Уровни фибоначчи в трейдинге

Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге

Очень сожалею, что не могу написать книгу, но несколько строк посвятить смогу.

Про великих людей надо знать и не жалко потратить время на изучение биографии Леонардо Пизанского (псевдоним Фибоначчи), первого крупного математика средневековой Европы.

Могу предположить, не всех заинтересует история Фибоначчи, поэтому, можете перейти в следующий раздел нашей статьи и начать изучение непосредственно уровней (линий) Фибоначчи и их применение.

И так приступим. Про то что:

Фибоначчи родился в итальянском торговом центре городе Пиза, предположительно в 1170-е годы (в некоторых источниках стоит 1180 год). Его отец, Гильермо, был торговцем.

В 1192 году он был назначен представлять пизанскую торговую колонию в Северной Африке и часто бывал в Беджаи, Алжир.

, писать не стану, всю эту информацию можно найти в википедии. Нам должно быть интересно, как появился ряд чисел Фибоначчи и почему они работают.

Оказывается Леонардо Пизанский (Fibonacci) любил участвовать в математических турнирах, на которых решал задачи предложенные собой, а также своим соперником, придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским.

Одной из задач, была задача про размножение кроликов. В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год? 

Для решения задачи Леонардо использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении), намного раньше, чем она стала известна в Европе. Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.

Таким образом было сложено:

1 + 1 = 2      1 + 2 = 3            2 + 3 = 5                  3 + 5 = 8                        5 + 8 = 13                              8 + 13 = 21                                    13 + 21 = 34                                           21 + 34 = 55

                                                   34 + 55 = 89 и т.д…

В итоге получилось 377 пар кроликов.

В дальнейшем Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность, при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае, соотношение равняется 0,618:

89/144=0,618;55/89=0,618;

34/55=0,618.

Очередная интересная закономерность – при делении любого члена последовательности на член через один, получается число, которое приближено к 0,382:

21/55=0,381;34/89=0,382;

55/144=0,382.

А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236:

34/144=0,236;
21/89=0,236 и т.д.

Семена подсолнуха, сосновые шишки, лепестки цветков, ячейки ананаса также располагаются согласно последовательности Фибоначчи. Длины фаланг пальцев человека относятся примерно как числа Фибоначчи.

Также были проведены исследования на случайно выбранных девушках, и оказалось что пупок располагается на уровне 0,618 от ее высоты.

Так что, раз последовательность присутствует практически во всем что есть на земле, было бы глупо не использовать ценовые уровни (линии) Фибоначчи в трейдинге.

Для удобства, цифры приравнены к процентам и вычисляют на сколько процентов откатилась цена (об этом ниже). 

Построение уровней (линий) Фибоначчи

И так, теперь мы знаем, что цифры из последовательности Фибоначчи, берутся не из воздуха, а у них есть логичное объяснение. Давайте разберемся, как наносить на график уже знакомые нам цифры 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0.

Как и обычно, для начала, разберемся как вообще выглядят уровни (линии) Фибоначчи:

Теперь мы знаем, это всего навсего сетка с линиями расположенным в процентах от 0 до 100.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для определения отката после только что закончившегося тренда, или для определения окончания движения тренда (об этом ниже). Поэтому, для нас важными являются всего два пика, откуда начался тренд и момент, где он закончился.

Как же правильно строить уровни (линии) Фибоначчи? По большому счету, если использовать уровни (линии) Фибоначчи и натягивать сетку для определения уровней отката, то нам должно быть без разницы в какую сторону тянуть. Давайте сравним два графика, на которых fibo-уровни натянуты по разному.

Вариант 1. Сетка натянута сверху вниз.

Вариант 2. Сетка натянута снизу вверх.

Обратите внимание, что и в первом и во втором варианте, ценовые уровни находятся на одном и том же месте, оно и понятно, ведь проценты “зеркальные”, 23.6% + 76.4% = 100.0%, так же и 38.2% + 61.8% = 100.0%.

Выходит нам все равно в какую сторону натягивать сетку и так и так будет правильно. И все же, как написано в книжках, правильным будет вариант 1, потому что сетку надо натягивать слева направо по ходу движения цены, но как мы сказали выше, это все мелочи. 

Торговля по уровням (линиям) Фибоначчи

Фибо уровни – это прекрасный способ заработка на рынке Форекс. Пора выжимать прибыль из наших знаний. Как правильно строить уровни (линии) Фибоначчи мы уже знаем, осталось понять, как ими пользоваться.

Наблюдательный читатель, скорее всего заметил уже в приведенных выше рисунках некую последовательность.

Уровни (линии) из числовых последовательностей Фибонначи служат зонами поддержки, если мы пытаемся поймать откат тренда и уровнями сопротивления, если мы пытаемся поймать окончание тренда.

Если приведенные ранее цифры помогали нам поймать откат, то эти цифры (161.8, 261.8, 423.6, 521.0) называются расширением и помогают определить конец тренда.

А вот теперь, когда мы пытаемся поймать окончание тренда, строить уровни (линии) необходимо не правильным способом, а именно справа налево, что бы уровни расширения располагались по ходу тренда создавая некое сопротивление. 

Приведем пару примеров, где мы пытаемся поймать откат тренда.

Теперь давайте посмотрим, как можно поймать окончание тренда.

Как вы видите, fibo-уровень был натянут на тот же график, где мы пытались поймать откат и после входа с отката на уровне 76.4% (или в нашем случае 23.6%), цена дошла до расширения 161.8%, откуда и начала разворачиваться, но мы то прибыль пофиксили, теперь то нам все равно, что делает цена. 

Зоны скопления

Уровни (линии) Фибоначчи, не обязательно откладывать в единичном экземпляре. Наоборот, если очень много уровней, как бы соединяются в одну, такой уровень только усиливается.

Что имеется ввиду. На графике предостаточно пиков. По нашим правилам, мы должны наложить сетку от пика, до пика, но как понять тот ли пик мы взяли, может мы ошиблись. Для этого придумано накладывать сетку от нескольких пиков и искать, где фибо-уровни начнут скапливаться. Нарисуем.

На графике натянуты две фибо-сетки. Зелеными овалами показаны места скопления фибо уровней, но в них есть различия. Обратите внимание на нижнее скопление и верхнее. Явно, верхнее скопление уровней, как будто нарисовано одной линией, а не стоит забывать что мы установили два инструмента. Как мы видим, именно от верхнего скопления и начался разворот.

Важно отметить, пользуясь скоплением фибо-уровней, не стоит переусердствовать и натягивать слишком много сеток, а то можно и графика не увидеть. Сколько сеток хорошо, а сколько плохо, не смогу ответить, к этому вы должны придти сами, во время практики. Так что, вводная дана, остальное за вами. 

Обманутое ожидание

Надеюсь вы обратили внимание на рисунки. Специально приведены примеры в которых нет однозначности. Я пишу сайт не для красочных картинок, как это делают книги, мне хочется рассказать правду, по крайней мере ту, которую знаю я.

Дело в том, что с fibo-уровнями вам придется поморщить мозг и самостоятельно найти закономерности почему и когда идет отскок от того или иного уровня.

Есть множество торговых стратегий с использованием fibo (к примеру, Fibo + MACD), по мере определения закономерностей, стратегии буду выкладывать в общий доступ, но вы и сами должны не сидеть и ждать, а работать и развивать себя. 

Вывод

Подводя итог, можно сказать однозначно: “Уровни (линии) Фибоначчи очень помогают в работе трейдера”. В тоже время, использовать инструмент нужно с головой, как в прочем и все в жизни.

Как писал ранее в статьях, тупо использовать уровни и ждать чуда, не получится.

Вам нужно научиться понимать рынок, а торговля по линиям (уровням) Фибоначчи должна быть некоим фильтром, чтобы не открывать заведомо убыточных сделок и быть всегда на коне.

Надеюсь полностью раскрыл описанную тему, в любом случае комментарии внизу, если что не ясно, спрашивайте, будем додумывать, дописывать, одним словом разберемся.

Удачных всем нам трейдов.

Источник: http://www.tevola.ru/trading/method-analiz/tekhnicheskij-analiz/urovni-fibonachchi.html

Уровни Фибоначчи – эффективный инструмент технического анализа

Инструменты Фибоначчи имеют огромную популярность среди многих трейдеров на валютном рынке. Разработки известного итальянского математика достаточно широко используются для анализа фондовых и товарных рынков, а также рынка Форекс.

Фибоначчи вывел последовательность, в которой следующее число равняется сумме двух предыдущих – 2, 3, 5, 8… Примечательно, что если разделить практически любое число из этого ряда на предыдущее, то частное всегда окажется приблизительно равным 1.

618.

В трейдинге широко применяются различные инструменты, в основе которых лежит описанная итальянским математиком последовательность. Наибольшей популярностью пользуются уровни Фибоначчи. Для удобства числовые соотношения используются в виде процентов. Коррекционные уровни имеют значения 23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, 76,4 %, уровни расширения – 138,2 %, 161,8 %.

Уровни Фибоначчи – определение и особенности построения

Уровни Фибоначчи – встроенный инструмент в популярнейшей торговой платформе MetaTrader. Чтобы нанести уровни на график конкретного торгового инструмента, необходимо выбрать “Вставка” – “Фибоначчи” – “Линии”. В интернете доступно множество сервисов, позволяющих рассчитать числовые значения уровней Фибоначчи.

Сетка с уровнями Фибоначчи строится на двух опорных точках. В качестве точек желательно выбирать значимые экстремумы на графике.

Вначале необходимо определить доминирующую тенденцию, после чего растянуть между максимумом и минимумом уровни Фибоначчи.

Если тренд восходящий, то начальная точка (100 %) располагается на минимуме, а конечная (0 %) – на максимуме. Если тренд нисходящий, то 0 % будет соответствовать минимуму, а 100 % – максимуму.

Восходящий трендНисходящий тренд

Как известно, любое направленное ценовое движение практически всегда сопровождается откатами или коррекциями.

В случае приближения цены к уровню Фибоначчи можно прогнозировать вероятное изменение направления движения. Первичными уровнями коррекции являются:

• 23 %;
• 38 %;
• 50 %;
• 62 %;
• 74 %.

Чем сильнее коррекция, тем слабее тренд.

После нанесения уровней Фибоначчи на графики можно увидеть, насколько высока эффективность инструмента при поиске значимых точек. Обычно многие важные ценовые уровни совпадают с уровнями Фибоначчи.

С помощью сетки Фибоначчи можно расставлять ордера take-profit и stop-loss. Стопы желательно размещать за уровнями Фибоначчи, чтобы их случайно не выбило.

Для постановки тейка можно использовать уровни расширения, при этом ордер желательно располагать немного ближе самого уровня, чтобы он с большей вероятностью сработал.

Уровни Фибоначчи достаточно эффективны и широко используются для построения различных торговых методик на Форекс. Несмотря на это, данный инструмент не позволяет со стопроцентной точностью предсказывать все ценовые движения. К примеру, цена далеко не всегда останавливается после коррекций 23 или 38 %, а для некоторых рынков характерны и очень глубокие (до 76 %) откаты.

При работе с уровнями Фибоначчи необходимо придерживаться следующих важных правил:

• Важно использовать систему управления капиталом и рисками. Обязательно нужно ставить стоп-лоссы или же использовать другие методы ограничения убытков (локирование, хеджирование и пр.)
• Следует принимать во внимание особенности конкретных рынков, на которых ведется торговля. Например, для рынка акций достаточно характерны стремительные трендовые движения и небольшие (до 38 %) коррекции. Что касается рынка Форекс, то трендовые движения на валютных парах зачастую сопровождаются серьезными откатами.
• В идеале, уровни Фибоначчи должны использоваться в сочетании с другими методами анализа и прогнозирования поведения финансовых инструментов.

Уровни Фибоначчи желательно использовать на графиках от h1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем более сильным оказывается сигнал. Можно наносить на один график сразу несколько сеток Фибоначчи для нахождения наиболее значимых уровней. Чтобы их различать, достаточно использовать разные цвета и толщину построений.

JustForex, 14.04.2017

Источник: https://justforex.com/ru/education/forex-articles/fibonacci-pivot-point

Метод Фибоначчи на Форекс и его инструменты

Содержание

Согласно исследованиям некоторых экспертов, в мире существуют космические законы, проявление которых можно встретить повсеместно. Следы этих глобальных явлений буквально пронизывают все элементы природных явлений и деятельности человека.

На основе таких идей была, к примеру, разработана «Теория Хаоса» Билла Вильямса, который ввел в трейдинг понятие фрактала, позволяющего находить элементы порядка внутри хаотических структур, к которым относится и валютный рынок.

Однако в данной статье речь пойдет о другой еще более значимой теории, разработанной в XIII веке Леонардо Фибоначчи.

Его можно встретить и в пропорциях тела человека, и в раковине улитки и даже при рассмотрении спирали галактики, что говорит об универсальности и всеобщем распространении этого принципа.

Тема эта сама по себе очень интересна и обширна, но ниже будет рассмотрен только ее практический аспект, который интересен в первую очередь трейдерам тем, что позволяет легко выделять в хаосе движения цены значимые уровни направленного движения и коррекции.

Линии Фибоначчи в Metatrader4

Чтобы использовать теорию великого математика в своих целях, трейдеру следует найти в своем торговом терминале инструмент «Линии Фибоначчи». Кнопка управления этой опцией вынесена в Metatrader4 сразу на панель инструментов и по умолчанию находится в месте, на которое указывает красная стрелочка с представленного ниже скриншота.

Также этот инструмент доступен через меню «Вставка», где трейдеру остается выбрать «Фибоначчи – линии».

После этого необходимо правильно установить их на график, чтобы можно было видеть наиболее значимые линии, до которых цена может откатываться. Чтобы это сделать, нужно сначала выявить наличие на рынке какого-либо тренда (кроме бокового), после чего, установив линии Фибоначчи, можно будет легко выделить лучшую точку для входа.

Как строить линии Фибоначчи

На представленном ниже скриншоте показан восходящий тренд, который образовался после нисходящего движения.

О начале нового движения известил бычий пин-бар и продавцы начали активно толкать цену вверх, что уже невооруженным взглядом стало хорошо заметно на ценовом графике, где восемь свечей подряд цена хорошо двигалась вверх, сделав коррекцию на 10 и 11 барах.

Для этого, выбрав в своем торговом терминале технический инструмент «Линии Фибоначчи», трейдер устанавливает курсор у основания первого бара начавшегося тренда, зажимает левую клавишу мысли и тянет таким образом линейку Фибоначчи до первой коррекции, которая должна быть хорошо заметная на ценовом графике.

Значимые уровни Фибоначчи

Расстояние между двумя крайними точками натянутой линейки или, как еще говорят, сетки, берется за 100%, а внутри этого диапазона автоматически определяются уровни 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 78,6 процентов от всей пройденной ценой дистанции. Но, 23,6%, к примеру, это крайне слабый уровень Фибоначчи, который практически не используется в торговле.

В то же время этот инструмент не содержит и одного очень важного уровня, а именно – 78,6%. Чтобы убрать не нужный, и поставить требуемый уровень Фибоначчи, необходимо установить курсор мыши на пунктирную линию сетки и два раза нажать левую кнопку.

Тогда на пунктирной линии появятся мелкие квадратики, за которые можно перетягивать линейку и изменять ее, если была допущена ошибка при ее размещении на ценовом графике.

Чтобы убрать линию 23,6%, ее нужно найти в списке, выделить один раз и нажать «Удалить». Все, с этого момента чрезвычайно слабый уровень Фибоначчи в 23,6% отображаться не будет, а значит – можно перейти к установке более востребованного и значимого параметра в 73,6%.

Для этого нажимают «Добавить» и в поле «Уровень» вписывают значение 0,786, а в графе «Описание» указывают 78,6.

Числа Фибоначчи и их свойства

Про что же говорят трейдеру данные, определяемые принципом «Золотого сечения». Дело в том, что движения цены по большей части хаотичны и в них прослеживаются те же универсальные космические законы, которые действуют в мире.

Используя размещенные числа Фибоначчи на линейке и понимая их свойства, трейдер с чрезвычайно высокой долей вероятности может определить глубину коррекции, что позволяет ему выбрать наиболее оптимальный момент для входа в рынок – в самом начале нового импульса по тренду!

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/metod-fibonachchi-na-foreks-i-ego-instrumentyi

Уровни Фибоначчи | Форекс-библиотека для начинающих трейдеров

Как Вы уже знаете, уровни поддержки и сопротивления – это один из самых важных инструментов в арсенале любого трейдера.

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Как же она образуется?

На самом деле все очень просто. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример:1+1=22+1=3

3+2=5 и так далее…

Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618.

Давайте проверим:34/55 = 0.61855/89 = 0.618

89/144 = 0.618.

Есть еще одна закономерность – если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382.

В случае если взять третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно равно 0.236.

На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов.

На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат).

Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки.

Давайте рассмотрим, как это выглядит на практике…

Уровни Фибоначчи

По австралийскому доллару на часовом графике мы видим ярко выраженный восходящий тренд, но курс валюты встретил сильное сопротивление возле уровня 0.7800, после чего началась коррекция.

В случае если бы курс валюты пробил этот уровень, то логично было бы предположить, что коррекция продолжится и ее следующей целью станет 50% уровень Фибоначчи. Но как видим, курс валюты отбился от 61.

8% уровня Фибоначчи, после чего направился на повторное тестирование 100% уровня Фибоначчи (сильный уровень сопротивления).

Подчеркнем, что ключевыми уровнями принято считать 38.2%, 50% и 61.8% уровни Фибоначчи. Эти уровни оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.

С помощью уровней Фибоначчи можно определить не только возможные цели коррекции, но и возможные цели в случае продолжения тренда – это 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.

Определение уровней сопротивления, поддержки и целей по уровням Фибоначчи

В случае с евродолларом после коррекции к 61.8% уровню Фибоначчи, курс валюты продолжил расти и пробил 100% уровень Фибоначчи, который автоматически стал уровнем поддержки. Соответственно следующей целью восходящего тренда стал 161.8% уровень Фибоначчи.

Когда курс валюты достиг этого уровня, можно было наблюдать очередную коррекцию, после завершения которой и пробоя 161.8% уровня Фибоначчи, курс валюты направился ко второй цели – 261.8% уровню.

Итак, подведем итог. С помощью уровней Фибоначчи, трейдер может определить:

• – возможные цели коррекции
• – возможные цели продолжения тренда
• – сильные уровни поддержки
• – сильные уровни сопротивления.

Источник: https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/fibonacci/

Числа фибоначчи в трейдинге

Ноябрь 07, 2016 Новичкам Оставить отзыв

В мире есть ряд закономерностей, работающих везде. Одни с большей степенью вероятности. Другие – с меньшей. Некоторые закономерности определяют «порядок» во всем. Одной из них являются числа Фибоначчи. Точнее последовательный числовой ряд.

Его автор Леонардо Пизанский жил в далеком средневековье. При переиздании и анализе его трудов одним из авторов ему было дано такое «прозвище». Оно впоследствии и закрепилось за великим математиком. Открытие оказалось крайне востребованным.

Числа Фибоначчи в трейдинге, спустя около 10 веков, занимают ведущее место в ряде торговых систем с положительной доходностью.

Оно с ростом количества элементов становится более постоянным. Частное деления элемента на предыдущий равно 1,618. Число более известно как «золотой сечение». Частное предыдущего на текущий: 0,618. Второго предыдущего на текущий: 0,382. Третьего: 0,236. Числа Фибоначчи в трейдинге определяют определенные ценовые коридоры, где движется цена.

На уровнях она встречает сопротивление и находит поддержку.

Линии Фибоначчи в трейдинге

Линии – один из распространенных стандартных инструментов. Графический объект входит в состав метатрейдера. При стандартном использовании инструмента необходимо определить начальную точку движения и заканчивающую ее.

Последней может выступать: • Начало серьезной коррекции; • Резкое пробитие против тренда;

• Новостной фактор.

Соединив две точки, на график наносятся линии Фибоначчи. Линии показывают дальнейшие точки коррекций. Уровни, где цена развернется, либо резко их пробьет. Значения уровней равны соответствующим процентам от пройденного движения.

Данные уровни отобразятся не от финальной, а от начальной точки движения.

В классической ситуации линии Фибоначчи в трейдинге показывает уровни коррекции, но по умолчанию объект строится и с другими уровнями: 161,8%, 261,8%. Значения покажут пределы ценовых движений вне канала. Трейдер может добавить дополнительные значения уровней.

Веер Фибоначчи в трейдинге

Инструмент предполагает определение границ ценового канала при движении в тренде. Определяется начальная точка и финальная (на экстремуме первой волны). По ним строится веер Фибоначчи.

При движении в тренде его уровни определяют поддержки и сопротивления. Канал данный расширяющийся. Чем дальше цена уходит от начальной точки, тем большие коррекции она претерпевает.

Направленное движение сохраняется.

Трейдеру рекомендуется совершать сделки от уровней веера в сторону тренда при его формировании. При значительном трендовом движении уже имеет смысл начать торговлю против тренда от уровней веера со стоп-лоссами на других границах веера. Появляется вероятность открыть сделку у основания нового тренда.

Расширение Фибоначчи в трейдинге

Инструмент служит для прогнозирования дальнейшего ценового движения в самом начале формирующегося тренда. Строится по начальной и завершающей точкам на ценовом импульсе.

Автоматически достроятся соответствующие уровни новых коррекций. Значениями определятся ценовые ориентиры движения. На них разумно ставить тейк-профиты.

При принятии решения о сохранении позиции, стоп-лоссы должны выставляться за данные уровни.

Временные зоны

Временные зоны являются единственным из представленных инструментов, используюший в своих расчетах не частные деления соответствующих позиций ряда, а числа Фибоначчи в трейдинге. Ряды строятся на основе определения длительности периода импульса.

Определяется начальная точка (минимум при восходящем импульсе) и финальная (максимум) по ним строится временная зона Фибоначчи. Следующие значения объекта будут равны значениям одноименного ряда. При приближении к ним с высокой вероятностью импульсы будут повторяться.

Здесь речь идет лишь о потенциальном факте импульса, но не его направлении.

Числа Фибоначчи в трейдинге дают полноценные ориентиры ценового движения. Основным вопросом остается определение направления будущего движения. С инструментами Фибоначчи и использовании Методов управления рисками на Форекс трейдер может станет уверен в стабильности своих результатов.

Источник: https://trader-blog.info/chisla-fibonachchi-v-trejdinge/

Уровни Фибоначчи в торговле на форекс

Рынок живет по своим законам, но элементов этой системы так много, что на первый и даже на двадцатый взгляд он может показаться хаотичным.

Но желание упорядочить его структуру хотя бы в собственном восприятии вполне естественно, ведь только таким образом можно попытаться эффективно и стабильно зарабатывать на спекулятивной торговле.

Уровни Фибоначчи представляют собой одну из попыток такого упорядочивания.

Сущность данного инструмента анализа в том, чтобы выстраивать уровни поддержки и сопротивления, которые принимают вид горизонтальных линий. Эти линии выражают измерение движение цены. Данный инструмент являются попыткой найти “золотое сечение” рынка.

Последовательность Фибоначчи вне трейдинга

Данный термин был известен достаточно давно и, пусть и под другим названием, но активно использовалась еще в Древней Индии, причем не просто использовалась, но использовалась в литературе.

В Старом Свете эта последовательность стала популярной после работы знаменитого Леонардо Пизанского. Он был выдающимся математиком и известен под псевдонимом Фибоначчи.

Вот он-то и опубликовал свой трактат больше восьми столетий назад, где подробно рассмотрел несколько математических явлений и решил ряд важных задач. В частности, там была выложена последовательность бесконечных чисел,выстроенный по определенной закономерности.

Каждый элемент равен сумме двух предыдущих. Строится она следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Самое главное в ней то, что любое число по отношению к предыдущему стремится к так называемому математическому “золотому сечению”, которым является число 0,618. Еще со времен Эвклида оно считается самым гармоничным выражением пропорции отношения целого к частному.

Это число встречается буквально чудесным образом в природе, например, во многих раковинах моллюсков, в структуре ураганов, в соцветиях и даже в строении галактик. В художественных произведениях, в том числе и в музыке, число 0,618 тоже можно найти в ритмике и пропорциях.

“Золотое сечение” трейдинга

А в 1930-ых его, “золотое сечение”, попытались найти и в рынке. Эта идея пришла в голову Ральфу Нельсону Эллиоту, который исследовал графики цены за 75 лет истории фондового рынка, сравнивая показатели годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и тридцатиминутных графиков. Между ними он нашел соотношение, близкое все к той же цифре 0,618.

Были найдены разные способы применения этого явления. Также существуют такие инструменты как веер, временные зоны и дуги – и все они носят имя великого математика прошлого.

Иногда уровни Фибоначчи используются, чтобы найти оптимальную точку входа. Впрочем, есть и стратегии, которые полностью опираются на этот инструмент.

Стоит сказать, что несмотря на пользу, которую может принести данный инструмент, его нельзя воспринимать как панацею от убытков.

Рынок слишком сложен, так что стратегии, где используются уровни Фибоначчи, тоже не гарантируют прибыль. Но среди всех инструментов анализа рынка описываемые занимают достойное место.

Также стоит ознакомиться с индикаторами, которые могут помочь выстроить доходную стратегию торговли.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Активный рост или снижение цены на актив сменяется флэтом, но перед этим наступит момент коррекции. В сообществе трейдеров его зовут еще “откатом”.

Данный индикатор позволяют найти цели коррекции, что можно выгодно использовать в разных стратегиях, а также этот инструмент позволяет эффективно находить уровни поддержки и сопротивления.

Важно, что они обычно достаточно сильные, если пользоваться этим инструментом.

Чтобы применять этот инструмент анализа, необходимо немного. В том числе и из-за простоты использования данный инструмент и является таким популярным. Нужно найти начало и конец предыдущего тренда.

Уровень коррекции интересен тем, что именно сюда так или иначе вернется цена.

Традиционно этих уровней три: 38,2%, 50% и 61,8%. Они связаны с числами Фибоначчи, и действительно цена очень часто возвращается к ним. А то, к какому именно уровню произошел откат говорит о его силе.

Коррекции разделяют на сложные и простые. К простым относятся те, что имеют зигзагообразную форму. Любая другая указывает на несколько более сложный путь, который проходит цена, а потому коррекция любой иной формы и относится к сложным.

Потом этот уровень превратиться в восприятии трейдера либо в поддержку, либо в сопротивление курса. Это зависит от того, куда пошла цена после его достижения.

Как на практике использовать уровни Фибоначчи

Описываемый индикатор входит в категорию встроенных, так что отдельно скачивать его не придется.

Уровни Фибоначчи очень часто используются для того, чтобы найти потенциальные точки входа на рынок, которые находятся там, где график пересекает эти уровни коррекции. Есть два разных подхода в этом деле:

1. Агрессивный. Предполагает вход при пересечении каждого уровня коррекции. Стоп-лосс выставляется на противоположном уровне от линии Фибоначчи. В случае, если стоп-лосс срабатывает, нужно снова войти на следующей линии коррекции и так делать до тех пор, пока цена не повернет, куда нужно.
2. Умеренный подход. Предполагает ожидание того, когда цена пройдет уровень коррекции, который после этого превратиться в уровень поддержки или сопротивления. Потом дождаться, когда цена вернется назад и будет двигаться по первоначальному направлению тренда. После пересечения линии входить на рынок.

Уровни расширения

Этот инструмент анализа эффективен в качестве одного из способов определения уровней поддержки и сопротивления, но также он может успешно использоваться для того, чтобы попытаться предсказать, куда дальше будет стремиться цена, с помощью уровней расширения. Чаще всего это 138,2% и 161,8%. Они находятся вне изначального движения цены актива. Иногда они используются следующим образом: на уровнях коррекции трейдер входит в позицию, а на уровне расширения выходит из нее.

Сам индикатор выделяет все уровни, но трейдеру желательно соотносить их с графиком при выборе. Например, если цена коснулась уровня коррекции 38,2%, то надежнее всего выйти из рынка при пересечении графика линии на 138,2%. Соответственно, если уровень коррекции был либо на 50%, либо на 61,8%, то выходить можно на 161,8%.

Вспомогательные инструменты

Этот индикатор не смотря на такой высокий уровень эффективности, все же является лишь частью более полной торговой стратегии, а какой именно – это уже определяет трейдер. При этом в качестве других инструментов анализа могут использоваться другие индикаторы и методики, некоторые из которых особенно эффективно сочетаются с уровнями Фибоначчи:

• Теория волн Эллиота, согласно которой любой тренд можно условно разделить на пять волн: три импульсные (первая, третья и пятая) и две коррекционные (вторая и четвертая), которые идут против тренда.
• Веер Фибоначчи строится из точки, где окончился предыдущий тренд. Исходящие оттуда лучи, идущие по направлению движения графика, пересекаются с уровнями Фибоначчи, определяя возможные точки окончания коррекции.
• Дуги Фибоначчи. Строится линия от начала до конца тренда. От нее строятся три дуги, которые пересекают прямую на уровнях 38,2%, 50,0% и 61,8%. Это позволяет предсказать уровни коррекции в будущем, но возможны ошибки из-за неправильного масштаба графика.
• Временные зоны Фибоначчи. Работают уже с числами последовательности, о которой говорилось в начале. Выбирается первый локальный максимум или минимум зарождающегося тренда, являющийся точкой отсчета. Затем находятся единицу, то есть следующий максимум или минимум. Она является “шагом” данного графика. На уровнях 5, 8, 13, 21, 34… можно ожидать разворот. Конечно, это не значит, что разворот там случится, так что нужно использовать другие индикаторы для входа против тренда.

Все эти вспомогательные инструменты обычно встроены в торговый терминал. Важно помнить, что уровни Фибоначчи всегда строятся слева направо, как на восходящем (для длинных позиций), так и на нисходящем (для коротких позиций) графиках. А тренд можно искать с помощью специальных индикаторов.

Источник: http://findfxway.com/urovni-fibonachchi/

Практическое использование линий Фибоначчи

Инструменты технического анализа очень популярны среди многих трейдеров. Один из наиболее эффективных индикаторов – инструменты Фибоначчи. Они применяются для анализа рынка, определения значимых уровней, возле которых цена финансовых инструментов зачастую ведет себя определенным образом.

Уровни Фибоначчи были названы в честь итальянского математика, который открыл закономерности в последовательности чисел, каждое из которых равняется сумме двух предыдущих – 2,3,5,8,13 и так далее. Примечательно, что если разделить число из последовательности на предыдущее, то результат всегда составит 1,618. Это значение стало называться «золотым сечением».

Уровни Фибоначчи широко используются в трейдинге. Самые популярные уровни коррекции Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%. Существуют расширения Фибоначчи – 100%, 138,2%, 161,8% и другие.

На основе чисел Фибоначчи создано множество инструментов, хорошо известных трейдерам, предпочитающим технический анализ – линии, веерные дуги, расширения, временные периоды.

Инструменты Фибоначчи уже встроены во многие торговые платформы, в том числе и MT.

Как построить линии Фибоначчи

Сначала необходимо запустить торговую платформу (далее будет описываться процесс работы с линиями Фибоначчи в MetaTrader4). Затем следует нажать на «Вставка» — «Фибоначчи» — «Уровни Фибоначчи».

Можно рассчитывать уровни самостоятельно или пользоваться специальными калькуляторами, которых сегодня очень много в сети.

При работе с калькулятором необходимо ввести значение экстремумов и нажать «Рассчитать».

Теперь немного подробнее о выборе точек. Желательно использовать важные уровни поддержки и сопротивления, экстремумы на графике, то есть значимые, а не произвольные точки. Нужно смотреть на предыдущую тенденцию, потому что настоящее движение – его коррекция. Например, на расположенном выше графике eur/usd опорные точки выбраны на восходящем тренде.

Как пользоваться линиями Фибоначчи

С помощью инструментов Фибоначчи можно анализировать поведение цены финансового инструмента. Прежде всего линии Фибоначчи оказывают огромную помощь в нахождении уровней поддержки и сопротивления.

Также данный инструмент помогает определить силу тренда, используя данные о величине коррекций. Вблизи уровней Фибоначчи повышается вероятность разворота цены.

Полезно знать, что любой тренд всегда сопровождается откатами, а уровни коррекции Фибоначчи позволяют с высокой степенью точности определять время окончания коррекций.

Фиксировать прибыль также очень удобно в соответствии с показаниями уровней Фибоначчи. Уровни Фибоначчи широко используются в различных торговых системах и успели зарекомендовать себя. Начинающим трейдерам следует помнить, что трактовка индикаторов Фибоначчи не всегда бывает однозначной, в связи с чем и работать лучше всего с подтверждающими сигналами от других инструментов ТА.

Советы по работе с линиями Фибоначчи

Остановимся немного подробнее на том, как пользоваться линиями Фибоначчи. Уровни 38, 50 и 62% помогут изучить предыдущую ценовую тенденцию.

Желательно наносить несколько сеток Фибоначчи на разных временных интервалах. Чтобы не запутаться, можно менять их цвет или толщину.

Например, на старшем таймфрейме рекомендуется задать толщину линий сетки самой большой, потому что эти уровни являются наиболее значимыми.

Следует помнить, что цена может переходить на другие уровни и не корректироваться, если поддержка/сопротивление не окажутся сильными. На некоторых инструментах коррекции могут достигать 100%, поэтому обязательно нужно выставлять стоп-лоссы.

Для увеличения прибыльности используемой торговой стратегии рекомендуется также использовать подтверждающие индикаторы (скользящие, свечной анализ, каналы и прочее).

Стратегия торговли на Форекс с линиями Фибоначчи

Работать лучше всего на таймфрейме от М15. Вначале нужно найти максимум и минимум ценового движения, затем растянуть между ними сетку. Если тренд восходящий, то А – нижняя точка, уровень 100%, В – верхняя точка, уровень 0%. Если тренд восходящий, то все наоборот.

Правила входа: определите тренд, растяните уровни Фибоначчи между значимыми максимумом и минимумом. На графике появятся значимые уровни Фибоначчи.

Правила открытия позиции: необходимо одновременное выполнение 3 условий:

• пробой 5-периодной скользящей средней EMA;
• касание уровня коррекции 38,2%;
• не пробит уровень 61,8 %.

Проще говоря, если тренд на рынке восходящий, ждем пробоя уровня 38,2%, затем, когда уровень close свечи окажется выше скользящей средней, открываем ордер на покупку.

Сигнал отменяется, если цена пробивает 61,8. После открытия ордера нужно выставить стоп-лосс на несколько пунктов ниже уровня 61,8%, если тренд восходящий и выше, если тренд нисходящий. Профит фиксируем на 1,618, который получается при растягивании сетки Фибоначчи из А.

Видео

Предлагаем к просмотру обучающие видеоролики по теме статьи.

ВидеоВидео

Источник: https://TraderHelp.info/forex/prakticheskoe-ispolzovanie-linii-fibonachchi/

Фибоначчи в трейдинге для начинающих

Данная статья – руководство для начинающих о Фибоначчи в трейдинге. В теории обосновать, почему данная методика прогнозирования ценового движения работает, обосновать едва возможно.

Если доказательство работы и существует, нужно обладать недюжинными знаниями в области математики, чтобы во всём разобраться.

Поэтому предлагаем вам просто принять за данность то, что данный принцип имеет силу, которой пользуются, несмотря на неочевидность причин её действия.

Метод назван в честь математика, который вывел определённую числовую последовательность, где каждое следующее число равно сумме двух предшествующих ему. Можно сказать, что ничего особенного в этом нет. Вы будете по-своему правы.

Однако на практике же оказалось, что из этого вытекают принципы, находящие отражение во многих явлениях окружающей природы. Например, в биологии. Некоторые растения имеют структуру листьев, подчиняющуюся закономерности Фибоначчи.

В один момент это решили испытать в трейдинге, и по итогу мы имеем возможность прогнозировать, когда произойдёт ценовой разворот.

Стоят ли уровни Фибоначчи своего использования?

Учтите, что никакой торговый принцип не может гарантировать стопроцентный результат. Рынок — непредсказуемая среда. Здесь всегда будет риск остаться в проигрыше, каким бы запасом опыта вы не обладали, и какой бы слаженной и точной ни была ваша стратегия.

По этой причине не питайте особых иллюзий к тому, что сей неочевидный метод фильтрации ценового движения уберёт убытки из вашей торговли. К тому же он крайне сложен в освоении. Он больше подойдёт тем, кто в рынке не первый год, уже знаком со многими понятиями. Чтобы разобраться, как всё это устроено, необходимо знать, что такое «экстремум», «тренд», «максимум», «минимум».

Мы предлагаем вам альтернативу, которая значительно проще. Фибоначчи в трейдинге для начинающих лучше не применять. Сначала нужно с рынком познакомиться поближе.

С ними не нужны лимитные приказы, расчеты, когда зайти в рынок и в каком случае из него выйти.

Вы получаете до восьмидесяти процентов гарантированной прибыли за удачный контракт. Чтобы получить доход, достаточно лишь верно определить направление цены в период от минуты до одного дня. То есть, если она даже один пункт пройдёт в указанную вами сторону, вам заплатят.

Зарегистрироваться вы можете уже сейчас, не выходя за пределы данного сайта. Здесь вы найдёте регистрационную форму. В неё нужно ввести адрес электронной почты и придуманный пароль. Вас тут же перенаправит на торговую площадку, где работает демонстрационный счёт.

Здесь же вы можете ознакомиться с более простыми стратегиями. Попробуйте использовать торговый индикатор Bollinger Bands. Он эффективно выявляет тренды и боковики, фазы накопления и распределения. Более подробные статьи ищите на данном сайте. В них всё ясно и доходчиво расписано с буквальными примерами.

Обязательно пройдите практику на демонстрационном счету. Вы находитесь в смутных сомнениях, что ваша торговая система не работает или малоэффективна.

Вам кажется, будто любая прибыльная торговля – это не более, чем удача. Схожие ощущения присущи любому трейдеру. Всем кажется, что они выигрывают у рынка случайно, но продолжают стабильно зарабатывать.

Системы разные, но в различных руках они работают в любом случае.

Значение имеет лишь то, умеете вы торговать или нет. Другими словами, необходимо грамотное использование стратегии. Без глубокого понимания, с чем вы имеете дело, на рынок лучше не выходить. Если у вас совсем нет опыта, то торговля по уровням Фибоначчи загубит ваш депозит.

Заключение

Не испытывайте судьбу, научитесь чему-нибудь более простому в освоении.

Фибоначчи в трейдинге для начинающих не подходит, потому что данная методика чрезвычайно сложна и требует определённую базу знаний для использования.

Вам необходимо сначала наработать практический опыт торговли на демонстрационном счету или на реальной бирже. В качестве альтернативы, которая послужит хорошим начальным опытом для вас, мы рекомендуем торговлю опционами.

Источник: http://OlympTradeStart.ru/urovni-fibonachchi-v-trejdinge-dlya-nachinayushhih/

Уровни Фибоначчи: применение в торговле

В трейдинге термин “Фибоначчи” означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют “уровнями Фибоначчи” и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

Инструмент Фибоначчи применяется к движению цены

Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения.

С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.

Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

Определение начала и конца движения цены

Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

1. Инструмент начинает работать в верхней точке
2. Инструмент заканчивает работу в нижней точке, перемещаясь слева направо

В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Продемонстрируем это на графике:

1. Инструмент начинает работать в нижней точке
2. Инструмент заканчивает работу в верхней точке, перемещаясь слева направо

Уровни Фибоначчи автоматически выставляются в MT4

Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%.

Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%.

Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены.

На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61.8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

1. Уровень 38,2%
2. Уровень 50,0%
3. Уровень 61,8%

Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию

Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 61,8%
2. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 50,0%
3. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 38,2%

Как выбрать правильный уровень для входа

Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

1. Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней.

Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи.

Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно.

Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

2. Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок.

Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

Уровни расширения Фибоначчи

Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления.

С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена.

Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

1. Уровень расширения 138,2%
2. Уровень расширения 161,8%

Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения.

Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения.

1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
2. Потенциальный выход на уровне расширения

Как выбрать уровень расширения для фиксации прибыли

Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2.

1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
2. Соответствующий уровень расширения 138,2%

Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8.

1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 50,0%
2. Соответствующий уровень расширения 161,8%

Сразу может возникнуть вопрос: “Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?” Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества.

Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют.

Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают – так работает самореализующееся пророчество.

Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.

Использование каждого из уровней как целевой отметки

Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.

Выводы

Из этого урока вы узнали …

• … инструмент Фибоначчи рисует на графике линии поддержки и сопротивления на основании движения цены;
• … инструмент Фибоначчи всегда применяется на ценовом графике слева направо, как в случае длинных позиций при восходящем тренде, так и в случае коротких позиций при нисходящем тренде;
• … уровни, отмеченные между началом и концом движения цены, являются уровнями коррекции, они показывают, к каким уровням, скорее всего, может вернуться цена;
• … наиболее распространенными уровнями коррекции Фибоначчи являются 38,2%, 50% и 61,8%4 их часто используют для входа в рынок;
• … существует два способа использовать уровни коррекции для входа в рынок: агрессивный (вход на каждом из уровней) и пассивный (ожидание, пока цена скорректируется в изначально наблюдавшемся направлении);
• … уровни, отмеченные за рамками изначального движения цены, являются уровнями расширения, они показывают, куда может пойти цена;
• … самыми распространенными уровнями расширения являются 138,2% и 161,8%, их часто используют для выхода из позиции;
• … уровни коррекции и расширения могут совпадать: уровень коррекции 38,2% соответствует уровню расширения 138,2%, а уровни коррекции 50% и 61,8% соответствуют уровню расширения 161,8%.

Minimum Deposit	$100
Average Spread	2,2 pips
Regulation	CySEC, FSB
Founded	2010

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to [email protected] to claim your free Premium Membership.

Minimum Deposit	$200
Average Spread	3 pips
Regulation	FCA
Founded	2008

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to [email protected] to claim your free Premium Membership.

Источник: https://learn.tradimo.com/tekhnicheskii-analiz-kak-rabotat-s-indikatorami/kak-torgovat-s-urovnyami-fibonachchi