Фрактальный анализ форекс: что это такое и как его проводить?

Фрактальный анализ рынка. Билл Вильямс и фрактальная теория

В предыдущей статье мы кратко рассмотрели базовые принципы, на которые опирается Торговый Хаос.

Фактически, Вильямс усовершенствовал волновую теорию Эллиотта, дополнив её конкретными критериями идентификации момента завершения и начала волн.

Но чтобы картина была полной, сегодня продолжим рассматривать торговые приёмы Билла, значительно повышающие прибыль от спекуляций, а начнём, пожалуй, с фракталов.

В одной из более ранних публикаций нами уже затрагивалась тема идентификации и построения фракталов (в том числе и при помощи индикаторов). Поэтому вновь повторять теорию не станем, отметим лишь, что фрактал представляет собой формацию, центральный экстремум которой находится выше (ниже) соответствующих экстремумов четырёх соседних баров.

Вся логика фрактального анализа в Торговом Хаосе базируется на поиске пробоев экстремумов, но в отличие от более поздних торговых стратегий, разработанных другими трейдерами, оригинальная модель по Вильямсу состоит строго из трёх элементов:

1. Фрактальный старт – первый экстремум, предшествующий сигналу;
2. Сигнальный фрактал – формируется в обратном направлении стартовому фракталу;
3. Фрактальный стоп – самая большая вершина на падающем тренде (или впадина на восходящем) из последних двух фракталов.

Чтобы лучше понять принцип построения модели, рассмотрим пример:

Таким образом, фрактальный анализ полностью исключает неопределённость при принятии решений и в тоже время позволяет отсеять множество ложных сигналов (но только в том случае, если преобладающая тенденция достоверно известна).Кстати о тенденциях, в теории Хаоса Вильямса данный вопрос решается сам собой, так как фракталы становятся неотъемлемой частью волнового анализа, а волна (или волновая структура) – это и есть тренд. При этом для максимизации прибыли и дальнейшего создания пирамиды допустимо перейти на младший таймфрейм после начала волны.
Пирамидинг – это наращивание позиции в сторону тренда после того, как плавающая прибыль по первой сделке позволит перевести стоп-приказ по совокупности ордеров в безубыток, при этом объём каждой новой сделки либо равен константе, либо делится на определённый коэффициент.Например, предположим, что на рынке началась третья волна, за которой охотятся все волновики, в данном случае алгоритм действий трейдера будет следующим:

Кроме этого, без фрактального анализа любая попытка искать волновые структуры обречена на провал – это факт, проверенный несколькими поколениями трейдеров, хотя Билл предупреждал об этом. В своих «пяти пулях», изложенных в девятой главе Торгового Хаоса, Вильямс перечислил основные признаки завершения тренда:

1. Появилась дивергенция на MACD между третьей и пятой волной;
2. Текущая цена расположена в целевой зоне, т.е. пятая волна по приблизительной разметке должна уже начаться (но не факт, что она сформируется полностью), как правило, новички для построения зон используют уровни Фибоначчи, но гораздо чаще ситуация оценивается визуально;
3. Сформировался фрактал на очередной вершине при бычьем тренде и на дне при медвежьем;
4. Среди трёх максимальных (минимальных) баров появился «приседающий» (см. предыдущую публикацию);
5. Бары гистограммы MACD пересекли сигнальную линию в направлении, обратном последнему тренду.

Если бегло изучить ветки, посвящённые волновому анализу на различных форумах, то можно заметить, как эти «пули» убивают не только тренд, но и счета трейдеров. Другими словами, несоблюдение перечисленных правил – это грубейшие ошибки спекулянтов, предпринимающих попытки применить волновую теорию Эллиотта в «чистом виде».

Рекомендую обратить внимание на вот эти два вида анализа рынка:

График крестики и нолики
Фундаментальный анализ

В завершение отметим, что, несмотря на универсальность и неплохие практические результаты, в теории Вильямса есть к чему придраться. Например, Билл утверждает, что рынок не подчиняется традиционным физическим законам, но в тоже время ведёт себя аналогично морским приливам и отливам, которые, на самом деле, связаны с гравитационным воздействием Луны и Солнца на Землю – это ли не закон?Поэтому не следует искать скрытый смысл в Торговом Хаосе, Вильямс просто смог впервые описать поведение рыночной толпы инструментами технического анализа, т.е., грубо говоря, математикой, что заслуживает уважения в любом случае.

Источник: https://www.ratingsforex.ru/Fraktalnyy-analiz-rynka-Bill-Vilyams-i-fraktalnaya-teoriya/

Фрактальный анализ рынка

14.02.2017

В настоящее время применяется много способов анализа финансовых рынков, на основе которых трейдеры создают свои торговые стратегии.

Среди различных инструментов анализа и прогноза фрактальный анализ стоит немного в стороне. Это отдельная разносторонняя и интересная теория для обсуждения и изучения. Первое впечатление говорит о простоте тематики, однако копни глубже, и будет видно много скрытых нюансов.

Понимание фракталов – это ключ к видению скрытой информации о рынке. А ведь именно она является одним из ключевых факторов рыночного успеха спекулянта и залогом большой стабильной прибыли.

Пирамиды

Видно, что эти пирамиды состоят из нескольких аналогичных пирамид меньшего масштаба. Те в свою очередь состоят из ещё меньших объектов такой же формы. Это изображение наглядно демонстрирует сущность фракталов.

Целое состоит из множества частей, которые по своей структуре напоминают это целое. Все фракталы объединяет такая закономерность, которая встречается и в природе.

Фрактальная теория была создана, потому, что не все можно описать точными науками. Если взять геометрию, то сразу становится ясно, что геометрические фигуры, а точнее размеры их форм характеризуются одним или двумя параметрами.

Размер круга напрямую зависит от величины диаметра, размер квадрата задается одной из его сторон, размер треугольника основывается на длинах всех его сторон. А вот во фрактальной теории все иначе – вид фрактала совершенно не зависит от масштаба.

Б.Мандельброт

В процессе исследований экономики Мандельброт обнаружил, что произвольные внешне колебания цены могут следовать скрытому математическому порядку во времени.

Причем этот порядок нельзя описать стандартными кривыми.

В дальнейшем свои наработки он применил к финансовым рынкам. Изучая статистику цен на хлопок за очень большой период времени (более 100 лет), Мандельброт сумел выявить тенденцию их изменений. Этим он сделал важное открытие для экономистов и стал очень известным в экономической среде.

Рынок

Что такое финансовый рынок? Как он выглядит?

Рынок представлен нам в виде графиков колебаний цены во времени. На изображении показан типичный рыночный график.

Но что могут делать фракталы на рынке?

Видно, что цена совершает постоянные колебания, образовывая при этом структуру повторяющегося характера. Просматривается она на всех рынках, независимо от временного масштаба.

Что будет если сравнить 4 разных графика цен?

Без подписей и разъяснений вряд ли кто-нибудь сможет 4-часовой график золота (В) отличить от 5 минутного графика USD/JPY (С).

Этих 4 графика не совсем похожи друг на друга, но имеют некоторые общие модели. На заданном промежутке времени цена движется в одном направлении, затем меняет свое направление на обратное и частично восстанавливает предыдущее движение, посвле вновь разворачивается.

Не имеет значения, какой таймфрейм используется для графиков – все они выглядят примерно одинаково (постоянные колебания), также как и фракталы.

Колебания образуют волны рынка. Что такое волна? Это импульс и коррекция к нему (движение-разворот-движение в обратном направлении, частично восстанавливающее предыдущее). Такие движения образуют волны.

Волны

На изображении показаны эти движения, которые образуют волны. Несколько таких волн образуют большую волну аналогичной формы (импульс-коррекция). Несколько малых волн образуют одну волну среднего размера.

Волны

Серии подобных волн образуют направленные движения на рынке – тренды.

Подобные тренды в свою очередь образуют направленные движения старшего временного порядка. Как и в случае с волнами небольшие движения образуют одно среднее и т.д. Так различают краткосрочные тренды, среднесрочные и долгосрочные.

Суть фрактальной теории проста и понятна. Как её использовать в своих целях, для извлечения прибыли?

Применение фракталов на финансовых рынках описал в своей книге «Торговый Хаос» известный трейдер Билл Вильямс.

Вильямс ввел понятие рыночного фрактала, или как его ещё называют фрактала Б.Вильямса. Он сделал акцент на таком свойстве, как самоподобие. Что же такое фрактал по Вильямсу?

Фракталы Б.Вильямса

Это комбинация из 5 баров. Центральный бар, по обе стороны от которого расположены по 2 бара с повышающимися и понижающимися экстремумами. Существует 2 вида фракталов – на покупку и на продажу.

Слева на изображении показан фрактал на продажу – центральный бар, образующий минимум. С левой стороны от него 2 бара с понижающимися минимумами, с правой стороны – с повышающимися минимумами.

Технический анализ рассматривает 4, существующих формации фрактала:

• истинный фрактал на покупку;
• ложный фрактал на покупку;
• истинный фрактал на продажу;
• ложный фрактал на продажу.

Следует знать, что фрактал – это формация, определяющее текущее состояние рынка и показывающая преобладающее настроение его участников. Но настроение это можно определить только после окончательного формирования фрактала. Именно истинность и ложность показывает это настроение.

О чем говорит формирование фрактала на рынке?

Истинный фрактал на покупку

На изображении показано, что формирование фрактала свидетельствует о наличии сопротивления, которые быки пока не в силах преодолеть. Если покупатели преодолеют данное сопротивление, то фрактал окажется истинным. А это будет говорить о преобладающем бычьем настрое участников рынка.

Ложный фрактал на покупку

А вот на этом изображении показан ложный фрактал на покупку. Т.е. фрактал, не имеющий потенциала. Как и в предыдущем примере, цена, двигаясь вверх, встретила сопротивление, которое быки не смогли преодолеть.

Образовался фрактал на покупку. Однако в данном примере видно, что силы покупателей иссякли, и быки преодолеть сопротивление так и не смогли. В итоге фрактал оказался ложным, рынок двинулся в обратную сторону.

Аналогичным образом и с фракталами на продажу. Их истинность говорит о преобладающем медвежьем настрое участников рынка. Ложность об обратном.

Как видно, фракталы показывают поведение рыночных трейдеров и их настрой.

Источник: https://fintrader.pro/trading-secret/fractal-structure-of-the-market/

Фрактальный анализ рынка Форекс

В данной статье речь будет идти об одном из самых недооцененных видов анализа — фрактальном анализе и его индикаторе. Трейдеры не часто используют фракталы в своей торговле, но они являются универсальны как для трейдинга, так и для всего.  

Что такое фрактал?

Прежде чем приступить к объяснению фрактального анализа, для начала необходимо разобраться в том, что собой представляет фрактал.

Формирование на основе любых данных стойкой масштабной конструкции нестандартной формы называется фрактал.

Если говорить о финансовом рынке, то фрактал — конструкция из свечей или баров (минимально от 5 и более), в которых максимальное или минимальное значение центральной свечи больше экстремумов свечей, которые расположены рядом.

конструкция как минимум из 5 свечей формирует паттерн, где максимумом выступает средняя свеча — это сигнал на покупку. Если же фрактал направлен вниз, когда в конструкции из свечей средняя свеча показывает минимум — это сигнал на продажу.

 Важно понимать, что сигналы на покупку или продажу подтверждаются только после пробития фрактала.

Фрактальный анализ. Что это?   

Главной целью данного вида анализа является своевременное и правильное объяснение фрактальных формаций вместе с другими данными рынка: новостными, техническими и т. п.

Фрактальная структура достаточно динамична и появление новых минимумов и максимумов совершенно не обязательно, а самое главное, чтобы центральная свеча формировала экстремум.

Нужно понимать, что при появлении фрактала обычно нужно ожидать сильного импульсного движения. Самым мощным торговым сигналом является вход в сделку сразу при появлении фрактала.

Бывают ситуации, когда на двух рядом нарисованных свечах формируются разнонаправленные фракталы. Это явление называют фрактальным стартом, т.е. рынок будет двигаться в пользу одного из них. В такой момент необходимо лучше подождать реакцию рынка.

При использовании фрактального анализа стоит обращать внимание на:

• чем больше таймфрейм, на котором формируется фрактал, тем сильнее и качественнее будет сигнал;
• чем меньше временной интервал, тем больше вероятность ложных сигналов для торговли;
• если возникает ситуация фрактального старта, то при пробое одного из них обычно происходит сильное движение цен;
• фрактал по своей природе означает зарождение или завершение импульса, т.е. напоминает волновое движение. Чем выше таймфрейм тем более эффективнее он сопоставляется с волновой теорией.

Фрактальный анализ на сегодняшний день недооцененный, но стоит понимать, что использовать только данный индикатор при совершении сделки нерационально. Чтобы максимизировать вероятность успешности сделки рекомендуем использовать данный индикатор вместе с MACD или Stochastic Oscillator.

Источник: https://otzovik.org.ua/fraktalnyiy-analiz-foreks.html

Фрактальный анализ

Трейдеры и инвесторы всегда нуждались в надежном и эффективном способе прогнозирования финансовых рынков. И многие из них нашли ответы во фрактальном анализе, где совсем не используются индикаторы, а также ряд малоэффективных механистических систем. Данный вид анализа позволил по-другому взглянуть на рынок.

Появляется все больше специалистов, которые уверены в большом будущем фрактальной теории. Что и говорить, фракталы окружают нас повсюду. К ним можно отнести галактики, котировки, торнадо и даже людей.

Фракталы – это все, что имеет нелинейный характер и несколько вариантов решения.

Фрактал можно представить в виде геометрической формы, каждая часть которой является цельным элементом системы.

Суть фрактального анализа

Как показывает практика, с позиции прогнозирования не существует краткосрочно повторяющихся циклов или паттернов.

Индикаторы или последовательности, которыми пользуется большинство трейдеров, можно с легкостью найти в случайном наборе цифр.

Определить дальнейшее изменение цены в краткосрочной перспективе только лишь на основе технического анализа графика практически нереально. Подобную работу можно сравнить разве что с игрой в рулетку «повезет – не повезет».

С другой стороны приверженцы фрактального анализа уверены, что долгосрочные движения цены имеют под собой определенное основание и могут быть предсказаны.

Считается, что на дневных и недельных графиках можно неплохо зарабатывать при условии следования тренду.

Фрактальная модель

По сути, фрактал – это модель разворота рынка, которая появляется с определенной периодичностью на графике движения цены для различных временных периодов. Появление модели стало следующим этапом большого исследования рынка с позиции теории Хаоса и фрактальной геометрии.

Как опытному, так и начинающему трейдеру не составляет никакого труда выделить фрактальную модель на графике – она формируется как минимум из пяти баров. При этом средний бар должен иметь максимальное или минимальное значение в сравнении с другими барами. Если же несколько баров имеют наибольшие или наименьшие значения, то их нужно учитывать при подсчете.

По сути, происходит образование фрактальной модели в верхнем или нижнем направлении. У аналитиков, в свою очередь, наибольший интерес вызывают как раз минимальные и максимальные параметры баров, входящие во фрактальную модель.

Особенности фрактального метода

Основная задача трейдера – четко идентифицировать фракталы на ценовом графике, по которым можно определить поворотные точки рынка в дальнейшем. При этом очень важно выявить рычаги, от которых можно отталкиваться при дальнейшей торговле в отношении прорыва сигнала. Следовательно, трейдер всегда найдет для себя трендовое движение, на котором можно заработать.

Преимущества и недостатки фрактального анализа

Данный метод можно применять к любым временным интервалам и любым рынкам.  Кроме этого, если использовать принцип прорыва сигнала фрактала, то трейдер не окажется вне трендового движения и всегда сможет получить прибыль.

Опасность фрактального метода в том, что можно оказаться вовлеченным в незначительные движения рынка.

Следовательно, для максимальной эффективности трейдинга необходимо использовать дополнительные инструменты.

Но при грамотном применении фрактального анализа в долгосрочной перспективе трейдер не будет в убытке. Удачи.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/5661-fraktalnyy-analiz

Фрактальный анализ на Форекс: трейдер и наука в торговле

Теория фракталов впервые была изложена французским математиком Б.Мандельбротом, который в соавторстве с Л.Хадсоном написал книгу о фрактальной революции в финансах. Метод привлек внимание исследователей и получил развитие в работах Э.

Петерса и российского автора А.Алмазова. Фрактальный анализ на Форекс и товарно-сырьевых рынках нашел практическое применение.

Первопроходцем стал Билл Вильямс, получивший широкую известность как успешный биржевой торговец и автор настольных книг для трейдеров.

Теоретики фрактального анализа рынка приняли за основу зависимость формирования будущих цен от их исторических изменений. Методы фрактального анализа базируются на теории фракталов и используют их свойства для прогнозирования ценообразования.

Рассматривая графики движения цен, новички обращают внимание на их хаотичное поведение. Чтобы уловить закономерности этого броуновского движения, надо вникнуть в суть понятия фрактала, который дает возможность увидеть в хаосе строгий порядок, а не беспорядочное блуждание.

Определение фрактальных свойств

Фрактал по Мандельброту является математическим понятием и представляет собой определенную геометрическую форму. При делении она образует мини-копии предыдущей формы.

Пример фрактального построения

Математические фракталы представляются как идеально точные образования, а в реальности существует множество отклонений и помех, которые, по мнению Мандельброта, являются действительно важными процессами (отклонениями рассматриваются упорядоченные структуры).

Фракталы, с переменной размеренностью, Мандельброт назвал мультифракталами (пример Форекса – изменение динамики валютных пар). Именно самоподобие и размеренность характеризуют фрактал. По размеренности можно определить к какому временному промежутку принадлежит график.

Независимо от исследуемых временных периодов, каждый элемент фрактала развивается по принципу подобных моделей.

Применение фрактального анализа в стратегии трейдера даст ряд преимуществ:

• позволит избавиться от давления хаоса, увидеть рынок структурированным;
• дает возможность анализа одновременно нескольких валютных пар;
• можно проанализировать связи между различными парами.

Особенности фрактального анализа финансовых рынков в трудах гуру

Фрактальный анализ Петерса рассматривает модели поведения для инвестиционных стратегий – фрактальные ряды, рынок капиталов, хаос шумов. Изучение работы Петерса придется по вкусу любителям математики – для остальных же, освоение теории Петерса будет труднодоступным занятием.

Фрактальный анализ Алмазова построен на практическом опыте автора, который с 2001 г.ода активно работает на бирже.

В книге для начинающих трейдеров («Фрактальная теория»), Алмазов в доступной форме дает представление о сложных математических определениях (непериодический цикл, аттрактор, размерность и др.

) Для определения значений цен и выявления графических моделей, предложена функция Вейерштрасса-Мандельброта.

Фрактальный анализ пары GBPCHF

Фрактальный анализ Рындыча. Профессиональный трейдер и знаток фрактального анализа валютных пар А.Рындыч, разработал множество стратегий для использования фрактальной теории на рынке Форекс.

Фрактал здесь принимается как угол отражения, где цена начинает двигаться в противоположном направлении.

Фрактально-волновой анализ

Фракталы и волны неразрывно связанные понятия на биржевом рынке. Волновая теория Эллиотта говорит о том, что рынок работает повторяющимися циклами. Умение найти подобные формации в ценах даст возможность спрогнозировать дальнейшее их развитие.

Фактически волны Эллиотта представляют собой фракталы и также могут быть разбиты на мелкие подобные подволны. С помощью фракталов Эллиотт разложил тренд на понятные составляющие части. Изучение фрактального анализа невозможно без понимания волновой теории Эллиотта, который применил теорию фракталов для анализа финансовых рынков.

Фрактальный анализ временных рядов

Подобные последовательности, которые и являют собой временной ряд, встречаются в различных сферах жизнедеятельности (данные прикладных наук, социология, геология, финансовые рынки и многое др.).

Влияния временных рядов на исторические изменения интересующих значений, привлекло внимание приверженцев фрактального анализа рынков, т.к. помогает с большей эффективностью познать фрактальную теорию.

Прогнозирование и анализ структуры временных рядов относится к сфере сложных математических расчетов (методы определения и анализа устойчивых трендов, оценка параметров, моделей, корректировки сглаживанием и др. тонкости).

Многочисленные исследования поведения временного ряда подтверждают их определенную степень предсказуемости – именно на этой закономерности настаивает в своих работах Эллиотт.

Более поздняя теория динамического хаоса утверждает, что ряды только имеют вид случайных и вполне могут давать прогноз ценообразования в краткосрочной перспективе, причем, чем выше уровень математического анализа закономерностей, тем точнее прогноз и выше размер возможной прибыли.

Фрактальная размерность числового ряда

Ученые, занимающиеся исследованиями влияния размера фрактальности в экономике – в частности, фрактальная размерность тесно связана с реакцией рынка на инвестиционный климат, определяют числовой ряд как степень организованности, которая характеризует интересующий объект изучения. Используя методику RS-анализа (показатель Херста (Н), индекс размерности), интерпретируются результаты, позволяющие выявить будущие тенденции.

«Вот так просто можно рассчитать показатель Н»

Фрактальная размерность по показателю Н оценивает только общие свойства числового ряда, тогда как локальная структура остается незатронутой.

Общие закономерности определяются путем усреднения полученных данных и применимы ко всему временному интервалу.

Обработка данных способом математических расчетов реализована в программе Fractan 4.4, авторства В.Сычева. Корректность работы программы подтверждается идентичностью расчетов, полученных ручным RS-анализом и программным методом.

Программа Fractan работает под Виндовс 9598NT,МЕ занимает всего 460 кб и позволяет обрабатывать различные временные ряды в интервалах данных от 512 до 16384. При помощи программы можно вычислять показатель Херста, строить генератор В.Д.

Поля, работать с функцией Вейерштрасса-Мандельброта, получать отображения Хенона, Лоренца, Ресслера, сохранять графики и использовать многие другие исследования. Скачать программу Fractan 4.4 можно бесплатно на сайте производителя impb.psn.ru.

Эффективность фрактального анализа зависит от умения правильно интерпретировать его сигналы в комбинации с другими индикаторами рынка (волны Эллиотта, уровни Фибоначчи).

Аналитика на основе фракталов, волн и уровней Фибоначчи

Фрактальный анализ, книги о котором представлены рядом авторов: А. Алмазовым, Б.Мандельбротом, Б.Вильямсом и Э.Петерсом позволяет вникнуть в основы движения валютного рынка и остальных хаотичных процессов, трудно поддающихся точному анализу.

Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/fraktalnyj-analiz-na-foreks-2373.html

Как использовать фрактальный анализ Форекс

Фрактальный анализ Форекс не пользуется большой популярностью среди трейдеров. И совершенно напрасно. Этот анализ дает возможность прогнозировать ситуацию на рынке. Так как его использовать и какие у него преимущества, рассмотрим в этой статье.

Что такое фрактальный анализ Форекс

Фрактальный анализ утверждает, что существует прямая зависимость будущих цен от изменений в прошлом. Эту теорию описал доктор Билл Вильямс. Он показал, что рынок это не линейная структура, а хаотичная система. Фракталы имеют одну общую природу происхождения.
Для фрактального анализа не нужны компьютерные индикаторы.

Практическое применение фрактального анализа

Для фрактального анализа необходимы 5 свечей. Средний бар обязан быть выше или ниже остальных баров.

Фрактал вверху находиться над баром, который гораздо выше, чем соседние. Фрактал вниз возникает под баром, который ниже, чем соседствующие. Перед знаком к осуществлению сделки является фрактальный старт. Он создается с помощью двух последовательных фракталов, находящихся в разных местах.

Фрактальный знак для осуществления сделки появляется на другой стороне.

Несмотря на то, что использование этого анализа способствует определению текущей ситуации на рынке, а следовательно увеличивает прибыль — в нем есть свои недостатки.

Минусы фрактального анализа:

• сложность в применении (базовых знаний будет недостаточно, чтобы пользоваться этим анализом);
• возможность вовлечения в малейшее колебание рынка;
• иногда дает ложные знаки (поэтому использовать только этот вид анализа не рекомендуется);

Советы для эффективного использования фрактального анализа Форекс

Эти советы помогут более эффективно использовать средства, анализировать ситуацию на рынке: надежность и приоритет фрактала напрямую зависит от высокого таймфрейма; для установки трейлинг-стопов использовать фракталы;

если таймфрейм больше, тогда меньше знаков вы получите в результате фрактального анализа Форекс.

Фрактальный анализ дает возможность брокеру делать предположения насчет падения и роста цен намного точнее. Этот анализ поможет сконструировать графики, и определить зависимость прошлых и будущими цен.

Фрактальный анализ на порядок сложнее, чем технический, поэтому его применяют опытные трейдеры. Чтобы знать все методы работы с фрактальным анализом, необходимо многому учиться и постоянно практиковаться.

Источник: https://take-profit.com.ua/kak-ispolzovat-fraktalnyiy-analiz-foreks.html

Фрактальный анализ на рынке Форекс

В начале давайте разберемся, что означает слово Фрактал, с латинского это flactus переводится как изломанность.

Это значит, что фрактальный анализ строит свои заключения не на прямых линиях, а на ломаных, и это является абсолютно справедливым, потому что цена на рынке Форекс ни когда не движется в определенных рамках и по одному сценарию.

В связи с этим накладывать образ прошлого промежутка на состояние текущего просто не разумно, это не даст правильного результата.

Применение в своей торговле фрактального анализа может в значительной степени облегчить работу. Не смотря на всю свою сложность, фрактальный анализ может в действительности помочь трейдерам в прогнозировании дальнейшего движения цены, а значит, все колебания на валютном рынке для вас будут предсказуемы.

По теории эффективности рынка следует, что сегодняшняя цена определенной валютной пары не имеет не какой либо связи с её прошлыми значениями.

При анализе не один краткосрочный или долгосрочный график, в определенный период времени, не дает определённого прогноза движения цены. Значит, движение рынка происходит хаотично, а значит не предсказуемо.

Но основатели фрактального анализа утверждают, что можно построить графические структуры, с помощью которых можно уловить связь между сегодняшней ценой и ценами в прошлом. Чтобы в серьез изучить фрактальный анализ, от утверждений теории эффективности рынка нужно отказаться, только после этого стоит приступать к изучению фрактального анализа.

С чего начать изучение фрактального анализа

Прежде всего, на выбранной валютной паре необходимо научиться создавать небольшие модели. Анализ не будет сложным, потому что создание моделей не подвержено большому числу внешних факторов. Вы можете легко смоделировать рыночную ситуацию в реальный период времени и через некоторое время проверить, оказались ли вы правы или ошиблись. Если последнее, то скорее всего вы что-то упустили.

При анализах не нужно работать на реальном счете, можно производить анализы даже на бумаге. Положительными результатами анализа можно будет назвать то, когда трейдеру удастся правильно смоделировать ближайшее движении цены на рынке прежде, чем цена начнет это движение. Если трейдер в анализе правильно научиться определять движение, то в реальной торговле это позволит начать хорошо зарабатывать.

Пристальное внимание нужно уделить факторам, которые в определенный промежуток времени сформировали цену.

Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд, фрактальный анализ требует предельных аналитических заключений, необходим также доступ к последним данным о состоянии экономик стран.

Трейдеры, пользующиеся фрактальным анализом утверждают, что изучение данного метода себя оправдывает и стоит того, чтобы вкладывать свои усилия, время, а также и средства. Данный метод анализа позволяет определять реальное дальнейшее движение цен на валютном рынке форекс, быть впереди остальных трейдеров, которые обычно работают по движению цены.

Источник: https://tradexperts.ru/tehnicheskij-analiz-foreks/stati-o-tehnicheskom-analize/fraktalnyj-analiz

Фрактальный анализ. Рекомендации по использованию

Тема сегодняшнего дня – фрактальный анализ рынка форекс. Это интересный и эффективный метод анализа, который используется многими трейдерами в своей торговле.

Для начала расскажу, что такое фрактал на графике цены валютной пары. Ничего сложного в этом нет.

Классический фрактал представляет собой комбинацию из пяти свечей. При этом максимум/минимум третьей свечи должен быть выше/ниже максимального/минимального значения соседних четырёх свечей.

Чтобы было совсем понятно, смотрим на пример:

Кстати, вам не нужно искать соответствующую комбинацию свечей на графике. За вас это сделает индикатор, который по умолчанию установлен в терминале МТ-4. Его можно найти во вкладке «Индикаторы» – «Билла Вильямса». Ну а теперь перейдём к практической стороне вопроса о фрактальном анализе.

Как применить фрактальный анализ в торговле на рынке форекс

Фракталы по сути своей являются локальными минимумами и максимумами. А это значит, что их можно использовать в качестве сигнала.

При образовании фрактала вниз – на покупку, при образовании фрактала вверх – на продажу. Естественно, один лишь фрактальный анализ не может служить основанием для открытия сделки.

Его надо применять в совокупности с другими индикаторами и методами анализа.

Фракталы можно использовать в качестве линий поддержки/сопротивления. Сила этих уровней будет больше, если они будут построены по нескольким фракталам.

Фракталы очень часто используются для размещения стоп-лоссов или отложенных ордеров (на пробой фрактала).

Рекомендации по использованию фрактального анализа

Фрактальный анализ может быть лишь одной составляющей вашей торговой системы. Строить свою торговлю только по фракталам не даст положительного результата.

Построение фрактала с большим количеством свечей увеличит его значимость. Практика показала, что использование фракталов из семи свечей увеличивает доходность торговли.

Наиболее точные сигналы даёт фрактальный анализ на крупных таймфреймах, но образуются фракталы на подобных графиках реже.

Качество фрактального анализа возрастёт, если его проводить одновременно на двух таймфреймах – торгуемом и старшем.

Не рекомендуется использовать фрактал в качестве разворотной модели, так как он относится к запаздывающим индикаторам. Фрактальный анализ может служить подтверждением разворота цены, который был определён с помощью других методов анализа.

Фрактальный анализ рынка форекс, на самом деле, очень обширная тема. Практика в сочетании с творческим подходом к этому виду анализа непременно повысит прибыльность вашей торговой системы. Поэтому настоятельно рекомендую уделить внимание фрактальному анализу.

Инга Фёдорова

09.05.2016

Источник: https://forex-for-you.ru/fraktalnyj-analiz-rynka-foreks/

Фрактальный анализ на Форекс: что это и как его применить

Приветствую! Вы в детстве собирали гербарий? Помните, как хорошо видно все жилки на сухих листьях? Это прекрасный пример фрактальной геометрии.

Слово «фрактал» знакомо практически всем. Обычно при его упоминании на ум приходит симметрия снежинок, листьев, соцветий цветной капусты и другие природные объекты. В математике есть раздел, описывающий бесконечно сложные фрактальные фигуры, основные черты которых сохраняются при любом масштабе.

Но слово «фрактал» используется не только применительно к узорам и геометрическим фигурам. Оно также используется при анализе торговых графиков. И уж поверьте, зелени при этом прирастает ничуть не меньше, чем в лесу, ведь тема нашей очередной встречи – фрактальный анализ на форекс!

Что такое технический индикатор «фрактал»

Под фракталом на ценовом графике подразумевается не то, что в геометрии. Если геометрический фрактал представляет собой очень сложную фигуру, то фрактал на экране торгового терминала — комбинация минимум из 5 свечей, из которых одна имеет наибольший максимум или наименьший минимум, а по обе стороны от неё есть как минимум по 2 свечи.

Но есть и общая важная особенность: фракталы на графике цены будут присутствовать при любом временном масштабе. Фракталом вверх называется комбинация свечей, в которой средняя свеча имеет самый высокий максимум.

Если средняя свеча имеет самый низкий минимум, то такая комбинация называется фракталом вниз. Но бывает и так, что средняя свеча имеет как самый высокий максимум, так и самый низкий минимум.

Тогда один и тот же фрактал будет и вверх, и вниз.

Фрактальный анализ в практике торговли

Для выявления фракталов на графике существует специальный индикатор.

Обычно он не применяется в торговле отдельно, а служит дополнением к другим техническим индикаторам, помогающим определить направление рынка в данный момент.

Если это уже сделано и трейдер определился, будет ли он открывать покупку или продажу, фрактальный анализ помогает выбрать более удобный момент для входа в сделку.

Пусть, например, это будет покупка. Тогда рассматривается самый последний сформировавшийся фрактал вверх. После этого откладывается ордер buy stop на пробой этого фрактала, т.е. чуть повыше. Стоп-лосс устанавливается на уровне более низкого из двух последних фракталов вниз.

Автор фрактальной стратегии, Билл Вильямс рекомендовал применять фракталы в паре с другим техническим индикатором под названием аллигатор. Основное правило – никогда не покупать ниже зубов аллигатора и никогда не продавать выше его зубов. Проиллюстрируем применение фракталов в паре с аллигатором на следующем примере.

Здесь мы видим фрактал вниз (помечен красной стрелочкой). Он расположен ниже «зубов» аллигатора (красная линия). Теперь откладывается ордер на продажу sell stop на пробой этого фрактала.

Для простоты помечаем уровень этого фрактала горизонтальной красной линией. Stop-loss устанавливается на уровне более высокого из двух последних фракталов вверх (этот уровень отмечен горизонтальной красной линией и надписью Stop-loss).

После того, как ордер срабатывает, можно сопровождать его скользящим стопом.

Изначально описанный фрактальный анализ разрабатывался не для валютных пар рынка Forex, а для фондового рынка, который функционирует по другим закономерностям. В России основная торговая площадка – FORTS, на которой проводятся торги фьючерсами и опционами.

Что такое фьючерсы и опционы, я уже писал ранее. Чтобы не повторяться, здесь достаточно упомянуть, что практическое применение фрактального анализа на том самом рынке, для которого он и создавался, возможно, например, на FORTS при использовании торгового терминала QUIK.

Существует и более сложный вид фрактального анализа, использующий математический аппарат, разработанный Бенуа Мандельбротом. Такой анализ имеет целью не просто подобрать подходящие условия для открытия сделки, а спрогнозировать поведение валютных пар.

Трейдерам рекомендуется открывать сделки на пробой ключевых уровней и устанавливать в качестве take profit приводимые автором цели. К сожалению, очень часто эти цели не достигаются, а цена разворачивается на полпути.

Значит, математические основы этого метода нуждаются в серьёзной доработке.

Ближе всех к фрактальной геометрии в описании биржевого рынка подошёл Ральф Эллиотт. Его волновая теория – самый популярный метод прогноза цен. Основные понятия волновой теории были затронуты мной в статье о скальпинге.

Интересно, что сам Эллиотт о фракталах не писал.

Его подход был подвергнут критике со стороны Мандельброта, считавшего, что в волновой теории больше субъективности (разметка волновой структуры – та ещё головоломка), нежели научной основы.

Вот так, несмотря на слишком вольное толкование понятия фрактала, Билл Вильямс закрепил за своей торговой стратегией название «фрактальная».

Послесловие

Как видите, не так уж страшен чёрт, то есть фрактал. Обычно для прибыльной торговли не обязательно забираться в дебри и изучать сложные математические теории. Что бы ни случилось, у рынка всегда есть лишь два возможных ответа: вверх или вниз.

Рынок движим надеждой и тем, что любой процесс обладает инерцией движения, что и позволяет получать прибыль. Кстати один из роботов в моем портфеле построен именно на основе фрактала.

Посещайте мой блог как можно чаще и пусть надежда вас никогда не покидает!

Источник: http://capitalgains.ru/foreks-strategii/fraktalnyj-analiz-na-foreks.html