Комбинации японских свечей на форексе, для чего они нужны?

Свечной анализ на Форекс

Современный трейдер имеет в своем арсенале множество технических инструментов и методик анализа рынка, которые можно применять и вручную, и с помощью средств автоматизации. Но есть метод, который при всей своей субъективности уже несколько веков доказывает свою прибыльность в любых условиях – анализ японских свечей на форекс.

Общая информация о свечах на Форекс

Родиной свечного анализа форекс является Япония, где он применялся для анализа контрактов на рис на первых товарно-сырьевых торгах (прообразе современной биржи) еще в 18 веке. И до сих пор свечные комбинации наиболее выгодны в применении на рынке акций, а на Форекс их точность снижается из-за высокой волатильности.

Широкое применение метод получил только в 80-х годах прошлого века, после бурного роста биржевого рынка деривативов (опционы, фьючерсы).

Любопытным можно порекомендовать книгу Томаса Булковски Encyclopedia of Candlestick Charts (2008) на английском, или его же книгу на русском языке «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», где свечной анализ был изложен наиболее системно.

Кратко о пользе японских свечей

На структуре Форекс свечи остановимся без лишних подробностей, которые всегда можно найти в сети.

Свечи отображают текущую ситуацию на рынке, но их основная ценность в том, что выбранная графическая форма несет массу ценной информации: о цене (открытия/закрытия/max/min/диапазон), о направлении (рост/падение), о балансе продавцов и покупателей.

Форма итоговой свечи представляет собой результат и динамику рыночной борьбы за определенный период, что также позволяет оценить психологические предпочтения рынка.

Не стоит забывать, что свечные паттерны не обладают свойством фрактальности: на разных периодах конструкции паттернов не совпадают.

Основные правила оценки японских свечей

Свечной анализ на Форекс означает поиск стандартных моделей разворота или продолжения тенденции и построение на их основе прогноза дальнейшего движения цены. Все свечные комбинации Форекс делятся на сигналы разворота и сигналы продолжения тренда. Основные паттерны сведены в общую таблицу ниже. Остановимся только на основных принципах свечного анализа.

Основное значение при анализе свечи придается ценам открытия и закрытия – они фиксируют наиболее эмоциональные точки прошедших торгов. Далее оценивается направление цены за анализируемый диапазон: снизилась (медвежья свеча) или выросла (бычья).

Важнейшее значение имеет размер свечи и ее отдельных элементов:

1. Свечи с короткими телом и тенями означают спокойный и маловолатильный тренд.
2. Длинное тело говорит о высокой частоте операций, а направление длинной свечи о преобладании определенного вида игроков (продавцов или покупателей).

   Длинная верхняя тень, почти равная телу свечи, указывает на преобладание бычьих тенденций, длинная нижняя тень говорит о давлении продавцов.

3. Если у свечи короткая верхняя и длинная нижняя тень (или наоборот) – это означает, что сначала на рынке доминировали продавцы, но быки переломили ситуацию, и цена пошла вверх.

В изложенных правилах нет ничего сверхсложного, это обычные рыночные принципы в применении к графическому анализу свечных паттернов:

• все параметры свечи (цены, диапазон (размер), направление(цвет), конфигурация) оцениваются только после ее закрытия;
• чем больший таймфрейм анализируется, тем надежнее свечной паттерн;
• любому разворотному паттерну должен предшествовать трендовый участок – восходящий или нисходящий;
• свечные паттерны разворота показывают высокую вероятность смены тенденции, но не позволяют оценить потенциал дальнейшего движения;
• чем длиннее тело свечи, тем больше потенциал движения в данном направлении;
• чем меньше тень закрытой свечи, тем больше вероятность движения в этом направлении;
• стандартные фигуры разворота могут выполнять фигуры продолжения, если их применять на откатах от основной тенденции;
• нет идеальных свечных моделей, так как на рынке всегда присутствует рыночный шум;
• вход в рынок на основе свечного сигнала выполняется только в случае, если он согласуется с направлением тренда и подтверждается другими индикаторами.

В последнее время популярным становится сводный свечной анализ Форекс как решение в случаях появления спорных свечных моделей из двух и более свечей.

Необходимо построить «сводную свечу»: тело – между ценой Open первой свечи и ценой Close последней свечи модели, экстремумы верхней и нижней тени будут на уровне max/min модели соответственно. Т.е.

получается единичная свеча, которая помогает прояснить общую ситуация и показать превалирующий тренд.

Свечной индикатор Форекс: иллюзии или выгода?

В сети широко рекламируется отдельный класс индикаторов свечей Форекс, которые распознают свечные паттерны. Как результат анализа они выводят название паттерна и даже дают торговые рекомендации в виде стрелок соответствующего цвета и направления.

Пример такого инструмента приведен ниже – индикатор Pattern Options, который отображает все (заложенные в него) популярные комбинаций японских свечей прямо на ценовом графике.

Как правило появление паттерна сопровождается звуковым сигналом и дублируется текстовым окном.

Использовать такие индикаторы можно только на таймфреймах от H4 и выше, но тонкой настройке они, как правило, не поддаются. Полезность таких инструментов сразу вызывает сомнение: множество названий паттернов, иногда взаимоисключающих, появляется почти на каждой свече и оценить надежность каждого практически невозможно.

Тем более, что такие свечные модели Форекс не показывают отдельные свечи, входящие в конкретный паттерн, а механизм оценки очень зависит от алгоритма, заложенного в индикатор. При наличии некоторого опыта, основные свечные паттерны может рассмотреть даже новичок, и при этом отфильтровать малозначащие сигналы от более сильных.

Вместо заключения

Начнем с достоинств анализа по свечам Форекс:

• простота и наглядность;
• использование конструкций паттернов для построения линий поддержки и сопротивления, каналов и других элементов для анализа;
• успешное сочетание с другими методами рыночного анализа.

Главные претензии к японским свечам Форекс базируются на субъективности оценки множества разнообразных моделей, большинство из которых не могут быть описаны математически, потому что разным людям они видятся по-разному.

Все сигналы свечного анализа носят только предварительный характер, их главная задача – оценить вероятность на развитие тренда в конкретном направлении, поэтому использовать такие сигналы для входа в рынок практически невозможно. Субъективность оценки свечных паттернов практически не поддается автоматизации и построить форекс стратегию на свечах невозможно.

Свечной анализ форекс может дать реальную выгоду только при комплексном анализе, вместе с традиционными индикаторами, графическими построениями, фракталами и осцилляторами.

Умение распознавать базовые модели разворота даст любому трейдеру дополнительные торговые возможности, но заучивать все свечные паттерны не стоит, достаточно базовых комбинаций и умения сочетать свечной анализ с другими техническими методами.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/candlestick-forex-analysis/

Значение и анализ японских свечей на форекс

Самый популярный способ отображения изменения цены биржевых активов на Форекс — это японские свечи. Причины, обеспечившие интерес трейдеров к индикатору:

1. Работать с инструментом сможет новичок и профессионал.
2. Используется с XVIII века. Лучшие способы определялись годами, методом проб работы с индикатором.
3. Яркие запоминающиеся названия, помогают спекулянту быстрее оценивать ситуацию на рынке и строить прогноз.
4. Применение с другими инструментами повышает точность анализа.
5. Применяются на любом рынке, использующем технический анализ.

Редакция Binium советует новичкам изучать основы анализа свечей на финансовых рынках.

Построение и значение японских свечей

Инструмент показывает 4 цены:

• котировку открытия и закрытия;
• максимум и минимум.

Период трейдером выставляется самостоятельно и варьируется от 1 минуты (М1) до месяца (MN). Каждый столбец показывает, изменение котировки инструмента за выбранный отрезок времени.

Формируется из тела и теней (носа или фитиля). Тело — широкая часть, соединяющая котировку открытия и закрытия. Тени — тонкие линии сверху и снизу.

Зеленая — восходящая. Указывает, рост цены за период. Красная — нисходящая. Показывает, на сколько котировки упали.

Виды

Грегори Л. Мюррис в своей книге «Японские свечи» выделил 7 типов баров:

1. Длинные дни.
2. Короткие дни.
3. Марибозу.
4. Волчки.
5. Доджи.
6. Звезды.
7. Бумажный зонтик.

Длинные и короткие дни

Столбец с большим телом и короткими тенями. Размер оценивается относительно 5–10 ближайших баров.

От редакции. Название модель получила, потому что изначально использовалась на дневном графике. Вы можете находить ее на любом таймфрейме, но помните, чем меньше период, тем больше неточных сигналов вы получите.

Модель указывает на явное преобладание быков или медведей и высокую активность торговли. Чаще указывает на продолжение тренда.

Короткие дни имеют небольшое тело и фитили. Размер определяется относительно.

Марибозу

Дословный перевод — «коротко стриженный». Это длинный столбец, от которого не отходят тени вверх и/или вниз.

4 вида Марибозу:

1. Черная Марибозу. Нисходящий столбец без фитилей, указывающий на силу продавцов. Часто является частью фигур продолжения нисходящего или разворотного бычьего тренда.
2. Белая марибозу. Полная противоположность предыдущей модели.
3. Марибозу закрытия. У восходящей или нисходящей свечи тень только снизу.
4. Марибозу открытия. Бычья — фитиль сверху. Медвежья — снизу.

Волчки

Отличается коротким телом и фитилями с обеих сторон. Важное условие: тень должна быть больше тела.

Доджи

Идеальные условия модели — совпадение цен открытия и закрытия. Но допускается расхождение в несколько тиков.

Доджи не считается сигналом, если за короткий период сформировалось несколько моделей. В обратном случае доджи указывает на неопределенность.

Фигура дает разворотный сигнал на максимуме восходящего или минимуме нисходящего тренда. Первый считается сильнее — медвежья тенденция может продолжаться бесконечно, а быкам постоянно требуются новые покупатели.

4 вида доджи:

1. Длинноногая доджи.
2. Надгробие.
3. Дракон.
4. Доджи четырех цен.

Длинноногая. Второе название модели крест. У длинноногой доджи практически нет тела, а тени с двух сторон одинаковой длины. Говорит о явной неопределенности рынка, когда сначала одна из сторон (быки или медведи) пытались захватить инициативу, но резко сдали позиции. В итоге цена после отскока восстановилась к котировке открытия.

Надгробие. Сформированная на максимуме модель говорит о неспособности покупателей повышать цену и вскоре ожидается разворот.

Дракон. Свеча с длинным нижним фитилем. Сигнализирует о бычьем развороте.

Доджи четырех цен. У свечи совпадают котировки открытия, закрытия, максимум и минимум. На графике с любым таймфреймом встречается редко, особенно на валютном рынке.

Чаще наблюдается на графиках акций, неликвидных активов. Говорит о полной неопределенности участников рынка, поэтому лучше не открывать позицию в этот период.

Звезды

Звезда — маленькое, оторванное вверх тело от предыдущего большого бара. Идеально, если между фитилями разрыв, но условие не обязательно. На основе звезд построено много разворотных моделей, а сама модель говорит о неопределенности.

Бумажные зонтики

Схоже с доджи-драконом, но только с телом. Это также сильные разворотные модели. Зонтики называют висельником и молотом в зависимости от положения в текущей тенденции. Цвет не имеет значения.

Отдельные свечи на форекс важны при анализе рынка. Но всегда смотрите на формирующиеся ими паттерны.

Разворотные фигуры

Модели состоят из одной или нескольких свечей. Часть описана в статье «Паттерны на Форекс». Редакция Binium рекомендует ознакомиться с ней после изучения моделей, описанных далее.

Поглощение

Правила определения.

1. Выраженный тренд.
2. Тело второго бара полностью поглощает тело первой, но верх или низ могут совпадать.
3. Цвет первой отражает текущий тренд. Вторая часть закрылась в обратную сторону.

Модель указывает на нарушение тренда с эмоциональной точки зрения.

Поглощение считается более сильным при выполнении одного и/или двух условий:

• Широкая часть второго бара минимум на 30% больше первого.
• Тело второго столбца поглощает предыдущий бар полностью, включая тени.

Для входа необходимо подтверждение.

Харами

Противоположность поглощению. В переводе «Харами» означает беременность. Запомните это, чтобы легче находить модель на графике.

Правила распознавания:

1. Длинному дню предшествует сильный тренд.
2. Будет плюсом, если цвет первого бара соответствует рыночной тенденции.
3. После длинного дня формируется короткий, тело которого полностью находится внутри предыдущей свечи. Сигнал считается сформированным, если первый бар на 30% и более больше второго.
4. Направление столбцов должно быть разным.

Психологическое объяснение бычьего харами. Определенное время продолжается медвежий тренд. Формируется черный день со средним объемом торговли, из-за чего настроение продавцов улучшается.

Следующий день открылся выше цены закрытия — неприятная неожиданность для медведей. Многие из продавцов закрывают позиции, и цена инструмента начинает расти, но трейдеры, желающие войти в короткую позицию на откате не дают котировкам сильно подняться.

Третий столбец подтверждающий. От него зависит, стоит ли трейдеру торговать на повышение.

Ситуация с медвежьим харами обратная.

Крест харами. Похожая фигура, но вместо короткого дня формируется доджи.

Пронизывающая свеча

Появляется при нисходящем тренде. Возможно использование без подтверждения.

Первый день (если анализ проводится на дневном графике) закрывается под контролем медведей. Второй день показывает бычье движение, цена открытия на новом минимуме, а котировка закрытия выше середины предыдущего бара.

Психология рынка. На нисходящем тренде закрывается вниз, а второй бар обновляет минимум. Эти факторы укрепляют положение продавцов, но весь следующий период цена актива росла.

Многие участники предполагают, что рынок достиг дна и закрывают позиции, после чего начинается разворот тренда.

Темные облака. Формируется на восходящем тренде по аналогичным условиям, что и модель «Пронизывающая свеча», только столбики стоят в обратном порядке.

Утренняя и вечерняя звезда

Утренняя звезда — бычья трехсвечная фигура:

1. Нисходящий длинный день, соответствующий тенденции.
2. Короткий день закрывается в обратном направлении. Открытие должно быть ниже минимума прошлой цены.
3. Восходящий бар. В идеале должен быть разрыв между ним и предыдущим, но условие необязательное.

Вечерняя звезда — медвежий двойник.

Брошенный младенец и 3 звезды

Модель не отличается от вышерассмотренных звезд, но есть 2 важные особенности:

• второй столбец должен обязательно образовать доджи.
• между первым и вторым, вторым и третьим баром должны сформироваться разрывы между тенями.

Три звезды. Очень редкий, но сильный паттерн, о котором нельзя забывать при анализе японских свечей на форекс.

Модель разработана Стивом Нисоном, трейдером и автором книги «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков». Редакция Binium советует прочитать начинающим трейдерам.

Правила построения:

• Все три столбца — доджи.
• Между вторым и соседними доджи присутствуют разрывы.

Причины формирования. Рынок длительное время показывал восходящее или нисходящее движение. Когда сила тренда начала снижаться, тела стали уменьшаться.

Первый доджи вызывает незначительное беспокойство. Второй и третий подтверждают отсутствие тренда.

Все 3 доджи говорят о сильной нерешительности, означающая смену позиций участниками рынка, а котировки развернутся.

Модели продолжения

Источник: http://binium.ru/yaponskie-svechi-na-forex/

Комбинации японских свечей на Форекс: Торговые стратегии «Темные облака» и «Пронизывающая свеча»

Технический анализ – скорее искусство, чем наука, в нем есть ориентиры, но нет строгих правил, а значит может и не быть четких определений. Стив Нисон «Японские свечи.

Графический анализ финансовых рынков»

Анализ рынка с помощью японских свечей позволяет достаточно точно определить тренд, найти точку входа и выхода из позиции.

А большое количество разнообразных моделей для входа удовлетворит даже бывалого и опытного трейдера.

В данной статье мы рассмотрим две разнонаправленные комбинации японских свечей, которые не часто встречаются на рынке, но характеризуются высокой степенью отработки и прибыльности.

Комбинация для продажи: Темные облака (Dark-cloud cover)

Темные облака состоят всего из двух свечей, могут быть как разворотной моделью, так и сигнализировать о продолжении медвежьего тренда.  Первая свеча должна быть белой, вторая – черной. Обязательно максимум черной свечи выше максимума белой, а вот закрытие черной свечи происходит ниже или около середины белой.

В идеале комбинация выглядит следующим образом:

«Темные облака» для Форекс

Стоп выставляем при входе на максимум черной свечи, входящей в комбинацию, тейк профит – в три раза больше стопа, или же выход по рынку при формировании сигнала на покупку. Стоит учитывать тот факт, что данная комбинация сигнализирует о смене тренда, и чем выше таймфрейм, где образовалась модель, тем больше профита можно взять.

Комбинация для покупки: Просвет в облаках или пронизывающая свеча (Piercingline).

В этой модели все наоборот. Первая свеча в комбинации – длинная черная, вторая – белая, ее открытие начинается ниже или на уровне закрытия черной, а закрытие – у середины первой свечи.   

Входить на покупку можно сразу после формирования модели, стоп за минимумом белой свечи. Тейк профит больше стоп лосса в три раза, также можно сопровождать позицию до формирования комбинации на продажу и выходить с рынка.

Источник: https://www.forexcup.com/ru/articles/kombinatsii-yaponskih-svechey-na-foreks-torgovye/

Что такое индикаторы Фибоначчи и японские свечи. Как их использовать в анализе рынка

Советники и роботы

Тем, кто уже освоил самые начальные знания о валютных рынках, нужно двигаться дальше и погружаться в более детальный анализ.

Рассмотрим в этой статье, какое применение в техническом анализе нашли числа Фибоначчи, и какую информацию мы можем получить, изучая японские свечи.

Эти методики теханализа очень широко применяются трейдерами, так что знание их хотя бы на начальном уровне будет полезным для всех новичков. Еще более точные данные можно получать, применяя их одновременно, впрочем, как и многие другие методики.

Повышение эффективности анализа

Японские свечи, как инструмент теханализа, очень многообразны, да к тому же еще и универсальны в том плане, что их можно сочетать практически с любым другим инструментом, в том числе и с Фибоначчи. С другой стороны, неся в себе массу информации, свечи, а точнее их комбинации, не всегда дают сильные сигналы, поэтому их лучше подкреплять дополнительными сигналами.

Лучше всего комбинации свечей отрабатываются на сильных уровнях, линиях трендов или ценовых каналов, а значит, сочетание их с инструментами Фибоначчи – это то, что нам нужно.

С одной стороны – фигуры Фибоначчи дают нам те линии, на уровне которых мы можем ожидать сигналов от японских свечей, с другой стороны – комбинации этих свечей подтверждают либо опровергают силу этих уровней, а также могут указывать на окончание коррекций.

А теперь более подробно о каждом из этих видов анализа.

Японские свечи

Несмотря на то, что западные трейдеры стали использовать японские свечи для анализа гораздо позднее, чем линейные графики или бары, они стали наиболее популярным видом изображения графиков.

Как уже было сказано выше, большинство сигналов, получаемых от свечного анализа в отрыве от общей картины и других видов анализа, не всегда бывают сильными, но есть некоторые комбинации, которые можно использовать в качестве основных.

При этом лучше всего такие комбинации работают на графиках не ниже четырехчасового. Но для начала посмотрим, каким образом строится свеча.

Для ее построения берется четыре значения: цена открытия (open), цена закрытия (close), максимальное значение (high) и минимальное значение (low). Тело свечи (толстая ее часть) образуется как разница между ценами открытия и закрытия: если цена закрытия выше цены открытия, то образуется бычья свеча (белая), если ниже – медвежья (черная).

Цветовая гамма свечей может быть разной, но мы для примера возьмем черно-белый вариант. Над и под телом свечи образуются тени, которые показывают, как далеко отскочило экстремальное значение цены от торговой сессии.

Свеча может характеризовать любой промежуток времени, на котором проводится анализ, но, как уже было сказано, более сильные сигналы по ним образуются на более длительных временных промежутках.

Различных комбинаций, образующихся японскими свечами, очень много, мы же остановимся на более сильных из них. Кстати, у многих из них очень поэтичные названия, не зря же их родиной была Япония.

Молот и повешенный

Выглядят эти свечи одинаково: небольшое тело, отсутствует или очень маленькая верхняя тень, и очень длинная нижняя, цвет свечи значения не имеет.

Различаться они будут по своему местонахождению: молот образуется на нисходящем тренде (служит сигналом к развороту вверх), повешенный – на восходящем (сигнал к развороту вниз).

При этом речь не обязательно идет о глобальном изменении направления тренда – это может быть и небольшая коррекция.

Длинная черная свеча, идущая за «повешенным» или белая, идущая за молотом, служат дополнительным подтверждением сигнала.

Поглощение

Сильным сигналом разворота рынка являются модели поглощения, для которых характерны следующие особенности: свечи должны быть контрастными по цвету (или же первая свеча должна быть доджи); вторая свеча своим телом полностью перекрывает (поглощает) первую; на рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция.

Харами

Если в рассмотренном выше примере первая свеча будет больше, а вторая значительно меньше (так называемый волчок – свеча с небольшим телом), то образуется сигнал, называемый харами.

Сам по себе такой сигнал не является очень значимым – скорее, просто говорит о приостановке рынка, но вот если в качестве второй свечи выступает доджи, то это будет уже более значимый сигнал к развороту, называется он крест харами.

Звезда

Такая модель также указывает о возможном завершении предыдущей тенденции. Образуется она как свеча с маленьким телом после свечи с большим телом, при этом обязательно должен быть разрыв между их телами.

Усиливает такой сигнал свеча доджи в качестве звезды. Особенно сильный сигнал образуется, когда при восходящем тренде образуется звезда доджи с разрывом по отношению к предыдущей и последующей нисходящей свече не только между телами, но и между тенями.

Такая модель называется «брошенный младенец на вершине.

Перечислить все комбинации японских свечей в одной статье просто невозможно, но для начала работы этих знаний может быть достаточно. А уже по мере их отработки можно будет двигаться дальше.

Инструменты Фибоначчи

Теперь посмотрим, что нам могут дать инструменты Фибоначчи, которые основаны на последовательности чисел, выведенной итальянским ученым Леонардо Пизанским, известным нам как Фибоначчи.

Эта последовательность представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее образуется как сумма двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д.

При этом существует ряд закономерностей, которые и были положены в основу анализа торговли: если взять два соседних числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,618, если разделить большее на меньшее – то 1,618; если же взять три последовательных числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,382, наоборот – 2,618; если взять четыре числа, то получится соответственно 0,236 и 4,236. Если же извлечь квадратный корень из 0,618, получаем 0,786. Именно эти значения используются для построения разных фигур Фибоначчи.

Большим плюсом данного анализа является то, что на его основе можно строить достаточно самостоятельные системы торговли, но для большей эффективности лучше все-таки сочетать его с дополнительным инструментом, лучше всего с японскими свечами. Существует несколько инструментов, основанных на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи

Это как раз и есть последовательность чисел Фибонначи, вблизи которых ожидаются значительные изменения цены.

Как видим на графике, на уровне проведенных линий цена действительно меняла свое направление.

Веер Фибоначчи

Веер показывает нам уровни, где цена с наибольшей вероятностью может остановиться или начать коррекцию. Строится он по двум точкам экстремума, далее корректируется по мере изменения цены.

Линии Фибоначчи

Линии (или уровни) используются для определения возможных уровней разворота и областей поддержки и сопротивления.

Дуги Фибоначчи

Дуги представляют собой три полуокружности, которые строятся на основе линий тренда и учитывают не только изменение цены, но и необходимое для этого время. На восходящем тренде они показывают возможную зону поддержки и разворота, на нисходящем – сопротивления.

Канал Фибоначчи

Канал представляет собой разновидность линий коррекции, но линии здесь строятся не горизонтально, а по направлению тренда. На определенном отдалении от канала строятся линии, которые показывают потенциальные уровни поддержки или сопротивления. При построении за базовую линию канала принимается верхняя линия при восходящем тренде и нижняя – при нисходящем.

Олег Новосельцев, выпускающий редактор сайта

Источник: https://forexotzivy.com/indikatori-fibonachi-svechi.html

Японские свечи для начинающих, как торговать на чистом графике

Японские свечи для начинающего трейдера обязательны к изучению.

Это универсальный инструмент, используется на всех рынках (форекс, фондовый, сырьевые товары), с высокой точностью позволяет прогнозировать поведение графика.

Еще одно преимущество свечей в том, что они интегрируются в торговые стратегии разных типов, этот инструмент используется и как основа ТС, и как фильтр на вход в рынок.

Экскурс в историю

В Японии свечами трейдеры пользовались не один век. Первым, кто обобщил опыт их использования и заложил основы современного свечного анализа, был Мунэхисэ Хонма. Трейдер-легенда, жил в 18 веке и сделал себе имя на торговле рисом. Японские свечи в его работе играли роль основы.

Мир об этом инструменте узнал ближе к 90-м годам 20 века благодаря Стиву Нисону, и за считанные годы этот метод стал чрезвычайно популярным. В современных форекс терминалах есть такой метод отображения ценового графика.

Что касается паттернов, Нисон выделял 30 моделей. Другие исследователи добавили к этому перечню новые формации, так что паттернов насчитать можно больше 50, но начинающему запоминать их нет нужды.

Особенности этого метода отображения информации

По сравнению с другими методами отображения информации по котировкам, свечи обладают убойным преимуществом – они дают максимум информации, не загромождая график. Есть и другие методы отображения информации по ценам, например, бары, но японские свечи удобнее. Ниже показан внешний вид такого типа графика.

Внешне свечи выглядят как прямоугольники, закрашенные 2 цветами, сверху и снизу от прямоугольников отходят вертикальные линии. В японских свечах нет ни одного лишнего элемента:

• тело – расстояние между ценами открытия и закрытия (Open и Close);
• цвет заливки прямоугольника зависит от того, какая из цен выше. Если Open ниже Close, свеча считается бычьей и окрашивается в зеленый цвет. Если наоборот, цвет прямоугольника будет красным. Могут быть и другие цвета, например, бычья свеча белого цвета, а медвежья – черного;
• верхняя тень для бычьей свечи соответствует расстоянию от цены High до Close, для медвежьей – от High до Open;
• нижняя тень для бычьей свечки отображает расстояние между ценами Low и Open, а для медвежьей – между Low и Close.

Частный случай – японская свеча без тела, называется она дожи и соответствует ситуации, когда цена Close = цене Open. Тело в этом случае вырождается в горизонтальную линию.

Не обязательно по форме будет точное соответствие с примерами, показанными на рисунке выше. Японская свеча может не иметь теней, дожи насчитывается несколько подвидов. Для работы с этим инструментом научитесь понимать логику движения цены, т.е. что показывает свеча.

Логика формирования японской свечи

Этот инструмент дает понимание того, что происходит на рынке, отражает психологию происходящего. Пара примеров:

• длинная тень сверху указывает на то, что быки столкнулись с сопротивлением. Благодаря свече такие моменты пропустить сложно. «Хвостатые» свечки на графике сильно выделяются;
• маленькое тело (либо его отсутствие) с длинными тенями говорит о фазе неопределенности;
• отсутствие теней + крупное тело японской свечи указывает на сильное направленное движение.

За элементами свечки скрываются полноценные движения графика на мелком таймфрейме. Это рассмотрим на примере.

На часовом графике сформировалась свеча, соответствующая неопределенности (крупная тень сверху и снизу + малое тело). Теперь посмотрим на то, как развивались события на младшем таймфрейме.

Таким способом изучается развитие событий на любой свече за исключением минутной. Минутный таймфрейм – минимальный в платформе, выбрать меньше нельзя.

Такое изучение происходящего в рамках японской свечи дает понимание психологии происходящего на рынке. В примере выше видно, что график сперва пытался пойти вверх, но столкнулся с сопротивлением. Затем последовала неудачная попытка движения вниз.

Свечные паттерны

Запоминать все свечные паттерны нет смысла. Часть из них для форекс не подходит, это касается моделей, в которых используется ГЭП. Начинающим мы рекомендуем остановиться на разворотных паттернах, в сочетании с другими инструментами они позволяют предположить момент смены тенденции или завершения коррекции.

Ниже приведем перечень ходовых свечных формаций:

• молот и падающая звезда, паттерн формируется одной свечой. Молот появляется на дне и выглядит как свечка с длинной нижней тенью, малой верхней и небольшим телом. Падающая звезда – зеркальная модель и формируется на вершине растущего рынка. Тело – сама свеча, а тень напоминает след, который оставляют космические тела, входящие в земную атмосферу. Отсюда и название;

• поглощение бычье и медвежье. Формируется из 2 японских свечей, вторая должна полностью поглотить первую, отсюда и название модели. Формируется на дне или на вершине рынка;

• утренняя и вечерняя звезда – состоит как минимум из трех свечей, иногда формируется на большем их количестве. Первая свеча показывает движение в сторону предыдущей тенденции. Затем идет фаза неопределенности, формируется свеча с малым телом (желательно, чтобы тени у нее были тоже малыми либо отсутствовали), эта фаза включает 1 и более свечек. Последняя же направлена в противоположную первой свече сторону. Происходит плавная смена тенденции, и трейдер получает точку входа в рынок;

• просвет в облаках, завеса из облаков. По логике формирования и внешнему виду японских свечей напоминает модель поглощения. Отличие в том, что вторая свечка не поглощает первую, а лишь перекрывает ее часть. По силе уступает обоим типам поглощений;

• харами, в формировании модели участвует 2 японские свечи. В Price Action эту формацию вы встречали под названием внутренний бар. Первая свечка крупная, вторая свеча мала и попадает в диапазон первой (ее еще называют материнской). Эта модель рассматривается и как разворотная, и как паттерн продолжения движения. Зависит от того, как по отношению к уровню поддержки или сопротивления располагается модель;

• окно – японские свечи иногда формируют разрыв на графике. Паттерн «окно» предусматривает перекрытие ГЭПа. На этом явлении построены некоторые стратегии, одни предполагают вход в рынок, как только свеча открылась с разрывом, другие – при перекрытии разрыва в расчете на продолжение движения в направлении ГЭПа.

Желательно не заучивать бездумно все перечисленные модели, а понять логику того, что происходит при их формировании. Японские свечи – высокоинформативный инструмент. Необязательно даже точно помнить название паттерна, лучше понимать, что при этом происходит на рынке.

Рынок форекс и японские свечи для начинающего – рекомендации по применению свечного анализа

Помимо знания паттернов мы рекомендуем учитывать следующие тонкости:

• учитывайте длину тени и характер поведения графика при подходе к уровню поддержки или сопротивления. Если, например, при подходе графика к уровню начинают расти тени свечей, тела становятся все меньше, это указывает на вероятный разворот. Это еще не сигнал на вход в рынок, но повод для того, чтобы присмотреться к ситуации пристальнее;
• есть понятие «настроения», оно зависит от того, в какой зоне находится цена закрытия. Если цена Close в нижней трети диапазона японской свечи, настроение медвежье. В центральной – нейтральное, в верхней – бычье;
• дожидайтесь окончания формирования свечи. Паттерн может «сломаться» буквально за пару минут до закрытия, например, часовой японской свечи;
• с уменьшением временного интервала растет ценовой шум (случайные колебания цены, не поддающиеся прогнозированию). Это влияет на отработку свечных паттернов, чем меньше таймфрейм, тем хуже паттерны отрабатывают. Есть и обратная зависимость, на крупных таймфреймах процент отработки повышается;

Японские свечи работают, но не забывайте, что это не грааль, и никто не даст 100%-ной гарантии, что та или иная модель отработает. Вероятность того, что рынок паттерн проигнорирует, сохраняется всегда.

Почему паттерны не работают, как повысить процент отработки свечных формаций

Свечные модели популярны, ими пользуются миллионы трейдеров. Это и снижает эффективность паттернов, например, крупный инвестор может на этом сыграть против толпы. В этом случае работа по свечам принесет убыток.

Повысить процент отработки паттернов можно, если использовать подтверждающие сигналы. То есть не входить в рынок только по свечам, а дождаться подтверждения со стороны других инструментов. Если модель подтверждается 2-3 раза, вероятность ее отработки повышается.

К числу подтверждающих сигналов отнесем:

• трендовые линии и уровни поддержки, сопротивления. Формирование отбойных свечей от линии или уровня – неплохой сигнал на вход в рынок;

• уровни коррекции Фибоначчи. Принцип тот же, что и при работе с трендовыми линиями, обычными уровнями. Особое внимание уделяйте коррекции на уровнях 38,2%, 50,0%, 61,8%. Именно на них чаще всего формируется разворотная свеча, и коррекция завершается;

• дивергенции на осцилляторах.

Свечные паттерны можно использовать и как ориентир, чтобы получить представление о приоритетном направлении движения на старшем таймфрейме. Например, торгуете на Н1, но при этом следите за поведением графика на D1 и недельном графике. Со свечами на этих таймфреймах работаем с целью определить направление движения в среднесрочной перспективе.

Заключение

Свечные паттерны в свой арсенал включить стоит всем трейдерам, независимо от того, по какой торговой системе вы торгуете. Работать со свечами можно и в индикаторных ТС, и в торговых системах, построенных на графическом анализе.

Вам не нужно запоминать десятки паттернов, описанных в литературе. Достаточно понимать логику формирования паттернов и то, что за свечами скрывается. Если брать в работу паттерны, подтвержденные дополнительными сигналами, сможете стабильно зарабатывать.

 8 мая в 15:24

Оценка статьи: Японские свечи для начинающих, как торговать на чистом графике5

Оценили человек: 2

Источник: https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/statii/yaponskie-svechi-dlya-nachinayushih-kak-torgovati-na-chistom-grafike

Комбинации японских свечей и их использование в торговле

Они – в центре внимания – простые, элегантные и такие значимые. Ниже мы рассмотрим, как можно каждую свечу преобразовать в набор из трех чисел, чтобы иметь возможность идентифицировать модели и определять их предсказательную силу.

Свечи являются лаконичным выражением информации. Они могут отображать поведение цены – борьбу покупателей и продавцов в течение минуты, дня или года.

Они скажут, какая из сторон одержала верх в конце, которая из них начинала борьбу в начале, как высоко покупатели выдавили продавцов или как низко продавцам удалось загнать покупателей.

Свечи – это простое и красивое средство, несущее, при этом, так много информации.

Сжатие японских свечей

Разнообразие размеров фитилей и тел свечей усложняет использование их для четкого определения ситуации на рынке в текущий момент.

В данной статье будет показан способ упрощения свечей таким образом, чтобы трейдер мог определять модели и правильно осуществлять поиск с использованием этих моделей.

Хитрость заключается в том, чтобы превратить каждую свечу в набор трех чисел, как показано ниже:

HO: хай минус открытие

HC: хай минус закрытие

OL: открытие минус лоу

Итак: HO:HC:OL

Если в качестве базы для измерения выбрать месячные свечи, как показано в таблице на рисунке 1, то в качестве входных параметров для определения среднего диапазона нужно будет использовать предыдущие 10 месяцев. Это число является до определенной степени случайным, можно выбрать любое – от 5 до 20. В данной статье расчет средних значений первых 10 месяцев, использовался на основе данных показанных на рисунке ниже.

Рисунок 1. Входные данные для расчетов

Далее приведем уравнение, совместимое с форматом Excel, для расчета значений HO, HC и OL на основании значений OHLC месячных баров. Объяснение дано после расчета.

Расчет:

– Число сегментов = Количество частей, на которые делится свеча среднего диапазона

– Делитель сегмента = 100/число сегментов n Средний диапазон = скользящая средняя диапазона с периодом N

– Диапазон свечи = хай – лоу

– Множитель диапазона = Диапазон свечи/средний диапазон n Диапазон свечи = Диапазон свечи /100

– Множитель диапазона = Множитель диапазона > 1, 1, множитель диапазона

– HO = Округление (((( хай – открытие) / Диапазон свечи) * Множитель диапазона) / Делитель сегмента)

– HC = Округление (((( хай – закрытие) / Диапазон свечи) * Множитель диапазона) / Делитель сегмента)

– OL = Округление (((( открытие – лоу) / Диапазон свечи) * Множитель диапазона) / Делитель сегмента)

– Характеристика свечи = HO-HC-OL

Рисунок 2. Входные данные за январь

– Число сегментов = 5

– Делитель сегмента = 100 / 5 = 20

– Средний диапазон = 7.92

– Диапазон свечи = 150.94 – 144.73 = 6.21

– Множитель диапазона = 6.21 / 7.92 = 0.78

– Диапазон свечи = 6.21 / 100 = .0621

– Множитель диапазона = 0.78 (если больше 1, использовать 1)

– HO = Округление(((( 150.94 – 145.11) / .0621 ) * 0.78) / 20.0) = 4

– HC = Округление (((( 150.94 – 149.70) / .0621 ) * 0.78) / 20.0) = 1

– OL = Округление (((( 145.11 – 144.73) / .0621 ) * 0.78) / 20.0) = 0

Характеристика свечи за январь после округления чисел – 4:1:0.

Рисунок 3. Характеристики месячных свечей, вычисленные по приведенным выше формулам

Разрабатывая схему сжатия информации о свече, нужно было найти способ втиснуть всю информацию о баре в определенный формат.  Сравнение каждой свечи с предшествующими позволяет определить соотношение и глубже понять поведение рынка за данный период времени.

После приведения к данному диапазону каждой части свечи, измерения частей фиксируются на уровне общего числа сегментов.

Число сегментов определяет, насколько грубо или точно описываются свечные модели.

Небольшое число, например, три, сжимает свечи в очень узкий диапазон значений, задавая границы общего количества моделей, которое может принимать каждая свеча: от 0:0:0 до 3:3:3, что составляет 4 x 4 x 4 = 64 возможных свечных модели.

Большее значение, например, девять, обеспечивает гораздо большую детализацию описания свечи, но и резко увеличивает число моделей: от 0:0:0 до 9:9:9, т.е. 10 x 10 x 10 = 1000 различных свечных моделей (теоретически).

В процессе тестирования было обнаружено, что оптимальным значением является от 3 до 6 сегментов свечи. Теперь, пересмотрев модель 4:1:0 свечи за январь, можно установить происхождение этих чисел (рисунок 4).

Рисунок 4. Диапазон свечи разделенный на пять диапазонов

Уравнение, найденное в результате многочисленных экспериментов, позволяет просто сравнивать каждую свечу с другими и измерять ее с помощью сегментов диапазона, как своеобразной динамической линейкой.

Безусловно, в результате реальных вычислений получаются десятичные дроби, например, хай-открытие=3.

68, но округление до целого числа позволяет зафиксировать общие размеры свечи, которые отображают стоящее за ними поведение рынка.

Статистика японских свечей

Так зачем же нужно возиться с созданием всей этой сжатой версии свечей? Ответить можно одним словом: вероятность.

Теперь, когда есть удобное средство классификации свечей на фиксированное число моделей, можно производить статистический анализ этих моделей, чтобы увидеть, содержат ли они возможность предсказания.

Лучше всего это делать динамически, фиксируя свечные модели по мере того, как обрабатываются временные ряды активов, и затем измеряется будущее движение – пошла ли цена вверх, вниз или осталась в диапазоне, и насколько, через определенное число следующих периодов.

Рисунок 5. Продолжение движения в следующих месяцах в зависимости от характеристики свечи

– 1Ps означает через один месяц, 2Ps – через 2 месяца и т.д.

– PctXPs – процент случаев, когда следующий месяц(ы) закрылся лучше, чем сравниваемый.

– AvgXPs – средняя разница (в единицах цены) между следующим месяцем (месяцами) и сравниваемый.

Все месячные данные были занесены в базу, и был выполнен простой SQL – запрос для их группировки, суммирования и вычисления по свечным моделям.

Какой вывод можно сделать на основании этих цифр? Прежде всего, статистически, данных для создания значимого прогноза недостаточно. Если смотреть на этот небольшой набор данных и исследовать, например, модель 1:4:4, количества примеров (а их 10) просто недостаточно, чтобы основывать на них предсказание.

Но если бы было 100 примеров 1:4:4, это могло бы послужить хорошей причиной для использования этих данных для вероятностного анализа.

Что было бы, если б при закрытии каждого будущего месяца использовался алгоритм сжатия свечей, измерялась месячная свеча, и вдруг обнаружилось, что только что закрывшийся месяц представляет собой свечную модель 1:4:4? В таблице 5 можно увидеть, что в таком случае есть 70% шансов на то, что следующий месяц закроется  выше, а четвертый месяц закроется выше с вероятностью 80%. Вот поэтому можно использовать данный метод сжатых свечей. С его помощью можно определять вероятность будущих результатов и делать на ней деньги.

Сложные свечные модели

До сих пор рассматривался довольно простой метод классификации свечных моделей. Используя его, можно сжать и классифицировать любой набор временных рядов OHLC-баров.

Безусловно, можно измерить все дневные, часовые или минутные свечи S&P 500. Но использование одиночной свечи не даст никакого предсказательного эффекта в долгосрочной перспективе.

Однако, можно комбинировать свечные модели.

Что произойдет, если объеденить свечи за август и сентябрь в одну модель? Даст ли эта модель 1:5:4-4:3:1 более точное предсказание (рисунок 6)?

Рисунок 6. Скомбинированная модель из двух свечей

Если уменьшить количество сегментов с пяти до, скажем, четырех или даже трех, можно создать 3- или 4-свечные модели; при этом, осуществляя поиск по акциям на основании огромного массива дневных или часовых данных, можно легко сможете найти тысячи примеров.

Использование данной стратегии

Уравнение свечной модели можно легко использовать для создания индикатора или стратегии и применить в выбранной торговой платформе. Создание базы данных свечных моделей также не представляет особого труда.

Существует множество способов, использования свечных моделей для помощи в создании торгового инструмента на базе вероятности, позволяющего находить возможности с высоким коэффициентом выигрыша.

Исследование свечных моделей в сочетании с другими техническими индикаторами может помочь найти точные условия. Например, модель 1:2:3 в сочетании с повышающейся скользящей средней с периодом 50 могла бы предсказуемо привести к получению прибыли в 60% случаев.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/6790-kombinacii-yaponskih-svechey-i-ih-ispolzovanie-v-torgovle

Японские свечи Форекс их комбинация

Одним из важнейших аспектов международного валютного рынка являются свечи Форекс.

Анализ свечей на Форексе предусматривает определение конкретных форм, помогающих прогнозированию дальнейших рыночных колебаний.

С условной точки зрения, все свечные фигуры можно поделить на разворотные и продолжающиеся тренды. Они активно применяются участниками рынка из-за наличия высокой степени четкости торговых оповещений.

Свечи Форекс – общая характеристика

Японские свечи Форекс представлены в виде прямоугольной фигуры, которая может быть различного цвета (белый, зеленый, черный, красный). Они ограничены стоимостями начала и завершения сделки.

Вертикальные полоски, размещенные вверху и внизу – это тени.

В том случае, если прямоугольник белого цвета, то акции завершились над ценой открытия; черный оттенок – стоимость закрытия под ценой открытия.

Обратив мимолетное внимание на белый или черный окрас туловища свечной фигуры, сразу можно уяснить, на какой стадии завершился торговый процесс – позитивной или негативной. Профессиональные трейдеры давно для себя вывели тот факт, что свечи абсолютно не перенапрягают зрение и дают верные торговые сигналы, которые могут быть не такими выраженными на графиках столбикового типа.

Анализ сочетаний

Значимая комбинация свечей Форекс, если правильно ее использовать, способна помочь трейдеру в привлечении хорошего дохода. Рассмотрим кратко некоторые объединения свечных форм:

1. «Дожи» – состоит из одной свечки, здесь происходит открытие и закрытие акции по одинаковой цене. Это достаточно важная свечная модель, так как она периодически прогнозирует колебания в действующей тенденции или ее поворот.
2. «Молот и Повешенный» – состоит в категории разворотных конструкций. Данное сочетание возникает на значимых поддерживающих линиях и говорит о приближении конца нисходящей динамики. Молот еще называют Пин-баром. Здесь свечное туловище может иметь белый или черный окрас, главное – его короткость. Нижняя тень является вдвое больше самого тела. Верхняя тень, зачастую, совершенно незначительна либо вообще ее нет. При фиксации такого набора, трейдер должен понимать, что тенденция приостановится и поменяет направленность, переместившись во флэт либо изменившись в восходящую форму. Молот может выступать в роли свечи быка и свечи медведя («Повешенный»). Отсюда вытекает совершение конкретных шагов торговца, связанных с реализацией продажной сделки.
3. «Поглощение» – 2 свечи различного оттенка. Туловище 2-й фигуры полностью поглощает первую свечу. Стоимость начала 2-й свечи – меньше цены завершения 1-й, цена закрытия 2-й – больше стоимости окончания 1-й (быки). Ее обратный вариант – это медведи.
4. Форекс три свечи – это такие объединения, как «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда». Первый вариант – это разворотный паттерн, который возникает на линиях поддержки и свидетельствует о рыночном развороте в верхнем направлении. Второй тип – зеркальное отражение первого вида, которое прогнозирует разворот рыночной площадки по нижнему пути.
5. «Падающая звезда» также включена в группу разворотных форм. Она возникает на линии сопротивления, и говорит о приближении конца восходящей тенденции. Такая комбинация может быть бычьей и медвежьей. Торговое оповещение, которое она предоставляет – разворот в верхнем, затем нижнем направлении.
6. «Бутерброд» – одно из редчайших сочетаний. При его появлении можно утверждать о потенциальном скором возникновении тренда.
7. «Две взлетевшие вороны» – здесь две свечных фигур должны быть медвежьего характера. Эта комбинация – сигнал к дальнейшей нисходящей тенденции.

Никакое свечное объединение не дадут точной информации трейдеру, связанной с точной динамикой акций либо рынка в последующие временные периоды (час, день, неделя и т. д.). Суть комбинаций заключается в том, что они могут предоставить торговцу потенциальные варианты и уровни вероятности ценовых колебаний по тому или иному пути. При этом они будут базироваться на исторические сведения.

Источник: http://dream-finance.com/kombinatsii-yaponskih-svechey-na-foreks/