Метод vsa часть 1

Введение в VSA

Введение. Основа Volume Spread Analysis (VSA) – это определение продаж, либо покупок профессиональных крупных игроков, которые чаще остаются в прибыли, поскольку имеют больше качественной рыночной информации.

Как только мы поймем, что делают крупные игроки, мы будем иметь громадное преимущество перед теми, кто этого не понимает. В большинстве случаев мы просто продублируем их сделку и заработаем вместе с ними. В других ситуациях — будем готовы к “неожиданным” для многих разворотов рынка.

На данный момент существует много качественных компьютерных программ для исследования рыночного объема, в том числе дорогие Bloomberg, Volfix, Ninja Trader, которые дают неплохую информацию к размышлению.

Но крупные биржевые игроки совершенствуют свои методы намного быстрее оптимизации компьютерных программ. Не четко понимая глубинные механизмы действия крупных спекулянтов, можно легко попасться на крючок, даже используя дорогие программы.

Обратите внимание

Изучив метод VSA, Вы научитесь распознавать действия крупных игроков, научитесь формулировать правильные вопросы и искать на них ответы.

Под термином Volume Spread Analysis, я предлагаю понимать «Анализ объемов и движения цены».

Для использования VSA нужно иметь только график изменения цены в свечах или барах и гистограмму объемов. Дерзайте, и Ваше упорство в изучении метода будет вознаграждено.

Истоки и развитие. Метод анализа объемов и движения цены уходит своими корнями в начало позапрошлого столетия, когда еще не было компьютеров, а главной информацией о торгах были цены открытия, закрытия, минимум, максимум и объем. Одним из пионеров метода VSA был Ричард Д. Вайкофф (Wyckoff).

Вайкофф видел «бешеные убытки на ценных бумагах, которые ежегодно несут миллионы людей, не осознающих величину своего риска и имеющих поразительно малые знания о рынке».

Будучи брокером, он был посвящен в закулисные игры крупных спекулянтов и понимал, «что есть возможность оценить будущий курс рынка по его собственным действиям, поскольку движение цены акций отображает планы и цели тех, кто доминирует на рынке, а основной закон предложения и спроса управляет всеми изменениями цен».

Вайкофф в 1908 году опубликовал свой первый метод технического анализа, а в 1911, начал публиковать еженедельные прогнозы, используя для анализа графики движений цены и объема.

«Техника рынка акций не является точной наукой», — говорил Вайкофф, — «цены акций делаются мозгами людей».

По его мнению, механический или же исключительно математический анализ графика не может конкурировать с тщательно продуманным суждением.

Вайкофф также избегал финансовых отчетов, новостей, отчетов о доходах и особенно слухов, подсказок и «полусырых торговых теорий, изложенных в популярных книгах о рынке».

Важно

Основой метода является концепция аккумуляции и распределения. Он подробно описал весь круговорот движения цены акции от самой низшей точки, где происходит ее аккумуляция большими игроками, до наивысшей точки, где акции распределяются слабым держателям и снова к зоне аккумуляции.

Последователи метода Вайкоффа внесли очень много в теорию Volume Spread Analysis в плане классификации баров и фигур, выделив две главные категории — фигуры силы и фигуры слабости. Один из ярчайших представителей теории VSA в наши дни – Том Вильямс.

Том Вильямс классифицировал бары и фигуры, создав основу построения индикаторов и стратегий торговли. Вильямс подробно описал некоторые специфические фазы рынка, которые были упущены или рассмотрены лишь вскользь Вайкоффом.

Таким образом, развитие теории Volume Spread Analysis происходило от нахождения общих закономерностей движения цены акций до классификации отдельных баров. Мы же в цикле статей сначала ознакомим Вас с азбукой метода, то есть с классификацией баров, а дальше, зная азбуку, будем составлять предложения и тексты рыночной истории.

Основные понятия. Бар (свеча) отражает изменение цены инструмента за определенный период, имеет цену открытия, закрытия, минимум и максимум.

Свеча лучше визуализирует период, от открытия до закрытия который, фиксируется в так называемом “теле свечи”. Бар меньше акцентирует на этих моментах внимание трейдера.

Принципиальной разницы в использовании баров или свечей в Volume Spread Analysis нет. Я буду приводить примеры и со свечами, и с барами.

Восходящий бар (up bar, ап бар) – бар, закрытие которого выше закрытия предыдущего бара (в классическом понимании ап бар – бар, у которого закрытие выше открытия).

Нисходящий бар (down bar, даун бар) – бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара.

Спрэд в теории анализа объемов и движения цены — это разница между минимумом и максимум бара (не путать с разницей между ценой покупки и продажи). Спрэд бара является его важной характеристикой и измеряется качественно. Выделяют узкий, средний и широкий спрэд. Спрэд бара определяется по сравнению с предыдущими 20-30 барами.

Исходя из цены закрытия бара, выделяем: низкое, среднее и высокое закрытие бара. Иногда, о закрытии бара будем говорить количественно, то есть закрытие в нижней трети, посредине, в верхней трети.

Объем подразделяется на очень низкий, низкий, средний, высокий, крайне высокий.

Определить объем, можно сравнивая его с мнимым средним. Объем ниже среднего в 2 раза будет называться очень низким, в 1,5 раза – низким, выше среднего в 1,5 раза – высоким и выше среднего в 2 раза – крайне высоким.

Мы ознакомились с основными понятиями Volume Spread Analysis. В следующей статье рассмотрим фигуры силы, то есть фигуры, которые предполагают дальнейшее повышение цены.

ФигурысилывVolume Spread Analysis

  • Сила на восходящих барах
  • Сила на нисходящих барах

Один из самых главных вопросов, который должен задавать себе трейдер — это вопрос о том, сильный или слабый рынок на текущий момент времени.

Говоря о силе, мы подразумеваем готовность рынка к повышению, а говоря о слабости – к снижению. В системе понятий VSA не может быть сильного снижения или слабого повышения.

Сила — это всегда готовность к повышению независимо от амплитуды движения инструмента вверх, и наоборот, слабость – это готовность к снижению инструмента.

Совет

Силу рынка мы можем увидеть как на восходящих, так и на нисходящих барах.

Сила на восходящих барах

Сила «А» (Strength «A»)

Бар «Сила А» – это всегда ап бар, для которого чаще всего характерен средний спрэд. Спрэд также может быть широким, но не крайне широким.

Закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше).

Объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), но не крайне высокий, потому что это может сигнализировать о поглощении спроса.

Бар «Сила А» типичный представитель элементов продолжения тренда. Он свидетельствует о планомерном продвижении цены вверх. Объем выше среднего показатель интереса (в данном случае покупателей).

ПеревернутыйАптраст(Reverse Up-thrust)

Бар «Перевернутый Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром. Но в нем будет больше силы, если он будет восходящим баром.

Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущего локального минимума. Спрэд перевернутого аптраста всегда очень широк (чем шире, тем сильнее сигнал к покупке).

Закрытие бара должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал). Объем высокий или крайне высокий.

Перевернутый Аптраст элемент фигур разворота. Обновление минимума с последующим закрытием бара в верхней трети свидетельствует о том, что медведям не хватает ресурсов продолжить движение вниз после пробития предыдущего минимума.

Обратите внимание

Быки перехватили инициативу и впереди вероятно срабатывание медвежьих стопов. На схожем принципе Л.Рашке разработала стратегию “Черепаший суп”. Если кто-то не может продолжить начатое движение, жди движения в противоположную сторону.

Перевернутый псевдо Аптраст (Reverse pseudo Up-thrust)

Бар «Перевернутый псевдо Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром, но, как и в случае перевернутого аптраста, в нём будет больше силы, если он будет восходящим баром. Обязательное условие – обновление локального минимума.

Спрэд очень широкий. Закрытие в верхней трети. Объем бара должен быть низким.

Этот признак менее эффективный, в сравнении с реверс ап-трастом с высоким объемом, и требует подтверждения следующим баром.

Перевернутый псевдо аптраст появляется в тех случаях, когда перехватывают медвежью инициативу не инсайдеры, а мелкие спекулянты. Такой разворот может быть очень кратковременным и поэтому этот бар нуждается в подтверждении.

Сила на нисходящих барах

Присутствие сильных покупателей нужно искать при общем снижении рынка. Почему? Да потому, что при росте рынка покупают все, и институциональные покупатели (в начале подъема) и так называемая “рыночная толпа”, и компьютерные программы.

Когда же рынок понижается, или находится во флэте после снижения, покупают, как правило, только те, кто более информирован о ситуации на рынке, то есть инсайдеры, которых мы методами VSA стремимся вычислить.

“Готовь сани летом” – эта поговорка хорошо иллюстрирует ситуацию при снижении рынка.

Сила «Б» (Strength «B»)

Даун бар c узким или очень узким спрэдом. Закрытие бара в верхней трети (возможно закрытии в середине, но чем выше закрытие, тем сильнее сигнал). Высокий объем.

Это менее сильный сигнал, чем Сила «А» и поэтому для принятия торгового решения, должны быть другие признаки силы.

Важно

Сила «Б» относительно редкий сигнал, он не часто встречается на дневных графиках, но в более мелком временном масштабе он присутствует чаще.

Сила «Б» подразумевает, что большое предложение выкупается громадным количеством институциональных игроков, которые не дают опуститься цене намного ниже цены открытия, выставив лимитные ордера, и в тоже время не разгоняют цену вверх пока не удовлетворят все предложение на текущем уровне. Отсюда узкий спрэд и большой объем.

Отсутствие предложения (No Supply)

Даун бар с узким спрэдом (спрэд может быть средним, но не больше). Низкий объем. Закрытие в нижней трети (может быть в середине или же верхней трети).

Это сильный сигнал при откате на восходящем движении, который сигнализирует о скором окончание отката и продолжении тренда. В случае идентификации смены понижающего тренда должны быть дополнительные признаки силы.

Многие известные трейдеры говорят, что более веским фактором движения цены вверх, является не присутствие покупателей, а отсутствие продавцов. Бар “No Supply” готовит нас к возможному развороту. Но интерпретировать этот бар нужно в контексте условий торговой сессии.

Например, если отсутствие предложения формируется в предпраздничный день, тогда такой бар должен иметь подтверждение после выходных.

Останавливающий объем (Stopping Volume)

Даун-бар обязательно с обновлением минимума. Спрэд — средний, но может быть широким. Закрытие обычно в середине, или выше середины.

Обязательное условие — крайне высокий объем (самый высокий за последние 20-30 баров).

Этот бар должен иметь подтверждение, так как движение после этого признака часто продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос.

В этой статье мы рассмотрели часть азбуки метода VSA.

Основные фигуры продемонстрированы на дневных графиках акций Газпрома (Сила А), Сбербанка (Перевернутый Аптраст), ТГК-1 (Останавливающий объем), фьючерса индекса S&P 500 (Сила Б), фьючерса евро (Отсутствие предложения) и5-ти минутном графике фьючерса золота (Сила Б). Примеры взяты из реальных графиков 2011 года, что подтверждает актуальность метода Volume Spread Analysis.

Совет

В следующей статье рассмотрим фигуры слабости, а дальше изучив азбуку метода, будем складывать из баров паттерны продолжения и разворотов рынка, как из слов складывают предложения и тексты.

Метод анализа объемов и движения ценысам по себе не сложен, нопредполагает изучение специфических терминов и понятий. Изучив метод, вы вооружитесь мощным инструментом, который поможет вам понимать рынок.

ФигурыслабостивVolume Spread Analysis

  • Слабость на восходящих барах
  • Слабость на нисходящих барах

В предыдущей статье мы рассмотрели фигуры силы, которые чаще всего нам нужно уметь диагностировать перед покупкой инструмента. Умение правильно определить фигуры слабости, позволит нам вовремя выйти из позиции лонг, сохранив прибыль.

Читайте также:  Ныряй глубже: "вершина" и "дно" в волнах эллиотта.

Высшим мастерством будет вход в позицию шорт после определения слабости на рынке. Слабость можно увидеть, как на восходящих, так и на нисходящих барах.

Только на нисходящих барах продают большинство трейдеров, а вот умение определить слабость на восходящих барах даст нам большое преимущество.

Слабость на восходящих барах

Слабость «Б» (Weakness «B»)

Бар «Слабость Б» – это всегда ап бар, для которого характерен узкий и очень узкий спрэд (чем уже, тем надежнее признак). Закрытие в нижней трети, или середине бара (чем ниже, тем лучше). Объем высокий, или очень высокий (чем выше, тем надежнее признак слабости).

Ап-бар с высоким объемом настраивает большинство трейдеров на покупки. Но если рынок силен, почему нет продвижения? Возможно потому, что рынок уперся в громадные лимитные sell ордера инсайдеров?

Отсутствие спроса (No Demand)

Восходящий бар с узким спрэдом и низким объемом. Закрытие в нижней трети.

Это сильный сигнал при откате в нисходящем тренде, который сигнализирует о скором окончании отката и продолжении тренда. Этот бар сигнализирует о том, что покупки (преимущественно закрытие шортов) истощились, и тренд вниз имеет шансы быть продолжен. Этот бар формируется, когда инсайдеры, зная, что рынок слаб, не участвуют в коррекции нисходящего движения вверх.

Останавливающий объем В (Stopping Volume W)

Ап-бар с широким или средним спрэдом. Закрытие обычно в середине, или верхней трети, но не на вершине. Обязательное условие — крайне высокий объем (самый высокий за последние 20-30 баров).

Обратите внимание

Этот бар должен иметь подтверждение, так как движение после этого признака часто продолжается по инерции.

Аптраст (Up-thrust)

Бар «Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром. Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущего локального максимума. Спрэд аптраста всегда очень широк (чем шире, тем сильнее сигнал к продаже). Закрытие бара должно быть в нижней трети (чем ниже, тем лучше). Объем высокий или крайне высокий.

Аптраст — элемент фигур разворота. Обновление максимума с последующим закрытием бара в нижней трети свидетельствует о том, что покупателям не хватает ресурсов продолжить движение вверх после пробития предыдущего максимума. Часто аптраст создают операторы после продолжительного ралли.

Наблюдательные трейдеры слева от аптраста найдут признаки слабости. Аптраст могут создавать операторы. Аптраст – часто последняя уловка операторов (на хороших новостях) вовлечь публику в позиции лонг, тем самым вызвав срабатывание медвежьих стопов.

В конце сессии (или еще хуже на следующий день), наоборот, в убытках окажутся быки.

ПсевдоАптраст(Pseudo Up-thrust)

Бар «Псевдо Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром. Обязательное условие – обновление локального максимума. Спрэд бара очень широкий, закрытие в нижней трети. Объем должен быть низким или средний.

Этот признак менее эффективный, нежели ап-траст с высоким объемом, и требует подтверждения.

Псевдо аптраст появляется в том случае, когда инсайдеры уходят с рынка (предварительно распределив прибыль, или отойдя на время, чтобы создать коррекцию и купить по низшим ценам), и в борьбе мелких спекулянтов побеждают продавцы. Такой разворот может быть очень кратковременным, и поэтому этот бар нуждается в подтверждении.

Слабость на нисходящих барах

Слабость «А» (Weakness «A»)

Важно

Даун бар, средний спрэд. Закрытие бара в нижней трети или на минимуме. Для бара “Слабость А” присущ высокий или средний объем. Это типичный бар продолжения нисходящего движения.

Источник: http://tradervsa.blogspot.com/p/blog-page.html

Стратегия VSA: что будет, если соединить уровни и объем?

Наверное, каждому трейдеру известно о стратегии «VSA». Наверняка проскакивала информация об объемах и, что ими можно умело управлять. Кстати, вы в курсе, что применяя стратегию VSA, можно точно войти в рынок? Каким образом? Читайте этот материал до конца!

В основе торговой стратегии «VSA» лежат уровни сопротивления и поддержки. Именно на них обычно наблюдается коррекционное движение рынка, а также возможный переломный момент долгосрочного или среднесрочного трендового движения.

Кроме того, не стоит забывать, что эти уровни могут быть пробиты, а цена продолжит своё движение до следующего уровня.

Применяя ТС «VSA» Вы будете торговать не только по сильным уровням сопротивления и поддержки, помимо этого понадобиться обращать внимание на биржевые объемы.

Только используя эту связку (уровни сопротивления и поддержки вместе с объемами) получиться неплохо, прогнозировать дальнейшее движение цены.

Не будем медлить, и попробуем рассмотреть, как именно можно с помощью объемов, а также уровней сопротивления и поддержки определить, когда лучше всего открыть сделку, при минимальном риске.

Если взглянуть на этот ценовой график по валютной паре AUD/USD с рабочим таймфреймом Н1, то увидим, что высокий объем обозначен цифрой 1 (как видите, он сумел остановить падение цены).

Таким образом, сформировался некий сильный уровень поддержки (он обозначен цифрой 3). А цифрой 2 обозначен объем, который двинул цена повторно к уровню поддержки.

Как видно, когда повторно цена подошла к уровню, то предыдущий объем был ниже, чем следующий. Это говорит о вероятном развороте цены.

Совет

После этого мы можем наблюдать разворот цены и совершение продолжительного коррекционного движения порядка 1500 пипсов (по 5-значным котировкам). Стоп-лосс следовало выставить ниже линии поддержки на 150 пипсов. Таким образом, у нас получлось неплохое соотношение риск к прибыли, порядка 1:10:

Давайте теперь рассмотрим возможный вариант, когда цена пробьёт уровень поддержки и дальше продолжит своё нисходящее движение.

Часовой график валютной пары EUR/USD показывает уровень сопротивления (обозначен цифрой 3). Это уровень на высоких объемах пыталась пробить цена. Но высокий объем всё-таки сумел пробить уровень сопротивления. Он обозначен цифрой 1. Затем можем наблюдать тестирование уровня сопротивления незначительным объемом, обозначенным цифрой 2. Потом последовало восходящее движение.

Мы видим, что в этом примере, как и в первом, можно было выгодно войти в рынок с минимальным риском и приличным потенциалом прибыли.

Применяя на практике торговую стратегию «VSA», которая основана на анализе уровней поддержки и сопротивления, а также объемов, можно выгодно заходить в рынок и получать достойную прибыль!

Что Вы сможете узнать на трансляции?

Читайте также:  Индикатор rubicon – качественные сигналы для успешного трейдинга

Если Вы желаете узнать о различных нюансах стратегии «VSA», тогда ждем вас на открытой трансляции, которую будут проводить опытные преподаватели Академии Форекса на канале YouTube.

Что можно узнать на трансляции?

  1. Более глубокое изучение торговой стратегии VSA (как проводить анализ рынка, а также использовать эту торговую тактику на деле).
  2. Каким образом, отрабатываются уровни сопротивления и поддержки в данной ТС.
  3. Как применять биржевые объемы.
  4. Также будет показана правильная расторговка отбоев от уровней.
  5. Нахождение точек входа после пробоя уровней ценой, для максимально точного входа с минимальными рисками.

Потратив час на изучение торговой тактики VSA, Вы сможете пополнить свою копилку торговых стратегий еще одним Граалем, который отрабатывает себя на все 100%!

Звучит здорово, правда? Тогда зачем тянуть время и ждать, когда подвернется еще одна возможность?

Смотрите нашу трансляцию прямо сейчас и становитесь настоящим профессионалом на валютном рынке вместе с Pro-TS!

Учиться и зарабатывать просто с Pro-TS!

Статью подготовил

трейдер Pro-TS

Виктор Брель

Источник: https://pro-ts.ru/blogi/1492-strategiya-vsa-chto-budet-esli-soedinit-urovni-i-ob-em

10 основных правил системы VSA | Институт Cпроса и Предложения

Эти правила системы VSA сформулировал инвестор, управляющий собственным хедж-фондом, аналитик, применяющий VSA в своей работе на британском фондовом рынке более 30 лет, Филипп Фристон во время своего последнего обучающего вебинара. В этих простых правилах заключается мудрость и ключ к успеху в трейдинге на форекс, фондовом рынке или любом другом активе. Это не исключительно все, что необходимо знать, но эти правила очень важны в торговле.

Правило VSA №1. Стройте график начиная со старшего таймфрейма, и анализируйте его слева направо
Смотрите на график как на широкую картину, используйте сперва месячные или недельные графики, потом дневные. Все, что происходило ранее, является причиной того, где находится рынок на правом краю графика.

Правило VSA №2. Стройте трендовые каналы
Каналы это – как дороги на карте, без них сложно понять, где находится рынок, и усложняют анализ. Чтобы построить восходящий канал, используйте два первых минимума, и промежуточный максимум между ними.

Если цены с каждым разом отдаляются от верхней линии восходящего канала, это свидетельствует о слабости и истощении ап-тренда. Когда цены приближаются вплотную к линиям трендового канала, сигналы VSA с высокой точностью могут показать, что произойдет дальше.
Правило VSA №3.

Стройте уровни сопротивления и поддержкиГоризонтальные линии поддержки и сопротивления строятся от максимумов и минимумов баров с высоким объемом, особое значение имеют бары с узким спредом (ренжем), а также от серьезных зон слабости и силы на фоне.

Обратите внимание

Если баров с высоким объемом много, используйте Профиль рынка (Volume Profile), он очень может быть полезен, если он доступен в вашей торговой платформе.

Правило VSA 4. Используйте сравнение
Когда анализируете график, оценивайте объем (активность, volume), спред (ренж, диапазон) и цену закрытия – используйте все три обязательных параметра бара. Оценивайте относительное взаимодействие этих параметров, в последовательности баров, идущих друг за другом на графике. Это даст множество информации для VSA анализа.

Правило VSA 5. Смотрите влево
Знайте, что происходило ранее, на текущем уровне цены. События истории могут оказывать (и очень часто это делают) влияние на ближайшее поведение рынка.

Если вы будете игнорировать историю, поверьте, Ваша битва за выживание на рынке станет смертельной. Вы должны анализировать историю обязательно, иначе это обернется вам потерей денег.

Вам стоит потратить время, чтобы просмотреть всю полную доступную историю ценовых движений.

Правило VSA 6. Ждите ясного сетапа VSA
Перед тем как открываете позицию, вы должны быть уверены, что рынок говорит вам посредством принципов/сигналов VSA.

Правило VSA 7. Помните, что все бары содержат и покупки и продажи
Торговля – это непрекращающаяся битва на каждом баре между покупателями и продавцами за лучшую цену.

Средства VSA анализа позволяют нам определить, кто одерживает победу в этой битве, и только тогда выходить на рынок.

Это дает неоспоримое преимущество над другими трейдерами и двигает отношение риск:награда в вашу пользу.

Правило VSA 8. БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ
Филипп специально выделил слово большими буквами, потому что это часто самое трудновыполнимое правило.

Правило VSA 9. Соблюдайте дисциплину
Напишите свой торговый план, следуйте ему, регулярно его просматривайте и совершенствуйте с ним друг друга. Это правило VSA могло быть объединено с предыдущим, потому что терпение – это часть дисциплины

Правило VSA 10. Анализируйте закрытые рынки
Применяйте свои навыки VSA анализа к графикам, когда торговая сессия уже закрылась.

Это позволит легче контролировать эмоции, потому что “живой” правый край графика с постоянно прыгающей ценой на последнем баре, может оказать влияние на субъективность ваших выводов.

Вы можете сесть спокойно в конце дня и посмотреть на фактические результаты торговой активности, сфокусироваться на анализе VSA и не беспокоиться, что рынок делает сейчас.

В качестве примера, ниже приведен рабочий график VSA-инвестора Филиппа Фристона по индексу широкого рынка S&P

График VSA S&P500

Важно

Обратите внимание, Филипп для анализа VSA не использует индикаторов, только показатели объема. На графике инвестора – долгосрочный и среднесрочный каналы, уровни сопротивления и поддержки от баров с высокими объемами. Заметьте, как рынок ведет себя, когда цена опускается на этот уровень через пару недель.

Прочитайте больше разборов графиков от Филиппа Фристона на форуме “Института Спроса и Предложения”, узнайте больше об анализе VSA.

[button link=”forum.sprosipredlozhenie.com”]Перейти на форум[/button]

Источник: https://inssip.ru/10-osnovnyx-pravil-sistemy-vsa/

Ссылка на основную публикацию