Основы vsa-анализа: все, что вам нужно знать.

Основы VSA-анализа: все, что Вам нужно знать

03.11.2015

Автор: Андрей Миклушевский

Привет всем, кого интересует VSA-анализ, и тем, кто еще с ним не знаком. Сегодняшняя статья будет посвящена основам VSA-анализа, который я использую в своей торговле на рынке Forex.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Андрей Миклушевский. 

Что же такое VSA (Volume spread analysis)? Это анализ размера свечи и ее объема. Основной смысл работы по VSA анализу – определить направление торговли крупных игроков, маркетмейкеров или биржевых акул.

Они управляют рынком, осуществляя всевозможные маневры по сбору Ваших стопов и вытряхивая мелких игроков из рынка; за счет манипуляции толпой, накапливают крупные позиции.

Для Вас основной задачей является понимание поведения крупных денег и открытие позиции в сторону крупных игроков. Осуществить это помогает именно VSA-анализ.

VSA-анализ подразумевает анализ следующих компонентов:

• Спред;
• Закрытие свечи;
• Торговый объем в совокупности с закрытием бара и спредом.

В системе «VSA» размер свечи называется спред.

Спред – что это такое?

Спред – это расстояние от минимума до максимума свечи.

Спред классифицируется по трем категориям:

В данной системе важным аспектом является изучение закрытия свечи.

Закрытие свечи: ее классификация

Закрытие свечи также имеет свою классификацию:

• в верхней трети;
• в середине;
• в нижней трети.

Классификация объемов

Объемы классифицируется по размеру:

• низкий объем;
• средний объем;
• высокий объем;
• очень высокий объем.

Классификация достаточно простая, определение размера объема осуществляем на глаз, по отношению к предыдущим объемам.

Теперь Вы знаем основы «VSA-анализа». Появляется закономерный вопрос: «Как же применять объемы в торговле?». Об этом я подробно расскажу на своих вебинарах и в сл. статьях, следите за расписанием и приходите на бесплатные вебинары, всех жду!

Также команда AcademyFX разработала авторский спецкурс, который даст Вам:

• 11 паттернов vsa;
• S/L 5-15 пунктов;
• соотношение риск-прибыль от 1 к 3 и выше;
• сигналы по системе каждый день;
• торговля по ценовым уровням;
• разоблачение действий маркетмейкера;
• возможность заходить вместе с крупными игроками.

*Записавшись на спецкурс, Вы бесплатно получаете индикатор “Price Action”, который значительно упращает торговлю по системе VSA.

Источник: https://academyfx.ru/article/kurs-vsa/888-osnovy-vsa-analiza-vse-chto-vam-nuzhno-znat

Основы VSA анализа

Дружественный сайт Pro-TS.ru знакомит нас с VSA анализом. Основной смысл работы по VSA анализу – определить направление торговли крупных игроков, маркетмейкеров или биржевых акул. Эти господа управляют рынком.

Осуществляются всевозможные маневры крупных игроков по сбору ваших стопов, вытряхивают мелких игроков из рынка, за счет манипуляции толпой накапливают совокупные позиции… Одним словом – зарабатывают деньги.

Для нас основной задачей является понимание, поведение маркетмейкера и открытие позиции в ту же сторону, куда стоит он. В этом нам поможет VSA анализ – внутридневная стратегия для трейдера.

Бесплатные стратегии для торговли бинарными опционами, опционы для новичков.

Спред – расстояние между максимумом и минимумом бара

Спред бывает трех видов: узкий, средний, широкий.

Диапазон спреда говорит нам о волатильности на рынке за определенный торговый диапазон. Иными словами мы смотрим активность игроков за этот период. Работая по VSA мы будем соотносить текущий спред со спредом за последние 20-30 баров.  

Существуют индикаторы, которые определяют паттерны VSA и измеряют ширину спреда, но мы рекомендуем делать это самостоятельно. Это не так сложно и к тому же упрощает восприятие графика, поскольку описанные выше индикаторы захламляют график и не позволяют полноценно проанализировать торговый инструмент по VSA.

Бесплатные индикаторы Форекс были и остаются самым популярным способом спрогнозировать движение валютных пар.

Бары в VSA методе дифференцируются также очень просто. Их существует только два вида:  

Закрытие свечи

Up bar: Бар, который закрывается выше максимума предыдущего бара.

Down bar: Бар, который закрывается ниже минимума предыдущего бара.

В методике VSA очень важным аспектом является положение цены закрытия относительно спреда бара. Мы делим бар на три части и определяем в какой из них он был закрыт.

• Верхняя треть
• Средняя треть
• Нижняя треть  

Такая информация говорит нам о том, какие настроения господствуют на рынке в данный момент.

Как и в любом другом деле, выбор торговой стратегии форекс должен осуществляться с учетом ваших личных качеств характера.

Торговый объем

Торговый объем мы будем смотреть для каждого отдельно взятого бара. Объем классифицируется следующим образом: низкий объем, средний объем, высокий объем и очень высокий объем.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/osnovy_vsa_analiza/

Простейшие методы VSA, доступные новичку

Как вы думаете, на чем основывается основная движущая сила всех финансовых, да и в принципе, любых рынков? Если вы не знаете ответа на данный вопрос, или же вообще никогда о нем не задумывались, но при этом торгуете на бирже, то вам просто необходимо ознакомиться с тем, как производится объемный анализ рынка. Ведь сколько бы трейдер не старался, он не сможет добиться отличных результатов и большой прибыли без знаний механики колебаний цен на рынке.

Трейдер может использовать несколько способов для проведения анализа рынка: графический, фундаментальный, технический, на основании последних новостей, индикаторный.

Но какой бы метод анализа не выбрал трейдер, без знаний объема спроса и предложения, совершаемые сделки не будут полноценными. Плюс ко всему, другие противоборствующие силы будут стоять на пути успешной торговли.

О каких силах идет речь, спросите вы. Рассмотрим один простой пример.

Сила притяжения не зависит от вероисповедания человека, будь он мусульманином, католиком или христианином, в любом случае, он не летает в невесомости. Независимо от того, буддист или иудей спрыгнет с третьего этажа, он все равно упадет на землю. Абсолютно все предметы на нашей планете притягиваются земным притяжением.

Изучить информацию, которая представлена ниже о Volume Spread Analisis, и усовершенствовать свою торговлю на бирже на основе полученных данных, сделать ее более прибыльной.

Изучить дополнительные источники, приобрести новые навыки работы на бирже.

Овладев информацией, вы научитесь правильно разделять покупателей и продавцов на определенные группы и прогнозировать будущую деятельность крупных участников биржи.

Отказаться от изучения, думая, что вся предоставленная информация, это чье-то субъективное мнение и не более, которое некоим образом не может вам помочь.

Как результат, спрос и предложение начинают играть против участника торговли на бирже, что приводит весьма к плачевным результатам и отсутствию прибыли.

Метод VSA (Volume Spread Analysis)

С помощью имеющегося, уже наторгованного объема, каждый трейдер получает прекрасную возможность определять коэффициент интереса остальных трейдеров относительно определенного интервала времени.

Многие участники торговли на бирже предпочитают игнорировать данную возможность, и не включают ее в свой алгоритм совершения сделок.

И при этом допускают огромную ошибку! В этот момент они совершают необдуманные сделки без предварительного анализа, которые ведут к потере средств со счета и неполному изъятию прибыли.

Что анализирует VSA?

• Прежде всего, изучается спред, то есть диапазон между верхней и нижней точками.

• Цена закрытия.

• Объем, проиллюстрированный на нижней гистограмме в совокупности со спредом и баром.

• Задний фон, он дает возможность изучить изменения объема и спредом .

Степень активности и заинтересованности инвесторов, как краткосрочных, так и долгосрочных, к финансовому рынку или конкретным инструментам можно определить с помощью аномального поведения объема, демонстрирующегося на конкретном интервале времени. Здесь главное правильно определить активность. Так как один индикатор объема способен спровоцировать абсолютно различные характеристики поведения цены, например, такие как: неизменное положение, резкое падение или рост.

В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: каким образом на основании активности объемов определить направления торговли продавцов и покупателей, которые согласно образовавшемуся дисбалансу спровоцируют изменение цен? Ответ прост- рассматривать объемные показатели всегда нужно в соответствии со спредом ( ценовым диапазоном). Самое важное, что подобный анализ нужно выполнять отдельно для каждого интересующего вас интервала времени, на котором вы планируете совершать сделку.

Также нужно брать во внимание цены закрытия не только последнего бара, но и предыдущего.

Последняя цена является иллюстрацией итога аномального поведения объемов, то есть последняя цена- это то, к чему привело такое поведение.

В цене закрытия отображаются все итоги активности и деятельности продавцов и покупателей на бирже. Как правило, они образуют весьма жесткое противостояние, чтобы изменить ценовую стоимость базового актива.

В качестве примера представьте график какого-либо эмитента на каком-то интервале времени.

Получается, что один бар образуется в течение одного часа и представляет собой итог активности предложения и спроса за временной интервал, который вы выбрали.

Что мы видим из этого показателя, если учитывать спред? Мы видим прямое доказательство того, что покупательской силы не хватило, чтобы увеличить цену и обеспечить ее дальнейший прогресс.

Как результат, закрытие бара оказалось ниже середины спреда из-за тяжести предложения.

Благодаря данным явлениям мы можем прогнозировать развитие будущих ситуаций, а именно сто, что в дальнейшем актив будет строить паттерн и кардинально изменять нынешний тренд.

Что мы получаем от использования VSA?

В основе Volume Spread Analisis лежит определение покупок и продаж крупных участников биржи. Данные участники являются профессиональными игроками, которые располагают качественной актуальной информацией о состоянии рынка. Поэтому , следуя за активностью крупных покупателей и продавцов, мы с уверенностью можем дублировать их сделки и тем самым обеспечивать себе прибыль.

Может ли участник биржи, который имеет в распоряжении миллионы и миллиарды долларов, быть глупцом? Скорее всего, нет. Как часто он может совершать ошибочные действия и принимать необдуманные решения? Скорее всего, никогда, или очень редко.

Сегодня в интернете можно найти огромное количество для исследования объема рынка. Есть как дорогие варианты, например Blumberg, так и доступные версии, Volfix. Однако наиболее простым и результативным методом исследования рыночного объема является VSA. Все что нужно для успешной эксплуатации данного метода- наличие снизу гистограммы объемов и постоянная практика для отработки навыков.

Перечислим сильные стороны VSA:

• Отличная работа на американском фондовом рынке, а именно на на NYSE.

• Функционирует также и на товарных фьючерсах.

• Не совсем четко, но тем не менее, работает и с фьючерсами на валюту и нефть.

• Дает возможность видеть изменения тенденций.

• Дает возможность быстро следовать за рынком.

Как вы видите, Volume Spread Analisis является универсальным методом исследования объема рынка, который делает торговлю на бирже более продуктивной и результативной.

С самого начала все может показаться трудными непонятным, однако попробуйте хотя бы раз VSA на практике, и вы по достоинству оцените все его возможности.

Помимо этого тренируйтесь, практикуйте этот метод и положительные результаты не заставят себя ждать!

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ НА ФОРЕКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ С НУЛЯ

• ЛУЧШИЕ ИНДИКАТОРЫ И СТРАТЕГИИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА.

• САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ И ВЫВОДА ДЕНЕГ С ФОРЕКС СЧЕТА. КОМИССИИ НА ВЫВОД И ПОПОЛНЕНИЕ У БРОКЕРОВ

• ФУНКЦИИ ДЕНЕГ И ИХ РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОСТИ

• ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ СКАЛЬПИНГА ДЛЯ M1 – LUDOMAN SUPER PRO – НЕ ПРОСТОЙ АНАЛИЗ ВАЛЮТНОГО РЫНКА ФОРЕКС

You have no rights to post comments

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1569-prostejshie-metody-vsa-dostupnye-novichku

Введение в VSA

Введение. Основа Volume Spread Analysis (VSA) – это определение продаж, либо покупок профессиональных крупных игроков, которые чаще остаются в прибыли, поскольку имеют больше качественной рыночной информации.

Как только мы поймем, что делают крупные игроки, мы будем иметь громадное преимущество перед теми, кто этого не понимает. В большинстве случаев мы просто продублируем их сделку и заработаем вместе с ними. В других ситуациях – будем готовы к “неожиданным” для многих разворотов рынка.

На данный момент существует много качественных компьютерных программ для исследования рыночного объема, в том числе дорогие Bloomberg, Volfix, Ninja Trader, которые дают неплохую информацию к размышлению.

Но крупные биржевые игроки совершенствуют свои методы намного быстрее оптимизации компьютерных программ. Не четко понимая глубинные механизмы действия крупных спекулянтов, можно легко попасться на крючок, даже используя дорогие программы.

Изучив метод VSA, Вы научитесь распознавать действия крупных игроков, научитесь формулировать правильные вопросы и искать на них ответы.

Под термином Volume Spread Analysis, я предлагаю понимать «Анализ объемов и движения цены».

Для использования VSA нужно иметь только график изменения цены в свечах или барах и гистограмму объемов. Дерзайте, и Ваше упорство в изучении метода будет вознаграждено.

Истоки и развитие. Метод анализа объемов и движения цены уходит своими корнями в начало позапрошлого столетия, когда еще не было компьютеров, а главной информацией о торгах были цены открытия, закрытия, минимум, максимум и объем. Одним из пионеров метода VSA был Ричард Д. Вайкофф (Wyckoff).

Вайкофф видел “бешеные убытки на ценных бумагах, которые ежегодно несут миллионы людей, не осознающих величину своего риска и имеющих поразительно малые знания о рынке”.

Вайкофф в 1908 году опубликовал свой первый метод технического анализа, а в 1911, начал публиковать еженедельные прогнозы, используя для анализа графики движений цены и объема.

“Техника рынка акций не является точной наукой”, – говорил Вайкофф, – “цены акций делаются мозгами людей”.

По его мнению, механический или же исключительно математический анализ графика не может конкурировать с тщательно продуманным суждением.

Основой метода является концепция аккумуляции и распределения. Он подробно описал весь круговорот движения цены акции от самой низшей точки, где происходит ее аккумуляция большими игроками, до наивысшей точки, где акции распределяются слабым держателям и снова к зоне аккумуляции.

Последователи метода Вайкоффа внесли очень много в теорию Volume Spread Analysis в плане классификации баров и фигур, выделив две главные категории – фигуры силы и фигуры слабости. Один из ярчайших представителей теории VSA в наши дни – Том Вильямс.

Том Вильямс классифицировал бары и фигуры, создав основу построения индикаторов и стратегий торговли. Вильямс подробно описал некоторые специфические фазы рынка, которые были упущены или рассмотрены лишь вскользь Вайкоффом.

Таким образом, развитие теории Volume Spread Analysis происходило от нахождения общих закономерностей движения цены акций до классификации отдельных баров. Мы же в цикле статей сначала ознакомим Вас с азбукой метода, то есть с классификацией баров, а дальше, зная азбуку, будем составлять предложения и тексты рыночной истории.

Основные понятия. Бар (свеча) отражает изменение цены инструмента за определенный период, имеет цену открытия, закрытия, минимум и максимум.

Принципиальной разницы в использовании баров или свечей в Volume Spread Analysis нет. Я буду приводить примеры и со свечами, и с барами.

Восходящий бар (up bar, ап бар) – бар, закрытие которого выше закрытия предыдущего бара (в классическом понимании ап бар – бар, у которого закрытие выше открытия).

Нисходящий бар (down bar, даун бар) – бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара.

Спрэд в теории анализа объемов и движения цены – это разница между минимумом и максимум бара (не путать с разницей между ценой покупки и продажи). Спрэд бара является его важной характеристикой и измеряется качественно. Выделяют узкий, средний и широкий спрэд. Спрэд бара определяется по сравнению с предыдущими 20-30 барами.

Исходя из цены закрытия бара, выделяем: низкое, среднее и высокое закрытие бара. Иногда, о закрытии бара будем говорить количественно, то есть закрытие в нижней трети, посредине, в верхней трети.

Объем подразделяется на очень низкий, низкий, средний, высокий, крайне высокий.

Определить объем, можно сравнивая его с мнимым средним. Объем ниже среднего в 2 раза будет называться очень низким, в 1,5 раза – низким, выше среднего в 1,5 раза – высоким и выше среднего в 2 раза – крайне высоким.

Мы ознакомились с основными понятиями Volume Spread Analysis. В следующей статье рассмотрим фигуры силы, то есть фигуры, которые предполагают дальнейшее повышение цены.

ФигурысилывVolume Spread Analysis

• Сила на восходящих барах
• Сила на нисходящих барах

Один из самых главных вопросов, который должен задавать себе трейдер – это вопрос о том, сильный или слабый рынок на текущий момент времени.

Говоря о силе, мы подразумеваем готовность рынка к повышению, а говоря о слабости – к снижению. В системе понятий VSA не может быть сильного снижения или слабого повышения.

Сила – это всегда готовность к повышению независимо от амплитуды движения инструмента вверх, и наоборот, слабость – это готовность к снижению инструмента.

Силу рынка мы можем увидеть как на восходящих, так и на нисходящих барах.

Сила на восходящих барах

Сила «А» (Strength “A”)

Бар «Сила А» – это всегда ап бар, для которого чаще всего характерен средний спрэд. Спрэд также может быть широким, но не крайне широким.

Закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше).

Объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), но не крайне высокий, потому что это может сигнализировать о поглощении спроса.

Бар «Сила А» типичный представитель элементов продолжения тренда. Он свидетельствует о планомерном продвижении цены вверх. Объем выше среднего показатель интереса (в данном случае покупателей).

ПеревернутыйАптраст(Reverse Up-thrust)

Бар «Перевернутый Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром. Но в нем будет больше силы, если он будет восходящим баром.

Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущего локального минимума. Спрэд перевернутого аптраста всегда очень широк (чем шире, тем сильнее сигнал к покупке).

Закрытие бара должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал). Объем высокий или крайне высокий.

Перевернутый Аптраст элемент фигур разворота. Обновление минимума с последующим закрытием бара в верхней трети свидетельствует о том, что медведям не хватает ресурсов продолжить движение вниз после пробития предыдущего минимума.

Перевернутый псевдо Аптраст (Reverse pseudo Up-thrust)

Бар «Перевернутый псевдо Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром, но, как и в случае перевернутого аптраста, в нём будет больше силы, если он будет восходящим баром. Обязательное условие – обновление локального минимума.

Спрэд очень широкий. Закрытие в верхней трети. Объем бара должен быть низким.

Этот признак менее эффективный, в сравнении с реверс ап-трастом с высоким объемом, и требует подтверждения следующим баром.

Перевернутый псевдо аптраст появляется в тех случаях, когда перехватывают медвежью инициативу не инсайдеры, а мелкие спекулянты. Такой разворот может быть очень кратковременным и поэтому этот бар нуждается в подтверждении.

Сила на нисходящих барах

Присутствие сильных покупателей нужно искать при общем снижении рынка. Почему? Да потому, что при росте рынка покупают все, и институциональные покупатели (в начале подъема) и так называемая “рыночная толпа”, и компьютерные программы.

“Готовь сани летом” – эта поговорка хорошо иллюстрирует ситуацию при снижении рынка.

Сила «Б» (Strength “B”)

Даун бар c узким или очень узким спрэдом. Закрытие бара в верхней трети (возможно закрытии в середине, но чем выше закрытие, тем сильнее сигнал). Высокий объем.

Это менее сильный сигнал, чем Сила «А» и поэтому для принятия торгового решения, должны быть другие признаки силы.

Сила «Б» относительно редкий сигнал, он не часто встречается на дневных графиках, но в более мелком временном масштабе он присутствует чаще.

Отсутствие предложения (No Supply)

Даун бар с узким спрэдом (спрэд может быть средним, но не больше). Низкий объем. Закрытие в нижней трети (может быть в середине или же верхней трети).

Это сильный сигнал при откате на восходящем движении, который сигнализирует о скором окончание отката и продолжении тренда. В случае идентификации смены понижающего тренда должны быть дополнительные признаки силы.

Многие известные трейдеры говорят, что более веским фактором движения цены вверх, является не присутствие покупателей, а отсутствие продавцов. Бар “No Supply” готовит нас к возможному развороту. Но интерпретировать этот бар нужно в контексте условий торговой сессии.

Например, если отсутствие предложения формируется в предпраздничный день, тогда такой бар должен иметь подтверждение после выходных.

Останавливающий объем (Stopping Volume)

Даун-бар обязательно с обновлением минимума. Спрэд – средний, но может быть широким. Закрытие обычно в середине, или выше середины.

Обязательное условие – крайне высокий объем (самый высокий за последние 20-30 баров).

Этот бар должен иметь подтверждение, так как движение после этого признака часто продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос.

В этой статье мы рассмотрели часть азбуки метода VSA.

В следующей статье рассмотрим фигуры слабости, а дальше изучив азбуку метода, будем складывать из баров паттерны продолжения и разворотов рынка, как из слов складывают предложения и тексты.

Метод анализа объемов и движения ценысам по себе не сложен, нопредполагает изучение специфических терминов и понятий. Изучив метод, вы вооружитесь мощным инструментом, который поможет вам понимать рынок.

ФигурыслабостивVolume Spread Analysis

• Слабость на восходящих барах
• Слабость на нисходящих барах

В предыдущей статье мы рассмотрели фигуры силы, которые чаще всего нам нужно уметь диагностировать перед покупкой инструмента. Умение правильно определить фигуры слабости, позволит нам вовремя выйти из позиции лонг, сохранив прибыль.

Высшим мастерством будет вход в позицию шорт после определения слабости на рынке. Слабость можно увидеть, как на восходящих, так и на нисходящих барах.

Только на нисходящих барах продают большинство трейдеров, а вот умение определить слабость на восходящих барах даст нам большое преимущество.

Слабость на восходящих барах

Слабость «Б» (Weakness “B”)

Бар «Слабость Б» – это всегда ап бар, для которого характерен узкий и очень узкий спрэд (чем уже, тем надежнее признак). Закрытие в нижней трети, или середине бара (чем ниже, тем лучше). Объем высокий, или очень высокий (чем выше, тем надежнее признак слабости).

Ап-бар с высоким объемом настраивает большинство трейдеров на покупки. Но если рынок силен, почему нет продвижения? Возможно потому, что рынок уперся в громадные лимитные sell ордера инсайдеров?

Отсутствие спроса (No Demand)

Восходящий бар с узким спрэдом и низким объемом. Закрытие в нижней трети.

Это сильный сигнал при откате в нисходящем тренде, который сигнализирует о скором окончании отката и продолжении тренда. Этот бар сигнализирует о том, что покупки (преимущественно закрытие шортов) истощились, и тренд вниз имеет шансы быть продолжен. Этот бар формируется, когда инсайдеры, зная, что рынок слаб, не участвуют в коррекции нисходящего движения вверх.

Останавливающий объем В (Stopping Volume W)

Ап-бар с широким или средним спрэдом. Закрытие обычно в середине, или верхней трети, но не на вершине. Обязательное условие – крайне высокий объем (самый высокий за последние 20-30 баров).

Аптраст (Up-thrust)

Бар «Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром. Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущего локального максимума. Спрэд аптраста всегда очень широк (чем шире, тем сильнее сигнал к продаже). Закрытие бара должно быть в нижней трети (чем ниже, тем лучше). Объем высокий или крайне высокий.

Аптраст – элемент фигур разворота. Обновление максимума с последующим закрытием бара в нижней трети свидетельствует о том, что покупателям не хватает ресурсов продолжить движение вверх после пробития предыдущего максимума. Часто аптраст создают операторы после продолжительного ралли.

Наблюдательные трейдеры слева от аптраста найдут признаки слабости. Аптраст могут создавать операторы. Аптраст – часто последняя уловка операторов (на хороших новостях) вовлечь публику в позиции лонг, тем самым вызвав срабатывание медвежьих стопов.

ПсевдоАптраст(Pseudo Up-thrust)

Бар «Псевдо Аптраст» может быть как ап баром, так и даун баром. Обязательное условие – обновление локального максимума. Спрэд бара очень широкий, закрытие в нижней трети. Объем должен быть низким или средний.

Этот признак менее эффективный, нежели ап-траст с высоким объемом, и требует подтверждения.

Псевдо аптраст появляется в том случае, когда инсайдеры уходят с рынка (предварительно распределив прибыль, или отойдя на время, чтобы создать коррекцию и купить по низшим ценам), и в борьбе мелких спекулянтов побеждают продавцы. Такой разворот может быть очень кратковременным, и поэтому этот бар нуждается в подтверждении.

Слабость на нисходящих барах

Слабость «А» (Weakness “A”)

Даун бар, средний спрэд. Закрытие бара в нижней трети или на минимуме. Для бара “Слабость А” присущ высокий или средний объем. Это типичный бар продолжения нисходящего движения.

Источник: http://tradervsa.blogspot.com/p/blog-page.html

Метод Вайкоффа

Рейтинг форекс брокеров Статьи Метод Вайкоффа

Пока многие новички пытаются использовать в анализе всякие индикаторы, профессиональные трейдеры опираются при прогнозировании цены на реальные рыночные объемы, которые точно говорят им о том, что же собираются делать крупные игроки, толкающие цену. Для того чтобы определить фазы рынка и точно сказать, в какой из них он находится и куда собирается направиться, используется метод Вайкоффа – названный так по имени аналитика, первым показавшим на неэффективность крупного капитала.

Суть метода состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем.

В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке, согласно Вайкоффу, наблюдается фаза баланса. Ну а тренд – это дисбаланс.

Ниже мы поговорим о том, как метод Ричарда Вайкоффа можно использовать сегодня на практике, уверенно зарабатывая на любом современном финансовом рынке.

Основы рыночной структуры

Чтобы лучше понимать, как применять описываемый метод на деле, нужно усвоить, что каждому тренду предшествует фаза баланса, которая представляет собой проторговку в узком ценовом коридоре.

В этот момент крупный игрок набирает нужный ему объем по допустимой для себя цене, не выпуская ее за пределы определенных границ.

Как только позиция набрана, происходит ценовое движение, которое всегда направлено в ту сторону, куда больше прошло объема – в лонг или шорт.

На графике это выглядит так.

Если изобразить схему движения цен на рынке схематически, то выглядеть она будет так.

Всегда цены ходят от баланса к балансу и не иначе.

Сам Вайкофф говорил, что котировки в любой момент времени пребывают в одной из следующих 4-х фаз:

• зона консолидации (флэт), где большой игрок набирает объем, называется аккумуляцией;
• если после выхода из флэта спрос выше предложения, то цена растет и на рынке наблюдается развитие up-trend;
• область консолидации (флэт), где крупные игроки выходят из позиции, получила название дистрибуции или распределения;
• ну, а если после выхода предложение преобладает над спросом, то образуется down-trend.

Если посмотреть на эти 4 фазы рынка, то ключевая проблема прогнозирования дальнейшего поведения цены будет заключаться именно в первой из них, то есть при аккумуляции, когда может быть не совсем понятно, куда двинется цена после проторговки. Ниже, опираясь на метод Вайкоффа и VSA, мы покажем, как правильно оценить ситуацию и занять позицию в верном направлении.

Как определить фазу аккумуляции и дальнейшее направление движения цены

Ниже на скриншоте можно видеть флэт, в котором происходит какое-то движение. Трейдер сначала не знает, что перед ним – аккумуляция или дистрибуция, а также не может сказать, куда потом двинется цена. Но это можно исправить.

Прежде чем понять, что имел в виду Вайкофф, изучим график и определим, какие буквенные обозначения на нем есть.

1. Прежде всего можно видеть уровни поддержки А, В. Соответственно, уровни C, D – сопротивление.
2. Очень интересна точка PS, которая находится в зоне консолидации в самом начале. Обычно она обозначает свечу с большим диапазоном и высоким объемом, которая своим появлением первая говорит о том, что продолжительное нисходящее движение готово закончиться. Название этой точки аббревиатура от термина Preliminary Support, обозначающего предварительную или промежуточную поддержку.
3. Однако движение еще какое-то время продолжается и вновь появляется широкая свеча с большим объемом, но уже в точке SC. Как правило, закрытие цены происходит близко к открытию, то есть перед нами кульминация, предшествующая развороту. Название этой точки аббревиатура от термина Selling Climax, обозначающего последнее усилие или кульминацию в VSA.
4. Далее происходит всплеск активности покупателей – AR. Перед нами опять же аббревиатура от Automatic Rally. Цена легко идет вверх на небольших объемах, так как силы продавцов ослаблены. Помимо активизации быков, медведи могут тут в спешке крыть короткие позиции, что также способствует росту.
5. После кульминации цена еще несколько раз тестирует поддержку, достигая и пробивая ее в точках с цифрами 4, а потом 7. Если рынок достиг своего дна, то эти ST (от англ. слов – Secondary Test) происходят на свечах со значительно уменьшенным размером и объемом, если сравнивать их со свечой кульминации.
6. Внутри зоны флэта можно видеть кривую, которая проведена по максимумам цен. Она подписана, как Creek. Это своеобразный уровень сопротивления, поэтому закрепление цен выше него, говорит о вероятном развитии восходящего тренда.
7. Очень интересную информацию дает точка с цифрой 8. Может показаться, что это ST, но в методе анализа объемов по Вайкоффу ее называют спрингом, от английского Springs. Это не просто тест, как сразу после кульминации, здесь большие игроки проводят анализ ситуации, чтобы убедиться, насколько толпа готова продавать. Если пробитие поддержки происходит на большом объеме продаж, то, скорее всего, нисходящий тренд после зоны баланса получит развитие, и цена пойдет дальше вниз. Если же пробой был на небольших объемах, то маркет-мейкеры понимают, что серьезных препятствий для похода наверх нет, а, значит, вскоре на рынке получит развитие сильный восходящий тренд.
8. В 11-й и еще в 13-й точке можно видеть SOS – в данном случае эта аббревиатура происходит от Sign of Strength, что в переводе обозначает признаки мощи или силы. Визуально это пробой сначала зоны Creek, а потом сопротивления CD на свечах с большим диапазоном и высоким объемом.
9. Для входа лучше всего использовать точки наподобие 12-й и 14-й, где заканчивается коррекция после преодоления сопротивления. Откат обычно формируется на свечах с небольшим диапазоном и незначительным объемом.

Как должен мыслить трейдер

Теперь рассмотрим, как должен думать трейдер, использующий метод Вайкоффа. Здесь в его мышлении можно выделить несколько основных этапов или фаз, которые основаны на наблюдении за рынком и позволяют сделать определенные выводы.

Этап 1 или начальные наблюдения

Используя выше предоставленный скриншот, посмотрим, как происходит анализ ситуации. Трейдер видит сильный нисходящий тренд, где продавцы контролируют ситуацию, поэтому он выжидает.

Затем он видит первый признак того, что ситуация готова измениться – об этом говорит формирование PS. Далее подтверждением того, что тренд иссякает, становится SC – кульминация продаж, где формируется длинная свеча с большим объемом.

После нее формируется AR – быстрый откат.

Как только ралли наверх закончится, маркет-мейкеры обязательно захотят проверить образовавшуюся при кульминации поддержку, поэтому на графике появляется ST.

Тестирование обычно не сопровождается таким большим объемом, как при кульминации.

Нижняя точка кульминации, повторного теста и верхняя точка отката при AR – образуют диапазон, около границ которого обычно повышается активность маркет-мейкеров, которых помогает вычислить VSA и метод Вайкоффа.

Таким образом, первый этап – окончание или остановка нисходящего тренда.

Этап 2-й – аккумуляция или дистрибуция

На этом этапе трейдер не знает, что последует в будущем. То есть тренд может развернуться после аккумуляции или продолжиться после дистрибуции. Поэтому главная задача – оценить баланс спроса и предложения.

Для этого нужно наблюдать, что будут делать маркет-мейкеры около зон поддержки А, В и сопротивления C, D. Установить соотношение сил покупателей/продавцов поможет 3-й этап.

Этап 3-й – реакция на поддержку и сопротивление

На этом этапе важно помнить – метод Вайкоффа позволяет определить действия крупных игроков, поэтому нужно стараться научится мыслить, как они. В то же время нужно быть терпеливым, что, в конце концов, позволит входить в рынок в лучший для этого момент времени с очень коротким стопом и огромным потенциалом трендового движения.

Признаком того, что тренд готов измениться и перед трейдером действительно аккумуляция, станут спринги. Их еще могут называть ложными пробоями. Главная задача их появления – желание маркет-мейкеров убедиться в том, насколько продавцы ждут продолжения нисходящего тренда. Если желающих активно продавать в точках пробития поддержки не будет, то перед нами аккумуляция.

В местах ложного пробоя находятся лучшие точки для входа в покупки. Однако поиск дна может быть очень опасным, из-за чего более осторожные спекулянты сначала ждут повторного теста поддержки после спринга, а уж потом входят в рынок.

Этап 4-й – наращивание позиции

Если трейдер правильно проанализировал рынок на основе метода Вайкоффа, то в краткосрочной тенденции цена легко взлетает наверх, пробивая сначала Creek, а потом C, D. При откате от этих пробитий, можно добавлять объем в лонг.

Однако нужно обращать внимание, что пробой сопротивления должен происходить на возросших объемах, а откат происходит на пониженных со свечами небольшого диапазона. Если этого не происходит, то от наращивания объемов лучше воздержаться.

Этап 5-й – развитие нового тренда

На этом этапе цена выходит из зоны флэта и начинается развитие тренда. Крупные игроки, набравшие объем, станут толкать цену до новой области баланса, где они вновь станут аккумулировать объемы, если захотят двигаться дальше, или устроят дистрибуцию, решив, что дальнейший рост нецелесообразен.

После пробития диапазона и отката цены к зеркальному уровню, также можно войти в позицию, присоединившись к текущему тренду.

Пример дистрибуции на рынке

Выше мы рассмотрели аккумуляцию после падающего тренда. Для дистрибуции правила те же, но наоборот, однако чтобы было понятнее рассмотрим ее на конкретном примере. В данном случае метод Вайкоффа VSA позволит войти в короткую позицию после восходящего тренда, когда крупные игроки решат выйти из длинных позиций.

Ниже на скриншоте можно видеть график серебра, взятый на 5-минутном таймфрейме.

Сначала на рынке наблюдался уверенный восходящий тренд, после которого на пике появляется длинная свеча с большим объемом – кульминация покупок. Через ее верхнюю точку можно провести горизонтальный уровень, который станет границей сопротивления.

После того как кульминация произошла, на рынке появляется up-thrust – небольшая свеча с высоким объемом, показывающая, что крупные игроки поглощают все попытки покупателей продвинуть цену дальше.

В скором времени происходит обязательное повторное тестирование сопротивления, которое обычно способствует появлению пин-баров. То есть закрытие таких свечей происходит близко к цене открытия, указывая на то, что покупатели уже не в силах контролировать ситуацию.

После этого можно видеть легкое снижение цен, которое происходит с помощью длинных свечей и возросшего объема. Это своеобразные признаки слабости, которые явно указывают на то, что силы продавцов значительно превалируют над тем, что готовы противопоставить покупатели.

Используя метод Вайкоффа, как основу анализа рынка, следует понимать, что само по себе появление кульминации покупок еще не говорит о том, что тренд развернется. Тут всегда нужно учитывать комплекс факторов и естественную структуру рынка, двигающегося от баланса к балансу.

К тому же описанные выше схемы и примеры представляют собой идеальный вариант развития ситуации. Да, на практике он часто встречается, однако в части случаев тесты и ложные пробития могут отсутствовать или повторяться многократно.

Так что в каждом случае трейдер должен искать точки с коротким стопом, обязательно ориентируясь на объемы, и после некоторого движения цены в свою сторону переводить сделку в безубыток. Это даст лучший шанс присоединиться к зарождающемуся тренду на безопасных началах.

При такой стратегии опытные трейдеры делают по 10 прибыльных торговых операций против одной убыточной с соотношением прибыли к потерям минимум 5:1.

• Олег, 16 фев 2019 В черные брокеры обязательно добавить Noverk. Однозначные жулики и аферисты. Заманивают красиво, обещают страховку, но когда страховой случай наступает никакой страховки не выплачивают (какая вообще может быть страховка на такой торговле?). Неопытные трейдеры ведутся на эту рекламу страховку но никто и никогда её не получит. Я тоже потерял деньги на Noverk, когда дело дошло до страховки они просто перестали отвечать на электронные сообщения и занесли мой номер в черный список, не дозвонюсь!Old-Believer, 15 фев 2019 Отзыв оставлен для брокера:БинариумИскал заработок в интернете и нашел обзор стратегии на платформе Бинариум. Решил зарегистрироваться и попробовать поторговать, благо там есть демосчет, стратегия и вправду оказалась весьма прибыльной, и счет стал расти. Еще почитал материалы с сайта, там тоже есть полезная информация. Далее внес депозит и начал торговать, уже эмоции совершенно другие когда рискуешь реальными деньгами. Могу добавить лишь, что тут не самые легкие деньги, главное не отходить от стратегии и не пытаться быстро отыграться, даже если оказался в череде неудач и счет просел.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/metod-vajkoffa

10 основных правил системы VSA | Институт Cпроса и Предложения

Эти правила системы VSA сформулировал инвестор, управляющий собственным хедж-фондом, аналитик, применяющий VSA в своей работе на британском фондовом рынке более 30 лет, Филипп Фристон во время своего последнего обучающего вебинара. В этих простых правилах заключается мудрость и ключ к успеху в трейдинге на форекс, фондовом рынке или любом другом активе. Это не исключительно все, что необходимо знать, но эти правила очень важны в торговле.

Правило VSA №1. Стройте график начиная со старшего таймфрейма, и анализируйте его слева направо
Смотрите на график как на широкую картину, используйте сперва месячные или недельные графики, потом дневные. Все, что происходило ранее, является причиной того, где находится рынок на правом краю графика.

Правило VSA №2. Стройте трендовые каналы
Каналы это – как дороги на карте, без них сложно понять, где находится рынок, и усложняют анализ. Чтобы построить восходящий канал, используйте два первых минимума, и промежуточный максимум между ними.

Если цены с каждым разом отдаляются от верхней линии восходящего канала, это свидетельствует о слабости и истощении ап-тренда. Когда цены приближаются вплотную к линиям трендового канала, сигналы VSA с высокой точностью могут показать, что произойдет дальше.
Правило VSA №3.

Стройте уровни сопротивления и поддержкиГоризонтальные линии поддержки и сопротивления строятся от максимумов и минимумов баров с высоким объемом, особое значение имеют бары с узким спредом (ренжем), а также от серьезных зон слабости и силы на фоне.

Правило VSA 4. Используйте сравнение
Когда анализируете график, оценивайте объем (активность, volume), спред (ренж, диапазон) и цену закрытия – используйте все три обязательных параметра бара. Оценивайте относительное взаимодействие этих параметров, в последовательности баров, идущих друг за другом на графике. Это даст множество информации для VSA анализа.

Правило VSA 5. Смотрите влево
Знайте, что происходило ранее, на текущем уровне цены. События истории могут оказывать (и очень часто это делают) влияние на ближайшее поведение рынка.

Если вы будете игнорировать историю, поверьте, Ваша битва за выживание на рынке станет смертельной. Вы должны анализировать историю обязательно, иначе это обернется вам потерей денег.

Вам стоит потратить время, чтобы просмотреть всю полную доступную историю ценовых движений.

Правило VSA 6. Ждите ясного сетапа VSA
Перед тем как открываете позицию, вы должны быть уверены, что рынок говорит вам посредством принципов/сигналов VSA.

Правило VSA 7. Помните, что все бары содержат и покупки и продажи
Торговля – это непрекращающаяся битва на каждом баре между покупателями и продавцами за лучшую цену.

Средства VSA анализа позволяют нам определить, кто одерживает победу в этой битве, и только тогда выходить на рынок.

Правило VSA 8. БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ
Филипп специально выделил слово большими буквами, потому что это часто самое трудновыполнимое правило.

Правило VSA 9. Соблюдайте дисциплину
Напишите свой торговый план, следуйте ему, регулярно его просматривайте и совершенствуйте с ним друг друга. Это правило VSA могло быть объединено с предыдущим, потому что терпение – это часть дисциплины

Правило VSA 10. Анализируйте закрытые рынки
Применяйте свои навыки VSA анализа к графикам, когда торговая сессия уже закрылась.

Это позволит легче контролировать эмоции, потому что “живой” правый край графика с постоянно прыгающей ценой на последнем баре, может оказать влияние на субъективность ваших выводов.

Вы можете сесть спокойно в конце дня и посмотреть на фактические результаты торговой активности, сфокусироваться на анализе VSA и не беспокоиться, что рынок делает сейчас.

В качестве примера, ниже приведен рабочий график VSA-инвестора Филиппа Фристона по индексу широкого рынка S&P

График VSA S&P500

Обратите внимание, Филипп для анализа VSA не использует индикаторов, только показатели объема. На графике инвестора – долгосрочный и среднесрочный каналы, уровни сопротивления и поддержки от баров с высокими объемами. Заметьте, как рынок ведет себя, когда цена опускается на этот уровень через пару недель.

Прочитайте больше разборов графиков от Филиппа Фристона на форуме “Института Спроса и Предложения”, узнайте больше об анализе VSA.

[button link=”forum.sprosipredlozhenie.com”]Перейти на форум[/button]

Источник: https://inssip.ru/10-osnovnyx-pravil-sistemy-vsa/

Книга Тома Вильямса «Хозяева рынка» – Что такое VSA и зачем он нужен?

План:

1. О книге «Хозяева рынков» 2. Зачем мне читать книгу автора Том Вильямс?

3. Заключение. Что такого в этой книге?

В 1931 году Ричард Вайкоффу опубликовал книгу, в которой утверждал, что применять в торговле только графические формации не достаточно для того, чтобы определить сигналы продажи и покупки. Он считал, что его метод значительно более эффективен, чем простой математический анализ.

Далее разработкой этой теории занялся известный фондовый трейдер Том Вильямс, которые добавил в теорию до сих пор не известный ценовой спред. Взаимосвязь его с объемом и новый элемент – цену закрытия. Автор разработал методику, ставшая результатом долгих наблюдений, которые он вел, будучи сотрудником торгового синдиката.

Так он вывел несколько закономерностей и в 1993 году Том Вильямс опубликовал методику в книге «Хозяева рынков». Данный метод описывается как авторский и называется «VSA»- анализ объема диапазона.

Книга, буквально, раскладывает все тренды на части и подробно описывает их анатомию. Книга хорошо дает понять, если кто-то богатый что-то много покупает, то зачем-то он это делает, и лучше встать на его сторону, Вот как раз и идентифицировать эти покупки-продажи Вам эта книга и поможет.

Книга написана в конце 90х годов и переиздавалось потом несколько раз — в 2000м в 2003 и 2010м.

Рекомендую ознакомиться с книгами о техническом анализе.

2. Зачем мне читать книгу автора Том Вильямс?

«Хозяева рынков» является учебным пособием по азам торговли на основании объема.

Вторая половина книги посвящена демонстрации методики VSA на программе напоминающей терминал мета трейдер и инструментам работы в ней.

Материал данной книги является уникальным с точки зрения литературы переведенной на русский язык о строении рынка. Нигде больше в доступном и простом языке вы не сможете узнать ответы на вопросы:

— Как устроен рынок? — Каковы законы спроса и предложения в условиях рынка? — Каковы механизмы взаимодействия через биржу спроса и предложения? — Как и за счет чего происходит манипулирование ценой? — Какие методы применяют Маркет Мейкеры и Специалисты в своей деятельности?

— Как избежать простых ловушек Маркет Мейкеров и заработать на этом?

Кроме всего прочего в «Хозяева рынков» достоверно иллюстрируются все приемы, при помощи которых происходят манипуляции валютного инструмента. Эти приемы работают на всех рынках до сих пор и не имеют срока старения. Из данных методик фактически выросло направление Прайс Экшн (торговля по паттернам).

Даже не смотря на то, что в форексе нет объемов, вам стоит прочитать эту книгу. После ее прочтения, вы полностью поменяете свое видение на рынок.

Это позволит вам сразу же сократить убытки практически до нуля и не попадать в банальные ловушки, где раньше вы систематически получали убыток.

Для многих трейдеров эта книга станет откровением, поможет изменить свой взгляд на рынок и сделает их торговлю более профессиональной.

Советую прочесть очень познавательную и интересную книгу Путь черепах.

3. Заключение. Что такого в этой книге?

Данная книга , по праву, считается одной из лучших книг по объемному анализу рынка. Ее автор, опытный трейдер с мировым именем. Который продолжительное время был трейдером в торговом синдикате и знает “рынок изнутри”.

В книге «Хозяева рынков» описываются основы метода VSA (Volume Spread Analysis), который представляет собой способ анализа рыночной активности и помогает выявлять дисбаланс спроса и предложения, которые вызваны действиями крупных участников рынка.

Метод VSA сочетает взаимосвязь трех показателей, определяющих предложение и спрос, а так же возможное направление развития графика. К этим показателям относятся:

• Объем торгов на ценовом баре. • Ценовой диапазон бара (спред)

• Цена закрытия бара.

Вас может также заинтересовать статья Уровни Джо ДиНаполи.

Автор очень настаивает на том, чтоб мы правильно учились читать и понимать рынок, а не просто тупо заучиваться какие-то сетапы. При умении правильно читать график вы легко поймете деятельность и даже намерения участников рынка.

Напоследок скажу только одно, расценивайте эту книгу, как указатель на нужное для вас направление. Конечно, придется перелопатить еще кучу информации, прежде чем вы сможете назвать себя успешным трейдером. Зато, прочтя эту книгу, вы хотя бы будете знать в какую сторону копать.

Читайте книгу Воспоминания биржевого спекулянта.

Скачать книгу:

https://smart-lab.ru/books/hozyaeva-rynkov

Видео:

Источник: http://blog-forex.org/kniga-toma-vilyamsa-khozyaeva-rynka-ch.html