Что такое pivot points на форекс и как они выглядят?

Как эффективно применять уровни Пивота в торговле на Форекс

Pivot Points представляют собой тип уровней поддержки и сопротивления, которые используются многими внутридневными и краткосрочными трейдерами. При торговле уровнями Пивота применяются многие из тех же правил, что и с другими типами торговли при уровнях поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры внимательно следят за ежедневными Пивотами, так как они считаются ключевыми уровнями на внутридневных сроках. Мы пройдем основные аспекты и обсудим парочку торговых стратегий, которые могут быть использованы с ежедневными Пивотами.

Что такое уровни Пивота (Pivot Points)?

Точки Пивота вычисчисляют горизонтальные ценовые уровни на графике. Эти уровни показывают потенциальные области, где цена может повернуть вспять, особенно во время первого прикосновения этих уровней.

Многие Форекс трейдеры принимают свои торговые решения на основе внутридневных уровней суточного пивота, так же и с внутридневными трейдерами, для них он играет важное значение, так как торговля по прайс экшн тесно связана с этими уровнями.

Как рассчитать уровни Пивота?

Расчет опорных точек довольно прост. Для этого требуется только три цифры — закрытия, вершины и дна.

Для начала мы должны вычислить главнeю точку опоры. Формула для этого:

• Pivot Point (PP) = (Дневная вершина + Дневной минимум + Дневное закрытие) / 3

Поскольку рынок Форекс работает 24/5, есть некоторая путаница в во времени для использования понятий ежедневного открытия рынка и закрытия. Большинство трейдеров форекс используют 11:59 (23:59) GMT для времени закрытия рынка и 12:00 AM (GMT 00:00) для открытия рынка. Проделав это, вы можете разделить ежедневные торговые сессии друг от друга.

Когда вы получаете точку опоры, вы можете начать расчет дальнейших верхних и нижних пивотов. Их называют первый, второй и третий уровни сопротивления пивота, и первый, второй и третий уровни поддержки пивота.

Вычисление первого Пивота — R1, S1

Так когда у нас есть основной уровень пивота, мы можем вычислить первую поддержку и сопротивление.

• R1 = (2 х Pivot Point) — Дневной минимум
• S1 = (2 х Pivot Point) — Дневной максимум

Вычисление второго Пивота — R2, S2

• R2 = Pivot Point + (дневной максимум — дневной минимум)
• S2 = Pivot Point — (дневной максимум — дневной минимум)

Вычисление третьего Пивота — R2, S2

• R3 = Дневной максимум + 2 х (Pivot Point — дневной минимум)
• S3 = Дневной минимум — 2 х (дневной максимум — Pivot Point)

Я показал вам как высчитывать уровни Пивота, так что теперь вы можете сами сможете их расcчитывать и понимать. Теперь мы обсудим некоторые быстрые способы расчета уровней пивота без необходимости ежедневно делать ручные вычисления.

Добавление к графику

При применении основного уровня пивота, трёх поддержек и трёх сопротивлений, будет 7 различных уровней. Как вы уже поняли из выше сказанного, это может быть немного утомительно для выполнения вычислений вручную. Существуют различные варианты, чтобы получить уровни пивота, не прибегая к ручным вычислениям.

Просчет опорных точек на калькуляторе

Есть множество онлайн калькуляторов для расчета уровней Пивота. При открытии калькулятора точек опоры, вам необходимо будет добавить три переменные цены.

Это дневной максимума, дневной минимума и цену закрытия. После добавления этих значений, вы просто нажимаете на кнопку «вычислить», и вы мгновенно получите свои опорные точки.

После того как вы это сделали, вы можете просто разместить эти линии у себя на графике.

Индикатор уровней Пивота

Большая часть торгового программного обеспечения, доступного сегодня, уже поддерживает этот индикатор, который будет автоматически высчитывать за вас все уровни и выставлять их автоматически на графике. Во-первых, проверьте список встроеных индикаторов на вашей торговой платформе. Если у вас нет индикатора уровней Пивота, вы можете скачать с нашего сайта.

При выводе индикатора уровней Пивота на график, вы должны увидеть что-то вроде этого:

Мы также видим три вертикальные линии на графике. Эти три линии разделяют различные торговые дни. Обратите внимание на то, что уровни Пивота каждого торгового дня выстроены по-разному. Это так, потому что каждый торговый день имеет различные дневные максимумы, минимумы и цены открытия. Таким образом, уровни пивота сильно отличаются.

Применение в торговле

Есть несколько основных правил для торговли по опорным точкам.

• Будьте медведями, когда цена находится ниже основного уровня Пивота
• Будьте быками, когда цена находится выше основного уровня Пивота
• Открываем длинную позицию, если цена отскакивает от S1, S2 или S3.
• Открываем короткую позицию, если цена отскакивает от R1, R2 или R3.

Так как мы обсудили структуру уровней Пивота и способы, которыми они вычисляются, теперь пора продемонстрировать торговлю с помощью Пивота на графике.

Взгляните на изображение ниже:

Это часовой график пары USD/JPY с 29 февраля по 4 марта 2016 года. График показывает ценовое действие уровней пивота за последние пять дней.

Круги показывают моменты, когда цена консолидируется и колеблется в области опорных точек (уровни пивота). Стрелки показывают моменты, когда цена находит поддержку или сопротивление вокруг этих уровней.

В этом примере мы видим, что цена колеблется вокруг уровня и в 8 случаях мы имеем разворот цены после взаимодействия с опорной точкой.

Торговая стратегия по уровням Пивота

Теперь, когда мы увидели уровни Пивота в действии, мы переходим к применению некоторых торговых стратегий по Пивотам.

Торговля по уровням Пивота с использованием Price Action.

Во-первых, я покажу вам, как использовать опорные точки в качестве части чистой ценовой торговой стратегии действия без помощи любого дополнительного торгового индикатора. Мы будем опираться на обычные правила прорыва, чтобы выйти на рынок. Если мы входим в рынок на прорыве, мы будем ставить стоп-лосс ниже предыдущего уровня пивота. Мы нацелены на второй уровень пивота после прорыва.

Посмотрите на этот график:

Терминология: Stop — уровень стоплосса, Target — цель позиции (тейк профит), Lont — длинная позиция (покупка), Short — короткая позиция (продажа), Breakout — ценовой пробой, Hammer — модель молот, Supported — зона поддержки, Close — точка выхода из позиции.

Это часовой график пары GBP/USD с 28 января по 5 февраля 2016 года. Мы имеем два прорыва через уровень PP (Pivot Point).

Первый прорыв через синий уровень присходит в начале графика. Можно было бы зайти в короткую позицию по GBP/USD. Стоп-лосс следует ставить прямо над R1 — первый уровень пивота над основным уровнем. Цель должна быть S2 — второй уровень ниже основного уровня пивота.

Очень важно подчеркнуть, что если ваша сделка будет считаться ночной (длиться после закрытия дня), то уровни Пивота, скорее всего изменятся в течение следующего дня. Таким образом, ваш стоп-лосс и цель, возможно потребует корректировки, для отображения новых уровней.

Согласно торговому примеру выше, спустя приблизительно шесть часов после короткой торговли по фунту/доллару, цена достигает цели, которая принесла бы нам потенциальную прибыль в размере 138 пипсов.

Цена начинает расти после достижения цели. В середине следующего торгового дня пара GBP/USD ломает главный уровень пивота в бычьем направлении. Это хорошая возможность для долгой позиции. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, вы должны разместить свой стоп-ордер прямо под S1, который не виден на картинке в данный конкретный момент. В то же время, ваша цель должна быть на R2.

Тем не менее, свеча — бычий молот, который является формирование отклонения свечи. Это говорит о том, что сделка должна оставаться открытой. Кроме того, стоп-лосс ниже S1 остается нетронутым.

Затем цена начинает консолидацию, которая длится до конца торгового дня.

Когда наступает следующий торговый день, опорные точки снова корректируются, и они более тесны. Основной уровень выше. Цена проверяет основную точку опоры в качестве уровня и отскакивает вверх. Тогда GBP/USD входит в восходящий тренд и цель на R2 достигнута.

Обратите внимание на то, что после достижения цели, GBP/USD закрывает свечу выше R2. Это означает, что восходящий тренд может продолжиться, что ставит перед нами третью торговую возможность. Если вы в длинной позиции, вы должны поместить стоп лосс прямо под R1.

Торговля с применением MACD

В эту торговую стратегию по пивоту я включу индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD). Суть этой стратегии заключается в том, чтобы соответствовать точке прорыва пивота или сильному удару с переходом MACD или дивергенции.

Когда вы используете сигналы от обоих индикаторов, вы должны выйти на рынок в соответствующем направлении. В этой торговле так же следует использовать Стоп-лосс как и с предыдущей стратегией. Ваша стоп должен находиться на предыдущем уровне пивота.

Вы должны оставаться в сделке, пока MACD не даст противоположный сигнал. Изображение ниже сделает картину более понятной для вас.

Начнем с первой торговой позиции, которая является короткой. MACD линии пересекаются вниз и мы получаем первый сигнал для возможного нисходящего тренда.

Через несколько часов мы видим, что цена пробила основной уровень, и это является вторым медвежьим сигнал в этом случае. Теперь можно зайти в короткую по USD/CAD на основе этой торговой стратегии.

Стоп-лосс следует ставить прямо над уровнем R1, как показано на изображении.

Цена начинает нисходящее движение. Тем не менее, мы видим исправление к основному уровню (первая черная стрелка). Затем цена отскакивает от уровня и снижение продолжается. Второе колебание в медвежьем тренде приводит к бычьему пересечению линий MACD и сделка должна быть закрыта. Можно было бы взяь 53 пункта прибыли из этой торговли.

Заметьте, что спустя несколько часов после бычьего креста MACD, цена уже находится выше главной точки опоры. Есть два соответствующих сигнала, поступающие от уровней Пивота и MACD. Это выглядит как хорошая возможность длинной позиции.

В этом случае стоп лосс должен быть расположен ниже уровня S1. Цена начинает расти и MACD начинает тренд в бычьем направлении. В середине следующего торгового дня линии MACD взаимодействуют в медвежьем направлении. Это следует принимать в качестве сигнала закрытия.

Длинная торговля привела бы к прибыли в размере 57 пипсов.

Цена возрастает до R1 и начинает приближаться к этому уровню сопротивления. Внезапно, USD/CAD отскакивает в медвежьем направлении. В то же время, линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это еще одно объединение двух сигналов от уровней Пивота и MACD, и является возможностью короткой позиции. Цена сразу идет ниже уровня опорной точки и продолжает стремительно снижаться.

Коррекция происходит после этого, и линии MACD почти пересекаются в бычьем направлении. Тем не менее, от MACD нет никакого бычьего подтверждения о проведении торговли. Цены продолжают двигаться вниз. Следующее колебание в медвежьем тренде приводит к бычий крест в MACD, который следует принимать в качестве сигнала на выход.

Эта торговля привела бы к прибыли в размере 235 пипсов в течение примерно двух дней.

Заключение

Уровни Пивота являются важными внутридневными уровнями графика, которые выступают в качестве поддержки и сопротивления.

Уровни Пивота считаются очень объективными, поскольку они вычисляются с помощью точной формулы. Основная конфигурация уровней пивота включают в себя базовый уровень пивота с тремя верхними уровнями сопротивления (R1, R2 и R3), и тремя нижними уровнями поддержки (S1, S2 и S3). Уровни Пивота рассчитываются с использованием дневного максимума, минимума и ценой закрытия Форекс пары.

Чтобы установить ежедневные временные рамки, многие трейдеры используют единый период:

Источник: http://info-fx.ru/stati-o-foreks/pivot-points.html

Что такое Pivot Points?

Любой трейдер, пришедший на рынок Форекс, должен осознать, что торги это не игра, а работа. Да это кропотливый каждодневный труд.

Перед открытием ордеров необходимо провести фундаментальный и технический анализ. Одним из компонентов технического анализа является определение уровней сопротивления и поддержки.

Известно, что цена совершает движения в определенных ценовых коридорах, ограниченных вверху уровнем сопротивления, а внизу уровнем поддержки. Пробив один уровень, цена направляется к следующему уровню, и не пробив его получается отскок в обратную сторону.

Зная эти уровни, можно строить торговый план на торговую сессию. Но возникает вопрос, а где их взять?

Для новичков, возможно, оптимальным вариантом будет, взять технические уровни от агентства Dow Jones Newswires, которые представляет один из ведущих аналитиков Рудольф Аксель. Здесь подробно описываются варианты движения валютных пар, с уровнями сопротивления и поддержки. Единственный недостаток они не всегда публикуются своевременно.

Как же быть в подобной ситуации? Можно ли рассчитать эти уровни самому?

Да, конечно можно. Расчет идет через классический Pivot Points (пивотные точки).

Что же это такое Pivot Points?

Пивотные точки (Pivot Points) были разработаны трейдерами торгующими в «биржевой яме».

Pivot Points – это точка разворота тренда, пробив которую, валютная пара устремится к новым вершинам. Пивотные точки это хороший пример самореализующегося пророчества, которое реализуется благодаря тому что трейдеры используют их.

Формулы для расчета Pivot Points выглядят так:

Кстати, при вычислении пивотной точки необходимо использовать одни и те же 24 часа!

Применение пивотных точек:

Как уже говорилось выше, пивотные точки работают благодаря тому что большинство трейдеров их используют, поэтому в качестве примерной тактики торговли с использованием пивотных точек можно рассмотреть следующее.

Если взглянуть на график валютной пары и рассчитанными и обозначенными пивотными точками (пунктирная линия желтого цвета), то можно увидеть что довольно часто если в течении дня цена старается если не пробить то хотя бы коснуться уровня пивотной точки рассчитанной по итогам предыдущего дня (красные линии на графике), поэтому можно определить небольшое правило торговли с использованием пивотных уровней:

Исходя из этого открывая позиции в сторону достижения пивотной точки с Тейк Профитом равным значению цены в пивотной точке, можно получить профит.

Должен сразу оговориться, что бывают и исключения! Собственно как и везде.

Источник: https://forex-grail.ru/chto-takoe-pivot-points/

Точки Пивот (Pivot Points)

Большинство трейдеров руководствуется в своей работе такими основными индикаторами для рынка Форекс, как уровни поддержки и сопротивления.

Однако есть и такие уровни, которые строятся по определенной формуле, поэтому они будут одинаковыми при любых ситуациях. И они носят название «уровни Пивот», или Pivot Points.

Точки Пивот (Pivot Points) – это разворотный момент на графике движения цены, с английского слово переводится как «разворот».

Что такое Pivot Point

Любой трейдер старается для своей работы на финансовом рынке Forex отыскать определенный порядок действий, приносящий прибыль. Одни используют в работе свое шестое чувство, другие учитывают правила торговой системы, а третьи доверяют математическим вычислениям и формулам. Уровни Pivot разработал математик и трейдер Генри Чейз.

Видео

Для расчета значения этого индикатора нужны максимумы и минимумы, а также цены закрытия прошлого дня. Нестандартные вычисления позволяют обозначить на графике видимые моменты, где с высокой вероятностью будет спрогнозирован пробой или отскок цены.

Использование в работе уровней Pivot позволяет трейдерам получать стабильную прибыль. К тому же появилось значительное количество индикаторов для уровней Pivot, которые сделают работу более простой и понятной. Все математические вычисления теперь будет совершать компьютер.

Разновидности уровней Пивот

Самой первой разновидностью точек Пивот считается классическая, которой уже около 90 лет. Со временем начали появляться другие вариации Pivot Points.

Среди них:

• традиционный;
• классический;
• Фибоначчи;
• Вуди;
• ДеМарка;
• Камарилла.

Первые две разновидности Пивотов сильно схожи. Небольшая разница между разновидностью ДеМарка и вариантом Classic.  Вуди также напоминает стандартный вариант, но рассчитываются эти уровни иначе. Пивот Камарилла насчитывает всего 8 уровней, которые выступают одновременно частью поддержки и сопротивления, а также интервалом для размещения защитных Stop Loss и целей для получения тейкпрофита.

Лучшие брокеры:

Брокерская контора	Мин. депозит	Мин. ставка	Бонус	Демо-счет	Лицензия
Binomo	10$	1$	До 100%	Да	ЦРОФР
FinMax	100$	5$	До 150%	Да	ЦРОФР
Migesco	5$	1$	До 110%	Да	ЦРОФР
Бинариум	9$	1$	До 60%	Да	ЦРОФР
24option	200$	24$	До 100%	Да	IFSC

Формула расчета Pivot Point

Расчет уровня Пивот производится таких образом:

P = (H + L + C) / 3, где

Р – Пивот.

Данные относительно прошедшего дня:

H – максимум;

L – минимум;

C – цена закрытия.

После этого нужно определить уровень разворота.

Для этого следует вычислить уровни сопротивления и поддержки с учетом полученных ранее данных Пивот Поинт:

R1 = 2P— L;

S1 = 2P — H;

R2 = P + (R1 — S1);

S2 = P — (R1 — S1);

R3 = H+2 × (P — L);

S3 = L— 2 × (H — P), где:

R1, R2, R3 — уровни сопротивления;

S1, S2, S3 — поддержки.

Онлайн-расчет уровней Пивот

На сайте Investing можно найти разные типы уже рассчитанных назначений Пивот. Там они носят название «Точки разворота». Достаточно выбрать нужный интервал:

Следует отыскать их на графике и самостоятельно нанести для выбранной котировки.

Индикаторы Pivot Point

Для обеспечения прибыльной деятельности на валютных биржах с применением индикатора уровней Пивот любой существующей разновидности не нужно держать все формулы в голове и проводить сложные математические расчеты. Все действия полностью автоматизированные, в доли секунды ПК выдает нужные значения.

Для Метатрейдер 4 доступно внушительное количество инструментов технического анализа, которые позволяют быстро провести расчет Пивотов. Некоторые из них даже позволяют произвести расчет по 3 уровням поддержки и сопротивления, вычислить медиану точек и среднее значение для МТ4.

Дополнительные сведения не станут основополагающими для выбранной стратегии, как основные, но в некоторых случаях тоже могут оказаться весьма полезными.

Применение на практике Pivot Points

Чтобы результативно применять на практике индикатор Пивот уровней, нужно знать три основных назначения:

• запас хода на день или торговую сессию, который обычно берется из средней дневной волатильности;
• точку разворота во время торговой сессии или дня;
• направление движения цены.

Выявлять направление тренда можно в соответствии с таким правилом: покупать активы нужно в том случае, если рынок актуального дня торговли начинается над центральным уровнем Pivotpionts.

Открывать короткие сделки нужно в том случае, если рыночная цена при открытии его находится под центральным уровнем. Если происходит пробитие вниз после того, как рынок открылся над уровнем Пивот, то стоит задуматься о работе в канале. Ниже на изображении наглядно представлены недельные уровни Pivot на 4-часовом графике пары EUR/USD:

Как видно на изображении, на текущей неделе рынок был открыт выше недельного уровня Пивот, поэтому ожидался восходящий тренд, как и случилось в дальнейшем. Но самыми основными на практике являются опорный центр и значения R1, S1.

В первую очередь определяется момент открытия рынка по отношению к Пивоту. Если он выше уровня, то нужно искать возможность покупки. Затем нужно отслеживать приближение тренда к одному из двух уровней R1 или S1, которое зависит от открытия рынка.

В рассмотренном примере цену нужно ждать около уровня R1, после чего последует либо пробой, либо разворот:

Далее события развивались очень предсказуемо. Произошел пробой уровня R1, после чего был незначительный откат к уровню. В тот момент было принято решение выставить отложенный ордер на покупку по хаю откатной свечи.

 Трейдерам стоит знать о такой особенности: чем короче будут stop-loss, тем чаще будет происходить пробой.

Также в работе нужно учитывать и значение средней дневной волатильности, то есть суточное число пунктов передвижения выбранной валютной пары. Определить ее можно так:

Волатильность определяется при помощи индикатора ATR на дневных графиках. Он выявляет длину свечей, то есть их возможную удаленность после открытия дня.

Среднее значение этого показателя также следует учитывать при осуществлении трейдинга внутри дня, чтобы не совершать убыточные сделки при min или max. Также это назначение может служить сигналом для перевода в безубыток.

В некоторых же случаях цена может вести себя довольно непредсказуемо, например останавливается раньше времени, так и не достигнув установленных уровней Pivot, или разворачивается в других примерах. Уровень Пивот покажется веским основанием для открытия длинной сделки. После этого происходит разворот тренда и начинается ниспадающее движение по направлению к стоп-лоссу.

Поэтому можно воспользоваться для упрощения торговли таким готовым шаблоном:

• Необходимо проверить место входа в рынок. Когда этот момент оказывается ниже значения Pivot, то нужна продажа. Если располагается над уровнем, то необходима покупка.
• Затем отследить изменение ценового диапазона, дождаться приближения к уровням S1 для продажи или R1 для покупки.
• Если цена пересекает уровень Пивот в противоположную сторону, нужно выбрать для работы режим в канале и ожидать отскока от любого уровня до момента их достижения. Лучше притормозить в этот период торговлю, так как высока вероятность отскока от уровней Pivot, S1 или R1. Но также высок шанс для дальнейшего движения тренда в предыдущем направлении.
• Если цена все же приблизилась к S1 или R1 и произошел пробой уровня, нужно дождаться новую свечу. Обычно в таких ситуациях цена возвращается к уровню и появляется возможность установить отложенный ордер.
• Целями могут стать S2, S3 или R2, R3 в зависимости от выбранного направления. Стоп-лоссы могут быть максимально близкими локальными max или min или берется значение ATR, умноженное на 2–3.
• Если в работе используется трендовый режим, лучше оперировать сразу парой ордеров. Первый из них закрывается на S2 или R2 соответственно, а другой после завершения первого переносится в безубыток и перемещается Stop Loss за ценой.
• Неопытным трейдерам и клиентам-новичкам будет проблематично и трудно работать в канале от Pivot Point, лучше основывать торговлю на уровни S1 и R1. Если обращать внимание только на Pivot Point, можно случайно заметить ложный сигнал и использовать его. А он вводит в заблуждение, в результате сделка оказывается убыточной.

Стоит рассмотреть, что такое Pivot Points и особенности применения его на практике на наглядных примерах.

Например, валютная пара AUD/USD:

• 1 – открытие недели ниже уровня Pivot, ожидание пробоя S1.
• 2 – пробой, откат цены к уровню на следующей свечи, установка отложенного ордера.
• 3, 4 – точки возможности входа на рынок.

Если стоп-лосс далеко установлен, то в точке 6 будет достигнут первый уровень S2, высока вероятность появления безубытка без отскока цены от S2.

В точке 7 происходит достижение уровня средней дневной волатильности, после чего и уровня S2. В результате трейдер бы получил примерно 35 пунктов профита с половиной ордера, а другая часть была бы закрыта по безубытку.

Аналогичные примеры можно рассмотреть и с другими валютными парами:

На графике произошло открытие рынка ниже уровня Pivot, поэтому необходимы были продажи. Но произошел пробой в сторону покупки, поэтому была выбрана стратегия работы в канале на отскок от уровней.

Неделя была открыта под Pivot. Ожидание достижения уровня S1 с последующим пробоем или отскоком назад.

Пробитие уровня произошло в третьей точке, после чего до выходных оставались считанные часы. Не было смысла оставлять открытыми сделки и продолжать торговлю.

Открытие недели произошло с ожиданием покупки, то есть выше уровня Pivot почти сразу возник пробой и работу нужно было переводить в канальный режим. Точка 3 – вход на рынок, активация ордера на покупку.

Это же можно было сделать в месте 4. Точка 5 – получение доходов от покупки, ожидание продажи. Точка 6 – активация ордера. Получение стоп-лосса в пункте 7 или 9. В первом случае можно было бы совершить покупку в точке 8 с целью R1 и в точке 10 взять прибыль. Но пробой не произошел, поэтому такие действия выполнены не были.

Эта валютная пара – ещё один пример торговли ордерами, открытие недели ниже Pivot. В точке 2 пробой так и не произошел, в точке 3 цена опустилась до уровня S1 без пробоя.

Затем резко упала вниз. Если кто-то успел выставить отложенный ордер, то получил бы прибыль в точке 4, а второй ордер закрылся бы в безубытке.

Пример более короткого периода с ожиданием продаж ниже Pivot. Пробой уровня в точке 2, достижение цели в точке 3, через время достижение и второй цели.

При работе с небольшими периодами нужно учитывать тот факт, что часто происходит пробой уровня без откатов и очень резко. Если установить отложенный ордер на обычном уровне до пробоя цены, то будет большое количество убыточных сделок. Для того чтобы научиться это исключать, нужна практика.

Заключение

Уровни Pivot – это удобные и понятные инструменты, которые используют в своей работе опытные трейдеры и маркет-мейкеры, применяя данные предыдущего дня. Они позволяют найти оптимальные точки входов и выходов для актуальной сессии. Простые в использовании уровни Pivot становятся очень полезным индикатором, который при совмещении с другими инструментами повысит эффективность трейдинга.

Источник: https://TraderHelp.info/forex/tochki-pivot-pivot-points/

Точки Пивот. Учимся работать с индикаторами разворота

Вышеуказанная формула, при помощи которой определяются точки пивот, не единственная. Многие исследователи разработали свои алгоритмы, которые позволяют вычислить поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Так у Вас есть возможность воспользоваться следующими вариантами:

• традиционным;
• классическим;
• формулой, основанной на числах Фибоначчи;
• алгоритмом Вуди;
• расчетами Де Марка;
• формулой «камарилла».

Точкой разворота валютных пар в системе «Форекс» является пивот либо РР. Если трейдер умеет ее вычислить, то он сможет эффективно совершать сделки на биржевой площадке. При этом обладать особыми знаниями не требуется. Для работы с точками разворота достаточно ориентироваться всего в 3 элементах:

1. запасе хода на целую сессию торгов либо сутки (учитывается дисбаланс между самой высокой и низкой ценой);
2. точке разворота на Форекс, которая отражается в процессе сессии торгов либо суток;
3. векторе тренда.

Вместе с тем, информация, касающаяся локации точки разворота, позволяет:

• выявлять возможный заработок в пределах сессии торгов либо суток;
• подстраховываться от значительных убытков, если произойдет неожиданная смена направления;
• эффективно входить в торги при направленном движении, а не в средней либо завершающей позиции, когда рассчитывать на профит уже не приходится.

Стратегическая торговля по пивот-уровням

Изначально игроку рынка необходимо обозначить на графике уровни. Для этих целей он пользуется котировочными данными, свечными формациями и уровнями за прежние сутки. Так ему удастся выявить потенциальные поворотные точки текущих торговых суток.

Торги с использованием опорных РР подразумевает выявление прорыва либо изменения «R1», а также «S1». В подавляющем большинстве случаев, когда рынок упирается в пивот-уровни «S2», «S3» либо «R2», «R3», то это означает, что произошла перепродажа либо перекупка рыночных позиций.

Следовательно, данные уровни используются участником рынка для завершения, а не активации позиций. Эффективный вход в ту или иную торговую позицию возникает в тот момент, когда биржа начинает активизироваться, находясь над главным опорным показателем.

При данном раскладе самый лучший вариант входа в биржевые торги заключается в преодолении пивот-уровня «R1» и последующее движение к «R2». Когда биржевые торги не останавливаются, можно фрагментарно завершить позицию, которая достигла уровня «R2».

Что же касается оставшихся фрагментов позиций, то их необходимо сохранить для того, чтобы цены достигли «R3». Бывают случаи, когда «R1», а также «S1» невозможно пробить. Тогда требуется участвовать в биржевых торгах в условиях отскока стоимости от данных показателей.

Стратегическая торговля по пивот-уровням в определенных границах

При данном раскладе пивот-уровни применяются как классические поддерживающие и сопротивляющиеся показатели. Их важность вычисляется тайм-фреймом, который был использован для формирования этих уровней. Также немаловажное значение имеет диапазон проверки показателей.

Чем чаще стоимость отскочит от пивот-уровней, тем выносливее они будут. В таких условиях не обходится без классической схемы торгов в диапазоне.

Как только стоимость актива достигнет 1-го сопротивляющегося пивот-уровня, участник рынка тут же входит в позицию по противоположному направлению. При этом устанавливает Stop-loss над 1-ым сопротивляющимся уровнем.

Когда же стоимость актива приближается к 1-му поддерживающему уровню, игрок рынка становится активным скупщиком активов. Вместе с тем, он передвигает Stop-loss под 1-ый поддерживающий показатель.

Стратегическая торговля при преодолении пивот-уровней

Предположим, что стоимость актива непостоянна и варьируется в пределах разворачивающейся точки Пивот и завершается под ее границами. Вы входите в биржевые торги и активизируете позицию Sell. При этом Ваш Stop-loss необходимо разместить над пивот-уровнем.

Что же касается ордера, который называется Take profit, то он должен соответствовать «S1». Когда стоимость актива окажется под «S1», то следует передвинуть Stop-loss и разместить над данным уровнем. После чего рекомендуется наблюдать за трендами, которые появляются на бирже.

Зачастую цена ещё продолжает движение к S2 и S3. Следовательно, необходимо переместить самый первый Take profit поближе к этому показателю. Не стоит игнорировать и следующую ситуация. Когда осуществляется пробой пивот-уровня, рациональнее подождать дополнительного тестирования данного уровня.

Только затем следует активировать торговую позицию.

«Азбука» начинающего трейдера:

1. когда стоимость актива расположена в той же системе координат, что и уровень центрального пивот-уровня, то необходимо следить за движением (последнее может взять курс на «S1» либо «R1»);
2. когда цена приближается к «R1», то в итоге она соприкоснется с «R2» (впрочем, она может приблизиться и к центральному пивот-уровню);
3. когда стоимость актива приблизилась к «S1», произойдет дальнейшее движение до «S2» либо состоится возврат к центральному пивот-уровню;
4. когда цена достигла «R2», впоследствии она приблизится к «R3» либо вернется к начальному уровню «R1»;
5. когда стоимость достигла «S2», она начнет двигаться к «S3» либо вернется к «S1»;
6. в том случае если в системе «Форекс» не появляется важных новостных поводов, то зачастую стоимость начинает движение рядом с пивот-уровнями до «S1» либо «R1»;
7. когда важные новостные поводы все же имеются, то стоимость в процессе выхода может сразу пробить «R1» либо «S1» и приблизиться к «R2» либо «S2» (бывают ситуации, когда она упирается в «R3» либо «S3»);
8. обычно «R3» и «S3» отражают предельные значения направления стоимости актива, в частности при значительной волатильности (но, как правило, при условии спокойных биржевых торгов, приближение к данным показателям происходит редко);
9. пивот-уровни идеально функционируют в процессе флетового направления биржевых торгов, когда стоимость актива варьируется в диапазоне «R1», а также «S1».

При этом начинающие трейдеры должны понимать, что применение пивот-уровней не является гарантией того, что стоимость актива развернется от данных уровней. Лучше всего применять эти уровни совместно с другими инструментами, которые созданы для технического анализа.

Источник: https://investment-school.ru/pivot-points/

Опорные уровни (Pivot Points) в трейдинге

Основная цель применения опорных ценовых уровней – это определение наиболее важных линий поддержки и сопротивления.

Кроме того, с их помощью анализируют настроение рынка, как во время бокового движения, так и в период сильного тренда. Когда цена отталкивается от опорного уровня, считается, что вскоре последует откат до предыдущей опорной точки.

Если же цена преодолевает уровень, то ее движение будет продолжаться, как минимум, до следующей опорной точки.

Существует несколько основных методов вычисления опорных точек. У каждого из них есть свои особенности, ограничения и свои приверженцы. Для удобства представим их в виде следующего списка:

• Стандартная система;
• Уровни Вуди;
• Уровни Камарилья;
• Уровни Мюррея;
• Уровни Фибоначчи;
• Часовые ценовые уровни.

Данный метод в силу своей простоты и эффективности получил наибольшее распространение среди всех трейдеров. В этой системе, вначале с помощью простой арифметической средней от минимума, максимума и цены закрытия предыдущей торговой сессии вычисляется базовый (основной) опорный уровень. Затем на его основе рассчитывают главные линии сопротивления (R) и поддержки (S). Для расчета дневного опорного уровня, как правило, используют данные на момент завершения нью-йоркской сессии (16:00 EST):

• Базовый уровень (БУ) = (минимум + максимум + закрытие) / 3;
• R1 (первое сопротивление) = (2 × БУ ) – минимум;
• R2 (второе сопротивление) = БУ + (максимум – минимум);
• R3 (третье сопротивление) = максимум + 2 × (БУ – минимум);
• S1 (первая поддержка) = (2 × БУ ) – максимум;
• S2 (вторая поддержка) = БУ – (максимум – минимум);
• S3 (третья поддержка) = минимум – 2 × (максимум – БУ).

Данная система – краеугольный камень для всех остальных видов уровней. В то же время, из-за своего математического расчета она порой пропускает важные точки сопротивления и поддержки.

Уровни Вуди

В отличии от остальных методов, использующих лишь три параметра: минимум, максимум и цена закрытия, ценовые уровни Вуди принимают во внимание также и цену открытия.

По мнению сторонников этого метода, экстремальные точки часто показывают “капризы” трейдеров и поэтому менее важны для расчета важных уровней по сравнению с ценой открытия и закрытия. Однако, несмотря на такое преимущество и простоту применения, уровни Вуди не столь популярны чем, например, линии Фибоначчи, Мюррея или Камарилья.

Кроме того, этот метод не предлагает никакой стратегии, по сравнению с другими более изощренными вычислениями, что также делает его менее полезным для профессиональных трейдеров.

Уровни Камарилья

Более продвинутый индикатор на основе опорных точек. Каждый его уровень является сигналом к определенным действиям и поэтому отличается от остальных ключевых линий.

• Н5 = (максимум / минимум) × закрытие;
• Н4 = закрытие + 1,5 × (максимум – минимум);
• Н3 = закрытие + 1,25 × (максимум – минимум);
• L3 = закрытие – 1,25 × (максимум – минимум);
• L4 = закрытие – 1,5 × (максимум – минимум);
• L5 = закрытие – (Н5 – закрытие).

Диапазон L3-H3 ограничивает внутренний коридор цены. Если цена отталкивается от этих границ, то довольно часто оно доходит до противоположной стенки. Если же котировка пробивает уровень L4 или Н4, то торговля идет по тренду и тейк-профит ставится соответственно вблизи уровней L5 или H5. В этом случае линии H3 и L3 служат для установки стопов.

Уровни Мюррея

Этот индикатор состоит из 9 равноудаленных линий, основными из которых являются базовая точка 4/4 и крайние уровни сопротивления и поддержки (линия 8/8 и линия 0/8, соответственно).

Каждый уровень предполагает свою стратегию поведения. Основанный на теории Ганна, данный индикатор достаточно сложен для понимания и применения.

Однако его несомненным плюсом является универсальность и большая эффективность на цикличном рынке.

Уровни Фибоначчи

Представляют собой расширение стандартной системы опорных уровней, в котором для более точных расчетов дифференциал максимум-минимум умножается на коэффициент Фибоначчи.

• Базовый уровень (БУ) = (минимум + максимум + закрытие) / 3;
• S1 = БУ – 0,382 × (максимум – минимум);
• S2 = БУ – 0,618 × (максимум – минимум);
• S3 = БУ – 1 × (максимум – минимум);
• R1 = БУ + 0,382 × (максимум – минимум);
• R2 = БУ + 0,618 × (максимум – минимум);
• R3 = БУ + 1 × (максимум – минимум).

Применяются для внутридневного трейдинга, в особенности для скальпирования. Вычисление этих уровней происходит подобно тому, как это делается в стандартной системе с тем лишь различием, что для расчетов используются закрытие, максимум и минимум предыдущего часа. Из-за специализации на небольших тайм-фреймах данные опорные уровни плохо подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

JustForex, 17.11.2016

Источник: https://justforex.com/ru/education/forex-articles/pivot-points-in-the-trading

Что такое уровни pivot points

Исходя из полученного значения pivot вычисляем R1, R2, R3 – уровни сопротивления (resistance) и S1, S2, S3 – уровни поддержки (support).

• R1 = 2Pivot – Low;
• S1 = 2Pivot – High;
• R2 = Pivot + (R1 – S1);
• S2 = Pivot – (R1 – S1);
• R3 = High + 2 × (Pivot – Low);
• S3 = Low – 2 × (High – Pivot).

Уровни ДеМарка

Методика расчета их была разработана Томом ДеМарком, позволяет определить значение уровней поддержки и сопротивления, которые являются максимальными и минимальными за данный период. Вычисляются по формулам:

• Если (Close < Open), ТОГДА Pivot = High + 2 × Low + Close.
• Если (Close > Open), ТОГДА Pivot = 2 × High + Low + Close.
• Если (Close = Open), ТОГДА Pivot = High + Low + 2 × Close.
• Уровень поддержки S1 = Pivot / 2 – Low.
• Уровень сопротивления R1 = Pivot / 2 + High, где:

High – максимальное значение предыдущего торгового дня;Low – минимальное значение предыдущего торгового дня;

Close – цена закрытия предыдущего торгового дня.

Вуди

В свою очередь, pivot points Вуди рассчитываются с акцентом на значение цены закрытия предыдущего торгового периода. Потому формулы немного отличаются от классических pivot.

Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4. Уровни сопротивления/resistance:

• R1 = 2 × Pivot − Low;
• R2 = Pivot + High − Low.

Уровни поддержки/support:

• S1 = 2 × Pivot − High;
• S2 = Pivot − High + Low.

Камарилла

Значения pivot points Камарилла более функциональны, так как дают возможность определить не только уровни отскока/пробоя, но и диапазоны для постановки стоп-лосса и тейк-профита.

Вот формулы, по которым производится расчет уровней поддержки/support S1, S2, S3, S4 и сопротивления /resistance R1, R2, R3, R4:

• S1 = Close – (High – Low) × 1,1 / 12;
• S2 = Close – (High − Low) × 1,1 / 6;
• S3 = Close – (High − Low) × 1,1 / 4;
• S4 = Close – (High − Low) × 1,1 / 2;

• R1 = (High – Low) × 1,1 / 12 + Close;
• R2 = (High – Low) × 1,1 / 6 + Close;
• R3 = (High – Low) × 1,1 / 4 + Close;
• R4 = (High – Low) × 1,1 / 2 + Close.

По этим формулам до появления компьютеров рассчитывались значения разворотных цен, однако сейчас производить подсчеты вручную нет необходимости. Существуют готовые индикаторы, которые можно найти в свободном доступе и установить в свой торговый терминал MetaTrader 4. Они наносят уровни автоматически на график, что сократит значительное количество времени.

Есть и другой способ для получения значений уровней pivot. На различных информационных ресурсах для трейдеров есть специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие вычислить pivot points любым из вышеперечисленных методов для заданного инструмента и таймфрейма. Получив значения из этого калькулятора, вы должны нанести уровни на график вручную.

Больше полезной информации

Использование уровней рivot points в торговле

Как уже упоминалось выше, уровни pivot позволяют определить уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых будет двигаться цена. Так как эти уровни имеют одинаковую методику расчета для всех, большинство участников рынка видят и интерпретируют эти уровни одинаково. Потому на их основании можно определить точки входа в сделку, направление открытия позиции и запас хода цены.

Вот основные принципы торговой стратегии с использованием уровней pivot points:

1. Как и для большинства индикаторов, в случае с pivot справедливо следующее правило: чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень. 2. Определяем направление сделки исходя из уровней, построенных на недельных таймфреймах. Для этого наблюдаем за поведением цены вокруг уровня рivot.

Если котировки выше него, актуальными будут покупки, если ниже – продажи. 3. Далее используем уровни поддержки и сопротивления pivot, как и классические, торгуя в зависимости от поведения цены либо в канале, либо на пробой. 4.

После входа от уровня pivot на покупку или на продажу цена, как правило, движется в направлении ближайших линий сопротивления или поддержки. 5. Наиболее сильными уровнями поддержки и сопротивления, как правило, являются S1 и R1.

Можно также входить в сделку двумя или даже тремя ордерами или двойным/тройным объемом по одной цене, поочередно закрывая их при достижении S1, S2, S3 или R1, R2, R3.

В этом случае при достижении первой цели один ордер закрывается, а по остальным стоп-лосс переносится в безубыток или в небольшой плюс, а тейк-профиты двигаются к целям 2 и 3. При достижении второй цели закрывается второй ордер, стоп-лосс по оставшемуся переносится выше, а тейк-профит двигается к цели 3. Также можно использовать трейлинг-стоп, если все это время торговый терминал включен (помните, трейлинг работает только при включенном терминале; если в процессе есть необходимость выключить торговую платформу, заменяйте трейлинг-стоп обычным).

7. Если же после входа в сделку от уровня pivot в направлении, описанном в пункте 2, цена пробила pivot в противоположную сторону (пошла против открытой сделки), стоит работать в режиме бокового канала на отскок от близлежащих уровней.

Потому для частного трейдера с небольшим капиталом (до $1 млн) это хорошая возможность понять, куда и как будут толкать цену рыночные «акулы», и стать с ними в одном направлении, получив свою часть прибыли. А возможность автоматически определять уровни с помощью индикаторов существенно ускоряет процесс нанесения горизонталей на график, что является еще одним несомненным преимуществом уровней pivot points.

Источник: http://fx-cartel.com/chto-takoe-urovni-pivot-points

Что такое пипсы и пункты (pips, point) на рынке Forex и как их рассчитать

Пипс — это сокращение двух английских слов «percentage» (процент) и «point» (пункт). Поэтому «пипс» можно определить как процентный пункт, представляющий собой минимальную вариацию цены на валютной бирже Forex (1/100 процента).

Этот популярный биржевой инструмент помогает быстро фиксировать малейшие изменения котировок. Одновременно пипс выполняет функцию уточнения курса, начиная с пятого знака после запятой.

В наших статьях вы узнаете о базовых понятиях рынка Форекс!
Торгуйте на брокерской платформе AvaTrade, получая бонусы и привилегии!

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Валютная биржа Форекс представляет собой сложный финансово-экономический инструмент, работа с которым требует точного понимания основных терминов и понятий.

Так уж сложилось, что именно специфическая терминология стала постоянным спутником биржевых операций, позволяющим быстро обмениваться информацией без подробных пояснений стандартных параметров, процессов и явлений. Что такое пипсы и пункты (pips, point) на Форекс рынке, как узнать размер кредитного плеча? На все эти вопросы нужны однозначные ответы, иначе любая операция может уйти в минус из-за пустяковой причины.

Освоение профессии трейдера валютного рынка имеет много сходства с изучением высшей математики, которая основывается на понятиях и аксиомах. От простого к сложному – вот единственно возможный путь, который позволит вам добиться успеха в этой перспективной области. И для этого придётся изучить и запомнить определенное количество терминов, помогающих повседневной работе.

В набор базовых определений валютного рынка Форекс входят такие два важных понятия как поинт (пункт, point) и пипс (pips), которые, по сути, являются родственными параметрами. С этой неразрывной парой трейдеры сталкиваются практически ежеминутно, так что приведённое ниже подробное описание с примерами будет однозначно полезно всем новичкам.

Что такое пипс?

Дело в том, что на этом рынке стоимость валют определяется с точностью до четвёртного знака после запятой. Соответственно пипс – это четвёртая цифра после запятой, изменение которой является самым маленьким колебанием котировок.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Простой пример можно рассмотреть на курсе самой популярной валютной пары USD/EUR. Если стоимость этого тандема упала с 1,200 до 1,1150, то профессиональные трейдеры говорят: «Цена изменилась на 50 пипсов».

Многие трейдеры пытаются заработать небольшие суммы на коротких сделках, прогнозируя подобные изменения. Если котировка увеличивается или уменьшается более чем на 100 пипсов, такая нестандартная ситуация обозначается термином «Большая фигура».

Несмотря на кажущуюся малозначительность, в крупных сделках размерам в 1 лот и более даже такая незначительная величина как 1 пипс себя полностью окупает при положительном закрытии ордера.

Итак, 1 пипс равен 0,0001 а при участии в торгах японской йены = 0,01. Если для определения котировки используется пять знаков после запятой, то изменение одного пункта будет равно 10 pips.

Что такое поинт?

Пункт или поинт (point) – является прямым «родственникам» пипса, но описывает изменения котировок слева после запятой. Так как это более масштабный параметр, термин «поинт» используется, в основном, на фондовых рынках, где торгуют акциями.

То есть если котировка ценных бумаг упала с $120 до $115, говорят, что стоимость изменилась на 5 поинтов. В этом сегменте существует ещё один популярный параметр – «тик», который равен 1/10 пункта.

В приведённом выше примере стоимость акций изменилась бы на 50 тиков.

На валютном рынке Форекс, где речь обычно идёт об изменения тысячных и сотых знаков, понятия «пипс» и «пункт» являются идентичными.

Зачем нужны пипсы

Основная функция этого параметра заключается в возможности трейдера быстро оценить свою прибыль или убыток. При этом необходимо уметь переводить 1 пункт в денежный эквивалент, чтобы видеть конкретную заработанную или потерянную сумму. Для расчета стоимости 1 пункта используются специальные формулы, приведенные в следующем разделе нашей статьи.

Как рассчитать стоимость пипса (пункта)

Для примера возьмём неразлучную пару EUR / USD, в которой евро является базовой валютной единицей, а американский доллар – котируемой валютой. Чтобы заключить сделку о покупке пары по стоимости 1,1600 (курс котировки) объёмом в 100 тыс. единиц базовой валюты (1 лот), нужно будет потратить $116 000.

Расчёт одного поинта (пункта) с прямой котировкой:

point = 0,0001/курс котировки* объём сделки (размер лота)

В нашем случае 1 point = 0,0001/1,1600* 100 00 = 6, 25 EUR.
В американской валюте 1 point = 6, 25 EUR*1,1600 = 7,25 USD

Расчёт одного пункта с обратной котировкой:

1 point = объём сделки*размер тика

1 point = 100 000 EUR+ 0.0001 = $10

Понятно, что величина одного поинта зависит от актуального курса валютной пары.
Но даже малейшее изменение пункта способно принести неплохой доход с учётом того, что такие изменения могут происходить каждую минуту.

Простой пример – благодаря кредитному плечу, вы открываете сделку на паре EUR / USD размером в 1 лот (100 тыс. EUR). Изменение курса с 1,1600 на 1,1602 при правильном прогнозе принесёт вам прибыль размером в €20.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Что такое «пипсовка»?

Термином «пипсовка» на валютном рынке Forex называют торговую стратегию, позволяющую трейдеру заработать на коротких сделках несколько пунктов (обычно от 1 до 5).

Ключевое преимущество данного метода торговли очевидна – предугадать движение курса на 1-2 пункта гораздо легче, чем спрогнозировать рост или падение котировки на десятки поинтов.

Некоторые профессиональные трейдеры используют «пипсовку» по несколько раз на день, что позволяет в сумме зарабатывать неплохие деньги с минимальными рисками.

Новые участники рынка также не обходят вниманием эту простую, но эффективную стратегию. Чтобы получить прибыль в этом случае порой достаточно «уловить» определённый ритм движения котировки в ограниченный период времени. И для такой интуитивной операции не потребуется большого багажа знаний и серьёзных практических навыков.

Новичкам необходимо понимать, что для открытия ордера размером в 1 лот (100 000 единиц базовой валюты) вовсе не обязательно иметь на своём счету денежные средства такого же объёма.

Существует «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки с небольшими депозитами. Простой пример – стандартный размер кредитного рычага 1:400 увеличивает депозит в 400 раз.

Заключение

Понимание значимости пипсов и пунктов для совершения операций на валютном рынке Форекс позволяет начинающему трейдеру уже на первом этапе точно оценивать свою прибыль и убытки.

Даже при небольших депозитах, рассчитанных на небольшие изменения пипсов, такие ордера способны принести доход. Первые заработанные деньги – это очень важный момент для любого новичка.

Мы надеемся, что наша статья помогла вам понять суть, функции и возможности этих простых, но очень важных понятий валютных операций.

Ниже приведен пример основных валютных пар в пипсах в среднем за каждую торговую сессию:

Валютная пара	Нью-Йорк	Токио	Лондон
EUR/USD	92	76	114
GBP/USD	99	92	127
USD/JPY	59	51	66
AUD/USD	81	77	83
NZD/USD	70	62	72
USD/CAD	96	57	96
USD/CHF	83	67	102
EUR/JPY	107	102	129
GBP/JPY	132	118	151
AUD/JPY	103	98	107
EUR/GBP	47	78	61
EUR/CHF	84	79	109

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/chto-takoe-pips