Торговля от опционных уровней cme на форекс внутри дня

Опционные уровни в торговле на Форекс

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция.

Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы.

Обратите внимание

Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

Биржа CME

CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго.

Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок.

Кстати, 10 февраля 2010 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов.

По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы.

Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

Важно

Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых.

Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500.

Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

— саму котировку из первого столбца;

— первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

Вот что у вас должно было получиться:

Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

— Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

— Единицу разделить на полученное значение.

Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

Совет

1/(«Котировка 2» — «Премия»).

Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options — PG 34) и получим следующую таблицу:

Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

По опционам PUT картина такая:

Нанесем на график:

Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы.

Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei.

Обратите внимание

Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

Чем полезны опционные уровни

Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам.

Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам.

В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков.

Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

Заключение

Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

Успехов и до новых встреч!

Источник: http://tradelikeapro.ru/optsionnyie-urovni-na-foreks/

Опционные уровни на Форекс

Какое утверждение верно о рынке Форекс? То, что он децентрализованный. Грубо говоря, данный финансовый рынок находится на межбанковском уровне, а его объемы, которые мы видим в торговом терминале, тиковые – они измеряются в количестве изменения стоимости актива за промежуток времени.

Да, трейдеры не могут в полной мере использовать информацию о данных объемах, потому что они не дадут Вам столько информации, сколько, например, биржевые данные.

И для этого и существуют опционные уровни Форекс, благодаря которым, соответственно, можно провести технический анализ, используя опционные объемы, которые предоставляет Чикагская товарная биржа – одна из самых крупных площадок, представленных в мире. Через нее каждый день проходят гигантские суммы.

Ну что ж, попробуем узнать, как опционные уровни помогут Вам в Вашей торговле!

Но стоит учесть важную деталь – торговля от опционных уровней действительно очень сложная тема, ею нельзя овладеть, прочитав одну-две статьи. И если Вы решили узнать, как работают опционные уровни, то можно предположить, что изучение финансовых рынков – это не просто хобби для Вас, Вы действительно заинтересованы в результате.

Мы с уверенностью можем сказать, что любое знание об опционах будет полезно в торговле. Их нужно получить до того, как Вы вообще откроете свою первую сделку, потому что это действительно сильно влияет на торговлю. И именно анализ опционных уровней позволит Вам, в большей степени, избежать разного рода ошибок и потерь на Форекс.

Можно смело сказать, что большая часть спекулянтов, которые начинают торговать, сразу берутся за изучение всевозможных индикаторов и стратегий, которые, в свою очередь, обещают огромную прибыль. Но после десятков и сотен таких инструментов остается один итог – торговля, как правило, проходит в безубыток, но никакой заоблачной прибыли они не получают.

Важно

И здесь на помощь и приходят опционные уровни – инструмент, который позволяет Вам в несколько раз увеличить и качество сделок, и прибыль с них. Поверьте, если Вы что-то и слышали об этих уровнях, то Вы все равно до сих пор недооцениваете их. Никакие книги и статьи не могут раскрыть полностью их потенциал.

И перед тем, как Вы узнаете, что же такое опционные уровни, мы хотим объяснить Вам, почему же так важны знания о них.

Как Вы знаете, всевозможные стратегии Форекс и индикаторы технического анализа помогают Вам следить за рынком, отслеживать его направление и зарабатывать на трендах.

А вот анализ и расчет опционных уровней позволит Вам с точностью определить, где же развернется рынок.

Любой инструмент технического анализа работает по принципу следования за валютной парой, но Вы все равно рискуете открыть сделку в момент, когда импульсное движение закончится, когда начнется откат движения.

И, согласитесь, у Вас тоже были моменты, когда сделка открывалась, но резко происходил разворот тенденции, пусть всевозможная статистика и твердила обратное, а все индикаторы говорили о том, что будет продолжен тренд. Каждый сталкивался с этим.

Но именно опционные уровни предоставят Вам неоценимое преимущество, Вы будете наблюдать за связью всех событий и результатов, Вы научитесь понимать маркет-мейкеров, узнаете, наконец, какая сила движет рынком сегодня. Вы забудете обо всех ловушках, что готовит для Вас валютный рынок, ведь Вы будете знать, где будет разворот тренда.

Читайте также:  Виды накопительного флета

Да, кстати, представьте себе, но 80% всех финансов, которые находятся на финансовом рынке, разделены между 10 крупными игроками. Они не намерены «отдавать» свои деньги, а вся их прибыль лежит на трейдерах, которые терпят убытки.

И опционные уровни являются, скажем так, многогранной темой, которой должен овладеть каждый трейдер. Вы должны научиться пользоваться ими, чтобы не только не отдать свои деньги маркетмейкерам, но и заработать с их помощью.

Мы постарались собрать всю доступную информацию в одно место, разузнать обо всех секретах, а после, на основе полученных данных, разработать стратегию, которая не просто не дает «сбой», но и сможет привести абсолютно к любому к желаемому результату – важно только хотеть получить эти знания.

Совет

И если Вы решите изучить все с самого начала, то, поверьте, одни только бюллетени СМЕ и их значения потребуют у Вас долгих месяцев кропотливой работы. Даже опытный трейдер потратит на это многие недели. А отсутствие наставника может повлиять на то, что Вы банально не сможете ответить даже на многие вопросы.

И мы готовы предоставить Вам все знания, которые позволят скорее изучить опционные уровни – мы расскажем, как интерпретировать бюллетени, каким образом необходимо искать контракты, а также как правильно проводить анализ объемов совершенных сделок. Необходимо уделять много времени теории.

Сама по себе торговля от опционных уровней изначально предполагает, что Вы знаете, где они располагаются, от чего, соответственно, и исходит Ваше решение, что цена отобьется именно от этих уровней, нежели пойдет дальше. Да, конечно, бывают и пробои, но, как правило, они практически всегда ложные.

Как же выглядят опционы в глазах крупных инвесторов?

Например, какой либо участник использует в своем инвестиционном портфеле один актив, который способен привести к миллионным убыткам, банально изменившись на один пункт. Поверьте, никакой фонд не сможет себе такого позволить. Все хотят либо в несколько раз умножить капитал, либо банально сохранить его.

А вот опционные уровни, которые необходимо анализировать, позволят, наконец, увидеть диапазон, в котором движется курс валют.

Какие же опционы самые важные? Для того, чтобы определить коридор движения, конечно же, те, у которых самый большой объем и максимальное количество контрактов, экспирация которых достигает недели или даже месяца.

Зоны, где находится большее количество этих контрактов, постоянно учитывают интерес определенного количества участников рынка. И для того, чтобы цена все-таки их прошла, необходимо некое событие, которое полностью изменит позицию рынка.

Конечно же, немаловажным фактом является то, что опционы имеют свою стоимость. Каждый из них, соответственно, зависит от того, сколько контрактов, какая разница в курсах валют, а также от того, когда валюта достигнет своей цели.

Иными словами, можно сказать, что опционные уровни являются своеобразной страховкой крупного игрока от потери средств.

Но страховка в данном случае не предполагает «страхование» сделки, здесь имеется ввиду покупка всевозможных опционов. Здесь легко можно провести аналогию: страхование имущества!

Вы надеетесь, что страховой случай не произойдет, но вкладываете некоторую сумму, позволяющую Вам застраховать себя от данных обстоятельств. Соответственно, такой же принцип и у участников рынка – они вкладывают небольшую сумму, чтобы застраховать свой капитал.

Опционные уровни – это уникальнейший шанс извлечь прибыль и защитить свой депозит. Поверьте, очень мало инструментов, способных предоставить Вам что-то подобное. И именно опционные уровни Вы сможете использовать для заработка как во время волатильного рынка, так и во время флэта – они не привязаны к фазам.

Теперь рассмотрим некоторые аспекты, которые влияют на формирование:

  1. Стоимость актива.
  2. Цена экспирации.
  3. Насколько актив подвержен волатильности.
  4. Экспирация.
  5. Разница процентных ставок.
  6. Вид сделки.
  7. Модель опциона.

Опционные уровни и торговля от них подразумевают наличие как продавцов, так и покупателей. Первые продают опционы, а вторые их, соответственно, покупают. А стратегия торговли зависит от того, на чьей стороне сегодня находитесь Вы.

Что нужно учитывать перед тем, как строить опционные уровни?

Опцион «Колл» покупается только тогда, когда ожидается рост актива. В данном случае есть только один риск – плата за приобретение.

Если трейдер изначально проанализировал опционные уровни, то он может сделать правильный вывод, который и натолкнет его на верное решение – покупка актива по оговоренному курсу. Но это не право на заключение сделки – это важный момент.

Данная работа подразумевает меньшие риски, нежели прямая купля-продажа.

А вот покупка опциона «Пут» происходит в случаях, когда ожидается снижение актива. Если курс вдруг упадет до нуля, то Вы получите максимально возможную прибыль. Соответственно, ниже курс – больше прибыль. Банально, но важно.

Опционные уровни в своей торговле могут использовать не только покупатели валютной пары, но и ее продавцы. У них должна иметься нужна сумма для «покрытия» позиции, если сделка будет заключена. И, соответственно, для покупки опционов необходимы продавцы, которые будут их распространять.

Если Вы хотите действительно успешно использовать опционные уровни в своей торговле, то Вы долнжы уметь различать как американские, так и европейские контракты.

Но знайте – главное отличие заключается только в сроке действия и его исполнения.

Обратите внимание

Как правило, большинство использует именно американские, потому что они могут быть «исполнены» во время всего времени, пока действует опцион.

Вы должны понимать, что опционные уровни предоставляют трейдеру коридор, в котором и двигается валютная пара. И трейдер должен уметь им пользоваться правильно.

Именно тогда он и сможет начать зарабатывать. И наш Вам совет – идите прямо сейчас изучать тонны литературы, записывайтесь к нам на обучение Форекс, просматривайте сотни видео, так как опционные уровни.

Это неотъемлемая часть успешного трейдера.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/opcionnye_urovni_na_foreks/

Опционы. Направленная торговля

В этой статье на примере опционов на форекс мы разберем достаточно крутую вещь, благодаря которой можно увидеть активность проф участников раньше основной массы частных трейдеров. Если вы занимаетесь направленной торговлей на товарном, валютном, фондовом рынках, эта стать вам сильно пригодится.

Многие неопытные трейдеры сосредотачивают свое внимание на торговле внутри одного рынка, будь то акции, фьючерсы, валюта и т.д.

, однако закрывая глаза на «окружающий мир» (назовем так смежные рынки), трейдеры лишают себя возможности отслеживать действительно профессиональных участников и их громадный капитал.

Далее мы будем говорить об «аномалиях», возникающих на рынке опционов, и как определить направление движения цены базового актива в будущем при помощи этих «аномалий».

В предыдущей статье про опционы я озвучил книги, которые помогут в освоении этого инструмента, и без которых могут возникнуть сложности в понимании дальнейшего изложения.

Когда трейдер полагает, что акция будет расти, у него есть выбор: купить акцию, купить опцион Call на эту акцию, купить фьючерс на эту акцию (если таковые есть); в случае с валютой: купить валюту, купить фьючерс на валюту, купить опцион Call на фьючерс на валюту (если такой есть); в случае с индексом: купить акции, входящие в этот индекс (в соответствии с пропорциями), купить фьючерс, купить опцион на этот фьючерс; и т.п. Возможных вариантов, как видите, много, но чтобы сделать выбор нужно понимать какие преимущества и недостатки есть в каждом из них.

Предполагая, что доллар по отношению к рублю будет расти ПЛАВНО (без изменения волатильности, а то и, еще хуже, с ее уменьшением), глупо будет покупать опцион Call т.к. его стоимость развалится с течением времени, и цена попросту не успеет дойти до нужного страйка, либо успеет, но премия, уплаченная при покупке опциона перекроет прибыль, полученную после его исполнения.

Однако, если есть предположение. что базовый актив (в нашем случае Доллар) будет не просто расти, а произойдет некий «импульс» (направленное резкое движение), то путем покупки опциона Call прибыли можно извлечь больше (при условии инвестирования одинаковой денежной массы в обоих случаях).

Важно

Более того опционы далеко «вне денег» стоят дешевле, а их волатильность выше чем у опционов «у денег».

Далее будем говорить о Валютном рынке, но тот же принцип будет работать и при оценке нефти, газа, золота, акций (с акциями сложнее, их больше) и других инструментах, на которые есть опционы.

Как использовать опционы на форекс

И так как же понять, что дяденька с «глубокими карманами» набирает направленную позицию? (надеюсь не следует напоминать, что «мелкому» трейдеру необходимо придерживаться тех же убеждений, что и этот дяденька, см.

статью «Отличие трейдера от инвестора») Опционный рынок очень эффективен (возможности заработка покупателя и продавца опциона одинаково стремятся к нулю) благодаря формуле Блека-Шоулза и массе опционных конструкций (стратегий), дельта которых равна НУЛЮ (не зависят от направления движения базового актива), и как следствие этого между многими показателями опционов Call и Put можно наблюдать ПАРИТЕТ.

Мы же акцентируем внимание на таком показателе как Открытый интерес (количество открытых позиций), а именно на его ежедневном изменении (см. статью «Движение капитала в рынках»).

Данные по ОИ и его изменению можно найти на официальном сайте биржи СМЕ.

В подавляющем большинстве случаев изменение ОИ на опционах Call и Put будут приблизительно одинаковы, но интересовать должны именно те дни, в которые есть явный «перевес» (в 8-10 раз, или более).

На примере с фьючерсом на Канадский доллар можно наблюдать явный перевес количества открытых позиций на Call-ах за 31 августа 2016 г.

Сравнительно большое изменение ОИ опционов Call предвещает неплохой рост базового актива (фьючерса на Канадский доллар). Если вы торгуете не фьючерс, а непосредственно саму валютную пару USD/CAD, то следует помнить об инверсии цен и соответственно графиков (usd/cad = 1 / фьючерс cad).

Благодаря ленте сделок по опционам можно наблюдать самые активные страйки, и ориентироваться на них как на «потенциал движения» (ниже поясню).

Важно!!! Ориентироваться на страйки можно только в случае если наблюдался Явный «перевес» по ОИ, о котором шла речь выше. В остальных случаях это БЕСПОЛЕЗНО!!!

Совет

Если вы вошли в рынок, опираясь на показатели ОИ опционов, то выйти из него нужно после увеличения волатильности (резкого импульса, так чаще и бывает, опционщики на это и рассчитывают, набирая позу далеко «вне денег»), либо по достижению уровня активного страйка, ну или по стопу (при выставлении стопа опираться нужно на Структуру рынка).

Очень важно!!! Данные ОИ опционов могут помочь определить направление движения цены (направление вливания капитала), но не момент, когда нужно входить в рынок, и тем более не уровень, куда нужно ставить стоп.

Пример использования ОИ опционов в реальной торговле можно найти в статье «Сделка по USD/CHF (06.09.2016)».

P.S. Я не стал описывать процедуру поиска активного страйка. Сложного в нем ничего нет, но если будет достаточно много вопросов на эту тему, то напишу отдельную статью с пошаговыми действиями и ссылку на нее выложу здесь, а чтобы не пропустить этот момент рекомендую подписаться на обновления блога.

Источник: https://TradersBlog.ru/directional-trading/

Индикатор опционных уровней

Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи (Chicago Mercantile Exchange). Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении “больших денег”. 

Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли: 

    — торговля валютными фьючерсами.
    — торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

(Некоторые термины из области опционных и фьючерсных контрактах вы можете найти здесь.)

Все что нас интересует, это то, что ежедневно результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей и соответственно могут быть проанализированы и использованы в дальнейшей торговле.                            

Соответственно, результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Forex мы, в отличие от market-maker, видеть не можем. Надо понимать, что цена на рынке двигается интересами “больших денег” и их желанием получить прибыль.

Первое, что нас должно интересовать, это так называемые, важные опционные ценовые уровни . Уровни цен исполнения (strike price) опционов на покупку и опционов на продажу, по которым мы видим максимальный объем и открытый интерес.

В этом индикаторе мы отображаем (в зависимости от индивидуальных настроек) до пяти уровней (strikes) с максимальными значениями по OI (открытому интересу) Volume (объемам), а также дополнительно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT опционам. Тем самым вы можете видеть в течении дня, где сосредоточено максимальное количество заявок “больших денег” и намного лучше понять их планы на ближайший торговый период. Плюс дополнительно, вы можете видеть только важные ценовые линии, либо как показано на рисунке ниже, настроить график и видеть цветовые обозначения Volume и OI относительно их максимального значения (максимальный уровень обозначается цветовой линией до середины текущего дня и все последующие уровни уменьшаются относительно него).

 Уровни с максимальным OI и Volume 

                                              Отдельно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT

И конечно-же возможность видеть все эти уровни вместе, плюс возможность включить отображение количества OI и Volume в виде текстовой информации.

Максимальные OI и Volume плюс дополнительно максимумы по CALL и PUT и отображение данных по каждому уровню

Также нельзя забывать и про три наиважнейшие вещи для внутридневной торговли: Кей зону, дневной                    диапазон и важные внутридневные уровни. Все эти уровни предоставлены в индикаторе.(По желанию,                    неиспользуемые в вашей торговой стратегии уровни, вы всегда можете отключить в настройках индикатора)

Важные внутридневные уровни и Кей зона

Также, как трейдеров нас интересует изменение и Volume и OI относительно предыдущего торгового        периода и их соотношение.

Информация по Volume и OI

     И соответственно, вот так выглядит индикатор с полностью включенным функционалом. (настройки автора)

Полная функциональность индикатора

 Скачайте индикатор, настройте его так как вам удобно и просто последите на исторических данных за изменениями ситуации на рынке и информацией по опционам (Volume и OI) полученной при помощи этого индикатора с Чикагской Торговой Биржи.

 И хочется добавить, что в дополнении с VSA (Volume Spread Analysis) это может стать вашим лучшим средством для успешной торговли на рынке спот.

Источник: http://option-levels.ru/10-aboutindicator

Чего вам не хватает в торговле ? Опционных уровней!

В интернете существует множество стратегий, построенных на информации, которая не является полезной для анализа рынка. Например, банально, индикаторы, основанные на цене инструмента.

Какой от них толк ? Да никакого! Зачем нам взгляд на ценовой график через призму каких-то математических формул, используемых для создания данных индикаторов ? А вот бы были индикаторы, а точнее, зоны, которые определяются сугубо по рыночной информации – по объемам торгов! А такие существуют! Это – опционные уровни.

Вообще, опционы – это долгая и сложная тема. Конечно, без ее понимания, можно принципиально отказаться от данной темы, но обратить внимание на это дело стоит, т.к. информация по опционным уровням будет весьма полезна многим.

Обратите внимание

В двух словах, опцион – это производный финансовый инструмент (как и фьючерс). Различают два вида этих инструментов: call опцион – его покупают в расчете на рост базового актива (т.е.

аналогично лонгам) и put опцион — его покупают в расчете на снижение базового актива (аналогично шортам).

Для чего используются опционы ? Ими помимо того, что можно торговать, можно хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке. Ничего особенно полезного они не имеют для внешнего мира.

Если в случае фьючерсов какой-нибудь промышленный покупатель может обеспечить себя контрактом на будущую сделку по, например, пшенице в случае, если не может со дня на день по текущей цене ее купить, то опционы – инструмент сугубо инвесторской и финансовой направленности. Спекулируй, хеджируй, сливай – на ваш выбор только эти деяния

В большинстве случаев анализ показывает, что эти финансовые инструменты используют именно крупные участники рынка для страхования своих позиций. Т.е. существует фьючерс и опцион на (например) евро. Мы можем проследить по публикуемым биржей отчетам количество опционных контрактов по определенной цене, которые держат трейдеры.

В отчете прямо видно, например, что по такой-то цене открыто столько-то call или put опционов. Ну и что, скажете вы ? А то, что мы уже обсуждали, опционы – инструмент для хеджирования, и если мы видим по какой-то цене крупный объем put’ов, это может означать, что какой-то крупный участник страхует свои лонги на фьючерсном рынке.

Отойдем немного от философствования и поговорим о расчете опционных уровней. Да, их нужно рассчитывать и к, сожалению, цены в биржевых отчетах указываются не совсем те, которые нас интересуют. Потому что нас интересуют уровни с учетом премии (плата покупателем за возможность приобретения).

Теперь переходим к практике расчета опционных уровней. Открываем фтп биржи CME, где хранятся отчеты – дневные бюллетени: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin, и смотрим последнюю дату публикации – качаем этот архив. В архиве лежит множество pdf файлов с отчетами, открываем нужный (я открываю евро).

Что мы видим:

  1. Надпись, что отчет предварительный (финальный выходит в конце дня) – но отличие от финального, как правило, незначительное.
  2. Информация по фьючерсу евро.
  3. Информация по опционам евро

Листаем ниже. Останавливаемся на том, у которого экспирация в июле – у него объемы торгов наиболее крупные.

Колонки:

1 – здесь написано по порядку: наверху инструмент – EURO FX, тип опциона- CALL, колонка – цены страйка (цена исполнения).

2 – премия

3 —  открытый интерес (количество открытых контрактов), а рядом плюсы и минусы – это закрытие (минус) или открытие (плюс) позиций.

Расчет опционных уровней для CALL контрактов происходит следующим образом:
берем цену из 1 колонки, прибавляем премию (вторая колонка) и делим на 1000 = получаем цену уровня call.

Например, средняя строка, цена 1200, прибавляем премию 0,80 =1200,8, делим на 1000 = 1,2008. Идем на график евро и ставим этот уровень, обозначаем его зеленым цветом:

Для PUT:

Берем цену 1 колонки, вычитаем премию, делим на 1000.

Идем, где у нас PUT’ы и смотрим последнюю строку:

(1170-46,6)/1000= 1,1234. Устанавливаем в терминале красным цветом.

Вот так выглядит расчет опционных уровней.

Однако, их так много – неужели их все рассчитывать ? Нет! Обращать внимание, во-первых, нужно на те, где наибольший открытый интерес (для евро от 2000 контрактов), во-вторых, где интерес увеличивается (знак «+»), и в-третьих, чтобы цены уровней находились в пределах видимости на графике. Т.к.

устанавливать уровень на графике, который находится в 500п от текущей цены – весьма глупое и нудное занятие. Поэтому уровней не должно быть много. Лучше меньше, но чтобы они были значительные. Тем более каждый день выходят новые бюллетени с новыми ценами, и уровни нужно немного скорректировать (на 5-10 пунктов).

Хорошо, расчет опционных уровней узнали, а что нам с них ?

Для начала ими можно дополнить свою стратегию – использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Зеленые уровни (call) – сопротивление, красные (put) – поддержка.

Опционные уровни являются достаточно сильными преградами для дальнейшего движения цены, поэтому не стоит ими пренебрегать.

Важно

Как уже я писал в начале, опционы – инструмент хеджирования, и если крупный трейдер покупает call’ы, то, вероятно, на фьючерсах он рассчитывает на снижение, поэтому зеленые уровни – это сопротивление, т.к. выше нее уже прогорит его лонговый план.

Например, одна из моих недавних сделок, на принятии о решении о которой сыграл расчет опционного уровня. 5го июня утром я открыл финальный отчет за 4-ое июня и отметил уровни. Один из них был по цене страйка для put’a – 1060.

Я обратил внимание на крупное вливание объемов – 4261 контракт (!). В этот же день после новости в 15:30 по уровню безработицы цена резко упала и приблизилась к намеченному уровню. Т.к.

я не торгую основываясь только на  расчете опционных уровней, но войти меня очень подмывало, то я вошел половинным риском.

В общем, опционные уровни – это достаточно интересный предмет для изучения. Есть различные стратегии их использования. О более сложных системах поговорим в будущем, а пока что будет полезно освоить расчет опционных уровней, привить себе привычку ежедневно высматривать важные цены, отмечать их, корректировать. Надеюсь, данная статья действительно была для вас полезна!

Терпения и успехов в этом труде!

Обязательно к прочтению:

Источник: http://needtoinvest.ru/optsionnyie-urovni/

Онлайн анализ опционных уровней на сегодня для рынка Форекс

Опционный анализ для торговли на рынке Форекс

Рынки Форекс, фьючерсов и опционов – это три части единого целого.

На рынке Форекс очень много информации нам

(в отличие от маркетмейкеров) не известно.

Однако, мы можем эту информацию взять с другой части единого целого,

где она доступна для анализа – с рынка опционов.

Подписка на сайт

Используемая на сайте методика и стратегия является авторской

никакого отношения к другим сайтам

занимающимся опционным анализом – не имеет. 

Для расчета статических опционных уровней и динамических границ

на онлайн анализе – используется собственная программная разработка.

Рынок фьючерсов и опционов американского типа имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками (“Большими Деньгами”) как для хеджирования своих рисков (рисков на рынке спот, например), так и для спекулятивной торговли на разнице премий. 

Цена на рынке двигается интересами “больших денег” их желанием получить прибыль.

Результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Форекс мы (в отличие от маркетмейкеров) видеть не можем. 

Значимые опционные уровни 

– это места скопления интересов “больших денег”,

– это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL,  которые находятся в пределах расчетного диапазона хода валютной пары на день (EURUSD например), ограниченного верхней и нижней статическими границами.

Опционные уровни – это только “вершина” айсберга,

это только 10% из того, что может дать опционный анализ.

Основное – это анализ онлайн изменений уровней в режиме

24 часа / 5 дней в неделю, с ежесекундным отображением текущей расстановки сил на рынке.

Совет

Данные с торгов на СМЕ в режиме онлайн попадают в программу, которая их обрабатывает и выдает в виде таблицы, транслирующейся на сайте, с ежесекундным обновлением, в режиме 24 часа/5 дней.

Трансляции онлайн анализа – доступны Подписчикам сайта.

Опционный анализ,

как статический (опционные уровни)

так и динамический (онлайн анализ с текущего расположения сил)

– дает “дорожную карту дня”. 

Именно карту, которую можно научиться читать.

Чтению рынка по данным “дорожным картам” и торговле по ним посвящен этот сайт.

Сайт проверен и защищен антивирусом avast!.

Скачать avast! бесплатно, по ссылке – 

Источник: http://www.seagatetrade.com/

Биржевые опционные уровни: анализ и методика применения для бинарных опционов

Торговля по биржевым опционным уровням дает трейдеру значительное преимущество перед основной массой бинарных игроков пользующихся только техническим или фундаментальным анализом. Зная, где находятся большие рыночные объемы можно не только повысить шансы на прибыль, но сократить потери.

Получить актуальную информацию, на каких ценовых уровнях находятся сделки крупных игроков, их объем и направление − мечта не только новичков, но и опытных трейдеров.

Конечно, видеть в реальном времени, где открыто больше всего отложенных ордеров и Stop Loss'ов может только брокер или маркетмейкер, но для мелких игроков и общедоступная информация может быть источником точного прогноза ближайшего движения цены.

Занимая особое место в мире финансового трейдинга, бинарные опционы не являются уникальным инструментом.

Несмотря на существенные отличия их все-таки можно назвать младшим братом биржевых опционов, основная торговля которыми идет на двух Чикагских биржах – опционной CBOE (Chicago Board Options Exchange) и товарной CME (Chicago Mercantile Exchange). Именно эти ежедневные отчеты будем использовать в качестве отправной точки для анализа рынка.

Основные термины

Опцион на валютный фьючерс – биржевой контракт, в котором указан срок действия (экспирации) и цена покупки/продажи определенного объема валюты.

Даты экспирации определяются правилами биржи и при их наступлении опцион либо автоматически закрывается в прибыль или убыток, либо продлевается до следующего срока погашения.

Для опционов, торгуемых на европейских биржах, возможна досрочная продажа по текущей цене в течение всего срока их действия. Для покупки валютного актива используется CALL-опцион, для продажи PUT-опцион.

Открытый интерес (ОИ) – количество и объем действующих (открытых) валютных опционов, по которым не произведен окончательный расчет между покупателями и продавцами. ОИ показывает уровень текущей ликвидности актива и в сочетании с фундаментальным анализом и техническими индикаторами позволяет сделать максимально точный прогноз движения цены.

Страйк (дата и цена исполнения) – цена, которую уплачивает покупатель, приобретая CALL-опцион или продавая PUT. Продавец в свою очередь обязуется продать или купить актив на определенную дату.

Формат входных данных по опционам

В Интернете публикуется достаточно ежедневных отчетов расстановки сил опционных игроков в различных форматах и разной степенью достоверности:

На схемах видны ключевые уровни с наибольшим открытым интересом, которые можно нанести на ценовой график как сильные зоны поддержки/сопротивления, но есть проблема: создание таких красивых таблиц и диаграмм требует времени и к моменту размещения в Интернет (или рассылки) оптимальные точки входа уже будут в прошлом. Запаздывание будет минимальным, если пользоваться официальными источниками, такими как сайт биржи CME, на котором ежедневно публикуются информация по каждому торговому инструменту:

Обилие текстовой информации может показаться сложным для восприятия, но это только на первый взгляд. Необходимые данные находятся здесь:

Торговая стратегия бинарных опционов на индикаторах опционных уровней

Основной принцип: рынок Форекс, пусть с запаздыванием, движется так же, как валютные фьючерсы и опционы (прямая корреляция) по направлению от CALL к PUT, пробивая уровни с «малым» открытым интересом и отскакивая от «больших».

Ручная разметка на графике занимает много времени и всегда есть риск пропустить важную информацию.

Индикаторы опционных уровней выводят объем открытого интереса на ценовой график в автоматическом режиме на основании данных CME.

Платные варианты не требуют участия трейдера, а в бесплатных, необходимо вручную загружать бюллетени в нужный каталог, что, в принципе, не представляет сложности. Пример работы индикатора:

Важное замечание: качество построения напрямую зависит от точности входных данных. Возможно, понадобятся дополнительные источники, например, с европейских фондовых бирж для евро и фунта

На скрине показан один из универсальных вариантов анализа и открытия сделок, наименования индикаторов и список параметров могут различаться, но общий принцип остается.

В торговле по биржевым опционным уровням главным элементом стратегии является ключевая зона. Это область временного равновесия сил покупателей и продавцом и здесь всегда большие объемы разнонаправленных сделок.

Тренд замедляется, рынок может перейти в краткосрочную консолидацию или наоборот резко изменить направление. Статистика показывает, что после ключевой зоны можно с вероятностью 80% ожидать продолжения движения в сторону пробоя до окончания текущей торговой сессии или даже дня.

Обратите внимание

Наглядно видны потенциальные точки открытия PUT-опционов на нисходящем движении с дополнительным подтверждением от индикатора тикового объема RVA.

Не следует забывать о фундаментальном анализе – публикация важных новостей может толкнуть рынок в любом направлении, «ломая» все прогнозы.

Владельцы крупных позиций в таких ситуациях не терпят больших убытков, ведь они работают со сроками экспирации не менее месяца, за который цена может вернуться к исходным значениям, а небольшие бинарные депозиты могут закончиться мгновенно. Также не стоит открывать сделки в следующих случаях:

  • экспирация в начале каждого месяца. Текущий график находится на сайтах CBOE и CME.
  • Triple Witching Day или «день тройного колдовства» – третья пятница месяца. В этот день одновременно заканчивается срок действия открытых опционов на акции, индексы и фьючерсов ETF.
  • Quadruple Witching. Дополнительно к предыдущим торговым активам добавляются товарные фьючерсы.

В эти дни рынок абсолютно непредсказуем и рекомендуется не открывать сделки, особенно краткосрочные и внутридневные.

Подведем итог. Чаще всего за событиями на биржевом опционном рынке следуют два варианта реакции валютного рынка Форекс (спот), на котором обычно работают бинарные трейдеры:

  • экспирация или страйки крупных сделок дают резкие спекулятивные ценовые импульсы в обратном, относительно большей массы опционов, направлении;
  • если держатели больших открытых объемов видят, что идет в противоположную, невыгодную для них, сторону могут начать действия по возврату к нужным уровням через фондовый и валютный рынки;

Биржевые опционные уровни и данные открытого интереса необходимо использовать только как базовые элементы для создания комплексной торговой стратегии, но не в качестве основного источника принятия торговых решений. Рынок «классических» опционов работает иначе, чем бинарный, но в комбинации с техническими индикаторами может быть источником надежных и прибыльных сигналов.

Рекомендуем ознакомится с нашими обзорами надежных брокеров, с депозитом от 10 долларов.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Источник: https://moneymakerfactory.ru/trading/birjevyie-optsionnyie-urovni-analiz/

Опционные уровни – магнитные линии финансового рынка

Данных о крупных опционах (как торговых позициях) в стандартном торговом терминале нет, они классифицируются как инсайд, или, по крайней мере, используется как справочная информация. В свободном доступе информация об объеме и направлении «открытого интереса» (без детализации клиентов) и реальных опционах появляется с отсрочкой в 2-3 дня и имеет примерно такой вид:

Получить свежую информацию можно от брокера (как правило, по платной подписке), или в результате самостоятельного анализа отчетных биржевых (СМЕ, ICE, NYSE, NYMEX) данных. Эти данные доступны ежедневно (после закрытия каждой торговой сессии) в виде спецбюллетеней и все институциональные игроки берут их в расчет в качестве базовых уровней на следующий торговый день.

Конечно, нужно уметь пользоваться полученной информацией, которая в этих специальных отчетах выглядит примерно так:

По сути индикаторы опционных уровней (далее – ОУ) являются программно-аналитическими комплексами, выполняющими анализ воздействия рынка опционов на торговлю спотовыми активами.

Индикаторы разработаны для всех типов торговых терминалов, а иногда – под разные торговые активы. Чтобы построить на текущем ценовом графике актуальные крупные ОУ, индикатор должен получить актуальные данные них из каких-либо внешних источников.

Пример такого инструмента: eVOLution-options – набор из 3-х индикаторов, где каждый выполняет анализ отдельных характеристик. Устанавливается и настраивается стандартным способом в любой терминал, получает и обрабатывает в онлайн режиме внешние данные с биржи (например, CME) в текстовых файлах с расширением *.csv.

При работе с данными ОУ подразумевается, что рынок двигается между уровнями: от ОУ типа Call до ОУ типа Put, потом цена должна «зависнуть» в зоне, около которой сконцентрированы максимальные объемы контрактов, и далее или пробить, или откатиться. Рынок должен уйти в зону ОУ типа Call и вызвать их закрытие (на рынке применяют термин «забрать открытый интерес»), после чего опять возвращается к ОУ типа Put.

Предлагаемый индикатор ОУ выполняет анализ торгов за прошедшую биржевую сессию CME и наносят ценовые уровни валютных опционов как линии поддержки/сопротивления для торгов в текущий рыночный день.

Важно

Самые важные (значимые) ОУ строятся в результате выборки из пакета дневных данных СМЕ: как минимум 5 цен (можно больше) для ОУ типа Put и 5 (или более) – для ОУ типа Call, используя как критерий расчетный дневной диапазон цены актива.

Само собой, что точность и корректность построенных ОУ напрямую связаны с полнотой информации о торговых объемах, которая приходит в торговый терминал с конкретной биржи. Обычно рекомендуется получать несколько пакетов данных с основных бирж, например, для европейской сессии – наиболее корректными и полными можно считать данные Лондонской биржи, для американской сессии СМЕ.

ОУ могут повлиять на рынок спот двумя способами:

  • Во время страйка (закрытия или экспирации) крупных контрактов происходят резкие спекулятивные ценовые броски в обратном (по отношению к опциону) направлении.
  • Когда время подходит к дате страйка и клиент опциона замечает, что рынок «не выгодно уходит» от установленной в опционе цены, то он открывает дополнительные сделки с целью вернуть цену к благоприятной для себя, чтобы уменьшить убытки в момент закрытия.

Поэтому своевременная и достоверная информация о серьезном «открытом интересе» на четко указанном ценовом уровне всегда необходима.

Помните: на индикаторах ОУ нельзя строить торговую систему, потому что опционная рыночная динамика имеет совсем иной принцип. Их можно комбинировать со стандартными трендовыми индикаторами и с осцилляторами, тогда анализ опционной информации можно применять для расчета и подтверждения ключевых ценовых уровней (цель, вход или стоп).

Изучайте, выбирайте и – зарабатывайте!

10.05.2017 monetary

Еще из категории «термины»

Оплата услуги переноса позиции на рынке Форекс производится ежедневно по каждой позиции, которая остается открытой по состоянию на 17.00 EST по восточноевропейскому стандартному времени. По

На ценовом графике часто можно видеть «разрывы» между соседними барами – такая рыночная ситуация носит название гэп Форекс (англ. Gap) и появляется за счет разницы

Локальные ценовые max или min, рассчитанные по ценам нескольких торговых периодов определяются как экстремумы Форекс. «Локальность» означает, что понятие экстремума применяется к некоторому временному промежутку,

Технически дивергенция (расхождение) или конвергенция (схождение) – это факты различия текущего направления цены с направлением движения технического индикатора. Она первой дает прогноз о том, как

Источник: https://monetary.su/forex/termini/optsionny-e-urovni/

Ссылка на основную публикацию