Волновая теория эллиотта: как заработать на изменчивости рынка?

Изменчивость рынка – основа теории Ральфа Эллиота

14.08.2017

Ральф Нельсон Эллиот – одно из наиболее известных имён в мире трейдинга.

Обнаружив определённую закономерность в ценовых колебаниях, он сумел систематизировать их, разработав теорию, постулаты которой остаются актуальными и в сегодняшнем мире Forex. Изменчивость – один из базисных параметров рынка Форекс.

И именно о том, как можно заработать на этом факторе мы сегодня и поговорим. На чем базируется его методика? Изучаем аспекты волновой теории Эллиота. 

Теория цикличности волн Эллиота: как получить прибыль за счёт изменчивости рынка?

Волновая теория была сформирована Ральфом Эллиотом, имя которого и носит с момента её публикации, состоявшейся чуть меньше ста лет назад.

Самым значимым в открытии Эллиота является то, что он ввёл двухвидовую классификацию рынка, которая используется большинством инвестиционных стратегий и трейдеров до сих пор. Это деление на медвежий и бычий тренд.

В целом же данная методика базируется на цикличности поведения участников рынка(психологический фактор) и на том, что график стоимости всегда имеет форму волны. Кроме того, Ральф утверждал, что колебания цены делятся на 2 вида:

• Волны, соответствующие ориентации существующей тенденции;
• Колебания, совершаемые против направления общего тренда.

Другой тип классификации по Эллиоту также включает два пункта:

• Импульсные колебания;
• Коррекционные колебания.

В целом, колебания, рассматриваемые теорией, дают возможность предугадать настроения и действия подавляющего большинства участников рынка, а значит и последующие изменения ценовых показателей, поскольку они по большей части задаются именно инвесторами, а не самой биржей. А это уже, в свою очередь, позволит добиться более высоких результатов при ведении валютных торгов, за счёт стабильной доходности и работы с курсом.

Теория волн по Эллиоту

Первым делом стоит усвоить одну маленькую, но значимую аксиому: рынок изменчив. Тем не менее его изменчивость возможно и — более того — нужно прогнозировать.

А раз можно спрогнозировать — можно получить прибыль, разумеется, при составлении верного прогноза, таков финансовый менеджмент.

Для этого существует множество инструментов, методик торговли и несколько основных видов аналитики, позволяющих выявить закономерности в колебаниях показателей биржи. И волновая теория Ральфа Эллиота — один из наиболее эффективных способов составления прогнозов на сегодняшний день.

Знание этих периодов и принципов работы цикла позволит получать стабильный и немалый доход на колебаниях стоимости того или иного актива.

Какой именно актив Вы выберете не имеет значения, волновая теория актуальна для всего рынка, включая рынок биткоинов.

Теперь затронем один из недостатков подхода. К сожалению, его никак нельзя назвать простым и доступным, как большинство прочих эффективных торговых систем на Forex. Сразу понять его полностью весьма непросто, поскольку здесь нет простого алгоритма вроде «следи за определённым индикатором и ищи сигналы входа».

Разумеется, метод даёт общие рекомендации к действиям, но чтобы действительно полноценно пользоваться им с максимальной эффективностью необходимо понимать как функционирует рынок и уметь анализировать ситуацию.

Результатом этого является не слишком большая популярность стратегий, основанных на данной теории: многие трейдеры, особенно среди начинающих, после знакомства с циклом Эллиота попросту начинают искать более простые инструменты для торговли.

Однако, если досконально рассмотреть и освоить волновой анализ — можно зарабатывать гораздо больше, чем при использовании большинства распространённых среди инвесторов торговых техник. Такая эффективность достигается за счёт максимально точного прогнозирования реверсов, определения входных точек.

Основные принципы цикла Эллиота

Главный принцип заключается в восьмиступенчатой модели ценовых движений.

То есть каждое движение цены идёт в соответствии с циклом, состоящим из восьми повторяющихся волн, и если верно определить текущую ступень, то на практике можно с высоким уровнем точности спрогнозировать дальнейшие ценовые колебания.

А обладая этой информацией, Вы сможете определять верные точки входа в позицию и фиксации доходов.

Теория Эллиота имеет немало адептов, но примерно такое же количество ненавистников, одни из которых изначально не верят в её действительность, а другие считают её слишком сложной, предпочитая более доступные методики взаимодействия с рынком. Главным практическим недостатком стратегий на основе такого подхода является то, что непросто начать работу, т.е. сложно обнаружить место старта цикла и текущую ступень. Тем не менее есть ряд инструментов, способных упростить этот процесс.

Основные правила для импульсных волн

• Откат второй ступени не может превышать первую. Если такое происходит, то это не искомое колебание, а коррекционное движение медвежьей тенденции.
• Уровень отката четвёртой волны не должен быть выше значения третьей. Превышение означает формирование импульса в медвежьем тренде.
• Третья ступень, как правило, на одном из первых двух мест по длительности. Она никогда не бывает самой короткой.
• Третья волна всегда преодолевает финал первой ступени. Если она остановилась прежде, чем достигла этого уровня, то это сигнал коррекционного движения.
• Четвёртая – никогда не заходит в зону первой ступени, поэтому перекрытия быть не должно.

Анализ методики для Forex

Очевидно, что стоимость не может быть статичным показателем.

Цена постоянно изменяется, а её колебания по динамике схожи с волновыми движениями, поскольку за взлётом всегда следует падение — это закон сохранения энергии, действующий и здесь.

Эту закономерность замечали многие трейдеры, проведшие на рынке достаточно длительное время, но только Ральф попробовал объединить эти закономерности в единую систему, получившую в итоге его имя.

Что даёт понимание волновой теории Эллиота рядовому инвестору:

• Позволяют определить ориентацию текущего движения тенденции;
• Определяют ценовые колебания активов, позволяя составлять прогнозы;
• Предоставляют возможность определить направление и степень сформировавшегося импульсного колебания.

Современная интерпретация

Разумеется, поскольку описываемый  подход был разработан давно, а рынок эволюционирует с течением времени, постепенно он начала терять актуальность.

Но некоторое время назад изначальная система была переработана, и так возникла современная версия волновой теории Эллиота.

Во многом она стала проще и доступнее, а потому каждому профессиональному инвестору стоит добавить систему в свой арсенал, тем более, что теперь это не так сложно, а данные, предоставляемые теорией стоят усилий, которые будут потрачены на её изучение.

Часть наиболее талантливых инвесторов даже разрабатывают собственные уникальные методики торговли на основе закономерностей, диктуемых рассматриваемым методом.

Немало трейдеров при этом используют систему Ральфа в качестве пути наиболее полного понимания принципов работы биржи Форекс.

Минусы цикловой системы Эллиота

Разумеется волновые постулаты имеют и недостатки, как и любая другая техника взаимодействия с рынком. Хотя все они весьма относительны, и если для последователей эти недостатки не слишком критичны, то противники зачастую напирают именно на них.

1. Первый недостаток в высокой степени субъективности. Как уже говорилось выше, метод не предоставляет определённого алгоритма действий, а даёт лишь общие рекомендации, которые необходимо индивидуально адаптировать под имеющиеся условия. Поэтому даже среди адептов нередко возникают споры.
2. Второй весьма значительный минус в том, что достаточно сложно определить этап цикла, в котором биржа находится в данный момент. И даже профессиональный инвестор с богатым опытом ведения торгов зачастую не может мгновенно определить текущую фазу.
3. Теория является достаточно обширной системой закономерностей и справочно-обучающего материала в сети на эту тему очень много. А значит на полное изучение системы уйдёт немало времени.

С другой стороны, для начального уровня торговли нет необходимости знать сразу всё. Хотя при таких условиях прибыль будет ниже, но она будет. При этом, возвращаясь к субъективности, стоит отметить то, что разные авторы по-разному рассматривают данную теорию, а это может сильно запутать, особенно если Вы являетесь начинающим участником рынка.

Практическая сторона цикла Эллиота

Как уже говорилось ранее, система состоит из восьми ступеней: пяти импульсов и трёх периодов коррекции, направленных в противоположную импульсным волнам сторону.

Импульсы значительно превышают по длительности коррекционные волны, а если чуть глубже рассмотреть процесс возникновения волн — можно отметить то, что все волны теории повторяются.

А это подводит нас к тому, что даже, казалось бы, незначительный участок волны характеризует всю модель целиком, являясь по сути её уменьшенной копией.

Порядок формирования и краткое описание каждой волны

1. Первый импульс является достаточно слабым, поскольку цикл только начинается и в рынок вошло пока малое количество участников. По достижении некоторого максимума, трейдеры начинают закреплять прибыль, приостанавливая торги, что провоцирует формирование следующей ступени, несущей коррекционный характер.

2. В месте зарождения второй волны открывается доступ к заключению коротких ордеров, но медведи уже сдают позиции, вследствие чего быки перехватывают инициативу в тот момент, когда волна подходит к концу, а нижний экстремум ещё не спустился ниже уровня, на котором сформировалась первая ступень.

3. Третья обычно самая длительная, покупку в которой стоит совершать сразу же после превышения минимумом цены показателя Stop-Loss. В этот момент вступают в действие ошибочные Стоп-Лоссы, рассчитанные на медвежью тенденцию. Они открывают позиции покупки, тем самым увеличивая мощность текущего импульса.

4. Четвёртая волна возникает в момент снижения предыдущей и является второй коррекционной ступенью. Инвесторы, как и во второй, фиксируют доходы.
5. С приходом пятой ступени, трейдеры занимаются преимущественно позициями покупки, поскольку уверены в том, что тенденция ещё не окончена.

   По большей части это инвесторы, не вошедшие в рынок на третьей волне по каким-либо причинам. Хотя сила волны меньше, стоимость достигает своего максимума, а инициатива переходит к медведям.

Далее следует ещё два ниспадающих импульса и завершается цикл периодом коррекции, по окончании которого стартует новый цикл.

В целом, если понять волновую теорию, то в её применении нет ничего сложного, нужно только верно определить текущий этап цикла.

Источник: https://news-hunter.pro/important/izmenchivost-rynka-osnova-teorii-ralfa-elliota.pro

Ральф Эллиотт – создатель волновой теории рынка

Ральф Нельсон Эллиотт родился 28 июля 1871 года в городке Мэрисвилле. Вскоре, а точнее к 90-м годам Эллиотты перебираются жить в Сан-Антонио. Ральф начал свою трудовую деятельность в 1891 году на железнодорожных фирмах Мексики, работая в разных должностях.

Начиная с 1896 года, его карьера уже строится на бухгалтерском учете. Последующие 25 лет Эллиотт занимал руководящие должности в железнодорожных компаниях Мексики и Центральной Америки. Зная досконально специфику работы с самых низов, он смог усовершенствовать бухгалтерский учет.

Его высокая квалификация позволила вытащить несколько солидных фирм из крупных финансовых затруднений.

Период 1911 года стал для Мексики временем революций и политических катаклизмов. Своего пика ситуация классовой борьбы достигла в 1916 году. Поэтому, по настоятельной рекомендации правительства США, наряду со своими соотечественниками, Эллиотт с семьей, вынужден был покинуть Мексику и вернуться в Лос-Анджелес.

Однако здесь, не все складывается гладко: двадцать пять лет пребывания в чужой стране привели к тому, что Ральф чувствовал оторванность от привычной ему среды. Это проявлялось в потере любимой работы, привычного окружения, общения и быта.

На протяжении последующих двух лет Эллиотт несколько раз меняет работу, пытаясь найти себя, но все же по-прежнему стремится вернуться в Латинскую Америку.

В Нью-Йорк Эллиотт с семьей переехал в начале 1920-х годов, откуда родом была его жена. Здесь он начинает заниматься деятельностью по реструктуризации крупных фирм в сфере ресторанного и издательского бизнеса.

Его статьи регулярно публикуются изданием «Чайная комната и Магазин подарков».

Эллиотт заводит множество знакомств и связей с влиятельными людьми, один из которых, Иеремия Уиппл Дженкс, академик, известный адвокат и политолог, существенно повлиял на его дальнейшую карьеру.

Ральф Эллиотт являлся участником одного из международных проектов, учрежденных правительством США.

Его задачей стало создание новой системы, для контроля за всеми финансовыми потоками. Рекомендовал Эллиотта на даннцю должность Дженкс и Ральф успешно справился со своими обязанностями.

Когда американских чиновников отозвали из Никарагуа, Эллиотт перебирается в Гватемалу, чтобы возложить на себя обязанности Генерального Ревизора в железнодорожной отрасли в Латинской Америке. В течение этого периода жизни, Ральф Нельсон Эллиотт издает две свои книги.

В 1926 году была опубликована первая из них под названием «фирма работы чайных и кафетериев». Она появилась вследствие его деятельности в коллегии ежемесячного делового издания «Tea Room and Gift Shop». Вторая книга была посвящена социальным проблемам Центральной Америки и содержала методы их урегулирования: «Будущее латинской Америки».

Книга не издавалась официально, а содержалась в рукописном варианте в Национальном архиве США. Там ее применяли по решению правительства при решении проблем Латинской Америки экономического и социального характера. Автор озвучивал в книге мероприятия, разработанные с целью создания экономической стабильности в данном регионе.

Он считал основным препятствием к этому высокие долги и очень низкий уровень заработной платы.

И тут его настигают первые симптомы болезни, ставшей следствием пребывания в Центральной Америке. Это была тяжелая форма амебного гистолиза, заболевание пищевого тракта, вызванное специфической латиноамериканской кухней. Вследствие этого появилась необходимость менять образ жизни и место проживания. Эллиоттт получил предложение пройти обследование и последующее лечение в США.

Проведя 36 лет в скитаниях по различным странам и посвятив их изнурительной работе, Эллиотт в 1927 году перебирается в Лос-Анджелес, окончательно перейдя на оседлый образ жизни.

ICE FX – возможно, самый честный брокер

Подробней об ICE FXУже клиент ICE FX? Получите рибейт 90%

Разработка волновой теории Эллиотта

Периоды облегчения после приступов болезни, Эллиотт посвящает изучению биржевых тонкостей рынка. Он занимался анализом графиков всевозможных биржевых индексов поведения рынка за период 75 лет, на временных диапазонах: год, месяц, неделя, день, час, полчаса.

В результате Эллиоттом были получены принципиально новые подходы, подчиняющие себе значения цены биржевых индексов при любой периодичности работы. В условиях современных понятий, наблюдения Эллиотта за рыночным поведением можно назвать «фрактальными».

Данное понятие появилось гораздо позже, основанное на теории хаоса, однако Ральф Эллиотт, опережая данную теорию, описал гораздо раньше структуру волновых моделей и их взаимодействие.

Его опыт организатора бизнес-процессов позволил, проведя глубокое изучение рыночного движения, выявить организационный принцип, находящийся вне пределов рыночного движения. Эллиотт сам поражался точности своих сформулированных закономерностей.

К концу 1934 года он, доведя свою концепцию до уровня, позволяющего представить ее мнению специалиста, знакомит с нею одного из финансистов, члена инвестиционного совета Чарльза Коллинза.

Коллинзу предлагалось к рассмотрению в то время множество различных торговых теорий для работы на бирже, и он избавлялся от них одинаковым способом, предлагая авторам анализировать рыночные движения на протяжении какого-то периода. Он справедливо считал, что любая выдающаяся система обязательно проявит себя на финансовом рынке.

Как правило, множество торговых систем постигла участь быть названными полностью несостоятельными. Но другая картина сложилась применительно к методике Ральфа Эллиотта. Коллинз даже соглашается в дальнейшем принять участие в работе над новой книгой о волновом анализе рынка. И 31 августа 1938 года она была издана под названием «Закон волн».

  В первой главе книги содержалось заявление, что вселенной правит закон, без которого был бы лишь хаос. Далее излагалась позиция, в соответствии с которой весь ход развития, являющийся результатом общественной жизнедеятельности, подвержен определенному закону.

В соответствии с этим законом, результаты повторяются в определенной последовательности в виде волновых движений и импульсов установленной формы. Финансовый рынок так же подвержен влиянию своего закона, как и любая сущность вселенной и следует общим волновым принципам.

В 1938 году Эллиотт публикует «Пояснительное письмо», посвященное анализу конъюнктуры рынка с прогнозированием его движения. И тогда в 1939 году журнал   Financial World, заинтересованный его работами, просит написать 12 статей по волновому закону.

Эти труды значительно поспособствовали закреплению его репутации в финансовых кругах. Впоследствии Эллиотт опубликовал несколько «Образовательных бюллетеней», один из которых повысил статус волнового закона от поведенческого каталога на биржевом рынке до масштабной теории поведения общества.

Это стало новым веянием в области существующих наук социологии и экономики.

В 1940 году Эллиотт издает еще один свой трактат с названием «Основания Принципа Волн», который по значению не уступал прошлой его книге. В трактате был проведен анализ трудов Леонардо Фибоначчи под названием «Суммирование рядов динамической симметрии».

Эллиотт описывает различные формы общественного поведения людей, взяв за основу методику Фибоначчи и его систему «Золотого сечения». В конце этого же года на 72 году жизни скончалась жена Эллиотта, которая была верной спутницей в выпавших на его долю скитаниях и испытаниях.

Их брак длился 38 лет.

В конце 1945 года Ральф Эллиотт садится за написание своей фундаментальной книги: все свои труды Эллиотт объединил в работе «закон природы – секрет вселенной».  Она вышла в свет 10 июня 1946 года, когда автору было уже 75 лет, и вобрала в себя все наработки волнового закона.

В те годы немногие инвесторы применяли на практике медоты, изложенные Ральфом Эллиоттом. Но в условиях современного рынка волновая теория нашла тысячи приверженцев среди менеджеров и трейдров по всему миру.

18 мая 1996 года Ральфу Эллиотту была присуждена ежегодная награда за выдающийся вклад в сферу технического анализа  от Ассоциации технических аналитиков финансовых рынков.

Ральф Эллиотт приоткрыл завесу великой вселенской тайны, тем самым, оставив свое имя в истории.

Волны Ральфа Нельсона Эллиотта: теория и практика

Ральф Эллиотт обладал навыками выделять уникальные свойства волновых моделей и производить тщательные прогнозы движения рынка, базирующиеся на идентифицированных им моделях. Фракталы – это математические структуры, повторяющиеся до бесконечности на меньших масштабах. Эллиотт нашел модели, принцип которых аналогичен им.

Двигающаяся в одном направлении с основным трендом импульсная волна, всегда является пятиволновой структурой. Далее, уже на меньшем масштабе, вложенные в данный импульс импульсные волны, в сою очередь, состоят из пяти волн. И такое повторение в меньших моделях может осуществляться до бесконечности. Данные волновые модели Эллиотта различаются обозначениями различного порядка.

Фракталы, как академическая наука, получили признание, однако, намного позднее.

В условиях финансовых рынков любое действие вызывает противодействие (противоположную реакцию), так как движение цены в восходящем или нисходящем направлении должно сопровождаться движением в обратную сторону.

Действие цены можно поделить на три разновидности: тренд, коррекция и боковое движение. Тренд указывает основное ценовое движение, коррекция же, напротив – движется в противоположную тренду сторону.

В классификации Ральфа Эллиотта эти поведения цены обозначены, как «импульсные» и «коррекционные» волны.

Ральф Эллиотт выделил в своей волновой теории следующие понятия:

• за каждый действием следует реакция;
• в одном направлении с основным трендом действует пять волн, которые сопровождаются коррекционными волнами в количестве трех (движение “5-3”);
• движение означенных волн (5-3) подразумевает полный цикл;
• движение «5-3» является двумя частями движения «5-3» в более высоком порядке;
• основная модель движения «5-3» – постоянна, но любая из них может иметь различный временной диапазон.

На приведенном ниже графике изображено восемь волн, пять их них движутся вверх, а три – вниз. Они имеют маркировку 1, 2, 3, 4, 5 и a, b, c.

Итак, можно видеть, что три волны, движущиеся за трендом, они являются импульсами, их структура основана на пяти волнах. Волны, направленные против движения тренда, являются коррекциями и их составляющие – это три волны.

Невероятную популярность теория волн Эллиотта получила в 1970-е годы, чему поспособствовали труды Пречтера и Фроста. Они стали авторами книги Принцип Волн Ральфа Нельсона Эллиотта ключ к пониманию рынка описывающей Волны Ральфа Эллиотта и ставшей легендарной. Претчер и Фрост в своей книге сделали такие предсказания, как бычий рынок 70-х годов, а также крах 1987 года.     

Структура коррекционной волны состоит их трех, иногда даже пяти и больше ценовых движений. При этом два из них направлены в соответствии с основной коррекцией  (A и C), а одно – в противоположную сторону, то есть против него (В). На изображенной выше схеме, волны 2 и 4 – коррекционные.

Стоит отметить, что волны А и С направлены в одну сторону с краткосрочным трендом, таким образом они являются импульсными и имеют пятиволновую структуру. Это отображено на расположенной выше схеме.

Импульсную волну сопровождает одновременно и коррекционная, обусловливая порядок волны Эллиотта, которая формируется из трендов и контр-трендов. На изображенных выше моделях показан бычий тренд, однако аналогичными принципами обладают и рынки с нисходящей тенденцией, на которых тренд движется вниз.

В соответствии с теорией Ральфа Эллиотта, классификация волновых серий осуществляется по категориям, направленным от наибольших значений к наименьшим: главный суперцикл – суперцикл – цикл – первичный уровень – промежуточный уровень – вторичный уровень – минутный уровень – маленький уровень – сверх-маленький уровень.

Источник: https://vpluse.net/volny-elliotta/416-ralf-elliott-sozdatel-volnovoj-teorii-rynka

Спорная теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта – один из наиболее известных технических методов анализа и прогноза финансовых рынков. Вызывая жгучий интерес со стороны трейдеров, во многом именно из-за трудностей ее интерпретации, она остается одним из наиболее спорных учений в техническом анализе.

Разделенные на два лагеря

Так уж получилось, что большинство трейдеров разделились на два лагеря – по признаку отношения к волновой теории Эллиотта.

Первый начисто ее отрицает, второй слепо следует учению, которое «всесильно, потому что верно».

Вообще, элементы культа личности в науке технического анализа, к сожалению, уже давно пустили глубокие корни, хоть к марксизму-ленинизму эта наука никакого отношения и не имеет.

К первому лагерю следует отнести, вне всякого сомнения, нашего бывшего соотечественника, доктора Александра Элдера. В широко известной российскому читателю книге «Как играть и выигрывать на бирже» он отождествляет культ «биржевых гуру» ни много ни мало с культом личности Сталина.

По мнению Элдера, Эллиотт – бухгалтер-неудачник, который, создав собственный культ, об обогащении себя любимого не позаботился и оставил после себя ничтожное состояние. Другой трейдер-практик, Виктор Нидерхоффер, называет теорию Эллиотта малодоказанной. Как правило, аргументы противников Эллиотта сводятся к голым эмоциям, основанным на принципиальном отрицании.

Вообще, количество инвесторов, которые реально что-то заработали, используя волновую теорию Эллиотта, и то, сколько денег они заработали, – тайна, покрытая мраком.

Если можно проверить доходность любой торговой стратегии, сформулировав ее на языке программ технического анализа и прогнав на исторических данных, то волновую теорию Эллиотта так просто не протестируешь.

Трейдеры, использующие визуальные методы торговли, к которым с определенной условностью можно отнести и волновую теорию, как правило, особо не желают вступать в контакт – есть такая черта у тех, кто считает, что дорвался до Священного Грааля.

Попытки интерпретации

За всю историю своего существования теория Эллиотта пережила массу интерпретаций. Наиболее известные переработчики этой теории – Роберт Пректер и Билл Вильямс. Теория Пректера давно стала классикой технического анализа.

Поэтому учиться волновой теории по ней можно, а вот прогнозировать – не очень.

Что касается трудов Вильямса, то, если вычленить из них некую квинтэссенцию, можно определить алгоритм торговли состоящим из условий наличия на предшествующем рынке 5-волновой структуры (как определить – написано у того же Вильямса, да и в других трудах по волновой теории методики определения волн в ретроспективе сходны, но от этого, правда, не легче) и фрактала в сторону, противоположную доминирующему направлению этих волн, на более мелком графике. Прогнозирования же волновой структуры в будущем Вильямс не предлагает, хотя именно этого от него и ждут многие читатели.

Все остальное в вильямсовском толковании теории Эллиотта – сплошная профанация этой и без того спорной теории, обильно сдобренная ширпотребовскими формулировками вроде «удивительный осциллятор», «аллигатор раскрывает пасть» и т.п. На самом же деле широко разрекламированная фрактальная геометрия – это и есть та самая волновая теория Эллиотта, согласно которой любой тренд состоит из пяти фаз.

Следовательно тренды разного масштаба подобны друг другу, как те же самые фракталы. Справедливости ради стоит отметить, что торговые системы по теории Билла Вильямса получаются неплохие. Только для их написания вовсе не нужно читать обе книги – их можно построить и по стандартным индикаторам, таким как MACD.

Их окрестили «ниллиоттчиками»

Подобная ирония, по всей видимости, вызвана претензиями Нили на очередное «изобретение велосипеда» – из той же серии, что и творчество Вильямса. Подобно Вильямсу, Нили, конечно же, придумал своей теории громкое название – NEoWave™ Theory.

Уже из одного названия ясно, что Нили не только занялся толкованием наследия Ральфа Нельсона Эллиотта, но и взялся создать что-то взамен его теории.

На фоне таких отдельных случаев мании величия, которые в науке технического анализа уже давно стали закономерностью, в пользу Гленна Нили говорит то, что он все же трейдер-практик. Причем не банальный «форексник», а специалист по работе с нефтяными контрактами. В нефтяную индустрию, как известно, случайные люди не попадают.

Базируя свои исследования на волновой теории Эллиотта, Нили, тем не менее, подвергает ее жесткой критике, называя ненаучной и необъективной. По его мнению, надо систематизировать эту теорию, лишив ее гибкости и придав математическую точность.

На этом все благие начинания, по сути, заканчиваются, и начинается полный сумбур. Единственное, что можно вычленить из книги, – то, что волновая теория Эллиотта так же, как и ее производная – теория Нили, работает далеко не на всех рынках.

Впрочем, многие трейдеры это и сами поняли.

Автоматизация

Заводя речь о попытках системного трейдинга с помощью волновой теории Эллиотта, конечно же, нельзя пройти мимо уже упоминавшейся программы Elliott Wave Analyser. Надо сказать, что на фоне других аналогичных «чудо-программ» эта выглядит вполне респектабельно.

По крайней мере, все показывает довольно наглядно и аргументированно. Поэтому подвергать ее лишней критике не стоит. Единственное, на чем можно остановить внимание – на жалобах пользователей относительно неточности разметки.

Между волнами нет четкой границы, она в программе никак не обозначена.

Вычисляется осциллятор Эллиотта по формуле Mov((H+L)/2,5,S)-Mov((H+L)/2,34,S).

Любой трейдер, мало-мальски разбирающийся в языке макрокоманд, на котором строятся формулы индикаторов в MetaStock, признает в этом осцилляторе родного брата MACD и AC Билла Вильямса.

Другое дело, действительно ли настолько чудодейственны периоды скользящих средних, заложенные в формулу разработчиком Томом Джозефом. Чтобы разобраться в этом, необходимо построить торговую систему.

https://www.youtube.com/watch?v=7-KYf5xRwWg

Разработчик рекомендует торговать по пересечении нулевой линии. В таком случае код торговой системы в MetaStock будет следующим:

Enter Long:
EO:= Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
Cross(EO, 0)
Enter Short:
EO:= Mov(( +L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
Cross(0, EO)

При тестировании на дневном графике РАО ЕЭС выяснилось, что наилучшие периоды вовсе не те, которые указал Джозеф. Наилучшими параметрами оказались 17 и 27. При высокой доходности системы количество убыточных сделок достаточно велико (6 против 11), и кривая доходности особого доверия не внушает (рис. 1).

Рис. 1. Кривая доходности системы на основе пересечения нулевой линии осциллятором Эллиотта

Если внимательно посмотреть на график, можно заметить, что пики осциллятора совпадают с переломами волн. Но далеко не все такие пики стоит рассматривать в качестве сигнала, поскольку система выдает слишком много входов за счет торговли на откатах (на 2 и 4 волнах). Код системы в данном случае будет таким:

Enter Long:
EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
EO>Ref(EO,-1)
Enter Short:
EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
EO

Источник: https://www.ForexTimes.ru/foreks-stati/spornaya-teoriya-elliotta

Волновая теория Эллиотта

Волновая концепция Эллиотта: значение и предпосылки возникновения

Концепция волновой динамики рынка финансовых активов была разработана и обоснована Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Исследования Эллиотта производились на примере рынка ценных бумаг США еще в тридцатые годы двадцатого столетия.

Собственно, именно тогда и были опубликованы труды Эллиотта, в которых достаточно подробно была описана концепция рыночных волн. Надо отметить, что волновая теория Эллиотта оказала значительное влияние на понимание финансовыми инвесторами сущности рынка ценных бумаг.

Концепция Эллиотта получила широкое распространение среди трейдеров и инвесторов как достаточно эффективный инструмент анализа рынка, который, по сути, может успешно применяться и как целостная торговая система.

Свои выводы Эллиотт сделал на основании длительного изучения ценовых графиков для рынка ценных бумаг США. Концепция, сформулированная Эллиоттом по результатам данных исследований, была изложена в его книге («Закон волн»), изданной в 1938 году.

Идеи Эллиотта получили дальнейшее развитие в работах и исследованиях других экспертов, интересующихся поведением цены на финансовых рынках. Например, большой популярностью пользуется исследовательский труд «Код Эллиотта», созданный современным российским автором Дмитрием Возным.

Рыночные тренды и морские волны

Эллиотт обратил внимание, что динамика курса на финансовом рынке характеризуется определенной цикличностью, структура которой может быть достаточно легко сравнима с движением морских волн – чередованием приливов и отливов в океане.

Действительно, как и в случае с морскими волнами, движение курса в определенном векторе осуществляется до момента достижения рынком очередной точки разворота, после которой, как правило, рынок меняет свое направление, разворачиваясь или, как вариант, уходя «во флэт».

Подобная аналогия упрощает понимание трейдерами и аналитиками финансового рынка многих процессов, определяющих поведение курса на рынке ценных бумаг.

Очевидно, что волны и рыночные тенденции имеют очень много общего друг с другом. Рыночные тренды, как и морские волны, могут различаться по размеру, масштабу. Кроме того, тенденции (волны) в динамике курса на финансовом рынке обладают свойством фрактальности, что делает их очень похожими на волны в океане.

Иначе говоря, рыночные тренды (волны) могут состоять из трендов меньшего порядка, которые, в свою очередь, также могут включать в себя малые тренды (волны), определяющие динамику рынка для более короткого по времени горизонта.

Например, если рассматривать типичную структуру восходящей тенденции на финансовом рынке, то можно обратить внимание, что любой «бычий» тренд всегда включает в себя, условно говоря, микротренды («микроволны»), которые, однако, могут иметь разную направленность:

• волны, совершающие движение в направлении, которое соответствует вектору общей тенденции (действующие, «импульсные» волны);
• волны, совершающие движение в направлении, которое является противоположным вектору общей тенденции (противодействующие, «корректирующие» волны).

Таким образом, согласно концепции Эллиотта, импульсные волны способствуют динамике рынка в направлении основной, более глобальной тенденции, а корректирующие волны оказывают противоположное по направленности действие – «корректируют» основное трендовое движение рынка. Именно так и осуществляется динамика курса (цены) на любом финансовом рынке.

Рыночная волна: типичная структура на примере «бычьего» рынка

Типичная структура волнового движения, характерного для динамики курса на финансовом рынке, схематично представлена на рисунке (Рис. 1). Данный пример иллюстрирует структуру восходящего («бычьего») тренда в ситуации, когда такой тренд является глобальным для рассматриваемого финансового рынка.

Как видно, восходящее волновое движение, представленное на рисунке, состоит из двух крупных волн:

• восходящая волна (волна № 1), которая является импульсной для общего «бычьего» тренда;
• нисходящая волна (волна № 2), которая является корректирующей для общего «бычьего» тренда.

Восходящая импульсная волна (волна № 1), определяющая движение рынка в направлении основного «бычьего» тренда,  состоит из пяти волн: волна (1), волна (2), волна (3), волна (4), волна (5).

Можно обратить внимание, что волны (1), (3) и (5) являются действующими, импульсными для основного «бычьего» тренда. Волны (2) и (4) в рамках более крупной импульсной волны № 1 являются противодействующими, корректирующими для основного «бычьего» тренда.

Импульсные конструкции, состоящие из пяти волн, могут наблюдаться исключительно в действующих волнах.

Нисходящая корректирующая волна (волна № 2), определяющая движение рынка в направлении, противоположном вектору основного «бычьего» тренда, состоит из трех волн: волна (A), волна (B), волна (C).

Можно заметить, что волна (A) и волна (C) являются действующими волнами для более крупной волны № 2, а волна (B) представляет собой противодействующую волну, корректирующую движение в рамках волны № 2. Подобные конструкции, состоящие из трех волн, могут наблюдаться как в противодействующих, так и в действующих волновых движениях.

На самом деле, на финансовом рынке может быть выявлено огромное множество разновидностей волновых движений, имеющих корректирующий характер.

Рыночная волна: особенности для «медвежьего» рынка

Интересная особенность волновой концепции: описанные выше волновые конструкции (как импульсные, так и корректирующие) могут быть обнаружены аналитиком и на восходящем («бычьем») рынке, и на падающем («медвежьем») рынке. Если же речь пойдет о применении типичной волновой модели для «медвежьего» рынка, то в этом случае будет иметь место зеркальное отображение той «бычьей» конструкции, которая была проиллюстрирована на рисунке (Рис. 1).

Иными словами, для ситуации «медвежьего» рынка импульсная волна № 1 будет иметь нисходящую направленность. Волна (1), волна (3) и волна (5) направляются вниз, сохраняя свой импульсный характер. Волна (2) и волна (4) будут являться коррекциями, имеющими восходящий вектор.

Что касается корректирующей волны № 2, то в условиях «медвежьего» рынка такая волна будет иметь восходящее направление. Составляющие её волна (A) и волна (C) станут восходящими, а волна (B) теперь будет направлена вниз. 

Концепция Эллиотта: проблема субъективности и базовые правила

Основной проблемой практического применения концепции Эллиотта считается субъективность, которая нередко проявляется при выявлении и идентификации трейдерами и аналитиками рыночных волн на ценовых графиках. Частично решить эту проблему позволяют базовые правила, которым рекомендуется следовать при использовании на практике теории рыночных волн Эллиотта:

• вторая волна импульсного волнового движения не может достигать отметки, соответствующей уровню исходной точки первоначальной волны.
• третья волна импульсного волнового движения должна в обязательном порядке быть выше экстремума первой волны этого же импульсного волнового движения.
• четвертая волна импульсного волнового движения не должна оказываться ниже уровня, соответствующего экстремуму первой волны.
• последнее базовое правило заключается в том, что пятая волна импульсного волнового движения должна размещаться на уровне, который находится выше, чем экстремум третьей волны.

Источник: https://academytrade.ru/text/volny-elliotta

Волновой анализ. Теория Эллиотта

13.03.2016 Константин Белый

(5 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка…

Волновая теория Эллиотта говорит о том, что движение цены, вероятнее всего, будет происходить именно по такой схеме, но при этом, конечно же, не гарантирует это на 100%.

Теорию Эллиота можно применять на любых таймфреймах, но более точный результат она даст на самых больших. При этом следует понимать, что внутри каждой волны на глобальном тренде может заключаться такая же волновая модель из более мелких, краткосрочных трендов.

Волновой анализ

Как проводить волновой анализ по теории Эллиотта? Нужно просто посмотреть на график, найти на нем тренды/волны, подставить их под волновую модель, и определить на какой волне (1-5, A-C) сейчас находится цена. Затем, исходя из этого спрогнозировать, как она будет двигаться дальше, используя данный прогноз для собственной выгоды, например, для совершения спекуляций на финансовых рынках.

Конечно же, в идеале определить начало первой волны, но сделать это не так просто. На мой взгляд, здесь основываться, прежде всего, на фундаментальном анализе: если появились какие-то сильные фундаментальные факторы – это может стать причиной для зарождения нового глобального тренда, начинающегося с волны 1.

Рассмотрим, как провести волновой анализ на примере, который сейчас актуален для многих – курсе доллара к рублю. Берем месячный график этой валютной пары и рисуем на нем волны Эллиотта с начала зарождения глобального восходящего тренда, которое пришлось на лето 2014 года.

Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Соответственно, если волновая модель сработает (напоминаю, что это вероятно, но не стопроцентно!), то далее последует пятая волна, которая приведет к достижению абсолютного ценового максимума, а после нее начнется глобальная коррекция из трех волн A, B, C.

На этом примере волновой анализ дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее движение котировок и принять для себя верные финансовые решения. Какие это могут быть решения – давайте рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Для “чайников”. То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках.

Покупаем актив во время импульса на окончании первой противодействующей волны (волна №2), в худшем случае, если “проспали” – на окончании второй противодействующей волны (волна №4) и продаем его (обязательно!) на окончании последней действующей волны импульса (волна №5). Затем, при необходимости снова покупаем после полного окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 2. Для финансово-грамотных людей. Покупаем актив в начале формирования тренда (в начале волны №1), при необходимости докупаем новые партии на окончании противодействующих волн (волны № 2 и 4), затем продаем все купленное в конце тренда (конец волны №5), при необходимости снова покупаем после окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 3. Для продвинутых спекулянтов. Используем каждую волну для извлечения прибыли.

То есть, покупаем в начале формирования тренда (начало волны №1), продаем в конце первого импульса (конец волны №1), затем снова покупаем в конце второго импульса (волна №2) и снова продаем в конце третьего импульса (волна №3).

Покупаем в конце четвертого импульса (волна №4) и продаем на пике тренда (конец волны №5). Далее зарабатываем на коррекциях: покупаем в конце первой коррекции (волна A), продаем в конце второй коррекции (волна B), снова покупаем в конце третьей коррекции (волна C).

Таким образом на одном тренде можно заработать в несколько раз больше, чем сам тренд. Например, если цена от начала тренда до конца волны №5 прошла 1000 пунктов, то применив этот вариант, на всей модели можно заработать 3000-5000 и даже более пунктов, в зависимости от длины каждой из составляющих ее волн.

Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта.

Источник: http://fingeniy.com/volnovoj-analiz-teoriya-elliotta/

Книги о волнах Эллиотта

Представляю лучшие форекс книги по волнам Эллиотта, которые вы можете скачать бесплатно.

 1. Самый популярный курс волнового анализа

Волновой анализ обычно вызывает очень большие трудности. Быстро и наглядно на многочисленных примерах и уроках поможет курс, который пользуется большой популярностью.

 

 Подробнее

 2. Ральф Эллиотт “Закон природы. Секрет вселенной”

Перед вами книга самого отца теории волн Эллиотта – Ральфа Эллиотта, написанная в 1946 году. Данная работа объединила все прежние творения Эллиотта в заключительной монографии.

Ральф называет книгу “Законом природы”, через призму своего открытия, найденного на графиках биржевых цен, он описывает настоящий “Божественный закон”, показывает принцип по которому развивается человеческое общество, построены древние пирамиды, и по каким правилам происходят любые процессы, которые можно отследить повсеместно в природе.

Подробнее

Скачать

 3. А. Фрост, Р. Пректер “Полный курс по закону волн Эллиотта”

Волны Эллиота один из самых популярных методов прогноза рынков. Авторы работы не являются  теоретиками: один из создателей книги – победитель чемпионата по трейдингу в 1984 году, в работе использовались счета с  реальными деньгами.

Создатели предупреждают: сразу теорию Эллиотта не освоить, тем более по отрывочным статьям в интернете, необходимо изучать настоящее учебное руководство, приложить большое количество сил и терпения.

Представленное пособие подойдет для серьезной и вдумчивой работы для людей по-настоящему желающих постигнуть законы и тайны волн.

 Подробнее

Скачать

4. Дж. Фрост, Р. Пректер “Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка

 Представленная книга – настоящая классика, работа 20-го издания. Роберт Пректор и Дж. Фрост – наверняка, самые известные авторы на тему волн Эллиотта, конечно после самого создателя теории.

Именно с помощью представленной книги большинство людей знакомы с теорией и по праву могут оценить и применить ее в своей торговле. 
Еще в 30-х годов родился метод, который перевернул мировоззрение людей на природу биржевых цен.

Были найдены закономерности, которые не устаревают, раскрыты законы, по которым ходит биржевая цена.

 Подробнее

Скачать

5. Борискин В. В “Гармонический волновой анализ”

Можно сказать это уникальная книга о волновом анализе. Практикующим трейдерам стоит прочесть эту книгу, сложная теории Эллиотта значительно упрощена и дополнена.  Работа сочетает теорию с практикой. Посетителя порадуют четкие картинки в цвете и многочисленные пояснения.

Данная работа – это не отрыв от реальности и не теория далекая от “жизни”. Работу писали настоящие трейдеры, авторы понимали – насколько важны четкие формулировки, возможность использовать полученные знания сразу после прочтения.

Книга стала настоящим “Ноу хау” сочетает одновременно два подхода: тот, которые практикует большинство трейдеров и волновую теорию.

 Подробнее

Скачать

6. Болтон “Полное собрание работ по волнам Эллиотта”

 Одна из самых ранних работ о волнах Эллиотта. Книга написана давно в 60х годах 20 века. Автор А.Г. Болтон – человек, впечатлившийся предсказаниями рынка данным методом.

Тем не менее, автор не ограничивается скупым пересказом, Болтон обладал собственным критическим мышлением и мнением по тематике. Некоторые моменты были упрощены, кое-что дополнено.

Основная идея написания учебного пособия – избавить теорию от неопределенности, сделать правила четче, доступнее для практического использования. Описываемую теорию открыл Эллиотт в середине 30-х годов.

 Подробнее

Скачать

7. Г. Нили “Мастерство анализа волн Эллиотта”

 Книга о научном подходе законов волн Эллиотта. Представленный метод – первая удавшаяся попытка представить теорию строгими, последовательными алгоритмами. Тщательно разобраны все нюансы, из которых состоит метод прогноза.

В книге нет лишнего, работа создавалась и оттачивалась в течение 10 лет – авторы утверждают, каждое предложение важно, не следует читать труд между строк. Предмет раскрывается глубоко и подробно, читатель оценит доступность языка, простоту изложения и качество преподавания.

Авторы смогли значительно усовершенствовать учение, созданное почти 100 лет назад, нашли новые, ранее неизвестные модели, все это повысило значимость и ценность метода. 

Подробнее

Скачать

8. Дмитрий Возный “Код Эллиотта: волновой анализ рынка forex”

Книга русского автора о волнах Эллиота. Материал адаптирован для рынка форекс, сам Возный является ведущим аналитиком форекс брокера – Альпари, исследователем и талантливым писателем.

Автор не просто пересказывает некогда созданную теорию, он является создателем собственной ответвленной модели с уникальной разметкой и многочисленными дополнениями и уточнениями.

Работа была одобрена гуру волновиком – Пректором, автором известного пособия по волновому анализу, признанным экспертом этой области, являющийся гуру десятилетия в 80-х годам.

Подробнее 

Скачать

9. Возный “Краткий курс по закону волн Эллиотта”

 Можно назвать эту брошюру второй частью книги Возного “Код Эллиотта”, в отличие от первой, данное 84-ти страничное пособие дает краткое содержание теории в целом, будет полезна трейдерам практикующим данную теорию непосредственно в торговле. Целью книги было не научить вас волнам Эллиотта, а только закрепить, повторить и обобщить материал.

Конечно же, приступать к изучению теории с этой книги не следует. Лучше прочесть ее тогда, когда вы уже владеете материалом, но чувствуете, что остались пробелы или просто хотите иметь “шпаргалку” под рукой.

Научившись теории, Вы возможно сможете принимать более дальновидные решения по прогнозу цены выбранного инструмента, видение станет обширнее, глобальнее.

Подробнее

 Скачать

10. Балан “Волной принцип Эллиотта: приложение к рынкам форекс”

Книга о волновой теории, специально адаптированная для рынка форекс. Объем материала незначителен: 109 страниц, однако, это скорее плюс – всегда лучше иметь понятный конспект, чем водную книгу. Рынок forex берет свое начало с 70-х годов, после разрыва Бреттонвудского соглашения и переходу к свободным плавающим  курсам валют. За это время многое изменилось.

Крах 1987 года показал, форекс самый ликвидный и прозрачный рынок. Автор, создавая книгу, пытался сделать продукт дружественным и понятным для читателя.

Учебное руководство состоит из 8 частей: введение в теорию, главные концепции, волны с отклонениями от нормы, практические указания, моменты, вызывающие затруднения, план трейдинга, реальные примеры для практического использования, мысли о будущем теории.

 Подробнее

Скачать

11. Джозеф “Упрощенный анализ волны Эллиотта”

 Книга небольшого объема – всего 80 страниц. Автор о книге. Большинство, порядка 90 процентов трейдеров, отказываются применять волны Эллиотта в торговле, утверждая, что они совсем не работают.

Вначале думал также, но применив несложные подходы к методу и торгуя по ним семнадцать лет, понял, что спекулянты многое теряют, отказавшись от волн Эллиотта. Это единственный метод, определяющий силу и время движения тренда. Основная причина отказа от системы – путаность, сложные, неоднозначные правила.

После долгого кропотливого труда, занявшего много времени, наконец, получилось  создать простую теорию, в которой применяются только точные, последовательные принципы

Подробнее

Скачать

12. Сафонов “Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге: диагностика, прогнозирование и принятие решений”

Учебное пособие состоит из 3х частей. Первая – вступительная часть. Расскажет о сути теории, и ее месте в трейдерской среде.

Вторая часть обозначит достоинства и недостатки теории, вы углубитесь в методику и психологию теории Эллиотта и приобрете свое понимание. Недостатком отведено свое место в данной части, они будут выявлены в данном разделе.

Материал подтолкнет читателя к собственному мнению о теории. Заключительная, 3-я часть предназначена для торгующих трейдеров.

 Подробнее

Скачать

Еще больше книг на десятки биржевых тем:

Библиотека трейдера: более 150 книг на десятки биржевых тем

Источник: http://forex-ofsite.ru/100-foreks-knig/knigi-o-volnah-elliotta/