Фигура бабочка на форекс. стратегия для прибыльной торговли

Стратегия форекс «Эффект Бабочки»

Стратегия форекс «Эффект Бабочки» — на самом деле является Гармонической Ценовой моделью, которая достаточно хорошо работает и на рынке форекс (на любых валютных парах и любых тайм-фреймах, хотя чем он выше, тем лучше); основное отличие гармонических ценовых моделей от обычных паттернов (в том числе и паттернов форекс) — четко выраженная модель с определенными математическими соотношениями по Фибоначчи между самими точками данной модели.

• Для торговли рекомендую выбрать любого Брокера форекс в рейтинге >>

Гармонических Ценовых Моделей существует несколько, но сегодня мы рассмотрим одну из самых распространенных из них — «Модель Бабочку» (на покупку — бычью и на продажу-медвежью).

Данную стратегию вы, вероятнее всего, уже неоднократно встречали в сети интернет, но подробного описания по входу в рынок, а так же, как все-таки работать с данной моделью, не объясняет никто. Сегодня этот пробел попробую заполнить я и так же объясню, почему, на данную модель необходимо обратить больше внимания.

Модель Гартли «Бабочка» — является очень хорошей моделью и обычно дают достаточно хорошие точки входа в рынок (чем-то данную модель можно спутать с паттерном Флаг), но у нее есть свои закономерности и дополнительные условия входа в рынок.

И так, давайте рассмотрим, как точно определить и войти в рынок по стратегии форекс «Эффект Бабочки»:

1) Красными линиями выделены участки движения цены на графике любой валютной пары:

точка X — начальная точка, точка отсчета гармонической модели «Бабочка»

XA — импульсное движение цены вверх на график (именно ИМПУЛЬСНОЕ, а не боковое движение — т.е. движение, которое направлено в одном направлении, и без сильных откатов — движение как «на одном дыхании»), которое мы и берем за основу и растягиваем по нему Уровни Фибоначчи (строим по ходу движения цены снизу-вверх)

АВ — коррекционное движение цены от точки X до точки A, при этом точка B должна находится в пределах от 50% до 61.8% по Фибоначчи (желательное, но не обязательное условие, даже если цена будет находится около этого уровня — тоже очень хорошо, но если цена все-таки достигла уровня 50% по Фибоначчи и отскочила от него — это хороший признак)

ВС — восходящее движение в модели Бабочка (направлено в том же направлении, что и отрезок XA), при этом точка С должна находится на расстоянии от 61,8% до 78,6% по Фибоначчи, построенного на отрезку от точки А к точке В

CD — 2-е коррекционное движение цены вниз для отрезка  XA, причем он может быть в 1,272 — 1.618 раза больше отрезка ВС !

При этом точка D — точка заключения сделки на Покупку (по модели Гартли «Бабочка») может находится в промежутке от 61,8% до 0,78,6% по Фибоначчи.

2) Следовательно мы имеем замкнутый цикл ценовых построений, причем если какое-то соотношение не совпадает в данной модели, то торговая сделка просто не заключается.

И пристальное внимание мы уделяем именно построению последней точки D и в данную точку и ставим отложенный ордер на покупку — Buy Limit.

А вот как выглядит пример классической Бычье Бабочки на валютной паре USDCAD (M5):

Есть так же 2-й вариант входа в рынок — более консервативный (но при таком входе в рынок стоп-лосс будет немного больше чем при торговле по Buy Limit-у, но зато вы точно увидите входить вам в рынок или нет — т.к. будет сформирована точка D окончательно и вы сможете проверить все соотношения Фибоначчи и только после этого установить ордер на пробой — Buy Stop)

Ордер Бай-стоп устанавливаем на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD или входим в рынок по рыночной цене после закрытия свечи выше построенной трендовой линии (как в стратегии форекс на Линиях Тренда — только не на отбой, а на пробой)

3) Т.к. мы получили точку входа в рынок, то следующим шагом мы определяем, где же поставить стоп-лосс. А стоп-лосс я рекомендую устанавливать на несколько пунктов ниже самого уровня 78,6% по Фибоначчи

Для сделок на продажу — обратные условия (и соответсвенно обратный паттерн «Бабочка» — медвежий) !

Пример сделки на Продажу по модели «Медвежья Бабочка», валютная пара USDCHF (H1):

ПРИМЕЧАНИЕ : Идеальные бычьи и медвежьи гармонические модели «Бабочки» появляются не так часто на рынке форекс, но если вы их заметите и они будут соответствовать всем условиям заключения сделки — смело открывайте торговую позицию, т.к. вероятность получения прибыли очень высока ! Но, при этом, ни в коем случаи, не следует забывать про мани-менеджмент форекс !!!

Индикаторы форекс и шаблоны Metatrader 4 в данной стратегии форекс не используются, поэтому я их и не выкладываю.

Так же рекомендую просмотреть видеоверсию стратегии форекс «Эффект Бабочки», в которой я рассажу как точно идентифицировать на примерах модели «Бабочка» и укажу на основные ошибки при их идентификации !

Форекс видео стратегия «Эффект Бабочки»:

Смотрите здесь: как скачать ФОРЕКС ВИДЕО СТРАТЕГИЮ ?! (если у вас нет возможности смотреть видео форекс онлайн)

ссылка для скачивания видео стратегии форекс “Моментум Элдера” — http://www.youtube.com/watch?v=IwHkyQq9dtI

Источник: http://strategy4you.ru/stategii-torgovli-foreks-po-liniyam-fibonachchi/strategy-forex-effekt-babochki.html

Торговая стратегия «Эффект бабочки»

  Применить стратегию!

Рассматриваемая стратегия является гармоничной ценовой системой, которая показывает положительные результаты в ходе трейдинга на валютном рынке Forex. Что касается ограничений, то в качестве базового актива следует выбирать исключительно ликвидные валютные пары. С временными интервалами несколько проще, однако, чем больше график, тем выше вероятность заключения прибыльной сделки.

«Эффект бабочки» базируется на использовании гармонических паттернов. Основное отличие графических моделей данного типа от классических паттернов заключается в том, что гармонические модели являются ярко выраженными, при этом они имеют математические соотношения по уровням Фибо.

В целом, «Эффект бабочки» — далеко не единственная ценовая гармоническая модель. Однако сейчас мы проанализируем, как зарабатывать непосредственно при помощи данного паттерна. Для того чтобы открыть сделку с прицелом на приобретение активов, необходимо определить на графике бычий паттерн. Соответственно, для игры на продажу, нужно найти медвежью фигуру.

Наверняка вы уже слышали о торговой стратегии «Эффект бабочки». Что в принципе неудивительно, так как это весьма распространенная система. Однако отыскать в сети действительно детальное описание этой стратегии, а также правила для открытия сделок, достаточно проблематично.

Брокер, у которого можно испробовать эту торговую систему — Maximarkets.

Когда открывать сделку, ориентированную на покупку?

На скриншоте, размещенном выше вы видите бычью фигуру, соответственно торговую операцию необходимо открывать с прицелом на приобретение.

Красные линии – это этапы ценового движения, выбранного актива.

• В свою очередь Х – это точка старта, своеобразное начало отчета гармонического паттерна «Эффект бабочки».
• ХА – это динамичное движение стоимости в виде импульсов. Цена движется по восходящей траектории. Заметьте, что речь идет именно об импульсной направленности, а не о флэте. Иными словами, котировки будут двигаться по одному вектору без каких-либо откатов. Это движение станет фундаментом, проведем по нему уровни Фибо.
• АВ сигнализирует о начале коррекции движения стоимости. Продлится этот этап от Х до А. Важно, что бы точка В была расположена в диапазоне 50%-62% по уровням Фибо. Однако это предпочтительный сценарий, но отнюдь не обязательный. Даже если стоимость приблизиться к этому уровню, это также будет приемлемо. Однако если стоимость все-таки достигнет уровня 50% по Фибо и отскочит от границ показателей данного инструмента, то значит мы на правильном пути.
• ВС сигнализирует о бычьем положении паттерна «Эффект бабочки». По сути направленность та же, что и вектор лини ХА. Важно, чтобы мувинг С расположился на одном из ключевых уровней Фибо.
• CD – второе движение стоимости коррекционного движения на линии ХА.
• Точка D – место для открытия сделки на приобретение, должна эта точка находится в диапазоне 62%-0,78%.

Если проанализировать все сказанное выше, то вы поймете, что у нас на графике уже сформировался закрытый цикл. Если одно из соотношений не подлежит выполнение в рамках рассматриваемого ценового паттерна, то торговую операцию открывать не стоит.

Более того, отдельное внимание следует уделить непосредственно формированию последнего мувинга D, в данной отметке необходимо установить отложенный ордер, ориентированный на покупку.

Если более точно рассматривать этот аспект, то нужен уровень Фибо 62%. Также можно работать с точкой соприкосновения с каналом. Использование данной стратегии не предполагает применение индикаторов, что в свою очередь крайне удобно и практично.

Учитывая то, каким образом была получения точка открытия торговой позиции, видится вполне логичным, что следующим шагом станет выбор позиции для выставления стоп приказов. Стоп-лосс нужно установить на несколько пунктом уровня Фибо – 79%.

Затем переходим к активации ордера Тейк-профит. Опять-таки, окончательный выбор остается за трейдером. Как вариант, можете воспользоваться расширением Фибо, чтобы определить точки закрытия торговой операции. Установите на действующую сделку трейлинг-стоп, или переведите сделку в безубыточное положение, но только после того, как стоимость пройдет необходимое количество пунктов.

Наиболее удачным решением станет фиксация профита или частичной прибыли, отталкиваясь от точки А. Именно на ней можно поставить ордер Тейк-профит, или закройте часть профита, к примеру, 30%-50% от актуальной сделки. Ниде размещен классический пример восходящей модели «Эффект бабочки», на котировках валюты евро/доллар.

Открытие торговой операции с прицелом на продажу

Естественно, что сигналом для заключения торговой операции, ориентированной на продажу, можно считать условия, которые являются зеркальным отображением правил на покупку. Иными словами, для того чтобы начать продавать, вам следует на графике определить медвежью ценовую фигуру «Эффект бабочки».

Для наглядности предлагаем вам ознакомиться с примером открытия сделки на продажу. В контексте заключения данной торговой операции в  качестве базового актива использовалась валютная пара австралийский доллар/американский доллар.

Дополнительные рекомендации по применению торговой стратегии «Эффект бабочки»

Наиболее эффективные бычьи и медвежьи гармонические паттерны «Эффект бабочки» появляются на графиках достаточно редко.

Однако если столь ценная модель была обнаружена на рынке, то поверьте, что соблюдение всех описанных выше условий позволит вам заключить прибыльную торговую операцию.

Вероятность положительного исхода сделки, крайне высока, но в любом случае не забывайте о правила по управлению капиталом.

(1

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/strategii-foreks/torgovaya-strategiya-effekt-babochki

Стратегия игры на форекс «Галстук-бабочка»

На сегодняшний день существует множество различных стратегий игры на форекс, которые основаны на повторяющихся паттернах.

Паттерны представляют собой некие графические  модели, анализируя которые можно с различной степенью вероятности прогнозировать ценовое движение.

Разумеется, для удачной торговли прогноз должен быть как можно более подробным и правдивым. Надо сказать, что начинающему трейдеру довольно не просто найти подходящую для себя стратегию.

Паттерн «Галстук-бабочка», по сути, является пересечением 3-х скользящих в определенном порядке. Согласно стратегии игры на форекс, данный паттерн рекомендуется использовать на дневных графиках, но кроме этого он эффективен и при внутридневной торговле.

Тренды на форекс не могут длиться вечно, они истощаются и после этого зарождается новый тренд, направленный в противоположную сторону. В тоже время хорошо устоявшийся тренд, как правило, длится гораздо дольше, чем это прогнозируется.

Обычно рынок подает сигнал к развороту тренда, а перед продолжением нового тренда происходят небольшие коррекционные движения.

Данный рисунок изображает торговые переходы на бирже. Таким образом, становится очевидно, что нужно ожидать изменения тренда, и только после этого входить на первом коррекционном движении (т.е. когда тренд подтвердит свое движение).

Паттерн «Галстук-бабочка» – это  один из наиболее занимательных переходных паттернов. Он базируется на использовании нескольких SMA и ЕМА, с помощью которых устанавливается момент изменения тренда.

Общие правила для покупки и продажи по стратегии игры на форекс

Для определения этого паттерна в стратегии игры на форекс  применяется 10-дневная SMA, 20-дневная и 30-дневная ЕМА. Простая скользящая дает информацию об «истинной» средней цене за минувшие 10 торговых дней. В качестве более долгосрочных используются ЕMA, для которых большим весом обладают последние данные. Таким образом, они быстрее успевают за ценой.

Проанализируем основные правила для сделок на покупку, согласно стратегия игры на форекс  «галстук-бабочка» (для продажи все условия должны быть противоположными).

1) Все скользящие должный сойтись, а затем разойтись, поменяв свой порядок на порядок, характерный восходящему тренду (т.е. 10SMA>20EMA>30EMA) . В идеале это должно совершиться за 3-4 торговых дня. Именно так, и возникает на графике «галстук-бабочка», который состоит из переплетения скользящих. На рисунке ниже показано появление паттерна.

3) Когда выполнятся  условия второго пункта, необходимо открыть позицию на покупку во время движения выше максимума, обозначенного в пункте 2. Если цена располагается под 20ЕМА или 30ЕМА, то необходимо переоценить сделку (не нужно отменять торговый ордер, надо просто проанализировать ситуацию и выяснить, не утрачен ли моментум).

Итак, если ордер открыт, то, в соответствии с данной стратегией игры на форекс, надо разместить защитный стоп – его величина находится в зависимости от волатильности избранной валютной пары. В идеальном случае он должен находится далеко от настоящей цены.

Это необходимо для того, чтобы он не сработал при откатах против тренда, которые могут длиться несколько дней, если форсирование к новому тренду от старого окончательно не завершено.

Примеры торговли по стратегии игры на форекс «Галстук-бабочка»

Данный пример стратегии игры на форекс  изображает дневной график пары EUR/JPY, который довольно долгое время был в восходящем тренде. Скользящие средние, которые должны создать паттерн «галстук – бабочка» располагались  в порядке, соответствующем восходящему тренду: 10SMA>20EMA>30EMA.

Затем они пересеклись в точке 1, и через несколько дней образовали новый порядок, характерный для нисходящего тренда. Такое поведение скользящих соответствует формированию паттерна “галстук-бабочка”. При этом рынок сформировал более высокий максимум и более высокий минимум (2).

После чего цена пересекла минимум бара 2, что вызвало в точке 3 срабатывание сигнала на вход.

Данный рисунок демонстрирует формирование паттерна на примере валютной пары AUD/CHF на 4-х часовом графике.

При этом порядок скользящих изменился на порядок, свойственный  восходящему ценовому тренду 10SMA>20EMA>30EMA, после произошел откат (выполнение  пункта 2).

В соответствии с пунктом 3 стратегии игры на форекс «галстук-бабочка», был пробит старый максимум и был осуществлен вход в рынок. Столь низкий старт привел к развитию довольно сильного тренда.

Источник: https://vpluse.net/strategii-skolzyashchikh/419-strategiya-igry-na-foreks-galstuk-babochka

Стратегия торговли Галстук-бабочка для бинарных опционов – суть и принцип использования

В этой статье мы рассмотрим что за стратегия торговли Галстук-бабочка для бинарных опционов и Форекс. Так же здесь вы найдете подсказки по ее применению и настройки.

Что такое стратегия торговли Галстук-бабочка

Главной проблемой на пути к успешному трейдингу в бинарных опционах стало стабильное формирование правильных прогнозов для приобретения контрактов. Для подобных целей были разработаны торговые схемы, алгоритмы работы которых обеспечивают эффективное определение тенденции направления рынка.

Много профессиональных инвесторов для торговли выбрали систему Галстук бабочка, которая основана на образовании индикаторного одноименного паттерна на графике с базовым активом. Этот вариант бинарной системы трейдинга с довольно высокой вероятностью обеспечивает возможность идентифицировать развороты у продолжительных трендов, что в итоге дает больше 85% позиций с успешным результатом.

Данную проблему можно решить быстро – для внутридневной эффективной торговли можно использовать платформу брокерской компании Binomo. Там имеются все нужные профессиональные инструменты – графические сервисы и индикаторы для ведения технического анализа. Еще Биномо партнерам предлагает полный перечень торговых технических и вспомогательных сервисов:

• Платформа с доступным широкоформатным графиком с котировками и имеющимися возможностями для просмотра истории, изменения варианта отображения котировок и масштабирования.
• Огромный список базовых активов.
• Ведение торговли с минимальными условиями: минимальное значение депозита составляет 10 долларов, уровень начальной стоимости опциона – 1 доллар.
• Подбор высокорезультативных схем.
• Аналитика и обучение.
• Монетизация прибыли в скоростном режиме.
• Поддержка работы многих платежных сервисов.

Графические параметры и функции индикаторов

Чтобы сформировать паттерн и работать со схемой торговли Галстук бабочка следует установить индикаторы на график с базовым активом со следующими значениями:

• МА индикатор вида Exponential – периодичность 30.
• МА индикатор вида Exponential – периодичность 20.
• МА индикатор вида Simple – периодичность 10.

Для удобства нужно поменять раскраску мувингов, а сами цвета инвестор может выбрать по собственному усмотрению. На графике с котировками в итоге после установки индикаторов будет продемонстрирована разметка, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Торговые сигналы

Теперь рассмотрим на конкретных примерах, как по системе Галстук бабочка формируются сигналы. Инвестору важно понять принцип оформления контрактов.

Сигнал на повышение

Чтобы войти на рынок с торговым опционом ВВЕРХ, следует дождаться момента, пока сформируется паттерн, который имеет вид схождения средних скользящих линий в единую точку. В итоге индикаторная линия SMA 10 ВВЕРХ пересечет индикаторные линии ЕМА 20 и ЕМА 30. Опцион следует открыть после образования паттерна, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Сигнал на понижение

Чтобы войти на рынок с торговым опционом ВНИЗ, следует дождаться момента, пока сформируется паттерн, который имеет вид схождения средних скользящих линий в единую точку. В итоге индикаторная линия SMA 10 вниз пересечет индикаторные линии ЕМА 20 и ЕМА 30. Опцион следует открыть после образования паттерна, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Данный индикаторный паттерн образуется в моменты, когда средней продолжительности тренд изменяет собственное направление движения, что является максимально выгодной точкой, чтобы приобрести контракт бинарным опционом. В итоге инвестор получает гарантированно прибыльную позицию по самой выгодной стоимости актива.

Схема торговли Галстук бабочка обеспечивает формирование сигнала, имеющего продолжительность действия до 15 мин. Данный диапазон времени следует использовать в виде времени экспирации опционов. Самые высокие показатели схема трейдинга показывает на контрактах, которые имеют экспирацию 5 – 10 мин.

Как использовать стратегию Галстук бабочка на бинарных опционах. Инструкция для новичков

Средние скользящие относятся к одним из наиболее эффективных технических индикаторов. Про это говорят профессиональные биржевые практики, да и все инвесторы легко могут в этом убедиться. Для Галстук бабочка необходимо осуществить настройку 3-х средних скользящий и отслеживать их пересечение, чтобы не были пропущены для опционного рынка хорошие сигналы.

Так как стратегия основана на 3-х скользящих, то выберем их в левом нижнем углу торговой платформы Биномо.

Увеличить

1-ый индикатор выстраивает следующим образом:

• тип Exponential.
• 30 период.
• Красный цвет.

Увеличить

Для 2-го задаем такие значения:

• тип Exponential.
• 20 период.
• Светло-синий цвет.

Увеличить

Так настраиваем 3-ий индикатор:

• Тип Simple.
• 10 период.
• Белый цвет.

Увеличить

Затем на графике будут показаны 3-и лини. Сигналом к заключению сделки будет их пересечение в единой точке.

Увеличить

Опцион ВВЕРХ нужно приобретать тогда, когда все 3 средние скользящие осуществили пересечение в направлении вверх.

Увеличить

Опцион ВНИЗ нужно приобретать тогда, когда все 3 средние скользящие осуществили пересечение в направлении вниз.

Увеличить

Для успешной торговли нужно последовательно и грамотно осуществлять расчет объема средств, которые применяются в торговле бинарными контрактами. Инвестору нужно точно и расчетливо подходить к каждому выходу на рынок.

Все профессиональные инвесторы имеют «подушку безопасности», с помощью которой даже при абсолютном сливе капитала, после переосмысливания всех ошибок, можно заново зайти в рынок.

Вести торговлю следует по тренду — в направлении движения стоимости за определенный временной промежуток. Если вы покупаете опцион по тренду, то с огромной долей вероятности контракт будет успешным, а возможные риски будут предупреждены. Получается, если перед трейдером восходящий тренд, то следует открывать опцион на приобретение, а при нисходящем, соответственно, на продажу.

Источник: https://binarn.ru/strategy/galstuk-babochka.html

Стратегия торговли по «Бабочке Гартли»

В ассортименте инструментов торговой платформы Binomo присутствует интересное решение под название «Гартли». Это инструмент технического анализа рынка, вручную наносимый трейдерами на график. Он позволяет подчеркивать обнаруженные характерные разворотные паттерны, вырисовываемые ценовыми формированиями.

В основе расчета данной фигуры находится теория золотого сечения Фибоначчи. Однако в данной статье мы не планируем вдаваться в математические подробности, а сосредоточим внимание непосредственно на стратегии торговли по «Бабочке Гартли».

Сразу отметим, что методика является универсальной и позволяет прогнозировать движение цены на свечном графике вне зависимости от типа актива.

Нанесение «Бабочки Гартли» на график

Внешне данный инструмент состоит из двух треугольников, второй из которых чуть меньше первого. Области на графике, где могут располагаться ключевые точки фигуры, являются строго ограниченными.

Поэтому наложить «бабочку» можно только тогда, когда рынок находится в определенном состоянии. Трейдеры предварительно проводят визуальный анализ графиков различных активов.

Итак, чтобы воспользоваться данным инструментом, необходимо в терминале Binomo выбрать его из списка.

При этом после формирования первого отрезка система будет автоматические подсвечивать область на графике, где может располагаться следующая разворотная точка. Она будет отмечена зеленой заливкой.

Эти нюансы обозначены в наглядной форме на снимке терминала выше.

Торговля с опционом на повышение

Использование фигуры «Бабочка Гартли» позволяет трейдерам применять различные системы, включая торговлю по незавершенному паттерну.

Однако в данном случае мы будем рассматривать наиболее мощные и однозначные сигналы, которые позволяет получать прибыль даже новичкам, не обладающим должным опытом в сфере анализы рынков.

Поэтому рассматриваться будет только полностью завершенная «бабочка» с двумя «крыльями».

Опцион «Вверх» следует покупать в том случае, когда граница последнего треугольника у бабочки пробивается восходящей свечей, демонстрируя уверенный рост курса актива.

Торговля с опционом на понижение

Правила трейдинга по «Гартли» с опционом «Ниже» идентичные. Трейдеру следует ориентироваться на пробой границы второго сформированного треугольника. Подробнее изображено на приведенном внизу снимке.

Как торговать по стратегии на практике

Торговать по «Бабочке Гартли» сложнее, чем, например, по Скользящим средним или другим простым индикаторам. Поэтому с целью повторения правил торговли по стратегии мы приведем несколько наглядных снимков, иллюстрирующих процесс реального трейдинга по рассмотренной нами системе.

Итак, мы нанесли данную фигуру на график актива CRYPTO IDX. Согласно прогнозу, цена в ближайшее время (5–10 свечей) должна пойти вниз. Поэтому мы ждем сигнала для входа в рынок, когда свеча уверенно пробьет нижнюю границу треугольника.

Пробой состоялся, и мы купили опцион «Вниз» сроком на 2 минуты (4 свечи). Однако рынок повел себя не совсем так, как прогнозировалось, началось горизонтальное движение. На снимке выше зафиксирован момент за 22 секунды до экспирации.

Опасения не оправдались, рынок взял свое, а мы получили свой процент прибыли. Однако если бы срок экспирации был меньше 4-х свечей, то опцион мог бы оказаться убыточным. Поэтому данный срок экспирации является минимальным.

В статье мы также приводили наглядный пример сигнала на покупку опциона «Вниз». Он был сделан через некоторое время после открытия реальной сделки. Там отчетливо видно, как повела цена себя в дальнейшем. Поэтому в данном случае сигнал оправдался на все 100%.

Нюанс касательно сроков экспирации

Не стоит забывать про особенность торговой платформы Binomo, которая заключается в том, что срок экспирации выбирается не в конкретных временных значениях (напр. 2 или 4 минуты), а по часам — 12:45, 15:30 и т.д.

При этом по умолчанию ставится ближайшая минута к текущей, т.е. срок экспирации 60 секунд. Поэтому если торговля ведется на интервале свыше 15 секунд, то необходимо устанавливать длительность непосредственно перед входом в рынок.

Действовать нужно быстро, чтобы не пропустить ключевой момент.

Открыть счет в Binomo >>

Источник: http://allinvesting.ru/strategiya-babochka-gartli.html

Метод торговли «Эффект Бабочки»

Работа с универсальными стратегиями позволяет трейдерам работать с разными видами сделок, что отлично подходит для валютных пар, тайм-фреймов и котировок. Но ими лучше пользоваться, когда имеется определенный опыт торговли на Форекс. Для таких целей отлично подойдет стратегия, которая называется «эффект бабочки».

Она представляет отличную ценовую модель гармоничного характера, где применяется числовые соотношения и математическое построение графиков. Бабочка Гартли бывает двух разных видов – бычья (необходима для покупки) и медвежья (применяют для продаж). Особенность модели в том, что она создает очень хорошие возможности для входа на рынок.

Иногда «бабочку» называют моделью Гартли, который описал механизм работы в своей книге еще в 1935 г.

 Особенности

бабочка гартли

Черные линии

Внимание надо обращать на цвет линий, которые строят модель. Черный цвет обозначает то, что ценовой тренд акций развернулся. Такая линия может начинаться в точке Х, а заканчиваться в А. Ее изучение показывает то, как изменяется цены в момент начала входа в торги и в течение всего периода.

Недалеко от точки Х может находиться отметка В, откуда линия графика может развернуться вниз, чтобы снова начать движение вверх, но не выше точки А. На конечной стадии должно произойти движение от С к отметке D.

 Синие и красные линии

Таким цветом на графике обозначаются математическое соотношение Фибоначчи, которые показывают уровни цен в середине модели. Если цена двигается от А к В, то это означает откат к ценовому тренду.

Ценовой тренд на этом отрезке будет равняться движению цен, которое наблюдается от А до В.

Для синих линий применяются разные соотношения, которые просчитываются через коэффициент Фибоначчи.

Модель на покупку

модель покупки бабочки гартли

При построении бычьей модели красные линии будут означать движение ценового тренда по валютной паре. Отсчет будет начинаться в точке Х, откуда и начнется построение всего графика.

На этом же отрезке необходимо растянуть уровни Фибоначчи, т.е. построить по направлению движения цены снизу верх.

Другой отрезок АВ нужен, чтобы корректировать цену от Х к А. Важно расположить отметку В где-то в границах от 50% до 61,8%. Это необязательное условие, но нужное, когда цена достигнет его и отскочит, то тренд начнет постепенно расти.

Так появляется отрезок ВС, который будет идти в том же направлении, что и ХА. Точку С нужно расположить на довольно большом расстоянии от 61,8% до 78,6%. Соотношение должно быть построено от А к В.
После этого выставляется еще одна коррекция цены, которая будет опускаться вниз. Линия будет предназначаться ХА, который может быть больше ВС от 1,2 до 1,6 раза.

Отметка D станет точкой, где можно заключать сделку, чтобы купить различные валютные пары при разном уровне котировки.

В результате может образоваться замкнутый цикл построений. Если хоть одно соотношение не совпадет, то провести операцию не получиться. На D необходимо поставить отложенный ордер, предназначенный для покупки (бай лимит).

Для указанной отметки лучше всего подойдет уровень 61,8%, что соответствует коэффициенту Фибоначчи. Другим значением является расширение 1,618 от отрезка ВС.

Иногда для бай лимит выбирается точка, когда отрезок соприкасается с каналом.

Консервативный вход

Обязательным условием будет размер стоп-лосс, какой будет больше, чем бай лимит. Это позволит гораздо точнее определить вход в операцию. Точка D сформируется, перед входом проверяется коэффициент, а только потом ставить бай лимит.

Его использование направлено на то, чтобы цена пробила позицию. Необходимо ставить на пики, которые образуются на дистанции от C к D. Иногда войти можно и через рыночную цену, причем свеча должна быть в закрытом положении.

Важно, чтобы данная линия была над трендовой, которая специально выстраивалась на пробой.

все паттерны гартли

Тейк-профит размещается несколькими различными способами: через соотношения, на открытую позицию, или можно ее переставить в безубыточное положение. Лучше всего размещать стоп-лосс, т.е.

Так, выстраивается медвежья модель.

Источник: http://pammfix.ru/forex-strategy/metod-torgovli-yeffekt-babochki/

Курс по торговле Бабочкой: Снижение затрат при построении направленной Бабочки (Часть 5)

Евгений Гетте06 января 2017 14:35

До сих пор рассматривалась нейтральная Бабочка. Далее будет рассмотрена направленная Бабочка.

В классической Бабочке продаются 2 опциона на деньгах (ATM). В направленной бабочке 2 опциона продаются вне денег (ОТМ). При ожидании роста продаются 2 опциона Колл вне денег (ОТМ). При ожидании снижения продаются 2 опциона Пут вне денег (ОТМ)

Основные преимущества построения Бабочки на опционах вне денег (ОТМ). Это не дорогая возможность открыть направленную позицию или захеджировать уже имеющуюся.

Допустим вы ожидаете снижение SPY следующие несколько недель и планируете открыть направленную позицию. Самым простым способом является покупка Пута. Основной недостаток купленного Пута – это снижение его стоимости из-за временного Теты распада.

БА должен начать снижаться сразу после открытия позиции иначе она начинает накапливать убытки.

SPY стоит 161.20$ 1го июля 2013 и вы ожидаете снижения до 155$ в течении следующих двух недель. Покупается Пут со страйком 157$ и датой экспиарции 19го июля за 0.89$. Максимальный убыток 89$, потенциальная прибыль не ограничена и точка безубыточности находится на уровне 156.11$.

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 161.20$

Стратегия: Покупка Пута SPY вне денег (OTM)

Покупается 1 SPY Пут. Страйк 157$. Дата экспирации 19 Июля за 0.89$

Затраты: 89$

Как видно прибыль начинается ниже 156.11$ при ожидании снижения SPY до 157$. Предположим что SPY действительно снизится до 157$ и выберем для открытия позиции направленную Бабочку у которой меньше и риск и затраты

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 161.20$

Стратегия: Покупка Бабочки SPY

Покупается 1 SPY Пут. Страйк 153$. Дата экспирации 19 Июля за 0.39$Продается 2 SPY Пут. Страйк 157$. Дата экспирации 19 Июля за @ 0.89$

Покупается 1 SPY Пут. Страйк 161$. Дата экспирации 19 Июля за 2.06$

Затраты: 67$

Разница между $67 и $89 кажется не значительной, но если торговать несколькими контрактами, то экономия будет ощутимой.

Давайте посмотрим на дальнейшие примеры направленной Бабочки, на этот раз RUT (Russell 2000 Index). Для начала традиционная Бабочка.

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 989$

Стратегия: Покупка Бабочки RUT

Покупается 1 RUT Колл. Страйк 970$. Дата эксп. 15 Августа за 36.45$Продается 2 RUT Колл. Страйк 990$. Дата эксп. 15 Августа за 23.90$

Покупается 1 RUT Колл. Страйк 1010$. Дата эксп. 15 Августа за 14.10$

Затраты: 1,375$

Теперь давайте посмотрим на Медвежью Бабочку RUT:

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 989$

Стратегия: Медвежья Бабочка RUT

Покупается 5 RUT Пут страйк 920$ Дата эксп. 15 Августа за 8.15$

Затраты: 375$

Как видно из графика в данном примере очень хорошее соотношение риска к возможной прибыли. При начальных затратах всего 375$ есть возможность заработать почти 10,000$. Конечно если RUT снизится на 10% от текущих значений. Данную стратегию хорошо использовать когда вы ожидаете в ближайшее время завершение (разворот) тренда или как не дорогую страховку уже имеющихся активов.

Обратите внимание, что Вега на Медвежьей Бабочке отрицательна, в то время как у обычной Бабочки она положительна. Тета тоже отрицательная. Время таким образом работает против вас.

Наконец, давайте посмотрим на направленную Бычью Бабочку для позитивного прогноза.

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 989$

Стратегия: Бычья Бабочка RUT

Покупается 5 RUT Колл страйк 1030$ Дата эксп. 15 Августа за 7.20$Продается 10 RUT Колл страйк 1050$ Дата эксп. 15 Августа за 3.05$

Покупается 5 RUT Колл страйк 1070$ Дата эксп. 15 Августа за 1.20$

Затраты: 1,150$

Здесь снова хорошее отношение прибыли к убыткам, но затраты намного больше чем у Медвежьей Бабочки (1,150$ против 375$) и чуть ниже чем у обычной Бабочки (1,150$ против 1,375 $). Первая причина в том, что опционы Пут изначально дороже, т. к. рынки имеют тенденцию быстрее падать чем расти. Цены на Путы вне денег (ОТМ) расположены более равномерно.

Вторая причина в том, что проданные опционы Пут ниже на 90$ от ткущей цены (Путы проданы на страйке 900 при цене RUT 989$), а проданные опционы Колл выше всего на 60$ (Коллы проданы на страйке 1050 при цене RUT 989$).Причина в том, что я хотел иметь одинаковую дельту (т. е. Равную вероятность для обоих стратегий) Причина этого, я хотел иметь одинаковую дельту (т.е.

подобную вероятность) как для проданных Путов, так и для проданных Коллов.

Дельта проданных Путов на страйке 900$ имела -0,12 и Дельта проданных Колов на страйке 1050$ составляла 0,12.

Важные дополнения:

Для направленной Бабочки нужно знать несколько важных вещей.

Бабочка дебетовая стратегия (премия платится) и конечно хочется заплатить как можно мешьшую сумму. Поэтому очень важно правильно рассчитать её стоимость с будущим вероятным движением БА.

Чем дальше вне денег (ОТМ) вы покупаете Бабочку, тем дешевле будет её стоимость и вместе с тем вероятность того, что цена БА дойдет до этих уровней.

Для прогноза дальнейшего движения БА можно использовать Дельту, определить важные уровни поддержки и сопротивления или воспользоваться расчетом стандартного отклонения.

Стратегия даёт хорошую прибыль при торговле недельными опционами. Можно открывать позицию за 15 дней до экспирации или отойти по времени ещё дальше, как это было показано на примере с RUT.

Найдите центральный страйк для Бабочки (опционы которые продаются) и рассчитайте вероятность движения к нему БА за необходимые период.

Учитывая незначительную премию можно пойти на большие убытки. Например для Медвежей Бабочки RUT за 375$ автор готов на 50% убытки.

В отличии от других направленных стратегий движение рынка против открытой позиции не приведёт к увеличению убытков, как например при обычной покупке Пут или Колл опционов.

Если рынок сильно вырос (или упал), вы можете роллироваться вверх (или вниз) и снова быть в рынке (с минимальными для себя потерями при роллировании позиции)

Направленную Бабочку можно использовать в краткосрочной торговле для снижения убытков при открытом Кондоре или кредитном спреде (Медвежий Колл спред или Бычий Пут спред)

Не смотря на низкую стоимость направленных Бабочек для извлечения прибыли необходимо что бы рынок таки ещё при этом и двигался в необходимом направлении.

Перевод текста с английского (оригинал на английском). Просьба в комментариях указать на возможные ошибки в тексте путем предложения своего варианта перевода. В следующей части будет про Греки.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/20034-kurs-po-torgovle-babochkoy-snizhenie-zatrat-pri-postroenii-napravlennoy-babochki-chast-5

Форекс стратегия Spring — почувствуй себя МаркетМейкером

 Торговая система не подходит для новичков и трейдеров с неуравновешенной психикой !

Здравствуйте, дамы и господа, товарищи форекс трейдеры!
Сегодня мы поговорим о стратегии под названием Spring. Стратегия основана на тех моментах, которые используют в своей торговле маркетмейкеры.

При этом, говоря о маркетмейкерах, я не имею ввиду тех самых всевидящих и всемогущих Куклов, которых вы, вероятно, сейчас вообразили. Речь идет о тех, кто зарабатывает на спреде, то бишь, создает рынок, выступая противоположной стороной в сделке.

Мы же попробуем использовать те нюансы, которыми пользуются они для получения собственной выгоды.

Характеристики ТС

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY Таймфрейм: W1 (недельные свечи) Время торговли: С открытия рынка в понедельник до закрытия сделок

Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4You, FortFS

Справочный раздел

Внимание! Стратегия  использует тактику усреднения через сетку ордеров. Необходимо строгое соблюдение мани менеджмента!

Основа ТС

В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность пользователю Old Oleg, поделившегося стратегией на нашем форуме. В основе стратегии лежит старый добрый Ва-Банк, одна из самых популярных систем на сайте, но с некоторыми изменениями.

Суть стратегии Ва-Банк следующая: если размер недельной свечи очень крупный, то есть, пара за неделю прошла большое расстояние, то в начале следующей недели ожидается откат в противоположную сторону, как минимум, на 50 пунктов.

Это правило срабатывает достаточно часто, но бывают такие ситуации, когда откат задерживается, либо недостаточен. Вследствие чего позиция закрывается по стопу. Именно с этой дилеммой пытается справится система Spring.

Немножко теории

На рынке, помимо розничных игроков, хедж-фондов, рептилий, масонов и прочих есть маркетмейкеры – те кто зарабатывает на спреде, перекрывая наши с вами ордера. Так как в любое время вы можете отдать приказ на покупку по цене X и этот приказ исполняется.

В то же время, по данной цене могло и не быть предложений на продажу, то есть тех, кто бы выступил второй стороной сделки.

Вопрос, что маркетмейкер будет делать с ордером, который они уже продал, и заработал на спреде? Маркетмейкер берет на себя риски, потому что знает, что цена скорее всего вернется.

В качестве аналогии, можно представить себе обменники, которые покупают/продают доллары и евро, меняя их на рубли.

Так вот, когда происходит сильный рост курса рубля или доллара, то естественно, у них все равно есть некоторая масса рублей и масса долларов. Они берут на себя риски, продавая вам доллар, а вы им отдаете рубли.

После этого, курс доллара может сильно вырасти, но обменник все равно заработает на разнице между ценой продажи и покупки.

Мы будем торговать без стопов, с использованием усреднения. Звучит страшно, конечно, но и стратегия создана не для новичков.

При хорошем мани-менеджменте и грамотных рисках она превращается почти что в грааль, можно сказать, становится безубыточной.

Правила ТС

На выходных, перед открытием рынка, мы ищем недельную свечу, с телом в 200 пунктов (4 знака). Сделать это можно с помощью индикатора “candle_body_size”. Этот индикатор отображает значение тела каждой свечи на графике, поэтому его нужно будет вешать на все торгуемые пары.

Более продвинутый вариант – это индикатор от Ва-Банка. Единственное, в параметрах нужно будет ввести необходимые валютные пары. На графике, индикатор выводит информацию сразу по всем парам, где также можно для сравнения посмотреть результаты предыдущей недели.

Так мы находим пару, свеча на которой прошла 200 пунктов или более. На открытии рынка, в понедельник, входим против недельной свечи. То есть, если была свеча вверх – мы продаем, свеча вниз – мы покупаем.

Итак, недельная свеча закрылась с телом в 200 пунктов. На открытии рынка входим на продажу без стоп-лосса, и ставим тейк-профит в 50 пунктов.Далее цена проходит еще 100 пунктов вверх. На уровне 100 пунктов открываем дополнительный ордер того же объема и направления.

Таким образом, уровень безубытка у нас будет ровно между двумя ордерами. На этом уровне, у первого ордера будет -50 пунктов убытка, а у второго +50 прибыли.Мы же хотим получить прибыль, поэтому профит устанавливаем на уровне безубытка + 50 пунктов.

Такая формулировка пригодится при настройке вспомогательного советника. По сути, в этом случае, тейкпрофит обоих ордеров нужно перенести на уровень открытия первого ордера. Когда цена возвращается, мы получаем прибыль, равную тейк-профиту от первого ордера.

В том случае, если цена растет еще на 100 пунктов, открываем еще один ордер. Безубыток теперь находится на уровне открытия второго ордера, а безубыток + 50 пунктов примерно между первым и вторым ордерами. Выходит, по третьему ордеру мы имеем +150 пунктов, по второму +50 пунктов, и по первому -50 пунктов.

Таким образом, на уровне безубытка + 50 пунктов мы будем иметь +150 пунктов прибыли.И так далее до закрытия позиций в плюс. Наша цель — не просто получение безубыточности, но и выход в прибыль

Автоматизация рутинных процессов

Вспомогательный советник Argo Averager поможет нам автоматизировать процесс усреднения позиции, чтобы не заниматься всеми расчетами вручную.

Первый ордер вы открываете вручную, а все дополнительные ордера с необходимыми уровнями ТП, выставит советник. Вам нужно лишь прикрепить его на график и правильно настроить.

Настроить советник можно как вручную, так и загрузив специальный .set-файл из архива в конце статьи.  Не забудьте выставить лот, подходящий под ваш размер депозита (см. таблицу ниже).

Скрин настроек советника:

Практические советы

Существует правило, касающееся гэпов. Если на открытии рынка есть гэп в сторону открытия позиции (более 15 пунктов), сделку отменяем. То есть, если цена уже прошла в нашу сторону на открытии, то мы такую сделку пропускаем. Например, посмотрите как это правило сработало на EURCAD.

Также по правилу Ва-Банка, если прибыли нет в течении 48 часов, переносим тейк-профит на уровень безубытка. В принципе, если ситуация тяжелая, набралось много колен, переносите тейки всех ордеров в безубыток.

Автор стратегии в ветке на форме выкладывает еженедельные отчеты по сделкам. Соответственно, информация может быть интересная. Там же, один из форумчан привел интересный анализ по разным парам за 2016 год. Наиболее опасной парой оказался GBPAUD, поэтому ее можно исключить из торговли.

Мани-менеджмент

Учитывая, что будут открываться дополнительные ордера и будут применятся входы без стопов, просадки могут быть ощутимыми. Именно поэтому, важнейшая часть стратегии – мани-менеджмент. Наша задача, сделать так, чтобы просадки были менее ощутимыми, но при этом сохранялась прибыльность.

Согласно последним изысканиям наших форумчан, оптимальным уровнем будет следующий: 0.01 лота на 3000 единиц депозита, либо 0.1 на 30000 единиц депозита. С подобным мани-менеджментом, просадка не должна превышать 20% от депозита, что я считаю нормой на форексе, и это считается умеренными рисками. Доходность около 100% годовых или более.

Это вовсе не значит, что вам нужно класть на счет $3000 или $30000. Достаточно открыть центовый счет. Существует мнение, будто центовые счета созданы для тех, кому не хватает денег даже на бутылку пива.

Допустим, имея на стандартном счету $100, на центовом счету они превращаются в 10000 единиц депозита.

Следуя простому расчету, делаем вывод, что для торговли 0.1 лота вам нужно $300, а для торговли 0.01 лота достаточно всего $30. Таким образом, если вы не обладаете необходимой суммой на стандартном счету, используйте центовики. Например, хорошие центовые счета есть на Roboforex и Forex4You.

Для наглядности ниже мы составили таблицу с размерами лота, депозита и соответствующего типа счета.

Тип счетаМинимальный лот и шаг лотаМин. стартовый депозитПримеры Брокеров

Сent (с мини-лотами)	0.01	30$ (3000 центов)	Forex4you
Центовый	0.1	$300 (30000 центов)	Roboforex
Стандарт	0.01	$3000	Alpari

Заключение

В целом, стратегия достойная и, как минимум, пару идей из нее можно взять для разработки собственных торговых систем и применения в трейдинге. В принципе, данную систему можно даже назвать безубыточной. Изучите оригинальную ветку на форуме, где есть отчеты по реальным сделкам, а не только теоретические выкладки. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч!

Скачать файлы стратегии Spring

Тема на форуме

Источник: http://tradelikeapro.ru/foreks-strategiya-spring/