Стратегия усреднения позиций на рынке форекс

Стратегия Усреднения

Дисциплинированный трейдер всегда использует Стоп-Лоссы – это помогает сберечь не только депозит, но и нервы в ситуациях, когда движение цены не соответствует сделанном прогнозу и убыток нарастает. Если Стоп-Лосс выставлен, то трейдер знает наверняка, что величина убытка ограничена и весь депозит не сольется.

Но во время движения цены, в убыточной зоне график редко напоминает прямую наклонную линию, так почему бы не попробовать немного рискнуть и свести убытки к нулю? Да, есть вероятность получения большего убытка, но ведь есть и шанс не потерять ничего.

Тех, кто подумал, что получил универсальное оружие для борьбы с убытками, сразу немного огорчу – данная методика рискованная, новички точно ее использовать не должны. Материал ориентирован скорее на тех, кто уже продолжительное время торгует, но хотел бы минимизировать убытки с допустимым риском.

Обратите внимание

Что касается применимости, то использовать усреднение можно практически с любой торговой стратегией. Например, «Снайпер» отлично работает с усреднением, в принципе, по ней и так убыточные сигналы редки, а с применением этого подхода убытки становятся еще более редкими.

Стратегия усреднения на форекс реализована в огромном количестве разных вариантов исполнения – от обычного ручного управления ордерами до сложных автоматизированных систем, ведущих торговлю по нескольким тайм-фреймам большого количества инструментов одновременно.

В том или ином виде практически каждый трейдер применял этот принцип, особой популярностью он пользуется у новичков. Главная причина – недостаток опыта и желание как можно скорее избавиться от просадки на счёте.

При грамотном использовании усреднение может стать эффективным способом увеличить свои показатели дохода, но также может послужить причиной полной потери средств. Далее рассмотрим основные принципы работы с сетками ордеров.

Алгоритм действий

На картинке ниже представлен типичный случай, когда используется стратегия усреднения. Возле уровня поддержки производится покупка пары USDJPY в надежде на отбой. После прохода цены на некоторое расстояние открываем ещё одну позицию.

Теперь для того, чтобы выйти в ноль, не требуется ждать возврата цены к уровню открытия первой позиции, точка безубытка находится посередине между этими двумя ордерами, если используется одинаковый объём сделок.

Это позволит быстрее избавиться от висящего минуса, оказывающего психологическое давление.

Если ситуация складывается благоприятно, то такой процесс ограничится всего лишь двумя ордерами, но если движение продолжится, то придётся принимать решение – закрывать убыточные позиции или же продолжать наращивать объём, открывая всё новые.

Иллюстрация усреднения на графике. Стрелками отмечены свечи покупок и выхода из них, светлыми линиями – ценовые уровни.

Тупиковые ситуации

Нужно понимать, что стратегия усреднения – отнюдь не панацея от любой просадки. Даже длительное успешное применение рано или поздно приведёт к серьёзным убыткам. На рынке даже самый консервативный метод постепенного добавления позиции не выдержит трендовое движение без откатов на 100 пунктов.

А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт. К ним можно отнести новозеландский и австралийский доллары, а также канадский и мексиканское песо.

В парах с другими валютами они могут формировать направление движения на целые месяцы.

Рыночные ситуации, когда оправдано применение

1) Стратегия торговли на отбой от сопротивления/поддержки. Распространённая методика, которую можно дополнить таким элементом как усреднение.

Основная идея заключается в том, что сопротивление обычно представляет собой не конкретное ценовое значение, а скорее некоторую область, от которой цена будет отбиваться.

Где конкретно произойдёт отбой – неизвестно, поэтому можно использовать несколько отложенных ордеров и растянуть их по всему диапазону. Это позволит максимально охватить всю разворотную область, при этом по мере развития обратного движения можно закрывать части общей позиции.

Важно

2) Стратегия торговли на пробой. После того, как цена пробьёт и закрепится за уровнем, эта зона сопротивления превращается в зону поддержки. То есть в дальнейшем при приближении к ней она точно также будет отталкивать цену, но уже в другом направлении. С этим связано такое явление как ретест уровня (или трендовой линии – принцип один и тот же).

Это возврат цену к пробитому значению с отскоком и продолжением основного тренда. Таким образом, если нет возможности чётко определить пробой, можно дождаться ретеста и по той же схеме, что и в прошлом случае, разместить сразу несколько ордеров. В обоих случаях у трейдера есть некоторая определённость в виде границы, которую цене сложно пройти.

3) Разворотные паттерны. Многие паттерны имеют диапазон допустимых значений соотношений между входящими в состав волнами. Рассмотрим на примере гармонических паттернов и индикатора ZUP. В зависимости от того, какая формируется модель, возможны разные уровни потенциального разворота цены.

Здесь также применима стратегия с разделением ордеров по области и усреднение общей позиции. Этот метод основан на многообразии паттернов и предполагает удержание открытых позиций до отметки, где разворот будет отработан.

То есть в этом случае усреднение используется не для вывода совокупной позиции в ноль, а для обоснованного наращивания объёма. Это позволяет более уверенно себя чувствовать, так как трейдер открывает позиции в соответствии с хорошо себя зарекомендовавшей за много лет моделью.

Индикатор в графическом виде представляет уровни, где может начаться разворот (они находятся в красной рамке), по ним отложенные ордера и выставляются.

Индикатор показывает разворотную зону красным окошком, на всём его диапазоне ставятся отложки.

Объём каждой позиции

Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто.

Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот.

Совет

Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию.

Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.

Торговля в боковике

Самая лучшая среда для применения стратегии усреднения. Для определения флэта достаточно иметь четыре разворотные точки, после чего можно проводить границы флэты.

Торговля ведётся от одной границы к другой, при этом они могут незначительно меняться, раздвигаться, а также образовывать локальные флэты внутри более крупного. Принцип торговли крайне прост – на расстоянии примерно в четверть диапазона от границы ставится ордер на отбой.

На расстоянии одной восьмой ещё один, далее на самой границе и ещё один чуть дальше неё. Таким образом, охватывается весь потенциальный диапазон разворота, вероятность которого крайне высока в условия консолидации.

Тейки при такой торговле ставятся на расстояние от половины до двух третей ширины канала, причём необязательно ставить одну и ту же цель для всех ордеров, можно последовательно их закрывать через установленное расстояние. У противоположной границы также ставим несколько отложенных позиций.

По мере того как будет происходить всё больше таких колебаний, нужно перестраиваться на торговлю только в сторону основного тренда на старшем тайм-фрейме, так как консолидации обычно прорываются в направлении главного движения (образуют паттерн “флаг”).

Основные и промежуточные границы флэта образуют диапазоны покупок и продаж.

Разворот после безоткатного движения

На рынке часто можно встретить затяжные практически безоткатные движения, которые начинаются с мощного импульсного рывка. Такие движения провоцируют обычно важные экономические новости, например, смена вектора кредитно-денежной политики какого-либо регулятора.

Если торговля ведётся на краткосрочном периоде, то нужно дождаться, пока все биржи отреагируют на это, то есть начинать искать разворот можно только спустя сутки. Если новость американская, то трейдер должен дождаться следующей американской торговой сессии.

Обратите внимание

Как только движение начинает замедляться, и появляются откаты, сопоставимые с волнами основного движения – можно искать разворот, и здесь применима стратегия усреднения.

Больших целей ставить не стоит, но в связи с тем, что используется усреднение, можно получить неплохую прибыль из-за увеличенного объёма общей позиции.

Обратное усреднение

Это прекрасный вид торговли, который, к сожалению, воплотить в жизнь удаётся совсем немногим. В отличие от усреднения убыточной позиции, здесь применяется стратегия усреднения профитной позиции. То есть торговля ведётся по тренду, после того, как первый ордер вышел в плюс, осуществляется вход таким же объёмом в том же направлении.

И так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель или же не произойдёт откат, вызывающий срабатывание общего безубытка. Такую стратегию ещё называют трендовыми сетками, пирамидами.

Основная польза заключается в том, что цель ставится не выйти в ноль, а получить хорошую прибыль, да и держать плюсовую комбинацию ордеров гораздо лучше, чем нервничать и молиться, чтобы цена сделала откат к точке безубытка в классическом варианте усреднения.

В целом, в зависимости от того, как используется усреднение, можно получить как положительные результаты в виде уточнённого входа на разворотах, так и полностью потерять депозит, если совершенно необоснованно начинать хаотично входить в рынок без какого-либо обоснования. Отсюда и такие противоречивые высказывания в адрес стратегии – у кого-то это способ зарабатывать больше, а у других – причина потери очередного депозита, в чём, естественно, обвиняется стратегия, а не совершенно непродуманный подход к торговле.

Источник: https://academyfx.ru/strategiya-usredneniya

Стратегия локирования позиций на Форекс

Лок позиции – это две разнонаправленных позиции с одинаковым лотом, которые открыты на одном инструменте и на одном счете. Лок может быть как положительный, так и отрицательный.

Убыточный замок

Допустим вы в лонгах 0.1 лотом, и цена пошла против вас. Вы можете продать таким же лотом и тем самым не закрыть позицию, а создав «замок». У вас будет постоянный убыток, например, в 20 пунктов.

И уже после этого все равно куда цена пошла – вверх или вниз, ваш убыток будет равен 20 пунктам. Если угодно, подобные действия можно делать вместо stoploss, однако здесь вы получается не будете выходить из позиции.

Это пример убыточного замка.

Прибыльный замок

Здесь все тоже самое только наоборот. Допустим вы в лонгах лотом 0.1. и цена пошла в вашу сторону. Получается в моменте вы зарабатываете. Однако у вас есть тревога по поводу дальнейшего поведения цены.

Возможно вы думаете, что наиболее вероятен откат в настоящей момент, поэтому вы можете зашортить таким же по объем по этому инструменту и у вас получится прибыльный замок.

Это можно использовать в свою пользу, если действительно появилась коррекция, которую вы ожидали, и цена делает откат. Из-за замка вы не теряете в прибыли, потому что ваша шортовая позиция зарабатывает, а лонговая теряет.

После вы считаете, что коррекция закончилась и дальше будет движение вверх. Значит вам нужно закрыть свой шорт и оставить лонг. И если цена пойдет в вашу сторону, то получается вы заработали в оба направления.

Важно

Если ваша идея по поводу конца отката не сработала, и цена идет дальше вниз, то вы можете сразу же закрыть и лонговую позицию. Соответственно, у вас будет хороший плюс по шорту и небольшой убыток по лонгу. Значит все равно общий результат у вас плюсовой.

Также локирование можно использовать, если вы сидите в позиции среднесрок, но переживаете из-за возможного волатильного движения связанного с выходом новостей. Значит вы открываете противоположную позу на этот случай и если цена идет против вас, то вы ничего не теряете в отличие от тех людей у которых стоят стопы за уровнями.

Примеры локирования позиций на практике

Рассмотрим несколько примеров положительных замков на графике GBPUSD H1. В определенный момент после нисходящего тренда цена рисует на графике пинбар и мы решаем войти на селл.

Не стоит создавать лок, имея небольшую прибыль по позиции. Все-таки, это более долгосрочный инструмент. Задумываться о создании лока стоит тогда, когда вы бы хотели, к примеру, закрыть часть позиции.

Далее у нас появляется свеча с длинным хвостом, что может говорить об окончании тренда, что, в свою очередь, говорит о наличии 2 вариантов: любо мы закрываем позицию, любо открываем бай для создания положительного замка.

Далее мы видим, как цена пробивает уровень, что скорее всего означает окончание коррекции. В данном случае, позицию бай можно закрывать, даже если по ней имеется убыток. Положительный лок дал возможность перестраховаться, спокойно переждать этот период и не поддаваться искушению.

Немного погодя появляется новая свечная модель, напоминающая разворот. Чтобы не поддаваться страху, открываем новый локирующий ордер на повышение.

Далее мы видим паттерн на продажу в лице пинбара. Можем сделать вывод, что цена пойдет вниз, а значит мы может покрыть нашу лонговуюпозицию с помощью которой мы заработали на коррекции и продолжить сидеть в шорте. И если цена пойдет в нашу сторону, то мы заработаем, торгуя в обе стороны.

Итог

Локирование очень интересный способ торговли. Сразу оговорюсь, что тут есть два нюанса:

  1. Не все брокеры разрешают делать подобные замки. Связано это с тем, что это действия против рыночной логики. То есть вы купили 5кг яблок, а потом продали 5 кг яблок. Соответственно, ваша позиция должна быть закрыта. Но не в случае локирования. Как я уже говорил выше, в данном случае у нас оказываются на счету обе позиции, которыми можно манипулировать как вам захочется.
  2. Так как вы открываете еще одну сделку по одной позиции, то получается вы платите удвоенные комиссии, чем если бы просто сидели в однонаправленной позиции. Получается, ваш депозит будет пустеть быстрее, чем обычно, однако если вы грамотно пользуетесь этим методом, то комиссии вам не должны мешать.
Читайте также:  Что такое уровни?

Теперь о плюсах. Как уже было сказано, это очень интересный способ торговли, который при наличии знаний и опыта, поможет вам зарабатывать в обе стороны, что вообще считается высшим пилотажем в трейдинге.

Не так много людей зарабатывают, торгуя как основное движение, так и коррекцию. Поэтому если вы уверены в своих силах, то используйте этот метод.

Также замок поможет трейдеры переждать рыночную фазу, где он ничего не понимает и тем самым не включит главные негативные эмоции трейдинга – страх и жадность. Соответственно, потеряет не больше, чем размер своего лока.

Как по мне, здесь больше плюсов, чем минусов, поэтому пробуйте и зарабатывайте. Но помните самое главное, без грамотного анализа инструмента, никакие методы как замки или что-нибудь еще вам не помогут.

Источник: http://priceaction.ru/strategiya-lokirovaniya-pozitsiy-na-foreks/

На рынке Форекс появилась отличная ручная сеточная стратегия

Характерная черта ручных стратегий Форекс – отсутствие автоматизированной торговли путем использования техники посредством труда конкретного человека. Безусловно, в них также можно применять индикаторы, но при условии ручного входа и выхода из рынка.

Ручные стратегии Форекс

Разработано несколько способов тестирования:

  • визуально по графику;
  • посредством индикаторного тестера;
  • сторонними системами для оценки эффективности выбранного способа.

Независимо от того, какой из вариантов будет выбран, по ходу проверки установлению подлежат основные характеристики подхода к торговле:

  1. По количеству прибыльных и убыточных входов, пунктов понижения и повышения.
  2. По объему прибыли и убытка различных показателей.
  3. Разными соотношениями, например, величиной просадки в процентном отображении.

Можно сказать, что на этапах проверки системы на пригодность, создается основа прогнозирования в будущем её характеристик. А вот это уже залог успешных торгов, с применением данного или иного подходящего метода.

К содержанию ↑

Ручная сеточная стратегия Форекс

Сеточным подходом называется метод, когда по ходу работы на рынке позиции занимают при помощи большого количества ордеров. Для них характерным становится расположение друг от друга на одном расстоянии. Это и признают, как шаг сетки, размещая по обе стороны от текущих ценовых значений. Существует еще одно название данного подхода – гридерный метод, при этом трейдер называется гридером.

Неизбежным является следующий вопрос: почему подобный тип считают прибыльным, что лежит в основе этих убеждений? Тем более что обычно гридером не применяются технические или фундаментальные виды анализа на момент накладывания своих ордеров.

Схема изображения типичной траектории перемещения цен

Остановимся на представленной анимации для проверки возможного получения прибыли: перемещение цены по вектору h занимает меньше времени, чем из точки 1 (красной) в синюю точку 1. Поэтому:

  • можно получить прибыль на участке 1-2 красном и 3 красная-1 синий от сделок на повышение;
  • и на продажу, если принимать в расчет участок 2-3 красная.

К содержанию ↑

Тестирование в ручном режиме стратегий Форекс

Выше говорилось о нескольких мануальных способах, которые стоит рассмотреть более подробно:

Когда на графике размещают нужные индикаторы при необходимости. После чего трейдеру предстоит переместить график в прошлое на нужный отрезок и оттуда уже начать проверку, насколько эффективно работает система.

Важно своевременно регистрировать вероятные входы и выходы по системе с последующей оценкой по указанным параметрам.

Совет

Применять данный метод все же лучше опытным пользователям, имеющим «наметанный» глаз, что позволит избежать ошибок.

Основной принцип работы системы

  1. При помощи тестера индикаторов или сторонними системами.

Оба метода относятся к полуавтоматическим, причем можно проверить качество отдельно взятых индикаторов либо их группы путем прокрутки в автоматическом режиме. Привлечение сторонних систем предполагает визуальную проверку эффективности выбранного советника. В качестве бонуса можно назвать автоматический метод расчета прибыли и статистику выполненных работ.

К содержанию ↑

Критерии выбора хороших ручных стратегий Форекс

Любая ручная стратегия Форекс является определенным алгоритмом, при помощи которого трейдер может выполнять различные действия:

  • открывать или закрывать позиции;
  • выставлять ордера;
  • выбирать размер лота, иное.

При этом основной расчет направлен на активность самого пользователя без надежды и оглядки на индикаторы либо алгоритмы иного типа. Это значит, что ответственность за принятое решение – поиск нужного момента, чтобы открыть сделку, насколько целесообразно войти в рынок, лежит исключительно на трейдере.

В качестве наглядного примера стоит чуть подробнее остановиться на ручной стратегии «Треугольник», достаточно часто формирующейся именно на Форексе наряду с другими финансовыми рынками.

Для определения на графике цены данной формации нужно сначала определить не менее 4-х точек – по две для минимума и максимума.

Основные точки, формирующие треугольник

Различают основные виды треугольников:

  • восходящий;
  • нисходящий;
  • симметричный.

Для первого варианта формула фигуры формируется вверх, когда для угла сопротивления характерен уклон вверх, горизонтальное расположение.

Второй вариант – направленность вниз, при этом сопротивлением выступает нижняя из линий с уклоном вниз или горизонтально. Пробой такого варианта чаще всего проводят по нисходящей.

Если строят симметричный треугольник, то линии тренда направляют друг к другу (к центру фигуры), пробой идет в ту из сторон, куда продолжается сам тренд.

Ручная стратегия «Треугольники»

Это одна из самых простых стратегий без использования индикаторов, когда для определения точки входа берут пробои трендовых линий, независимо от направлений выявленных тенденций.

В качестве еще одного варианта для входа выступает обновленный максимум/минимум последнего экстремума фигуры. К лучшим точкам относят те, которые допускают прорыв в первой 2/3 части треугольника. При этом важно следить, когда пробой переходит в оставшуюся треть фигуры, чтобы увидеть и не пропустить ложный сигнал.

Пики, характерные для «Треугольника»

Если устанавливают TakeProfit, нужно знать, что главной целью является протяженность той области, которая наиболее широкая у треугольника, если отложить от уровня прорыва самой фигуры. Также не составит большого труда выстроить параллельно линию, противоположную стороне пробоя. Как итог, появляется еще один параллельный канал с выставленными на противоположной стороне стоп-лоттам.

(Мы будем вам благодарны если Вы оцените статью)
Загрузка…

Источник: https://info-financing.ru/valyutnyj-i-fondovyj-rynok/kak-pravilno-vybrat-horoshuyu-ruchnuyu-strategiyu-foreks/

Стратегия усреднения. Суть методики

Стратегия усреднения Форекс пользуется огромной популярностью как среди начинающих, так и среди профессиональных трейдеров. Ее применение позволяет компенсировать или минимизировать убытки в ситуациях, когда ценовой уровень начинает двигаться в противоположном открытым ранее ордерам направлении.

Стратегия усреднения на Форекс воспринимается большинством трейдеров не как метод получения прибыли, а как достаточно эффективный способ сокращения потерь при ведении торгов.

Стратегия усреднения Форекс. Суть методики

Более подробно с основными принципами стратегии усреднения можно разобраться на конкретном примере.

На расположенной выше картинке вы видите, что в надежде на скорый разворот ценового уровня был открыт ордер на реализацию валюты. В определенный момент цена немного снизилась, но после этого снова начала расти. В момент, когда ценовой уровень достиг уровня 2 стало понятно, что ордер был открыт ошибочно и следует постараться закрыть сделку без потерь.

Для того, чтобы компенсировать убытки от первой сделки на уровне два открывается второй ордер на продажу с аналогичным лотом. Для того, чтобы компенсировать убытки от первого ордера вторая сделка должна закрыться на уровне 3. Как видно, на представленной выше картинке уровень три располагается посередине от точек открытия обоих ордеров.

Таким образом при закрытии обоих ордеров на уровне три убыток от первой сделки будет равняться прибыли от второй, что позволит сохранить депозит в целостности и сохранности.

В рассмотренной выше ситуации может участвовать не два ордера, а любое их количество.

Метод усреднения Форекс предполагает, что доход от сделок, закрытых с прибылью, компенсирует убытки неудачных ордеров.

Обратите внимание

Несмотря на то, что в представленном выше примере доход от ведения торгов равнялся нулю, успешные трейдеры Форекс предпочитают использовать стратегию усреднения для получения прибыли. Более подробно подобную ситуацию можно рассмотреть на следующем примере.

На представленной выше картинке происходит ситуация, аналогичная предыдущей. Разница заключается в том, что точка закрытия сделок располагается на уровне 4, который находится ниже уровня 3. Таким образом при закрытии сделок на уровне 4 прибыль от второго ордера превысит убытки от закрытия первого ордера.

Читать — обучение работе на форексе

Усреднение позиций и метод Мартингейла

Вместе с усреднением позиций трейдеры часто прибегают к методу мартингейла. Стоит напомнить, что данная торговая стратегия разрабатывалась для игры в рулетку, но трейдерам удалось приспособить ее и для торгов на валютном рынке Форекс. Вкратце, данная стратегия основывается на том, что в случае появления убыточной сделки, следующая открывается в удвоенном размере.

В рулетке эта стратегия действует следующим образом: игрок ставит фишки, например, на черное, если он не выигрывает, то он также ставит на черное, но уже в два раза больше фишек, чем в предыдущем случае. Так продолжается до тех пор, пока не выпадет черное. Как только это случится, игрок отыграет все проигрышные ранее ставки и немного увеличит свой капитал.

Что касается рынка Форекс, то здесь торговля ведется по такому же принципу. Каждая следующая сделка открывается в удвоенном размере, если до этого были неудачные попытки. Благодаря увеличению лота, предоставляется возможность приблизить третий уровень к рыночной стоимости. В примере, приведенном выше, мы видели, что уровень безубыточности 2 ордеров находился между 1 и 2 уровнями.

Если бы второй ордер был открыт в удвоенном размере, то для закрытия обеих сделок без убытка для счета трейдера, было бы достаточно, чтобы цена дошла до пятого уровня. В этом случае мы бы получили убыток от первой сделки, но за счет того, что вторая была открыта в удвоенном размере, цене достаточно было подняться только до пятого уровня.

Можно не только удваивать последующие сделки, некоторые трейдеры вообще не делают этого при открытии первых ордеров, а уже в дальнейшем, в случае необходимости, начинают наращивать объем. Некоторые трейдеры увеличивают размер лота не в двое, а в 1,5 раза. Таким образом торговля становится менее рискованной.

Недостатки усреднения

Успешные трейдеры Форекс уже не первый год ищут такую стратегию, которая позволяла бы получать стабильную прибыль без рисков. На первый взгляд торговля путем усреднения позиций может показаться именно таковой. Но если более детально разобраться в системе усреднения, то не трудно заметить, что и у нее есть и свои недостатки.

Итак, недостатки стратегии усреднения Форекс:

  • Чем больше расстояние между ордерами и меньше коэффициент увеличения лота, тем больше цена должна подняться в нужном направлении, чтобы компенсировать предыдущие убытки.
  • Если расстояние между сделками будет сильно коротким, а коэффициент будем сильно большим, то вы очень быстро сольете свой капитал, если цена все дальше будет следовать в невыгодном для вас направлении.

Почти всегда нужно открывать ордера на одинаковом между собой расстоянии. На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда ордера открывались на расстоянии 50 пунктов друг от друга и с коэффициентом увеличения лота 1,5.

На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда сделки открывались на расстоянии 20 пунктов друг от друга, а лот увеличивался более динамично.

Как выбрать шаг усреднения

Очень важный момент, которому необходимо уделить внимание – это количество пунктов в шаге для усреднения. Для того чтобы найти оптимальное расстояние, необходимо провести мониторинг волатильности валютной пары и произвести расчет. Для начала рекомендуется выявить волатильность используемой валютной пары при помощи калькулятора волатильности.

Например, дневная волатильность валютной пары евро/доллар составляет 90 пунктов. Если провести анализ графика, то не трудно заметить, что ежедневно она совершает откат примерно на 30-40 пунктов, именно это значение и рекомендуется использовать в качестве шага для усреднения неудачно открытой сделки.

Особенности применения стратегии усреднения Форекс

Несмотря на относительную простоту и высокую эффективность, стратегия усреднения Форекс обладает как сторонниками, так и противниками.

Сторонники данного метода утверждают, что он позволяет эффективно избегать возникновения убытков во время ведения торгов на валютном рынке Форекс. Противники этого метода считают его очень опасным, так как в некоторых случаях он может привести к обнулению депозита.

Это может произойти в ситуациях, когда на рынке господствует безоткатный тренд, которой в итоге сможет обнулить ваш депозит.

Успешные трейдеры Форекс считают, что этот метод усреднения позиций оптимально подходит для новичков, которые психологически не готовы к возникновению убытков, и при неблагоприятном стечении обстоятельств могут просто разочароваться в ведении торгов на валютном рынке.

Для того, чтобы исключить вероятность обнуления торгового депозита, рекомендуется создавать две-три усредняющие сделки и если ценовой уровень продолжит свое движение против направления ордеров, их следует закрыть и зафиксировать убытки.

По сути, стратегия усреднения Форекс является попыткой отыграться, которую применяют трейдеры, нежелающие мириться с уменьшением размера собственного депозита. Перед тем, как использовать стратегию усреднения Форекс для ведения торгов на реальные деньги, лучше всего опробовать ее на демо счете в Метатрейдере.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://WomanForex.ru/strategii-foreks/strategiya-usredneniya.html

Стратегия усреднения на Форекс и почему её критикуют

Немаловажной частью трейдинга являются стратегии, позволяющие участникам минимизировать потери. Одной из таких стратегий является стратегия усреднения. Ниже вы узнаете, что такое стратегия усреднения позиций, как она применяется и каких результатов позволяет добиться при грамотном использовании.

Что такое усреднение убыточных позиций на Форекс

Усреднение позиций – это стратегия риск-менеджмента, предназначенная для снижения средней стоимости сделки. Её сущность заключается в открытии повторных позиций в случае, если по текущей получены убытки.

Применяется данная стратегия в случае, если трейдер ожидает роста или падения, однако неверно предсказал входа и рынок еще движется против трейдера.

Читайте также:  Волновая теория эллиотта: как заработать на изменчивости рынка?

Например, изначальная сделка была совершена по цене в 40 долларов. После этого стоимость актива снизилась до 35, и мы снова открыли позицию в таком же объеме, но по более низкой цене. В результате, средняя цена сделки упала до 37,5 долларов.

Усреднение простыми словами – это стратегия, базирующаяся на идее, что цена рано или поздно вернется, предполагающая открытие повторных позиции, аналогично первой убыточной для усреднения.

  • В теории усредняться можно до бесконечности, пока цена падает, добавляя все более новые контракты. При этом нужно понимать, что эта стратегия требует наличия большого депозита и твердой уверенности в действиях.

Теоретический эффект данной стратегии очевиден –в случае разворота графика согласно прогнозу трейдера, цене необходимо будет пройти вдвое меньшее расстояние, чем в случае, когда усреднение не было использовано.

Происходит это потому, что убыточное движение происходит по одной открытой позиции, а прибыльное – сразу по двум, удваивая прибыль относительно убытка. Поэтому в случае, если трейдер всё же прогнозирует разворот, несмотря на убыточную сделку, данная стратегия позволит компенсировать убытки, а нередко даже заработать.

Однако на практике каждое усреднение, особенно при торговле с плечом, стремительно осушает депозит в случае, если направление движения цены не изменилось в нужную сторону, что чревато потерей трейдером всех средств.

Критика стратегии или в чем ошибочность метода?

Трейдеры, практикующие стратегию усреднения позиции в трейдинге, надеются на то, что вскоре произойдет коррекция цены. Им кажется, что если уменьшить величину средней цены входа, цене нужно пройти меньшее расстояние для попадания в безубыток.

Этот метод может сработать, что заставляет трейдера думать, что это некая волшебная палочка. Но наступит момент, когда текущего депозита может не хватить.

Есть мнение, что в большинстве случаев усреднение позиции на Форекс не работает, потому что все адекватные трейдеры при падении цены продают, а не покупают. Этот метод может сработать лишь в совокупности с техническим анализом.

Важно

Но надо сказать, что в руках профессионалов это работает. Стратегию усреднения практикуют даже маркетмейкеры.

Усреднение позиций на Форекс относится к числу достаточно спорных стратегий, применять которые успешно, в большинстве случаев, под силу только профессионалам.

Основная причина данного положения дел состоит в том, что положительный эффект данная стратегия приносит только в том случае, если прогноз трейдера о развороте был верным.

Если же инвестор ошибся, применение усреднения способно значительно увеличить убытки.

Полезные статьи:

Также использование усреднения в торговле на финансовом рынке имеет отрицательную сторону в психологическом аспекте. Иногда данная стратегия срабатывает и заставляет верить недостаточно опытных трейдеров в свою абсолютную эффективность, что может привести к неприятным последствиям.

Если использовать усреднение позиций в трейдинге слишком часто, то рано или поздно оно может не сработать при крупном объёме сделки, превратив убытки трейдера из существенных в колоссальные.

Также необходимо отметить, что данная стратегия не ограничивает убытки, а помогает их снизить, поэтому ни в коем случае нельзя использовать усреднение вместо Стоп-Лосс.

Каждому трейдеру необходимо иметь чёткую торговую стратегию, включающую максимальный допустимый объём убытков, который и должен быть ограничен стоп-заявками, в противном случае рискованность данных сделок становится критической.

Советы

  1. Технический анализ – основа усреднения. Для того чтобы применять стратегию усреднения, необходимо провести качественный технический анализ и убедиться, что сигналы к изменению направления движения цены в интересующем трейдера периоде действительно существуют.

    Если нет уверенности в том, что цена отработает необходимое движение, лучше зафиксировать убытки, а не применять усреднение.

  2. Свободный остаток. Никогда нельзя усреднять позицию повторно, если это вызывает риск обнуления депозита в случае обратного движения.

    Чем больше кредитное плечо при торговле, тем больше должен быть свободный остаток на счету, являющийся своеобразным буфером, защищающим от маржин кола.

  3. Не стоит увеличивать объём сделки.

    Если увеличивать лот каждой последующей сделки, то стратегия усреднения превратится в классическую стратегию Мартингейла, не раз демонстрировавшую свою опасность.

  4. Нельзя злоупотреблять усреднением.

    Данная стратегия – спасательный круг для убыточных сделок, а не системно применяемый приём. Лучше всего обходиться без усреднения и торговать согласно своей торговой стратегии, используя классические стоп-ордера.

Заключение

Усреднение позиции в трейдинге относится к числу стратегий, предназначенных для минимизации убытков от неудачных сделок. Оно базируется на допущении, что общий прогноз движения цены инструмента был сделан верно, но неверно была выбрана точка входа в позицию.

Данная стратегия может быть достаточно эффективной в случае, если положенный в её основу прогноз оказывается правильным. В противном случае усреднение лишь увеличивает убытки трейдера, нередко в несколько раз. По этой причине усреднение не может быть использовано, как систематически применяемая стратегия, но применимо для сокращения убыточности единичных сделок.

Источник: https://InvestingNotes.trade/usrednenie.html

Стратегия Усреднения – страховка от капризов рынка Форекс

27.05.2018

Каждый трейдер хотел бы получить надёжную страховку от убытков. Конечно можно участвовать только в надёжных сделках, но что делать тогда, когда убыточный ордер уже открыт? Мы расскажем что можно сделать в такой ситуации. Метод, призванный помочь избежать убытков или даже обратить неудачные сделки в плюс – стратегия усреднения.

Усреднение – стратегия, которая поможет не слить депозит впустую

Какая проблема объединяет абсолютное большинство участников торгов на Forex? Что останавливает достаточно большое количество новичков трейдинга? А что может выбить из колеи даже бывалого инвестора? Ответ на все эти вопросы один — заключение неудачной сделки, или попросту — слив депозита. И вполне возможно, что не одного, ведь бывают целые полосы неудач, когда подряд выходит десяток убыточных сделок. Но сегодня мы поговорим о методике торговли, которая минимизирует шанс проигрыша настолько, насколько это вообще возможно.

Этот способ взаимодействия с рынком называется Стратегия Усреднения, и она действительно способна максимально снизить убытки при торговле на валютной бирже.

Знакомимся с усреднением

Разумеется, стратегий, предлагающих подобное, немало на рынке. А значит возникает вопрос — почему стоит выбрать именно усреднение? Всё дело в том, что этот метод позволяет снизить убытки в уже открытых ордерах.

Например, трейдер вошёл в рынок неудачно и цена начала движение в невыгодном направлении. В любой другой системе это гарантированный убыток.

Совет

Но здесь наш гипотетический трейдер просто открывает позицию в соответствии с заданным ценой направлением, которая нивелирует возникший минус или даже превосходит его, принося доход.

Казалось бы – всё просто, зачем знать что-то еще? Но в практической части есть некоторые нюансы. Не зная которых можно слить депозит несмотря на, казалось бы, логичные и верные действия. Поэтому советуем всё же дочитать до конца данное руководство.

Основы техники

Разумный участник торговли вне зависимости от применяемой стратегии или сделанных прогнозов пользуется индикатором Stop-Loss.

Это позволяет сохранить не только капитал, но и нервные клетки в тех ситуациях, когда колебания стоимости не соответствуют прогнозам и убыток растёт.

В таких условиях Вы будете знать наверняка, что весь депозит не будет утрачен, если, разумеется, был включен StopLoss.

График, находящийся в отрицательном положении во время ценовых колебаний, редко походит на твёрдо нисходящую прямую. Тогда почему не попытаться нивелировать убытки, выйдя в ноль, а то и в плюс? Конечно существует какой-то шанс только увеличить убыток, но и вероятность выигрыша не так уж и мала.

Стоит, правда, сразу оговориться — рассматриваемая сегодня стратегия не является абсолютным способом борьбы с убытками, поскольку присутствует ощутимый шанс сделать только хуже. К примеру новичкам трейдинга не стоит работать с такой степенью риска. Данная статья, равно как и методика, подойдёт скорее уже опытным инвесторам, желающим снизить сливы с разумной степенью риска.

Универсальность подхода

Касаемо универсальности применения — стратегия усреднения вполне ладит почти со всеми торговыми методиками, поэтому Вы можете торговать по привычным «Снайперу», методу Баговино, FX50 и т.д, пользуясь усреднением тогда, когда того требует ситуация.

У любого, кто начинает заниматься торгами на бирже, всего одна главная цель — получение дохода. И когда, проведя аналитику технической информации, участник открывает приказ, то совершается прогнозирование дальнейшего развития событий на бирже.

При этом существует множество факторов — комментарии чиновников, выход свежих новостей и другие, которые способны кардинально изменить ситуацию на рынке, и, как следствие, сильно скорректировать или же полностью разрушить любой, даже самый качественный и точный прогноз.

В этом нет ничего не обычного — мир непредсказуем, а совершать ошибки могут как маленькие инвесторы, так и целые финансовые институты. Ошибки вторых, правда, обычно влекут за собой гораздо более серьёзные последствия.

Смысл усреднения

Центральная суть применения тактики усреднения, несмотря на повышение риска, состоит в принудительном сдвиге точки безубыточности в сторону текущей позиции графика стоимости. В случае убыточной сделки нам будет нужно, чтобы цена преодолела как можно меньше пунктов в сторону прибыли. Это позволит нам как минимум выйти в ноль.

Понимание принципов уравновешивания графиков Forex даст Вам шанс не слить депозит в ситуации, когда ценовой график движется в невыгодном направлении, несмотря на прогноз.

Причины такого поведения цены для нас не будут иметь никакого значения, поскольку не оказывают влияния на стратегию. В опасной ситуации понимание ошибочности действий приходит очень скоро после открытия первого ордера.

Обратите внимание

А установка высокого Стоп-Лосс и нервное ожидание того момента, когда рыночный импульс его поглотит, выглядит не самым приятным развитием событий.

Ведь неизвестно когда курс вернётся к позиции, позволяющей закрыть сделки без убытков, да и нет гарантий, что он вообще станет возвращаться. Стратегия Усреднения же предлагает в такой ситуации рискнуть и открыть ещё одну сделку в направлении цены, которая сможет перекрыть получаемые убытки.

Пример

К примеру, трейдер открывает ордер на валютную пару USD/EUR по 113, но тренд меняет направление и сделка становится убыточной на 100 пунктов.

Можно продать тот же актив ещё раз, выставив цену в 114, и закрыть обе сделки одновременно в тот момент, когда рыночная стоимость достигнет 113.50.

В итоге по первому заказу будет убыток в 50 пипс, а по второму доход, составляющий ровно столько же единиц, что позволит окончить торги в безубыточном положении при условии одновременного закрытия обоих приказов.

Усреднение Форекс в прибыльной ситуации

Стоит также рассмотреть применение данного инструмента в той ситуации, когда всё идёт в соответствии с прогнозом, а Вы точно уверены в используемой технике торговли и ситуации на бирже. Стоит ли в таком случае использовать усреднение и зачем?

Ответ на этот вопрос прост — конечно стоит. А всё потому, что использование этой методики в определённых ситуациях способно не только вывести Вас в безубыток, страхуя от потерь, но и увеличивать доход, приносимый основной используемой стратегией.

Но в связи с этим возникает несколько закономерных вопросов. Разберем их подробней.

Каковы основания для открытия страховочного ордера

Входить повторно стоит сразу после прохождения графиком цены среднего показателя для используемой утилиты в рабочем временном интервале.

К примеру для валютной пары Доллар США/Японская Йена этот показатель составляет сто пунктов, а средняя волатильность рынка равняется 30-40 процентам. И если Вы не горите желанием уходить в глубокий теханализ, то размер шага можно выставить в соответствии с волатильностью — 30-40 пипс.

Ещё один путь нахождения вторичной точки входа использует индикаторы терминала. Благодаря вспомогательным инструментам можно обнаружить место реверса путём несложной технической аналитики.

К подобным инструментам можно отнести анализ японских свечей, определение значений поддержки и противодействия, сигналы о продолжении или перевороте тренда. Усреднение даёт положительный результат в сочетании с любым из этих индикаторов.

Какой объём активов будет оптимальным для второй сделки

Количество торгуемых активов напрямую зависит от того, чего Вы хотите добиться открытием сделки, степени агрессии рынка, а также риска, на который Вы готовы пойти. В том случае, если Вы желаете просто компенсировать убытки, то вход во вторую сделку стоит осуществлять с объёмом первого ордера.

Но есть ещё техника усреднения Мартингейла, которую можно назвать радикальным методом, поскольку она предполагает задавать величину каждого нового лота вдвое выше предыдущего. Отчасти эта техника оправдана, поскольку можно не только компенсировать убытки, но и увеличить капитал, но и риск ещё более значительного слива депозита повышается.

Усреднение Мартингейла является очень рискованным методом взаимодействия с рынком Форекс, которая по сути теряет свою страховочную функцию, но при этом даёт шанс значительно повысить депозит, если Вы сможете пережить период сливов.

Отчасти это напоминает один из методов игры в рулетку, когда, ставя на красное либо чёрное, вы удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграет выбранный Вами цвет.

Важные практические рекомендации

Хотя данная методика не имеет каких-либо жёстких требований, и способна функционировать без каких либо ограничений, несколько советов всё же присутствуют:

  • Расстояние от сделки к сделке не должно быть слишком маленьким, иначе высока вероятность открыть несколько одинаково убыточных ордеров подряд;
  • Если Вы хотите просто нивелировать убытки — ни в коем случае не повышайте объёмы сделки. Иначе усреднение превратится в метод Мартингейла, а о том, к чему это может привести, мы говорили выше;
  • Более разумным будет использование динамического шага, поскольку фиксированное не всегда подходит, к примеру при импульсных колебаниях биржи оно будет вовсе бесполезно;
  • Стоит всегда помнить, что усреднение как самостоятельная стратегия не работает практически никогда. Не стоит опрометчиво бросаться в любые сделки, стратегия усреднения Форекс — не панацея и не сможет помочь в любой ситуации. Оптимальным вариантом будет работать по привычной Вам стратегии, пользуясь усреднением только тогда, когда прогноз даёт сбой, но есть возможность снизить потери.

В заключение

Итак, сегодня мы разобрали такую технику торговли, как Усреднение, рассмотрев не только достоинства, но и недостатки системы, а также рассмотрели более рискованную альтернативу под названием Метод Мартингейла.

Любому современному трейдеру стоит знать не только о разнообразных методиках заработка на Forex, но и знать методы страховки и предотвращения расходов, а также уметь ими пользоваться.

Не всегда стоит безропотно отдавать то, что пытается забрать биржа, тем более если есть шанс избежать потерь.

Источник: https://news-hunter.pro/fxstrategy/strategiya-usredneniya-strahovka-ot-kaprizov-rynka.pro

Продвинутые приемы и тактики усреднения в Бинарных опционах

С появлением в 2008 году новых инструментов – бинарных опционов, первые их пользователи применяли стратегии и тактики торговли из рынка Форекс. Несмотря на различия в трейдинге валютными парами и покупкой на них опционных контрактов, такая практика обмена опытом актуальна и по сей день.

В свою очередь рынок Форекс позаимствовал одну из своих тактик торговли у гемблеров – азартных игроков казино. Она заключается в однонаправленной торговле с постоянным открытием ордеров при увеличении убытка на определенную величину. И сегодня мы хотим вам предложить две стратегии работы с усреднением позиций в бинарных опционах: простую и продвинутую.

Чтобы спасти убыточную позицию, применяется два вида торговли, получившие такие названия:

  • Сетка (grid) – ордера, равные по размеру позиции друг другу;
  • Мартингейл – постепенное увеличение каждой новой позиции на постоянный или переменный коэффициент.

Такая тактика предполагает, что трейдер может избежать убытка при ошибочном прогнозе, усредняя цену входа. Это позволит ему закрыться в ноль на коррекции, когда котировки отскочат в выбранном ранее направлении.

Обе стратегии подвергаются постоянной критике, тем не менее, Мартингейл и сетки используются на рынке Форекс уже около 30 лет.

«Сетка» и «Мартингейл» на бинарных опционах

Вышеперечисленные тактики применимы только для бинарных опционов «Выше/Ниже» из-за схожести принципов с трейдингом на валютных парах. Покупатель опционных контрактов получает прибыль, если цена изменилась в правильно спрогнозированном направлении.

Различие в торговле валютой и опционами на нее состоит в наличии времени экспирации, ограничивающего длительность контракта, тогда как форекс трейдер может держать позицию до полного исчерпания депозита или фиксации прибыли в любой момент — по своему желанию.

Именно поэтому стратегия сетки (grid) – вывод через определенный шаг падения или роста котировок новых ордеров — не используется в бинарных опционах.

Причина в том, что трейдер «до последней минуты экспирации» верит, что убыточная сделка обернется прибылью и ему нет смысла открывать новые позиции по ходу движения цены.

К тому же очень небольшое количество торгующих бинарными опционами умеет выставлять отложенные ордера по этим контрактам, чтобы автоматически входить в сделку при изменении цены.

Мартингейл, наоборот — распространен и широко разрекламирован на этом рынке. Стратегия была рождена для рулетки и карточных игр. Игроки постоянно повышали ставку после проигрыша на один и тот же исход: один цвет или чет/нечет, вероятность того, что при следующей раздаче наберут большее количество очков, чем у соперника и так далее.

Поэтому в бинарных опционах действует та же схема – после потери опционной премии трейдер открывает одни и те же контракты «Выше» или «Ниже», постоянно увеличивая сумму инвестиций.

Фатальная ошибка стратегии Мартингейл на бинарных опционах

В материалах, изложенных в интернете с описанием стратегии Мартингейл на бинарных опционах есть множество советов по выбору правильной точки входа, но ни один из них ничего не говорит о смене времени экспирации.

Если трейдер не увеличит время действия каждого последующего опциона, он обречет себя на слив депозита. Это происходит по причине особенности, характеризующей направленное движение внутри дня – образование котировками длинных, безоткатных участков.

Допустим, трейдер торгует внутри дня на бинарных опционах с экспирацией в течение часа. Посмотрите на часовой график EURUSD (на малых таймфреймах будет та же ситуация). В течение 10-ти рабочих сессий на графике легко обнаружить 15 многочасовых безоткатных участков роста или падения.

Важно

Если сделка по бинарным опционам «Выше/Ниже» принесла убыток, значит существует высокая вероятность, что трейдер зашел против направления тренда.

При попадании на этот безоткатный участок, торгующий Мартингейл обречен получить огромный минус.

Вынужденный постоянно увеличивать инвестиции в бинарный опцион по стратегии Мартингейл, чтобы вывести первую сделку на $ 25 в ноль, уже на седьмом опционе (колене) потребуется вложить больше $ 5000.

Еще раз обратите внимание на график — если не увеличивать время экспирации, вероятность вышеописанного исхода разорения более 50%.

Где и как можно использовать Мартингейл – простая и продвинутая стратегии

Если трейдер решил постоянно пользоваться стратегией Мартингейл – покупать контракты «Выше/Ниже» с целью, чтобы отбить минус первой, списанной по убытку инвестиции в бинарный опцион, то для определения последующих точек для разворота ему необходимо использовать надежные уровни или зоны, с высокой вероятностью гарантирующие разворот котировок.

В качестве простой стратегии для поиска точек покупки дополнительных опционов может послужить торговля по уровням Фибоначчи.

Это процентные соотношения, делящие выбранный трейдером отрезок тренда на уровни коррекции, от которых часто отталкивается цена.

Они строятся автоматически, индикатор присутствует во множестве терминалов, например, свободно доступных платформах Metatrader 4 и TraidingView.

Поместив индикатор в начало тренда и растянув сетку до точки, где произошел разворот, трейдер получает заранее построенные уровни возможного отскока цены. Основными из них считаются линии на 38,2%, 50% и 61,8%.

Второй вид индикатора Фибоначчи, требуемый для простой стратегии Мартингейл на бинарных опционах – это «Временные зоны Фибоначчи». С помощью горизонтально растянутой сетки заранее определяются точки разворота в будущем времени. То есть — соединив две точки на впадинах падающего или вершинах растущего тренда — трейдер получает конкретную точку входа (по времени) в опцион.

Правила простой стратегии Мартингейл на бинарных опционах

Простая стратегия используется для усреднения ранее открытой позиции, как дополнение к уже существующей торговой системе трейдера, чтобы помочь избежать полученного убытка.

  • Трейдер открывает опцион «Выше» (Call), если получил убыток по уже открытому опциону;
  • Трейдер открывает опцион «Ниже» (Put), если получил убыток по первому контракту «Ниже».

Эти дополнительные бинарные опционы открываются по индикаторам:

  • Временные зоны Фибоначчи, если тренд идет против позиции;
  • Уровни Фибоначчи, если курс движется в направлении выбранного опциона «Выше/Ниже».

Направление тренда определяется с помощью индикатора ZigZag:

  • Для опциона «Выше» — по двум растущим вершинам (максимумам), одна из которых выбирается до начала сделки, а вторая после образования убытка;
  • Для опциона «Ниже» по двум нисходящим впадинам (минимумам), одна из которых выбирается, как самая ближайшая к моменту сделки, вторая — после ее завершения.

При выборе варианта индикатора Фибоначчи трейдер руководствуется следующими правилами:

  • Для бинарного опциона «Выше» применяются временные зоны, если вторая вершина ниже предшествующего первой сделки максимума, в ином случае применяем уровни Фибоначчи;
  • Для бинарного опциона «Ниже» выбираем для поиска точки входа Временные зоны при закрытии второго минимума, выше предыдущего, образованного ZigZag до момента покупки первого контракта, по которому получен убыток.

Вход в дополнительные опционы производится:

  • По индикатору Временные зоны на линии №3;
  • По индикатору уровни Фибоначчи на линиях 38,2%, 50% и 61,8%, после образования разворотной свечи в направлении открытого опциона (падающей для контракта «Ниже», растущей для контракта «Выше»).

Сделки ограничиваются двумя входами, при этом последний лот должен быть в два раза выше первой инвестиции, то есть, если первый лот $ 20, то последующие два — $ 20 и $ 40.

Шаг экспирации бинарных опционов, открытых по стратегии Мартингейл, должен усредняться по времени, двигаясь по стандартной линейке таймфреймов. Она общепринята для всех терминалов — в минутах: М1, М5, М15, М30; часах: Н1, Н4; сутках D1 и неделях W1.

Рассмотрим пример торговли по временным зонам Фибоначчи на бинарных опционах «Выше/Ниже» по стратегии Мартингейл, с усреднением позиции по времени экспирации. Выберем время действия контракта – 1 час. Это определит размер таймфрейма для анализа графика. Чтобы автоматически определять вершины и впадины тренда, используем индикатор ZigZag.

Совет

В середине сессии трейдер, исходя из анализа, купил опцион «Ниже» сроком экспирации 1 час, инвестировав $ 10 и получил убыток. Согласно правилам, второй контракт должен быть равным $ 10 и открываться в ту же сторону, что и первый, то есть «Ниже».

По двум растущим вершинам, (одна из которых выбирается до входа в сделку) определяем, что тренд растущий, а значит идет против позиции, что предполагает выбор временных зон Фибоначчи. Так как ZigZag может перерисовывать сигналы, вторую вершину подтверждает последующее образование впадины.

Поместим временные зоны на два максимума, чтобы определить точку входа во второй контракт, время экспирации которого должно быть равным 4 часам.

Закрывшись в плюс, бинарный опцион компенсирует потери первого, если трейдер выбрал контракт со 100% премией. В ином случае позицию следовало бы увеличить на уровень недостающих до 100% коэффициентов.

Например, при условии выплаты за правильный исход в 80% пришлось бы инвестировать $ 12.

Во втором случае трейдер правильно определил направление и купил бинарный опцион «Ниже», но отскок цены привел к убытку.

Судя по последующим двум минимумам (один ниже другого) — тренд так и остался направлен вниз, в сторону усредняющей сделки. Поэтому трейдеру надо заходить на отскоке, который определят уровни Фибоначчи 38,2%, 50% или 61,8%.

По правилам построения Фибоначчи, натягиваем сетку от последней вершины к текущему минимуму (в точку 2). Сигналом открытия бинарного опциона «Ниже» по тактике Мартингейл станет первая разворотная свеча от любого из перечисленных уровней, в данном случае им стала линия 38,2%. Время экспирации опциона – 4 часа, размер инвестиции равен первому контракту.

Описание и правила сложной стратегии Мартингейл на бинарных опционах

Сложность предложенной стратегии Мартингейл на бинарных опционах состоит в привлечении к аналитике такого инструмента, как стандартные опционы. В отличие от бинарных — эти контракты стандартизированы по времени экспирации и цене открытия (страйку).

Последнее обстоятельство и используется для аналитики – Чикагская биржа CME, лидер и международный центр торгов по опционам, публикует в открытом доступе количество открытых позиций в контрактах на каждом ценовом уровне валютной пары. Этот, так называемый открытый интерес, — подсказывает значимые уровни, от которых котировки могут отскочить.

Самыми надежными считаются максимальные показатели открытого интереса у опционов сроком месяц или неделю. Гистограмма страйков и открытых позиций находится по ссылке.

Обратите внимание

Опционы на валютные пары находятся в разделе FX, трейдер может выбрать конкретную пару и срок экспирации в неделю или месяц. Требуемый уровень виден по максимальному размеру гистограммы, как правило, от Put-контрактов, расположенных слева, котировки отскакивают вверх, а Call-уровни справа провоцируют снижение курса валютной пары.

Правила торговли по сложной стратегии:

  • Открываем позицию в бинарном опционе «Ниже» при закрытии дневной свечи выше уровня Call с максимальным интересом, либо в первую сессию после экспирации недели/месяца, если курс оказался выше сменившихся уровней Call;
  • Открываем позицию в бинарном опционе «Выше» на следующей сессии, если предыдущая дневная свеча закрылась ниже «Put» с максимальным открытым интересом или курс оказался ниже новых уровней, сменившихся после экспирации стандартных опционов;
  • Время входа в позицию за час до начала американской сессии для пар, не связанных с Азией и Европой, (например USDCAD), по остальным соответственно во время европейской и азиатской сессии;
  • Минимальный размер времени экспирации для контракта – 1 час;
  • Инструменты — основные валютные пары, кроме USDJPY.

В случае получения убытка — открываем сразу в том же направлении новый бинарный опцион с инвестицией в 1,5 раза выше и экспирацией в 4 часа. В случае отрицательного исхода — открываем контракт на сутки, увеличив вложения в три раза. Такая тактика оправдана 90% закрытием в плюс контрактов по уровням месяца и 75% прибыльным закрытием контрактов по уровням недели.

Проводите мониторинг постоянно, потому что стратегия не работает при повторном пересечении котировками уровней стандартного опциона.

В качестве примера можно взять ситуацию в недельных стандартных опционах EURUSD, на пятницу (отчет запаздывает на рабочий день), зарегистрировавших падение ниже максимального интереса PUT.

Поэтому в понедельник в 9-00 МСК был открыт опцион «Выше» со временем экспирации – 1 час и инвестицией $ 10, который принес убыток. Открытый в 10-00 дополнительный бинарный опцион «Выше» через 4 часа закрылся в плюс, покрыв убыток первого и принеся общую прибыль, так как размер вложений в контракт составил $ 15.

Следующий пример на паре USDCHF показывает, что на момент экспирации котировки пары были ниже уровня Put, но этот сигнал был проигнорирован по причине аномалии – уровень Put оказался ниже. Также следует обратить внимание на то, что биржа CME не признает обратные котировки, поэтому уровни для USDCHF читаются наоборот — продажа, это сигнал к покупке, покупка — это сигнал к продаже.

Заключение

И, подводя итог, можно сделать вывод, что усреднение позиций в бинарных опционах имеет право на существование.

Благодаря готовым стратегиям работы трейдер может как компенсировать возможные убытки, без которых работа на рынках невозможна, так и потенциально увеличить свой доход.

При этом никогда не стоит забывать о мани менеджменте и рисковать процентом от своего депозита в одной сделке!

Источник: http://options.tradelikeapro.ru/usredneniya-pozitsii-v-bo/

Ссылка на основную публикацию