Торговая система ларри вильямса. суть системы

Торговая система Ларри Вильямса. Суть системы

Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.

Локальные экстремумы

Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика. Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.

Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей, у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.

Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.

На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.

Обратите внимание

Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.

Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.

Суть системы Ларри Вильямса и рекомендации по работе

Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.

Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.

Выделены зоны флета.

Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:

  • Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.
  • Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.

Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда, а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.

Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами, они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.

Пример выставления ордеров за внутренним баром.

Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления.

В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.

Ударные дни в стратегии

Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.

Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.

Пример «ударного дня».

На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда. Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.

Коррекция переросла в разворот.

Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается.

Важно

Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи.

И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.

Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.

Нас будет интересовать уровень 50, а также вход линии осциллятора в зоны перепроданности/перекупленности.

Подтверждение прорыва со стороны RSI.

Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.

Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса

Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.

Для работы на график нужно добавить 2 МА:

  • индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
  • ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.

Получаем канал Форекс, в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.

Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).

Стрелками отмечены точки и направления входа.

Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.

Заключение

Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов, которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.

Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.

Источник: https://academyfx.ru/article/strategii/2697-strategiya-larri-vilyamsa

Секреты торговли Ларри Вильямса

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы познакомитесь с легендарным трейдером и потрясающей личностью – Ларри Вильямсом, а также узнаете главные секреты его торговли, благодаря которым он стал одним из самых преуспевающих людей на планете.

С именем Ларри Вильямса связано много слухов. С одной стороны, его называют чуть ли не самым успешным трейдером современности. С другой стороны, многие из его коллег по цеху считают Ларри Вильямса мошенником и активно выступают против него в СМИ.

Что же сделал такого Ларри Вильямс, чтобы заслужить такие противоречивые отзывы, как он добился успеха, а также в чем заключаются секреты торговли Ларри Вильямса – об этом и о многом другом читайте в нашей статье. Не можете найти надежного брокера? Смотрите тут.

Только проверенные брокеры и честные отзывы трейдеров.

Несколько слов о Ларри Вильямсе

Прежде чем перейти к описанию принципов торговли Ларри Вильямса, остановимся немного на его биографии. Родился Ларри Вильямс в 1942 году в небольшом городке Майлс Сити (штат Монтана, США).

В 1964 году он оканчивает Орегонский университет и получает специальность журналиста, а затем основывает собственную небольшую газету The Oregon Report, в которой он занимался вопросами освещения политических и экономических событий. Именно это и определило дальнейшую судьбу будущего финансиста.

После того, как ему в руки попала статья, в которой сообщалось о росте акций одной из компании, Ларри Вильямс воодушевился простотой игры на фондовой бирже и, получив в 1966 году Свидетельство практикующего консультанта, приступил к фондовой торговле. В начале своей финансовой карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, но особого успеха ему это не принесло.

Но затем Ларри Вильямс переключился на срочный рынок и к началу 1970-х стал миллионером. Но настоящий успех пришел в 1987 году, когда Ларри Вильямс решил принять участие в Robbins World Cup – Мировом чемпионате по фьючерсам, организованным известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company.

Условия для победы были простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное – он показывает прибыльность 11 376%, а активы его вырастают до двух миллионов долларов. До сих пор этот рекорд остается непревзойденным. Смотрите также, какие брокеры с торговлей CFD предлагают лучшие торговые условия.

Первые неудачи Ларри Вильямса

В то время когда Ларри Вильямс делал себе состояние, известный трейдер Уильям Галлахер, торгуя по торговой системе Вильямса, теряет 6 миллионов долларов своего состояния, да еще и получает штраф от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC).

В 1988 году Ларри Вильямс решает вновь покорить вершину на чемпионате Robbins World Cup, но терпит поражение, теряя более половины своего капитала. Причина этих неудач по-прежнему остается неясной. С 1990 по 2001 год Ларри Вильямс отходит от торговли и занимается написанием книг.

Совет

В результате книги Ларри Вильямся становятся бестселлерами среди трейдеров и инвесторов со всего мира. А вскоре крупнейшие трейдеры современности Дэвид Бертон, Том Демарк и Уильям Галлахер выступили с обвинениями в СМИ о том, что Ларри Вильямс ничего не понимает в торговле и является мошенником.

Он даже был арестован в 2006 году, правда, по другой статье – неуплата налогов в сумме 1,5 миллионов долларов от продажи книг, но после внесения залога в 1 миллион долларов Ларри Вильямс был освобожден.

Возвращение в торговлю Ларри Вильямса

Как бы желая доказать, что Ларри Вильямс не случайно стал одним из самых известных трейдеров современности, его дочь Мишель Вильямс, добившаяся неплохих успехов в киноиндустрии и номинированная на Оскар за участие в фильме «Горбатая гора», в 2006 году победила в том же Мировом чемпионате Robbins World Cup, что когда-то сделал ее отец.

Конечно, ее результаты были куда скромнее Ларри Вильямса, но все равно ее результат в 1 100% стал третьим в истории. А затем и сам Ларри Вильямс принял участие в чемпионате Robbins World Cup в 2007 году и взял первое место, показав прибыльность свыше 2 000%. Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров.

Индикатор Ларри Вильямса

Помимо торговли Ларри Вильямс также известен своим индикатором Williams %R, который также известен как Процентный Диапазон Вильямса. Этот технический индикатор Ларри Вильямса, скачать которой вы сможете в конце нашей статьи, показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент – быки или медведи.

По сути, это осциллятор, показывающий зоны перепроданности / перекупленности. Его обычно применяют в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми индикаторами. Например, если наблюдается восходящая тенденция, то необходимо дождаться, когда кривая индикатора Ларри Вильямса попадет в зону перепроданности, и наоборот.

Оптимальным периодом индикатора Williams %R является число 14, которое идеально подходит для часовых, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов.

Увеличение периода приводит к снижению количества сигналов, но при этом к увеличению их качества.

Так, индикатор Williams %R с периодом 200 является отличным примером позиционного трейдинга, когда сделка длилась 2 месяца, но и прибыль по ней оказалась достаточно существенной.

Стратегия Ларри Вильямса

В своей торговле Ларри Вильямс отдавал предпочтение среднесрочным и долгосрочным таймфреймам. Он дожидался устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже искал точки входа.

Что касается внутридневной торговли, то Ларри Вильямс ясно дал понять в одном из своих интервью, что такая торговля требует максимального напряжения в течение всего дня, при этом работа идет на износ, и полученная прибыль не компенсирует моральных затрат.

По мнению Ларри Вильямса только долгосрочная торговля может быть результативной, при этом следует реагировать только на сильные сигналы. В своей стратегии Ларри Вильямс руководствуется следующими принципами: 1. Важность «больших дней». Большинство трейдеров, в том числе и профессионалов, не в состоянии понять механику краткосрочных колебаний цены.

Обратите внимание

Чем более низкий таймфрейм мы используем, тем большее количество элементов информации накладываются друг на друга и создают избыточную сложность в понимании рынка.

Например, если вы берете пятиминутный график, то с одной стороны, у вас больше возможностей для торговли, а с другой стороны, много противоречивой информации с разных таймфреймов, а значит плохо работают свечные модели и графические фигуры, больше ложных пробоев, шпилек и т. д. Поэтому существенно возрастает сложность в принятии решений. По мнению Ларри Вильямса наибольшая прибыльность достигается в ударные дни или дни с большим диапазоном, то есть торговые дни с высокой волатильностью. Ударный день открывается вблизи одного экстремума и закрывается вблизи другого;

Читайте также:  Торговая стратегия «спокойная река» на форекс

2. Чередование диапазонов. Дни малых диапазонов чередуются с днями больших диапазонов. Это достаточно распространенный принцип, который известен каждому практикующему трейдеру. Дни с боковым движением сменяются днями с высокой волатильностью. Появление ударного дня часто обуславливается наличием малых диапазонов;

3. Смещение точки закрытия. Окончание ценового движения часто сопровождается смещением точки закрытия в сторону этого движения (на растущем тренде дни закрываются все выше и выше); 4. Дни крупных рывков.

После дня с повышенной волатильностью, сопровождающимся новым экстремумом за период в 3 дня (последовательность из трех баров, каждый из которых выше или ниже предыдущего), в случае если движение не продолжилось, можно рассматривать продажу на пробитие противоположного экстремума дня «крупного рывка»; 5. «Ловушка специалистов». Если после ударного дня в течение 1-3 дней происходит прорыв точки закрытия свечи с высокой волатильностью, то существует огромная вероятность, что движение было ложным, и следует ожидать разворота рынка. Вот пример таких сделок на продажу:

И пример сделки на покупку:

Смотрите также, где можно найти брокеров с низким спредом.

Выводы

Описанные выше паттерны Ларри Вильямса являются лишь небольшой частью его стратегии торговли. Все это и многое другое вы сможете найти в его книгах абсолютно бесплатно. Скачать книги Ларри Вильямса можно по ссылкам ниже:

Эти книги помогут вам овладеть всеми секретами торговли Ларри Вильямса, которые вы сможете затем применять на практике. Профитной вам торговли!

Скачать индикатор Ларри Вильямса WPR

Читайте также статью «Метод Ричарда Вайкоффа».

Источник: http://TradeLife.ru/larry-williams.html

Торговая стратегия Вильямса: техника управления хаосом

Кроме того, что миллиардер Ларри Вильямс – один из самых успешных мировых трейдеров, он на сегодняшний день считается самым авторитетным (по крайней мере, наиболее цитируемым) финансовым консультантом. Торговая стратегия Вильямса давно стала символом успешной краткосрочной торговли.

Его знаменитая книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» содержит подробное описание безубыточной стратегии, которой он успешно следовал многие годы и торгует по ней до сих пор с незначительными коррекциями.

На практике существуют два разных теоретических взгляда на рынок:

  • Первый – движение цен абсолютно случайно, прошлое ценовое поведение на будущем движении никак не отражается, то есть для прогнозов нет смысла использовать исторические данные.
  • Второй, сторонником которого и выступает Ларри Вильямс, подразумевает, что прошлое цены непосредственно определяет ее будущее развитие. Наглядный пример правильности данного подхода– личный успех и торговая стратегия Вильямса.

Основные принципы и понятия

Первым базовым понятием является «диапазон». Ларри Вильямс лично почти 15 лет занимался поисками устойчивой теории временных циклов, но явного положительного результата не получил.

Но ему удалось обнаружить стабильные зависимости, которые он назвал «областями диапазонов» или «естественными циклами изменения диапазонов», на базе которых можно построить вполне рабочие торговые схемы.

Методика безубыточной торговой стратегии Вильямса заключается в использовании повторения схем этих циклов.

В ценовом анализе подразумевается, что рынок всегда доходит из расчетной точки А в точку В по некоторой траектории с различными откатами и остановками. Растущие колебания рынка всегда происходят от малых диапазонов к большим, а затухающие – от больших к малым. На использовании прорывов границ таких ценовых передышек работают все канальные индикаторы («конверты») и стратегии на их основе.

Всех традиционных краткосрочных трейдеров Ларри Вильямс считает «безнадежными неудачниками», так как они слишком долго наблюдают и анализируют рынок, двигающийся в большом диапазоне, в результате опаздывают со входом и открываются как раз перед началом нового бокового движения. В это же время профессионалы торгуют по иным правилам: они ищут и торгуют именно на волатильных рынках, которые готовятся активно выстрелить поле движения в небольших интервалах.

Важно: согласно торговой стратегии Вильямса, с рынком не следует бороться – если теханализ ожидает движение вверх, но, тем не менее, цена падает, то это говорит об ошибке в расчетах и тактику нужно срочно менять.

Второе понятие: устойчивый (или истинный) тренд. Такой Вильямс считает ситуацию, когда наблюдается ценовой сдвиг точек закрытия предыдущего дня в диапазон дня следующего. Пока будет существовать приток покупателей, рынок не может окончательно сформировать вершину, пока будут появляться новые продавцы – не будет сформировано дно.

Важно: для тренда по Ларри Вильямсу цена закрытия должна иметь прямую зависимость от направленного движения к вершине или ко дну.

Прорыв волатильности и «ударный день»

Как правило, устойчивый тренд наблюдается до момента «прорыва» (или экспансии) волатильности в обратном направлении, тогда формируется так называемый «ударный» (или разворотный) день, знаменующий устойчивый перелом направления рынка. В этот день все возможные факторы, включая новости, будут принуждать трейдеров к продолжению разворотного движения и сопротивляться этому натиску (как обычно делают малоопытные трейдеры) ни в коем случае нельзя.

Важно

Существует масса способов определения подобных прорывов. Торговая стратегия Вильямса основана на равноценности прорывов моментума и волатильности. Чаще всего это – момент выхода стандартного осциллятора (типа RSI) за уровень 50. Именно эта зона является по Вильямсу наиболее значимой, так как здесь располагается «истинная» цена актива.

Иногда эти ценовые зоны называют «игровыми» – колебания в них сродни игре «орел-решка», и как раз в в них происходят труднообъяснимые рыночные события. В эти моменты формируются рыночные слухи и временные графические фигуры (клины, флаги, треугольники), что приводит к финансовым потерям тех, кто в этот момент пытается торговать.

Важно: настоящий тренд в «игровых» зонах только зарождается, после чего цена начинает двигаться в одну из критических зон (перепроданности/перекупленности), вплоть до момента прорыва волатильности. До этого момента рекомендуется находиться вне рынка.

«Ловушка специалиста» и работа в «ударный» день по торговой стратегии Вильямса

Проанализируем, что происходит непосредственно перед прорывом волатильности и что делать, если расчет на этот прорыв не оправдываются. «Ударным» днем считается следующая рыночная фигура:

Схема «ударного» дня, благоприятного для покупки: закрытие ниже min предыдущего дня. Если на следующий день цена разворачивается вверх и доходит до вчерашнего max, то рыночная ситуация действительно поменялась и именно в этой точке надо открываться в BUY.

Сценарий продаж после «ударного» дня требует закрытия выше max прошлого дня, факта ложного прорыва с последующим разворотом и движением вниз. Работает «модель отрицания»: если рынок не может сделать то, что должен был по торговой логике, значит, возможно быстрое противоположное движение.

Важно: психологически это соответствует свечным паттернам поглощения. Именно «ударный» день покажет точку, в которой возможен прорыв волатильности.

Рыночный сценарий «ловушка специалистов» заключается в ложном пробое прошлого трендового max, после чего происходит разворот, как минимум – на уровень мощной коррекции, или максимум – полная перемена направления. Автором идеи «ловушки» считается Р. Викофф, который утверждает, что рынком движет сознание толпы (коллективное сознание), которое затягивает трейдеров в игру в наиболее невыгодный для них ценовой момент.

«Ловушка продажи»: бычий трендовый рынок в течение 5-10 дней, после чего – прорыв вверх с закрытием выше maxвсего диапазона.

При этом фактический min дня прорыва будет первой критической точкой – если эта точка пробивается вниз в последующие 1-3 дня, то высока вероятность «ложного» прорыва. Происходят эмоциональные покупки рядовых трейдеров, а маркетмейкеры при этом «разгружают» свои ресурсы.

После чего активно разворачивают рынок туда, куда им действительно нужно , в данном случае – вниз. Приверженцы волновой теории называют эту ситуацию « пятой» волной.

«Ловушка покупки»: формируется аналогично в обратном направлении: медвежий тренд в течение 5-10 дней, пробой вниз с закрытием ниже минимума (и снятием всех стопов покупки) – создается мнение, что это должно «потянуть» цену дальше вниз. После чего находится любой повод для «улучшения» (чаще всего – фундаментальные новости) и выполняется спекулятивный разворот вверх. При этом покупатели, только что потерявшие на «ловушке», пытаются отыграться и поддерживают это движение.

Важно: все рекомендации Ларри Вильямса работают на таймфреймах не ниже дневного.

Практический пример краткосрочной стратегии

Совет

Методика достаточно прибыльная и понятная любому новичку, требуется только один стандартный индикатор, хорошая торговая логика и четкая дисциплина. Итак, устанавливаем на ценовой график две простые скользящие средние (SMA) с периодом 3: одну строим по самым высоким ценам (high), другую по самым низким ценам (low).

Получаем две примерно параллельные линии:

Нужно поймать на графике точки перемены направления тренда – это и будет момент переключения между покупками/продажами.

Данная торговая стратегия Вильямса работает только в направлении основного тренда и состоит в том, чтобы открывать покупку по ценам 3-х периодной скользящей средней минимумов и закрывать эту позицию по ценам 3-х периодной скользящей средней максимумов.

Когда тренд разворачивается вверх, покупаем на линии 3-х периодного минимума, закрываемся на линии средней, построенной на максимумах, и ждем отката в обратном направлении.

Ситуация для продаж обратная. Открываем позицию по ценам линии скользящей средней максимумов и фиксируем по ценам скользящей минимумов.

И в качестве заключения…

Несмотря на то, что торговая стратегия Вильямса перекликается со многими стандартными методиками, она эффективна добавлением в них психологической составляющей рыночной толпы. Изучение логики Ларри Вильямса помогает понять тонкую структуру финансовых рынков, и как результат, позволит улучшить свои торговые системы и сдвинуть шансы на прибыль в свою сторону. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/torgovaia-strategiia-viliamsa-tekhnika-upravleniia-khaosom.html

Безубыточная стратегия работы Ларри Вильямса

Личность Ларри Вильямса давно стала легендарной в кругах трейдеров, работающих на фондовых площадках и на Форекс. Свое место на своеобразной биржевой алее славы он смог заработать, показав впечатляющий результат доходности – 11 тысяч процентов годовых! Причем начальный депозит составлял 10 тыс. долларов! Повторить это достижение официально не удалось никому!

До сегодняшних дней Ларри Вильямс активно торгует и ездит по миру с семинарами. Не так давно посетил Москву и Сочи, где его выступления собрали полные аудитории людей, жадно ловивших каждое слово популярного трейдера, автора популярнейших книг и просто веселого жизнерадостного человека.

Биография известного спекулянта

Рождение Ларри Вильямса произошло в 1944 г. в обычной рабочей семье, проживавшей в штате Орегон. Еще будучи школьником, будущему великому трейдеру пришлось работать, и он трудился вместе с отцом на одном из местных перерабатывающем нефть заводе. Однако после окончания школы скопленных семьей средств хватило, чтобы юноша отправился учиться дальше в колледж.

Благополучно его закончив, Ларри продолжает обучение в Орегонском университете на специальности журналист, и в 1964 году получает диплом.

Во время своей учебы Ларри впервые услышал о возможности зарабатывать на финансовых рынках, и эта идея пришлась ему по душе, однако, еще на протяжении 2-х лет после получения диплома журналиста, Вильямс не мог заняться ее реализацией.

Но в 1966 году он все-таки начинает заниматься трейдингом, приступив к торговле акциями на фондовых площадках. В начале своей карьеры Ларри Вильямс был ярым приверженцем классического теханализа, но в скором времени его взгляд на рынок сильно изменился.

Трейдинг и спорт

Помимо трейдинга в жизни этого великого человека есть еще одна страсть – бег, причем не обычный ради развлечения, а марафонский на дистанцию 45 км! Рассказывая о себе, Ларри Вильямс всего часто сравнивал эти два свои любимых занятия и много говорил и навыках, которые развивал в себе.

По его словам, участие в забегах на марафонскую дистанцию дало очень много полезного, так как приучило двигаться вперед, превозмогая боль и усталость.

И в беге, и в трейдинге нужно много и упорно тренироваться, так как успех зависит не от какой-то суперприбыльной стратегии, а непосредственно от закалки самого спекулянта.

Обратите внимание

Ларри не раз говорил, что во время участия в марафоне неизбежно наступает момент, когда самочувствие будет просто отвратительным, но при этом потребуется делать шаг снова и снова, упорно переставляя ноги, чтобы не остановиться.

Стратегия Вильямса в такие моменты была крайне проста – он замедлял бег до минимума, но упорно продолжал двигаться. В трейдинге нужно действовать также.

Чтобы достигнуть успеха необходимо совершить огромное количество сделок, продолжая закрывать одну торговую операцию за другой, а когда наступает череда неудач, то требуется уменьшать объемы до минимальных, но не сдаваться и работать дальше.

Система Ларри Вильямса

Как уже говорилось, на заре своей карьеры Вильямс начинал с торговли акциями, но уже в 70-х один из его друзей финансистов посоветовал попробовать себя в роли трейдера на товарных рынках. Прислушавшись к совету, Ларри сменил направление деятельности и не пожалел, так как прогнозировать цены на сырьевые инструменты оказалось легче, а тренды здесь были более устойчивыми.

Накопив немало опыта и разработав собственные паттерны Ларри Вильямса, этот легендарный спекулянт решил в 1987 году принять участие в конкурсе трейдеров под названием World Cup Robins

Trading Championship, длившемся 1 год. Начав с депозита в 10 тыс. долларов, биржевой спекулянт за 12 месяцев увеличил эту сумму до 1,1 млн долларов! В процентном эквиваленте это составило 11000%. Подобный результат поистине фантастический и пока превзойти его еще никто не сумел!

Когда Ларри Вильямса спрашивают о стратегии, он говорит, что комбинирует технический анализ с фундаментальными факторами. На данный момент спекулянт исповедует свинг-трейдинг, удерживая позиции открытыми не более 3-5 дней. Торгует он преимущественно валютные фьючерсы и казначейские облигации.

Читайте также:  Как пользоваться индикатором atr? подробное описание average true range

Использование осциллятора и других индикаторов

Из инструментов технического анализа трейдер сначала большое значение придавал стохастику.

Но со временем росло недовольство, так как несмотря на здравую идею, заложенную в него, понять ситуация с его помощью подчас было крайне сложно.

Тогда был разработан собственный индикатор Ларри Вильямса, который значительно точнее определял критические экстремумы, а после их формирования стоило ожидать разворота цены.

Созданный инструмент получил название Williams %R (Larry Williams' percent range). Ларри Вильямс утверждал, что максимум рынка перед разворотом достигается тогда, когда покупателей уже нет. То же и с минимумами. Но обычные осцилляторы не позволяли определить этот момент с достаточной точностью, а новый индикатор уверенно это делает!

Кроме того, Ларри Вильямс большое внимание уделяет анализу отчетности, которую каждую пятницу готовит американская CFTC.

По его словам, знание того, в какую сторону занимают позиции крупные хедж фонды и другие значимые игроки, дает ключ к пониманию рынка.

Важно

Особенно интересным для себя сигналом спекулянт называет ситуации, когда основная масса крупных хедж фондов совершает смену положения, переходя от коротких позиций к длинным и наоборот.

Также достаточно полезную информацию Вильямс черпает из наблюдений за стоимостью государственных облигаций, так как они, по его мнению, хорошо отображают действия хеджеров. Правда, здесь приходится запастись терпением, так как даваемые сигналы могут отрабатываться с длительной временной задержкой.

Детально стратегия Ларри Вильямса описана в его книгах, но суть ее сводится к тому, чтобы находить точки, где импульс выдохся, и крупные игроки выходят, в то время как толпа на ожиданиях продолжения движения, напротив, входит в позиции. Такие разворотные паттерны всегда приносили Вильямсу хороший доход.

Отношение к трейдингу

Так как Ларри Вильямс трейдер с выдающимся послужным списком, то ему часто адресуют вопрос относительно того, что он может сказать о своем отношению к трейдингу.

Здесь обычно следует ответ, что работа с финансовыми активами – это всегда игра на опережение, некое соревнования со временем. Большая часть людей живет одним днем, но трейдер как будто одновременно существует в прошлом, настоящем и будущем.

Кроме того, трейдинг – это самый интересный вид деятельности, раскрывающий человеку его сущность и срывающий маски с потаенных инстинктов и эмоций, управляющих поведением.

Но Williams всегда предупреждает, что психическая нагрузка весьма значительна и приспособиться к ней довольно тяжело. На финансовом поприще работать непросто, так как всегда есть факторы, которые расшатывают эмоциональное состояние, вызывая у некоторых трейдеров серьезные проблемы в виде маниакально-депрессивного психоза.

Поэтому великий биржевой спекулянт всегда делает акцент на умении чередовать периоды напряженной работы с отдыхом, чтобы давать нервной системе восстановиться. По его словам, со временем эмоциональное состояние становится похожим на рынок, где циклы падения быстро сменяются подъемом.

Чтобы бороться с этим, Ларри рекомендует частые пробежки, позволяющие прояснить мозг и наполнить кровь кислородом.

Когда Вильямса просят дать советы новичкам, он всегда говорит, что для начала следует выработать правильное отношение. Да, с одной стороны, трейдинг – это игра, с другой – серьезная работа, но только на нем свет клином не сошелся, поэтому следует относиться серьезно, но пресекать в себе признаки ярого фанатизма, особенно в начале пути.

Совет

Также трейдер просит начинающих спекулянтов всегда стартовать с минимальных объемов, неустанно впитывая в первые года работы как можно больше знаний о функционировании рынков.

Поначалу важно не терять, а, находясь в таком положении, неизбежно рано или поздно придет период, когда рынок станет открытой книгой и делать большие деньги на нем будет не таким уж сложным занятием.

Напоследок Ларри советует научиться грамотному мани-менеджменту, соизмеряя объем открываемой позиции с депозитом и всегда контролируя убытки, урезая их на корню.

Закончить статью хочется цитатой великого трейдера: «Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитую жизнь в роли валютного и товарного спекулянта, то констатирую – она была очень трудной. Пришлось пережить множество лишений и разочарований на пути к успеху.

Но в то же время я бы ни за что не променял этот вид деятельности на любой другой!».

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/bezubyitochnaya-strategiya-rabotyi-larri-vilyamsa

Стратегия торговли Ларри Вильямса

Ларри Вильямс один из самых успешных людей на Форекс, живое олицетворение успеха в биржевой торговле. Ежемесячно зарабатывая на биржевой торговле сотни тысяч долларов, он показывает, каких результатов можно ожидать от разработанной им стратегии.

Стратегия, которую использует Ларри Вильямс, и которая позволяет ему регулярно показывать столь высокий результат, стала находкой для других участников Форекс.

Предлагая покупать, во время восходящего тренда, в момент понижения цены до 3-барной скользящей средней, построенной на минимальных значениях, а продавать, по сигналу скользящей средней выстроенной от максимума, стратегия Ларри Вильямса проста к пониманию и применению, как и все гениальное.

Так как сигналы работают в обе стороны, то система используется как при заключении длинных позиций, так и при открытии коротких. Купив по сигналу, рассчитанному от минимумов, сделку необходимо закрыть по сигналу от максимумов, и наоборот, открыв короткую сделку по сигналу, рассчитанному на максимальных показаниях, закрывать нужно на минимумах.

Простота применения стратегии Ларри Вильямса, тем не менее, требует неукоснительно придерживаться главного правила торговли на Форекс, следованию тренду. Нельзя открывать короткие позиции при восходящем тренде, только длинные, нельзя открывать длинные позиции при нисходящем тренде, только короткие.

Применяя стратегию Ларри Вильямса, можно так же торговать в то время, когда рынок стоит на месте, но тут следует учитывать, что сам Ларри Вильямс скальпинг никогда не использовал, применяя свою систему на дневках.

Стратегия Ларри Вильямса подразумевает еще одну особенность принятия решения входа в рынок и выхода из него.

Обратите внимание

Все решения открывать или закрывать позицию, какую именно позицию, опираются на технический анализ рынка.

Никаких принятий решений о заключении сделок на основании выхода новостей, эта система не подразумевает. Новости никак не учитываются особенностями данной стратегии.

Безубыточность, стратегии Ларри Вильямса, состоит не только в простоте анализа рыночной ситуации и наличии четких и понятных сигналов. Много внимания, по мнению Ларри Вильямса, необходимо уделять безопасности своей торговли, контролю над личным психологическим состоянием.

При всей своей простоте и привлекательности, стоит сказать, что далеко не все трейдеры приняли и освоили ее. Далеко не у всех получается ее применять.

Источник: http://smart-traders.ru/strategiya-larri-vilyamsa.html

Фракталы и понимание структуры рынка. Ларри Вильямс

?moneymr (moneymr) wrote,
2016-12-05 02:19:00moneymr
moneymr
2016-12-05 02:19:00Определение фрактала никто не сможет описать лучше чем автор, поэтому в конце статьи располагаются выдержки из книги Ларри Вильямса.Хочу обратить внимание что Ларри Вильямс, не называет подобную конструкцию фракталом, но для упрощения мы будем называть ее именно так.

Ларри Вильямс о фракталах

На протяжении многих лет я очень хорошо зарабатывал на жизнь только за счет формирования этих точек, в качестве сигналов для покупки и продажи. Эти точки – единственно действительные уровни поддержки и сопротивления, которые я когда-либо находил.

Они очень важны, и нарушение этих ценовых уровней важная информация о развитии тренда и изменениях в нем. Поэтому я могу использовать их для расстановки защитных от убытков стоп-ордеров (stop loss protection) и методов входа в рынок.

Что такое фрактал?

Фрактал – это паттерн состоящий из 3 свечей. Медвежий фрактал состоит из свечи окруженной по бокам свечами с более низкими хаями чем центральная. Бычий фрактал состоит из свечи окруженной по бокам свечами с более высокими лоями чем центральная. Подробности в конце статьи.

Примеры фракталов:

Сделаем разметку на недельном графике нефти марки Брент за 3 года.
Скроем график цены и оставим только разметку.Это график движения колебания цены от краткосрочных фракталов.Цифры указанные на графике не несут никакой смысловой нагрузки. Был применен более удобный инструмент разметки, который вставляет данные цифры на график.Определим по краткосрочным колебаниям, точки входа в позицию. Необходимо обратить внимание что вход в позицию осуществляется после образования завершающей паттерн – третей свечи.Пример.Как видно из примера, при торговле на недельном графике по данному сетапу, прибыль могла составить 20$ движения цены.Поищем на графике еще возможности для торговли по данной системе.Красными линиями помечены среднесрочные фрактальные вершины, а зелеными и красными стрелками отмечены точки входа в лонг(зеленые стрелки) или в шорт(красные стрелки).Проведем по вершинам среднесрочных фрактальнов линии, точно таким же образом как проводили и по краткосрочным.

Доходность

При торговле по долгосрочным фракталам на 4Н графике, суммарная доходность получилась 29$. Следует учесть что точки входа по долгосрочным фракталам формируются на основании среднесрочных колебаний, которые формируются краткосрочными. Т.е. войти по самой лучшей цене практически не возможно, т.к. необходимо дожидаться формирования краткосрочного фрактала который закроет среднесрочное колебание и образует в итоге долгосрочный фрактал.Точки выхода из позиции были взяты по максимальной амплитуде движения. На практике, значение чистой прибыли будет значительно скормнее.

Выводы.

Среднесрочная линия соединяющая верхушки среднесрочных фракталов показала наличие сформировавшегося бычьего долгосрочного фрактала. Так же была обозначена точка входа в позицию, которая уже принесла бы прибыль на текущий момент при входе в позицию от нее.Данный подход применим на любых таймфреймах.Рекомендуется делать разметку до формирования долгосрочных фракталов.

Прогноз

Подобный фрактал кто-то назовет перевернутыми головой с плечами или паттерн 123, в целом ясно что подобная формация на долгосрок лонговая. И учитывая ТФ используемый для анализа(1 неделя), лонги будут на долго. Т.к. на формирования текущего паттерна потребовалось больше года, вероятно что на формирования обратного паттерна в шорт, потребуется ориентировочно столько же. В целом, для разворота в шорт на долгосрочную перспективу требуется долгосрочный шортовый фрактал.

Из книги Ларри Вильямса

Понимание структуры рынка

В то время, как чартисты придумали странные названия почти для каждого движения и колебания цены, они, похоже, пропустили самое главное свойство рынка, а именно, цена (представленная ежедневными барами, у которых вершина бара указывает самую высокую цену сделок в этот день, а основание бара –самую низкую цену сделок) движется строго определенным и почти механическим образом. Это все равно, что учить новый алфавит – как только вы научитесь понимать буквы, вы сможете читать слова, а как только вы узнаете слова, сможете читать текст. Первая буква, которую необходимо выучить, указывает на то, какая именно рыночная активность приводит к формированию краткосрочных максимумов или минимумов. Поняв этот основной момент, вы разберетесь и со смыслом всей рыночной структуры. Я могу определить минимум краткосрочного рынка посредством следующей простой формулы: каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный. Мы знаем это, потому что изучение поведения рынка показывает, что цены опускались в день к минимуму, затем не смогли пройти ниже и развернулись вверх, отметив этот окончательный минимум, как краткосрочную наименьшую величину. Наибольший максимум краткосрочного рынка – тоже самое, только наоборот. Здесь мы будем наблюдать максимум с более низкими максимумами по обе стороны от него. Это говорит о том, что цены поднялись до вершины в середине дня, затем начали двигаться вниз и в процессе движения сформировался краткосрочный максимум. Если вы понимаете эту концепцию, мы можем начинать строительный процесс сбора этих элементов. Вы, вероятно, уже уловили последовательность: рынок колеблется между краткосрочными максимумами и краткосрочными минимумами. Это потрясающе: мы можем фактически измерять движение рынка механическим и автоматическим образом. Нет никакой нужды в использовании сложной терминологии чартистов, тем более не будем уходить в иллюзорный мир чартистов или технических аналитиков.
Определение среднесрочных максимумов и минимумов

Источник: https://moneymr.livejournal.com/16823.html

Торговля по Ларри Вильямсу. Часть 1. Введение

Ларри Вильямс – один из самых успешных трейдеров мира. Его книги рекомендованы к прочтению для начинающих трейдеров. В Российских трейдерских изданиях присутствуют самые разные мнения.

Одни просто равнодушны к этому великому трейдеру, другие утверждают, что все дело в везении. И только удача помогла достигнуть ему столь значительных результатов.

А у некоторых авторов прослеживается даже ненависть к Ларри Вильямсу.

Изучайте торговые стратегии Форекс без индикаторов. Они помогут вам стать успешным трейдером.

Давайте попробуем разобраться, что же все – таки хотел передать нам Ларри Вильямс. Возможно, это приведет нас к созданию высокоэффективных торговых систем и понимании финансовых рынков. Начнем со знаменитой книги “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”. Разбирать предлагаю по главам, в порядке раскрытия тем.

  1. Существует ли Хаос?
  2. Сдвиг, что это?
  3. Виды сдвигов?
  4. Рыночные колебания – что это?
  5. Различаем покупателей и продавцов.
  6. Ловушки специалистов.
  7. Психология.
  8. Ларри Вильямс и волны.

По мере того, как будут раскрываться темы, может возникнуть целый ряд других вопросов. Будем стараться разобраться в них. Будем приводить конкретные примеры на рынке Форекс.

Изучаем торговля по Ларри Вильямсу в полным описанием.

Начнем с шестой главы. Автор книги очень умный человек, и идеи, которые описаны в книге, разбросаны в шахматном порядке. Ларри Вильямс писал книгу для людей, которые умеют думать.

На сегодняшний день есть два различных взгляда на рынок. Одни утверждают, что прошлое поведение цены никак не отобразится на ее будущем. Соответственно, исторические данные не могут использоваться для прогнозирования будущего.

Так, академик Пол Кутнер утверждает, что рынок эффективный и учитывает все, а информация уже нашла сое отражение в ценах, все рассуждения сводятся к тому повторения, которые встречаются на рынке довольно часто никак не взаимосвязаны, а это значит, что цены носят случайный характер. Другие же, такие как Ларри Вильямс утверждают обратное. Что прошлое поведение цены имеет прямое влияние на ее будущее. Мы наблюдаем, как дают правильные сигналы технические индикаторы, как отрабатываются графические модели. Так что мы с Вами находимся во второй категории.

Если рассуждать с точки зрения Пола Кутнера, то количество бычьих свечей должно быть одинаковым с количеством медвежьих свечей. То есть, сильного отклонения быть не должно. Как день равен ночи, а ночь равна дню. Но, дело в том, что день равен ночи лишь два раза в год.

Читайте также:  Индикатор pro arrows: узнай, где нужно войти в рынок

Так что все в природе не соответствует такой модели. Почему же рынок должен ей соответствовать. Давайте посмотрим с математической точки зрение на равновесие в мире. Приведем пример с монеткой.

Считается, что если подбрасывать монетку некоторое количество раз, то она будет падать с процентным соотношением 50/50. То есть, если подбросить монету 100 раз, то 50 раз она упадет орлом, а 50 раз решкой. Но это не всегда так. А если точнее, то так практически никогда не бывает.

Важно

Если подбрасывать одну монету 100 раз, то вероятность может сложиться 45/55 или 40/60. Это также может быть обусловлено особенностями самой монеты.

В одном индийском фильме, под названием «Месть и закон» у главного героя была монета с орлами с двух сторон. Таким образом, главный герой сдвинул шансы на успех в свою сторону.

Вам может показаться, что это не имеет ничего общего с финансовыми рынками. Но, ведь и нам нужно сдвинуть шансы в свою сторону. Ларри Вильямс нашел и воспользовался этими преимуществами.

И мы попробуем в них разобраться на конкретных примерах.

Дале предлагаем изучить области диапазонов.

Источник: https://pro-ts.ru/strategii-foreks/176-strategii-foreks-bez-indikatorov/84-larri-vilyams/124-torgovlya-po-larri-vilyamsu-vvedenie

TDW и TDM — проверяем теории Ларри Уильямса на Форекс

Многие авторы различных книг по торговле часто делятся своим видением рынка, секретами торговли и общим подходом.

Но если вы возьмете какой-либо подход из любой книги и будете торговать согласно нему, знайте – вы поступаете необдуманно.

Каждый раз, когда вы встречаете новую торговую идею, перед применением на практике ее просто необходимо сначала тщательно проверить и протестировать на исторических данных.

Наверняка вы знаете, что экономика различных стран подвержена циклам. А если нет, то почитайте эту статью. Также на сайте есть специальный инструмент, рассчитывающий  сезонные циклы в движении валютных пар.

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» задумывался о цикличности рынков и изобрел такие фильтры, как TDW (Trade Day Week) и TDM (Trade Day Month). Идея очень проста — найти закономерности в росте или падении рынка по определенным дням недели/месяца.

И сегодня мы проверим возможность и целесообразность их применения на рынке форекс.

Кто такой Ларри Вильямс ?

Трейдер Ларри Вильямс – один из самых известных на сегодняшний день профессиональных валютных спекулянтов. Основные его успехи связаны с торговлей CFD и акциями.

Помимо практической деятельности, Ларри широко популярен как теоретик, регулярно проводящий семинары в разных уголках земного шара.

Книги легендарного трейдера стали настоящими бестселлерами, разошедшимися стотысячными тиражами.

Вильямс родился в октябре 1942 года в крошечном городке Майлс Сити, что в штате Монтана, США.

Трудовую деятельность он начал уже во время учебы в школе в родном городе Биллинге (штат Орегон), подрабатывая на предприятии, где трудился отец.

 Молодому человеку прочили большое будущее в эпистолярном жанре, и нет ничего удивительного, что в 1964 году Вильямс окончил Орегонский университет по специальности «Журналистика».

Совет

Завершив образование в родном штате, Вильямс переезжает в Нью-Йорк и устраивается корректором в одно из местных рекламных агентств. Через некоторое время он возвращается домой, чтобы организовать собственную газету The Oregon Report.

Издание специализировалось на освещении экономических и политических событий. Именно эта тема и определила будущее развитие Ларри.

Как вспоминает сам финансист, заинтересоваться игрой на бирже его сподвигла одна из статей, из которой он узнал о серьезном росте акций компании.

На первом этапе карьеры трейдера Ларри Вильямс специализировался исключительно на акциях. Работа на основе технического анализа, производимого путем изучения индикаторов той поры, не принесла особого успеха.

По совету одного из своих друзей, Вильямс переключается на срочный рынок, и, как оказалось, это было точное попадание в «десятку».

Уже в начале семидесятых Ларри становится миллионером, после чего его карьера стабильно идет вверх.

Настоящий звездный час Ларри Вильямса пришелся на 1987 год, когда он, будучи успешным инвестором, вызвался участвовать в мировом чемпионате по фьючерсам Robbins World Cup от инвестиционной компании Robbins Trading Company. Правила были просты: добиться за год максимальной прибыли при сумме начальных инвестиций в 10 тысяч долларов США.

Обратите внимание

Ровно через 12 месяцев мир был шокирован: Вильямс показал рентабельность 11 376%. Результат мог бы быть еще весомей, если бы не «черный» понедельник 19 октября, по итогам которого зафиксировали обрушение индекса Dow Jones почти на четверть. К тому моменту активы Ларри насчитывали уже свыше двух миллионов, и рентабельность в моменте превышала 20 000%.

Одной из важнейших заслуг Вильямса перед трейдерским и мировым сообществом является усовершенствование методов технического анализа. Он разработал и улучшил ряд популярных индикаторов. Наиболее знаменитым его детищем является Williams %R, известный также как Процентный Диапазон Вильямса.

Что такое TDW и TDM?

У вас никогда не возникало чувства, что рынок в течение недели ведет себя как будто по шаблону? Да, не всегда, но все же хоть раз вы ловили себя на такой мысли. Так вот, Ларри Вильямс решил проверить, так ли это на самом деле.

Чтобы проверить свою гипотезу, взяв определенную систему, Вильямс просто сложил получившийся результаты системы по понедельникам, по вторникам и так далее.

Он обнаружил, что определенные дни гораздо больше подходят для покупок, а какие-то, напротив — для продаж. Свою проверку он проводил для акций американского рынка.

Именно поэтому, взяв и начав бездумно применять результаты его исследований — вы сольете депозит. Но, к счастью, сегодня мы подробно исследуем применимость его выводов к рынку форекс.

Итак, что же такое TDW? На английском расшифровка этой аббревиатуры звучит как Trade Day Week или торговый день недели, по-русски. TDM, соответственно, Trade Day Month или торговый день месяца.

Основная идея этих паттернов состоит в том, что рынок подвержен цикличности и из-за различных процессов, происходящих в экономике мировых стран, в некоторые дни месяца или недели вероятность закрытия выше или ниже цены открытия существенно выше 50%.

Проверка гипотезы

Для проверки этой теории я написал простой советник, который открывает сделку указанного направления в указанный день месяца или недели и держит сделку открытой определенное количество дней. Никакого сопровождения позиций, уровней стопов и тейк-профитов не предусмотрено, чтобы они не влияли на результат.

Точка выхода, как известно, имеет огромное значение для конечного результата системы, подчас даже более важное, чем точка входа. Из убыточной торговой системы очень часто можно сделать прибыльную, подобрав оптимальный вариант выхода.

Поэтому на выход у нас будет влиять только один показатель – количество дней удержания позиции, причем для всех дней он будет одинаков. То есть точка выхода у нас будет всего одна.

Важно

Что касается точки входа, то в настройках советника я задаю один из трех вариантов для каждого дня месяца – 0 (не входить), 1 (покупка) и -2 (продажа). Именно эти параметры, вместе со временем удержания позиции, я и буду оптимизировать.

Также в системе используется простейший трендовый фильтр – если цена выше скользящей средней с периодом 100 — разрешены только покупки. Если ниже – только продажи. Параметры фильтра остаются неизменными для всех валютных пар. Оптимизация будет происходить на отрезке с 2000 по 2013 год.

Остальной период отведен для форвард-тестирования.

Весь процесс происходит в автоматическом режиме, чтобы исключить субъективность оценки результатов форвард теста – за меня все делает алгоритм, который предлагает на выходе один, самый оптимальный результат.

При отборе параметров сразу отметаются результаты с малым количеством сделок, с низким профит фактором (менее 1.1), с максимальной просадкой, превышающей 20%.

Кроме того, отметаются наборы настроек, при которых величины профит фактора или просадки на периоде оптимизации и форварда различается более, чем на 10%.

Таким образом — остаются только наиболее стабильные наборы настроек, из которых также автоматически выбирается лучшая по заданному критерию. Для тестирования получившейся системы в качестве критериев отбора лучшего варианта я выбрал количество сделок, профит фактор, просадку и конечную прибыль.

Построение системы

Если гипотеза верна и паттерн TDM действительно работает, то можно построить полноценную торговую систему. Таким образом, после базового теста мы добавим в систему применение стопов по ATR и тейков в процентах от величины стопов.

Третьим этапом будет добавление различных вариантов выхода для улучшения результатов стратегии. Это будут выходы по показаниям различных индикаторов и безиндикаторные сигналы. Затем мы подберем различные варианты сопровождения позиций, вроде трала по ATR. И последним этапом применим паттерн TDW – будем запрещать торговлю в те дни недели, в которые результаты системы будут наихудшими.

Тестирование

Ниже я приведу сводные таблицы для каждого этапа построения системы для USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD, а также совмещенные тесты.

Напомню, что оптимизация будет происходить на отрезке с 2000 по 2013 год. Остальной период отведен для форвард-тестирования. Для всех тестов используются котировки брокера Alpari.

Первый тест проводим только по самому паттерну TDM, без использования стоп и тейк-профит ордеров, тралов и различных правил для выхода. Правило входа — определенный день месяца.

Совет

Если для этого дня в настройках стоит 1, то советник будет покупать. Если минус 1, то продавать. При этом для покупок цена должна быть выше SMA (100), а для продаж — ниже.

Выход — по истечении определенного времени, выставленного в настройках.

Просадки довольно велики, и все же паттерн вполне работает. Давайте добавим стопы по ATR и тейк-профиты в зависимости от величины стопов:

В ряде случаев увеличилась конечная прибыль и подрос профит фактор, а просадка снизилась. Можно добавить правила для выхода. Их будет довольно много — это и выход после сильно волатильных дней, и по индикаторам Stochastic, ADX, WPR, CCI, и даже по пересечению скользящих средних.

И снова достигнут более привлекательный результат. Добавим несколько вариантов трейлинг стопа — по BollingerBands, по скользящей средней, по ATR, по теням свечей и обычный перевод в безубыток:

Результаты незначительно улучшились. И, напоследок, добавим применение паттерна TDW — будем разрешать или запрещать торговлю в определенные дни недели:

Этот паттерн не принес почти никаких изменений. По всей видимости, параметры системы и так уже достаточно оптимальны. Давайте посмотрим на результаты тестов конечного результата для каждой из валютных пар:

AUDUSD:

Применение паттерна на данной валютной паре не достаточно эффективно для его использования в реальной торговле.

EURUSD:

Применение паттерна на данной валютной паре показало достаточную для использования в реальной торговле эффективность.

GBPUSD:

Обратите внимание

Применение паттерна на данной валютной паре показало достаточную для работы в реальной торговле эффективность.

USDCAD:

Применение паттерна на данной валютной паре показало достаточную для использования в реальной торговле эффективность.

USDCHF:

Применение паттерна на данной валютной паре не достаточно эффективно для его работы в реальной торговле.

USDJPY:

Применение паттерна на данной валютной паре не достаточно эффективно для его использования в реальной торговле.

И, традиционно, давайте посмотрим на совмещенный тест:

С определенной натяжкой данную торговую систему можно назвать вполне подходящей для торговли. Картину сильно портит довольно высокая просадка, которая в реальных условиях вполне может вырасти и до 25%. При этом конечная величина прибыли не так уж и велика.

Я знаю, что многие очень любят применять мартингейл для слива своих депозитов, поэтому, чтобы мои исследования не были такими скучными, я попробовал протестировать паттерн, используя мягкий вариант мартингейла.

Его смысл заключается в том, что он включается после 2-4 убыточной сделки и после определенной серии выигрышей (даже если из просадки советник выйти не успел) он отключается. В отличие от менее умных вариантов, этот позволяет депозиту прожить заметно дольше.

Настройки я не стал тщательно оптимизировать, выставил первые более менее привлекательные результаты. Давайте, в развлекательных целях, посмотрим, что же у нас получилось:

Заключение

Сегодня мы увидели, что паттерн TDM работает и вполне способен приносить прибыль. Особенно актуальны паттерны TDM и TDW в качестве фильтров к существующим прибыльным системам. Они могут значительно улучшить результаты торговли.

Довольно сложно было бы выяснить причины работоспособности этих сетапов, так как пришлось бы разбираться в многочисленных нюансах макроэкономики, досконально изучать работу банков, фондов и других крупных валютных игроков. Но нам это и не требуется — достаточно того, что данная неэффективность действительно присутствует на рынках большинства валютных пар. А это значит, что нужно ей пользоваться, если ваша цель — получение прибыли.

Скачать советник, используемый в статье

Источник: http://tradelikeapro.ru/tdw-i-tdm/

Ссылка на основную публикацию