Уровень стоп аута (stop out) на рынке форекс

Stop-Out Forex — условный уровень форекс-брокеров для трейдеров

Предоставляя брокерские услуги, компании рискуют потерпеть убытки от неудачной торговли трейдеров на высоковолатильных рынках – при сильном ценовом движении баланс счета может перейти в отрицательное значение.

Чтобы застраховаться от этого, используются различные вспомогательные механизмы, об одном из которых пойдет речь в этой статье.

Называется он Stop-Out и не позволяет трейдеру потратить в процессе торговли больше, чем имеется на депозите.

Рисунок 1. Уровень Stop-Out на Forex – это что?

О стоп-ауте коротко, но исчерпывающе

Полностью понятное описание Stop-Out Forex, для разобравшегося в этом понятии трейдера, занимает не более двух абзацев. Итак, уровень Stop-Out – это процесс, запускаемый на счете клиента брокера и заключающийся в безусловном закрытии позиций по текущим котировкам.

К его выполнению брокер прибегает при достижении или опускании ниже конкретного уровня (задается в спецификации торгового счета) значения отношения, в числителе которого находится размер депозита за вычетом текущего убытка, а в знаменателе – зарезервированный залог, обеспечивающий находящиеся в открытом состоянии позиции (рис. 2).

Это отношение выражается в процентах и в общем случае различно для каждого типа счета.

Для безусловного закрытия позиций используются котировки, полученные из потока котировок при выполнении описанного выше условия. При этом из нескольких открытых сделок, безусловно могут закрыться не все – процесс закрытия применяется к позициям последовательно и прекращается в момент нарушения указанного условия.

Но большинство начинающих трейдеров вряд ли смогут с первого раза полностью понять приведенное в двух предыдущих абзацах объяснение. Более понятным объяснением, что такое Стоп-Аут, будут несколько примеров с конкретными цифрами и в различных торговых условиях (валютой депозита, активом, кредитным плечом и т. д.).

Примеры, что такое Stop-Out

Первый пример

Если трейдер, имея на счету 4600 USD и торгуя с кредитным плечом 1:200, открывает позицию по USDJPY объемом 3 лота, то ему необходимо обеспечить под нее залог размером 1500 USD.

Формула расчета залога в этом случае (USD является базово валютой) следующая: 100000*(объем сделки в лотах)/плечо.

Таким образом, при величине Stop-Out 20% данная сделка принудительно закроется при убытке 4600-0,2*1500=4300 USD (соответственно, свободных средств на депозите останется 300 USD).

Если уровень Margin Call установлен равным 60%, то при снижении размера депозита до 0,6*1500=900 USD (убыток в этом случае уже достигнет 3700 USD) трейдеру придет оповещение о необходимости пополнения счета для возможности продолжения торговли.

Второй пример

Если трейдер открывает длинную позицию объемом 0,3 лота на EURUSD по цене 1,4 и с кредитным плечом 1:200, то величина залога, блокируемого на счете, составляет 120 USD.

В этом случае USD не является базовой валютой, поэтому величина залога рассчитывается так: (котировка на момент открытия позиции)*(объем сделки в лотах)*100000/плечо.

Если уровень Стоп-Аут составляет 10%, а баланс депозит – 200 USD, то принудительное закрытие этой позиции осуществится при размере свободных средств на балансе 0,1*120=12 USD (соответственно, убыток составит 200-12=188 USD).

Маржин Колл (рис. 3) при уровне 20% будет активирован при убытке 200-0,2*120=176 USD (при свободных средствах на депозите 24 USD).

Как избежать Stop-Out на Forex

Самое главное требование – использование стоп-лоссов. Они должны быть установлены на таком ценовом уровне, при котором гарантированно не активируется Стоп-Аут и будет обеспечен приемлемый риск сделки.

Также можно выбирать счета с минимальными значениями Stop-Out. В общем случае, на счетах ECN абсолютное значение Стоп-Аута больше, чем на классических и центовых торговых счетах (рис. 4)

Рисунок 4. Примерное соотношение уровней Stop-Out на форекс для счетов классических и ECN.

Необходимость такой услуги обусловлена значительным количеством трейдеров, торгующих по стратегиям, предполагающим получение существенных просадок – «Мартингейл», «Сетки ордеров» и некоторые другие.

В них предполагается получение просадок до критических величин, но зато вероятность получения гораздо большей прибыли за значительной вероятностью.

Более низкая величина Stop-Out обеспечивает преимущества и для некоторых случаев применения процессов хеджирования и арбитража. Трейдеры в этом случае получают возможность регулировать процесс управления рисками. Например, решение выходить ли из сделки или выжимать из стратегии все что можно, не считаясь потерей депозита, теперь исключительно за трейдером.

Именно спрос со стороны трейдеров, для торговых стратегий которых максимально низкий Stop-Out на форекс является позитивным фактором, и поспособствовал предоставлением брокерами торговых счетов именно с такими параметрами. Стоит отметить, что в этом случае закрытие позиций происходит с минимальной отрицательной суммой депозита. Она, как правило, компенсируется брокером (через непродолжительное время баланс депозита обнуляется).

(2

Источник: https://forexxx4all.ru/stop-out/

Маржин-колл и стоп-аут, уровни margin call stop out | ФрешФорекс

Вполне очевидно, что торговля на рынке Форекс не только дает возможность для высокого заработка, но и чревата большими финансовыми потерями. Фактически размер потенциального дохода во многих случаях прямо пропорционален существующему риску, что заставляет участников рынка хеджировать открытые ими позиции от возможных потерь.

Поскольку абсолютное большинство трейдеров имеет весьма ограниченные средства, торговать они могут на Форексе лишь благодаря посреднической деятельности интернет-брокера.

При этом посредник требует от своего клиента внесения залогового депозита (маржи), под который он получает взаймы средства с различным кредитным плечом ‑ левериджем (leverage). Например, торговля на Форекс с левериджем 1 к 100 свидетельствует о том, что трейдер, положив на залоговый депозит 1 тыс. долл.

, имеет возможность за счет кредита открыть позиции на общую сумму 100 тыс. долл. В данном случае залоговый депозит служит для брокера обеспечением, гарантирующем ему возврат выданного кредита.

Для того чтобы этого не допустить, брокер заранее устанавливает критический уровень потерь – стоп-аут (stop out), при достижении которого убыточные позиции автоматически закрываются по текущей рыночной цене.

Величина стоп-аута определяется в процентах в целом по всему торговому счету, с учетом всех открытых позиций и накопленных, но не зафиксированных прибылей и убытков – см. следующую формулу:

Уровень потерь для расчета стоп-аута stop out = ((Баланс счета трейдера + Плавающая прибыль – Плавающие убытки) / Маржа) × 100%

Как правило, стоп-аут брокер устанавливает на уровне 20-30%, иногда 10%.

В то время как маржин-коллом (margin call) называется требование брокера к трейдеру по внесению дополнительных средств на его торговый счет. Заметим, что в те времена, когда биржевая торговля велась по телефону, маржин-коллом назывался звонок от брокера, который хотел уведомить клиента о приближении уровня ликвидации позиции.

Таким образом, когда счет еще только приближается к стоп-ауту, объявляется маржин-колл, предупреждающий трейдера, что ему нужно принимать решение: либо пополнять свой торговый счет, либо ждать наступления стоп-аута.

Причем в случае маржин-колла позиции трейдера еще остаются открытыми, но у него уже нет возможности открыть новую позицию без внесения дополнительных средств.

Допустим, что у трейдера на торговом счету имеется 1000 долл., при этом он купил семь мини-лотов евро по курсу 1,3810 долл. за 1 евро.

Поскольку семь мини-лотов = 70000 евро, то, следовательно, для их покупки ему пришлось затратить следующую сумму: 70000*1,3810=96670.

Предположим, что брокер установил маржин-колл на уровне 30% потерь, а стоп-аут на уровне 20%. Далее посмотрим, как будет изменяться уровень потерь в случае, если курс евро упадет с 1,3810 долл. до 1,3750 долл., 1,3708 долл. и 1,3694 долл. – см. ниже таблицу.

Таблица.  «Изменение средств на торговом счете трейдера, открывшего длинную позицию, в результате падения курса евро»

Курс евро, в долл.	Размер семи мини-лотов, в евро	Стоимость семи мини-лотов по текущему курсу, в дол.	Величина залогового депозита	Плавающие убытки	Торговый счет – Плавающие убытки	Уровень потерь, в %	Средств на торговом счете  трейдера
1,3810	70000	96670	966,7		1000	103,4	Достаточно
1,3750	70000	96250	962,5	-420,0	580	60,3	Достаточно
1,3708	70000	95956	959,6	-714,0	286	29,8	Маржин- колл
1,3694	70000	95858	958,6	-812,0	188	19,6	Стоп- аут

Источник: расчеты автора

При этом табличная графа «Уровень потерь, в %», например, для курса евро=1,3694 долл. рассчитывается по указанной выше формуле следующим образом:

Уровень потерь для расчета стоп-аута = ((1000,0-812,0)/ 958,6)*100=188,0/958,6=19,6%

Аналогичным образом рассчитывается уровень потерь и для других текущих курсов евро. Судя по данным таблицы, маржин-колл у трейдера возникает при курсе евро, равном 1,3708, а стоп-аут при курсе =1,3694. При этом на представленном ниже графике показано, как изменяется у трейдера уровень потерь в результате падения курса евро.

Источник: расчеты автора

О том, как защитить свой депозит от стоп-аута, вы можете прочитать здесь.  

Источник: https://FreshForex.org/encyclopedia-forex/margin_call_and_stop_out/

Уровень стоп аут (stop out) на Форекс

Многие начинающие трейдеры Форекс задают вопрос: что произойдёт, если я проиграю больше денег, чем вложил? Я буду должен брокеру? Опытный трейдер снисходительно улыбнётся, ведь проиграть деньги брокера невозможно – в худшем случае трейдер потеряет только свои кровные. Новички же, услышав термин “кредитное плечо”, часто думают, что торгуют на деньги брокера, что отчасти справедливо.

Итак, сегодняшняя тема – почему нельзя проиграть больше денег, чем вложено, или что такое Stop Out (стоп аут) и Margin Call (маржин кол).

Суть кредитного плеча

Для торговли на бирже брокер предоставляет трейдеру кредитное плечо, позволяющее торговать более крупными объёмами. Скажем, стандартный лот для Форекс равен 100 000 единиц базовой валюты. Понятно, что для трейдера с 1000$ или даже 10 000$ такой объем недостижим.

Но брокер облегчает нашу задачу, предоставляя “несгораемое” кредитное плечо, рычаг – средства, которые невозможно проиграть. Если ваш депозит равен 1000$, и вы используете кредитное плечо 1:100, то для понимания реального торгового объёма надо умножить ваш депозит на 100.

Для плеча 1:500 – умножаем на 500 и т.д.

Считается, что чем больше кредитное плечо, тем выше риски. Это не совсем так. Большое плечо позволяет задействовать больше депозита за счёт уменьшения залога на каждую сделку. В опытных руках это увеличивает общую прибыль.

И последнее по кредитному плечу – при расчётах просадки и т.д. учитывается только размер депозита трейдера. Кредитное плечо не может быть проиграно в любом случае.

Понятие Margin call и stop out

Если вы открыли позицию на покупку, а цена начала падать, то у нас образуется плавающая просадка. Если просадка достигнет критического уровня, брокер принудительно закроет все открытые позиции, чтобы не проиграть свои деньги. За это отвечает программа.

Для лучшего понимания рассмотрим такое важное понятие как “эквити” (equity). Откройте ваш МТ4 и посмотрите нижнюю строку. Например, ситуация следующая (пример):

Баланс 1000$, Средства $, Залог $, Свободно $, Уровень %. Открытые позиции -100$.

То есть у нас есть депозит 1000$ и плавающая просадка в -100$. Средства будут равны = залог + свободно.

уровня до 20% трейдер не сможет открыть позицию. Более того, при дальнейшем понижении и достижении уровня 10% (стоп аут) все позиции будут закрыты брокером автоматически.

Фактически, описанное выше прямо касается эквити – свободных средств на счету. Если мы не торгуем – эквити равно размеру депозита. Если открываем позицию – эквити падает. Если открываем разнонаправленные позиции по одной и той же валютной (и покупка, и продажа) одинакового объёма, они перекрываются, т.е. эквити растёт.

Маржин кол (переводится как “маржинальный, крайний звонок”) служит как бы предупреждением для брокера, что высока вероятность потери депозита трейдером. Если цена в этот момент имеет повышенную волатильность, этого может быть достаточно, чтобы брокер закрыл все открытые сделки автоматом. Для трейдера это подразумевает потерб всего депозита.

Пример достижения уровня stop out – у вас на балансе 1000$, просадка достигает 800$, уровень стоп аут 20%, значит, сделки будут закрыты автоматически.

Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Трейдеру лучше никогда не сталкиваться на практике ни с маржин колом, ни со стоп аутом.

Для этого используйте стоп лоссы, торгуйте по стратегии и, если другое не подразумевается вашей торговой системой, закрывайте ваши сделки до окончания торговой сессии.

Профита вам и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:

Источник: http://treidinglike.blogspot.com/2018/01/stop-out.html

Что такое уровень Стоп Аут (Stop Out) на Форекс?

Время чтения: 7 минут

Уровень Стоп Аут на Форекс – это особый момент, когда все активные позиции трейдера на валютном рынке автоматически закрываются брокером из-за недостатка маржи (свободных средств).

Трейдинг на рынке Форекс, как правило, проходит при использовании кредитного плеча, что означает, что для каждого долларового трейдера, для каждой сделки брокер может предоставить им определенную сумму денег, которая превосходит реальный капитал трейдера, чтобы он мог получить больше прибыли.

В этой статье мы ответим на следующий вопрос: что такое уровень Стоп Аут на Форекс? Мы также рассмотрим различные примеры и термины, связанные с уровнями Stop Out.

Роль кредитного плеча

Давайте разъясним, о чем мы говорили выше . Если вы возьмете 500 долларов и используете плечо 1: 200 для конкретной сделки, ваш брокер позволит вам открыть позицию в размере 100 000 долларов.

Кредитное плечо появилось из-за того, что для контроля позиций на рынке Форекс требуется много денег. Фактически, движение валюты очень медленное, например, значение 0,001 за единицу движения, и для того, чтобы обеспечить достойную доходность,нужно вкладывать огромные суммы денег.

У многих трейдеров таких сумм нет, поэтому было разработано кредитное плечо, чтобы создать готовый пул средств для трейдеров Форекс для финансирования своих сделок.

Использование плеча может иметь нежелательный эффект. Оно может не только увеличивать прибыль, но и убытки. Кроме того, убытки берутся из капитала трейдера.

Если убытки дойдут до определенного момента, когда капитал трейдера будет почти уничтожен, брокер просто автоматически закроет позицию, чтобы обеспечить средства, которые они предоставили ранее.

Это действие, называемое margin call – главный кошмар трейдера. Уровень Стоп аут форекс также упоминается как критический уровень падения капитала на счете трейдера, на котором будет выполнен этот опасный margin call.

Достижение уровня стоп-аут

Если на счете трейдера есть несколько активных позиций, то брокер начнет закрывать сначала наиболее убыточные позиции и оставит прибыльные.

У разных брокерских компаний разные возможности, связанные со стоп аутами. Важно знать, каков уровень вашего брокера и уровень маржи. Многие трейдеры торопятся открыть счет и забывают это проверить.

Некоторые брокеры, как правило, заявляют в своих торговых условиях, что их margin call равен стоп-ауту на Форекс. Это означает, что стоп – это точка, в которой будет происходить margin call.

Другой сценарий – это когда уровень стоп составляет 10%, а margin call – 20%. Это означает, что, когда капитал снижается до 20% от маржи (которая является капиталом, необходимым для поддержания позиции), трейдер будет получать предварительное уведомление от брокера, чтобы принять меры, чтобы предотвратить стоп аут.

Если ничего не происходит, и ваш капитал упадет до уровня стоп аут, ваши позиции будут закрыты. Если у вас такой брокер, margin call – это не страшная вещь – это просто предупреждение и с хорошим управлением капиталом вы, скорее всего, не сможете достичь уровня стоп аут.

Эти брокеры могут предложить вам внести больше денег, чтобы соответствовать минимальным маржинальным требованиям.

Давайте посмотрим на другой пример. Представьте, что у вас есть торговый счет с брокером, который имеет 50% -ный уровень margin call и 20% -ный уровень стоп аута. Ваш баланс оценивается в 10 000 долларов США, и вы открываете одну торговую позицию с маржей за 1000 долларов США.

Если убыток на этой позиции достигнет $ 9,500, ваш собственный капитал равен $ 10 000 – $ 9 500 = $ 500. Это уже 50% от используемой маржи, поэтому брокер выдает margin call.

Таким образом, когда ваша потеря на позиции достигает $ 9,800, а ваш собственный капитал равен $ 10 000 – $ 9,800 = $ 200 (т. е.

20% от используемой маржи), то произойдет стоп аут, и брокер закроет вашу проигрышную позицию для предотвращения всех будущих потерь.

Представьте, что вы открываете торговую позицию с маржей в 200 евро.

Если убыток на этой позиции достигнет отметки в 1100 евро, ваш собственный капитал составит € 1500 – € 1,100 = € 400 (то есть 200% от используемой маржи), и будет выполнен маржинальный вызов.

Когда ваш убыток на этой позиции достигнет ставки в размере 1300 евро, а ваш капитал в итоге составит € 1,500 – € 1,300 = € 200, на это приходится 100% от используемой маржи, а предел стоп аут форекс автоматически закрывает вашу позицию ,

Как избежать или предотвратить Stop Out

Если вы хотите избежать каких-либо неприятных результатов, вам нужно предпринять некоторые шаги, чтобы предотвратить ситуацию Stop out. Как правило, речь идет о надлежащем управлении торговлей, однако у нас есть еще несколько советов для вас.

Первый заключается в том, чтобы не открывать слишком много ордеров одновременно.

Зачем? Больше ордеров означает, что капитал используется для поддержания торговли, поэтому вы оставляете меньше капитала как свободную маржу, чтобы избежать margin call и стоп аута на Форекс.

Чтобы не допустить хаоса, вам настоятельно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Это позволит вам контролировать свои потери. Если ваша текущая сделка невыгодна, нет смысла держать ее открытой.

Было бы гораздо лучшим решением закрыть ее, пока у вас все еще есть средства на вашем счете, иначе ваш брокер не будет иметь альтернативы, кроме как оставить вас и ваш счет ни с чем.

Честно говоря, вы не можете выжить на рынке Форекс, не применяя технику, которую используют трейдеры, чтобы покрыть свои потери и избежать ограничения на лимит Forex.

Выше мы рассмотрели ситуацию, когда вам может быть предоставлено предварительное уведомление. То есть, когда margin call находится выше, чем stop out. Если вы получили предупреждение, вам нужно срочно профинансировать свой торговый счет.

Теперь мы пришли к нашему последнему совету.

Помните, что любые новые знания и стратегии лучше всего тестировать на демо счете прежде, чем переходить к торговле на реальном счете.

Подводя итоги об уровне стоп аут на Форекс

Трейдеры часто упускают из виду уровни стоп аут. Конечно, хорошо учиться на ошибках, но еще лучше – суметь предотвратить отрицательный опыт. Вот почему важно знать о Stop Out уровнях на Forex.

Уровень Stop Out может быть легко предотвращен. Все, что вам нужно – это разумное управление счетами, и, конечно же, знания растут вместе с опытом.

Обязательно ознакомьтесь с нашей многофункциональной торговой платформой, чтобы воспользоваться дополнительным набором индикаторов!

Продолжайте свое обучение на Форекс

Источник: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-basics/stop-out-na-foreks

Stop Out – уровень принудительного закрытия позиций на форекс

Любой брокер осознает риск потери собственного капитала при неудачной торговле зарегистрированного у него трейдера, в особенности во время сильных импульсных котировочных движений.

Они могут спровоцировать возникновение на торговом счете отрицательного баланса, возмещать который и придется именно брокеру.

Поэтому для предотвращения таких неприятных последствий используется Stop Out, представляющий собой страховочный механизм, исключающий вероятность траты трейдером больше имеющейся на его счету суммы.

Рисунок 1. Stop Out.

Уровень Stop Out – что это

Если при открытой позиции котировка принимает значение, при котором отношение баланса счета (численно равен разности между первоначальным размером депозита и текущим убытком) к залогу, требующемуся для поддержания позиции открытой, достигает определенной величины, то происходит принудительное закрытие этой позиции (рис.

2). Такое отношение, выраженное в процентах, и называется Stop Out на форекс, а его уровень для конкретной сделки зависит от ее объема и цены заключения.Рисунок 2. К определению, что такое уровень Stop Out.

Значение Stop Out Forex может различаться не только для разных брокеров, но и у одного брокера на разных типах счетов.

Такое безусловное закрытие позиций производится по котировке, полученной с сервера брокера сразу за моментом, при котором было выполнено указанное выше условие.

Если у трейдера открыто несколько позиций, то они закрываются последовательно, но только до тех пор, пока выполняется указанное выше условие.

Если же после закрытия очередной позиции по Stop Out условие перестает выполняться, то остальные позиции остаются открытыми.

Расчет уровня Stop Out на форекс в примерах

Пример 1

При продаже (впрочем, направление сделки неважно – для покупки расчет аналогичен) EURUSD в объеме 0,1 лота по котировке 1,34 с кредитным плечом 1:100 залог составляет 1,34*0,1*100000/100=134 USD. Если для торгового счета СтопАут определен в размере 15%, то принудительно позиция закроется в момент, когда баланс достигнет 0,15*134=20,1 USD.

Всегда дополнительно с Stop Out задается и величина Margin Call, при которой трейдер оповещается о вероятной активации Стоп Аута. МаржинКол также выражается в процентах и всегда больше, чем Стоп Аут. Например, если Margin Call равен 25%, то он для предыдущего примера он активируется при балансе 0,25*134=33,5 USD.

Пример 2

Рисунок 3. К примеру о расчете уровня Stop Out на форекс.

При покупке USDJPY в объеме 0,2 лота с кредитным плечом 1:300 залог составляет 100000*0,2/300=66,67 USD. Если Stop Out задан в размере 50%, то сделка принудительно закроется при балансе 0,5*66,67=33,33 USD. При Margin Call 100% предупреждение о приближении к уровню Stop Out сработает при балансе 1*66,67=66,67 USD (рис. 3).

Что делать, чтобы не допустить активации Stop Out

Основное средство – использование СтопЛосса. Он должен размещаться на ценовом уровне, находящемся ближе к уровню входа в рынок, чем уровень Стоп Аута.Рисунок 4. Размер Stop Out Forex на различных счетах брокера Альпари.А трейдерам предпочитающим агрессивную высокорисковую торговлю, предполагающую большие просадки, стоит выбирать счет с маленьким размером Stop Out (рис. 4). Поэтому для них наиболее подходящими являются классические счета, а не ECN (у последних, как правило, Stop Out больше). Кроме того, ориентируясь на таких «агрессивных» трейдеров, многие брокеры предлагают даже счета с нулевым Стоп Аутом. На них принудительное закрытие позиций происходит при обнулении баланса. Такие счета являются идеальным вариантом и для разгона депозита.(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/foreks-dlya-nachinayushhix/stop-out.html

Стоп аут (Stop out)

Основной привлекательностью трейдинга на валютной бирже является использование кредитного плеча, которое предоставляет брокер, именно оно позволяет во много раз увеличить доступные для торговли средства. Для того, что бы защитить свои средства от потери брокер использует стоп аут.

Стоп аут (Stop out) – приказ на принудительное закрытие позиции трейдера, как только убыток достигнет определенного уровня, указанного в торговых условиях. Служит для защиты средств брокера при использовании кредитного плеча.

Срабатывание данного приказа происходит в полностью автоматическом режиме, и фактически сигнализирует о практически полной потери собственного капитала трейдером. Обычно брокеры устанавливают размер Stop out на уровне от 10 до 30 процентов, более точную информацию вы можете получить в торговых условиях своего брокера.

Рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Уровень стоп аут составляет 10%, депозит трейдера 1000 долларов, используемое кредитное плечо 1:100. Отрывается сделка объемом в 1 лот, при этом залогом служат все средства трейдера.

На рынке форекс сложилась неблагоприятная ситуации и убыток по открытому ордеру начал постепенно расти, как только он достиг суммы в 900 долларов, позиция автоматически закрылась.

При этом на счету трейдера не обязательно останется ровно 100 долларов, ведь на то, что бы закрыть позицию так же нужно время, а цена не стоит на месте.

Stop out является своеобразным ордером стоп лосс, но только со стороны брокера, он позволяет спасти его от убытков, в случае если трейдер самостоятельно не может справиться с возникшей ситуацией. При его расчетах не следует забывать, что одновременно в терминале трейдера может быть открыто несколько позиций и нужно учитывать финансовый результат по всех ордерах.

Желательно не дожидаться когда произойдет принудительное закрытие позиции и закрыть ордер по сообщению о возможной нехватке средств о ее поддержании. Такой сигнал именуется маржин колл (Margin call). Он обычно отправляется трейдеру в случае, когда убыток превышает 50-70 процентов имеющихся средств.

Может ли не сработать стоп аут (stop out) депозит уйти в минус?

На удивление да, обычно это случается по двум причинам:

•    Слабое обеспечение открытой позиции, когда для торговли используется большое кредитное плечо и объем сделки значительно превышает депозит трейдера. Например, депозит равен 100 долларам, а сделка открыта объемом в 1 лот форекс (100 000). В этом случае тренду достаточно пройти всего 10 пунктов, что бы обнулить депозит.

•    Возникновение разрыва – стоп аут может не сработать, если произошел ценовой разрыв (гэп форекс), иногда его величина иногда достигает нескольких десятков пунктов. Что приводит к отрицательному депозиту.

Но к счастью трейдеров, практически все брокеры гарантируют восстановление отрицательного значения депозита до нулевого уровня.

Но все же лучше самостоятельно регулировать уровень возможного убытка путем выставления ордеров стоп лосс.

Источник: http://time-forex.com/terminy/stop-aut

Stop Out: что это такое и как не потерять последние средства на Форекс

Stop Out – что это? Для всех трейдеров Stop Out и Margin Call – крайне неприятные вещи. Ведь это практически означает потерю средств. На первых порах, этого не могут избежать 90% начинающих игроков на рынке Форекс. Но определенные правила помогут избежать этой фатальной ситуации.

Stop Out — остановись пока не поздно

Стоп-аут на Форекс – это точка, когда все активные позиции, открытые в торговом терминале, автоматически закрываются брокером. Это происходит в случае уменьшения маржи (залога) трейдера до уровня, когда позиция уже не может оставаться открытой.

Немного теории

Если честно, то Форекс – это рынок, который эффективно работает только с кредитным плечом. Вопреки мнениям некоторых – раскрутиться с 10$, не используя кредит от брокера, на практике почти невозможно. Это только в известной притче Рокфеллер стал сказочно богат, некогда начав раскручиваться с продажи, найденной на обочине дороги картофелины.

А реалии жизни диктуют совсем иные правила – зачастую получить значительный профит можно только делая достаточно крупные ставки, исчисляемые не менее чем в тысячи условных единиц. У многих новичков таких денег нет, и брокеры любезно подставляют им свое кредитное плечо.

Некоторые посредники даже не работают без предоставления кредита – никто не станет выводить на межбанковский уровень 10$.

Но кредитное плечо – это очень опасно, ведь трейдер имеет возможность либо быстро преумножить капитал, либо потерять его в одночасье. Брокер не станет рисковать своими средствами и выставляет определенный уровень маржи – залога для трейдера.

Как только при убыточной сделке уровень залога падает до определенных значений – трейдер получает оповещение, называемое Margin Call. В этом случае, счет в терминале окрашивается в красный цвет.

Это означает, что трейдеру либо нужно закрыть часть убыточных позиций (если их несколько) либо внести на баланс дополнительные средства и продолжать игру, что нежелательно.

А вот стоп-аутом называется заранее выставленный уровень, при котором все убыточные позиции закрываются в принудительном порядке. После этого формируется финансовый отчет – в нем учитывается, например, цена приобретения и продажи актива. При убыточной сделке, эта разница высчитывается из суммы залога, после чего трейдеру возвращают на счет лишь остаток.

В итоге брокер не рискует ничем – а игроку требуется хорошо подумать, прежде чем открывать позицию с солидным кредитным плечом.

Уровень Margin Call и Stop Out: пример работы

Имеют место два примера условий конторы-посредника в этом случае.

Пример 1

У некоторых брокеров уровень Margin Call равен уровню Stop Out. Это крайне рискованные правила игры.

В зависимости от выбранных условий уровень стоп-аута может составлять 10-100% от размера залога, т.е никаких оповещений брокер не выдает, а просто закрывает убыточные сделки при достижении этих границ.

Пример 2

Маржин-колл и стоп-аут имеют разные значения, т.е. брокер заранее выдает трейдеру оповещение, что дело идет к стоп-ауту. В этом случае, игрок либо закрывает позицию, либо пополняет баланс, либо вообще ничего не предпринимает. При последнем варианте есть риск дождаться стоп-аута и закрытия сделки автоматом.

Как это работает

Как не допустить стоп-аута

Есть ряд простых шагов, позволяющих избежать подобного развития событий:

1. Не открывать сразу несколько сделок – при работе с кредитным плечом потребуется значительная маржа и даже при незначительных убытках сразу по нескольким ордерам, ее уровень достигнет критических значений, а там и до стоп-аута недалеко.
2. В случае если маржин-колл равен стоп-ауту – лучше подстраховаться и установить стоп-лосс еще не доходя до значений стоп-аута. Не стоит затягивать до последнего момента.
3. Если, так сказать, «невооруженным глазом» видно, что сделка убыточна – лучше закрыть ее и не испытывать судьбу. Это поможет сохранить средства для возможно более прибыльных сделок.
4. Не стоит пренебрегать методами хеджирования – об этом очень много говорится в специальной литературе. Многие профессионалы используют эту технику и начинающим трейдерам также без нее не обойтись. Зачастую потеря депозита на Форекс – это обычное дело, и нужно хоть что-то подстраховать.
5. При получении маржин-колл (еще до стоп-аута) – не стоит оставлять ситуацию как есть, в надежде, что тренд пойдет в обратную сторону. Лучше либо закрыть позицию, либо пополнить баланс. Первое предпочтительнее – иначе ситуация может выжать из трейдера все накопления.

Итоги

Только вникая во все особенности валютной торговли на Форекс, заранее просчитывая уровни Маржин Колл и Стоп Аут, применяя при этом простые правила манименеджмента есть шанс не только сохранить депозит, но и преумножить его. Но для новичка первоначальной задачей является именно необходимость остаться на плаву в первые 2-3 месяца и не слить все в ноль.

Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/stop-out-na-foreks-2816.html

Как работает Smart Stop Out в платформе cTrader?

Функционал Smart Stop Out в платформе cTrader обеспечивает максимальную безопасность счетов трейдера. Данная логика заменяет Fair Stop Out платформы cTrader, поскольку использует более продвинутый алгоритм.

Если Margin Level, показанный в панели баланса (см. иллюстрацию), падает ниже Smart Stop Out Level, позиции начнут закрываться и будут закрываться до тех пор, пока уровень Margin Level не достигнет Smart Stop Out Level.

Логика Smart Stop Out закроет лишь минимально необходимую часть наибольшей из позиций для того, чтобы безопасно восстановить Margin Level и как можно дольше защищать саму позицию, точку входа позиции и торговый счёт.

Пример работы функционала Smart Stop Out:

Ваш счёт имеет следующие параметры: Баланс: 500 USD Плечо: 1:500 Smart Stop Out: 50%

Эквити: 500 USD

На вашем счёте две открытые позиции: BUY: 200 000 по USDJPY BUY: 50 000 по USDJPY

У обеих позиций одинаковая цена входа.

Значение Margin Level на счёте составляет 100%. Когда значение Margin Level достигает 100%, позиции, требующие дополнительной маржи, не открываются.

Когда цена USDJPY упадёт более чем на 10 пунктов, уровень Margin Level опустится ниже 50% и активирует функцию Smart Stop Out.

Расчёт:

Уровень Margin Level: 248,37 USD / 500 USD * 100% = 49,7%

Примечание: чтобы более наглядно объяснить работу функционала Smart Stop Out, в данном примере не учитываются спред и комиссии брокера.

При достижении уровня Smart Stop Out автоматика платформы должна будет среагировать для восстановления Margin Level счёта выше текущего значения SSO. cTrader частично закроет самую крупную из позиций для того, чтобы освободить количество необходимой маржи (возможно незначительное округление значения до ближайшей 1 000 единиц).

В данном случае позиция объёмом в 200 000 USDJPY будет модифицирована в 198 000 USDJPY путём продажи 2 000 USDJPY.

Закрытие 2 000 USDJPY при падении цены на 10,2 пункта приведёт к потере 2,01 USD. Данный убыток позволит уменьшить необходимый для поддержания позиции объём маржи на 4 USD. Ниже показано, каким образом данное событие повлияет на рассматриваемую ситуацию.

Баланс: 497,99 USD

Расчёт:

Величина пункта для 2 000 USDJPY: 0,19736 USD Убыток в пунктах: 10,2

Сумма убытка: 0,19736 USD * 10,2 = 2,01 USD

Расчёт:

Величина пункта для 100 000 USD/JPY: 1 000 JPY Объём открытых позиций: 2,48 лота Убыток в пунктах: 10,2 1 000 * 2,48 * 10,2 = 25 296 JPY Ставка USDJPY: 101,33

Нереализованные прибыль/убыток: 25 296 JPY / 101,33 USDJPY = 249,64 USD

Эквити = 248,35 USD

Расчёт:

Баланс: 497,99 USD Нереализованные прибыль/убыток: 249,64 USD Эквити: 497,99 USD – 249,64 USD = 248,35 USD

Использованная маржа: 496 USD

Margin Level = 248,35 USD / 496 USD = 50,07%

В итоге уровень Margin Level счёта повысился до 50,07%, став результатом выполнения алгоритма Smart Stop Out с минимальным влиянием на баланс торгового счёта.

Источник: https://www.RoboForex.com/ru/about/client/faq/trade-operations/65/

Stop out (Стоп аут) на Форекс

При работе на Форекс трейдер должен понимать, что допускаемые им риски должны быть меньше, чем сумма средств на депозите, так как брокер при достижении просадкой определенных критических значений начнет в принудительном порядке закрывать открытые позиции, задействовав стоп аут. Это крайне неприятный момент в торговле. Поэтому его нужно всячески избегать, получив все необходимые знания о том, что такое стоп аут на Форекс, когда он появляется, как его избежать и прочее.

Финансовая деятельность в роли трейдера на международном валютном рынке предполагает использование преимуществ маржинальной торговли, которая предполагает, что каждый клиент брокерской компании может заключать сделки на сотни тысяч долларов, имея своих денег всего лишь одну или несколько тысяч.

На сегодня кредитное плечо размером 1:100, при котором трейдер оперирует суммами в 100 раз больше собственных, никого не удивишь. Более того, все больше трейдеров позволяют открывать счета, на которых размер кредитного плеча достигает 1:500, а то и 1:1000. Таким образом, даже владельцы весьма скромных депозитов способны рассчитывать на очень внушительные суммы прибыли.

Необходимо всего лишь сделать правильный прогноз, а остальное сделает возможность войти в сделку большим лотом. Конечно, при этом крайне важно заранее оценить вероятность успеха и возможные убытки, чтобы не подвергать депозит ненужному риску слива, который наступает одновременно со стоп-аут.

Поскольку брокер фактически одалживает деньги трейдеру, то он со своей стороны также печется о том, чтобы клиент не потерял больше, чем у него есть.

Именно для этого и вводится уровень стоп-аут, позволяющий брокеру своевременно вмещаться в трейдинг своего клиента, пресекая дальнейшие убытки, которые уже могут не только привести к потере счета трейдера, но также и нанести ущерб капиталам самой брокерской компании.

Следует отметить, что стоп аут или stop out на английском всегда упоминается в связи с маржин-коллом, который ему предшествует. Создан этот последний с целью предупредить владельца счета о том, что у него на торговом балансе заканчиваются деньги, которые использовались для покрытия текущих задействованных ордеров.

Традиция эта возникла еще с тех времен, когда приказы о совершении сделок отдавались брокерам по телефону.

Ну а те, в свою очередь, контролируя баланс торгового счета своих клиентов, предупреждали их о ситуации, когда текущий депозит приближался к опасной отметке и средств для обеспечения текущих позиций не хватало.

Поэтому брокер звонил (call) и говорил, что для обеспечения маржи (margin) нужно докинуть денег на счет.

Если трейдер не реагировал или события на рынке развивались очень быстро, то брокер вынужден был самостоятельно оберегать себя от убытков, закрывая позиции трейдера. Эта модель работала и продолжает работать на всех финансовых рынках и площадках до сих пор.

Для того чтобы не допускать таких ситуаций, нужно внимательно выбирать лот, ставить стоп-лосс и контролировать уровень маржи в своем терминале. В популярном MT4 делать это очень удобно, так как там на вкладке с торговлей выводится вся значимая информация, подсвечиваемая в нижней строчке серым оттенком.

Каждый трейдер должен понимать, что стоп-аут начинается не тогда, когда денег для покрытия открытых позиций нет, а раньше.

У каждого брокера уровень маржи, при которой в силу вступает механизм принудительной ликвидации позиций stop out, отличается, так как разные компании берут на себя, соответственно, и различные риски.

К тому же уровень стоп-аута отличается от счета к счету, наибольшим он будет на ecn-счетах, а наименьшим на classic и центовых.

Использования стоп-аута на Форекс служит не только тому, чтобы защищать интересы брокера, предоставившего трейдеру заем в рамках кредитного плеча, но также и отвечает желанием самих клиентов, не позволяя им попасть в ситуации, когда можно слить депозит и еще остаться должным брокеру.

Как не допустить принудительного закрытия позиций

Прежде всего, следует уяснить, что стоп-ауту всегда предшествует маржин-колл, поэтому трейдер, который постоянно контролирует ситуацию на рынке, должен вовремя заметить опасность. Однако у некоторых брокеров margin-call может отсутствовать или его уровень будет слишком близко непосредственно к stop-out.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, нужно придерживаться крайне простых, но, к сожалению, не всеми новичками выполняемых правил, а именно:

• всегда ставить стоп-лосс, самостоятельно и заранее определяя, на какой убыток в сделке трейдер согласен;
• выбирать торговый объем с учетом размера депозита;
• опираться при выборе лота на правила осторожного мани-менеджмента.

Но при определенных условиях, когда трейдер работает по системе разгона депозита, он будет вынужден идти на риск. В таком случае ему следует заранее познакомиться с тем, какие условия брокер установил ему для выбранного счета.

Ниже на скриншоте можно видеть пример различных уровней стоп-аут в зависимости от типа счета у Форекс брокера FreshForex. Как видим, здесь подтверждается правило, что уровень стоп-аута выше на счетах ECN и ниже на Classic. Поэтому разгоном комфортнее заниматься на классических торговых аккаунтах, где можно позволить себе значительно более высокие риски.

Разница в уровнях стоп-аута для Форекс не обязательно наблюдается в рамках различных счетов. Вот пример брокера, где этот показатель одинаков для всех типов аккаунтов.

Для того чтобы сделать расчет относительно того, какую именно просадку депозит сможет пережить, чтобы не допустить возникновения стоп аута, нужно использовать следующий простой алгоритм.Нужно от суммы депозита отнять процент залога, умноженный на уровень stop out у выбранного брокера.

Тестирование стратегии с учетом рисков

Выбирая стратегию для работы, особенно если трейдинг ведется при помощи автоматических советников, важно заранее соизмерить процент допустимой просадки с уровнем стоп-аут у выбранного брокера. Тогда можно будет определить правильные рабочие объемы и безопасный алгоритм их повышения, исключая вероятность непомерной нагрузки на депозит.

Только с таким подходом можно рассчитывать на успех, поскольку уповать на рекомендуемый шаблонный вариант – значит, допускать неоправданный риск.

Если игнорировать изменившиеся условия, то стратегия, которая вчера уверенно давала заработать, сегодня может стать причиной слива депозита. Поэтому всегда нужно быть внимательными и не пропускать важную информацию о рынке.

Итоги рассмотрения SO

Трейдеры, которые рассчитывают долго и счастливо работать на Форекс, должны избирать осторожный трейдинг, исключающий вероятность «случайного» срабатывания стоп-аута.

Довольно часто новички, к примеру, забывают о гепах, когда цена на фоне каких-то событий рисует на графике ценовой разрыв, во время которого котировки могут «перелететь» через уровень стопа.

При гепе существует вероятность даже увести счет в минус, правда, в последнее время все больше брокеров дополнительно страхуют риски своих клиентов от отрицательного баланса. Некоторые регуляторы даже делают это условие обязательным для работы компаний, предоставляющих услуги на Форекс.

Однако каждый трейдер должен рассчитывать, прежде всего, на себя, открывая сделки так, чтобы даже в случае форс-мажорных ситуаций счет никогда бы не достигал уровня стоп-аут. Для этого в расчете должны использоваться не только рабочий объем и стоп-лосс, но и исторические минимумы/максимумы рынка, позволяющие определить волатильность выбранного актива.

Использованы материалы из: brokers-fx.ru

Источник: https://businesslike.ru/forex/stop-out-stop-ayt-na-foreks

Понятие стоп аут в форекс-торговле (Stop out)

По определению стоп аут (stop out) – принудительное закрытие торговых позиций по текущим рыночным ценам в случае превышения допустимого уровня убытков и нехватки на депозите клиента средств для дальнейшего поддержания открытых позиций.

Главной особенностью трейдинга на валютной бирже является использование кредитного плеча, которое предоставляет брокер, именно оно позволяет во много раз увеличить доступные для торговли средства.

Для того, что бы защитить свои средства от потери брокер использует стоп аут.

Срабатывание данного приказа происходит в полностью автоматическом режиме, и фактически сигнализирует о практически полной потере собственного капитала трейдером.

Обычно брокеры устанавливают размер Stop out на уровне от 10 до 30 процентов, более точную информацию вы можете получить в торговых условиях своего брокера.

Рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Уровень стоп аут составляет 10%, депозит трейдера 1000 долларов, используемое кредитное плечо 1:100. Отрывается сделка объемом в 1 лот, при этом залогом служат все средства трейдера.

На рынке форекс сложилась неблагоприятная ситуации и убыток по открытому ордеру начал постепенно расти, как только он достиг суммы в 900 долларов, позиция автоматически закрылась.

При этом на счету трейдера не обязательно останется ровно 100 долларов, ведь на то, что бы закрыть позицию так же нужно время, а цена не стоит на месте.

Рассчитать ордер Stop out можно по формуле следующего вида:

Stop out = (С/3) * 100% С – это средства 3 – залог или же маржа.

Разберем ещё один конкретный пример:

Баланс = 10943.24 U$D Залог = 1500.00 USD Затем, плавающая прибыль = 0.00 USD и плавающий убыток = 0.00 USD

Получим: Stop-out равен: ((10943.24 + 0 — 0) / 1500.оо)) * 100% = 729.55%

Уровень ликвидность брокер может устанавливать по своему усмотрению. Он вправе поставить 30%.

Если разница Equity/Margin * 100% будет равна 30%, сделка сама закроется на автомате операцией Stop out. Депозит не перейдет из положительного показателя в отрицательный. А залог будет возвращен в полном объеме. Правда на депозите может появиться иная сумма. И это объяснимо.

Если, например, была открыта позиция с депозитом в 200 USD, 100 из них ушли в залог. Свободные средства остались в размере 100 долларов, при уровне в 200%. Если рынок неожиданно или ожидаемо изменит направление движения цен, торговля пойдет против трейдера.

Когда убыток составит -100 USD, свободных средств не останется. А вот сделка останется открытой.

Все дело в том, что стоп-аут ордер остался на уровне 100%, поскольку ((200 — 100) : 100 * 100% = 100%. Убытки продолжают расти и приближаются к значению -180 USD.

Но в таком случает stop out = ((200 – 180) : 100) * 100% = 20%. При таких показателях сделка автоматически закроется, поскольку стоп аут сработает до того, как депозит уйдет в минус.

На счету при полностью возвращенном залоге останется только 20 USD.

При его расчетах не следует забывать, что одновременно в терминале трейдера может быть открыто несколько позиций и нужно учитывать финансовый результат по всех ордерах. Желательно не дожидаться когда произойдет принудительное закрытие позиции и закрыть ордер по сообщению о возможной нехватке средств о ее поддержании.

Такой сигнал именуется маржин колл (Margin call). Он обычно отправляется трейдеру в случае, когда убыток превышает 50-70 процентов имеющихся средств.

Может ли не сработать стоп аут (stop out) депозит уйти в минус? На удивление да, обычно это случается по двум причинам:

• Слабое обеспечение открытой позиции, когда для торговли используется большое кредитное плечо и объем сделки значительно превышает депозит трейдера. Например, депозит равен 100 долларам, а сделка открыта объемом в 1 лот форекс (100 000). В этом случае тренду достаточно пройти всего 10 пунктов, что бы обнулить депозит.
• Возникновение разрыва – стоп аут может не сработать, если произошел ценовой разрыв (гэп форекс), иногда его величина иногда достигает нескольких десятков пунктов. Что приводит к отрицательному депозиту.

В четверг, 15 января 2015 года, курс швейцарского франка взлетел к доллару на 26% и к евро на все 30% всего за одну торговую сессию! Причиной стало решение швейцарского регулятора отвязать фиксированный курс национальной валюты от евро, который был установлен в 2011 году на уровне 1.2000. Это было сделано в ответ на непрекрающегося с 2009 года (то есть с самого разгара мирового экономического кризиса) укрепления франка по отношению к мировым валютам. То есть фактически, швейцарский ЦБ искусственно сдерживал укрепление собственной национальной валюты.

Обвал происходил с гэпом, поэтому стоплоссы не спасли ситуации.

В результате большинство брокерских компаний понесли большие убытки, поскольку вынуждены были закрывать образовавшийся отрицательный баланс депозитов клиентов, имевших открытые позиции по парам, связанным с CHF за счёт собственных средств, а некоторые обанкротились и прекратили своё существование. По иронии судьбы меньше всех пострадали “кухни” – брокерские компании, которые не выводят сделки своих клиентов на реальный рынок.

К счастью трейдеров, практически все брокеры гарантируют в подобных случаях восстановление отрицательного значения депозита до нулевого уровня, поэтому больше денег, чем имеется на вашем депозите, вы не потеряете.

Другие статьи по теме:

Что такое маржинальная торговля и что такое margin call?

Что такое стоплосс (Stoploss)?

Источник: http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/forex_dlja_nachinajushhikh/ponjatie_stop_aut_v_foreks_torgovle_stop_out/6-1-0-487