Пробой фрактала и объемы. академия форекс

Торговая стратегия «Пробойный фрактал» – просто и прибыльно

Здравствуйте, дорогие друзья ! В этой статье расскажу о простой и прибыльной на мой взгляд стратегии «Пробойный фрактал», по которой торговал длительное время.

Тема торговых стратегий, используемых в торговле Форекс не нова. Да и создано их в настоящее время немало. В основу этих торговых методик закладываются различные подходы по извлечению прибыли. Но так как прибыльность системы и ее простота важна для подавляющего числа трейдеров, то есть смысл рассмотреть сегодня одну из стратегий, отвечающую всем этим требованиям.

Название торговой стратегии, о которой пойдет речь — «Пробойный фрактал». Надо сразу сказать, что эта стратегия торговли на Форекс довольно оригинальна и крайне проста, что позволяет освоить ее практически любому трейдеру. К тому же, торговля по данной методике может быть довольно прибыльной, конечно, если точно соблюдать все правила.

Рекомендации по применению торговой методики

Учитывая тот факт, что речь идет об использовании стратегии применительно к валютному рынку, то и разговор начнем с валютных пар, которые следует выбирать для торговли на Форекс по данной системе.

Замечено, что наибольший эффект от использования этой торговой системы можно достичь, если в качестве торгового инструмента выбирать пару EUR/USD или GBR/USD.

Но если же в своей работе трейдер применяет какой-либо другой торговый инструмент и хорошо знаком с его особенностями, то стратегия вполне может быть использована и применительно к нему.

«Пробойный фрактал» в реальной торговле

Теперь разберемся с тем, как пользоваться стратегией «Пробойный фрактал» и какие правила надо соблюдать в реальной торговле на Форекс.

Данная стратегия не перегружена техническими индикаторами. Их всего два. Причем оба инструмента присутствуют в стандартном наборе торговой платформы MetaTrader.

Для того, чтобы создать торговый шаблон стратегии надо установить на график индикатор Билла Вильямса «Fractals» и одну скользящую среднюю (индикатор «Moving Average»).

Перед тем как приступить к работе, надо произвести настройки индикаторов. Вернее, настраивать надо только скользящую среднюю, так как Fractals используется без всяких настроек.

Итак, параметры Moving Average следует установить такими: период — 135, сдвиг — 0, метод МА – Smoothed и применить к — Close. В результате торговый шаблон стратегии будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Готовый шаблон для MetaTrader 4 можете скачать в конце статьи.

Торговая стратегия «Пробойный фрактал»

Придерживаться правил

Следует заметить, что эта стратегия торговли, собственно, как и любая другая, содержит в себе определенный свод правил, касающихся открытия торговой позиции и выхода с рынка, которые неукоснительно надо соблюдать. И надо сказать, что эти правила совсем несложные, и освоить их не составит труда даже новичку.

Так, для вхождения в рынок с целью продажи актива, а именно этот вариант рассмотрим в качестве примера, необходимо убедиться в наличии следующих факторов:

• Линия индикатора Moving Average находится выше текущей цены.
• Fractals образует новый сигнал, сориентированный вниз.

Эти условия являются обязательными. Но входить в рынок по текущей цене нельзя. Стратегия предусматривает использование отложенного торгового приказа. В случае продаж это Sell Stop, который рекомендуется размещать в ценовой зоне сформировавшегося фрактала.

Отложенные ордера и StopLoss

По данной стратегии торговли, прибыль предполагается равной 110-115 ценовым пунктам. Поэтому, отложив от места расположения отложенного ордера (в данном случае Sell Stop) величину равную ожидаемой прибыли (110-115 пунктов) получим уровень, на котором следует разместить торговый приказ Take Profit (см. рис ниже).

Возможные убытки в сделке не должны превышать 60 пунктов ценового движения. Поэтому, на расстоянии в 60 пунктов от планируемой точки входа в рынок необходимо установить приказ Stop Loss, который не позволит убытку в сделке расти дальше. При срабатывании отложенного ордера и прохождении ценой расстояния в 30 пунктов необходимо Stop Loss перенести, поместив его на уровень безубыточности.

Пример продажи актива

Правила вхождения в рынок и покупки актива похожи на те, которые нами были рассмотрены. Но все происходит как бы в зеркальном отображении.

Цена, естественно, должна располагаться над линией SMA, а отложенный приказ Buy stop устанавливаться на уровне первого сформировавшегося фрактала. Целевые уровни выбираются такими же, как и в рассмотренном примере.

Также не следует забывать и о переносе ограничивающего ордера на уровень, исключающий убыток.

Пример покупки актива

Заключение

Вот собственно и все, что можно сказать о торговой стратегии, в основу которой положен принцип пробоя уровня, на котором расположен фрактал. Как видите, методология торговли по этой системе довольно простая. Главное, внимательно следить за развитием рынка, четко выполнять требования системы и конечно не увлекаться, помня о правилах манименеджмента.

Скачать готовый шаблон стратегии «Пробойный фрактал»

У меня на этом все, до встречи в следующей статье !

Источник: https://StopTake.ru/strategii-forex/torgovaya-strategiya-proboynyy-fraktal-prosto-i-pribylno/

Стратегия “Пробой фрактала”

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры.

Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень простую, но эффективную стратегию для торговли на валютном рынке Форекс, основанную на классическом инструменте технического анализа – фракталах.

Термин “фрактал” можно трактовать как локальный уровень, который определяется специальным индикатором автоматически на основе точек максимума и минимума пяти ценовых элементов.

Что такое фрактал и как применять его в торговле

Этот аналитический инструмент был разработан американским экспертом в области технического анализа ценового графика Биллом Вильямсом в середине прошлого века. Своей разработке мистер Вильямс посвятил целый научный труд, известный общественности под названием “Торговый хаос”.

В понимании автора, применимые в сегодняшних реалиях принципы Пифагорейской геометрии противоречат естественной природе вещей. Я поясню: в классической геометрии в приоритете прямые линии и строгие углы в построении фигур. Представьте контуры континентов, береговую линию, форму камня или ветки дерева. Ничто в природе не соответствует стандартам классической Пифагорейской геометрии.

Тем не менее, именно она лежит в основе всех современных достижений науки и с ней так или иначе придется считаться.

Визуально фракталы представляют собой стрелки, которые формируются на локальных уровнях. Направление вверх указывает на максимальное значение цены за определенный период, вниз – на минимум. На ценовых графиках фракталы выглядят примерно так:

Алгоритм формирования фракталов основан на крайних значениях пяти ценовых элементов. Чтобы появился сигнал индикатора важно, чтобы точка максимума/минимума средней свечи была выше/ниже четырех крайних. Этот аналитический инструмент можно найти в любом торговом терминале в разделе «Индикаторы Билла Вильямса».

По мнению многих профессиональных трейдеров, эти индикаторы являются одними из лучших инструментов компьютерного анализа. При торговле по фракталам важно помнить, что полноценный паттерн состоит из пяти свечей, поэтому перед торговлей следует дождаться его полноценного формирования.

В противном случае вероятность убытков очень высока.

На основе фракталов было разработано достаточно торговых стратегий. Одним из ключевых значений этого индикатора является помощь начинающим трейдерам в корректном определении локальных уровней на любом временном интервале графика и независимо от выбранного типа актива. Наибольшей популярностью в силу высокой эффективности пользуются пробойные стратегии, о которых мы и поговорим.

Общая характеристика стратегии “Пробой фрактала”

Классические правила этой торговой системы довольно просты. Для работы потребуется определиться с выбором валютной пары для заработка. Временной интервал от Н1 и более. Допустимо работать с любым видом финансовых активов, но если ограничиваться торговлей на Форекс, то рекомендуемыми валютными парами являются:

• GBP/USD;
• GBP/JPY;
• USD/JPY;
• AUD/USD.

Торговля по EUR/USD не рекомендуется, поскольку в 35% случаев пробои значимых уровней ложные. Упомянутые валютные пары выбраны не случайно. Их характерные особенности позволят извлечь максимум прибыли от изменения стоимости активов в силу хорошей волатильности внутри дня.

Мани-менеджмент стандартный – риск на каждую сделку должен составлять не более 5% от капитала. При наличии строгих правил касательно выставления страховочных ордеров допустимо применение метода Мартингейла для оптимизации убытков, но это зависит от личного торгового опыта и индивидуальных предпочтений трейдера.

Правила торговли

Фракталы являются ключевым и единственным индикатором торговой стратегии.

После формирования стрелки на соответствующем локальном уровне следует выставить отложенный ордер на расстоянии 7 пунктов от точки максимума или минимума сигнальной свечи.

В соответствии с общими правилами технического анализа и торговли по уровням, преодоление ценовым графиком локального значения на 80% гарантирует движение цены в этом направлении. В этом заключается основная идея торговой стратегии.

Хочу сказать, что при наличии должного опыта торговли для применения данной стратегии на практике фракталы возможно определять самостоятельно без применения индикатора. Однако начинающим рекомендую придерживаться классических правил системы.

Значение тейк профит позволит определить либо классическое применение уровней Фибоначчи, либо данные о волатильности выбранной валютной пары в течение торгового дня. В первом случае потребуется растянуть на графике сетку Фибо от максимума до минимума, которые были сформированы в течение последней недели.

Целевыми уровнями при пересечении ценой фрактала будут 62,8 и 100.

Для определения значения ордера фиксирования прибыли по волатильности нужно просто открыть таблицу и посмотреть количество пунктов, которое ценовой график в условиях умеренной ликвидности способен преодолеть в течение конкретной торговой сессии (если работать внутри дня) или за весь день (при более долгосрочной торговле). Затем нужно измерить расстояние, пройденное ценой с начала азиатской сессии и вычесть это значение от показателя средней волатильности. Например, если средний диапазон движения графика валютной пары GBP/USD составляет 100 пунктов, а цена с начала дня уже преодолела 40, то потенциальным тейк профитом будет 60 пунктов. Я бы рекомендовала для фиксирования прибыли уменьшить этот показатель еще на 20% от волатильности валютной пары, поскольку график часто не достигает ожидаемого уровня. В качестве альтернативы страховочному ордеру допустимо использовать опцию трейлинг стоп с шагом 20-35 пунктов в зависимости от выбранного актива.

Для установки отложенного ордера By Stop требуется формирование фрактала на локальном уровне. Чтобы выставить ордер Sell Stop необходимо дождаться образования сигнала индикатора на локальном минимуме.

За 30 минут до публикации значимых макроэкономических данных отложенные ордера следует удалить. В условиях высокой волатильности ложные пробои не являются редкостью.

Значения страховочных ордеров следует также указывать заранее.

Поскольку активность крупных участников торгов преимущественно направлена на искусственное изменение стоимости актива с целью провоцирования стоп приказов частных трейдеров, я рекомендую использовать в качестве фильтра классический осциллятор MACD или один из аналитических инструментов Билла Вильямса, кроме Аллигатора, поскольку он является трендовым индикатором.

На скриншоте представлен торговый план по валютной паре GBP/USD с периодом Н4. В качестве вспомогательного инструмента выбран осциллятор MACD со стандартными входными параметрами.

Если его гистограмма строится выше нулевой отметки, то следует устанавливать отложенные ордера исключительно на покупку, а если ниже, то только на продажу. Я рекомендую рассматривать для заработка только те уровни, на которых сформировано 2 и более фракталов. На приведенном скриншоте они отмечены горизонтальными линиями.

В первом случае сработал трейлинг стоп в зоне безубытка и прибыль составила 0 пунктов. Далее можно заметить повторный пробой значимого трендового уровня, а два направленных вниз фрактала указывают на образование минимума, что дает основание для повторного выставления отложенного ордера на покупку на прежнем месте.

В результате прибыль составила более 100 пунктов за одну сделку, при потенциальном риске в 40. Точка закрытия ордера отмечена красным крестом.

Далее можно увидеть образование границ консолидации, нижняя из которых была пробита графиком, что привело к срабатыванию отложенного ордера. В результате прибыль составила более 500 пунктов за 3 торговых дня.

Причиной закрытия ордера послужило формирование разворотного паттерна “Рельсы”. Поскольку торговля ведется на таймфрейме Н4, подобные сигналы ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они существенно опережают индикаторы.

Индикатор MACD – это не единственный инструмент, который можно использовать в качестве фильтра при работе с этой стратегией. Хорошей эффективностью также отличаются такие осцилляторы, как:

• классических стохастик;
• RSI;
• ADX;
• A/D (накопление/распределение);
• Better Volume (индикатор объемов).

Для выбора наиболее удобного инструмента советую внимательно изучить характеристики и функциональные возможности каждого из упомянутых индикаторов.

Преимущества и недостатки стратегии

К положительным и отрицательным особенностям данной системы заработка на валютном рынке можно отнести следующие:

ПлюсыМинусы

Статистически подтвержденный результат	Необходимость работы с отложенными ордерами, что часто смущает начинающих трейдеров
Высокая потенциальная доходность при относительно низких рисках	Рекомендуется работать с более крупными таймфреймами в силу отсутствия рыночного шума и незначительного риска ложного срабатывания отложенного ордера
Соотношение прибыльных сделок к убыточным при корректном применении стратегии составляет 9 из 10
Прибыль превышает возможный убыток на каждую сделку в 2,5 раза
Нет необходимости в применении метода Мартингейла, но в целом это допустимо по инициативе трейдера

Стоит подчеркнуть, что фрактал – это индикатор, основанный на классическом паттерне свечного анализа, который имеет фундаментальную основу. Его эффективность доказана на практике многими опытными трейдерами.

Несмотря на то, что этот аналитический инструмент был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и более 60 лет назад, он не утратил своей актуальности и в настоящее время.

Это говорит о том, что разработанные на основе данного индикатора торговые системы будут оставаться эффективными еще довольно долго, поэтому их всерьез стоит рассматривать для самостоятельного применения на практике.

Стратегия “Пробой Фрактала” – результативная система заработка на Форекс, которая может применяться как для разгона депозита, так и для консервативной торговли в среднесрочной перспективе. Я советую на личном опыте убедиться в высокой эффективности данного метода заработка на валютном рынке каждому трейдеру.

Если потребуется помощь в работе с индикатором “Fractals” или ответы на вопросы касательно темы статьи, то я буду рада на них ответить. Для этого просто кратко опишите проблему в комментариях.

Искренне благодарю за внимание и надеюсь, что представленная информация поможет начать стабильно зарабатывать на финансовых рынках каждому.

Начни торговать прямо сейчас!

Отзывы, комментарии и обсуждения

Источник: https://finswin.com/valyuty/strategy/proboj-fraktala.html

Пробой фракталов. Что придумал Билл Вильямс

28.09.2017

Одна из самых интересных и привлекательных своей доходностью стратегий, сформулированная вокруг фракталов, индикаторов, придуманных Биллом Вильямсом и используемых трейдерами на Форекс для достижения максимальных показателей прибыльности. Что такое пробой фракталов и как с этим работать читайте в нашей статье.

Легкий способ делать деньги

Разнообразие, которые могут предоставить стратегии по торговле на рынках Форекс никогда не позволят трейдеру заскучать. Среди приводимых вариантов, существуют как весьма оригинальные, так и самые консервативные игровые модели. Которые сулят грамотной трейдерской голове не одну тысячу дохода.

Конечно, среди огромного спроса на все это разнообразие найдутся и предложения, обращать внимания на которые не стоит ни в какой ситуации, и уж тем более, если вы новичок. Речь идет о мошенниках и их “невероятных” торговых стратегиях, которые гарантируют доверчивому потребителю доходности в десять тысяч процентов в минуту без вашего участия.

Всего один клик в день и вы станете настоящим воротилой миллионного рынка. Стоит такое чудо, всего-то 500 российских рублей. Обменять несколько сотен на миллионы долларов. Как вам такое предложение? Но вы ведь наверняка понимаете, что единственный, кто на этом наживается – это как раз таки продавец этой самой стратегии или реализующий советник на Форекс.

Разбираться на рынке предлагаемых вариантов едва ли не сложнее, чем на самом Форекс. Потому что человеческая глупость, лень и алчность не поддаются никаким алгоритмам. А вот движения ценовых котировок на Форекс – вполне легко высчитываются.

Если у вас есть светлая голова и мало мальская стратегия, то вы никогда не останетесь в накладе.

Одной из самых интересных моделей, которые может предложить вам на выбор бесконечный поток бесплатных стратегий для использования на Форекс – это торговля на фракталах.

Что такое фрактал

“Фрактал” (Fractal) – явление, представляющее собой локальный минимум/максимум ценовой отметки. Грамотное выявление подобных ситуационных моментов является уже само по себе индикатором.

На графике может быть обозначен стрелкой, ведущей вверх при максимуме или вниз, соответственно, при минимуме. Представляет собой паттерн. То есть фигуру, состоящей из пяти свечей (баров), где расположенная посередине свеча всегда является обладательницей самого высокого максимума. Либо самого низкого минимума.

Согласно автору метода, американскому трейдеру Биллу Вильямсу, для формирования фрактального паттерна количество свечей не обязательно должно равняться пяти. Однако именно такая количественная комбинация свечей застолбила за собой наибольшую популярность.

Во многом это произошло благодаря появлению данной схемы среди индикаторов, являющихся стандартным набором для самого распространенного в мире торгового терминала MetaTrader4 (часто встречается в материалах просто как MT4 – соответственная аббревиатура).

Главным моментом, определяющим преимущество фракталов над другими точечными инструментами технического анализа состоит в том, что они демонстрируют наблюдателю не только локальные максимумы и минимумы на графике, но и позволяют идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления, важные для любого торгового инструмента и применяемые в сотнях из известных всевозможных стратегий. Особенности подобного схематического построения также заключаются в том, что исходя из столпов самого паттерна, фрактал всегда будет иметь запаздание на 2 и более свечи. И ничего предпринять в этом отношении трейдер не может. Перерисовка и запаздывание индикаторов – явление, представляющее большую опасность для денежного состояния торговца, так как, на истории индикатор выглядит всегда очень эффективно, на самом же деле, когда появляется сигнал, ценовая котировка может уже значительно отличаться от той, что была принята в качестве сигнальной.

Калейдоскоп котировок

Для того, чтобы понять что такое фрактал, достаточно заглянуть в детскую игрушку – калейдоскоп.

Конечно, среди котировок цен на графика торгового терминала вам не разглядеть разноцветных пластмассовых стеклышек. Но зато вам удастся настроить свои индикаторы.

Для того, чтобы увидеть среди всего потока информации именно ту, что нужна нам для грамотного, своевременного итм прибыльного входа на рынок.

Определимся со списком необходимого:

• В первую очередь, валютная пара. Нас интересует, возможно, самая популярная из них комбинация единой европейской валюты и американского доллара – EUR/USD.
• Следом выбор таймфрейма. Оптимальным выбором здесь будет таймфрейм в один час, отмечаемый как H1. Это популярный временной отрезок, и в нашем случае он поможет нам делать точный выбор а также защитит от мелких колебаний, ведущих к ложным сигналам, которыми так насыщенны более короткие фреймы – пятиминутные, десятиминутные (обозначаются как М5, М10).
• И, конечно же, индикаторы. Здесь они представлены Moving Average (MA), которые получаются следующие настройки: используемый метод MA – Smoothed, применяемый к закрытию (Close), а период обозначается отметкой в 135 делений.
• Индикатор “Фрактал”, подробнее о котором мы поговорим ниже. Именно на пробой фракталов и ориентированна наша стратегия, а значит этот индикатор будет нашим основным программным помощником.

Магия торговли

Билл Вильямс, уже упомянутый автор всей концепции, рекомендовал трейдерам использовать фракталы в тех стратегиях, которые базированы на пробой фрактала важных ценовых отметок.

По мнению все того же автора, движение цены имеющее место выше или ниже хотя бы одного контрольного пункта от уровня предыдущего паттерна, дает основание полагать, что пробитие этого уровня ценой уже свершилось.

Зеркально обратная ситуация, в которой цена опустилась ниже предыдущей фигуры, направленной вниз, дает сигнал о, так называемом, прорыве продавцов. Билл Вильямс давал совет оценивать имеющийся прорыв покупателей или продавцов как самый явный из имеющихся сигналов к открытию позиции.

Дальнейшие условия заключения сделок не кажутся сложными, если вам уже знакомы методы ведения торговли по другим стратегиями. Чек – лист, проверяемый перед входом на рынок будет следующим:

• Ценовая котировка расположилась выше скользящей средней – этот признак говорит о явной тяге к покупке.
• При образовании фигуры Вильямса вверх, выше установленной скользящей средней (той, что имеет периодику в 135 делений), устанавливаем отложенный Buy Stop ордер на покупку. Уровень при этом выбирается соответственный уровню паттерна.
• Установка тейк-профита происходит на расстоянии в 115 пунктов (для брокеров, использующих четырехзначную или пятизначную кодировку, добавляем ко всем показателям нуля, что составит 1150 пунктов для четырехзначных отметок).
• Стоп-лосс рекомендуется расположить на расстоянии в 65 (60 – 70) пунктов.
• Приказы на контрактную покупку при достижении прибыли в 30 пунктов советуется расположить на трейлинг-стоп.

Чек-лист для выполнения сделок на продажу будет выглядеть следующим образом:

• Появление цены ниже установленной скользящей средней;
• При образовании паттерна вниз ниже установленной скользящей средней, установим отложенный приказ селл-стоп на продажу;
• Тейк-профит на границе в 120 делений;
• Стоп-лосс на 35 пунктах;
• Добавим приказ на продажу по достижении прибыли в 80 пунктов.

Заключение

Если вы уже довольно опытный трейдер, и вам наскучили доходные, но все же однообразные стратегии с применением одних и тех же индикаторов – осцилляторов, вроде Стохастика или RSI, то почему бы вам не попробовать поиграть с применением трудов Билла Уильямса – фрактальной торговли.

Да, конечно же, не забудьте сначала протестировать стратегию на демонстрационном счете, либо с применением минимальных ставок, перед тем, как запускать в дело настоящие, солидные деньги. Если вы все поняли правильно и дело пошло – переходите к крупной игре.

Результаты вас приятно удивят своей стабильность и уровнем доходности. В Интернете можно найти результаты попыток автоматизации фрактального трейдинга-советника на торговлю по паттернам.

Одним из таких советников является Fractals Trader, уже успевшая зарекомендовать себя программа для превращения торговли в золотой поток. Рекомендуем вам попробовать ее также на демо-счете, либо без особых финансовых рисков.

Источник: https://news-hunter.pro/important/proboj-fraktalov-chto-pridumal-bill-vilyams.pro

Фрактальный анализ финансовых рынков

Своей популяризацией фрактальный анализ финансовых рынков обязан Биллу Вильямсу, автору теории Хаоса в применении к Форекс и фондовым биржам, который дал точное определение фрактальной модели, как обособленной единице – составляющей хаотической системы, через которую последняя доступна для понимания и прогнозирования.

Научные изыскания Билла Вильямса показали трейдерам, что движение океана, циркуляция крови в организме и цены, к примеру, на кофе подвергается одним и тем же правилам.

Таким образом, был окончательно опровергнут постулат, который принимали за истину многие трейдеры и аналитики прошлого века, считавшие рынок линейной структурой, а не хаотической, какой он на самом деле и является.

Билл Вильямс, имя которого связывают с фрактальным анализом и теорией Хаоса рынков, не был пионером в этой сфере, так как подобные мысли высказывались в прошлом, но он подвел убедительные доказательства, используя возможности компьютерного моделирования.

Это помогло ему определить фракталы и показать, как из них происходит развитие и рыночных движений цены на разнообразные активы – будь то золото, нефть, фьючерс на пшеницу или валютная пара USD/JPY.

При этом параллельно было доказано, что природа фракталов рынка Форекс та же, что и для всех хаотических систем.

Что такое фрактал на Форекс

Фрактальный анализ Форекс использует следующее понятие фрактала – это формация из пяти свечей (баров), где средняя формирует наибольший максимум или наименьший минимум.

Такое определение быстро перевели в код торгового терминала.

Поэтому если в МТ4 добавить индикатор fractals к графику цены, то он будет обозначаться стрелочкой, которая рисуется около средней свечи фрактала и показывает его направление – вниз или вверх.

На скриншоте ниже можно видеть пример двух фракталов, из которых первый направлен вниз, а второй вверх.

Как можно видеть часть свечей нижнего фрактала использовались затем при образовании верхнего, то есть речь не идет о какой-то обособленной фигуре, отличной от других. Более того, одна и та же свеча в группе может сформировать и нижний, и верхний фрактал, как на скриншоте ниже.

Для использования в трейдинге важны граничные максимумы (точка High) восходящего фрактала и самый минимум (точка Low) нисходящего.

Фрактальная формация – старт

Для первичного анализа ситуации трейдеру нужно минимум два фрактала – один верхний и один нижний. Минимум/максимум первого фрактала в этом сочетании стали называть фрактальным стартом. Выглядит эта формация следующим образом.

Образование фрактального сигнала

Продолжая рассмотрение терминологии этого вида анализа, познакомимся с фрактальным сигналом, в роли которого используется минимум/максимум второго фрактала, образованного после старта.

Стоп за фрактал

При использовании фракталов вход в рынок часто происходит на пробитие ценой точек High/Low. В таком случае при открытии сделки стоп-лосс ставится за противоположный экстремум. Выглядит это так.

Как видим, на скриншоте было сформировано два противоположных фрактала, затем цена поднялась выше точки high верхнего фрактала, что послужило сигналом ко входу в длинную позицию. Стоп-лосс был установлен за точку low последнего нисходящего фрактала.

Чуть дальше можно видеть, что на сигнальной свече, где было пробитие верхнего фрактала и открыта позиция, также сформировался нижний фрактал.

При такой технике входа тейк-профит обычно ставят 2:1 к размеру стопа, поэтому математическое ожидания выигрыша получается достаточно хорошим.

Как повысить точность входа по фракталам

Как и любую технику работы на бирже, фрактальный анализ рынка Форекс не рекомендуется использовать в отрыве от объективной и всесторонней оценки ситуации. При таком подходе точность сигналов возрастет, а прибыль будет постепенно накапливаться на счету, радуя его владельца.

Для повышения точности сигналов можно использовать в качестве фильтра тенденцию с более высшего таймфрейма. Например, трейдер работает по фракталам на H4, значит, он входит только в те сделки, которые будут направлены вдоль существующего тренда на дневном графике.

Понятие фрактального рычага

При работе еще важно учитывать понятие «фрактальный рычаг», который представляет собой степень коррекции от существующего тренда. Чтобы оценить ее, нужно натянуть сетку Фибоначчи.

Если коррекция достигает уровня 38% по Фибоначчи, то трейдер получает подтверждение силы текущего тренда, то есть говорят, что фрактальный рычаг силен.

Если же степень коррекции достигает 62%, то это указывает на обратное.

Использование фракталов в волновой теории

Последователи Эллиотта, которые воспринимают хаос рынка, как структуру, состоящую из отдельных волн, сразу оценили преимущества, которые дают фракталы. Фактически, сформированный фрактал представляет собой оконченную волну определенного порядка.

Благодаря этому знанию становится проще вычислить, в какой волне или в какой фазе рынок движется в текущий момент, что всегда было главным слабым местом волновой теории.

Преимущества и недостатки торговли по фракталам

Немного попрактиковавшись в фрактальном трейдинге, можно понять, что лучше всего этот вид анализа работает, когда на рынке Форекс развивается тренд. Особенно хорошо, когда происходит образование нескольких фракталов около горизонтального уровня, а затем следует его пробой. Обычно это сигнал к долгому продолжительному движению.

Но во время флета работать по фракталам откровенно опасно, так как цена может попросту «пилить», что приведет к срабатыванию серии стоп-лоссов. Чтобы не допустить серьезных потерь, следует использовать дополнительный инструмент фильтрации.

В таком случае, даже если поймать несколько стопов подряд, потом все равно можно будет вытянуть трендовое движение, которое перекроет полученные убытки и даст заработать.

Как объединить стратегию пробоя фрактала со свечным анализом

Чтобы еще больше увеличить точность сигналов, особенно в тот момент, когда рынок выходит из боковика, стоит уделить внимание анализу той свечи, на которой состоялся пробой.

Если она отличается длинным телом, короткими, практически отсутствующими хвостами, а ее закрытие произошло далеко от места пробоя последнего фрактала, то вероятность успешного входа по такому сигналу возрастает многократно.

Но на этот случай можно воспользоваться другим способом – перейти на меньший таймфрейм и там войти на пробой фрактала меньшего уровня с более коротким стопом. К примеру, если на дневном графике была группа фракталов, а потом состоялся выход из диапазона с пробоем одной свечой с длинным телом, то трейдер должен открыть 4-часовой таймфрейм и там искать точку входа в позицию.

Обращаем внимания на объемы

Билл Вильямс особе внимание уделял вертикальному объему и указывал, что хороший сигнал всегда формируется на повышенном объеме. То есть если в момент пробойной свечи в рынок вливают объем, то это хороший сигнал к открытию позиции.

Если же пробой происходит без подкрепления объемами, то, скорее всего, это ложный сигнал, который лучше проигнорировать или войти частью рабочего объема, а потом добавиться, когда будет получено подтверждение пробоя – откат и закрепление.

Точность фрактального анализа на разных таймфреймах

Как известно, технический анализ хорошо работает на высоколиквидных инструментах и больших таймфреймах. К фрактальному это тоже относится, поэтому сам Билл Вильямс рекомендовал работать на дневных графиках. Как вариант, допускается еще на 4-часовых или даже часовых, но точность сигналов с уменьшением таймфрейма будет падать.

Итоги рассмотрения фрактального анализа

Работать на Форекс исключительно по фрактальному анализу не следует, так как в периоды флетов риски будут все же очень большими. Но если добавить другие индикаторы или торговые приемы для фильтрации тренда и сигналов, то можно добиться высокой точности входов, что принесет весьма неплохие прибыли.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/fraktalnyij-analiz-finansovyix-ryinkov

Торговая стратегия «Пробой Фрактала и Макди»

Системный подход в торговле бинарными опционами является неотъемлемой составляющей для достижения стабильных результатов. Торговая стратегия «Пробой Фрактала и Макди» основывается на популярных стандартных индикаторах Фрактал и Макд, которые применяются не одним поколением трейдеров.

Создание шаблона Стратегии

Для действительно качественного проведения технического анализа нам понадобится профессиональная торговая платформа Meta Trader 4. Ее вы можете бесплатно скачать и установить с официального сайта www.metatrader4.com.

В процессе установки у вас не должно возникнуть трудностей, а при открытии в самой программе демо счета достаточно указать любые контактные данные. После того как вы установили платформу необходимо добавить индикаторы MACD и Fractal на график.

Процесс очень простой, вам необходимо найти панель «Навигатор», которая находится слева внизу и, открыв каталог индикаторов, перетянуть индикаторы с соответствующими названиями на экран.

Индикаторы разбиты по категориям, поэтому Fractal вы можете найти в категории «Билла Вильямса», а MACD в категории «Осцилляторы».

Добавляя каждый из индикаторов, перед вами будет появляться окно настроек, однако ваша задача оставить все по умолчанию и нажать «ОК». В итоге ваш шаблон должен иметь такой вид:

Стратегия «Пробой Фрактала и Макди» дает большое количество сигналов, поэтому для удобной работы вам необходим брокер с качественной торговой платформой и доступной минимальной ставкой.

Например, брокер Vospari.

com соединил эти два качества в себе, предоставив возможность открывать сделку начиная с 1 доллара, а простая и современная торговая платформа делает процесс торговли простым и удобным.

Особенности стратегии и сигналы

Характерной особенностью стратегии является возможность применения на любой валютной паре, однако график для анализа необходимо применять пятиминутный. Суть стратегии заключается в покупке опционов на повышение или понижение при пробое индикатора Фрактал, однако в качестве определения направления сделки используется индикатор MACD (гистограмма внизу экрана).

Покупаем опцион на повышение:

1) Цена пробивает Фрактал, направленный вверх.

Для того что бы визуально видеть и воспринимать этот уровень, проведите две горизонтальные линии по концам двух последних стрелочек индикатора Фрактал.

2) Гистограмма индикатора MACD находится строго над уровнем 0.

При одновременном соблюдении этих правил дожидаемся закрытие свечи, после чего в торговой платформе покупаем опцион на повышение.

Покупаем опцион на понижение:

1) Цена пробивает Фрактал, направленный вниз.

2) Гистограмма индикатора MACD находится строго под уровнем 0.

Результат торгов по стратегии «Пробой Фрактала и Макди»:

Время экспирации опциона

Учитывая, что цене характерны колебательные движения, выбор момента экспирации опциона является самым сложным в торговле.

Для того что бы выбрать удачный момент окончания опциона предлагается применить такую формулу: время окончания опциона равна половине количеству свечей между двумя фракталами.

Например, если между двумя фракталами на пятиминутном графике находится четыре свечи, то получаем: (5мин+5мин+5мин+5мин)/2=10минут.

Управление рисками

К сожалению, нет ни одной стратегии в мире, которая давала бы все прибыльные сигналы. Поэтому управление рисками это одна из важнейших составляющих успешной торговли.

Для стратегии «Пробой Фрактала и Макди» риск на одну позицию не должен превышать 2% (стоимость опциона должна быть в 50 раз меньше вашего депозита), причем учитывая частоту сделок по стратегии риск на одну позицию лучше сократить до 1%.

Помните, повышенные риски прямо пропорционально повышенной доходности, но не стоит забывать о психологической нагрузке, из-за которой убытки бывают больше чем при плохой торговой тактике.

Источник: https://eto-razvod.ru/blog/strategy/fractal-and-macd/

Фракталы форекс как часть торговой стратегии

Многие трейдеры пользуются фракталами, но первым, кто начал активно применять их в своей торговле, стал Билл Вильям. Он провел серьезную научную работу в различных областях, на основании которой сделал вывод, что движение рынка похоже на хаотичные системы.

Это означает, что, например, цена на хлопок имеет ту же структуру, что и береговая линия или течение крови в сердце.

Таким образом, Вильямс доказал, что рынок не является линейным, поэтому для его исследования нельзя использовать стандартные индикаторы, основанные на линейных функциях.

Также он отметил, что постоянным на рынке является только хаос, в то время как стабильность временна.  И фактически только фрактальный анализ валютного рынка дает возможность спрогнозировать его движение.

Во время проведения компьютерного моделирования и были выявлены фракталы форекс и обратные связи, описывающие структуру рынка. Фрактал представляет собой повторяющуюся формацию, присутствующую на любых графиках, рынках и таймфреймах. При этом неважно, откуда взяты фракталы, из фондового рынка или береговой линии, природа происхождения у них одинаковая.

Формирование фракталов форекс

Фрактал считается сформированным, если он включает в себя минимум пять баров, а средний из них является максимальным или минимальным.

При этом и верхние, и нижние фракталы форекс могут образовываться одной группой баров. Редко, но все же встречаются ситуацию, когда один бар может одновременно составлять как верхний, так и нижний фрактал.

Сразу же, как фрактал сформировался, можно приступать к его оценке. Анализ верхнего фрактала ведется по ценовому максимуму, а анализ нижнего – по ценовому минимуму.

Модель «фрактальный старт» формируется в том случае, когда вначале наблюдается появление фрактала в одном направлении, а потом фрактала уже в противоположном. На рисунке показан пример фрактального старта, где сперва формируется верхний фрактал, а потом нижний.

На противоположной стороне от фрактального старта формируется так называемый фрактальный сигнал.

За дальним фракталом последней пары образуется фрактальный стоп. Если появляется противоположный сигнал, то предыдущий отменяется.

Используя фрактальный анализ финансовых рынков, можно минимизировать количество стоп-лоссов, Правда возрастает их размер.

Применение фрактального анализа валютного рынка

Перед тем как рассмотреть, как применять фрактальный анализ валютного рынка, отметим, что данный метод исследования, как и любой другой, не дает стопроцентной гарантии. Поэтому следует внимательно относиться к его сигналам и подтверждать их дополнительными индикаторами.

Фрактальный анализ необходимо проводить одновременно с синтезом таймфреймов. При этом для определения наиболее удачного входа на рынок следует использовать старший таймфрейм. Это связано с тем, что система Вильямса является трендовой.

Также следует учитывать так называемый фрактальный рычаг. Он определяется амплитудой отката от тренда. Для этого на сетку Фибоначчи накладывается предыдущее движение.

Если откат больше 62% сетки Фибо, то движение рынка слабо, а фрактальный рычаг небольшой.

По сути, фракталы форекс определяют начало или окончание очередной волны. Однако подсчитать волны довольно сложно, поскольку разные таймфреймы содержат и разные волны. Только регулярная практика позволит набраться достаточного опыта для точного определения волн и их характера.

Пробой группы фракталов форекс

Выполняя фрактальный анализ валютного рынка, можно столкнуться с ситуацией, когда на одном уровне формируется группа из трех-четырех фракталов. Считается, что если цена пробьет данный уровень, то ее движение в направлении пробоя будет достаточно сильным.

Фрактальный анализ рекомендуют применять, когда рынок находится в тренде. Это связано с тем, что при появлении флета, распознать который в реальном времени сложно, такая стратегия может привести к убытку. Давайте рассмотрим, что же делать к такой ситуации.

Пробой фрактала применять рекомендуют исключительно в случае основного тренда. Даже если сработает несколько стоп-лоссов, при прорыве фрактала профит может перекрыть убытки во флете. Также не стоит забывать об анализе на мелких таймфреймах. Например, если цена пробивает фракталы форекс на дневном графике, то для установки стоп-лосса используется таймфрейм Н4.

Чтобы определить истинный ли пробой группы фракталов, используется анализ пробойной свечи.

Если во время пробоя свеча закрывается далеко от уровня скопившихся фракталов, то, скорее всего, и последующая свеча будет иметь такую же силу и направление.

При этом в данном направлении можно торговать уже и на более мелких таймфреймах. Например, если вчера на дневном графике наблюдался пробой, то сегодня можно входить на рынок в сторону прорыва на таймфрейме Н4.

Билл Вильямс помимо этого дополнительно рекомендует анализировать и объем торгов в момент пробоя фракталов. Даже если образовалась уверенная пробойная свеча, но объем наблюдается небольшой, то такой сигнал можно считать слабым.

По аналогии со свечным анализом, чем на более старшем таймфрейме наблюдается сигнал от скопления фракталов, тем более сильным он считается. Таким образом, в первую очередь необходимо исследовать фракталы форекс на дневном графике.

Фрактальный анализ в сочетании с дополнительными индикаторами позволяет получить неплохие результаты. Этот метод может стать мощным инструментом в торговой стратегии трейдера.

Источник: https://vpluse.net/osnovy/476-fraktaly-foreks-kak-chast-torgovoj-strategii

Индикатор Фрактал

Сегодня мы с вами рассмотрим очередной популярный инструмент технического анализа – индикатор Fractals, который был разработан Биллом Вильямсом. По своему функционалу, в линейке себе подобных инструментов, Fractals считается одним из лучших индикаторов, помогающих трейдеру:

• Анализировать поведение валютных пар;
• Обнаруживать вершину/дно (Low/High) рынка;
• Выявлять закономерности движения цены;
• Прогнозировать поведение цены;
• Получать больше прибыли.

Для любого рынка характерны ценовые колебания и периоды затишья, все их учитывает индикатор фрактал. Благоприятным для торговли считается период, когда цена движется в направлении текущей тенденции рынка. Работая «по уровням», тенденцию рынка учитывает и ТС «Снайпер» – лучшая forex стратегия, с которой даже новичок в торговле может получить +57% к депозиту.

Что мы называем «Фракталом»?

С точки зрения геометрии, фракталами мы называем фигуры, имеющие свойство к повторению. В рамках Форекс торговли этим словом называют свечную модель, характеризующуюся определенной формой и структурой:

1. Правильный фрактал – в своей структуре содержит 5 японских свечей, где средняя (центральная) свеча является самой высокой/низкой в данной фрактальной модели.
2. Неправильный фрактал – структурно он состоит более чем из 5 свечей, где в качестве самой высокой/низкой центральной свечи может выступать сразу группа свечей.

Обе эти формы разделяют еще на два типа:

Включает 5 свечей, где максимумы/минимумы первой и последней пары свечей расположены ниже, чем у центральной (3-ей) свечи (вершины фрактала). К ней цена стремилась, поднимаясь вверх, а достигнув ее – начала спускаться вниз.

Эта модель аналогична предыдущей, но максимумы/минимумы первой и последней пары свечей лежат выше, чем у центральной свечи.

Индикатор фрактал четко определяет такие модели и отмечает их на графике соответствующими маркерами.

Правильный фрактал, модель «вверх»/»вниз».

На графике фракталы могут формироваться группами, где третья свеча любого из них может одновременно входить в нижний/верхний фрактал или же не принадлежать ни одному из них.

Важно помнить, что сформированными можно считать только такие фрактальные модели, последняя (пятая) свеча которых закрыта.

Если на третьей свече формирующейся модели произошло пробитие верх/вниз, такая модель фракталом не является.

Разновидности фракталов.

К «правильным» относят модели, состоящие из 5 свечей, где третья свеча выше/ниже двух предшествующих и последующих за ней свечей.

Сам автор данного индикатора указал, что в расчетах учитывается только первый центральный максимум/минимум.

Он также заметил, что фракталы не всегда состоят из 5 свечей. Кроме того, для фрактала вверх, например, не всегда характерно последовательное снижение максимумов, следующих за максимумом центральной свечи. Также не обязательно, чтобы максимум/минимум центральной свечи фрактала вверх был выше/ниже, чем у остальных его свечей. Все эти правила применимы и к фракталу вниз.

Фракталы и цена

Их взаимосвязь на графике четко показывает индикатор фрактал:

• Во время трендового движения формирование какого-либо фрактала начинается при откате цены.
• Во флете цена движется от одного фрактала к другому – отбиваясь от верхнего фрактала, она направляется к нижнему фракталу, а отбиваясь от него, снова устремляется к верхнему.

Сегодня трейдеру не нужно самостоятельно отыскивать фракталы и отмечать их на графике. Всю эту работу выполняет такой инструмент, как индикатор фрактал.

Установка и вид индикатора на графике

Чтобы установить индикатор Fractals на график в терминале МТ4, можно воспользоваться опцией «Навигатор» или пройти по пути «Вставка → Индикаторы → Билла Вильямса → Fractals»:

Установка инструмента индикатор фрактал на график в МТ4.

В настройках этого индикатора пользователь может изменить лишь некоторые его свойства:

• цвет визуализации на графике;
• ТФ, на котором индикатор фрактал будет прорисовывать свои маркеры.

Окно свойств инструмента «Фрактал» в МТ4.

После установки индикатор фрактал рисует на графике свои маркеры, принимающие такой вид:

Маркеры на графике в МТ4.

Значения фракталов верх/вниз, соответственно, равны «High» и «Low». На графике эти значения индикатор Fractals отмечает специальными маркерами.

Торговые сигналы от Fractals

Билл Вильямс рекомендовал использовать индикатор фрактал в торговле «на пробое фрактала» и выходить:

• по Buy – когда цена ушла на 1 пункт выше фрактала вверх;
• по Sell – когда цена опустилась на 1 пункт ниже фрактала вниз.

Вход в рынок на пробое фрактального уровня.

В настоящее время трейдеры используют индикатор фрактал в торговле «на пробое фрактального уровня». Это уровень, охватывающий совокупность фрактальных моделей. По их значениям можно провести уровни сопротивления/поддержки и использовать их по-разному:

1. Для торговли на пробое ценой максимума/минимума последнего фрактала.
2. Для установки страховочных ордеров Stop Loss за ближайшим минимумом/максимумом.

Ордера лучше ставить за минимум:

• двух предыдущих фракталов вниз – для покупок;
• за вторым фракталом вверх – для продаж.

Установка Stop Loss при входе в рынок по Sell .

Работать с фракталами можно на любом временном периоде, но удобнее торговать на ТФ Н1–D1. Здесь, в отличие от младших ТФ, индикатор Fractals реже рисует маркеры и подает меньше ложных сигналов.

3. Для определения каналов движения валютного инструмента и торговли «по линии тренда».

Учитывая, что индикатор фрактал показывает на графике переломные моменты, по минимумам/максимумам двух нисходящих/восходящих фракталов можно провести линии ценовых каналов. Далее, на пробитии фрактала (или его уровня), можно входить в рынок «по тренду».

Торговля «по тренду» на пробое фрактала вниз.

Индикатор фрактал может посылать трейдеру ложные сигналы, которые следует фильтровать, чтобы не входить в заведомо убыточные сделки. В качестве такого фильтра лучше всего подходит индикатор «Alligator».

В схватке с «аллигатором»

Alligator – это один из индикаторов технического анализа, также разработанный Биллом Вильямом. Он представлен на графике в виде трех скользящих средних с разными настройками периодов и сдвигов.

Окно настроек инструмента, вид на графике в МТ4.

Помощь этого индикатора заключается в следующем: если цена лежит:

• выше челюстей Аллигатора, то восходящая тенденция, скорее всего, будет сохранена;
• ниже челюстей Аллигатора, то вероятно продолжение нисходящей тенденции.

Данный инструмент хорошо фильтрует ложные сигналы, которые часто посылает индикатор фрактал.

Жизненный цикл «Аллигатора»

1. Период сна – на графике пересекаются все кривые Аллигатора.
2. Пробуждение – чем дольше спит «хищник», тем более голодным пробуждается. На Forex этот период называется «консолидацией цены».

3. Еда – кривые индикатора отдаляются друг от друга, расширяя канал скользящих, поглощающий свечи доминирующей на рынке тенденции. Это время для активного открытия позиций.

4. Сон – утолив голод, Аллигатор вновь впадает в спячку, его кривые сближаются, накладываются друг на друга, переплетаются между собой. Это время фиксировать прибыль по ранее открытым сделкам.

Говоря техническим языком, это метод торговли «на пробое торгового диапазона цены» после длительного периода ее консолидации.

Правила работы с Fractals и Alligator 

Использование на практике этих двух инструментов требует придерживаться определенных правил:

1) Вход в рынок следует искать только в случае, когда фрактальные модели формируются вне «Зубов Аллигатора»:

• Вход по Buy – когда фрактал формируется выше зубов «Аллигатора»;
• Вход по Sell – когда формирование фрактала фиксируется ниже его зубов.

2) Сформированный фрактал, лежащий вне «пасти рептилии», следует воспринимать в качестве актуального торгового сигнала:

• до момента его закрытия;
• либо до формирования нового торгового сигнала, который подаст индикатор фрактал.

Четкие и понятные трейдеру сигналы на вход подает ТС «Снайпер» – самая популярная торговая стратегия, достоинства которой уже оценили многие трейдеры. Академия Форекса предлагает и вам бесплатно изучить систему «Снайпер», чтобы стать еще более успешным трейдером:

Подводим итоги

В общем, индикатор Fractals – это несложный инструмент, помогающий трейдеру в анализе и прогнозировании поведения цены, выявлении закономерностей ее движения. Использовать его в качестве самостоятельного индикатора не рекомендуется, т.к. слишком часто он подает ложные сигналы на вход.

В паре с инструментом «Alligator», фильтрующим ложные сигналы, индикатор фрактал может давать хороший результат работы. Он показывает фрактальные уровни и переломные точки, не перерисовывается – это и есть его главные преимущества. Самые существенные его недостатки – это запаздывание (2 свечи) и частые ложные сигналы, которые можно фильтровать посредством других  индикаторов.

Источник: http://BabyForex.ru/shkola/universitet/a_teper_praktika/indikatory/indikator_fraktal_na_foreks/