Стратегия черепах – легендарная система на форекс!

Знаменитая стратегия Черепах для Forex

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что стратегия Черепах является одной из самых знаменитых торговых систем в мире. Ей уже исполнилось 30 лет, но до сих пор история, сопровождающая эту стратегию, является “таблеткой оптимизма” для начинающих спекулянтов.

Сегодня на сайте Форекс-рейтингов ratingsforex.ru мы рассмотрим следующие вопросы: историю стратегии черепах, саму систему и как торговали первопроходцы.

Это не просто очередная система торговли на Forex, но живой пример, как люди, далекие от финансовых рынков, смогли стать успешными трейдерами.

История стратегии черепах

Все началось уже много лет назад со спора двух людей. Одним из спорщиков был Вильям Экхард, который утверждал, что для успеха в трейдинге не достаточно просто получить некоторые знания и применять их в работе, но так же чрезвычайно важно обладать неким чутьем рынка, которое не передать другим. Его оппонентом был Ричард Деннис.

Его позиция заключалась в том, что любой человек, который будет дисциплинированно действовать на рынке, придерживаясь правил торговой системы, сможет зарабатывать.Ричард сформулировал на бумаге принцип своей работы и был уверен, что если эту информацию передать любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора системы. Вильям был совершенно не согласен, из-за чего родился спор.

Ричард сказал, что наберет людей “с улицы”, в том числе и совершенно не подготовленных для трейдинга, ничего не знающих о рынках и сделает из них профитных трейдеров.

Примерно так и выглядела история, которая произошла несколько десятков лет назад. Что же произошло потом, спросите Вы? Ричард Деннис объявил набор учеников, а желающих было даже больше, чем достаточно.

Сколько людей обучалось стратегии черепах? Всего первый набор насчитывал тринадцать человек. Там были и бухгалтер, и шахматист, и дизайнер. Несколько учеников уже имели определенный опыт торговли, другие никогда трейдингом не занимались.

На теорию новичкам было отведено две недели, после чего вся группа приступила к практическим занятиям.

Чем же закончилась история с черепахами? Сообщается, что за четыре с половиной года группой было заработано порядка 80% от капитала, на котором велась работа. У самых успешных учеников со временем оказались в распоряжении счета по миллиону долларов и больше.

Почему стратегия получила название “Стратегия Черепаха”? Здесь есть несколько версий, так как достоверно неизвестно, что именно стало причиной возникновения такого названия. Наиболее правдоподобным выглядит вариант, в котором учитывается место, где состоялся спор. Дело в том, что поспорили Вильям Экхард и Ричард Деннис в Сингапуре на ферме черепах.

Второй вариант, так же имеющий определенные обоснования, заключается в доходности всей группы, а так же в стиле ее торговли. Как уже говорилось выше, на увеличение капитала на 80% потребовалось более 4 лет. Конечно, стабильность была первостепенной задачей, но если говорить о доходности, то команду трейдеров и правда можно было бы сравнить с черепахами.

Стратегия знаменитых черепах

Чтобы понять всю систему и суметь применять ее в торговле на рынке, для начала разделим стратегию на несколько составных частей:

1. правила входа
2. условия для “доливки объема по тренду”
3. принцип установки ордера Stop Loss
4. способ закрытия сделки

Правила входа черепах

Рассмотрим правила, которые использовались в стратегии черепах для открытия сделки. Сразу заметим, что было два варианта входа в сделку, а именно использование 20 дневного периода и 55 дневного периода. На картинке ниже Вы можете увидеть на одном графике оба варианта.

Для начала необходимо выбрать торговый инструмент (валютную пару) с высоким показателем волатильности. Открываем ТФ=D1. В качестве примера берется любой момент на графике и отсчитываются 20 свечей назад, как изображено на следующей иллюстрации.

Ситуация с периодом 55 дней будет отличаться только количеством дневных свечей, которые отсчитываются влево, как показано ниже.

Дальше будем рассматривать всю стратегию на примере 20 дней, помня, что для 55 дней торговля полностью аналогична, кроме одного момента, который появится при закрытии прибыли, но об этом мы скажем позже отдельно.

Через максимальную и минимальную цены двадцатидневного периода для наглядности проводятся горизонтальные линии, которые будут играть роль значимых уровней.
Теперь необходимо сделать небольшое, но важное отступление.

Дело в том, что стратегия настолько популярна, что ее постигла учесть востребованной информации, которая нигде автором полностью не была сформулирована.

Это означает, что теория быстро обрастает легендами, что в данной ситуации привело к спорам, относительно принципа открытия позиции.

Есть две популярные точки зрения:

1. позиция открывается, как только цена достигла одного из установленных горизонтальных уровней
2. позиция открывается только при пробое одного из установленных уровней и закрытии текущей дневной свечи за ценовым уровнем

Автор статьи склоняется все же к первому варианту, а потому, именно его и будем рассматривать дальше. Если цена достигает горизонтального уровня, построенного через максимальную цену 20-ти дневного периода, то открывается покупка (buy). Если цена достигает нижнего уровня, проведенного через минимальную цену 20-ти дневного периода, то заключается сделка на продажу (sell).

Условия для “доливки объема по тренду”

“Доливка” осуществлялась трейдерами не чаще 3 раз, то есть, максимальное количество открытых позиций равно четырем. “Доливки” производились, как только открытая сделка набирала 0,5% от депозита. Например, депозит у трейдера $1000. При пробитии уровня, что изображено ниже, заключалась первая сделка.

Как только она достигала значения профита $5, то открывалась тут же еще сделка в ту же сторону и тем же лотом.
Следующая “доливка” совершалась при профите $15. Это значение получено за счет профита по первой сделке $10 и прибыли по второй позиции $5.

Следующая “доливка” осуществлялась по тому же принципу.

Принцип установки ордера Stop Loss в стратегии черепах

Риски всеми трейдерами в команде черепах строго соблюдались. Не допускалась потеря по сделке более, чем 2% от размера депозита. В случае пробития верхнего уровня, то есть, при заключении сделки на покупку, спекулянты брали минимальную цену за последние 3 дня. В эту точку устанавливался Stop Loss.

Если уж говорить точно, то стопы черепахами не ставились, а просто отмечалась цена на графике, при достижении которой рынком, торговец фиксировал убыток. Имея расстояние в пунктах от точки покупки до точки Stop Loss, а так же учитывая, что мы не можем потерять за сделку более 2% от депозита, легко рассчитывается лот для этой конкретной сделки.

Пример.

Пусть депозит $1000, покупку трейдер совершил по цене 1,3450. Он посмотрел, какой была минимальная цена за последние три дня и отметил для себя, что это 1.3380. получается, что размер Stop Loss в пунктах равен 80. Учитывая, что 2% от 1000% это $20, подбираем значение лота. 20/80*10=0,025 лота. Это при условии, что 1 лот = 100.

000 базовой валюты, то есть, используя валютную пару EUR/USD проход ценой 1 пункта при объеме=1 лот будет составлять $10. Все пункты имеются ввиду при четырех знаках после запятой.

Когда в торговле у трейдера уже было несколько позиций, например, две, то Stop Loss у всех сделок устанавливались на одно и то же ценовое значение.

Эта точка рассчитывалась от последней открытой сделки и размещалась на расстоянии потери 1% от депозита (имеется ввиду, что если бы последняя сделка была единственной, и цена пошла против нее, то Stop Loss сработал бы при достижении убытка, равного 1% от депозита).

Такой принцип смещения ордера, ограничивающего убытки, применялся, когда открыто было 2, 3 или 4 позиции по одному торговому инструменту. Черепахи торговали одновременно сразу несколькими фьючерсами, так что, сделки в один и тот же момент времени могли быть открыты по разным инструментам.

Способ закрытия сделки

Для закрытия сделки трейдеры не использовали ордер Take Profit, а фиксация результата происходила при выполнении определенного условия. Здесь нужно вспомнить про 55-ти дневной период. Дело в том, что для выхода из позиции двадцатидневного периода нам нужен будет показатель десятидневный период закрытия сделки.

Для выхода из позиции 55-ти дневного периода понадобится показатель двадцати двух дневный период.Как и при поиске точки входа, будем рассматривать пример двадцатидневного периода и десятидневного периода закрытия сделки.
Если речь идет о продаже, то цена направляется вниз, а трейдер следит за процессом.

Спустя 10 дней спекулянт проводит через максимальную цену за этот десятидневный период горизонтальную линию. Это и будет цена, при достижении которой рынком позиции будут закрыты.

Если проходит время, а уровень так и не достигнут рынком, то отсчитывается новый десятидневный период и определяется его новая максимальная цена, которая будет играть роль точки закрытия позиций.

Таким образом, стратегия делится на две аналогичные системы, которые различаются между собой лишь величинами периодов. Мы рассмотрели, как определить точку входа в сделку, установить Stop Loss, подобрать оптимальный лот для сделки, как увеличивать суммарный объем позиций, а так же, как выходить из сделки.

Все вместе это и представляет собой ту самую “черепаху”, как ее шутя называют некоторые спекулянты.

Хотя система создавалась для фондового американского рынка, она нашла применение и на других торговых площадках, в частности на Forex.

Источник: https://www.ratingsforex.ru/Znamenitaya-strategiya-Cherepah-dlya-Forex/

Стратегия Черепах Форекс. Тише едешь – дальше будешь

Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Стратегия торговли под названием “метод черепах”. В чем ее особенность? Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее. Стратегия черепах Форекс – секреты и нюансы заработка. 

Придумана эта популярная стратегия была известным американским трейдером Ричардом Деннисом. Деннис считал, что не обязательно являться прирождённым финансистом – любой желающий сможет достичь необходимого результата, просто чутко следуя своему плану.

Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда. Эксперимент с «черепахами» показал всему миру, что постичь трейдинг могут не только математики, учёные или же богачи, но и любой человек, усидчиво следуя данной схеме. В результате многие торговцы применяют результаты сего эксперимента в работе.

История

Однажды, в районе 35 лет назад, старые приятели и партнёры по бизнесу Ричард Деннис и Уильям Экхард заключили пари.

Спор заключался в том, возможно ли любого обычного человека сделать успешным трейдером, просто дав ему урок торговли, или же для этой деятельности необходим определённый склад ума, врождённое качество, позволяющее оценивать доход от сделок.

Ричард полагал, что если любой желающий изучит определённые правила и будет беспрекословно их соблюдать, то он сможет достичь успеха на финансовом рынке, вне зависимости от его знаний и деятельности.

долларов, и спустя уже 5 лет они смогли принести доход свыше 150 млн. Стоит отметить, что далеко не все кандидаты смогли достичь финальной стадии данного эксперимента, также при работе уже с настоящими деньгами некоторые стали приносить убыток.

Но всё-таки остальная часть «черепах» продолжила успешно приносить прибыль и зарабатывать существенные деньги.

Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.

Основные правила

Особенностью стратегии является то, что при наличии определённого плана и его строго соблюдения обеспечивается прибыльная торговля. Система является механической, что позволяет автоматизировать процесс. Таким образом, чёткая последовательность действий, дисциплина и вера помогают достичь успеха, минуя эмоциональное напряжение.

Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение.

В своём классическом варианте в стратегии используется концепция N (или ATR) – это 20-дневная скользящая средняя от Истинного Диапазона. Однако можно так же использовать другие индикаторы, способные улучшить торговый процесс.

Открытие позиций

Основой описываемой торговой стратегии являются две системы: 20-ти дневная и 55-дневная. Создатели предоставили свободу действий в распределении суммы между этими счетами.

1. Первая, краткосрочная, заключается в 20-ти дневном прорыве. Пробой в данном случае совершается сразу же, когда цена достигает своего минимума или максимума. В данном случае обязательным критерием являются убытки с предыдущей сделки. В случае прибыли с прошлой сделки, необходимо соблюдать условия 55-дневного прорыва.
2. Вторая же система является более простой и долгосрочной. В данном случае вход осуществляется при пробитии 55-дневного значения соответственно.

«Черепахи» всегда вели торговлю в течении всего дня в случае прорыва, не дожидаясь открытия следующего дня. Торговля велась большими объёмами во время экспериментов. Кандидаты при приближении сделки к отметке всегда завершали её самостоятельно, просто придерживаясь изначально заданного значения стоп-цены. На современном валютном рынке брокеры не могут передвинуть рынок к заданным стопам.

Стопы Черепах всегда устанавливались по следующей формуле: ATR (20) x 2. Это значит, что необходимо внимательно следить за ATR показателем, умножая его на 2, для установления стопа на данном расстоянии. Чтобы выполнить данную схему, потребуется установить соответствующий индикатор.

Для выхода, так же как и входа, необходимо следить за ценой весь день и выходить из позиции только тогда, когда произойдёт прорыв. Сделка по 20-ти дневному каналу закрывается, когда цена идёт к 10-дневному прорыву, соответственно по 50-дневному каналу юниты выводятся с рынка при подходе цены к 20-дневному прорыву.

Дополнительные способы входа

Черепахи для успешной работы использовали различные простые индикаторы.

1. Дончиана (Donchian). Придуман Ричардом Дончианом. При использовании не нужно изменять уровни вручную. Данный индикатор самостоятельно устанавливает цену, соответствующую необходимой отметке.
2. Черепаха (The Classic Turtle Trader). Индикатор значительно упрощает и улучшает торговлю, сигнализируя при пробитии установленного канала.

Особенности

Вход в длинную позицию осуществляется на прорыве и увеличивается, когда цена прошла расстояние 1/2 ATR. Это расстояние отсчитывается от цены предыдущего ордера.

Особенностью системы является то, что «черепахи» всегда торговали суммой, не превышающей 1% от всего бюджета. Помимо поддержания данного правила, трейдеры, которые используют стратегию, должны вести уверенный спокойный процесс, не рискуя.

Описанная в статье стратегия черепах на форекс подойдет к “неспешным” трейдерам. Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках.

И какой метод подойдет идеально Вам – решать самостоятельно.

Если Вы делаете свои первые шаги в трейдинге, не поленитесь, изучить вопрос досконально. Разберитесь с методами анализа и прогнозирования рынка. На нашем сайте Вы найдете много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.

Источник: https://news-hunter.pro/important/tishe-edesh-dalshe-budesh-strategiya-cherepah-foreks.pro

Стратегия черепах на форекс

Уже более трех десятков лет знаменитая стратегия Черепах будоражит умы новичков, верящих в свой успех. Уникальный бизнес-эксперимент привлечения в трейдинг обычных людей своим успехом отвлекает от понимания его торговых особенностей.

Необходимо сразу сказать, что полного описания оригинальной стратегии Черепах Форекс в природе не существует.

В знаменитой книге Куртиса «Путь Черепах» описаны только общие принципы и правила мани-менеджмента, который, как теперь кажется большинству аналитиков, и стал основой общего успеха.

Всегда помните: трейдеры из проекта Черепах торговали на американском фьючерсном рынке, а потому спекулятивность рынка Форекс не позволяет в полной мере использовать их успешные наработки. Наиболее успешно на Форекс по чистому методу Черепах удавалось торговать только знаменитой Линде Рашке – на долгосрочных позициях.

Общая торговая идея стратегии Черепахи

Торговая стратегия Черепахи относится к стандартным трендовым пробойным стратегиям, в основу которой положено грамотное понимание рынка, разумная тактика, гибкое регулирование объемов сделки, четкие (хоть и редкие) входы, и очень жесткие правила установки стопов и профитов. С точки зрения технического анализа стратегия ориентируется на пробой ценового канала, а потому для ее использования пригодны все индикаторы построения долгосрочных ценовых каналов, например, индикатор Дончиана.

Торговая стратегия черепахи: правила входа

Для открытия сделки предлагается 2 варианта: использование периода в 20 или 55 дней. Примерно так:

Выбирается актив с волатильностью выше среднего как минимум за 60 торговых дней, работа ведется на таймфрейме D1. От текущего момента отсчитывается 20 свечей. Для варианта с периодов в 55 дней ситуация отличается только количеством свечей для расчета. которые отсчитываются влево.

Для примера будем работать с вариантом для 20-ти дней, для большего периода ситуация аналогична, кроме момента закрытия прибыли. Через max-ную и min-ную цены периода в 20 дней проводим линии уровня, которые будут считаться базовыми линиями поддержки/сопротивления.

Далее авторы не раскрывают подробностей, поэтому в результате всевозможных легенд появились два варианта дальнейших действий:

• или открывается сделка, когда цена достигает одного из установленных ценовых уровней;
• или открывается только на пробое одного из уровней и фиксации текущей дневной свечи за ним.

Рассмотрим наиболее популярный вариант – первый. Если достигнут уровень максимума, то совершается покупка (Buy). Если цена пришла к нижнему уровню – необходимо продавать (Sell).

Стратегия черепахи: доливка объемов по тренду

Добавление объемов допускается не более 3 раз, таким же лотом, как и первая позиция, в тот момент, когда уже открытая предыдущая позиция дает профит не менее 0,5% от депозита. Максимально могло быть открыто 4 сделки.

Торговая стратегия Черепахи: принцип установки Stop Loss

Соблюдение уровня рисков строго контролируется, не допускается потерь более 2% на сделку. Для расчета стопа берется (для длинной позиции) min-ная цена за последние 3 дня – именно на этот уровень ставили Stop Loss.

Но на самом деле, стопы Черепахами вообще не использовались, просто определялась ключевая цена, на которой трейдер был обязан закрыть убыток.

Исходя из требования не более 2% убытка на сделку и рассчитывался рабочий лот для каждой конкретной сделки.

Если было открыто несколько позиций, то Stop Loss на все сделки ставился на один уровень. В таком случае эта цена определялась на расстоянии получения потерь не более 1% от депозита. Этот принцип смещения стопа был обусловлен тем, что Черепахи обычно работали по нескольким активам одновременно и волатильность по ним могла сильно отличаться.

Черепахи: закрытие сделки

Тейк профиты в их традиционном виде не применялись, а закрытие сделки выполнялось при достижении заранее рассчитанных условий. Вот тут и придется вспомнить про 55-ти дневный период. Для закрытия 20-ти дневного варианта сделки необходим 10-ти дневная цена закрытия, а для выхода их 55-ти дневной сделки – цена закрытия 22-х дней.

Если время идет, а нужный уровень закрытия еще далек, то выбирается новый период в 10 дней, и плановая цена закрытия корректируется.

Выводы и рекомендации по черепахе на Форекс

Мы сделали попытку примерно описать схему работы по торговой стратеги Черепахи, но она постоянно анализируется, корректируется и дополняется.

Никакие фиксирующие ордера в системе не устанавливались, входы и выходы происходили только строго на рассчитанных уровнях, которые практически никогда не корректировались по рынку. Трейдеры постоянно наблюдали за рынком и выходили сразу при выполнении условий.

Технически особенностью системы было участие в сильном тренде и основную прибыль участникам приносили 2-3 удачных сделки.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/trading-strategy-turtles/

Классический трейдинг старой школы – прибыльная стратегия «Черепахи»

  Применить стратегию!

Удивителен тот факт, что, несмотря на значимый возраст этой стратегии, она по-прежнему остается необычайно актуальной. В структуру системы включены прибыльные индикаторы, способные приносить значительную прибыль. Вкратце ознакомимся с основными индикаторами.

Рекомендуемый брокер для работы — Maximarkets.

Каналы Дончиана

Формирование каналов осуществляется на основе максимальных и минимальных значений за определенное кол-во дней. Таким образом, если вы в настройках устанавливаете период в размере 20 дней, то под анализ подпадают последние 20 свечей.

Строительство канала – крайне легкая процедура. Для этого необходимо отметить специальными линиями вершины и впадины за выбранный период времени, после чего осуществляется торговля на пробитие границ нижней или верхней линии.

В контексте рассматриваемой стратегии нам нужно трижды перенести данный индикатор на график, устанавливаем следующие периоды: 55 дней, 20 дней, 10 дней.

Инструмент технического анализа The Classic Turtle Trader 

Конечно же, вы можете самостоятельно вручную искать пробои, но поверьте, гораздо продуктивней и надежней использовать дополнительные инструменты.

Непосредственно пробитие отображается красной или синей точкой, в свою очередь входы и выходы обозначаются стрелками. Этот индикатор также необходимо дважды перенести на график.

Первый раз устанавливаем период 20 и стоп 10, а второй период 55 и стоп 20.

Описанных выше индикаторов вполне достаточно для того чтобы вести прибыльный трейдинг. Попытайтесь перенести эти инструменты на графике. В результате вы должны получить следующую картину:

Как вы видите показатели индикатора – это сигналы. Непосредственно индикатор «Черепаха» закрасит следующие области: 10, 20 и 55 дневного пробития, все эти отметки будут обозначены стрелками для входа в позицию и галочками для выхода. Помимо этого, рисуется большая свеча справа, которая отображает среднесрочные и долгосрочные тенденции рынка.

Рассмотрим на конкретном примере. Как вы можете заметить на этом графике нисходящая тенденция со слабой динамикой.

Настройки устанавливаем по умолчанию. При необходимости можно подкорректировать параметры отображения 55 дневного канала. Также регулируются цвета.

Инструмент технического анализа ATR

Данный индикатор является стандартным, интегрирован в комплекс инструментов технического анализа МТ4, устанавливаем в настройках 20-ый период.

Интерпретация сигналов, свидетельствующих о необходимости входа в позицию

Трейдинг базируется на пробитии границ канала Дончиана. Торговые операции открываются сразу же, как только стоимость пробьет канал. Разумеется, что вы можете не дожидаться закрытия свечи.

Краткосрочная вариация входа в позицию:

• Стоимость пробивает канал Дончиана с 20-ым периодом.
• Сделка по прошлому сигналу, вне зависимости входили вы или нет, закрывается с потерями.

Если прошлая торговая операция оказывается прибыльной, следующей вход нужно пропустить.

Зелеными линиями отображена канальная граница Дончиана, период 20 дней. Когда стоимость пробьет данный канал, нужно немедленно начинать трейдинг.

Сигналы для входа на долгосрочную перспективу:

• Стоимость пробивает канал Дончиана сроком на 55 дней.
• Фильтр по прошлой торговой операции использовать не стоит, вход осуществляется при наличии вышеуказанного сигнала.

Изначально по торговой системе «Черепаха» стоп приказы не устанавливались. Поскольку генерация прибыли осуществлялась посредством игры с большими позициями. Соответственно, ни один трейдер не должен показывать своих намерений брокерской фирмы. Поэтому вместо стопа инвесторы на протяжении дня следили за стоимость и впоследствии выходили, когда цена приближалась к уровню прорыва.

Очень важно, чтобы убыток не превысил определенных значений, которые связаны с действующей волатильностью рынка. Однако мы не оперируем миллионами, поэтому стоп лосс все-таки ставить нужно, именно для этого нам и потребуется индикатор ATR.

Не нужно бояться чрезмерно значительных цифр, так как трейдинг ведется не на дневных графиках. Данный стоп нужно установить исключительно с целью страховки, поскольку выход осуществляется по правилам, о которых речь пойдет далее, следовательно, стоп-лосс активируется лишь в редких случаях.

Правила выхода из торговой операции

Логично полагать, если присутствуют условия для входа, значит и выйти удачно вам удастся.

Для торговых операций, ориентированных на пробитие границ канала на 20 дней, выход осуществляется в момент пробития противоположного, т.е. дневного канала на 10 дней.

Для торговых операций, ориентированных на пробитие границ канала на 55 дней, выход осуществляется в момент пробития противоположного, т.е. дневного канала на 20 дней.

Если на данную точку навести курсор, то появится название инструмента технического анализа, время и справка о выходе из длинной торговой позиции. Когда речь заходит о канале с 55 периодом, выход выполняется в момент пробития 20 дневного канала.

В выделенной отметке произошел пробой двадцати дневного канала по восходящей траектории. Соответственно, здесь нужно выходить.

Собственно так и выполняется выход из сделки. Внимательно следите за показателями и в нужный момент входите или выходите из торговой операции.

Выставляем добавочные ордера

Добавочные ордера следует выставлять по уровню каждые пол пункта, начиная от точки входа в сделку. Непосредственно вход в сделку осуществляется на 70 пунктах.

Через 70 пипсов следует разместить еще один ордер, ориентированный на вход по аналогичному направлению. Через 70 пунктов еще один вход. Как правило, добавочные ордера располагаются следующим образом.

Формируем рациональную систему риск-менеджмента

Чтобы купить один лот нужно тратить не более 1% от общей суммы торгового счета. Если трейдинг осуществляется при помощи добавочных ордеров, то торгуем с расчетом 0,25% на одну торговую операцию. Так называемые «Черепахи» всегда работали с минимальным риском, следовательно, не тратили свыше 1%.

Отдельного внимания заслуживает тема стоп приказов для добавочных ордеров, как правило, они рассчитываются по аналогичному принципу, об это мы уже говорили ранее. В момент достижения добавочного ордера стоп общей сделки нужно переносить немного выше или ниже, в зависимости от ситуации. Таким образом, он постепенно сдвигается.

Наверняка многих уже тревожит вопрос, почему акцент делается именно на заниженные риски? Дело в том, что данная система трейдинга подходит для работы со всевозможными биржевыми платформами и финансовыми инструментами. Следовательно, даже частично проигрывая, в итоговом счете вы всегда будете оставаться в плюсе.

Несколько бесценных уроков классического трейдинга

• Торговать нужно всегда с перевесом. Отыщите торговую систему, которая будет стабильно показывать положительные результаты в долгосрочной перспективе. Таким образом, у вас будет долгосрочный гандикап.
• Во главе угла должно стоять грамотное управление рисками. Контролируйте риски, чтобы продолжать торговать, в противном случае вы быстро выйдите из игры.
• Всегда работайте просто и прозрачно. Понятные и лаконичные торговые стратегии способны пройти самую главную проверку – испытание временем.
• Принимайте взвешенные и последовательные решения. Соблюдайте условия для входа в торговую операцию, чтобы достичь своей главной цели – генерация прибыли.

Скачать файлы торговой стратегии «Черепахи» можно по ссылке ниже:

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/strategii-foreks/klassicheskij-trejding-staroj-shkoly-pribylnaya-strategiya-cherepaxi

Известная стратегия Черепах для рынка Форекс

Одна из немногих старых стратегий, которая до сих пор не утратила актуальности и при использовании даёт очень стабильный результат. Она бы не стала известной, если бы не один любопытный факт.

Много лет назад два достаточно успешных участника рынка задались вопросом, реально ли научить прибыльной торговле первого попавшегося человека или же требуется определённый склад ума и нужные личностные характеристики.

Один из этих двоих утверждал, что можно научить любого и важно лишь соблюдение прописанных правил, другой же был уверен, что необходимо иметь особое чутьё рынка, чтобы показывать стабильный положительный результат. В итоге был проведён эксперимент, который дал удивительный результат.

Они пригласили некоторое количество людей с улицы и предложили пройти бесплатное обучение. После того, как была полностью изложена суть стратегии, самым успешным подопечным эти два трейдера выделили суммы денег в качестве стартового капитала для начала торговли на бирже.

К удивлению трейдера-скептика некоторое количество участников их группы показатели прекрасные результаты. Основной же проблемой тех, кто терял деньги, стало несоблюдение правил предложенной стратегии. Таким образом, получается, что чётко следуя правилам, можно получать стабильную прибыль. 

В связи с этим, первое, что необходимо уяснить – это то, что при использовании готовой стратегии нужно неукоснительно следовать её правилам, только в этом случае можно получить результаты сопоставимые с заявленными.

Алгоритм создаётся и тестируется для определения наилучших значений параметров для максимизации прибыли и минимизации убытков.

Поэтому любое отклонение от заявленных в описании значений индикаторов или последовательности действий неминуемо приведёт к искажению кривой доходности от того вида, в котором она представлена авторами любой стратегии.

Изначально стратегия была опробована на фондовом рынке, но сейчас прекрасно работает и на валютном.

Для работы подходят практически все валютные пары, так как стратегия относится к трендовым, соответственно, не годятся только те пары, где флэт может длиться месяцами.

На всех остальных, где диапазон месячной свечи более 100 пунктов, можно применять этот алгоритм, даже на такой экзотике как австралийский доллар к новозеландскому:

Рабочий тайм-фрейм – D1. В связи с этим стратегию можно отнести к среднесрочным и даже долгосрочным, если удастся попасть на хороший многомесячный тренд.

А поскольку мы рассматриваем в контексте рынка форекс, то основным будем считать именно дневной период.

Настройка графика и индикаторов для работы

Для работы нам потребуется несколько индикаторов, наложенных на дневной график. Первым в списке идёт индикатор ATR. Он есть в стандартном списке инструментов анализа в MetaTrader.

Если используется иной торговый терминал, то нужно искать в интернете, скорее всего он есть для разных платформ, так как относится к группе классических(полное название – Average True Range).

Параметр периода задаём 20, именно на такую продолжительность анализируемого интервала рассчитана стратегия.

Следующий индикатор придётся поискать в сети, так как в списке стандартных его нет. Называется он Azzx donchian по имени человека, популяризовавшего использование ценовых каналов – Р.Дончиана. Также иногда при неработающих версиях из-за обновлений терминала можно поискать индикатор с названием Price channel.

Суть индикатора довольно проста – он отсчитывает максимум и минимум цены за какое-то количество последних баров и выводит это в виде двух линий на графике, а также опционально показывает среднюю линию этого диапазона, что может в некоторой степени служить трендовым подтверждением как обычный мувинг.

На график накладывается два индикатора ценового канала с разными периодами – 20 и 55. Основным будет индикатор с меньшим периодом, а второй будет использоваться в некоторых отдельных ситуациях, которые рассмотрим далее.

Таким образом, настроив цвета и линии можно получить совсем простую и незагруженную графическую область. Для лучшего визуального восприятия можно также добавить индикатор The Classic Turtle Trader, которая закрасит области между каналами с периодом 20 и 55, получится нечто похожее на облако Ишимоку, которое строится по похожим расчетам. В простом виде рабочая область будет вот такой:

Алгоритм стратегии

Стратегия, как уже говорилось ранее, рассчитана на долгосрочную торговлю в направлении тренда. Период в 20 выбран неслучайно – это примерное количество дневных свечей в одном месяце с учётом разного количества дней в месяце, сокращённых торговых дней и праздников.

Соответственно, для того, чтобы появилось подтверждение и применяется столь значительный промежуток времени, двадцатидневного канала вполне достаточно для формирования полноценного разворота и безопасного входа.

Поэтому по сути получаются входы после разворота среднесрочного тренда, а также входы на продолжение тренда после коррекции, которые имеют много общего со входами на пробой экстремума в совсем простых стратегиях.

Большой период предотвращает появление множества ложных сигналов, к тому же полностью игнорируется время внутри канала, что даёт возможность входить на уже сформировавшихся трендах (в большинстве случаев, но иногда стопы всё же срабатывают, как и во всех стратегиях).

Основное отличие от большинства пробойных стратегий заключается в том, что нет необходимости по условиям ждать закрытия свечи и закрепления после пробоя с другой стороны. НА графике входы в сделки выглядят следующим образом(отмечены красными стрелками на графике):

Показанная ситуация сложилась после очень длительного разворота графика, поэтому граница канала с периодом 20 совпадает с таковой канала периода 55, что является достаточно сильным сигналом к началу продолжительного тренда, который и случился далее.

Но можно использовать значение, допустим в три бара как минимум между обновлениями экстремумов и входами. 

Такой подход сократит количество сделок и в некоторой степени повысит надёжность, исключив ситуации, когда происходит последовательное небольшое обновление минимумов/максимумов с накоплением значительного объёма в небольшом ценовом диапазоне.

Наличие подобных фильтров сильно повышает профитный фактор, сохраняя при этом изначальный алгоритм практически без изменений.

Стопы

Поскольку стратегия предполагает использование большого тайм-фрейма, то и стоп-приказы будут весьма большими в ценовом выражении, достигая значений более 100 пунктов. Самой стратегией предусмотрено использование индикатора ATR для вычисления размера стопа по входу в сделку.

При пробое границы и входе в сделку смотрим на значение индикатора ATR, умножаем его на два и получаем итоговый размер стопа для конкретно этой сделки.

Показания индикатора рассчитываются через дневные диапазоны, поэтому использование таких значений вполне оправдано. Взяв средний диапазон за два дня, получаем приблизительный диапазон для возможного отката с небольшим запасом.

Сработавший стоп будет свидетельствовать о ещё недостаточно большой силе движения и не до конца сформировавшемся/возобновившемся трендовом движении. 

Тем не менее, срабатывают они не так часто, особенно при применении фильтров, о которых говорилось ранее. Что же касается манименеджмента, то здесь всё практически по классике и очень консервативно – не более 1% в риск. То есть каждый сработавший стоп не должен превышать значения 1% от депозита в денежном выражении.

На первый взгляд получается не так и много, учитывая редкость сделок, но стратегия применима на огромном количестве инструментов, поэтому сохраняя такую величину стопа можно вести очень надёжную торговлю сразу по десятку-двум валютных пар, индексам, металлам. В некоторой степени даже получится хеджирование рисков и ещё большее повышение надёжности торговли в целом. 

Тейки

Существуют разные варианты выхода по такой стратегии. Один из самых простых – выход по пробитию десятидневного канала в противоположную тренду сторону. Для этого нужно добавить этот же индикатор, но с периодом в 10:

Нужная линия обозначена оранжевым цветом.

Надо признать, что на валютном рынке такой подход не является оптимальным, поэтому нужно искать цели исходя из значительных уровней сопротивления или же фибоуровней от сильных движений, предшествующих этому тренду и ориентироваться уже на них, так как обратный сигнал по 10-дневному каналу хорошо применяется на фондовом рынке с многодневными сериями свечей одного направления и совсем незначительными откатами на таком движении.

Второй хороший вариант – использовать трейлинг или же двигать стоп каждый раз, как появился новый локальный экстремум. В первом случае первый же значительный откат приведёт к срабатыванию трала, во втором случае это будет подтверждением начала масштабной коррекции или даже разворота.

Учитывая характер входов и их большое количество на сильных трендах, можно закрывать сделки через одну, поставив тейк, например, размер в полтора-два раза больше, чем изначальный стоп. 

В целом, данная стратегия имеет очень чёткие параметры входа, но при этом допускает значительную вариативность в вопросе выставления стопа и тейка. Это даёт хорошую возможность комбинирования классического подхода к торговле и любых современных методов, разработанных с продвижением биржевой торговли в широкие массы. 

Результативность и модификации

Стратегия помимо своего основного тайм-фрейма тестировалась также и на четырёхчасовом графике и даже на часовках. В последнем случае получается очень много поздних входов:

Это ведёт к такому интересному факту – за длительный промежуток времени(около 2-х лет) на паре евродоллар с периодом Н4 стратегия показала результат примерно 200%, при этом сделок было меньше сотни.

При переходе на часовки повысилось число входов до почти трёхсот, при этом итоговая прибыль была менее 100% и максимальная просадка выросла в полтора раза до 15%.

Отсюда следует простой вывод – всё, что относится к классике трейдинга и что показывает стабильный результат, работает только на старших тайм-фреймах. Это подтверждается множеством классических паттернов и индикаторов.

Впоследствии была разработана модификация этой торговой системы, которая стала популярной не меньше, чем оригинальная. Автором является достаточно известная Линда Рашке, название “Черепаховый суп” также отображает взятую за основу стратегию долгосрочного трейдинга.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/2026-izvestnaya-strategiya-cherepakh-dlya-rynka-foreks

Стратегия Черепах на Форекс – легендарная тактика Ричарда Денниса

Приветствую, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

В этот раз мы с Вами разберем без преувеличения легендарную торговую тактику, которая получила название стратегия Черепах. Эффективность данной системы не вызывает сомнений, так как все кто интересуется трейдингом, хоть раз, но встречал такое название, или слышал про эту тактику.

Описание стратегии Черепах встречается в нескольких книгах бестселлерах, для примера известная книга «Путь Черепах — из дилетантов в легендарные трейдеры» от автора Куртиса Фейса.

Данную книгу, а также массу других полезных форекс материалов, Вы можете скачать бесплатно, получив доступ к «Облаку Форекс Данных». Подробно как это сделать читайте на этой странице.

Итак, что конкретно мы рассмотрим ниже, вот содержание:

1. Краткая история торговой стратегии Черепах.
2. Основные характеристики системы (валютные пары, период торговли, таймфрейм и т.д.).
3. Суть и составляющие инструменты для реализации торговли по стратегии.
4. Правила входа и выхода. Примеры сделок на покупку и продажу.

Начнем с истории возникновения данной системы. Все началось со спора двоих трейдеров Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Первый уверял, что для успешной торговли не достаточно просто иметь знания и применить их на практике, но также особенно важно обладать чутьем рынка, которое не всем дано постичь.

Позиция второго оппонента была противоположной. Он был уверен в том, что любой человек, который будет действовать исключительно дисциплинированно и придерживаться определенных правил стратегии на рынке, сможет прибыльно торговать.

Ричард Деннис систематизировал принцип и описал подход к своей торговой тактике. При этом он был уверен, что если передать данную информацию любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора самой системы. Вильям Экхард был категорически с ним не согласен.

В результате данного спора родился эксперимент. Ричард набрал группу людей, которые были совершенно не подготовлены для трейдинга и ничего не знали о рынках вообще. Он обучил этих людей своей торговой стратегии (обучение длилось около 2 недель). По завершению, лучшим из группы трейдер выделил депозиты для торговли.

Такой эксперимент показал, что прибыльная торговля, в большинстве случаев, зависит не только от полноты знаний или правил стратегии, а именно от самого трейдера. То есть на сколько правильно он применяет полученные знания на практике.

Ниже в статье мы подробно разберем правила и индикаторы для стратегии Черепах.

Переходим к характеристикам данной системы. Торговля по стратегии Черепах ведется на таймфрейме D1, что и в некоторой степени доказывает ее эффективность, так как на старших временных периодах механические системы работают лучше, чем на меньших периодах.

При выборе финансовых инструментов нет ограничений, торговля может вестись на: валютных парах, золоте, акциях, индексах, сырьевых товарах. Среди валютных пар можно выделить следующие: EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD, EURGBP и другие.

Суть и составляющие индикаторы для системы Черепах

№1. Стратегия основывается на пробое ценового канала Дончиана, и состоит из 2-х тактик: краткосрочная с пробоем 20 дневного канала и среднесрочная с пробоем 55 дневного.

Соответственно, когда цена пробивает данный канал Дончиана, открывается сделка. При этом не нужно дожидаться закрытия свечи выше или ниже канала, достаточно чтобы она только вышла за его границу и можно открывать позицию.

Данный индикатор нужно установить на график 3 раза с разными периодами: 10 (оранжевая), 20 (зеленая), 55 (синяя).

Кроме данного главного инструмента, в системе Черепах используются другие вспомогательные индикаторы, такие как:

№2. Turtle – инструмент закрашивает диапазон пробоя для периодов 10, 20, 55, при этом входы показывает стрелками, выходы – галочками.

№3. TheClassicTurtleTrader — используется для удобства нахождения пробоев. Показывает на ценовом графике соответствующие стрелочки. Для стратегии Черепах нужно установить 2-ва таких индикатора: первый с периодом 20 и стопом 10, второй с 55 и 20 соответственно.

№4. Индикатор ATR с периодом 20 – используется для установки защитных ордеров.

После установки всех инструментов для стратегии Черепах, получаем следующий вид графика:

Правила входа и выхода из сделок по системе Черепах

Итак, что касается входов. Как было сказано выше, у нас есть 2 типа входа: пробой 20 и 55 дневного канала Дончиана.

При пробое 55 канала вход в сделку осуществляется в любой случае, а при пробое 22 канала есть один важный момент: если предыдущая сделка при пробое данного канала была прибыльной (при этом не важно входили в нее или нет), то следующий вход при пробое этого же канала пропускаем.

Выходы по стратегии Черепах осуществляются следующим образом:

• Для краткосрочной торговли — при пробое 22 канала, закрываем сделку, когда цена возвращается к 10 дневному.
• Для долгосрочной – при пробое 55, выходим из позиции, когда цена вернулась к 20 дневному.

И последнее, не мало важное, это размещение стоп лоссов для сделок по системе Черепах, как выставлять?

В этом нам поможет индикатор ATR, а именно формула для расчета stop loss выглядит следующим образом:

На момент пробоя канала и входа в сделку по системе, смотрим текущее значение ATR и умножаем его на 2. Полученное значение в пунктах устанавливаем от уровня открытия позиции. Наглядно на рисунке:

Ордер на покупку Buy (пример долгосрочной торговли от 55 с выходом на 20):

Ордер на продажу Sell (пример краткосрочной торговли от 20 с выходом на 10):

При торговле по стратегии Черепах не нужно забывать и о соблюдении мани менеджмента, а именно не более 1% риска на сделку.

Ну что же, товарищи трейдеры, мы разобрали с Вами правила торговли по стратегии Черепах, и как видите, такая тактика позволяет работать как в долгосрок, так и в краткосрок, что значительно увеличивает эффективность, и дает возможность диверсифицировать риски.

Пишите свои отзывы по работе с данной тактикой, а также не забывайте ставить оценку публикации и подписываться на обновления.

С уважением, Александр Сивер

Источник https://yavforex.ru/torgovye-strategii/strategiya-cherepax-na-foreks/

Источник: http://kwiva.ru/strategiya-cherepah-na-foreks-legendarnaya-taktika-richarda-dennisa/

Торговая система Черепах (Turtles)

Торговая система Черепах (Turtles) в последние три десятка лет успела нашуметь. Это уникальная в своем роде стратегия, появившаяся в результате долгого спора двух трейдеров о том, можно ли научить обычного человека прибыльной торговли на Форекс.

Один из трейдеров, обладавший хорошей математической подготовкой и неким шестым чувством на прибыль, считал, что именно эти способности позволяют ему зарабатывать на Форекс.

Второй трейдер полагал, что торговать на рынке может любой, если будет следовать определенному своду стратегий и правил, полученных от опытного учителя. Результатом спора стал эксперимент, в ходе которого была набрана группа людей.

Этим людям трейдеры должны были передать свои личные навыки и знания о валютном рынке и торгах. Результат опыта – обычных людей удалось обучить торговли, привить навыки, а главным навыком стало четкое следование правилам своей торговой системы. И такой системой как раз и стала «торговая стратегия черепах».

Торговая система черепах, скачать полное описание которой можно на нашем сайте, относится к полным системам и состоит из следующих компонентов: рынки, тактика, размер сделки, входы, стопы и выходы. Можно более подробно ознакомиться с компонентами торговой системы черепах в видео, представленном в конце статьи.

С технической же точки зрения торговая система черепах (Turtles) основывается на пробое ценового канала (рисуется на графике одним из индикаторов ценового канала, к примеру, Price Channel). Для совершения сделок используются 2 системы.

Согласно первому варианту (системе) вход в рынок осуществляется на пробитие 20 дневного диапазона, второй вариант предполагает прорыв 55-дневного диапазона.

Причем сделки открываются сразу после того, как цена после пробоя проходила один тик, то есть закрытия дня дожидаться не стоит. Пробитие вверх – сделка на покупку, пробитие вниз – сделка на продажу.

Мерой измерения позиций были юниты. Юнит же рассчитывался в зависимости от волатильности рынка, а потому для разных рынков он был разным.

Формула расчета юнита выглядит следующим образом: юнит = 1% от размера торгового счета/ волатильность рынка.

При этом, каждая сделка могла состоять из нескольких позиций, причем опять же для разных рынков назначалось различное возможное количество юнитов. Каждый последующий юнит добавлялся по выполнению определённых условий, никак иначе.

Одно из важных значений имеет правильный выход из убыточных позиций. По мнению черепах, неумение вовремя закрыть убыточную сделку приводит к сливу депозита и банкротству.

Фактически стоп-ордеров брокеру не задается, вместо этого рассчитывается уровень цены, на котором вручную осуществлялся выход из сделки с установкой лимитных или рыночных ордеров.

А рассчитывался стоп-лосс с тем условием, что риск по каждой сделке не должен превышать 2% от размера депозита.

По второй системе (55-дневный прорыв) выход из сделок осуществляется на достижении ценой 20 дневного максимума (для покупок) или минимума (для продаж).

Для закрытия сделок ордера не размещаются, просто необходимо следить за ценой, дожидаясь выполнения условий.

Сложность торговой системы черепах заключается в том, что необходимо беспрекословно следовать ей, даже если хочется зайти или выйти из рынка, не дожидаясь сигналов. Тем не менее, она позволяет вливаться в сравнительно нечастые, но сильные тренды, и за несколько сделок получать такую прибыль, которую не удается заработать в течение всего года при торговле с другими стратегиями.

Скачать полное описание стратегии.

Источник: http://traderfx.info/strategii-foreks/torgovaya-sistema-cherepah-turtles