Индикатор mfi: индекс денежного потока в торговле

Индикатор MFI Индекс денежного потока ( Money Flow Index) для бинарных опционов – описание, настройка и как использовать

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока ( Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое “MFI”

Money Flow Index (MFI) – это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 – 100.

Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.

Что собой представляет индикатор?

Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.

Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.

Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.

Увеличить

Обратите внимание

На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.

Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.

Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.

На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.

Увеличить

Как видим, экспирационное время лучше устанавливать так, чтобы равнялось оно 3 – 5 периодам. Сделки, отрытые по дивергенции MFI индикатора с таймфреймом Н1, должны быть закрыты через 3 – 5 часов.

Подобные сигналы довольно быстро отрабатываются.

Если инвестор опоздает со входом или установит слишком большое экспирационное время, то закрываться сделки могут не во время отработки дивергенции, а после того, когда сигнал станет неактуальным.

Чтобы MFI эффективно применять в торговом процессе, необходимо соблюдать следующие условия:

  • Важно использовать рабочий таймфрейм не менее Н1. При крупных и средних интервалах MFI предоставит более надежные сигналы, чем во время использования мелких таймфреймов (М1, М5 и другие). Если инвестору важно не число сгенерированных сигналов, а их надежность, то нужно запастить терпением и вести работу с часовыми, четырехчасовыми или дневными графиками. В этой ситуации точек входа по MFI индикатору станет существенно меньше, чем во время работы с «пятиминутками», но будут снижены риски.
  • Критические области можно сужать, но не расширять. Когда вместо периодов 20 и 80 выбирается 10 и 90 в индикаторных настройках, то к ухудшению торговых результатов это не приведет. Наоборот, число удачных сделок будет заметно увеличено. При увеличении критической области и выбора значений 30 и 70 (или даже 40 и 60), количество ложных сигналов возрастет.
  • MFI можно комбинировать с иными инструментами технического анализа (желательно – с трендовыми индикаторами). К примеру, его применять одновременно можно с полосами Боллинджера или средними скользящими.

При использовании индикатора Индекс денежного потока необходимо соблюдать следующие правила манименеджмента:

  • Во время работы с сигналами перепроданности или перекупленности, которые генерирует MFI, сумма каждой сделки должна быть не больше 1% от депозита.
  • Когда идет работа с сигналами дивергенции, допускаются риски в 2 – 3% от депозита, так как в подобных ситуациях выше вероятность успешного исхода ставки.
  • Когда сигнал дивергенции возникает одновременно с сигналами перепроданности/перекупленности (к примеру, когда индикатор дает сигналы про расхождение стоимости и мувинга MFI, а экстремумы при этом образуются не в нейтральной, а в одной из критических областей), то можно увеличить ставки до 5% от депозита.

Преимущества

MFI похож на RSI индикатор, но в отличие от него, Индекс денежного потока кроме самой стоимости, в расчете использует и торговую активность. Этот аспект в любой ситуации приводит к общему повышению надежности торговых сигналов.

Еще можно отметить, что MFI довольно простой в настройке. Инвестору необходимо указать только один параметр. Здесь не придется длительное время отыскивать оптимальные настройки для множества переменных. MFI не перерисовывается, что делает возможным на истории оценить его работу и разобраться, подходит ли этот алгоритм к торговой системе.

Недостатки

Хотя MFI и является одним из лучших индикаторов объема, он имеет существенные недостатки. Довольно часто MFI или опаздывает за графиком или очень сильно опережает его.

Из-за этого его применение в виде самостоятельного инструмента допускается только в ситуации, когда нужно отрывать долгосрочные позиции.

При скальпировании, среднесрочной и краткосрочной торговли данный инструмент в виде самостоятельного используется очень редко.

Важно

Если не обращать внимание на некоторые минусы MFI, можно отчетливо говорить, что индикатор будет отличным инструментом в арсенале любого инвестора в борьбе за прибыль.

Не нужно ожидать, что каждый сигнал Индекса денежного потока будет приносить прибыль, но определенный процент убыточных сделок существует.

В этой ситуации нужно особое внимание уделить вопросами манименеджмента, которые описаны выше.

Установка и настройка индикатора

MFI индикатор есть в стандартном наборе инструментов торговой платформы МТ4, поэтому инвестору не придется искать его в интернете для скачивания. Чтобы запустить инструмент, нужно отыскать его в индикаторном окне и перенести на рабочий валютный график. На скриншоте ниже показано, где можно найти этот индикатор.

Увеличить

После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.

Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой.

Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов.

Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.

Сигналы

На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне.

Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 – 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют.

При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.

Увеличить

Совет

Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше – положительной.

MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.

Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.

Правила использования индикатора

Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет – падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.

Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).

Увеличить

На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.

На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.

Увеличить

Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.

Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.

При следующих условиях поступают торговые сигналы:

  • На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
  • На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.

С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.

Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.

Увеличить

Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.

Обратите внимание

На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Увеличить

Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.

Источник: https://binarn.ru/indikator/mfi-money-flow-index.html

Индикатор MFI Money Flow Index

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI.

Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения.

Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов).

Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной индикатору RSI.

Читайте также:  Гепард – сливатор или нет?

Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

  1. TP = (Max + Min + Close) / 3 TP — типичная цена Max — максимум бара/свечи Min — минимум бара/свечи

    Close — цена закрытия бара/свечи

  2. RMF = TP * Vol RMF — сырой денежный поток

    Vol — объем соответствующего бара/свечи

  3. MFR = PMF / NMF MFR — отношение денежного потока PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период

    NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период

  4. MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
    MFI — итоговое значение Money Flow Index

Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

Индикатор MFI — применение

Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту.

Важно

При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10).

Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

Дивергенция индикатора MFI

Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения.

Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх.

Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

https://www.youtube.com/watch?v=bQJBUCuKOiM

Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

Индикатор MFI — неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.

Бычий неудавшийся размах возникает когда:

  1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
  2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
  3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
  4. пробивает свою предыдущую вершину.

Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

  1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
  2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
  3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
  4. пробивает локальный минимум.

Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Источник: http://tradoman.ru/indikator-mfi-money-flow-index/

Индикатор бинарных опционов – Индекс Денежных Потоков – Money Flow Index (MFI)

MFI – это индикатор объема в торговле бинарными опционами, определяет силу, с которой денежные средства инвесторов вводятся или выводятся по текущему активу.

  То есть он показывает какое количество раз (количество сделок) случилось изменения цены за определенное время. Это так называемый тиковый объем, косвенно имеет отношение к объему торгов, хотя и не отображает реальные объемы.

Данный индикатор является одним из классических и входит в стандартный набор торговых терминалов.

Совет

Окно индикатора выглядит следующим образом

На рисунке видно, что уменьшение числа сделок ведет к уменьшению уровня индикатора MFI, а увеличение к его росту. В случае нарушения такой зависимости можно смело говорить о смене тренда. В некоторых случаях рост цены актива сопровождается спадом объема индикатора и наоборот.

Индикатор Индекс Денежных Потоков – Money Flow Index информирует нас о двух сигналах:

Дивергенция – это расхождения в показаниях цены актива и индикатора. Т.е. например, по данным в окне индикатора цена должна снижаться, а на графике котировке она же растет

Синий пунктир в окне актива и индикаторов – это дивергенция – снижение цены при увеличении торгов, хотя по теории при таком значении индикатора  цена актива тоже должна уменьшаться.

Красная черта на рисунке показывает разворот цены,  то есть сигнал дивергенции был прочитан правильно. Дивергенция явление не частое, и начинающему инвестору определить ее будет тяжело.

Для построения линий, определяющих наличие дивергенции необходимо правильно определять экстремумы цены котировки, а для этого нужен некоторый опыт.

Для новичков проще и понятнее будет следующий сигнал индикатора.

Перекупленность/перепроданность

Под перекупленностью подразумевают, что цена актива слишком резко выросла и в ближайшее время будет спад

Под перепроданностью подразумевают, что цена упала слишком резко, ближайший рост обеспечен.

Фактически это функции осциллятора, и показания индикатора (диапазон 0..100) выше 80 обозначает зону перекупленности, а ниже 20 – зону перепроданности.

Открывать ордер на продажу нужно при пересечении отсечки 80 в окне индикатора сверху вниз

Обратите внимание

Покупку осуществляем при пересечении отсечки 20 снизу вверх.

На графике это синяя линия. Такие сигналы появляются не часто. На данном графике время поиска такого сигнала растянулось на неделю.

Настройки Индекса Денежных Потоков

Для повышения чувствительности MFI можно выставить период отличный от стандартного (14) – 10 и менее. Но т.к. данный индикатор используется только в связке с другими средствами теханализа, поэтому изменяемый временной интервал нужно выставлять таким образом, чтобы не сорвать работу индикаторов-спутников. Иначе вместо отлаженной работы а выходе получим кучу ложных сигналов.

Например, для индикатора линии Боллинджера, настройка индикаторов спутников уменьшается в два раза от его заданного параметра. Если Боллинджер (его период) равен 14, то индикатор Индекс Денежных Потоков изменится до 7.

На графике индикатор MFI генерирует уже  8 сигналов, вместо описанных выше 2-х. Цифрами на рисунке показаны не явные сигналы, при таком сужении линий Боллинджера торговать не нужно.

Индикатор достаточно востребован трейдерами как для определения дивергенций, так и для определений перекупленности и перепроданности цен активов. Используя его совместно с другим индикатором можно добиться очень неплохих результатов.

индикатор MFI получил свое распространение как на рынке Forex, так и в бинарных опционах.

Хотим еще раз напомнить Вам, что успешная торговля возможна при совместном использовании нескольких индикаторов, для исключения ложных сигналов. И не забывайте перед применением индикаторов обязательно посмотреть как они ведут себя на прошлых периодах – чтобы выбрать максимально подходящие для данного инструмента и для Вас параметры индикаторов

 

Источник: https://fullinvest.ru/info/indikator/oscillyatory/indikator-mfi.html

Индикатор MFI — рассчитываем в какой финансовый инструмент идет наибольший поток денег?

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Торговый объем – основа любого движения на финансовых рынках, и прежде чем какая-либо реакция отразится на ценовом графике, на рынок должен поступить некий денежный поток, который и приводит к изменению силы рынка и направления его цены.

Рыночное движение формируются ордерами трейдеров, их активными покупками/продажами, которые характеризуются и учитываются показателями объема.

Увеличивается активность участников рынка — растет торговый объем, в результате — или меняется тренд, или усиливается текущая тенденция.

Важно

Именно для измерения этого, так называемого денежного потока на Форекс, используется индикатор MFI, про который мы поговорим в сегодняшней статье.

Форекс индикатор MFI (англ. Money Flow Index, или Индекс Денежных Потоков) был опубликован Биллом Вильямсом в его первой книге «Торговый хаос» и представляет собой опережающий осциллятор, принципы построения и интерпретация которого аналогичны индикатору RSI. Фактически данный инструмент показывает интенсивность ввода средств в конкретный финансовый инструмент (или вывод денег из него).

Считается, что денежный поток положителен (positive money flow), если цена растет (как результат агрессии покупателей на рынок), и отрицателен (negative money flow) при падении цен (итог давления продавцов).

Именно это взаимное отношение положительного/отрицательного потока подключает к механизму осциллятора RSI и в результате на выходе получается инструмент направления торгового объема и настроения инвесторов относительно данного рынка.

Следует также знать, что тиковый объем отражает количество изменений ценовых в единицу времени, так как, в отличие от рынка фондового, реальный объем сделок в торговом терминале MetaTrader 4 не присутствует. Для удобства принимается, что один тик на Форекс соответствует одному крупному контракту.

Установка, настройка и формула MFI в МТ4

Сам индикатор MFI относиться к стандартному набору технических инструментов в торговом терминале, соответственно его не нужно нигде искать и дополнительно устанавливать в МТ4. Он находится в окне «Навигатор» на вкладке «Индикаторы»:

Значение единственного изменяемого параметра в Money Flow Index по умолчанию предлагается 14 (временной период), но на практике всегда корректируется под особенности инструмента и условия торгов.

Уменьшение параметра повышает чувствительность данного технического инструмента, но тогда активность графика приводит к появлению ложных сигналов, увеличение параметра слегка его «притормаживает», фильтруя «рыночный шум», но можно пропустить достаточно сильный сигнал.

После установки MFI на график выбранной валютной пары, мы увидим следующий его вид:

Читайте также:  Советник трейлинг-стоп – верный способ выжать максимум из любой сделки

Что показывает и как рассчитывается инструмент MFI при торговле? Для расчета значений этого инструмента нужно:

  • Вычислить среднеарифметическое: max, min и цены Close текущего бара.
  • Это значение (Typical Price), умноженное на тиковый объем, дает нам денежный поток (Money Flow).
  • Суммируем MF(+) и MF(-) за 14 (или сколько нам нужно) и рассчитываем коэффициент MoneyRatio (денежного отношения): MFI=100—(100/(1+MR)).

Подытожив вышесказанное получаем следующую формулу:

Итак, теперь переходим непосредственно к практике, а именно какие сигналы для открытия позиций может показывать MFI.

Интерпретация сигналов от Money Flow Index

Самый простой сигнал – это степень визуального расхождения индикатора и графика цены: если цена растет, но при этом значение индикатора падает (или обратная ситуация), то вероятность разворота резко возрастает, так называемый признак дивергенции на Форекс.

Также дополнительные уровни (20 и 80) индикатора Money Flow Index показывают зоны перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. Если значения MFI уходят за границы (выше 80(70) или ниже 20(30)), то рынок дает сигнал о формировании потенциальных вершин или впадин соответственно, что в результате разворачивает цену в противоположном направлении.

Если пик цены подтверждается пиком на графике индикатора – стабильный бычий тренд; если каждый провал цены сопровождается дном МFI — идет тренд медвежий.

Совет

Если значение МFI растет одновременно с ростом цены – рынок принимает новый поток денег, и торги будут активными. При этом, если текущая свеча идет вниз и показатель нашего инструмента это подтверждает – происходит фиксация прибыли, инвесторы уходят из данного инструмента.

Если возникающая дивергенция цена/MFI (на рост/падение цен) не подкрепляется большинством участников рынка — стоит выйти из позиций и ждать следующего сигнала.

Сочетание MFI с другими техническими индикаторами

График индикатора MFI четко указывает на состояние рыночной перекупленности/ перепроданности и на появление нестабильных ценовых экстремумов, что позволяет заранее предугадать моменты возможных разворотов. Для подтверждения таких сигналов от MFI лучше всего дополнительно использовать канальные индикаторы, такие как: полосы Боллинджера, каналы Кельтнера, или даже совмещать их с индикатором Аллигатор.

Вот пример совместной работы MFI и полос Боллинджера, где сигналы от первого должны подтверждаться пересечением цены верхней (или нижней) границы канала второго.

На рисунке выше мы видим, что отлично отработались совместные сигналы на продажу Sell (моменты 1 и 3), где показатель Money Flow Index находился в зоне перекупленности и цена пробила канал Боллинджера снизу вверх. Здесь же видим хорошую фильтрацию ложного сигнала на вход в рынок (момент 2), при котором MFI также был в зоне перекупленности, но цена в этот момент находилась ниже верхней границы канала.

Обычно данный индикатор самостоятельно не используют, а сочетают с дополнительными индикаторами и визуальным анализом форекс паттернов.

Money Flow Index считается эффективным инструментом анализа, невзирая на то, что тиковый форекс объем не отражает фактическое количество денег в сделках. Его сигналы более надежны, чем у классических осцилляторов, потому что содержат более полную рыночную информацию.

Конечно, наиболее эффективен индикатор MFI при торговле биржевыми инструментами, а на Форекс его можно применять для анализа валютных фьючерсов.

Динамика валютных пар и соответствующих им фьючерсов практически идентичны, но биржевые инструменты отражаются в стакане заявок с данными по объему.

Обратите внимание

Именно показатель данного инструмента точно показывает, в какой рыночный актив в данный момент вливаются средства, что, в конечном итоге, станет основой движения ценового графика.

Итак, друзья трейдеры, мы разобрали с Вами интересный инструмент для измерения денежного потока на рынке Форекс, а именно индикатор MFI. Теперь Вы знаете, как он работает и можете смело использовать его при своей торговле.

На заключение статьи, рекомендую Вам дополнительно просмотреть видео урок про индикатор MFI как индекса денежных потоков:

На сегодня все, не забывайте подписываться на обновления, поскольку в следующих публикациях Вас ждут прибыльные авторские стратегии и советники, которые Вы не найдете в публичном доступе. Так что не пропустите!

С уважением, Александр Сивер

Источник: https://yavforex.ru/foreks-indikatory/indikator-mfi-ili-kak-rasschitat-v-kakoj-finansovyj-instrument-idet-naibolshij-potok-deneg/

Индикатор MFI. Секреты применения

Торговый объем выполняет роль основы для любого изменения ценового уровня на валютном рынке. Чем выше уровень активность участников рынка, тем больше торговый объем, который, достигнув определенного размера, усиливает господствующую тенденцию или меняет ее на противоположную.

Именно по этой причине трейдеру необходимо знать торговый объем для грамотного проведения анализа текущей ситуации на рынке. Для определения объема большая часть трейдеров применяет индикатор MFI.

Индикатор Money Flow Index был разработан известным трейдером Б. Вильямсом и представлен широкой публике в книге под названием «Торговый хаос». Этот инструмент представляет собой опережающий осциллятор, который по основным принципам работы очень похож на индикатор RSI. Индикатор MFI отражает на торговом графике интенсивность ввода средств, а также интенсивность их вывода.

Принято считать, что денежный потолок обладает положительным значением в момент, когда ценовой уровень растет (на рынке господствуют покупатели), а в момент, когда ценовой уровень снижается (на рынке господствуют продавцы), денежный поток обладает отрицательным значением.

Индикатор MFI использует описанное выше взаимоотношение для того, чтобы отразить на графике торговые объемы и настроение крупных инвесторов.

Установка и оптимизация индикатора

Индикатор MFI входит в стандартный набор инструментов торговой платформы Метатрейдер 4, благодаря чему вам не придется искать его на просторах интернета.

Для того чтобы запустить индикатор, необходимо найти его в окне навигатора и перенести на используемый валютный график. Где именно можно найти данный инструмент, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

После того, как вы перенесете индикатор MFI на торговый график, перед вами появится окно с настройками, точно такое же как на картинке, размещенной ниже.

Данный инструмент обладает всего лишь одной настройкой, которая отвечает за применяемый временной период. По умолчанию эта характеристика равняется 14. Если вы являетесь начинающим трейдером и не обладаете опытом работы с подобными инструментами, то не рекомендуется вносить изменения в настройки.

Опытные трейдеры могут попытаться настроить индикатор в соответствии с применяемой торговой стратегией. Уменьшение временного периода инструмента позволит увеличить его чувствительность, но в тоже время приведет к возникновению ложных сигналов. Увеличение данной характеристики позволяет отсеять рыночный шум, но при этом вы рискуете пропустить важные сигналы.

После завершения процесса настройки, необходимо нажать кнопку «Ок», после чего индикатор MFI начнет функционировать.  Как выглядит индикатор, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

Применение индикатора MFI

Основной сигнал, который выдает данный инструмент, является визуальное расхождение ценового уровня и линии индикатора.

Так, например, если ценовой уровень растет, а линия индикатора, наоборот, падает, то это является сигналом того, что ценовой уровень в скором времени совершит поворот.

Подобную ситуацию принято называть дивергенцией, как это выглядит на торговом графике, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Уровни индикатора 80 и 20 отвечают за зоны перепроданности/перекупленности. Если линия индикатора располагается ниже 20 или выше 80, то это является сигналом формирования впадин или вершин, которые предшествуют развороту ценового уровня. Как это выглядит, вы можете увидеть на рисунке, размещенном ниже.

В случае если пик ценового уровня подтверждается индикатором MFI, то это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд, который совсем скоро сменится на нисходящий. Если же на рынке наблюдается медвежий тренд, а линия индикатора опустилась ниже уровня 20, то это свидетельствует о скором зарождении восходящего тренда.

Важно

В случае если линия индикатора повторяет движение ценового уровня, то это означает, что рынок получает новый поток денег и торги будут и дальше активными. Если стоимость идет вниз и индикатор тоже, то это говорит о фиксации трейдерами прибыли и об их уходе.

Если дивергенция между ценовым уровнем и индикатором не подтверждается участниками торгов, то стоит закрыть все позиции и дождаться нового сигнала.

Помните, что дивергенция между ценовым уровнем и линией индикатора MFI может длиться долго, поэтому без подтверждения о скором развороте тренда от других индикаторов создавать сделки не рекомендуется.

Индикатор MFI помогает трейдеру увидеть общее состояние рынка, то есть обнаружить зону перекупленности и перепроданности, а также выявить экстремумы ценового уровня, что позволяет предугадать скорую смену тренда.

Для того чтобы исключить ошибки, необходимо использовать индикатор MFI вместе с другими инструментами, такими как канал Кельтнера, Лини Боллинджера и индикатор Аллигатор.

Предлагаю вашему вниманию пример использования индикатора MFI с линиями Боллинджера. Здесь сигналы первого подтверждаются пересечением ценового уровня с линиями Боллинджера.

Обратите внимание на точки 1 и 3, где цена пробивает снизу вверх верхнюю линию Боллинджера, а индикатор MFI показывает зону перекупленности. Такой сигнал является явным подтверждением скорой смены тренда.

Обратите внимание на точку 2, здесь индикатор MFI показывает перекупленность, в то время когда индикатор Боллинджера опровергает этот сигнал. Используя индикатор MFI в комплексе с другими индикаторами, вы избавите себя от ложных сигналов, что, в свою очередь, крайне положительно отразится на размере вашего капитала.

Индикатор MFI рекомендуется использовать на тайм-фреймах от H4.

Как правило, индикатор FMI самостоятельно не используется. При его использовании можно также учитывать паттерны Форекс, но для этого требуется определенный опыт. Для упрощения поиска графических фигур можно использовать Pattern Graphix.

Индикатор является весьма эффективным, несмотря на то, что он не отражает объем денежных средств, участвующих в сделках. Его сигналы являются достаточно надежными, так как индикатор выдает полную информацию о рынке.

Наиболее эффективным данный инструмент является при торгах на биржевых инструментах, на рынке Форекс его можно использовать для анализа валютных фьючерсов. Стоимость валютной пары соответствует фьючерсам, в то время как биржевые инструменты отражаются в стакане с данными по объему.

Совет

Индикатор MFI отражает, куда именно в данный момент происходит инвестирование денег, что, в свою очередь, является основой движения стоимости.

Итак, дорогие подписчики и просто гости блога, я вам рассказала про весьма эффективный инструмент, который обязательно пригодится вам. Теперь вы можете смело использовать данный индикатор при своей торговле.

Обязательно подписывайтесь на мои видео уроки и вы всегда будете в курсе новых инструментов и стратегий.

Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно использовать индикатор MFI для проведения анализа рынка, что позволит вам стать действительно успешным трейдером. Перед началом использования данного инструмента протестируйте его на демо-счете.

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://WomanForex.ru/indikatory-foreks/indikator-money-flow-index.html

Индикатор Money Flow Index (MFI)

Всем привет. Мы уже протестировали более десятка технических индикаторов и обратили внимание, что еще не было ни одного индикатора с использованием объемов.

Сразу отметим, что на рынке Forex объем не биржевой (как на CME или NYSE), а тиковый, но по большому счету разница между ними не такая уж и существенная.

Поэтому в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим первый из таких индикаторов – индекс денежного потока или Money Flow Index (MFI).

Описание индикатора Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) – технический индикатор осцилляторного типа, который отображает силу денежных потоков или интенсивность вложения денежных средств в определенный актив (валюту, акцию, товар).

Построение индикатора MFI очень напоминает построение инструмента RSI, за тем исключением, что MFI дополнительно учитывает показатель объема.
Формула построения индикатора состоит из нескольких этапов.

На первом этапе вычисляют типичную цену:

Читайте также:  Паттерн бабочка гартли и его индикатор на форекс

где:

High – максимальная цена текущего бара («свечи»),

Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),

Close – цена закрытия текущего бара («свечи»).

Затем рассчитывается величина денежного потока MF:

где:

VOLUME – объем текущего бара («свечи»).

На следующем этапе вводятся термины «положительный денежный поток» и «отрицательный денежный поток».

Положительный денежный поток (positive money flow) – это сумма значений положительных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») больше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается положительным.

где:

TP(i) – типичная цена текуща бара («свечи»),

TP(i-1) – типичная цена предыдущего периода,

N – временной период.

Отрицательный денежный поток (negative money flow) – это сумма значений отрицательных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») меньше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается отрицательным.

Далее определяется денежное отношение MR (Money Ratio):

На заключительном этапе с помощью денежного отношения MR рассчитывается индекс денежного потока MFI:

Суть построения индикатора сводится к тому, что инструмент сравнивает положительные и отрицательные потоки за установленный период и тем самым показывает либо приток денежных средств в актив, либо, наоборот, вывод средств из актива.

Создатели индикатора рекомендуют использовать период 14. Чем меньше период, тем более чувствителен индикатор к резким изменениям цены, и наоборот, чем период больше, тем менее подвижен индикатор, так как учитывает больше значений цен. Диапазон значений индикатора колеблется в диапазоне от 0 до 100.

Применение индикатора Money Flow Index (MFI)

1. Определение зон перекупленности/перепроданности.

Как и индикатор RSI, индекс денежных потоков умеет определять зоны, когда рынок перекуплен или перепродан. Диапазон перекупленности находится в пределах от 80 до 100, а диапазон перепроданности – от 0 до 20.

Сигнал на покупку поступает, когда значения индикатора пересекают линию 20 снизу вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда значения индикатора пересекают линию 80 сверху вниз.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

2. Нахождение дивергенций и конвергенций.

Данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал здесь с примерами.

Обратите внимание

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Пример:

3. Обратная корреляция индикатора с ценой. (Что такое корреляция?)

Это поведенческий сигнал, который помогает определить слабость движения цены. Если цена показывает рост, а значения MFI стоят на месте или вовсе падают, это говорит о слабости ценового движения и возможном развороте цены. И наоборот, если цена снижается, а MFI стоит на месте или растет, то вскоре можно ожидать рост цены. Данный сигнал часто является предвестником дивергенции/конвергенции.

Пример:

Моделирование

Источник: https://like-to-trade.ru/indicator-money-flow-index/

Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) для торговли Форекс

индикатор Индекс Денежных Потоков

Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI)

показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее

. Построение и интерпретация индикатора аналогичны Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

Что нужно учитывать при анализе технического индикатора

При анализе Money Flow Index следует учитывать:

расхождения между индикатором и движением цен – если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;

значения Money Flow Index выше 80 и ниже 20, что сигнализирует соответственно о потенциальных вершине и впадине рынка.

Как рассчитывается значение индикатора Индекс Денежных Потоков

Расчет значения технического индикатора Money Flow Index состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Price, TP) данного периода:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

MF = TP * VOLUME

Как определяется положительность или отрицательность потока

Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней денежный поток считается отрицательным.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

Определение денежного отношения

Затем определяется денежное отношение (Money Ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

где:

HIGH максимальная цена текущего бара;

LOW минимальная цена текущего бара;

CLOSE цена закрытия текущего бара;

VOLUME объем текущего бара.

Какие стратегии используются для торговли Форекс с индикатором Money Flow Index

отношение положительных и отрицательных потоков

Описание Money Flow Index:

MFI сравнивает отношение «положительных» и «отрицательных» денежных потоков. Если Типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив (ценную бумагу или валюту). Если типичная цена за текущий период меньше чем за предыдущий, значит инвесторы выводят средства из данного актива.

Чем меньше период, который берется для расчетов, тем волатильнее будет Индекс Денежных Потоков.

Как используется Money Flow Index при торговле на рынке Форекс

MFI может использоваться также как и RSI и поэтому подает два основных типа сигналов: дивергенции и сигналы перекупленности / перепроданности.

Дивергенции:

Дивергенция это расхождение в направлении движения графика цен и движения индикатора за тот же период, определяемое по локальным максимумам и минимумам. Она обычно предупреждает о скором развороте рынка.

Дивергенции между ценой актива и индексом денежных потоков (MFI) могут быть использованы как сигналы к покупке или продаже. Так же как и в случаях с другими осцилляторами (MACD, Stochastic, Momentum, RSI и т.д.) они часто показывают близкие разворотные точки текущего тренда.

Что означает слабость нисходящего тренда

Если цена актива снижается, а положительный денежный поток больше отрицательного денежного потока и на графике это выражается в том что цена делает новый более низкий минимум, а MFI новый минимум выше предыдущего, значит объемы покупок актива, связанные с ростом цены, превышают объемы, связанные со снижением цены. Это означает, что нисходящий тренд является слабым и в скором времени он, возможно, развернется, поскольку, поступление денежных средств в актив «сильнее», чем вывод денежных средств из актива.

Обратный вывод можно сделать, если цена делает новый максимум выше предыдущего, а индикатор Money Flow Index новый максимум ниже предыдущего.

Необходимо отметить, что дивергенция между ценой и MFI может существовать достаточно длительный период времени и рынок при этом может и не развернуться. Как и любые индикаторы, MFI может быть использован в тандеме с другими индикаторами для подтверждения своих сигналов.

Определение на рынке зон перекупленности и перепроданности

Как и RSI и большинство аналогичных осцилляторов, MFI может использоваться для определения на рынке зон перекупленности или перепроданности. Актив считается «перекупленным», если индикатор MFI достиг значения 80 и превысил его. С другой стороны, уровень перепроданности располагается ниже уровня 20 пунктов.

Достижение уровней перепроданности говорит о том, что рынок может вскоре развернуться, но не подает сигнал на продажу, поскольку в сильном тренде рынок может находиться в перекупленном или перепроданном состоянии достаточно продолжительное время.

Сигналы как и на большинстве осцилляторов подаются на выходе из этих зон.

Так, сигнал на продажу подается, если MFI находится выше уровня 80 и пересекает его сверху вниз, а сигнал на покупку, если Индекс денежных потоков находится ниже 20 и затем пересекает уровень 20 снизу вверх.

Источники и ссылки

с Forex2 info / Форекс 2 инфо

Источник: http://Alpari-Forex.net/Forex_indicators/Tehnicheskiy_indikator_Indeks_Denezhnyh_Potokov_Money_Flow_Index_MFI_dlya_torgovli_Foreks.html

Денежный поток – индикатор MFI

Торговля на валютном рынке, да и на любом другом, фондовом или товарном всегда связана с непрекращающимися денежными потоками.

На рынке всегда присутствуют люди, которые хотят купить или продать, индикатор MFI позволяет увидеть трейдеру интенсивность входящего или исходящего потока денег в определенном финансовом инструменте – акции, валюте, фьючерсе или товаре.

Если упростить выражение, то можно сказать, что когда цены растут, то и денежный поток увеличивается, при падение цены наоборот, поток денег приобретает отрицательную динамику.

Индикатор MFI по своему виду и принципу действия очень напоминает всем известный технический индикатор RSI. На его графике также изображается линия, которая движется от нижней границы к верхней границе и обратно. Значения индикатора варьируются от нуля до ста.

Но в чем, же тогда отличие индикатора MFI от индикатора RSI? – спросите вы. Индикатор при построении своего графика учитывает важный фактор, которого нет в RSI – это показатель объема.

Таким образом, индикатор потока является более глубоким по своему значению и сложным.

Практическое применение индикатора также очень схоже с индикатором RSI. Первое, что трейдер может определить с помощью индикатора MFI, так это состояние перекупленности и перепроданности. Принцип действия всем знаком.

Важно

Когда линия индикатора находится возле верхней своей границы, выше уровня 80, например, то говорят, рынок находится в состоянии перекупленности. В данном случае трейдеру следуют ожидать разворота рынка, или же коррекции.

Если индикатор MFI находится в нижней области, ниже уровня 20, то такая ситуация сигнализирует участникам рынка о состоянии перепроданности. График цены может развернуться в противоположную сторону, в данном случае, прекратить падение и начать рост.

Это можно сказать, базовая информация, которую несет в себе индикатор MFI. Но стоит помнить одну важную вещь. Нахождение индикатора в зоне перекупленности или перепроданности не является 100% гарантов разворота рынка.

Не редки случае, когда валютная пара продолжает расти, при чем продолжительное время, и все это время индикатор денежных потоков может находиться в зоне перепроданности или перекупленности. Поэтому важно понимать текущую ситуацию на рынке и самостоятельно взвешивать вероятность масштабного разворота.

Наверное, говорить о том, что лучше всего данный индикатор проявляет себя во время боковых и диапазонных состояниях рынка, собственно как и RSI.

Но на этом возможности индикатора денежных потоков не заканчиваются. Индикатор помимо банальных состояний перепроданности и перекупленности может давать трейдеру и более серьезные, сильные сигналы.

Мы говорим, конечно, о расхождениях показателей графика цены с графиком индикатора, другими словами о дивергенции.

Это возможно благодаря тому, что индикатор MFI является осциллятором, да, его значения участник торгов получает с опозданием, как и все осцилляторы, он рассчитывается на уже полученных данных.

Совет

Дивергенция является сильным сигналом, и с помощью индикатора потока мы сможем её обнаружить.

Принцип анализа прост, необходимо найти, например, две вершины на ценовом графике и посмотреть на данные индикатора, если в области двух ценовых вершин, которые увеличиваются, индикатор уменьшается то это сигнал к продаже.

С покупкой, наоборот, на графике должны быть две вершины, вторая меньше первой, а индикатор наоборот растет то можно искать точки входа на покупку.

Как видите, индикатор MFI имеет широкий функционал. Являющийся по своей сути вспомогательным инструментом анализа он хорошо работает в купе с другими индикаторами, например средней скользящей. Каждому трейдеру стоит обратить внимание на данный индикатор и опробовать его в действии. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/denezhnyi-potok-indikator-mfi.html

Ссылка на основную публикацию