Метод три экрана элдера. применение фильтра ema

Стратегия «Три экрана Элдера». Экран 1

Продолжаем описание стратегии известного трейдера фондовых рынков Александра Элдера Три экрана. В первой части рассматривались настройки графика и индикаторов. Для того, чтобы начать работать с этой системой, в первую очередь необходимо обратиться к старшему таймфрейму.

Почему Александр Элдер рекомендует начинать работу именно с большего временного масштаба, чем тот, с которым работает трейдер?

Дело в том, что подавляющее большинство проводит анализ именно на своем рабочем ТФ и принимает решение именно исходя из полученных здесь сигналов.

Обратите внимание

Автор стратегии рекомендует не ограничиваться рабочим таймфреймом и расширять поле зрения. Таким образом, у трейдера появляется определенное преимущество, которое выражается в том, что он может видеть картину в целом и определить доминирующую тенденцию на рынке прежде, чем переходить непосредственно к рабочему временному масштабу для поиска сигналов.

Для того, чтобы решить задачу по поиску тенденции, используется любой индикатор слежения за трендом. В авторском варианте используется индикатор MACD. В качестве сигналов о той или иной тенденции рассматривается наклон этой гистограммы.

Как определить наклон исходя из показаний индикатора?

Рассматриваются два соседних бара в гистограмме. Если правый бар выше левого, можно предположить, что тренд восходящий, так как индикатор MACD имеет наклон вверх.

Соответственно, если правый бар гистограммы ниже, чем левый, можно предположить, что тренд нисходящий, так как индикатор имеет наклон вниз. В этом случае, скорее всего, сила на стороне продавцов. Поэтому стоит рассматривать возможность открытия сделок вниз.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание — изменение наклона индикатора MACD. Этот факт может говорить о том, что на рынке меняется тенденция. Такие периоды являются наиболее привлекательными для торговли, так как есть возможность открыть сделки в самом начале тренда, что в перспективе может принести значительно больше прибыли.

Для того, чтобы найти такие ситуации на графике индикатора, необходимо обратить внимание на нулевую отметку. Когда индикатор MACD разворачивается вверх, ниже нулевой отметки, появляется вероятность получения большей прибыли на восходящем тренде. Если MACD меняет наклон вниз, выше нулевой отметки, появляется вероятность получения большей прибыли на сделках по нисходящей тенденции.

Работая со стратегией, стоит помнить и о сигналах дивергенции. Когда они появляются, это один из признаков потенциального разворота тенденции. Поэтому таким сигналам стоит уделять пристальное внимание. Дивергенция в техническом анализе — это один из наиболее прибыльных сигналов.

 

Фильтрация сигналов с помощью экспоненциальной скользящей средней

В качестве основного индикатора на первом экране в стратеги используется MACD. Это окно применяется для поиска превалирующей тенденции на рынке. Но для фильтрации сигналов, а также с тем, чтобы избежать разночтений в сигналах между первыми двумя экранами применяется индикатор Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 13.

Как в таком случае читаются сигналы?

Для восходящей тенденции цена должна находиться над Экспоненциальной скользящей средней. При этом, индикатор EMA должен расти также, как и MACD. Забегая немного вперед, отметим, что если в такой ситуации индикатор Стохастик, который устанавливается на второй экран, пересекает отметку 20 снизу вверх, то появляется сигнал на покупку.

Соответственно, когда цена находится ниже кривой индикатора Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 13, при этом, кривая индикатора направлена вниз и MACD имеет наклон вниз, существует вероятность того, что на рынке развивается нисходящая тенденция. В этом случае, если кривая индикатора Stochastic пересекает уровень 80 сверху вниз, то появляется сигнал на продажу.

Важно

Преимущество использования этого фильтра очевидно. Если хотя бы одно из условий не выполняется, лучше воздержаться от торговли и дождаться более надежных сигналов. В результате есть два фильтра на первом экране, что существенно повышает надежность в определении тренда.

Рассмотрим пример. 

На скриншоте представлено несколько достаточно сильных сигналов именно по первому экрану на недельном графике. В первом примере цена находится ниже Экспоненциальной скользящей средней с периодом 13. Эта кривая снижается. Индикатор MACD имеет наклон вниз. Все фильтры подтверждают вероятность развития нисходящей тенденции.

Во втором примере индикатор MACD имеет наклон вверх. Цена находится выше кривой индикатора Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 13. Сама скользящая средняя направлена вверх. Все фильтры подтверждают возможность развития восходящей тенденции.

Но второй пример примечателен еще и тем, что впоследствии начинает развиваться медвежья дивергенция. MACD показывает понижающиеся максимумы. Значит, как только это произойдет, следует приготовиться к возможной смене тренда. Здесь один сигнал плавно перетекает в другой.
 

Источник: https://ru.liteforex.com/beginners/trading-strategies/strategia-tri-ekrana-eldera-ekran-1/

Три экрана Элдера – в чем суть и подводные камни

Три экрана Элдера отличается от других стратегий тем, что  может быть эффективной на таймфреймах любой длины. Может использоваться на фондовом, валютном и сырьевом рынке.

Существует 3 способа использования стратегии три экрана Элдера:

  1. Первый экран Элдера – «прилив рынка». На длинном таймфренде (Интервал: от 5 минут до 4 часов) происходит изучение тренда при глобальных тенденциях. На этом этапе определяют, пойдёт тренд вверх или вниз, или останется на прежнем месте. Растущий тренд используют для покупки, падающий тренд – для продажи. Если тренд не меняет своего значения, сделок избегают. Используются трендовые индикаторы MACD или Экспоненциальная скользящая средняя EMA, свечи Heiken Ashi и индикатор Уильямса – Аллигатор.
  2. Второй экран Элдера. На среднем таймфрейме (1 минута) отслеживают новые волны на рост и падение с учётом более точной коррекции, которую на приливе рынка сделать не представляется возможным. Для второго экрана подойдут любые осцилляторные индикаторы (преимущественно применяют  Стохастик осциллятор). Осцилляторы хорошо показывают моменты отката цены от основного тренда, на таких разворотах трейдер входит в рынок.
  3. Третий экран Элдера. На коротком таймфрейме (5 секунд) отслеживание быстрых прибыльных сделок (скальпинг) путём точного входа в рынок. Эффективность использования третьего экрана зависит от профессионализма трейдера. Новичкам желательно использовать индикаторы Parabolic SAR, Momenyum.

Масштаб временного торгового периода выбирают кратным 5 относительно основного (среднего) таймфрейма. Изначально система разрабатывалась для рынка Форекс, но хорошо прижилась и для бинарных опционов. Универсальность и эффективность мониторинга на разных таймфреймах сделали стратегию такой популярной.

Система трёх экранов Элдера была придумана одним из самых знаменитых трейдеров и экспертов биржевой торговли Александром Элдером в 80-х годах прошлого века.

Читайте также:  Как оптимизировать советник форекс в mt4?

Стратегия три экрана Элдера включает в себя разные методы, из которых два основных:

  1. следование за трендом;
  2. контртрендовые методы.

Следование за трендом

Следование (слежение) за трендом является одним из самых прибыльных и трудных методов. Главной задачей метода является обнаружение тренда и оптимальной точки входа на рынок валют. Тренды составляют приблизительно около 20 % от всего времени движения цены на графике.

Для их обнаружения необходимы инструменты, такие как ADX (DMI), скользящие средние, схоластик и канал линейной регрессии. После идентификации тренда и входа в рынок существует большой соблазн соскочить с позиции при первой же паузе движения цены.

<\p>

Но, как правило, цена после небольшого колебания возобновляет движение, давая возможность трейдеру добавить к существующей позиции, основываясь на благоприятном соотношении возможной прибыли и риска.

Контртрендовые методы

Контртрендовые методы используются в тех случаях, где цена движется в определённом устойчивом коридоре.<\p>

Трейдер должен обладать такими качествами:

  • точность;
  • скорость;
  • чёткое планирование;
  • холодный расчёт.

Трейдер может:

  1. Осуществлять быстрые сделки.
  2. Заключать сделки против тренда. Трейдер ждёт момента, когда тренд совершит разворот и принесёт рассчитанную прибыль.

Для быстрых сделок характерна небольшая прибыль и трейдер пытается заработать количеством открываемых опций. С желанием получить большую прибыль, риски существенно возрастают. Многие трейдеры скептически относятся к быстрым сделкам.

Для второго варианта характерны  большие прибыли при условии, что прогноз был сделан правильно. Используются индикаторы уровней и осцилляторы (всё, что определяет разворот тренда).

Индикаторы три экрана Элдера

Используя несколько индикаторов для данной стратегии, имеет смысл использовать одну платформу Meta Trader 4. Преобладающее большинство индикаторов устанавливаются на эту платформу. Обеспечивается удобство и корректная работа индикаторов.<\p>

Как торговать, используя три экрана Элдера для бинарных опционов

На первом экране мы определяем тренд, на втором экране находим точку входа, на третьем экране мы определяем наиболее подходящий момент для покупки опциона.

Покупку опциона производят:

  • на возрастающем тренде;
  • на убывающем тренде.

Покупка опциона на возрастающем тренде

Возрастающий тренд мы определяем в первом графике подтверждением индикаторов. На втором графике с помощью осцилляторов определяем перепроданность опциона. На самом коротком таймфрейме фиксируем рост цены.

Покупка опциона на убывающем тренде

Убывающий тренд мы определяем на первом графике подтверждением индикаторов. На втором графике с помощью осцилляторов определяем перекупленность опциона. На самом коротком таймфрейме фиксируем падение цены.

Какие есть подводные камни у этой стратегии?

Несмотря на все преимущества стратегии, человеческий фактор остаётся главным для эффективного трейдинга. Три экрана Элдера — это универсальный инструмент, но без опыта и основных в трейдинге сложно рассчитывать на хороший заработок.

Вывод

Используя торговую стратегию три экрана Элдера, не получится сделать большое количество сделок, как при скальпинге, но эффективность намного выше. Если скальпер работает «по площадям», для данной системы нужен трезвый расчёт и точный прогноз. 

— 1301186

Источник: https://fxbook.su/baza-znanii/tri-yekrana-yeldera-v-chem-sut-i-podvodn.html

Три Экрана Элдера — система тройной фильрации сигналов Форекс

Торговая система, о который мы поговорим сегодня была разработана Александром Элдером несколько десятилетий назад, и не потеряла актуальности до сих пор. Существует множество последователей и поклонников стратегии трёх экранов. О ней и о причинах такой популярности мы поговорим сегодня.

Профессиональная торговая система, о которой мы поговорим сегодня, называется «Три Экрана». Она была сформирована одним из наиболее успешных в торговле валютными активами людей — Александром Элдером.

А известность, признание и последующее повсеместное распространение данная система получила немного позже. После того, как несколько именитых изданий, в первую очередь «Futures», опубликовали статьи о ней.

Совет

Популярность данная торговая методика получила благодаря лёгкости как в теории, так и на практике. А также благодаря повышенной, по сравнению со многими конкурентами, точностью и достоверностью сигналов.

Итогом стала заслуженная любовь всемирного сообщества инвесторов, сохраняющаяся уже на протяжении многих лет, за которые творение А.Элдера не раз проходило разнообразные проверки на прочность на большинстве актуальных бирж.

Данный факт только добавляет баллов торговой системе «Три Экрана».

Суть применения интересующей нас техники ведения торгов на Форекс состоит в том, чтобы осуществлять вспомогательный анализ инструментов путём грамотного чтения графиков, которое осуществляется при помощи трёх аналитических экранов. Каждая открываемая и закрываемая позиция при этом будет проходить дополнительную проверку путём фильтрации сразу на нескольких временных интервалах, отображаемых как раз на вышеупомянутых экранах.

В общем, текущая тенденция определяется, а после проверяется на 3-х периодах:

  • Долговременый;
  • Средневременной;
  • Кратковременный.

Аналитика сразу на трёх экранах делается с тем, чтобы повысить вероятность удачного исхода сделки, проверяя её перспективность сразу по трём основным направлениям. В том случае, если потенциальная сделка подходит под условия каждого индикационного графика — вероятность её успеха действительно высока!

Инструменты, необходимые в работе

Главными элементами, используемые системой Элдера «Три Экрана», являются классические индикаторы тенденции и осциллирующие инструменты. Именно грамотное их сочетание и правильно поставленная работа с каждым даст возможность обнаружить значительный поток, избрав в итоге действительную и максимально эффективную точку вхождения в рынок.

Одним из главных достоинств данной методики торговли можно считать тот факт, что она не имеет жёстких рамок в плане выбора инструментов. Вы можете пользоваться любыми индикаторами, к которым привыкли. Главное — чтобы они были способы предоставлять необходимые для анализа данные, но об этом поговорим чуть позже. Хотя несколько рекомендаций касаемо этих приборов система всё же даёт.

Читайте также:  Советник ea better – почти искусственный интеллект

Инструмент идентифицирования тенденции

Удобнее всего для наблюдения и классификации текущей тенденции пользоваться одним из классических графиков скользящих средних, поскольку они отображают тенденцию рынка с максимальной степенью точности и чёткости. Но, как и у любого другого инструмента на Forex, у графиков СС есть свои слабые стороны.

А самым уязвимым местом является тот факт, что для функционирования скользящих линий обязательно наличие какой-либо тенденции. В случае же, если рынок застревает в определённом ценовом коридоре на хоть сколько-нибудь значимый отрезок времени — вероятность получения от индикатора СС неточных либо полностью недействительных сигналов достаточно высока.

Это может повлечь за собой не самые приятные для трейдера последствия.

Осциллирующий индикатор системы

Главный инструмент теханализа в рамках торговой системы «Три Экрана» – это классический осциллятор из стандартного набора MetaTrader 4. Основной задачей данного торгового инструмента является отслеживание и обозначение уровней избыточности сделок купли/продажи на бирже в рамках текущего тренда.

Если рынок характеризуется переизбытком покупающих позиций — продолжение растущих движений с высокой долей вероятности встретит сопротивление. А вот шанс реверса и преобладания ниспадающей тенденции достаточно велик.

В ситуации же, когда на бирже наблюдается избыток ордеров на продажу, мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Спад рынка уверенно замедляется и возрастает вероятность возникновения растущего импульса тенденции.

Совет

Исходя из теоретических изысканий, а также понаблюдав вышеописанные показатели в действии, делаем вывод — в обеих ситуациях необходимо действовать от противного:

  • При переизбытке сделок покупки мы открываем позиции продажи активов;
  • При преобладании на рынке продаж над покупками — все доступные входные точки реализуем путём открытия сделок приобретения.

Оптимальный для работы временной интервал

При работе по торговой стратегии Элдера, соотнося графики индикаторов на различных периодах времени, можно обнаружить, что все графики противоречат друг другу. Например, дневной демонстрирует нарастающую бычью тенденцию, а все показатели недельного графика параллельно сигнализируют о равномерном медвежьем тренде рынка.

Гипотетическое возникновение ситуаций, подобных вышеописанной, является, наверное самым значительным недостатком рассматриваемой сегодня торговой системы.

Тем не менее с этим тоже можно научиться работать, а значит нам необходимо научиться производить параллельную аналитику трёх индикационных экранов с различающимся масштабом, а уже после соотносить полученные данные.

При определении оптимального для работы временного интервала нужно отталкиваться от фактора пяти. Это означает, что более низкое, равно как и более высокое значения масштаба должны быть кратны пяти в отношении к основному.

Разберём несколько несложных примеров. Допустим, мы выбрали M5 в качестве основного рабочего таймфрейма. В таком случае в качестве младшего нам подойдёт M1, а на позицию старшего можно взять M30.

Если же основным графиком берётся D1, то с определением старшего проблем не возникает — это W1, а вот с младшим не совсем понятно. Определиться с младшим таймфреймом в данной ситуации просто: D1 — график одного дня, день в рамках валютного рынка равняется суткам, т.

е. 24-м часам. Исходя из этого: 24/5 — младшим графиком мы имеем H4.

Итак, мы поговорили об общих принципах работы системы «Три Экрана», об индикаторах, о выборе таймфрейма. Теперь перейдём к главному, а именно — к самим экранам, в наблюдении которых и заключается суть работы данной торговой методики.

Первый экран

Первым инструментом метода является анализатор крупномасштабного графика, нужный для обозначения центральной направленности трендовых изменений. Для отслеживания тенденции здесь применяется финансовый инструмент MACD в классической конфигурации.

Наиболее важно в данном случае не потерять момент смены наклона графика MACD, поскольку вероятность заключения выгодного ордера максимальна как раз в момент изменения текущего рыночного тренда.

Кроме того, первый экран должен отображать также скользящую среднюю линию инструмента EMA со значением 13, предназначенный в данной системе для принятия решений в случае противоречивых сигналов.

Второй экран

Следующий этап — определение избытка сделок купли/продажи на рынке. Результаты этого анализа позволят увереннее выбирать точки вхождения и открывать позиции с большей вероятностью успеха.

Точки входа, обнаруженные при помощи осциллятора, отрабатываются после сравнения результатов анализа, полученных при работе первого и второго экранов.

Обратите внимание

Позиции приобретения открываются только если график MACD стремится к верхним экстремумам, находясь при этом ниже 20-го уровня графика Stochastic.

Условием для продаж, в свою очередь, является график MACD, расположенный выше 80 пунктов по Stochastic и стремящийся при этом вниз.

Работа с третьим экраном и последующий вход в рынок

По окончании вышеописанного анализирования двух предыдущих экранов почти всегда уже ясно — стоит открывать позицию или нет. А потому, третий экран необходим скорее для уточнения уже полученных сигналов и отсечения недействительных точек входа. По причине малого масштаба третий экран не включает каких-либо индикаторов.

На этом этапе нам необходимо попросту выпустить отложенные сделки и ордеры, и в последствии сопровождать открытые позиции, мягко регламентируя вход в рынок и контролируя ситуацию, чтобы в случае опасной ситуации покинуть ту или иную сделку с минимальными потерями либо без них.

Рассмотренная нами сегодня торговая система Александра Элдера под названием «Три Экрана» сохраняет заслуженное звание одной из самых надёжных стратегий на Форекс уже в течение нескольких десятилетий.

Кроме того, ввиду её неперегруженности различными индикаторами и паттернами, ТС Элдера может послужить основой для формирования Вашей, индивидуальной методики торговли на бирже.

Самое важное при использовании рассмотренной ТС таким образом — понять принципы функционирования и саму суть стратегии, и уже на основе этой информации строить что-то новое. Напомним, что суть работы данной техники взаимодействия с форекс заключается в анализировании потенциальных сделок в три последовательных этапа.

Читайте также:  Как торговать по паттерну двойное дно на форекс?

Из-за сложной конструкции современного валютного рынка, пользоваться методикой торговли Элдера как индивидуальной торговой стратегией не всегда эффективно, гораздо выгоднее комбинировать её либо с вспомогательными фильтрами, либо с комплексами фильтрующих инструментов.

Это может быть необходимо для нивелирования потенциальной нестабильности биржи. Сочетание различных техник и индикаторов в данном случае может быть эффективно как никогда. При проведении тестов, к примеру, один из лучших результатов был достигнут при работе данной стратегии в комбинации с методиками ведения торгов с финансовым инструментом Price Action.

Источник: https://news-hunter.pro/important/1999.pro

«Три экрана» Элдера: правила работы с торговой стратегией Форекс

Для того чтобы торговать прибыльно, трейдеру нужно научиться отсеивать ложные сигналы. Отличный способ это сделать — стратегия «Три экрана» Элдера.

Метод основан на сравнении поведения цен на малых и больших таймфреймах. Он помогает выявить истинный тренд и войти в рынок тогда, когда это будет наименее рискованно.

Оптимальную точку входа трейдер ищет при помощи трех индикаторов: Stochastic Oscillator, MACD и EMA13. Они создают своеобразное сито, через которое проходят только самые точные сигналы.

Сегодня мы расскажем:

1. Стратегия «Три экрана» Элдера: базовые правила
2. Как торговать по стратегии: 5 шагов
3. Дополнительные правила

Стратегия «Три экрана» Элдера: базовые правила

Доктор Элдер создал свою стратегию, используя знания о психологии толпы. Ведь на финансовом рынке действуют те же законы! Инвесторы легко поддаются панике и так же просто подхватывают позитивный настрой. Главное правило успешного трейдера — вовремя поймать эту волну.

Стратегия трех экранов основана на следующих правилах:

1. Анализ на трех таймфреймах, каждый из которых длится примерно в 5 раз дольше предыдущего. Например, 1 минута, 5 минут и 30 минут. Поскольку 25-минутного таймфрейма не существует, надо выбирать самый близкий к нему.

Стратегия подходит для любых временных отрезков. При долгосрочной торговле можно брать таймфреймы H4, D1 и W1, а при среднесрочной — M15, H1 и H4.

Важно

2. Учет сигналов от трех индикаторов: MACD, EMA13 и Stochastic Oscillator.

3. Вход в рынок на самом младшем таймфрейме. В примере с временными интервалами M15, H1 и H4 открывать сделку нужно на M15.

Как торговать по стратегии: 5 шагов

Торговая стратегия «Три экрана» сочетает в себе трендовые индикаторы и противоположные им осцилляторы. Первые помогают выявить направление ценового тренда, а вторые — найти зоны перекупленности и перепроданности. Именно в такие моменты зарождаются сильные тенденции.

Александр Элдер сравнивает рынок с океаном. Порой на нем бывает прилив, волны идут к берегу, как при восходящем тренде на Форекс. А порой отлив, уносящий воду вглубь, как при нисходящем движении на бирже. Во время прилива активы надо покупать, а при отливе продавать.

Понять, какой тренд сейчас действует на рынке, помогает анализ старшего таймфрейма. Торговая стратегия Элдера предписывает установить на нем MACD. Этот индикатор показывает направление тенденции и ее силу. От последнего параметра зависит то, насколько долго она продлится.

Для более эффективной торговли на Форекс установите индикатор объемов «Real Market Volume»!

Шаг 1

Открыть старший таймфрейм (например, H4) и проанализировать сигналы от MACD. Столбцы индикатора над нулевой линией — на рынке восходящий тренд, под ней — нисходящий. Чем круче наклон гистограммы, тем сильнее тенденция.

Шаг 2

Отсеять ложные сигналы при помощи индикатора EMA13. Если линия проходит над ценой, то на рынке нисходящий тренд, а если под ней — пора открывать ордер на покупку! Когда бары или свечи идут по линии, на графике флет. Это боковое движение, при котором лучше не входить в сделку.

Шаг 3

Перейти на средний таймфрейм (в нашем примере H1). Установить на нем Stochastic Oscillator и ожидать окончания коррекции.

Трейдер должен дождаться, когда цена пойдет в сторону сформированного тренда. В это время стохастик выходит из зоны перекупленности либо перепроданности.

В первом варианте по методике «Три экрана» Элдера надо открывать ордер Sell (на продажу), а во втором — Buy (на покупку).

Шаг 4

Выставить страховочный стоп-лосс по минимальным отметкам и открыть ордер в направлении устойчивой тенденции.

Как правильно выставлять стоп-лосс вы узнаете из видео ниже

Шаг 5

Подходит для более опытных игроков рынка. На нем надо открыть самый малый таймфрейм и убрать все индикаторы. Третий экран помогает выбрать самый точный момент для покупки или продажи.

Дополнительные правила

На третьем экране график следует анализировать следующим образом:

  • если цена идет вверх — установить отложенный ордер на покупку несколько выше максимума последней сформировавшейся свечи;
  • стоп-лосс поставить ниже минимума двух последних свечей;
  • если цена не доходит до отложенного ордера — передвинуть его и стоп-лосс (процедуру можно повторять несколько раз);
  • измерить количество пунктов от уровня открытия до стоп-лосса. Умножить эту цифру на 3 и использовать полученный результат для установки тейк-профита.

В случае продаж правила действуют наоборот!

Стратегия Элдера проста и понятна в использовании. Вот уже более 15 лет она не теряет своей актуальности. Попробуйте отсеивать ложные сигналы при помощи трех экранов, чтобы нарастить прибыль!

Полезно знать:

Вы уже установили себе торговый терминал Metatrader 4?Если нет, сделайте это прямо сейчас!

Как настроить торговую платформу вы узнаете из этого видео

Источник: http://fx-cartel.com/strategiya-tri-ekrana-eldera-polnoe-rukovodstvo

Ссылка на основную публикацию