Индикатор перекупленности перепроданности форекс, лучшие варианты

Индикаторы Перекупленности и Перепроданности: ТОП 3 + Скачать

Какие из индикаторов являются наилучшими для определения Перекупленности и Перепроданности, а также что вообще значат эти термины и как с помощью этого заработать? Читайте дальше и все узнаете. А еще скачайте модифицированные версии индикаторов с Алертами для MT4!

Определение зон перекупленности и перепроданности может стать важной частью успешной торговой стратегии, а ведь всем трейдерам нужна именно такая. Чтобы точно входить в рынок на разворотах тренда и максимально наращивать прибыль, долго оставаясь в рынке. Существует ряд индикаторов, которые помогут вам быстро и без особых усилий найти такие зоны, но нужно уметь правильно ими пользоваться.

К счастью, на нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию об индикаторах перекупленности и перепроданности и обо всем остальном, что только может понадобиться трейдеру. Чтобы добиться существенных результатов, рекомендую обстоятельно подойти к прочтению этой статьи и кто знает, быть может это именно то, чего вам не хватает для успешной торговли на форекс?..

Обратите внимание

Далее рассмотрим такие индикаторы, дадим ссылки на их подробные обзоры. Там же вы можете скачать индикаторы перекупленности и перепроданности для MT4. С Алертами и другими крутыми функциями, все одинаково популярны и удобны, выбирайте чисто на свой вкус. В нашем ТОПе они расположены просто в случайном порядке, а не от Лучшего к Худшему.

Итак, ТОП 3 Индикатора Перекупленности и Перепроданности!

RSI

RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы, разработан Уоллесом Уайлдером и был описан автором в журнале Futures в 1978 и сразу завоевал мировую известность среди трейдером.

Суть работы заключается в том, что он сравнивает текущую “силу” торгового инструмента с предыдущими показателями. Зоны Перекупленности и Перепроданности находятся в окне индикатора сверху и снизу, соответственно и обозначены пунктирными линиями.

Все можно настраивать, читайте подробности по приведенной выше ссылке.

Стохастик

Стохастик (Stochastic Oscillator) – покажет зоны перекупленности и перепроданности и не только. Как видите, внешне напоминает RSI, но со своими особенностями.

Автор Стохастика Джон Лейн на протяжении 60 лет успешно торговал по этому индикатору.

Одними из самых сильных сигналов он считал именно перекупленность и перепроданность, а также конвергенцию и дивергенцию около зон перекупленности и перепроданности 80 и 20. Обязательно читайте подробное описание работы этого индикатора.

Многие другие, менее популярные индикаторы перекупленности-перепроданности используют те же принципы, что и Стохастик, поэтому изучив работу с этим индикатором вы автоматически изучите еще с десяток. Так что не медлите и начинайте прямо сейчас.

Bollinger Bands

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) внешне отличается от предыдущих двух, но принцип работы схож. Центральная линия – средние, нормальные цены. Верхняя – зона перекупленности, а нижняя – перепроданности, соответственно.

Все это очень старые и зарекомендовавшие себя десятилетиями индикаторы. Их авторы стали миллионерами или, по крайней мере, очень обеспеченными людьми. Кроме того, все они являются авторами книг по биржевому анализу, выступали по телевиденью, читали лекции и проводили семинары по всему миру.

Преимущества и недостатки индикаторов Перекупленности и Перепроданности

Плюсы:

  1. Все делается автоматически. Когда-то трейдеры сидели и считали все эти показатели сами, с помощью формул на листочках. И графики тоже чертили вручную! А сейчас можно даже посмотреть графики онлайн со всеми необходимыми функциями. Вот это было время… Сегодня же, к счастью, у вас есть возможность просто поставить на график индикатор, который все сделает за вас. Не ошибется в расчетах, сэкономит время и силы. Красота!
  2. Легкость в изучении. Вам не потребуется много времени, чтобы научиться работать с этими индикаторами перекупленности-перепроданности. Статьи на нашем сайте написаны простым и понятным языком, есть много видео, в которых все специально объясняется максимально доступно для всех.
  3. Все настраивается под каждого трейдера. По ссылкам, что я привел выше, вы можете скачать модифицированные версии соответствующих индикаторов и это позволит вам еще больше настроить все параметры, вплоть до цветом и прочего так, как вам нравится.
  4. Отсутствие субъективности. Вы смотрите на график каждый раз немного по разному, задумывались ли вы об этом? В зависимости от настроения, от усталости, от успешности своей торговли вы каждый раз реагируете на происходящее немного иначе. Это на самом деле мешает. Потому что рынку нет дела до вашего настроения и хорошо ли вы себя чувствуете, он беспощаден и безжалостен. А вот с помощью индикаторов можно нивелировать эти моменты. Ведь, как я уже сказал, индикатор – просто формула, у нее нет чувств и эмоций. Она каждый раз выдает сухие расчеты и таким образом обрабатывает котировки на графике. И вы уже вне зависимости от своих субъективных суждений видите результат – перекупленность или перепроданность и можете принимать решения о покупке или продаже актива гораздо более взвешенно.

Минусы:

Я бы выделил такой минус, он относится вообще ко всем индикаторам, в связи с этим, для более глубокого понимания можете ознакомиться со статьей Что такое индикаторы. Ни один индикатор не является “Святым Граалем”.

Это, по сути, просто математические формулы, результаты вычисления которых выводятся на экране в виде линий, полосок, столбиков и чего угодно еще.

Это, безусловно, облегчает восприятие и делает данные наглядными, но не является 100%-ной гарантией того, что каждый отдельно взятый сигнал будет приносить прибыль. Так уж устроены все финансовые рынки, гарантий нет.

Но миллионы трейдеров по всему миру используют индикаторы перекупленности и перепроданности, хотя и знают, что никаких гарантий нет. Но предупрежден – значит вооружен! Учитывайте то, что только что узнал и все у вас будет хорошо.

Подытожим

Как я уже сказал, все эти индикаторы хороши по-своему и сложно выделить какой-то один лучший индикатор перекупленности перепроданности. Так что я рекомендую прямо сейчас ознакомиться с описанием каждого и опробовать его на демо счете.

А там уже ориентируйтесь на ваши ощущения – что нравится больше. Какой индикатор для вас предпочтительнее, какие сигналы воспринимаются легче.

Обучение не займет у вас много времени, но вы сможете значительно улучшить свои торговые результаты, если освоите эти нехитрые инструменты, так что приступайте к изучению, это полезно!

Источник: https://profitov.net/indikatory-perekuplennosti-i-pereprodannosti/

Индикатор форекс перекупленности

Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?

Что такое перекупленность и перепроданность?

Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.

На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие пограничные состояния. В данном случае, границу тренда.

Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.

Важно

При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:

  1. Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару EUR / USD .
  2. Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего понижения цены.
  3. Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
  4. Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
  5. В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.

О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены поднимать цену, чтобы простимулировать остальных . Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.

Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».

Как определить перекупленность и перепроданность?

Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:

  1. Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
  2. Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
  3. Период скачкообразного роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.

Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:

В чем особенности этих индикаторов?

Стохастик

Стохастический осциллятор, или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.

Справка! Стохастик – технический индикатор, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.

Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.

Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.

Совет

Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» ( бокового движения цен, или флэта ), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.

Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.

Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.

Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.

Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.

Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:

  • полоса узкая – флет;
  • полоса широкая – тренд;
  • верхний пробой – рынок перекуплен;
  • нижний пробой – рынок перепродан.

Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.

Практические рекомендации

Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций.

Никогда нельзя полагаться на показания одного-двух индикаторов, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.

  1. Общее правило такое: чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полос Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
  2. Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
  3. Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.
Читайте также:  Как определить направление тренда на форекс?

И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, в чем помогают качественные аналитические прогнозы от признанных экспертов трейдинга .

Индикаторы перекупленности и перепроданности — как пользоваться

Если читать аналитические материалы в известных биржевых журналах и переписку опытных трейдеров на различных форумах, то можно встретить упоминание о какой-то перекупленности и перепроданности на рынке. Возникает вопрос, что это вообще такое и как определять подобные состояния? Давайте разбираться.

Чаще всего эти термины упоминаются при описании индикаторов перекупленности и перепроданности, вернее сказать не самих индикаторов, а определённых областей вблизи их верхних и нижних границ. С другой стороны, сторонники Price Action практически не упоминают о подобных вещах.

На самом деле, здесь всё просто — спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным. При этом сам тренд, как ни в чём не бывало, продолжится в прежнем направлении, меняется лишь держатель актива.

Обратите внимание

Исключением могут являться лишь неликвидные инструменты, например, какая-нибудь нигерийская найра, где покупателей или продавцов может быть недостаточно в разные моменты времени, но это отдельная тема.

Грубо говоря, это всё равно что сказать «рынок апельсинов перекуплен», в то время как цена поставщиков продолжает расти, плантаций становится всё меньше, появилась мода на здоровую пищу и т.д. Другими словами — формировался сильный спрос на продукт при явной нехватке предложения, который и приводит к росту цены.

Тоже самое происходит и на финансовых рынках, так как, во-первых, неизвестно когда покупатель откажется от покупок той же европейской валюты. Во-вторых, объём рынка (спрос на финансовые инструменты) постоянно растёт, современные объёмы торгов на межбанке и срочном рынке несопоставимы даже с теми, которые были ещё 6 лет назад.

Рекомендую обратить внимание еще на вот эти два алгоритма:

Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?

Источник: http://brokeruforex.ru/indikator-foreks-perekuplennosti.html

Индикаторы зон перекупленности и перепроданности

Термины «перекупленность», «перепроданность» характеризуют два обратно пропорциональных периода, при которых цена на выбранную пару валют прекращает расти или достигает критической отметки.

Перекупленность – основные понятия

Резкое прекращение роста цены на валютные пары в определенный промежуток времени называется рыночной перекупленностью. Обуславливается желанием минимального количества трейдеров купить валюту в обратно пропорциональном отношении к ее продавцам.

При достижении критической отметки открытых ордеров на продажу валютных пар, стоимость последних перестает увеличиваться – появляются короткие финансовые сделки.

Итог – образование нисходящей тенденции и увеличение предложения на определенные валюты. Перекупленность может соответствовать максимальным значениям в определенный период времени.

Крайняя точка на линии сопротивления отображает смену тенденции на понижение стоимости.

Перепроданность и ее характеристики

Индикатор перекупленности перепроданности показывает обратно пропорциональную связь между данными понятиями. Основной показатель перепроданности валюты – стабильно-минимальное значение цены. Происходит превалирование спроса к предложению. Трейдер может приобрести необходимую валюту, открыв соответствующий ордер.

Перекупленность и перепроданность на рынке валют

Основные причины разворота тренда в зоне перекупленности и перепроданности – это резкая смена спроса или серьезные экономические факторы. Чтобы увеличить прибыльность сделки, трейдеры пользуются несколькими вариантами рыночного анализа в комплексе.

BOLLINGER BANDS – НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объективно оценить состояние валютного рынка поможет индикатор Полосы Боллинджера. Трейдер получает качественный анализ рынка с соответствующими ранними сигналами. Важный фактор для работы – используемый временной отрезок для совершения сделок. Некоторые группы разворотов от основной тенденции рынка – это «откаты» от главного тренда.

Индикатор stochastic и rsi – основные функции

Уровень перекупленности и перепроданности может определяться с помощью вышеуказанного индикатора. Главное – правильно интерпретировать полученные сигналы осциллятором.

RSI – это индикатор относительной силы, особенность которого – работа с широким ценовым диапазоном. Важный момент – использование индикатора предполагает открытость позиции до отображения предпосылок к обратно пропорциональному движению цены на валютные пары.

Сигналы будут поступать в критических значениях – уровень перекупленности и перепроданности. Необходимо сравнивать поступающие показатели с ценами на выбранную валютную пару. Позволяет определить рыночную ситуацию валют – разворот основного тренда или коррекция.

Видео

Источник: https://TraderHelp.info/forex/indikatory-zon-perekuplennosti-i-pereprodannosti/

Индикатор перекупленности может быть простым – доказано ДиНаполи

Для успешной торговли на Forex достаточно ответить на два вопроса – какой тренд сейчас актуален и когда он развернётся. Если с первой задачей может справиться даже новичок, то для решения второго вопроса пригодится индикатор перекупленности.

Одним из таких алгоритмов является Detrended Oscillator, о котором рассказал Джо ДиНаполи в книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Но прежде чем переходить к описанию его настроек и особенностям работы, напомним некоторые факты из биографии самого автора материала

Джо начинал свою карьеру как простой трейдер, и надо отдать должное – продолжительное время (более 10 лет) он просто торговал «в плюс», а идея обучать новичков появилась у него гораздо позже. В настоящее время ДиНаполи руководит своей собственной фирмой «Coast Investment Software, Inc.», специализирующейся на разработке аналитических программ и обучении трейдеров.

Единственный нюанс, который следует помнить – Джо торговал фьючерсами на индекс S&P500 и товары, а не валютными парами, поэтому некоторые его методы (например, одноимённые уровни) лучше работают именно на фондовом рынке, так как поведение спекулянтов там более предсказуемо.

Но есть и хорошая новость – индикатор перекупленности является исключением из этого правила, так как бычьи и медвежьи тренды на форекс формируются абсолютно одинаково по причине того, что ап-тренд для числителя пары является даун-трендом для её знаменателя.

Для чего предназначен индикатор перекупленности

Любая система может находиться только в одном из двух состояний – либо в равновесии, либо в экстремальном положении (со знаком плюс или минус). Но в отличие от физических замкнутых систем, для равновесного состояния которых ключевые параметры и границы можно рассчитать с высокой точностью, на валютном рынке ситуация складывается иначе.

Дело в том, что рынок не является замкнутой системой, так как количество участников на нём постоянно меняется, а это значит только одно – точка равновесия постоянно смешается.

Важно

Иначе говоря – если мы сейчас наблюдаем формирование флета, то это вовсе не означает, что через день спекулянты будут рассматривать его как истинный диапазон.

Индикатор перекупленности устраняет подобную неопределенность и даёт оценку рынку в динамике:

Если кому-то не нравится такая примитивная трактовка, то можно провести параллель с циклами – индикатор выявляет циклические колебания за указанный период, но здесь следует учитывать, что период расчёта определяет сам трейдер, поэтому основные вычисления и предварительную оптимизацию приходится выполнять самостоятельно.

Detrended Oscillator – старый, но надёжный индикатор перекупленности

Как пишет в своей книге Джо, осциллятор бестрендовости появился давно, поэтому кому принадлежит его авторство достоверно не известно, но если судить по формуле расчёта, то наиболее вероятным его источником происхождения кажется обычная статистика. Кстати о формуле, данный эксперт показывает разницу между текущей ценой закрытия бара и средней ценой за период.

В настоящее время этот элементарный, но эффективный индикатор перекупленности и перепроданности встречается в различных модификациях, например, на рисунке выше представлен его классический вариант, а на следующем графике тот же самый результат отображается в виде гистограммы из красных и синих баров:

Выбор варианта зависит лишь от предпочтений самого трейдера, но мы рекомендуем работать именно с первой версией, так как на ней привычнее строить дальнейшую разметку (бары гистограммы будут просто мешать), да и если экспериментировать с модификациями, то появляется шанс найти код с ошибками.

Применяем индикатор перекупленности

В первой части статьи мы не просто так сделали акцент на смещении нормального диапазона ценовых колебаний с течением времени. ДиНаполи также рекомендует принимать в качестве границ перекупленности/перепроданности не какие-то постоянные абстрактные цифры (как, например, в случае с предельными границами стохастика), а средние величины трёх последних экстремумов.

Вот так всё просто, рассчитав «среднее арифметическое» нескольких значений, мы получаем объективную оценку для границ колебаний цены в ближайшем будущем. Полученную информацию можно использовать в нескольких направлениях, начиная от расчёта уровней тейк-профита и стоп-лосса и заканчивая фильтрацией ложных сигналов.

Индикатор перекупленности в контексте первой стратегии предполагает фиксацию прибыли сразу после того, как цена пройдёт рассчитанное расстояние, здесь объяснять ничего не требуется. Но не всё так примитивно, ведь ДиНаполи обратил внимание на тот факт, что диапазон можно разбить на несколько рубежей – 70, 80 и 90%. Данная разметка строится следующим образом:

Для расчёта уровней можно воспользоваться любым доступным способом – обычным калькулятором, индикатором, может быть даже специальным советником, но для пользователя MT4 самым простым способом остаётся модификация сетки Фибоначчи. Напомним, в упомянутом инструменте можно удалить фибо-уровни и задать любые соотношения по своему усмотрению:

Теперь появляется возможность управлять позицией в зависимости от величины рисков и метода сопровождения сделок, например, можно разбить сделку на три ордера, первый из которых закрывается сразу при достижении уровня 70% (по оставшимся двум стоп переносится в безубыток), второй при касании 80%, ну а третий либо при достижении 90%, либо 100%.

Совет

Но если рассмотренный только что метод будет полезен преимущественно «трендовикам», то вторая стратегия покажется интересной спекулянтам, торгующим пробои уровней.

В данном случае просто не рекомендуется открывать длинную позицию, если индикатор перекупленности/перепроданности находится вблизи верхней границы своего диапазона, а с короткими позициями следует проявить осторожность у нижней границы коридора, т.е. осциллятор выступает в роли фильтра.

Следующее направление работы можно назвать «стратегией» лишь формально, так как Джо использует это слово в своей книге. На самом же деле, этот алгоритм применяется только для расстановки стоп-лоссов, которые размещаются от текущей цены на расстояние, равное среднему значению Detrended Oscillator.

Краткие выводы и рекомендации

В качестве небольшого заключения отметим, что для повышения качества моделирования рассмотренный сегодня индикатор перекупленности и перепроданности необязательно сочетать с индикаторами волатильности (многие осцилляторы дают сбои при росте волатильности – это известный факт), так как он уже благодаря формуле учитывает данный фактор.

И необходимо помнить – прогнозирование по трём последним экстремумам даёт лишь приблизительные оценки диапазона колебаний в будущем, поэтому рекомендуем устранять из расчётов сильные новостные всплески (новостной экстремум можно исключить и заменить его предыдущим). Справедливо и обратное условие – если в момент открытия позиции планируется выход важной статистики, лучше подождать, когда буря на рынке утихнет, и только после этого присматриваться к покупкам или продажам. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-perekuplennosti-mozhet-byt-prostym-dokazano-dinapoli.html

Laguerre – осциллятор перекупленности и перепроданности для MT4 и MT5

На рынке форекс существует ни малое количество анализаторов перекупленности и перепроданности валютного инструмента, часто они относятся к стандартным алгоритмам, либо их модификациям. Но только не в случае с осциллятором Laguerre – здесь впервые за долгое время, в алгоритме не используется ни один из сторонних индикаторов, только аналитическая формула самого Laguerre.

Читайте также:  Поймай маркетмейкера, не дай ему забрать свою прибыль!

И сегодня мы убедимся с Вами насколько алгоритмы с участием стандартного набора МТ4 вредят вашему трейдингу. Ведь этот осциллятор перевернет ваше представление о рыночном анализе. По факту – это действительно один из лучших вероятностных индикаторов, существующих на данный момент.

Именно индикатор Laguerre мы рекомендуем использовать для работы с выявлением перекупленности и перепроданности рынка. 

Располагается индикатор в отдельном аналитическом окне, вы можете увидеть его в виде сиреневой линии, двигающейся между тремя стандартными уровнями: 0.2, 0.5 и 0.8. Крайние уровни 0.2 и 0.8 обозначают уровни перекупленности и перепроданности. Серединный уровень (0.5) обычно используется трейдерами в некоторых стратегиях, как подтверждение текущего тренда, либо его смены. 

• Как пример: пересечение линии индикатора Laguerre снизу вверх уровня 0.5 обозначает бычий тренд, а в случае, когда линия пересекает сверху вниз этот уровень – вы рассматриваете медвежий. Также, подобное пересечение в некоторых системах рассматривается не иначе, как сигнал к открытию позиции. 

Однако, мы в этом обзоре будем рассматривать исключительно стандартное применение анализатора, то есть от уровней перекупленности и перепроданности рынка. В дальнейшем вы сможете найти свои способы использования этого осциллятора. И все же, без сомнения, если вы используете индикаторы в анализе форекс пар, то этот индикатор обязан быть в вашем арсенале, так как он – один из лучших. 

Индикатор имеет два параметра настроек своего алгоритма, это графа gamma от 0.1 – 0.9 и countbars, на многих порталах, вы можете прочитать, что обозначает он количество баров для расчета индикатора. Но это ни вся правда.

Да, действительно, осциллятор Laguerre будет строить линию на базе указанного вами количества баров в истории, но также на графике вы будете видеть линию только за последние N баров, что указали в настройках.

Обратите внимание

 Проставим в графе CountBars значение 10, вместо стандартных 950, Вот так будет выглядеть наш график:

На многих порталах, вы сможете прочитать о том, что при увеличении параметра CountBars вы получите более точные сигналы от Laguerre, но это скорее ложь, чем правда. Сложно понять будет он точнее или нет, при увеличении баров расчета.

Ведь, как вы можете отметить, после смены 950 баров на 10, мы получили линию не в зоне перекупленности, а посередине. И это факт, да показания анализатора стали другими.

Но вот точнее или хуже, мы не узнаем, пока не начнем использовать это на практике, так как анализатор покажет нам историю только на том количестве баров, что мы указали в его настройках для расчета. Поэтому делать выводы здесь достаточно рановато. 

Большинство трейдеров используют индикатор Laguerre на стандартном параметре countbars, изменяя лишь значение gamma и возможно зря, ведь если данный осциллятор так эффективен на стандартных настройках, то кто знает, что он может, если с ними поэкспериментировать. 

Интерес к этому индикатору перекупленности и перепроданности очень высок по причине массы эффективных торговых систем, созданных на его базе. Вам достаточно дождаться пока линия анализатора зайдет в одну их критических зон и на выходе из нее – совершить выгодную позицию. 

• Покупка осуществляется: линия Laguerre опускается ниже уровня 0.2, дожидаемся обратного пересечения этого уровня снизу вверх и открываем сделку buy. 

• Продажа осуществляется: линия Laguerre поднимается выше 0.8, после чего опускается ниже 0.8 – это сигнал на продажу валютного инструмента. 

Использовать этот индикатор очень просто. Алгоритм его применения в торговых системах очень схож со стохастиком, а эффективность сигналов многократно выше. При изменении параметра gamma в меньшую сторону, вы получаете более чувствительный Laguerre, в большую – медленный, но с максимально высоким качеством сигналов. 

Преимущество этого осциллятора также состоит и в том, что он реально показывает одинаково эффективные результаты на любых таймфреймах и валютных парах, часто не требуя совершенно никакой оптимизации параметров. Это безусловно очень удивительное свойство для вероятностного индикатора форекс. Многие называют его минусом “свободный ход” линии в процессе формирования бара.

Важно

Но на наш взгляд, это не минус, а скорее некомпетентность трейдеров, использующих осциллятор. Ведь в индикаторных стратегиях это золотое правило: принимаем показания индикатора за истину лишь в случае, если бар уже закрыт. Пока бар еще в работе, смотреть на показания индикатора нельзя. И так, было всегда, поэтому это никак нельзя отнести к минусу индикатора Laguerre.

 

Скачать индикатор Laguerre для MT5 и MT4 вы можете – здесь

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/ostsillyatory/1747-indikator-laguerre-ostsillyator-perekuplennosti-i-pereprodannosti-dlya-mt4-i-mt5

Перекупленность и Перепроданность – индикаторы для анализа

Во многих книгах автора нам часто говорят, что цену, которую мы с вами можем наблюдать в виде графика, является результатом битвы Быков с Медведями. Действительно, если взглянуть на рынок и откинуть всю терминологию, то понимаешь, что цену формирует как спрос, который исходит от  покупателей, так  и предложение от продавцов.

 По сути, результат такого обоюдного сотрудничества, а может зачастую и конкуренции обеих сторон приводит к формированию графика. Почему же вы спросите конкуренции?

Да все очень просто, представьте, что трейдер это обычный торговец на рынке. А что стараются делать продавцы? Продать максимально дороже, а покупатель старается купить максимально дешевле.  Как и в жизни, так и на валютной бирже приходит тот момент, когда цена на валютную пару или акцию попросту не устраивает или покупателя или продавцов.

Обычно в таких моментах вы можете наблюдать перелом цены, или отход в боковое движение (флэт), для решение, чей финансовый поток будет двигать цену в определенном направлении. Однако такой перелом необязательно должен происходить сразу же, потому как рынок это в первую же очередь люди, которые сомневаются, стоит выйти из актива или наоборот еще докупить. 

Такие зоны возникают, когда рынок начинает замедляться и стремится к развороту и называются зонами перекупленности и препроданности.

Перекупленность – это уникальный момент, когда желающих продолжать покупать актив становится на рынке все меньше и меньше, а желающих продать по новой максимальной цене становится все больше. Часто на графике эта зона выражается в виде замедления цены, а перед этим формированием нового локального максимума.  

Перепроданнность – характеризуется замедлением рынка, поскольку желающих продавать актив становится все меньше, а покупателей, которые хотят купить актив по новой заниженной цене становится все больше. Часто эту зону можно увидеть после того как сформировался новый локальный минимум с последующим сильным замедлением цены или входом в боковое движение.

Практическое применение Перекуплености и перепроданости

А теперь давайте поговорим о том, что же могут дать нам эти зоны и как их определить. Для начала поиск этих зон эта уникальная возможность заработать на откате или даже на развороте цены. Зачастую для того что бы их найти трейдеры применяют различные технические индикаторы, а если быть точнее осцилляторы.

Так, например индикатор стохастик или rsi напрямую заточены для поиска таких зон. Например, если брать во внимание Stochastic, то зоной перекупленности считается, когда линия индикатора находится в зоне от 80 до 100. 

Зону перепроданности вы можете увидеть, если линия индикатора находится между 0 и 20. Думаю не нужно вам объяснять, что в зоне перекупленности мы открываем сделку на продажу, а в зоне перепроданности на покупку. Пример этих точек входа вы можете увидеть на картинке ниже:

 Если вы воспользуетесь индикатором RSI, то зону перекуппленности вы сможете найти, если линия индикатора будет находиться в диапазоне от 70 до 100, а зону перепроданности можно наблюдать, если линия индикатора находится в диапазоне от 0 до 30.

 Так же для поиска таких зон необязательно использовать различные индикаторы. Для этого вам могут послужить простое наблюдением за графиком валютной пары. Если вы заметили замедление актива,  а тот в свою очередь начал брать боковое движение, то с высокой вероятностью можно сказать что это зона или перекупленности или перепроданности.

 Однако при работе с этими зонами существуют подводные камни, о которых вам никто почему-то не хочет говорить. Часто бывает так, что цена вроде взяла новый максимум, потом как по кальке произошло замедление и неопределенное движение в бок.

 По всем признакам вы имеете зону перекупленности и стоил о бы продавать, однако возможно в этот момент вышла позитивная новость (позитивные экономические показатели, отчет) и покупатели, поднабравшись сил в малом боковом движении на основе этой новости начнут массово покупать актив, предполагая, что он будет расти дальше.  Причем такая же картина будет обстоять и с индикаторами, которые используются для поиска этих зон. Пример можете увидеть  на картинке: 

Что бы избежать  таких ситуаций и не войти в отчаяние из-за того что всеми хваленный метод на практике слабо работает  попросту используйте экономический календарь и старайтесь не входить в позицию на новостях.

А еще лучшим вариантом будет, если ваше предположение о развороте цены подкрепится позитивной или негативной новостью. Спасибо за внимание и применяйте полученные знания с умом. Удачи!

Источник: http://time-forex.com/interes/perekup-pereprod-indik

Понятие уровней перекупленности и перепроданности

Понятие перекупленности и перепроданности (overbought / oversold) пожалуй первое с чем сталкивается начинающий трейдер. Это важнейшие уровни, которые должен учитывать каждый трейдер.

Используя любой метод торговли необходимо ориентироваться на эти стратегически важные отметки, так как именно они служат направляющей для дальнейших действий. Высказывания о том, что рынки достигли зон перекупленности или перепроданности можно услышать достаточно часто.

Но, судя по всему, многие не понимают, что же в действительности означают эти термины и как их нужно правильно использовать на практике.

Совет

Для понимания того, что же представляют собой данные состояния, не потребуется глубоких знаний. Все достаточно просто, поэтому используя технический анализ рынка, вы всегда без проблем сможете выявить эти стратегически важные уровни, чтобы не стать жертвой его экстремального состояния.

Для того чтобы понять, как формируются перепроданные и перекупленные рынки, необходимо хорошо изучить фундаментальный анализ форекс в части формирования спроса и предложения на финансовых рынках. Суть заключается в том, чтобы выявить момент, когда происходит сращение интересов покупателей и продавцов.

Именно в такие моменты эта группа людей действует однонаправлено. Их торговая активность заключена в узкие рамки.

Развивающийся при этом дисбаланс рынка приводит к истощению одной из сторон рынка, после чего приводится в действие ценовая механика, которая благоприятствует той стороне рынка, которая в данный момент перевешивает.

Для идентификации состояний перекупленности и перепроданности подходят разные индикаторы, главным образом осцилляторы, однако в ряде случаев и другие типы. В качестве примеров мы рассмотрим полосы Боллинджера (Bollinger bands), Stochastic и RSI.

Bollinger bands

Полосы Боллинджера являются прекрасным инструментом, с помощью которого можно определить зоны перекупленности и перепроданности.

На рисунке ниже наглядно видно, как реагируют полосы Боллинджера на состояния перепроданности и перекупленности рынка.

В данном случае развороты краткосрочные, после выхода свечи за пределы 20-дневной полосы, но, тем не менее, могут использоваться для получения прибыли.

Полосы Боллинджера позволяют более качественно проводить анализ форекс. С их помощью вы будете получать более ранние сигналы на открытие позиции, чем при помощи обычного ценового графика.

Читайте также:  Советник нострадамус – изучение робота с амбициозным именем

Преждевременное открытие позиции в правильном направлении позволит вам получать высокие прибыли, в то время как остальная часть трейдеров будет загнана в ловушку.

Проводя анализ форекс с использованием полос Боллинджера, вы обязательно должны помнить, что уровни перекупленности и перепроданности формируются таковыми в зависимости от временного формата, который вы выберете.

Обратите внимание

Например, на рисунке видно, что некоторые развороты были не чем иным, как простыми откатами во время действия основного тренда. Но не все развороты были такими откатами. Некоторые из них представляли собой важные рыночные развороты, которые могли помочь с определением точки входа в рынок.

Еще одним немаловажным фактором, который обязательно нужно учитывать – это периоды удержания позиции. В контексте развития событий на краткосрочном рынке тактика удержания является более сложной, так как в данном случае рынок будет очень изменчив.

По этой причине очень важно уметь определять эти периоды правильно и не открывать поспешно позиции. Немаловажный нюанс также – это планирование на одном временном формате, а игра на другом. В данном случае есть вероятность потери большей части прибыли.

Stochastic

Одним из классических вариантов определения зон перекупленности и перепроданности является использование осциллятора Стохастик. Но проблема использования Стохастика заключается в том, что большинство трейдеров не умеют правильно интерпретировать сигналы, которые подаются этим осциллятором.

Ключевым моментом торговли на колебаниях является умение определить перепроданность или перекупленность рынка на ранних стадиях. Безусловно, что стоит учитывать и тот факт, что чем раньше вы войдете в рынок, основываясь на собственных предположениях, тем большему риску вы подвергнетесь.

Чтобы более точно определить зону, где произойдет разворот рынка, используйте графические модели. Например, двойная вершина или двойное дно.

Лучший сигнал от Стохастика – это когда осциллятор делает более высокий минимум или максимум, после чего начинает сильное движение в противоположном направлении.

Обязательно помните, что все может изменить лишь одна свеча. Состояния перепроданности и перекупленность не такое уж и часто встречающееся событие. В большинстве случаев рынки находятся в средневзвешенном состоянии.

Важно

Имеется в виду, что цена колеблется между максимумом и минимумом в среднем состоянии. Когда данный диапазон начинает увеличиваться после длительного трендового движения, то именно в такие моменты и возникают сигналы о перекупленности и перепроданности рынка.

Это означает, что когда происходит новый прорыв и свеча растет в определенном направлении, то это не должно восприниматься, как сигнал на открытие позиции. Это лишь предупреждение о том, что скоро наступит переломный момент.

Совершенно другой случай, когда цена совершает движение от одного уровня к другому, после чего вырисовывается свеча расширения, то такой сигнал нужно воспринимать, как сигнал к быстрому выходу из рынка.

RSI

Еще одним средством для определения относительно перекупленных и перепроданных рынков является индикатор относительной силы (RSI). Его преимущество заключается в умении анализировать широкие рыночные диапазоны. Но анализ форекс с использованием RSI имеет свои особенности. Одна из важнейших – долгое нахождение индикатора на уровнях перепроданности или перекупленности.

В данном случае также нужно владеть приемами удержания позиции. Держите открытыми позиции до тех пор, пока RSI не подаст сильных сигналов на изменение. Все значимые сигналы подаются в районе линий перепроданности и перекупленности, которые вы варьируете в зависимости от ваших предпочтений и стратегии.

Другие статьи по теме:

Советник ADX-MA-Stochastic

Cтратегия форекс “Полное затухание”

Источник: http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/forex_dlja_nachinajushhikh/ponjatie_urovnej_perekuplennosti_i_pereprodannosti/6-1-0-503

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Возникающая перекупленность и перепроданность Форекс отображает соотношение спроса и предложения на рынке. Излишнее повышение или понижение цены актива приводит к снижению энтузиазма у трейдеров, активно закрывающих или открывающих позиции, резко меняя ситуацию на рынке.

Перекупленность на рынке форекс

Фактически перекупленность Форекс это прекращение роста цены, связанное с резким снижением количества спекулянтов, желающих покупать валюту при одновременном увеличении людей, испытывающих желание продавать.

Ситуация характеризуется избыточным количеством ордеров типа SELL, при достижении максимальных пределов цена актива физически не может продолжить рост из-за отсутствия спроса.

Традиционно указанный перелом происходит в районе исторических или психологических максимумов, способных развернуть цену в противоположную сторону.

Перепроданность на рынке форекс

Рыночная перепроданность Форекс это состояние актива, характеризующееся отсутствием продавцов и повышением спроса, существенно превышающим предложение. Котировки приблизились к глобальному или локальному минимуму, происходит коррекция или смена тренда.

Ярким примером станет ситуация по любому из активов, безудержно растущих без явных катализаторов в виде позитивной макро статистики. Необоснованный восходящий тренд, возникший на фоне активных спекуляций, неизбежно прерывается из-за отсутствия стимула у большинства участников торгов.

Понимая бесперспективность дальнейшей покупки актива, трейдеры закрывают ордеры, фиксируя прибыль. Именно в этот момент и наступает перекупленность на рынке Форекс, это приводит к резкому обвалу цены. Одновременно с закрытием ордеров типа BUY происходит открытие противоположных позиций, существенно ускоряющих движение вниз.

Математические методы анализа

Заблаговременно узнать о наступлении перелома помогают индикаторы Форекс перекупленности, информирующие трейдера об отсутствии новых заявок на покупку и снижении энтузиазма у спекулянтов. Активно используются разные инструменты, помогающие осуществлять математический анализ:

  • Стохастический осциллятор;
  • Momentum;
  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger Bands.

Стохастический осциллятор включает зоны 20 – 100%, информирующие трейдера о скорой смене тренда. Графически индикатор представлен в виде окна, поделённого на соответствующие графы, и 2-х линий, указывающих текущее направление движения. Когда происходит пересечение пунктирных линий в зоне 80 – 100%, поступает сигнал о скором падении котировок и рекомендуется закрывать позиции на продажу.

Противоположная ситуация возникает при достижении ценой уровня 0 – 20%, когда активно открывают ордеры типа BUY.

Внимание! Индикатор не может быть единственным инструментом, используемым при определении состояния дел на рынке, требуется руководствоваться классическим техническим анализом. Появление на вершине рынка разворотной фигуры «Голова – плечи» и нахождение цены в зоне 80 – 100% позволит с высокой долей вероятности предсказать разворот движения.

Совет

Линии Bollinger Bands определяют диапазон движения цены, если котировки вышли вверх за указанные границы, то возникает перепроданность на рынке Форекс, это будет сигналом к открытию ордера на продажу или закрытию позиций на покупку. Рекомендуется использовать данный метод анализа на таймфрейме H4 или D1.

Наиболее популярным и простым в идентификации считается индикатор RSI, именуемый индексом относительной силы. Осуществляется рассмотрение обширных ценовых диапазонов, а графическое отображение выполнено в виде зон 30 – 70% и кривой линии, информирующей о состоянии цены. Когда линия заходит в зону 70% нельзя открывать новые позиции на продажу, следует дождаться разворота и выхода за пунктир.

Требуется грамотно читать показатели инструмента, сопоставляя текущее положение дел с формируемыми графическими фигурами, соответствующими подаваемым сигналам. Используя индикатор перекупленности и перепроданности Форекс, надо учитывать запаздывание подаваемых сигналов, отображающих, а не предсказывающих ситуацию на рынке.

Сочетание методов анализа при входе в сделку

Указанные состояния, информирующие о глобальном или локальном изменении направления, возникают редко, поскольку большую часть времени цена находится в средневзвешенном состоянии.

Стоимость актива колеблется между максимальными и минимальными значениями из-за локальных спекуляций, осуществляемых в течение дня.

Рекомендуется подаваемые техническими инструментами сигналы воспринимать не как руководство к действию, а как информацию к размышлению, позволяющую в совокупности с прочими показателями определить изменение текущего состояния.

Лучше всего использовать в качестве дополнительного инструмента свечной анализ, наглядно демонстрирующий действия трейдеров.

Возникновение разворотных моделей на вершине в виде «Пинцета», «Завесы из тёмных облаков», «Медвежьего поглощения» в совокупности с математическими сигналами информирует о скорой смене тренда.

Подобное сочетание инструментов анализа позволит избежать попадания в зону «залипания», характеризующуюся продолжительной задержкой линии индикатора в одной из зон. Несмотря на перепроданность цена продолжает двигаться в прежнем направлении, а у поспешившего открыть позицию на продажу трейдера нарастает убыток.

Рекомендуется использовать стратегию, основанную на движении по тренду, руководствуясь показателями индикаторов при определении окончания коррекции. Сделки открываются в направлении основного направления движения.

Алгоритм действий трейдера

Общий стандартный алгоритм действий трейдера в момент определения состояния рынка и последующих операций с торговыми инструментами выглядит следующим образом:

  • Устанавливается состояние перекупленности/перепроданности актива по индикатору;
  • Осуществляется свечной анализ графика;
  • Подтверждение сильного уровня поддержки/сопротивления;
  • Вход в рынок путем совершения сделки на покупку или продажу актива.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/overbought-oversold-in-forex/

Индикатор перекупленности и перепроданности

Очень часто мы работаем на определенных графиках, валютных парах, ограничиваясь лишь, своего рода, “избранными” инструментами. И это неплохо, если получается делать стабильный и неплохой плюс.

Но подобная торговля не дает нам информации о том, что происходит в целом на Форексе, как ведет себя та или иная валюта на других графиках. Выход вроде простой – отследить поведение этой валюты на нескольких других парах. Но все же объективной картины мы не всегда получим.

В аналитических прогнозах мы можем прочитать периодически, что та или иная валюта сейчас перекуплена или перепродана. Но как это определить? Зачастую неясно. А трейдеру эта информация крайне важна и нужна.

Если валюта перекуплена, то вполне можно по ней становиться в шорт на нескольких выгодных парах, и вот в этом случае уже ждать неплохого тейка. В этой связи я решил написать своего рода индикатор перекупленности/перепроданности национальной валюты.

Обратите внимание

Собственно есть уже вроде неплохой инструмент во многих терминалах ряда брокеров – индекс доллара, который может показать нечто подобное для USD.

Но все же не очень удобно было его использовать, учитывая, что доллар – это самая волатильная валюта и угадать на его основе точку входа и пару крайне непросто.

Идея стала следующая – сделать осциллятор национальной валюты. То есть, если он в зоне перекупленности, значит шорт, иначе – лонг. 

На основе своего осциллятора Prise Reversal (Бесплатная Демо версия) я написал  7 осцилляторов национальных валют: USD_PR, CAD_PR, JPY_PR, CHF_PR, EUR_PR, GBP_PR, AUD_PR. Суть каждого из них проста.

Он анализирует, как ведет себя определенная национальная валюта на 6 основных валютных парах (USDCAD, USDJPY, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD), и на основе этих данных формирует свои.

Рассмотрим следующую ситуацию:

 22.06.2015 в 14.00 индикатор CAD_PR подошел к зоне перекупленности (80), а значит возможна хорошая точка на продажу канадской валюты. И действительно, как показывают графики, фактически на всех 6 валютных парах возможны были неплохие сделки с относительно хорошим профитом. Но так бывает не всегда.

Также мы должны учитывать, состояние перекупленности/перепроданности другой национальной валюты, по которой планируем открываться. Идеально, чтобы одна валюта была перекуплена, а другая, перепродана, но так бывает крайне редко.

В этой связи, мы должны оценить потенциал движение по второй валюте, а также корректно подобрать точку входа уже на самом графике.

 Шаблон с этими индикаторами выглядит у меня следующим образом:

Важно

Не важно, на каком графике мы его применяем, т.к. он показывает именно состояние тех валют, на которые настроены индикаторы. Мы можем лишь варировать таймфрейм. И вот, как на картинке сложилась ситуация, что 29.06.2015 в 00.30 японская йена оказалась перекуплена, а евро перепродано, соответственно на паре  EURJPY вполне можно ожидать неплохое восходящее движение:

Источник: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/643358

Ссылка на основную публикацию