Волны эллиота: плыви по течению профита!

Волны Эллиотта

Волновая теория Эллиотта в самом начале своего появления применялась исключительно на фондовом рынке для прогнозирования цен на акции.

В настоящее время этот вид анализа отлично зарекомендовал себя практически на всех финансовых рынках, включая рынок Форекс.

И сегодня волны Эллиотта используют в своей торговой деятельности для проведения анализа и поиска точек для открытия/закрытия сделок очень многие известные и успешные трейдеры.

На чем основана теория Эллиотта?

Волны Эллиотта

На предположении о том, что рынок цикличен и каждое его движение состоит из восьми волн. Пять волн поддерживает направление тренда, а три представляют собой коррекционное движение. При этом каждая волна в отдельности так же состоит из нескольких волн – и так до бесконечности, вернее до графика с самым маленьким временным периодом.

Более конкретно выразить это можно следующим образом: • Независимо от направления и силы движения тренд развивается по 8-волновому циклу, где пять волн формируют направление тренда, а три – контртренд (корректирующий тренд).

• Волны могут разбиваться на 3 или 5 «подволн», формируя направление большей волны, частью которой они являются.

• Коррекция (корректирующий тренд) никогда не состоит из пяти волн.

Описание волн Эллиотта

Волны, формирующие тренд: • 1 волна (в направлении тренда) как правило, самая короткая. Однако если волна образовалась в основании движения рынка (при зарождении тренда) – она может быть очень динамичной.

• 2 волна (небольшое коррекционное движение) чаще всего по силе, величине и пройденному расстоянию аналогична первой волне. Но ее «низ» почти никогда не доходит до основания 1 волны. • 3 волна (в направлении тренда) обычно самая импульсивная и длинная.

Именно эту волну чаще всего используют в качестве сигнала к открытию длинных позиций. • 4 волна имеет самое сложное строение.

Из-за того, что в ней фазы коррекции чередуются с фазами консолидации, на графиках чаще всего появляются такие фигуры технического анализа, как треугольники. ВАЖНО. Самый низкий уровень 4 волны никогда не бывает ниже вершины 1 волны.

• 5 волна (в направлении тренда) похожа на 3 волну, но менее динамична. В этот период появляются сигналы, предупреждающие об окончании большого движения.

Волны Эллиотта

Волны, формирующие корректирующий тренд: • 6 волна (А) может подразделяться на пять «подволн».

В этот период в зависимости от вида тренда и соответственно от направления отката, увеличение объемов торговли происходит одновременно с понижением/увеличением цен.

• 7 волна (В) характеризуется маленькими объемами торговли и ростом/понижением цен. На графиках в этот период часто образуется фигура – двойная вершина.

• 8 волна (С) как правило, опускается гораздо ниже уровня основания 6 волны. На графиках появляется фигура – «голова-плечи».

Кроме того, применяя волновую теорию, трейдер может использовать в своей деятельности одновременно несколько типов торговли – долгосрочную, краткосрочную и скальпинг.
ВАЖНО.

Несмотря на высокую точность и надежность сигналов, полученных с помощью волн Эллиота, рекомендуется параллельно использовать в качестве подтверждающих сигналов показатели других индикаторов.

Источник: http://investwm.com/2013/04/volny-elliotta/

Изучение волновой теории Эллиота и ее применение на практике

Рейтинг форекс брокеров Статьи Изучение волновой теории Эллиота и ее применение на практике

Содержание

Если начать говорить о волновой теории Эллиота, то следует сразу сказать – она одновременной является всем известной и совершенно непонятной.

При этом существует она довольно давно, ведь ее автор – Ральф Нельсон Эллиот, по имени которого теория и получила свое название, разработал собственную методику анализа движения торговых инструментов на фондовых площадках еще в далеких 20-х годах прошлого века.

Суть теории общеизвестна и предполагает применение фрактальной математики к хаотичному на первый взгляд движению цен, что позволяет закону цикличности подчинить пониманию поведение толпы – основной движущей силы любого рынка.

Теория волнового анализа Эллиота предполагает, что любое движение состоит из полного цикла волн, внутри которого 5 всплесков идут в сторону основного направления, а три – против, то есть выступают в роли коррекционных откатов. Понять этот принцип несложно, но применить его на практике очень тяжело, так как определение волн происходит легко только на истории, а определить, какая из них развивается непосредственно в текущий момент, крайне сложно.

Сложности определения

Существует распространенная шутка, которая гласит, что, если взять 100 человек из тех, кем используется волновая теория Эллиота на Forex, и попросить их назвать текущую волну, то можно будет получить 100 разных ответов. К сожалению, на деле это утверждение не так далеко от реальности, как хотелось бы многим трейдерам.

Но вместе с тем все же этот метод анализа имеет под собой глубокое основание и профессионалы, которые сумели разобраться во всех тонкостях, уверено зарабатывают на Форекс.

Их результаты привлекают внимания огромной армии трейдеров, что вполне закономерно, но перед тем, как применять теорию на практике, следует знать, в чем же состоят главные сложности ее практического применения.

Главным отрицательным фактором, который усложняет процесс идентификации волн, является отсутствие каких-либо временных рамок и рекомендаций. На данный момент помимо волновой теории Эллиота есть и другие методы анализы, которые пытаются определить циклы развития рынка, но в отличие от нее эти способы предполагают наличие определенных временных рамок для реакции рынка на то или иное явление.

Также следует учитывать, что фрактальная математика предполагает наличие большого количества мелких волн внутри каждой волны большего порядка.

Причем невозможно в 100% случаях трактовать эти самые изменения единственно верным способом, а это делает характер составления волновой разметки очень субъективным и далеко не всегда верным.

Постулаты Эллиота

Создавая свою собственную волновую теорию, Эллиот придерживался определенных принципов, которые следует изучить и понять, чтобы снизить вероятность получения ошибочных выводов в процессе составления цикличной картины любого финансового рынка, будь то Форекс, фондовая биржа, сырьевые площадки и так далее.

1. Первый важный принцип волновой теории Эллиота опирается на закон Ньютона, который гласит, что сила действия обычно равна силе противодействия. Этот закон повсеместно используется в физике, но, по сути, он универсален и ничуть не хуже прогнозирует движение толпы. Все знают, что цене – это точка гармонии между покупателями и продавцами, то есть между спросом и предложением. В силу этого увеличение, к примеру, числа покупателей вызывает рост спроса одновременно с падением предложения, в результате чего цена растет и наоборот. Прогнозируя динамику складывающихся тенденций, следует искать моменты, когда основное действие исчерпало себя и рынок готов ответить противодействием.
2. Специфика каждого движения на Форекс по тренду заключается в последовательном формировании пяти волн вдоль тенденции и трех против нее.
3. Основная последовательность движения, состоящая из 5 волн по тренду и трех против него, рождает один круг или цикл. Этот момент понять несложно, но выходящий отсюда принцип требует глубокого понимания, так как любой из циклов внутри себя также содержит тот же механизм движения из комбинации 5-ти и 3-х волн. Нельзя брать одну волну и считать ее независимой, так как характер ее построения должен соответствовать универсальной волновой схеме.
4. Рассматриваемая схема 5 и 3 волн использует обозначение для основной пятиволновки, как 1,2,3,4 и 5, а для трех волн против тенденции, как a, b и c. При этом важно понимать еще один принцип – схема формирования цикла универсальна в волновой теории Эллиота, но временные рамки могут ыть совершенно различны. То есть одна волна может сформироваться за день, следующая за месяц или даже за полгода, поэтому не стоит никогда ничего ожидать от рынка, а действовать исходя из объективной ситуации.

Использование теории Эллиота на практике

На практике торговли самой главной является третья волна роста, так как на первые две ввиду неопределенной ситуации точно указать невозможно, а 3-я является самой большой и более менее легко находимой, поэтому при непосредственном трейдинге нужно ориентироваться на нее. Ее появление позволяет упорядочить волновую структуру и отметить важные экстремумы.

Чтобы добиться успеха от применения волновой теории Эллиота следует как можно больше времени уделить нахождению и определению паттернов по системе 5 и 3, ориентируясь на различные таймфреймы. Это позволит определять моменты лучшего входа и выхода из рынка, позволяющие брать основную часть движения в рамках той или иной последовательности.

Это самое главное, так как распознание паттерна и усвоение на практике правил его формирования позволит определить стартовые точки. Только после этого можно рассчитывать на понимание характера движения цены на Форекс или любом другом рынке, опираясь на ключевые аспекты для определения потенциала в каждой торговой сделке.

• Олег, 16 фев 2019 В черные брокеры обязательно добавить Noverk. Однозначные жулики и аферисты. Заманивают красиво, обещают страховку, но когда страховой случай наступает никакой страховки не выплачивают (какая вообще может быть страховка на такой торговле?). Неопытные трейдеры ведутся на эту рекламу страховку но никто и никогда её не получит. Я тоже потерял деньги на Noverk, когда дело дошло до страховки они просто перестали отвечать на электронные сообщения и занесли мой номер в черный список, не дозвонюсь!Old-Believer, 15 фев 2019 Отзыв оставлен для брокера:БинариумИскал заработок в интернете и нашел обзор стратегии на платформе Бинариум. Решил зарегистрироваться и попробовать поторговать, благо там есть демосчет, стратегия и вправду оказалась весьма прибыльной, и счет стал расти. Еще почитал материалы с сайта, там тоже есть полезная информация. Далее внес депозит и начал торговать, уже эмоции совершенно другие когда рискуешь реальными деньгами. Могу добавить лишь, что тут не самые легкие деньги, главное не отходить от стратегии и не пытаться быстро отыграться, даже если оказался в череде неудач и счет просел.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/izuchenie-volnovoj-teorii-elliota-i-ee-primenenie-na-praktike

Инвестиции

Фонды REIT

В этой статье мы рассмотрели такой класс акций как REIT. Это акции фондов недвижимости, обращающиеся на американском рынке и это интересный способ для инвестиций в недвижимость. Все нюансы, плюсы и минусы в статье.

21 Января 2019

Как оформить налоговый вычет по ИИС. Пошаговая инструкция.

Многие открыли ИИС только в этом году и получить свои 52 т.р. Вам еще только предстоит. Предлагаю ознакомиться заранее с реальным опытом оформления документов.

15 Января 2019

На что влияет ставка ЦБ

В этой статье мы рассказали на что влияет ключевая ставка ЦБ. И разобрали реальные примеры влияния по рынку акций и облигаций.

10 Января 2019

Новогоднее ралли на бирже

В этой статье мы рассмотрим такое явление, как “Новогоднее ралли” на бирже. Вы узнаете причины ралли, статистику, а также как использовать декабрьское ралли с точки зрения инвестирования.

12 Декабря 2018

Как выбрать акции для инвестирования

В этой статье мы ответим на главный вопрос любого инвестора – как выбирать акции для инвестирования. Рассмотрим 3 стратегии инвестирования, ключевые факторы оценки и типы акций по источникам роста.

3 Декабря 2018

Субординированные облигации

28 Ноября 2018

Трейдинг или инвестиции

Из статьи вы узнаете, чем отличаются инвесторы от трейдеров, какие инструменты используют одни и другие и как добиться успеха в каждой из этих стратегий.

13 Ноября 2018

Пузырь доткомов

В этой статье мы разобрали такое историческое явление на фондовом рынке как “Пузырь доткомов”. Рассказали, что это такое, почему возник финансовый пузырь, как можно было его увидеть и спрогнозировать обвал рынка.

23 Октября 2018

Как выбрать финансового консультанта

В этой статье мы разберем весьма популярный вопрос для всех, кто интересуется инвестициями. Как выбрать финансового консультанта и стоит ли вообще к ним обращаться. Объективный обзор изнутри системы.

5 Октября 2018

Обратный выкуп акций

21 Сентября 2018

Справедливая стоимость акций

В этой статье мы разобрали 3 способа оценки справедливой стоимости компании. Это мультипликаторы, оценка денежных потоков и комбинированный метод. Это не всегда просто, но именно так работают профессиональные инвесторы.

12 Сентября 2018

ИИС: инструкция к применению

Что такое ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет). Разберем 3 варианта использования ИИС, покажу как выжать из счета максимум!

30 Августа 2018

Фундаментальный анализ акций [ видео ]

В этом видео мы расскажем про фундаментальный анализ акций. Разберем анализ компании на конкретном примере.

23 Августа 2018

Недооцененные акции

Многие уже знают термин недооцененные акции. В этой статье на примерах разберем, как определить недооценку акций и найти самые перспективные ценные бумаги.

21 Августа 2018

Оценка акций

В этом видео мы расскажем про оценку акций, Вы узнаете виды акций с точки зрения инвестирования, источники роста акций и способы их оценки.

15 Августа 2018

Программы для торговли на бирже

В этом исследовании мы сравнили самые популярные биржевые терминалы: Quik, MT и Transaq. Посмотрите статью, чтобы знать какой терминал лучше и для чего.

14 Августа 2018

Финансовый анализ облигаций

В этом видео мы рассмотрим, как провести финансовый анализ компании для выбора облигаций. Этот подход позволяет находить надежные облигации с доходностью на 1-3% выше депозитов.

8 Августа 2018

Как сохранить деньги от инфляции

В этой статье мы разберем как обогнать инфляцию. Сравним депозиты, облигации и акции. А также узнаете специфические финансовые инструменты, созданные специально для опережения инфляции. 

31 Июля 2018

Источник: http://fin-plan.org/blog/investitsii/volny-elliota-teoriya-i-praktika-primeneniya/

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Примерно девять из десяти трейдеров, столкнувшись впервые с теорией волн Эллиотта, прекращают дальнейшее знакомство с ней и переходят к изучению более простых торговых стратегий.

Их можно понять, так как волны Эллиотта являются субъективным торговым инструментом, а их применение на практике иногда бывает настолько запутанным и противоречивым, что десять аналитиков могут дать десять абсолютно противоположных прогнозов. Однако те трейдеры, которые в совершенстве овладевают этим аналитическим инструментом, уже не могут без него обойтись.

К тому же сейчас есть различные индикаторы волн Эллиота, которые значительно упрощают поиск волн на графике в режиме реального времени. См. также рейтинг Форекс брокеров, если вы еще не определились с выбором надежной брокерской компании.

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям.

По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами.

Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных.

Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто.

Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.

Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн.

По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны.

В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд.

Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны.

Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь вверх. К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда.

Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

1. Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

2. Диапазон. Очень часто после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

3. Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

• Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);
• Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;
• Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;
• Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;
• Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

Как входить в сделки, используя теорию волн Эллиотта?

Как мы уже упоминали выше, третья волна является самой большой по размеру среди других волн, поэтому мы будем искать точку входа после окончания коррекции второй волны. Определить точку входа нам помогут уровни Фибоначчи. О том, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить на графике, читайте здесь.

Допустим, вы увидели, что после непродолжительной коррекции цена уверенно устремилась вверх. Возможно, это движение является первой волной модели Эллиотта. Чтобы в этом убедиться, необходимо дождаться отката, который будет считаться второй волной.

Как мы видим на рисунке ниже, откат действительно произошел, но что делать дальше, в каком месте открывать покупки?

При этом стоп-лосс следует разместить чуть ниже последнего локального минимума. Что касается целей для взятия прибыли, то мы знаем, что третья волна по своему размеру превышает другие волны. Поэтому можно взять расстояние первой волны и отложить от точки входа, это и будет нашим тейк-профитом.

При достижении этого уровня можно закрыть половину сделки, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Еще раз замерим расстояние первой волны и умножим его в 1,5 раза, это будет нашим вторым тейк-профитом. Как мы видим, мы угадали со входом, цена вновь пошла вверх, образовав третью волну Эллиотта.

Аналогичным образом можно войти в сделку в начале формирования пятой волны, только наши цели будут значительно ниже. Консервативные трейдеры могут входить в сделки не в самом начале образования третьей волны, а при пробитии максимума первой волны. Смотрите также, какие брокеры с торговлей металлами идеально подходят для трейдинга на Форекс.

Elliott Wave Prophet – лучший индикатор волн Эллиотта

Первое время начинающему трейдеру достаточно сложно определять на глаз волны Эллиотта, поэтому можно использовать вспомогательный индикатор Elliott Wave Prophet, который будет подсказывать вам месторасположение уже сформировавшихся волн, а также предсказывать дальнейший исход событий.

Установка индикатора осуществляется стандартным способом, описанной в этой статье. Запустив индикатор, откроется окно настроек, в котором указано количество волн, которые индикатор должен найти на графике (по умолчанию, они выделяются синим цветом), при этом остальные волны (красного цвета) «дорисовываются» индикатором Elliott Wave Prophet.

Однако данный индикатор нуждается в ручной корректировке, так как после установки на график он находится в искаженном виде. Нужно выделить мышью первую волну индикатора и перетащить ее на то место, где она, по вашему мнению, должна располагаться.

При необходимости можно изменить размер волны, соединив минимальную и максимальную точки волны, и вращать ее в разные стороны. Далее следует дождаться тика цены, и индикатор подстроится под заданные изменения. В зависимости от размера и угла первых волн индикатор Elliott Wave Prophet сделает прогноз, как будут дальше развиваться события.

В левом углу графика расположена информационная панель, где можно посмотреть размер каждой волны в пунктах, а также их процентное соотношение. Скачать волны Эллиотта Elliott Wave Prophet Таким образом, теория волн Эллиотта позволяет определить, какая сейчас волна на графике, и стоит ли входить в сделку.

Если рынок находится уже в пятой волне, то это говорит о том, что тренд уже исчерпал себя и скоро войдет в состояние коррекции. В этом случае входить в рынок уже поздно, лучше подождать, когда закончится коррекция и появятся признаки зарождающегося тренда.

Если вы видите, что на рынке наблюдается первая волна тренда, или начало третьей, то самое время искать сигналы для входа. Несмотря на все преимущества волновой теории Эллиотта, применять ее в чистом виде не стоит.

Если после прочтения нашей статьи у вас еще остались сомнения относительно применения волн Эллиотта, книга «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex», которую написал единственный признанный за рубежом российский исследователь волнового анализа Дмитрий Возный, поможет вам в освоении этого метода. Данная книга отличается от других многочисленных изданий о волновом анализе тем, что она написана применительно к рынку Форекс и имеет множество практических примеров, которые помогут вам быстро освоить все тонкости волнового анализа. Скачать бесплатно книгу «Код Эллиотта» Читайте также обзор торговой стратегии «Снайпер».

Источник: http://TradeLife.ru/volny-elliotta-teoriya-i-praktika-torgovli-na-foreks.html

Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день…

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

[ad#content]

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

[ad#content]

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой, так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка, практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

Источник: https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/volny-elliota/

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиота. Теория и практика

«Каждая истина управляется законом, любая материальная составляющая подчиняется закону. Без закона будет хаос, а при хаосе не может быть никакой жизни. Само понятие закона основывается на порядке, который держится на постоянстве, а значит, будет повторяться вновь и вновь. При этом если узнать закон, то все действия можно предсказать». Р. Н. Эллиотт (1871-1948).

Понятие волн

Принцип Волны – это открытие Ральфа Нельсона Эллиота, согласно которому на рынках продолжается непрерывное циклическое и методическое повторение.

Исследования этого явления привели к разработке и созданию наиболее точного метода прогноза финансового рынка. Данный метод является очень востребованным не только на рынке Форекс, но также хорошо себя зарекомендовал и на фондовом рынке.

Можно спрогнозировать, что этот метод будет работать и на криптовалютном рынке.

Аналитика по волнам эллиота основана на применении шаблонов, которые определены на разные моменты рынка.

Все эти шаблоны, которых насчитывается тринадцать штук, очень тесно связаны между собой и прогнозируют движение рынка в той или иной ситуации.

Характеристики этого принципа не только обнаруживаются на рынках, но существуют и во всех материальных системах – от пространства универсальных галактик до мельчайшей молекулы.

Иерархия шаблонов

Шаблоны строятся по разной степени размера и связываются через относительные пропорциональные отношения. Это требуется для выявления категории шаблона в иерархическом порядке, чтобы можно было определить правильную последовательность для постоянного развития.

Книга “Волны Эллиота: ключ к рыночному поведению” описывает то, как действовать и торговать по шаблонам этих волн и добиться успехов в трейдинге.

Эллиотт различал и впоследствии называл девять степеней волн, которые имели практическое значение в то время.

Список Эллиотта начинается с самых больших волн временного интервала и спускается по убывающей. Можно использовать любой шаблон из предложенных Эллиотом, главное знать иерархию используемого порядка.

Индикатор

Индикатор волны Эллиота является популярным инструментом, используемым в техническом анализе. Он позволяет трейдерам прогнозировать повторяющийся и циклический характер валютного рынка (или любого другого рынка, такого как фондовый рынок).

Теория волн Эллиота предполагает, что кажущееся хаотичным поведение на разных финансовых рынках не является таковым. На самом деле рынки движутся в предсказуемых, повторяющихся циклах или волнах. Эти волны являются следствием влияния на инвесторов из внешних источников, в первую очередь современной психологии масс в данный момент времени.

Волна Эллиотта предсказывает, что цены на торгуемые валютные пары будут развиваться волнами: пять импульсных волн и три корректирующие волны. Импульсные дают основное направление движения рынка, а корректирующие двигаются в противоположном направлении.

Чтобы полностью понять индикатор волн, предложенный Эллиотом, важно разобрать психологическое обоснование каждой из этих волн. Потому что зигзаг цен – это вариация оптимизма и пессимизма инвесторов.

Волны коррекции

Коррекционные волны Эллиота можно разбить на шесть подкатегорий волн. Категории основаны на направлении и моделях волн:

• зигзаг;
• плоский нерегулярный;
• горизонтальный треугольник;
• три двойных узора;
• три тройных узора.

Каждый шаблон дает ценную информацию о рыночных циклах и последовательности.

Как читать волны

Чтобы идентифицировать волну Эллиотта, шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна 1> Волна 2

Источник: https://www.nastroy.net/post/analitika-i-prognozyi-po-volnam-elliota-teoriya-i-praktika

Волны Эллиота – это основная структура рынка, знать и понимать которую должен каждый трейдер! Разберем 3 главных правила + 3 способа получения анализа!

Волны Эллиота – это основная структура рынка. Их отцом-основателем является Ральф Эллиот, который в 30 х годах прошлого века сформулировал свое предположение о волновом движении рынка, подчиняющегося определенным условиям.

Мысли господина Эллиота так далеко завели его, благодаря волновой теории, что он распространил ее также на этапы формирования эволюции человека в целом.

Однако, поскольку основным направлением в работе для него оставался трейдинг, наибольшее развитие данная мысль получила именно в отношении формирования цен.

Как появились волны Эллиота: пару слов об авторе

Волны Эллиота – это структура рынка, которая отражает волновое движение, подчиняющееся определенным условиям.

Основатель этой структуры, Ральфа Эллиот, был человеком чрезвычайно эрудированным, так как большую часть жизни посвятил изучению экономики и мира финансов. Долгое время работал на должностях бухгалтера в отрасли железнодорожного производства.

Любопытный факт! В биографии Ральфа Эллиота также числится должность министра финансов, которой он был удостоен в государстве Никарагуа.

Причиной, по которой он начал заниматься разработкой своей теории, стала болезнь. Из-за анемии Ральф был на протяжении долгого периода времени буквально прикован к дому, так как болезнь не позволяла ему работать в прежнем режиме. Скука, а также пытливый ум, который нуждался в разрядке, на волне большого количества свободного времени на больничном, подарили нам систему волн Эллиота.

Основа начала его работы состояла в наблюдениях, благодаря которым он выяснил, что все рынки двигаются по определенным моделям, каждая из которых повторяется.

Всего им было издано 2 книги, в которых он максимально подробно изложил свои идеи:

• – Волновой принцип (1938 год).
• – Законы природы. Секрет вселенной (1945 год).

Примечательно, что количество изданий, которые впоследствии были написаны на основе «волн Эллиота», не подлежат исчислению – настолько их много.

Волны Эллиота: как определить?

Перед началом объяснения, совершенно необходимо представить вам графическое отображение волновой теории Эллиота.

Она представляет собой пяти-волновую последовательность. Волны обозначены цифрами. 1, 3 и 5 – простые волны, которые соединяются между собой корректирующими, под номерами 2 и 4. После волны под номером 5 наступает глобальная коррекция. Которая также представлена волнами. К глобально-корректирующим волнам относятся: a и c, в то время, как b является связующей.

Следует уточнить, что каждый промежуток можно прировнять к определенному импульсу. Формально он делится на промежуток от 1 волны до 5, и его коррекцию, представленную промежутком от a до c.

Однако для большего понимания процесса формирования участков, нам необходимо применить такое понятие, как фрактальность. Само понятие «фрактальность» можно сравнить с принципом создания матрешки – от большого к меньшему.

При этом, каждая последующая фигура большего масштаба является совокупностью меньших, имеющих такую же структуру. Применимо к графику, фрактальность выражается в том, что каждая импульсная волна является итогом соединения такой же модели, в несколько меньших масштабах.

Здесь стоит напомнить, что к импульсным волнам относятся 1, 3 и 5. На графике вы можете увидеть схематичное отображение внутреннего составляющего каждой импульсной волны.

Примечательно, что вне зависимости от порядкового номера и величины волны, структура ее деления всегда будет соответствовать определенную волновую последовательность.

Что нужно знать о волнах: классификация и анализ

Основная проблема волн Эллиота в огромном количестве возможностей их интерпретирования. При попытке классифицировать их, можно выделить:

• – обширную группу волнового анализа;
• – подход Билла Уильямса.

Именно на подходе Билла Уильямса мы остановимся чуть подробнее.

Сам подход представлен индикаторами, которые максимально корректно создают визуальное отображение волн Эллиота. Для этого нам потребуется визуальная демонстрация:

На скрине мы видим пару евро-доллар с индикаторами Уильямса. Вы видите нисходящий импульс, анализ которого будет сопровождаться индикатором AO.

Волны Эллиота, анализ:

• – Первая волна прослеживается довольно четко.
• – Вторая волна выходит за линии баланса и на индикаторе она демонстрирует довольно плотное прижатие к средней линии.
• – Третья волна, как правило, является наиболее массивной.
• – Четвертая волна довольно часто пересекает линию.
• – Пятая волна может показывать дивергенцию, по отношению к третьей волне.

Этот довольно простой способ может подсказать вам ваше текущее положение (в рамках какой конкретно волны Эллиота вы работаете в данный момент). Отличительной особенностью данного анализа является четкая визуальная составляющая, которая позволяет без особых усилий получить требуемые сведения.

Пара слов о классическом волновом анализе волн Эллиота

Данный вид анализа, без тени сомнения, является одним из наиболее сложных, и редкий профессионал смог до конца постигнуть эту науку. Свое распространение данный вид работы получил благодаря описанных сэром Фростом принципов, собранных и выпущенных в формате книги.

Основная сложность заключается в том, что задача волнового анализа – спрогнозировать будущие положения рынка. И это при том, что волны Эллиота вообще не предназначены для этой цели (изначально). Соответственно, большинство теорий волнового анализа являются не более чем домыслами своих авторов, которые более чем субъективны.

Познакомиться с особенностями волнового анализа вы сможете в нашей публикации “Волновой анализ Форекс! Что связывает Форекс с морской стихией?”.

Сам принцип построения волн Эллиота напоминает определенный гайд, который должен указывать трейдеру на истинное положение рынка.

Волны Эллиота, как дополнение к работе трейдера

Итак, мы выяснили, что волны следует воспринимать исключительно как некое подобие карты местности, которая указывает на текущее положение цены, а не на ее дальнейшее движение. Определив местоположение, в дело должна вступать торговая система. Именно на основе ее сигналов будут составляться входы в сделки.

Получается, что волны Эллиота являются, своего рода, фильтром для определения наиболее благоприятного момента для начала работы.

Особенности волн Эллиота: изучаем размеры

В своих трудах, Эллиот также отмечал, что волны, а вернее их размеры, далеко не хаотичны. Они подчиняются определенным законам, во главе которых стоят уровни Фибоначчи.

Последние, в свою очередь, основаны на принципе золотого сечения – 1.618.

Узнать больше о возможностях заработка на теории Фибоначчи, вы сможете в нашей статье “Фибоначчи Форекс стратегия! Как заработать на магии чисел?”.

На основе золотого сечения также была построена длина волн:

Значения для первой волны отсутствуют, так как она является будущим мерилом, на основе которого и будут создаваться дальнейшие измерения.

Сигналы, которые можно применять в работе

Перед началом обсуждения, просим вас ознакомиться с данной иллюстрацией:

На ней демонстрируется модель волн Эллиота, в двух вариациях:

• – в рамках бычьего рынка;
• – в рамках медвежьего.

Подобный сигнал, когда пятая вершина не дотягивает до уровня третьей, может говорить о начале активного разворота тренда.

Золотое сечение и его отношение к волнам Эллиота

Этот вопрос мучает многих трейдеров, так как везде мелькающие числа Фибоначчи, в большинстве своем, не содержат четкого и простого объяснения.

На самом деле, золотое сечение, которое выражается в 1.618, сопровождает волновой анализ, подтверждая его корректность.

Для того, чтобы увидеть его, нам потребуется такой инструмент, как сетка Фибоначчи. Она будет необходима нам, так как помимо определения того самого золотого сечения, она будет показывать измерения каждой волны (не забываем, что анализ строится на основе показателей первых волн).

Итак, возьмем анализ по классической схеме волн Эллиота на графике. При измерении пользуемся сеткой Фибоначчи:

Далее мы видим, что волна “a” достигла уровня 61.8, что может трактоваться, как начало перехода в волну “b”.

3 главных правила для работы с волнами Эллиота

В дополнение ко всему, следует познакомить вас с 3 золотыми правилами, которые касаются работы с волнами Эллиота.

• – Правило №1 – Волна, которая значится под вторым номером, не может доходить до уровня начала первой волны. Если подобное происходит, значит возможность дальнейшего следования правилам волн Эллиота отсутствует, так как они теряют свое рациональное зерно.
• – Правило №2 – Среди волн под номерами 1,3 и 5, всегда должен производиться подсчет длины третьей волны. Она ни в коем случае не может быть самой маленькой из всех перечисленных. Если вы определили, что она является наименьшей, в таком случае, возможность применения волн Эллиота, в рамках ваших подсчетов, не принесет должного результата.
• – Правило №3 – четвертая волна никаким образом не может пересекаться с первой по оси Y.

Возникновение сложных коррекций: 3 вида!

На протяжении всей статьи мы обсуждали базовую модель волн Эллиота которая, к сожалению, не является единственной в своем роде. К области, которую также необходимо тщательно изучить, относятся разновидности коррекций, наступающие после расхода силы тренда.

Всего выделяется 3 разных вида сложных коррекций. К ним относятся:

• – Плоский вид.
• – Неправильный вид.
• – Треугольный вид.

Теперь обо всем по порядку.

Выглядит он следующим образом:

В данном случае, коррекция происходит по принципу равных вершин. Волна «а» имеет недостаточную силу, которая передается следующей волне. «с» заканчивает коррекцию в любом случае ниже уровня «а», однако необходимо уточнить, что выход за границы может быть минимален.

Как становится понятным из названия, что-то в этом виде коррекции, однозначно, должно пойти не так. Ответ становится понятным с первого взгляда на график:

Вершина второй коррекционной волны оказывается значительно выше пятой. Вслед за подобным импульсом, который, к слову, на индикаторе Уильямса будет отображаться схоже с классической моделью, мы увидим сильнейшее движение волны «с». Оно будет призвано компенсировать «задержку» на предыдущей волны на столь высоком уровне.

1. Треугольный вид коррекции.

Треугольная коррекция представляет собой олицетворение своего названия:

Коррекционные волны будут догонять одна за другой друг друга. Треугольники могут быть как равнозначными, так и постепенно уменьшающимися.

Теория по работе: поиск входа в сделку при помощи волн Эллиота

Хотя ранее и говорилось о том, что данная волновая теория была создана исключительно для определения местоположения цены, а также в качестве фильтра перед применением своей торговой стратегии, определенное число трейдеров все же ведет свою работу на основе волн Эллиота. Исходя из этого, мы не можем не осветить некоторые аспекты, которые применяются для поиска подходящего момента входа в рынок.

• – Третья волна, как показывает практика, является самой большой, по сравнению со всеми другими.

Исходя из этого, разумным будет воспользоваться данным импульсом для извлечения прибыли. Для этого наиболее безопасная точка входа в рынок должна находиться после второй коррекционной волны.

Однако какой момент выбрать?! Для принятия решения мы можем воспользоваться сеткой Фибоначчи. Для этого нам будет необходимо охватить начало и вершину первой волны.

Благодаря подсчетам, сетка выдаст наиболее вероятные значения, от которых коррекция оттолкнется, превратившись в волну под номеров 3.

• – Существует много теорий и советов по поводу создания лучшего входа в рынок, и далеко не все из них сконцентрированы на третьей волне.

По факту, в зависимости от уровня знаний трейдера, а также применения сопутствующих инструментов, наиболее удачный момент может меняться. Причина, опять же, в отсутствии единства интерпретирования волновой теории Эллиота.

По факту, каждый профессиональный трейдер сможет рассказать вам свою личную схему работы, которая может существенно отличаться от общепринятых.

Для того, чтобы разобраться в многообразии и понять, являются ли для вас лично волны Эллиота инструментом, способным привнести ясность в возможность прогнозирования рынка, есть только один выход. Его имя – практика.

Волны Эллиота при работе с бинарными опционами

Данный инструмент является универсальным, и вполне может быть применим к бинарным опционам. Однако же, стоит отметить, что из списка сразу стоит исключить турбо опционы, так как они попросту не в состоянии вместить в себя весь волновой арсенал. Узнать больше о бинарных опционах вы сможете в публикации “Торговля бинарными опционами! 8 правил, которые помогут не терять деньги?”.

Техника применения для области бинарных опционов является единой с Форекс, однако стоит отметить одну особенность – большинство брокеров не предлагают своим трейдерам инструменты, необходимые для работы в данном направлении.

Отсутствие инструментов является следствием несколько иной направленности бинарных опционов, которая, скорее, лежит в области быстрых сделок. Причина – фиксированная прибыль и довольно быстрая возможность реализации прогноза, который состоит из принятия решения, относительно дальнейшего направления цены.

Получается, если в случае с Форекс, прибыль трейдера составляет разницу, которая появилась за время открытой сделки, то бинарные опционы заранее оглашают уровень заработка.

По факту, трейдеры работают на том же самом рынке, который подвержен таким же принципам формирования. Исходя из этого, изучение методов прогнозирования и фильтров рынка совершенно необходимо.

Дополнительно следует отметить тот факт, что большинство брокеров предлагают достаточно широкий выбор таймфреймов, однако наиболее разумным будет выбор экспирации от 2х часов (вариативно, в зависимости от актуального графика).

Где получить анализ: 3 лучших варианта

Поскольку мы выяснили, что большинство брокеров бинарных опционов не предоставляют своим пользователям возможность создания расчетов при помощи индикаторов, необходимо определиться с методами их получения:

• 1 – Вы можете ограничиться визуальным анализом.
  Данный способ малоэффективен, и даже профессионал не будет способен корректно спрогнозировать дальнейшее движение цены, не применяя при этом специальные индикаторы и инструменты.
• 2 – Вы можете воспользоваться предложениями терминалов от Форекс брокеров.
  В данном случае вам не потребуется открывать счет, так как применение терминала возможно на базе демо-версии. Данный способ хорош тем, что вы можете самостоятельно создавать необходимые настройки «под себя». В сети сегодня можно найти большое количество всевозможных индикаторов, которые позволят вам увидеть волны Эллиота. Ваша задача – протестировать все и выбрать наиболее подходящий для вас лично.
• 3 – Вы можете воспользоваться онлайн индикаторами.
  Некоторые сервисы транслирования актуального курса валют позволяют своим пользователям видеть показатели определенных индикаторов. К сожалению, индикатор волн Эллиота – редкость среди них, однако при должном упорстве, вашим поискам улыбнется удача.

Подводим итоги

Таким образом, волны Эллиота – неоднозначное явление в мире трейдинга.

Одни применяют их исключительно для определения текущего положения рынка, другие – для вычисления точки входа в сделку, третьи вообще считают этот инструмент бесполезным.

Сколько трейдеров – столько и мнений, однако тот факт, что рынок цикличен, и волны учитывают это, дает нам почву для применения волн, хотя бы в роли фильтра возможностей работы.

Источник: https://www.pamm-trade.com/volny-elliota-3-glavnyx-pravila-3-varianta-polucheniya-analiza-principy-raboty-osobennosti-dlya-trejdera/25126/