Метод вайкоффа: основа трейдинга на форекс

Методы Вайкоффа — хладнокровный трейдинг для профессионалов

На первый взгляд рынок и ситуации на нем развиваются непредсказуемо и беспорядочно. Но если смотреть внимательно — то во всем этом движении есть своя закономерность. Такие законы увидел Ричард Вайкофф еще в начале ХХ-го века. Как работает метод Вайкоффа, чем он поможет трейдерам сейчас, какая связь между VSA и методом Вайкоффа — давайте рассмотрим более детально.

Ричард Вайкофф и его метод

Ричард Вайкофф на бирже работал с очень раннего возраста. Он начинал как посыльный, стал трейдером и основал свою собственную компанию.  Изучая рынок, в 30-е годы написал учебник по торговле на бирже. И описал свой метод анализа биржевой ситуации.

Вайкофф проводил свой анализ опираясь на три показателя:

1. Цена открытия;
2. Цена закрытия;
3. Объем сделок.

На то время метод был просто революционным. Бюллетень, который стал публиковать Вайкофф, печатая там свои прогнозы и результаты работы биржи, очень быстро стал популярен среди трейдеров.

В основу метода Вайкофф поставил теорию баланса. То есть рынок всегда стремится находиться в сбалансированном состоянии спроса и предложения. Иногда этот баланс нарушается из-за преобладания спроса или предложения. И тогда котировки либо растут, либо падают до уровня, на котором будет опять наблюдаться баланс.

В результате таких движений котировок будут просматриваться определенные тренды, зависящие от преобладающей на бирже силы.

Виды трендов по методу Вайкоффа

Всего, по Вайкоффу, на рынке наблюдается три тренда:

• Восходящий;
• Нисходящий;
• Горизонтальный, он же боковой.

Восходящий тренд

Восходящий тренд наблюдается при сильной позиции бэков и предложения меньше, чем спроса. Определить растушую тенденцию можно по таким признакам:

• Каждый последующий минимум находится выше предыдущего;
• Каждый максимум всегда выше предыдущего.

Нисходящий тренд

Падение цен на рынке происходит, когда сильны медведи и на рынке больше тех, кто хочет продать активы, чем купить их.

Заметить падающую тенденцию можно по таким факторам:

• Каждый минимум на графике будет ниже предыдущего;
• Каждый максимум цены будет ниже предыдущего.

Боковой тренд

В этот период особых движений нет, и цена не может пробить пределы ни в верх ни вниз. Максимумы и минимумы цен находятся примерно в одной плоскости. Эти временные промежутки называют зонами накопления и распределения.

Наступают такие периоды после завершения сильных трендов, когда участники рынка завершают сделки, фиксируют позиции. Попытки вырваться из создавшегося коридора к успеху не приведут, пока не включится сильный объем.

Изменения трендов

Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике.

Если же объемы минимальные — тренд угасает и продолжаться не будет.

Выход из зоны накопления

Зона накопления начинается после формирования коридора цены по окончании сильного нисходящего тренда.

В этот период крупные участники закрывают свои позиции и поддерживают цену в сложившихся пределах. Снизить цену обычно не получается из-за существующего сильного спроса.

Если же на графике будет отмечаться попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд. Значит пришло время входить в рынок.

Выход из зоны предложения

Период предложения начинается после того, как закончился тренд роста цены.

В этот период игроки фиксируют свои позиции и не пропускают роста цены сильным предложением. В результате цена будет двигаться в коридоре максимума и минимума цены, не выходя за него.

Входить в сделку можно после сильного пробития уровня вниз, дождавшись закрытия сигнального бара.

В этом периоде часто бывает ложно пробитие, после которого цена опять отскакивает к уровню коридора. Поэтому отследить реальное срабатывание можно по объему сделок, который больше предыдущих значений.

Таким образом, применяя анализ по Вайкоффу, можно отследить момент для входа в рынок при выходе из боковых трендов.

Как работать по методу Вайкоффа

Задача трейдера, при анализе по Вайкоффу состоит в выполнении таких действий:

1. Определить текущий тренд рынка.
2. Определить объемы в текущий момент.
3. Дождаться пробития и открытия сделки.

Но все же следует быть осторожным — часто случаются ложные пробои уровня, после которых цена опять возвращается во флет.

Поэтому, открывать сделки следует по закрытию сигнальной свечи и на уровне ее закрытия.

Уровни тейк-профит и стоп-лосс расставляются так:

• Тейк-профит на любом тренде ставится немного ниже чем уровень формирования новой зоны накопления;
• Стоп-лосс устанавливается на уровне выхода из ценового коридора.

Зная, как работает метод и как можно определить эти моменты — торговать по Вайкоффу совсем не сложно.

О торговых методах Ричарда Вайкоффа более подробно читайте в блоге https://blog.purnov.com/richarda-vajkoff-i-ego-torgovye-metody/

Источник: https://equity.today/metody-vajkoffa-xladnokrovnyj-trejding-dlya-professionalov.html

Метод Вайкоффа

Так уж сложилось, что большинство трейдеров-новичков не понимают, что происходит на рынке, смотря на графике. Все дело в том, что Форекс характеризуется хаотичным движением цены, поэтому, как правило, никто и не может без должной практики определить, куда же пойдет рынок, а также, где найти точку входа.

Именно поэтому необходимо и найти правильный «подход» к нему, который и поможет Вам узнать и понять, как «живет» валютный рынок, а также научиться прогнозировать, куда в итоге пойдет дальше цена. Для этого и был разработан метод Вайкоффа, о котором мы сегодня с Вами и поговорим.

Сама по себе методика Вайкоффа успела стать действительно значимой в трейдерских кругах, ее результатам могут позавидовать многие другие способы прогнозирования движения цены. Но в чем ее преимущество? Что она вообще поможет узнать трейдеру? Начнем!

Сам по себе данный метод основывается на 2-ух рыночных фазах, а именно баланс и дисбаланс. Так или иначе, из этого следует вынести сразу три слагаемых, на которые мы будем обращать внимание, используя метод Вайкоффа:

1. Тенденция.
2. Зона спроса.
3. Зона предложения.

Отметим, что трейдинг, в котором используется метод торговли Ричарда Вайкоффа, подразумевает также использование биржевых объемов.

Дело в том, что трейдерам рекомендуется использовать именно данные по фьючерсам, потому что тиковые, которые предоставляют платформы Метатрейдер, указывают именно на то, насколько изменилась цена за одну единицу времени, другими словами, они не показывают саму картинку.

Метод Ричарда Вайкоффа появился еще в далеком 20-ом веке. Сама теория Вайкоффа появилась именно за счет новаторского подхода автора к техническому анализу. Уже тогда он удивлял тем, насколько прибыльные инструменты можно выбрать, торгуя на валютном рынке, а также тем, как можно использовать правила мани-менеджмента, основываясь на психологических особенностях рынка.

Сам метод торговли Вайкоффа появился достаточно интересно, потому что в его основу вошли несколько методик наиболее успешных «современников», которые и были после объединены в одну теорию. После уже было составлено пошаговое руководство и дано название – метод Вайкоффа.

Данный принцип торговли позволяет выявить самые лучшие моменты для открытия позиций, а также наилучшие моменты для нахождения вне рынка. И, что является наиболее важным, именно теория Вайкоффа позволяет трейдеру узнать, каким же образом крупные маркетмейкеры управляют рынком, как они меняют тренд, а также создают активность при изменении движения цены.

Сам метод Вайкоффа уделяет очень много внимания двум вещам – это страх и жадность. Сам Ричард утверждал, что эти два фактора являются основными в психологии, которая движет рынок.

И, как он сказал, только тот трейдер, что сможет абстрагироваться от этих факторов, действительно начнет зарабатывать на рынке, так как научится «трезво» анализировать движение цены, извлекая большую прибыль, нежели до этого.

Что же включает в себя метод Вайкоффа? В чем он заключается? В первую очередь, конечно, стоит упомянуть, что основан он непосредственно за наблюдением за ценой, а также на ключевых моментах развития тренда, зонах накопления и распределения.

Ричард Вайкофф выделил несколько правил, которые необходимо использовать наравне с циклами, благодаря чему Вы сможете с наибольшей вероятностью выделить местоположение цены в ценовом диапазоне.

Теория Вайкоффа подразумевает следующие правила:

1. Использование отложенных ордеров в торговле.
2. Использование Стоп-Лоссов.
3. Минимизация потерь.
4. Пирамидинг в трейдинге.
5. Небольшие таймфреймы.
6. Планирование открытия ордеров.
7. Необходимость не только работать, но и учиться.
8. Использование конспекта.
9. Торговля только на реальном счете.

Метод Вайкоффа, как говорится, обучает одновременно и трейдера, и инвестора, потому что рынок никогда не будет повторяться в своих комбинациях. Тренд постоянно будет развиваться через очень широкий спектр схожих моделей цены, имеющих бесконечную вариацию развития событий.

Соответственно, каждый последующий виток будет только путать рыночных игроков, заводить их в постоянное заблуждение. Так же метод Вайкоффа предполагает на практике два вида тестирования перед входом в рынок. Здесь:

1. Тестирование покупок. Начало после того, как цена упала.

• Должна быть достигнута нисходящая цель движения.
• Объем должен возвышаться при росте, а при падении падать.
• Уровни поддержки должны быть близки.
• Рынок постоянно откликается на некоторые подъемы, а при снижении сопротивляется.
• Уровень сопротивления пробивается.
• Поддержка должна расти, а дневные минимумы также подниматься.
• Вершины должны идти вверх, дневные максимумы также.
• Флэт на рынке.
• Соотношение прибыли к убыткам должно быть 3 к 1.

2. Тестирование продаж. Начало после того, как цена выросла.

• Должна быть достигнута восходящая цель движения.
• Объем должен возвышаться при падении, а при росте падать.
• Уровни сопротивления должны быть близки.
• Рынок постоянно откликается на некоторые спуски, а при росте сопротивляется.
• Уровень поддержки пробивается.
• Поддержка должна падать, а дневные минимумы также снижаться
• Вершины должны идти вниз, дневные максимумы также.
• Флэт на рынке.
• Соотношение прибыли к убыткам должно быть 3 к 1.

Метод Вайкоффа требует, чтобы данные тесты всегда применялись перед тем, как Вы откроете сделку. Нельзя допустить даже малейшего отклонения от одного из пунктов, потому что тест тут же будет считаться проваленным. Ведь именно с этими тестами и строится целая система, которую и задает теория Вайкоффа. А должны быть использованы тесты для следующего:

1. Определение настоящего тренда, прогноз поведения.
2. Выбор наиболее ликвидного инструмента торговли с целью извлечения большей прибыли.
3. Выбор валюты, имеющей самые лучшие предпосылки для того, чтобы двигаться сильно. Здесь необходимо дополнительное изучение ценовых графиков.

Сам же торговый метод Вайкоффа основывается на трех графиках:

1. Вертикальные линии.
2. Крестики-нолики.
3. Дополнительный график волн.

Соответственно, каждый из этих графиков способен дать трейдеру именно ту информацию, которая будет ему полезна. Но также эти графики полностью дополнят и раскроют друг друга. Метод Вайкоффа отдает каждому из графиков определенную роль. Вертикальные линии:

1. Определяют направление линий тренда.
2. Определенные периоды, когда необходимо входить в рынок/выходить из него.
3. Примерный тейк-профит.
4. Место, где необходимо установить стоп-лосс.
5. Помогает провести анализ цены и объема.

Крестики-нолики помогают найти определенное расстояние, которое должна пройти цена. Соответственно, графики помогут Вам не закрыть сделку раньше времени.

График волн поможет, соответственно, уже проанализировать психологические аспекты, являющиеся основными в данной торговой системе. Именно они и позволяют понять и учесть поведение игроков (как крупных, так и мелких), а также проследить их реакцию за событиями.

Сам метод Вайкоффа предполагает следующее:

1. Существует три вида тренда: бычий, медвежий, боковой.
2. Три интервала: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.
3. А также предполагает существование различий трендов в разные интервалы.

Здесь же упомянем, что метод Вайкоффа включает в себя сразу 4 различных цикла:

1. Фаза накопления.
2. Разметка.
3. Фаза распределения.
4. Уценка.

Но и на этом еще не все! Здесь же метод Вайкоффа выделяет три важнейших закона, которых нужно следовать:

• Закон спроса и предложения. Если на рынке произошел, так называемый, переизбыток, то цена товара, соответственно, будет снижаться. Дело в том, что рынок должен привлекать средства для того, чтобы произошел «выкуп» излишка. А если средств недостаточно, то продавцы в свою очередь понижают цену для того, чтобы покупатели видели для себя выгоду. Если же вдруг будет нехватка, то цена начнет уже подниматься, потому что покупатели будут «охотиться» за товаров, будучи готовыми заплатить больше.
• Закон причинно-следственной связи. Для того, чтобы изменить цену на товар, необходимо наличие важной причины. Соответственно, сила движения цены будет пропорционально зависеть от причины, которая ее вызвала. Соответственно, наиболее сильное движение во время изменения стоимости будет в момент, когда цена уже достаточно большое время находится в зоне накопления/распределения.
• Закон связи усилий и результатов. Если вдруг произошло какое-то усилие для достижение какой-либо цели, то обязательно необходимо наличие результата. Если Вы видите, что что-то пошло не так, то это означает нарушение определенных принципов и законов. Соответственно, как какое-то усилие повлияет на изменение объема и стоимости валюты? Если у Вас имеется доступ к большим средствам, то Вы с легкостью измените курс, добившись наилучшего результата.

Соответственно, Вы должны понимать, что любой участник торговли будет принимать свое решение, основываясь исключительно на анализе: будь то новость, реакция на других игроков, слухи или же советы каких-либо субъектов торговли. Все это не имеет значение, потому что метод Вайкоффа является лишь неким отражением главных принципов технического анализа Форекс.

Здесь будут такие разворотные фигуры, как двойная вершина, голова и плечи, вымпел, клин, флаг, блюдце и другие. Но на самом же деле сигналы данной теории, в первую очередь, определяются показаниями психологии как крупных, так и мелких спекулянтов.

И только после того, как будут учтены все факторы, будь то психологические, технические, фундаментальные и прочие, будет найдена точка входа в рынок.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/metod_vajkoffa/

Метод Вайкоффа в действии. Часть 1 | Институт Cпроса и Предложения

В 1908 Ричард Вайкофф (Richard D. Wyckoff) начал издавать The Ticker – ежемесячный журнал, разработанный для того, чтобы рассказать общественности о том, как понять и получить прибыль от торговли на фондовом рынке.

Популярность этого журнала может быть приписана ряду статей, которые Вайкофф написал на тему чтения ленты. Он провел 20 лет на Уолл-стрит и изучил тайны самых успешных торговцев, которые анализировали каждую сделку на ленте торгов.

Описывая Джеймса Кина, успешного менеджера торгового синдиката, Вайкофф упомянул, как он двигался по ленте как будто в трансе, анализируя цены, объемы и колебания.

Вайкофф, также овладел искусством чтения ленты и определил его как “метод для прогнозирования того, что, вероятно, появится в будущем, исходя из того, что появляется на ленте в настоящем”.

Изучая поток покупок и продаж на рынке, Вайкофф научился распознавать сигналы на ленте, которые вскрывали намерения крупных интересов, их накапливание или распределение позиции в преддверии роста или снижения цены соответственно.

Этот подход был обсужден в автобиографии Вайкоффа:

Чтению ленты цен препятствовало отсутствие объема торгов внутри дня, пока компьютеры не позволили вычислять объем для любого желаемого временного периода.

Тиковый объем представляет торговую активность — то есть, сколько раз цена изменялась в данном временном периоде, а не сколько контрактов было проторговано.

Нет никакого различия между способом оценки действия рынка на основе или на дневного графика, недельного, или месячного, за исключением частоты появления торговых возможностей.

Вайкофф написал в книге Studies in Tape Reading (1910), что «неважно, пытаетесь ли Вы предсказывать следующее маленькое колебание на полчаса или тенденцию на следующие 2 или 3 недели.

Те же самые индикации относительно цены, объема, активности, поддержки и давления, предполагаются в обоих вариантах».

Как трейдер облигациями, я веду 45-минутные графики баров (с тиковым объемом) и использую методы Вайкоффа для увеличения капитала исходя из ценовых колебаний, которые обычно длятся несколько дней. Для внутридневной торговли требуется меньший временной период. Следующее обсуждение связано с фактическими торговыми ситуациями июньских облигаций 1982 года.

График цены облигаций с тиковым объемом.

График охватывает период от 23 марта до 4 апреля. Хотя картина большого масштаба есть не первоочередная задача для чтения ленты, предыдущие уровни сопротивления и поддержки держатся в уме.

В данном случае, цена облигаций достигла низшей точки в сентябре 1981 на уровне 56,08.

Первое ралли с максимумом на уровне 66,23 закончилось в ноябре, а повторный тест минимума закончился в феврале 1982 на отметке 57,10.

[box]На самом деле измерение оптимистичной силы или медвежьей слабости в целом требует внимания к точкам сопротивления и поддержки[/box]

1. Пункт № 1 – кульминация продаж, поскольку объем был более тяжелым чем когда-либо на снижении от 63,28. Облигации закрылись посреди бара, указывая на то, что присутствовала покупка.
2. После 2-дневного поперечного движения, цены делают новые снижения, но разворачиваются в пункте № 2, компенсируя большую часть недавней слабости. Рынок находится в бычьем положении “спринг” (spring upward). (Спринг происходит, когда цены уменьшаются под уровень поддержки и затем полностью разворачиваются. Если следующий откат вниз удержится выше нижнего уровня спринга и объем уменьшится, то это будет тест спринга, и цены должны энергично вырасти. Если ответ будет слаб, спринг, вероятно, потерпит неудачу.)
3. Цены входят в незначительный торговый диапазон и нет никакого объема на откате к №3. Диапазон между верхним и нижним уровнем является узким в №3, указывая на нежелание рынка или неспособность переместиться ниже. Облигации находятся на трамплине для быстрого ралли — превосходное место, чтобы идти в лонг и защищать позицию стопом ниже разворота.
4. Спрос присутствует на ралли к №4, поскольку объем массивен. Но в №5 спрос встречает сопротивление, потому что рынок неспособен сделать много прогресса несмотря на усилие. Спрос утомляется в №6.
5. Предложения очевидны на разрыве в №7, поскольку объем увеличивается резко. Однако longs прилагают одно последнее усилие, чтобы поднять цены выше на ралли к 62,12 в №8. Объем не расширяется на этом ралли и заметьте, как облигации отступают на цене закрытия. Сила спроса слаба.
6. Последние достижения быстро стерты, заманив слабых longs в ловушку, кто покупал на прорыве в №8. Продавцы контролируют рынок в №9. Облигации пытаются прийти в себя, но сопротивление в 61,24 – подавляющее.
7. В №10 рынок проникает через уровень 61,08 и готов повторно протестировать мартовский минимум. Неспособность объема увеличиться на этом прорыве вниз вызвала бы подозрения о силе продаж. Но некоторая индикация спроса необходима, прежде чем мы будем знать, что волна вниз заканчивается.
8. Спрос повторно входит в рынок на ралли к №11, что показано увеличением объема и величины восстановления. Слабое закрытие в №11 показывает, что продажа все еще присутствует на уровне сопротивления 61,24.
9. Цены медленно отступают без любого признака возобновления наплывов приказов на продажу. В области №12 сила продаж умерла. Рынок облигаций 7-го апреля оказался в одной из тех «критических точек», которые Вайкофф описал несколько лет назад:

Мы пронаблюдали детали 8-дневного торгового диапазона. По мере разворота цены, мы получили доказательства — со некоторым оттенком неопределенности — что крупные интересы накапливали позиции. Ретроспективно, мы можем восстановить их операции.

В №1 эти крупные торговцы брали прибыль от коротких позиций под покрытием паники продаж созданной ликвидацией longs. В 2-дневный период начиная от №1 операторы начали покупать.

Чтобы узнать, сколько еще спроса есть на рынке, они нажали, снизив рынок к №2.

Когда их усилия не произвели никакого возобновления продаж, операторы быстро покрыли все shorts и настойчиво покупали, вызывая быстрый spring от №3 до №4. В №5 они начали брать прибыль, и большой объем в №7 просигнализировал о попытке выдвинуть цены ниже, чтобы купить больше облигаций.

На ралли к № 8 они забрали свои офферы, чтобы понаблюдать, появится ли спрос. Ничего значительного не произошло, таким образом, они начали нажимать рынок и вероятно с большой помпой.

Информаторы брокерских фирм сообщили, что известные крупные торговцы продавали; клиенты были уведомлены, и потому много продаж вышло на рынок на снижении к №9. Когда объем продаж уменьшился в №10, операторы начали покрывать shorts и открывать longs на ралли к №11. Они спокойно купили еще больше на медленной коррекции к №12.

Вайкофф использовал графики крестиков-ноликов (point and figure charts), чтобы предположить расстояние, на которое могут переместиться цены из области скопления.

Все доказательства указывают на рост облигаций. Читатель ленты немедленно открыл бы лонг и поместил бы защитный стоп ниже №10. Риск – 6/32 пунктов.

График крестиков-ноликов

Уместно рассмотреть волну вниз к нижнему уровню 31-го марта и восстановление к 62,12 как начало спринга. Откат от 62,12 протестировало спринг, и затем должен последовать быстрый рост. Считая через линию 61,08 плотность между пунктами A и B, мы проектируем консервативную цель 63,28, которая равняется верхнему уровню 23-го марта. Большая цель – 66,28 на основе расстояния от А до C.

Читатель ленты сосредотачивается на консервативной цели и остается внимательным к объему/динамике цен, которые предупреждают об изменении в тенденции. Во второй части статьи мы будем видеть рост цен облигаций и рассмотрим фазу распределения.

Источник: https://inssip.ru/wyckoff-action-1/

Метод Вайкоффа и торговля на Форекс

Новичкам на рынке Форекс всегда кажется страшным то, чего они не понимают. Особенно этот страх можно наблюдать, когда цены движутся хаотично. И порой, кажется, что не реально найти хотя бы какую-нибудь закономерность, чтобы спрогнозировать, куда будет двигаться цена в дальнейшем.

Чтобы решить данную проблему, понадобиться правильно подходить к рынку. Именно с этой задачей превосходно справляется метод Вайкоффа. Он основан на 2-х фазах рынка – дисбалансе и балансе. Поэтому его изучение будет не сложным. Потратьте немного времени, чтобы научиться прогнозировать ход цены.

Еще в первые десятилетия 20-го века автор данного метода, Ричард Вайкофф писал много о финансовых рынках. За счет уникального подхода к техническому анализу автору удалось разработать теорию Вайкоффа. Она учит трейдера правильно выбирать прибыльные рыночные инструменты, управлять рисками в рамках не только психологических, но и технических особенностей финансовых ринков.

Благодаря усердной работе и самоконтролю, Вайкоффу удалось достичь в трейдинге невероятных результатов. Ему удалось объединить методы великих финансистов в единую систему, и разработать целое пошаговое руководство. Как Вы уже успели догадаться, его работа получила название метод Вайкоффа.

Если вкратце, то она позволяет найти самые выгодные моменты для входа в рынок либо определять, когда нужно остаться вне его. Также она дает возможность, как именно крупные участники управляют рынком, в частности, изменяют тренды, формируют активность во время ценового движения.

Отметим, что отдельными вопросами метод торговли Вайкоффа акцентирует на жадности и страхе. Автор полагал, что именно эти психологические составляющие отвечают за движение рынка.

Ведь каждый участник подвержен действию страха, потерять свои инвестиции, а также желание больших заработков.

И лишь только те, кто научился отрешаться трезво оценивать ситуацию на рынке, может извлекать большие прибыли.

Подчеркнем, что метод Ричарда Вайкоффа много, кто изучал и модернизировал. Одним из таких последователей является Том Уильямс. Он сумел разработать собственный метод теханализа, который получил название Volume Spread Analysis (метод VSA).

“На чем базируется метод Вайкоффа?” – спросите Вы. Он стоит на трёх “китах”:

1. Наблюдение за ценой.
2. Развитие тренда.
3. Периоды накопления и распределения.

Вайкофф доступным языком описал некоторые правила, позволяющие определить местоположение цены актива вместе с циклами в рамках широкого коридора.

Таким образом методика Вайкоффа говорит о следующих правилах:

• Не пренебрегайте приказами Стоп-Лосс.
• Применяйте отложенные ордера.
• Старайтесь минимизировать потери.
• Пирамидинг.
• Торгуйте на небольших таймфреймах.
• Планируйте, когда и как будет открыт каждый торговый ордер.
• Старайтесь выделять время не только для работы, но и для учебы.
• Торгуйте на реальном счете.
• Конспектируйте сделки.

Отметим, что метод торговли Ричарда Вайкоффа акцентирует внимание на том, что рыночные цены, как и ценные бумаги, собственные комбинации никогда не повторяют. Они имеют бесконечное количество торговых комбинаций. Цена стремиться, с каждым новым витком ещё  больше запутать участников рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=TmcV3IrwMho

Практические примеры применения методики Вайкоффа выделяют два типа тестов для входа в рынок.

Так, покупки предполагаются в тех случаях, когда:

• Цена достигла своей цели по движению вниз.
• Рядом находиться уровень поддержки.
• Объем падает на падении и растет на росте.
• Пробита зона сопротивления.
• Рынок реагирует на подъемы и оказывает сопротивление снижению.
• При растущей поддержке повышаются дневные минимумы.
• Дневные максимумы повышаются при растущих вершинах.
• Боковое движение цены.
• соотношение прибыли к убыткам 3:1.

Продажи по методу Вайкоффа уместны при таких истечениях обстоятельств:

• Цель в рамках движения вверх была достигнута.
• Объёмы снижаются при росте цены и падают при падении.
• Рядом наблюдается уровень сопротивления.
• Пробита область сопротивления.
• Наблюдается боковое движение.
• Пробит уровень поддержки.
• Рынок реагирует на падение, и оказывает сопротивление росту.
• Снижаются дневные минимумы, и наблюдается нисходящая поддержка.
• Соотношение ожидаемой прибыли к убыткам 3:1.
• Дневные максимумы снижаются, а вершины падают.

Выше упомянутые тесты метод Вайкоффа предлагает просматривать перед тем, как трейдер решит открывать сделку. Если какое-нибудь условие не соответствует описанию данной ситуации, лучше пропустить вход по такому активу.

Эти тесты должны применяться всецело, а не по отдельности. Если трейдер применит эти правила, он сможет:

• Определить текущий тренд и спрогнозировать его дальнейшее поведение на рынке.
• Выбрать самый высоколиквидный актив, чтобы максимально заработать на нем, применив идею относительной силы.
• Определить ту валюту, у которой самая большая вероятность максимального движения.

Построение метода торговли Вайкоффа происходит по трем основным видам графиков, а именно:

1. Барам или вертикальным линиям.
2. Графикам крестики-нолики.
3. Волновом графике.

В свою очередь трейдер может видеть по каждому графику Форекс уникальную информацию. Все они вместе только раскрывают и дополняют друг друга.

Суть метода Вайкоффа

Если применить метод Вайкоффа во время сбалансированной фазы, цены продемонстрируют невысоковолатильное колебание в рамках узкого коридора.

Если же рынок находится в фазе дисбаланса, будет наблюдаться импульс, который будет стремиться вернуть актив в фазу баланса. Какое-то время она будет в фазе баланса, пока не очередной произойдет импульс.

Данный сигнал формирует тенденцию. Он имеет место быть абсолютно на любом рынке. Тенденция по видам бывает:

• нисходящей;
• восходящей;
• боковой.

Теперь отдельно на примерах рассмотрим каждый вид тенденции.

Восходящий тренд

Чтобы говорить о наличии восходящей тенденции, в рамках метода Вайкоффа, должны наблюдаться такие признаки:

1. Каждый пик находиться выше, чем предыдущий.
2. Сформированный ценой минимум, находится выше, чем предыдущий.

Если взглянуть на сриншот ниже, можно видеть, что как раз выполняются все два правила, указывающие на растущий тренд. Каждый последующий минимум находится выше, чем предыдущий, и каждая следующая вершина находится выше предыдущей.

Рисунок 1. Восходящий тренд в рамках метода Вайкоффа.

Нисходящий тренд

Что касается нисходящей тенденции, то по теории Вайкоффа ей характерны такие признаки:

1. Очередной минимум расположен ниже, чем предыдущий локальный минимум.
2. Каждая вершина находится ниже, чем предыдущая.

На скриншоте можно наблюдать, как два условия выполняются в рамках нисходящего тренда. Визуальное наблюдение указывает на нисходящие вершины и низины. Для наглядности, локальные минимумы соединили пунктирной линией.

Рисунок 2. Нисходящий тренд в рамках метода Вайкоффа.

Объемы: рост и понижение

В рамках бычьего тренда, когда наблюдается рост цены, согласно методу Вайкоффа, объемы также должны расти. Это указывает на признак силы.

На откатах (коррекциях) объемы наоборот должны демонстрировать снижение. Это указывает на слабость тренда.

В рамках медвежьего тренда по теории Вайкоффа, объемы должны демонстрировать рост, а во время коррекционного роста цены, объемы должны быть небольшими. Отметим, что такое не всегда можно видеть. Однако, если такое удалось заметить – это является отменным сигналом для открытия ордера.

Рисунок 3. Рост и понижение объемов.

Боковой тренд

Флетовое состояние или, как его еще принято называть у профессионалов, зона консолидации возникает при следующих признаках.

Ценовые максимумы и минимумы пребывают в своеобразном горизонтальном диапазоне. Время от времени цена формирует боковик или зоны консолидации. Если рассматривать ЗК по методу Вайкоффа, то нужно разделять на зоны предложения и зоны спроса. Иными словами некоторое время у цены нет возможности пройти этот рубеж. И когда пробой ЗК осуществиться, будет наблюдаться импульс.

Рисунок 4. Боковой тренд.

Зона спроса или накопления

На каждом восходящем или нисходящем тренде будут возникать импульсы. После этого будет наблюдаться некая консолидация, и когда её границы будут пробиты, появляется новый импульс. Об этом говорит метод Вайкоффа.

Накоплени или зона спроса зачастую возникает, когда значительно снижается цена, потом формируется ценовой коридор, из которого японские свечи некоторое время не в состоянии  прорваться. Происходит это из-за того, что крупные игроки фиксируют в это время свои сделки. То есть, когда цена падает, покупатели сразу же поглощают её, и тем самым цена остается в узком коридоре.

Теория не говорит, сколько по времени будет наблюдаться такая картина. Однако применив метод Вайкоффа, трейдер вполне может найти потенциально прибыльную точку для открытия ордера, когда цена покинет зону спроса.

Как выходить из зоны консолидации?

На сриншоте ниже продемонстрирован пример такого выхода из ЗК на паре USD/JPY. Затем цена стала стремительно расти. Открывать сделки по теории Вайкоффа следует в сторону импульса. В нашем случае вверх. Также смотрим на большой объем, что только усиливает торговый сигнал.

Рисунок 5. Пример выхода цены из зоны консолидации.

Давайте рассмотрим пример зоны спроса на валютной паре USD/CHF, применяя метод Вайкоффа. Сперва мы видим нисходящее движение, потом формирование канала – области спроса. Потом свеча демонстрирует пробитие прямоугольника, параллельно наблюдался большой объем.

Рисунок 6. Образование зоны спроса.

Распределение или зона предложения

Выше мы рассмотрели, как выглядит зона накопления, которая появляется после медвежьего тренда. Аналогично по теории Вайкоффа формируются зоны предложения.

Когда наблюдается значительный рост цены, можно ожидать постепенное формирование зоны предложения на Форекс. Когда ценовой коридор будет сформирован, в то время, когда участники рынка будут закрывать Sell-овые позиции любая попытка толкнуть рынок вверх встретит мощное сопротивление. Поэтому цены сразу же возвращаются в канал.

Согласно теории Вайкоффа фаза распределения завершается тогда, когда наблюдается прорыв зоны предложения по направлению вниз, после чего актив стремительно снижается. Как раз в таких местах необходимо рассматривать продажи. Также обращайте внимание на индикатор объема. На признак сильного сигнала указывает именно большой объем.

Пример зоны предложения

Итак, на скриншоте ниже мы можем наблюдать пример зоны предложения. Продолжительное время (3 дня) цена пребывала в зоне распределения. Затем была пробита нижняя граница, и актив устремился вниз.

Цена находилась в зоне распределения так долго из-за того, что крупные игроки не могли все сразу закрыть свои покупки, поскольку это бы спровоцировало стремительное падение цены и соответственно, привело бы к убытку. Кстати, если применять метод Вайкоффа, то входить в рынок в рамках зоны предложения, не составит особого труда.

Рисунок 7. Пример сформированной зоны предложения.

Как выходить из зоны распределения?

Рассмотрим распределение, а точнее выход из позиции после пробития этой зоны на примере актива USD/CHF временной интервал Н1. Обратите внимание, что выход  из данной зоны всегда сопровождается увеличенным объемом.

Рисунок 8. Выход цены из зоны распределения.

Итак, мы вкратце изучили метод Вайкоффа на примерах валютных пар. Самое время отрыть демо-счет и попробовать применить практические примеры применения методики Вайкоффа самостоятельно. Все знания нуждаются в закрепление на практике. Данная торговая система может отлично фильтровать ложные сигналы, особенно это актуально на флетовом движении рынка.

Читайте далее – Метод Ганна и технический анализ

Источник: https://pro-ts.ru/teoriya/tekhnicheskij-analiz-foreks/693-metod-vajkoffa-i-torgovlya-na-foreks

Метод Вайкоффа на Форекс: принципы влияния спроса и предложения

Исследования закономерностей рыночных изменений в биржевой торговле, методами технического анализа, представлены множеством разработок классиков и современных аналитиков. Метод Вайкоффа и побарный анализ относится к числу осовремененных классических теорий, основанных на прогнозировании рыночных колебаний в зависимости от главных законов рынка – спроса и предложения.

Баланс спроса и предложения формирует цену

Использование зон спроса и предложения по Вайкоффу

Метод торговли Ричарда Вайкоффа опирается на данные по объемам и ценовым значениям сделок и фокусирует внимание на базисных понятиях состояния рынка – балансе и дисбалансе.

Анализируя силу спроса и предложения, Вайкофф находил вектор тренда и точки экстремального развития цены, чтобы вход в рынок осуществлялся с максимальной эффективностью.

Что надо учитывать, используя на практике метод торговли Вайкоффа?

Как выявить момент входа на покупку после падения цены:

• нижняя цель ценового движения достигла дна;
• объем растет на росте и показывает снижение на падении;
• расположение уровней поддержки максимально приближено;
• происходит пробой сопротивления;
• рост дневных минимумов;
• при росте вершин происходит рост дневных максимумов;
• движение во флэте;
• прогнозируемая прибыль втрое превышает возможные убытки.

Как определить продажи (после окончания роста):

• верхняя цель достигла максимума;
• объем растет при падении и снижается на росте;
• уровни сопротивления расположены близко;
• рынок активно реагирует на падение и росту оказывается сопротивление;
• происходит пробой поддержки;
• уровень поддержки опускается и идет тенденция к снижению дневных минимумов;
• флэт;
• отмечается падение вершин и дневных максимумов;
• возможные убытки должны втрое меньше прогнозируемой прибыли.

Подробно изучить цели и методы анализа Вайкоффа можно, прочитав книгу Д.Хадсона

Чтение рынка по методике VSA (метод Д.Вайса)

Современная адаптация метода Вайкоффа изложена в книге, которую написал Дэвид Вайс (скачать книгу метод Вайкоффа и VSA можно бесплатно в свободном доступе).

Методика VSA (анализ по спредам) пользуется популярностью у трейдеров с разным уровнем подготовки (доступна для начинающих) и построена на следующих принципах:

1. Определение доминирующей тенденции (покупки или продажи).
2. Определение причинно-следственной связи. Любое ценовое движение вызвано определенными действиями, на рынке – это появление значительных торговых объемов.
3. Анализ прямой связи результата и вложенных в него усилий. Если большой торговый объем не повлиял на изменения цен, либо противоречит логичному движению, то есть вероятность, что рынок умышленно ведут на ложные сигналы.

Метод Вайкоффа и VSA исследует силу и слабость рынка по анализу используя:

• фигуры;
• бары;
• фазы рыночного цикла.
• фон;

Изучая взаимосвязь объема конкретной свечи, спреда и стоимости закрытия бара можно в краткосрочной перспективе определить направление тренда, а также спрос и предложение.

Фазы циклов рынка и метод Вайкоффа: побарный анализ

Что принято выделять?

Этап накопления, когда на рынке  у больших игроков аккумулируется значительная часть актива. Обычно, отмечается на дне нисходящего тренда. Цель этапа – скупка акулами активов у толпы по самой низкой цене. Фаза характеризуется достаточно длительным периодом, т.к. акулы ведут своеобразную психологическую игру с мелкими трейдерами, провоцируя их на вход в сделку по расставленным ловушкам.

В накопительной стадии свечи (бары) на графике, сформированные в нижней границе ценового диапазона, имеют объем меньше, нежели те, которые относятся к верхней части границы. По правилам  фаза распределения дифференцируется с накопительной по указанным признакам поведения баров.

Этап распределения характеризуется ложными фигурами продолжения тенденции (игра маркетмейкеров) и флэтовым коридором после роста объемов актива.

Анализ бара

Тренд – здесь просматриваются фазы для дополнительного накопления, например, когда трейдеры с крупным депозитом добавляют свои сделки на откате.

На возникающий вопрос – где откат, а где истинный разворот, ответ надо искать в дополнительных приемах технического анализа. Следует также обратить внимание, нет ли в данный момент принципов образования фазы распределения.

И если таковые обнаружены, то рекомендуется фиксировать профит.

График побарного анализа

Анализ баров поможет определить:

• направление тренда;
• период открытия и закрытия сделок;
• ориентировочные максимумы и минимумы колебаний цены;
• уровни выставления стоп-приказов.

Сторонники присутствия маркетмейкеров на валютном рынке убеждены, что именно VSA-методика, учитывающая влияние объемов, дает возможность выявить следы крупных игроков и строить собственную торговую стратегию с учетом их действий.

Методы Ричарда Вайкоффа исследуют комплекс технических и фундаментальных факторов, влияющих на рыночные котировки, в т.ч. психологические особенности поведения участников торговли, чему Вайкофф отводил важное место в итоговой результативности трейдеров.

Проверенный временем метод инвестирования и торговли акциями Ричарда Вайкоффа, является классическим примером жизнеспособности теорий, созданных задолго до начала эры компьютерных технологий.

Своим опытом и видением торговли, с помощью методики VSA, делится профессиональный трейдер А.Пурнов в своем учебном курсе.

С индикаторами, рыночными манипуляциями и другими полезными знаниями трейдера знакомят в четырех бесплатных уроках. Пурнов побарный анализ рассматривает на практических примерах, используя слайды.

Побарный анализ по Пурнову скачать бесплатно можно на его официальном сайте.

Стратегия Пурнова и метод Вайкоффа видео:

Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/metod-vajkoffa-na-foreks-2395.html

Анализ графиков с использованием теории Вайкоффа

Как трейдер, вы должны быть знакомы с некоторыми ведущими теориями относительно структуры рынка и циклов. Наиболее популярные это принцип Волн Эллиотта и Теория Доу. Тем не менее, сегодня мы добавим еще один важный тип анализа рынка в ваш торговый арсенал. Мы глубоко погрузимся в методологию ценового действия, известную как торговый метод Вайкоффа.

Кем был Ричард Вайкофф?

Ричард Вайкофф был известным биржевым трейдером и инвестором, который родился в конце 19 века. В раннем возрасте Вайкофф был очарован фондовым рынком, и в середине 20-х он смог открыть свою первую брокерскую фирму. Позже он написал несколько известных биржевых книг, которые до сих пор изучаются со участниками рынка.

Два правила Ричарда Вайкоффа

Теория Вайкоффа основана прежде всего на ценовом действии и различных циклических стадиях, с которыми приходится сталкиваться на рынке. Мы обсудим два важных правила, изложенных в его книге «Диаграмма фондового рынка». Эти два основных правила перефразированы ниже:

• Первое правило Ричарда Вайкоффа утверждает, что рынок никогда не ведет себя одинаково. Прайс Экшн никогда не будет создавать такие же движения как и в прошлом. Рынок действительно уникален.
• Второе правило Ричарда Вайкоффа связано с первым. В нём говорится, что, поскольку каждый ценовое движение уникально, его аналитическая уникальность имеет значение по сравнению с предыдущим ценовым поведением.

Эти два правила важны для понимания той информации, которую мы обсудим дальше — теория рыночных циклов Вайкоффа.

Теория рыночных циклов Вайкоффа

Вайкофф разработал теорию рыночного ценового действия, которая по-прежнему является ведущим принципом в сегодняшней торговой практике. Метод Вайкоффа утверждает, что ценовой цикл торгуемого инструмента состоит из 4 этапов: Накопления, Роста, Распределения и Снижения.

Фаза накопления (Accumulation Phase)

Процесс накопления — это первый этап ценового цикла Вайкоффа. Стадия накопления обусловлена ростом институционального спроса. Быки замедляются при наборе силы, и в результате они готовы повышать цены.

Хотя этап накопления связан с быками, на графике ценовое действие выглядит плоским. Другими словами, процесс накопления на графике иллюстрируется боковым диапазоном.

Более высокие основания в пределах диапазона обычно считаются сигналом о том, что ценовое действие в настоящее время находится в фазе накопления.

Фаза Роста (Markup Phase)

Рост — это второй этап торгового цикла Вайкоффа. Быки получают достаточную силу, чтобы подтолкнуть цену через верхний уровень диапазона. Обычно это сигнал о том, что цена выходит на второй этап и на диаграмме появляется бычий ценовой тренд.

Фаза распределения (Distribution Phase)

Процесс распределения является третьим этапом ценового цикла Вайкоффа. На этом этапе медведи пытаются восстановить власть над рынком.

Прайс экшн на графике на этом этапе будет плоским, как и в процессе Накопления. Одним из признаков того, что рынок находится на этапе распределения, будет постоянный отказ цены в создании более высоких оснований на графике. Цена создает более низкие вершины, что свидетельствует о том, что в настоящее время на рынке наблюдается падение.

Фаза Снижения (Markdown Phase)

Снижение — последний этап ценового цикла Вайкоффа. Процесс снижения происходит, поскольку после фазы распространения начинается нисходящий тренд. Это указывает на то, что медведи получили достаточную власть для продвижения рынка в медвежьем направлении.

Снижение подтверждается, когда ценовое действие разрушает нижний уровень плоского диапазона горизонтального канала распределения на графике.

Впоследствии весь процесс повторяется, начиная с первого этапа — процесса накопления.

Ниже вы найдете эскиз, иллюстрирующий концепции ценового цикла Вайкоффа:

Уменьшающиеся вершины в верхнем диапазоне сигнализируют о том, что рынок может войти в Распределение. Прорыв через нижний уровень диапазона Распределения подтверждает завершение этапа и начало Снижения (красная линия).

Накопление / Распределение

Возможно вы заметили, что-то на нашем примере рыночного цикла Вайкоффа, о чём мы еще не говорили.

Вы заметили, что цена опустилась ниже канала накопления и перешла выше канала роста до создания реального прорыва? Это явление называется весной Вайкоффа (Wyckoff spring), что по существу является ложным прорывом.

Это ещё одно убедительное подтверждение того, что ценовое действие следует за рыночным циклом Вайкоффа.

Весна часто связана со структурой стоп-лоссов, о которых знают фин-учреждения, другими словами они специально подталкивают цены к очевидным областям размещения пользовательских стопов, чтобы собрать необходимую ликвидность для выполнения своих ордеров.

Три закона Вайкоффа

Ричард Вайкофф подчеркивает три закона, которые являются естественной причиной Рыночного цикла.

Спрос против предложения

Если есть большее давление на продажу, вызванное избыточным предложением, мы, вероятно, увидим снижение цены. Если есть большее давление на покупку, вызванное избыточным спросом, мы, скорее всего, увидим рост цены.

Усилия против результата

Вайкофф говорит, что каждое усилие должно привести к определенному результату на финансовых рынках. Одним из примеров отношения усилий и результата являются данные об объеме торговли.

Если имеется необычно высокий объем торговли, мы можем ожидать большое ценовое движение. Таким образом, крупный бар объема является усилием участников рынка завоевать доминирующее положение.

Большое рыночное движение — результат этих усилий.

Причина против эффекта

Вайкофф утверждает, что каждая причина на рынке приводит к пропорциональному эффекту. Возьмем, например, этапы накопления и распределения. Накопление приводит к повышению и росту цен, а распределение приводит к падению и ценовым уменьшениям. Накопление является причиной, а Рост — это эффект.

Анализ объема Вайкоффа

Объем имеет большое значение для Wyckoff трейдера, поскольку он может предоставить ценную информацию о том, что в действительности происходит «за кулисами».

Анализ объема Вайкоффа обеспечивает подтверждение прогрессирующих событий во время ценового цикла Wyckoff. Как я указал ранее, высокие объемы могут привести к устойчивым ценовым движениям — Результату. Однако это ещё не всё. Wyckoff Volume Spread Analysis также помогает определять периоды, когда цена переходит между различными этапами ценового цикла Вайкоффа.

Когда цена движется через ключевой уровень во время ценового цикла Вайкоффа, вы должны считать движение действительным, если объемы торговли относительно высоки во время прорыва. Если объемы уменьшаются, тогда вы, вероятно, смотрите на «весну» (ложный прорыв), а не на реальный прорыв. В приведенной ниже таблице представлен пример этого явления.

Внезапно мы видим медвежий прорыв через нижний уровень синего диапазона.

Тем не менее, объем уменьшается во время пробоя на уровне, что предполагает, что это может быть ложный прорыв (весна), прежде чем настоящий прорыв действительно произойдёт.

Цена полностью изменяет сразу после пробоя, создавая пару больших бычьих свечей. В то же время объем торгов увеличивается. Это является убедительным свидетельством того, что ценовой цикл, вероятно, войдет во второй этап — Рост. Впоследствии цена ломает верхний уровень диапазона и начинает резкое увеличение.

Бычье движение немного замедляется во время уменьшения объемов. Это указывает на то, что ценовое действие, скорее всего, подвергнется корректировочному движению, что и происходит впоследствии.

Возобновление Бычьего движения происходит, когда ценовое действие прорывается через верхний уровень корректирующего канала при увеличении объема торговли.

Как заработать на Форекс, используя Wyckoff Trading

Трейдеры могут использовать ценовой цикл Вайкоффа для распознования предстоящих ценовых движений. Например, конец этапа накопления — это начало Роста, и можно открыть длинную позицию. В то же время конец этапа Распределения — это начало нисходящего движения, и можно открыть короткую позицию.

Понимание различных стадий ценового цикла позволит вам занять наиболее вероятную торговую позицию. Мы можем попробовать купить как можно ближе к началу Роста и попытаться держать позицию как можно ближе к концу. Такая же практика действует для продаж.

Торговая стратегия

После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл. Чтобы использовать текущий цикл, мы должны иметь торговый план, который можем выполнить. Итак, теперь давайте обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкоффа, которые помогут вам инициировать и управлять вашими сделками в ценовом цикле.

Торговый вход

Вы должны открыть сделку, когда прайс экшн переходит от стадии Накопления к Росту и от Распределения к Спаду. Во-первых, вам нужно будет подтвердить текущий этап движения пары форекс. Это поможет выявить увеличение дна для Накопления и уменьшение вершин для Распределения. Кроме того, было бы полезно проанализировать предыдущее ценовое движение для получения дополнительных подсказок.

Другой способ, которым вы можете попытаться подтвердить стадию Накопления или Распределения, — это определить «весну», которая является переходным ценовым действием, которое часто происходит между этапами цикла.

Также при определении процессов накопления и распределения могут оказаться полезны графические паттерны. Потенциальная цена, выходящая из шаблона, может помочь вам определить переход на разметку или уценку.

Фактическая торговля происходит, когда ценовое действие нарушает диапазон в направлении ожидаемого движения. Например, вы можете купить валютную пару, когда цена сломает плоский диапазон через верхний уровень. и наоборот, вы можете продать валютную пару, когда цена нарушит нижний уровень поддержки в области Распределения.

Кроме того, вы должны следить за объемом для получения дополнительных подсказок, которые подтверждают правильность вашего решения.

Стоп-Лосс

Как вам хорошо известно, на Forex нет 100% — ной уверенности. Поэтому при открытии сделки всегда следует использовать стоп-лосс. Если вы торгуете «Ростом», ваш стоп-лосс должен быть расположен ниже самой низкой точки этапа накопления. Если вы торгуете «Падением», тогда ваш стоп-лосс должен быть расположен выше самой высокой точки на этапе Распределения.

Тэйк Профит

Вы можете использовать анализ прайс экшн для управления вашими тейками. Давайте обсудим случай, где Вы торгуете на «Повышении».

Одним из признаков того, что цена переходит от Повышения к Распределению, является наличие нисходящих вершин на графике. Это событие должно информировать вас о возможной распродаже.

Другой сигнал выхода на графике — медвежья весна. Если вы заметите это, вы должны закрыть торговлю, потому что ценовое действие вступило в позднюю стадию кривой распределения.

Одно можно сказать наверняка, анализ Вайкоффа и методы прайс экшн идут рука об руку. Поэтому анализ ценового действия — отличный способ инициировать и управлять сделками в ценовом цикле Вайкоффа.

Вы всегда должны проявлять гибкость в своем анализе и быть готовым к тому, что рынок может меняться.

Будьте готовы действовать таким образом, чтобы соответствовать текущей доступной рыночной информации, о чем свидетельствует ценовой график.

Торговый пример по методу Вайкоффа

Теперь давайте продемонстрируем в действии анализ рынка с применением метода Вайкоффа, используя торговую стратегию, о которой мы говорили выше. Посмотрите на это изображение:

Вы видите диаграмму H4 пары USD/CHF за май — июль 2016 года. На изображении представлен подход к анализу для валютной пары на основе метода Wyckoff.

Изображение начинается с фазы Распределения USD/CHF. Внезапно ценовое действие ломает верхний уровень диапазона Распределения. Однако объемы торговли в то время уменьшаются, что ставит под сомнение подлинность прорыва вверх. Поэтому мы можем предположить, что на диаграмме может сформироваться паттерн Spring.

После этого цена полностью изменяется и ломает нижний уровень канала Распределения при увеличении объема. В этот момент вы можете продать USD/CHF, поставив стоп-лосс выше самой высокой точки диапазона Распределения (как показано на изображении).

Посмотрите, что Снижение начинается сразу после Распределения, и цена CHF снижается более чем на 4% менее чем за неделю. Затем мы видим боковое движение, которое намекает, что фаза Снижения, уже вероятно завершена.

Вы закрыли бы вашу торговлю, когда цена начнет создавать увеличивающиеся вершины (желтая линия).

Так же на графике у нас есть паттерн Двойного дна, созданный на первых двух основаниях — это ещё одна причина для закрытия торговли.

Обратите внимание на бар Объема в зеленом круге. Он полностью изменяет тенденцию. В этот момент ценовое действие заканчивается весной и начинается рост.

Несколько периодов позже мы видим прорыв через верхний уровень канала Накопления. Это сильный сигнал на покупку, который вы могли бы использовать, чтобы войти в длинную позицию по паре USD/CHF.

Вы должны разместить свой стоп-лосс ниже самой низкой точки фазы Накопления, как показано на изображении.

Пробитие вниз зеленой линии бычьего тренда — это сигнал о том, что этап Роста, вероятно завершен, и начинается новый этап Распределения. Неожиданно верхний уровень треугольного диапазона разрушается при уменьшении объемов. Это еще один паттерн весны.

Здесь вы можете закрыть свою длинную позицию, исходя из предположения, что цена изменится и начнется Снижения.

Заключение

Ричард Вайкофф был известным биржевым трейдером и инвестором, который разработал теорию рынка, основанную на ценовых циклах.

Есть два важных правила Вайкоффа, которые вы должны запомнить:

• Движения цен никогда не бывают одинаковыми. Рынок уникален и имеет свое собственное мышление, создающее каждый раз различные ценовые движения.
• Прошлое ценовое движение обязательно сказывается на будующем ценовом шаге.

В ценовом цикле Вайкоффа говорится, что на рынке существует четыре этапа:

• Накопление
• Рост
• Распределение
• Снижение

Шаблон Spring — это резкое ценовое движение, которое ломает канал диапазона в направлении, противоположном реальному ожидаемому прорыву. Этот ложный прорыв появляется при низких объемах и часто меняет направление, чтобы отправить цену на следующий этап.

Существуют три важных правила Вайкоффа:

• Спрос против Предложения
• Усилие против Результата
• Причина против Эффекта

При торговле ценовым циклом Вайкоффа важны объёмы. Подлинные прорывы появляются при увеличении и больших объемах торговли.

Если объемы снижаются при пробое, вероятность реального прорыва снижается.

Источник: http://info-fx.ru/stati-o-foreks/analiz-grafikov-s-ispolzovaniem-teorii-vajkoffa.html