Советник трейлинг-стоп – верный способ выжать максимум из любой сделки

Кроссплатформенный торговый советник: Пользовательские стопы, Безубыток и Трейлинг

В предыдущей статье было показано, как использовать класс CStop для установки стоп-лосса и тейк-профита для сделки в кроссплатформенном торговом эксперте.

Указанные уровни могут быть выражены в пипсах или пунктах, но далеко не для всех советников.

Во многих экспертах стоп-лосс и тейк-профит должны выражаться не в расстоянии от входной цены, а от цены на графике (обычно в результате ряда других расчетов).

Обратите внимание

В этой статье мы и обсудим, как использовать класс CStop для определения стоп-уровней, выраженных в цене на графике. Также покажем, как можно изменять эти уровни с использованием специальной библиотеки.

Кроме того, вводится новый класс CTrail, который очень похож на реализацию пользовательских стоп-уровней.

Однако, в отличие от пользовательских стопов, CTrail используется для последовательного изменения стоп-уровней с течением времени.

Пользовательские стоп-уровни

Итак, мы уже знаем, как реализовать в кроссплатформенном советнике стоп-лосс/тейк-профит, выраженный в пунктах или пипсах. Но есть стратегии, которые требуют динамического вычисления стоп-уровней, обычно на основе данных таймсерий (OHLC) и по данным технических индикаторов.

Динамический расчет стоп-лосса и тейк-профита можно настроить в классе CStop через два его метода, StopLossCustom и TakeProfitCustom. Они являются перегрузками методов, уже существующих в этом классе. Вот их код:

bool CStopBase::StopLossCustom(void)   {    return m_stoploss==0;   } bool CStopBase::TakeProfitCustom(void)   {    return m_takeprofit==0;   }

Программист может расширить их, чтобы добиться требуемого стоп-лосса или тейк-профита для любого экземпляра CStop.

Ниже перечислены альтернативные методы, которые возвращают значение типа bool:

bool CStopBase::StopLossCustom(void)   {    return m_stoploss==0;   } bool CStopBase::TakeProfitCustom(void)   {    return m_takeprofit==0;   }

Обе функции возвращают true, если отдельный член класса (или m_stoploss, или m_takeprofit) имеет нулевое значение. Их назначение мы обсудим ниже.

Рассмотрим сценарий, по которому CStop рассчитывает стоп-уровень.  Для описания следующих шагов предположим, что мы работаем со стоп-лоссом (m_stoploss).

  1. Если m_stoploss равен 0, используем для расчета StopLossCustom.
  2. Если m_stoploss не равен 0, используем именно его, чтобы рассчитать текущий стоп-лосс сделки по отношению к цене входа.

Такая же последовательность действий используется для расчета тейк-профита с помощью метода TakeProfitCustom и члена класса m_takeprofit.

Эти четыре метода могут быть локализованы в двух местах, в зависимости от того, для чего они используются. Для главных стоп-уровней метод вызывается из менеджера ордеров (COrderManager). Для остальных стопов — из экземпляра каждого ордера.

В случаях, когда главные стоп-уровни отправлены брокеру вместе с торговым запросом, советнику требуется эта информация уже в момент отправки торгового запроса, а не после того, как успешно отправлена начальная сделка.

Важно

Это верно для брокерских стопов в MetaTrader 4 и хеджингового режима MetaTrader 5.

В этих режимах информация по стоп-лоссу и тейк-профиту должна быть включена в торговый запрос для функции OrderSend (MQL4, MQL5), и эти стоп-уровни применяются только к основной торговой сделке.

Внутри метода TradeOpen менеджера ордеров находится вызов двух методов CStop. Ниже показан код для версии MQL4:

bool COrderManager::TradeOpen(const string symbol,ENUM_ORDER_TYPE type,double price,bool in_points=true)   {    int trades_total = TradesTotal();    int orders_total = OrdersTotal();    m_symbol=m_symbol_man.Get(symbol);    if(!CheckPointer(m_symbol))       return false;    if(!IsPositionAllowed(type))       return true;    if(m_max_orders>orders_total && (m_max_trades>trades_total || m_max_trades0)         {          if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET))          {             COrder *order = m_orders.NewOrder(OrderTicket(),OrderSymbol(),OrderMagicNumber(), (ENUM_ORDER_TYPE)::OrderType(),::OrderLots(),::OrderOpenPrice());                         if (CheckPointer(order))             {                LatestOrder(GetPointer(order));                return true;             }            }                 }      }    return false;   }

Ниже представлен код для версии MQL5:

bool COrderManager::TradeOpen(const string symbol,ENUM_ORDER_TYPE type,double price,bool in_points=true)   {    bool ret=false;    double lotsize=0.0;    int trades_total =TradesTotal();    int orders_total = OrdersTotal();    m_symbol=m_symbol_man.Get(symbol);    if(!IsPositionAllowed(type))       return true;    if(m_max_orders>orders_total && (m_max_trades>trades_total || m_max_trades0)      {       for(int i=0;i0 && takeprofit==0)       stoploss_modified=ModifyStopLoss(stoploss);    else if(takeprofit>0 && stoploss==0)       takeprofit_modified=ModifyTakeProfit(takeprofit);    return stoploss_modified || takeprofit_modified;   }

К настоящему моменту выполняются три типа операций, в зависимости от значений стоп-лосса и тейк-профита. Обычно изменение может быть проведено одним действием, как в случае брокерских стопов.

Но может быть и по-другому. Каждый виртуальный стоп-уровень и стоп на основе отложенных ордеров должен обрабатываться индивидуально: отдельно стоп-лосс и отдельно — тейк-профит. Код для изменения обоих значений представлен в следующих методах:

bool COrderStopBase::ModifyStops(const double stoploss,const double takeprofit)   {    return ModifyStopLoss(stoploss) && ModifyTakeProfit(takeprofit);   }

Задача метода ModifyStops — вызвать остальные два метода. С этого момента начинается раздельная имплементация. Она основывается на двух важных факторах: это тип компилятора (MQL4 или MQL5) и тип стопа (брокерский, отложенный или виртуальный).

Если мы имеем дело с брокерским стопом, результатом будет торговый запрос на изменение главной позиции. В случае стопов на основе отложенных ордеров эксперт должен будет сдвинуть цену открытия отложенного ордера.

Если стоп виртуальный, советник просто обновит свои внутренние данные, относящиеся к стоп-уровню.

У COrderStop нет торговых объектов (или указателей на них) в качестве членов класса, и поэтому он по своей природе не способен изменять собственные стоп-уровни. Чтобы сделать это, ему по-прежнему нужен экземпляр CStop. Следовательно, результатом любого изменения стоп-уровня будет вызов метода в CStop.

Безубыток

Безубыток — это точка, в которой выручка и расходы равны. В трейдинге выручка — это текущий профит по сделке, а расходы — это спред и/или комиссия.

Иными словами, в точке безубытка сделка закрывается с нулевыми прибылями/потерями.

В случае маркетмейкеров или брокеров, которые не взимают комиссий, точка безубытка обычно соответствует цене входа в сделку.

В советниках сделка достигает безубыточности, когда эксперт устанавливает стоп-лосс в точке цены входа. Когда сделка достигает этого уровня, ее максимальный риск становится равным нулю. Однако помним, что сделка все еще может быть закрыта и по другим причинам: например, по сигналу на выход, обычно в профите.

При работе с безубытком у советника есть как минимум два ограничения:

  1. Динамика стоп-лосса. Стоп-лосс сделки всегда должен быть ниже текущей рыночной цены для длинных позиций и выше — для коротких. С учетом этого ограничения, советник может сдвинуть стоп-лосс на точку безубытка, только если сделка находится в состоянии нереализованного профита.
  2. Минимальный отступ от текущей цены закрытия для установки стоп-ордера, назначенный брокером. Требование минимального расстояния между стоп-уровнями применяется и при изменении стоп-лосса сделки, а не только при ее открытии.

    Так образом, зачастую невозможно установить стоп-лосс сделки на уровне безубытка, как только произошел вход в рынок.

    Цена должна отодвинуться на определенное расстояние, чтобы советник мог сдвинуть стоп-лосс в направлении точки безубытка.

Совет

С учетом этих ограничений, в разработке функции для безубытка мы должны учитывать как минимум два фактора:

  1. Цену срабатывания.
  2. Новый стоп-лосс при срабатывании.

Цена активации, или цена срабатывания, — цена, которая должна быть достигнута рынком, чтобы советник мог передвинуть стоп-лосс сделки к точке безубытка. Она определяется в зависимости от развития позиции, поскольку сделки имеют разные цены входа.

После срабатывания советник должен передвинуть стоп-лосс в точку безубытка. Обычно (но не всегда!) она будет совпадать с ценой открытия позиции. Для брокеров, которые взимают комиссию, точка безубытка будет выше входной цены для длинных позиций и ниже — для коротких.

Эти значения обычно вычисляются с учетом другого значения — например, текущей рыночной цены и цены входа в сделку.

На рисунке ниже показана блок-схема расчета точки безубытка способом, описанным выше. Вычисляются три значения — активация, дезактивация и новый стоп-уровень.

Если уровень текущей цены выше или равен минимальной цене, требуемой для начального этапа (установки стоп-лосса к уровню безубытка), тогда стоп-уровень, рассчитанный ранее, будет использоваться как предварительный новый стоп-уровень. В противном случае результатом будет 0.

Читайте также:  Пик продаж и покупок

Следующим шагом нужно проверить, находится ли новый стоп-уровень пределах текущего стоп-уровня брокера. Проверка всегда возвращает true при удовлетворении предыдущего условия. Таким образом, в качестве конечного итога будет возвращен рсссчитанный стоп-уровень.

Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп можно рассматривать как частный случай перехода в безубыток. В то время как точка безубытка обычно одна, трейлинг-стопа мы можем достигать несколько раз. После активации трейлинг обычно используется в течение всей жизни позиции. При разработке трейлинг-стопа надо учитывать как минимум три фактора:

  1. Цену срабатывания.
  2. Новый стоп-лосс при срабатывании.
  3. Частоту трейлинга.

Источник: https://www.mql5.com/ru/articles/3621

Торговый робот «Tralling»

Tralling призван помочь трейдеру экономить время и нервы. Открывши позицию, трейдер может отойти от монитора, оставив сопровождение открытого ордера на «советника». 

В настройках «советника» можно включать и отключать различные функции его работы, что позволяет трейдеру подстроить «эксперта» под свои правила торговли. По умолчанию все функции отключены, трейдер по своему усмотрению включает те функции, которые ему нужны на данный момент.

Советник может:

  • Работать как со своими ордерами, так и открытыми вручную или другим советником.
  • Открывать свои ордера по пробитию ценой определенного уровня.
  • Закрывать ордера в указанное время.
  • Работать во временном диапазоне.
  • Переводить позицию в «безубыток».
  • Сопровождать позиции, «трейлить» одним из четырех способов.
  • Трейлинг Тейк-Профита (Динамический Тейк-Профит). Авторская фишка, которой нигде больше нет.
  • Мани-менеджмент, семь способов расчета лота, один из них авторский.

Динамический Тейк-Профит.
Отличие «эксперта» Tralling от подобных ему в том, что кроме трейлинга стоп-лосса он может трейлить и тейк-профит. Управление тейк-профитом позволяет при сильных движениях брать большую прибыль, а это одно из правил торговли «дать прибыли расти».

Обычно тейк-профит ставится вначале и больше не изменяется. Когда начинается быстрое движение (импульс — это движение цены, которая проходит энное количество пунктов за заданный период времени) в сторону прибыли и есть большой шанс, что цена, разогнавшись, пройдет по инерции еще какое-то расстояние.

И тогда что бы не закрыться преждевременно и получить больший профит есть смысл отодвинуть немного тейк-профит.

Если в «советнике» включен «динамический тейк-профит», и в открытом ордере выставлен тейк-профит, при спокойном рынке «эксперт» не предпринимает никаких действий.

Но если началось быстрое движение в сторону прибыли, при подходе цены к тейк-профиту на заданное расстояние тейк-профит отодвигается (двигает тейк-профит перед ценой).

Когда движение замедляется «советник» перестает двигать тейк-профит а рынок по инерции обычно еще продолжает движение и закрывает ордер по тейк-профиту. Это позволяет не закрыть позицию преждевременно и получить большую прибыль.

Обратите внимание

Параметры импульса задаются в настройках. Например, «Тейк-профит динам. — Количество баров» = 2, «Тейк-профит динам. — ТФ баров» = M5, «Тейк-профит динам. – Импульс» = 40, «Тейк-профит динам.

– Отступ» = 4 это значит, если за два 5 минутных бара (10 минут) цена пройдет 40 пунктов, не дать цене закрыть позицию и отодвигать тейк-профит, держа его на расстоянии 4 пункта перед ценой. Когда движение замедляется, тейк-профит фиксируется.

«Советник» может трейлить стоп-лосс четырьмя различными способами, обычный трейлинг, по фракталам, теням свечей и по параболику. Трейлинг возможен как в убытке, так и тогда когда цена уйдет в зону профита.

Также в «советнике» есть функция «безубытка».
После того как цена уйдет в профит на заданное количество пунктов, стоп-лосс переносится на уровень цены открытия ордера, или на цену открытия плюс несколько пунктов (задается в настройках).

Советник может открывать и сам ордера. В настройках советника можно разрешить открыть ордер бай, селл или оба типа ордеров. При запуске советника он ордер сразу не откроет, а выставит горизонтальную линию (синюю для бай ордера, красную для селл) передвигая линию мышкой можно поставить ее на нужный уровень цены. При касании ценой горизонтальной линии советник откроет ордер.

Если Бай ордер» = Вкл. при запуске советник на некотором расстоянии от цены ставит синею линию, нужно выделить и передвинуть на нужный Вам уровень. Впоследствии при касании ее ценой советник откроет ордер на покупку.

Если Выкл. синея линия, не ставится.
Если «Селл ордер» = Вкл. при запуске советник ставит красную линию, впоследствии при касании ее ценой советник откроет ордер на продажу. ЕслиВыкл.

красная линия, не ставится.

Мышкой линии ставятся на уровни пробития.
При касании ценой одной из линий, советник открывает ордер и удаляет линию с графика.

Ставим трендовую линию, цена ниже линии…
Цена цепляет линию, и советник открывает buy ордер.

Ставим трендовую линию, цена выше линии…
Цена цепляет линию, и советник открывает sell ордер.

Источник: https://expert.whotrades.com/blog/43681553692

Обзор эксперта ТрэйлингРобот

  Тестировать робота!

Марго Ласкер – это разработчик достаточно интересного инструмента для автоматической торговли под названием TrailinRobot. Эта программа представлена в виде классического эксперта, основным преимуществом является простота и доступность в управлении. Сам автор говорит о том, что это наиболее эффективный эксперт для регулирования trailing-stop.

Чтобы до конца понять, что именно собой представляет данный советник, изначально следует разобраться с понятием trailing-stop. Некоторые называют этот термин следящим стопом.

Рекомендуемый брокер для работы — Maximarkets.

Что собой представляет trailingstop?

Trailing-стоп – это специальный код, разработанный для максимально комфортного контроля над параметром stop-loss. После того, как был установлен данный ордер, события развиваются по следующему сценарию:

  • Торговый терминал Метатрейдер не принимает абсолютно никаких мер, до момента появления прибыли по открытой сделке. Непосредственно размер профита устанавливается трейдером. Затем осуществляется выставление защитного приказа стоп-лосс. Ордер устанавливается на расстоянии определенного количества пипсов от действующей стоимости. В нашем случае, этим пунктом станет зона безубыточности.
  • После осуществления первого шага торговый терминал начинает корректировать значение защитного приказа, так происходит всегда, когда промежуток между стоимостью и устаревшим значением stop-loss не будет пройдено определенное количество пунктов. Как следствие, stop-loss подтянется к действующей стоимости.

Каким образом включается trailing-stop? Для начала необходимо открыть торговую сделку, для этого в диалоговом окне «Терминал» щелкните ПКМ по активной сделке, а в появившемся контекстном меню необходимо выбрать данную функцию.

Исходя из этого, делаем вывод, что trailing-stop – это своего рода инвесторская страховка на случае, если стоимость сменит вектор направленности и начнет двигаться в противоположном направлении. ТС всегда отслеживает движение стоимости и постепенно двигает стоп-лосс, именно поэтому данную функцию называют следящим ордером.

По трейлингу торговая операция закрывается с прибылью при условии, что достигнут был конкретный показатель в пипсах, который задается в ходе установки данного ордера. Это нужно, если вдруг стоимость пойдет против нашей торговой операции.

Наглядная демонстрация действия trailing-stop

Детально разберем все условные обозначения на графике:

  • Мувинг А — сигнализирует об открытии торгового операции, ориентированной на покупку.
  • Мувинг B – активизирует следящий стоп и перебрасывает СЛ последовательно за движение стоимости.
  • Мувинг С – стоимость постепенно идет на спад, и как результат разворачивается против нашей сделки, соответственно СЛ остается без корректировок.
  • Мувинг D – стоимость вновь идет по восходящей, а trailing-stop сделки двигается вслед за стоимостью.
  • Мувинг Е – стоимость достигает максимального значения и обваливается. Стоп-лосс по-прежнему остается без каких-либо правок.
  • Мувинг F – активируется СЛ, тем самым предотвратив потерю полученного ранее профита.

Исходя из этого, следящий ордер регулярно передвигает стоп приказ посредством изменения уровня его положения. Такой подход позволяет по максимуму сохранить, заработанные денежные средства.

Основы применения торгового робота TrailinRobot

Собственно с опцией trailing-stop мы окончательно разобрались. Теперь самое время поговорить о преимуществах автоматической альтернативы – TrailinRobot. Кроме того, попытаемся выделить основные отличия между данным советником и обычным следящим ордером.

  • Выставление стандартного трейлинга отнимает много времени, в то время как автоматизированная альтернатива позволяет гораздо быстрей выполнять все действия.
  • Если вы в ходе трейдинга активно применяете отложенный ордера, то стандартный трейлинг будет весьма проблематично интегрировать в эту систему. Особенно после того, как отложенный ордер активируется. Робот автоматически будет тралить сделки после активации.
  • Кроме того, при помощи робота TrailinRobot предоставляется возможность регулировать размер trailing-stop.

Что собой представляет шаг трейлинга? Согласно стандартным настройкам следящий ордер двигает СЛ вслед за стоимостью после достижения определенного количества пипсов прибыль. Затем стопы двигаются каждый раз, когда профит увеличивается хотя бы на 1 пункт. Иными словами, по умолчанию шаг трейлинга равен единице.

Если вы подкорректируете данный параметр при помощи рассматриваемого робота, то после достижения заданного количества пипсов СЛ ордера передвинутся в следующий раз после того, как стоимость преодолеет еще определенную часть пунктов. Таким образом, stop-loss двигается через каждое количество пунктов после достижения заданной отметки.

Специфика установки TrailinRobot

Этот бот устанавливается таким же образом, как и другие эксперты, поэтому с этим у вас не должно возникнуть каких-либо трудностей. После того, как вы перенесли файлы робота в необходимую директорию, следует перенести его на график, выбранной валюты, на которой будет осуществляться трейлинг.

По большому счету масштаб графика не особо важен, главное чтобы он работал по всем активам одновременно. Кроме того, нужно установить определенные параметры в настройках. После этого бот будет приносить профит.

Разбираем основные настройки торгового эксперта TrailinRobot

Запомните, что TrailinRobot не способен самостоятельно открывать торговые операции, так как в его задачи входит, прежде всего, контроль над уже выставленными сделками.

Основные настройки программы:

  • Profit-трейлинг – если активировать данную опцию, то программа включит трейлинг-стоп, однако после того, как сделка достигнет прибыльной зоны. Отключение этого параметра будет значить, что следящий ордер активизируется после открытия сделки.
  • Trailing-stop – уровень, на котором размещается следящий ордер.
  • Трейлинг-стэп – так называемый шаг следящего ордера.
  • Меджик Намбер – если в этой графе стоит значение -1, то робот будет тралить абсолютно все сделки, по установленному финансовому активу. Если же, прописано 0 – то тралятся, только те торговые операции, которые были открыты вручную. При необходимости можно выставить меджик от другого робота, который будет контролировать исключительно выбранные сделки.

Скачать TrailinRobot вы можете по ссылке:

https://yadi.sk/d/sjshNxAE38z4CT

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/sovetniki/obzor-eksperta-trejlingrobot

TrailinRobot – незаменимый помощник трейдера!

Порой постоянная рутина отнимает очень много времени. Выставление трейлинг стоп и попыткаперемещать стоп приказ максимально за трендом является одной из них.

Ранее я никогда не задумывался о трейлинге, о его важности в торговле, а уж тем более крайне редко его применял. Однако мне пришлось столкнуться с ситуацией, когда у меня было открыто порядка десяти ордеров, на тот момент это была четко выстроенная пирамида.

Для того что бы выжать с рынка максимум мне необходимо было перемещать стоп приказ за ценой каждого ордера, причем это необходимо делать четко на заданном расстоянии что бы крайние ордера сетки были сто процентов выведены в без убыток.

 Естественно в этой суете и куче ордеров я сделал огромную ошибку, забыв переместить некоторые стопы, что в конечном итоге после разворота цены сыграло со мной в злую шутку.
Все гласные и негласные правила трейдинга и мани менеджмента говорят нам о том, что после того как цена отдалилась на приемлемое расстояние от цены открытия необходимо переводить позицию в безубыток. 

Важно

Такая возможность реализована в торговом терминале мт4 путем использования трейлинг стопа.

Между прочим, вы задумывались, какая первая и главная функция трейлинга? Он необходим в первую очередь нам для того что бы двигать наш стоп приказ по движению цены и в случае резкого ее разворота трейдер успевает зафиксировать хоть и небольшую но прибыль а не остаться ни с чем.  По сути это ваш предохранитель, который всегда поможет сохранить вам часть вашей заработанной прибыли.

TrailinRobot –универсальный эксперт помощник, основной задачей которого  является установка трейлинг стопа и его сопровождение за ценой.

Разработчиком эксперта является Рита Ласкер всемирно известный продавец различных новинок в мире трейдинга.

Если честно, то практически все ее эксперты заточены под продажу, но никак не для успешной торговли, однако TrailinRobot является наверно единственным продуктом, который стоит внимания.

Эксперт отслеживает все позиции и при этом движет ваш стоп приказ таким образом, который вы зададите в настройках. Для начала рассмотрения настроек эксперта его необходимо установить в торговый терминал MT4. Для этого в конце статьи скачайте архив с экспертом внутри. Во вкладке файл вашего торгового терминала откройте каталог данных и поместите советник в папку expert.

Следующим шагом стоит перезапустить терминал для того что бы эксперт появился в списке. Далее войдите в раздел советников и перетащите TrailinRobot на график валютной пары, по которой вы сделали сделку. Перед вами появится окно настроек, о которых я вкратце расскажу ниже:

 Автор советника предлагает нам всего четыре строки настроек, но поверьте для эффективного помощника этого вполне достаточно.

В строке ProfitTrailing вы можете включить функцию, что бы эксперт выставлял трейлинг стоп и отслеживал его тогда, когда ваша позиция будет иметь хоть один пункт прибыли.

Совет

Если вы отключите эту функцию, то эксперт просто будет передвигать ваш трейлинг стоп на заданное расстояние в пунктах.

В строке TrailingStop вы можете задать в пунктах, через какое расстояние в пунктах будет перемещен ваш стоп приказ. В строке TrailingStep вы можете изменить шаг трейлинга.

Суть этой настройки состоит в том, что когда цена передвинется на заданное расстояние в настройках TrailingStop, эксперт начнет перемещать ваш стоп приказ на то количество пунктов, которое вы зададите  в строке TrailingStep.

Проще говоря, если вы зададите шаг в 2 пункта, то каждые два пункта эксперт будет перемещать стоп приказ вслед за ценой. 

Строка MagicNumber отвечает за особый номер, что бы эксперт не спутал ордера. Если вы оставите по умолчанию -1 то советник будет тралить все открытые позиции без исключения.

В заключение хочу отметить, что использование TrailinRobot  поможет навсегда забыть о такой проблеме как установка трейлинг стопа. Спасибо за внимание и берегите свой профит!

Скачать Трейлинг Робот.

Источник: http://time-forex.com/skripty/trailin-robot

Как не передержать позицию и не потерять прибыль в сделке

Выйти из сделки в точное время сложнее, чем в точное время войти в сделку.

Причина в том, что сигнал на своевременный выход из сделки обычно не бывает таким же сильным и ясным, как сигнал на своевременный вход в сделку.

По этой причине трейдеры часто либо не досиживают движение и упускают часть прибыли, либо пересиживают движение и отдают часть, а то и всю прибыль обратно в рынок.

В этой статье я выделю 3 вопроса. Они помогут вам не передерживать позиции, которые приносят ощутимую прибыль.

Первое, о чём нам всем стоит подумать, так это…

Не пора ли подтянуть стоп, чтобы не потерять накопленную прибыль в случае появления крупной распродажи?

Когда открытая позиция приносит значимую прибыль, мы должны думать об её защите.

Дело в том, что в какой-то момент времени соотношение сил покупателей и продавцов начнёт изменяться. Этот процесс может начаться в любое время.

Если покупатели станут исчезать или будут сломлены продавцами, рыночная цена устремиться вниз. Прибыль в открытой позиции начнёт уменьшаться.

Если покупатели так и не появятся, либо продавцы окажутся сильнее, цена продолжит падать ещё ниже.

Наблюдая, бездействуя и надеясь, мы отдадим всю нашу прибыль обратно в рынок.

Если не расстанемся со своими иллюзиями и не закроем позицию по цене безубыточности, потеряем и часть своих денег.

Обратите внимание

Чтобы не передерживать до такой степени позицию, следует использовать трейлинг-стоп.

Трейлинг-стоп служит защитой от непредвиденных изменений рыночного ветра. Он защищает существенную часть прибыли и не позволяет отдать её обратно в рынок.

Поэтому если после вашего входа в сделку цена выросла на приличную величину, и вы не хотите, чтобы рынок забрал эту прибыль, ваш ответ будет:

“Да, мой стоп пора подтягивать.”

Этот ответ приводит нас ко второму вопросу.

Куда подтянуть защитный трейлинг-стоп?

Вариантов в какое место подтягивать трейлинг-стоп много. Выбор будет зависеть от того:

  • что делает цена на графике
  • ваша оценка ситуации
  • ваши предпочтения

Для ведения трейлинг-стопа можно использовать:

  • минимумы ценовых колебаний
  • цены ниже каких-либо индивидуальных баров
  • под скользящей средней
  • на основе волатильности и т.д.

Вы можете использовать один способ, либо разные по мере развития тренда.

Также вам нужно решить насколько далеко / близко от текущей цены вы хотите разместить трейлинг-стоп:

  • устанавливать его всё время далеко, чтобы рынок мог дышать
  • со временем начинать подтягивать близко, чтобы рынок не имел большого простора для коррекции.

У каждого трейдера будет свой ответ.

Но важнее другое: у вас должен быть трейлинг-стоп, если настало время его подтягивать. Отсутствие подтянутого трейлинг-стопа чревато передерживанием позиции и расставанием с прибылью.

Это не значит, что нужно всегда ждать когда рынок достигнет ваш трейлинг-стоп, прежде чем закрыть позицию.

До того, как рынок поцелует его, у вас есть время подумать ещё вот о чём…

Не пора ли закрыть хотя бы часть позиции?

Сделка приносит значимую прибыль. Возможно, даже близка к ценовой области, в которой вы бы хотели выйти из позиции.

На случай если рост оборвётся, вашу прибыль защитит трейлинг-стоп.

С другой стороны, на графике видно, что рост цены замедляется, покупатели устают. Либо, например, угол роста становится всё выше и рынок перегревается.

Закрытие части позиции по благоприятной цене в таком случае становится актуальной темой для размышлений.

В зависимости от своей оценки ситуации на графике, вы можете решить ликвидировать четверть, треть, половину или три четверти позиции.

Если рынок продолжит свой рост, ваша общая прибыль увеличится за счёт удержания оставшейся части позиции.

Если рынок станет снижаться, то вы удачно успели закрыть часть позиции до падения, а на оставшуюся часть позиции у вас сработает защитный трейлинг-стоп.

Компромисс. В обоих случаях.

3 вопроса против избыточного оптимизма

Эйфория, жадность, убеждённость в неизбежности дальнейшего роста рынка, приуменьшение значимости или игнорирование сигналов на выход…

Каждому трейдеру придётся познакомиться, либо вновь поздороваться с этими старыми знакомыми. Они любят появляться в тот момент, когда прибыль в открытой сделке становится всё больше и больше.

Будучи усыплённым радужной картиной, легко забыть о защите или поверить, что она уже не нужна.

  • Не пора ли подтянуть трейлинг-стоп на случай появления крупной распродажи?
  • В каком месте мне его сейчас лучше разместить?
  • Не пора ли закрыть часть позиции?

Когда трейдер купается в оптимизме, эти вопросы как нельзя кстати.

В процессе ответа на них, вы выработаете конкретные меры по защите накопленной прибыли.

Затем вы разместите все необходимые ордера в торговой платформе.

Теперь вам будет не просто передержать сделку и спустить крупную прибыль обратно в рынок.

Дмитрий Бойцов

P.S. Если вы испытываете трудности с определением подходящего момента для выхода из позиции, вам поможет видеокурс Как высидеть тренд и выйти около его вершины

Источник: https://dboytsov.me/kak-ne-perederzhat-pozitsiyu-trailing-stop/

Трейлинг стоп (Trailing Stop) | Метод увеличения прибыли

Как часто вы говорили сами себе: «Ну чтож я все передерживаю позицию и теряю огромный кусок прибыли?». Вы думаете такая проблема только у вас? Да нет, конечно, недополучение прибыли, главная проблема неопытного трейдера. А раз определение выявлено «проблема», значит с ней надо бороться.

Сегодня хочется рассказать, про очень интересный, встроенный во многие терминалы способ, избавить себя от фиксации прибыли, тем самым попытаться забрать большую часть трейда.

В предыдущей статье, был разобран способ ограничения убытков (Стоп лосс (stop loss) | Как выставить и правильно рассчитать уровень.), сейчас перед нами противоположная задача, забрать с рынка как можно больше. Постараемся разобрать один из важных методов слежения за позицией и называется он трейлинг стоп (trailing stop).

Что такое трейлинг стоп (trailing stop)?

Трейлинг стоп (trailing stop) — это алгоритм, настраиваемый на подтягивание уровня стоп лосса к текущей цена на X пунктов и переводится с английского, как скользящий стоп.

Как это работает? К примеру, открываем позицию по цене 1.40 и сразу выставляем StopLoss равный 1.3970. После этого, активируем трейлинг стоп и выставляем значение 20пп.

Таким образом, роботу, следящему за нашим стопом, дана команда, если StopLoss находится дальше от рыночной цены, чем 20пп, передвинуть уровень StopLoss`a.

Важно

Тем самым, наш StopLoss всегда будет располагаться от рыночной цены на расстоянии 20 пунктов.

Трейлинг стоп работает только в плюс. То есть, если цена идет в нужную нам сторону, трейдинг стоп передвигает уровень стопа, когда цена идет против нас, трейлинг стоп оставляет установленный ранее StopLoss на месте. 

Как вы уже наверное догадались, скользящий уровень трейлинг стопа помогает поймать практически все движение, тк при развороте цены против нас, передвинутый StopLoss закроет наш ордер с максимальной прибылью.

Плюсы и минусы трейлинг стопа (trailing stop)

Прежде всего нужно сказать, что данная функция находится практически в каждом терминале. Но, как вы понимаете, пошагово расписать установку и настройку для всех терминалов, не представляется возможным. Поэтому в данной статье представлена общая информация, а более детальная, описана в разделах соответствующих торговых платформ.

Плюсы

1. Начинающему трейдеру не нужно тратить время и нервы, наблюдая как прыгают цены. Один раз настроив трейлинг стоп на слежение за трейдом, можно заняться своими делами и ждать когда позиция закроется в плюс.

2. Практически на всех значимых новостях, цена летает на несколько сот пунктов. Бывает обидно поймав движение, лишиться всей прибыли только потому, что не успели зафиксировать прибыль. Трейлинг стоп, путем пододвигания стопа ближе к текущим ценам, не даст при развороте рынка лишить вас уже имеющейся прибыли.

Минусы

1. Если бы рынок был линейным и ходил только вверх или вниз, все трейдеры должны были быть миллионерами, но это не так, рынок ходит хаотично, с множеством откатов и выносом лишних пассажиров. Поэтому, установленный трейлинг стоп, очень часто пододвигает стоп, который цепляет цена и уходит в нужном вам направлении.

Как видно, плюсов 2, минусов 1, но этот один минус может перекрыть все плюсы. Так что, работая с трейлинг стопом (trailing stop), трейдер обязан понимать волатильность рынка и закладываться на превышающие волатильность пункты, иначе рынок постоянно будет цеплять стоп.

Итог

Без сомнения, трейлинг стоп, при правильной установке, поможет начинающему трейдеру зафиксировать большую часть прибыли. Подобный робот будет полезен при резких движения, особенно на новостях. 

В тоже время не нужно преувеличивать значимость трейлинга. Трейдер обязан самостоятельно принимать решение как об открытии сделки, так же и об закрытие ее. Не стоит полагаться на сторонние разработки, всегда работайте по своим наработкам и ищите лучшие места для выхода из рынка.

Удачных всем нам трейдов.

Источник: http://www.tevola.ru/trading/method-analiz/tekhnicheskij-analiz/trailing-stop.html

Ссылка на основную публикацию