Как расчитать и построить опционные уровни форекс?

Опционный анализ для торговли на Forex: стратегии, уровни

Умение анализировать рынок и делать правильные выводы — это важный шаг на пути к успеху. Однако такие навыки приобретаются не сразу. Требуется время и много часов практики, чтобы почувствовать уверенность и использовать различные инструменты без ошибок.

В арсенале опытных трейдеров имеется опционный анализ торговли на Forex, который в свою очередь вызывает немало вопросов у новичков. Это дополнительный метод, пользующийся большой популярностью среди различных игроков.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону
Это быстро и !

Что такое опционный анализ

Опцион — это некий базовый (основной) актив, который можно купить или продать по заявленной заранее стоимости в будущем. Точнее говоря, это право купить или продать такой актив, но при этом не строгое обязательство.

Обычно цена устанавливается заранее, поэтому никаких особых действий с этим не совершается. Держатель опциона может сам воспользоваться предоставляемым правом или перепродать его третьему лицу.

В более широком смысле опцион, как некий актив, включает в себя:

  • набор акций;
  • фьючерсы на товары;
  • определённый объём валюты.

С этим впоследствии предстоит работать тем, кто решает приобрести подобный актив. Такая возможность пользуется большой популярностью, но для этого определённо нужно проводить опционный анализ на Форекс.

В случае с использованием в качестве активов валют появляются возможности для построения новой торговой стратегии. Точнее, это становится базисом, которые дополняется также другими методами и инструментами.

Обратите внимание

Данный анализ предполагает расчёт опционных уровней с помощью специального индикатора. Результаты такого анализа отображаются непосредственно в торговом терминале MetaTrader 4, поэтому также важно ознакомиться с функционалом самой программы.

Непосредственно для расчёта берётся регулярно обновляющаяся информация о продаже и перепродаже опционных контрактов. Несколько важных моментов, позволяющих понять рыночные механизмы:

  • конкретная цена определяется реальным соотношением спроса и предложения;
  • объёмы торговых операций помогают определить силу уровня;
  • информация о торговле опционами поступает и обрабатывается постоянно.

Чтобы лучше разобраться с данной стратегией и конкретно с опционным анализом, необходимо изучить терминологию:

  1. Call опцион — право (не обязанность) выкупить актив в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.
  2. Put опцион — право (не обязанность) торговать активом в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.

Уровни торговли и их верхние и нижние пределы

Непосредственно цена конкретного опциона называется страйком, а объём — это общее количество контрактов, которые привели к заключению сделки в течение некоторого промежутка времени.

Выгода трейдера называется премией — это та сумма, которую он получает при продаже опциона. В случае с покупкой сумму, которую предстоит отдать, также называют премией.

Помимо этого есть и другие термины, но они чаще всего используются только профессионалами. Подавляющему большинству трейдеров, которых в первую очередь интересует конкретная прибыль, нужны опционные уровни на сегодня, Форекс предоставляет массу возможностей для получения весьма ощутимой выгоды.

Методы анализа и способы расчетов

Опционные уровни вызывают всё больше интереса, и суть анализа часто сводится к изучению отчётов с различных бирж, в первую очередь Чикагской и Нью-Йоркской. Они по закону обязаны выкладывать информацию в свободный доступ.

Причём отдельные методики разрабатывали известные специалисты и это больше похоже на настоящую научную работу. Анализ сводится к изучению объёмов, перемещению и ухода с рынка шести валютный пар, связанных с долларом.

Если брать во внимание весь накопленный опыт, то становится понятно, что важнейшими понятиями при использовании опционного анализа становятся:

  • сильные ценовые уровни;
  • ценовые диапазоны;
  • края рынка.

В первом случае речь идёт об уровнях, которым присуще большое количество уже открытых контрактов. Если такая ситуация складывается, то автоматически приводит к тому, что к этому самому уровню привязываются большие деньги. А это в свою очередь становится главным фактором, приводящим в движение цену в том или ином направлении.

Ценовые диапазоны в свою очередь определяются описанными ранее сильными уровнями продавцов и покупателей. Если цена попадает в эту зону, то это говорит о наличии понижающихся или повышающихся ценовых рисков.

Трейдеру важно не только понимать все особенности такой деятельности, но также правильно анализировать все данные. Только тогда опционы Форекс начнут приносить ему стабильный доход.

Отличительной особенностью является то, что «уровни, «края» и «диапазоны» формируются в течение длительного времени задолго до нынешнего момента. Они постепенно превращаются в своеобразный вектор и магнит для крупных денег.

Трейдер сможет открывать позиции в правильном направлении, если правильно проанализирует опционные уровни. Однако в данном случае важно проводить анализ в динамике рынка.

Практический анализ опционных уровней

Результаты аналитической деятельности чаще всего принято изображать в виде графиков. На нём отображается общее количество опционных контрактов и стоимость исполнения (страйк). Каждая получаемая диаграмма, где оси представляют собой конкретные значения, остаётся актуальной только в течение определённого количества времени. Чаще всего она действует для текущего месяца и следующего.

Если требуется рассмотреть имеющиеся варианты, тогда следует выбирать опционы, имеющие самый крайний срок экспирации. Участники биржевой торговли пытаются заработать именно на них. При проведении оценочных работ нужно учитывать важные моменты:

  1. Опционные контракты становятся более ценными, если к ним привязываются фьючерсные контракты.
  2. Для анализа используются диаграммы, на которых обозначаются уровни цен продавцов и покупателей разными цветами.

Это позволяет сформировать правильное представление и добиться положительного результата впоследствии. Непосредственно опционный анализ и диаграммы позволяют определить диапазоны преобладания рисков, в зависимости от того, как ведёт себя валютная пара.

Для получения прибыли можно использовать различные стратегии Форекс, опционы также открывают новые возможности. Ранее уже было сказано, что фьючерсы играют немаловажную роль.

Фьючерсный контракт предполагает то, что покупатель и продавец договариваются о купле-продаже товара по заранее установленной цене. Это во многом схоже с понятием опционов, поэтому трейдеры часто переходят от одной формы к другой.

Источник: https://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/optsionnye-urovni.html

Как вычислять опционные коэффициенты

Почему подход, используемый в терминале EXANTE, наиболее точен и предпочтителен? Продолжаем разговор о различных методах расчета греков для оценки опционов.

В предыдущей части мы рассказали, что такое греческие коэффициенты опционов (греки) и чем они полезны трейдеру. Но мы показали, что разные торговые программы вычисляют их по-разному.

В лучших случаях результаты расходятся на доли процента, а в худших — в разы.

С чем связаны эти отклонения, и какому терминалу верить? Чтобы понять это, стоит немного поговорить о математике опционных моделей и разобраться в философии, которая за ними стоит.

Как правило, в торговых терминалах греки вычисляются на основе модели Блэка-Шоулза (БШ).

В ее основе лежит дифференциальное уравнение, позволяющее узнать динамику цены опциона, если известен ряд других величин: страйк, цена базового актива, будущая волатильность базового актива, безрисковая процентная ставка, время до погашения опциона. Изначально модель БШ была придумана для европейских опционов на бездивидендные акции, но потом адаптирована и на случай дивидендов.

Где взять параметры для расчета греков?

Если в модели БШ все требуемые данные подставлены правильно, то она, в теории, должна дать нам цену опциона в любой заданный момент времени. В том числе — сказать, сколько опцион «по-справедливости» должен стоить именно сейчас (определить теоретическую цену). И сравнить, насколько сильно от нее отличается рыночная цена (завышена она или занижена).

Чтобы понять это нагляднее, можно воспользоваться готовым калькулятором БШ. Он позволяет определить теоретическую цену колл-опциона, введя пять величин: текущую цену базового актива, страйк, время до погашения, безрисковую процентную ставку и ожидаемую волатильность.

Но если бы все было так просто, игра на опционах была бы элементарной. Вычисляем теоретическую цену всех опционов, покупаем недооцененные — и в итоге получаем выгоду! Но против этого работают два фактора.

  1. Модель БШ содержит много идеализаций. Прежде всего, она считает, что колебания цены базового актива чисто случайны (напоминают броуновское движение).

    А на деле это не так: важную роль в экономике играют такие события, как научные открытия, политические катаклизмы, природные форс-мажоры. Например, результат недавнего британского референдума о выходе из Евросоюза никак бы не вписался в постулаты БШ.

  2. Даже если бы модель БШ была абсолютно точна, существует проблема, где найти входные данные для вычислений. Некоторые величины, входящие в модель БШ, известны довольно однозначно. Например, страйк опциона и его время погашения.

    Но куда больше проблем возникает при оценке безрисковой процентной ставки, дивидендов (если они учитываются) и будущей волатильности. Они неоднозначны, и это приводит к неоднозначному решений уравнений БШ.

Первая проблема фундаментальна. Чтобы решить ее полностью, нужно построить модель поведения каждого человека, что выглядит полной утопией (или антиутопией).

Но постепенно повышать точность моделей все же можно. Математика и экономика не стоят на месте, и ученые стараются строить все более точные (хотя и более сложные) модели для предсказания рыночных цен. Модель БШ была разработана в 1970-х, и сегодня у нее есть более точные альтернативы.

Важно

Но они пока что используются лишь топовыми опционными трейдерами-программистами. Вероятно, в будущем эти модели будут имплементироваться в готовые терминалы, но пока БШ — основной стандарт, который используется в популярных терминалах (включая те, о которых мы говорили в первой части).

Куда больше разногласий среди создателей терминалов возникает при решении второй проблемы. Где брать исходные данные? Есть два принципиально разных подхода.

Первый (будем называть его историческим) состоит в том, чтобы брать все «в готовом виде» — из официальных источников, финансовых сайтов, исторических данных о рынке.

Источник: https://ru.ihodl.com/investment/2016-08-18/kak-vychislyat-opcionnye-koefficienty/

Понятие опционных уровней и правила их расчета

Всемирная паутина предлагает широкий ассортимент стратегий и торговых схем, прежде всего, построенных на далеко не самой эффективной информации.

Дело в том, что в тактику изначально закладываются сведения, которые не несут как таковой пользы, впоследствии осуществляется неточный мониторинг рынка. К примеру, возьмем индикаторы, построенные на стоимости конкретного инструмента.

По большому счету, толку, от такой программы попросту нет прока, ведь нам не нужен взгляд на ценовую диаграмму через призму запутанного математического анализа.

Куда более эффективно программное обеспечение, разработанное на основе рыночной информации, к примеру, индикатор, определяющий зоны путем анализа объема торгов. Разумеется, что данный подход уже давно практикуется в торговли бинарными активами, собственно это и есть опционные уровни.

Прежде всего, нам нужно разобраться с терминологией. Опцион – это базовый финансовый инструмент. На сегодняшний день существует множество подобных инструментов: валютные пары, акции, фьючерсы и т.д. Необходимо запомнить, что в онлайн трейдинге используется два вида опционов:

  1. Put опцион – приобретается с перспективой на дальнейшее снижение стоимости базового актива;
  2. Call опцион – приобретается с перспективой на дальнейший рост стоимости базового актива.

Специфика торговли бинарными опционами

С помощью бинарных опционов трейдер сможет не только торговать, но и хеджировать собственные позиции на просторах фьючерсных рынков.

Как таковой практической пользы опционы не несут, если сравнивать их с теми же фьючерсами, таким образом, можно утверждать, что они были созданы исключительно с целью привлечения внимания потенциальных инвесторов.

  Если полностью упростить возможности опционов, то в итоговом счете, вкладчик сможет: спекулировать, проигрывать и хеджировать.

Аналитические исследования показывают, что в большинстве случаев к использованию бинарных опционов прибегают авторитетные и крупные субъекты финансового рынка, прежде всего, с целью страхования собственных позиций.

Рассмотрим, данный фактор на конкретном примере, моделируем ситуацию. У нас есть фьючерс и бинарный опцион на конкретную валюту, допустим евро.

В наших интересах и силах отслеживать биржевые публикации отчетов, для дальнейшего вычисления объема опционных контрактов в определенном ценовом диапазоне, в котором работают трейдеры.

Если детально изучить конкретный отчет, то можно усвоить огромное количество полезных статистических данных, по типу, сколько было открыто сделок call или put,а также по какой цене.

Совет

Для чего все это нужно инвестору? Элементарно, выше мы уже подчеркивали, что опцион – это инструмент для осуществления хеджирования, так вот, если вкладчик знает, в каком ценовом диапазоне были открыты сделки put, то он понимает, что это первый сигнал страхования лонгов на фьючерсном рынке крупной компанией.

Закончим лирическое отступление и поговорим о сухих цифрах. Дело в том, что опционные уровни нужно рассчитывать, поскольку стоимость активов, прописанная в биржевых отчетах – это не то, что нам нужно. Как следствие, для торговли по данной методике, нужно вычислить цену попутно учитывая премии – это своего рода покупательская выплата за право приобретения.

Правила расчета опционных уровней

Прежде всего, нам нужно открыть FTP сервер биржи, поскольку именно здесь хранятся дневные бюллетени, то есть отчеты. Затем, ищем архив с наиболее свежей датой публикации, и скачиваем его. В этом архиве сосредоточено множество файлов в формате pdf, собственно это и есть отчеты, вам потребуется открыть нужный для вас, к примеру, возьмем евро. Открываем и документ, и видим следующее:

  • Данный отчет носит предварительный характер, поскольку итоговый, публикуется в конце рабочего дня. Как правило, существенных отличий между промежуточной и финансовой версиями, не наблюдается.
  • Изучаем, всю имеющуюся информацию относительно фьючерса евро.
  • Считываем сведения, имеющие отношение, к опциону евро.

Пролистываем документ ниже, нам нужно детальнее изучить опционы с июльской датой экспирации, так как, у этих активов наиболее крупные торговые габариты. По порядку анализируем колонки:

  1. Сверху указывается инструмент, в данном случае, это Euro FX, затем подчеркивается типология актива – Call или Put, а в последней графе указана стоимость страйка, то есть цена активации.
  2. Во второй колонке произведен премиальный расчет.
  3. Сосредотачивается информация относительно открытого интереса, количество вакантных контрактов. Также, в данной графе отмечены минусы и плюсы (открытие ордера плюс, а закрытие минус).

Правила расчета опционных уровней для контракта типа Call

Расчетные операции производятся следующим образом:

За основу возьмем стоимость из первой колонки, затем прибавляем премиальный расчет – вторая колонка, после, сумму нужно разделить на 1000, в итоге мы получаем стоимость Call уровня.

 Поработаем с конкретными цифрами. Предположим, что цена средней строки эквивалента 1200, затем плюсуем премию в размере 0.80, получаем 1200,8, данное число нам нужно поделить на 1000, в итоге выходит стоимость уровня, то есть 1,2008. Переходим на диаграмму, с евро валютой и выставляем рассчитанный опционный уровень, также его необходимо выделить зеленым цветом.

Правила расчета опционных уровней для контракта типа Put

В целом, расчетные операции весьма схожи с предыдущим случаем:

За основу берем стоимость, указанную в первой колонке, затем отнимаем премию, сумму необходимо разделить на 1000. Предположим, что цена средней строки эквивалента 1170, затем вычитаем премию в размере 46.6, полученное число нам нужно поделить на 1000, в итоге выходит стоимость уровня, то есть 1,1234.Заносим данные в терминал и выделяем красным цветом.

Собственно так и выглядит процедура расчет опционных уровней. Но все же, существуют определенные нюансы, связанные с огромным количеством уровней, разумеется, что все рассчитать физически невозможно. Поэтому в процессе работы, придерживаемся нескольких основополагающих правил:

  1. Рассчитываем уровни с максимальным открытым интересом. Если говорить о евро, то показатель от 2000 контрактов и выше, нам полностью подходит.
  2. Обращаем внимание на те контракты, интерес к которым, постепенно увеличивается, как правило, данный показатель отмечается знаком «+».
  3. Нам нужно, чтобы стоимость уровней сосредотачивалась в диапазоне видимости на диаграмме, поскольку установить опционный уровень на диаграмму, который располагается на расстоянии 500 пунктов от актуальной стоимости – по меньшей мере, неэффективное и бесполезное занятие. Таким образом, работаем по принципу, меньше, но значительнее. Тем более, ежедневно публикуются свежие бюллетени с новым ценовым диапазоном, как следствие, уровни корректируются, примерно на 5-10 отметок.

Что получает трейдер от правильно, рассчитанного уровня?

Прежде всего, полученные сведения уникальны, поэтому опытные инвесторы пытаются их внедрить в основу, используемой торговой системы, в качестве уровня сопротивления (зеленые уровни call) или поддержки (красные уровни put).

Опционные уровни – это существенная преграда для последующего движения стоимости, следовательно, пренебрегать их значимостью, конечно же, не стоит.

Мы уже неоднократно повторяли ранее, что опцион – инструмент для осуществления хеджирования, поэтому если серьезный игрок приобретает зеленые уровни, то это предпосылка, к снижению на фьючерсах, то есть – сопротивление. Поскольку на верхних точках прогорает понговый расчет.

К примеру, мы открываем финальный отчет, пусть он будет датироваться четвертым июня, мы изучаем его и подчеркиваем опционные уровни. Один, из этих уровней эквивалентен стоимости страйка для put контракта – 1060. Только обратите внимание, на невероятно крупное инвестирование объемов – 4261 контракт.

Сегодня же, после публикации актуальных новостей в 15:30, цена на уровне безработицы существенно снижается и максимально приближается к ранее намеченным показателям.

Разумеется, что при подобном развитии событий, нельзя выстраивать свою стратегию исключительно на опционных уровнях, но войти в рынок с половинным риском и попробовать сорвать джекпот, все же, можно.

Подбивая итоги, необходимо отметить, что опционные уровни – весьма актуальный и прибыльный метод торговли, который требует дальнейшего изучения.

Обратите внимание

Существует несколько методов работы с уровнями, однако это тема для отдельной беседы, изначально нужно освоить процедуру расчета опционных уровней, а также сформировать навык ежедневно отслеживать наиболее важные стоимости, корректировать и подчеркивать их.

Таким образом, внедряя опционные уровни в свою торговую схему, вы существенно оптимизируете рабочий процесс.

Источник: http://investwm.com/binary-options/ponyatie-opcionnyx-urovnej-i-pravila-ix-rascheta/

Options Trader 2.17 — программа для работы с опционными уровнями (новейшая версия)

Новая версия программы по работе с ОПЦИОННЫМИ УРОВНЯМИ. Европейские, в том числе недельные опционные контракты. Автоматизация загрузки, обработки, выгрузки финансовых данных. Встроенный расчёт многих показателей + удобная визуализация данных в различных срезах. Есть СКРИПТ для вывода опционных уровней в терминал MT4. Настоящая находка для трейдеров — опционщиков.

Чтобы получать прибыль на Форексе – нужно грамотно входить в рынок с минимальным риском. А как это узнать!? Есть, конечно, технический анализ и мнения разных аналитиков.. Но есть – истинные игроки – акулы рынка… Именно крупный капитал определяет движение в ту или иную сторону.

И если знать некоторую информацию о позициях этих игроков, то можно очень даже неплохо зарабатывать на Форекс.

Есть такая программа — называется Options Trader — она анализирует данные с Чикагской биржи о позициях крупных игроков и автоматически рассчитывает уровни, от которых можно входить в рынок почти без риска и получать стабильно прибыль.

Для новичка на Форекс, чтобы стабильно зарабатывать, нужно уметь анализировать рыночную ситуацию и видеть куда стоят “крупные деньги ”. Профессиональные трейдеры для грамотно анализа данных используют профессиональные программы , где всё в автоматическом режиме просчитывается. Тогда и риска практически никакого и прибыль — стабильная и достаточно ощутимая.

ДЕЛАЙТЕ КАПИТАЛ ВМЕСТЕ С «АКУЛАМИ» ФОРЕКС! ПРОГРАММА OPTIONS TRADER 2.17

На Форекс многие несут убытки, но профессионалы, «финансовые акулы» – НИКОГДА! Их конёк – мощная аналитика и огромное количество программного обеспечения по анализу рынка. Всё это очень дорого, но есть и доступные. Как пример — программа OPTIONS TRADER 2.

17 Данная программа автоматически обрабатывает данные с Чикагской биржи и рассчитывает опционные уровни, на которых сосредоточены «умные деньги». Благодаря этой программе вы сможете находить и использовать оптимальные точки входа в рынок и закрытия прибыльных позиций.

Посмотрите, какие преимущества она даёт

На мой взгляд, самый лучший способ заработать в сети — это Форекс. Само собой это требует достаточно глубокого анализа рыночных данных.

Важно

И чтобы грамотно открыть и закрыть сделку, надо брать во внимание достаточно большое количество саамы х разных факторов.

Поэтому для работы я покупаю зачастую вот такие программы , которые позволяют автоматизировать многие процессы, да ещё и дают очень хорошие точки входа в рынок и закрытия прибыльных позиций.

ПРОГРАММА ОПЦИОННЫХ УРОВНЕЙ

Программа в автоматическом режиме скачивает с сервера Чикагской биржи CME отчёты с опционными данными, извлекает из этих отчётов необходимые показатели и автоматически расчитывает и выводит опционные уровни. От Вас лишь требуется несколько простых шагов:

  • ВКЛЮЧИТЬ
    Запустите программу, как и любое приложение для Windows, в любое удобное для Вас время. Либо не выключайте программу совсем…
  • ПОДОЖДАТЬ
    Подождите несколько минут, пока программа загрузит и обработает данные. Выпейте, например, чашечку кофе или посмотрите аналитику…
  • НАСТРОИТЬ
    Задайте параметры в настройках каждого из инструментов, если это необходимо. Эту операцию надо выполнить всего один раз…
  • ИСПОЛЬЗОВАТЬ
    Используйти уровни и иные показатели для точного входа в рынок и своевременного закрытия позиций. Получайте прибыль…

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • УВЕРЕННЫЙ ТРЕЙДИНГ
    С помощью Options Trader Вы торгуете вместе с «акулами» финансовых рынков.

    Посмотрите, какие преимущества Вы получаете:

  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ
    Вы становитесь обладателем недорогой, но при этом хорошо структурированной, функциональной и удобной в работе программы, которая имеет автоматический режим работы, интуитивно понятный интерфейс, а также гибкую систему настроек многих параметров.

  • ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
    Благодаря программе Вы сможете уверенно и быстро находить и использовать оптимальные точки входа в рынок и уровни закрытия прибыльных позиций с точностью до нескольких пунктов. Вы сможете профессионально при минимальных рисках зарабатывать.

  • ВОЗМОЖНОСТИ
    Пользуясь программой, опционными уровнями и другими данными из программы, Вы можете создавать уникальные торговые стратегии, как для ручной, так и для алгоритмической торговли, а самое главное — извлекать из всего этого ощутимую и стабильную прибыль.

  • ЭКОНОМИЯ
    Купив программу, вы уже не будете тратить время на рутинные действия. Программа сама скачает нужные данные, обработает их и выгрузит. Кроме того, вы экономите финансовые средства, так как 3000 рублей — это практически бесплатно.

  • ПОДДЕРЖКА
    В любое время Вы можете задать любой вопрос по работе программы, обратившись на электронный адрес автора. Сервисная и техническая поддержка гарантируется. Автор приложит все силы для комфортной работы с программой.

  • СОПРОВОЖДЕНИЕ
    За единоразовую сумму, сравнимую по размерам с платными подписками, Вы приобретаете продукт с правом пожизненного обновления на все последующие версии, которые в будущем будут переведены на арендную основу.

Options Trader 2.17 — это Windows-программа для трейдеров, использующих в своей работе методы опционного анализа. Продукт позволяет автоматизировать процессы скачивания финансовых данных с сервера Чикагской биржи (CME), извлечения нужных показателей в базу данных (БД) и при необходимости — выгрузки нужных показателей из БД в отдельные файлы с целью дальнейшего их использования для анализа или построения всевозможных индикаторов и торговых роботов.

Программа имеет настраиваемые функции по обработке и визуализации опционных данных по 6-ти финансовым инструментам (EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, CHF) как непосредственно для рынка опционов, так и для рынка Форекс и рынка фьючерсов.

Самые важные данные о значимых опционных уровнях, границах рынка и др. выводятся в автоматическом режиме в окне программы в удобных табличках.

А выстраиваемые гистограммы (которые также достаточно гибко можно настраивать) — наглядно демонстрируют расклад сил на рынке.

Несомненным преимуществом Options Trader выступает наличие в программе системы мониторинга за загрузкой данных, как за текущий день, так и за предыдущие дни, если вдруг по какой-то причине программа в эти дни не была активна. Всё это обеспечивает трейдера удобным, эффективным инструментом для высокопрофессиональной работы с использованием методов опционного анализа.

Общий вид программы представлен на рисунке ниже:

На рисунке условно выделены четыре части окна программы:

  • зеленым прям. — панель вкладок символов,
  • жёлтым прям. — панель показателей слева,
  • красным прям. — панель гистограмм и данных,
  • синим прям. — панель статуса программы,

Панель вкладок символов позволяет пользователю выбрать тот или иной актив, информация о котором подлежит отображению в остальных панелях.

Чтобы подробнее узнать о каждой из других условных частей, перейдите, пожалуйста, к соответствующим разделам справки.

Панель слева

Панель показателей слева содержит базовые сведения о:

  • дате контракта (возможен выбор из доступных в базе данных),
  • типе контракта (американские-AM, европейские-EU, недельные-W),
  • дате экспирации (истечения) этого контракта.
    Кроме того, на панели представлены следующие показатели:

Уровень CALL — ценовой уровень по опционам CALL, где сосредоточилось (накопилось) максимальное значение Volume (объёма торгов) за весь период существования выбранного контракта.

Уровень PUT — ценовой уровень по опционам PUT , где сосредоточилось (накопилось) максимальное значение Volume (объёма торгов) за весь период существования выбранного контракта.

Верхний предел — самый верхний ценовой уровень опционов за текущую дату, на котором имеется хоть какой-то открытый интерес с дельтой, превышающей значение 0.003, и с ненулевой премией за риск.

Совет

Для рынка Форекс это уровни опционов CALL по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов PUT по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY.

Для случая рынка фьючерсов и опционов — это только уровни опционов CALL.

Верхняя граница — верхний ценовой уровень за текущую дату с максимальным открытым интересом, ненулевой премией за риск и дельтой, отличающейся от 0 и 1. Для рынка Форекс это уровни опционов CALL по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов PUT по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY.

Для случая рынка фьючерсов и опционов — это только уровни опционов CALL.

Нижняя граница — нижний ценовой уровень за текущую дату с максимальным открытым интересом, ненулевой премией за риск и дельтой, отличающейся от 0 и 1. Для рынка Форекс это уровни опционов PUT по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов CALL по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY.

Для случая рынка фьючерсов и опционов — это только уровни опционов PUT.

Нижний предел — самый нижний ценовой уровень опционов за текущую дату, на котором имеется открытый интерес с дельтой, превышающей значение 0,003 и с ненулевой премией за риск.

Для рынка Форекс это уровни опционов PUT по валютным парам AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD и уровни опционов CALL по валютным парам USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY.

Для случая рынка фьючерсов и опционов — это только уровни опционов PUT.

Баланс по дельте — ценовой уровень опционов CALL или PUT за текущую дату, на котором дельта равна (или максимально приближена) значению 0,5. Следует обратить внимание, что данный уровень во всех случаях рассчитывается без учёта премии за риск.

Середина канала — ценовой уровень, располагающийся посередине между верхней и нижней границами рынка.

Ширина рынка — это расстояние в пунктах между нижней и верхней границами рынка

Соотношение PUT/CALL — показатель, отражающий настроения на рынке опционов. Представлен тремя вариациями:

  • по открытому интересу,
  • по объёму торгов,
  • по средней премии.

Средняя премия исчисляется путём определения среднего значения от суммы показателя «ОБЪЁМ * ПРЕМИЯ» по всем страйкам, удовлетворяющим условиям: премия>0, объём торгов>0, изменение открытого интереса>0, дельта> 0.003, дельта меньше 0.997.

Значимые уровни — уровни, удовлетворяющие условиям, заданным пользователем в настройках (например, пользователь может установить условие, при котором значимым уровнем будет признаваться такой уровень, на котором открытый интерес больше 1000 и не произошло уменьшение этого интереса по сравнению с предыдущим днём).

Значимые фракталы — это фракталы, удовлетворяющие условиям, заданным пользователем в настройках.

Обратите внимание

При этом под фракталами понимаются ценовые уровни с открытым интересом, размер которого окружен более мелкими открытыми интересами на соседних ценовых уровнях (по аналогии с обычными фракталами на ценовом графике). Фракталы введены в программу для удобства работы по методике, аналогичной методике Р.Анкудинова.

Важно!!! Все ценовые уровни, отображаемые в панели слева соответствуют тому типу рынка, который выбран пользователем в настройках. Это могут быть непосредственно исходные опционные страйки (в программе данный тип назван «Стандарт»), либо уровни фьючерсов (т.е.

цены с учетом премии за риск), либо цены Форекс (с учётом как премии за риск, так и дополнительно — с учётом Forward Point, а также с учетом обратной котировки соответствующих валютных пар).

Исключение из данного правила составляет только показатель «Баланс по дельте», который рассчитывается без учета премии за риск (а для рынка Форекс — только с учётом Forward Point, если такой учёт выбран в настройках).

Панель справа

Панель справа представлена:

  • вкладкой «Гистограммы»,
  • вкладкой «Данные»,
  • полем «Forward Point» с текущим значением FP(верхний правый угол),
  • гиперссылкой на настоящую справку.

При этом текущим значением FP считается значение FP на следующий день за датой, выбранной впанели слева (т.е., если осуществляется просмотр данных за 12.01.2017, то значение Forward Point берётся за следующий рабочий день).

Вкладка «Гистограммы», показанная на рисунке ниже, позволяет пользователю в удобной визуальной форме видеть расположение соответствующих ценовых уровней.

На вкладке имеется четыре независимо настраиваемых гистограммы. Задание свойств каждой из гистограмм осуществляется пользователем в «Настройках.»

При этом могут быть настроены такие параметры, как тип рынка (стандарт, фьючерс или Форекс), тип отображаемой информации (открытый интерес, изменение открытого интереса, объём торгов, премия*объём торгов, премия*открытый интерес), а также условия для отображения баров (например, можно задать условие, при котором будут отображаться бары только на тех уровнях, на которых открытый интерес превышает 2000 и имеется прирост этого интереса).

Вкладка «Данные», показанная на рисунке ниже, позволяет пользователю просмотреть в табличной форме финансовые данные, загруженные с сервера Чикагской биржи СМЕ. Все данные представлены в таблицах по типам опционов CALL и PUT в том виде, в котором они содержатся в соответствующих биржевых отчётах. Исключение составляет показатель (П*ОИ), который определяется расчётным путём.

Все отображаемые данные соответствуют тому контракту и той дате, которые выбраны пользователем в панели слева.

Панель статуса

Панель статуса содержит:

  • иноформацию о текущем состоянии программы,
  • кнопку «Свойства»,

Кнопка «Свойства» позволяет вызвать дополнительное окно и выполнить в нём настройкуразличных параметров обработки финансовых данных по выбранному активу.

Информационная строка может содержать несколько видов сообщений в зависимости от того, на каком этапе находится программа:

  • «Окно временно заблокировано. Пожалуйста, дождитесь завершения операции.» — это сообщение свидетелстьвует о том, что программа выполняет определенную операцию с данными, которая по причинам обеспечения стабильности требует, чтоб в это время пользователь не производил никаких манипуляций с данными и не закрывал окно программы до окончания выполнения соответствующей операции.
  • «Загрузка не выполнена либо выполнена не до конца. Процесс будет возобновлён через 5 мин.» — это сообщение свидетельствует о том, что по каким-то причинам загрузка данных не была произведена (причиной может быть как отсутствие интернет-соединения, так и отсутствие необходимых файлов на сервере, когда они там ещё не появились)
  • «Загрузка данных успешно завершена. Через некоторое время начнётся их обработка.»
  • «Идёт загрузка данных за такое-то число»
  • «Идёт расчёт границ рынка.»
  • «Идёт расчёт значимых фракталов.»
  • «Идёт расчёт значимых уровней.»
  • «Идёт расчёт основных показателей.»
  • «Идёт расчёт соотношений PUT/CALL.»
  • «Идёт заполнение таблиц в панели слева.»
  • «Идёт заполнение списка контрактов.»
  • «Идёт создание массивов данных для гистограммы №…»
  • «Идёт обработка данных.»
  • «Идёт определение масштаба для гистограммы №…»
  • «Завершено создание гистограммы №…»
  • «Идёт создание гистограммы №…»
  • «Заполнение таблицы данных в панели справа завершено.»
  • «Идёт заполнение таблицы данных в панели справа.»
  • «Обработка данных за предыдущие дни завершена.»
  • «Обработка данных за текущий день завершена.»
  • и ряд других…

Источник: https://info-cast.ru/foreks/options-trader-2-17-programma-dlya-raboty-s-opcionnymi-urovnyami-novejshaya-versiya.html

Ссылка на основную публикацию