Индикатор cci1

Индикатор CCI

Индикатор CCI, о котором пойдет речь, достаточно популярен среди трейдеров. Он входит во все программы технического анализа и упоминается практически во всех пособиях по биржевой торговле. Но потенциал CCI в плане проектирования торговых систем и комбинаций с другими индикаторами пока в полной мере еще не изучен.

Общая характеристика

Любому трейдеру известно, что аббревиатура CCI означает Commodity Channel Index, что в переводе на русский язык звучит как индекс товарного канала (другие названия – индекс торгового канала, канальный индекс моментов). Этот индикатор представляет собой нормированный осциллятор момента, строящийся по формуле:

где T (Typical) = (High + Low + Close)/3, MA(T) – n-периодная средняя скользящая от T,

D=1/n*СУММА i=1…nl Ti-MA(T)l – среднее отклонение от средней цены.

Сами разработчики индикатора и большинство авторов учебников рассматривают в качестве сигналов CCI пересечение линий +100 и -100.

Существует и “альтернативное” толкование индикатора. Согласно этой интерпретации, позицию можно открывать не от линий +100 и -100, а от нулевой черты. Соответственно, пересечение отметки 0 снизу вверх служит сигналом к покупке, сверху вниз – сигналом к продаже. Практика показала, что такая система торговли имеет смысл на трендовом рынке, когда применение осцилляторов нецелесообразно.

Простейшая система

Для начала построим самую простую торговую систему на основе пересечения индикатором CCI нулевой отметки. Позиция будет открываться после пересечения линией индикатора нулевой линии: длинная – при пересечении вверх, короткая – при пересечении вниз соответственно.

Закрытие будет идти по линиям +100 и -100: длинные позиции закрываются при пересечении CCI линии +100 сверху вниз, короткие – при пересечении линии -100 снизу вверх. Фактически это полноценная торговая система, созданная только из одного индикатора.

Единственным ее недостатком является отсутствие стопов, но к этой теме мы еще вернемся.

Чтобы протестировать систему в MetaStock, надо написать и ввести в MetaStock System Tester следующий код: Enter Long: CCI(opt1) > 0 AND Ref (CCI(opt1), -1) < 0 Close Long: CCI(opt1) < 190 AND Ref (CCI (opt1),-1 ) > 100 Enter Short: CCI(opt1) < 0 AND Ref (CCI (opt1), -1 ) > 0 Close Short: CCI(opt1) > -190 AND Ref(CCI

(opt1),-1 ) < -100

Переменная Opt1 означает период индикатора. Вручную найти оптимальный период непросто, если не сказать – невозможно, поэтому лучше определить его автоматически с помощью тестирования в MetaStock. На дневном графике валютной пары EUR/USD тестирование выдает в качестве оптимального периода значение 7.  Следовательно, конечный вид кода торговой системы будет такой:

Enter Long: CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) < 0 Close Long: CCI(7) < 190 AND Ref( CCI(7),-1 ) > 100 Enter Short: CCI(7) < 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) > 0 Close Short:

CCI (7) > -190 AND Ref( CCI(7),-1 ) < -100

Однако пока не стоит обольщаться: подобные результаты тестирования на исторических данных вовсе не означают, что в реальном времени система будет такой же прибыльной. Из 77 сделок, совершенных за это время, прибыльными оказались 40, а 37 -убыточными. То есть “точность попадания” составляет 52%.

Это довольно рискованный показатель.  Кривая доходности хоть и повышается, но не показывает четкой направленности: рост носит, скорее, хаотический характер.

Такая система, безусловно, требует оптимизации. Ее цель – устранить два недостатка: малое количество прибыльных сделок и допуск больших потерь (максимальная потеря – 1700 пунктов против максимальной прибыли 2400 пунктов за сделку).

Подключаем стоп-лоссы

Единственный способ это сделать при системной торговле, когда трейдер не всегда в полной мере контролирует открытую позицию, – заранее выставлять стопы.

  В данном случае возможным решением является выставление стоп-лосса, соответствующего волатильности рынка в текущий момент.

Для определения волатильности можно использовать Average True Range – один из многих индикаторов, в основу которых заложена концепция волатильности (можно также экспериментировать с другими подобными индикаторами, принципы те же).

Enter Long CCI(opt1) > 0 AND Ref( CCI(opt1), -1 ) < 0 Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(opt3*ATR (opt2),-1) ) Enter Short CCI(opt1) < 0 AND Ref( CCI(opt1), -1 ) > 0 Close Short

HIGH > (Ref(HIGH,-1) + Ref(opt3 * ATR (opt2) ,-1) )

Переменная Opt1, как и в первой системе, означает период индикатора CCI, переменная Opt2 -период индикатора ATR, Opt3 – количество величин ATR. В результате тестирования можно определить, что оптимальный период CCI равен, как и в первом случае, 7, оптимальный период ATR – 2, оптимальное количество величин ATR – 1.

Таким образом, в конечном виде система будет выглядеть так:

Enter Long CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) < 0 Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(1* ATR(2), -1) ) Enter Short CCI(7) < 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) > 0 Close Short

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(1* ATR (2), -1) )

Среднемесячная прибыльность данной системы по EUR/USD за тот же период составляет 509 пунктов. В данном случае мы достигли приемлемого среднего соотношения прибылей/убытков по сделке – 1.93. Но вместе с тем, по сравнению с первой системой, значительно уменьшилось количество прибыльных сделок: только 38% вместо 52%.

На графике (рис. 2) видно, что кривая прибыльности растет при трендовом рынке, а при боковом тренде падает. Следовательно, недостаток системы заключается в том, что она не отличает сильные сигналы от слабых, и в результате большая часть сделок заканчивается стопами.

Попытка построить систему, основанную на пробое волатильности, результатов не дала – она оказалась менее прибыльной, чем вторая модификация. Поэтому единственно возможным решением в данном случае может быть торговая система, в которой фильтром служит доминирующий на рынке тренд.

CCI + экспоненциальная скользящая средняя

Следующей модификации торговой системы на основе индикатора CCI позиции будут открываться только по тренду. Сигналы CCI против доминирующего тренда игнорируются. Доминирующий тренд определяется простейшим способом – по расположению цены относительно экспоненциальной скользящей средней.

Можно сформулировать условия принятия решений. Длинная позиция открывается, если кривая CCI пересекает нулевую линию снизу вверх, при этом текущая цена выше экспоненциальной скользящей средней.

Код системы в MetaStock будет выглядеть так:

Enter Long CCI(opt1) > 0 AND Ref( CCI(opt1), -1 ) < 0 AND C > Mov(C,opt2,E) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(1* ATR(opt3), -1) ) Enter Short CCI(opt1) < 0 AND Ref( CCI(opt1), -1 ) > 0 AND C < Mov(C,opt2,E) Close Short

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(1*ATR (opt3) ,-1) )

Переменная Оpt1 – это период CCI, переменная Оpt2 – период экспоненциальной скользящей средней, Оpt3 – период ATR. Результаты тестирования на валютной паре EUR/USD показали, что прежние значения периодов CCI и ATR остаются в силе, а оптимальный период EMA – 7. Таким образом, готовый код системы для MetaStock следующий:

Enter Long CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) < 0 AND C > Mov(C,7,E) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref (1*ATR (2),-1) ) Enter Short CCI(7) < 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) > 0 AND C < Mov(C,7,E) Close Short

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (1*ATR (2) ,-1)

Эта система приносит по евро среднемесячную прибыль 821 пункт. По остальным показателям она также значительно превосходит не только предыдущие системы, но и разрекламированные “черные ящики” на основе нейросетей. Средняя прибыль по сделке превышает средний убыток более чем в 2 раза. Максимальная прибыль по сделке превышает максимальный убыток в 4 раза.

На пересечении двух CCI

Торговая система на пересечении двух CCI является несколько нестандартной интерпретацией этого индикатора. В одном окне открываются два индикатора CCI с разными периодами, и если линия индикатора с меньшим периодом пересекает линию индикатора с большим периодом сверху вниз – открывается длинная позиция.

Если же линия индикатора с большим периодом пересекает сверху вниз линию индикатора с меньшим периодом – открывается короткая позиция. Закрытие длинных позиций осуществляется одновременно с открытием коротких, закрытие коротких – вместе с открытием длинных позиций, то есть реверсивным способом.

В таком виде код системы в MetaStock будет выглядеть, как:

Enter Long Cross( CCI(opt1 ), CCI(opt2 ) ) AND opt1 < opt2 Close Long Cross( CCI(opt2 ), CCI(opt1) ) Enter Short Cross( CCI(opt2 ), CCI(opt1) ) AND opt1 < opt2 Close Short

Cross( CCI(opt1 ), CCI(opt2 ) )

Enter Long Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) Close Long Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) Enter Short Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) Close Short

Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) )

Система дает по евро среднемесячную прибыль 950 пунктов, выдавая сигналы достаточно часто как в трендовом рынке, так и при боковом тренде. Количество выигрышных сделок – 41, проигрышных – 37.

Правда, максимальный выигрыш лишь ненамного превышает максимальную потерю.  Попробуем оптимизировать систему с помощью плавающего стоп-лосса на основе волатильности, как в предыдущих случаях.

Тогда код тестируемой в MetaStock системы будет выглядеть как:

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (opt1* ATR (opt2) ,-1))

Тестирование дает такой же результат, из чего можно сделать вывод о том, что оптимизировать надо не выход из рынка, а вход в него. Можно так же, как и в предыдущих системах, применить экспоненциальную скользящую среднюю. Тогда код будет следующим:

Enter Long Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) AND C > Mov(C,opt1,E) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(opt2*ATR (opt3) ,-1)) Enter Short Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) AND C < Mov (C,opt1,E) Close Short

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(opt2* ATR(opt3) ,-1))

Переменная Оpt1 – период скользящей средней, переменная Оpt2 – количество величин ATR, а Оpt3 – период ATR. В данном случае рекомендуется применять экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 5, количество ATR устанавливать 4, период ATR – 10. Готовый код работоспособной системы будет выглядеть так:

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(4*ATR (10) ,-1))

Доходность системы – в среднем 1215 пунктов в месяц. На графике (рис. 3) видно, что система рассчитана на долгосрочных инвесторов, и кривая доходности близка к идеальной. Кстати, видно, что тенденция к повышению евро сохраняется.

Заключение

Не следует питать иллюзий, что, применив все эти системы в реальном времени, можно гарантированно заработать указанное количество пунктов, не меньше.  CCI – индикатор довольно капризный.

Если при тестировании приходится иметь дело с ретроспективой рынка, иными словами, с его статичным изображением, то в реальном времени, перед тем как застыть на каком-либо значении, кривая индикатора может нередко описывать крутые виражи.

CCI может реагировать на малейшие изменения рынка и давать ложные сигналы. Программа технического анализа будет их бесстрастно фиксировать.

Если, например, после пересечения линий стохастики обратный процесс вряд ли произойдет, то кривая индекса товарного канала может колебаться вокруг критической точки на протяжении целого дня.

Дабы удостовериться, что сигнал был не ложным, нужно, чтобы на графике прошло еще 2 свечи или бара.

CCI: Правила для трейдеров 1. Открывать длинные позиции, когда CCI превысит +100%.  Закрывать, когда индекс опустится ниже +100%.

Правило нулевого уровня (Zero CCI) для рисковых трейдеров 1. Покупать при пересечении вверх нулевого уровня индекса CCI. 2. Продавать при пересечении вниз нулевого уровня.  Из книги В. Э. Меладзе

“Курс технического анализа”

Роман Мамчиц

Источник: https://www.ForexTimes.ru/foreks-stati/izuchaem-indikator-cci

Индикатор CCI — как пользоваться, примеры

Индикатор CCI относится к классическим. Он присутствует практически в любом торговом терминале. В этой статье мы рассмотрим принципы его применения для трейдинга.

Что такое Индикатор CCI простыми словами

Индикатор CCI (от англ. “Commodity Channel Index” — Индекс Товарного канала) — это индикатор, который показывает текущую силу на рынке. Относится к классу осцилляторов.

Строится CCI в отдельном окне. Может принимать очень большие значения вплоть до -500 до +500 (бывает крайне редко). Чаще всего лежит в диапазоне от -100 до +100.

Вот как это выглядит на реальном графике цены:

Считается, что цена перекуплена, если индикатор выше +100 и перепродана в случае значения ниже -100. В периоды трендовых движений картина перепроданности может крайне долго сохраняться, поэтому торговать против движения не рекомендуется.

Создатель индикатора CCI биржевой трейдер Дональд Ламберт. Впервые он предложил его еще в далеких 1980-ых годах. Автор закладывал в свое “детище” эффект цикличности рынка (см. экономические циклы). Этот подход давал отличные результаты в тот период торговли.

Поскольку CCI относится к группе осцилляторов, то наиболее эффективно его использование во время боковых движений на рынке (широкий флэт). Если же цена “топчется” плюс/минус 2%, то заработать вряд ли удастся.

Формула CCITP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 D = TP — SMA (TP, N)

CCI = (TP – SMA)/(0,015*D)

Где

• TP — типичная цена за один период
• SMA(TP) — простая скользящая средняя от типичной цены
• D — среднее отклонение за период n (дисперсия)
• 0.015 — константа Ламбертом. Подобрана таким образом, что 70-80% времени индикатор находится между -100 и +100.

Индикатор CCI имеет в своих настройках лишь один параметр: период. Рекомендуются использовать значения от 20 до 60. Как советовал сам автор осциллятора: период должен быть равен 1/3 цикла. Для определения длительности цикла можно посчитать количество баров между двумя противоположными экстремумами.

Торговые сигналы индикатора CCI

Современные трейдеры напридумывали множество интересных подходов для использования CCI. Однако сразу хотим отметить, что в большинстве случаев невозможно построить свою стратегию лишь на основе значений CCI (исключение: сигнал дивергенции).

1. Пробой зоны -100 или +100

Как это не странно звучит, но при пробои индикатора уровня -100 или +100 нужно следовать в направлении движения тренда. Такой подход позволяет получить быстрые деньги (что так любят трейдеры) при этом сильно не рискуя.

Вот как это выглядит на графике:

Закрывать позицию можно в моменте обратного пересечения уровней -100 и +100. Таким образом можно почти без рискового заработать буквально за пару часов или дней (если таймфрейм более крупный).

2. Поиск точек разворота (торговля в контр тренд)

Этот способ чем-то напоминает предыдущий способ. Однако на этот раз мы открываем позиции в следующих случаях:

1. Открываем позицию шорт (Sell), если осциллятор пересекает уровень +100 сверху вниз
2. Открываем позицию лонг (Buy), если осциллятор пересекает уровень -100 снизу вверх

Главная идея: открыть позицию по максимально выгодным ценам. Конечно, далеко не все такие входы принесут профит, но если принесут, то можно рассчитывать на хорошую прибыль, которая покроет все предыдущие минусы.

3. Дивергенция и конвергенция CCI

CCI дает отличные сигналы дивергенция и конвергенции. Напомним, что это значит.

Если цена достигла нового максимума, а индикатор CCI нет, то в этом случае мы говорим про дивергенцию. С конвергенцией аналогично, но в случае падения.

Конечно, будут и ложные сигналы, но чаще всего они оказываются истинными. Этот сигнал рекомендую использовать всем. Особенно это актуально для долгосрочных вложений.

4. Использование CCI как фильтра к торговой стратегии

Индикатор CCI может играть роль “фильтра”, который подскажет текущее положение дел на рынке. К примеру, многие используют его опираясь на уровень 0: если значения CCI больше 0, то можно искать сигналы для покупок, если меньше 0, то только на продажу.

Вполне вероятно такой фильтр поможет Вам отыскивать хорошие точки для входа, снижая уровень ошибочный сделок.

Рекомендую к изучению другие важные индикаторы:

Смотрите также видео “стратегии на основе CCI”:

Источник: https://vsdelke.ru/indikatory/cci.html

CCI индикатор

В данной статье речь пойдет о индикаторе технического анализа CCI (Commodity Channel Index по-русски Индекс Товарного Канала). Данная статья содержит в себе исчерпывающие данные по индикатору, от А до Я и будет полезна как новичку, которому интересно как устроен индикатор и как его можно использовать.

А так же будет полезна профессионалу опирающемуся на статистические данные при автоматизации своей торговли. В первой части статьи мы рассмотрим формулы расчета CCI , во второй разберем возможные торговые стратегии базирующиеся на данном индикаторе и посмотрим их эффективность и доходность.

В третьей запустим стратегии в работу в виде автоматической торговой системы.

Данный индекс был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для определения разворотных точек на товарных рынках, отсюда и название (Commodity). Впервые был представлен в книге “Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах”.

После публикации приобрел известность не только на товарных рынках, но также на фондовом и валютном став популярным среди трейдеров. CCI входит в большинство трейдерских платформ и терминалов и является стандартным индикатором технического анализа.

1) Формула CCI2) Использование в торговых стратегиях3) Торговые роботы

1) Формула CCI
По сути своей индикатор CCI показывает размер отклонения текущего значения от его средней.

Высокие значения индекса говорят о том, что происходит сильное движение и есть значительное отклонение цены вверх, при низких значения на рынке происходит сильный импульс вниз.
Особенность расчета индекса в том, что используются не Close свечей, а “типичное” значение.

после этого рассчитывается простая скользящая средняя по Typical Price

рассчитывается вероятное среднее отклонение

CCI разработан Ламбретом как осцилятор. Для движения внутри некого диапазона Ламбрет установил коэффициент в размере 0.015 , что ограничивает движение индекса.
Как и большинство осцилляторов, индекс CCI был разработан для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Порядка 80 процентов всего времени индекс не выходит за диапазон от -100 до +100 и только в моменты сильнейших импульсов пробивает эту границу. По сути это разница , отклонение между ценой и SMA построенной по (high+low+close)/3.

Чем меньше период для расчета CCI , тем меньше амплитуда колебания, больше количество волн и меньше период колебания.

2) Использование в торговых стратегиях
Изначально индикатор использовался Ламбретом для циклических рынком. Автор его использовал для определения фазы в которой находится рынок.

На представленной картинке нефти марки BRENT полный цикл, расстояние между вершинами (1)(2) и впадинами (3)(4) котировок примерно равен 1,5 месяца. Получаем, что для дневного графика оптимальным периодом индикатора будет 1,5*30=45 45/3=15 Получаем оптимальный период 15.

Если осуществить такую настройку, то получаем контртрендовый алгорит, по которому при попадании индикатора выше зоны 100 нужно продавать, а при пересечении зоны -100 покупать.
Построив стратегию получаем

Стратегию тестирую на дневном таймфрейме нефти марки BRENT. Получаем положительную эквити, но однозначно напрягает момент с трендовыми движениями.

Если использовать базовую стратегию, когда CCI движется выше +100 на долгосрочном графике и тренд идет вверх искать на меньших таймфреймах вход в шорт это тоже не дало хороших результатов.Если смотреть на статистику , то для данного индикатора лучше применять малые таймфреймы.

Это обусловлено тем , что на больших таймфреймах более выражены тенденции и тренды. Поэтому контртернд становится менее эффективным.

Давайте рассмотрим еще одну стратегию. Воспользуемся индикатором для поиска продолжения тенденции.

Будем торговать лонг при пересечении нулевой отметки снизу вверх, а при достижении верхнего уровня перекупленности скидывать позицию фиксируя прибыль. Торговля в шорт будет вестись от обратного. При пересечении нулевой отметки индикатором CCI сверху вних будем набирать позицию шорт, при попадании в нижнюю зону перепроданности закрывать позицию. Таким образом мы будем входить в только зародившееся движение и высиживать весь тренд до его финального импульса.

Желание войти в начале формирующегося тренда отличное и при просмотре графика визуально видно , что идея правильная, а вот выход при попадании в зону перепроданности или перекупленности как не так хорош. Это связано, с тем , что CCI может заливать в зоне при направленном движении.

Получается мы получаем серию мелких потерь на пересечениях нулевого уровня , а когда начинается тренд берем его только частично.
Давайте исправим этот момент и модифицируем стратегию вновь. Оставим вход по прежнему на пересечении нулевой отметки, а вот фиксацию прибыли оформим по другому.

При пересечении сверху вниз уровня перекупленности будим фиксировать прибыль по позиции лонг и при пересечении уровня перепроданности снизу вверх будем фиксировать наши шорты. Получим полное высиживание тренда и как только он станет затухать выйдем из позиции. Протестируем стратегию.

Невооруженным взглядом видно , что эквити улучшилась даже со старыми настройками. Получив серию мелких потерь мы полностью ловим тренд в свою сторону. Даже без провидения оптимизации на текущих параметрах она показывает положительный результат на различных инструментах.

В верхней части статьи мы рассмотрели стратегии, которые можно прогнать на большом массиве данных и получить статистику. Запустить в торговлю проанализировав чательно результаты. Ниже мы рассмотрим стратегии опирающиеся на графический анализ индикаторов и цены инструмента.

Это не научный метод, но мы его здесь тоже рассмотрим для примера использования индикатора в рамках ручного трейдинга. Если опираться на графический анализ рисуя линии поддержки и сопротивления. Можно входить по инструменту в шорт при пересечении индикатором CCI сверху вниз линии поддержки построенной по его кривой.

И наоборот при пересечении линии сопротивления снизу вверх открывать длинные позиции. Второй вариант, который можно рассмотреть для торговли руками это торговля контртренд ситуации дивергенции и конвергенции. При расхождении цены и индикаотра образуется дивергенция ее стоит торговать в шорт. При нисходящем движении в инструменте и схождении цены и CCI стоит набирать лонги.

Топик со скриптами на Wealth-Lab

Торговый робот под Quik на CCI

3) Вывод
В данной статье мы выяснили как рассчитывается индикатора CCI. Рассмотрели работу различных стратегий базирующихся на этом индексе, а так же я представил автоматизированную торговую систему под Quik на базе CCI для трендовой и контртрендовой торговли. Мое личное мнение по поводу индикатора достаточно отрицательное. В большинстве статей на данную тему описывается стратегия придуманная Ламбретом ещё в восмидесятых. И я ее протестировал. Если посмотреть на нефть, то да текущий год торговли по стратегии был бы положительным, но если смотреть другие инструменты все не так радужно. Да, на рынке достаточно длительные боковики, где есть возвратные движения, что позволяет индикатору двигаться от точки перекуплености в зону перепроданности. Если посмотреть на график точек входов, то невооруженным глазом видно , что уровни стопов нахдятся очень далеко от входа, что дает очень высокие просадки в моменте. Что делать когда начинается затяжной тренд. Базовая стратегия рассчитана на циклические инструменты, но я не знаю таких. Котировки инструментов фондового рынка это не синусоида, где есть понятное дно рынка и понятная вершина. Каждый раз можно устроить новый перехай или перелой. Как говорят: “Мы упали на дно , а с низу нам постучали”. Не люблю я осциляторы.

Но в конце перебора стратегий был найден хороший вариант, который мне понравился по идее лежащей в основе и росту эквити. И я любезно поделился с вами своими исследованиями и стратегиями.

Источник: http://o-s-a.net/posts/cci.html

Индикатор Commodity Chanel Index (CCI)

Всем привет. Продолжаем тестировать технические индикаторы на предмет их профпригодности. Пока общая тенденция вырисовывается не в пользу индикаторов. Но не будем спешить с выводами, возможно, граальный индикатор еще впереди.

Сегодня мы рассмотрим инструмент под названием индекс товарного канала или Commodity Chanel Index (CCI). Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом (Donald Lambert) и изначально применялся на товарных рынках для определения разворотных точек.

Но со временем инструмент набрал популярность и начал применяться для анализа рынка акций и на валютном рынке Forex.

Описание индикатора CCI

Commodity Chanel Index (CCI) – технический индикатор осцилляторного типа, который измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Что-то похожее мы уже тестировали. И действительно, по определению данный инструмент схож с многими другими индикаторами, но с математической точки зрения все гораздо сложнее.

Формула построения индикатора состоит из нескольких этапов. На первом этапе вычисляют типичную цену:

где: High – максимальная цена текущего бара («свечи»), Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),

Close – цена закрытия текущего бара («свечи»).

На втором этапе вычисляют N-периодное простое скользящее среднее (SMA) полученных типичных цен:

где: SUM – сумма,

N – установленный период.

Далее рассчитывается вероятное отклонение D:

На следующем этапе вычисляют среднее N-периодное отклонение абсолютных значений вероятного отклонения D:

где:
ABS – модуль (абсолютная величина).

На последнем этапе в формуле используют константу 0.015. Данную константу ввел Ламберт для того, чтобы от 70% до 80 % значений находилось в диапазоне между -100 и +100. Итоговая формула CCI выглядит так:

О чем говорят значения индекса? Слишком высокие значения индикатора указывают на то, что цена слишком отклонилась вверх по отношению к среднему значению. Слишком низкие значения индекса говорят о том, что цена слишком занижена по отношению к среднему значению.

Основной диапазон значений индикатора находится в пределах от -100 до +100. При выборе более коротких периодов индикатор становится более чувствительным, и его значения будут часто выходить за пределы указанных границ.

Более длинные периоды, наоборот, будут загонять цену в диапазон значений.

Данная рекомендация сводится к тому, что нужно выбирать такой период, чтобы 70%-80% времени значения CCI находились в границах от -100 до +100. Такой метод выбора периода не является основным, так как он использовался в расчете для товарных рынков, где наблюдались постоянные периоды рыночных циклов.

На рынке Forex такие циклы обнаружить достаточно сложно, поэтому вы всегда можете поэкспериментировать с параметрами CCI. В торговом терминале МТ4 по умолчанию период CCI составляет 14.

Применение индикатора CCI

Рассмотрим основные способы интерпретации индикатора CCI.

1. Определение уровней перекупленности/перепроданности.

Является одним из основных сигналов. Область перекупленности находится выше 100, область перепроданности ниже -100. Сигналы формируются как на выход из зон перекупленности/перепроданности, так и на вход в них.

1.1 Выход из зоны перекупленности/перепроданности:

– сигнал на покупку формируется, когда значения индикатора пересекают линию — 100 снизу вверх;

– сигнал на продажу формируется, когда значения индикатора пересекают линию + 100 сверху вниз.

Пример:

1.2 Вход в зону перекупленности/перепроданности:

– сигнал на покупку формируется, когда значения индикатора пересекают линии + 100 снизу вверх;

– сигнал на продажу формируется, когда значения индикатора пересекают линии — 100 сверху вниз.

Пример:

Многие технические аналитики советуют использовать область перекупленности/перепроданности CCI только для входа в продолжение тренда после окончания коррекции.

Визуально на графике это выглядит так:

2. Нахождение дивергенций и конвергенций.

Данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Примеры дивергенций/конвергенций на графике валютной пары EUR/USD:

3. Пересечение нулевой линии.

В индикаторах осцилляторного типа очень часто используют пересечение средней линии. CCI не исключение. Сигналом на покупку является пересечение нулевой линии снизу вверх. Сигналом на продажу является пересечение нулевой линии сверху вниз. Пример:

Некоторые эксперты теханализа рекомендуют использовать данный сигнал только тогда, когда после пересечения нуля CCI протестирует нулевую линию с другой стороны. Но, по правде говоря, такие сигналы формируются достаточно редко.

Еще одна группа аналитиков и трейдеров предпочитает рисовать трендовые линии (ТЛ) прямо на индикаторе. Пробой такой линии будет свидетельствовать об остановке текущего тренда и начале коррекционного движения. Работать можно как на отскок от ТЛ, так и на пробой. Пример:

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Источник: https://like-to-trade.ru/indicator-cci/

Индикатор CCI и его особенности

На валютном рынке Форекс трейдерами довольно часто используется индикатор CCI. Как правило, новички вначале не обращают на него внимания, но со временем понимают его значение и простоту понимания. Изначально индикатор CCI разрабатывался для товарных рынков, но вскоре начал использоваться и на других финансовых рынках, в том числе на рынке Форекс.

Оригинальный индикатор CCI разработан Дональдом Ламбертом в начале 80-х годов и представляет собой линию, колеблющуюся (осциллирующийся) между уровнями +/- 200. Индикатор предназначен для определения «бычьих» и «медвежьих» периодов рынка, моментов разворота тренда, а также самых слабых и сильных периодов рынка.

Создатель рекомендует использовать индикатор CCI для определения точек входа и выхода, руководствуясь параллельно пересечением кривой индикатора с уровнями +/- 100. Рассмотрим практическое применение индикатора CCI.

Момент, когда индикатор CCI, двигаясь снизу вверх, пересекает уровень +100, говорит о сильном восходящем тренде и является сигналом к покупке валютной пары. При этом следка остается открытой до тех пор, пока индикатор CCI не пересечет снова уровень +100, двигаясь сверху вниз.

В случае нисходящего тренда используются аналогичные правила, но при этом обращается внимание на уровень -100 и его пересечение линией индикатора. Т.е. если индикатор CCI пересечет уровень -100 в направлении тренда (сверху вниз), то необходимо входить для продажи, а когда двинется снизу вверх и пересечет уровень -100 – закрывать сделку.

Данные правила были предложены автором индикатора, но со временем придумали множество способов его толкования и расширили изначальные правила торговли.

Использование индикатора CCI на долгосрочном тренде

На продолжительных рыночных трендах можно эффективно использовать месячный индикатор CCI. В этом случае помимо последовательности торговых сигналов можно использовать и другие особенности.

Так сила и определенность обнаруженного тренда напрямую зависит от скорости роста самого индикатора в промежутке от 0 до 100.

Если же индикатор CCI начинает резко падать после выхода выше уровня 100, то это сигнализирует о том, что необходимо защитить свои доходы остановками на этой точке, так как тренд начинает терять свою силу.

На недельных графиках можно увидеть аналогичную ситуацию, как и с месячным индикатором CCI. Если наблюдается быстрый рост от 0 до 100, то текущий тренд можно считать установившимся. В результате можно использовать растущий недельный индикатор CCI на месячных графиках для задания времени торгов.

Выход из рынка происходит при этом на пике недельного CCI или в случае, если другие индикаторы сигнализируют об ослабевании промежуточного тренда. Также можно выработать альтернативную стратегию и торговать маленькими лотами при первом пересечении нулевой линии. После этого позиции добавляются при ускорении индикатора CCI и укреплении тренда.

Выход из рынка при этом происходит после остановки CCI, что говорит о слабости рынка.

Дневной индикатор CCI

В основном 20-дневный индикатор CCI редко используется трейдерами большинства рынков как самостоятельный индикатор.

Дело в том, что он пропускает начало сильных трендов, что на волатильных и быстрых рынках является существенным недостатком.

Подобную медлительность можно компенсировать использованием 10-дневного CCI или вхождением в рынок на нулевой отметке. Однако частые дерганья делают такие быстрые методы очень уязвимыми.

В связи с этим для ежедневной торговли индикатор CCI комбинируют с некоторыми другими. Поскольку он часто ошибается в определении волатильности трендового рынка, то разумнее воспользоваться индикатором ADX в качестве дублирующего трендового индикатора. Если он растет, то рынок следует тренду и значит, он пригоден для торговли с помощью сигналов CCI.

Если же наблюдается падение индикатора ADX, то это говорит о переменчивости рынка и невозможности качественно использовать такие индикаторы как CCI. При этом выходить из рынка необходимо в момент пика CCI и его движения к нулевой отметке.

Альтернативным вариантом выхода будет использование остановок, установленных на последнем пике или впадине во время коррекции индикатора.

Особенности индикатора CCI

В целом индикатор CCI очень похож на ADX и может использоваться как инструмент для определения общей трендовости рынка, поскольку скорость роста CCI напрямую зависит от силы текущего тренда на рынке.

Теоретически индикатор CCI может расти при отсутствии движения на рынке, но на практике такое практически не встречается. При этом CCI содержит много полезной информации для трейдеров, помимо сигналов вхождения.

Так, нахождение индикатора длительное время в диапазоне +/- 100 говорит об отсутствии тренда, из чего следует, что на таком рынке можно использовать только контртрендовую стратегию.

Если направление тренда подтверждалось нахождением индикатора в диапазоне 100, то не стоит сразу же разворачивать сделку, если CCI сделает первое движение, пробивающее уровень 100 в противоположном направлении.

Подобный короткий проход не является сигналом разворота тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

При использовании индикатора CCI на быстрых периодах необходимо воспользоваться техникой ожидания подтверждение первого торгового сигнала, которая позволит исключить большинство дерганий на рынке. Если наблюдаются пробои уровня +/- 100, то перед входом в рынок стоит дождаться подтверждения сигнала.

После того как индикатор CCI пройдет уровень 100, необходимо выявить более высокое закрытие, чтобы начать покупку. Большая часть прорывов выше уровня 100 являются 1-, 2-х дневными событиями, что часто наблюдает на краткосрочных периодах.

Избежать подобные дергания можно при помощи метода подтверждения вхождения, который при этом помогает определить большие движения.

Альтернативная стратегия торговли с индикатором CCI

Использовать индикатор CCI в торговли можно еще одним способом, который, несмотря на высокие риски, является очень популярным у трейдеров. Они считают, что риск оправдывается большой прибылью.

Альтернативная стратегия заключается в том, что сигналом к входу на рынок для покупки является пересечение линией индикатора отметки -100 снизу вверх, а для продажи – +100 сверху вниз.

С одной стороны, при подтверждении тренда трейдер получит значительную прибыль, но с другой, если на участке +/-100 образуется «пила» сделку придется закрыть с меньшей эффективностью и прибыльностью.

Торговля с индикатором CCI на нулевой линии

Эта стратегия торговли является агрессивной, поскольку сигналом для входа на рынок является пересечение индикатором CCI нулевого уровня. Покупка совершается при пересечении нулевой отметки снизу вверх, а продажа – пересечение сверху вниз. Таким образом, трейдер стремится получить наиболее эффективный результат, основываясь на ранних сигналах о начале тренда.

Торговля этим способом применима только в случае, когда индикатор CCI достигает зону перекупленности и перепроданности. Чтобы их определить, рассмотрим три зоны, на которые можно разделить территорию движения линии индикатора.

1-ая зона: выше нулевой линии называется бычьей, ниже – медвежьей. При пересечении ценой нулевого уровня входить на рынок для покупки/продажи необходимо на основании направления движения кривой индикаторы.

3-ья зона: выше уровня +200 – зона чрезвычайной перекупленности, ниже уровня -200 – зона чрезвычайной перепроданности. В этот момент необходимо готовиться в развороту тренда.

Пошаговая торговля с индикатором CCI

Рассмотрим порядок торговли на валютном рынке с использованием индикатора CCI на основании приведенного ниже рисунка.

• Кривая индикатора CCI расположена в зоне перекупленности, т.е. между уровнем +100 и +200. Это говорит о сильном восходящем тренде, поэтому можно войти на рынок для покупки.
• Кривая индикатора CCI превысила уровень +200 и держится в зоне чрезвычайной перекупленности. Это говорит о скором развороте тренда, поэтому устанавливаются жесткие стоп-лоссы или закрывается позиция на основании характера свечей (со стратегиями на основе японских свечей можно ознакомится в соответствующем разделе). Также можно дождаться пересечения линией ССI уровня +200 в обратном направлении.
• Кривая индикатора CCI покинула зону чрезвычайной перекупленности и находится в диапазоне от +200 до +100. В этот момент необходимо закрыть длинные сделки и готовиться к открытию позиций на продажу.
• Кривая индикатора CCI опустилась к диапазону от +100 до 0, т.е. цена покинула зону перекупленности. Закрываются все длинные сделки и открываются короткие.
• Кривая индикатора CCI пересекла нулевую линию, и находится в промежутке от 0 до -100 (зона продажи). Открываются следки на продажу.
• Кривая индикатора опустилась к промежутку от -100 до -200, т.е. цена зашла в зону перепроданности. Возникает сильный нисходящий тренд. Увеличивается число коротких сделок на продажу. Сигналом к закрытию является пересечение уровня -100 в обратном направлении.

Источник: http://Forex-traider.ru/dlja-nachinajuschih/indikatory-foreks/193-indikatory/1108-indikator-cci-na-valjutnom-rynke-foreks

Торговая стратегия CCI RSI: обзор и правила применения

Уважаемые гости моего блога! Вам наверняка хоть раз приходилось смотреть в микроскоп. А если нет, не беда, мы именно сейчас этим займёмся. Микроскоп, правда, будет не совсем обычный: он показывает, как совершать торговые сделки с повышенной точностью.

Как вы знаете, существует огромное множество технических индикаторов. Один индикатор можно сравнить с оптикой небольшого увеличения. А два и больше? Тогда мы получаем нечто очень мощное, как в микроскопе перемножаются увеличения отдельных стёкол. Наша сегодняшняя тема — торговая стратегия CCI RSI, в основе которой два популярных технических индикатора: CCI и RSI.

Краткое описание индикаторов

Для понимания принципов этой стратегии нам нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, как работают индикаторы, на которых она построена. С этого и предлагаю начать.

CCI

CCI означает «commodity channel index» или «индекс канала товара». Сразу в голову приходят мысли: этот индикатор разработан применительно к рынку товарных фьючерсов, а основан на отклонении цены от средних значений в некотором диапазоне.

Всё верно. Значения индекса обычно колеблются между +100 и -100 и интерпретируются как перекупленность (цена слишком завышена и уже не отвечает равновесию спроса и предложения) или перепроданность (цена слишком занижена).

Вычисляется этот индекс так.

CCI = (TP – SMA (n) of TP)/(0.015*MD), где

• TP – Typical Price;
• n – период для усреднения;
• SMA (n) – простая скользящая средняя за период n (обычно 14);
• TP=(High+Low+Close)/3;
• MD — Mean Deviation — среднее абсолютное значение разницы между TP и SMA от TP.
• 0.015 – эмпирическая (полученная опытным путём) постоянная.

Её назначение – подгонка основной массы значений индикатора под границы интервала +100 и -100.
Давайте посмотрим, как практически работает этот индикатор.

Покупки

Если значение индекса пересекает уровень 100 снизу вверх, считается, что имеется сильный восходящий тренд и следует покупать. Когда после этого индекс пересекает уровень 100 сверху вниз, говорят о переломе восходящего тренда и о начале продаж.

Продажи

Если значение индекса пересекает уровень -100 сверху вниз, на сильном нисходящем тренде продаём, но закрываем продажу и открываем покупку, когда индекс обратно пересекает -100 снизу вверх.

Рассмотрим пример (EURUSD_H4).

Индекс пересекает уровень +100 снизу вверх и с появлением следующей свечи открывается покупка. Цена покупки 1.4781+спред. Теперь ждём, когда индекс снова пересечёт уровень +100, но на этот раз сверху вниз, чтобы закрыть покупку и открыть продажу в момент образования следующей за пересечением свечи. Это происходит, когда цена равна 1.4942. Неплохо для начала!

Если вас заинтересовал этот индикатор, то более подробно о нем, а так же о стратегиях в которых он участвует можно почитать здесь.

RSI

А теперь так же бегло коснёмся индикатора RSI, что означает «Relative Strength Index» или «индекс относительной силы».

Этот индекс относится к группе осцилляторов, т.е. отражает колебание скорости изменения цены. Его значения находятся в интервале от 0 до 100. Расчёты состоят из нескольких этапов.

На основе этого вычисляются положительные (U) или отрицательные (D) ценовые изменения.

Для восходящей свечи

Для нисходящей свечи

Если цены закрытия последней и предпоследней свечей равны, то U = D = 0.

Затем ценовые изменения усредняются при помощи экспоненциальной скользящей средней:

RS=EMAn (U)/EMAn (D),

• где n – значение периода для усреднения (по умолчанию n=14)

Ну и, наконец, вычисляется значение самого индекса RSI

RSI = 100*EMAn (U)/(EMAn (U)+EMAn (D))

Индикатор не совсем прост: у него есть ряд сигналов, совершенно разных по смыслу.

Самый простой тип сигналов

Покупка при пересечении уровня +30 снизу вверх (выход из состояния перепроданности) и продажа при пересечении +70 сверху вниз (выход из состояния перекупленности). Проблема в том, что состояния перекупленности и перепроданности могут сохраняться очень долго, когда цена продолжает меняться в одну и ту же сторону, тогда как значение индикатора «залипает» на сформировавшемся уровне.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Иногда по графику индикатора RSI можно провести хорошо выраженные уровни поддержки и сопротивления, а порой и трендовые каналы даже тогда, когда их не видно на графике цены. В этих случаях пробой на графике RSI может стать опережающим сигналом, когда на графике цены ничего не намекает на предстоящий разворот.

Классические осцилляторные сигналы – дивергенция

Это расхождение динамики максимумов или минимумов на ценовом графике и графике индикатора. Например, если ценовые максимумы последовательно повышаются, а на графике индикатора им отвечают, наоборот, снижающиеся максимумы, следует ожидать прорыва вниз. Ну и аналогично, если на графике цены минимумы снижаются, а на графике индикатора растут, скорее всего, следует ждать разворота вверх.

Кажущийся парадокс дивергенции в том, что индикатор, построенный на основе прошлого, показывает будущее. Но здесь нет никакого парадокса, ведь RSI строится на основе «свёрнутых» во времени цен, т.е.

отсутствие их изменений не отражается на графике индикатора, а любые изменения визуально кажутся более резкими. Отсюда тренд на графике индикатора может развернуться раньше, чем на ценовом графике.

Описание торговли на основе CCI и RSI

Ну а теперь давайте посмотрим, как оба индикатора могут работать в тандеме, т.е. в единой торговой стратегии.

В левой части графика – типичный пример дивергенции между ценой и значениями индикатора RSI: последовательному росту пары EURUSD отвечают понижающиеся максимумы на графике индикатора. Кстати, если обратить внимание на форму графика CCI, то дивергенцию видно и на нём, разве что максимумы не совсем совпадают с RSI .

Здесь можно предположить намечающийся разворот тренда вниз. Осталось получить сигнал на продажу. И такой сигнал мы получаем при пересечении индикатором CCI уровня +100 сверху вниз (этот момент времени помечен вертикальной красной чертой).

С появлением новой свечи открываем продажу. Закрыть её можно при первом пересечении индикатором CCI уровня -100 снизу вверх, но в этот момент индикатор RSI не даёт нам никаких подтверждающих сигналов.

При одном из последующих пересечений индикатором CCI уровня -100 снизу вверх у нас добавляется и сигнал от индикатора RSI: пересечение уровня 30 снизу вверх (этот момент так же помечен вертикальной красной чертой).

На открытии следующей свечи закрываем продажу с хорошей прибылью.

Техника покупок в данной стратегии ничем принципиально не отличается от техники продаж: для надёжного входа в тренд ждём чётко выраженной дивергенции между ценой пары и графиком индикатора RSI, а при поступлении подтверждающего сигнала со стороны индикатора CCI, открываем покупку.

С закрытием могут быть варианты: ждём разворотных сигналов от обоих индикаторов или же запускаем трейлинг-стоп, если есть опасения, что вручную отследить подходящий момент будет сложно.

Вообще стратегий на основе индикаторов CCI и RSI опубликовано немало. Настораживает то, что во многих описаниях предлагаются такие настройки индикаторов и торговые сигналы, которые не характерны ни для одного, ни для другого индикатора в отдельности, т.е. вероятно, что авторы занимаются подгонкой параметров под конкретные периоды времени для большей эффектности.

Такой подход едва ли перспективен: надёжность приносится в жертву ради красивого графика. Наш подход принципиально иной: используя «родные» настройки индикаторов, добиться ещё большей результативности в торговле, взаимно подтверждая сигналы на открытие и закрытие сделок. Лучше меньше сделок, но надёжных, чем больше, но сомнительных.

И есть ещё важный момент, пройти мимо которого нельзя.

Вы ведь заметили, что система работает неплохо, но на довольно-таки долгих графиках? А как использовать её внутри дня? Самый простой вариант – использование третьего индикатора, дающего ряд торговых сигналов в то время, пока сигналы от двух остальных по-прежнему в силе. И обычно этот третий индикатор – Стохастик. Он показывает положение цены в данный момент относительно диапазона цен за определённый прошедший период. Формула Стохастика такая:

%K=(C-L (n)/H (n) -L (n)) x100,

где

• %K – «быстрый» Стохастик;
• C – цена закрытия текущего периода;
• L (n) – самая низкая цена за период n свечей;
• H (n) — самая высокая цена за период n свечей.

Есть ещё «медленный» Стохастик — скользящая средняя (простая, экспоненциальная и т.д.) от «быстрого» Стохастика. Оба Стохастика измеряются в процентах.

Торговые сигналы Стохастика во многом подобны сигналам RSI, но возникают они чаще, а уровни на продажу и на покупку более экстремальны, т.е. вместо 70 и 30 обычно применяют 80 и 20.

Ну и дополнительный сигнал: быстрый Стохастик пересекает медленный сверху вниз – продажа, а снизу вверх – покупка.

Послесловие

В этой статье мы рассмотрели не просто стратегию на основе двух популярных технических индикаторов. Здесь мы использовали старый, но надёжный торговый приём: сначала один из индикаторов даёт опережающий «стратегический» сигнал на готовность к открытию сделки, а затем второй индикатор даёт «отмашку» на само открытие.

Конечно, существуют и другие приёмы, например, объединение нескольких индикаторов в один, что иногда позволяет получать неожиданные эффекты и абсолютно уникальные торговые сигналы. Со временем мы коснёмся и этой темы. А это значит, что вас ждёт ещё много интересного. Подписывайтесь на новости моего блога, если вы ещё не сделали этого!

Источник: http://capitalgains.ru/foreks-strategii/torgovaya-strategiya-cci-rsi.html