Как рассчитать залог на форекс для кроссовых пар?

Кроссы форекс – особенности и нюансы торговли

Кроссы форекс представляет собой валютную пару, которая не включает в себя доллар США. Разберем все особенности и нюансы их торговли.

Кроссы форекс – сила сигнала

Бывают такие ситуации, когда кроссы показывают сигнал, соответствующий всем критериям, он настолько идеален, что мы прямо слышим, как он просит нас открыть сделку, вот поэтому мы и должны знать, как определять силу подобных сигналов.

На графике EUR/JPY образовался бычий Пин Бар, при этом он ложно пробил минимум предыдущей свечи, что является дополнительным сигналом на открытие сделки на покупку.

Но мы хотим определить силу данного сигнала, так как всё-таки эта валютная пара является кроссовой, и было бы здорово получить какие-то подтверждения в пользу быков. Для того, чтобы нам всё правильно сделать, необходимо разделить эту пару на две основные, но как это делается?

На графике EUR/USD образовался бычий Пин-Бар.

Такой сигнал говорит нам о том, что Евро сейчас очень силён и лучше покупать эту валюту. Но анализ будет не полным, если мы не рассмотрим ситуацию по USD/JPY.

В паре USD/JPY мы можем видеть, тут у нас тоже образовался бычий Пин Бар.

Этот Пин указывает на силу USD против JPY, а это говорит в пользу того, что японец сейчас слаб и необходимо его продавать.

EUR является сильной валютой, а JPY слабой. Так как мы получили бычий сигнал по EUR/JPY, который сходится с нашим анализом, то мы можем смело открывать сделку на покупку.

Анализируем валютные пары

Узнаем о том, как определить силу любого прайс экшен сигнала, полученного на основной валютной паре.

Очень часто на графиках возникают сомнительные торговые сигналы, и мы не понимаем, почему наша интуиция против них, ведь всё по правилам, но мы полны сомнений. В такие моменты очень хочется, чтобы что-то подтвердило силу того или иного входа, и мы смогли бы с уверенность открыть позицию. Не отчаивайтесь, выход есть!

Ниже изображён график валютной пары EUR/USD, дневной таймфрейм. Итак, в этот день у нас появился бычий Пин Бар, сигнализирующий о росте рынка.

Но нам хотелось бы убедиться в его надёжности, а для этого необходимо проанализировать другие кроссы, в нашем случае проанализируем целых 3 для большей уверенности.

Для начала взглянем на график EUR/JPY, для того чтобы оценить общее состояние Евро.

Мы видим, что на чарте образован бычий Пин-Бар, указывающий нам на силу EUR, что является плюсом к нашему сигналу на EUR/USD.

Продолжим анализировать графики, постараемся оценить силу доллара, так как он тоже присутствует в названии пары. Итак, USD/CHF:

1. Сила Евро по EUR/JPY.
2. Слабость доллара по USD/CHF.

Отлично, давайте полностью убедимся в качестве нашего сигнала и проанализируем ещё USD/CAD:

Вуаля! Рынок пробил уровень поддержки, и цена закрепилась за ним, что тоже свидетельствует о слабости доллара. В итоге мы получаем такую картину:

Такой анализ достаточно сложен для понимания, так как необходимо подобрать корректные вспомогательные валютные пары, для EUR/USD вы уже знаете: EUR/JPY, USD/CHF, USD/CAD.

Используем кроссы для выявления лучшего прайс экшен сигнала

Очень часто случается так, что мы получаем сразу два сигнала на открытие позиции по двум различным валютным парам, и в голове возникает вопрос о лучшем сигнале, ведь некоторые трейдеры не открывают сразу несколько сделок, чтобы не загружать свой депозит и не рисковать слишком много.

Рынок обладает большим разнообразим валютных пар, но основных не так уж и много. Казалось бы, если оставить для торговли по прайс экшен только основные, то мы сможем получить достаточное количество сигналов, чтоб хоть как-то наращивать наш депозит.

Но в данном случае упускается один момент, когда мы получаем сразу две возможности на вход и перед нами стоит выбор, какую же валютную пару торговать? Ведь проблема в том, что торгуя сразу по двум, мы можем по первой закрыться в прибыль, а по второй в убыток, а общий итог будет равен нулю. Или же случится другое: мы откроем одну сделку, она закроется в убыток, а по другому сигналу мы могли бы получить неплохой процент к нашему депо. Ну и третий вариант: мы открываем сделку, она уходит в плюс на 10 пунктов, а по другой паре на 120 нашему разочарованию нет предела.

Будем разбирать два медвежьих сигнала по одному бычьему кроссовому. Поэтому, если вам трудно давались задачки в школе, то вооружитесь ручкой и листом бумаги, чтобы потихоньку со всем разобраться. В любом случае, я постараюсь расписать всё максимально подробно и доходчиво.

Ниже расположен график валютной пары AUD/USD, дневной таймфрейм. 1 апреля 2014 года цена нарисовала медвежий Пин Бар, являющийся сигналом на продажу.

В этот же день мы обнаружили ещё один медвежий Пин, но уже по валютной паре NZD/USD.

Из-за того, что мы не можем открывать сразу два ордера, мы должны выбрать сигнал с наибольшим потенциалом достижения уровня прибыли. Для того, чтобы нам всё правильно сделать, следует посмотреть на кроссовую пару AUD/NZD, и узнать какая валюта сильнее.

На графике образовался бычий Пин Бар, говорящий о росте австралийского доллара относительно новозеландца. Сейчас будет немного запутанно, но постарайтесь разобраться.

Если AUD сильнее NZD, то австралиец более подвержен росту, чем новозеландец, а если NZD слабее AUD, то эту слабость можно воспринимать как неспособность быков заставить цену расти.

А если быки неспособны на это, и на паре NZD/USD у нас медвежий сигнал, то вероятнее всего, снижение будет происходить на NZD/USD. А так как AUD является сильной валютой, то не стоит считать её сигнал на продажу надёжным по AUD/USD.

Исходя из всего этого, мы решаем, что лучше всего торговать по NZD/USD. Давайте посмотрим, что произошло на этих валютных парах.

Рынок снизился на значительные 120 пунктов за два дня.

Как вы можете видеть, кроссы помогают в анализе текущей ситуации по основным валютным парам. Материал не так сложен для изучения, но всё-таки попрактиковаться стоит. Вот вам пара простых задач для тренировки:

1. По EUR/USD и GBP/USD мы получили сигналы на покупку, а по EUR/GBP мы заметили сигнал на продажу. По какой валютной паре вы будете торговать?
2. По AUD/USD, NZD/USD и AUD/NZD мы получили сигналы на продажу. По какой валютной паре вы будете торговать?

Торгуем с осторожностью

Кроссовых валютных пар гораздо больше, чем основных, и те трейдеры, которые перешли на торговлю по прайс экшен, подразумевающую заключение сделок на D1, решают компенсировать то количество ордеров, которое у них было на М5-Н1 таймфреймах, количеством валютных пар, в число которых попадают кроссы форекс.

После этого они получают два сигнала по валютным парам CAD/JPY и USD/JPY, по воле случая, эти сигналы противоположны друг другу, по первой паре Бычий Пин-Бар, а по второй Медвежий. Первое, что приходит в голову неопытному трейдеру: Ура! Настал мой час, пора срубить кучу бабла, а то жена на Мальдивы хочет!

Всё, открыто два противоположных ордера, наш герой уходит спать с надеждой, что завтра у него будет парочка дополнительных тысяч долларов на депозите. Как бы не так!

Проблема заключается в том, что с большей вероятностью цена двинется в ту сторону, в которую указывает основная валютная пара, в нашем случае USD/JPY. Всё потому, что большинство трейдеров наблюдают именно за ней, а там где есть трейдеры — там есть деньги, а где деньги — там больше вероятность двинуть рынок в необходимую сторону.

Не стоит думать о каждой валютной паре так, будто она никак не связана с другими парами, ведь связь тут прямая. И если где-то покупают фунт, то скорее всего на другой валютной паре GBP тоже будет расти.

Вот и получится так, что наш герой проснётся с нулевым результатом, или получит два убытка, и лучше не думать о том, что об этом скажет его жена.

Ниже расположен график валютной пары EUR/USD, дневной таймфрейм. Хорошо просматривается нижняя граница флэта, которую пробивает свеча за 19 августа. Такое поведение рынка воспринимается трейдерами, как отличная возможность открытия ордеров на продажу. Далее мы можем видеть сильное снижение цены, ведь всё верно, все продали EUR, что спровоцировало падение.

На графике мы можем видеть возникновение бычьего Пин-Бара на уровне поддержки, что является достаточно сильным сигналом на открытие сделок на покупку.

Уверен, что так и поступили многие трейдеры, ведь эту сделку я получал на анализ от своих учеников. Но далее, рынок обвалился на 514 пунктов, что-то пошло не так.

Дело в том, что эта пара является второстепенной по сравнению с EUR/USD. А на основной валютной паре мы получили медвежий сигнал, что спровоцировало продажу Евро, а это коснулось EUR/AUD, ведь все пары взаимосвязаны друг с другом, но большее влияние имеет основная валютная пара, так как там находятся большие деньги.

Источник: https://traderblog.net/krossy-foreks/

Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии

Парный трейдинг на форекс привлекает трейдеров тем, что не нужно анализировать рынок. Учтите, торговля ведется на 2 активах одновременно, так что правила работы отличаются от классической торговли по 1 паре. Особенность этой торговой тактики в том, что прибыль не будет зависеть от состояния рынка, важно только движения графиков двух валютных пар относительно друг друга.

Корреляция – основа парного трейдинга

Под корреляцией в парном трейдинге понимается взаимосвязь между движением графиков разных инструментов, которая выражается в процентах и показывает, насколько синхронно графики движутся.

Выделить можно:

• прямую связь – графики движутся примерно одинаково. Выражается в процентах от 0 до 100%. В работу брать желательно только высокую корреляцию, хотя бы от 70%. Зависит этот показатель от временного отрезка, на котором выполняется расчет, выбранного таймфрейма. Может быть так, что на Н1 это явление есть, а вот на дневном графике отсутствует – такие ситуации случаются часто;

• обратную – в парном трейдинге тоже используется. От прямой отличается тем, что графики зеркальны. Когда один график растет второй падает и наоборот. В этом случае идет речь о торговле спредом, разницей между этими активами. Коэффициент корреляции равен -0,9, т.е. движения зеркально копируют друг друга.

В примерах выше показаны примеры синхронного движения графиков, что соответствует высокой корреляции. На форекс такое случается не всегда, и нет гарантий, что взаимосвязь между инструментами будет сохраняться высокой.

Сбои в корреляции удобнее рассмотреть на примере. Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался. Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений – грааль.

На графике кросса видны трендовые участки. Это связано с периодическими нарушениями обратной взаимосвязи между EURUSD и USDCHF. Учитывать нужно и то, что оба графика даже при общем внешнем сходстве ходят все же на разное количество пунктов. Поэтому на кроссе периодически и наблюдаем трендовые движения.

Коррелируемые графики отслеживайте постоянно, для парного трейдинга, возможно, придется периодически менять пары.

В них можно задать верхние и нижние границы по уровню взаимосвязи, отфильтровать результаты в порядке возрастания или убывания.

При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток.

Суть рыночно-нейтральной стратегии

В начале мы говорили, что в ТС не нужно детально анализировать графики. Пример разберем на инструментах евро/доллар и доллар/франк, на момент подготовки материала обратная взаимосвязь между графиками доходила до -91%. Для парного трейдинга такие инструменты подходят.

Смысл стратегии состоит в том, чтобы торговать максимальные расхождения между графиками. Предварительно придется поработать с историей и определить максимальное расхождение между инструментами на участке графика в прошлом. Если работаете на Н1, изучите котировки хотя бы за 2-3 месяца.

Торговля ведется так:

• когда расхождение между графиками превышает пороговое, сразу заключаются 2 сделки. Размер стоп-лосса определяется индивидуально. Сделки заключаются в расчете на то, что графики вскоре прекратят расходиться и начнут сближение;
• прибыль фиксируется, когда расхождение вернется в норму. Парный трейдинг в этом примере – классический пример торговли спредом, разницей между ценами.

По той же схеме сделки заключались бы после уменьшения спреда между парами до минимума. Здесь расчет делается уже на том, что графики не будут двигаться синхронно и начнут расходиться. По той же логике ведется торговля на валютных парах с прямой взаимосвязью.

Спред рассчитывается как угодно. Вычисляется разница между котировками валютных пар, отношение между ними. Отличия в сигналах для входа в рынок не получим. Независимо от того, по какой схеме будет вестись расчет, нас будет интересовать не сам спред, а его изменение.

Используя это явление ведется также не парный, а одиночный трейдинг. Смысл этого приема заключается в том, что на одном инструменте сигнал к развороту появляется раньше, чем по другому.

На скриншоте выше пример такой сделки.

По EURUSD 16 февраля сформировался паттерн «вечерняя звезда», на австралийце сигнала для короткой позиции в это время не было, сигнал получили на 4 часа раньше начала падения австралийца.

Управление капиталом

При рассмотрении схемы парного трейдинга мы говорили, что сделки открываются по двум инструментам одновременно. При этом они уравновешивают друг друга, но из-за стоимости пунктов при одинаковом лоте добиться этого не удастся.

Для того примера, который рассматривался на скриншоте выше, стоимость пункта составляет $1,0 и $1,07 (для лота 0,1 при плече 1:100). Значит, чтобы уравновесить сделки по обеим валютным парам нужно, чтобы лот по EURUSD был в 1,07 раза больше, чем по швейцарскому франку.

Учитывайте и размер стоп-лосса. Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило.

Пример:

• учитывая стоимость пункта по евро/доллару лот 1,07, а по франку – 1,0;
• по евро доллару стоп выставлен в 60 пунктов, по франку – 45 пунктов;
• корректируем лот, пусть по EURUSD он останется равен 1,07, а по USDCHF рассчитаем его по формуле 1/(3/4) = 1,33.

Теперь проверим, что получилось:

• по евро/доллару убыток составляет 60 ∙ 1,07 ∙ 1,0 = 64,20;
• по доллар/франку убыток 45 ∙ 1,33 ∙ 1,07 = 64,20.

Парный трейдинг получился сбалансированным. Но чаще с расчетами трейдеры предпочитают не возиться и просто заключают сделки с одинаковыми стоп-лоссами. Корректируется только соотношение объемов в зависимости от стоимости пункта.

Так как сделки открывается две, то и риск уменьшается. Если в обычной торговле вы рисковали 3% от депозита по каждой сделке, то здесь риск на одну уменьшите до 1,0-1,5%.

Преимущества и недостатки работе по корреляции

Этот стиль торговли отличается от привычных вам торговых стратегий. По сравнению с ними преимущества выделим следующие:

• рынок не анализируется. Следить нужно только за связью между парами и расхождением графиков. Не нужно ни новости отслеживать, ни разметку графика делать, отслеживаются только 2 параметра;
• нет субъективности в анализе рынка. Единственное правило в парном трейдинге – заключать сделку сразу после того, как спред между парами превысил пороговое значение;
• прибыль есть и на спокойном рынке.

Есть и недостатки:

• взаимосвязь между валютными парами может исчезнуть. Такие сделки смотрятся на истории, но в режиме реального времени заключать их сложно. Никто не гарантирует, что связь между валютными парами продлится в течение недели, завтрашнего дня, следующего часа;
• спред между выбранными инструментами расширяется сколь угодно долго. То, что в прошлом он находился в определенных границах, не гарантирует того, что и в будущем вести себя он будет так же. Неверно выбрав момент разворота получим нарастающие убытки по 2 сделкам;
• прибыль не так уж и высока. К тому же работать на мелких временных интервалах по этой ТС не получится. Торговля будет неспешной, а это не всем подходит.

Так что парный трейдинг далеко не так прост, каким кажется поначалу. Выбрать точку для входа ничуть не легче, чем в обычной торговой стратегии. С другой стороны, если сможете правильно отбирать инструменты с высокой корреляцией и не будете гнаться за сверхприбылью, по этой ТС можно зарабатывать.

Заключение

Использование корреляции в торговле позволяет торговать с малым риском, но у этой торговой тактики есть ряд особенностей. Трейдер должен уметь работать со статистикой, отбирать подходящие инструменты для торговли и обладать выдержкой. Сделки заключаются редко, и прибыль по ним не особо высока.

Использовать парный трейдинг рекомендуем только тем, кто всерьез нацелился на статистический арбитраж. Риски можно снизить до минимума, но для этого придется постараться. Не думайте, что рыночно-нейтральная стратегий решит все проблемы.

 26 февраля в 15:13

Оценка статьи: Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии5

Оценили человек: 3

Источник: https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/parniy-treyding-na-foreks-postroenie-rinochno-neytralinoy-strategii

Как торговать кросс-парами?

By Andrew Smirnov June 01st, 2017

На валютном рынке существует невероятное количество валютных пар. Именно поэтому их разделяют на два подтипа:

• Основные валютные пары – это пары, в чью пару входит американский доллар (USD).
• Валютные кросс-пары (или валютные кресты) – это пары, которые не включают в себя доллар.

Как показывает практика, трейдеры выбирают основные валютные пары, так как прогнозировать этот тип гораздо проще, ведь для этого, главное сделать предположение об изменении цены доллара.

На американский доллар влияет большое количество факторов, именно поэтому рынок Форекс обладает высоким уровнем волатильности и цены на валютные пары очень резко колеблются.

Однако же, не смотря на все недостатки, на основных валютных парах торговать легче, чем на кросс-парах.

Торговля на кросс-парах

Самыми популярными кросс-парам являются те, которые имеют в составе евро. Логично, ведь именно эта валюта является второй по популярности в мире. Трейдеры чаще всего выбирают следующие валютные кресты: EUR/CHF, EUR/GBP и EUR/JPY. Именно на этих парах и происходит торговля большинства любителей валютных крестов.

Помимо валютных кросс-пар с евро, также популярностью пользуются кросс-пары с японской йеной. Например, многие предпочитают торговать на CAD/JPY, NZD/JPY и GBP/JPY.

Эти пары характеризуются низкой ликвидностью, но на них можно получить небольшую прибыль при хорошем техническом и фундаментальном анализе. Речь идёт о стабильной прибыли, однако небольшой.

И вы должны быть осторожны, открывая сделки с этими валютными парам, ведь при переносе ордера на следующий день, свопы будут больше, чем на основных валютных парах.

Дело в том, что в основных валютных парах, главный – доллар. Именно он и определяет цену валютной пары. Однако, в валютных крестах, обе пары являются равносильными и оказывают одинаковое влияние на колебание цены. Таким образом, имея точные новости, которые понесут за собой изменения в обеих валютах пары, вы можете с большой вероятностью получить прибыль, торгуя на валютных крестах.

Как торговать валютными кроссами?

Торговля валютными кросс-курсами подходит не каждому. Если вы новичок, то лучше, для начала, попробовать основные валютные пары для торговли на валютном рынке.

Со временем, когда вы освоите основы торговли, оба вида анализа и разработаете свои стратегии, вы можете начать торговлю на валютных крестах.

Такие валютные пары чаще используются профессиональными трейдерами, которые не один год разрабатывали стратегии для торговли на валютных кроссах.

Таким образом, если вы не чувствуете уверенность в торговле валютными крестами, лучше начать свой пусть на валютном рынке Форекс, с основных валютных пар, постепенно прощупывая почву для торговли самыми экзотическими и специфическими парами. 

Источник: https://ForexGrand.com/ru/library/how-to-trade-forex-cross-pairs

Справочник трейдера — Маржа

Эта татья полностью посвящена такому понятию как «Маржа». Вы узнаете как расчитывается маржа, от чего она зависит и как влияет на доходы трейдера.

Так, что такое маржа и зачем она нужна на валютном рынке? Все очень просто. Некоторая денежная сумма, которую вы положили на торговый счет брокера (дилинговой компании), является залогом и называется он ни как иначе, как маржа.

Залог нужен для того, чтобы получить для совершения торговой сделки большее количество денег. При этом нужно понимать, что никто ваш залог у вас не заберет, если вы его сами не потеряете при неудачной торговой сделке.

Чтобы рассчитать маржу нужно знать такую вещь, как прямая котировка  (пример USD/CHF) и обратная котировка (пример AUD/USD).

Есть еще один вид котировок – кросс-курс. Это котировка той валютной пары, в которой доллар США не принимает участия. Примером такой валютной пары может служить CAD/JPY.

По ниже приведенным формулам можно самостоятельно произвести расчет маржи для валютных пар, имеющих различные котировки.

Для прямой котировки маржа рассчитывается по формуле:

СУММУ СДЕЛКИ ДЕЛИМ НА КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕМ  МАРЖУ (залог)

Для обратной котировки маржу следует рассчитывать по формуле:

Для кросс-курсов маржа рассчитывается по формуле:

МАРЖА РАВНА  СУММЕ СДЕЛКИ ДЕЛЕННОЙ НА КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО УМНОЖЕННОЙ НА КУРС ВАЛЮТЫ (которая в котировке является первой) К ДОЛЛАРУ.

Нужно заметить, что торговлю кросс-курсами новичку вести нежелательно. Это прерогатива опытного трейдера, у которого за плечами большой опыт торговли и обширные знания в области экономики той страны, валюта которой будет задействована  в кросс-курсе.

Конечно, начинающий трейдер смутно себе представляет, как рассчитать маржу по представленным формулам.  К счастью, на дворе 21 век,  и для определения уровня маржи  теперь можно использовать калькулятор трейдера на сайте у любого брокера Форекс.

Источник: http://www.work-navigator.ru/forex/spravochnik-trejdera-marzha/

Стоп-лосс: Как правильно рассчитывать риски при сделках на Форекс

Трейдинг ‑ дело рискованное, так как приходится иметь дело с рынком, на котором может произойти что угодно. Даже в случае верного прогноза цена может пойти против открытой сделки, что приведет к убыткам. Потому основное правило управления капиталом гласит: «Режь убытки и дай прибыли расти».

Задача №1 в трейдинге ‑ не потерять деньги, поэтому каждому, кто пришел на финансовые рынки зарабатывать, важно научиться грамотно рассчитывать риск в сделке и вовремя закрывать убыточную позицию.

В этом посте мы рассмотрим, как выбрать и рассчитать риск на сделку так, чтобы как можно дольше оставаться в рынке и зарабатывать, а не терять. Начнем с того, что для ограничения рисков в каждой сделке необходимо выставлять стоп-лосс ‑ приказ брокеру закрыть сделку с убытком при достижении ценой определенного значения.

Он ставится практически всегда, за исключением отдельных стратегий, например при среднесрочной торговле, когда сделка держится несколько недель, и вход в рынок происходит без использования кредитного плеча брокера.

Расчет риска начинается с умения правильно выставить стоп-лосс. Он должен находиться на уровне, пройдя который, становится понятно, что прогноз в сделке был неверным. Поэтому и ставиться стоп должен, исходя из требований рынка, а не из желаемого уровня риска.

Вот несколько правил, которыми нужно руководствоваться:

• Cтоп-лосс необходимо выносить за локальные максимумы или минимумы.
• Он должен исключать рыночный шум. После входа в сделку даже при правильном прогнозе цена продолжает колебаться и может уходить в минус, а также может формировать ложные пробои, после чего все же идет в сторону открытой сделки. Важно выставить стоп-лосс так, чтобы эти ценовые движения его не задели.
• Трейдеру важно научиться находить такие точки входа в рынок, чтобы соотношение потенциального риска и ожидаемой прибыли были минимум 1:2.

После того, как известен размер стоп-лосса в пунктах, важно рассчитать объем входа в сделку таким образом, чтобы риск по ней в деньгах был не больше 1% от депозита. Если будет меньше ‑ еще лучше. Процент риска в одной сделке вычисляется, исходя из математического ожидания вашей торговой системы.

Любая, даже прибыльная система, дает как сделки в плюс, так и сделки в минус. Однако за счет соотношения риска и прибыли в одной сделке, а также количества прибыльных и убыточных позиций в целом она дает позитивный результат.

Если хотите самостоятельно рассчитать максимально допустимый процент прибыли на одну сделку, посчитайте, какое наибольшее количество убыточных позиций подряд может генерировать ваша торговая система, и убедитесь, что такое суммарное количество стопов не будет составлять больше половины, а лучше трети вашего депозита.

Разделите треть депозита на количество убыточных сделок подряд и получите максимально допустимый процент прибыли на сделку.

Ограничить себя от рисков

Итак, мы имеем размер стоп-лосса в пунктах и максимально допустимый риск в сделке в процентах к депозиту. Отталкиваясь от этих параметров, будем вычислять объем входа в сделку.

И здесь важно учитывать размер кредитного плеча брокера, с которым вы торгуете. Помните, что условия маржинальной торговли позволяют вам при небольшом депозите увеличивать лот, но пропорционально они и умножают риски.

То есть, в паре EUR/USD 1 лот составляет €100 000. Таким образом мы получаем, что 0,1 лот = 10 000 единиц базовой валюты, 0,01 лот = 1000 единиц базовой валюты.

Чтобы понять, сколько денег вы вкладываете, покупая, например, 0,01 лот по паре EUR/USD, необходимо перевести €1 000 в доллары по курсу, который сейчас на валютном рынке.

Если котировка EUR/USD сейчас 1,23, то на покупку 0,01 лота нам понадобится 1,23×1 000 = $1 230.

Эта сумма важна, так как именно от нее будем отталкиваться при расчете мани-менеджмента, а не от размера маржи (залоговой суммы), которую вы видите в терминале торговой платформы MetaTrader 4. Маржа, или залоговая сумма, это сумма, которую резервирует (берет в залог) брокер на счете при открытии сделки с учетом кредитного плеча.

Рассчитывается она так: маржа = сумма вложений/кредитное плечо. Если вы торгуете с кредитным плечом 1:100, то в маржу пойдет при торговле 0,01 лотом по паре EUR/USD 1230/100 = $12,3.

В идеале сумму, которую мы вкладываем в сделку, важно учитывать, отнимая от размера депозита перед расчетом риска. Это уместно при небольшом размере счета и при очень консервативной торговле.

Открыть торговый счет

Следующее, что важно знать ‑ это размер пункта. Как правило, по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF он составляет $10 при целом лоте, по USD/JPY он плавающий и составляет, как правило, меньше $10. По парам AUD/USD, NZD/USD и USD/CAD ‑ $15 при целом лоте. По кросс-курсам размер пункта плавающий.

Имея все перечисленные выше величины, рассчитываем объем входа в сделку. Проведем его на примере пары EUR/USD. Предположим, что стоп-лосс составляет 50 пунктов, а размер депозита ‑ $2 000.

Для себя мы установили, что хотим риск в сделке, который не превышает 1%, но все же можем допустить максимальный на уровне 3%. В валюте депозита это будет составлять $20-60. Размер пункта ‑ $10 при целом лоте, кредитное плечо ‑ 1:100.

Риск в сделке при входе 1 лотом составит 50 пунктов×$10 = $500. Далее вычисляем размер лота с помощью пропорции:

• 1 лот = $500;
• X = $20, откуда х = 0,04 лота.

Таким образом, войти в эту сделку мы может объемом 0,04 лота.

По такому же принципу рассчитываем риск и для других инструментов:

• Определяем размер стоп-лосса в сделке, исходя из рыночных требований.
• Вычисляем процент риска в одной сделке, исходя из математического ожидания торговой системы. Если вы торгуете консервативно, а также позволяет размер депозита, можно принять эту величину на уровне 1%.
• Вычисляем размер риска в сделке в валюте депозита.
• Определяем размер пункта по инструменту для целого лота.
• Рассчитываем размер стоп-лосса в валюте депозита для 1 лота.
• С помощью пропорции вычисляем объем входа в сделку, приняв его за X: 1 лот = размер стоп-лосса для 1 лота. Х = размер риска в сделке в валюте депозита.

Для автоматизации этого процесса можно воспользоваться калькулятором трейдера. Его можно найти на сайтах брокеров или написать под себя в Excel под те валютные пары, которые вы торгуете.

Что делать, если после подсчета лота его размер оказался меньше технически возможного для вашего счета? Если разница незначительная, а соотношение прибыли и риска в сделке привлекательное и точка входа с высокой вероятностью отработки, можно увеличить лот до технически возможного.

Если же требуемый лот существенно отличается от минимального на вашем счете, не следует изменять размер стоп-лосса, так как вас может выбить, после чего цена пойдет в вашу сторону. Вы получите убыток, и будет обидно, что так глупо. В этом случае лучше такую точку входа пропустить и подождать более подходящую.

Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-vybrat-i-rasschitat-risk-na-sdelku/

Как рассчитать маржу на форекс

Сегодня мы поговорим ещё об одном важном для начинающих трейдеров вопросе – как рассчитать маржу на форекс.
Начнём с самого понятия. Что такое маржа forex? Для открытия сделок трейдеру предоставляется возможность воспользоваться кредитным плечом. Так вот, маржа является залогом за использование кредитных средств.

Формула расчёта маржи на форекс

Я предложу вам два примера расчёта маржи: для прямой и обратной котировок. Для тех, кто не совсем ещё разобрался с этим, поясню.

Прямая котировка – это такая валютная пара, в которой доллар является базовой валютой и в обозначении пары он стоит на первом месте. Например, USD/JPY или USD/CAD.

Обратная котировка отражает стоимость национальной валюты в долларах. В этом случае USD в паре находится на втором месте: EUR/USD или AUD/USD.

Как рассчитать маржу на форекс для прямой котировки

Формула очень простая: маржа = сумма сделки/кредитное плечо.

Пример:

Если трейдер решил купить один лот USD/JPY при плече 1:100, то маржа forex

в этом случае составит:

100000$/200 = 500$

Это значит, что для открытия сделке на вашем торговом счёте должны быть эти 500$.

Как рассчитать маржу на форекс для обратной котировки

Здесь формула немного другая.

Для расчёта маржи нам потребуется три значения: объём сделки, кредитное плечо и курс торгуемой валютной пары.

Формула имеет такой вид:

маржа = (сумма сделки/кредитное плечо) х курс валютной пары.

Для примера рассмотрим всеми любимую пару EUR/USD. Предположим, мы хотим купить 1 лот (100000$). Используем плечо 1:100. Цена открытия сделки – 1.10900 (для пятизнака).

Маржа = (100000:100) х 1.10900 = 1109$.

Для тех, кто предпочитает торговлю кросс-курсами (парами, в которых нет доллара), формула расчёта маржи будет выглядеть так же, как и предыдущая. Особенность расчёта заключается в том, что в формуле мы используем не курс валютной пары, а курс первой валюты к доллару.

Исходные данные: объём сделки 1 лот, плечо – 1:200, курс GBP/USD – 1.29804.

Считаем маржу: (100000:200) х 1.29804 = 649$.

Калькулятор маржи форекс

Знание формул маржи необходимо для лучшего понимания её сути. Но время, когда трейдеры занимались расчётами, уже ушло в прошлое. Для облегчения решения многих задач теперь созданы программы и инструменты, в том числе и калькулятор маржи форекс. В принципе, можно самому сделать такой калькулятор маржи в Excel.

Достаточно иметь базовые знания по работе с этой программой. А можно пойти ещё более лёгким путём. Дело в том, что сейчас многие брокеры предлагают воспользоваться подобными калькуляторами онлайн. Да и не только брокеры. Есть сайты с информацией о торговле на валютном рынке, которые тоже предлагают такие калькуляторы.

Для примера приведу вам калькулятор маржи форекс, которым можно воспользоваться на сайте ru.investing.com.

Он выглядит так:

Калькуляторы имеют свои преимущества:

не надо самостоятельно заниматься расчётами;

уверенность в точности расчёта, если делать это самому, то можно допустить ошибку;

размер маржи можно узнать в любое время и быстро.

Ну и коль у нас речь зашла о марже, хочу добавить несколько слов по теме.

Есть ещё такое понятие, как свободная маржа. Это сумма средств вашего депозита за минусом залога по уже отрытым сделкам.  Размер свободной маржи определяет ваши возможности по открытию новых сделок. Поэтому её надо отслеживать. Делать это несложно, поскольку свободная маржа отображается в торговом терминале во вкладке «Торговля».

Если средств на депозите по открытым ордерам станет недостаточно, то может наступить ситуация под названием Margin Call. В этом случае брокер потребует от вас пополнения депозита. Чтобы подобной неприятности не случилось, надо соблюдать правила манименеджмента.

 На особом контроле трейдера должны быть объём торговых позиций и ограничений возможных убытков.

Инга Фёдорова

08.05.2017

Источник: https://forex-for-you.ru/kak-rasschitat-marzhu-na-foreks/

Как рассчитать маржу на Forex

Залог (Маржа) — это такая сумма, под которую брокерские конторы предоставляют займы для контрактов валютного инвестора на рынке Форекс. Кроме этого, маржа указывает на стоимость выделяемого займа и отражает возможную прибыль брокерской организации от заключаемых контрактов на клиентском депозите.

Маржа, как правило, характеризует прибыль. Кроме этого, такой термин, как маржа используется в биржевой, торговой, страховой и банковской деятельности непосредственно для того, чтобы показать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью реализации товара, обменными валютными курсами, процентными ставками по займам и страховым инструментам, а также иными показателями.

Непосредственно для биржи Форекс, маржа характеризует обязательный залог, вносимый валютным инвестором со своего счета при заключении контракта по купле либо продаже валюты.

Данный залог обеспечивает наличие возможности получения от брокерской компании краткосрочного займа.

Специфика маржи заключается в том, что рыночный инвестор получает займ лишь для спекулятивных контрактов с валютой.

В том случае, если трейдер проиграет контракт и по этой причине не сможет возвратить заёмные средства, брокерская компания списывает себе в качестве компенсации всю сумму маржи.

Маржа – это прямое следствие условий кредитования рыночного инвестора: сумма залога имеет зависимость от размера кредитного плеча (попросту говоря, объема предоставляемого займа для заключения контрактов). Данный залог также обеспечивает прибыль брокерской конторе.

В том случае, если рыночный игрок проиграет контракт и уйдет в убыток, то маржа переходит дилинговому центру, как гаранту его займа — ведь дилинговый центр предоставлял валютному спекулянту заёмные средства для заключения контрактов, а такую услугу необходимо оплачивать вне зависимости от того, насколько успешно рыночный игрок сумел воспользоваться данным займом.

Пример расчета маржи

Для того, чтобы вычислить маржу или залог по контракту, Вам следует знать следующую информацию:

Пару валют, по которой заключаются контракты — допустим, Евро на Доллар США.

Действующий курс обмена — например, 1,33 евро за один доллар.

Объем валютной сделки — допустим, 1000 евро или 0,01 лота.

Кредитное плечо, предоставляемое Вашим брокером — для незначительных депозитов примерно 1 к 500.

Найдём объем маржи на Форексе по нижеприведенной формуле:

Размер сделки / Кредитное плечо x Действующий курс = 0,01 лота / 500 x 1.33 = 1000 / 500 x 1.33 = 2.66 доллара.

Следует отметить, что для более точного расчёта размера залога или маржи по Вашему контракту, необходимо использовать специализированные калькуляторы, которые присутствуют на сайтах брокерских организаций.

Таким образом, в случае получения убытка данная часть Вашего контракта перейдёт в качестве маржи к брокерской конторе. Старайтесь относиться к марже, как к обязательному залогу на тот случай, если Ваш контракт окажется неудачным.

В целом же, залог — это не для рыночного инвестора. Ведь его основная роль заключается именно в том, чтобы немного расширить кругозор трейдера и показать, какой вероятный доход получит брокерская компания от Ваших валютных операций.

Не случайно такой термин, как маржа, как правило, применяется в качестве синонима к слову прибыль.

Торговый терминал показывает маржу исключительно для справки, потому как рыночному игроку гораздо важнее отслеживать такие показатели, как Средства и Эквити (не занятые средства).

Источник: http://forexvision.ru/help/raschet-marzhi-na-foreks

Формула расчета маржинальности на Форекс

Суть маржи и маржинальной торговли. Благодаря маржинальной торговле значительно расширяются возможности трейдеров получать хорошие доходы на валютном рынке Форекс.

Применение маржинальной торговли существенно повышает объем сделок, совершаемых трейдерами, и увеличивает доступность проводимых операций.

Такая торговля представляет собой осуществление валютных операций с применением заемных средств, предоставленных брокером или дилинговым центром.

Если клиент совершит убыточную сделку, маржа перейдет брокерской фирме, как оплата за кредит. Ведь, в любом случае, надо платить за предоставляемые услуги.

Имея заемные средства, трейдер получает больше возможностей для совершения сделок, а следовательно, и для увеличения прибыли.

Таким образом, дилинговый центр предоставляет клиенту кредитную линию, а клиент вносит маржу (конкретную оговоренную сумму), получает «кредитное плечо» и право совершать сделки на суммы, в сотни раз превышающие депозит. Сумма залога напрямую зависит от размера кредитного плеча. Используя маржинальную торговлю для извлечения прибыли, трейдер принимает на себя возможные потери, а маржа служит страховкой для брокерской фирмы.

Маржа выступает обязательным условием для получения заемных средств трейдером, зависит от размера предоставляемого кредитного плеча, и служит для обеспечения прибыли брокерской фирме независимо от полученных результатов совершенной операции.

Как рассчитать маржинальность на рынке Форекс

Необходимые данные для расчета маржи:

• валютная пара;
• ее текущий курс;
• объем сделки;
• размер кредитного плеча.

Маржа Форекс зависит от величины кредитного рычага: чем меньше плечо – тем выше маржа, и, соответственно, наоборот: чем шире плечо, тем меньше уровень маржи.

Формула для расчета маржи при прямой котировке

М=СС/КП

• Где М – маржа,
• СС – сумма сделки,
• КП – кредитное плечо.

Например, чтобы совершить сделку объемом 1 стандартный лот (100 000 единиц) по валютной паре USD/CAD, с кредитным плечом 1:200, необходимо внести маржу:

• М=СС/КП
• М=100 000/200
• М=500

То есть, сумма маржи составит 500 $. А при кредитном плече 1:500 маржа будет всего лишь 100 000/500=200 $. Но при КП 1:500 вы сможете приобрести 10 лотов объемом 1 миллион долларов, и совершать сделки при марже 100 000/500=2 000 $.

Видео

Расчет маржи для обратной котировки

М=СС/КП х КВ

• Где М – маржа;
• СС – сумма сделки;
• КП – кредитное плечо;
• КВ – курс валюты.

Для примера возьмем пару GBR/USD.

• М =СС/КП х КВ
• М = 100 000/200 х 1, 5074
• М= 753,7 $

Не получаются круглые суммы, зато стоимость одного пункта всегда будет выражена круглыми числами. А для прямых котировок некоторое неудобство составляет расчет пункта.

Расчет маржи для кросс-курсов

М = СС/КП х КВ

• М – маржа;
• СС – сумма сделки;
• КП – кредитное плечо;
• КВ – курс валюты (базовой) к доллару.

Хотя, в принципе, нет никакой надобности запоминать и изучать все эти формулы, потому что на сегодняшний день существует много калькуляторов, разработанных специально для расчета маржи.

Калькуляторы предоставит вам брокер или можете найти их в интернете, выбирая наиболее удобный для себя вариант. Такие программы уже содержат все необходимые формулы, которые учитывают такие данные, как: объем сделки, цена одного пункта, размер КП, вид котировки.

Быстрый рациональный расчет маржи значительно облегчает работу трейдера.

Видео

Критические уровни маржи

При правильном расчете маржи, и разумном ее отношении к собственным способностям, можно реально увеличить прибыльность торговли на валютном рынке. В противном случае, риски возрастают, а маржа подходит к критическому уровню. Следующей ступенькой могут стать Margin Call и Stop Out.

Причинами понижения маржи до критического уровня могут быть:

• Сильное изменение цены актива (понижение либо повышение), что не совпадает с проводимой торговой стратегией трейдера;
• Увеличение минимального уровня маржи;
• Усиленный рост активности рынка, в связи с какими-либо непредвиденными событиями и тому подобное.

Если баланс падает ниже критического уровня маржи,трейдеру отправляется запрос на ее увеличение. Наступает Margin Call, и трейдер получает возможность добавить денег на депозите, или самостоятельно закрыть заведомо убыточные позиции.

Иначе, при наступлении ситуации Stop Out (критический уровень маржи достигнет 10%), брокер автоматически начнет закрывать ваши ордера, начиная с самых убыточных.

Таким образом повышается уровень маржи в среднем на 10% при закрытии одной позиции.

Основные преимущества маржинальной торговли:

• Предоставляется возможность вести торговлю с увеличенным объемом, даже при небольшом депозите.
• Возможность получения большой прибыли с применением высокого кредитного плеча.
• Трейдер может получить заем на любую валюту, независимо от той, которая имеется на его депозите. Осуществляется автоматическая конвертация, причем, прибыль зачисляется в валюте депозита.
• Невозможно потерять больше, чем сумма депозита, потому что убыточные сделки закроются автоматически.
• Торговые операции заключаются доступным, простым способом. Вся торговля проводится в виртуальном режиме.

Недостатки маржинальной торговли

Основным недостатком проведения маржинальной торговли является ее высокая рискованность. Если трейдер имеет небольшой стартовый капитал, то ему будет нелегко подняться к высокому торговому уровню, потому как придется перекрывать спред, комиссию и так далее.

Это, конечно, усложняет работу, придется брать большое плечо и рисковать. Но перед тем, как начать работу, определите свои реальные возможности, хорошо просчитайте доступные варианты и подберите подходящие инструменты.

В настоящее время маржинальная торговля с использованием «дилингового рычага» (кредитного плеча), является самым популярным способом проведения торговли для трейдеров валютного рынка Форекс.

Расширение торговых возможностей благодаря заемным средствам и разумно подобранным стратегиям значительно увеличивают ваш потенциал для получения хороших доходов.

Источник: https://TraderHelp.info/forex/kak-rasschitat-marzhu-foreks/

Кросс-валютные пары на валютном рынке Forex

На рынке Forex существуют два типа валютных пар: Основные это те, где в паре присутствует доллар США и Кросс-валютные, в которых нет доллара. В торговле на основных валютных парах, анализ поведения USD становится главной проблемой в торговле, а анализ другой валюты будь то Евро, Фунт, Йена, Франк или др.

, уходит на второстепенный план. Торговать по основным валютным парам, это хорошая стратегия, но получив опыт с основными парами можно попробовать торговать и на кросс-валютных парах. В трейдинге кросс-валютными парами анализ одной валюты производится не в USD, а в единицах второй валюты.

Курсы валют этих пар называются кросс-курсами.

Наиболее часто торгуемые кросс-валютные пары, где одной из валют является евро: Евро-Франк, Евро-Фунт, Евро-Йена. Данные пары отличаются от других своей высокой ликвидностью. Случаются периоды, когда ликвидность Евро-Франка бывает выше, чему у пары Долл-Франк.

Есть еще группа, которая торгуется довольно интенсивно, в нее входит Йена. Пары составляющие эту группу: Канадский доллар-Йена, Новозеландский доллар-иена, Фунт и Йена.

Затем покупку валюты, у которой процентная ставка выше. Это дает возможность получить разницу между двумя ставками.

У некоторых стран – Великобритании, Канады и Новой Зеландии, высокие процентные ставки, по этому эти валюты пользуются популярностью, когда ведется торговля в паре с Японской Йеной в карри-трейд сделках.

Может возникнуть ситуация, когда в торговле по основным валютным парам, в которой доллар и вторая валюта практически станут равны по своей мощи. В эти периоды очень сложно будет понять, как поступать, не известно будет ли расти или падать доллар.

Так, если и в Соединенных Штатах и в Европе пойдет большой экономический рост, то, что нужно делать покупать или продавать? Вопрос может оказаться не простым.

Лучшим периодом для торговли по кросс-валютной паре EUR/JPY может стать ситуация, когда, Йена из-за угрозы со стороны Северной Кореи окажется под давлением, или в Японии произойдет природный катаклизм.

Ниже давайте рассмотрим наиболее популярные кросс-валютные пары:

• EUR/CHF: Основным партнером Швейцарии является зона, где валютой является Евро. Франк Швейцарский имеет низкую процентную ставку, по этой причине данную пару часто выбирают для совершения кэрри – трейд сделок.
• EUR/JPY: Данная кросс-валютная пара довольно популярна, потому что имеет связи с парами USD/JPY и EUR/USD. Трейдеры часто спекулируют на ее движении, взяв за основу процентные ставки и различия в росте у Евро и Японии.
• NZD/JPY: Эта пара также пользуется большим спросом среди кросс-валютных пар, при заключении кэрри-трейд сделок, потому что из высокоразвитых стран у нее самая высокая разница процентных ставок. Пара очень хорошо подходит, чтобы открывать по ней длинные позиции.
• EUR/GBP: Среди основных партнеров Великобритании стоит Европа, по этому, если трейдинг ведется с учетом фундаментальных факторов Фунта, то лучшим решением будет торговать именно по этой паре, потому что особое влияние на пару оказывает движение на рынке доллара США.
• CAD/JPY: Если трейдер может угадывать цены на нефть, то он может попробовать торговать этой парой. Связано это с тем, что у Канады второй по величине запас нефти и она является ее экспортером. Если цены на нефть растут, то Канада получает большие доходы. Япония же наоборот, импортируя нефть, будет в убытке.

Если заниматься торговлей кросс-валютными парами, то можно открывать карри-трейд сделки, а различие экономических условий двух стран может быть очень хорошим преимуществом в торговле. Любая кросс-валютная пара имеет присущие ей характеристики, разницу по процентным ставкам, прямую зависимость от политических и экономических событий и т.д.

Источник: https://tradexperts.ru/stati-o-foreks/stati-o-foreks-dlya-nachinayushchih/kross-valyutnye-pary-na-valyutnom-rynke-forex