Метод мартингейла на форекс с описанием

Торговая стратегия Мартингейл – просто о процентах

Система ставок Мартингейла разрабатывалась изначально для казино и, в частности, игры в рулетку, которую очень любил её создатель. С популяризацией игры на бирже эту систему сумели адаптировать и для Форекс. Было ли это хорошей идеей – разберёмся сегодня!

Профессиональный инвестор любого уровня хотя бы раз мечтал о торговой стратегии, способной приносить не меньше ста процентов чистого дохода. И сегодня мы рассмотрим именно такую систему, которая основана на всем известной теории вероятности.

Рассматриваемая сегодня торговая стратегия называется «Мартингейл». Она была разработана ещё в XVIII веке, так что эту технику взаимодействия с рынком можно смело называть проверенной временем.

Обратите внимание

Благодаря данному информационно-обучающему материалу Вы сможете быстро и просто освоить данную технику. Ну а последующее практическое применение стратегии позволит с максимальной точностью определять ориентацию ценовых колебаний, обнаруживать и пользоваться только достоверными входными точками.

Кроме того данная ТС при правильном и грамотном применении даст возможность свести все риски к минимальным значениям, что, в комплексе с предыдущими возможностями, создаст ещё одну — возможность иметь очень высокую прибыль с каждой сделки, и — как следствие — достаточно быстро наращивать депозит.

Стоит отметить, что изначально система не была торговой, она разрабатывалась специально для казино. И многие успешно ей пользуются в этом направлении до сих пор, к примеру в городе тысячи казино — Лас-Вегасе.

Тем не менее в изначальной версии данной системы существует немало изъянов, к тому же многое в казино от игрока не зависит, а значит — версия «Мартингейл» для казино характеризуется достаточно высокой степенью риска, и всего одна ошибка может лишить игрока всего капитала.

Но в «биржевой» модификации сглажено гораздо больше острых углов, а также существует немало способов заставить «Мартингейл» работать на Вас, принося профит.

Стоит оговориться, что назвать данный подход полноценной торговой стратегией будет не совсем корректно, поскольку это скорее система ставок, которая легко может быть адаптирована к практически любой стратегии торговли.

Как возникла идея и была сформирована эта система? Она была создана, как уже говорилось выше, в XVIII веке учёным-математиком во Франции. Он не занимался торговлей на бирже, но любил рулетку. Учёный поставил перед собой цель — создать такую технику игры в рулетку, которая всегда приносила бы сто процентов дохода, т.е.

постоянно удваивала бы сделанную ставку. И результатом его исследований стала система, носящая теперь его имя.

Важно

Суть этого метода как раз в том, что изначально сделанная ставка умножается на два в случае проигрыша. И ставка может удваиваться бесконечно, пока не будет получен первый выигрыш.

Именно в этом заключается основная особенность данной техники — не имеет абсолютно никакого значения как много проигрышей у Вас было, ведь достаточно всего одной победы для того, чтобы полностью отыграться и остаться в плюсе.

Доход в таком случае равняется величине изначальной ставки.

Как мы видим, принцип работы системы очень прост — увеличивайте ставку вдвое, если проиграли, и рано или поздно ставка победит, а доход, полученный от выигрыша, перекроет все предыдущие сливы.

Почему систему так любят трейдеры

Рассматриваемая сегодня торговая техника горячо любима начинающими инвесторами, в отличие от опытных профессионалов, которые в большинстве случаев не воспринимают систему всерьёз либо относятся отрицательно. Начинающим же участникам она кажется отличной методикой, чуть ли не своего рода панацеей.

И тому есть несколько причин. Одни думают следующим образом: к чему тратить уйму времени и сил на поиск и чтение справочной информации, много часов изучать все тонкости теории и практики, непрерывно повышать квалификацию и т.д.

Ведь можно просто умножать ставку на два после каждого слива, всё равно в итоге оставаясь в плюсе.

Следующей причиной популярности Мартингейла на Forex можно смело назвать психологический аспект, который основывается на одном простом факте: ни один человек, чем бы он ни занимался, не любит проигрыши.

В случае же использования системы ставок Мартингейла любое количество проигранных ставок нивелируется всего одним выигрышем. А значит проблема неудач как будто отпадает сама собой.

И хотя это весьма спорно, с точки зрения психологии это действительно работает, а техника торговли является близким к идеалу способом быстрой борьбы с расходами.

Классификация торговых систем Мартингейла

Как и любая уважающая себя теория, описываемый метод имеет несколько отличных друг от друга стратегий, основанных на одном и том же принципе. Основными обычно выделяют два, поскольку именно они являются наиболее распространёнными среди адептов:

  • Стандартный метод Мартингейла, подразумевающий двукратное повышение ставки в ответ на любой проигрыш;
  • «Мягкая» модификация системы, со сниженными рисками. Это понижение рисков достигается за счёт более плавного повышения ставки вместо упорного удвоения.

Помимо двух вышеописанных существует ещё одна стратегия на основе рассматриваемой теории, которая получила название «Метод Усреднения». Данная методика менее популярна, тем не менее, имеет смысл рассмотреть её тоже.

Суть данной модификации заключается в том, что в случае отрицательного исхода первой сделки трейдер открывает вспомогательные позиции для повышения шанса выигрыша.

Совет

Стоит учитывать, что данная модификация стратегии мартингейла имеет смысл только в том случае, когда присутствует хотя бы минимальный финансовый откат инвестору от изначальной ставки.

Если же прослеживается исключительно безоткатная активность графических индикаторов — пользоваться усредняющей методикой не стоит, поскольку это приведёт только к ещё большему сливу депозита. Подобные движения встречаются в ценовых колебаниях абсолютно каждой валютной пары, пусть и редко — один-два раза в год.

Помимо этих трёх модификаций существует ещё одна — реверсивная, которая заключается в поочерёдном повышении/снижении ставок. Практикующих этот метод почти нет на рынке, хотя свой смысл в нём есть.

Преимущества и недостатки торговой системы Мартингейла для Форекс

Необходимо прояснить один момент — техника взаимодействия с рынком по теории Мартингейла абсолютно нежизнеспособна, если рассматривать её в качестве основной. Гораздо разумнее будет сделать вклад в банке на определённую сумму, нежели просадить её безумной игрой на бирже с огромными рисками.

В этом заключается главная, и зачастую фатальная ошибка многих начинающих игроков — они считают, что игра на бирже и в казино — это одно и то же. Отличия существуют, их много, и можно потерпеть очень большие убытки, если этого не осознавать.

Но есть и очень важное сходство — и Forex, и игорные заведения, имеют фактор, назначение которого — естественным образом снижать вероятность победы игрока. Этот фактор имеет название Своп или Swap.

Свопом в случае с игрой на бирже является комиссия, взимаемая брокером, который предоставляет трейдеру валютные активы для ведения торгов.

Брокерский процент снимается посуточно, а значит, если Ваша сделка переносится на новые сутки — брокеру необходимо заплатить снова.

В большинстве случаев Swap оплачивается без получения дохода, хотя иногда брокеры предоставляют определённые бонусы или льготные условия, если Вы ведёте торговлю той или иной валютной парой в нужном брокеру направлении.

Кроме того, рассматриваемая нами сегодня система ставок имеет ещё один значительный минус, который заключается в том, что данная стратегия не очень хорошо сочетается с высокодоходными торговыми техниками с плавающим значением рисков. Гораздо выгоднее подход показывает себя в комплексе с ТС, имеющими постоянный либо усреднённый уровень риска. Наличие связи между отдельными ордерами также является важным моментом для ТС, основанных на теории Мартингейла.

Обратите внимание

Ещё одно значимое отличие биржи от казино — только в казино ставки можно повышать бесконечно, а стоимость финансовых активов повышаться или понижаться до бесконечности не будет никогда.

Этот фактор является скорее плюсом для тактики на бирже, поскольку для повышения ставки в очередной раз не будет нужна астрономическая сумма. В течение одной торговой сессии любая валюта, валютная пара или опцион может подорожать максимум вдвое.

Следовательно, существует определённое значение депозита, гарантированно позволяющее трейдеру перетерпеть период удвоения ставок, дождавшись успешного ордера, который покроет все убытки.

Дополнительное правило, имеющее место именно на бирже — не может существовать вечного тренда, а значит рано или поздно тенденция сменится, заставив стоимость отклониться в обратном направлении, тем самым дав Вам шанс отыграться.

Определение текущей тенденции

Первое, что нам необходимо сделать для работы по данной методике — определить текущую ориентацию ценовых колебаний на временном промежутке H4. Сделать это нам поможет набор стандартных инструментов:

  • EMA-индикатор с интервалом 26 в роли экспоненциальной средней линии;
  • MACD — осциллятор с классической конфигурацией.

Построение уровней

Вспомогательные и противодействующие уровни в данной методике работы с биржей Форекс обозначаются в соответствии с часовым интервалом H1. Эти уровни очень важны для верного определения мест входа и выхода из сделок. Построение графиков вспомогательных и противодействующих уровней происходит следующим образом:

  • Вручную, самостоятельно строите прямые;
  • Обозначаете зоны, в которых график стоимости задерживалась чаще и дольше всего;
  • Проводите горизонтальные прямые сквозь места торможения цены.

Поиск точек входа и выхода из рынка

Как уже говорилось выше, определив значения уровней сопротивления и поддержки, мы получаем возможность обнаружить и обозначить входные точки для длительных и затяжных сделок на графиках. Алгоритм вхождения следующий:

  • Входом в затяжные позиции является момент пробития графиком стоимости уровня сопротивления;
  • Точка вхождения в краткие сделки возникает при пробое ценовым графиком вспомогательного уровня.

Полученный доход, согласно постулатам теории ставок, закрепляется в двух случаях: либо на новом вспомогательном уровне, либо на новом уровне сопротивления.

Индикация сигнала приобретения

Алерт покупки определяется при помощи паттерна «пейнтбар». Нас интересует бычий тип паттерна на фоне уверенно возрастающего тренда на рынке. Первым делом обозначаем ориентацию колебаний тенденции на M30 при помощи классического трейдерского инструмента Stochastic.

Тем самым мы получим действительную точку вхождения в рынок с позиции приобретения активов. Открываем сделку как только завершается текущий пейнтбар, и нам остаётся только установить параметр Stop-Loss в оптимальной точке.

К слову, наилучшим значением Стоп-Лосса будет 70 пипс, поскольку для рассматриваемой нами сегодня торговой методики существует качественный советник, но об этом позже.

Если же Вы предпочитаете торговлю в ручном режиме — оптимальным значением Stop-Loss будет точка, находящаяся за пределами вспомогательного уровня, отторгавшего график стоимости в последний раз.

Определение сигнала продажи

Точка вхождения в торговлю с ордерами продажи определяется по медвежьему пейнтбару, формирующемуся на фоне уверенно ниспадающего тренда. Ориентацию ценовых колебаний определяем также, как и в случае со сделками покупки — при помощи инструмента Stochastic.

Сопровождение позиций

Порядок выставления и оптимальные значения параметра Stop-Loss мы рассмотрели в предыдущих параграфах. Теперь нас интересует TakeProfit, а также процесс сопровождения открытого ордера в целом.

В соответствии с теорией мы имеем четыре основных способа сопровождения при помощи Take Profit:

  1. Показатель Take Profit превышает значение Stop-Loss как минимум втрое.
  2. Наилучшие результаты во время проведения тестов внутридневной торговли были достигнуты при показателе Take Profit в 50 пунктов.
  3. Для получения чистого дохода оптимальным вариантом станет частичное закрепление. Выглядит это следующим образом: первая половина ордера завершается когда цена преодолевает количество пунктов, вдвое превышающее значение Stop-Loss. А оставшаяся часть позиции переходит в безубыточную зону.
  4. Кроме прочего, неплохим способом сопровождения позиции после открытия может стать Трэйлинстоп.

Самое важное — принять аксиому: не существует ситуации, когда допустима торговля без установки стопов. Поскольку из-за их игнорирования неимоверно повышается риск полного слива капитала.

Почему же эта техника так эффективна именно на Форекс? Тому есть несколько причин, и мы остановимся немного на каждой.

Во-первых, очень низка вероятность ухода стоимости валютного актива в ноль. И даже при очень резком снижении цены, какова бы ни была причина этого спада, очень низка вероятность того, что график достигнет нулевого значения.

Важно

Отсюда вытекает, что именно на бирже, в отличие от казино, можно получать основную прибыль на разнице в показателях стоимости, нивелируя убыточные позиции получаемым процентом. Но это актуально только в случае положительного Swap.

Читайте также:  Эдвин лефевр. воспоминания биржевого спекулянта - обзор от трейдера academyfx

То есть, приобретаются активы с высокими процентными ставками и удерживаются, а доход идёт с получаемого процента. При продаже валюты будет характерна сниженная валютная ставка.

При использовании этого метода необходимо помнить, что всего одной ошибки может быть достаточно для провокации непоправимых убытков.

Источник: https://news-hunter.pro/important/torgovaya-strategiya-martingejl-prosto-o-protsentah.pro

Управление капиталом по методу Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан ещё в XVIII веке французским математиком для беспроигрышной стратегии в казино.

Основу системы составляют принципы теории вероятности. Согласно теории вероятности, если подбросить монетку 100 раз, то «орёл» и «решка» выпадут примерно поровну, то есть по 50 раз.

То же самое касается и игры в рулетку, только здесь речь идёт о «чёрном» и «красном», «чётном» и «нечётном».

Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная позиция не перекроет все убытки.

На тех же принципах основаны и стратегии Мартингейла на Форекс.

Если открытая сделка оказалась убыточной, то следующие за ней нужно удваивать до тех пор, пока не будет прибыльной сделки, которая перекроет все предыдущие убытки.

Если сделка оказалась прибыльной, то сумма следующей возвращается на своё первоначальное значение. Несложно подсчитать, что для применения стратегии Мартингейла нужно иметь в своём распоряжении значительный депозит.

Профессиональные трейдеры крайне отрицательно относятся к системе Мартингейла, а вот начинающие трейдеры не оставляют попыток заработать при помощи этой системы, потому что эта система имеет огромное психологическое преимущество над другими стратегиями.

Совет

Преимущество заключается в том, что по теории стратегии убытки отсутствуют, а фиксируются только прибыльные сделки. На самом деле торговые стратегии по Мартингейлу относятся к категории очень рисковых и в большинстве случаев приводят к сливу депозита.

Виды систем управления капиталом по Мартингейлу

На основе системы Мартингейла создано несколько систем управления капиталом:

  • классический Мартингейл,
  • плавный Мартингейл,
  • метод усреднения по Мартингейлу и
  • система с использованием чисел Фибоначчи.

Классический Мартингейл

Суть классической системы управления капиталом по Мартингейлу проста: необходимо определить некоторый минимальный объём сделки, с которого начнётся торговля. После каждой убыточной сделки необходимо удваивать объём лота до тех пор, пока не будет прибыльной сделки.

После этого необходимо вернуться к минимальному объёму сделки. Смысл системы управления в том, что какое бы количество убыточных сделок не было, прибыльная сделка перекроет их с небольшим доходом  благодаря постоянному удвоению лота.

При этом чистая прибыль будет равняться первоначальной сумме сделки.

Плавный Мартингейл

Суть системы плавного Мартингейла незначительно отличается от сути классического.

В случае убыточной сделки следующая не удваивается, а увеличивается при помощи умножения на коэффициент 1,3 или 1,5 и так до того момента, пока не будет прибыльной сделки, которая перекроет все предыдущие убытки и обеспечит небольшую прибыль. Плавный Мартингейл считается менее рисковой системой, чем классический.

Метод усреднения

Суть метода усреднения по Мартингейлу заключается в том, что если при открытии сделки цена пошла в противоположную от прогнозируемой сторону, то через определённый шаг необходимо открыть серию сделок в сторону первоначальной сделки. Даже при небольшом откате все открытые сделки закроются в прибыль.

Метод усреднения относится к безубыточной торговой системе потому что фиксируются только прибыльные сделки, а убыточные перекрываются новыми позициями до того момента, пока суммарный итог не достигнет безубытка или даже прибыли.

У такой системы существует пара серьёзных недостатков:

  1. Депозита может не хватить, чтобы выдержать совокупный объём убытков и наступит маржин-колл (ситуация, когда баланс на счёте трейдера опускается ниже минимально допустимой нормы и если используются кредитные средства брокера, то трейдеру нужно либо пополнить счёт, либо закрыть позицию).
  2. Из-за большого количества открываемых сделок совокупная сумма выплачиваемых спредов может оказаться существенной. Лучше выбирать брокера с низкими спредами.

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи

Такая система Мартингейла используется как альтернатива классическому Мартингейлу, который считается очень рисковой стратегией.

Суть системы с использованием чисел Фибоначчи заключается в том, что при получении убытков следующая сделка открывается не двойным лотом, а при помощи суммирования двух предыдущих объёмов.

Например, открыта сделка объёмом 0,1 лота и она убыточная. Следующая сделка открывается объёмом 0,1 лота, а потом 0,1+0,1 = 0,2 лота, следующая 0,1+0,2= 0,3 и т.д.

Преимуществом такой системы является возможность выдерживать практически любую просадку даже без большого депозита, а недостатком – цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки, чтобы сделка стала прибыльной.

Оценка системы Мартингейла

Плюсы и минусы работы по системе Мартингейла

Сложно определить положительные моменты в использовании системы Мартингейла. Наверное, самый главный плюс – это простота в понимании системы, но только в теории, на практике всё намного сложнее.

Прежде всего, нужно усвоить, что Мартингейл – это не торговая система, это система управления капиталом, поэтому она не даёт никакого преимущества торговой системе.

Мартингейл лишь изменяет распределение сделок торговой системы таким образом, что система получает множество подряд идущих профитных сделок до тех пор, пока для очередной сделки не останется средств и не наступит 100% слив депозита. Ирония в том, что система действительно безупречно работает и обеспечивает прибыль, но только в том случае, если капитал бесконечен, а такой ситуации быть не может.

Обратите внимание

Системы Мартингейла практически на 100% убыточны в долгосрочной перспективе, чем больше времени открыты сделки, тем меньше перспектив получить прибыль. Поэтому получить прибыль по Мартингейлу реально, но таких ситуаций очень не много и если количество убыточных сделок подряд затягивается, то шансы получить в итоге прибыль также существенно снижаются.

Важно усвоить, что системы Мартингейла не сделают убыточную торговую систему прибыльной и наоборот.

Правила для работы по системе Мартингейла

Для того, чтобы получать прибыль при помощи системы Мартингейла, необходимо чётко следовать следующим правилам:

  • Тестировать стратегию на демо-счёте необходимо продолжительное время.
  • Необходимо тщательно подбирать торговые инструменты, рабочий таймфрейм и размер депозита, который способен выдерживать значительные просадки.
  • Лучше торговать на центовых счетах, которые позволяют использовать метод при депозите в 100$ без риска понести огромные потери, чем слить внушительный депозит.
  • Необходимо использовать максимальное кредитное плечо (не менее 1:500), поскольку, чем меньше размер кредитного плеча и больше убыточных сделок, тем быстрее это приведёт к стоп-ауту (принудительное закрытие брокером позиции клиента при превышении допустимого уровня убытка по открытым позициям).
  • Нужно регулярно выводить полученную прибыль (раз в неделю, месяц) и в идеале стремиться как можно быстрее вывести первоначальный депозит, чтобы продолжать торговлю с уже заработанными деньгами.

И напоследок, при соблюдении выше изложенных правил можно быстро разогнать депозит, но от быстрого слива никто не застрахован. Иногда это случается через месяц или год, а иногда – уже на следующий день после начала торговли.

Поэтому система Мартингейла в основном используется новичками именно для быстрого разгона депозита и последующего перехода к работе с менее рисковыми системами.

Торговать с использованием Мартингейла в долгосрочной перспективе и с большим депозитом — это неоправданный риск.

Источник: http://findfxway.com/upravlenie-kapitalom-po-metodu-martingeyla/

Системы управления капиталом на Форекс. Мартингейл и Анти-Мартингейл

Сегодня трейдеры работающие на Форексе наверняка сталкивались с таким методом как Мартингейл, а также Анти – Мартингейл. Относительно их можно сказать, что первым и самым популярным является Мартингейл, ведь он возник раньше.

Главным достоинством метода руководства собственным капиталом  под названием «Анти – Мартингейл» в условиях валютного рынка Форекс является использование минимальных сроков без разнообразных подвохов, а также возможность значительного увеличения депозита.

Мартингейл – что это?

Большинство трейдеров работающих на Форексе в процессе своей торговой деятельности прибегают к использованию системы Мартингейла. Помимо этих трейдеров многие пользователи просто сталкивались с этим понятием в разнообразных местах. Немного остановимся на основных положительных и негативных сторонах данного метода, поскольку не все знают о данном методе даже самую основную информацию.

Многим наверное приходилось задаваться вопросом относительно того в чем суть Мартингейла, а также почему он стал настолько популярным в игровой сфере.

По сути это специальная стратегия управления капиталом, под которой подразумевается систематическое повышение ставок в 2 раза следом за очередной просадкой, то есть потерей.

Получается, что в том случае, когда удастся достигнуть дохода, то есть выиграть, вы остаетесь в плюсе, ведь вознаграждение в случае увеличения ставки в 2 раза будет выше, чем проигранные перед этим денежные средства. Это случится если показатель выигрыша будет равен 100% от поставленного.

Проще говоря, если вы ведете игру в рулетку и постоянно ставите на черное и при этом с каждой новой ставкой повышаете ее в два раза, то рано или поздно наступит момент, когда ваша ставка сыграет и вам удастся выиграть.

Для того чтобы повысить уровень своей безопасности от использования подобного рода способов ведения игры в игровых заведениях были установлены ограничения на ставки, то есть существует порог минимальной и максимальной ставки. Таким образом ситуация повернулась не на руку как стратегии так и капиталу, поскольку его размер должен быть вообще безграничным.

Настолько большой депозит необходим для того чтобы постоянно увеличивать ставку непосредственно до того момента пока не удастся достигнуть выигрышной комбинации.

Не смотря на это в условиях Форекса данный способ Мартингейла по сути мог бы качественно и эффективно использоваться в процессе управления собственным капиталом, но при этом все – равно не обойтись без нужных знаний в плане осуществления технического, а также фундаментального анализа. Есть вероятность, что тренд начнет передвигаться том или ином направлении на протяжении достаточно длительного периода времени. На фоне этого можно сделать вполне логичный вывод, что при использовании метода Мартингейла можно очень много потерять.

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Положительные и негативные особенности Мартингейла

Остановимся немного на положительных моментах применения способа Мартингейла на Форексе. Они следующие:

  • Нет конкретных ограничений на Форекс в плане применения данного способа.
  • Наличие возможности получать доход, имея самые не большие знания о рынке, техническом, а также фундаментальном анализе.
  • Наличие возможности получать существенную прибыль, на основе значительных ставок или за счет создания огромного числа позиций.

Это, конечно же, очень радует, но все – таки есть определенные негативные характеристики этого метода и лучше иметь о них понятие:

  • Существенные риски в процессе ведения торгового процесса с применением лишь системы Мартингейла.
  • Наличие большой комиссии значительно уменьшающей полученную прибыль, а также может существенно приумножить сумму потерь даже в том случае, когда будет четко соблюдаться используемая стратегия.

Очень важно обратить внимание на тот факт, что в случае создания позиции все брокерские компании берут свою определенную комиссию. Сумма комиссий у каждой компании своя. В процессе создания значительного количества позиций такой же большой будет и сумма комиссий.

Таким образом, получается, что в процессе увеличения показателя ордера существует высокая вероятность получить именно просадку, а не доход. Именно поэтому на Форексе специалисты рекомендуют применять гораздо агрессивнее торговую стратегию, а именно увеличивать ставку в 3 раза.

Важно

Положительной особенностью ведения торговли на Форексе согласно метода Мартингейла – это то, что трейдер не расходует все денежные средства, а ведет торговлю на основе плеча.

В связи с этим даже не существенный запас денег позволяет торговать на основе данной стратегии  на протяжении длительного периода времени.

Разновидности Мартингейла

По сути метод Мартингейла остается одним и тем самым, но при этом стоит выделить:

  • Агрессивный Мартингейл – увеличение каждого последующего ордера превышает 2 раза. Этот способ ведения торгового процесса сопровождается большими рисками. Здесь важно сказать, что крайне не желательно проявлять чрезмерную агрессию, поскольку в большинстве случаев это становится основной причиной потери депозита. Правильнее всего отдать предпочтение стабильности, а не спешить достигнуть максимального дохода за 1 секунду.
  • Классический Мартингейл – здесь идет увеличение каждого следующего ордера в два раза. Об этом уже говорилось ранее.
  • Консервативный Мартингейл – ведется установление коэффициента повышения в интервале 1,1 – 2,0. Изначально может показаться, что два таких понятия как консервативность и Мартингейл вообще не совместимы, но на самом деле существуют определённые варианты уменьшения рисков, а точнее применение фиксированного коэффициента повышения меньше второго типа оптимального варианта между большим показателем риска, а также между классикой. Следующим способом является применение коэффициента повышения суммы лота увеличивающийся относительно того как растет количество колен сетки позиций. И в завершение стоит сказать, что имеет смысл повышать величину лота не сразу, а лишь начиная с 4 колена.
  • Усреднение – здесь суть точно такая же как и в самом методе Мартингейла, но при этом не осуществляется увеличение лота в каждом следующем колене сетки.
Читайте также:  Как определить направление тренда на форекс?

Существует еще один вариант, при котором проводиться повышение суммы лота лишь в случае, когда были понесены убытки по предыдущей сделке. В случае, когда текущая сделка была завершена с положительным значением, то все делается с точностью наоборот, то есть уменьшается величина следующей позиции.

В этом заключается основная суть, чтобы с каждой прибыльной сделкой повысить вероятность убыточности следующей сделки, поскольку цепочка доходных сделок рано или поздно заканчивается. Точно такая же закономерность актуальна в случае с просадочными входами на рынок – цепочка отрицательных сделок также прерывается на определенном моменте.

На фоне этого увеличивается риск того что тот вход который будет осуществляться в дальнейшем принесет успех.

Отрицательной особенность этого метода является негативная деятельность в случае безоткатных перемещений.

В случае, когда удалось поймать тренд по причине уменьшения показателя лота не получиться достигнуть желательного дохода, а в случае, когда удалось совершить вход вопреки тренду, будут понесены существенные потери и они будут неоднократными.

В виду того что лот имеет свойство постоянно увеличиваться то данные потери будет очень сложно в дальнейшем возместить и перекрыть.

Теперь, когда мы уточнили все основные моменты относительно метода Мартингейла можно более подробно рассмотреть созданную на его основе систему управления капиталом под названием «Анти –  Мартингейл».

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Суть системы управления капиталом на Форекс «Анти-Мартингейл»

По сравнению с классической системой Мартингейла, в которой имеется в виду повышение показателя объёма позиций в случае возникновения убытков, основополагающим фактором системы управления капиталом выше упомянутой Анти – Мартингейл является стратегия повышения объема доходной, а также снижение величины объема просадочных сделок.

Стандартный вариант использования метода Анти – Мартингейла подразумевает повышение показателя объема доходной позиции в несколько раз. При этом число повышений имеет произвольный характер, то есть какие – либо стандартные числа отсутствуют.

Данная система Анти – Мартингейл успел выгодно представить себя в условиях работы на валютном рынке Форекс, а также ей удалось стать очень популярной не только среди тех трейдеров которым удалось достигнуть самых высоких вершин профессионализма но и среди тех кто только начинает работать в этом направлении.

Совет

На фоне этого многих заинтересует вопрос относительно того в чем состоит основная суть метода? Суть такая. Четко вычислив точку совершения входа на рынок по мере того как закрываются прибыльные сделки трейдер в свою очередь начинает создавать в этом же направлении новые сделки. Стоит отметить, что показатель объема этих открытых сделок увеличивается.

Кроме этого в обязанности трейдера входит необходимость самостоятельного определения тех уровней, где будет проводиться фиксация дохода относительно каждой позиции.

Что касается первого увеличения ставки, то оно осуществляется не на первой позиции, а на второй и это стоит зарубить себе на носу. Не стоит сразу же увеличивать. Выше в статье упоминалось о том, что показатель объема каждой следующей позиции повышается в 2 раза.

В результате этого увеличение сумм сделок делает из цепочки доходных позиций очень большое увеличение величины депозита. В обязательном порядке стоит обращать внимание на величину имеющегося депозита, спреды, а также степень риска и показатель кредитного плеча. Очень важно максимально правильно определить показатель объема первой сделки.

Крайне не желательно проводить одновременное открытие 3 – х и больше сделок.

В случае достижения просадки трейдер работающий на Форексе постепенно делает меньше объем до его первоначальной величины. Это в свою очередь дает возможность при не правильном определении тренда или же разворота стоимости, существенно уменьшить расход денежных средств имеющихся на депозите.

Кроме этого стоит обратить внимание на то, что увеличение показателя объема позиций длиться лишь до определённого момента, то есть до тех пор, пока хватает денег.

Зачастую действия по увеличению объема имеют место лишь в течение нескольких шагов, а затем вновь попадает на ту отправную точку, с которой все начиналось.

В виду того что тренд не может длиться вечно такого рода стратегия предоставляется в некотором роде страховку на тот случай если произойдет перемена тенденций.

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Основные положительные и негативные особенности метода ANTI-MARTINGALE

Главным достоинством метода руководства капиталом Анти–Мартингейл в условиях работы на валютном рынке Форекс является его использование на протяжении небольших временных периодов без разнообразного рода подвохов, значительно увеличить величину депозита.

Метод используется в большинстве стратегий Форекс, при ведении торговли на фиксированных сделках и тому подобное. Цепочка сделок приносящих доход приносит существенную прибыль.

При этом показатель риска в случае разворота стоимости небольшой, ведь в случае убытка объем сделок остается прежнем, то есть не повышается.

Обратите внимание

Отрицательным моментом является  использование метода руководства капиталом Анти–Мартингейл в случае устойчивого тренда. В случае флэта используя Анти–Мартингейл не стоит даже рассчитывать на получение дохода, поскольку положительные позиции будут идти вперемешку с просадками.

Если есть желание использовать систему Анти–Мартингейла в условиях Форекса то в таком случае в обязательном порядке необходимо максимально точно рассчитывать моменты для совершения входа в рынок.

Кроме этого понадобиться рассчитывать объем самой первой позиции, а также шаги увеличения показателя объема тех позиций, которые будут идти дальше.

Здесь вырисовывается четкая зависимость между коэффициентом повышения объема и размером депозита.

В качестве подведения итогов нужно сказать что даже в виду того что все кажется достаточно не простым и сложным сама система Анти – Мартингейл достаточно успешно используется трейдерами работающими на Форексе.

Стандартные условия не плохие, но даже при этом для успешного и показательного использования нужно точно определить параметры метода именно для той суммы депозита, которая есть у трейдера.

Также хочется сказать что не стоит поддаваться чувству жадности, поскольку рвение как можно быстрее получить заоблачные суммы дохода не сопоставимо с использованием системы Анти–Мартингейла.

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Источник: https://forexareal.ru/forex-anti-martingejl.html

Виды мартингейла. Их огромное множество. Тут Анти-, mql и др

Добрый день, любители трейдинга. Наша сегодняшняя тема — это виды мартингейла. Я был здорово удивлен, когда узнал сколько их!

Конечно, я не смогу рассказать обо всем в рамках одной страницы, их потребуется несколько, но то, что сегодня я затрону антимартингейл, mql и мартингейл в обе стороны, или двухсторонний мартингейл, в этом я, почти, не сомневаюсь.

Итак, начнем!

Знакомьтесь! Антимартингейл

Не знаю, слышали вы или нет, но у антимартингейла есть еще одно название это Парлай.

Кто бы знал, что у простого антимартингейла такое красивое второе название!
Я бы сказал, что это не дает нам права забыть, что метод берет свое начало в азартных играх (читайте в тему: Типы трейдеров).

Тем не менее — торговля на форексе сопровождается довольно большим количеством статистики. Некоторая очень подходит под применение с Парлаем.

Работает этот метод следующим образом. Каждая прибыльная сделка приводит к тому, что на следующей мы увеличиваем лот. Не трудно представить, что подобный метод будет работать только если ваш трейдинг сопровождается хорошими, продолжительными сериями прибыльных сделок.

Собственно обычный матрингейл — это, своего рода, антагонист Парлая. Он предусматривает наращивание объема после убыточной сделки.

Замечу, по Парлаю, во-первых, есть необходимость снизить объем при убыточной сделке, во-вторых, также вернуться к номинальному объему по заранее запланированному сценарию. Скажем, через три прибыльные сделки или через десять, уже кто, как решит.

Сходства и отличия

  1. Метод мартингейла создан для того, чтобы выйти из просадки и сделать это как можно скорее.
  2. Считается, что этот метод не направлен на заработок. Он создан для того, чтобы вы продержались и не слились, как можно дольше. это, конечно, не абсолютно, а в сравнении с антимартингейлом.

    То, что мартингейл сливает, а вы не перестаете этому удивляться, я уже как-то привык.

  3. Напоминаю, что при убытке объем увеличивается в два раза. При таких делах, прибыльная сделка отбивает весь убыток, и вы ещё остаетесь в прибыли.

    Собственно потому, что лот снижается до минимума и на нем торгуется, график доходности становится плавным, а резкие глубокие просадки и такие же резкие выходы из них — это следствие роста объема сделки.

Метод антимартингейла направлен на быстрый рост прибыли. В этом, собственно его предназначение.

Однако, метод не будет работать, если прибыльные серии будут редки или непродолжительны. Конечно, быстрый рост прибыли при таком методе все же ограничивается. Может появиться убыточная сделка на большом объеме и большая часть вашей прибыли будет слита.

Также может случиться, что прибыльная серия продолжится, а ваш лот уже будет снижен. Убытка не будет, но и сверхприбыли, как вы понимаете, тоже.

Позитив и негатив системы

Тут можно было бы говорить достаточно долго. Но все чрезвычайно просто. Положительным можно считать тот факт, что такой подход можно считать потенциально очень прибыльным. Хорошая серия, при условии, что вы снижаете до её завершения лот, сможет здорово нарастить ваш капитал. По идее, так будет происходить каждый раз, когда будет включаться увеличение лота.

Отрицательных качеств я уже, частично, коснулся. Здесь скажу, что выход из убытков при антимартингейле здорово затруднен.

В общем, отрицательных качеств у антимартингейла, мне видится больше, хотя, я бы сказал, это мое субъективное мнение. Я его не навязываю. Хотите, пробуйте сами его силу и слабости.

В любом случае, помните, что сделать это можно на демонстрационном или центовом счете, без критического ущерба для собственного кармана.

Связь Парлая и mql

Хочу заметить, что многих интересует, какова связь между mql и мартингейлом, я думаю, что будет не менее интересно узнать, как mql связан с Парлаем.

Дело в том, что советники, которые пишутся на mql после и во время своей работы выдают длинные листы статистики. Это значит, что среди них есть та, которую можно по-разному использовать. А именно…

Есть советники, которые выдают длинные серии прибыльных сделок. И не обязательно просматривать всех их на наличие нужной последовательности. Нужно просто загрузить на сервис Myfxbook отчеты или статистику, кто как решит. А дальше найти показатель Z-score или Z-счет. Если он будет отрицательным, то эти серии присутствуют. А значит можно включать в алгоритм метода Парлая.

Как видите, алготрейдеры могут побаловать себя новым для них, может быть, ещё не изученным методом. Если же это уже сделано, то просто повторите, какие положительные и отрицательные моменты в этом и продолжайте творить, если вы уже вышли на этот уровень.

Фриланс на www mql5 com

Мартингейл в обе стороны

Я протестировал мартингейл в две стороны. И вот что скажу! Советник со скоростью звука доходит до максимального лота и медленно, но уверенно, а насколько медленно зависит от депозита, сливает его. Каким бы большим он не был.

Так в чем же тут проблема?

Смотрите! Например, вы потеряли 10000 единиц капитала на объеме 100 лотов. Дальше, чтобы покрыть свой убыток и выйти в плюс вам нужно открыть сделку объемом 200 лотов. Однако, у брокера существует ограничение по максимальному лоту, и эта величина — 100.

Важно

И вот вы начинаете терять сначала 10000, потом ещё и ещё и ещё, до тех пор, пока не появится прибыльная сделка, но она не помогает. Просто с ней вы отбиваете одну 10000 из, скажем, пяти. Вот, так вы и сливаетесь.

Лично я нашел нужного мне советника, именно роботом я тестировал этот метод, в интернете довольно легко. Уверен, и вы найдете его также спокойно.

Мои наблюдения за роботом

Работал этот мартингейл просто! Он открывал два ордера в противоположную сторону, с тейк профитом и стоп лоссом фиксированными в настройках.

Дальше цена совершала движение, и один из ордеров приносил убыток. В ту же сторону открывался орде с удвоенным объемом. Таким образом, советник какое-то время бодро выходит из просадок.

Я поиграл с величиной тейк профита и стоп лосса, и мне удалось получить довольно-таки стабильные результаты. Я имею в виду, два года советник показывал положительную прибыльность.

Однако, чуть изменяя настройки, я снова возвращался к лестнице слива. Таким образом, график прибыльности очень чувствителен к настройкам приказов на ограничение прибыли и потерь.

Такой мартингейл в разные стороны, как научный феномен весьма интересен!

Итак, советник Forex Warrior – прибыльный. Он может принести вам немалый доход. Но никакой прибыльный советник не поможет тому трейдеру, который не понимает, что серия успехов рано или поздно прерывается неудачей. А поэтому обязательно надо периодически выводить часть прибыли. Я знаю, что когда-нибудь Forex Warrior сольёт 35% (в соответствии с моими настройками), но я уже вывел больше!

Forex warrior – советник, который реально зарабатывает

Поверьте, у меня сложилось впечатление, что некоторые владельцы ПАММов используют именно его. Может быть, они применяют несколько другие алгоритмы входа, не просто куда придется, а все-таки выбирают более-менее удачный момент. Но все же! График мне очень напомнил некоторых управляющих.

Выводы

Хоть сегодня я развиваю темы, которым «миллион лет», я просто уверен, что мои читатели оценят мой труд.

Потому что то, что я здесь пишу – это совершенно точно не только энциклопедические данные, но и намеки, подсказки, которые помогут вам создать что-то свое.

Я просто уверен, что мои работы помогут вам, если вы не будете пропускать публикации и уделять им всего каких-то пять минут своего времени. На этом будут прощаться с вами! Желаю вам всего доброго!

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/foreks-dlya-nachinayushhix/vidy-martingejla.html

Безопасный мартингейл. как отдельными элементами мартингейла увеличить прибыльность стратегии?

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

В чем суть системы мартингейла?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар.

При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное.

И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

Как мартингейл применяется на форекс?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

  • Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
  • Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

Что необходимо для безопасного мартингейла?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

Подготовка к безопасному «мартину»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

  • Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

  • Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

Переходим к практике

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Совет

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

Минутка занимательной арифметики

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

  • Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
  • Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

  • Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
  • Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

Что делать, если все не так гладко?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать.

В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Не цепляйтесь за одно направление

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Обратите внимание

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И снова о мани-менеджменте

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки

Источник: https://fx-vg.com/statii/bezopasny-martingeyl-kak-otdelynmi-lementami-martingeyla-uvelitchity-priblynosty-strategii/html

Ссылка на основную публикацию