Vsa (volume spread analysis)

VSA анализ – Индикатор Better Volume

VSA Анализ это уникальный алгоритм анализа финансового рынка (с таким же успехом он используется на фондовых, а так же для торговли бинарными опционами). Уникальность такого метода заключается в том, что наряду со стандартными инструментами технического анализа (анализ свечей, трендовые индикаторы и пр.) анализу подвергаются объемы торговых операций.

Если технические индикаторы, такие как, к примеру,индикатор спреда свечи, позволяют объективно анализировать текущее состояние рынка, т.е.

отвечают на вопрос – «Что происходит на рынке?», то VSA (volume spread analysis) дает ответ на сакральное «Кто виноват?».

Только паттерны vsa позволяют оценить качественный состав игроков рынка в каждый конкретный момент времени.

Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к. именно эти игроки «делают погоду» на рынке.

Снижение объемов является сигналом о снижении интереса крупных игроков к данному торговому инструменту.

Volume spread analysis индикаторкоторый на фондовом рынке и на рынке Форекс существенно отличается друг от друга.

Мировой финансовый рынок децентрализован, и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно.

Для этих целей были разработаны алгоритмы косвенной оценки торговых объемов, именно на их основе и функционирует better volume индикатор.

В числе таких алгоритмов заслуживает внимания анализ тикового поведения цены. Тик – это минимальная дельта цены торгового инструмента (четвертый знак после запятой в котировке).

Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов.

Настройка данного индикатора потребует от трейдера хорошего знания технического анализа.

Индикатор спреда свечи, как и многие другие паттерны свечного анализа, прост в использовании, но по степени достоверности генерируемых торговых сигналов дынный индикатор заметно уступает вышеупомянутым техническим индикаторам.

VSA анализ. Индикатор better volume

На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины.

• Столбик красного цвета сигнализирует о росте объема торгов на восходящем тренде. Сообщает о глубокой коррекции нисходящего тренда, либо, даже, о зарождении восходящего тренда с большим потенциалом, что дает хороший сигнал на покупку бинарного опциона вверх.
• Белый столбик формируется при диаметрально противоположных условиях;
• Зеленый столбик – большой объем торгов при незначительных ценовых изменения. Мощная поворотная модель;
• Столбик желтого цвета сигнализирует об окончании тренда и начале коррекции, и иногда, о начале бокового движения.

Выводы:

В заключение хотелось бы заметить, что использование данного индикатора в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами, лучше комбинировать сигналы для бинарных опционов данного индикатора с другими техническими индикаторами.

Скачать индикатор Better Volume бесплатно:

Скачать

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Источник: https://www.WinOptionSignals.com/indikator-better-volume-v-vsa-analize

Торговые стратегии VSA (Volume Spread Analysis). Новые наработки 2016—2017 года

VSA или если хотите: Volume Spread Analysis представляет собой методику анализа торговых объемов на рынке Форекс (подходит и для бинарных опционов), в сочетании с формами и длинами свечей. Практически все участники рынка, используют торговые стратегии, основанные на двух видах анализа – технического и фундаментального.

Первый вид, дает объяснение причин ценового изменения, а второй указывает, когда эти изменения могут произойти. Те же трейдеры, которые используют в работе торговые стратегии VSA – получают эти объяснения одновременно.

Цель и преимущества анализа стратегий, по методу VSA на Форекс

Перед тем, как рассматривать новые наработки и торговые стратегии по рынку Форекс, на базе VSA, необходимо понять саму суть данного вида анализа, а также в чем заключается его цель.

Итак, что же мы анализируем?

Во-первых, это спрэд – расстояние свечи (бара) от High до Low.
Во-вторых, закрытие свечей и в-третьих историю (фон), то есть все, что было связано с объемами в недалеком прошлом.

Фактически, цель совершаемого нами VSA анализа заключается в установлении причин движения цены.

А причина ценового движения до банальности проста – это дисбаланс, возникающий между спросом и предложением, вызываемый профессиональными рыночными участниками.

Каждый из этих участников, специализируется на конкретном торговом инструменте – фьючерсы, акции, валюты и так далее.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Деятельность профессиональных рыночных участников Форекс и других бирж, а также их истинные намерения можно отлично видеть на ценовых графиках, главное правильно их прочесть. Именно анализ по VSA, дает такую возможность, так как в нем используется взаимосвязь всех необходимых переменных, которые помогают в определении спроса/предложения и предполагаемой направленности движения рынка.

К таким переменным по стратегии vsa можно отнести:

• торговые объемы по конкретному бару (свече);
• ценовой спрэд или свечной диапазон;
• цена, по которой происходит закрытие свечек.

В свою очередь, эти переменные позволяют спекулянтам Форекс и других бирж четко определить рыночную фазу.

На сегодняшний день, выделяют 4 торговых фазы рынка Форекс:

1. накопление (скупка профессиональными участниками активов по оптовым ценам);
2. ценовой рост;
3. дистрибуция (продажа профессионалами активов по розничным ценам);
4. снижение цен.

В целом, торговые стратегии Форекс по объемам или методам VSA, дают трейдеру информацию о силе активности профессиональных рыночных участников по каждой в отдельности взятой свече. Если наблюдается рост объемов, то можно с заочно предположить, что в рынок войдет крупный игрок, если же объемы небольшие, то сделки заключаются между участниками, обладающими небольшими средствами.

Все это, можно использовать для более наглядной оценки неравенства рыночного спроса и предложения, а также для того чтобы следовать в торговле за крупными игроками и получать больше прибыли.

Рекомендуем: Инструкция по стратегии SynthVol + шаблон и индикаторы

Инструкция по стратегии SynthVol с практической торговлей

Как использовать результаты анализа по VSA в своих стратегиях и наработках?

Новые наработки в области VSA анализа, можно использовать в контексте накопления и распределения. Накопление, является процессом открытия крупных позиций профессиональными участниками Форекс без каких-либо существенных ценовых изменений против их направления.

На рисунке ниже, Вы видите пример процесса распределения, происходящий в виде классической восходящей тенденции.

Здесь наблюдается восходящий тренд, затем откат и накопление – опять восходящий тренд, снова откат и так далее. Но следует учесть, что такой момент, не всегда происходит в таком красивом виде. Существует вероятность неровности графика (горизонтальное движение и тому подобное), как в данной ситуации:

Хотя на самом деле, это является процессом накопления покупок, начавшимся гораздо раньше.

Запомните, большие позиции открыть сразу одним ордером невозможно.

Происходит это постепенно и при восходящем тренде, накопительный процесс осуществляется на ценовой коррекции. Как известно, рыночная сила проявляется на свечах, идущих вниз, а слабость – на идущих вверх, поэтому наиболее выгодным местом для крупного игрока, чтобы войти по восходящей тенденции будет рыночная коррекция.

Мы явно видим, что произошло нисходящее движение. Средняя свеча возросшим объемом и своей тенью ясно указывает, что крупный игрок воспользовался желанием рыночной толпы продавать, после легкого пробития предыдущего локального минимума:

На рисунке выше, Вы видите крупный объем на свечах с узкими телами, что говорит о поглощении крупным игроком приказов на продажу. После того, как рыночное предложение было полностью «съедено» начался рост вверх.

Продавцы практически исчезли и препятствий для цены не наблюдается. Торговые стратегии VSA, на сегодня применяют для открытия позиций на покупку. Чтобы продавать, необходимо чтобы наблюдалась обратная ситуация.

Теперь перейдем к распределению – процессу закрытия позиций. Во время присутствия на графиках сильного тренда, большинство рыночных участников пытаются к нему присоединиться и получить прибыль. Можно часто наблюдать кульминационные моменты покупки и продажи, когда после появления крупных свечей происходит окончание тенденции:

Глядя на график можно подумать, что происходит закупка, но на самом деле, это передача закупочных позиций запаздывающим рыночным участникам, желающим присоединиться к тренду, который уже практически иссяк. Это своего рода манипуляция крупных игроков, которые стремятся завлечь новых участников, давая им надежду о продолжении тенденции.

Делают это крупные участники, для того, чтобы вовремя выйти из собственных позиций. На графике ниже, Вы видите пример передачи позиции на покупку тем, кто опоздал к началу тенденции:

Далее наблюдается флет и низкая активность, а затем вновь покупки. Трейдеры наблюдают, что цена повышается – покупают, а крупные игроки передают им свои позиции, в то время как сами выходят из рынка, фиксируя прибыль.

Подводя итог, выделим, что данное использование VSA анализа предполагает выявление намерений крупных игроков – продажи, это выход из покупки, а выход из продаж, являются покупками. Здесь главное понять смысл того, что такое распределение и накопление и тогда торговые стратегии VSA для Вас станут значительно проще.

Торговые стратегии VSA по горизонтальным объемам, с обзором новых наработок

Торговые стратегии VSA для бинарных опционов и рынка Форекс (будь то новые наработки или старые проверенные системы), как Вы уже поняли, помогают трейдерам понять, какие из ценовых уровней более всего интересны крупным участникам, чтобы следовать именно за ними.

Как известно, кривая нормального распределения указывает трейдеру, что ценовое рыночное изменение имеет колоколообразный вид. А расположение цены относительно данной кривой и является той информацией, которая нужна нам для прибыльной торговли.

Здесь, рыночный профиль является горизонтальными объемами, которые были проторгованы по каждой цене, а также размерами линий, показывающих нам эти объемы. Если сказать еще проще, то для начала любого ценового движения требуется топливо, которым являются обычные, а не профессиональные трейдеры, так называемая «толпа».

Вы спросите: а как это может пригодиться для бинарных опционов или Форекс?

Если не углубляться в сильные математические алгоритмы, то по какому направлению будет происходить выход крупного игрока из профиля – в ту же сторону и открывайте позицию. К примеру, для скальперов, если цена расположена сверху профиля, то следует искать возможность покупать, если наблюдается обратная картина, то ищите возможность продать.

Для дневного профиля используется такое понятие, как Point of Control (РОС) являющееся максимальным дневным объемом, проторгованным по определенной цене (на рисунке торговля фьючерсом 6Е-евро):

Здесь, Вы ищите максимальный объем прошлого дня и изучаете реакцию на него цены. Если цена от него уходит вниз – ищем возможность продавать, если вверх – покупать.

Торговые стратегии VSA и их новые наработки нашли свое применение и для флета. Здесь торговля происходит от канальных границ после определения объемного микро-канала. Весь процесс показан на скриншотах ниже:

Выход из флета:

В итоге, торговые стратегии VSA, являются единственным способом реально понять, что именно и каким образом происходит на бирже и обратить это понимание в получение прибыли.

Методы торговли по VSA в скальпинге на Форекс

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/torgovye-strategii-vsa-volume-spread-analysis-novye-narabotki-2016-2017-goda/

VSA – Методика анализа объемов на Форекс

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.

Итак, начнем по порядку.

Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.

Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.

Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.

И как теперь нам быть? Тут на помощь приходит методика торговли VSA.

Что означает VSA?

VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных, успешных трейдеров является – объем.

По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.

Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.

Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.

Как происходит анализ бара по методу VSA с использованием тикового объема:

2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.

3. Цена закрытие бара.

Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.

Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.

Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь Вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.

На этом у меня всё. До свидания.

С уважением, Евгений Бохач

Статьи на похожую тему:

VSA урок 1 – Введение

VSA урок 2 – Покупать или продавать? Тестирование предложения

VSA урок 3 – Анализ объема у линии тренда

VSA урок 4 – Прорыв линии тренда (поддержки/сопротивления)

VSA урок 5 – Ап-траст (Up-Thrust)

Источник: http://fox-trader.ru/vsa-metodika-analiza-obemov.html

Основы техники VSA (Volume Spread Analysis)

Большинство трейдеров анализируют рынок при помощи двух подходов: фундаментального либо технического анализа.

В каждом подходе могут использоваться различные методы, однако в целом можно, сказать, что фундаментальный анализ объясняет, почему что-либо происходит на рынке, тогда как цель технического анализа ответить на вопрос, когда это произойдет. Однако есть еще один подход к анализу рынка.

В нем комбинируются лучшие составляющие фундаментального и технического подходов, и этот комбинирование помогает одновременно ответить на оба вопроса: “почему?” и “когда?”. Эта методология называется “анализ по спредам объема” – volume spread analysis VSA.

Что такое VSA (volume spread analysis)?

Цель VSA – установить причины движения цены. Причиной же является дисбаланс между предложением и спросом на рынке, который создают профессиональные рыночные операторы. Кто эти профессиональные операторы? В каждом бизнесе, в котором речь идет о деньгах, есть свои профессионалы.

Есть профессионалы, которые работают в сфере продажи машин, бриллиантов, произведений искусства, и всем им надо получить прибыль от своей деятельности. Финансовые рынки не являются исключением.

Доктора – профессионалы, то они специализируются только в одной области медицины, также каждый финансовый рынок имеет своих профессионалов, которые специализируются на определенных инструментах: акциях, зерновых фьючерсах, валютах. Деятельность этих профессионалов, и, что более важно, их истинные намерения хорошо видны на ценовом графике, если трейдер умеет правильно его читать.

VSA основан на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие: 1) объем торгов на данном ценовом баре; 2) ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском);

3) цена закрытия бара.

Рисунок 1 – Ключевые элементы анализа по методике VSA (volume spread analysis)

Эти три переменных позволяют опытному игроку четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают по оптовым ценам), повышения цены, дистрибуции (профессионалы продают по розничным ценам) или понижения цены. К сожалению, большинство трейдеров-любителей не понимают значения и важности анализа по методу VSA.

Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Однако пытаться интерпретировать ценовой график без объема подобно тому, как покупать машину без бензобака.

Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимы вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – в данном слуаче речь идет о ценовом спреде на данном баре.

Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме.

VSA представляет собой усовершенствованию модификацию методики, разработанной Ричардом Вайкофом, который начал работать как фондовый трейдер в возрасте 15 лет. Это произошло в 1888 году. К 1911 году Вайкофф начал публиковать еженедельные рыночные прогнозы и вскоре достиг пика популярности. По слухам, у него было более 200.000 подписчиков.

В 1931 году он опубликовал книгу, которая многократно переиздавалась с тех пор. Метод Вайкоффа изучают на экономических факультетах университетов. Вайкофф не был согласен с теми рыночными аналитиками, которые торговали на графических формациях, определяя сигналы покупки и продажи.

Он утверждал, что техники математического и механического анализа намного менее эффективны, чем хорошая тренировка и оценка и ситуации на рынке.

Он имел возможность наблюдать за торговой активностью синдиката, в котором он работал, и сопоставлять ее с ценовым графиком. В результате он смог вывести ряд закономерностей. В 1993 году Вильямс опубликовал свою методику в книге под названием “Повелители рынков”. Универсальный подход.

Подход Вайкоффа является универсальным и работает на всех рынках. Тоже самое справедливо и для техники VSA. Она работает на всех рынках и во всех ценовых диапазонах, на которых трейдер имеет возможность получать данные по объему.

На некоторых рынках есть реальный торгуемый объем, например, когда речь идет о торгах по отдельной акции, на других рынках трейдер может получать данные по объему, основанные на тиках, если речь идет, например, о форексе.

Объем дает информацию об активности рыночных операторов на каждом отдельном баре.

Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный оператор. Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке. Для каждого сценария есть свои сигналы соотношения спроса и предложения, которые помогают трейдеру определить направление движения рынка на среднесрочную перспективу. К форексу мы обратимся чуть позднее.

Поскольку VSA является универсальной методикой, применимой ко всем рынкам, она также хорошо применима и для всех временных диапазонов. Независимо от того, какой график использует трейдер – 3-минутный или дневной или недельный – принципы анализа остаются одинаковыми.

Конечно, если предложение доминирует на 3-минутном графике, то это означает, что последующее движение вниз будет менее значительным, чем, если бы мы зафиксировали аналогичный рост предложения на недельном графике. Однако результат будет один и тот же.

При избытке предложения, цена будет падать.

Почему это работает?

Каждый рынок движут силы спроса и предложения: предложения профессиональных операторов и спроса профессиональных операторов. Если объем покупок больше объема продаж, то рынок двигается вверх. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок двигается вниз.

Некоторые подумают, что все это очень просто, но на самом деле за этой простотой скрываются достаточно сложные факторы. Главный принцип является верным, но спрос и предложения работают на рынке по-разному.

Для рынка с восходящим трендом, объем покупок должен превышать объем продаж, но объем покупок это не самый главный фактор на этом фоне.

Для восходящего рынка, чтобы он продолжал идти вверх, необходимо отсутствие больших объемов продаж (предложения), которые могли бы сильно ударить по рынку. Только в этом случае рынок может продолжить восходящее движение.

Большинство трейдеров забывают, что большой объем покупок уже имел место на начальном этапе по более низким ценам, являясь частью фазы накопления. Значительный объем покупок со стороны профессиональных операторов на графиках приходится на нисходящие бары с большим ростом объема. По принципам VSA сила рынка определяется нисходящими барами, тогда как его слабость восходящими барами. Согласитесь, эта максима прямо противоположна тому, что большинство трейдеров думают о рынках. Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции. Профессионалы начинают продавать на восходящих барах с большим ростом объема торгов. В результате рынок разворачивается и идет вниз, поскольку на рынке слишком маленький объем покупок. Профессиональные операторы покупают на нисходящем рынке после плохих новостей. Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Так было с момента появления рынков, однако розничные трейдеры никак не могут уяснить этот факт до сих пор.

VSA (volume spread analysis) в действии.

Давайте посмотрим на то, как предложение начинает появляться на рынке, когда профессионалы используют рост цены для продаж. На рисунке 2 приведен 30-минутный график пара доллар США/швейцарский франк. Рынок шел вверх пока не графике не появился бар, отмеченный 1. Обратите внимание на то, как вырос объем на этом баре.

При этом цена закрылась в середине бара. Это несомненный признак того, что профессионалы вошли на рынок и начали продавать. Трейдеру необходимо присмотреться к этому бару. Если бы рост объема сделок на нем отражал покупки, то цена не закрылась бы в середине бара.

Поскольку профессионалы торгуют большими объемами, он должны продавать на восходящих барах, когда стадо покупает. Таким образом, они впаривают свой товар ничего не подозревающей публике. Очень часто нечто подобное имеет место на хороших новостях, которые кажутся бычьими розничными трейдерам, открывающим длинные позиции на рынке.

Рисунок 2 – методика VSA (volume spread analysis) в действии

Хорошо тренированный трейдер понимает, что, если бар закрывается на середине при большом объеме торгов, это означает, что трейдеры, играющие на повышение, скоро могут оказаться не убыточной стороне рынка.

Вспомните о том, как ранее мы говорили, что профессиональные операторы “продают по розничным ценам”, а покупают по “оптовым” (дистрибуция и аккумуляция). На баре, отмеченном 2, мы видим, как профессионалы продолжают торговать.

Бар 3 закрывается с понижением, подтверждая большой объем продаж на предыдущих барах.

Не будьте частью стада.

Давайте посмотрим, что происходит дальше. Профессионалы продали свои активы публики, которую они называют “стадом” или “слабыми игроками”.

Как цена может продолжить движение вверх, если деньги профессионалов более не поддерживают восходящее движение, и когда на рынке больше нет желающих покупать? Поскольку больше никто не в состоянии обеспечить поддержку движению цены, она начинает падать (рисунок 3).

Опять вспомните наши слова: Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции.

Рисунок 3 – методика VSA (volume spread analysis) в действии

Когда цена падает достаточно низко, профессионалы входят на рынок и начинают покупать (по оптовым ценам) у “слабых игроков”, которые вынуждены продавать с ощутимым убытком. Таким образом, цикл повторяется.

Точно также этот вид анализа применим не только к форексу, но и ко всем другим рынкам.

Источник: http://forex.tg-journal.com/novichkam/8-osnovi_tehniki_vsa

Форекс Статьи

Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках.

Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы.

Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму.

А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной.

К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит. 

В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые.

Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее.

Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы “условно реальными”, так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс.

Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик – необходим хороший объем.

Так же, если мы с вами сравним “реальные фьюч-объемы” и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров.

В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается.

Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).

Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis

Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным.

Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса “VSA-трейдер” будет выходить в пределах одного дня.

Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:

Восходящий бар: бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара.

И соответственно, нисходящий бар – бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно.

Так же имеет значение и закрытие самого бара, выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.

Понятие спреда в VSA: это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи).

Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей.

Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела. 

Ну и конечно же, виды объемов в VSA: здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации).

Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими. 

Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA

Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс.

Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка.

Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость “А”:

Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда. 

Следующий сетап VSA – “Слабость Б”, образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.

 Сетап слабости “Отсутствие спроса”. Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:

Сетап слабости рынка  “Останавливающий объем B”. Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения. 

 Сетап слабости рынка “Ап-траст”. Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум. 

Заключительный сетап слабости “Псевдо Аптраст”. Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще – это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.

Первая часть нашего курса VSA трейдер подошла к концу, в следующем обзоре мы рассмотрим с вами сетапы силы рынка (бычьи сигналы) и более подробно углубимся в комплексный анализ цены, объема, формаций и прочих важных факторов эффективного трейдинга с помощью Volume Spread Analysis.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/forex2/285-polnyj-kurs-vsa-chast-pervaya-vstuplenie

VSA анализ – торгуйте вместе с победителями

Практически каждый трейдер при анализе рыночной ситуации принимает во внимания показатели технического и фундаментального анализов. Также почти у каждого есть свои индивидуальные наработки.

Если сильно упростить, то можно утверждать, что технический анализ дает ответ на вопрос о том, когда произойдет событие, в то же время, фундаментальный отвечает, почему оно произойдет.

А вот один из альтернативных способов оценки – VSA – попытается дать ответ «два в одном».

Что это за анализ – VSA ?

В переводе «Volume Spread Analysis» означает «анализ объема и спреда». VSA метод торговли подразумевает торговлю, ориентированную на объемы, наблюдаемые на конкретном интервале времени и на значение спреда свечи.

Что такое спред свечи (бара)? Это разность между ее максимальным и минимальным значениями. Разработку VSA анализа начал Ричард Вайкофф еще в начале XX века (первая статья была опубликована в 1908г).

А Том Вильямс усовершенствовал идею до уровня, который мы наблюдаем сегодня.

В общем случае, метод VSA позволяет с помощью аналитики выявить моменты выхода на рынок крупных игроков.

Данная методология предусматривает стадии накопления и распределения на графике, плюс к этому – ряд сигналов, уловить которые смогут подготовленные люди.

Алгоритм VSA

Нам необходимо оценить:

1. Спред свечи (длина отрезка «Максимум – Минимум»).
2. Цену, при которой свеча закрылась.
3. Объемы, указанные под графиком в сочетании с предыдущими двумя параметрами.
4. Исторические показатели спреда свечи и объема внизу (недалекое прошлое).

По сути, VSA анализ стремится определить причину импульса движения. А причина – это несовпадение спроса на актив и предложения, инициируемое маркетмейкерами (операторами). Операторы управляют любым инструментом, будь то фьючерсы, акции или валютные пары, и их вмешательство можно выявить на графике, но понадобится предварительная подготовка.

VSA метод торговли ориентирован на взаимную связь между тремя переменными, позволяющими выявлять рыночный спрос, предложение и предполагаемое направление движения цены в ближайшем будущем. Эти 3 переменные фактически уже были озвучены ранее:

а) проторгованный объем на конкретной свече;

б) спред свечи;

в) цена, при которой произошло закрытие.

С помощью указанных параметров опытный валютный трейдер сможет определить рыночные фазы. Таковых всего четыре:

1) накопления (операторы занимаются скупкой актива, цены – оптовые);

2) рост цен;

3) дистрибуция (операторы занялись продажей активов, цену уже розничные);

Не стоит забывать, что гистограмма дает лишь частичную информацию. Остальное мы должны почерпнуть на графике – это спред. Именно Volume Spread Analysis показывает истинную картину дисбаланса в связке «спрос-предложение». А если вы собираемся опираться только на график, без учета объемов, это равносильно покупке авто, у которого отсутствует бензобак.

Основные компоненты VSA

Рассмотренные ранее 3 переменные позволяют трейдеру определять фазу, в которой сейчас находится рынок – одной из четырех. Но немало финансовых трейдеров, которые не придают существенного значения анализу объема и спреда.

Скорее всего, подобное отношение связано с нехваткой информации о правилах применения методики.

Всегда надо помнить, что показатели объема – это еще не все, остальную информацию надо черпать из графика, точнее, из показателей отдельной свечи.

При помощи индикаторов можно получить комбинацию указанных показателей, но здесь появляются некоторые ограничения. К примеру, рынок может расти и при большом, и при незначительном объеме.

Или в случае идентичных показателях объема, график может двигаться как во флете, так и вниз.

На чем основан метод VSA

Цену двигают спрос и предложение, ритм задают маркетмейкеры. Если покупатели скупают больше, чем предлагают продавцы, мы наблюдаем рост цены. Если предложений больше, чем надо, – цена падает. Но это лишь упрощенная модель, поскольку спрос и предложение могут не сразу проявлять себя так однозначно.

Если тренд идет вверх, спрос превышает предложение, но объем в такие моменты вряд ли можно назвать главным источником информации. Единственный существенный нюанс – отсутствие предложения (т.е. значительных объемов продаж), ведь это может сильно изменить цену. Без предложений цена продолжит свой рост.

«Настоящий» медвежий тренд характеризуется недостачей спроса, иначе спад не будет продолжаться. Кто сможет создать значительные объемы покупок? Конечно же, операторы рынка! Но оказывается, что они продавали актив еще раньше – тогда и наблюдалось увеличение объемов.

На старте таких продаж мы наблюдаем рост объемов на растущих свечах, и рынок меняется на медвежий, потому что покупателей не хватает. Такая же ситуация наблюдается, когда профи начинают скупать актив при падающем рынке, а вот большинство торговцев продолжают продавать сейчас, себе в убыток.

Увы, но парадокс не меняется годами.

Выводы

Торговля по VSA – на сегодняшний день, это, наверное, единственный комплексный подход к распознаванию полной картины на рынке и эффективной работе с активами.

Если финансист сможет полностью разобраться в VSA, то существенно повысит качество своей торговли.

Если обобщить главный постулат VSA, он звучит просто и логично: торгуйте только вместе с крупными игроками рынка, а не против них!

Источник: https://investment-school.ru/volume-spread-analysis/

Метод VSA Volume Spread Analysis: описание, особенности и отзывы

Маркетинг 8 ноября 2017

Что-то новое – это всегда что-то неизвестное, поэтому и страшное. Одним из таких «неизвестных» считается рынок “Форекс”. Новичкам очень сложно приспособиться к тому, что происходит на рынке.

Кажется, что цены движутся хаотично, не опираясь на какую-то закономерность, поэтому невозможно спрогнозировать ситуацию. Но не так страшен черт, как его рисуют – метод Вайкоффа VSA неплохо справляется с этой задачей.

Общие сведения

Уже в начале ХХ века Ричард Вайкофф начинал активно интересоваться финансовыми рынками. Его уникальный подход к решению проблем торговли получил название «теория Вайкоффа». Эта методика учила трейдеров правильно выбирать прибыльные рыночные позиции и управлять рисками даже в рамках технических особенностей.

https://www.youtube.com/watch?v=BhIZglhv4Fk

Вайкофф достиг в трейдинге невиданных результатов. Он издал книгу, посвященную данному методу, которая считается первым полноценным учебником биржевой торговли.

Стоит отметить, что свою теорию Ричард Вайкофф разработал еще перед началом Великой Депрессии, но даже сегодня его методика работает безупречно.

Он был первым, кто объединил все существующие торговые методики в одну систему и создал на ее основе полноценное пошаговое руководство.

Основоположник VSA

Ричарда Вайкоффа считают основоположником VSA-метода. Если говорить кратко, его теория дает возможность трейдеру определить наиболее выгодные моменты входа и выхода с рынка. Понять, как участники меняют трейды и формируется ценовое движение.

Метод торговли VSA акцентирует внимание на жадности и страхе. Автор предполагает, что психологические факторы играют важную роль в формировании рынка.

Ведь как ни посмотри, а каждый участник торгов боится потерять свои инвестиции, но в то же время желает получить больше прибыли. Что раньше, что сейчас основные человеческие стремления остаются неизменными. Поэтому метод Вайкоффа даже сегодня работает как часы.

Только те, кто умеет трезво оценивать сложившуюся ситуацию на рынке, могут получить хорошую прибыль. Хорошим помощником в этом вопросе станет метод VSA.

Видео по теме

Терминология

Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis. Если переводить дословно – «анализ спреда и объема». Именно этими переменными пользуются сторонники метода VSA:

• Объем. Подразумевает общее количество купленных и проданных контрактов в пределах одной свечи.
• Спред. Обозначает разницу между верхними и нижними (High и Low) показателями свечи.

Если говорить простым языком, трейдеры, использующие метод VSA, сопоставляют торговую активность с диапазоном свечи. На основе полученных результатов они делают выводы о мотивах отдельных игроков и рыночной толпы в целом.

Суть анализа Volume Spread Analysis

Торговый метод VSA анализирует четыре главные торговые характеристики рынка “Форекс”:

1. Спред.
2. Закрытие позиции.
3. Объемы, что находятся ниже графика, в сумме со спредом и закрытием свечи.
4. История изменений спреда и объемов.

Проще говоря, основная цель анализа – определить причины, влияющие на изменение цены. Профессиональными рыночными операторами создается дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Деятельность операторов отображается на графике цены, главное – правильно его прочесть, тогда можно по более выгодным условиям покупать акции, фьючерсы или валюту.

В методе VSA для анализа используют взаимосвязь трех переменных:

1. Баре. Общий объем торгов отдельной свечи.
2. Спред. Диапазон свечи.
3. Цена. Имеется в виду цена закрытия свечи.

Эти переменные помогают игроку четко видеть основные фазы рынка, извлекая для себя пользу.

В отличие от других биржевых рынков, на “Форексе” нет реальных цифр торгуемого объема, поскольку эта биржа не имеет централизованного места. И все же торговые объемы можно проанализировать.

Если они растут, то можно с уверенностью сказать, что на рынок вошел крупный игрок. Когда же сделки небольшие, то основная часть манипуляций происходит между трейдерами с небольшим капиталом.

Метод VSA универсален, ведь он одинаково работает во всех временных диапазонах.

Базовые принципы

В отличие от других индикаторных систем, где четко прописаны правила покупки и продажи, Volume Spread Analysis ориентирована на понимание процессов, что происходят. В своей книге Вайкофф отмечал, что рынок не будет вести себя одинаково. Любая сделка, которая кажется трейдеру знакомой, ведь он уже с ней сталкивался, может иметь совершенно другой исход.

Если упростить метод VSA еще немного, то он будет звучать следующим образом: инструмент нужно покупать в период накопления, а продавать актив в процессе распределения. А если сказать еще проще: покупать нужно, пока дешево, но цена обладает тенденцией к росту, а продавать нужно, когда еще дорого, но цена уже начала снижаться.

Торговые сигналы

Чтобы правильно рассчитывать время, когда лучше всего покупать и продавать инструменты, необходимо уметь замечать торговые сигналы VSA.

Метод Вайкоффа подразумевает под такими сигналами слабость и силу рынка, что свидетельствуют о завершении рыночной фазы.

Трейдеру не нужны специальные программы, а только понимание того, как ведут себя крупные участники торгов и в каком направлении они движутся. Начинающий должен научиться оперировать значениями объемов и ценовым графиком.

Принципиальные позиции

Торговые сигналы нацелены на изучение трех основных позиций:

1. Определять спрос и предложение, опираясь на размеры, что генерируются главными операторами рынка. Если большой спрос, то стоимость инструмента будет заниженной, активы будут развиваться. Если предложение будет высоким, соответственно, площадка будет понижаться.
2. Изучать «причину-эффект». Эффект – это динамика рынка, а причина – торги. Соответственно, любую динамику провоцируют торги, которые сформированы ключевыми игроками. Когда торги незначительные, то положительная динамика будет отсутствовать.
3. Анализировать «усилие-результат». Усилие – это большой объем спроса и (или) предложения. Если на рынке отмечается крупный объем усилий, то он будет развиваться.

Тестирование уровней

Незаменимым навыком для трейдера является умение тестировать уровни. Метод VSA в основе оперирует понятиями спроса и предложения, ведь именно они оказывают влияние на ценовую политику.

Спрос – это зона цены, в которой количество желающих приобрести инструмент намного больше, чем может вместить этот ценовой уровень. Предложение – зона цены, где предложенных инструментов больше, чем потенциальных покупателей.

Чтобы понять основы тестирования уровней, стоит обратить внимание на график:

Как видим, в области А спрос и предложение находятся в равновесии, поэтому желающие купить или продать активы могут это сделать. Ценовой диапазон здесь достаточно устойчивый. Но если обратить внимание на область В, то можно заметить, что увеличился спрос.

Таким образом, можно повторно тестировать уровни спроса и входить на рынок с минимальным риском потерь.

Побарный анализ

За время своего существования метод Вайкоффа подвергался различным интерпретациям. На основе его учений был построен побарный анализ. Метод Вайкоффа и VSA-аналитика, ориентированная на трейдинговую активность, позволяют определить момент вхождения на рынок профессионалов, то есть время появления спроса на рынке.

Для примера лучше воспользоваться схемой, на которой отображен график пары доллара и франка.

На рынке отмечается активный подъем до момента, пока на графике не появился бар (цифра 1). На этом баре начинает активно наращиваться объем, что говорит о входе на рынок профессиональных трейдеров.

Те, кто уже длительное время находится на бирже, успели заметить, что если бар закрыт на середине торгов, в то время когда отмечается высокий уровень спроса, те игроки, что делают ставки на повышение, вскоре останутся в убытке.

Так, бар под цифрой два показывает, что торги еще продолжаются, а бар номер 3 свидетельствует о понижении цены при максимальном объеме продаж.

Литература

О VSA немало сказано и написано. Но даже если перечитать сотни статей, они не смогут сравниться с информацией, представленной в книгах. Метод VSA в свое время изучали Д. Хадсон и Том Вильямс.

Они писали книги о торговле на бирже, в основу их концепций был положен метод Вайкоффа.

Именно в этой литературе подробно описаны все секреты биржевой торговли, которые все еще не потеряли своей актуальности.

Он был простым полицейским, пока не познакомился с известным трейдером. Не так давно вышла его книга «Торговля в тени Умных денег». Это издание особенно рекомендуется новичкам. Гевин Холмс, как никто другой, понимает, как это – прийти на биржу даже без минимального запаса знаний и намека на профильное образование. Также неплохо почитать книгу Д.

Хадсона «Метод Вайкоффа», чтобы получить более полноценное представление о методике.

Вот уже почти 100 лет метод Вайкоффа успешно доказывает свою работоспособность. Отзывы говорят о том, что VSA работает. И неважно, имеет дело человек с реальными или виртуальными объемами торгов, если он научится правильно использовать эту информацию, то получит отличный инструмент для анализа рынка, который будет работать всегда и везде.

Источник: fb.ru

Источник: http://monateka.com/article/257604/