Внутридневная торговля: максимум эффективности, минимум рисков

Как получить максимум от внутридневной торговли на Форекс?

Подробности Опубликовано 09.06.2016 14:48 Просмотров: 547

Тип трейдинга, при котором позиция удерживается короткое время (от нескольких минут до нескольких часов), известен как внутридневная торговля. То есть, в определенный день трейдер Форекс может войти и выйти из рынка множество раз. Чтобы добиться успеха и получить максимум от такой тактики, следуйте нашим советам:

• Отслеживайте движения тренда. Внутридневные трейдеры используют диаграммы более коротких сроков (например, 15- и 30-минутные графики) для анализа рынка. Вы должны быть очень внимательны к динамике тенденций, отражаемой на графиках, чтобы находить выгодные возможности.

• Будьте терпеливы. Частые входы и выходы необходимы для внутридневного трейдера, так он может сделать небольшую прибыль на многочисленных торгах.

Терпение является обязательным требованием при анализе графиков и принятии решений о точках входа/выхода. Терпение – ключ к рациональной аналитике рынка.

Если вы не можете рационально оценить тенденцию и принять последовательные решения, то обязательно потеряете деньги и возможности.

• Воспользуйтесь бесплатными пробными версиями. Это отличный способ впервые познакомиться с внутридневной торговлей на Forex. Бесплатные пробные версии, предоставляемые брокерами, предлагают вам средства для практики. И как только вы будете удовлетворены своими навыками, сможете решить, действительно ли внутридневная торговля является наиболее подходящей для вас.

• Имейте разумные ожидания. Вероятность проигрыша в ходе торгов на Forex соотносима с возможностью выигрыша. Вы должны быть хорошо подготовлены к внутридневной торговле, поступая так, чтобы свести свои потери к минимуму.

• Ограничьте количество удерживаемых позиций. Многие трейдеры совершают ошибку, ведя слишком много позиций. Они поступают так, считая, что большое количество торгов позволит им получить больше прибыли. Однако это ведет лишь к потере концентрации. В идеале вы должны удерживать не более трех позиций одновременно, чтобы эффективно обрабатывать их без увеличения риска потерять деньги.

• Планируйте наперед. Перспективное планирование фактической торговли имеет решающее значение для успеха. Предусмотрев все ходы заранее, вы можете подготовить набор руководящих принципов, которым будете следовать, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать потери.

• Не жадничайте. Всегда сохраняйте часть заработанных денег, не поддавайтесь азарту и алчности. Получив некоторую прибыль, лучше покинуть рынок, а не пытать удачу еще раз. Алчность может привести к неоправданным потерям.

Источник: https://rating-brokers.com/information/5120-kak-poluchit-maksimum-ot-vnutridnevnoj-torgovli-na-foreks

Внутридневная торговля или дэйтрейдинг

Статьи о форекс

Основу большинства торговых операций на валютном рынке форекс составляют операции с валютой в пределах одного торгового дня – внутридневная торговля. Отталкиваясь от англоязычных обозначений, такую торговлю называют торговля интрадей или дэйтрейдинг.

И пусть вас не смущает тот факт, что из общего объема внутридневных сделок около 5 триллионов долларов 80% из них совершаются всего 20 крупнейшими банками мира.

Практически весь объем этой торговли приходится на маржинальную торговлю на рынке форекс, а банки выступают всего лишь уполномоченными посредниками при сделках с валютой. Всю свою прибыль клиент получает в течение дня и не оставляет открытых позиций ни на завтра, ни на послезавтра.

Обратите внимание

Рыночная тенденция его совершенно не интересует, ему не надо знать, что случится с рынком в будущем, он не инвестор – он торговец.

Самый главный интерес при внутридневной торговле – это развитие рынка и котировок в ближайшие пять минут. Анализ линий поддержки или знание различных фигур на графике котировок ему совершенно не помогут.

Занимаясь техническим анализом и пытаясь применить его для краткосрочной торговли, дэйтрейдер не заработает себе даже на обед.

Вся беда технического анализа заключается в том, что все показатели, на которых строится прогноз развития рынка, всегда запаздывают, в лучшем случае, на несколько минут.

Внутредневная торговля по Фаррелу

Вот что пишет о краткосрочной торговле на бирже американский торговец Кристофер А. Фаррел, продавший из своей спальни 15 миллионов акций за два года при обороте 400 миллионов долларов в год:

А. Фаррел рассматривает биржу как своеобразное казино, или игорный дом, который всегда будет иметь преимущество над внутридневным трейдером в длительной перспективе.

Простой торговец всегда проиграет в долгосрочной перспективе хотя бы из-за наличия цены аск и цены бид на бирже.

Этот спред позволяет маркетмейкерам зарабатывать при любом рынке и при любой перспективе только за счет разницы цены покупки и цены продажи валюты рядовым пользователям рынка форекс.

Единственный способ обыграть их – это внутридневная торговля, когда при явно выраженном тренде идет скрытая борьба между быками и медведями. Отголоском этой борьбы являются быстрые периодические колебания курса валюты, которые и позволяют зарабатывать простым маркетюзерам рынка.

Единственный способ для рядового клиента валютного рынка заработать на долгосрочной или среднесрочной перспективе по Фаррелу – это «покупать при плохих новостях и продавать при хороших». Это связано с психологической особенностью поведения субъектов на валютном рынке – переоценивать влияние новостей на состояние валютного рынка.

Даже если новость плоха и способна понизить валютный курс, из-за синхронного сброса «плохой» валюты возникает кумулятивный эффект, заключающийся в сильном понижении курса. После таких новостей, даже если курс валюты и понизится в долгосрочной перспективе, но не настолько, как при мгновенном падении в момент объявления плохой новости.

Важно

Если есть возможность удерживать плечо и депозит в течение длительного времени – покупайте на резком снижении курса, рынок потом расставит все по своим местам.

В этой ситуации, если вы уверены в своих силах, необходимо продумать страховку от ситуации, называемой margin call, когда брокер, страхуя свои риски, потребует вас пополнить счет.

В противном случае, сделка может быть завершена без вашего согласия, на самых невыгодных условиях. Но что поделаешь, таковы риски внутридневной маржинальной торговли валютой.

Дейтрейдер Ларри Вильямс

Создание теории краткосрочной торговли на рынке часто необоснованно приписывается другому теоретику рыночной торговли – Ларри Вильямсу.

В самом начале работы на фондовом рынке Ларри посвятил себя изучению и применению технического анализа, в чем преуспел и сделал свой основной биржевой капитал. Однако основную прибыль на рынке ему принесла внутридневная торговля акциями и фьючерсами.

Можно многое извлечь из опыта этого торговца, чей результат в турнире по биржевой торговле – Robbins World Cup (11147% годовых), до сих пор не превзойден.

Можно отметить в пользу сторонников заработков на бирже форекс, что опыт Л.

Вильямса, сумевшего повторить свой результат через десять лет, говорит о возможности существования выигрышных стратегий на биржевом рынке.

Существование и успешное применение таких стратегий подтвердила и дочь Ларри, ставшая победительницей одного из этапов знаменитого кубка биржевиков с результатом в 10000% годовых на вложенный капитал.

Что нужно для успешной внутридневной торговли?

Первое – уверенность в том, что вы правильно уловили тренд. Если вы поймали тренд, двигайтесь вместе с ним. И второе.

При положительном тренде покупайте по средней цене трех минимумов предыдущих баров и продавайте по средней цене максимумов последних трех баров (при положительном тренде). При медвежьем рынке поступайте наоборот.

Очевидно, здесь нужна небольшая поправка с учетом специфики рынка и степени роста самого тренда.

Совет

Рекомендуемая стратегия покупки – это покупка при цене, превышающей среднюю цену трех последних минимумов на 20 процентов, и продажа при 80 процентах от уровня трех средних предыдущих максимумов. Дальнейшие тонкости и нюансы беспроигрышной стратегии внутридневной торговли устанавливаются практически самим торговцем с помощью правильно выбранного тейк-профита и стоп-лосса.

Какой опыт мы можем получить из книги гения форекса, сделавшего на нем целое состояние – Джоржа Сороса? Основная формула успеха Сороса – рефлексия рефлексии рефлексий участников рынков валюты (и так до бесконечности, в принципе). Переводя на общечеловеческие понятия, это значит, что вы знаете, что он знает, что вы знаете и так до бесконечности. Выиграет тот, кто «знает» на больше ходов вперед или просто угадает котировки рынка.

Трудно посоветовать что-то конкретное, прочитав книгу Сороса. Возможно, этой расплывчатостью и объясняется феноменальный «успех» самого Сороса, решившего на практике показать преимущества своей стратегии «многознания» на российском фондовом рынке.

Меньше чем за год стратегия Сороса принесла ему убыток размером 1,875 миллиарда долларов при торговле акциями на российской бирже. Очевидно из-за обиды на такую несправедливость, он прекратил финансирование российского филиала фонда имени себя, любимого.

Только благодаря помощи меценатов фонд сохранил свое существование и продолжил финансирование выданных грантов.

Отметим еще одну стратегию валютного рынка, позволяющую зарабатывать на внутридневной торговле.

Простой статистический анализ рынка валюты показывает, что на протяжении многих лет, для каждой отдельно взятой биржи выполняется простое правило: цена открытия позиции всегда выше цены закрытия позиции на данной бирже.

Статистически эта закономерность может выглядеть так: в течение примерно 10 лет котировка выбранной валюты на Токийской бирже при открытии была выше котировки закрытия примерно в 54-57% случаев. Подробности прибыльной стратегии могут быть сделаны при статистическом анализе развития рынка за много лет.

Выбор конкретной стратегии и способа действия на рынке форекс всегда остается за вами!

Источник: https://forex-investor.net/vnutridnevnaya-torgovlya-ili-dejtrejding.html

Риск менеджмент в трейдинге: палочка-выручалочка для новичков и профессионалов!

 Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами Влад Новиков.
Еще совсем недавно я был просто бизнесменом. Сейчас я с большим удовольствием изучаю работу финансовых рынков и торгую на бирже бинарных опционов. Мир трейдинга захватил меня целиком и полностью.

И хоть я уже успел набить себе несколько серьезных шишек, но ничуть этому не огорчаюсь. Материал сегодняшней статьи без преувеличения способен сделать из Вас успешного трейдера. Я расскажу Вам о действительно серьезных рисках в мире финансовых рынков, и о том, как им противостоять.

Обратите внимание

Я раскрою все свои последние наработки, весь свой опыт, чтобы поделиться этими знаниями с Вами. Твердо считаю, что доля психологии в успешном трейдинге куда выше, чем роль используемой стратегии.

И любая авторская передовая стратегия способна превратиться в пшик, если Вы не используйте основные правила риск-менеджмента при торговле финансовыми инструментами.

«Золотые правила» риск-менеджмента в трейдинге!

Что такое риск-менеджмент или как его еще называют – мани-менеджмент? Это свод определенных правил, следование которым уменьшает риски, связанные с биржевой торговлей, позволит продержаться на рынке определенное время.

И даже если Вас подводит удача и расклад сил не на Вашей стороне, простое следование этим правилам сделает Ваши финансовые потери не критичными.

Для полного понимания изложенного материала, очень советую прочесть «Как заработать на бирже опционов?».

Правило №1. Не стремитесь все время быть в рынке!

Не знаю почему, скорее всего в этом виновата жадность человеческой натуры, но как только начинающий трейдер начинает работать на реальном счете, его становится невозможно отогнать от торговой платформы. Не важно, какая на рынке ситуация, он будет сидеть и совершать сделки.

Если торговая стратегия не дает сигналов, он перестанет ей следовать и, в лучшем случае, найдет другую ТС, в худшем – будет совершать сделки наобум.

Возможно, в таком поведении Вы узнаете  себя? А ведь это гарантированный ключ к сливу депозита! Запомните, друзья, даже если Вас прельстил удел скальпера и Ваш выбор – минутный таймфрейм, не совершайте более 5 сделок за рабочий день в первое время своей работы.

Не важно, к какому результату привели эти пять дневных сделок – если успех был не на Вашей стороне, не надо стремиться отыгрываться. Когда пять сделок привели к убытку, к нему приведут и десять.

Вначале своей трейдерской карьеры Вы в любом случае будете делать ошибки, и чем меньшее количество сделок Вы совершили за свой торговый день, тем соответственно меньше шансов дали этим самым ошибкам.

Читайте также:  Основы vsa-анализа: все, что вам нужно знать.

Как только Вы начали открывать для себя возможности заработка на торговле биржевыми активами, как только определились с брокером и открыли у него реальный денежный счет – остановитесь, выдохните, и дальше действуйте исключительно на пониженной передаче! Кстати, совсем недавно я сделал собственный обзор о моем брокере.

Кому интересно его узнать, советую обратить внимание на статью «uTrader отзывы : стоит ли с ним работать? Личный опыт!»

 Правило №2. Минимальный размер рабочей ставки

Дорогие друзья, если Вы начинаете карьеру трейдера – уничтожьте в себе любое стремление к риску! Размер ставки в одну десятую часть от суммы всего депозита – та граница, за пределами которой начинается безрассудство! Могу дать Вам совет – сделайте сумму своей сделки плавающей – пусть это будет ровно 10% от депозита.

Если он составляет 500 $ – Ваша ставка – 50$. Если сделка оказалась успешной, и после нее Ваш депозит составил 580$– сумма покупки следующего опциона будет уже 58$.

Что дает такая плавающая система сделки? Если вдруг рыночная ситуация не будет соответствовать Вашему взгляду, удача окажется не на вашей стороне, и количество убыточных сделок возрастает – в любом случае у Вас в запасе 10 сделок, и не важно 50 долларов у Вас на счету или 500.

Важно

Эту систему не стоит применять только в том случае, когда Вы уже освоились, разогнали депозит, и Ваша работа на рынке идет по накатанной колее. Тогда размер ставки уместно уменьшить в процентном соотношении и сделать фиксированным.

Отдельно хотелось бы замолвить слово о стратегии Мартингейла. Она заключается в более чем двукратном увеличении ставки по следующей сделке при убыточной предыдущей. Лично я считаю ее применение опасным и нерентабельным, однако, сколько трейдеров – столько и мнений. Если Вы решили ее использовать, то размер начальной ставки должен быть равен минимально допустимому у брокера.

Правило №3. Остановите «Играй гормон»

Дорогие друзья, материал этой главы базируется на обзоре, проведенном Нилом Фуллером. Он проводил исследование причин неудач внутридневной работы на рынке среди молодых активных трейдеров с высокими показателями интеллекта.

Работа их проходила в следующем ключе: начало дня – успешные сделки, середина дня – еще более успешные сделки, конец дня – слив всего заработанного ранее (открытие убыточных сделок). Почему так происходило? Ответ прост – у «победителей по жизни» срывало голову от собственных успехов.

Особенно этому явлению подвержены мужчины в возрасте до 35 лет – и без того высокий уровень тестостерона в организме на фоне первых же побед на рынке подскакивет еще выше. Все это способствует неверной трактовке обстановки, переоценке собственных сил и, как следствие, получению убытков.

Нил Фуллер в своем исследовании отмечал, что такому явлению редко подвержены пожилые мужчины, а также женщины любых возрастных категорий. Им свойственна осторожность в каждой сделке, и не важно количество предыдущих побед.

Кстати, именно поэтому, не смотря на небольшое процентное количество женщин, работающих на валютном рынке, основная их часть — это профессиональные аналитики и топ – трейдеры крупных финансовых компаний.

Старайтесь не терять головы от своих успехов. Если вы молодой человек с активной жизненной позицией, знайте об этой физиологической особенности своего организма. После нескольких прибыльных сделок подряд не теряйте голову, а наоборот — увеличивайте осторожность, и останавливайте свою работу, пока удача не выбила вас из седла.

 Правило №4. Знайте врага в лицо – тильт, и как с ним бороться

Если при торговле Вас постигла серьезная неудача или сделка, которая стопроцентно должна была стать прибыльной, в последнюю секунду принесла убыток, Вы точно узнаете, что такое тильт.

Этот термин пришел в работу на бирже из покера и означает изменение сознания и последующую неадекватную реакцию на происходящие события. Бывает, что трейдера выводит из себя какая-либо торговая неудача, и последующая его работа на рынке несет элементы бреда.

Он стремится скорее погасить полученные убытки и вернуть упущенную прибыль, при этом мечется от одного актива к другому, совершает еще больше ошибок и буквально за небольшой промежуток времени сливает весь свой депозит в этих нелепых метаниях.

Совет

Причем потом, когда пелена с глаз спадет, и трейдер проанализирует свои сделки, то удивится, как он вообще мог их совершать.

Тильт может прийти даже к опытному биржевому игроку. Знаете историю Ника Лисона, главы операционного отдела банка «Бэрингз»? Из-за его действий этот банк потерял 1,3 миллиарда долларов (1 300 000 000$ — это Вам для наглядности!).

Финансовое учреждение, которое успешно работало 230 лет до этого, впоследствии закрылось из-за того, что Ник начал проигрывать на индексе Nikkei и никак не мог остановиться. Так как он скрывал свои действия от начальства и пытался сбежать, его арестовали на 4 года.

Кстати, впоследствии он написал книгу о всех своих злоключениях на рынке, посвященную мани-менеджменту и трейдингу с душещипательным названием – «Яйца в пасти», где под пастью имеется ввиду финансовый рынок.

Дорогие друзья, знайте, что состояние тильта является очень серьезным Вашим врагом, старайтесь вычислять его приближение! Могу заметить — неукоснительное исполнение первых двух правил нашей статьи – не больше 5 ставок за торговый день, не больше 10% от депозита нивелирует последствия тильта.

Правило №5.Ведите учет и статистику!

Не надо пренебрегать такой простой вещью, как ведение дневника трейдера, в который следует вносить все свои сделки с перечислением валютной пары, времени совершения сделки, срока экспирации и результата.

Не лишним будет составить и линейный график, показывающий колебания размера вашего депозита по дням и записать в дневник основные правила Вашей торговой системы.

Статистика и учет – мощный инструмент, способный выявить слабые места Вашей торговли, друзья.

Управление рисками при торговле на бирже сделает прибыльной любую стратегию!

Заверяю: использование Вами перечисленных правил мани-менеджмента в трейдинге может сделать успешной любую торговую стратегию. Можете даже бросать в монитор торгового терминала куриные потроха, напевая при этом тибетские мантры, или заключать сделки, основываясь на фазах лунного календаря.

  Если Вы делаете это с четким пониманием системы рисков, если в Ваших руках находится статистика – Вы даже в этом случае продержитесь в рынке куда дольше, чем трейдер совершающий в день десятки сделок, рискующий крупными частями своего депозита, равнозначно и регулярно теряющий голову из-за своих успехов и неудач.

Даже если он будет основываться на куда более серьезной торговой стратегии.

Никогда не задумывались, почему одна и та же ТС может стать источником как восторженных, так и резко негативных отзывов? Почему кто-то, грубо говоря, использует пару скользящих средних и является ведущим трейдером крупной финансовой организации, а кто-то весь утыкан индикаторами и стратегиями, как еж иглами, но только лишь доливает средства на свой постоянно уменьшающийся депозит? Надеюсь, мне удалось Вас убедить, что правильное управление рисками при торговле на бирже является ответом на этот вопрос. Именно соблюдение простых правил риск менеджмента в трейдинге отделяет прибыльного трейдера от неудачника на финансовом рынке. Таким образом, можно вывести своеобразную формулу успеха в трейдинге:

Заключительное слово!

Рискуйте не часто, рискуйте небольшой суммой, сохраняйте голову на плечах в любом случае и ведите учет своих побед и поражений – вот итог нашей статьи. Казалось бы, все до неприличия просто, но поверьте, эти правила риск менеджмента в трейдинге были сформированы не на пустом месте, а на убыточных сделках, разочарованиях и проигрышах.

Если не хотите повторять ошибки людей, идущих впереди Вас, старайтесь придерживаться сказанного мной. Не закрывайте глаза на эти правила.

Успешный трейдинг складывается не только из торговой стратегии, правильный подход в психологическом плане имеет не менее важную роль в успешной торговле, не забывайте об этом, друзья!
С уважением, Влад Новиков.

Источник: http://bizoomie.com/risk-menedzhment-v-trejdinge-palochka-vyruchalochka-dlya-novichkov-i-professionalov/

Как определить оптимальный риск при торговле?

Как только в руках у трейдера появляется готовая торговая система, сразу встаёт вопрос – с каким риском торговать, каким лотом открывать позиции? В книгах по трейдингу и в интернете много информации на эту тему, однако, зачастую всё сводится либо к рассуждениям о психологии («рискуйте так, чтобы не нервничать»), либо к жёстким правилам, например «риск 2% на сделку». Естественно, возникает вопрос: а почему 2 процента, а не 5? Или не 2,2%?

Вопросами психологии в данном материале мы заниматься не будем, а рассмотрим вопрос об оптимальном риске на сделку с точки зрения математики, т.е. с максимальной строгостью и точностью. Здесь и далее подразумевается, что мы торгуем по методу «постоянный риск на сделку» (constant fraction), т.е.

Обратите внимание

в каждой сделке мы можем потерять некий фиксированный процент R от суммы нашего текущего баланса. Соответственно, при одинаковом размере стоп-лосса в пунктах, размер позиции прямо пропорционален балансу торгового счёта.

О достоинствах и недостатках этого метода, а также о сравнении разных видов манименеджмента мы поговорим в другой статье, сейчас же остановимся на этом, наверное, самом популярном методе расчёта размера позиции.

Для простоты и наглядности допустим, что мы совершаем сделки с одинаковыми и равными значениями стоп-лосс и тейк-профит, причём каждая сделка может заканчиваться либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту.

Другими словами, в каждой сделке мы либо теряем R процентов от текущего счёта, либо приобретаем те же R процентов. Скажу сразу, что такое сильное упрощение условий нисколько не повредит ценности наших дальнейших расчётов и не изменит основных выводов, к которым мы придём после решения задачи.

Для вариантов с переменным тейк-профитом или с трейлинг-стопом расчёты будут аналогичными, но более длинными и занудными.

Для решения задачи применялся численный метод Монте-Карло, который также называется методом статистических испытаний. Суть метода состоит в том, что компьютер создаёт историю изменения баланса счёта, случайным образом разыгрывая сделку за сделкой.

Создавая множество аналогичных историй и усредняя результаты, мы получаем вероятности наступления тех или иных событий в зависимости от входных параметров.

У читателей может возникнуть вопрос: почему сделки разыгрываются случайно и какое отношение всё это имеет к реальности, ведь мы-то торгуем по определённым правилам, на определённых финансовых инструментах? Да и кривая нашего баланса, как мы надеемся, должна со временем расти, а не представлять собой «полный хаос». Ответ таков.

Во-первых, как бы мы ни торговали, с точки зрения математической статистики последовательность сделок всегда является случайным процессом, а исход каждой отдельной сделки непредсказуем.

Важно

Поэтому, чтобы результаты расчётов были одинаково справедливы и «беспристрастны» для всех торговых систем и для любых рынков, для расчётов применялся именно генератор случайных чисел, а не какие-либо исторические данные котировок.

Во-вторых, общим направлением кривой баланса можно управлять, изменяя при создании истории счёта процент прибыльных сделок X. Как известно, успешные трейдеры показывают от 50 до 75% прибыльных сделок (при условии, что стоп-лосс равен тейк-профиту). Поскольку величину Х своей торговли прогнозировать весьма трудно (недостаточность статистики, непредсказуемость рынка), то расчёты проводятся для разных значений X. Как мы увидим, процент прибыльных сделок не сильно влияет на определение оптимального риска R.

В процессе решения задачи выясняется, что для однозначного её решения необходимо ввести ещё три дополнительных условия – три новых параметра T, N, и P. Определения параметров следующие:

Читайте также:  Стратегия genesis matrix для форекс и бинарных опционов

Т – во сколько раз планируется увеличить начальный депозит.

N – максимальное количество сделок, за которое планируется увеличить начальный депозит в Т раз.

Р – максимально допустимая просадка при торговле.

Теперь можно сформулировать задачу более точно: Какой риск R является оптимальным для увеличения депозита в Т раз за N сделок при просадке не более P? Компьютер, вооружённый методом Монте-Карло, решает эту задачу за несколько минут.

В качестве результата расчётов мы получаем графики вероятности благоприятного исхода в зависимости от риска на сделку R. Благоприятный исход в нашем случае – увеличение первоначального баланса в Т раз и более. Ниже приведены графики вероятности для параметров Т=1,5; N=200; Р=30% (т.е.

доходность 50% в течение 200 сделок при просадке не более 30%).

Расчёты проводились для четырёх значений доли прибыльных сделок (Х=50% (торговля «наугад»), Х=55%, Х=60% и Х=70%). Все четыре кривые имеют максимум в районе R=3-5%. Эта область, выделенная серым прямоугольником – область оптимального риска.

Почему графики имеют максимум? Очевидно, что при слишком малом риске R (0-2%) нам просто не хватит сделок, чтобы достичь требуемого уровня баланса. При слишком большом риске (R>6%) повышается вероятность сильной просадки, что также не входит в наши планы.

Совет

Видно, что вероятность увеличения баланса на 50% очень сильно зависит от качества нашей торговли, но само значение оптимального риска на сделку примерно одинаково для разных Х.

При Х=70% (уровень профессионала) вероятность становится практически равной единице на интервале от 1% до 6% – это значит, что с такой хорошей торговлей мы можем брать меньший риск на сделку, обеспечивая ту же доходность.

Или наоборот, можно увеличивать риск, не боясь сильной просадки.

Поскольку мы не знаем точно долю прибыльных сделок нашей будущей торговли, то для получения конкретного числа R лучше всего взять среднее значение из «оптимального» интервала 3-5%, а именно R=4%.

Это и есть самый выгодный, оптимальный риск на сделку для поставленной задачи. Аналогичные расчёты можно (и нужно) проводить для любых других условий: соотношение тейк/стоп, переменный лот, трейлинг-стоп, мартингейл и т.д.

Также можно по-разному ставить задачи, к примеру, следить только за просадкой или только за доходностью.

Подведём итоги. Во-первых, при торговле по системе постоянного риска на сделку существует оптимальное значение риска R, которое однозначно и объективно может быть найдено путём вычислений.

Во-вторых, однозначное определение оптимального риска требует точной постановки задачи. Формулировки типа «чем больше тем лучше», «минимальный риск» или «долгосрочно и стабильно» будут бесполезны, пока нет конкретных цифр (в нашем примере это параметры T, N и P).

И в-третьих, математика и численные методы – сильный инструмент в руках трейдера. В отличие от природы рынка, техника управления риском и капиталом – полностью в наших руках, и грамотно проведённые оценки и расчёты помогут избежать лишних потерь в реальной торговле.

Источник: https://like-to-trade.ru/optimalnyj-risk/

Лучшие индикаторы форекс для внутридневной торговли

Рейтинг:   5  /  5

Внутридневной трейдинг — один из самых популярных методов торговли на рынке Форекс.

Его распространенность обусловлена возможностью многократного входа в рынок в течение торгового дня или отдельной сессии, что позволяет использовать любые колебания цен с максимальной эффективностью.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли не всегда отличаются от долгосрочных систем трейдинга. В чем их особенности? Каковы преимущества и недостатки внутридневного трейдинга?

Плюсы и минусы краткосрочной торговли

Главным преимуществом краткосрочной торговли является возможность совершать сделки с минимальным депозитом. Торговые системы, ориентированные на внутридневной трейдинг, зачастую предполагают короткие стопы.

В сочетании с преобладающим количеством прибыльных ордеров над убыточными такой метод может принести трейдеру до 100% дохода в зависимости от уровня риска, допускаемого в торговле.

В краткосрочной торговле трейдер лишен утомительных ожиданий, потому что к концу дня все сделки закрываются. Это помогает избежать многих ошибок.

Есть у внутридневного трейдинга и обратная сторона медали. Во-первых, это отсутствие свободного времени. Трейдер вынужден весь день находиться у экрана монитора, поскольку сигнал может появиться в любой момент.

Во-вторых, торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли часто дают большое количество ложных сигналов, которые возникают из-за «рыночного шума» — ценовых колебаний на младших таймфреймах.

Эмоциональным трейдерам, которым свойственно менять ход торгов под влиянием интуиции и эмоций, от внутридневного трейдинга лучше отказаться, поскольку соблазн отойти от правил будет возникать ежедневно.

Примеры торговых стратегий для краткосрочной и внутридневной торговли

Системы для торговли на коротких дистанциях могут быть универсальными и специфическими. В первом случае стратегия работает одинаково эффективно на всех временных периодах. Специфические торговые системы рассчитаны исключительно на таймфреймы от М5 до М30. Рассмотрим примеры простых стратегий для внутридневного трейдинга.

Торговля от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Стратегия является одной из универсальных торговых тактик. Наибольшее количество сигналов с положительной отработкой она дает на дневном таймфрейме, но и на временных периодах М15 и М30 успешно себя зарекомендовала. Основным преимуществом торговли от уровней является ее простота и однозначность.

На этапе анализа ситуации необходимо определить горизонтальный уровень, который опирается минимум на 2 локальных экстремума на обозначенных таймфреймах. Если уровень образовался во время азиатской сессии, это увеличивает шансы на положительный результат по сделке. Торговать можно как на отскок от уровня, так и на его пробитие.

Если уровень пробит, необходимо дождаться возврата цены к нему для тестирования и только после этого входить в рынок. Такой подход увеличивает шансы на получение прибыли.

Обратите внимание

Если цена подошла к уровню, но снова оттолкнулась от него, открывать сделку необходимо по пробитию первой свечи, образованной после отскока.

Вероятность пробития горизонтального уровня, опирающегося на 3-5 локальных экстремумов значительно выше, нежели вероятность образования нового минимума или максимума на нем.

Стоп-лосс необходимо ставить за пределами горизонтального уровня или на ближайшем ценовом пике. Размер тейк-профита зависит от конкретной ситуации и должен быть больше запланированных убытков минимум в 2 раза. Визуальное представление торговой стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли с применением уровней показано на рисунке ниже.

Во время азиатской сессии на таймфрейме М15 был образован уровень поддержки (фиолетовая линия). К утру цена валютной пары подошла к нему, протестировала и оттолкнулась вверх.

Примерное место входа в длинную позицию отмечено зеленой линией, стоп-лосс располагается за уровнем (красная линия).

Конкретно в этом случае тейк-профит лучше расположить на уровне ближайших локальных максимумов, которые теоретически могут выступить в качестве сопротивления и не пустить пару выше. В данном случае этого не произошло, и прибыль была получена в полном размере.

Торговля на пробой утреннего флета

Во время азиатской сессии движение цен на основных валютных парах обычно происходит в рамках узкого коридора. Основные события приходятся на европейскую и американскую сессии. Торговая стратегия для краткосрочной и внутридневной торговли рассчитана на импульсный рост или падение валютной пары при ее выходе из диапазона, образованного во время торгов на азиатском рынке.

Для упрощения работы с ценовым коридором необходимо скачать индикатор I-sessions. который раскрашивает временные периоды на графике, относящиеся к различным сессиям, в разные цвета. Торговля по стратегии начинается после закрытия последней свечи в азиатской сессии с установки отложенных ордеров за границами образовавшегося диапазона.

После того, как сработает один из ордеров, на месте второго нужно установить стоп-лосс. Тейк-профит равен ширине утреннего флета. Если движение очень сильное, целесообразно закрывать сделку по частям — половину при достижении прибыли, равной ширине канала, а вторую половину по ситуации. При необходимости можно задействовать трейлинг-стоп.

Стратегия хорошо зарекомендовала себя на трендовом рынке.

Важно

Если сделка не закрылась в течение одного дня по тейк-профиту, в конце дня ее лучше закрыть вручную. Если ордер находится в отрицательной зоне, имеет смысл подождать, однако следует понимать, что входить в рынок на следующий день крайне не рекомендуется. Вы рискуете получить двойной убыток в случае развития негативного сценария о двум сделкам.

Для успешного трейдинга на коротких дистанциях необходимо соблюдать несколько правил: следить за тенденцией на старших таймфреймах, учитывать время выхода новостей, не входить в рынок, если цена уже прошла свой средний диапазон хода за день. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера !

Источник: http://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Внутридневные стратегии форекс

Как следует из названия – внутридневные стратегии форекс предполагают совершение торговых сделок в течение дня. На следующий день сделки, как правило, не переносят. Исключение составляют ситуации, когда есть очень сильный сигнал для продолжения движения цены.

Внутридневные стратегии форекс не выходят за рамки часовых свечек. Торговля базируется на применении индикаторов. Индикаторы должны тщательно подбираться, необходимо отслеживать тренд.

В качестве индикаторов выхода из сделки могут использоваться уровни поддержки/сопротивления, либо индикаторы для установки стоп-лоссов — как это делает Parabolic Sar.

Школа трейдинга рекомендует под каждую валютную пару подбирать свои индикаторы. Параметры настроек индикаторов также настраиваются. Все зависит от характера движения по валютной паре, размера колебаний цены.

Торгуя внутри дня, вам необходимо отмечать выход макроэкономических новостей. Таких как информация об объеме ВВП, данные об инфляции, безработице и т.п. Необходимо также следить за каждодневными событиями в мире. Стихийные бедствия, войны, теракты, социальная напряженность – все это оказывает влияние на курс валют.

Во время выхода новостей внутри дня всегда можно заметить резкие колебания цены. Трейдеры делятся на тех, кто работает по новостям и тех, кто избегает открытия сделок по новостям. Так происходит потому, что торговля по новостям требует молниеносной реакции от трейдера, и не все захотят испытывать такое напряжение.

В целом, работа по внутридневным стратегиям форекс представляет собой интересное, а главное прибыльное занятие.

Уважаемые трейдеры!
Форум трейдеров объединяет профессионалов в единое сообщество, где все могут общаться между собой, делиться мнением и участвовать в совместных покупках в складчину.


Если вы торгуете на финансовых рынках- форекс, бинарные опционы, ММВБ, СМЕ, NYSE и вас интересуют выгодные совместные покупки, то мы приглашаем вас на наш форум.
Данный портал является форумом совместных покупок различных товаров для трейдинга на финансовых рынках форекс, бинарных опционов, ММВБ, CME, NYS.

Торговые эксперты(советники, роботы), торговые системы и стратегии, индикаторы, видеокурсы и т.д. Это дает вам возможность совместно выкупать различные товары по очень выгодным ценам для ВАС.

Все Мы с Вами знаем, что в интернете, зачастую, недобросовестные продавцы пытаются реализовать нам с Вами много различного хлама с красивыми картинками и заоблачными преимуществами после покупки, обещая, что только купив их инфопродукт — вы сразу станете прибыльным трейдером.

Совместное приобретение в складчину дает возможность получить инфопродукт или же торгового робота в несколько десятков раз дешевле его начальной стоимости. Очевидным преимуществом наших складчин – это то, что Мы не берем никаких дополнительных комиссий с пользователей нашего форума, а благодаря адекватной и дружелюбной администрации вы всегда получите обратную связь.

Регистрируйтесь! Вместе дешевле! Вместе Мы сможем больше!

*Это объявление можно закрыть нажав крестик в правом верхнем углу этого блока.

ВНИМАНИЕ! 1.В верхней панели форума появилась вкладка МОИ СКЛАДЧИНЫ

Проверенные (стоящие) складчины: 1) Раздача -Робот победитель ЛЧИ — без ограничений на количество счетов — подробнее . *раздача на этой неделе 2) Tslab Лучшая платформа для торговой стратегии БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ- подробнее .

Совет

3) Безубыточный трейдинг! Обновление Платформы для автоматизации парного трейдинга (обновленная версия 2017) Цена фиксированная 2500 рублей подробнее . 4) Роботе помощник “Смарт Стоп и Профит 3” для терминала QUIK БЕЗ ПРИВЯЗОК (этап 2) — подробнее .

Читайте также:  Что такое уровни?

**записаться может каждый
ЗАКРЫТЬ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ

Скачать Лучший индикатор форекс для внутридневной торговли Forex Enigma

Источники: http://forex-invest.tv/strategii-na-osnove-indikatorov/torgovye-strategii-dlya-kratkosrochnoj-i-vnutridnevnoj-torgovli.html, http://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks, http://forum-treiderov.com/index.php?threads/luchshij-indikator-foreks-dlja-vnutridnevnoj-torgovli-forex-enigma.163/

Источник: http://forexprost.ru/luchshie-indikatory-foreks-dlya-vnutridnevnoj-torgovli.html

Правила оценки торговой системы и её эквити

Для оценки перспектив инвестирования в ПАММ счета, выбора трейдера для копирования сделок или выбора наиболее эффективной стратегии проводится анализ нескольких характеристик.

Из этой статьи вы узнаете, по каким параметрам анализируется бектест стратегии, как узнать о типе стратегии по эквити и как анализировать кривую бектеста, как рассчитать оптимальное количество сделок для тестирования, а также познакомитесь с общими правилами оценки торговой системы.

Принципы оценки эффективности торговой системы

Необходимость оценки эффективности торговой системы может возникать в нескольких случаях:

  • принятие решения об инвестировании в ПАММ-счета того или иного управляющего, для чего требуется оценить результативность его торговли;
  • анализ торговой системы трейдера для копирования его сделок;
  • сравнение результатов работы нескольких торговых систем (стратегий, советников) и выбор оптимальной с точки зрения соотношения прибыли к риску;
  • оценка окупаемости торгового советника в случае его приобретения;
  • фиксация основных параметров торговой системы. В случае отклонения результатов работы системы от статистических показателей (например, внезапный рост максимальной просадки или серии убыточных сделок) торговля останавливается до выяснения причин или оптимизации настроек.

Представьте, что перед вами результаты тестирования торговой системы на фиксированном временном отрезке.

Кривая депозита (эквити) восходящая, максимальная просадка в пределах установленного риск-менеджмента, прибыль вполне устраивает.

Можно ли считать торговую систему успешной? Нет, потому что этой информации недостаточно для принятия взвешенного решения. В этой статье я постараюсь в общих чертах ответить на следующие вопросы:

  • по каким параметрам оценивается эффективность торговой системы;
  • как оценивать характер эквити;
  • какое количество сделок считать оптимальным для тестирования системы.

1. Параметры оценки эффективности торговой системы

Оценка торговой системы в первую очередь проводится по бектесту, выгруженному с МТ4.

  • Важно! В общих чертах анализируются основные показатели бектеста, но имеет значение их перекрестная проверка. К сожалению, нередки случаи, когда управляющие ПАММ-счетами, трейдеры, чьи сделки предполагается копировать, или разработчики торговых систем не только показывают тест демо счета, но и подделывают сам бектест.

Основные параметры оценки бектеста:

  • чистая прибыль (общий доход за вычетом общих убытков). Не самый важный показатель, но именно на него обращают внимание трейдеры в первую очередь. По нему судят о том, имеет ли вообще смысл связываться с данной торговой системой. Также этот показатель входит в формулу расчета форвардной эффективности (WFE) – отношение общей прибыли за год, полученной на основном счете, к прибыли за год, полученной за тестовый период;
  • прибыльность. Отношение общей прибыли за тестовый период к общему убытку. Для устойчивой торговой системы показатель должен быть не менее 2. Допускается и меньшее его значение при условии оценки параметра вместе с максимальной просадкой и прибылью;
  • максимально прибыльная и убыточная сделки. Размер максимально убыточной сделки не должен быть соизмерим с чистой прибылью. Иными словами, если параметр приближается к чистой прибыли, в системе явные проблемы с риск-менеджментом. Обратите внимание на причины пиковых значений, они могут быть причиной рыночных аномалий (внезапных ценовых всплесков, которые не имеют системности и не повторятся в будущем). Риски аномалий закладываются в риск-менеджмент, но исключаются при анализе теста;
  • максимальная просадка. Максимальное снижение депозита, свидетельствующее об устойчивости системы;
  • серия из убыточных и прибыльных сделок. Показатель, используемый для принятия решения об остановке торговли. Если на реальном счете серия убыточных сделок больше полученной на тесте, торговля останавливается;
  • фактор восстановления. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке. Адекватным значением считается 3, но показатель анализируется вместе с временным тестируемым интервалом;
  • общее количество сделок и временной интервал. О том, какое количество сделок считать оптимальным, читайте в 3-м разделе.

Результаты тестирования на демо и на реальном счете будут отличаться – на реальном счете показатели могут быть хуже. Если фактические результаты имеют сильное отклонение от данных теста (степень отклонения зависит от индивидуальной склонности к риску), то торговля останавливается.

2. Оценка характера кривой депозита

Форма эквити не только показывает результативность торговой системы, но и дает возможность в общих чертах проанализировать основные принципы её работы. Оценка характера кривой депозита позволяет дать общее представление о том, какую стратегию применяет трейдер.

На этом этапе наиболее заметны трейдеры, использующие высокорисковые тактики, включая Мартингейл. Один из подходов оценки торговой системы по эквити – тестирование системы на минимальном лоте без включенных параметров риск-менеджмента.

Существуют и другие подходы: сравнение эквити при максимальном и минимальном лоте или корректировка лота в процессе тестирования. Решение трейдера индивидуально, но есть несколько общих требований к эквити.

Принципы оценки кривой депозита:

– идеальная эквити – это равномерно восходящая линия от левого нижнего угла графика к правому верхнему. Отсутствие перепадов означает устойчивость системы к разного рода рыночным потрясениям. Обычно такие системы характеризуются минимальной просадкой и небольшой прибылью.

Угол наклона эквити может быть любым, но обязательно восходящим. Резкие скачки вверх (разовые прибыльные крупные сделки) нежелательны, так как могут быть аномалией и исказить результаты тестирования.

Желательно, чтобы система открывала небольшие, но частые позиции вместо одной, но крупной;

просадки должны быть минимальными, за ними должно следовать быстрое восстановление. Уменьшение результативности характеризуется появлением на графике “полок” – горизонтальных участков. Если протяженность “полки” – 6 месяцев при тестовом периоде 5-6 лет, торговую систему лучше не использовать, потому что на реальном счете “полка” может превратиться в спад;

– каждый последующий максимум кривой депозита должен быть выше предыдущего. Ровная эквити – это скорее теория, на практике кривая будет волнообразной. И если каждый пик последующей волны будет выше предыдущего, система считается оптимальной;

– последнему периоду эквити (последняя 1/5 часть графика) нужно уделять максимальное внимание. Кривая должна иметь более крутой характер подъема (или такой же).

Это говорит о том, что в последних рыночных условиях система более эффективна, чем в прошлых периодах.

Обратите внимание

Если в последнем периоде наблюдается насыщение (кривая понемногу принимает горизонтальный характер в сравнении с прошлыми периодами), то с большой вероятностью она скоро покажет убыток.

– характер стратегии виден по резким скачкам и острым углам эквити. Ниже пример кривой трейдера, работающего по Мартингейлу:

Еще один пример стратегии трейдера, предпочитающего скальпинг: короткий горизонт прибыли с дальними стопами. Ступени появляются там, где редко срабатывают страховочные ордера:

Совет: оценивая чужую стратегию, ориентируйтесь не только на характер кривой депозита или бектест, но и на то, насколько трейдер открыт. Лучший вариант, если счет трейдера будет подвязан к MyFxBook и трейдер предоставит вам инвесторский пароль. В нем будет, как минимум, две отметки о том, что сам сервис уже проверил идентификацию трейдера и бектест счета реален.

3. Оптимальное количество сделок для тестирования советника

Ответ “Как можно большее” не является объективным. На различных инструментах результативность одной и той же стратегии может кардинально отличаться по разным причинам:

  • разный уровень волатильности;
  • разная частота сигналов на вход из-за более частого или редкого совпадения комбинаций инструментов технического анализа.

Также проблема усложняется тем, что на классическом терминале МТ4 нет возможности мультитестирования (одновременного тестирования по нескольким парам). Это мешает проводить одновременную оценку одной и той же комбинации настроек.

Количество сделок зависит от частоты открытия позиции.

Например, внутридневная стратегия, анализируемая на интервале 12 месяцев с 250 сделками, будет точнее отображать результативность системы, чем скальперская стратегия с 400 сделками на интервале 1 месяц.

Для консервативной стратегии 200-300 сделок на интервале 5 лет будет вполне достаточно. Ниже вы можете увидеть график зависимости стандартной статистической ошибки от количества открытых позиций.

Здесь видно, что на первом участке до 50 сделок погрешность наибольшая, то есть каждые дополнительные 10 сделок значительно снижают вероятность ошибки. На участке 100-300 сделок наступает насыщение.

Если первые 100 сделок снижали ошибку на 30-35%, то на последующих участках для снижения ошибки всего на 3-5% количество сделок приходится увеличивать на 100-200. Иными словами, исходя из графика, система будет одинаково оптимизированной как на 300 сделках, так и на 500.

Еще один способ определения нужного количества сделок – расширение выборки и анализ изменения эквити. Торговая система, которая объективно оптимизирована, показывает одинаковую устойчивость на разном количестве сделок.

Например, есть две разные торговые системы, которые на одинаковом количестве сделок показывают похожий результат. Увеличиваем количество сделок, добавляем фильтры и видим, что одна торговая система осталась устойчивой, вторая – нет. Графически это выглядит так:

Важно

Вторая торговая система в плане реализации на реальном счете выглядит более привлекательной. Этот пример показывает, что при равном количестве открытых позиций доверие к стратегии может быть разным. Отсюда вывод: снижать количество сделок можно только в том случае, если есть уверенность, что система останется устойчивой.

И напоследок несколько общих правил оценки торговой системы:

  • старайтесь максимально объективно оценивать торговую систему. Частая ошибка – принимать желаемое за действительное;
  • при оценке не используйте нулевой бар, чтобы не искажать результат тестирования;
  • котировки должны быть максимально точными. Нередки случаи, когда тестирование на котировках, полученных от одного источника, по одному активу сильно отличались.
  • параметры, которые задаются в настройках торговой системы, должны соответствовать свойствам валютной пары. Каждая пара имеет свои индивидуальные параметры, посмотреть которые можно в обзоре рынка, перейдя в меню “Символы” (правая кнопка мыши) и нажав на выбранной валютной паре “Показать”.

Наиболее частые коды ошибок при тестировании: 130 (неправильный стоп) и 131 (неправильный торговый объем);

  • самый ответственный период тестирования – последний. Например, если временной период – 5 лет, то тестирование проводится в обратном порядке на интервале от пятого до второго года на последнем годовом участке. Идеально подобранная комбинация настроек после тестирования на последнем годовом участке “за пределами выборки” должна давать стабильный положительный результат при сравнении с предыдущим участком.

Заключение. Глубокий анализ оценки торговой системы позволяет сделать вывод о том, какие потенциальные риски ждут инвестора, решившегося на ее применение.

Игнорирование критериев анализа может привести к тому, что оценка не будет объективной, что существенно повышает риски потерять депозит. Также анализ эффективности системы воспитывает в трейдере системный подход к трейдингу, рациональность и самодисциплину.

А без дисциплины добиться успеха в Форексе будет сложно. Успехов вам в трейдинге!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/rules/

Ссылка на основную публикацию