Торговая стратегия на основе сетки отложенных ордеров

Безубыточная сетка ордеров – стратегия Quantum London

Несмотря на то, что советники-сеточники считаются самыми рискованными, интерес к ним всегда был, есть и “будет есть”. Если советник правильно определяет направление движения цены, то одна лишь сетка ордеров Форекс может увеличить депозит на несколько десятков процентов.

Опасность таких экспертов и стратегий заключается в том, что при открытии серии ордеров в неверном направлении, трейдер может полностью потерять свой депозит.

Но существует возможность открытия безопасной сетки ордеров, и именно этот, своего рода, секрет (о котором знают немногие участники торговли на рынке Форекс) раскрывает торговая стратегия под названием Quantum London.

Основные характеристики стратегии Quantum London

Стратегия Quantum London торгуется на графике пары GBPUSDс тайм-фреймом 1 минута. Торговля ведется в промежутке между 08:00-11:00 по МСК, это 05:00-08:00 UTC.

Рекомендуемые брокеры для торговли – Альпари, Forex4you или RoboForex.

Возможно, Вам известна стратегия Лондонский взрыв, суть которой заключается во входе в рынок во время импульсного движения на открытии Лондонской сессии (9:00 по МСК).

За час до Лондонской сессии открывается Франкфурт (8:00 по МСК), движения цены во время которого, как правило, противоположное.

Обратите внимание

И именно этот момент, о котором знают многие, но почему-то никак не используют в своей торговле, и лег в основу стратегии Quantum London.

Как же можно заработать на этом явлении? Суть тактики торговли в следующем: на открытии Франкфурта, на минутном графике ищем перекупленность или перепроданность рынка.

Осуществляем вход в рынок со знанием того, что на открытии следующего часа (начало Лондонской сессии) с высокой степенью вероятности рынок развернется.

При этом, торговля будет осуществляться не одним, а сеткой ордеров, что добавляет некоторое усреднение.

Для торговли по системе необходимо скачать архив quantum-london.rar по ссылке ниже, в котором Вы найдете шаблоны, индикаторы и скрипты для торговой стратегии Quantum London:

Скачать quantum-london.rar [441,86 Kb] (скачиваний: 242)

Установка стандартная – копируете папку MQL в каталог данных Вашего терминала, а папку emplates – в соответствующую папку в директории установки программы МетаТрейдер 4.

Более подробно вопрос установки скриптов, шаблонов и индикаторов в терминал МТ4 рассмотрен на этой странице.

Не поленитесь изучить этот материал – расписано все очень подробно, все вопросы по поводу установки отпадут сами собой!

Важно

Стратегия Quantum London представлена в двух вариантах – в упрощенном (классическом) с одним индикатором и более сложном с дополнительными индикаторами. Во втором варианте (шаблон QL.

tpl) помимо основного индикатора на графике будут отображаться значимые уровни Фибоначчи и уровни спроса/предложения, а также информационные дополнения. Если появиться желание – можете рассмотреть шаблон QL.tpl самостоятельно.

Мы же рассмотрим торговлю по стратегии с упрощенным шаблоном Quantum.tpl, где есть только один индикатор перекупленности/перепроданности рынка.

Тактика торговли по стратегии Quantum London

В промежутке между открытием Франкфурта и Лондона (с 8 до 9 часов по МСК) ищем сигналы на покупку или продажу. Впрочем, начать поиск можно и за час до открытия Франкфурта.

Обозначаться сигналы будут квадратиками: синий квадратик под свечой – зона перепроданности рынка, сигнал на покупку, красный квадратик над свечой – зона перекупленности рынка, сигнал на продажу. Появился квадратик – входим в рынок.

Если появляются новые квадратики, то продолжаем открывать сетку ордеров Форекс, но с измененным лотом для каждого последующего, с учетом соблюдения правил мани-менеджмента:

Номер ордераОбъем лота сделки
с 1 по 12 0,01
с 13 по 21 0,02
с 22 по 29 0,05
с 30 по 36 0,13
с 37 по 39 0,34
40 0,89

Выход из сделки будет осуществляться при появлении противоположного сигнала, и это происходит во время Лондонской сессии. Закрывать все ордера сетки рекомендуется до начала Американской сессии даже в том случае, если они в сумме дают небольшой убыток.

Период входа в рынок по стратегии Quantum Londom.

Рис. 1. Период открытия сделок по Quantum London.

Так как открытых ордеров может быть несколько десятков, для быстрого и одновременного закрытия всех удобно воспользоваться скриптом CloseAllTradesCurrent.ex4, который также присутствует в архиве с файлами торговой стратегии Quantum London.

Этот скрипт закроет все открытые ордера по той валютной паре, на графике которой он будет исполнен. Если Вы будите вести торговлю и по другим валютным парам и Вам потребуется закрыть все ордера по всем парам – воспользуйтесь скриптом CloseAll.ex4.

Просто перетяните его из окна Навигатор на график любой валютной пары – все открытые ордера будут закрыты.

Как было сказано выше, во время одного торгового дня в сетке может быть открыто несколько десятков ордеров. Для их поддержания необходимо обеспечить соответствующий размер депозита.

Речь идет о депозите в 10 000 денежных единиц, при условии, что минимальный торговый лот, допустимый у брокера – 0,01.

Так как торговать можно на центовых счетах брокеров, то и депозит можно использовать в расчете на центы, где 10 000 единиц составляет всего 100 долларов.

Совет

В таблице ниже указан минимальный депозит в зависимости от того, у какого дилингового центра открыт тот или иной тип счета:

Тип счетаМин. лот и шаг лотаМинимальный депозитДилинговый центр
Cent без свопов 0.01 100$ (10 000 центов) Форексфою
Центовый 0.1 1 000$ РобоФорекс
Стандарт 0.01 10 000$ Альпари и Форексфою
Про-счета 0.1 100 000$ Классические счета у большинства ДЦ

Дополнения к стратегии Quantum London

Торговать по стратегии лучше именно во время Европейской сессии. Но если же трейдер желает вести торговлю в другое время суток, то необходимо придерживаться некоторых правил:

  • – в Азиатскую сессию (с 3 до 5 часов по МСК) сделки стоит закрывать при появлении обратного сигнала. Если обратный сигнал не появляется, то сделки все равно должны быть закрыты максимум за час до открытия Франкфурта с тейк-профитом или в безубытке. Если сетка ордеров в минусе, то возможность её закрытия придется искать во время Франкфурта;
  • – если торговля ведется в Европейскую сессию, то закрываться ордера будут только при появлении обратного сигнала;
  • – при торговле во время Американской сессии рекомендуется входить в рынок с 15 до 17 часов по МСК, все сделки закрывать до 23 часов по МСК, по обратным сигналам. Перед Азиатской сессией сделки открывать не рекомендуется. Если обратного сигнала нет, то все равно придется закрыть сделки за полчаса до окончания дня. Сделка может быть закрыта как с тейк-профитом, так в безубытке или с небольшим минусом.

В день выхода важных новостей рекомендуется закрывать все ордера до их официального озвучивания.

Торговая стратегия Quantum London отличается своим оригинальным подходом к использованию сетки ордеров, и все минусы этого вида торговли превращает в плюсы. Чтобы не терять ее идею, все же лучше торговать в рекомендованное время – в Европейскую сессию.

Под стратегию создан советник Quantum London Trading EA.mq4 с открытым исходным кодом (он также есть в в архиве с файлами стратегии), который самостоятельно открывает и закрывает сделки, но требует контроля трейдера и его вмешательство в работу советника при необходимости.

Но об этом эксперте мы расскажем в следующих материалах…

Источник: https://AvtoForex.ru/strategii/391-torgovaya-strategiya-quantum-london.html

«Сетка ордеров» – Forex-методики для осторожных инвесторов

  Применить стратегию!

Рассматриваемая стратегия, основанная на торговле по сетке ордеров, является отличным подспорьем для новичков на рынке Форекс. Поскольку это уникальная возможность быстро сориентироваться в движении валютных пар, при отсутствии опыта и принять решение для открытия операции без затруднений.

В системе отсутствуют строгие правила вычисления стороны движения, нет тщательного анализа ситуации и выбора стоимости. В результате чего можно без проблем начать трейдинг.

Рекомендуемый брокер — Alpari

Принцип системы

Фундаментом выступает ряд отложенных ордеров, которые находятся на определенном расстоянии от действующей стоимости в одном или же двух направлениях. Этот способ торговли образовался не так давно. Его основной стало развитие технологии в целом и сети.

Для формирования сетки следует брать в расчет такие параметры как:

  • Ширина – это расстояние в пунктах, на котором находится ордер.
  • Шаг – показывает на число пунктов между ближайшими ордерами.

Если рассматривать данные параметры, здесь инвестору предстоит выставлять каждый пункт конкретно для:

  • Используемой валютной пары.
  • Трендового движения или флэта.
  • Длинных и коротких позиций.

Также нужно определиться сразу с такими нюансами как:

  • Число лотов.
  • Доступный процент убытков.
  • Доступный профит.
  • Способность баланса выдержать разворот трендового движения.

Когда трейдер правильно выставил параметры, это увеличит эффективность выбранного инструмента.

Трейдинг на основе торговой системы

Существует две ценовые формации:

  • Тренд – графике присутствует четкая направленность движения.
  • Флэт или же боковое движение – это период когда стоимость расположена в ограниченном коридоре цены.

Каждый вариант требует от инвестора подхода, поскольку присутствуют нюансы расположения приказов для открытия операции.

Заключение сделок в тренде: бай-стоп и селл-стоп

Когда присутствует четко выраженный тренд, сетка ордеров может формироваться на основе таких правил как:

  • Исключительно в сторону направленности.
  • Шаг от 10 до 20 пунктов.
  • СЛ равен шагу.
  • Число лотов установлено или же повышается.

В случае если сетка формируется в два направления, тогда при срабатывании двух-трех ордеров по тренду с профитом, приказы в сторону разворота завершаются.

Заработок будет начисляться на баланс по каждой позиции, выставлять только при этом ТП требуется в три раза больше, нежели СЛ. Это касается и общего завершения всех позиции.

Если стоимость движется в конкретном коридоре, рассматриваемая стратегия относится к другому принципу:

  • Позиции на выставление на продажу выставляются под максимальной стоимостью коридора.
  • Точки вхождения для приобретения находятся над минимальным диапазоном коридора.
  • Stop-loss ставиться от пяти до десяти пунктов над или под диапазоном, Take Profit ставится в точке ранее размещенного ордера.

В результате чего заработок получает инвестор за счет движения на откате. Этот способ заключения сделок рискованный на старте мощного трендового движения. В результате чего, инвестор должен не забывать выставить стопы.

Два способа можно задействовать сразу. Кроме ручного трейдинга, за счет сетки можно пускать в ход скрипты с автовыставлением ордеров, а также специальные автопрограммы. Следует не забывать, что любой финансовый рынок не любит принятия необдуманных действий. Поэтому следует выбирать стратегию, позволяющую предусмотреть все возможные действия для вхождения в рынок.

Характерные особенности скриптов для автовыставления

Ранее уже говорилось, что кроме ручного выставления ордеров, есть также специальные скрипты. Рассмотрим на примере SetGridOrders.

Используя этот инструмент, спекулянт может выставить неустановленное число отложенных ордеров. Потребуется только вытащить его из «Навигатора» на график, введя при этом в открытом окне нужные параметры. Указываются такие данные:

  • Стоимость открытия ордера №1.
  • Размер лота.
  • Число ордеров и расстояние между ними.
  • Отметку СЛ и ТП.
  • Доступное количество убыточных и результативных операций. При достижении этих отметок происходит завершение всех ордеров.

Обратите внимание, что для упрощения торговли можно активировать звуковое оповещение. Трейдер услышит, когда сработает первый ордер.

Плюсы и минусы применения сетки ордеров в трейдинге

Торговля отложенными ордерами отличается следующими положительными сторонами:

  • Не требуется осуществлять технический или же другой анализ перед вхождением в рынок.
  • Выставляются отложенные ордера, можно деактивировать терминал и отлучится от ПК.
  • Использование таких ордеров – это гарантия точности выполнения операций без реквотов.
  • Отложенные ордера работают даже в тех случаях, когда нет электричества или подключения к сети.
  • Этот инструмент позволяет показывать шикарные результаты в процессе отличных трендовых движений.

Минусы:

  • Не все дилинговые центры и представленные площадки поддерживают опцию одновременного открытия позиций в разных направлениях.
  • Трейдер должен понимать, что в зависимости от выбранного им вида счета, могут выставляться ограничения на число открытых операций. Не больше 200, и в это количество входят отложенные ордера.
  • Во флэте если срабатывают отложенные ордера, инвестор может столкнуться с быстрым накоплением потерь.
Читайте также:  Как забирать свои 20 пунктов в день по торговой стратегии forex?

В зависимости от присутствия тренда или же флэтового состояния на рынке трейдер может задействовать разные торговые методики, основанные на работе с сеткой ордеров.

Заключение

В конце следует сказать, что сетка ордеров на рынке Форекс – это не 100% вариант получения профита.

Есть инвесторы, которые задействуют этот инструмент в качестве способа увеличить свой баланс в пару раз. Существуют и те, практикующие трейдеры, которые сливали свои счета с этим методом.

Причиной столкновения с убытками являются неправильно рассчитанные шаги сетки или же уровни выставления ордеров.

Часто спекулянты вместо сетки ордеров отдают предпочтение известному способу Мартингейла. Следует отметить, что есть инвесторы, считающие эти два способа не эффективными на практике.

(1

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/strategii-foreks/setka-orderov-forex-metodiki-dlya-ostorozhnyx-investorov

Стратегия, построенная на сетке отложенных ордеров

Использование отложенных ордеров в торговле на валютном рынке себя оправдывает полностью. Если новички, недавно пришедшие на Форекс, стремятся заключать сделки по рынку, то более опытные трейдеры максимально переводят все действия на ордера. Это касается не только открытия позиции, но и ее закрытия.

Сегодня мы рассмотрим одну совсем не сложную стратегию, которая, в то же время, весьма эффективна. В основе системы будут находиться отложенные ордера в ограниченном количестве. Данная стратегия успешно применяется на современном рынке, когда сильные ценовые движения являются уже редкостью.

Для начала перечислим преимущества отложенных ордеров:

  • сделка будет заключена именно по той цене, которая нужна
  • отсутствие реквот
  • можно выставить ордера и уйти от компьютера
  • даже если пропадет соединение с Internet или отключится электричество, ордера все равно остаются в работе
  • даже во время выхода новостей нет проблем с открытием позиции

Если обобщить все преимущества отложенных ордеров, то можно будет сказать, что они положительно влияют на точность исполнения сделок и позволяют работать на рынке, даже если мы находимся не у терминала.

Почему именно сетка ордеров?

Дело в том, что часто не получается точно определить оптимальную точку для открытия торговой позиции. В этом случае трейдеры применяют один из способов:

  • стараются переждать, пока цена вернется
  • закрывают сделку с убытком
  • локируют позицию
  • заключают новые сделки по более выгодным ценам

Собственно, заключение новых сделок по мере того, как цена уходит против позиции, называется усреднением. Если дополнительные операции совершаются увеличенным объемом, то это уже мартингейл. В данном случае мы будем выстраивать сетку из нескольких отложенных ордеров.

Необходимо сделать небольшое отступление, что бы напомнить, что убытки в торговле желательно ограничивать. Попытки “пересидеть” неудобный период могут привести к полному сливу депозита.

Стратегия – сетка отложенных ордеров

В отличие от популярных, но крайне опасных торговых систем, построенных по принципу мартингейл, данная стратегия использует ограничения убытков (Stop Loss).

Возьмем простой пример на паре GBP/USD с ТФ=М15, что изображено выше.

Введем сразу переменные, которые нам понадобятся:

  • T – период времени для перестановки первого отложенного ордера
  • М – расстояние в пунктах от текущей цены до первого отложенного ордера
  • К – расстояние между ордерами
  • Х – количество ордеров
  • S – величина Stop Loss в пунктах, отсчитывается от последнего в серии отложенного ордера
  • П – величина прибыли, при которой закрывается серия отложенных ордеров сетки

Задумка получается следующей. Учитывая волатильность торгового инструмента, который выбираем для работы (в данном случае это GBP/USD), определяем количество отложенных ордеров, которое нам понадобится, а так же расстояние между ними. Например, пусть Х=4, а К=15 пунктов.Решаем, что Т будет равно 1 часу, а М возьмем 25 пунктов. Этих данных нам уже будет достаточно, что бы начать торговлю. И так, первым делом трейдер смотрит, каково на данный момент значение рыночной цены. Обозначим эту точку на графике буквой Z.
От Z выставляем две сетки отложенных ордеров, каждая из которых состоит из 4 позиций. Над точкой Z выставляются 4 ордера типа Sell Limit, а ниже текущей цены Buy Limit. Расстояние от Z до первых ордеров обеих серий и есть М.

Иллюстрация, расположенная выше, не вместила все 4 ордера Buy Limit, так что, можно наблюдать только лишь 2. На самом деле, расположение ордеров обеих серий (Sell Limit и Buy Limit) зеркально относительно точки Z.

Все ордера выставляются на время Т. Если спустя час (Т=1 час в данном примере) цена так и не достигла ни одного уровня, то все ордера удаляются, определяется текущая рыночная цена Z и уже от нее отсчитывается расстояние М для выставления новых позиций. Фактически происходит смещение серий.

Это нужно для того, что бы сделка у нас открылась лишь в том случае, когда у рынка хватит сил пройти расстояние М за время Т.

Как только один из отложенных ордеров сетки превратится в сделку, противоположная серия позиций удаляется.

У открытой сделки выставляется только Take Profit, который можно задавать или в количестве пунктов, или в деньгах (от этого будет разница дальше).

Если цена движется в сторону Tale Profit, то остается только ждать, когда позиция закроется. Если же цена продолжает свое движение к следующему ордеру, то просто ждем, когда откроется новая сделка. Так может набраться до 4 (в нашем примере) операций в сетке. Новые позиции, приобретенные по более выгодным ценам, позволяют нам двигать Take Profit вслед за ценой.В случае, если рынок уверенно открывает все ордера и продолжает движение, то в качестве страховки у нас есть Stop Loss. На самом деле, Stop Loss всех открытых сделок устанавливаются на одну и ту же цену, закрывая всю убыточную серию разом. Чтобы такое происходило, как можно реже, перед началом торговли трейдер подбирает оптимальные значения Х и К.
На примере выше видно, что рынок успел открыть только 3 из 4 ордеров Sell Limit. Общий для всех сделок Take Profit расположился таким образом, что при его отработке первая позиция закроется с небольшим минусов, а вторая и третья с существенными профитами. Суммарный результат закрытия всей серии получится исключительно положительным.

Обратите внимание

Рассчитывать точку для установки ордеров Take Profit всех открытых сделок можно двумя способами:

  1. исходя из желаемого профита в пунктах, который получится при сумме результатов всех сделок
  2. исходя из желаемой суммы денег, которую должна принести вся серия сделок.

Другими словами, как только суммарный профит по всем открытым сделкам достигнет некоторой величины в пунктах или в деньгах, тут же закрываются все позиции.

Помните, что важно подобрать количество отложенных ордеров в сетке, а так же расстояние между ними, что бы легко преодолевать большинство трендовых движений по выбранной паре. Конечно, иногда будут отрабатывать и Stop Loss, но если Ваши расчеты значений переменных были верны, то все должно получиться хорошо.Такой стратегией часто пользуются спекулянты, предпочитающие торговать в ночное время суток, когда работают азиатские рынки. В это время рынок довольно спокоен, что позволяет рассчитывать на несильные ценовые движения и на быстрые возвраты цены.

Источник: https://www.ratingsforex.ru/strategiya-postroennaya-na-setke-otlozhennyh-orderov/

Безиндикаторная форекс стратегия Сетка

Идея разбивать свой рабочий объём на составные части достаточно стара, при этом до сих пор появляются различные варианты её модернизации, предпринимаются попытки улучшить такой вид торговли. В основе лежит достаточно простая и отчасти консервативная идея – лучше пропустить хороший вход и получить не так много прибыли, чем плохо зайти и понести убытки по полной программе.

Доля логики в этом суждении, безусловно, есть, ведь всем знакомо желание побыстрее зафиксировать прибыль при входе крупным лотом и мужественную стойкость при просадке, когда уже всё говорит за то, что разворота не будет.

Но трейдер надеется и ждёт его как манну небесную. К сожалению, такова реальность, не смотря на все увещевания со стороны практически всех обучающих программ и настольных книг от авторитетных авторов. 

Даже Билл Уильямс говорил о необходимости ограничивать убытки, а это один из самых рисковых трейдеров, имевших успех на протяжении длительного периода времени.

И когда такие люди говорят о манименеджменте, это вовсе не для того, чтобы получше продать свою книгу – денег и так уже достаточно заработано, как правило их пишут уже практически на пенсии, отойдя от дел.

Но эффекта от пропаганды умеренных рисков практически никакой нет, так или иначе депозиты сливаются, о чём красноречиво говорит статистика – более 96% теряют деньги.

На просторах интернета можно поискать эксперименты, как люди пытались специально слить депозит, используя в работе только 5% от его объёма. За месяц и треть потерять не удалось – а всего-то и надо было, что уйти в минус на шестьсот пунктов. Отсюда очень простой вывод – торгуя небольшим объёмом потерять деньги очень и очень сложно, даже если заниматься этим целенаправленно.

На примере выше показано самое обыкновенное разбиение позиции на стартовый лот и доливки. Добавляться после отката – распространённая практика, на хорошем тренде можно взять достаточно большую прибыль. Однако, риски также увеличиваются, но сводятся они обычно к тому, что выставленный безубыток располагается слишком близко к цене.

Важно

Сильные движения на небольших тайм-фреймах встречаются часто, поэтому такая стратегия может дать хороший результат тем, кто подходит к торговле статистически, оценивая не каждую конкретную сделку по конкретной стратегии, а результативность на промежутке времени. Ну и, само собой, использование добавлений на старших периодах с сильным трендом вообще прекрасно себя показывает.

В совокупности с анализом графика и поиском паттернов можно получить достаточно точные координаты разворота и доливка произойдёт ровно в тот момент, когда начнётся продолжение трендового движения. 

Итак, польза доливок с точки зрения прибыльности абсолютно понятна.

К сожалению, рынок бывает непредсказуем и передерживание позиций в надежде на ещё десяток-другой пунктов совершенно не оправдано, так как с увеличением количества ордеров пропорционально растёт и стоимость одного пункта. И любой откат на 5-10 пунктов в конце такой системы ордеров может быть равен всей прибыли по первому ордеру.

Соответственно, важно найти некоторое промежуточное значение для выхода либо же в какой-то момент поставить профитный стоп и больше не добавляться, обозначив себе какую-либо цель.

Остаётся просто ждать, что случится первым – стоп или тейк.

Такое ожидание томительно, требует выдержки, поэтому, если её нет, то тогда лучше заниматься скальпингом и не пытаться использовать среднесрочные стратегии, которыми обычно являются все трендовые стратегии и пирамиды из ордеров.

Для достижения результата требуется гораздо большее время, но при этом проявляется самый главный плюс – размер стопа в разы меньше. Достигается это за счёт того, что после входа в рынок позиция набирается по мере продвижения цены, что уже подразумевает отход от точки входа.

Это даёт возможность использовать различные варианты, от одного общего стопа по всем ордерам до безубытка по каждому в отдельности, что, правда, на практике редко когда работает так, как задумано.

Таким образом, есть возможность выбора, и это позволяет самому рассматривать различные варианты действий, в то время как одна позиция подразумевает отсутствие такой вариативности.

Совет

Разбивкой позиции занимаются и маркетмейкеры, но связано это скорее с объёмами, которые приходится размещать, не вызывая особых колебаний в обе стороны.

На картинке выше приведён пример использования одного ордера на три лота и четырёх ордеров по одному лоту, но расположенных последовательно. При входе по классическому сигналу на пробой коррекционного экстремума, стоп и в первом и втором случае выставляется за локальный экстремум.

В первом случае он будет в разы больше, чем во втором, и это при том, что не рассматривается выставление безубытка и повторные входы. Следовательно, при входах разумно размазывать объём хотя бы по небольшому промежутку, ведь если рынок движется, то своё получится взять, а вот если развернётся, то тогда стоп будет намного больше, чем при дроблении позиции.

С точки зрения получаемой прибыли, безусловно цель сдвигается, если не использовать значительный перевес в объёме у сеточной стратегии по сравнению с обычным входом.

Это вполне объяснимо, однако какой-либо колоссальной разницы не будет, тем более, что торговля подразумевается внутри дня с определёнными целями, а значит и рассматриваемые диапазоны составляют не сотни пунктов, а в лучше случае несколько десятков.

Читайте также:  Разворотные фигуры: точки входа в рынок

Поэтому лучше не жадничать и сделать упор на сокращение убытков, которые чаще всего бывают причиной неконтролируемых увеличений лотов и впоследствии слива.

Нельзя забывать о психологической составляющей торговли, она крайне важна и её сложно переоценить, о чём также говорит практически каждый профессионал, получивший признание за свои нововведения и разработки как стратегий, так и индикаторов.

Вот так выглядит обычная сетка ордеров в обе стороны, которую предлагается использовать в большинстве сеточных стратегий.

Обратите внимание

У неё есть ряд серьёзных недостатков, а именно – полная неопределённость точки входа, конечной цели и достаточно велика вероятность отработки сразу двух направлений.

По сути это получается самая неудобная переворотная стратегия, ведь нередко цена совершает два сильных разнонаправленных движения, которые перекрывают экстремумы, и далее возвращается в исходную точку.

В итоге получаем сразу два убыточных направления из двух. По сути это будет огромный лок с кучей ордеров, которые придётся фиксировать с отрицательным результатом, так как разобраться с подобной конструкцией и вывести её в ноль могут лишь хорошие скальперы, а они в такие засады не попадают. 

Поэтому таким алгоритмом пользоваться не следует, прибыль будет перекрываться вот такими ситуациями, причём два успешных дня могут быть полностью испорчены одним неудачным, если рассматривать сопоставимые по размеру колебания. Первое, что просто необходимо сделать – это выбрать направление сетки, оба брать в работу выйдет себе дороже, о чём сказано выше. Определять направление можно используя самый простой из всех метод – трендовая линия.

Второй неплохой вариант – график старшего периода. Поскольку у нас подразумевается торговля внутри дня, будем использовать тренд на Н4, этого вполне достаточно. Второй необходимый инструмент для такого рода торговли это уровни фибоначчи. Итак, определяем тренд на Н4:

После того, как определили тренд, переходим к следующей части. У всех валютных пар есть такой показатель как дневной диапазон, которые они проходят в среднем за какой-либо период. Например, для евродоллара этот диапазон лежит в средних границах 50-70 пунктов. Бывают выходы за его пределы и даже целые серии из нескольких дней подряд, но на минимум 50 пунктов вполне можно рассчитывать.

Меньше бывает только в периоды низкой ликвидности из-за праздничных дней в какой-либо стране или по всему миру(дни около Нового года и католического рождества). Соответственно, имея такой показатель, нужно просто грамотно подстроиться и поймать конец движения в одну сторону и начало движения в обратную, цель у нас уже можно сказать, что есть – эти самые 50 пунктов.

Конечно, предугадать сложно, когда именно развернётся пара в течение торговых суток, но здесь на помощь приходит элемент из многими любимого мартингейла.

Важно

Только в этой стратегии он используется с умом и достаточно полезен, а без него стратегия потеряет в доходности как раз из-за не такого уж и большого диапазона движения пары. Торговля ведётся с открытия нового дня, то есть захватывает всю азиатскую сессию и так далее до момента отработки по алгоритму.

Для того, чтобы не попадать на расширяющийся спред можно подождать примерно час до открытия первой крупной биржи – спреды сразу сузятся, а какого-либо ощутимого движения пары ещё не произойдёт.

Сетка раскладывается следующим образом – первый вход производится в ручную в тот момент, когда спреды устаканятся. Далее в виде отложенных ордеров выставляется ещё три позиции по направлению тренда, в нашем случае это бай стопы.

Расстояние между ордерами составляет десять пунктов, тейк располагается на расстоянии 40 пунктов от первого ордера и является общим для всех четырёх, таким образом, сетка из четырёх ордеров принесёт 40+30+20+10 пунктов прибыли.

Для уменьшения рисков в случае начала откатного движения и тем более обновления минимума, можно использовать лишь три ордера вместо четырёх, но тейк не двигается. Это позволит сократить потенциальные убытки и сохранить нервы при сложностях с последним десятком пунктов. К сожалению, бывает так, что он достигается лишьв конце американской сессии и сетка целый день болтается от плюса к минусу.

Внизу выставляется два отложенных ордера в сторону тренда.

Поскольку откат предусмотреть сложно, а почти у каждой дневной свечи есть обе тени, то ставить их обязательно нужно, причём лучше иметь некий ориентир, за который цена вряд ли уйдёт – это может быть трендовая линия, как в нашем случае или фибоуровень, полученный от предыдущего движения. Допустим пара росла и к вечеру совершила откат. На весь рост накладываются фибоуровни и можно торговать, допустим, от 23,6% или 38,2%. На сильных трендах может и 14,6% оказывать поддержку.

Если такой уровень лежит слишком далеко, то нужно рассматривать ближайшие точки, так как больше двух ордеров просадочных выставлять не рекомендуется.

В крайнем случае не входить сразу на открытии дня, а подождать пока цена подойдёт на расстояние 20 пунктов к этому уровню и уже тогда строить сетку со входом руками, двумя просадочными ордерами(последний на уровне) и ордерами в движение по тренду.

Совет

Это довольно часто встречающаяся ситуация, поэтому нужно уделять достаточно времени, а самое главное, не выходить за обозначенные рамки по количеству ордеров, на каждый из них должно приходиться не более 2% от депозита.

Когда цена ушла против тренда и сработали отложенные ордера, сетка преобразуется в таком виде, чтобы по-прежнему было четыре позиции, с общим тейком в сто пунктов, лишние отложенники удаляются.

Можно пробовать брать и 150 пунктов, добавляя пятый ордер и сдвигая совокупный тейк, но тут может и не повезти, так как диапазон в 40 пунктов получается практически при любом раскладе, с учётом округления и возможного недобоя на один пункт отложек, которые расположены против тренда.

Однако, если цена долгое время находилась в консолидации, особенно, узкой консолидации, возможно значительное увеличение дневных диапазонов в краткосрочной перспективе, это хороший шанс увеличить прибыль. 

Некоторые модернизируют эту стратегию, оставляя самый первый вход, то есть самую прибыльную позицию в сренесрочную перспективу.

С одной стороны, на сильном тренде этом может дать результат, однако рекомендуется придерживаться стандартной схему с каждодневной фиксацией прибыли.

В случае, если тренд развернулся, стоп ставится за противоположный экстремум предыдущей свечи – на растущем рынке это нижняя тень дневной свечи прошлого дня, на медвежьем – верхняя.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/strategii-bez-indikatorov/2069-bezindikatornaya-foreks-strategiya-setka

Стратегия сетка отложенных ордеров

Подробности Опубликовано 17.10.2016 13:58 Просмотров: 3844

Стратегия сетка отложенных ордеров – описание, плюсы и минусы, правила работы со стратегией. Здесь также есть информация о том как установить скрипт для построения сетки отложенных ордеров, и где его скачать.

Не только индикаторные стратегии считаются самыми эффективными и популярными для осуществления трейдинговой деятельности. В этой статье будет рассмотрена специальная методика, представляющая собой сетку из отложенных ордеров.

Главный недостаток классической методики торговли, то есть с помощью индикаторов, заключается в том, что генерируется множество ложных сигналов, из-за чего складывается впечатление, что весь торговый процесс сводился просто к удаче, к тому, как выпадет карта, и шансы здесь идут один к одному.

Рекомендуемые брокеры:  Альпари, ИнстаФорекс, Forex4you

Ведение торговли по технике предугадывания цены является довольно скептическим процессом, ведь исследование прошедших данных не дает абсолютной гарантии будущего успеха.

Обратите внимание

Вот почему стратегии по сеткам выходят на первое место, ведь они позволяют предсказать будущее направление, когда для игрока имеет решающее значение поведение ценового показателя, будет ли он опускаться или же динамично расти. Ценовая величина выступает главным объектом, и вокруг него формируется сеть, по которой потом и будут реализовываться торговые ордера.

Сетка отложенных ордеров является базой для очень многих методик, а один и тот же подход может модифицироваться бесчисленное множество раз, что обусловлено личными предпочтениями игрока и особенностями выбранного финансового инструмента.

Для начала нужно разобраться с шаблоном сетки, который в будущем будет использоваться для выстраивания всевозможных тактических схем.

Как установить шаблон для сетки ордеров

Главная задача при выстраивании сетки – это добиться такой ситуации, когда перекрестные ордера открываются минимально редко, а сам процесс открытия базиса имел однонаправленное движение.

Сеточные стратегии считаются неиндикаторными, хотя ничто не мешает работать по двум принципам:

  • Двигаться в одну сторону, ориентируясь только на индикатор;
  • Двигаться в обе стороны, не используя при этом никаких дополнительных инструментов для выявления трендовых характеристик.

Скачать скрипт и шаблон

Оба варианта будут рассмотрены ниже, и трейдер может сразу скачать шаблон со скриптом. Выбор в пользу такого подхода существенно упрощает вам жизнь. Достаточно просто зайти в меню платформы МТ4, чтобы запустить корневой каталог.

Когда найдена папка Script, нужно туда внести скачанный файл со скриптом, а шаблон в каталог под именем Template.

Далее лучше перезапустить терминал, чтобы заново войти в список шаблонов и найти Setka_orderov (подробное описание скрипта для сетки).

Перед пользователем появится график с одним мувингом (Индикатор Moving Average (скользящая средняя)).

Сейчас мы рассматриваем первый вариант шаблона, когда используется сетка совместно с трендовым индикатором. Мувинг с 200-периодным значением нужен для того, чтобы выстроить сеть с однонаправленным движением, то есть в сторону тренда.

Данная методика подходит для того, чтобы использовать либо Buy, либо Sell отложенный ордер.

Увеличение прибыльности и уменьшение рисков во время открытия следующего ордера требует построения заявок по статическому лоту. В этом случае действуют такие правила.

Для сети на повышение с целью совершения лонговых сделок (BUY)

  1. 1.Цена должна быть выше мувинга, что сигнализирует о сильной восходящей тенденции;
  2. 2.Когда тренд определено, выставляются 5-10 отложенных покупных ордеров, между ними должно быть одинаковое расстояние. Выставление профита будет приравниваться величине между отложками.

Если произошло срабатывание ордера, который закрывается по стопу или тейку, тогда сеть нужно формировать дальше путем открытия новых заявок, у которых уже задан конкретный отступ.

Для сети на понижение с целью совершения шортовых операций (Sell ордера)

  1. 1.Цена должна быть ниже мувинга, что сигнализирует о сильной нисходящей тенденции;
  2. 2.Когда тренд определено, выставляются 5-10 отложенных продажных ордеров, между ними должно быть одинаковое расстояние. Выставление профита будет приравниваться величине между отложками.

Если произошло срабатывание ордера, который закрывается по стопу или тейку, тогда сеть нужно формировать дальше путем открытия новых заявок, у которых уже задан конкретный отступ.

Сетка отложенных ордеров и скрипт

Сейчас будет рассматриваться второй вариант, когда создание сети характеризуется двусторонней направленностью, вне зависимости от движения тренда, поскольку базис к нему не привязан.

Сначала нужно открыть покупной и продажный ордера на одинаковом расстоянии от ценового показателя, причем в противоположные стороны друг от друга.

Выставление стопа и тейка аналогично, как в первом случае, только учитывается одна особенность – перестройка сетки после каждого нового открытия заявки, если сработали противоположные позиции.

Важно

Рекомендуется использовать несколько скриптов, что позволяет упростить работу с сеточными стратегиями.

Например, с помощью скрипта «Ордерная сетка» все заявки открываются моментально. Здесь речь идет о позициях, которые равноудалены от ценового показателя в противоположные стороны, имеют лот и стоп приказы.

Можно рассмотреть это на конкретном примере, представленном ниже на рисунке.

Читайте также:  Стратегия ва банк на форекс. академия форекс

Как задавать расстояние между ордерами

Когда в торговле задействуется ордерная сетка, нужно изначально прикинуть, на какое расстояние перемешается цена в течение одного рабочего дня. Значение должно выражаться в пунктах.

В этом случае расчет производится на базе среднего показателя за пять последних дневных свечей.

Например, можно выразить все такой формулой:

(Пн 150п + Вт 184п + Ср 280п +Чт 119п +Пт 137п) / 5 = 174 пунктов.  

То есть формирующая ордерная сеть в рамках одно рабочего дня должна охватывать не более 174-х пунктов в оба конца.

Данный подход позволяет рассчитать расстояние между заявками путем деления суммы расстояний между заявками на желаемый объем позиций.

Используя такой шаблон для построения ордерной сетки, можно быстро и легко познать тонкости трейдинговой техники, чтобы разработать свою уникальную методику для торговли. Вам в помощь интересные форекс стратегии.

Надежные брокеры для торговли:  Альпари, ИнстаФорекс, Forex4you

Источник: https://rating-brokers.com/strategii/8188-setka-otlozhennykh-orderov

Торговые стратегии форекс, основанные на сетке отложенных ордеров

Стратегия «сетка отложенных ордеров» пользуется достаточно большой популярностью ввиду того, что дает возможность получать максимум прибыли от любого движения цены. Сторонники этого метода исходят из утверждения, что цена на рынке движется хаотично, поэтому пробовать делать верные прогнозы просто бессмысленно.

Торговля осуществляется с использованием большого количества отложенных ордеров, которые можно проставлять вручную или с использованием советника, теоретически гарантирует прекрасный результат в любых условиях. Вход в рынок выполняется исключительно с использованием отложенных приказов, принцип достаточно простой:

  • Запуск терминала, установка на определенном расстоянии от текущей стоимости отложенных ордеров на продажу и покупку в большом количестве (пример на рисунке выше)
  • После того, как один из приказов срабатывает, цена может тут же войти в прибыльную зону, после чего трейдеру остается лишь фиксировать прибыль по удачным сделкам
  • Если цена лишь цепляет ордер, а потом движется в убыточную зону, нужно просто подождать, пока трендовое движение сменится откатом и начнут срабатывать ордера, выставленные в том же направлении, что и тот, что сработал в ожидании коррекции

Особенности метода торговли сеткой

Главные отличия разных методов заключается в разнообразных настройках и параметрах, повышающих эффективность торговли сеткой отложенных ордеров: в разном шаге (количестве пунктов) между ними, коэффициенте увеличения рабочего лота (или использовании фиксированного значения), способах выхода из замка. В общем же стоит помнить, что метод создает достаточно большую нагрузку на депозит.

На уровень прибыльности стратегии влияют:

  • Максимальное число устанавливаемых приказов
  • Допустимый шаг между ними
  • Коэффициент увеличения объема сделки для каждого последующего срабатывания (если сетка основана на принципе мартингейла)

Лот увеличивается с тем, чтобы даже незначительные колебания цены в нужном направлении смогли перекрыть убытки и принесли хотя бы минимальную прибыль или полностью минимизировали потери (с учетом спрэда). Польза такого осторожного Мартингейла отмечена многими трейдерами, которые используют стратегию самостоятельно или в составе более сложных.

Основные отличия советников,

работающих по методу сетки отложенных ордеров, скачать бесплатно или на платной основе которые можно в сети в большом количестве:

  • Возможность использования динамического или фиксированного шага между приказами
  • Разнообразные способы увеличения лота – наиболее популярно удвоение (но очень рискованно) и увеличение лота по экспоненте
  • Сложность стратегии – это может быть простая сетка или же оригинальный метод, ориентированный на торговлю в горизонтальном канале

Динамический шаг чаще всего используют в моменты преобладания сильного тренда на рынке и в работе с парами, отличающимися высоким уровнем волатильности.

Шаг может быть просчитан для каждой конкретной позиции в соответствии с размером депозита. Часто в качестве ближайших ориентиров для проставления приказов используют уровни Фибоначчи.

Фиксированный шаг предполагает проставление сетки ордеров, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Можно использовать трал (trailing-stop) прибыльных или всех открытых позиций. Валютные пары могут быть любыми, торговля ведется практически постоянно – благодаря тому, что способ позволяет работать в разных состояниях рынка и полностью автоматизировать процесс.

Виды и эффективное использование метода в торговле

Существует несколько возможностей реализации указанного метода в торговле. И прежде, чем скачать сетку, нужно разобраться в особенностях каждого из них:

Оптимальное расстояние от цены составляет 10-15 пунктов, потом в разные стороны выставляются ордера с шагом 10-20 пунктов. Конкретные значения зависят от характеристик валютной пары и состояния рынка, правил управления капиталом, которые использует трейдер. Просматривать сработавшие ордера можно благодаря индикаторам слежения за сделками.

К преимуществам системы можно отнести: отсутствие необходимости в особых знаниях, работа по тренду. Риск заключается в том, что при формировании широкого флэтового канала котировки активируют сразу несколько ордеров в оба направления, а для выхода из такой просадки понадобятся немалые средства на счету и определенное время.

Установка может осуществляться вручную, но намного удобнее использовать специальные скрипты и советники, автоматически выполняющие задачу в соответствии с установленными параметрами.

Они устанавливаются как обычный индикатор, не требуют особых навыков и знаний для работы, скачать советники для установки сетки отложенных ордеров можно в свободном доступе, потратив минимум времени на установку.

Совет

2) Лимитные приказы – располагаются по обе стороны от текущей отметки стоимости, базируются на утверждении, что движение котировок волнообразно, поэтому после «цепляния» нескольких приказов произойдет откат и серия сделок даст прибыль. Размещаются на тех же расстояниях, что и стоповые, дают прибыль на откате.

Позволяют получать прибыль не только в торговле по тренду, но и по коррекции. Если же наблюдается длительный безоткатный тренд, момента глубокой коррекции можно не дождаться, если не хватит средств на счету.

3) Лимитные и стоповые – сетка из отложенных ордеров обоих типов, чтобы иметь возможность работать и в тренде, и на откате: так, пока стоповое направление в просадке, можно брать прибыль лимитниками и наоборот. Из недостатков  такой системы стоит выделить необходимость наличия внушительной суммы на счету.

Главное при работе с данным методом – математическое обоснование шага между приказами и размеров лота, чтобы не рисковать слишком большими суммами и не работать с очень маленькими, едва перекрывающими прибылью спрэд. Анализ рынка практически не выполняется. Основной риск при такой торговле – возможность появления серьезных просадок при сильном тренде, что ощутимо давить на депозит и может обнулить его.

Грамотное использование метода способно давать неплохую прибыль, уровень которой зависит от установленных параметров и часто пропорционален уровню риска.

Источник: http://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/grid-pending-orders.html

Стратегия торговли на отложенных ордерах

Опытные трейдеры рынка форекс умеют экономить свои деньги и время, так как применяют страгегию отложенных ордеров. Благодаря использованию в торговле отложенных ордеров есть возможность более точного входа в рынок особенно во время высокой волатильности.

Успешная торговля при этом основывается на общем анализе ситуации на рынке.

Что такое отложенный ордер

Отложенный ордер – это распоряжение трейдера на покупку/продажу определенного объема актива по конкретной цене, отличной от текущей. Ордер срабатывает лишь при достижении рынка данной цены.
Ордер на покупку срабатывает при достижении его цены ценой Ask, на продажу – ценой Bid.

Разновидности отложенных ордеров:

Преимущества использования отложенных ордеров

  • отложенный ордер срабатывает даже при быстрых колебания рынка;
  • ордерa срабатывают своевременно;
  • трейдеру нет необходимости постоянно находится у монитора.

Установка отложенных ордеров

Точки входа. Есть несколько способов их определения. Первый вариант – это нахождение важных ценовых минимумов и максимумов, при достижении которых, есть высокая вероятность продолжения движения рынка в конкретном направлении.

Второй вариант подходит для случая когда цена находится в ценовом канале. Здесь можно использовать вариант выставления ордеров бай-лимит и селл-лимит.

Они выставляются с расчетом на то, что цена дойдет до определенной точки, при этом для бай-лимит цена будет ниже нынешней, а для селл-лимит выше, и развернется в сторону существующего тренда.

Также правильным решением будет выставление отложенных ордеров с расчетом на то, что произойдет пробой линии поддержки или сопротивления.

Использование отложенных ордеров при торговле на новостях. С помощью экономического календаря можно узнать точное время важной новости и выставить ордер выше или ниже текущей цены.

Новость может толкнуть рынок в нужном направлении и сделка будет прибыльной.

Обратите внимание

Но следует помнить, что в момент выхода серьезных новостей часто возникают резкие колебания рынка, что приводит к срабатыванию ордера и движению цены в нежелательном направлении.

Стоп-лосс ордера также необходимо включать в отложенные ордера. Это нужно прежде всего для выполнения правил мани-менеджмента.

Установка тейк-профит. Его соотношение зависит от ситуации на рынке и Ваших амбиций. Все же оптимально, когда тейк-профит больше стоп-лосса в 3 раза. В долгострочной перспективе это сказывается положительно на балансе счета.

Продолжительность действия ордера. Важно, когда отложенный ордер срабатывает по необходимым параметрам, согласно торговой стратегии. Поэтому в настройках нужно указывать срок его истечения.

Такие образом, учитывая все нюансы, использование стратегии торговли на отложенных ордерах, является достаточно эффективным и может значительно увеличить прибыльность трейдинга.

Источник: https://wm-port.com/strategii-forex/150-foreks-strategiya-torgovli-na-otlozhennykh-orderakh.html

Стратегия торговли на отложенных ордерах

Стратегия торговли на отложенных ордерах завоевала широкую популярность среди форекс трейдеров.

Она обусловлена высокой эффективностью подобной тактики работы, которая позволяет снизить психологическое давление на участника рынка и открывать выгодные позиции в ситуациях, когда происходит резкое ценовое изменение.

При использовании этой стратегии доходность от трейдинга на Форекс может увеличиться в несколько раз. Ее могут использовать для повышения эффективности торговли как начинающие трейдеры, так и профессионалы.

Расположение втерминале

Для того чтобы грамотно использовать эту стратегию в своей работе, необходимо определить цену, при которой произойдет срабатывание ордера, параметры ордеров стоп-лосс и тейк-профит и срок существования ордера.

Виды отложенных ордеров

Итак, стратегия на отложенных ордерах основана на выполнении следующих действий:

  • Определение точек входа. Существует несколько вариантов их поиска. Одним из способов является выявление базисных точек входа. Для этого трейдеру нужно определить важные ценовые минимумы и максимумы, достигнув которых, тренд, вероятнее всего, продолжит свое движение.

    Если цена какое-то время движется в ценовом канале, можно воспользоваться другим способом. Трейдер может установить параметры ордера с расчетом на пробой канала в одном из направлений. Иногда имеет смысл выставить отложенные ордера с расчетом на то, что произойдет пробой линии поддержки или сопротивления.

    Также возможно использовать вариант выставления ордеров бай-лимит и селл-лимит. Они выставляются с расчетом на то, что цена дойдет до определенной точки, при этом для бай-лимит цена будет ниже нынешней, а для селл-лимит выше, и развернется в сторону существующего тренда.

    Для отложенных ордеров бай-стоп расчет идет на то, что цена продолжит движение в бычьем тренде, соответственно цена станет выше.

    Для селл-стоп, наоборот, цена должна продолжить двигаться в медвежьем тренде и уменьшится еще больше в отношении уровня, на котором выставляется данный ордер.

    Следующим вариантом является использование новостей. Трейдеру нужно узнать время выхода важного информационного сообщения и выставить ордер выше или ниже текущей цены. При подтверждении новости тренд продолжит свое движение, в противном случае произойдет его разворот. В любом случае произойдет срабатывание отложенного ордера.

  • Установка ордера стоп-лосс. Этот ордер выставляется в соответствии с торговой стратегией трейдера и мани-менеджментом.

  • Установка тейк-профит. Его параметры зависят от амбиций трейдера и текущей рыночной ситуации на рынке Форекс по определенной валютной паре. Необходимо адекватно оценить размер возможной прибыли и вероятность разворота тренда.

  • Срок существования ордера. Этот аспект использования описываемой торговой стратегии очень важен. Чтобы отложенный ордер сработал по заданным трейдером параметрам, нужно определить срок его истечения. В противном случае, возможно срабатывание ордера не по торговой стратегии трейдера.

Учитывая подобные нюансы, можно научиться эффективно использовать стратегию на отложенных ордерах, увеличив результативность Форекс трейдинга.

JustForex, 05.08.2017

Источник: https://justforex.com/ru/education/forex-articles/the-pending-order-strategy

Ссылка на основную публикацию