Стоп лосс на форекс и как его ставить расскажут трейдеры

Что нужно знать о Стоп-Лоссах

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры!

В этом уроке мы поговорим о стоп лоссе. Стоп лосс (Stop Loss) – это колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех, либо же неудача в трейдинге.

Далее мы узнаем, что такое стоп лосс, где его выставлять и каким именно образом, какой стоп лучше использовать, сравним короткие и длинные стоп приказы, ну и наконец придем к выводу, можно ли торговать без стопа и насколько это грамотная идея.

Что такое стоп лосс?

Стоп лосс – это ордер, ограничивающий ваши убытки, автоматически закрывающий вашу позицию при достижении ценой определенного ценового уровня. Допустим, вы посмотрели на указанную свечу и решили, что ее нетипично длинная тень скорее всего свидетельствует о предстоящем развороте. Таким образом, после закрытия свечи, вы открываете ордер на продажу.

Но спустя некоторое время цена идет вверх, то есть ваше предположение оказалось неверным и цена идет против вашей позиции.

Конечно, вы можете в любой момент закрыть позицию вручную, тем самым зафиксировав убыток, но, к примеру, вас в этот момент может просто не оказаться рядом с монитором, либо может сработать какой-то эмоциональный фактор, наивная вера в то, что цена обязательно развернется.

В том случае, когда мы заранее устанавливаем стоп лосс на каком-то уровне, мы тем самым заранее ограничиваем потенциальный риск, зная, что в этой конкретной сделке мы не сможем потерять более определенной суммы, либо, что более грамотно, определенного процента от депозита.

Стоп лосс необходимо ставить в том месте, где точно будет ясно, что мы были неправы. То есть там, где сетап теряет свой смысл. В данном случае очевидно, что наше предположение потеряет свою силу, если цена уйдет за крайнюю точку хвоста. Соответственно, стоп лосс мы ставим немногим выше максимума свечи. На случай каких-либо технических выбросов всегда прибавляем пару пунктов.

Как устанавливать стоп лосс в MT4/MT5

Стандартное окно открытия ордера практически одинаково в терминалах MetaTrader 4 и MetaTarder 5. Помимо кнопок купить/продать здесь имеются поля для установки тейк профита и стоп лосса. Здесь вы можете выбрать стоп лосс еще до открытия сделки, что рекомендуется делать, если рынок достаточно спокоен. В случае продажи стоп ставится выше цены открытия, в случае покупки – ниже.

Если мы откроем позицию, стоп лосс будет отображен на графике в виде штрих-пунктирной линии и также в окне терминала в столбике “S / L”. Для редактирования ордера щелкните два раза по соответствующей строке в терминале.

Здесь вы можете изменить стоп лосс в любую из сторон. Если вы открыли сделку без стоп лосса, то таким образом его можно добавить к позиции. Стоит учесть, что на некоторых типах счетов нельзя поставить стоп лосс одновременно с открытием сделки, и сделать это можно, только открыв позицию.

Способы установки стоп лосса

Локальный экстремум. Допустим, в данном случае мы решили, что тренд вверх продолжится и открыли сделку на покупку по текущей цене. Один из самых банальнейших, классических методов установки стоп лосса – установка ниже (в случае покупок), либо выше (в случае продаж) предыдущего экстремума.

Обратите внимание, что мы никогда не ставим стоп лосс ровно на ценовом максимуме или минимуме (пункт в пункт). Нужно учитывать, что всегда возможны небольшие ценовые всплески, и чтобы стоп по чистой случайности не выбило таким всплеском, мы всегда ставим стоп лосс чуть выше или чуть ниже ориентира (экстремума).

Большая свеча. Следующий способ установки стоп лосса – под крайней точкой или над крайней точкой большой свечи. Под определение большой свечи подходит свеча раза в три больше средней свечи на видимом графике.

Допустим, вы увидели такую большую свечу и решили, что это сигнал к покупкам. В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума.

Трендовая линия. Также стоп лосс можно устанавливать под (в случае с покупками) или над (для продаж) трендовой линией. О том, как построить трендовую линию, у нас есть отдельный видео урок.

Логичный вопрос, так как цена и, соответственно, трендовая линия будут меняться с течением времени, то стоит ли перемещать стоп лосс? В данном случае, стоп лосс действительно можно перемещать вдоль трендовой линии, например, с каждой новой свечой.

Скользящая средняя. Еще один метод – выставление стоп лосса по скользящей средней. В целом, здесь есть нечто общее с методом установки по трендовой линии. Такой стоп также можно передвигать вслед за средней.

По времени. Стоп можно устанавливать не только по цене, но и по времени. По открытии сделки устанавливаем стоп лосс на достаточно большом расстоянии, на случай форс-мажорных обстоятельств.

Но, на самом деле, выходим из сделки по истечении какого-то времени, если не было движения в сторону прибыли. Общеизвестная стратегия – фильтр 5 свечей.

То есть на основе какого-либо сигнала мы открываем позицию, и, если в течении 5 свечей цена стоит на месте, что значит сигнал не оказал никакого влияния на рынок, то мы просто выходим из сделки.

Ключевые уровни. Надежный способ установки стоп лосса – за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления. В случае продаж стоп ставим чуть выше уровня сопротивления, в случае покупок – чуть ниже уровня поддержки.

Волатильность. Неплохим ориентиром для установки стоп лосса является волатильность. Данный метод установки стоп лосса подходит для внутридневной торговли. Данные по волатильности можно смотреть тут. В списке находите нужную пару и смотрите среднюю дневную волатильность. Например, по GBPUSD это значение составляет чуть менее 100 пунктов.

Далее вычитаем из этого значения, какое расстояние цена уже прошла за день. В данном случае цена уже прошла вверх 60 пунктов. Значит, теоретически цена может либо пройти вверх еще 40 пунктов, либо пройти вниз 100 пунктов. Стоп лосс устанавливаем соответственно этим значениям.

В целом, этот метод очень субъективный и скорее подходит для определения того, куда цена может пойти, то есть сколько цена еще может выжать из рынка.

Но, к примеру, если цена уже прошла 120 пунктов, можно установить совсем небольшой стоп лосс в районе 10-20 пунктов с расчетом на то, что среднедневная волатильность у пары уже исчерпана и вероятность дальнейшего хода цены в том же направлении небольшая.

Parabolic SAR. Еще один классический метод для расчета стопа – индикатор Parabolic SAR. Тут все просто. При открытии сделки устанавливаем стоп лосс на некотором расстоянии за точками Параболика.

Индикатор ATR. Способ, который я настоятельно рекомендую – установка стоп лосса по индикатору Average True Range (или ATR). Данный индикатор является показателем волатильности рынка.

В качестве инструмента для установки стоп лоссов он очень и очень хорош.

Для установки стопа смотрим текущее значение ATR. В данном случае 12 пунктов – это минимально возможный стоп лосс для данного инструмента и таймфрейма. Как правило, показания ATR умножают на какой-либо множитель, обычно от 2 до 4. Зависит от стратегии, вашей восприимчивости к риску и взглядов на рынок.

Лучше всего использовать комбинированный вариант. То есть  в качестве ориентира берем показания ATR и при установке стопа корректируем его относительно ближайшего экстремума или уровня поддержки/сопротивления.

Короткий стоп лосс или длинный? Здесь, опять же, лагеря расходятся. Вы вольны выбирать свой вариант, что вам больше по душе – больше коротких стопов или меньше стопов, но более длинных. Многое здесь зависит от конкретного трейдера.

Можно ли торговать без стоп лосса? Теоретически можно, конечно, но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп лосса успешно, однако у них за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года — то стоп лосс ставьте всегда.

Также правильно рассчитанный стоп лосс можно двигать за ценой. Однако, никогда не передвигайте стоп лосс против цены. То есть  цена идет против вас, а вы пытаетесь отодвинуть стоп лосс подальше – так делать точно не стоит, так как есть определенные ценовые уровни, к которым цена не возвращается на протяжении очень долгого периода времени.

Заключение

На этом все, друзья. Обязательно изучите индикатор ATR, если вы с ним еще не знакомы. Помните, технический анализ – это не точная наука, а искусство. Применяйте комбинированные методики и не забывайте использовать стоп лоссы.

Источник: http://tradelikeapro.ru/stop-loss/

Стоп Лосс на Форекс: все секреты о том, как их правильно ставить

Для торговых входов и выходов я показал уже множество стратегий и концепций. Сегодня мы обсудим один торговый компонент, который является неотъемлемой частью каждой успешной торговой стратегии на Форексе. Это стоп-лосс, который необходимо использовать для защиты каждой сделки, которую вы выполняете на рынке.

Я посвящу эту статью изучению этого важного элемента и того, как вы должны использовать его для управления своим риском на валютном рынке.

Что такое Стоп Лосс?

Стоп-лосс — это ордер, который вы добавляете к своей торговой позиции во время или после начала вашей торговли.

Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы запросить автоматический выход из сделки в случаях, когда цена достигает определенного уровня.

Таким образом, если ценовое действие движется против вашей торговли, ваша позиция будет автоматически закрыта по достижении предопределенного указанного уровня.

Если вы разместите стоп-лосс ниже рынка на уровне $ 1.1470, это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта, если цена снизится до $ 1.1470. Таким образом, ордер Stop Loss гарантирует, что ваша потеря в случае неблагоприятного движения будет ограничена теоретически 30-ю пипсами (1.1500 — 1.

1470).

Типы Стоп Лоссов

Существует два основных типа ордеров Stop Loss. Они включают в себя жесткий стоп и трейлинг-стоп. Теперь мы обсудим каждый из них отдельно.

Фиксированный Стоп Лосс Ордер

Фиксированный (Жесткий) Стоп Лосс — это стоп-ордер в его простейшей форме. Вы размещаете свой ордер на определенном уровне, и ваша торговля автоматически закрывается по рыночной цене, когда этот уровень стоп-лосса будет достигнут прайс экшн. Больше ничего не происходит. Hard Stop Losss обычно используются для того, чтобы сдержать риск убыточной сделки.

Трейлинг стоп-лосс

Trailing Stop Loss немного отличается от стандартного. Трейлинг-стоп остается на месте в том случае, если действие цены движется против вас, как и при Жестком Стоп Лоссе.

Однако, если цена движется в вашу пользу, Stop Loss постепенно движется в том же направлении.

Вот почему этот тип ордера называется «трейлинг-стоп», потому что он следует за ценовым действием, когда цена движется в намеченном направлении.

Трейлинг-стоп особенно полезен, когда вы преследуете трендовые ценовые движения. Когда валютная пара входит в тренд, трейлинг-стоп будет следовать за ценовым действием, и сработает, когда тренд начнет терять пар или изменит направление. Таким образом, ордер Trailing Stop Loss уменьшает человеческий фактор при торговле.

Теперь, когда вы знакомы с основными типами ордеров стоп-лосс, мы поговорим о размещении этих ордеров на одном из наиболее широко используемых торговых терминалов — MetaTrader 4.

Первый способ, которым вы можете разместить ордер Stop Loss на платформе MT4, является симулятором при открытии новой сделки. Когда вы решите купить или продать валютную пару, вы получаете всплывающее окно, чтобы подтвердить уровень, на котором вы входите. В этом окне вы также увидите поле Stop Loss.

Просто введите желаемый уровень, и при подтверждении сделки стоп-лосс автоматически отобразится на графике.

Другой способ размещения стопа на платформе MetaTrader 4 — это щелкнуть правой кнопкой мыши на диаграмме или информации о сделке в списке ордеров в нижней части терминала MT4. Затем вы должны выбрать «Изменить», что приведет вас к тому же всплывающему окну, о котором мы говорили выше.

Пример стоп-лосс ордера

Stop Loss обычно отображается как визуальный уровень на вашем графике. На платформе MT4 Стоп Уровень отображается как пунктирная горизонтальная линия. На следующем рисунке показано, как отображается стоп-ордер.

Эта диаграмма показывает торговый пример по длинной позиции по паре GBP/USD. После прорыва уровня сопротивления (черная линия) вы можете купить GBP/USD, исходя из предположения, что цена будет расти. Хорошим местом для вашего ордера Stop Loss будет зона ниже предыдущего большого дна на графике (как показано на изображении).

Красная стрелка показывает расстояние между вашей зоной входа и размещенным стопом. Это — то, чем вы рискуете в торговле. Торговля будет положительной, пока цена будет выше вашей точки входа, и будет отрицательной, если цена будет ниже вашей точки входа. Ордер Stop Loss служит для ограничения вашей потери до цены в $ 1.40834, а ваша потенциальная прибыль теоретически неограниченна.

Перемещение стоп-лосса

Если вы используете Жесткий Стоп, вы всегда можете его регулировать. Это целесообразно, когда вы пытаетесь зафиксировать прибыль в выигрышной сделке, но это не очень хорошая идея, когда вы пытаетесь справиться с проигрышной сделкой, так как его цель ограничить риск.

Предположим, что у вас пара USD / JPY. Вы продаете пару, исходя из предположения, что цена упадет, и вы получите прибыль. В то же время вы размещаете стоп-лосс немного выше точки входа, чтобы защитить свою торговлю в случае неожиданного роста. После этого действие цены быстро начинает падать.

В этом случае вы можете вручную переместить свой ордер Stop Loss вниз, чтобы заблокировать часть полученной прибыли. Помните об этом, если вы Продаёте, и ваш ордер Stop Loss уже ниже вашей точки входа, то ваша сделка является гарантированным победителем.

То же самое действует, если вы Покупаете, и перемещаете свой ордер Stop Loss выше точки входа.

Перемещение стоп-лосса очень легко осуществляется на платформе MetaTrader 4. Вы просто перетаскиваете линию вверх или вниз левой кнопкой мыши. Когда вы выберете нужное место, вы должны отпустить кнопку мыши, и ордер Stop Loss переместится.

Правила размещения стоп-лосса

Теперь вы знаете, как работать с ордером Stop Loss. Но вы, вероятно, спрашиваете себя: «На какое расстояние я должен поставить свой стоп-лосс?» По этой причине я объясню некоторые основные правила Stop Loss и методы наиболее успешной практики.

Никогда не рискуйте более чем на 1-2% от вашего торгового счёта. Если вы новичок, я бы посоветовал вам придерживаться 1%-ного риска. Если вы более опытный трейдер, вы можете использовать его немного более свободно, беря 2%.

Давайте проиллюстрируем это понятие базовым расчетом. Возьмем для начала правило 1-го процента. Что вы должны делать, чтобы не рисковать более чем 1% вашего банкролла на сделку? Чтобы объяснить это, вы должны рассмотреть несколько факторов — размер счета, торговое распределение и кредитное плечо.

Предположим, вы будете использовать на сделку 20% своего капитала. Это означает, что вы будете инвестировать 2000 долларов в каждую торговую сделку, которую вы открываете.

А после применения кредитного плеча 50:1, 2000 долларов будут иметь покупательную способность 2000 x 50 = 100 000 долларов США.

Чтобы рассчитать 1% -ный риск при торговле на $ 2 000, который используется на уровне 50:1, вам сначала нужно будет рассчитать 1% от вашего капитала в 10 000 долларов: 10 000 x 0,01 = 100 долларов США. Это означает, что вы не должны рисковать более чем $ 100 в вашей торговле.

Ваши 2000$ покупают 100 000 долларов США благодаря плечу 50:1. Теперь вам нужно рассчитать процент, который составит 100$ от 100 000 долларов США: 100/100 000 = 0,001, или 0,1%. Это означает, что ваш ордер Stop Loss составляет 0,1% от вашей начальной цены.

Если вы покупаете EUR / USD по цене 1,0500 долларов, то вы можете поместить свой стоп-лосс на: 1.0500 x (1 — 0.001) = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Когда вы установите Stop на $ 1,04895, он будет на 0,1% ниже вашей начальной цены в $ 1.0500.

Это на 10,5 пунктов ниже вашего начального уровня.

Вычисление действует одинаково с правилом 2%, но здесь вам нужно будет рассчитать 2% -ную потерю от капитала в 10 000 долларов, что составляет 200 долларов США. Затем вам нужно будет рассчитать процент от 200 долларов США от инвестиций в размере 100 000 долларов США (2000 долларов США с плечом 50:1): 200/100 000 = 0,002 или 0,2%. Затем вы вычисляете 0.

2% от вашего входа на 1.0500$: 1.0500 x (1 — 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. Это уровень, на котором вы можете разместить свой стоп-лосс, что на 21 пипс ниже отметки $ 1,0500. Очевидно, что риск, который вы принимаете с правилом 2%, вдвое превышает риск, который вы принимаете с правилом 1% (мы ожидали этого, не так ли?): Риск 10,5 пипсов против 21 пипса.

Этот пример иллюстрирует основную концепцию, но трейдеры должны также смотреть на уменьшение размера позиции и на более широкие стопы на основе ценового действия для достижения аналогичных максимальных процентных ограничений.

Торговля со стопом

Давайте теперь продемонстрируем торговую ситуацию и то, как вы можете настроить ордер Stop Loss на ценовом графике.

Это пример длинной сделки на часовом графике пары USD / JPY с 6 по 13 декабря 2016 года.

Черная горизонтальная линия — это область сопротивления, созданная двумя вершинами, которую мы обозначили на изображении двумя черными стрелками.

В красном круге вы видите момент, когда ценовое действие ломает область сопротивления вверх, создавая бычий потенциал на графике.

Теперь вам нужно разместить ордер Stop Loss. Хорошим местом для вашего стопа будет уровень дна, созданный до прорыва. Если цена снизится до этого уровня, тогда вероятность восходящего бычьего движения будет несколько ниже. Мы отмечаем начальный стоп-лосс «Stop Loss (1)». Этот уровень находится примерно на 0,3% от нашей начальной цены.

Давайте теперь используем некоторые правила управления рисками с условиями, которые мы обсуждали выше.

Если у нас есть торговый счет в размере 10 000 долларов США, и мы выделяем не более 2000 долларов с нашего торгового счета на одну сделку и решаем использовать кредитное плечо 50:1, то это означает, что 2,000$ составляет 100 000$.

В нашем случае стоп находится на расстоянии 0,3%, а это означает, что мы будем рисковать около 300 долларов на сделку, что выходит за рамки нашей стратегии Стоп Лосса. Поэтому лучше пропустить торговлю или отрегулировать размер позиции в меньшую сторону, чтобы соответствовать дистанции стоп уровня.

Теперь вернемся к торговле, заметим, что цена начинает расти, и после окончания импульса пара USD / JPY начинает коррекцию. Когда коррекция завершена, пара начинает новый бычий импульс. В этом случае вы можете вручную переносить стоп-лосс на уровень ниже первой коррекции (Stop Loss 2).

Теперь ваша Стоп соответствует уровню сопротивления, который вы использовали для входа в торговлю, а это означает, что вы переместили свой стоп в безубыточность и в настоящее время не рискуете чем-то в торговле, в то же время вы все еще находитесь в торговле надеюсь получить потенциальную прибыль.

Ценовое действие вновь создает новую коррекцию и начинает новый бычий импульс. Пришло время снова переместить стоп-лосс. Перетащите уровень вверх и отрегулируйте его под созданным дном на диаграмме (Stop Loss 3).

После окончания этого импульса прайс экшн снова уменьшается. Однако на этот раз это не коррекция, а начало нового разворота. Действие цены достигает Стопа, и торговля автоматически закрывается с положительным результатом.

Риск при не использовании Стоп-ордера

Да, у вас есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле, но желательно делать это реже.

Валютная пара может мгновенно переместиться на сотни пунктов. Мы видели много случаев, когда валютные пары быстро создают огромные движения.

Что делать, если движение составляет 5-10%? Готовы ли вы рискнуть 5-10% вашего капитала, умноженное на сумму вашего плеча, что может эффективно уничтожить вас? Можете ли вы позволить себе потерять эту сумму в мгновение ока? Некоторые из вас, возможно, думают: «Это вряд ли произойдет!», Но те, кто был на рынке форекс продолжительное время понимают эту ситуацию лучше.

Источник: http://info-fx.ru/stati-o-foreks/stop-loss.html

Мой опыт: стоп-лоссы вредны для торговли

Во многих книжках по трейдингу и на многих семинарах  во главу успешной торговли ставят понятие риск-менеджмента (управление риском) и сводят его к простому правилу:

Всегда ставьте стоп-лоссы, то есть выходите из позиции полностью при достижении определённого уровня убытка от сделки. 

Действительно, управление «взвешенным» риском (или управление размером возможного убытка портфеля, помноженным на вероятность его получения), имеет очень большое значение для тех, кто работает с чужими деньгами. Однако роль стоп-лоссов в биржевой торговле невероятно переоценена, что неудивительно.

Судите сами: новички  всегда нарушают правила, в том числе и правила по ограничению рисков, но, в силу отсутствия опыта, не могут правильно оценить причину своей неудачи и чаще всего списывают ее на тот факт, что допустили слишком большой убыток в одной сделке. Получается, что их учитель правильно предупреждал их, и они виноваты сами. А то, что есть более эффективные приемы ограничения убытков, и учитель им не сказал об этом, так как сам этого не знает, остается за кадром.

На самом деле,  установка «игровых» стопов чрезвычайно далека от  задачи по управлению рисками, которая стоит перед фондами и управляющими компаниями (УК), работающими с чужими деньгами, и приносит вред частным трейдерам, которые ставят перед собой цель заработать деньги, а не протянуть на рынке как можно больше времени с минимальными убытками.

Биржевой индустрии выгодно, чтобы частные трейдеры избегали больших потерь, но при этом не зарабатывали.

Тогда эти люди будут  с надеждой посещать платные семинары, оплачивать брокерских консультантов, заказывать услугу автоследования за брокерскими стратегиями, и в итоге отдавать деньги в доверительное управление брокерам же, думая, что дело в них самих, что это они не способны заработать, а вот профи, мол, смогут. Отдают в ДУ – и получают закономерный трехпалый результат.

Суммы, проигранные трейдерами на стопах, на порядки больше убытков, которые совокупно получают те частные трейдеры, кто стопы не ставит. Внимание, вопрос: на ком больше зарабатывает «биржевой консорциум»? Кто является его жертвой априори и кому выгоден миф о пользе стопов?

На самом деле, невозможно научиться ставить стопы правильно. Ваши стопы почти всегда будут срабатывать аккурат перед тем, как цена развернется и пойдет в вашу сторону, но уже без вас. Выходя по стопу, вы принимаете максимально возможный для себя убыток. Стоп-лосс – это самый невыгодный способ добровольно выйти из позиции.

Какой вред причиняет стоп-лосс, если вы в лонгах?

1. Стоп-лосс предполагает, что вы не будете покупать по более выгодной цене, а наоборот закроете позицию и выйдете в кэш, что уже противоречит логике спекулянта;
2. Вы добровольно принимаете максимально возможный для себя убыток, который советуют определить заранее. В итоге стоп оказывается выставленным на уровне, где потери вашего счета достигнут заданной величины. Вместо того чтобы играть  рыночные движения, вы начинаете играть колебания своего счета, мол,  если у меня -2% к депо, мне такая позиция не нужна, она стала плохой. Хотя рынок ничего о вашем стопе не знает, и о ваших убытках тоже. И на самом деле позиция становится плохой не тогда, когда у вас возникает какой-то убыток, а когда исчезли рыночные предпосылки для движения в нужную вам сторону, из которых вы исходили перед сделкой. Если у вас сильно маржинальная длинная позиция и большой убыток, а у вашего друга такая же позиция на половину собственных средств, и убыток вполне «рабочий», и рыночные предпосылки для роста не отменились, это же не значит, что в вашем случае позиция плохая, а  у друга эта же позиция хорошая. Согласны?

Кроме этого есть еще несколько неприятных моментов, связанных со стоп-приказами.

• О них нужно помнить (сколько раз они срабатывали, когда ты о них уже забыл?);
• Их нужно переставлять в зависимости от ситуации на рынке (утренний анализ и реальный ход сессии — очень часто сильно различаются);
• Стопы бронируют часть депо (денежный пул трейдера), равного объему закрываемой по стопу позиции, что мешает раскидывать заявки на сумму большую, чем депо;
• Стопы нужно страховать, ибо на сильном и быстром движении они могут проскользнуть, не исполнившись (эффект проскальзывания цены).

Есть еще одна нехорошая новость. Выход по стопу не гарантирует вам, что  следующая сделка будет  прибыльной. Возможно, вы также выйдете по стоп-лоссу и в следующий раз. И снова и снова.

Игра со стопами – это игра на ничью, игра без результата, если трейдер не научится зарабатывать. В этом случае стопы не помогут, разве что трейдер дольше продержится на рынке.

Если же трейдер научится находить перспективные сделки,  формировать повторяемую средневзвешенную цену позицию, и вести ее, ориентируясь на рыночную ситуацию,  — то игровые стопы ему не понадобятся.

Чтобы научиться, достаточно иметь небольшой торговый счет, потери по которому будут для трейдера не критичными.

Риск-менеджмент нельзя сводить к выставлению стоп-лоссов. Стопы — это мелкий частный случай управления размером всех позиций (сокращение одной из них до нуля), а управление размером всех позиций  – частный случай ограничения торговых рисков в системе управления риском по всему портфелю.

Выводы:

1. Управление рисками — дорогостоящий и трудоемкий процесс, который позволяет крупным организациям, управляющими чужими деньгами, сохранить их при неблагоприятной конъюнктуре, правда, нередко за счет снижения доходности почти до нуля. Частным трейдерам в первую очередь необходимо зарабатывать, и поэтому им приходится не управлять рисками, а лишь ограничивать  некоторые из них.
2. Трейдеры не могут повлиять на системные, финансовые, геополитические риски, риски на стороне брокера или эмитента, но они могут ограничить  три торговых риска: риск потери денег, риск потери доходности и риск потери прибыли.
3. Риск потери доходности может быть ограничен сокращением позиции полностью или частично в случае неудовлетворительной скорости приращения положительного результата.
4. Риск потери прибыли может быть ограничен частичным или полным выходом из позиции, в отношении которой отменились изначальные рыночные предпосылки, ей благоприятствующие (при отсутствии новых).
5. Риск потери денег  ограничивается целым комплексом мер, связанных непосредственно с рыночными реалиями (в том числе с динамикой играемых активов), а не изменением состояния счета трейдера.
6. Игровые стоп-лоссы, которые по своей сути являются добровольным и самым невыгодным выходом из позиции,   могут быть успешно заменены отдельными мерами при управлении размером позиций.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/319704.php

Так нужен ли трейдеру стоп-лосс? Или снова о «Лосях»

Всем, привет!

Как много споров возникает по вопросу «стопов» (Stop Loss).

А действительно ли они нужны? Или в торговле валютой на форекс можно обойтись без них, так как существует риск, что выбив нас по стопу, рынок пойдет в нужном направлении, но уже без нашей потенциально прибыльной сделки?

Давайте разберемся с этим вопросом.

Вся классическая литература по трейдингу указывает на то, что «стопы» нужны и даже необходимы, и какая-то часть трейдеров придерживается именно этой точки зрения.

Но так же бытует и другое мнение. Часть практикующих трейдеров указывают на то, что «стопы» вредны и опасны, что они приносят только одни убытки, и что их вполне можно заменить встречными ордерами или открытием новой сделки в сторону первого ордера, тем самым наращивая позицию и увеличивая нагрузку на депозит.

В этом есть рациональное зерно, если ваша стратегия построена именно таким образом.

И та, и другая точка зрения имеет право на жизнь. Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, потому как оно будет субъективным, а я не хотел бы навязывать свое мнение другим.

Все эти споры будут бесполезны, если вы входите в рынок не осмысленно, и не имея какой либо стратегии или системы, если вы пытаетесь торговать против тренда (особенно сильного). Какие бы «стопы» вы не ставили и как бы вы не пытались рассчитывать на разворот тренда, вы всегда будете получать убытки, а в худшем случае и рискуете потерей всего депозита.

И если вы все же решили работать со «стопами», то где же их выставлять и как ими пользоваться. По этому поводу тоже есть много мнений и стратегий, с коротким и длинным «стопом» и т. д., но сейчас углубляться в это мы не будем.

Говорить о проценте риска в одной или нескольких сделках, сейчас не рационально, потому как каждый устанавливает комфортный ему процент, рассчитывая на свой опыт и умения.

Существует одно мудрое правило: «если ты не уверен в сделке – не входи в нее, это будет прибыльней, чем получить убыток». Ну, или входи совсем маленьким лотом (добавлю от себя)))).

Итак о стопах.

Мы иногда подсчитываем размер предполагаемой (еще не полученной) прибыли, но мало кто заранее просчитывает размер вероятного убытка, в случае….

А визуально предоставит возможность увидеть, чем и насколько вы рискуете, устанавливая Stop Los на том или ином уровне.

И уже вам решать, готовы ли вы (в случае разворота сценария не в вашу пользу) рисковать тем или иным процентом или суммой вашего депозита.

Этот индикатор имеет весьма необычное название (так решил автор), хотя аббревиатурно понятно его назначение.

Что представляет собой индикатор i-TotalStopCurrency?

Он просто выводит на экран в вашем терминале значение возможного убытка (если вы установили Стоп-Лосс) в процентном отношении к вашему депозиту и в валюте депозита (денежное выражение). И тем самым предоставляет вам возможность, более быстро принять решение об уровне установки Stop Loss.

Как установит и настроить индикатор, смотрите в видео — инструкции.

Теперь при помощи этого индикатора, вам принимать решение, нужен ли вам Stop Loss.

Мои пожелания всем, не ловить «Лосей», а получать осмысленный профит!

Олег Иванов, партнер инвестиционной программы

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Источник: http://system-fx.ru/tak-nuzhen-li-trejderu-stop-loss-ili-snova-o-losyax/

Устанавливай Stop Loss как профессиональный трейдер ⋆ Forex портал трейдера Gerchik & Co

По причине того, что торговля на рынке Форекс достаточно рискованный бизнес, одной из главных задач трейдера является управление рисками, в том числе сокращение числа возможных убытков. Предотвращение потерь, в первую очередь, возможно таким способом, как выставление специальных ордеров Stop-Loss и Take-profit.

Stop Loss (Стоп-Лосс) —  это такой ценовой уровень, который участник рынка выбирает при открытии ордера для принудительного закрытия своей позиции, призванный предотвратить и остановить денежные потери, когда рынок идет против трейдера.

Стоп-Лосс нужен в случае ошибки при выборе торгового направления или при непредвиденном развороте ценового движения.

Если уровень Стоп-Лосс выбран правильно, то даже когда цена пойдет по встречному направлению, закрытие сделки трейдера произойдет с минимальными потерями не достигнув уровня маржин колл, то бишь с частичными убытками.

К тому же, выставление ордера Stop Loss предоставляет трейдеру свободу действий и возможность не находится все время за компьютером, потому, что ордер исполняется автоматически после достижения ценой установленного заранее уровня, а компьютер можно на это время даже выключить. Ордер Stop Loss считается неким стандартом в отношении вопроса о предотвращении и сокращении убытков на Форекс, поэтому его активно используют в различных торговых стратегиях.

Уровень, на котором трейдером выставляется ордер зависит, в первую очередь, от волатильности валютной пары либо иного торгового инструмента, таймфрейма, с которым работает участник рынка, размера соотношения кредитного плеча и особенностей торговой стратегии, которую использует трейдер. Не менее важен тот факт, какой частью своих денежных средств готов рисковать в той или иной сделке участник рынка.

Одна из самых известных торговых рекомендаций гласит:

Именно следование такой простой истине превратило многих трейдеров в миллионеров, которые самолично убедились, как важно вовремя закрывать убыточные позиции.

Новички, нередко по-началу отказываются от ордера, поясняя свои методы в торговле тем, что цена может снова пойти в верном направлении, а позиция уже будет закрыта. И только в последствии полной или частичной потери депозита, они меняют свое мнение на противоположное, а все сомнения по поводу целесообразности использования Стоп-Лосса, сходят на нет по следующим причинам:

• Ограничение убытка на одну сделку – главная функция, которая является фундаментом любой стратегии управления рисками на Форекс. С помощью Stop-Loss задается четкое значение убытка, который трейдер готов заложить в качестве риска на данную позицию.- Главная функция: ограничение убытка по одной сделке, которая служит основой для любой прибыльной стратегии управления рисками. Благодаря Stop-Loss трейдер задает точное значение убытков, которые он готов закладывать в качестве риска в выбранных позициях.
• Защита от непредвиденных неприятных ситуаций. Именно при помощи ордера, большинству трейдеров ни раз удавалось предотвратить серию убытков во время непредсказуемых движений цены. Ведь, порой, даже открыв ордер в правильном направлении, из-за выхода какой-нибудь важной новости торговля может принести трейдеру вместо заработка, ощутимые убытки.
• Фиксация прибыли – достаточно непривычный, но очень интересный способ использования ордера. В таком случае, он становится помощником, призванным сохранить уже имеющуюся прибыль, а не просто ограничителем потерь. Важно отметить, что новички должны изначально понимать отличие его использования от применения второго ордера — Take-profit.

Психологический аспект

Наверное, каждый из нас вспомнит ситуацию, когда сделка шла в убыток, а вы сидели и с надеждой смотрели в монитор, ожидая, что она выйдет из минуса и пойдет в сторону прибыли для вас.

И вместо того, чтобы прекратить свои потери, вы продолжаете ждать подходящего момента и дальше.

Так вот, именно применение Stop Lossa призвано помочь трейдеру избежать хаотичности своих действий в сложных эмоциональных состояниях и максимально ограничить размер потерь еще до открытия позиции.

Пример установки Stop Lossa в терминале MetaTrader4.

Самое главное, что вам следует знать, Stop Loss может быть установлен в любое удобное трейдеру время — как до, та и после открытия.

Устанавливаете необходимый уровень цены для автоматического закрытия позиции, и можете заниматься другими вещами.

В том случае, если вы уже открыли ордер, а Stop Loss установить забыли:
В панели открытых ордеров находите необходимый, выбираете действие с ним правой кнопкой мыши, в появившемся окне, выбирайте пункт «Модифицировать или изменить ордер».

Перед вами cразу появится окно, в котором можно добавит новый  или изменить уже выставленный уровень Stop Lossa.

1. Фиксированный стоп-лосс

Трейдер размещает его единожды и больше не корректирует. Поэтому к тому времени, когда трейдер должен открыть сделку он должен знать идеальное место для выставления ордера.

2. Локальные максимумы и минимумы. .

Открывая позиции и выставляя Stop Loss вы можете воспользоваться локальными минимумами/максимумами. Довольно логичный уровень выставления стоп-лоссов, потому, что такие уровни означают цены, где продавцы и покупатели действовали соответственно.

3. Поддержка и сопротивление.

Уровни поддержки и сопротивления указывают, где именно могут начаться покупки и продажи.

Именно, определение начала новых покупок/продаж при помощи уровней поддержки/сопротивления помогает трейдеру размещать Stop Lossы правильно и эффективно.

4. Использование трендовых линий или каналов.

Достаточно известный метод размещения Стоп-Лосса. После того, как канал сформировался, уменьшается вероятность, что цена выйдет за его пределы, и это говорит о том, что необходимо разместить стоп-лоссы над и под каналом.

5. Использование скользящих средних.

Скользящие средние тоже используются как уровни поддержки и сопротивления. В этом случае, стоп-лоссы выставляются снаружи скользящей средней по аналогии с каналами и горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления.

Несмотря на порой спорное положение Stop Loss, как явления на Форекс, переоценить его роль в сохранности денежных средств не представляется возможным. Ведь, с выставленным ордером вам нет смысла переживать о том, что вы можете в какой-то момент оказаться в действительно критическом положении, в отличии от ситуации если вы пренебрегаете выставлением Stop Loss.

Так что предохраняйте свой депозит и приумножайте доходы.

Источник: https://portal.gerchikco.com/stop-loss-professional/

Как ставить Stop Loss – рекомендации трейдеров

Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.

Что такое стоп лосс

Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов. Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.

К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь.

Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45.

Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.

В каких места должен стоять стоп лосс

Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.

Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%.

Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои, гораздо разумнее прятать свои стопы.

Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.

Как ставить стоп лосс в боковике

Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике.

Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки.

Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.

Как ставить стоп лосс в тренде

Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом.

Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс.

К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.

Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.

Когда можно ставить стоп лосс в без убыток

Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.

И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.

Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.

Преимущества стоп лосса

1. Торгуя со стопом – вы обрезаете свои убытки
2. Торгуя со стопом – вы быстрее понимаете — что не правы и автоматически выходите с позиции
3. Торгуя со стопом – вы эмоционально спокойны, ведь заранее сами установили ту сумму, которые можете потерять.
4. Запомните – трейдер на фондовом рынке может на 100% контролировать только одну вещь – это свои убытки с помощью стоп лосса. Все остальное делает рынок.

Источник: http://xn—-8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai/amerikanskij-rynok/kak-stavit-stop-loss.html

Как правильно ставить стоп лосс?

Учитывая название статьи, предполагаю, что с понятием stop-loss вы уже знакомы. Однако давайте определимся, что же подразумевает под собой именно правильный стоп-лосс.

Теоретически, правильным можно считать такой стоп-лосс, при срабатывании которого цена продолжает свое движение против вашей позиции, а не возвращается сразу же назад. Другими словами имеет минимальную вероятностью попадания в категорию и .

Я думаю никто не будет спорить с верностью предыдущего утверждения, однако с практической точки зрения — оно слегка утопично. Ведь заранее мы не можем знать на каком уровне цена точно уже не развернется. Наша же задача заключается в том, чтобы используя вероятностный подход приблизиться к выставлению такого правильного стоп-лосса.

Но перед этим,  рассмотрим самые популярные подходы к выставлению стоп-приказов.

Подходы к выставлению стоп-лосса

1. Фиксированный. К этому подходу я отнес стоп-приказы, размер которых определяется как фиксированная величина в пунктах и фиксированный процент от депозита. Выставить такого типа стоп-лосс довольно просто, однако их использование равносильно бросанию монетки: «зацепит», «не зацепит».

   То есть с математической точки зрения, используя фиксированный стоп-лосс: вы не получаете ни увеличения, ни уменьшения вероятности удачной сделки.

2. На уровнях поддержки и сопротивления.

   Данный подход описан в большинстве классических книг и является наиболее популярным, он подразумевает установку стоп-лосса на уровне так называемых «перехаев» и круглых цен (1,3500). Как правило, на этих уровнях скапливается большое количество стоп-ордеров.

3. Вне уровней и круглых цен. Подход противоположный предыдущему.

   Его фишка заключается в том, чтоб не ставить стоп-лоссы там где их ставит большинство участников рынка.

Сразу говорю, что тему «стоп-лосс не нужен» мы затронем в отдельной статье, а пока давайте определим какой из представленных подходов наиболее эффективный.

Какой из подходов эффективней?

Думаю все согласятся, что цена часто и преднамеренно выбивает стоп-приказы, после чего возвращается обратно. Это связано с тем, что крупный игрок набирает объем своей позиции за счет наших стоп-лоссов.

 Исходя из этого можно смело утверждать, что чем больше скопление стоп-приказов на определенном уровне, тем больше вероятность того, что цена их зацепит.

Давайте рассмотрим типичное расположение стоп-ордеров участников по паре евро/доллар (данные взяты из стакана заявок):

А теперь обозначим на этом же графике уровни скопления ордеров, и зоны выставления стоп-ордеров по каждому из описанных выше подходов:

Выводы:

Как видно на графике, основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а если присмотреться то они еще и совпадают с круглыми уровнями цены. И как мы выше определили, для того чтоб наш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления ордеров. Подведем итоги:

Неправильный SL – на уровнях поддержки/сопротивления и круглых ценах. На этих уровнях находится большинство стоп приказов, поэтому их постоянно выбивают.

Нейтральный SL – фиксированный стоп-лосс в пунктах или процент от депозита, он выставляется независимо от ситуации на рынке, поэтому может попасть как в зону скопления так и вне ее.

Правильный SL – вне уровней и круглых цен. Таким образом, избегая уровней скопления ордеров, мы повышаем вероятность того, что наш стоп-лосс сработает только в безоткатном случае.

Определили правильный стоп-лосс, где его ставить?

Где ставить правильный стоп-лосс

Итак опытным путем мы определили какой из вариантов стоп-лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа.

Остается только один вопрос, ставить стоп-приказ перед уровнем или за ним? Я придерживаюсь мнения что его следует ставить до «перехая», причем такого же мнения придерживаются много успешных трейдеров, которые утверждают что работать надо «от стопа».

Кстати в статьях о Форекс паттернах, я использовал именно такой подход к выставлению стоп-лоссов.

Думаю основную мысль я донес, осталось только показать несколько примеров из практики.

Источник: https://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss

LikeTrend.RU Блоги

Не смотря на то, что основные принципы торговли на бирже неизменны вот уже на протяжении более 300 лет, тем не менее, все такое же огромное количество проигравших в этих финансовых сражениях.

В этой серии статей, продолжаем формулировать основы успешной торговой стратегии на рынке Форекс. Содержание этой серии материалов можно посмотреть в вводной статье этого курса.

Конечно, неприятно обсуждать те моменты, когда рынок идет против Вас и приходится фиксировать убытки. Тем не менее, если не говорить об этом и не планировать какие-то действия в таких обстоятельствах, то можно быть неготовым к подобным ситуациям. А это чревато потерей вашего капитала. Это необходимо учитывать при формирование торговой стратегии на рынке Форекс.

Прибыльная торговая стратегия учитывает потери

«Вы не сможете заработать деньги, если не готовы их терять. Это все равно, что делать вдох, не желая делать выдох» — говорил один из современных трейдеров.

В процессе торговли на бирже Вас ждут как успехи, так и неудачи. Потери — неизбежная составляющая трейдинга. Но секрет заключается в том, что если Вы не несете убытки, если Вы не рискуете — Вы не получите большой прибыли.

Однако, потери это не проблема — главное надо уметь с ними обращаться. Если Вы будете игнорировать их и не иметь никакого плана действий — они будут преследовать Вас. Поэтому в своей торговой стратегии необходимо учитывать вероятность потерь.

При торговле на бирже управление убытками осуществляется при помощи защитных приказов — «стоп-лосс».

Стоп-лосс — защита вашего капитала

Да, несомненно, всем известно что такое «стоп-лосс» и все прекрасно понимают, что если своевременно закрывать убыточную позицию, а иногда менять ее на противоположную — теоретически Вы будете нести не большие потери, ну а мелкие убытки как мы с вами определили — неизбежны. Но дело в том, что мелкие потери из практики восполнимы с лихвой в ближайшей удачной сделке или паре сделок, а вот крупный убыток может выкинуть Вас с рынка вообще.

Тем не менее, есть типичные ошибки при установке защитных стоп приказов и главная из них — ставить слишком маленький стоп-лосс.

Рынок — огромный механизм с большим количеством участников и денежных средств, поэтому ему глубоко плевать по какой котировке ты совершал сделку и где находится твой стоп. Цена движется по своим ориентирам и правилам.

Предугадать динамику цены в условиях случайного колебания практически не реально и сравнимо с игрой в казино или лотерею.

Устанавливая маленькие стоп-лоссы, Вы добавляете элемент случайности в свою торговую стратегию. Тем временем, как основной принцип при формировании прибыльной торговой стратегии — максимально уменьшить количество неизвестных и случайных элементов в ней.

Поэтому, если хотите добиться положительных результатов в своей торговле, а не скармливать свой депозит крупным игрокам — необходимо выставлять защитные приказы «нормального» размера. Перестраховщики со своими маленькими стоп-лоссами, наоборот, сильнее рискуют потерять свой капитал в зоне случайного движения цены.

Правила выставления стоп-лосса

Главное правило выставления защитного приказа — «стоп-лосса», заключается в том, что он должен сработать только в том случае, если условия дальнейшего существования заключенной сделки изменились.

То есть сделка должна закрыться в убыток только в том случае, если рынок пошел конкретно не туда или шансы на движение цены в нужную сторону вновь становятся случайными.

Подвергать свой депозит не контролируемому риску не имеет смысла.

Второе правило установки стоп-лосса относится к защите уже накопленной в сделке прибыли. Способы сохранения прибыли и перераспределения рисков обсудим в отдельной статье, позже в серии статей этого блога.

В следующей статье разберем один Практический совет по установке «стоп-лосса»

Больше статей в блоге «Секреты валютных спекуляций» и канале Телеграмм «Валютный спекулянт».

Источник: https://LikeTrend.ru/publications/kak-stavit-pravilnyj-stop-loss-na-rynke-foreks