Индикатор envelopes для mt4 скачать бесплатно

Все про универсальный индикатор Envelopes

Всем привет!

В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как скользящие средние. Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно Bollinger Bands. Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков.

Они включены в огромное количество торговых систем и принесли не один десяток процентов прибыли. А что, если объединить идеи данных индикаторов? На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних.

Характеристики индикатора

Платформа: любая Валютные пары: Любые

Таймфрейм: любой от Н1 и выше

Время торговли: круглосуточно Тип индикатора: трендовый

Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Amarkets

Описание

Технический индикатор Конверты Скользящих Средних, или просто Конверты для краткости (Envelopes), образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы трейдер определяет исходя из средней волатильности рынка: чем она выше — тем больше смещение.

Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен инструмента. Самая простая интерпретация — сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке при достижении ею нижней границы.

Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (то есть верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такая логика породила целое семейство торговых систем, которые называются системами возврата к среднему значению, или Reversal Systems, дословно – разворотные системы. Такой же принцип используют и для интерпретации такого индикатора, как Bollinger Bands, о котором в блоге уже была статья.

История

Как известно, к торговле на финансовых рынках существует несколько различных подходов. Это и различные виды арбитража, и современные типы систем, основанные на анализе Big Data и Data Mining, это анализ макроэкономических показателей и прочее.

Но есть три универсальных простых подхода, которые доказали свою прибыльность в течение многих лет.

Это трендовые системы (Trend trading), когда трейдер определяет наличие тренда, выжидает откат от основного движения и входит в сделку с расчетом на продолжение тренда:

Обратите внимание

Трендовая торговля хороша, когда есть эти самые тренды. Когда на рынке затяжной флэт, trend trading приносит затяжные просадки.

Это система возврата к среднему значению (Mean Reversal trading), когда трейдер определяет среднее (справедливое) значение цены инструмента и выжидает отклонения от этого значения, чтобы войти в сделку в расчете на возврат цены к своему среднему значению:

Чтобы понять, когда следует входить в сделку, когда цена уже достаточно ушла от справедливой цены, как правило, используются различные методы построения каналов вокруг средней и различные фильтры, вроде того или иного осциллятора. Такая торговля в свою очередь хороша, когда на рынке все спокойно.

При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте. Generic построен по этому принципу (он использует полосы Боллинджера), при этом он использует особенность рынка форекс – спокойный рынок на Азиатской сессии.

Если попробовать торговать по такой стратегии на любом рынке, в том числе в Европейскую сессию, вы потерпите убытки.

В зависимости от текущей волатильности цена может очень далеко уйти от скользящей средней, к тому же такие системы работают хорошо, когда эта самая справедливая цена не сильно изменяется во времени (находится примерно на одном уровне). В случае трендового рынка справедливая цена всегда идет за трендом, что не всегда просто учесть в торговле.

Есть еще одна простая концепция, которая нам понадобится сегодня. Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Оно подходящее всегда – есть импульс, значит торгуем его.

То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону пробоя в расчете на продолжение движения. Такая торговля очень похожа на трендовую, но она носит более краткосрочный характер.

Важно

Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов. Вход в сделки в основном происходит отложенными стоповыми ордерами.

Самый известный пример, который приходит на ум – торговля по методу Черепах Ричарда Денниса.

К сожалению, автор этого индикатора неизвестен. Известно лишь, что Конверты призваны были помочь трейдерам, торгующим на пробой скользящих средних, для фильтрации ложных сигналов. Примерно так:

Такова была изначальная логика применения индикатора. Но ничего не стоит на месте, и трейдеры обнаружили, что Конверты можно с успехом использовать и в Mean Reversal трейдинге. Кроме того, индикатор используется и для трендовой торговли – по нахождению цены у границы индикатора судят о завершении отката от основного тренда. Так что, как вы видите, сфера применения Конвертов очень широка.

Расчет

Прежде чем приступать к исследованию, нужно узнать, с чем же мы имеем все-таки дело. Как устроен данный индикатор, какова формула его расчета. Тут на самом деле все просто:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000] LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 — K / 1000]Где:

UPPER BAND — верхняя линия индикатора;

LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Индикатор включает в себя три скользящие средние, но средняя из них (та самая справедливая цена) во многих платформах почему-то не наносится. Как видите, формула довольно проста.

Параметры

Период индикатора — изменение количества периодов n усреднения МА, по умолчанию = 20. Периоды устанавливаются так же, как и для скользящих средних.
Сдвиг – аналогично скользящим средним, можно сдвинуть Конверты относительно текущего бара вглубь истории (отрицательное число), либо вправо в будущее (положительное число).

Метод MA – метод расчета скользящей средней;
Применить к – цена для расчета Конвертов.

Так же аналогично параметру скользящего среднего рекомендуется строить индикатор по цене закрытия (Close);
Отклонения — величина сдвига k, по умолчанию равно 0,1.

Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига. Параметр нужно подбирать визуально под конкретный рынок и таймфрейм, но обычно применяют от 0,05 до 0,5.

Достоинства и недостатки

Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних – запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко.

Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему.

К слову о последнем варианте – для определения точки разворота все же лучше подходят более сложные канальные индикаторы, в формуле которых заложена адаптация ширины канала к текущей рыночной волатильности.

Пробой полосы

Простой сигнал покупки возникает, когда цена закрывается выше Скользящей средней, а сигнал продажи возникает, когда цена опускается ниже Скользящей средней.

Мы уже обсуждали, какие проблемы возникают с торговлей на основе Скользящей средней. Чтобы ограничивать число убыточных сделок, некоторые технические аналитики предлагают добавлять фильтр к скользящим.

Они добавляют линии, которые находятся на определенном расстоянии выше и ниже её, формируя конверты. Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга.

При пробое одной из линий Конверта можно более уверенно судить о наличии новой тенденции.

Совет

На рисунке выше зелеными кружками обозначены пробои, которые продолжились, и с которых можно было взять хотя бы небольшой профит. Красным обозначены ложные пробои. Как видно, и тех и других примерно одинаковое количество, поэтому на первый план выходит правильное соотношение риска к профиту, которое и будет генерировать прибыль трейдера.

Как мы видим, если цена пробила канал и не вернулась обратно в ближайшие несколько свечей, довольно часто можно рассчитывать на продолжительный тренд. Поэтому важно пользоваться отложенными ордерами, ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать прибыль по позиции.

Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный трейлинг-стоп по теням свечей вслед за ценой.

Ну и использование перевода стопа в безубыток избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев.

Отскоки от линий Envelopes

Среди первых сторонников этой контртрендовой стратегии был Честер Кельтнер. Еще в 1960 году он в своей книге «Как делать деньги на товарных рынках» описал идею Полос Кельтнера, используя немного более сложные вычисления.

Вместо того, чтобы использовать закрытие для вычисления Скользящей средней, он использовал типичную цену, которая определяется как среднее значение максимума, минимума и закрытия.

И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум).

Конверты определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен. При достижении верхней границы – сигнал к продаже, нижней – к покупке. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.

Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Применение конвертов основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е.

верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.

Позже, Джон Боллинджер, взяв за основу идею конвертов Скользящей средней и Полос Кельтнера, разработал свои полосы, которые окружают простую Скользящую среднюю и расположены на два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней.

Обратите внимание

На рисунке выше обозначены пробои, после которых цена возвращалась обратно в канал и шла как минимум до его середины. Нетрудно заметить, что раз торговля идет внутрь канала, потенциальная прибыль в этом случае ограничена. А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом.

Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита. Поэтому выезжают при такой торговле именно на точности входа, на проценте прибыльных сделок. Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%.

Если вы посмотрите на график любого инструмента, то легко убедитесь, что истинные прорывы сопровождает, как правило, повышенная волатильность, тогда как ложные случаются в спокойное время – из этого и нужно исходить при построении своей системы.

Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок. Яркий пример – подавляющее большинство ночных скальперов. Они используют ложные пробои каналов в ночное время, когда волатильность на рынках мала в сочетании с широкими стопами и небольшими целями по прибыли.

Неприятным моментом при торговле по такому принципу в случае не совсем удачной конструкции торговой системы может быть слишком широкий стоп лосс, который в случае форс-мажорной ситуации (а на рынках такое не редкость) съедает всю прибыль, накопленную за месяц. Чтобы такого не случилось, все должно быть разумно.

Система со средним профитом в 6 пунктов и средним убытком с 40 пунктами довольно сложна для работы в психологическом плане и в перспективе может принести много убытков при незначительном изменении характера рынка. Конечно, желательно стремиться к соотношению 1 к 1, но чаще всего в таком типе систем это недостижимо.

Читайте также:  Поймай маркетмейкера, не дай ему забрать свою прибыль!

Что еще стоит иметь ввиду, так это максимальный убыток по системе. Если он больше, чем в три раза превышает средний, то стоит задуматься перед торговлей такой системой.

Заключение

Конверты Скользящей средней являются полезным инструментом для определения тренда, когда он сформируется. Кроме того, конверты могут пригодиться для распознования с высокой вероятностью разворотных моментов в краткосрочных трендах. Трейдеры на любом финансовом рынке могут выгодно применять этот технический инструмент при должной сноровке и опыте.

Тема на форуме

Источник: http://tradelikeapro.ru/indikator-envelopes/

Envelopes индикатор. Описание

Envelopes индикатор внешне напоминает линии Боллинджера, но обладает некоторыми отличиями. Очень часто трейдеры называют его индикатором «Конверт». В основе индикатора лежит теория о том, что ценовой уровень после колебаний должен вернуться в определенный диапазон.

Как известно, ценовой уровень большую часть времени пребывает в спокойном состоянии.

Экстремальные всплески возникают в результате слишком сильной активности крупных трейдеров, после успокоения которых ценовой уровень приобретает значение, которое является экономически обоснованным.

Чем дальше ценовой уровень удаляется от базового тренда, тем больше спекулянтов закрывают сделки, тем самым приближая его значение к нормальному состоянию.

Индикатор Envelopes описание

С технической точки зрения индикатор Envelopes является совокупностью двух скользящих средних, которые удалены от основной скользящей средней на определенное расстояние.

Скользящие образуют своеобразный коридор, границы которого меняются в зависимости от волатильности валютной пары.

Обе простые скользящие средние обладают периодом 14, но есть небольшое отклонение в 0,1%, благодаря чему линии являются параллельными между собой и не накладываются друг на друга.

Линии индикатора рассчитываются по следующим формулам:

Важно

Настройка коэффициента конверта осуществляется в строгом соответствии со средней волатильностью валютной пары так, чтобы 95% свечей располагались внутри коридора. Благодаря этому канал показывает максимальное равновесие цены.

Индикатор Envelopes описание окончено, теперь следует перейти к его установке и настройке.

Читать — обучение Форекс отзывы

Как установить индикатор

Скачать индикатор Envelopes вы сможете при помощи ссылки, размещенной ниже.

Его установка в Метатрейдер 4 осуществляется по стандартной схеме: разархивируете документ, копируете файлы и вставляется их по адресу: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators».

После чего делаете перезагрузку Метатрейдера 4 и переносите появившийся индикатор из окна «Навигатор» на открытий заранее график.

Индикатор Envelopes настройки

После этого перед вами появится следующее окно:

Во вкладке «Входные параметры» вы можете осуществить настройку индикатора Envelopes.

Индикатор Envelopes настройки:

  • MA_Period. В этой строке указано число свечей для проведения анализа. Чем меньше это значение, тем быстрее конверт, но сильно маленькое значение, может привести к появлению большого количества ложных сигналов. Увеличивать период рекомендуется при ведении торговли на тайм-фреймах от одного часа, иначе сокращается число баров, которые попадают в коридор.
  • MA_Shift. Здесь указывается коэффициент сглаживания.
  • MA_Method. В этой строке указывается тип скользящих средних, где цифра 0 обозначает стандартные скользящие средние, 1 – экспоненциальные, а 2 – средневзвешенные.
  • Applied_Price. Здесь указывается значение смещения от текущей стоимости.
  • Deviation. В этой строке указывается коэффициент конверта. Именно этот показатель влияет на удаленность канала от среднего ценового уровня. В этой строке рекомендуется указывать значения из следующего диапазона: 0.1-2%.

Если установить значение более двух процентов, коридор может получиться чрезмерно широким, а индикатор станет неэффективным. Смещение коридора позволяет более точно попасть в тренд, что очень важно при торговле на валютных парах с высокой волатильностью.

Благодаря сглаживанию, удается сделать линии коридора более плавными:

Рекомендую настраивать индикатор уже на графике, увеличивать ширину коридора до тех пор, пока почти все свечи не вместятся в коридор.

Как применять индикатор Envelopes в торговле

Торговлю при помощи индикатора Envelopes можно вести тремя способами, выбор среди которых стоит делать в зависимости от волатильности валютной пары и используемого тайм-фрейма.

    1. Торговля на отбой. Самый простой способ торговли при помощи индикатора – это использование границ коридора в качестве линий поддержки и сопротивления. То есть, сделки рекомендуется осуществлять во время отскока цены от скользящих средних. Когда цена соприкасается с верхней линией и разворачивается, необходимо открывать ордера на продажу, а если цена отскакивает от нижней линии – на покупку.

Конверт Envelope отображает среднее отклонение стоимости. В этой связи он показывает волатильность с точностью до 95%. Торговля на отбой не всегда является безопасной, поэтому существует второй способ ведения торгов.

    1. Использовании отклонений цены от скользящей средней до границ канала.

Многие опытные трейдеры считают данный способ торговли более безопасным, так как цене свойственно возвращаться к своим средним значениям. Но стоит помнить, что во время флэта выдается множество ложных сигналов.

  1. Есть еще один способ применения, который заключается в применении индикатора в роли фильтра.

С помощью индикатора Envelopes можно определять флэт на рынке. Индикатор довольно часто применяют для загона цены в коридор во время флэта. Во время консолидации на рынке удобно вести торговлю на отбоях, но как только цена начнет выходит за пределы коридора, необходимо закрыть все сделки.

Плюсы индикатора Envelopes

Используя Конверт/Envelopes, вы сможете насладиться следующими преимуществами:

  • Точное отображение границ тренда во время флэта.
  • Отображение волатильности, что хорошо помогает при ведении торгов в среднесрочном периоде.
  • Индикатор не перерисовывается, что исключается риск возникновения путаницы.

Недостатки индикатора

В связи с тем, что индикатор основан на скользящих средних, для него характерна выдача сигналов с некоторым опозданием. Этот недостаток особенно ощутим во время ведения торговли на коротких тайм-фреймах.

Вывод: Индикатор Envelopes – это эффективный инструмент для ведения среднесрочной торговли, но для торговли на коротких временных отрезках он не подходит. В результате проведенного мною тестирования, индикатор является эффективным в 60% случаев. В этой связи рекомендую использовать его вместе с другими инструментами технического анализа.

Источник: https://WomanForex.ru/indikatory-foreks/envelopes-indikator.html

Индикатор Envelopes

Если посмотреть, как развивались технические индикаторы от момента своего появления и до сегодняшнего дня, то можно заметить, что многие современные помощники трейдера базируются на давно известных простых инструментах. Например, ниже сделано описание индикатора Envelopes, который также имеет второе название – Конверты Скользящих средних (moving average или сокр. MA).

В основе его, как несложно догадаться, лежит работа простых скользящих, главная задача которых состоит в том, чтобы сглаживать поступающие значения, выявляя текущую тенденцию на рынке. Правда, в индикаторе Envelopes пара moving average применяется не обычных, а со сдвигом – одна вверх, другая вниз.

Основные параметры индикатора

Поскольку Envelopes опирается на скользящие средние, то должно быть сразу понятным – этот индикатор создавался для определения тренда и работы вдоль имеющейся тенденции. Применять его с одинаковой эффективностью можно к любым торговым инструментам, ну а для анализа лучше выбирать временной период не менее часа (Н1).

Каких-то особых ограничений или советов относительно условий использования нет, поэтому выше часового таймфрейма можно работать с любыми активами на протяжении суток на самых разнообразных финансовых рынках.

Обзор структуры работы инструмента

Итак, снова напомним в своем описании, что работа индикатора Envelopes основывается на показателях двух скользящих средних, взятых со смещением.

Причем одна MA берется со сдвигом вниз, а другая – вверх. Подбирать значения для смещения лучше экспериментальным путем, опираясь на текущую волатильность.

Тут прослеживается такая зависимость – чем выше волатильность, тем больше должна быть величина сдвига.

Задача индикатора Envelopes состоит в том, чтобы максимально точно определить диапазон, в котором колеблется цена при развитии движения. То есть по логике применения работа этого инструмента напоминает линии Боллинджера, и действовать тут можно похожим образом, реализуя простую стратегию  – покупать при приближении цены к нижней границе канала и продавать от верхней.

Стратегия работы с Envelopes столь же проста, сколь и эффективна. На рынке часто появляются излишне зарвавшиеся продавцы или покупатели, которые сдвигают цену относительно ее естественной оси, создавая кратковременную перекупленность/перепроданность. Естественно, цена после такого давления стремится вернуться в нормальную для себя колею, что создает возможности для заработка.

Теории основных стратегий

Несмотря на то, что рынок существует довольно давно, основные торговые стратегии на нем не претерпели изменений. Да, появляются новые подходы, которые пытаются использовать те или иные преимущества современных технологий, чтобы больше зарабатывать, но все же основные методы остаются все теми же, и чтобы понять преимущества индикатора Envelopes, нелишним будет обозначить их.

Работа по тренду

Самый простой и естественный подход состоит в том, чтобы найти тренд, дождаться отката и присоединиться к нему, ожидая, что тенденция получит развитие.

Когда трейдеру удается найти тренд, такая система торговли, будет самой простой и эффективной. Если же актив движется в боковике, то подобные стратегии будут сливать, генерируя большое количество ложных сигналов.

Стремление к балансу

Другой популярный подход состоит в том, чтобы находить отклонение или дисбаланс цены, после которого она, естественно, стремится вернуться к нормальному для себя усредненному значению. Выглядит это так.

Для заработка нужно лишь правильно определить, где для цены наступает критическое отклонение. С этой целью используют построение различных каналов, применяют осцилляторы и т. п. Все преимущества такой стратегии раскрываются, пока цена движется в канале. Идеальной средой для заработка становятся затяжные флеты. Если же на рынке начинается тренд, то подобный подход будет приносить убытки.

Поэтому обычно такую стратегию применяют при низкой волатильности рынка – в ночное время суток, в праздники и т. д.

Импульсный трейдинг

Третий подход состоит в том, чтобы ждать появления сильных импульсов, которые время от времени появляются на рынке, а затем входить в рынок вместе с ними.

Лучше всего использовать импульсную торговлю вместе с определением каких-то локальных максимумов или минимумов, или зон консолидации. Определив такие объекты, трейдер ждет, пока на импульсе не состоится пробой, и торгует его.

Торговая методика использования Envelopes

Что касается индикатора Envelopes, то неизвестно, кто является его автором, но зато точно можно сказать, какой стиль торговли он исповедовал. Конверты скользящих средних используют для того, чтобы трейдеры могли избегать ложных сигналов при входе по тренду, торгуя импульсные пробои границ Envelopes. Выглядит это следующим образом.

Описанный алгоритм был основным, однако вскоре трейдеры, применявшие индикатор на практике, заметили, что цена часто отталкивается от его границ, стремясь достичь своего среднего значения. Поэтому в своей торговле с использованием Envelopes они стали работать с двумя видами сигналов – на пробой скользящих по тренду и на отскок от них.

Формула расчета индикатора

Программистам, а также всем интересующимся формулой индикатора Envelopes, следует знать, что она крайне проста и выглядит вот так.

Если приглядеться, то можно заметить, что в основе все-таки не 2, а 3 скользящие средние. Однако обычно в терминале включают отображение только двух – границ. Что касается третьей, то это обычный мувинг для сглаживания цены, который помогает понять, куда направлен тренд, и где находится справедливое значение, притягивающее цену.

Скачиваем и устанавливаем индикатор к себе в мт4

Чтобы скачать индикатор Envelopes, переходим СЮДА и загружаем архив. Внутри него несколько популярных версий с различными добавками – вшитыми оповещениями и прочим. Поэтому каждый может выбрать более интересные для себя варианты.

Установка стандартна. Достаточно находящуюся в архиве папку MQL4 закинуть к установочным файлам терминала мт4. Для этого запускают MetaTrader, вверху в левой части на панели инструментов заходят в меню «Файл» и внутри выбирают «Открыть каталог данных». Появится окно, куда и копируют предварительно разархивированный каталог MQL4.

Опции индикатора Envelopes

Какую бы версию индикатора из архива вы ни выбрали, у всех из них есть одинаковые настройки, которые можно менять во вкладке «Параметры».

  1. Поле «Период» задает количество свечей, которые берут для усреднения цены. Ну, то есть стандартная настройка для скользящих средних, в каком бы виде они не использовались. Согласно заводским установкам тут стоит обычно 20, но можно менять, проводя более гибкую адаптивную настройку в зависимости от применяемого инструмента и таймфрейма.
  2. Поле Метод MA позволяет задать тип скользящей. В индикаторе Envelopes используется экспоненциальная скользящая с методом расчета, применяемого к закрытию цены (Close).
  3. Поле Сдвиг задает параметр, относительно смещения скользящей вправо вперед (значение положительное) или влево в прошлое (значение отрицательное).
  4. Поле Отклонение – сюда проставляется значение, которое в формуле обозначается буквой k. Изначально оно берется с величиной 0,1. Этот параметр необходимо настраивать в зависимости от волатильности рынка. Если она возрастает, то нужно поднимать величину отклонения. Максимально ее ставят обычно не более 0,5, ну а минимальное отклонение на вялом рынке редко опускают ниже 0,05.
Читайте также:  Индикатор obv. описание настроек для мт4 + отзывы. скачать obv divergence бесплатно

Преимущества и слабые стороны индикатора при практическом использовании

Поскольку индикатор Envelopes построен на основании скользящих средних, то ему в определенной мере присуще запаздывание. Однако в данном случае оно вовсе не критично, так как обычная стратегия работы предполагает торговлю на возврат к среднему значению от границ канала.

Еще один недостаток касается того, что трейдеру приходится самому следить за волатильностью на рынке, чтобы подстраивать отклонение в соответствии с текущими рыночными реалиями.

Стратегии работы с индикатором

Рассмотрим на практике несколько простых стратегий с индикатором Envelopes, которые неплохо себя зарекомендовали.

Пробой одной из границ

Самый очевидный сигнал возникает в момент, когда происходит пробитие одной из границ канала и закрытие свечи выше/ниже нее. Если пробита верхняя граница и произошло закрепление над ней, то можно покупать. Соответственно, пробитие нижней границы с закреплением под ней дает возможность войти по этой стратегии в короткую позицию.

Если взглянуть на скриншот, то можно увидеть, что зеленым обведены области пробоев, которые могли бы принести хоть какую-то прибыль. В то же время красным обведена каждая сделка, которая закончилась бы принятием убытка.

Соотношение красных и зеленых примерно 1:1, поэтому крайне важно делать стопы как модно более короткими, а тейк-профиты ставить подальше.

Нетрудно заметить, что в тех случаях, когда цена в течение ближайших нескольких свечей не возвращалась обратно в канал индикатора Envelopes, то на рынке зарождалось довольно продолжительное движение.

В процессе тестирования удалось установить, что лучшей стратегией будет входить не по факту пробоя, а выставляя отложенный ордер на вход чуть дальше сигнальной свечи.

Что касается тейк-профита, то его не рекомендуется устанавливать за обратную сторону канала, как это обычно практикуется при торговле выхода из зон консолидации.

Лучше всего стоп ставить между пробитой границей и серединой канала.

Что касается тейк-профита, то его лучше не применять вовсе. Наилучший вариант – использовать трейлинг-стоп или сопровождать сделку, подтягивая стоп под локальные минимумы при покупке и перемещая за новый локальный максимум для продаж.

Отбой от границ канала

Другая популярная стратегия работы с индикатором Envelopes предполагает совершение сделок от границ канала. Тут все просто, когда цена касается верхней границы канала – можно продавать, а когда нижней, то, соответственно, продавать.

Ширина канала, образованная Конвертами скользящих средних, зависит от волатильности на рынке. Чем больше волатильность, тем дальше будут границы относительно центральной линии.

Работа такой стратегии основывается на простом наблюдении.

Если продавцы или покупатели проявили излишнее рвение, сдвинув цену в сторону ее экстремального значения, то потом неизбежно должен состояться откат, который позволит ей вернуться к справедливому уровню.

Совет

Такой подход к работе изначально появился при создании канала Кельтнера, а впоследствии похожую систему создал автор Полос Боллинджера.

На выше предоставленном скриншоте можно видеть ситуации, в которых цена пробивала границу канала, а потом возвращалась и доходила хотя бы до его условной середины. Если присмотреться, то складывается ситуация, при которой у этой стратегии Envelopes:

  • стоп-лосс приходиться делать довольно большим, чтобы дать цене возможность истощить свой импульс перед разворотом;
  • тейк-профит выходит ограниченным и обычно меньшим, чем стоп-лосс.

Да, после пробоя границ канала цена чаще всего возвращается в него, но отрабатывать такие сигналы, оставаясь с прибылью на дистанции, значительно тяжелее, так как потенциал прибыли меньше допускаемого убытка.

Так что при работе по такой стратегии Envelopes важно обладать определенным опытом торговли на Форекс, чтобы находить очень точные входы.

Если для рассмотренной выше торговой системы, основанной на пробое, достаточно находить 3-4 точных сделки из 10, чтобы все равно выходить уверенно в плюс, то при данном подходе их нужно стремиться делать хотя бы 6-7 точных, которые закончатся фиксацией прибыли.

Чтобы повысить точность входов, желательно торговать в условиях пониженной волатильности, которые наступают в ночное время суток и в праздничные дни, когда на рынке нет крупных игроков.

Итоги рассмотрения индикатора Envelopes

Зная теперь, как пользоваться индикатором Envelopes, можно сделать вывод, что в умелых руках такой инструмент может принести неплохие прибыли.

Новичкам крайне не рекомендуется торговать Конверты скользящих средних на разворот и возврат цены в канал, ограничившись стратегией пробоя его границ.

Опытные же трейдеры могут использовать спокойный рынок, чтобы постоянно отщипывать от него немного прибыли, работая по системе реверса цены.

Источник: http://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-envelopes

Индикатор Envelopes

Приветствую всех читателей блога! Как вы знаете, расчет цены методом определения среднего значения самый популярный в большинстве индикаторах. Вот и сегодня я буду рассматривать индикатор Envelopes (Конверты), в основе расчета которого лежат скользящие средние (Moving Average).

Индикатор Envelopes строит на графике две скользящие средние, одна смещена вверх, другая вниз, образуется своеобразный канал, чем он шире, тем сильней волатильность на выбранной валютной паре.

Формулы вычисления верхней линии:

Upper = MA (i) x (1 + k/100)

Нижней линии:

Lower = MA (i) x (1 – k/100)

Где, MA (i) – скользящая средняя (период и метод расчета вы задаете в настройках), k – отклонение (выражается в процентах).

Величина отклонения влияет на ширину канала, чем больше вы его задаете, тем сильнее отклонение линий от скользящей средней. Сама скользящая не строится, но я для вашего восприятия добавил на график скользящую среднюю (с тем же периодом и методом расчета, что и Envelopes) индикатора Moving Average.

Как видите, красная и синяя линия – это точная копия скользящей средней (зеленый цвет), только отклонены от неё на равное расстояние, минимальное значение которого вы выставите в настройках.

Обратите внимание

Индикатор стандартный для терминала mt4, находится он в группе трендовых («Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые»).

Окно настроек аналогично, как с индикатором Moving Average, более подробно с ними вы можете ознакомиться, кликнув по ссылке. Только добавлено значение «Отклонение», которое я описал выше.

Открытие позиций на основе индикатора Envelopes

Ширина канала говорит нам о волатильности цены, когда он расширяется, входим в рынок на отбой от линий, если канал начинает сужаться, входа в рынок нет!

Я поменял значение отклонения на 0,3%, не забывайте, что чем выше таймфрейм, тем больше должно быть отклонение:

Когда цена достигает верхней или нижней линии, это говорит, что величина отклонения значительно возрастает, соответственно, цена пытается стабилизироваться, вернуться в канал. То есть линии служат экстремальными зонами перекуленности и перепроданности торгового инструмента.

Открытие позиций напоминает вход в рынок, как по индикатору Bollinger bands, так оно и есть, интерпретация обоих одинакова, только расчет разный.

На этом всё. До свидания.

С уважением, Евгений Бохач

Статьи на похожую тему:

Скальпинг стратегия Envelopes + MA

Индикатор канала Кельтнера

Канальный индикатор Center of Gravity

Индикатор Donchian Channel

Индикатор TDI (Traders Dynamic Index)

Источник: http://fox-trader.ru/indikator-envelopes.html

Индикатор Envelopes с описанием и рекомендацией по использованию

Индикатор envelopes относится к классу простейших алгоритмов, предназначенных для анализа рынка. В дословном переводе с английского envelope означает “коверт” или “огибающая”, поэтому в русскоязычной среде данный индикатор можно встретить под названием “огибающие линии”.

Чтобы понять, почему разработчиками был выбран такой термин, достаточно просто взглянуть на график. Дело в том, что envelopes представляет собой две параллельные линии, равноудалённые от центральной скользящей средней.

Другими словами это та самая “машка”, но смещённая на относительную величину вверх и вниз.

В принципе, вот и всё описание индикатора envelopes на Форекс, тут даже не на чем акцентировать внимание, так как придумать что-то более простое невозможно. Поэтому лучше сразу перейдём к практике, после чего оценим преимущества и недостатки метода. Итак, на рисунке ниже представлен пример конверта:

С первого взгляда бросается в глаза один факт – цена большую часть времени находится между границами индикатора envelopes. Данная закономерность заложена в большинство торговых стратегий, поэтому с неё и начнём.

Прежде всего, напомним – на рынке идёт постоянная борьба продавцов и покупателей, следовательно, цена это некий измеритель, критерий, объективно оценивающий силу той или иной стороны. Но из школьного курса физики все помнят знаменитый третий закон Ньютона, гласящий: “на каждое действие следует противодействие”.

Важно

Что это значит для Форекса? Разумеется, в чистом виде законы физики на финансовых рынках неприменимы, хотя бы по причине того, что деньги могут прибывать и выводиться в другие сферы, т.е. среда не является замкнутой.

Если “развернуть” рынок (фьючерсный, или спот, неважно), то получим ничто иное, как некую систему, в которой на каждую заявку идёт контрзаявка, соответственно, поток ордеров на покупку сталкивается с потоком ордеров на продажу.

В итоге, рано или поздно сила одной стороны иссякает и начинается разворот тренда. Вот для идентификации момента, когда “рано”, а когда “поздно”, применяется индикатор envelopes.

Наверняка, многие читатели уже имеют за плечами некоторый опыт, поэтому лишний раз напоминать про волатильность не будем, отметим лишь, что для каждого торгового инструмента она “своя”, а измеряться может несколькими методами.

Рекомендую обратить внимание на эти два индикатора:

Heiken Ashi
Индикатор AlligatorСоответственно, в тот момент, когда цена отклоняется от скользящей средней на величину средней волатильности, с высокой вероятностью можно ожидать если не зарождение разворота тренда, то хотя бы формирование отката. Подобные сигналы и позволяют своевременно обнаружить индикатор envelopes. К слову, на рисунке ниже представлен алгоритм данной методики:

Безусловно, чтобы торговля была прибыльной, необходимо соблюсти несколько простых правил:

  • анализ должен проводиться на таймфрейме от получаса и выше, так как на более низких периодах сложно ответить на вопрос: “возврат цены в диапазон был истинным или ложным?”;
  • второе замечание вытекает из первого и предполагает открытие ордеров только после закрытия разворотной свечи внутри канала;
  • оптимальная цель по прибыли – середина конверта, после достижения которой, разумно часть позиций закрыть, а по второй части перевести стоп-лосс в безубыток.

В рассмотренном примере был представлен классический флет, поэтому все сигналы отрабатывались превосходно. Еще неплохие результаты можно получить, работая в направлении “мощного” тренда, когда цена медленно, но верно (день за днём) движется в каком-то одном направлении, но внутри дня при этом могут возникнуть значительные откаты и колебания.

Обратная “сторона медали” индикатора envelopes – генерация большого количества ложных сигналов во время сильных импульсов. Пример:

Можно заметить, как рынок не даёт никакого шанса на получение прибыли, более того, стоп-лоссы будут срабатывать один за другим, сводя математическое ожидание любой стратегии в лучшем случае к нулю. Для устранения перечисленных негативных последствий рекомендуется торговать только в сторону тренда, который проще всего определить на старшем таймфрейме при помощи обычной скользящей средней.Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что индикатор envelopes на форекс обладает несколькими преимуществами:

  1. он идёт в установочном комплекте терминала;
  2. индикатор является элементарным алгоритмом и исключает двусмысленность в трактовке сигналов;
  3. envelopes применим ко всем инструментам, достаточно лишь рассчитать волатильность валютной пары.

Без недостатка также не обошлось, который, как уже упоминалось, заключается в большом количестве ложных сигналов при попытке торговать против тренда. Смягчает последствия тот факт, что подобные недочёты не являются следствием грубых арифметических или логических ошибок. Они легко устраняются либо при помощи дополнительных фильтров, либо “идеологическим” отказом работать против основной тенденции.Блог Articool

Источник: https://www.ratingsforex.ru/indikator-envelopes-s-opisaniem-i-rekomendaciey-po-ispolzovaniyu/

Envelopes индикатор. Машки по-новому! – Форекс блог трейдера – Forex Ниндзя

  • ОПИСАНИЕ
  • ПРИМЕНЕНИЕ
  • Достоинства и недостатки
Читайте также:  Демо счет на форекс. как перейти с него на реальный?

И снова приветствую дорогих посетителей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы рассмотрим envelopes индикатор. Это самая настоящая классика, которая пускай используется трейдерами не так часто, но все равно имеет огромное количество приверженцев.

К сожалению, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно, до конца не понимая его суть. Мы же с Вами попробуем докопаться до самой сути, посмотрим на него в работе, и рассмотрим потенциальные достоинства и недостатки.

По своему внешнему виду, он представляет собой конверт двух скользящих средних. В целом, работа от мувингов имеет многолетнюю историю, причем достаточно успешную.

Как известно, цена имеет волнообразную форму движения, при этом приближаясь или отдаляясь от определенного среднего значения.

Могу сразу сказать, что многие трейдеры ценят envelopes индикатор за то, что он четко указывает на приоритетное движение рынка, и при этом прекрасно кооперируется с другими инструментами технического анализа.

Индикатор envelopes описание

Если сравнивать визуально, данный индикатор по своему общему виду очень похож на полосы Боллинджера. Тем не менее, на визуальном сходстве все оканчивается, так как в рамках каждого индикатора лежат свои собственные математические формулы.

Если говорить конкретно про envelopes, то данный индикатор по умолчанию строится от скользящей средней с периодом 14. От нее откладываются две параллельные линии, расстояние между которыми измеряется в процентах.

Для понимания, Вы можете одновременно с индикатором нанести скользящую среднюю с этим периодом, тогда Вы четко поймете, от чего берется отсчет.

Представленный индикатор рассчитывается по следующей формуле:

Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)

Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)

При этом:

SMA — простая скользящая средняя;

CLOSE — цена закрытия;

N — период усреднения;

U — процент отклонения цены вверх;

D — процент отклонения цены вниз.

Совет

Вы должны понимать, что конверты отражают отклонение скользящей средней от цены в процентах, но при всем при этом не учитываются показания волатильности рынка.

Принимая во внимание данные факт, многие трейдеры обращаются к индикатору ATR, что бы хоть как-то понимать, какая волатильность рынка на данные момент в наличии.

Как применять на практике

Самый простой и распространенный способ применения данного индикатора – это его реализация в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Грубо говоря, трейдеры продают, когда цена касается верхней границы конверта, и активно покупают, когда цена коснулась нижней границы конверта.

Если говорить конкретно, я не могу оправдать данный подход, мне кажется, что уж лучше просто торговать от горизонтальных уровней. Хотя, если подобрать дополнительные фильтры, то может и получится что-то путевое.

Как известно, envelopes индикатор указывает нам на среднее отклонение цены. Учитывая этот факт, индикатор достаточно хорошо отражает текущую волатильность актива. Соответственно, валютный курс актива может отклониться от обычной скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта.

Но здесь Вы должны понимать, что работа от границ конвертов может реально представлять собой опасность.

Словом, если Вы попробуете торговать от границ конвертов против тренда, то лоси Вам обеспечены.

Приняв во внимание данный факт, если Вы и пытаетесь торговать от границ конверта, то по крайней мере делайте это в сторону текущего приоритетного тренда. В общем –то есть еще один вариант применения данного индикатора, и, на мой взгляд, он очень и очень интересен.

В данном случае, envelopes индикатор будет выступать в качестве своеобразного фильтра:

Здесь мы можем видеть, что данный индикатор помогает нам вовремя увидеть формирование консолидации в условиях рынка. Когда можно увидеть консолидацию? В том случае, если границы конверта переходят в горизонтальное положение, то тогда можно смело говорить о формировании флета.

Обратите внимание

Для данного индикатора консолидация – это прекрасная возможность для заработка. Дело в том, что когда на рынке присутствует затяжной флет, то можно спокойно торговать от границ конверта, зарабатывая тем самым хорошую прибыль.

Но все проблемы начинаются тогда, когда на рынке начинается сильные тренд. В данном случае, цена буде валить по тренду, а контр-трендовые сделки от границ конверта против приоритетного движения, как правило, оканчиваются в большинстве своем убытками.

Возможно ли себя как-то обезопасить? В принципе – да! Как только цена прорывает условные границы флета, то сразу необходимо начинать торговлю именно в сторону тренда. Грубо говоря, если начинается восходящий тренда, то торгуйте только от нижних границ конверта.

Очень часто трейдеры используют конверты со стандартными скользящими средними. Суть подхода основана на том, по после того, как мувинг пробивает границу конверта, мы сразу же открываем ордер в сторону самого пробоя.

Но у этого подхода есть один весомый недостаток! Если Вы будете использовать крупные интервалы, то Вам придется уживаться с крупными стоп-лоссами.

Дело в том, что конверты и мувинги являются трендовыми индикаторами, соответственно, им свойственно запаздывать за ценой.

Лично я от себя могу сказать, что envelopes индикатор по-своему интересен, но лично я его никогда толком не использовал. Как по мне, тренд прекрасно можно видеть по скользящим средним, а в качестве работы от границ полосы Боллинджера будут предпочтительнее.

Тем не менее, вкусы у всех разные, возможно, данный инструмент сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.

Достоинства и недостатки

В целом, представленный индикатор хорошо указывает на текущие границы цены, кроме того, очень даже наглядно отражает текущую волатильность рынка. Чем больше расстояние между конвертами, тем выше и сама волатильность на рынке.

Кроме того, у данного индикатора отсутствуют какие-либо перерисовки, что однозначно можно считать весомым плюсом. Конечно же, есть и свои недостатки!

У данного инструмента существует один явный недостаток – его запаздывание. Впрочем, данный факт абсолютно не удивляет, учитывая, что он базируется на скользящей средней.

Важно

В заключение хочу отметить, что этот инструмент не сильно распространен среди трейдеров, но, возможно, он сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/indikatory-foreks/envelopes-indikator.html

What Is The Envelopes Indicator And How Do You Use It?

Reading time: 12 minutes

The Envelopes indicator is a tool that attempts to identify the upper and lower bands of a trading range. It does this by plotting two moving average envelopes on a price chart, one shifted up to a certain distance above, and one shifted below. If the market price breaks through these bands, we may assign some significance to the move and trade accordingly.

Calculating the Level of the Trade Envelopes

The indicator works by placing trading bands above and below the price level of our instrument of choice. The basic methodology is to first take a moving average (MA) of the price. Often, this is a Simple Moving Average (SMA).

We create our upper envelope by shifting this SMA a certain distance above the price. Similarly, we create our lower envelope by shifting the SMA the same distance below the price.

The precise calculation method is given via the two following equations below:

  • Upper envelope = SMANx X [1 + D%]
  • Lower envelope = SMANx X [1 – D%]

N is the number of periods used for the averaging, and D is a deviation value. So if we chose 0.5 for our deviation value, the upper envelope would be 1.005 times the SMA (that is SMA x [1+0.5/100]).

Using the Envelopes Indicator in MetaTrader 4

You will find the envelopes in MetaTrader 4 as one of the standard trading indicators that come as part of the core tools embedded with the platform when you download it.

These standard indicators are divided up into four basic types, which are Trend, Oscillators, Bill Williams, and Volumes. The envelopes in MT4 is classified as being a trend indicator.

You will therefore find it in the 'Trend' folder in MT4's 'Navigator', as you can see from the screenshot below:

Source: MetaTrader 4 – Editing the parameters of the Envelopes indicator

'Period' is the window over which we average our values to construct our moving average lines. The default value is 200. Normally, it is suggested to start with default values when first starting to use an indicator, but this is a very long period, and you may find a smaller value to be more usable.

The default value of 200 provides a very smooth curve that may lie far away from the current price, and will be more suited to those looking to trade very infrequently.

The 'Shift' field, which has a default value of 0, moves the average backward or forward along the x-axis (i.e. the time axis).

A value of 10 moves the MA lines forward by 10 bars, while a value of -10 would move them back by 10 bars, and so on.

The MA method defines the method used for averaging the values over the timeframe you have chosen with 'Period'. The default value is 'Simple', which treats each price value with an equal weighting.

Совет

You can choose from a variety of averaging methods, with 'Exponential', 'Smoothed', and 'Linear Weighted' being the other options available.

Exponential is probably the most common of these alternatives, which assigns a greater weighting to more recent price values.

The amount of weighting decreases exponentially for each successively older price in the series. 'Apply to' defines which type of price value is used for each bar.

The default value is 'Close', but there are many other options, including high, low, open, or median.

'Deviation' sets how much the moving average lines are shifted up and down on the y-axis (that is, the price axis).

In other words, deviation is the key parameter that sets how wide or narrow the envelopes will be. The value is specified as a percentage. The default value is 0.5, meaning that the moving average will be shifted up and down 0.5% in value. In the image below, we have added the Envelopes indicator, using 20-period SMAs of the closing price to an hourly GBP/USD chart:

Source: MetaTrader 4 – price data from Admiral Markets – hourly GBP/USD chart – Data Range: 11 September, 2017 to 18 September, 2017 – Please Note: Past performance does not indicate future results, nor is it a reliable indicator of future performance.

We kept the 'Shift' as 0 and used a 'Deviation' value of 0.25%. The upper envelope appears as a dark-blue, dotted line, and the lower envelope as a red, dotted line. Notice how we get a big breakout above the upper envelope in the middle of the chart, and how this marks the start of a big upward slope in the price.

Envelope Trading Strategy

As we have discussed, at the heart of the Envelopes indicator is a moving average. Inherent aspects of a moving average are consequently reflected in the Envelopes indicator.

So what do we know about a moving average? A moving average is used as a trend-confirming tool; it also has uses as a trend-following tool; finally, it is a lagging indicator.

All three of these aspects also apply to the Envelopes indicator.

Trend confirmation

A moving average smooths out price fluctuations and allows us to see the broader pattern of the market. A moving average that slopes upward confirms that prices have been trending upwards.

Обратите внимание

Conversely, if a MA line slopes downward, it indicates a downtrend. With our Envelopes indicator, we can also look at the direction of our bands to inform us about the trend. If our bands are sloping upward, then it confirms an uptrend.

If our bands are sloping downward, it confirms a downtrend.

Trend following

Источник: https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-indicators/envelopes-indicator

Ссылка на основную публикацию