Внутридневная торговля: максимум эффективности, минимум рисков

Индикаторы максимумов и минимумов торгового дня. Как использовать эту информацию в торговле

Для получения прибыли на рынке форекс можно использовать множество стратегий. Значительное количество находится в открытом доступе, некоторые просты в использовании и имеют несложный алгоритм действий, другие требуют определённых индикаторов, разработанных под конкретно данную стратегию.

В любом случае, какие бы инструменты не использовались в торговле, есть такие моменты, на которые следует обращать внимание всегда. На чём основывается любая торговая система – на входе по одному ценовому уровню и выходе по другому.

Чтобы всё это работало как задумано, трейдеру необходимо понимать, не будет ли разворот в обозначенном ценовом диапазоне, не развернётся ли цена сразу по входу и как прогнозировать потенциально сложные для цены зоны.

Обратите внимание

Допустим, ведётся торговля интрадей и анализ проводится на тайм-фреймах от М5 до Н1. Информация по пятиминутному графику даст возможность найти удобную точку для входа. Анализ по Н1 позволит прикинуть, где разместить тейк и стоп. Но при всём при этом здесь не обойтись без анализа, хотя бы и беглого, Н4.

Ведь можно зайти в покупку или продажу при подходе цены к сильному фибоуровню старшего тайм-фрейма, что с высокой долей вероятности повлечёт за собой сильный отскок, который не только стоп собрать может, но и оказать сильное психологическое воздействие – только зашёл в рынок и тут же цена устремилась в обратную сторону.

Такое может деморализовать любого.

На картинке приведён пример как раз такого расклада – когда учтено было только среднесрочное движение. Оранжевые линии – натянутые фибоуровни на сильное, почти непрерывное медвежье движение.

Согласно стратегии торговли на пробой, тут можно было бы войти в сделку после того, как цена сначала отбилась от уровня, потом закрепилась над ним(жёлтой стрелкой обозначена точка возможного входа по такому сценарию).

НО также стоило учитывать и рассматривать фибоуровни от всего медвежьего движения, которое состояло из длительного флэта и только потом начавшегося снижения.

Синим цветом показаны уровни, взятые от всего снижения целиком. И вот тут всё по классике – старший тайм-фрейм говорит о среднесрочном понижательном тренде, мы же, по сути, входили против этого тренда.

А всё из-за того, что не провели двухминутного анализа на Н4 или D1. 

Это наглядный пример того, как невнимание к деталям может привести к плачевному результату, не говоря уже о том, что игнорировать общие рекомендации по торговле, которые сформированы много десятков лет назад и сохраняют актуальность, довольно неразумно. В качестве основных можно на всякий случай напомнить:

• торговля ведётся только по тренду, коррекции — для продвинутых и очень продвинутых, либо используются качественные роботы, заточенные под это;

• всегда выставляется стоп-приказ, в независимости от того, насколько уверенным и надёжным выглядит вход;

• жёсткое соответствие используемого лота имеющемуся капиталу, не более 10% депозита в риск;

• следование правилам выбранной стратегии, ведь она тестировалась с соблюдением всех прописанных алгоритмов и имеет статистическую подтверждённость, основанную на срабатывании тейков и стопов, либо безубытко в и трейлингов, если это предусмотрено.

В свете всего вышесказанного стоит выделить такой показатель, как экстремумы дневной свечи. На первый взгляд, не слишком информативно и не совсем ясно, как и зачем применять. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим несколько вариантов применения этих данных и обозначим ключевые моменты в использовании для получения прибыли. 

1) Экстремумы как локальные уровни поддержки и сопротивления.

Важно

На картинке представлена типичная ситуация. Видно, как минимум дня в дальнейшем выступал в роли поддержки на протяжении нескольких дней. Цена последовательно отбивалась и разворачивалась вверх.

Подобная ситуация типична для всех валютных пар и имеет очень простое обоснование: если, допустим, вчера цена не смогла преодолеть какой-либо ценовой уровень и развернулась, то с чего бы ей это удастся сегодня? Понятное дело, что на сильном тренде (имеется в виду сильный среднесрочный тренд) эти уровни не будут иметь какого-либо серьёзного значения, и, тем не менее, стоит иметь их в виду не только на флэте, но и в несильных трендовых движениях.

2) Положение уровня закрытия по отношению к экстремумам дня. Это уже более информативно.

Здесь наглядно показано, как на растущем тренде образовался день, закрывшийся по итогу снижением, но имевший высокий максимум. Цена очень резко развернулась, нарисовав вот такую длинную тень у свечи. В дальнейшем, этот максимум выступил в роли сильного сопротивления.

Также, но в гораздо меньшей степени, оказывало влияние закрытие этого дня.

Это уже больше показывает сформировавшуюся зону предложения, нежели какой-то конкретный уровень, но всё же следует учитывать в анализе.

Вообще, резкие отскоки в рамках одного дня, как правило, говорят о временной смене тенденции на рынке, так как вызваны они очень сильным спросом или предложением, которое сильно меняют конъюнктуру рынка.

Точно также обстоят дела на медвежьем рынке. Здесь на графике показано, как сначала минимум одного дня оказывал влияние, причём довольно продолжительный отрезок времени, а потом уже и на сменившемся направлении так же образовался день с сильным разворотом.

И тот максимум ещё два раза сдерживал рост цены. Следует отметить, что при последовательных попытках пробить уровень, ранее появившийся в результате таких экстремумов, как правило, заканчивается пробоем. Под последовательными имеются в виду несколько дней подряд.

3) Торговля на Н1 с использованием этих уровней. Если до этого момента разговор шёл о пользе анализа на больших тайм-фреймах и среднесрочных перспективах применения, то теперь рассмотрим более практичный вариант.

Совет

На картинке показано, как на бычьем тренде вчерашние минимумы становятся уровнями поддержки(это условно, так как ситуация редкая).

Максимумы, соответственно, становятся локальными сопротивлениями, что довольно наглядно продемонстрировано. Жёлтыми линиями обозначены новые поддержки, синими – сопротивления.

И, как это нередко бывает, один из уровней сопротивления по итогу превращается в уровень поддержки. Таким образом, в торговле мы это используем в следующем виде: 

• при торговле по растущему тренду поддержкой является вчерашний минимум дня, за него ставятся стопы для текущих сделок и за него же можно вынести стопы предыдущих покупок, если такие есть; при медвежьем тренде наоборот;

• вчерашние максимумы становятся локальными сопротивлениями, что нужно учитывать при входе в рынок, лучшим вариантом будет вход на пробой;

• значительные максимумы и минимумы в обозримом прошлом по дневным диапазонам также следует учитывать, если они уже не были проторгованы или пробиты.

Это краткий перечень того, как можно использовать эти параметры, и какую пользу может принести уделение внимания такому простому и в то же время эффективному анализу.

В независимости от того, какую стратегию выбираем, всегда следует учитывать такие основополагающие факторы как построение уровней всех возможных остановок цены, одними из которых являются эти экстремумы.

Особенно актуально для внутридневного использования, да и скальперам нужно держать в голове или на графике. 

4) Сочетание со свечным анализом. Это, скорее, побочный вариант использования, но упомянуть стоит. Многие разворотные свечные модели строятся на наличии длинных теней у свечи(падающая звезда, молот и т.д.). И пусть идеальную фигуру найти крайне сложно, тем не менее, много таких, которые дают хороший сигнал.

Несмотря на кажущуюся простоту, свечной анализ основан как раз на соотношении разных показателей свечи, просто представляется это всё в виде конкретных моделей.

Обратите внимание

И всё, что было внутри отображаемого периода, учитывается только в виде итоговой формы. То есть нас не волнует, что происходило в течение дня, только итог.

С одной стороны, это удобно, ведь имеем малое количество входных параметров и, как следствие, простоту стратегии.

С другой стороны, статистически всё это не очень хорошо подтверждается, поэтому стоит просто иметь в виду такой вариант. Срабатывать будет не так уж и часто, ведь это дневной тайм-фрейм, но всё же. Поскольку усилий не требует особых, можно и в таком ключе мониторить ситуацию. То есть, взявшись за стратегии с дневными уровнями, стоит держать в уме и свечной анализ на предмет разворота.

Всё. Что поддаётся объективному и числовому анализу, в итоге появляется в виде индикатора. Этот метод анализа не исключение. Есть несколько вариаций на тему, самый, наверное, удобный – это индикатор Trade Day.

Некоторые, особо требовательные, скажут, что это просто лишнее загромождение графика, да и вообще не требует большого мастерства простое проведение линий вчерашних максимума и минимума.

Это отдельная категория трейдеров, для всех остальных индикатор скорее будет полезен. Во-первых, всё происходит автоматически, ничего не надо делать самому. Во-вторых, наглядная картинка очень удобна.

Настроит цветовую гамму совсем несложно, все параметры интуитивно понятны.

Стоит обратить особое внимание на линию, соединяющую начало дня и его конец. И своеобразная средняя изменения цены за промежуток времени. То есть, цена может совершать значительные колебания в течение дня, а потом к закрытию оказаться на почти том же уровне, где открывался день.

Практическое применение этому довольно простое – таким образом можно наглядно отслеживать изменение трендовой направленности и его интенсивности.

Важно

Слабый наклон будет свидетельствовать о том, что сейчас рынок переходит из направленного движения во флэтовое, что так же может быть полезно новичкам.

Таким образом, индикатор может также быть использован в графическом представлении флэтового состояния и для перехода на соответствующие торговые стратегии. Перечисляя основные плюсы, отметим следующее:

• использование индикатора совсем не требует каких-либо навыков, при наличии готовой стратегии он используется исключительно для удобства;

• стратегий большое количество, найти не составит труда;

• удобное визуальное представление дневных экстремумов и их числовых значений;

• не использует ресурсы компьютера, так как прост и никаких сложных вычислений не производит;

• возможность простой настройки, в том числе и для разных периодов, если в этом есть такая необходимость.

Ко всему прочему индикатор показывает название текущего дня. Это не очень важно, но такая функция есть и кому-то может пригодиться, особенно, анализируя историю.

Куда важнее то, что при использовании разделителя периодов в стандартной панели настройки графика в МТ4 линии проводятся по всей вертикали рабочей области графика, что при уменьшении масштаба делает его загромождённым вертикальными линиями.

А вот индикатор ставит чёткие рамки, ограничен максимумом и минимумом дня, что позволяет быстро и легко оценить границы, если есть такая необходимость.

Подводя итог, можно сказать, что главными преимуществами использования индикатора является простота и информативность отображения.

В целом же, использование таких данных даёт возможность не только применять их при среднесрочной торговле при поиске точек добавления позиции по тренду, но и в краткосрочной перспективе, когда нужно грамотно оценить возможные уровни остановки и разворота цены.

Также, напомним, пивот точки рассчитываются из величин максимума, минимума и закрытия предыдущего периода, в нашем случае, дня. Это лишний раз подчёркивает необходимость и важность умения работы и правильного применения этих уровней в независимости от выбранной стратегии и временных масштабов.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1950-indikatory-maksimumov-i-minimumov-torgovogo-dnya-kak-ispolzovat-etu-informatsiyu-v-torgovle

Индикатор максимумов и минимумов торгового дня

Торговля на Форекс – самая настоящая работа, а не развлечение. Здесь важно соблюдать определенные правила. Но также важно, что Форекс открыт для новичков.

Специалисты, уже освоившие все премудрости биржевой торговли и торговли с помощью рынка Форекс делятся своими секретами. Они создают для новичков полезных роботов, советников и сигнальные индикаторы. О последних и пойдет речь.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Индикатор максимумов и минимумов всего торгового дня. Важнейшие особенности!

Индикатор максимум и минимум – это особый инструмент, позволяющий детально проводить тех. анализ графиков. Причем, используются для анализа графики за несколько прошедших дней. Индикатор показывает отдельно каждый день в специально отведенном для этого окне.

На графике рисуется фигура, верхняя граница которой – это значение максимума цены за отдельно взятые 24 часа. Нижняя граница соответственно показывает минимальное значение цены за те же сутки. Этот индикатор используется для того, чтобы рассчитать стоп ордера или выстроить прогноз, основываясь на предыстории.

Главное, что нужно уяснить — индикатор максимума и минимума это всего лишь вспомогательная величина. По сути своей он просто делит картинку на графике на торговые сутки. Это и есть торговый день, то есть 24 часа работы.

На графике выводятся данные для справки. Справка это еще не сигнал к действию. Это возможность найти или получить такой сигнал быстрее и главное – точнее.

Совет

На торговых платформах MetaTrader пользователям максимально облегчают жизнь. Для того чтобы вам было проще и понятнее, теперь все интервалы подписываются как дни недели. Это существенно облегчает поиски необходимой информации, например, если нужно посмотреть, на каком уровне цена валют находилась неделю назад или даже две.

Как любой другой индикатор, индикатор максимум и минимум может использоваться сразу в нескольких стратегиях торговли, если в их основе заложено построение линий рыночного сопротивления и поддержки.

Сами уровни, наподобие описанных строятся на основе максимума и минимума. Все зависит от того, насколько продолжительной была торговля. Если в расчет берется внутридневная торговля, то используются только данные за прошедшие сутки.

Если же, в планах стоит более долгосрочное планирование, то и данные нужны за более продолжительный период, чем один торговый день. Это может быть история за неделю, две и даже больше.

Данные, собранные индикатором максимума/минимума, могут быть использованы при таком виде торговли, как торговля на новостях. Индикатор в таком случае, помогает анализировать влияние новостей на изменчивость тенденции рынка. Индикатор показывает не только наличие влияния, но и его степень.

Читайте также:  Правила построения расширения фибоначчи и торговля по ним

Настройки индикатора максимумов и минимумов

Сначала скачаем его: Maksimum i minimum
Color 2 – устанавливает цветовую гамму и влияет на отображение линий прямоугольников, которые выводятся на основной экран в торговом терминале МТ4 или любом другом.

Limit – показатель, который считается основным для данной программы. Он дает возможность задавать интервал времени, на который будет направлен анализ.

Этот показатель меняется по дням. То есть установить его можно с шагом в один день — 1,2,3 к примеру. Любое количество дней.

Главное условие для успешной работы – не рассматривать интервалы больше 30 дней.

Sho_bars – показатель, который указывает и подсказывает, сколько именно линий нужно нанести на график, если выделяются внутридневные бары.

Если горит показатель «True», значит индикатор можно включить. И тогда на графике появится самая полная информация, как на картинке выше. Если же на экране появилась зловеще-красная надпись False, индикатор следует отключить. Тогда он полностью исчезнет с графика. Видны будут только дни недели.

Совмещение торговых индикаторов. Подводим итоги

Если вы стремитесь повысить эффективность от совершаемых операций, вам стоит использовать не один, а несколько индикаторов. Например, в пару к индикатору максимума и минимума можно установить индикатор объема. Также не лишним будет какой-нибудь индикатор направленности тренда. Их существует несколько вариантов, можно выбрать тот, что больше понравится.

Как всегда, сделки будут открыты, если произошел прорыв какого-либо уровня, но при этом в сохранности осталось объемное значение. Оно может даже немного увеличиться. Ну а индикатор тренда будет показывать присутствие сильного тренда, достаточного для совершения выгодной сделки.

Получаем максимум и минимум дня. Как это сделать?

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/indikator-maksimumov-i-minimumov-torgovogo-dnya/

Стратегия Форекс: Как торговать по уровням High и Low

Для любителей внутридневной торговли будет интересна стратегия, отталкивающаяся от уровней максимума и минимума предыдущего торгового дня. Она подойдет как новичкам на рынке Форекс, так и опытным трейдерам.

Стратегия базируется на анализе японских свечей, потому сначала рассмотрим базовые принципы их построения. Японские свечи – это графическое отражение ценового колебания за определенный период времени, который называется таймфреймом.

В нашем случае мы будем отталкиваться от дневного таймфрейма. Каждая свеча имеет четыре параметра:

  • Open – цена открытия;
  • Close – цена закрытия;
  • High – максимальное значение цены за период;
  • Low – минимальное значение цены за период.

Уровни открытия и закрытия формируют тело свечи. При этом если цена открытия была ниже цены закрытия, значит, цена за период формирования свечи росла и свеча будет растущей (бычьей).

Если же цена открытия была выше цены закрытия, значит, цена падала и свеча будет понижающейся (медвежьей). Уровни High и Low, называемые экстремумами цены, показывают, какими были максимальное и минимальное значения за период. По их значениям мы понимаем, что цене не удалось прорваться за эти границы.

Использовать максимумы и минимумы дня для торговли внутри этого диапазона не рекомендуется, так как при направленном движении на рынке последующие свечи выходят за уровни закрытия и экстремумов предыдущей.

Обратите внимание

Потому попытки взять профит на отбое от этих уровней заканчиваются убытками. Торговая стратегия, которую мы рассмотрим, рассчитана на пробой уровней максимума и минимума предыдущего дня. Она проста для понимания и в использовании.

начать торговлю на форекс

Рассмотрим ее пошагово, одновременно составляя чек-лист.

  • Дождитесь закрытия дневной свечи. Обычно это происходит в 00:00.
  • Проведите горизонтальные уровни по High и Low этой дневной свечи. Будете торговать на их пробой в течение нового дня.
  • Для удобства можно перейти на младший таймфрейм, например M15, M30, и отслеживать точки входа и сопровождать открытые сделки на нем.
  • В случае пробития уровня Low необходимо открыть сделку на продажу. Если же будет пробит High, открываем покупку. Можно отслеживать эти моменты во времени, постоянно наблюдая за графиком, и открывать сделки вручную. Однако это сложно, так как новая дневная свеча открывается в 00:00, и пробой может произойти в любой момент, даже ночью. Потому для удобства рекомендуется использовать отложенные ордера.
  • Выставляем два отложенных ордера. Немного выше уровня максимума выставляем бай-стоп, а ниже минимума – сел-стоп. При этом стоп-лосс в сделке на покупку выставляем ниже уровня минимума свечи, а в сделке на продажу – выше уровня максимума.
  • В идеале – вместо обычных стоп-лоссов можно использовать трейлинг-стоп, однако помните, что он работает только при включенном терминале. Если же вы используете трейлинг, его можно применять и для фиксации прибыли, если цена в какой-то момент резко сменит направление.
  • Если же вы не используете трейлинг-стоп, и пользуетесь обычным стоп-лоссом, фиксировать прибыль в сделке можно вручную, или же заранее выставив тейк-профит такого же размера, как и стоп-лосс.
  • Когда по одному из отложенных ордеров откроется сделка, второй стоп-лосс нужно убрать.
  • Если по итогам дня сделка не закрылась, поступаем в зависимости от ее результата. Убыточную сделку нужно закрыть. Прибыльную сделку можно либо закрыть вручную, либо, если видим потенциал роста прибыли, перенести стоп-лосс по ней в плюс. Если же используете трейлинг-стоп, можно оставить сделку открытой с активным трейлингом.
  • В начале следующего дня обновите уровни по максимуму и минимуму последней закрывшейся дневной свечи, а предыдущие удалите с графика, так как они уже не несут никакой ценности.
  • Особого внимания заслуживают ситуации, когда в течение предыдущего дня были значительные ценовые колебания, что случается во время выхода важных новостей. В таком случае свеча будет большой (больше 100 пунктов), что подразумевает увеличение стоп-лосса в сделке. Если ваш мани-менеджмент не позволяет такой риск, то сделку можно пропустить и не входить в рынок.

Вторым вариантом будет вход в позицию минимальным лотом так, чтобы суммарный риск в деньгах вписывался в рамки риск-менеджмента.

Третьим вариантом будет уменьшение стоп-лосса, однако оно должно быть технически обоснованным. Для этого необходимо открыть старший таймфрейм Н1 и вынести стоп за ближайший максимум или минимум в зависимости от направления сделки.

При использовании этой стратегии у вас будет, как правило, по одной сделке в день. При этом важно рассчитывать объем входа в позицию, исходя из размера среднего стоп-лосса, который будет почти равен среднему размеру свечи.

Расчет мани-менеджмента по этой стратегии нужно делать с учетом этого показателя, а также математического ожидания.

Потому, прежде чем приступить к ее использованию на реальном счете, протестируйте ее на демо-счете или на тестере стратегий, или вручную по истории инструмента, на котором планируете ее применять.

участвовать в конкусре на демо-счетах

Источник: https://portal.gerchikco.com/torgovlya-po-high-i-low-predydushhego-dnya/

Экстремумы на Форекс

При анализе ценового движения новичка может испугать огромное количество случайных ценовых импульсов, которые поочередно формируются, то вверх, то вниз.

Особенно сложно проводить прогнозирование на небольших таймфреймах, где такие ценовые всплески значительно усложняют жизнь трейдера.

Но бояться сложностей анализа не нужно, так как опытные трейдеры не следят за каждым ценовым импульсом, а обращают внимание лишь на экстремумы Форекс, которые представляют собой локальные максимумы и минимумы.

Ориентируясь на эти пики и впадины, трейдер получает возможность видеть структуру рынка, не отвлекаясь больше на мелкие и незначительные детали, которые лишь мешают видеть главное – куда склонна двигаться цена в перспективе. Используя знание об экстремумах на Форекс, трейдер сможет без всяких индикаторов определять направление тренда и коррекции от него, находить точки продолжения тенденции и ее перелома.

Как обнаружить экстремум на графике

Рассматривая развитие ценового движения на графике, несложно заметить, что цена всегда движется скачками, совершая взлеты и падения. Причем практически нельзя найти участков графика, где наблюдалось бы продолжительное движение цены без откатов.

Но, несмотря на свое возвратно-поступательное движение, цена всегда движется в каком-то направлении – вверх или вниз. И определить это как раз так и можно с помощью экстремумов Форекс, наблюдая их постепенное повышение или понижение.

Что же такое экстремум – это локальный ценовой максимум или минимум, после которого котировки формируют новые локальные пики и впадины и так далее.

Как по экстремумам определять тенденцию

Отслеживая появление экстремумов на Форекс, можно легко определить, в какую сторону глобально движется цена – вверх или вниз. В техническом анализе есть ряд простых рекомендаций, как на основе изучения локальных минимумов и максимумов развивается направленное ценовое движение:

  1. Когда вслед за сформированным локальным минимумом появляется новый, который выше предыдущего, то трейдер имеет дело с up-trend.
  2. Когда после сформированного локального максимума образуется новый, который ниже предшествующего, то цена движется в рамках down-trend.
  3. Когда вслед за серией последовательно повышающихся максимумов формируется новый, который ниже предшествующего, то следует готовиться к коррекции или смене тенденции с восходящей на нисходящую.
  4. Когда после серии последовательно понижающихся минимумов образуется новый, который выше предыдущего, то нужно ожидать коррекции или смены тренда с нисходящего на восходящий.
  5. Если в процессе развития ценового движения невозможно или крайне сложно определить порядок повышения минимумов или снижения максимумов, то цена движется в боковике.

Используя эти простые правила для наблюдения за экстремумами Форекс, трейдер может без особого труда работать вдоль развивающего тренда и выходить из позиции, когда наметилась смена тенденции. Но не нужно забывать о том, что технический анализ дает стабильные результаты на крупных временных промежутках, поэтому анализировать графики лучше от H4 и выше.

Как применять полученные знания на практике

Трейдеры Форекс нашли применение экстремумам в самых различных торговых аспектах. Помимо классического варианта их использования при определении текущей тенденции, знание о локальных пиках и впадинах также полезно:

  1. При построении ценового канала. Достаточно провести одну прямую линию через минимумы, а вторую через максимумы, то получится своеобразный коридор естественного развития ценового движения. Внутри него можно торговать на отскок от границ, оценивая перспективы сделки.
  2. При нахождении сильных уровней. Определять их достаточно просто, достаточно найти ценовые отметки, в которые упиралось два и более экстремума. Помимо определения уровней, можно также оценить их силу, обратив внимание на том, сколько около них сформировалось экстремумов.
  3. Для постановки защитных стоп-лосс. Открывая сделку, нужно прятать защитный стоп за ближайший экстремум, что снижает риск его случайного срабатывания.

Как находить локальные минимумы и максимумы

Для выявления локальных минимумов и максимумов достаточно натренировать глаз, так как находить их вовсе не сложно.

Но начинающие трейдеры иногда сомневаются при оценке экстремумов на Форекс, поэтому для устранения сомнений можно использовать один из индикаторов, созданных специально для того, чтобы делать за трейдера эту работу.

Важно

Наиболее популярным среди таких инструментов выступает интегрированный практически в каждую торговую платформу ZigZag.

Работу этого Форекс индикатора экстремумов можно увидеть на ниже располагающемся скриншоте, где он соединяет прямыми отрезками самые высокие и минимальные отклонения цены, формируя ломанную линию.

Недостаток применения ZigZag состоит в том, что он перерисовывает последнее значение, а также чувствителен к настройкам при определении вершин и впадин.

В связи с этим некоторые трейдеры предпочитают использовать более точные инструменты анализа, а именно – Форекс индикатор экстремумов Fractals. Фрактал представляет собой комбинацию из 5 свечей, где центральная ниже или выше других. То есть каждый фрактал – это некий минимум или максимум разного порядка важности, который после окончания формирования уже никуда не денется и не перерисуется.

Поэтому трейдер может ориентироваться на крайние фракталы, которые отчетливо видны на графике, если присоединить к нему индикатор Fractals.

При желании нетрудно найти еще всякие разные индикаторы экстремумов на Форекс.

Итоги рассмотрения локальных пиков

Понимая теперь, что такое экстремумы, как можно их использовать на Форекс и какие индикаторы помогают находить минимумы, а также максимумы цены, трейдер получает возможность видеть структуру рынка. Теперь он точно сможет сказать, какой тренд развивается, когда тенденция готова сломаться, куда ставить стоп-лосс при входе в сделку, где располагаются сильные уровни и так далее.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/ekstremumyi-na-foreks

Лучшие индикаторы форекс для внутридневной торговли

Рейтинг:   5  /  5

Внутридневной трейдинг — один из самых популярных методов торговли на рынке Форекс.

Его распространенность обусловлена возможностью многократного входа в рынок в течение торгового дня или отдельной сессии, что позволяет использовать любые колебания цен с максимальной эффективностью.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли не всегда отличаются от долгосрочных систем трейдинга. В чем их особенности? Каковы преимущества и недостатки внутридневного трейдинга?

Плюсы и минусы краткосрочной торговли

Главным преимуществом краткосрочной торговли является возможность совершать сделки с минимальным депозитом. Торговые системы, ориентированные на внутридневной трейдинг, зачастую предполагают короткие стопы.

Читайте также:  Применение нейронных сетей в трейдинге на форекс

В сочетании с преобладающим количеством прибыльных ордеров над убыточными такой метод может принести трейдеру до 100% дохода в зависимости от уровня риска, допускаемого в торговле.

В краткосрочной торговле трейдер лишен утомительных ожиданий, потому что к концу дня все сделки закрываются. Это помогает избежать многих ошибок.

Есть у внутридневного трейдинга и обратная сторона медали. Во-первых, это отсутствие свободного времени. Трейдер вынужден весь день находиться у экрана монитора, поскольку сигнал может появиться в любой момент.

Во-вторых, торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли часто дают большое количество ложных сигналов, которые возникают из-за «рыночного шума» — ценовых колебаний на младших таймфреймах.

Эмоциональным трейдерам, которым свойственно менять ход торгов под влиянием интуиции и эмоций, от внутридневного трейдинга лучше отказаться, поскольку соблазн отойти от правил будет возникать ежедневно.

Примеры торговых стратегий для краткосрочной и внутридневной торговли

Системы для торговли на коротких дистанциях могут быть универсальными и специфическими. В первом случае стратегия работает одинаково эффективно на всех временных периодах. Специфические торговые системы рассчитаны исключительно на таймфреймы от М5 до М30. Рассмотрим примеры простых стратегий для внутридневного трейдинга.

Торговля от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Стратегия является одной из универсальных торговых тактик. Наибольшее количество сигналов с положительной отработкой она дает на дневном таймфрейме, но и на временных периодах М15 и М30 успешно себя зарекомендовала. Основным преимуществом торговли от уровней является ее простота и однозначность.

На этапе анализа ситуации необходимо определить горизонтальный уровень, который опирается минимум на 2 локальных экстремума на обозначенных таймфреймах. Если уровень образовался во время азиатской сессии, это увеличивает шансы на положительный результат по сделке. Торговать можно как на отскок от уровня, так и на его пробитие.

Если уровень пробит, необходимо дождаться возврата цены к нему для тестирования и только после этого входить в рынок. Такой подход увеличивает шансы на получение прибыли.

Совет

Если цена подошла к уровню, но снова оттолкнулась от него, открывать сделку необходимо по пробитию первой свечи, образованной после отскока.

Вероятность пробития горизонтального уровня, опирающегося на 3-5 локальных экстремумов значительно выше, нежели вероятность образования нового минимума или максимума на нем.

Стоп-лосс необходимо ставить за пределами горизонтального уровня или на ближайшем ценовом пике. Размер тейк-профита зависит от конкретной ситуации и должен быть больше запланированных убытков минимум в 2 раза. Визуальное представление торговой стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли с применением уровней показано на рисунке ниже.

Во время азиатской сессии на таймфрейме М15 был образован уровень поддержки (фиолетовая линия). К утру цена валютной пары подошла к нему, протестировала и оттолкнулась вверх.

Примерное место входа в длинную позицию отмечено зеленой линией, стоп-лосс располагается за уровнем (красная линия).

Конкретно в этом случае тейк-профит лучше расположить на уровне ближайших локальных максимумов, которые теоретически могут выступить в качестве сопротивления и не пустить пару выше. В данном случае этого не произошло, и прибыль была получена в полном размере.

Торговля на пробой утреннего флета

Во время азиатской сессии движение цен на основных валютных парах обычно происходит в рамках узкого коридора. Основные события приходятся на европейскую и американскую сессии. Торговая стратегия для краткосрочной и внутридневной торговли рассчитана на импульсный рост или падение валютной пары при ее выходе из диапазона, образованного во время торгов на азиатском рынке.

Для упрощения работы с ценовым коридором необходимо скачать индикатор I-sessions. который раскрашивает временные периоды на графике, относящиеся к различным сессиям, в разные цвета. Торговля по стратегии начинается после закрытия последней свечи в азиатской сессии с установки отложенных ордеров за границами образовавшегося диапазона.

После того, как сработает один из ордеров, на месте второго нужно установить стоп-лосс. Тейк-профит равен ширине утреннего флета. Если движение очень сильное, целесообразно закрывать сделку по частям — половину при достижении прибыли, равной ширине канала, а вторую половину по ситуации. При необходимости можно задействовать трейлинг-стоп.

Стратегия хорошо зарекомендовала себя на трендовом рынке.

Если сделка не закрылась в течение одного дня по тейк-профиту, в конце дня ее лучше закрыть вручную. Если ордер находится в отрицательной зоне, имеет смысл подождать, однако следует понимать, что входить в рынок на следующий день крайне не рекомендуется. Вы рискуете получить двойной убыток в случае развития негативного сценария о двум сделкам.

Для успешного трейдинга на коротких дистанциях необходимо соблюдать несколько правил: следить за тенденцией на старших таймфреймах, учитывать время выхода новостей, не входить в рынок, если цена уже прошла свой средний диапазон хода за день. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера !

Источник: http://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Внутридневные стратегии форекс

Как следует из названия – внутридневные стратегии форекс предполагают совершение торговых сделок в течение дня. На следующий день сделки, как правило, не переносят. Исключение составляют ситуации, когда есть очень сильный сигнал для продолжения движения цены.

Внутридневные стратегии форекс не выходят за рамки часовых свечек. Торговля базируется на применении индикаторов. Индикаторы должны тщательно подбираться, необходимо отслеживать тренд.

В качестве индикаторов выхода из сделки могут использоваться уровни поддержки/сопротивления, либо индикаторы для установки стоп-лоссов — как это делает Parabolic Sar.

Школа трейдинга рекомендует под каждую валютную пару подбирать свои индикаторы. Параметры настроек индикаторов также настраиваются. Все зависит от характера движения по валютной паре, размера колебаний цены.

Обратите внимание

Торгуя внутри дня, вам необходимо отмечать выход макроэкономических новостей. Таких как информация об объеме ВВП, данные об инфляции, безработице и т.п. Необходимо также следить за каждодневными событиями в мире. Стихийные бедствия, войны, теракты, социальная напряженность – все это оказывает влияние на курс валют.

Во время выхода новостей внутри дня всегда можно заметить резкие колебания цены. Трейдеры делятся на тех, кто работает по новостям и тех, кто избегает открытия сделок по новостям. Так происходит потому, что торговля по новостям требует молниеносной реакции от трейдера, и не все захотят испытывать такое напряжение.

В целом, работа по внутридневным стратегиям форекс представляет собой интересное, а главное прибыльное занятие.

Уважаемые трейдеры!
Форум трейдеров объединяет профессионалов в единое сообщество, где все могут общаться между собой, делиться мнением и участвовать в совместных покупках в складчину.


Если вы торгуете на финансовых рынках- форекс, бинарные опционы, ММВБ, СМЕ, NYSE и вас интересуют выгодные совместные покупки, то мы приглашаем вас на наш форум.
Данный портал является форумом совместных покупок различных товаров для трейдинга на финансовых рынках форекс, бинарных опционов, ММВБ, CME, NYS.

Торговые эксперты(советники, роботы), торговые системы и стратегии, индикаторы, видеокурсы и т.д. Это дает вам возможность совместно выкупать различные товары по очень выгодным ценам для ВАС.

Все Мы с Вами знаем, что в интернете, зачастую, недобросовестные продавцы пытаются реализовать нам с Вами много различного хлама с красивыми картинками и заоблачными преимуществами после покупки, обещая, что только купив их инфопродукт — вы сразу станете прибыльным трейдером.

Совместное приобретение в складчину дает возможность получить инфопродукт или же торгового робота в несколько десятков раз дешевле его начальной стоимости. Очевидным преимуществом наших складчин – это то, что Мы не берем никаких дополнительных комиссий с пользователей нашего форума, а благодаря адекватной и дружелюбной администрации вы всегда получите обратную связь.

Регистрируйтесь! Вместе дешевле! Вместе Мы сможем больше!

*Это объявление можно закрыть нажав крестик в правом верхнем углу этого блока.

ВНИМАНИЕ! 1.В верхней панели форума появилась вкладка МОИ СКЛАДЧИНЫ

Проверенные (стоящие) складчины: 1) Раздача -Робот победитель ЛЧИ — без ограничений на количество счетов — подробнее . *раздача на этой неделе 2) Tslab Лучшая платформа для торговой стратегии БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ- подробнее .

3) Безубыточный трейдинг! Обновление Платформы для автоматизации парного трейдинга (обновленная версия 2017) Цена фиксированная 2500 рублей подробнее . 4) Роботе помощник “Смарт Стоп и Профит 3” для терминала QUIK БЕЗ ПРИВЯЗОК (этап 2) — подробнее .

**записаться может каждый
ЗАКРЫТЬ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ

Скачать Лучший индикатор форекс для внутридневной торговли Forex Enigma

Источники: http://forex-invest.tv/strategii-na-osnove-indikatorov/torgovye-strategii-dlya-kratkosrochnoj-i-vnutridnevnoj-torgovli.html, http://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks, http://forum-treiderov.com/index.php?threads/luchshij-indikator-foreks-dlja-vnutridnevnoj-torgovli-forex-enigma.163/

Источник: http://forexprost.ru/luchshie-indikatory-foreks-dlya-vnutridnevnoj-torgovli.html

Пробойные стратегии FOREX. Часть 1

Стратегии, основанные на пробое, генерируют сигналы на вход в рынок, когда цены пересекают границу некоторого ценового диапазона. Изучайте стратегии без индикаторов. Они просты и эффективны в торговле.

Пробойные стратегии Форекс, как и многие другие торговые стратегии, следующие за трендом, имеют тенденцию подавать сигналы на вход с запаздыванием — нередко так поздно, что движение цены уже окончилось. Таким образом, торговая сделка может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

Также немаловажным является тот факт, что торговые стратегии, основанные на пробое, следуют за трендом, в этой связи они подвержены значительным проскальзываниям цены. Несмотря на это, с точки зрения теории стабильная и хорошо спроектированная торговая стратегия рано или поздно поймает реальное движение рынка, которое скомпенсирует частые (но мелкие) убыточные сделки.

В общем случае выделяют следующие торговые стратегии на основе пробоев:

  1. Пробой линий трендов
  2. Пробой уровней поддержки / сопротивления
  3. Пробой каналов
  4. Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов
  5. Пробой волатильности

 Пробой линий трендов

Одна из самых старых торговых стратегий, используемых чартистами, — простой пробой линии тренда. На графике цены по нисходящим максимумам строится нисходящая линия тренда, которая служит верхней границей. Когда цены поднимаются выше линии тренда, открывается сделка на покупку.

По точкам восходящих минимумов строится линия восходящего тренда. Если же рынок опустился ниже восходящей линии тренда, следует открыть позицию на продажу.

Сложность использования этой торговой стратегии заключается в том, что, во-первых, немногие валюты находятся в трендах (строят прямую линию тренда), а во-вторых, часто линии тренда приходится «перерисовывать», поскольку происходят ложные пробои ранее построенной линии тренда, и цена снова возвращается.

Пробой уровней поддержки / сопротивления

Классическая стратегия торговли на биржах, которая также относится к категории пробойных систем. Валюты, а также любые другие биржевые активы имеют свойство формировать уровни поддержки и сопротивления, которые временно являются препятствием для дальнейшего движения цены.

При пробое ценой уровня поддержки вниз или при пробое ценой уровня сопротивления вверх возникает сильный движущий импульс в направлении пробоя, что позволяет извлекать прибыль  на мощных движениях цены с небольшим риском. Уровни поддержки и сопротивления формируются на любых таймфреймах – как в течение дней, так и в течение месяцев, а также на самых кратковременных графиках.

Примеры пробоев  простых уровней поддержки / сопротивления 

 

 Пробой уровней поддержки / сопротивления на скользящих средних

Скользящие средние также часто выступают значимыми уровнями поддержки / сопротивления, на которые обращают внимание многие трейдеры. Особенно значимыми уровнями поддержки (сопротивления) являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.

 

Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов

Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов является разновидностью двух торговых стратегий – пробоя уровня поддержки / сопротивления и пробоя канала.

Новый максимум часто является уровнем сопротивления и в то же время образует верхнюю границу ценового канала. Новый минимум часто является уровнем поддержки и в то же время образует нижнюю границу ценового канала. При прохождении (обновлении) нового максимума (минимума) возникает соответственно сигнал на открытие длинной позиции и сигнал на открытие короткой позиции.

После преодоления новых максимумов больше не остается продавцов, которые покупали на предыдущем максимуме и желают закрыть свои позиции «в ноль», по этой причине давление продавцов становится минимальным. Новые максимумы / минимумы могут быть абсолютными (впервые в истории данного актива) или новыми максимумами / минимумами за последние 52 недели (которые принимают во внимание все участники торгов).

 

Пример торговли на пробой минимумов и максимумов предыдущего дня

Торговля ведется в масштабе Н1 и имеет следующий алгоритм работы:

  1. В 00.00 по GMT устанавливаем два отложенных ордера —  BUY_STOP выше максиму предыдущего дня + 10 пунктов  и SELL_STOP ниже минимума предыдущего дня — 10 пунктов.
  2. Тейк-профит —  100 пунктов.
  3. StopLoss — 10 пунктов (+ спред).
  4. При движении в нужном направлении, при профите в 50 пунктов — переносим стоп в безубыток.
  5. Трейлинг-стоп с на расстоянии 50 пунктов.
  6. Закрываемся по стопу или TP.

Пример торговли на пробой

Торговля на пробое – является одной из самых популярных и часто используемых трейдерами Форекс стратегией. Эта стратегия была разработана достаточно давно, и неоднократно тестировалась на исторических данных, демонстрируя завидные результаты.

Основной замысел данной торговой стратегии Форекс заключается в следующем. Предположим, цена достаточно долгое время «ходит» в определенном узком коридоре, скажем между уровнями 1,60 — 1,57.

Всякий раз, при достижении или приближении к этим уровням, цена движется в противоположном направлении. Приблизилась  к уровню 1,60, потопталась в этом районе и устремилась вниз.

Не дойдя 10-15 пунктов до уровня 1,57, отправилась снова вверх. И так продолжается достаточно долгое время.

Несмотря на это, рано или поздно цена вырывается из данного коридора и устремляется вверх или вниз. Как правило, следующая ее остановка находиться либо в районе уровня 1,63, если цена пошла вверх, либо в районе уровня 1,54, если цена проследовала вниз.

Читайте также:  Поймай маркетмейкера, не дай ему забрать свою прибыль!

Почему именно эти цифры? Давно подмечено, что при выполнении прорывов подобного плана цена проходит отрезок равный ширине ранее существовавшего канала, а он у нас ровнялся 300 пунктам.

А теперь давайте разбираться, как на знании этих закономерностей можно извлечь реальную прибыль. Мы будем применять торговую стратегию под названием «торговля на пробое». Пробой — это уверенное прохождение важного уровня цен.

В нашем случае это уровень 1,60 либо 1,57.

Важно

Нашу торговую деятельность мы будем строить следующими двумя способами.

Способ первый  — выставление отложенного ордера на открытие длинной позиции либо чуть выше уровня 1,60 либо ордера на продажу чуть ниже уровня 1,57. Способ второй — торговля в реальном времени и заключение сделки рыночным ордером при прохождение ценой данных уровней.

У каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. Так при размещении отложенных ордеров вы рискуете нарваться на ложный пробой, и цена может уйти в противоположном направлении.

Из-за того что вы в данный момент можете не находиться за монитором, есть высокая вероятность получить значительный убыток.

При торговле рыночным ордером существует вероятность резкого и быстрого пробоя, от чего у трейдера не остается времени поймать хорошее движение цены. Можно будет только рассчитывать на жалкие пунктики от сильного движения.

Какой из этих двух способов выбирать, пытаясь извлечь прибыль, реализуя торговую стратегию на пробое, решать только вам. Большинство трейдеров форекс торгует используя рыночный ордер, однако про отдых нельзя забывать, поэтому при определенных обстоятельствах нужно использовать и отложенные ордера.

В продолжение читайте «Пробойные стратегии Forex (Часть 2)».

Источник: https://pro-ts.ru/strategii-foreks/176-strategii-foreks-bez-indikatorov/83-probojnye-strategii-forex/140-probojnye-strategii-forex-chast-1

Правила оценки торговой системы и её эквити

Для оценки перспектив инвестирования в ПАММ счета, выбора трейдера для копирования сделок или выбора наиболее эффективной стратегии проводится анализ нескольких характеристик.

Из этой статьи вы узнаете, по каким параметрам анализируется бектест стратегии, как узнать о типе стратегии по эквити и как анализировать кривую бектеста, как рассчитать оптимальное количество сделок для тестирования, а также познакомитесь с общими правилами оценки торговой системы.

Принципы оценки эффективности торговой системы

Необходимость оценки эффективности торговой системы может возникать в нескольких случаях:

  • принятие решения об инвестировании в ПАММ-счета того или иного управляющего, для чего требуется оценить результативность его торговли;
  • анализ торговой системы трейдера для копирования его сделок;
  • сравнение результатов работы нескольких торговых систем (стратегий, советников) и выбор оптимальной с точки зрения соотношения прибыли к риску;
  • оценка окупаемости торгового советника в случае его приобретения;
  • фиксация основных параметров торговой системы. В случае отклонения результатов работы системы от статистических показателей (например, внезапный рост максимальной просадки или серии убыточных сделок) торговля останавливается до выяснения причин или оптимизации настроек.

Представьте, что перед вами результаты тестирования торговой системы на фиксированном временном отрезке.

Кривая депозита (эквити) восходящая, максимальная просадка в пределах установленного риск-менеджмента, прибыль вполне устраивает.

Можно ли считать торговую систему успешной? Нет, потому что этой информации недостаточно для принятия взвешенного решения. В этой статье я постараюсь в общих чертах ответить на следующие вопросы:

  • по каким параметрам оценивается эффективность торговой системы;
  • как оценивать характер эквити;
  • какое количество сделок считать оптимальным для тестирования системы.

1. Параметры оценки эффективности торговой системы

Оценка торговой системы в первую очередь проводится по бектесту, выгруженному с МТ4.

  • Важно! В общих чертах анализируются основные показатели бектеста, но имеет значение их перекрестная проверка. К сожалению, нередки случаи, когда управляющие ПАММ-счетами, трейдеры, чьи сделки предполагается копировать, или разработчики торговых систем не только показывают тест демо счета, но и подделывают сам бектест.

Основные параметры оценки бектеста:

  • чистая прибыль (общий доход за вычетом общих убытков). Не самый важный показатель, но именно на него обращают внимание трейдеры в первую очередь. По нему судят о том, имеет ли вообще смысл связываться с данной торговой системой. Также этот показатель входит в формулу расчета форвардной эффективности (WFE) — отношение общей прибыли за год, полученной на основном счете, к прибыли за год, полученной за тестовый период;
  • прибыльность. Отношение общей прибыли за тестовый период к общему убытку. Для устойчивой торговой системы показатель должен быть не менее 2. Допускается и меньшее его значение при условии оценки параметра вместе с максимальной просадкой и прибылью;
  • максимально прибыльная и убыточная сделки. Размер максимально убыточной сделки не должен быть соизмерим с чистой прибылью. Иными словами, если параметр приближается к чистой прибыли, в системе явные проблемы с риск-менеджментом. Обратите внимание на причины пиковых значений, они могут быть причиной рыночных аномалий (внезапных ценовых всплесков, которые не имеют системности и не повторятся в будущем). Риски аномалий закладываются в риск-менеджмент, но исключаются при анализе теста;
  • максимальная просадка. Максимальное снижение депозита, свидетельствующее об устойчивости системы;
  • серия из убыточных и прибыльных сделок. Показатель, используемый для принятия решения об остановке торговли. Если на реальном счете серия убыточных сделок больше полученной на тесте, торговля останавливается;
  • фактор восстановления. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке. Адекватным значением считается 3, но показатель анализируется вместе с временным тестируемым интервалом;
  • общее количество сделок и временной интервал. О том, какое количество сделок считать оптимальным, читайте в 3-м разделе.

Результаты тестирования на демо и на реальном счете будут отличаться — на реальном счете показатели могут быть хуже. Если фактические результаты имеют сильное отклонение от данных теста (степень отклонения зависит от индивидуальной склонности к риску), то торговля останавливается.

2. Оценка характера кривой депозита

Форма эквити не только показывает результативность торговой системы, но и дает возможность в общих чертах проанализировать основные принципы её работы. Оценка характера кривой депозита позволяет дать общее представление о том, какую стратегию применяет трейдер.

На этом этапе наиболее заметны трейдеры, использующие высокорисковые тактики, включая Мартингейл. Один из подходов оценки торговой системы по эквити — тестирование системы на минимальном лоте без включенных параметров риск-менеджмента.

Существуют и другие подходы: сравнение эквити при максимальном и минимальном лоте или корректировка лота в процессе тестирования. Решение трейдера индивидуально, но есть несколько общих требований к эквити.

Принципы оценки кривой депозита:

— идеальная эквити — это равномерно восходящая линия от левого нижнего угла графика к правому верхнему. Отсутствие перепадов означает устойчивость системы к разного рода рыночным потрясениям. Обычно такие системы характеризуются минимальной просадкой и небольшой прибылью.

Совет

Угол наклона эквити может быть любым, но обязательно восходящим. Резкие скачки вверх (разовые прибыльные крупные сделки) нежелательны, так как могут быть аномалией и исказить результаты тестирования.

Желательно, чтобы система открывала небольшие, но частые позиции вместо одной, но крупной;

просадки должны быть минимальными, за ними должно следовать быстрое восстановление. Уменьшение результативности характеризуется появлением на графике «полок» — горизонтальных участков. Если протяженность «полки» — 6 месяцев при тестовом периоде 5-6 лет, торговую систему лучше не использовать, потому что на реальном счете «полка» может превратиться в спад;

— каждый последующий максимум кривой депозита должен быть выше предыдущего. Ровная эквити — это скорее теория, на практике кривая будет волнообразной. И если каждый пик последующей волны будет выше предыдущего, система считается оптимальной;

— последнему периоду эквити (последняя 1/5 часть графика) нужно уделять максимальное внимание. Кривая должна иметь более крутой характер подъема (или такой же).

Это говорит о том, что в последних рыночных условиях система более эффективна, чем в прошлых периодах.

Если в последнем периоде наблюдается насыщение (кривая понемногу принимает горизонтальный характер в сравнении с прошлыми периодами), то с большой вероятностью она скоро покажет убыток.

— характер стратегии виден по резким скачкам и острым углам эквити. Ниже пример кривой трейдера, работающего по Мартингейлу:

Еще один пример стратегии трейдера, предпочитающего скальпинг: короткий горизонт прибыли с дальними стопами. Ступени появляются там, где редко срабатывают страховочные ордера:

Совет: оценивая чужую стратегию, ориентируйтесь не только на характер кривой депозита или бектест, но и на то, насколько трейдер открыт. Лучший вариант, если счет трейдера будет подвязан к MyFxBook и трейдер предоставит вам инвесторский пароль. В нем будет, как минимум, две отметки о том, что сам сервис уже проверил идентификацию трейдера и бектест счета реален.

3. Оптимальное количество сделок для тестирования советника

Ответ «Как можно большее» не является объективным. На различных инструментах результативность одной и той же стратегии может кардинально отличаться по разным причинам:

  • разный уровень волатильности;
  • разная частота сигналов на вход из-за более частого или редкого совпадения комбинаций инструментов технического анализа.

Также проблема усложняется тем, что на классическом терминале МТ4 нет возможности мультитестирования (одновременного тестирования по нескольким парам). Это мешает проводить одновременную оценку одной и той же комбинации настроек.

Количество сделок зависит от частоты открытия позиции.

Например, внутридневная стратегия, анализируемая на интервале 12 месяцев с 250 сделками, будет точнее отображать результативность системы, чем скальперская стратегия с 400 сделками на интервале 1 месяц.

Для консервативной стратегии 200-300 сделок на интервале 5 лет будет вполне достаточно. Ниже вы можете увидеть график зависимости стандартной статистической ошибки от количества открытых позиций.

Обратите внимание

Здесь видно, что на первом участке до 50 сделок погрешность наибольшая, то есть каждые дополнительные 10 сделок значительно снижают вероятность ошибки. На участке 100-300 сделок наступает насыщение.

Если первые 100 сделок снижали ошибку на 30-35%, то на последующих участках для снижения ошибки всего на 3-5% количество сделок приходится увеличивать на 100-200. Иными словами, исходя из графика, система будет одинаково оптимизированной как на 300 сделках, так и на 500.

Еще один способ определения нужного количества сделок — расширение выборки и анализ изменения эквити. Торговая система, которая объективно оптимизирована, показывает одинаковую устойчивость на разном количестве сделок.

Например, есть две разные торговые системы, которые на одинаковом количестве сделок показывают похожий результат. Увеличиваем количество сделок, добавляем фильтры и видим, что одна торговая система осталась устойчивой, вторая — нет. Графически это выглядит так:

Вторая торговая система в плане реализации на реальном счете выглядит более привлекательной. Этот пример показывает, что при равном количестве открытых позиций доверие к стратегии может быть разным. Отсюда вывод: снижать количество сделок можно только в том случае, если есть уверенность, что система останется устойчивой.

И напоследок несколько общих правил оценки торговой системы:

  • старайтесь максимально объективно оценивать торговую систему. Частая ошибка — принимать желаемое за действительное;
  • при оценке не используйте нулевой бар, чтобы не искажать результат тестирования;
  • котировки должны быть максимально точными. Нередки случаи, когда тестирование на котировках, полученных от одного источника, по одному активу сильно отличались.
  • параметры, которые задаются в настройках торговой системы, должны соответствовать свойствам валютной пары. Каждая пара имеет свои индивидуальные параметры, посмотреть которые можно в обзоре рынка, перейдя в меню «Символы» (правая кнопка мыши) и нажав на выбранной валютной паре «Показать».

Наиболее частые коды ошибок при тестировании: 130 (неправильный стоп) и 131 (неправильный торговый объем);

  • самый ответственный период тестирования — последний. Например, если временной период — 5 лет, то тестирование проводится в обратном порядке на интервале от пятого до второго года на последнем годовом участке. Идеально подобранная комбинация настроек после тестирования на последнем годовом участке «за пределами выборки» должна давать стабильный положительный результат при сравнении с предыдущим участком.

Заключение. Глубокий анализ оценки торговой системы позволяет сделать вывод о том, какие потенциальные риски ждут инвестора, решившегося на ее применение.

Игнорирование критериев анализа может привести к тому, что оценка не будет объективной, что существенно повышает риски потерять депозит. Также анализ эффективности системы воспитывает в трейдере системный подход к трейдингу, рациональность и самодисциплину.

А без дисциплины добиться успеха в Форексе будет сложно. Успехов вам в трейдинге!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/rules/

Ссылка на основную публикацию