Что такое дивергенция на рынке форекс?

Дивергенция на Форексе

Иногда для трейдера, который вступает на трудную дорогу по освоению форекса, встречаются непонятные слова. В принципе, таких слов много и можно не обращать внимания на эти слова. Непонятно? Да и ладно. Потом, как-нибудь, узнаю, если будет надо. Это «надо» может никогда не наступить. А иногда и правда, изучение форекса требует разобраться с этими словами.

Мне совершенно не нужно было знать, что такое дивергенция. Не в понимании википедии, а на форексе. Что это такое и с чем это кушают. Тем не менее, пришло время разобраться, что же это такое. А вдруг и, правда, стоящая вещь?

Сначала так. Для чего она нужна? Оказывается, чтобы получить прибыль. Немного непонятно.

Обратите внимание

Вроде того, а что, если я не буду знать, что такое дивергенция, я прибыль не получу? Пытаясь изучить дальше природу этого термина, выясняется, что трейдеру необходимо знать, особенно, когда он делает технический анализ, куда будет двигаться цена. И, чтобы это понять, важно видеть дивергенцию, причем на любых таймфреймах.

Следует сказать, что есть еще одно, связанно с этим термином слово — конвергенция. Конвергенция наблюдается при бычьей дивергенции. Все эти слова принято рассматривать как одно слово — дивергенция. Поэтому, про конвергенцию я тут больше ничего говорить не буду.

Еще применяют слово «расхождение». Это и есть дивергенция, но про расхождение ничего не говорят, а вот дивергенция — как-то звучит загадочно.

Итак, самое основное: Дивергенция показывает готовность рынка (цены) пойти в противоположном направлении.
Понятна суть?: Если мы увидели дивергенцию, значит, предстоит или ожидается смена цены в обратную сторону. От той, которая сейчас.

Следует некоторое уточнение. Дивергенцией стоит считать тот момент, когда направление цены не совпадает с направлением движением индикатора, который использует трейдер.

Вот с этим уточнением опять всё начинает запутываться, поскольку я не считаю индикатор панацеей, как скажет индикатор, так и должно быть. Ну, не совпадает и что с того? Оказывается это уже дивергенция.

Это может происходить как по линии тренда (что лучше), так и против тренда. Считается, что лучшим тайфреймом для этого определения это Н1 и Н4.

Идем дальше. Виды дивергенций на форекс.

  1. Обычная или классическая.
  2. Скрытая.
  3. Расширенная.

Классическая дивергенция позволяет увидеть разворот тренда. Это хороший сигнал на покупку или продажу.

Медвежья дивергенция готовит цену к нисходящему движению, бычья — к восходящему.

Чтобы определить на рынке медвежью дивергенцию, трейдер должен посмотреть на максимальное значение цены, а также соответствующий индикатор. Классический вариант будет при условиях, когда цена показывает высокий максимум, а индикатор показывает более низкий максимум. При этих определениях достаточно, когда предыдущая вершина немного меньше следующей вершины.

При бычьей дивергенции следует обращать внимание на минимумы графика и индикатора. Свечи нарисуют более низкое движение цены, а индикатор более высокий минимум. В этом случае следует готовиться к покупкам, то есть ожидается, что цена будет расти.

Важно

Совсем иначе обстоит дело, когда наблюдается скрытая дивергенция, которая, разумеется, бывает как медвежьей, так и бычьей. Эта дивергенция наоборот, говорит о продолжении тренда. Её распознать в терминале сложнее, она, поэтому и скрытая. Также считается, что если её обнаружили, то это хороший и четкий сигнал.

Медвежья скрытая дивергенция говорит о том, что цена продолжит снижение, бычья — продолжит рост. Чтобы увидеть скрытую медвежью дивергенцию, понадобится определить пики свеч или максимумы цены, а также индикатора.

Здесь уже есть рекомендации использовать индикатор MACD. Такая картинка нарисуется только в тех случаях, когда цена двигалась вниз.

Если в этот момент индикатор показывает дивергенцию, значит, в дальнейшем, можно ожидать продолжение снижения.

Бычья скрытая дивергенция определяется минимумами графика и индикатора. Рынок направлен вверх, рисует новые максимумы, а показания индикатора более низкие.

Расширенная дивергенция похожа по определению с классической, при этом цена рисует фигуру, очень напоминающую «двойную вершину» или «двойное дно».

Если индикаторы рисуют двойной максимум или минимум, которые сильно отличаются от максимальных или минимальных цен в терминале — это и будет та особенность, которая называется расширенной дивергенций и свидетельствует о продолжении движения в том направлении, которое было до этих вершин.

Если на графике наблюдается расширенная медвежья дивергенция, это может значить только одно: цены продолжат идти вниз, поэтому нужно искать возможность для продаж.
Для определения расширенной медвежьей дивергенции, трейдер должен обратить внимание на пики (максимумы) не только графика, но и индикатора.

Совет

Обычно этот вид дивергенции наблюдается по вершинам во время большого движения. Рынок рисует некую двойную вершину, однако второй пик цены может быть незначительно выше или ниже предыдущего значения. Даже если, уровни вершин будут одинаковыми, нижний индикатор покажет более низкий второй максимум.

Индикатор не будет рисовать двойной вершины, которая наблюдается на ценовом графике.

Можно решить эту задачу иным путем. Не обязательно думать, как увидеть дивергенцию.

Если график цены рисует двойное дно или вершину, а индикатор в данный момент не хочет повторять формирование фигур подобно рынку, а показывает несовпадение, тогда следует расценивать это как образование расширенной медвежьей или бычьей дивергенции.
Если график показывает бычью расширенную дивергенцию, значит, нужно искать возможность для покупок, так как цены пойдут вверх.

Чтобы распознать в терминале расширенную бычью дивергенцию, необходимо, прежде всего, обратить внимание на нижнюю часть или минимумы не только цены, но и подвального индикатора.
Обычно, во время расширенной бычьей дивергенции, котировки рисуют двойное дно.

Важно: не обязательно фигура «двойное дно» должна быть выполнена классическим способом. Второе минимальное значение может быть нарисовано немного ниже или же выше первого.

И хотя минимумы на графике будут отображаться примерно на одном уровне, но индикатор покажет немного иную картину: второй минимум будет значительно выше, чем первый. Если это условие выполняется, значит, мы имеем дело с расширенной бычьей дивергенцией, и трейдеру следует искать выгодные моменты для покупок.

Дивергенция в техническом анализе форекс хорошо видна с помощью определенных индикаторов. На голом графике по одним лишь максимумам и минимумам трудно определить дивергенцию.

Обратите внимание

Установленный в терминал индикатор дивергенции поможет определить трейдеру отклонение графика цены от подвального индикатора. Это сходство касается всех подобных индикаторов.

Иными словами, выходит, что график цены отличается от графика индикатора. Вследствие чего их показания расходятся.

    Лучше всего дивергенция наблюдается на таких осцилляторах:

  • MACD индикатор
  • RSI индикатор
  • Stochastic индикатор
  • AO Билла Вильямса и др.

Теперь, прочитав и попытавшись понять, чем же эта дивергенция хороша, стало как-то особенно понятно, что оказывается, мы так и торговали. Просто не знали, что надо это так называть.
Тем не менее, дополнительная информация не будет бесполезной.

27.01.2017.

Источник: https://fx-strategy.info/divergenciya-na-foreks/

Дивергенция в трейдинге: теория и стратегия торговли

Дивергенция в трейдинге или Дивиргенция на Форекс – это сигнал, который является ранним признаком того, как поведёт себя рынок в ближайшем будущем.

Дословно, дивиргенция обозначает изменение направления, разногласие, расхождение, отклонение.

Поэтому анализ рынка на основе дивиргенции заключается в выявлении расхождений направления движения индикатора и направления движения цены.

В трейдинге Дивергенцией называется ситуация, когда показания цены и соответствующего индикатора визуально расходятся. А именно, когда более высокий пик на графике цены не подтверждается релевантной фигурой на графике индикатора.

Дивиргенции достаточно сложно определять, поскольку они считаются субъективными торговыми сигналами. Их можно с лёгкостью увидеть на истории графика, а в момент развёртывания – непросто. Дивиргенции, которые сначала кажутся маленькими и незначительными, со временем могут превратиться в существенные и очень значимые.

Данный тип сигнала позволяет заранее определить окончание тренда и его потенциальный разворот, что дает возможность более своевременно войти или выйти из рынка.

Но бывают случаи, когда Дивергенция не отрабатывается, что чревато серьезными потерями для трейдера, плохо ориентирующегося в ситуации.

Важно

Давайте рассмотрим это явление подробно и выясним, как его лучше использовать в практической торговле на разных инструментах.

По направлению Дивергенции разделяют на Медвежью и Бычью. Последняя, кстати, официально называется Конвергенция, но большинство трейдеров для удобства используют термин «Дивергенция» для обозначения любых расхождений показаний цены и индикаторов.

Классификация и условия возникновения Дивергенции в трейдинге

Медвежья Дивергенция – это ситуация, возникающая на восходящем тренде, когда цена демонстрирует более высокий пик, а индикатор, наоборот, показывает более низкий. Является сигналом на потенциальный разворот цены вниз.

Бычья Дивергенция (Конвергенция) – это аналогичная ситуация на нисходящем тренде, когда более низкому пику цены соответствует менее низкий пик индикатора. Это сигнал на разворот вверх.

Для выявления Дивергенций чаще всего используются такие индикаторы-осцилляторы:

  • Moving Average Convergence/Divergence (MACD);
  • Relative Strength Index (RSI);
  • Relative Vigor Index (RVI);
  • Commodity Channel Index (CCI);
  • Stochastic;
  • DeMarker;
  • а также индикаторы объемов.

На практике, зачастую большая дивиргенция, которая правильно сигнализирует о развороте рынка, содержит в себе множество маленьких дивиргенций, которые кажутся изначально несущественными, но со временем приобретают определённую значимость.

Сложность состоит в том, что нужно понять, какая из дивиргенций имеет большее значение, чтобы именно ей уделить должное внимание.

Одним из путей определения ложная дивиргенция на рынке Форекс или нет, является определение трендовости рынка. Для этого используются специальные индикаторы, например, линейная регрессия или метод простого наблюдения за графиком движения цены.

Основное различие между двумя типами рынков состоит в том, что на нетрен­довом рынке торги по дивергенции могут производиться в любом направлении, в то время как на трендовом рынке сигналы дивергенции против тренда должны быть в общем случае проигнорированы.

Очень часто на рынке возникает ситуация, когда формируется несколько дивиргенций подряд с небольшим интервалом между ними, образовывается так называемая серийная дивиргенция.

Среди всей серии значение имеет в основном только последняя из дивиргенций, причём, чем сильнее серия, тем сильнее сигнал.

Дивергенции разделяют на три типа:

1 тип Дивергенций — Правильная (классическая):

  • Классическая — Сильная (класс А) – второй максимум цены более высокий, а индикатора – более низкий.
  • Классическая — Средняя (класс B) – соседние максимумы цены идут на одном уровне (паттерн “двойная вершина”), второй пик индикатора более низкий.
  • Классическая — Слабая (класс С) – второй пик цены более высокий, а пики индикатора идут на одном уровне.

Дивергенции класса А считаются наиболее качественными, а класса С – наименее. Но всё это относительно, ибо точной статистики, определяющей «качество» каких-либо типов и классов Дивергенции в трейдинге, не существует.

А даже, если бы и существовала, на практике сухие цифры вам не сильно помогут, и далее вы увидите почему. Но запомнить классификацию смысл всё же есть.

При выборе объёма позиции было бы логичней на более слабых сигналах открывать лот поменьше, или вообще пропускать их.

2 тип Дивергенций — Скрытая – следующий пик цены ниже предыдущего, а индикатора – выше. По сути, Скрытая Дивергенция – зеркало Правильной Сильной.

Совет

3 тип Дивергенций — Расширенная – соседние пики цены находятся на одном уровне, но второй пик индикатора значительно ниже. Очень напоминает Правильную Среднюю, с той разницей, что в Расширенной второй пик индикатора совсем незначительный или вообще может отсутствовать.

Некоторые трейдеры полагают, что Дивергенцию следует считать несостоявшейся, если между пиками осциллятор пересекал свой нулевой или средний уровень. Но на практике приличный процент рабочих Дивергенций не соответствует подобному условию. Придерживаться этого правила или нет – решать вам.

Дивергенция в трейдинге на примере

Рассмотрим примеры Сильных Дивергенций на скрине-1 (USD/JPY). Используемые индикаторы:

  • RSI;
  • более сглаженный вариант Stochastic под названием «DSS Bressert»;
  • вариант MACD под названием «Snake Borders».

Для Медвежьей (Д-1) выполняются необходимые условия:

  1. На графике цены сформировалось не менее двух идущих подряд крупных максимумов, второй из которых находится выше первого. Пиков может быть и больше двух, главное, чтобы каждый последующий был не ниже предыдущего.
  2. Осциллятор при этом вырисовывает свои максимумы таким образом, что каждый последующий оказывается не выше предыдущего.

Кстати, как видно по этому примеру, во всех четырёх Дивергенциях MACD хоть немного пересекает нулевой уровень.

Читайте также:  Ныряй глубже: "вершина" и "дно" в волнах эллиотта

Каким образом можно было торговать на этом участке. Возьмем условием захода прохождение MACD нулевого уровня после Дивергенции. При тейк профите 1000 пунктов и стоп лоссе 500, прибыльными оказались бы первые три Дивергенции из четырех. Но при тейк-профите в 1500 пунктов, вторая до него не дошла бы.

Сколько бы на ней заработал трейдер, зависело бы от того, когда бы он её закрыл вручную. Например, при выявлении противоположного сигнала в виде Д-3. А если бы тейк-профит был 2000 п, то его бы достигла только первая позиция.

Какой же тогда следует выставлять тейк-профит? Это трейдер должен решить сам, рассмотрев историю.

Определение удачных Дивергенций — вещь не такая простая, как кажется при первом взгляде на удачный сектор. Как видно по Д-3, не все индикаторы, во-первых, показывают её наличие, и во-вторых, одинаково определяют ее класс. RSI показывает класс А, MACD – класс С, а Stochastic её вообще не заметил. Поэтому и следует использовать более двух индикаторов.

Настройки индикаторов для выявления Дивергенции в трейдинге

Для разных фреймов и инструментов оптимальными будут разные периоды индикаторов. Трейдеру следует вручную протестировать разные варианты и настроить такие параметры, при которых определяется больше рабочих Дивергенций на каждом инструменте.

Какой лучше использовать фрейм? Вообще, чем больше – тем лучше. На периоды менее 1Ч можно ориентироваться только если вы торгуете внутри дня. Но на более старший фрейм обращать внимание следует. Если Дивергенция подтверждается старшим фреймом, это увеличивает шанс её отработки. Например, разворот EUR/USD с 1.25 в марте-апреле 2018-го намного чётче показал Недельный фрейм, чем Дневной.

А что если старший фрейм не подтверждает Дивергенцию? Следует ли в таком случае игнорировать меньшую? Это во многом зависит от стратегии трейдера, а точнее – размера тейков и стопов. Дивергенция предсказывает возможный разворот тренда в масштабе конкретного фрейма, а не всего рынка.

Если большинство индикаторов младшего фрейма её показывают, а старшего – нет, то это может означать, что цена собирается скорректироваться в масштабе младшего фрейма, но общий тренд остается в силе. То есть, в такой ситуации есть резон входить при более коротких тейках и стопах.

Но не стоит забывать, что тренд может развернуться и без наличия Дивергенций.

Часто можно видеть, что при объяснении формирования Дивергенций используются те участки графика, которые идеально отрабатываются. В реальности даже самая четкая и сильная Дивергенция не всегда предсказывает скорый разворот тренда.

Опасности в торговле на основе дивергенций

Д-4 на скрине USD/JPY – теоретически рабочая, но практически сливная Дивергенция. Разворотным оказывается лишь пятый – самый крупный пик, который определенно выбил бы все короткие стопы.

Более того, большинство индикаторов его за Дивергенцию не посчитало. На практике в подобной ситуации слабый трейдер, скорее всего, психанул бы после третьего выноса и перестал бы торговать на данном участке.

Или начал бы хаотично открывать позиции.

В этом кроется главный недостаток Дивергенций в реальном трейдинге. На сильных или затяжных трендах они не работают.

Обратите внимание

В смысле, даже после появления четкой Дивергенции, цена после небольшого отката продолжает идти по тренду. Какой сигнал окажется самым выгодным определить в реальном времени весьма проблематично.

Хотя при раннем входе и очень коротких тейках почти любая Дивергенция будет прибыльной, но на практике так мало кто торгует.

Следует всегда помнить, что дивиргенции – достаточно опасные сигналы.

Для подтверждения сигнала необходимо обязательно дождаться когда дивиргенция будет подтверждена закрытием (серией закрытий) в направлении нового тренда.

Это необходимо потому, что в большинстве случаев на графиках можно найти множество остатков потенциальных дивиргенций, которые с большой степенью вероятности могут оказаться продолжением тренда.

Особенно опасно принимать за качественный сигнал неподтверждённую дивиргенцию на дне или вершине графика, поскольку высока степень вероятности оказаться на неправильной стороне прорыва.

При условии правильного входа в сделку по дивиргенции, выход необходимо осуществлять с учётом специфических особенностей рынка, на котором происходит торговля. Если удалось после входа в рынок оказаться на правильной стороне прорыва, то не следует ставить слишком большие цели.

Как же следует торговать, чтобы избегать крупных потерь на нерабочих участках? А точнее, чтобы общая прибыль превышала убыток. Рассмотрим один из вариантов стратегии, а именно – дополнительное использование фильтров.

Дивергенция в трейдинге на примере простой стратегии с использованием дополнительных фильтров

На скрине ниже я выбрал инструмент BUND10Y, который характерен затяжными трендами. Я также добавил пару нетрадиционных осцилляторов.

Д-1 – отличный пример рабочей Дивергенции класса В. 4 из 5 индикаторов её чётко показывают. Сразу за ней идёт весьма проблемная Д-2 – очень длинная затяжная вроде как Сильная Дивергенция, которую определяют все индикаторы, но которая совершенно не работает в краткосрочной перспективе.

Как же узнать, когда она закончится и когда входить? Ориентируясь исключительно на осцилляторы – никак. Поэтому я добавил фильтры в виде 200-й МА (её период я подобрал конкретно к этому инструменту и фрейму) и вручную нарисованного канала. Рассмотрим упрощенную стратегию с двумя фильтрами.

Основные требования:

  • Инструмент – любой, кроме акций и индексов с затяжными трендами;
  • Таймфрейм – от 30М до 1Д;
  • Индикаторы – MACD и минимум два осциллятора;
  • Период индикаторов – подбирается в зависимости от фрейма.

Условия открытия и закрытия позиции:

  • Минимум два индикатора показывают Дивергенцию;
  • Вход после пробития ценой МА и/или канала;
  • Стоп-лосс и Тейк-профит подбираются в зависимости от фрейма, желательно, чтобы тейк был в 2-3 раза больше стопа;
  • Выход по тейку/стопу или вручную при обнаружении противоположного сигнала.

Места входа я отметил стрелочками. Как видим, на данном участке при данных условиях каждая из позиций оказалась прибыльной. Но, если бы мы входили сразу после обнуления MACD, то в случаях Д-1 и Д-3 могли бы получить больше прибыли. Зато Д-2 выбила бы несколько стопов.

Как тогда понять, когда лучше входить раньше, а когда позже? В реальном времени понять это нельзя, поэтому нужно заранее определиться с правилом входа. Или всегда входить после фильтров.

Или, как вариант, изначально входить после обнуления MACD, но при выносе двух стопов дожидаться пробития канала и/или МА.

Напоследок отмечу популярный вариант увеличения прибыли – Мартингейл. Одним из плюсов Дивергенций есть то, что более 3-х нерабочих Сильных Дивергенций подряд встречаются редко на средних фреймах и очень редко на крупных. Особенно, в комбинации с фильтрами. Поэтому использование Мартингейла тут выгодно. Но только для опытных и устойчивых трейдеров.

Заключение

Дивергенция в трейдинге (дивиргенция Форекс) – относительно несложная стратегия, работающая практически на всех инструментах и в любое время. Она может использоваться как базовая или как дополнительная стратегия.

Подытожим материал несколькими правилами и практическими советами:

  • Наличие Дивергенции часто, но не всегда, означает разворот тренда.
  • Дивергенция – сигнал относительный, зависящий от фрейма графика, а также типа и периода индикаторов.
  • Заранее определить количество пиков и идеальный момент входа не получится, поэтому необходимо использовать фильтры в виде других индикаторов и паттернов.
  • Стопы обязательны!
  • Эта стратегия в теории работает на всех инструментах, но на практике она плохо подходит к таким, которые имеют склонность к затяжным трендам без коррекций.

Источник: http://findfxway.com/divergentsiya-v-treydinge/

Дивергенция: примеры. Что такое дивергенция на рынке «Форекс». Индикатор дивергенции

Дивергенция, примеры которой довольно часто можно увидеть на графике в терминале валютного рынка, представляет собой явное расхождение между стоимостью торгового инструмента и показателями индикатора.

Другими словами можно сказать, что сигнал на индикаторе должен быть противоположным тому, который обычно появляется при достижении ценой нового максимума и минимума.

Важно

В комплексе с сильными уровнями, линиями поддержки и сопротивления, линиями тренда и прочими сигналами, паттерн может давать хорошую прибыль. Его можно назвать неотъемлемой частью эффективной торговли.

Все индикаторы дивергенции «Форекс», преимущественно осцилляторы, помогают четко идентифицировать несоответствие, так как они опережают движение цены. Сигнал часто используется как профессиональными трейдерами, так и новичками. Он позволяет провести общий анализ состояния рынка «Форекс» и предупредить о грядущих разворотах тренда.

Виды дивергенций

К числу паттернов рынка «Форекс», которые появляются на графиках чаще всех остальных, относится дивергенция. Примеры сигналов могут быть разнообразные, что стимулировало появление нескольких разновидностей «несоответствия». Самой распространенной считается классическая дивергенция. Модель сигнализирует о резком развороте тренда.

Она предупреждает трейдера об уменьшении импульса и высокой вероятности формирования нового пика. Для классической (простой модели) дивергенции свойственны следующие особенности:

  1. Низкие минимумы на графике цен совпадают с высокими максимумами индикаторов-осцилляторов, что сигнализирует о развороте тренда вверх. Это четкая модель «бычьей» дивергенции.

  2. Высокие максимумы на графике цен совпадают с низкими максимумами индикаторов-осцилляторов, что сигнализирует о развороте тренда вниз. Это четкая схема «медвежьей» дивергенции.

Дивергенция класса А

Изучая такой торговый сигнал, как дивергенция, примеры рекомендуется изучать внимательно. Это позволит четко выделить два подтипа сигнала. Начнем с дивергенции класса А. Это один из самых сильных торговых сигналов, который указывает на значительный разворот основного тренда.

При «бычьем» сигнале цена валюты рисует новый максимум, индикатор формирует новый минимум. Секрет заключается в том, что высокий минимум не имеет сильного импульса для продолжения движения. При «медвежьем» сигнале цена формирует новый максимум, а индикатор подает противоположный сигнал.

Для продолжения движения импульса недостаточно.

Дивергенция класса В

Дивергенция класса В — это слабый тип сигнала. Он может свидетельствовать о постепенной смене движения цены. Данный сигнал требует подтверждения. Открытие сделки должно подкрепляться вспомогательными паттернами. Для «бычьей» дивергенции характерно образование фигуры «двойное дно», а на индикаторе — формирование высокого минимума.

Двойное основание является областью неустойчивого равновесия, где существует как вероятность продолжения тренда, так и его разворота. Для «медвежьей» дивергенции свойственно формирование на графике двойной вершины и фиксирование на осцилляторе нового низкого максимума. При этом стоит рассмотреть вероятность того, что у цены еще есть импульс для краткосрочного продолжения движения.

Скрытая дивергенция

Часто на графике формируется скрытая дивергенция. Примеры ее формирования можно заметить довольно часто. В отличие от правильного паттерна, сигнал говорит о продолжении тренда.

«Бычья» скрытая дивергенция видна при фиксировании ценой новых минимумов на графике и формировании новых низов на индикаторе. «Медвежья» скрытая дивергенция отличается формированием низких максимумов на графике и образованием высоких максимумов на индикаторе.

Сигналы эффективно использовать для торговли по тренду, так как они позволяют определить оптимальную точку входа в рынок.

Торговля: базовые настройки

Дивергенция «Форекс» может быть идентифицирована с помощью встроенного в терминал индикатора МАКД. Для торгового инструмента нужно устанавливать следующие параметры:

  • период быстрой — 12;
  • экспоненциальная скользящая средняя — 26;
  • простая скользящая средняя — 9.

Все параметры применяются к уровням закрытия. Для торговли может применяться любая валютная пара и любой таймфрейм. Вход в длинную позицию нужно осуществлять тогда, когда цена находится в «медвежьем» тренде, а МАКД указывает на «бычий» тренд. Входить в короткую позицию нужно при обратном сигнале.

Читайте также:  Почему все мои ученики зарабатывают от 800 $?

«Стоп» устанавливается около самого близкого уровня поддержки при торговле по длинным позициям, и на ближайший уровень сопротивления, если торговля ведется по короткой позиции.

«Профит» устанавливается на следующий уровень сопротивления при открытии длинных позиций и на следующий уровень поддержки при открытии коротких позиций.

Специфика торговли

Рассматривая такой паттерн, как дивергенция, примеры его можно заметить абсолютно на всех валютных парах и на всех периодах времени. Опытные трейдеры связывают данное явление на рынке с необходимостью брокеров сбрасывать убыточные позиции. Средняя частота появления сигнала составляет 3-4 раза в месяц по каждой из валютных пар.

Именно потому прибыльность данного инструмента зависит исключительно от количества валютных пар, которые используются в торговле. Сигналы проверяют количеством пунктов между вершинами на графике, как минимумами, так и максимумами. Разбег должен составлять от 25 до 50 пунктов, в зависимости от пары.

Чем больше разбег между вершинами в пунктах, тем сильнее считается сигнал.

Какой индикатор дивергенции самый эффективный?

В классической экономике для поиска дивергенций принято использовать индикатор МАКД, о котором писалось выше. Методики поиска паттерна предусматривают использование стохастического индикатора и ОсМа.

Опытные трейдеры адаптируют для поиска дивергенций практически любые из встроенных в терминал индикаторы-осцилляторы. Индикатор дивергенции может устанавливаться отдельно.

Он будет сигнализировать о появлении искомых моделей на графике, что сократит труд трейдера.

Каждый вправе выбрать тот торговый инструмент, который ему будет максимально удобно визуально воспринимать. Заметив образование паттерна, нужно прочерчивать линии и соединять вершины максимумов и минимумов и на индикаторе, и на графике. Это позволит определить удачную точку входа в рынок.

На графике дивергенция не всегда выглядит так, как на картинках с примерами. Фигуры могут быть малозаметными и искаженными. Только продолжительный опыт работы на рынке и отслеживание процесса отработки фигуры спустя время позволит с легкостью идентифицировать ее на графиках.

Специалисты рекомендуют, перед тем как начинать торговлю по данному сигналу, изучить его в истории. Это позволит адаптировать зрительное восприятие рынка.

Важные моменты, или Новичку на заметку

Торговля по дивергенциям может использоваться на всех временных периодах, но стоит помнить, что, чем больше таймфрейм, тем дольше цена будет идти к своей цели. Разворот тренда может затянуться на достаточно долгий промежуток времени.

На низких таймфреймах стоит проявлять осторожность при использовании данного инструмента. Часто бывает так, что к моменту фиксирования модели разворот цены уже произошел. Для минимизации рисков рекомендуется сопоставлять дивергенцию на разных временных промежутках.

Такая методика позволяет прийти к тому, что дивергенция «Форекс» приносит максимально возможную прибыль.

Паттерн относится к числу немногих эффективных сигналов, которые рационально использовать при торговле против тренда. Сигнал намного сильнее показателей всех других индикаторов, как купленных, так и встроенных в терминал. Сигнал усиливается на больших временных периодах. Эффективно соединять показания дивергенции с пробоями линий тренда.

Дивергенция в науках

Не только на рынке «Форекс» можно повстречать такое явление, как дивергенция. Эволюция привела к тому, что понятие считается одним из основополагающих в физике. Это базовое понятие теории, фундамент практически всего физического языка.

В соответствии с классической наукой, центральное место в ней также занимает дивергенция. Поля принято считать не только доминирующим инструментом в расчетах, но и важной идеей. Она выступает в роли статистического костяка.

Дивергенция ротора, поля, потока веществ широко применима в большинстве точных дисциплин.

Совет

В электродинамике дивергенция ротора используется в качестве основного конструкта в двух из четырех уравнений самого Максвелла. Главное уравнение в теории Ньютона относительно гравитации в формате поля содержит дивергенцию. Она же встречается в тензорных теориях, в том числе в ОТО.

В свою очередь, ОТО является частью большого количества современных теорий. Параметр широко применяется в геометрическом аспекте. К материальным потокам, к скорости течения газов и жидкости, к плотности электрического тока применима дивергенция.

Понятие весьма многостороннее и сумело найти свое место даже на международном валютном рынке.

Источник: https://autogear.ru/article/164/192/divergentsiya-primeryi-chto-takoe-divergentsiya-na-ryinke-foreks-indikator-divergentsii/

Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

В сегодняшнем обзоре я хочу вам рассказать все, что касается дивергенции на финансовом рынке Форекс. На тематических форумах можно часто встретить вопросы такого плана как: «Работает ли технический анализ?», «Какой индикатор самый эффективный?».

На мой взгляд, лучшего индикатора просто не существует. Все они по-своему хороши, но если бы мне пришлось выбирать лишь один элемент технического анализа на Форекс, который принесет мне наибольшую прибыль, то я бы, не сомневаясь, выбрал дивергенцию. Итак, давайте подробнее разберем сей диковинный термин.

Что такое дивергенция

Дивергенция на Форекс представляет собой некий признак того, как будет вести себя рынок в ближайшее время. Дивергенция является сигналом. Дело в том, что рынок в момент своего разворота зачастую достигает своего пика и подает нам сигнал, что он уже не обладает прежней силой, которая требуется для продолжения своего движения в том же направлении.

Для лучшего восприятия приведу вам несколько слов, которые словарь предлагает для интерпретации термина дивергенция: отклонение, изменение направления, расхождение и разногласие.

В процессе трейдинга на рынке Forex проявляется явление дивергенции, оно отображается следующим образом: направление движение цены расходится с направлением движения индикатора.

Отобразить подобную ситуацию позволяют такие индикаторы, как: осциллятор Стохастик, MACD и RSI. Кроме этого, дивергенция, также может отображаться и на других индикаторах.

Мы знаем, что рынок постоянно находится в движении вверх или вниз, даже в период тренда. Осциллятор всегда строго следует за движением цены. Если движение рынка направлено вверх, то и осциллятор тоже будет направляться вверх. Аналогичная ситуация будет и в том случае, если рынок нарисует более высокий максимум, осциллятор поднимется на те же вершины.

В случае образования дивергенции, в тот момент, когда рынок будет покорять вершины, осциллятор, который обычно по пятам следует за рынком, будет вырисовывать более низкий максимум. Такая ситуация говорит о том, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат) или даже разворот рынка.

На скрине мы четко видим, что индикатор показывает более низкий максимум, в тот момент, когда рынок достиг более высокого максимума.

Дивергенция, которая приведена в данном примере, носит название классической «медвежьей» дивергенции.

Обратите внимание

На следующем примере отчетливо видно, что индикаторы могут не всегда отображать тенденции, которые имеются на рынке. В данной ситуации мы можем легко воспользоваться моментом расхождения и открыть позиции.

Аналогичная ситуация может быть и при спадающем рынке. Если рынок находится на нижних минимумах, то индикатор также покажет более низкие минимумы. В случае когда график индикатора и график цены расходятся, появляется высокая вероятность того, что рынок в скором времени изменит сове направление.

На скрне мы видим, что рынок достиг второго более низкого уровня, но индикатор достигает более высокого минимума.

Описанная нами дивергенция носит название классической «бычьей» дивергенции. Понятье «бычья» относится к направлению графика цены, в котором направляется рынок после самой дивергенции.

Итак, повторим:

  • «медвежья», если рынок после пойдет вниз;
  • «бычья», если рынок затем будет направляться вверх.

Виды дивергенции на Форекс

Существуют различные виды дивергенций. Одна из наиболее востребованных – контр-трендовая дивергенция. Стоит отметить, что некоторые трейдеры весьма удачно владеют приемами торговли против тренда.

Представленный вид дивергенции считается классической, или же обычной дивергенцией, ведь при нем используются распространенные в обычной торговле приемы. Справедливости ради, стоит заметить, что в основе других торговых систем также может использоваться обычная дивергенция, просто зачастую трейдер сам не ведает о ее наличии.

Сейчас мы с вами разберем основные приемы торговли на рынке Фореск, после чего вы сможете без проблем определять дивергенцию в своих торговых стратегиях.

Виды дивергенций

  1. Обычная, или скрытая дивергенция.
  2. Расширенная дивергенция.
  3. Скрытая дивергенция.

Классическая дивергенция наиболее распространенная, возникает при развороте тренда.

Расширенная дивергенция – редко используемый топ дивергенции. Стоит заметить, что данный тип также является признаком продолжения тренда. Расширенная дивергенция – это очень мощный сигнал, который можно грамотно использовать при торговле и получать отличную прибыль.

Скрытая дивергенция используется примерно 25% трейдеров. Скрытая дивергенция представляет собой некий признак продолжения тренда.

Классическая дивергенция

Обычная дивергенция представляет собой дивергенцию, которая свидетельствует о скором развороте тренда на рынке Форекс и может выступать сигналом для открытия длинной или короткой позиции.

Медвежья дивергенция говорит о том, что график цены скоро направится вниз, а это значит, что нужно подготовиться к продаже.

Обычная бычья дивергенция говорит о том, что график цены скоро направится вверх, а это значит, что нужно подготовиться к покупке.

Классическая медвежья дивергенция

Для определения медвежьей дивергенции нам необходимо отслеживать пики графика индикатора и цены. Медвежья дивергенция возникает тогда, когда график индикатора показывает низкий максимум, а график цены более высокий максимум.

При этом совсем необязательно, чтобы была серия более высоких максимумов на графике цены. Достаточно увидеть один более высокий пик по сравнению с предыдущим.

В случае если индикатор говорит о дивергенции, то значит, что скорее всего в ближайшее время мы будем наблюдать движение вниз, которое мы сможем использовать и открыть позиции на продажу.

C помощью пунктирных линий на скрине можно легко определить, на каком уровне находится второй максимум, он может быть как ниже, так и выше первого максимума.

Классическая бычья дивергенция

Для определения бычьей дивергенции на Форекс необходимо оценивать минимумы графика индикатора, а также графика цены. Данный тип дивергенции возникает в тот момент, когда график индикатора показывает более высокий минимум, а график цены более низкий минимум.

Стоит также заметить, что совершенно необязательно, чтобы это была целая серия низких минимумов на графике цены. Хватит и всего одного, более низкого минимума, конечно по сравнению с предыдущим.

Важно

Когда индикатор показывает дивергенцию, мы можем расценивать его как сигнал к скорому восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

С помощью пунктирных линий мы можем определить, где находится второй минимум, ниже он или выше первого.

Рассмотренные нами примеры, показывающие дивергенцию, в большинстве случаев имеют прямую линию, которая соединяет первый максимум/минимум, со вторым максимумом/минимумом.

Такая картина действительна как для графика цены, так и для графика индикатора. Обращаю ваше внимание на то, что это наиболее оптимальный способ для определения дивергенции.

Наработав определенный опыт, вы сможете видеть дивергенцию визуально, а пока на помощь вам придут соединительные линии.

Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок, таким подходом я пользуюсь уже много лет. Но я до сих пор на своих графиках рисую вспомогательные линии.

Скрытая дивергенция

Скрытую дивергенцию распознать намного сложнее: она представляет собой сигнал продолжения тренда. Мы уже говорили, что о ее существовании знает лишь четверть трейдеров. Также, как и обычная, скрытая дивергенция выступает сигналом к открытию короткой или длинной позиции.

Читайте также:  Carry trade (керри трейд) как стратегия форекс

Скрытая бычья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вверх.

Скрытая медвежья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вниз.

Скрытая медвежья дивергенция

Для определения скрытой медвежьей дивергенции мы должны оценивать пики или максимумы графика индикатора и цены. Данный тип дивергенции возникает тогда, когда график цены, двигаясь вниз, вырисовывает более низкие максимумы. В этот момент индикатор показывает более высокий максимум.

Скрытая медвежья дивергенция

С  помощью пунктирных линий можно определить, где находится второй максимум, ниже первого, или же выше.

Скрытая бычья дивергенция

Для определения скрытой бычьей дивергенции мы должны оценивать низы или же минимумы графиков индикатора и цены. Представленный тип дивергенции возникает тогда, когда график цены, направляясь вверх, показывает более высокие минимумы. В этом случае индикатор будет демонстрировать более низкий минимум.

Скрытая бычья дивергенция

С помощью пунктирных линий можно определить, где находится второй минимум, ниже первого или же выше.

Иногда скрытую дивергенцию сравнивают с рогаткой. Почему? Дело в том, что индикатор действует подобно рогатке – после легкой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он движется. На индикаторе в этот момент мы видим маленький откат. Именно этот откат предоставляет нам прекрасный сигнал для входа в рынок.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция очень схожа с обычной, но в ее случае график цены показывает фигуру, которая очень напоминает двойную вершину, или же наоборот, двойное дно.

Вместе с тем, что вторая вершина/дно на графике цены располагается на том же уровне, что и первая, индикатор рисует второй максимум/минимум на ином уровне, который существенно отличается от первого.

Такое положение вещей показывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.

Совет

Зачастую, когда рынок выдает подобные виражи, появляется возможность того, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может свидетельствовать о том, что рынок еще имеет вполне мощный потенциал для продолжения своего движения и что консолидации на данный момент не предвидится.

Расширенная дивергенция представляет собой одну из разновидностей обычной контртрендовой дивергенции. Увидеть ее можно в нижней части мощного движении рынка, тогда, когда рынок уже задумывается о приостановке движения. В это время вместо того, чтобы поменять направление и сформировать фигуру консолидации, рынок все равно будет продолжать движение в том же направлении.

Расширенная медвежья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вниз, а это значит, что настало время продавать.

Расширенная бычья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вверх – время покупать.

Расширенная медвежья дивергенция

Для того чтобы определить расширенную медвежью дивергенцию, нам необходимо обращать внимание на пики или максимумы графиков индикатора и цены. Чаще всего расширенная медвежья дивергенция определяется по вершинам большого движения. В этом случае рынок также образует двойную вершину, но заметьте, что такая вершина необязательно должна быть классической.

Помните, что второй максимум может быть немного ниже или выше прежнего. В этом случае, несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются примерно на одинаковом уровне, индикатор будет отображать более низкий второй максимум. Обращаю ваше внимание на то, что Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, так как это делает график цены.

При этом взаимосвязь между графиками индикатора и цены будет казаться расширенной.

Расширенная медвежья дивергенция

С помощью пунктирной линии вы сможете легко определить, где находится второй максимум, выше он или ниже первого.

Обращаю ваше внимание на то, что максимумы на графике цены располагаются примерно на одном уровне, при этом напоминая двойную вершину. Индикатор в свою очередь показывает значительно более низкий второй максимум.

Если подойти к сложившейся ситуации с другой стороны, не рассматривая расширенную дивергенцию, можно заметить, что график цены показывает двойную вершину/дно, в то время как индикатор не повторяет движение цены. Выглядит это так, как будто индикатор просто перестал копировать движения цены.

Расширенная бычья дивергенция

Для определения расширенной бычьей дивергенции нам стоит смотреть на минимумы графиков индикатора и цены. Как правило, расширенная бычья дивергенция определяется по низам большого движения. В этом случае рынок образует некое двойное дно, но оно не всегда имеет классический вид.

Второй минимум может находиться ниже или же выше первого. При том, что минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор нарисует нам более высокий второй минимум. В этой ситуации индикатор также НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойное дно, так как это делает график цены.

При этом взаимосвязь между графиками индикатора и цены будет казаться расширенной.

Расширенная бычья дивергенция

С помощью пунктирных линий вы можете определить, находится ли второй минимум ниже или выше первого.

В этом случае минимумы на графике цены находятся примерно на одном и том же уровне, напоминая при этом все тоже, двойное дно. Индикатор при этом отображает более высокий второй минимум.

Заключение

Таблица типов дивергенций на Форекс

Дивергенция на финансовом рынке Форекс – это один из наиболее мощных элементов технического анализа. Распознать и оценить дивергенцию на живом графике довольно сложно, но с опытом все сложности уходят на второй план.

Конечно, открывая позиции, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию. Помимо нее, необходимо также учитывать показания и других индикаторов, уровни поддержки / сопротивления, графические паттерны, сигналы Price Action.

Скачать Проект-Манхэттен

Источник: https://project-manhattan.net/divergentsiya-na-foreks/

Дивергенция на рынке Форекс: индикаторы дивергенции, виды дивергенции и примеры

Практика показывает, что оптимального рыночного индикатора не существует. Но именно дивергенция на рынке Форекс является самым мощным сигналом для оценки того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем, независимо от актива, периода и других условий.

Что такое дивергенция?

Дивергенция (от лат. Divergere, divergo) в общем смысле означает изменение, расхождение или разногласие в любых статистических данных.

С точки зрения финансового рынка, появление дивергенции означает, что настроение рынка уже изменилось — об этом сигнализирует индикатор, расчет которого выполняет текущий статистический анализ, но цена еще движется по инерции, «вырабатывая» объем открытого интереса в прежнем направлении.

Дивергенция заранее предупреждает, что рынок будет продолжать движение (скрытая дивергенция) или приближается к моменту разворота (сильной коррекции), и позволяет вовремя принять правильное торговое решение. Визуально: общее направление ценового графика не совпадает с направлением индикатора.

Наименование дивергенции зависит от того, куда рынок пойдет в результате отработки возникшей ситуации (после разворота): если будет разворот вверх — то дивергенция «бычья», если вниз — «медвежья».

Когда на бычьем рынке цена показывает последовательные максимумы, а осциллятор в это же время «рисует» более низкий экстремум — возникает медвежья дивергенция, следовательно, стоит ждать разворота вверх. Аналогично на падающем рынке — если рынок формирует последовательные минимумы, а индикатор показывает более высокую впадину, то считается, что возникла ситуация бычьей дивергенции.

Основные виды дивергенций Форекс

Чтобы «увидеть» ситуацию дивергенции, необходимо соединить последовательные пики/впадины на ценовом графике и проанализировать соответствующие экстремумы на линии индикатора (пунктирные линии). Выделяют три основных схемы дивергенции: классическая, обычная, разворотная.

Классическая, обычная, разворотная или контртрендовая дивергенция

Ярким примером станет ситуация по любому из активов, безудержно растущих без явных катализаторов в виде позитивной макро статистики. Необоснованный восходящий тренд, возникший на фоне активных спекуляций, неизбежно прерывается из-за отсутствия стимула у большинства участников торгов.

Классическая «медвежья» дивергенция. Цена показывает более высокий максимум, а индикатор — более низкий. На линии индикатора достаточно появления одного пика ниже предыдущего. Торговый сигнал: ожидается разворот вниз, готовимся открывать позицию на продажу.

Классическая «бычья» дивергенция. Цена сформировала более низкий минимум, а график индикатора — показывает более высокий. Достаточно одной впадины выше предыдущей. Торговый сигнал: ожидается разворот вверх, готовимся к покупке.

Сильные разворотные дивергенции возникают на рынке чаще всего и позволяют любителям торговли против тренда неплохо зарабатывать.

Скрытая дивергенция

Скрытая «медвежья» дивергенция. Цена при движении вниз рисует более низкие, пологие минимумы, а индикатор при этом показывает последовательные максимумы с небольшим ростом. Торговый сигнал: продолжение тренда вниз, держим или открываем продажу.

Скрытая «бычья» дивергенция. Цена движется вверх с небольшим ростом, индикатор в это время также неспешно падает. Торговый сигнал: продолжение бычьего тренда, держим или открываем покупку.

Скрытую дивергенцию можно увидеть только при наличии некоторого опыта, а используют ее в торговле примерно 25% трейдеров.

В такой ситуации рынку не хватает сил для окончательного разворота (малое отклонение между экстремумами), хотя намерения такие имеются.

В результате происходит небольшая техническая коррекция, после которой рынок выстреливает в прежнем направлении. Этот откат дает неплохую возможность для входа по тренду.

Расширенная дивергенция

Расширенная «медвежья» дивергенция. Цена образуют двойную вершину (допускается, чтобы второй максимум был немного выше/ниже первого), а индикатор перестает копировать движение цены и показывает второй пик значительно ниже. Торговый сигнал: продолжение тренда вниз, держим (или открываем новую) продажу.

Расширенная «бычья» дивергенция. Цена образует двойное дно (с небольшими отклонениями), а индикатор показывает вторую впадину выше первой. Торговый сигнал: продолжение тренда вверх, держим (или входим в новую) покупку.

Очень похожа на классическую дивергенцию, но в этом случае цена рисует фигуру, похожую на двойную вершину/дно, то есть последовательные max/min находятся примерно на одной линии. В это же время индикатор рисует соответствующие пики/впадины в четком (растущем или падающем) направлении. С точки зрения рынка это означает, что еще имеется достаточно сил для продолжения текущего движения.

Индикаторы дивергенции на Форекс

Каждый индикатор дивергенции на форекс опирается на математический анализ. В роли инструментов дивергенции обычно используются осцилляторы, потому что они наиболее точно следуют за рынком.

Например, когда рынок растет, то в стандартных ситуациях любой из вариантов MACD, стохастика или RSI также должен двигаться вверх. Любое отклонение от правила означает появление необходимых нам рыночных сигналов.

Дивергенция (конвергенция) Форекс будет видна при построении дополнительных линий через ключевые точки на графике цены и на линии индикатора.

Как выглядит дивергенция Форекс — примеры ниже:

Ситуации нестандартных дивергенций:

Обратите внимание

Умение вовремя «увидеть» дивергенцию приходит с опытом, а потому для облегчения анализа созданы технические индикаторы, которые сами определяют такие ситуации и выполняют необходимые построения. Например, вариант на базе стохастика:

Или на основе MACD (необходимо помнить, что дивергенция формируется не только на гистограмме, но и на её линиях):

Дивергенция в форексе — явление стандартное и постоянное, потому что имеет под собой реальную рыночную основу. Если на рынке формируется ситуации дивергенции, значит, на рынке появились торговые объемы, способные в ближайшее время переломить текущий тренд и сформировать новые цели.

Для всех видов дивергенций актуальны обычные правила графических паттернов: чем выше период, на котором сформировалась данная ситуация, тем она надежнее, даже если на мелких периодах видны разворотные фигуры противоположного направления.

Правильное использование дивергенции в форекс стратегии позволит вам не только «поймать» удачный вход, но и вовремя закрыть позиции перед сильным разворотом.

Источник: http://treidinglike.blogspot.com/2012/08/blog-post_1.html

Ссылка на основную публикацию