Что такое технический анализ?

Методы технического анализа

Три основных постулата

Основные методы технического анализа

Классический анализ

Индикаторный анализ

Анализ объемов торгов

Свечной анализ

Какой метод лучше

Материалы по теме

Главный вопрос, который волнует каждого трейдера с момента открытия торгового счета, — куда будет двигаться цена: вверх, вниз или останется на месте? Ответ на него дает анализ рынка, который, в свою очередь, бывает фундаментальным и техническим (ТА).

Для определения справедливой цены акции фундаментальный анализ рынка использует общие экономические тенденции — как в мире, так и в отрасли, в совокупности с данными финансовых отчетов. Технический анализ рынка определяет дальнейшее направление движения цены и характер этого движения, использует историю уже совершенных сделок, отраженных на ценовом графике.

Из основных плюсов технического анализа можно отметить его простоту и наглядность — информация отражается на графиках и легко усваивается даже новичками. Еще одно достоинство ТА — применимость для более коротких временных интервалов.

Неудивительно, что начинающие трейдеры знакомятся с рынком именно с помощью технического анализа.

Три основных постулата, на которых базируется технический анализ

• Цена учитывает всё. Любой фактор, влияющий на цену, — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в цену. Следовательно, технический анализ — это универсальный метод анализа рынка.
• Движение цен подчинено тенденциям. А это означает, что тенденции можно выявить и описать, а значит, использовать в торговле для получения прибыли.
• История повторяется. Правила, действовавшие в прошлом, будут работать в настоящем и будущем. Это утверждение дает основание проводить не только технический, но и статистический анализ, поскольку каждый трейдер делает собственные выводы, исследуя старую информацию.

На основе трех этих постулатов можно выделить несколько методов ТА.

Основные методы технического анализа

• Классический анализ — определяет варианты ценовых изменений с помощью начертания различных линий и фигур на ценовом графике.
• Индикаторный анализ — определяет варианты изменения цены с помощью математических функций, называемых индикаторами.
• Анализ объемов — определяет варианты дальнейшего изменения цены с точки зрения объема сделок, прошедших с активом и приведшим цену к определенным изменениям.
• Свечной анализ — определяет варианты развития ценового движения, исходя из комбинаций японских свечей.

Классический анализ

Суть метода — в начертании на графике цены линий, образующих тренды и показывающих направление изменения цены, а также ценовых уровней, показывающих зоны максимальной вовлеченности участников торгов и фигур, которые характеризуют возможные варианты продолжения, неопределенности или разворота уже имеющейся тенденции.

Визуально можно соединить последовательно изменяющиеся минимумы и максимумы и выделить восходящие и нисходящие тренды, а также боковики. Причем тенденции уже сами по себе показывают не только направление тренда, но и скорость его изменения (по углу наклона), а также диапазон ценовых колебаний и их характер. В рамках тенденции ценовые волны внутри тренда могут быть похожи друг на друга.

С помощью линий, соединяющих конфигурации минимумов и максимумов цены, выделяют фигуры ТА, которые, в зависимости от места нахождения и характера образования, могут свидетельствовать о том, что скорее всего произойдет с тенденцией. Это фигуры продолжения, неопределенности и разворота тенденции.

Основными фигурами продолжения тенденции являются флаг и вымпел.

Логика их образования заключается в следующем: крупные участники торгов хотят докупить позиции на привлекательных условиях, если цена относительно беспрепятственного движется по тенденции и сохраняется основной драйвер, который ее движет (с точки зрения ТА цена в том числе учитывает и фундаментальные факторы).

Следовательно, на графике эти фигуры представляются резким ценовым движением (древко) с последующим добором позиций (полотнище) и дальнейшим импульсом в сторону движения, размер которого уже характеризуется как шириной полотнища, так и древка.

Основная фигура неопределенности — треугольник. Он образуется в случае равенства сил покупателей и продавцов, в результате чего направление последующего импульса неизвестно. На графике треугольник образуется соединяющимися минимумами и максимумами, а также угасающей амплитудой колебаний, свидетельствующей об усталости участников торгов.

Наиболее распространенные фигуры разворота — голова и плечи, а также кратные вершины (основания). Основная логика этой группы фигур — в неспособности пока еще доминирующей группы обновить свой ценовой экстремум вследствие перехода инициативы к группе-оппоненту. На графике эти фигуры находятся в конце тренда и образованы необновляющимися ценовыми пиками с предполагаемой сменой направления.

  

Индикаторный анализ

К этому методу технического анализа относят математические функции, которые разделяют на трендовые индикаторы и контртрендовые (осцилляторы).

К трендовым индикаторам относят различные модели, показывающие направление основной тенденции, сглаженной от хаоса ценовых колебаний (так как в рамках одной тенденции есть как моменты роста, так и снижения, поэтому не всегда понятно, когда она образовалась и куда движется). Основная ценность этих методов — в подтверждении наличия или отсутствия выраженной тенденции, а также идентификации ее образования или окончания действия.

Существует два основных вида трендовых индикаторов: скользящие средние (Moving Average) и ADX. Математически они рассчитываются немного по-разному, но и те, и другие служат единой цели — идентификации основной тенденции и совершении сделок в ее направлении.

К группе осцилляторов относят математические методы определения как необоснованно высоких (перекупленных), так и необоснованно низких (перепроданных) цен относительно предыдущих диапазонов движения.

В любой тенденции есть периоды как роста, так и снижения. А это означает, что существует возможность как покупки актива по низкой цене в растущем тренде с дальнейшей продажей по достаточно высокой цене, так и продажи по высокой цене, а также покупки по наиболее низкой цене (при короткой продаже в рамках нисходящего тренда) именно с помощью осцилляторов.

Трендовые индикаторы используются в качестве фильтра (на растущем рынке исключаются продажи, а на падающем — покупки). Осцилляторы, в свою очередь, применяются для более точного подбора максимально привлекательной цены.

Анализ объемов торгов

Анализу объема торгов в последнее время уделяется всё больше внимания. Анализ объемов проводится как в классическом техническом анализе, так и в постоянно появляющихся новых методах: кластерном анализе и анализе горизонтальных объемов.

Например, фигуры в классическом ТА, помимо техники начертания на графике цены, подтверждаются определенной динамикой изменения объемов.

Джозеф Гранвил однажды сказал, что объем — это тот пар, с помощью которого едет паровоз. И действительно — значение объемов торгов сложно переоценить. А рассматривать его желательно в сочетании с остальными методами технического анализа.

Свечной анализ

Этот метод появился еще в Средневековье. Он был разработан японским трейдером Мунехиса Хоммой. Суть метода — в прогнозировании цены на основе особых комбинаций японских свечей относительно друг друга.

Не секрет, что уже само понятие повышательной тенденции предполагает нахождение последующих свечей выше предыдущих. А анализ свечей и их комбинаций позволяет заглянуть в «анатомию» тренда и лучше понять, как он устроен.

Логика самой тенденции, в свою очередь, сообщает о балансе сил продавцов и покупателей при равенстве цен открытия и закрытия.

  

Какой метод лучше?

Каждый из методов технического анализа базируется на основных постулатах и старается определить соотношение сил покупателей и продавцов, так как именно этот баланс в конечном плане показывает, будет ли цена расти, падать или находиться на месте.

Стоит заметить, что вычленять какой-то один метод и следовать только ему — это неправильный подход. Дело в том, что каждый из методов имеет свои сильные и слабые стороны. Поэтому верный путь для начинающих трейдеров — изучить все нюансы и сочетать основные методы технического анализа в правильных пропорциях.

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK» 

Подробный видеокурс «Основы технического анализа»

02.09.2016

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/metody-tehnicheskogo-analiza/

Технический анализ для начинающих — обзор 6 подходов для торговли

Про технический анализ написано больше всего материала по Форексу. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса сделать правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров. В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

1. Что такое технический анализ

Технический анализ — это самый распространенный подход к построению торговых стратегий и анализу финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом

Можно напридумывать много различных определений. Главная суть технического анализа в том, что трейдер принимая решения в покупке или продаже больше ничем не оперирует, кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

1. В цене уже учитано все
2. Цена имеет свойство цикличности и повторения
3. На рынке бывают тренды

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается ее основателем. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

2. Подходы в техническом анализе

Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

2.1. Тренды — построение линий

Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные линии.

Пример с линиями тренда (нисходящее движение)Пример с линиями тренда (восходящее движение)

Тренды строятся в виде линий “на глаз”. В случае восходящего тренда ищутся последовательные восходящие точки минимума и через них проводится линия.

В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться.

Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени заканчивается.

2.2. Индикаторы и осцилляторы

С массовым появление компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объемах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и видимо никогда не придумают.

Каждый индикатор строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

• Цена открытия
• Цена закрытия
• Максимум
• Минимум
• Объем

Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Есть понятие “перекупленность”, “перепроданность”. Если какой-то осциллятор вошел в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

Наибольший интерес для трейдеров представляют самые классические индикаторы:

Пример графика с индикаторами

2.3. Свечной анализ (японские свечи)

Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги посвященные исключительно им.

Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике

На основе Японских свечей строятся “свечные модели” (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

Например, паттерн “звезда Доджи” является предвестником к понижению

Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

Чартисты (люди, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

На графиках часто возникают графические модели (особенно на крупных таймфреймах h4 и d). Во время торговли сложно заранее понять, что будет за фигура. Трейдер может проводить анализ лишь по завершению формирования фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные

1. Голова и плечи2. Двойная вершина3. Вымпел4. Флаг

Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Ларри Вильямс в своей книге “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли” крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нем можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

2.5. Пробой уровней

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

Приведем примеры.

1. Пробой уровня сопротивления2. Пробой уровня поддержки

После истинных пробоев следует сильное движения цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

2.6. Волны Эллиотта

Теория основанная на волнах Эллиотта носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

Причем волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.

3. Книги по техническому анализу

Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2018 год.

Рекомендую прочитать следующие книги:

• Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика (автор Джон Мэрфи)
• Технический анализ. Полный курс (автор Джек Швагер)
• Технический анализ от А до Я (автор Акелис Стивен)
• Биржевые секреты (автор Линда Рашке)
• Технический анализ (автор Майкл Н. Кан)
• Межрыночный технический анализ (автор Джон Мэрфи)
• Метод графического анализа крестики-нолики (автор Томас Дорси)
• Малая энциклопедия трейдера (автор Эрик Л. Найман)
• Торговый хаос (автор Билл Вильямс)
• Учебник по дейтрейдингу (автор Льюис Борселино)

Смотрите также видео про технический анализ:

Источник: https://vsdelke.ru/tehnicheskiy-analiz/teh-analiz-dlya-nachinayuwih.html

Что такое технический анализ

Технический анализ рынка представляет собой изучение графиков цены, выявление закономерностей движения цены с целью прогнозирования дальнейшего движения цены.

Технический анализ основан на теории эффективности рынка, которая в свою очередь утверждает, что текущая рыночная цена учитывает всё.

Другими словами все многочисленные фундаментальные и стихийные факторы и даже инсайдерская информация уже заложена в цену и каждое значение цены на графике является максимально справедливым и учитывающим все вышеперечисленные факторы.

Например, существует ряд разворотных фигур, после отображения которых, на ценовом графике с большой долей вероятности происходит разворот цены сверху вниз («голова и плечи», «двойная вершина» и т.п.). Существуют фигуры говорящие трейдеру о вероятности разворота цены вверх («перевернутая голова и плечи», «двойное дно» и т.п.).

Есть целый ряд фигур говорящий о продолжении существующей тенденции (различные «флаги», «вымпелы» и пр.). Использование этих паттернов основано еще на одном постулате технического анализа, который гласит, что история повторяется.

В техническом анализе широко используются такие понятия как тренд, флет, уровень сопротивления, уровень поддержки, канал цен. Все эти понятия соответственно находят свое графическое отражение на ценовых графиках.

Помимо этого в теханализе применяют различные уровни, основанные на числах Фибоначчи и на волновой теории Элиота.

Они в свою очередь также строятся на графиках движения цен, которое, по мнению технических аналитиков, подчинено определенным тенденциям.

Отдельно хочется упомянуть о таком разделе технического анализа как анализ японских свечей.

Этот анализ основан на графике типа японские свечи и также ищет закономерности между отдельными устойчивыми комбинациями свечей и дальнейшим движением цены. Этот вид анализа довольно старый и пришел к нам из средневековой Японии.

График типа “Японские свечи”

Для упрощения теханализа рынка создан целый ряд индикаторов. Индикаторы технического анализа, включая в себя несколько параметров взятых с ценового графика (например, цена закрытия, цена открытия, объёмы и др.

) выдают на их основе простую интерпретацию в виде линии или гистограммы, которая легко расшифровывается, давая трейдеру ответ на вопрос покупать, продавать или подождать.

Как правило, индикаторы используют в качестве подтверждающих сигналов, и используют не один, а сразу несколько индикаторов дополняющих друг друга.

Технического аналитика не волнуют причины, по которым цены начинают двигаться в том или ином направлении, ведь цена уже всё учла. Для него важно отследить эти тренды или найти закономерности в виде паттернов и обозначить границы движения цены. Он знает, что войдя в позицию у одной из границ движения цены и закрыв ее у другой, он сделает свою прибыль.

Историческая справка

Технический анализ появился практически сразу с зарождением биржевой торговли. Во все времена люди стремились купить подешевле, а продать подороже, и искали для этого подходящие моменты, пытаясь анализировать динамику изменения цен (или в современном понимании – ценовой график).

В 1688 году, в Амстердаме увидела свет книга посвящённая тонкостям биржевой торговли того времени, книга носила говорящее название: «Путаница путаниц».

В этой, пожалуй самой старой, книге посвящённой биржевой торговле, написанной голландским купцом еврейского происхождения – Джозефом де ла Вега, излагаются первые документально дошедшие до нас рекомендации по торговле, являющиеся предпосылками современного технического анализа.

Именно он является изобретателем первого интервального графика учитывающего сразу четыре цены вместо одной (цены открытия, закрытия, максимальная и минимальная), известного в наши дни под названием «Японские свечи».

В 1755 году вышла его книга «Золотая жила – рассказ трёх обезьян о деньгах» (имеются в виду те самые три обезьянки с девизом: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»).

А 1851 год был ознаменован рождением ещё одного отца-основателя современного технического анализа. В этом году родился Чарльз Генри Доу, автор впоследствии разработанной им теории названной в его честь.

Наиболее известная из них: «Технический анализ рынков».

До появления компьютеров, весь теханализ проводился на бумаге и сводился в основном к поиску графических закономерностей (фигур теханализа), идентификации трендов и поиску уровней поддержки/сопротивления. Современные компьютерные технологии позволили техническим аналитикам обрабатывать гораздо большие массивы данных, что привело к созданию многочисленных индикаторов технического анализа.

В настоящее время технический анализ представляет собой сплав индикаторов с такими классическими инструментами как ценовые уровни (поддержки/сопротивления, Фибоначчи и др.), паттерны (фигуры теханализа), линии тренда.

Хотя, следует отметить, что существует и такое направление современного теханализа как Price Action (прайс экшен), напрочь отвергающее использование индикаторов и полностью основанное на визуальном анализе ценовых графиков (что, в определённом смысле, есть ни что иное, как возврат к истокам).

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/tekhnicheskiy-analiz.html

Технический анализ валютных пар: что это такое и как его провести

Новички в сфере трейдинга, чаще всего работают с техническим анализом. И это правильно. Поскольку фундаментальный вариант считается более сложным, требуется охватывать большой пласт информации, что не всегда получается у инвесторов, особенно у тех, кто только делает свои первые шаги.

Но, можно встретить материал, в котором рекомендуется все же отдавать предпочтение новостному трейдингу, что не является правильным. Поскольку читать обзоры, статьи, разные форумы по аналитике сложней, нежели задействовать тех. анализ. Идеально если инвестор научиться комбинировать два подхода.

Далее остановимся на возможностях технического подхода к прогнозу на примере самого популярного актива – пар валют.

Как провести технический анализ валютной пары

Для технического анализа валютной пары предстоит открыть терминал брокера. Использовать МТ4, или же задействовать онлайн-график. То есть, нужен ресурс, где присутствуют тех. инструменты, поскольку данный способ анализа рынка, подразумевает использование индикаторов. Не так давно, трейдеры могли использовать только такой подход.

Базовые характеристики валютной пары

1. Стоимость актив включает в себя итог воздействия разных факторов.
2. У колебаний цена есть свои причины, факторы, движущие элементы случайностей нет.

3. Поведение рынка повторяется.
4. Не нужно тратить время на изучение причин, необходимо анализировать стоимость.

При техническом анализе трейдер имеет дело с такими показателями, как: ликвидность, тренд, волатильность.

Индикаторы

Технический анализ валютных пар, и прочих активов сложно представить без применения индикатора. Это алгоритм, функционирующий вместе с площадкой. Индикатор выводится на терминал в виде графика или гистограммы, или другим вариантом, который заложен в алгоритме.

В большинстве случаев, математическое вычисление основано на усреднение стоимости актива. Существует четыре варианта стоимости для всех свечек:

• открытие;
• завершение;
• максимум и минимум значения.

Тренд

Тренд – это особенно важным параметром, поэтому трейдеры уделяют его изучению особое внимание. Здесь спекулянт нужно знать не просто направление, а в целом видеть и следить за движением на графике.

Ключевой задачей считается предсказание разворота трендового движения, чтобы начать вхождение в рынок можно раньше и заработать. Трендовые индикаторы считаются самыми популярными МА, Индекс относительной силы, Стохастик, линии Боллинджера и прочие.

Графический анализ

За время функционирования финансового рынка накоплено внушительное количество материала относительно графического анализа, его использования. Сегодня самой популярной считается система Price Action. Именно с ней лучше всего знакомиться начинающим инвесторам.

Уменьшить время для изучения рыночной ситуации может анализ, как свечных паттернов, так и модели разворота, продолжения трендового движения. Здесь важно научиться использовать все подсказки, рекомендации практикующих инвесторов.

Графический анализ считается многокомпонентным, поэтому спекулянту предстоит поработать над своими навыками, чтобы получать максимально точные условия для вхождения.

Технический анализ валютных пар в реальном времени

МТ4 позволяет проанализировать движение активов на терминале за счет наличия внушительного количества индикаторов. Но далеко не все инвесторы умеют пользоваться данной площадкой, поскольку она считается усложненной в работе. Но, при желании и наличии времени, трейдер сможет с помощью видеоуроков изучить особенности работы на МТ4.

Альтернативным вариантом считается онлайн-график, достаточно ввести в поисковике запрос, и перед вами будет доступно несколько вариантов. Считается более легким вариантом в отличие от МТ4. Можно анализировать валютные пары, и прочие актива в онлайн-режиме.

Более того, online-график включает в себя рекомендации от других игроков относительно прогнозирования той или иной стоимости актива.

Технический анализ валютных пар в реальном времени – это инструмент, позволяющий получить достоверную информацию, и подкрепить свои выводы, полученные за счет изучения новостного фона.

Запомните, тех. анализ – это сильный инструмент прогнозирования, который является незаменимым в процессе трейдинга. Если инвестор научиться задействовать два подхода технический и фундаментальный, это только удвоит точность составленного прогноза.

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://richinvest.biz/binarnye-opciony/stati-binarnye-opciony/texnicheskij-analiz-valyutnyx-par-chto-eto-takoe-i-kak-ego-provesti

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график.

В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей.

Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным.

Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день.

Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной.

Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой.

Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы.

На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего.

Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании.

Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего.

Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании.

Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

1. До какой цены продолжиться тренд;
2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

1. Коридор значений флета;
2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней.

Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону.

Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный. 

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

• двойная вершина;
• тройная вершина;
• голова — плечи;
• обратная голова — плечи;
• двойное дно;
• тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

• разновидности треугольников;
• флаг;
• клин;
• вымпел.

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков.

С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка.

Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

Источник: http://tradelikeapro.ru/tehnicheskiy-analiz-na-forex/

Что такое технический анализ валютного рынка Форекс и как его делать? Tradexperts

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом.

С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах.

Частично основые рассказаны в статье – Введение в технический анализ.

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» – временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов.

Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке – об этом подробнее в методах технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от tradexperts.ru
 

Примеры технического анализа

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

• Изменения цен отражают всю информациюЭта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.
• Движение цен подчинено тенденциям.Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).
• История повторяется.Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Методы теханализа

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения.

Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Треугольник
Бриллиант
Двойная вершина
Клин
Тройное Дно
Тройная Вершина
Двойное Дно
Флаг
Блюдце
Вымпел

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования.

Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка.

Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления – построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа – найти формулу для построения тренда.

Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен.

Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

Онлайн тестиование показаний индикатора

Источник: https://tradexperts.ru/tehnicheskij-analiz-foreks

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые<\p>

на основе изучения закономерностей  изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

• текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
• направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
• наилучшую точку входа в рынок;
• уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении.

Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс.

 С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

• цены открытия (open) – цены на начало торгового дня или в начале любого  торгового периода (месяца, недели, часа, минуты и т.п.);
• цены закрытия (close) – цены на конец торгового периода;
• самые высокие (high) – самые высокие цены из наблюдавшихся в течение  торгового периода;
• самые низкие (low) – самые низкие цены из наблюдавшихся в течение  торгового периода.

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого  отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени.

 Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля).

Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Источник: https://www.fxtaa.com/tekhnicheskiy-analiz-na-foreks-kak-primeniat/

Как работает технический анализ

Однажды между приверженцем технического анализа и фундаментальным инвестором возник спор по поводу работоспособности технического анализа. Фундаментальный инвестор прислал своему оппоненту линейный график и попросил предсказать движение рынка. Больше никакой информации он не предоставил.

Была ли это акция, индекс, сырье или еще какой-то актив? Был ли это тиковый график, минутный, часовой, дневной, недельный или месячный? Возможно, это была случайным образом сгенерированная на графике линия? Трейдер практикующий использование технического анализа ответил, что рынок, возможно, будет продолжать делать, то, что делает (а он в тот момент рос), но может и упасть. Откуда ему было знать, что случится на следующий день с линией на графике? Возможно, таким образом инвестор он хотел доказать самому себе, что технический анализ не имеет смысла. Но этим он ничего не доказал. Он просто задал неправильный вопрос и получил ничего не значащий ответ.

Как сказал Эдвард Деннинг, «Если вы не умеете правильно задать вопрос, вы ничего не выясните».

Очень важно знать, что предполагает в той или иной технический анализ. Прежде чем трейдер сможет подтвердить или опровергнуть свою гипотезу, сначала он должен понять являются ли его базовые предположения верными или ложными.

Что представляет собой технический анализ

Технический анализ базируется на информации о цене и объеме, правильная интерпретация данной информации может с высокой долей вероятности предсказать изменения направления движения цены. Специалисты по техническому анализу в качестве визуального представления движения цены используют графики.

До того, как компьютеры получили широкое распространение, трейдерам, чтобы получить ту же информацию, приходилось смотреть ленту принтов и чертить графики самостоятельно. Однако, не стоит забывать о том, что и фундаментальные факторы часто находят свое отражение на графике.

Иногда движение цены отстает от фундаментальных факторов, поэтому в такой ситуации цена будет продолжать движение даже после изменения фундаментальных факторов.

Каждый бар на графике является кульминацией мнения миллионов участников рынка и, соответственно, сформировавшегося спроса и предложения. Участники рынка заходя в позиции выражают свое мнение о направлении движения актива в будущем, и цена актива двигается в ту или иную сторону. Они покупают, если считают, что цена будет расти, и продают, когда считают, что цена упадет.

Если же у них нет определенного мнения, цена, скорее всего, двигаться не будет или будет находиться в боковом движении. Технического аналитика не интересует, почему именно участники рынка пришли к такому мнению. Он просто пытается выяснить это мнение, глядя на график. Поэтому технический анализ изучает поведение рынка, которое находит свое отражение в цене и объемах.

Исследования показывают, что люди поступают достаточно предсказуемо, когда оказываются в сходных обстоятельствах. Рынок растет и падает вследствие определенных психологических предубеждений и реакций участников рынка. История может повторяться, но не со 100%-й точностью.

 График цены, скорее всего ни о чем не скажет трейдеру, если отсутствует контекст и дополнительная информация о намерениях участников рынка. Технический анализ – это инструмент.

Но никакой инструмент, фундаментальный или технический, не может точно моделировать и предсказывать то, что будет происходить на рынке, он только может помочь повысить шансы на открытие успешной сделки. Трейдинг – это игра вероятностей, поэтому при открытии сделки нужно использовать все доступные методы и средства, чтобы шансы оказались на вашей стороне.

Как использовать технический анализ

Разобравшись с тем, что представляет собой технический анализ, нужно определиться с тем, как им пользоваться. Не стоит, глядя на график, пытаться предсказать, что будет делать рынок в следующую минуту, на следующий день, через неделю или в ближайший месяц. Это глупо.

Правильный вопрос, которым должен задаваться трейдер, глядя на график, достаточно прост: «Что делает рынок в настоящий момент?». Нужно забыть о предсказаниях, посмотреть на график и постараться увидеть, что он говорит о поведении рынка непосредственно в этот момент.

Глядя на историю нужно оценить то, что рынок уже сделал к настоящему моменту. Находится ли он в восходящем или нисходящем тренде, либо в боковом движении? Необходимо изучать графики, пытаясь найти ключ к движению рынка.

Например, есть ли на графике серия максимумов, каждый из которых выше предыдущего? Есть ли на истории предыдущие максимумы, которые могут служить сопротивлением? Насколько силен тренд? Были ли значительные откаты? И так далее.

Чтение графика – это мастерство. Как и в любом другом деле для того чтобы научиться читать графики, нужны время и практика, иначе овладеть этим навыком и правильно его применять не получится.

Когда трейдер прочел то, о чем говорит рынок, а не то о чем он должен сказать, тогда формируется мнение о происходящем, и принимается соответствующее решение, открывать ли сделку на покупку, на продажу или пока воздержаться от торговли.

От открытия сделок следует воздерживаться всегда, когда нет понимания того, что делает рынок в настоящий момент. Прежде чем предпринимать какие-либо действия нужно подождать, пока рынок скажет, что он делает.

– Когда рынок подал сигнал?

– Когда рынок подтвердил этот сигнал?

– Что должно произойти, чтобы понять совею неправоту?

Например, если акция откатила от уровня сопротивления, это может служить сигналом. Можно подождать, пока цена вернется и во второй раз отскочит от этого уровня сопротивления. Такое поведение цены будет подтверждением того, что уровень удерживают и его пробитие маловероятно.

При появлении подтверждения можно открывать сделку в шорт. Рынок сообщит о том, что решение неверно, если цена вернется вверх и побъет уровень сопротивления.

При открытии подобной сделки можно выставить стоп-ордер выше уровня сопротивления, чтобы убыток был небольшим и контролируемым.

Работает ли технический анализ?

Ответ зависит от того, кто его использует. Любой инструмент будет бесполезным, если он находится в руках того, кто не умеет им пользоваться.

Джесси Ливермор, легендарный инвестор, использовавший в торговле свои навыки технического анализа при чтении ленты, сказал: “Если у вас есть минута, я расскажу вам, как заработать на акциях. Покупайте на минимуме и продавайте на максимуме.

 Если у вас есть 5 или 10 лет, я расскажу вам, как понять, когда акция находится на минимуме, а когда на максимуме».

Правда заключается в том, что трейдинг – трудное занятие, но не в том смысле, как это понимают многие. Недавно я прочел в интернете статью с критикой технического анализа.

В качестве одного из доводов приводилось то, что самые крупные институционалы нанимают самых умных в мире людей с учеными степенями, чтобы торговать, используя наилучшие количественные стратегии. В свете подобного заявления, глупо было бы считать, что частный инвестор может победить в борьбе с такой интеллектуальной мощью.

Возможно, первое утверждение и справедливо, но второе – не очень. Начав торговать, трейдер потихоньку начинает понимать, что следить, бояться и контролировать нужно не так называемых гениев количественного анализа, а гораздо более коварного соперника, и этим соперником  является сам трейдер. Трейдеру постоянно приходится бороться с самим собой.

Именно благодаря такому предсказуемому поведению, которое присуще человеческой природе, на графиках формируются определенные модели. Поэтому наибольшую трудность для каждого трейдера представляет его же природная сущность, а победа над ней будет его величайшим достижением. Вот почему путь к становлению трейдера лежит через овладение самим собой.

Счастливое неведение

Многие торговые системы, сулящие быстрое богатство, основаны на определенных технических принципах. Единственное, что они могут реально сделать в течение всего трех дней или нескольких недель, или даже нескольких месяцев, – это дать понимание некоторых основ, таких как графические модели.

Обладая такими знаниями, трейдер становится более опасным соперником для себя и своего портфеля, чем тот, кто не знает ничего, поскольку теперь он вооружены ложным чувством компетентности.

Он думает, что обладает знаниями, поэтому бросается в рынок с головой, но его деньги перетекают в карманы тех игроков, которые действительно знают, что делают.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/6763-kak-rabotaet-tehnicheskiy-analiz