Пробой фрактала и объемы. академия форекс

Торговая стратегия «Пробойный фрактал» – просто и прибыльно

Здравствуйте, дорогие друзья ! В этой статье расскажу о простой и прибыльной на мой взгляд стратегии «Пробойный фрактал», по которой торговал длительное время.

Тема торговых стратегий, используемых в торговле Форекс не нова. Да и создано их в настоящее время немало. В основу этих торговых методик закладываются различные подходы по извлечению прибыли. Но так как прибыльность системы и ее простота важна для подавляющего числа трейдеров, то есть смысл рассмотреть сегодня одну из стратегий, отвечающую всем этим требованиям.

Название торговой стратегии, о которой пойдет речь — «Пробойный фрактал». Надо сразу сказать, что эта стратегия торговли на Форекс довольно оригинальна и крайне проста, что позволяет освоить ее практически любому трейдеру. К тому же, торговля по данной методике может быть довольно прибыльной, конечно, если точно соблюдать все правила.

Рекомендации по применению торговой методики

Учитывая тот факт, что речь идет об использовании стратегии применительно к валютному рынку, то и разговор начнем с валютных пар, которые следует выбирать для торговли на Форекс по данной системе.

Замечено, что наибольший эффект от использования этой торговой системы можно достичь, если в качестве торгового инструмента выбирать пару EUR/USD или GBR/USD.

Но если же в своей работе трейдер применяет какой-либо другой торговый инструмент и хорошо знаком с его особенностями, то стратегия вполне может быть использована и применительно к нему.

«Пробойный фрактал» в реальной торговле

Теперь разберемся с тем, как пользоваться стратегией «Пробойный фрактал» и какие правила надо соблюдать в реальной торговле на Форекс.

Данная стратегия не перегружена техническими индикаторами. Их всего два. Причем оба инструмента присутствуют в стандартном наборе торговой платформы MetaTrader.

Для того, чтобы создать торговый шаблон стратегии надо установить на график индикатор Билла Вильямса «Fractals» и одну скользящую среднюю (индикатор «Moving Average»).

Обратите внимание

Использование каких-либо других инструментов анализа данной стратегией не предусмотрено.

Перед тем как приступить к работе, надо произвести настройки индикаторов. Вернее, настраивать надо только скользящую среднюю, так как Fractals используется без всяких настроек.

Итак, параметры Moving Average следует установить такими: период — 135, сдвиг — 0, метод МА – Smoothed и применить к — Close. В результате торговый шаблон стратегии будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Готовый шаблон для MetaTrader 4 можете скачать в конце статьи.

Торговая стратегия «Пробойный фрактал»

Придерживаться правил

Следует заметить, что эта стратегия торговли, собственно, как и любая другая, содержит в себе определенный свод правил, касающихся открытия торговой позиции и выхода с рынка, которые неукоснительно надо соблюдать. И надо сказать, что эти правила совсем несложные, и освоить их не составит труда даже новичку.

Так, для вхождения в рынок с целью продажи актива, а именно этот вариант рассмотрим в качестве примера, необходимо убедиться в наличии следующих факторов:

  • Линия индикатора Moving Average находится выше текущей цены.
  • Fractals образует новый сигнал, сориентированный вниз.

Эти условия являются обязательными. Но входить в рынок по текущей цене нельзя. Стратегия предусматривает использование отложенного торгового приказа. В случае продаж это Sell Stop, который рекомендуется размещать в ценовой зоне сформировавшегося фрактала.

Отложенные ордера и StopLoss

По данной стратегии торговли, прибыль предполагается равной 110-115 ценовым пунктам. Поэтому, отложив от места расположения отложенного ордера (в данном случае Sell Stop) величину равную ожидаемой прибыли (110-115 пунктов) получим уровень, на котором следует разместить торговый приказ Take Profit (см. рис ниже).

Возможные убытки в сделке не должны превышать 60 пунктов ценового движения. Поэтому, на расстоянии в 60 пунктов от планируемой точки входа в рынок необходимо установить приказ Stop Loss, который не позволит убытку в сделке расти дальше. При срабатывании отложенного ордера и прохождении ценой расстояния в 30 пунктов необходимо Stop Loss перенести, поместив его на уровень безубыточности.

Пример продажи актива

Правила вхождения в рынок и покупки актива похожи на те, которые нами были рассмотрены. Но все происходит как бы в зеркальном отображении.

Цена, естественно, должна располагаться над линией SMA, а отложенный приказ Buy stop устанавливаться на уровне первого сформировавшегося фрактала. Целевые уровни выбираются такими же, как и в рассмотренном примере.

Также не следует забывать и о переносе ограничивающего ордера на уровень, исключающий убыток.

Пример покупки актива

Заключение

Вот собственно и все, что можно сказать о торговой стратегии, в основу которой положен принцип пробоя уровня, на котором расположен фрактал. Как видите, методология торговли по этой системе довольно простая. Главное, внимательно следить за развитием рынка, четко выполнять требования системы и конечно не увлекаться, помня о правилах манименеджмента.

Скачать готовый шаблон стратегии «Пробойный фрактал»

У меня на этом все, до встречи в следующей статье !

Источник: https://StopTake.ru/strategii-forex/torgovaya-strategiya-proboynyy-fraktal-prosto-i-pribylno/

Стратегия «Пробой фрактала»

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры.

Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень простую, но эффективную стратегию для торговли на валютном рынке Форекс, основанную на классическом инструменте технического анализа – фракталах.

Термин «фрактал» можно трактовать как локальный уровень, который определяется специальным индикатором автоматически на основе точек максимума и минимума пяти ценовых элементов.

Что такое фрактал и как применять его в торговле

Этот аналитический инструмент был разработан американским экспертом в области технического анализа ценового графика Биллом Вильямсом в середине прошлого века. Своей разработке мистер Вильямс посвятил целый научный труд, известный общественности под названием «Торговый хаос».

В понимании автора, применимые в сегодняшних реалиях принципы Пифагорейской геометрии противоречат естественной природе вещей. Я поясню: в классической геометрии в приоритете прямые линии и строгие углы в построении фигур. Представьте контуры континентов, береговую линию, форму камня или ветки дерева. Ничто в природе не соответствует стандартам классической Пифагорейской геометрии.

Тем не менее, именно она лежит в основе всех современных достижений науки и с ней так или иначе придется считаться.

Важно

Фрактальная геометрия предполагает практически непредсказуемый, но в то же время закономерный хаос, которому, по мнению Билла Вильямса и другим сторонникам, соответствует естественная природа вещей и даже динамика изменения котировок на финансовых рынках. Ему удалось это доказать посредством фракталов, которые позволяют выявить закономерность в рыночном хаосе.

Визуально фракталы представляют собой стрелки, которые формируются на локальных уровнях. Направление вверх указывает на максимальное значение цены за определенный период, вниз – на минимум. На ценовых графиках фракталы выглядят примерно так:

Алгоритм формирования фракталов основан на крайних значениях пяти ценовых элементов. Чтобы появился сигнал индикатора важно, чтобы точка максимума/минимума средней свечи была выше/ниже четырех крайних. Этот аналитический инструмент можно найти в любом торговом терминале в разделе «Индикаторы Билла Вильямса».

По мнению многих профессиональных трейдеров, эти индикаторы являются одними из лучших инструментов компьютерного анализа. При торговле по фракталам важно помнить, что полноценный паттерн состоит из пяти свечей, поэтому перед торговлей следует дождаться его полноценного формирования.

В противном случае вероятность убытков очень высока.

На основе фракталов было разработано достаточно торговых стратегий. Одним из ключевых значений этого индикатора является помощь начинающим трейдерам в корректном определении локальных уровней на любом временном интервале графика и независимо от выбранного типа актива. Наибольшей популярностью в силу высокой эффективности пользуются пробойные стратегии, о которых мы и поговорим.

Общая характеристика стратегии “Пробой фрактала”

Классические правила этой торговой системы довольно просты. Для работы потребуется определиться с выбором валютной пары для заработка. Временной интервал от Н1 и более. Допустимо работать с любым видом финансовых активов, но если ограничиваться торговлей на Форекс, то рекомендуемыми валютными парами являются:

  • GBP/USD;
  • GBP/JPY;
  • USD/JPY;
  • AUD/USD.

Торговля по EUR/USD не рекомендуется, поскольку в 35% случаев пробои значимых уровней ложные. Упомянутые валютные пары выбраны не случайно. Их характерные особенности позволят извлечь максимум прибыли от изменения стоимости активов в силу хорошей волатильности внутри дня.

Мани-менеджмент стандартный – риск на каждую сделку должен составлять не более 5% от капитала. При наличии строгих правил касательно выставления страховочных ордеров допустимо применение метода Мартингейла для оптимизации убытков, но это зависит от личного торгового опыта и индивидуальных предпочтений трейдера.

Правила торговли

Фракталы являются ключевым и единственным индикатором торговой стратегии.

После формирования стрелки на соответствующем локальном уровне следует выставить отложенный ордер на расстоянии 7 пунктов от точки максимума или минимума сигнальной свечи.

В соответствии с общими правилами технического анализа и торговли по уровням, преодоление ценовым графиком локального значения на 80% гарантирует движение цены в этом направлении. В этом заключается основная идея торговой стратегии.

Хочу сказать, что при наличии должного опыта торговли для применения данной стратегии на практике фракталы возможно определять самостоятельно без применения индикатора. Однако начинающим рекомендую придерживаться классических правил системы.

Итак, для начала анализа потребуется открыть ценовой график и установить на него индикатор “Fractals”. В стандартных настройках возможно изменить только цвет отображения. Торговля будет осуществляться исключительно посредством отложенных ордеров. Sell stop потребуется выставить на противоположном от предполагаемой сделки локальном уровне.

Значение тейк профит позволит определить либо классическое применение уровней Фибоначчи, либо данные о волатильности выбранной валютной пары в течение торгового дня. В первом случае потребуется растянуть на графике сетку Фибо от максимума до минимума, которые были сформированы в течение последней недели.

Целевыми уровнями при пересечении ценой фрактала будут 62,8 и 100.

Для определения значения ордера фиксирования прибыли по волатильности нужно просто открыть таблицу и посмотреть количество пунктов, которое ценовой график в условиях умеренной ликвидности способен преодолеть в течение конкретной торговой сессии (если работать внутри дня) или за весь день (при более долгосрочной торговле). Затем нужно измерить расстояние, пройденное ценой с начала азиатской сессии и вычесть это значение от показателя средней волатильности. Например, если средний диапазон движения графика валютной пары GBP/USD составляет 100 пунктов, а цена с начала дня уже преодолела 40, то потенциальным тейк профитом будет 60 пунктов. Я бы рекомендовала для фиксирования прибыли уменьшить этот показатель еще на 20% от волатильности валютной пары, поскольку график часто не достигает ожидаемого уровня. В качестве альтернативы страховочному ордеру допустимо использовать опцию трейлинг стоп с шагом 20-35 пунктов в зависимости от выбранного актива.

Для установки отложенного ордера By Stop требуется формирование фрактала на локальном уровне. Чтобы выставить ордер Sell Stop необходимо дождаться образования сигнала индикатора на локальном минимуме.

За 30 минут до публикации значимых макроэкономических данных отложенные ордера следует удалить. В условиях высокой волатильности ложные пробои не являются редкостью.

Значения страховочных ордеров следует также указывать заранее.

Поскольку активность крупных участников торгов преимущественно направлена на искусственное изменение стоимости актива с целью провоцирования стоп приказов частных трейдеров, я рекомендую использовать в качестве фильтра классический осциллятор MACD или один из аналитических инструментов Билла Вильямса, кроме Аллигатора, поскольку он является трендовым индикатором.

Совет

Для понимания принципа торговли предлагаю рассмотреть несколько примеров открытия сделок, основанных на личном опыте:

На скриншоте представлен торговый план по валютной паре GBP/USD с периодом Н4. В качестве вспомогательного инструмента выбран осциллятор MACD со стандартными входными параметрами.

Если его гистограмма строится выше нулевой отметки, то следует устанавливать отложенные ордера исключительно на покупку, а если ниже, то только на продажу. Я рекомендую рассматривать для заработка только те уровни, на которых сформировано 2 и более фракталов. На приведенном скриншоте они отмечены горизонтальными линиями.

Читайте также:  Что такое реквоты на рынке форекс?

В первом случае сработал трейлинг стоп в зоне безубытка и прибыль составила 0 пунктов. Далее можно заметить повторный пробой значимого трендового уровня, а два направленных вниз фрактала указывают на образование минимума, что дает основание для повторного выставления отложенного ордера на покупку на прежнем месте.

В результате прибыль составила более 100 пунктов за одну сделку, при потенциальном риске в 40. Точка закрытия ордера отмечена красным крестом.

Далее можно увидеть образование границ консолидации, нижняя из которых была пробита графиком, что привело к срабатыванию отложенного ордера. В результате прибыль составила более 500 пунктов за 3 торговых дня.

Причиной закрытия ордера послужило формирование разворотного паттерна “Рельсы”. Поскольку торговля ведется на таймфрейме Н4, подобные сигналы ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они существенно опережают индикаторы.

Обратите внимание

Таким образом, прибыль за 7 торговых дней составила 800 пунктов или 80% от депозита при умеренных рисках.

Индикатор MACD – это не единственный инструмент, который можно использовать в качестве фильтра при работе с этой стратегией. Хорошей эффективностью также отличаются такие осцилляторы, как:

  • классических стохастик;
  • RSI;
  • ADX;
  • A/D (накопление/распределение);
  • Better Volume (индикатор объемов).

Для выбора наиболее удобного инструмента советую внимательно изучить характеристики и функциональные возможности каждого из упомянутых индикаторов.

Преимущества и недостатки стратегии

К положительным и отрицательным особенностям данной системы заработка на валютном рынке можно отнести следующие:

ПлюсыМинусы
Статистически подтвержденный результат Необходимость работы с отложенными ордерами, что часто смущает начинающих трейдеров
Высокая потенциальная доходность при относительно низких рисках Рекомендуется работать с более крупными таймфреймами в силу отсутствия рыночного шума и незначительного риска ложного срабатывания отложенного ордера
Соотношение прибыльных сделок к убыточным при корректном применении стратегии составляет 9 из 10
Прибыль превышает возможный убыток на каждую сделку в 2,5 раза
Нет необходимости в применении метода Мартингейла, но в целом это допустимо по инициативе трейдера

Стоит подчеркнуть, что фрактал – это индикатор, основанный на классическом паттерне свечного анализа, который имеет фундаментальную основу. Его эффективность доказана на практике многими опытными трейдерами.

Несмотря на то, что этот аналитический инструмент был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и более 60 лет назад, он не утратил своей актуальности и в настоящее время.

Это говорит о том, что разработанные на основе данного индикатора торговые системы будут оставаться эффективными еще довольно долго, поэтому их всерьез стоит рассматривать для самостоятельного применения на практике.

Стратегия “Пробой Фрактала” – результативная система заработка на Форекс, которая может применяться как для разгона депозита, так и для консервативной торговли в среднесрочной перспективе. Я советую на личном опыте убедиться в высокой эффективности данного метода заработка на валютном рынке каждому трейдеру.

Если потребуется помощь в работе с индикатором “Fractals” или ответы на вопросы касательно темы статьи, то я буду рада на них ответить. Для этого просто кратко опишите проблему в комментариях.

Искренне благодарю за внимание и надеюсь, что представленная информация поможет начать стабильно зарабатывать на финансовых рынках каждому.

Начни торговать прямо сейчас!

Отзывы, комментарии и обсуждения

Источник: https://finswin.com/valyuty/strategy/proboj-fraktala.html

Торговая стратегия: Как трейдеру находить и использовать фракталы

Современный трейдинг шагнул далеко вперед, позволяя использовать различные формы и модели оценки поведения «толпы», применяя как математические индикаторы, так и возможности искусственного интеллекта.

Следует отметить, что в основе большинства этих методов лежат простые и одновременно сложные законы природы, которые определяют для нас такие проверенные временем методики, как волны Эллиотта, коррекционные уровни Фибоначчи и, конечно же, фракталы Билла Вильямса.

Основной темой нашей статьи станет методика, разработанная Биллом Вильямсом и описанная им в его книге «Торговый хаос».

Рынок движется хаотично, но закономерно

Согласно закону рынка, то, что выросло в цене, должно подешеветь, а то, что подешевело, должно снова вырасти. Именно понимание этого принципа ложится в основу работы большинства торговых систем: как ручных, так и роботизированных.

Да, большинство систем стремится к тому, чтобы найти низ и верх рынка, в чем они схожи между собой. Но не все из них используют такой удобный и надежный способ определения важных экстремумов, как фракталы, позволяющие не только четко определить вершины, но и найти точки входа в рынок.

Как выглядят фракталы

Согласно теории Билла Вильямса, фрактал, представляющий собой экстремум, является вершиной «пятисвечия», имея среднюю свечу, заметно возвышающуюся над четырьмя остальными свечами, находящимися по обе ее стороны.

Фракталы, возникающие на восходящем рынке, говорят о завершении роста цены. Тогда как фракталы, возникающие после ряда нисходящих импульсов, указывают на перспективу возобновления роста.

Задача фрактала

Но задача фрактала заключается не только в том, чтобы определить верх или низ рынка. Фрактал – это самобытный аналитический инструмент, способный стать полноценной торговой системой в руках умелого трейдера.

С помощью фрактала можно:

  • определить уровень перекупленности и перепроданности;
  • найти точку входа в рынок;
  • определить момент выхода из рынка;
  • отследить ключевые ценовые уровни.

Особенно следует отметить, что формирование фрактала само по себе является ценовым уровнем, дающим отличный ориентир для ведения торгов внутри дня.

Методы торговли по фракталам

Используя фракталы, трейдер может вести по-настоящему эффективный трейдинг внутри дня, применяя стратегии на отбой и пробой фрактала.

1. Торговля на отбой. Целью данной торговой стратегии является открытие сделок на покупку в момент формирования нисходящего фрактала с последующим закрытием сделки, после завершения формирования восходящего фрактала, и наоборот.

2. Торговля на пробой. Поскольку линия вершины фрактала, согласно теории Билла Вильямса, сама по себе является ценовым уровнем, то выход цены выше или ниже максимальной точки фрактала уже является поводом для того, чтобы зайти в рынок с последующим выходом из сделки после формирования нового фрактала.

Начать торговлю на Форекс

Как научиться находить фракталы

Единственным способом научиться нахождению фракталов на ценовом графике самостоятельно является регулярное наблюдение за рынком в поисках данной формации.

Но, к счастью, возможности торговой платформы MetaTrader 4 достаточно широки, для того чтобы помочь вам в этом вопросе.

Поэтому, если вы хотите зарабатывать на рынке Форекс с помощью фракталов, вы можете просто воспользоваться индикатором Билла Вильямса «Fractals», встроенным в терминал, и не тратить драгоценное время на поиски вручную.

Источник: https://portal.gerchikco.com/fraktal-ili-kak-ne-poteryatsya-v-torgovom-haose/

Торговая стратегия «Пробой Фрактала и Макди»

Системный подход в торговле бинарными опционами является неотъемлемой составляющей для достижения стабильных результатов. Торговая стратегия «Пробой Фрактала и Макди» основывается на популярных стандартных индикаторах Фрактал и Макд, которые применяются не одним поколением трейдеров.

Создание шаблона Стратегии

Для действительно качественного проведения технического анализа нам понадобится профессиональная торговая платформа Meta Trader 4. Ее вы можете бесплатно скачать и установить с официального сайта www.metatrader4.com.

В процессе установки у вас не должно возникнуть трудностей, а при открытии в самой программе демо счета достаточно указать любые контактные данные. После того как вы установили платформу необходимо добавить индикаторы MACD и Fractal на график.

Процесс очень простой, вам необходимо найти панель «Навигатор», которая находится слева внизу и, открыв каталог индикаторов, перетянуть индикаторы с соответствующими названиями на экран.

Важно

Индикаторы разбиты по категориям, поэтому Fractal вы можете найти в категории «Билла Вильямса», а MACD в категории «Осцилляторы».

Добавляя каждый из индикаторов, перед вами будет появляться окно настроек, однако ваша задача оставить все по умолчанию и нажать «ОК». В итоге ваш шаблон должен иметь такой вид:

Стратегия «Пробой Фрактала и Макди» дает большое количество сигналов, поэтому для удобной работы вам необходим брокер с качественной торговой платформой и доступной минимальной ставкой.

Например, брокер Vospari.

com соединил эти два качества в себе, предоставив возможность открывать сделку начиная с 1 доллара, а простая и современная торговая платформа делает процесс торговли простым и удобным.

Особенности стратегии и сигналы

Характерной особенностью стратегии является возможность применения на любой валютной паре, однако график для анализа необходимо применять пятиминутный. Суть стратегии заключается в покупке опционов на повышение или понижение при пробое индикатора Фрактал, однако в качестве определения направления сделки используется индикатор MACD (гистограмма внизу экрана).

Покупаем опцион на повышение:

1) Цена пробивает Фрактал, направленный вверх.

Для того что бы визуально видеть и воспринимать этот уровень, проведите две горизонтальные линии по концам двух последних стрелочек индикатора Фрактал.

2) Гистограмма индикатора MACD находится строго над уровнем 0.

При одновременном соблюдении этих правил дожидаемся закрытие свечи, после чего в торговой платформе покупаем опцион на повышение.

Покупаем опцион на понижение:

1) Цена пробивает Фрактал, направленный вниз.

2) Гистограмма индикатора MACD находится строго под уровнем 0.

При одновременном соблюдении этих правил дожидаемся закрытие свечи, после чего в торговой платформе покупаем опцион на понижение.

Результат торгов по стратегии «Пробой Фрактала и Макди»:

Время экспирации опциона

Учитывая, что цене характерны колебательные движения, выбор момента экспирации опциона является самым сложным в торговле.

Для того что бы выбрать удачный момент окончания опциона предлагается применить такую формулу: время окончания опциона равна половине количеству свечей между двумя фракталами.

Например, если между двумя фракталами на пятиминутном графике находится четыре свечи, то получаем: (5мин+5мин+5мин+5мин)/2=10минут.

Управление рисками

К сожалению, нет ни одной стратегии в мире, которая давала бы все прибыльные сигналы. Поэтому управление рисками это одна из важнейших составляющих успешной торговли.

Для стратегии «Пробой Фрактала и Макди» риск на одну позицию не должен превышать 2% (стоимость опциона должна быть в 50 раз меньше вашего депозита), причем учитывая частоту сделок по стратегии риск на одну позицию лучше сократить до 1%.

Помните, повышенные риски прямо пропорционально повышенной доходности, но не стоит забывать о психологической нагрузке, из-за которой убытки бывают больше чем при плохой торговой тактике.

Источник: https://eto-razvod.ru/blog/strategy/fractal-and-macd/

Фракталы форекс как часть торговой стратегии

Многие трейдеры пользуются фракталами, но первым, кто начал активно применять их в своей торговле, стал Билл Вильям. Он провел серьезную научную работу в различных областях, на основании которой сделал вывод, что движение рынка похоже на хаотичные системы.

Это означает, что, например, цена на хлопок имеет ту же структуру, что и береговая линия или течение крови в сердце.

Таким образом, Вильямс доказал, что рынок не является линейным, поэтому для его исследования нельзя использовать стандартные индикаторы, основанные на линейных функциях.

Также он отметил, что постоянным на рынке является только хаос, в то время как стабильность временна.  И фактически только фрактальный анализ валютного рынка дает возможность спрогнозировать его движение.

Во время проведения компьютерного моделирования и были выявлены фракталы форекс и обратные связи, описывающие структуру рынка. Фрактал представляет собой повторяющуюся формацию, присутствующую на любых графиках, рынках и таймфреймах. При этом неважно, откуда взяты фракталы, из фондового рынка или береговой линии, природа происхождения у них одинаковая.

Формирование фракталов форекс

Фрактал считается сформированным, если он включает в себя минимум пять баров, а средний из них является максимальным или минимальным.

Читайте также:  Центовый счет форекс: у какого брокера его лучше открыть?

При этом и верхние, и нижние фракталы форекс могут образовываться одной группой баров. Редко, но все же встречаются ситуацию, когда один бар может одновременно составлять как верхний, так и нижний фрактал.

Сразу же, как фрактал сформировался, можно приступать к его оценке. Анализ верхнего фрактала ведется по ценовому максимуму, а анализ нижнего – по ценовому минимуму.

Совет

Модель «фрактальный старт» формируется в том случае, когда вначале наблюдается появление фрактала в одном направлении, а потом фрактала уже в противоположном. На рисунке показан пример фрактального старта, где сперва формируется верхний фрактал, а потом нижний.

На противоположной стороне от фрактального старта формируется так называемый фрактальный сигнал.

За дальним фракталом последней пары образуется фрактальный стоп. Если появляется противоположный сигнал, то предыдущий отменяется.

Используя фрактальный анализ финансовых рынков, можно минимизировать количество стоп-лоссов, Правда возрастает их размер.

Применение фрактального анализа валютного рынка

Перед тем как рассмотреть, как применять фрактальный анализ валютного рынка, отметим, что данный метод исследования, как и любой другой, не дает стопроцентной гарантии. Поэтому следует внимательно относиться к его сигналам и подтверждать их дополнительными индикаторами.

Фрактальный анализ необходимо проводить одновременно с синтезом таймфреймов. При этом для определения наиболее удачного входа на рынок следует использовать старший таймфрейм. Это связано с тем, что система Вильямса является трендовой.

Также следует учитывать так называемый фрактальный рычаг. Он определяется амплитудой отката от тренда. Для этого на сетку Фибоначчи накладывается предыдущее движение.

Чем более глубокий откат, тем меньший рычаг формируется. Другими словами, если откат произошел до 35% сетки Фибо, то фрактальный рычаг считается сильным, а тренд движется уверено.

Если откат больше 62% сетки Фибо, то движение рынка слабо, а фрактальный рычаг небольшой.

По сути, фракталы форекс определяют начало или окончание очередной волны. Однако подсчитать волны довольно сложно, поскольку разные таймфреймы содержат и разные волны. Только регулярная практика позволит набраться достаточного опыта для точного определения волн и их характера.

Пробой группы фракталов форекс

Выполняя фрактальный анализ валютного рынка, можно столкнуться с ситуацией, когда на одном уровне формируется группа из трех-четырех фракталов. Считается, что если цена пробьет данный уровень, то ее движение в направлении пробоя будет достаточно сильным.

Фрактальный анализ рекомендуют применять, когда рынок находится в тренде. Это связано с тем, что при появлении флета, распознать который в реальном времени сложно, такая стратегия может привести к убытку. Давайте рассмотрим, что же делать к такой ситуации.

Пробой фрактала применять рекомендуют исключительно в случае основного тренда. Даже если сработает несколько стоп-лоссов, при прорыве фрактала профит может перекрыть убытки во флете. Также не стоит забывать об анализе на мелких таймфреймах. Например, если цена пробивает фракталы форекс на дневном графике, то для установки стоп-лосса используется таймфрейм Н4.

Обратите внимание

Отметим, что количество фракталов, сформировавшихся на одном уровне, и продолжительность флета напрямую влияют на  вероятность и силу будущего прорыва.

Чтобы определить истинный ли пробой группы фракталов, используется анализ пробойной свечи.

Если во время пробоя свеча закрывается далеко от уровня скопившихся фракталов, то, скорее всего, и последующая свеча будет иметь такую же силу и направление.

При этом в данном направлении можно торговать уже и на более мелких таймфреймах. Например, если вчера на дневном графике наблюдался пробой, то сегодня можно входить на рынок в сторону прорыва на таймфрейме Н4.

Если после пробоя формируется разворотная свечная модель, то, скорее всего, флет продолжится и вскоре сформируется новый фрактал. В этой ситуация фрактальный анализ финансовых рынков обязательно дополняется анализом свечной модели.

Билл Вильямс помимо этого дополнительно рекомендует анализировать и объем торгов в момент пробоя фракталов. Даже если образовалась уверенная пробойная свеча, но объем наблюдается небольшой, то такой сигнал можно считать слабым.

По аналогии со свечным анализом, чем на более старшем таймфрейме наблюдается сигнал от скопления фракталов, тем более сильным он считается. Таким образом, в первую очередь необходимо исследовать фракталы форекс на дневном графике.

Фрактальный анализ в сочетании с дополнительными индикаторами позволяет получить неплохие результаты. Этот метод может стать мощным инструментом в торговой стратегии трейдера.

Источник: https://vpluse.net/osnovy/476-fraktaly-foreks-kak-chast-torgovoj-strategii

Фрактальный анализ валютного рынка Форекс

Сегодня фрактальный анализ валютного рынка активно используется крупными игроками и этот факт — лучший показатель его надежности. Появляющиеся комбинации фракталов обладают свойствами самоподобия, масштабирования и памятью о «начальных условиях», а потому их можно успешно использовать для построения ценовых прогнозов.

Первым обратил внимание на повторяющиеся ценовые формации французский экономист и математик, создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт.

Важно

Результат анализа цен на хлопок за период более 100 лет привел к созданию эффективной торговой методики, впервые озвученной в знаменитом «Торговом хаосе» Билла Вильямса.

Вильямс первым предложил рассматривать рынок как хаотическую, многофакторную и саморегулируемую систему, отменив все линейные модели.

Что такое фрактал

Фрактальные связи биржевых цен и повторяющиеся структуры были подтверждены результатами компьютерного моделирования. Фрактал (лат.

fractus) означает появление на любых данных устойчивой масштабируемой конструкции неправильной формы.

На финансовом рынке фракталом считается свечная конструкция как минимум из 5 (или более) свечей, в которой max/min центральной свечи превышает экстремумы соседних свечей.

Именно появление фракталов означает начало новой ценовой пирамиды и рассматривается как торговый сигнал. Примерно так:

Фракталом вверх (или сигналом на вход в buy) считается конструкция, в которой (как минимум) 5 последовательных баров образуют паттерн, в котором самый высокий максимум показывает средняя свеча.
Фракталом вниз (или сигналом для позиции sell) будет обратный паттерн, в котором среди пяти (или более) последовательных свечей самый низкий минимум покажет средняя свеча.

Что такое фрактальный анализ и в чем его ценность

Задача такого анализа — вовремя «увидеть» и правильно трактовать фрактальные конструкции в сочетании с иными рыночными данными, фундаментальными и техническим, объемными и временными.

Структура реальных фракталов очень динамична, всегда возможны варианты по количеству и составу, то есть, например, появление max/min для фрактала не обязательно должно быть последовательным, главное — чтобы один из центральных баров показал явный экстремум.

Поэтому в качестве фракталов используются и нестандартные комбинации:

Если внутри паттерна появились экстремумы у нескольких баров, то в расчет торгового сигнала берется только последний. Уход текущей цены за уровень: для фрактала вверх на 1 пункт выше — пробой продавцов, для фрактала вниз на 1 пункт ниже понимается как пробой покупателей. Примерная схема входа показана ниже:

Появление фрактала означает сильный разворотный импульс, подтверждаемый предварительным движением при формировании всей конструкции. Наиболее сильный сигнал — сразу после его появления, причем одна и та же группа свечей может использоваться как для верхних, так и для нижних фракталов. Стрелки появившихся фракталов не перерисовываются.

Границей верхнего фрактала считается максимум, нижнего — минимум. Торговый сигнал — вход в направлении противоположном сформированному фракталу, стоп — на 1-5 пунктов выше/ниже границы ключевого бара. В случае образования противоположного фрактала текущий торговый сигнал отменяется.

Основные требования фрактального анализа рынка Форекс

Появление рядом двух разнонаправленных фракталов (иногда на одной свече) называется ситуацией фрактального старта: подразумевается, что далее рынок должен принять решение в пользу одного из направлений.

Несмотря на внешнюю сложность при проведении фрактального анализа обратите внимание на стандартные моменты:

  1. Чем выше период образования фрактальной структуры, тем надежнее подаваемый ею торговый сигнал.

  2. Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «ложных» фракталов и прорывов, а иногда ожидание, пока сформируется «правильный» фрактал, приводит к пропуску хорошей точки входа.

  3. При возникновении на некотором уровне нескольких разнонаправленных фракталов с последующим пробоем уровня можно ожидать сильного и длительного тренда в направлении пробоя.

  4. По своей математике фрактал представляет собой начало (или конец) некоторого импульсного движения, а потому его вполне можно считать волновой структурой. Применять фракталы в волновом анализе можно только на периодах от D и выше.

При определении «истинности» пробоя фрактала важно правильно провести анализ свечной структуры, на которой этот фрактал образовался.

— Если закрытие пробойной свечи происходит далеко за уровнем скопления, то можно открываться в направлении пробоя на более мелком таймфрейме.

— Если свечная конструкция представляет собой разворотную модель, то с большой вероятностью можно ожидать появления обратного фрактала и перехода во флет.

На любом таймфрейме истинный пробой фрактала обязательно должен подтверждаться объемами. Даже визуально «уверенная» пробойная свеча, но с малым объемом, в результате оказывается нестабильным сигналом.

Совет

Также для оценки объемов рекомендуется использовать стандартные конструкции Price Action.

Сегодня вручную фракталы на ценовом графике никто не ищет, для этих целей в стандартный пакет любой торговой платформы входит индикатор Fractals.

Стратегия Аллигатор + Фрактал

Нужны обычные индикаторы Fractals и Alligator с типовыми настройками. Для торговли подходят все основные валютные и фьючерсные активы: для анализа и входа — М15, для сопровождения — от H1 и выше (для фьючерсов — от D1 и выше).

Общая схема входа показана ниже. Стоп-лоссы выставляются на противоположном экстремуме из 2-х последних фракталов: покупка — ниже самого низкого, продажа — чуть выше самого высокого. Необходимо держать сделку до формирования обратного фрактала. Во флете все фракталы игнорируются.

Выполняя по данной методике фрактальный анализ рынка Форекс, нужно помнить, что:

  • нельзя торговать против направления Аллигатора;
  • первый фрактал после выхода Аллигатора из спячки является предупреждающим сигналом;
  • при длительном узком флете можно ставить отложенные ордера за границами мелких фракталов;
  • красная линия Аллигатора является линией динамического стопа;
  • при закрытии по стопу следующий вход производится только после появления очередного фрактала.

Стратегия на фракталах Вильямса без дополнительных индикаторов

Торгуется любой средневолатильный валютный инструмент с тенденцией к устойчивым трендам: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Период для анализа и для входа — D1. Стопы и профиты обычно не ставятся, в конце для позиции закрываются вручную.

Если присутствует фрактал вверх — продажа, если нижний фрактал — покупка. Можно входить рыночным ордером, можно отложенными ордерами:

  • Покупка – Buy Stop на 2-5 пункта выше max второй свечи от ключевой свечи фрактала;
  • Продажа – Sell Stop на 2-5 пункта ниже min второй свечи от ключевой.

Недостаток — значительная часть основного движения проходит мимо в ожидании «правильного» фрактала.

В целом фрактальный анализ валютного рынка Форекс — только один из методов оценки рынка, который эффективен в периоды стабильного тренда, но даже в широком флете может оказаться убыточным. Нужно понимать, что изначально торговые стратегии на фракталах разрабатывались для фондового рынка — менее волатильного и более прогнозируемого.

На Форекс часто возникающие нестандартные рыночные ситуации вызывают сбой в математике построения фракталов, а также появление «ложных» или трудных для распознавания сигналов. Но в комплекте с трендовыми инструментами фракталы представляют мощный инструмент технанализа и на них вполне можно построить стабильно прибыльную систему.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/fractal-analysis-on-forex/

Что такое фрактальный анализ на Форекс и как его применять на практике?

Фрактальный анализ – это относительно новое представление об анализе на Форекс, которое, по мнению профессиональных трейдеров, со временем должно вытеснить такие основы финансового прогнозирования, как фундаментальный и технический анализы.

При правильном использовании фрактальный анализ практически не дает ложных сигналов, делая торговлю на Форекс абсолютно безубыточной. Однако начинающие трейдеры не проявляют к нему должного интереса, да и не все опытные игроки слышали об этом виде анализа.

Читайте также:  700 пипсов профита по vsa, как?

Возможно, это объясняется тем, что фрактальный анализ рынков требует глубокого изучения, и не каждый рядовой трейдер может понять, как его применять на практике.

Начинающим трейдерам больше по вкусу простые стратегии, но они нередко приводят к сливу депозита, что так выгодно дилинговым центрам, которые присваивают себе депозиты своих клиентов, когда они проигрывают на Форекс. Чтобы этого не произошло, выбирайте надежных брокеров из нашего независимого рейтинга Форекс брокеров, а также используйте только те стратегии, которые показывают действительно прибыльную торговлю на демо-счете.

Существует много мнений относительно использования фрактального анализа на Форекс. Одни считают, что он не приносит какого-то ощутимого преимущества на валютном рынке.

Практикующие трейдеры придерживаются другого мнения, они полагают, что стоит хотя бы раз попробовать торговать по этому методу, после чего вы уже не вернетесь к классическим видам анализа.

В этой статье мы постараемся рассмотреть с различных сторон, что собой представляет фрактальный анализ Форекс, и так ли он эффективен в торговле.

Что такое фракталы?

Для того чтобы понять, что собой представляет фрактальный анализ, мы должны перенестись на несколько десятилетий назад, когда математик и экономист Бенуа Мандельброт впервые столкнулся с понятием фрактала. Занимаясь исследованиями в сфере экономики, он заметил странную закономерность в изменениях цен на рынке.

Он выяснил, что изменения цен непроизвольны, однако к ним невозможно применить стандартные кривые, но можно описать математически. Проводя исследования изменений цен на хлопок за столетний период, он пришел к выводу, что валютные колебания имеют симметрию, как во время длительного периода, так и на краткосрочных промежутках времени.

Обратите внимание

Данные наблюдения положили начало основам фрактального анализа. С латинского fractus означает ломать или разламывать, то есть фракталы – это фрагменты с неправильной формой, которые являются составной частью чего-то целого. Фракталы окружают нас повсюду – это могут быть очертания гор, движущиеся облака, извилистая береговая линия или пламя огня.

Они не имеют какой-то определенной формы, но обладают сходной структурой, которая также присуща и финансовым рынкам.

На сегодняшний день фрактальный анализ применяется не только для прогнозирования цен на валютном рынке, но и в медицине для диагностирования тяжелых заболеваний на начальной стадии.

Первые попытки практического применения фрактального анализа

Со времен Бенуа Мандельброта многие ученые пытались изучить явление фракталов, но на практике их стал применять только доктор Билл Вильямс, который в процессе своей научной работы сделал вывод, что рынок – это хаотическая саморегулирующаяся структура.

По своей сути рынок является нелинейной системой, поэтому невозможно предугадать дальнейшее движение цены при помощи горизонтальных уровней, трендовых линий и других стандартных индикаторов.

Мультимиллионер и создатель серии технических индикаторов Билл Вильямс считает, что прогнозирование цены возможно только при помощи сложных геометрических систем или фрактального анализа. Несмотря на всю сложность проведения фрактального анализа, он дает практически безошибочные прогнозы.

Но чтобы научиться применять на практике теорию фрактального анализа, необходимо изменить свое мировоззрение. Цены движутся хаотично, но во всей этой хаотичности наблюдается симметрия. Однако ее невозможно увидеть при помощи стандартных индикаторов, основанных на применении линейных функций.

Когда вы строите горизонтальные уровни, то вы не можете знать наверняка, пробьет их цена или отскочит назад. Горизонтальные уровни – это всего лишь скопление ордеров трейдеров, а в каком направлении двинется цена, со 100% уверенностью не сможет сказать ни один аналитик.

Посмотрите прогнозы ведущих аналитиков, в которых говорится, что, если цена закроется выше определенного уровня, то покупайте, а если опустится ниже соответствующей ценовой отметки, то продавайте. Таким образом, фрактальный анализ позволяет предугадать не только направление движения цены, но и то, насколько долго оно продлится перед тем, как развернуться в обратную сторону.

Смотрите также, в чем отличия и преимущества NDD брокеров от маркет-мейкеров.

Модели фрактального анализа

От теории переходим непосредственно к практике. Для начала познакомимся с индикатором фракталы, который был разработан самим Биллом Вильямсом и является стандартным индикатором MT4.

Итак, устанавливаем на график индикатор Fractals, он не имеет каких-либо дополнительных настроек и представляет собой стрелочку над или под свечой.

Для окончательного формирования фрактала требуется как минимум пять свечей, которые должны располагаться так, чтобы средняя свеча была выше или ниже относительно других.

Важно

На графике встречаются как верхние, так и нижние фракталы, при этом для их формирования могут использоваться одни и те же свечи, а в редких случаях одна свеча может одновременно образовывать верхний и нижний фрактал.

Существуют также такие понятия, как фрактальный старт и фрактальный сигнал. Фрактальный старт образуется, когда происходит формирование сначала верхнего фрактала, а затем нижнего фрактала.

На противоположной стороне фрактальному старту формируется фрактальный сигнал.

Как торговать по фракталам?

Дождавшись формирования фракталов, необходимо построить горизонтальные уровни, которые будут проходить через последний максимум верхнего фрактала и последний минимум нижнего фрактала. При пробитии этого уровня следует входить в рынок рыночными ордерами.

Фрактальный стоп следует размещать за предыдущим минимумом или максимумом.

При этом размер стоп-лосса, как правило, является достаточно большим, но это компенсируется тем, что срабатывают они не часто, а тейк-профит превышает стоп в два или три раза, что делает торговлю по фракталам очень прибыльной.

Для фильтрации ложных сигналов можно входить только по тренду или накинуть на график скользящую среднюю с периодом 135 для таймфрейма H1. Если цена находится ниже скользящей средней, то рассматриваем только продажи, а когда цена располагается выше скользящей средней, ждем сигналы на покупку.

Особенности торговли по фракталам

  • Чем больше фракталов формируется на одном уровне, тем выше вероятность того, что цена, пробив этот уровень, уйдет достаточно далеко от точки открытия сделки;

  • Торговля по фракталам показывает хорошие результаты на таймфреймах не ниже H1, так как на более мелких периодах увеличивается количество ложных сигналов;

  • Для увеличения количества профитных сделок рекомендуется входить в сделки в направлении основного тренда.

Читайте также, какие ПАММ брокеры отличаются выгодными условиями для инвестирования.

Прибыльная стратегия MAIN с применением фрактального анализа

Описанные нами модели фрактального анализа являются больше теоретическими, поэтому переходим к детальному изучению стратегий, которые показали хорошие результаты на практике.

Одной из таких стратегий является торговая система MAIN, автор которой утверждает, что при грамотном подборе валютных пар, можно добиться ее полной безубыточности.

При более детальном рассмотрении на истории видно, что стратегия не такая идеальная, но в целом наблюдается положительная динамика.

В архиве, который вы можете скачать ниже по ссылке, находится индикатор Imain и советник Main.

В принципе вы можете использовать только советник, но если вы любите торговать вручную, то можете установить еще и индикатор, который рассчитывает на основе стандартного индикатора Williams Percent Range уровни для установки отложенных ордеров.

При появлении фиолетовой точки следует устанавливать ордер Buy Stop, а формирование голубой точки сигнализирует об установке ордера Sell Stop. Если сформировалась новая точка, а отложенный ордер еще не сработал, то следует переместить его на новый уровень.

Советник Main будет автоматически устанавливать отложенные ордера, перемещать их на другие уровни при появлении новых сигналов, а также выставлять необходимые значения для тейк-профита и стоп-лосса. Торговать по этой стратегии следует на таймфреймах не ниже H1.

Совет

Устанавливать тейк-профит рекомендуется в размере 20 пунктов, так как это значение является оптимальным и проверенным на истории. А вот стоп-лосс необходимо определять в оптимизаторе MT4, используя модель «По ценам открытия». Такую оптимизацию рекомендуется проводить один раз в день перед началом торговли.

Помимо размера стоп-лосса также необходимо подобрать оптимальное значение параметра RISK, который используется в советнике и индикаторе.

После того, как оптимизация будет закончена, необходимо выбрать те результаты, которые имеют нулевую просадку и количество сделок не менее четырех. Из них следует выбрать строчку с наибольшим числом сделок, в ней вы найдете оптимальное значение параметра RISK, которое необходимо указать в советнике и индикаторе.

Для определения значения стоп-лосса нужно посмотреть последовательность строк с одинаковым значением параметра RISK и выбрать из них среднее значение стоп-лосса. Вы также можете устанавливать любой другой уровень стоп-лосса или использовать уже имеющееся значение в советнике.

Трейлинг-стоп применять не рекомендуется, так как его использование значительно снижает доходность стратегии.

Определив значение параметра RISK и установив его в индикатор или советник, можно приступать к началу торговли. При этом изменять значение RISK во время открытой позиции нельзя! Торговать лучше всего с применением индикатора, так как можно дополнительно фильтровать сигналы, и открывать сделки только по тренду, а советник использовать для оптимизации параметра RISK и стоп-лосса.

Скачать бесплатно советник и индикатор

Смотрите также, какими критериями должны обладать надежные Форекс брокеры.

Современный взгляд на фрактальный анализ

Методика фрактального анализа не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые школы, которые взяли за основу наблюдения Бенуа Мандельброта, но имеют свою точку зрения на проведение анализа.

В нашей стране последователем фрактальной теории является известный аналитик Алексей Алмазов, который разработал фрактальную функцию Вейерштрасса-Мандельброта для определения графических циклов.

Однако он имеет ряд противников его теории, так как он не является практикующим трейдером, а получает зарплату за умение преподносить свои прогнозы в красивой упаковке. Другую популярную школу представляют трейдеры, использующие в своей стратегии метод тенденциальной геометрии, которая позволяет с высокой точностью определять на графике точки разворота.

Обратите внимание

Для этого используется сетка, состоящая из скользящих средних с различными периодами. В результате движения цены скользящие средние переплетаются в жгуты, образуя динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых отталкивается цена. Так выглядит окно трейдера, работающего по методу тенденциальной геометрии:

Зная максимум или минимум цены, последователи этого метода могут определять с точностью до нескольких пунктов, до какой отметки дойдет цена, чтобы затем развернуться в противоположную сторону.

Однако из-за сложности этого метода не все трейдеры могут в совершенстве определять его сигналы.

Возможно, в будущем мы разберем и этот метод торговли, поэтому, чтобы не пропустить статью, подписывайтесь на наши обновления.

Таким образом, фрактальный анализ позволяет находить ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые по своей силе значительно превосходят горизонтальные уровни, трендовые линии и технические индикаторы, основанные на линейной функции.

Любой рынок, будь то валютный или фондовый, по своей природе является хаотичным, а не линейным, поэтому нельзя предсказать дальнейшее движение цены, основываясь на простейших методах анализа.

Однако, несмотря на хаотичность, колебания цены обладают симметричностью как в долгосрочном периоде, так и на краткосрочных временных отрезках. Определить симметричность можно при помощи фрактального анализа. Фракталы Билла Вильямса – это лишь первый шаг к изучению основ фрактального анализа.

Чтобы изучить все методы фрактального анализа и научиться их использовать на практике, потребуется много времени и терпения, но они с лихвой окупятся в будущем благодаря успешной и практически безубыточной торговле. Желаем вам профитных сделок!

Читайте также статью «Как найти свой Грааль?».

Источник: http://TradeLife.ru/chto-takoe-fraktalnyy-analiz-na-foreks-i-kak-ego-primenyat-na-praktike

Ссылка на основную публикацию