Рыночные объемы – следуй за ценой

Всё, что трейдер должен знать об объемах

Объемы – это вероятностный сигнал, который подтверждает движение и предупреждает о разворотах, но большинство трейдеров не умеют его правильно оценивать

Многие начинающие трейдеры не анализируют объемы должным образом. Они их просто не понимают. Это может продолжаться годами, даже у опытных технических трейдеров. Распространенная ситуация: вы думаете, что поняли объемы, видите как цена идет вверх, объем растет, вы покупаете акцию, но ваша позиция обрушивается.

Почему? Причина проста. Объемы констатируют состоявшийся факт. Объем, на который вы полагались, являлся объемом истощения. Трейдеры должны отличать объем истощения от подтверждающего объема.

Нужно отметить, что для движения цены требуется определенная волатильность. Объем – это индикатор, отражающий настроение рынка и коллективную психологию активных трейдеров. Знание объемов поможет вам не только зарабатывать, но и избежать потерь. Чтобы цена двигалась, а на графике появлялись достоверные формации, нужны стабильные объемы.

Объем и волатильность

Сильная волатильность на растущем рынке говорит нам о том, что участники рынка спокойно покупают и удерживают позиции, при этом все большее число трейдеров считают, что рост рынка подтверждается, и готовы присоединиться. Важной особенностью является то, что когда все больше трейдеров массово входят в растущий рынок, им приходится платить все более высокие цены за свои позиции.

Обратное верно для падающего рынка. Когда давление покупок ослабевает, и объемы на откатах превышают объемы на росте, это является признаком повышающейся агрессивности продавцов. В общем случае, на медвежьем рынке объем на снижении цены выше, чем на ее росте. Когда толпа начинает считать, что рынок обрушивается, она продает по все более низким ценам, чтобы просто выйти из позиций.

Объемы – это вероятностный сигнал, который подтверждает движение и предупреждает о разворотах. В общем случае, объем подтверждает сделку. Не нужно волноваться насчет выхода, если присутствуют плавно повышающиеся объемы. Это же относится и к случаю, когда цена приближается к уровню поддержки или сопротивления.

Когда движение цены сопровождается устойчивым ростом объемов, это является нормальным подтверждением происходящего движения и говорит о том, что оно, вероятно, продолжится. В целом, объемы – наилучший индикатор настроения рынка. Он – как зонтик, под которым находятся все вероятностные сигналы.

Об этом всегда нужно помнить.

Движение цены

Нужно иметь в виду, что объем следует за ценой, а не создает ее. Хотя цена значительно опережает объем, она не всегда является его причиной. Ключом к пониманию объемов является то, что сами по себе объемы не настолько важны, как цена и объемы, рассматриваемые вместе.

Каждое движение, в конечном итоге, заканчивается, а предупреждением об этом для нас может стать объем. Без уверенного объема не может произойти ни одно движение, потому что недостаток объемов указывает на отсутствие игроков. Тем не менее, это лишь вероятностный сигнал, требующий толкования.

Давайте рассмотрим, как можно толковать соотношение цены и объема.

А1: Цена растет, объем растет, рынок – бычий.

Когда цена выходит на новые High, стабильно повышающийся объем говорит нам, что это движение принимается многими участниками рынка, все больше трейдеров хотят успеть в него войти и ради этого готовы платить все более высокие цены (см. «Рост цен на кофе»). Но если рост объема чрезмерно ускоряется, а акция становится перекупленной, после чего объем резко уменьшается, надо быть осторожными – вероятен разворот рынка.

Ралли по кофе в 2014 году сопровождалось ростом объемов (А1).

Когда в марте объемы упали (А2), трейдерам следовало подготовиться

к развороту и забрать прибыль

А2: Цена растет, объем падает, рынок – медвежий.

В лучшем случае, уменьшающиеся объемы можно рассматривать как нерешительность. В худшем – как предупреждение о приближающемся развороте. При уменьшении объемов происходит снижение ликвидности.

Когда цена движется вверх на понижающемся объеме, можно ожидать разворота, потому что объем говорит нам, что покупателей недостаточно, а это ралли не может привлечь новых игроков.

Внимание: Вблизи последнего High сильного движения зачастую можно наблюдать низкий объем, поскольку движение переводит дух и готовится к продолжению. В таких случаях, лучше всего просто выйти и дать рынку определиться.

В1: Цена снижается, объем растет, рынок – медвежий.

Снижение цены на растущем объеме обычно наблюдается на резко падающем рынке (см. «Падение нефти»).

В средине падающего рынка объем обычно возрастает, и если он продолжает расти, это обычно свидетельствует о том, что падение продолжится. Рост объемов происходит из-за появления на рынке все увеличивающегося страха.

Но если рост объемов чрезмерно ускоряется, а цена становится перепроданной, после чего объем резко снижается, будьте осторожны – вероятен разворот.

Всплеск объема по нефти, когда начались распродажи в июле.

В конце движения объем начал иссякать, указывая на ослабевающее движение

и возможный отскок

В2: Цена снижается, объем снижается, рынок – бычий.

Хотя в средине большинства медвежьих движений объем обычно несколько повышается, он иссякает непосредственно перед разворотом. Уменьшающийся объем говорит о том, что никто не хочет продавать на этом уровне.

Всегда нужно иметь в виду, что объем – это меч с двумя гранями, который может помочь или убить. Ключевые слова – «необычно высокий». Всякий раз, как вы видите чрезмерно высокий объем, стоит подтянуть стоп-лосс. Но это – субъективный сигнал.

Самая большая проблема при толковании объемов заключается в том, что движение цены не всегда соотносится с объемом заранее предопределенным образом.

Все это позволяет говорить о том, что понимание объемов – это наука и искусство, причем, искусство здесь играет главную роль.

Внимание: Имейте в виду, что всякий раз, когда объем начинает иссякать, это свидетельствует об отсутствии веры. Недостаточный объем всегда указывает на наличие реальной вероятности отката.

Разворотные модели

Строение бара и объем. Когда мы наблюдаем необычное строение бара в сочетании с нетипичным объемом, это всегда является предзнаменованием. Такие бары, как доджи, в сочетании с уменьшающимся объемом, часто сигнализируют о приближающемся развороте.

Объем на всплесках. Всплески – это пример массового безумства, нашедшего свое отражение на графике цены. Они возникают в результате необычно высокого количества ордеров, которые рынок не может удовлетворить по текущей цене. Всплески обычно сопровождаются объемом в 2, 3 или даже 4 раза больше обычного.

Объем на сжимающемся рынке. Объем обычно дает хорошее понимание того, как разрешится графическая модель со сжатием или консолидацией цены.

Большинство трейдеров стараются избегать рынков, которым не хватает уверенности, и предпочитают подождать доказательств вероятного направления движения цены.

Когда рабочий график говорит нам, что волатильность и цена движутся на нейтральной передаче, нужно быть терпеливыми и искать повышающийся объем, который подскажет, как разрешится ситуация.

Когда кажется, что на графике формируется сжимающаяся модель, возможно, лучше выйти из позиции и перезайти после того, как цена продолжит движение, подтвержденное объемами. В любом случае, если в акции или фьючерсе значительно снизилась ликвидность, нужно оставаться предельно внимательными.

Открытый интерес

Открытый интерес характеризует фьючерсные и товарные контракты.

Распространенным среди новичков заблуждением является представление о том, что открытый интерес во фьючерсах – это то же самое, что объем при торговле акциями. Нет ничего более далекого от правды.

Это две совершенно разные вещи. Открытый интерес – это общее число существующих контрактов для конкретного торгового инструмента.

Хотя фьючерсные биржи дают информацию об объемах в течение дня, об открытом интересе они сообщают только на следующий день, поэтому такие данные не являются своевременными для краткосрочного товарного трейдера. Важно понимать, что объем товаров, как он обычно отображается, – это накопительный объем по всем контрактам данного фьючерсного контракта, а не просто контрактного месяца который вы торгуете.

Тем не менее, при торговле товарами, когда объемы являются довольно спорными, открытый интерес дает очень хорошее представление о фундаментальном состоянии фьючерса.

Выводы

По сути, если объем на движении вверх больше, чем на движении вниз, то покупатели ведут себя агрессивно и продолжение движения вверх является более чем вероятным. С другой стороны, если объемы больше на понижении, то рынок обычно продолжит снижаться.

Когда все больше участников входят в рынок, чтобы купить (продать), их действия всегда приводят к повышению объема. И наоборот, когда трейдеры начинают бояться и лишают рынок своей поддержки, объем иссякает. По этой причине, объем является важным элементом при интерпретации движений.

Влияние объемов является сложным, но упрощенно можно сказать, что повышенный объем улучшает достоверность сигналов, полученных от технических индикаторов и графических моделей.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/15048-vse-chto-treyder-dolzhen-znat-ob-obemah

Использования объёмов в практике торговли

В техническом анализе в основе используемого подхода находятся ценовые значения как самостоятельный объект изучения, так и в интерпретации их взаимодействия с различными индикаторами (средние скользящие, осцилляторы и т.д.) и инструментами графического анализа (уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры).

Однако зачастую начинающие трейдеры не уделяют внимание такому показателю, какторговый объем, который является независимой и объективной переменной, описывающей состояние рынка, и может использоваться для подтверждения ценового движения. Еще раз напомним, что при торговле на валютном рынке форекс используются данные биржевых торгов на фьючерс того же финансового инструмента.

Существует различные методы использования объемов, однако в этой статье мы рассмотрим основы анализа торговых объемов.

Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот.

Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.

Рассмотрим основные принципы интерпретации торговых объёмов. Однако следует понять, что когда мы говорим об изменениях уровня объёма, то сравниваем объемы недавнего прошлого и чаще всего объемы ближайших ценовых интервалов.

Динамика торгового объёма должна следовать за трендом. См. рис.1.

При росте цены актива объём, как правило, растёт, а когда цена снижается – объём, как правило, уменьшается.

При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.

2) обозначен восходящий тренд, однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах.

Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.

Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах.

При нормальной ситуации на рынке динамика цены и объёмов должны соответствовать друг другу.

Однако если объёмы растут, а цена при этом падает, это свидетельствует, что на рынке присутствует давление продавцов и необходимо выходить из длинных позиций (рис. 3).

Достаточно часто встречается ситуация на рынке, когда цена начинает «скользить» вниз, однако на следующий день объёмы торговли значительно увеличиваются.

Это не нормально и свидетельствует о том, что цены снижаются из-за активности продавцов, а не из-за недостатка покупателей.

Объём опережает цену

Нормальная ситуация на рынке – это когда пики объёмов торговли предшествуют ценовым пикам. На графике (рис.

Можно так же отметить, что в точке В отрицательное расхождение между торговыми объёмами и ценой становится очевидным, то есть, цены повышаются, а объёмы снижаются. Это свидетельствует о том, что цена уже не поддерживается активностью покупателей и существующая тенденция заканчивается.

На графике 3, ниже отображены оба рассмотренных нами принципа. Вначале мы видим, что объемы опережают цены, а затем видим рост объемов на снижающих ценах, что является не нормальным явлением и служит медвежьим сигналом.

Кульминация продаж – сильный рост объёма вслед за снижением цены

На рис. 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась. Такая ситуация на рынке называется кульминацией продаж. Обычно она запускается плохими рыночными новостями, что побуждает слабых и неинформированных трейдеров продавать актив по любой цене.

После падения цены более информированные покупатели начинают скупать актив по низкой цене, и движение разворачивается вверх. Как правило, кульминацией продаж является или основанием для разворота, или последующего снижения цены к новому основанию.

В любом случае, основание, сформированное кульминацией продаж, держится обычно значительное время и зависит от временного периода графика цены.

Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке.

На рис. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума.

Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены. Отсутствие интереса при тестировании свидетельствует о наличие тонкого баланса между продавцами и покупателями.

Большие торговые объёмы на важном основании являются, как правило, предвестником большого движения цены

На рис. 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения. Такая ситуация на рынке практически всегда своевременно предупреждает об изменении настроения трейдеров на рынке. Такая разновидность рыночной активности отмечается нечасто, но если она образовалась, то к ней необходимо относиться серьезно и учитывать ее.

Параболическое движение объёмов и цены

На рисунке. 8 показано параболическое движение и объёмов и цены. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.

Выводы:

• Торговый объём всегда оценивается в тенденции с недавним прошлым динамики объема.
• Нормой на рынке является ситуация, когда объём торговли растёт одновременно с ростом цен и, соответственно, уменьшается при снижении цен. Всё что не соответствует этому, не является нормой и является сигналом смены тенденции.
• Для повышающихся трендов нормой является положение, когда объём торговли опережает цену.
• Формирующиеся кульминации продаж свидетельствуют о формировании минимума тренда

Большой торговый объём на значимом основании предшествует сильному ценовому движению.

 Смотрите также по теме:

Источник: https://tempofox.com/ispolzovaniya-obyomov-v-praktike-torgovli/

Всегда в тренде или точная стратегия на тиковых объемах

Правильное использование механизма объемной корреляции позволяет поймать момент входа на рынок крупных «умных» денег. Предлагаемая точная стратегия анализа тиковых объемов дает еще один вариант краткосрочной торговли и возможность заработать вместе с маркет-мейкерами.

Финансовые рынки управляются обычными людьми, создающими главную движущую силу – торговые объемы. Состав торгующих участников, размер и направление объемов как раз и составляют самый большой рыночный секрет.

Анализ объемов помогает хотя бы косвенно оценить активность профессиональных игроков, которые устанавливают правила, начинают новые тренды, «тянут» за собой цену крупными сделками и создают ловушки для рыночного «планктона».

Движение цены всегда создается дисбалансом спроса/предложения. Трейдер обязан постоянно видеть динамику объема, чтобы ни в коем случае не включиться в игру против крупных игроков. Точная стратегия анализа тиковых объемов помогает вовремя понять настроения рынка и работать с рыночными миллиардами в одном направлении.

Математика рыночных объемов

Из-за своей децентрализации рынок Форекс даже технически не может дать трейдеру реальных данных по объемам. То, что трейдер видит в форекс-терминале – это тиковый объем, показывающий, сколько раз за период менялась цена.

Некоторые это называют количеством сделок, но реальные суммы, вливающиеся в рынок, не видны. Существует мнение, что тиковый объем для трейдера не имеет смысла.

Далеко не каждому доступны данные о реальных биржевых объемах (например, с CME), и если вы не попали в число таких счастливчиков, данные тикового объема тоже можно эффективно использовать.

Каждое изменение цены по точной стратегии означает реальный запрос участников на открытие/закрытие сделок. Если активность резко растет, значит, маркетмейкер дает толпе импульс в определенном направлении.

После того, кто набирается достаточное количество открытых в этом направлении сделок, огромные объемы резко разворачиваются и начинают зарабатывать на своих «привлеченных» коллегах.

Точная стратегия на тиковых объемах позволит работать синхронно с крупным капиталом, то есть успеть войти в начале тренда и первых же признаках обратного движения выйти (или развернуться).

Установка и описание индикаторов

Индикатор Volume

В данной точной стратегии считается, что тиковый и реальный объем одинаково отражают рыночную картину. Анализируется изменение цены и приложенное к этому усилие (количество открытых сделок) с учетом базовых понятий свечного анализа.

1. Объем растет, волатильность низкая, в наличии имеются бычьи свечи – будущий рост цены.
2. Объем растет, волатильность низкая, в наличии имеются медвежьи свечи – будущее снижение цены.
3. Цена растет, объемы падают, но до этого была ситуация №1 – возможна длительная тенденция.
4. Цена растет, объемы растут, до этого была ситуация №1 – возможна краткосрочная тенденция.
5. Цена падает, объем падает, перед этим была ситуация №2 – возможна длительная тенденция.
6. Цена падает, объемы растут, перед этим была ситуация №2 – возможна краткосрочная тенденция.

Индекс «облегчения» рынка – индикатор (Market Facilitation Index)

Высокие столбики его гистограммы говорят о слабом (низком) сопротивлении текущему вектору цены, а комбинация этого роста с падением объемов (по индикатору Volume) говорит об устойчивом «намерении» рынка продолжать движение в этом направлении.

Считается, что началу нового тренда (развороту текущего) предшествует изменение работающего объема при изменении общего числа открытых сделок в текущем направлении. Это означает появление дисбаланса быки/медведи, а самый сильный сигнал – дивергенция с индикатором объема.

То есть, если MFI растет при падении объемов, то текущее движение создают мелкие спекулянты. Увеличение объема и одновременное уменьшение MFI означает серьезное противостояние, которое скоро вызовет пробой в каком-либо направлении.

При работе с MFI надо обращать внимание на изменения цены и объема, поэтому выдаваемые индикатором бары имеют разный цвет.

Зеленый («сильный»): появляется при одновременном росте как динамики, так и объема. На рынке есть сильный тренд (направление – неважно), число открытых сделок растет – основная масса идет в одном направлении. Практически не применяется как точка входа, просто отражает наличие четкого направления и позволяет контролировать правильность открытых позиций.

Коричневый («умирающий»): идет фиксация прибыли без намерения открываться в противоположном направлении. Сила тренда падает вместе с тиковым объемом. Этот бар для входа открытия не используется, хотя он часто появляется на max 1-ой волны Эллиота.

Синий («фальшивый»): имеющийся тренд не поддерживается новыми объемами. – крупные игроки пытаются «столкнуть» рынок с тренда и провоцируют ложные ценовые броски, выталкивая с рынка особо нервных. Ждем и никак не реагируем.

Розовый («проседающий»): чаще всего означает конец тренда, цена замедляется, несмотря на рост тикового объема. Формируется узкий объем консолидации, после чего возможны два стандартных варианта – продолжение текущего тренда или разворот.

Важно: для любителей точной стратегии и волнового анализа – если «розовый» бар совпал с фигурой «Пин-бар» или «Доджи», находится в текущей волне и есть дивергенция на MACD, то вероятность разворота почти 100%.

Применение точной стратегии на тиковых объемах в реальной торговле

Итак, условия на покупку :

Индикатор MFI синего цвета, объемная и ценовая свеча- бычьи и рост MFI – более 20 %. Более надежной считается свеча с телом большим, чем общая сумма теней.

Важно: бычьей свечой считаем свечу, которая при отрицательной цене закрытия имеет нижний хвост больше, чем общий размер тела и верхней тени.

Условия для открытия продажи:

Индикатор MFI синий, объемная и ценовая свеча – медвежьи, рост MFI – более 20 %.

Лучше, если свеча имеет тело больше суммы теней.

Важно: с точки зрения точной стратегии медвежьей считается свеча, которая при положительной цене закрытия имеет верхнюю тень больше, чем длина тела и нижнего хвоста.

Стоп-лосс ставим на уровне:

• для покупок: Low price – (High-low)/3;
• для продаж: High price + (High-Low)/3.

Тейк-профит, как всегда, в два раза больше стопа.

И в качестве заключения …

Как и любая методика, построенная на корреляциях, точная стратегия на тиковых объемах имеет гораздо больше шансов на успех на средних и больших периодах.

Стратегия проста для освоения, не перегружает ценовой график излишними построениями и способна давать опережающие сигналы высокой точности.

Каждый должен стремиться построить свою торговую систему, но желательно, чтобы поиски вашего персонального Грааля сопровождались хотя бы небольшими текущими заработками. Разумная прибыль торговли по объемам как раз и обеспечивается фундаментальным законом рынка: хочешь заработать – следуй за лидером! Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vsegda-v-trende-ili-tochnaia-strategiia-na-tikovykh-ob-emakh.html?mobile=true

Введение в объемы. Формирование объема(VSA)

Основные понятие об объеме

Если сравнить два графика фьючерса на евро СМЕ и пары евро/доллар спот рынка(форекс), то мы увидим, что они практически идентичны.

На рисунке сверху фьючерс на евро, а снизу обычный график евро/доллар на платформе МТ4. График на МТ4 немного растянут, поэтому не обращайте внимания на его вытянутость, а смотрите больше на  общие совпадения.

Мы уже с вами не раз говорили, что фьючерсы торгуются на Чикагской бирже СМЕ (Chicago Mercantile Exchange, Чикаго, США), где каждая сделка зафиксирована по цене и объему. Объем торгов на этой бирже один из самых больших в мире.

А так как графики фьючерса на евро и пары евро/доллар совпадают, то можно анализировать пару евро/доллар по фьючерсным объемам. Конечно, друзья мои, на рынке форекс форекс проходят объемы гораздо крупнее, чем те, которые торгуются на Чикагской бирже.

Это обусловлено тем, что рынок форекс не регулируемый(хотя в последнее время и его пытаются взять под контроль), поэтому невозможно проследить  проторгованный объем сделок, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТОГО МОЖНО «В ТЕНИ» ОТМЫТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, которых забрали у 90% проигравшихся трейдеров и вывести через различные оффшоры и быть «чистым». В отношении прозрачности ведения дел  внебиржевой форекс значительно проигрывает торговле на реальной бирже фьючерсами.

Конечно торгуя фьючерсами клиент больше защищен от потерь, потому что регулирование финансового сектора за рубежом очень строгое в отличии от нашего законодательства.

Многие из нас анализировали график цены, опираясь на технический и фундаментальный анализ…(ну про фундаментальный я лучше промолчу…). Конечно стратегии торговли имели разный характер и успех, но давайте теперь заглянем вглубь рынка, а это объемы.

До недавнего времени анализ объемов вливаемых денежных средств был доступен только самим крупным участникам рынка, но с ростом электронной торговли мы сами теперь имеем возможность видеть объемы с ямы.

Объем показывает настроение рынка. Иными словами все то, что происходит на рынке – это отражение всех действий участников торгов. Но самое важно для нас- это то, что мы можем видеть СЛЕДЫ КРУПНОГО ИГРОКА.

Естественно, мы можем видеть не только ПОЧЕРК КРУПНОГО ИГРОКА  ПОСТФАКТУМ, но так же можем и входить ВМЕСТЕ с крупными воротилами рынка, которые пытаются скрывать свои следы. Я имею ввиду, что даже объемы вливаемых средств они пытаются вливать постепенно, чтобы никто не подразумевал КУДА этот  объем, иначе они не смогут заработать, если толпа будет видеть их намерения.

Что же такое объем? Объем— это количество лотов, контрактов (или акций), по которым совершались торговые сделки за определенный период времени ( 30 минут, 1 час, день, неделя и т.д.). Я бы сказал, что это активность рынка, выраженная в виде всплесков вливаемых средств(объемов).
Давайте рассмотрим основные встречающиеся виды объёма:

• Тиковый — показывает динамику того, как изменяется цена за определенный период.
• Количественный — выражает количество проторгованных сделок за определенный период времени (COUNT).
• Чистый биржевой — показывает количество проторгованных лотов, контрактов (акций) за определенный период времени по определенной цене.

В интернете появилось множество схем, показывающих НАКОПЛЕНИЕ БЪЕМА и затем, как следствие ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ. Можно проследить, закономерность, что НАКОПЛЕНИЕ ОБЪЕМА вызывает движение цена. Таким образом можно сделать вывод, что ОБЪЕМ первичен, а ЦЕНА вторична.

В видео я попытался предельно ясно рассказать всю основную информацию, касающуюся объемов:

Давайте проследим логику влияния объема на рынок:

1)К примеру, на каком-то участке мы видим флет, но в разрезе пройденного материала мы можем сказать, что это НАКОПЛЕНИЕ позиций….

2)Обратите внимание, что после флета или места, где происходит консолидация рынка  мы наблюдаем восходящее движение(рисунок снизу).

4)От фазы к фазе- от ОБЪЕМА(НАКОПЛЕНИЯ) к ОБЪЕМУ(НАКОПЛЕНИЮ). Объем формирует рынок , а цена- это всего-лишь следствие того, что формировалось или зарождалось на рынке.

Поэтому логично представить последовательность: Объем- цена- индикатор
Это говорит о том, что индикаторы опаздывают. Они следуют за ценой, а цена формируется объемом, который создается крупным игроком.

Ждите продолжение…

Оставляйте ваши КОММЕНТАРИИ друзья!

Источник: http://trenertrading.ru/vvedenie-v-ob-emy-formirovanie-ob-ema-vsa/

Задача №94. Выбор оптимального объёма производства

Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице:

Выпуск в единицу времени, Q, шт.		1	2	3	4	5
Общие затраты, ТС, р.	100	140	200	300	440	600

На рынке цена установилась на уровне 110 р.

а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли?

б) Не следует ли прекратить производство?

в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство данного товара?

Решение:

а) Прибыль достигает максимума, когда MR = MC, в точке, в которой кривая предельных издержек возрастает, а не снижается.

Так как цена не зависит от объёма продаж и равна 110 рублей, следовательно, данное предприятие работает в условиях совершенной конкуренции.

Кроме этого, так как при Q = 0 фирма несёт издержки (постоянные затраты, независящие от объёма выпуска FC = 100 р.), речь идёт о краткосрочном периоде.

На конкурентном рынке предельный доход и цена равны: MR = P.

Условие максимизации прибыли для конкурентной фирмы заключается в выборе такого объёма выпуска продукции, чтобы цена равнялась предельным издержкам:

Р = МС.

Найдём предельные издержки этого предприятия по формуле:

 МС = ΔТС / ΔQ

Выпуск в единицу времени, Q, шт.		1	2	3	4	5
Общие затраты, ТС, р.	100	140	200	300	440	600
Предельные затраты, МС, р.	–	40	60	100	140	160

Как видно из таблицы равенство Р = МС не соблюдается ни при каком объёме выпуска.

При Q = 3, Р > МС, а при Q = 4, Р < МС. 

Выпустив три единицы продукции, предприятию следует остановиться, так как прирост выпуска на единицу скорее снизит, а не увеличит прибыль, то есть добавление четвёртой единицы продукции приносит убыток.

б) Существует единый критерий для любого временного периода: фирма продолжает работу в отрасли, если при достижении максимума прибыли (отличного от П(0)) её выручка больше или равна значению переменных издержек.

Выручка при Q = 3 равна TR = PQ = 110*3 = 330 р.

Переменные издержки равны разности общих и постоянных затрат:

VC = TC – FC = 300 – 100 = 200 р.

Так как выручка больше переменных издержек TR > VC, фирма продолжает работу. Производство прекращать не следует.

Р < min AVC.

Рассчитаем средние переменные издержки как отношение переменных затрат к объёму выпуска:

Переменные затраты определим как разность общих и постоянных затрат. Результаты занесём в таблицу.

Выпуск в единицу времени, Q, шт.		1	2	3	4	5
Общие затраты, ТС, р.	100	140	200	300	440	600
Переменные затраты, VC, р.		40	100	200	340	500
Средние переменные затраты, AVC, р.	–	40	50	66,67	85	100

Минимум средних переменных затрат равен 40 р. Значит, чтобы предприятие прекратило производство данного товара нужно, чтобы цена опустилась ниже 40 р.

Источник: http://ecson.ru/economics/post/zadacha-94.vybor-optimalnogo-objoma-proizvodstva/

Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

База свинг трейдинга

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить.

Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов.

А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

• Свечной анализ в краткой и доступной форме
• Свечной анализ: свечные модели молот, повешенный, модель поглощения, завеса из темных облаков, просвет в облаках 
• Свечной анализ: Свечные модели утренняя звезда, вечерняя звезда, падающая звезда, звезды доджи и перевернутый молот
• Свечной анализ: свечные модели харами, пинцет, захват за пояс, две взлетевшие вороны, контратака.
• Топ 10 самые сильные свечные модели

Давайте рассмотрим небольшой пример:

 Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

1. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
2. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
3. Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Источник: http://trader-blogger.com/indikator-obemov-i-obem-torgov.html

Торговля по объемам на Форекс видео

Что такое объем торговли

Объем торговли – это количество транзакций участников рынка за определенный промежуток времени.

В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.

Торговля по объемам на Форекс видео:

Объем торговли на рынке Форекс

На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие индикаторы объема выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.

Объем торговли акциями

Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.

Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения.

В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством.

Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.

Торговля на Форекс с помощью объемов

Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.

В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:

1. Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
2. Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
3. Дневные объемы.
4. Часовые объемы.

Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.

Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.

Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем.

Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.

Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.

Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.

Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.

Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.

Дельта определяется по следующей формуле:

Дельта = АСК – БИД

Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).

БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).

В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.

Чтобы освоить торговлю по объемам на рынке Форекс, необходимо освоить все особенности каждого инструмента. Важно понимать факторы, влияющие на движения той или иной валютной пары или драгметалла. Важно также научиться правильно определять направление тренда.

Если покупателей больше, то тренд продолжается, а если они заканчиваются, то тренд ослабевает.

Тренды, в свою очередь, подразделяются на следующие виды:

• Сильные. Такие тренды наблюдаются в тот момент, когда на рынке совершаются активные покупки. Как только покупку сокращаются, тренд ослабевает.
• Слабые. В этом случае покупку совершаются неуверенно, покупатели не торопятся, позволяя продавцам открыть свои сделки.

Такие тренды можно с легкостью различать при помощи дельты. Данная информация позволит вам определить текущую обстановку на рынке и принять верное решение.

Индикатор объема Better Volume пользуется большой популярностью среди трейдеров, скачать его вы можете тут. Как выглядит данный индикатор в действии вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Чем отличается рыночный объем от тикового

Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового.  Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли.

Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов.

В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.

В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов.

В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций.

Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.

В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.

Итак, рыночный объем отображает количество транзакций, а тиковый сумму всех сделок.

Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.

Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?

На рынке Форекс только 5% участников являются крупными игроками, то есть теми, которые оказывают влияние на движение цены, все остальные участники – это толпа, которая дарит свои накопления крупным игрокам.

Для того чтобы не оказаться в толпе тех, которые проигрывают, рекомендуется следить за действиями крупных игроков и открывать ордера вместе с ними.

Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки.

Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/torgovlja-po-obemam-na-foreks.html

Индикатор объема торгов – как анализировать информацию о торговых оборотах

Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.

Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.

Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).

Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.

Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее).

Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.

Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.

Индикатор объема торгов горизонтального типа

В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).

Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале.

Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали.

Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.

В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности.

Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы.

Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.

Индикатор объема торгов кластерного типа

Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене.

Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е.

При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень поддержки или сопротивления, ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню.

Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.

Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.

Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов

Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию.

Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ.

В России популярна платная платформа VolFix, которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.

Источник: http://stock-list.ru/analiz-obema.html