Система билла вильямса. как извлечь прибыль?

Глава 11. ЧТО MASTERFOREX-V ДОБАВИЛ К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА

Билл Вильямс, один из наиболее известных и выдающихся современных трейдеров и теоретиков рынка форекс и биржи, ставший известным всему миру благодаря трем своим произведениям

Феномен успех торговой системы Билла Вильямса

  1. В ее относительной простоте (см. ниже краткий конспект торговой системы Билла Вильямса из материалов кафедры Высшей Школы Академии трейдинга Masterforex-V).

  2. В синтезе волнового анализа, скользящих средних и его его индикатора АО (переделанный MACD) в результате которых выдается торговый сигнал на открытие сделки.

  3. Применении, по терминологии МФ, четких критериев “точки отсчета”, относительно которой видна структура предполагаемого взятия профита и точка стоп лосса.
  4. В маркетинговой раскрутке книг Билла Вильямса “Торговый хаос”, “Новые измерения биржевой торговли” и “Торговый хаос 2”.

В итоге, в мире существует сотни школ якобы “успешного обучения форексу” по торговой системе Билла Вильямса с убеждением ее преподавателей, что по этой ТС можно без труда заработать огромные состояния на рынке форекс.

Как тут не поверить начинающим трейдерам. Им же никто не показывает письмо Билла Вильямса слушателю Академии трейдинга Masterforex-V о том, что ТС Билла Вильмса к форексу… не применима. И что сам автор ТС на форексе не торгует и другим не советует.

Так, что работает, а что нет в торговой системе Билла Вильямса? Как исправить его ошибки через торговую систему Masterforex-V, чтобы ТС… заработала и стала приносить стабильную прибыль?

Краткий конспект торговой системы Билла Вильямса

Суть книг Билла Вильямса можно изложить в виде следующей логической цепочки:

  1. Находится окончание одного и начало противоположного тренда – “нулевая точка”. Окончание тренда, по Биллу Вильямсу – это 5 “волшебных пуль”, “убивающих тренд”:
    • дивергенция;
    • цена находится в целевой зоне (выполнены цели, например 362% предыдущего тренда);
    • фрактал в нижней (верхней) точке;
    • “приседающий” бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.
    • изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке).
  2. Расчет нового тренда вплоть до 5-й волны с дивергенцией и остальными 4-мя пулями на 5-й волне
  3. Открытие сделок внутри дня по торговым сигналам Алигатора Билла Вильямса
  4. Использование мани менеджмента
    • 1 лот открытие сделки на откате
    • 4 лота при пробитии вершины первой волны

Успехи Билла Вильямса

Они описаны в книге “Торговый хаос” с 10 тыс торговый счет был увеличен до $ 198,977.50 (почти в 20 раз). Согласитесь, если торговая система способна увеличивать ваш депозит в 20 раз ежегодно, что может быть лучше?

Хотя житейская логика должна подсказать вам, что такой простой “секрет” Билла Вильямса, понятный каждому начинающему трейдеру, не может сделать миллионерами всех трейдеров в мире.

Неудачи последователей Билла Вильямса

Эти рисунки никогда не попадут в книги Билла Вильямса. На каждом из них примеры, как “раскрытие пасти Аллигатора” при АО над 0 могут привести к убыткам, а не прибыли трейдера форекс.

В итоге ТС Билла Вильямса работает в примерном соотношении 50% на 50% прибыли и убытков. Что делать трейдеру форекс?

Что добавил MasterForex-V к торговой системе Билла Вильямса

Нашел четкий ответ, когда работает, а когда нет (и почему) Аллигатор Билла Вильямса. Поняв данный тезис, вы без проблем будете находить сильное движение на рынке форекс.

Суть открытия Masterforex-V проста: Аллигатор Билла Вильямса

  • работает при наличии “разворотной волны А старшего ТФ МФ”
  • не работает при коррекционной волне, после которой, вместо полного цикла отработки волны С

Как отличить разворотную от коррекционной волны? Подробно изучается на закрытом форуме обучения ТС МФ в Академии Masterforex-V.

Для тех, кто не обучается в Академии, Masterforex-V рекомендует поставить 233 скользящую среднюю, чтобы видеть направление тренда старшего ТФ/

Раздел 1. Заблуждения рынка форекс / forex (типичные ошибки 97% проигравшихся трейдеров: что и как необходимо изменить на пути к успеху на форексе) >>

Глава 1. Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V: как создать прибыльную торговую систему форекса с учётом… будущих изменений рынка>>

Обратите внимание

Глава 2. Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V >>

Глава 3. Азбука или самый краткий курс технического анализа трейдинга при поступлении в 1-й класс Школы МФ>>

Глава 4. Трейдинг: 1-я точка отсчёта МФ / Masterforex-V (паттерн Эллиотта / МФ) >>

Глава 5. Торговая система трейдинга… как за 5 минут отличить профессиональную торговую систему от мошеннической >>

Глава 6. Технические уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V >>

Глава 7. Волновые уровни Masterforex-V и синтез ДОЛГОсрочки, СРЕДНЕсрочки и КРАТКОсрочки >>

Глава 8. Наклонный канал МФ: решение не разгаданных проблем классического трендового канала >>

Глава 9. Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ >>

Глава 10. Что лучше для трейдера: КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе? >>

Читать далее

Глава 12. Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу >>

Важно

Глава 13. Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая “подушка безопасности” вместо него >>

Раздел 3. Психология трейдинга – 2-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex >>

Книга 2. Технический анализ форекс/forex в торговой системе Masterforex-V >>

Книга 3. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс/Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение в Академии Masterforex-V >>

Источник: http://www.MasterForex-v.org/mf_books/book1/section2/chapter11.html

Как использовать индикатор Аллигатор в системе Билла Вильямса

Содержание

Индикаторы Билла Вильямса, описание которых всегда является частью обучения всех трейдеров мира, представляют собой инструменты технического анализа, которые входят в каждый торговый терминал.

Чем же они заслужили такого пристального внимания? Дело в том, что Билл Вильямс – это успешный трейдер, создатель целого финансового института, который известен, прежде всего, благодаря своему труду «Торговый хаос».

Там, в его второй редакции, впервые был упомянут индикатор Аллигатор, как лучшее средство для открытия наиболее перспективной с точки зрения накопления прибыли позиции в самом начале зарождающегося тренда.

В своем труде известный трейдер изложил новый и несколько необычный взгляд на то, как методы технического анализа могут эффективно работать в часто непредсказуемых условиях финансовых рынков.

Стратегия Билла Вильямса оказалась настолько результативной, что огромное число трейдеров стало торговать только по ее сигналам, а самым главным инструментом в ней выступает Аллигатор индикатор на рынке Форекс.

В сочетании с другими инструментами разработанными семьей Вильямсов, торговля на Форекс превращается в систематическое извлечение прибыли.

Как работают индикаторы Билла Вильямса

Общее правильно рыка заключается в следующем – наиболее сильные ценовые движения встречаются после определенного затишья, когда рынок некоторое время вел себя довольно скучно. Как правило, в такие моменты котировки валют двигаются очень вяло в небольшом узком диапазоне.

Причем, чем дольше длится такое состояние спокойствия, тем более сильного движения следует ожидать в дальнейшем.

Как только трейдер выявил затишье на рынке, ему необходимо наладить постоянный контроль над развитием ситуации на нем, сделав необходимые приготовления к сильному зарождающемуся движению, которое, так или иначе, но обязательно состоится.

Для того чтобы не пропустить этот момент и вовремя войти в рынок, и используется система торговли по «Аллигатору».

Но, перед тем как перейти к подробному описанию этой методики и практике торговли с ней, нужно подготовить должным образом ценовой график непосредственно в торговой платформе трейдера к работе внутри этой системы.

Не составит никакого труда найти и установить индикатор Аллигатор, настройка ему специальная не требуется, так как тут можно смело использовать значения установленные на любой торговой платформе по умолчанию.

Кроме него, график дополнительно доукомплектовывается скользящей средней, которую берут с периодом двести тридцать три, а также индикаторами Фрактал (Fractals) и Стохастик (Stochastic oscillator). Добавив эти элементы, можно переходить к практике – теперь торговая система Билла Вильямса готова к использованию.

Индикатор Аллигатор описание инструмента

Для того чтобы действовать на рынке более осознанно, нужно немного сказать о принципах работы индикатора «Аллигатор», который был изобретен Биллом Вильямсом – автором бесценного труда по прогнозированию финансовых рынков «Торговый хаос». Итак, придуманный ним Аллигатор – это индикатор для работы по тренду, который дает удивительную с точки зрения получения высоких прибылей возможность подхватить зарождающееся движение цены еще в его начальном моменте.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/kak-ispolzovat-indikator-alligator-v-sisteme-billa-vilyamsa

Стратегия торговли Билла Вильямса

Методика торговли Билла Вильямса — одна из самых спорных в мире трейдеров. Многие используют ее вполне успешно и зарабатывают существенные суммы, но кто-то так и не смог понять суть стратегии. Стратегия строится вокруг “Теории Хаоса”, которая подразумевает, что в случайностях закономерностей больше чем в упорядоченном движении.

Согласно теории Вильямса, хаос обладает большей (практически идеальной) степенью упорядоченности, в которой сосуществуют отсутствие системы и непредсказуемость.

Однако, при этом хаос является постоянной величиной, а любая стабильность несет в себе временный характер. И согласно данному утверждению, валютные рынки можно отнести именно к хаосу.

Хотя это и противоречит идее о каком-то его анализе вообще.

Совет

Теория утверждает, что реальный мир не показывает какую либо логическую связь, а линейный мир это делает. При этом, если работать на биржевых рынках используя анализ техники и фундамента, то достичь стабильного получения прибыли будет невозможно..

Теория Билла Вильямса ставит под сомнение утверждение о том, что движения рыночных котировок цикличны и анализ исторических данных может помочь спрогнозировать будущие ценовые показатели. Вильямс полагал, что повышенная ориентированность на анализ не приведет к положительному результату, а вот понимание рынка — вполне.

Методика Билла Вильямса функционирует так, что для того чтобы извлекать прибыль из Financial Markets на стабильной основе, нужно изучить пять показателей:

  • Рыночные фракталы.
  • Фаза движущей силы рынка.
  • Фазы замедления/ускорения.
  • Комбинацию фазы движущей силы и фаз ускорения/замедления.
  • Баланс.

Предполагается, что трейдеру необходимо игнорировать все остальные показатели стратегии Билла Вильямса, до того момента, пока не будет сгенерирована первая часть рыночных фракталов.

Как только первая фрактальная позиция будет открыта, трейдер получает возможность «добавлять» сигналы других показателей стратегии Билла Вильямса. Таким образом, если рынок движется в 30%, то существует вероятность получения 120%.

Система выхода особенно зависит от стоимостных колебаний и дает возможность закрыть ордера на последних 10% тренда, зафиксировав при этом не больше 80% движения.

Фракталы стратегии Билла Вильямса

Buy-фрактал (покупка) — это совокупность из 5 баров, которые следуют один за другим, до и после позиции MAX располагается по 2 бара с показателями MIN. Это главный индикатор по стратегии Билла Вильямса, 2 бара MAX, 2 бара MIN.

Именно по этим правилам, но полностью зеркально образуется SELL-фрактал. При этом, BUY/SELL фракталы могут учитывать те же бары. Уровни для ваших отложенных ордеров SELL-стоп и BUY-стоп выбираются исходя из текущей ситуации на рынке.

Если возникает новый фрактал по прошедшему движению, показатель будет отклонен.

Важно учитывать, что при каждом вхождении в маркет, необходимо в первую очередь преодолеть фрактал. Затем уже можно учитывать следующие показатели, которые помогут принимать решения основываясь на первом фрактале. Таким образом можно сделать вывод, что именно фракталы являются основными инструментами для открытия сделки.

Читайте также:  Керри-трейд: беспроигрышная стратегия для работы на любом рынке!

Методика Вильямса основывается на совокупности скользящих средних, называемой Аллигатором. Она помогает выявить фрактал, а также выбирает их и определяет уровни stop-loss.

Визуально Alligator представлен в виде гистограммы и дает возможность определить куда движется рыночный тренд или же сделать заключение о флэте.

Индикаторы стратегии Билла Вильямса

Сразу после исполнения ордера по предшестующему фракталу относительно Alligalor, позиция будет наращиваться и будут использованы сигналы Accelerator/Decelerator Oscillator и Awesome Oscillator. Показатель Accelerator/Decelerator Oscillator позволяет определить замедление или увеличение движущей силы, которая представлена сейчас на котировках.

Индикатор меняет свое направление практически сразу перед изменением стоимости. Считается довольно ранним сигналом в стратегии Билла Вильямса. Awesome Oscillator — похож на стандартную гистограмму MACD, которая определяет сигналы разворота цены.

Показатель идентифицирует рыночную движущую силу в определенный момент и использует 5 крайних ступеней, проводя сравнение их с 34 следующими. Создает 6 buy/sell сигналов, которые обязаны быть одобрены первым сформированным фракталом без Аллигатора.

Оба показателя используются для классического анализа по стратегии Билла Вильямса и позволяют определять оптимальные точки входа и формирования новых ордеров, в случае если рынок движется по планируемому направлению.

При использовании торговой стратегии важно помнить об основных моментах:

  • Не заключать сделки против Аллигатора.
  • Всегда ждать первоначального сигнала фрактала, если показатель Alligator отсутствует.
  • Будучи в сделке, важно следить за всеми сигналами, которые определяет Аллигатор. Выделенная линия Аллигатора — stop-loss.

Источник: http://profitka.ru/strategiya-billa-vilyamsa

Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса, описанная им в книге “Новые измерения биржевой торговли”, наверняка знакома каждому трейдеру. Это одна из тех систем, которые представляют ясные и понятные правила для большинства новичков. Но простота изложенных правил только кажущаяся — торговая система насчитывает более десятка торговых паттернов.

Многие пытались написать торгового советника по этой системе самостоятельно, но формализация паттернов, правильный поиск и интерпретация зачастую вызывает большие трудности. Для автоматизации торговли, а также для идентификации и разметки паттернов системы мною был разработан модуль торговых сигналов для создания роботов в Мастере MQL5.

Я старался дать максимум удобств для тех потенциальных пользователей терминала MetaTrader 5, кто захочет самостоятельно разобраться с этой торговой системой. Отличие предлагаемого торгового модуля от других опубликованных 60-ти модулей для Мастера MQL5 в том, что он содержит в себе возможности настройки с помощью визуального интерфейса.

Итак, вот основные функции торгового модуля:

  1. Настройка параметров торговой системы с помощью графической панели.
  2. Возможность отключения идентификации и разметки выбранных паттернов.
  3. Возможность отключения торговли по выбранным паттернам.
  4. Возможность оптимизации параметров торговой системы.

Состав (исходный код содержится в прикрепленном к статье архиве billwilliamsts.zip):

  1. MQL5 класс CBillWilliamsTS. Здесь содержит вся логика определения торговых паттернов системы, а также логика совершения торговых операций по найденным паттернам. Опционально с помощью класса можно произвести разметку найденных паттернов на графике торгового инструмента. Класс содержится в файле BillWilliamsTS.mqh.
  2. MQL5 класс графической панели CBillWilliamsDialog. Предназначен для отображения панели настроек для интерактивного управления объектом класса CBillWilliamsTS. Класс содержится в файле BillWilliamsPanel.mqh.
  3. MQL5 класс SignalBillWilliams. Модуль торговых сигналов для использования в мастере MQL5 для автоматического создания советника.
  4. MQL5 советник BillWilliamsEA.Торговый эксперт, разработанный на базе классов торговли и графической панели. Предназначен для автоматизации торговли по паттернам торговой системы Билла Вильямса. Содержится в файле BillWilliamsEA.mq5.

Материал представлен в следующей последовательности:

  1. Краткое описание торговой стратегии Билла Вильямса, используемых в ней торговых паттернов, а также разметка, выполняемая разработанным советником.
  2. Описание графической панели.
  3. Результаты тестирования на различных торговых инструментах.

1. Краткий обзор торговой системы Билла Вильямса

В своей книге “Новые измерения биржевой торговли” Билл Вильямс утверждает, что для прибыльной торговли на финансовых рынках необходимо познать структуру рынка. С точки зрения автора системы у рынка существует пять измерений, исследуя которые в совокупности, можно получить истинную картину и забрать с рынка до 80% трендового движения:

  1. Фрактал (пространство фазы)
  2. Движущая сила (энергия фазы)
  3. Ускорение/замедление (сила фазы)
  4. Зона (комбинация силы/энергии фазы)
  5. Линия Баланса

Дополнительно к пяти измерениям Билл Вильямс вводит хорошо известные всем состояния рынка: тренд и флет. Для их идентификации автор системы предлагает использовать разработанный им индикатор Аллигатор и рекомендует работать только на трендовых участках рынка.

Далее рассматриваются элементы торговой системы, основанные на них торговые паттерны и особенности разметки найденных сигналов с помощью разработанного модуля торговых сигналов.

1.2. Аллигатор

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию трех скользящих средних (Рисунок 1):

  • Челюсти (jaws), медленная линия (синяя), как правило, 13-периодная скользящая средняя;
  • Зубы (teeth), средняя линия (красная), как правило, 8-периодная скользящая средняя;
  • Губы (lips), быстрая линия (зеленая), как правило, 5-периодная скользящая средняя;

Рисунок 1. Аллигатор

Согласно системе, торговые операции необходимо совершать только тогда, когда линии Аллигатора выстроены в направлении тренда в порядке уменьшения величины их периода: цена, губы, зубы, челюсти. На рисунке показано начало и завершение нисходящего тренда.

Очевидно, что Аллигатор является сильно запаздывающим индикатором, как и все индикаторы на базе скользящих средних. Однако само по себе пересечение линий скользящих средних не является сигналом для входа в рынок, а лишь является фильтром совершаемых сделок.

1.3. Фракталы – сигналы первого измерения рынка

Фрактал — это формация, состоящая из 5 свечей. Фрактал на продажу — это фрактал, у которого цена Low средней свечи является минимальной. Фрактал на покупку — это фрактал, у которого цена High средней свечи является максимальной. Фракталы также называют первым измерением рынка (dimension 1):

Рисунок 2. Фракталы

Фрактал считается рабочим, если он сформирован выше линии средней линии Аллигатора (зубов) для восходящего тренда и ниже средней линии для нисходящего тренда.

Разработанный советник размечает рабочие фракталы следующим образом (FrB — FractalBuy — рабочий фрактал на покупку, FrS — FractalSell — рабочий фрактал на продажу):

Рисунок 3. Рабочий фрактал на покупку

Рисунок 4. Рабочий фрактал на продажу

Обратите внимание

Отложенный ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на покупку.

Отложенный ордер Sell Stop размещается на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на продажу.

Дополнительные позиции (по фракталам и другим индикаторам) открываются только после того, как был преодолен первый фрактал после смены тренда Аллигатором.

1.4. Awesome Oscillator — AO — сигналы второго измерения рынка

1.4.1. Общие сведения

Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator — AO) определяет движущую силу рынка. Представляет собой разницу между 34-периодной SMA и 5-периодной SMA, рассчитанным по центральным значениям баров. На графике индикатор представляется в виде гистограммы:

Рисунок 5. Awesome Oscillator

В торговой стратегии существует 6 паттернов, основанных на осцилляторе. Далее представлено их описание и их разметка с помощью разработанного советника.

1.4.2. Паттерн на покупку “Блюдце”

Рисунок 6. Паттерн на покупку “Блюдце”

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть выше среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть красным. Третий столбец (сигнальный) должен быть зеленым. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiB (Dish Buy).

1.4.3. Паттерн на продажу “Блюдце”

Рисунок 7. Паттерн на продажу “Блюдце”

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть ниже среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть зеленым. Третий столбец (сигнальный) должен быть красным. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiS (Dish Sell).

1.4.4. Паттерн на покупку “Пересечение нулевой линии”

Рисунок 8. Паттерн на покупку “Пересечение нулевой линии”

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrB (Cross Buy).

1.4.5. Паттерн на продажу “Пересечение нулевой линии”

Рисунок 9. Паттерн на продажу “Пересечение нулевой линии”

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrS (Cross Sell).

1.4.6. Паттерн на покупку “Два пика”

Рисунок 10. Паттерн на покупку “Два пика”

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма находится ниже нулевой линии, и последнее дно индикатора выше предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не поднималась выше ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pB (2 peak Buy).

1.4.7. Паттерн на продажу “Два пика”

Рисунок 11. Паттерн на продажу “Два пика”

Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма находится выше нулевой линии, и последний пик индикатора ниже предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не опускалась ниже ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pS (2 peak Sell).

1.4.7. Установка ордеров

При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.5. Acceleration/Deceleration Oscillator — AC — сигналы третьего измерения рынка

Гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) — разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:

Рисунок 12. Осциллятор AC

Сигнал на покупку образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец (гистограмма находится выше нулевой линии); если гистограмма ниже нулевой линии, то требуется образование трех последовательных зеленых столбцов (рисунок 13, сигнал B — Buy).

Сигнал на продажу образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наивысший столбец (гистограмма находится ниже нулевой линии); если гистограмма выше нулевой линии, то требуется образование трех последовательных красных столбцов (рисунок 13, сигнал S — Sell).

Рисунок 13. Паттерны осциллятора AC

Сигнал отображается экспертом на индикаторе AС и имеет аббревиатуру S (Sell) или B (Buy). При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.6. Зональная торговля — сигналы четвертого измерения рынка

Билл Вильямс вводит понятие торговых зон: зеленая и красная. Цена находится в зеленой зоне, если текущие столбцы АС и АО зеленые. Цена находится в красной зоне, если текущие столбцы АС и АО красные.

Для открытия новых позиций на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд дальнейшее открытие позиций не производится.

В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре отложенный ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и так далее.

Читайте также:  Что такое лот и как рассчитывать величину лота сделки?

Сигналы зональной торговли отображаются на индикаторе AC как ZS (Zone Sell) и ZB (Zone Buy) (как правило, совпадают с сигналами от индикатора AC):

Рисунок 14. Сигналы зональной торговли

1.7. Торговля от линии баланса — сигналы пятого измерения рынка

Паттерн “покупка выше линии баланса” формируется двумя барами, если цена выше индикатора Аллигатор.

Если цена открытия нулевого бара (она же и максимальная цена этого бара в этот момент) ниже, чем первая предыдущая максимальная цена бара (может быть найдена несколько баров назад), то найденная максимальная цена будет ценой на открытие позиции в направлении покупки для зеленой зоны. Если цена ниже линии Аллигатора, то необходим еще один максимум выше цены для входа в зеленой зоне.

Продажа ниже линии баланса выглядит зеркально.

Более подробно логика торговли от линии баланса описана в статье “Торговый эксперт по книге Б.Вильямса”.

Важно

Эксперт отмечает паттерны горизонтальной линией в месте установки отложенного ордера:

Рисунок 15. Места установки отложенных ордеров

1.8. Закрытие позиций

Билл Вильямс предложил несколько способов закрытия позиции:

  • Если на рынке существует тренд, то позиции нужно закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию);
  • Stop Loss устанавливается после появления пятого подряд бара в зеленой (красной) зоне под экстремумом последнего бара;
  • Если появляется сигнал в противоположном направлении, то требуется закрыть все открытые позиции.

Внешний вид графической панели представлен на рисунке:

Рисунок 16. Графическая панель для управления советником

Графическая панель состоит из четырех логических блоков:

  • Настройки анализатора;
  • Настройки Аллигатора;
  • Настройки отображения и торговли по сигналам пяти измерений;
  • Торговые настройки.

После изменения настроек для принятия изменений необходимо нажать кнопку «Accept».

2.2. Настройки анализатора

К настройкам анализатора относятся следующие элементы:

  • Show Signals — опция отображения найденных паттернов по торговой стратегии Билла Вильямса;
  • RGB — настройки цвета для отображения найденных паттернов;
  • Bar count — расчет заданного количества баров по истории для маркировки графика (если задано нулевое значение, производится маркировка всего графика).

2.3. Настройки Аллигатора

Настройки Аллигатора представляют собой стандартные настройки данного индикатора. Дополнительно существует возможность отключения отображения данного индикатора (параметр Show).

2.4. Настройки отображения и торговли по сигналам измерений

Позволяет включить отображение отдельных сигналов (опция Show), а также торговлю по отдельным сигналам (опция Trade):

  • Фракталы (строка Dim1.Fractals);
  • AO (строка Dim2.AO);
  • AC (строка Dim3.AC);
  • Зональная торговля (строка Dim4.Zones);
  • Торговля от линии баланса (строка Dim5.Balance).

Источник: https://www.mql5.com/ru/articles/2049

Стратегия торговли по индикатору “Аллигатор Билла Вильямса” – Биржевые записки

Новички и профессионалы, занимающиеся спекуляциями на финансовых рынках, часто используют в торговле технические индикаторы, созданные Биллом Вильямсом, одним из самых успешных трейдеров и финансовых аналитиков 20-го века. За все время своей спекулятивной и исследовательской деятельности Б.

Вильямс разработал несколько индикаторов, которые помогают упростить поиск точек входа и снизить вероятность получения убытков. Особой популярностью пользуется «Аллигатор». Этот аналитический инструмент прост в понимании и отличается достаточно высокой точностью сигналов.

Прежде чем перейти к его рассмотрению, советуем открыть счет на CME.

Как работает индикатор?

Этот индикатор не зря носит такое название. Он состоит из трех линий, каждая из которых носит свое название — «челюсть», «зубы» и «губы». Когда рынок пребывает в спокойном состоянии, котировки торгуются в небольшом диапазоне, а между покупателями и продавцами сохраняется баланс, «аллигатор» находится в состоянии спячки, его «пасть» закрыта.

Как только на рынке начинается сильное движение, ажиотаж и повышенная волатильность, зверь просыпается. В этот момент открывается «пасть аллигатора» — происходит взаимное пересечение всех трех линий, и они начинают отдаляться друг от друга. «Аллигатор», образно говоря, пытается поймать зубами график цены, проглотить покупателей или продавцов (смотря куда направлен импульс).

Для успешной торговли трейдер должен идти вслед за «аллигатором», повторять его действия. Если «зверь» пробуждается и открывает «пасть», пытаясь поймать уходящую вверх цену, нужно покупать. Если его раскрытая пасть устремлена вслед за снижающейся ценой, нужно продавать.

Как идентифицировать сигналы входа в рынок?

Вычислить оптимальный момент для открытия нового ордера не сложно. Проанализируйте ситуацию по разным валютным парам. Найдите те, по которым на 4-часовом, дневном и недельном графиках наблюдается ярко выраженная трендовая тенденция (либо вверх, либо вниз). Если таковой нет, и рынок пребывает во флэте, лучше выбрать другой финансовый актив.

Если вам удалось найти такой торговый инструмент, нанесите на график котировок индикатор «Аллигатор».

Открывать сделку BUY следует сразу после того, как «Аллигатор» открыл «пасть» — то есть, все три линии пересеклись, устремились вверх и отдаляются друг от друга.

Аналогично создаются сделки SELL — но в этом случае линии после взаимного пересечения направлены вниз, и «челюсти аллигатора» увеличиваются.

Закрытие торговых сделок по сигналу индикатора «Аллигатор»

Если вы уже успели открыть счет на CME, приступили к торговле по индикатору «Аллигатор» и уже открыли первые сделки, нужно заранее выяснить, в какие моменты лучше фиксировать прибыль.

Сразу отметим: тейк-профиты использовать не стоит.

Если уж и хотите пользоваться каким-либо ограничительным ордером, то лучше в качестве оного использовать либо стоп-лосс (двигать его вслед за ценой, располагая под ближайшими критическими уровнями), либо трейлинг-стоп.

Но лучше фиксировать профит по классическому сигналу «Аллигатора» — когда его «челюсти» начинают смыкаться, происходит взаимное пересечение всех трех линий, и они разворачиваются в противоположном направлении.

Фильтрация сигналов «Аллигатора» при помощи индикатора MACD

Индикатор «Аллигатор» имеет один существенный недостаток — он выдает торговые сигналы с некоторым опозданием. При открытии сделок это еще не очень критично, т.к. даже при некотором запоздании сигнала трейдер имеет возможность открыть сделку на «откате» (коррекции), тем самым снизив свои риски. Но при закрытии торговых позиций это доставляет серьезные проблемы.

Когда «пасть аллигатора» смыкается, это свидетельствует о завершении движущего импульса, и в такие моменты трейдеры должны закрывать ранее созданные сделки.

Но закрытие «пасти» происходит с некоторым опозданием, когда уже формируется коррекция, и трейдер не может заранее сказать: насколько глубоким будет откат, продолжится ли после него трендовое движение, или откат вовсе перерастет в противоположный тренд.

Совет

Эта проблема решается при помощи индикатора MACD, который, хоть и тоже работает с некоторым запаздыванием, но позволяет раньше определять точки выхода из торговых позиций.

Этот инструмент используется следующим образом: вы наносите индикатор MACD на рабочее поле графика котировок, и после открытия сделки по сигналу «Аллигатора» следите за гистограммой и контрольной линией.

Пока контрольная линия находится в пределах гистограммы индикатора MACD, сделку удерживаем. Как только она выходит за гистограмму, это является сигналом к закрытию ордера.

Данный сигнал появляется раньше, чем происходит закрытие «челюстей аллигатора». Следовательно, трейдер будет терять меньше пунктов прибыли на откатном движении. Для сравнения взгляните на рисунок выше.

На нем изображена точка фиксации прибыли по сигналам самого «Аллигатора», без вспомогательных индикаторов. На скриншоте ниже изображена точка выхода из сделки по сигналам MACD, нанесенного на тот же график.

Как видим, при использовании MACD сделка BUY закрывается выше (то есть, прибыль получается больше).

Как зафиксировать максимальную прибыль по сделкам?

Еще более точные сигналы на выход из сделок, созданных при раскрывании «челюстей аллигатора», дает индикатор-осциллятор RSI. Настройте его заранее.

Установите период 14, верхнюю границу (зону перекупленности) расположите на уровне 80, а нижнюю (зону перепроданности) — на отметке 20.

Обратите внимание

Изначально эти значения составляют 70 и 30, но с такими настройками индикатор RSI хуже работает в стратегии торговли по «Аллигатору» Б. Вильямса.

Когда вы уже открыли сделку, следите за линией RSI. Если вы вошли в короткую позицию (SELL), следует закрывать ордер сразу же, когда линия индикатора касается нижней зоны (уровень 20). Профит по длинным позициям (BUY) необходимо фиксировать при касании линии RSI с границей зоны перекупленности, расположенной на отметке 80. Пример изображен на скриншоте ниже.

Перед тем, как вы приступите к тестированию этой стратегии, рекомендуем открыть счет на CME.

Источник: http://xn—-8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai/amerikanskij-rynok/strategiya-torgovli-po-indikatoru-alligator-billa-vilyamsa.html

Почему не получается торговать по методам Билла Вильямса

Методики Б.Вильямса имеют огромную популярность среди трейдеров благодаря его книгам «Торговый Хаос», «Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый Хаос – 2».

Как только трейдер пытается на практике осуществить эти методы, очень часто бывает так, что он сталкивается со значительными трудностями.

Причин этому может быть великое множество, о многих из них я уже упоминал ранее (см. здесь )

В своих книгах Вильямс просто и доходчиво рассказывает о том, что зарабатывать на Форекс достаточно легко, и там же рассказывается как это все делается.

Все это верно, но только с оговоркой – просто для тех кто понял… для тех кто не понял, эта методика считается нерабочей, ошибочной и т.д. в подобном стиле… негативных отзывов можно найти предостаточно.

Чем привлекательны методики Билла Вильямса?

На мой взгляд следующим:

  • От трейдера не требуется никаких прогнозов, поэтому работая по даной методике трейдер не знает и не желает знать куда пойдет рынок.
  • Трейдер производит анализ, действующей ситуации на рынке… он ничего не придумывает, а только следует тенденциям имеющим место в данный момент на рынке. Т.е. двигается в такт с рынком.

На первый взгляд все действительно просто, логично и понятно. Но когда дело доходит до реализации, т.е. до непосредственных действий, возникает много вопросов и сложностей.

На рынке, неудачник страдает не от отсутствия капитала, а от отсутствия знаний

Всю информацию мы пропускаем через призму своего собственного сознания и в конце концов – то что мы имеем это только вариант, интерпретация теории, искаженный вариант, свободный пересказ того, что было написано в книге или услышано нами.

Мы соглашаемся с автором лишь в том, что на данный момент способны понять и в том случае, если это согласуется с нашими убеждениями, – все остальное отбрасывается как ненужное, просто не остается в памяти.

Важно

В итоге, очень часто получается, что мы пытаемся извлечь пользу из инструмента, не зная до конца, КАК им пользоваться.

Многие когда читают книги Вильямса просто пропускают разделы посвященные описанию Хаоса, психологических моментов… сразу же, по деловому переходят к описанию индикаторов и после чего пытаются применить все это механически и примитивно на практике.

Или же все эти моменты читаются с некоторой долей ухмылки, с высоты своего предыдущего опыта в торговле или сравнивается с тем, что ранее прочитал.

С полной уверенностью могу сказать, что из этого ничего не получится.

Необходимо уметь правильно считывать информацию с индикаторов.

Любая методика будет работать если мы принимаем ее «идеологию» и думаем сообразно тому как думал автор (в идеале), в этом случае мы будем иметь прибыльную торговлю.

В своих книгах, Билл Вильямс не зря предлагает нам такие образы как Аллигатор, Ускорение рынка, Скорость рынка, Движущая сила – это другая философия и логика, которую необходимо освоить для того чтобы его методы стали работать в Ваших руках.

Читайте также:  Описание индикатора tpo range v3 и работы с ним

Очень важно полностью принять идеологию Вильямса и на этом фундаменте понимать логическую схему работы рынка – механизм… В этом случае мы будем с большой долей вероятности знать, что происходит с ценой.

Мы же по старинке пытаемся использовать только индикаторы Вильямса, т.е. фракталы, аллигатора, АО, АС в чистом виде как МТС, даже пытаемся использовать МТС на основе его методик. Такой вот механический подход.

Как пример – сама программа Investor’s Dream которая создана для работы по этим методам имеет встроенную механическую торговую систему.

Совет

Тот кто попытается ее бездумно использовать, следовать всем сигналам ждет очень быстрый слив депозита, т.к. эта система имеет очень много сигналов многие из которых не проходят по соображениям управления капиталом.

Можно усложнить систему, но возникнут другие проблемы.

Здесь такой подход малопригоден. Рынок, по утверждению В.Вильямса сходен с живым организмом и чисто механический подход здесь не получится.

Его работы основаны на понимании рынка… трейдеру необходимо понять рынок, принять его реалии и идти вместе с рынком.

Все это просто и одновременно довольно сложно для понимания, особенно тем у кого уже достаточный багаж знаний в области технического анализа, т.к. многие утверждения принятые в техническом анализе здесь просто не работают.

Не каждый прочитав книгу способен сразу же понять и принять все эти новые идеи и моментально перестроится.

Для тех у кого не получается освоить прибыльную торговлю по методам Б.Вильямса самостоятельно, а также для тех кто только заинтересовался этим методом, я предлагаю к изучению метод-пакет «Intrade Book»

Это видеокурсы методик созданных для торговли на Forex с использованием методов Б.Вильямса.

На что здесь хочу обратить Ваше внимание, приобретая данное руководство кроме видеокурса и самой методики Вы приобретаете право на бесплатные консультации по данному курсу в том объеме в каком это будет Вам необходимо.

Т.е. практически Вы приобретаете право неограниченно получать консультации до тех пор пока у Вас не останется больше вопросов или до тех пор, когда Вы начнете уверенно получать прибыль на рынке Forex.

  Пишите,присылайте свои истории и впечаления от торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей и предложений,которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках.

  С уважением, Виталий Попов 

Ключевые теги: стратегии торговли Вильямс Intrade Book метод-пакет

Источник: http://intrend.ru/kak-nachat-torgovlyu/58-pochemu-ne-poluchaetsya-torgovat-po-metodam-billa-vilyamsa.html

Система Билла Вильямса

Большинство опытных трейдеров знают, что Билл Вильямс, является автором многих изданий, посвященных основам работы на финансовых рынках и любая торговая платформа (такие как QUIK, например), предоставляет своим трейдерам индикатор Вильямса. Не вдаваясь в подробности устройства индикаторов, рассмотрим, что представляет собой система Билла Вильямса и основные принципы её работы.

Так же на основе идей Билла Вильямса построен торговый робот Фрактал и Аллигатор.

Торговая система Билла Вильямса, имеет одну немаловажную часть – фракталы, представляющие собой инструмент, обеспечивающий возможность трейдеру прогнозировать поведение финансового рынка. Фракталы Вильямса, являются ничем иным, как максимумом торгового графика, включающего пять свечей. Но это может быть и локальный минимум, содержащий пять баров.

Стратегия Билла Вильямса, является одной из спорных и неоднозначных стратегий, применяемых трейдерами в торговле на финансовых рынках.

Обратите внимание

Многие, умело воспользовавшись её теоретическими основами, могут успешно зарабатывать, но большинство игроков и в большинстве случаев проигрывает.

Но причина проигрыша лежит не в самой системе Билла Вильямса, а в неумении грамотно ею воспользоваться, для чего потребуется детальное её изучение, на что понадобится терпение и достаточное количество времени.

Стратегия Билла Вильямса

Идея, которую содержит стратегия Билла Вильямса, состоит в теории случайных блужданий, среди которой можно вычленить ключевые аспекты закономерности.

Теория хаоса, которую описывает Билл Вильямс, представляет собой беспорядочную структуру, но на практике, она далеко не хаотична, а является высочайшей степенью порядка, в котором основными звеньями выступают случайность и бессистемность.

Теория утверждает, что хаос является постоянной величиной, а стабильность – временной. Финансовые рынки представляют собой ничто иное, как результат хаоса и по его теории, использование инструментов технического анализа не позволяют на финансовом рынке получать стабильную и постоянную прибыль.

Если трейдер или инвестор в процессе работы принимает во внимание только линейные перспективы, он не сможет увидеть реальную обстановку на рынке, что будет приводить к постоянным убыткам.

Именно теория Билла Вильямса, опровергает идею, на которой основан весь технический анализ, утверждающей о том, что поведение финансового рынка в будущем, является аналогом поведения в прошлом.

Именно тот факт, что многие трейдеры полагаются на результаты многочисленных видов технического анализа, является причиной их поражения. По его словам, использование технического анализа может быть не только неэффективным, но и опасным.

Согласно стратегии Билла Вильямса, для того чтобы добиться успеха в торговле на финансовых рынках, необходимо глубоко познать и понять структуру рынка, для чего его исследование должно проводиться в пяти измерениях, среди которых:

1. Фрактал или пространство фазы, являющиеся первым измерением финансового рынка. Фрактал на покупку представляет собой серию из пяти последовательно расположенных баров, которые имеют перед самым высоким максимумом по два бара с более низкими максимумами, расположенными за ним.

Важно

Серия из пяти последовательных баров, в которой перед низким минимумов расположены два бара с более высокими минимумами, представляет собой фрактал на продажу.
2.

Движущая сила, так называемая энергия фазы, представляющая собой комбинацию трех линий баланса или Аллигатор Билла Вильямса из которых: – синяя – челюсть Аллигатора в виде 13-периодной скользящей средней, смещенной на 8 баров в будущее; – красная – зубы Аллигатора, представляющая собой 8-периодлную скользящую среднюю по центральной цене, смещенную на 5 баров в будущее; – зеленая – Губы Аллигатора, представляющая 5-периодную скользящую, смещенную на 2 бара в будущее.

3. Ускорение или замедление, определяющие силы фазы и ускорения и являющиеся одной из важной составляющей успешной торговли.

4. Зона, представляющая концентрацию силы и энергии фазы. Зональная торговля основана на принципе, когда ускорение или движущая сила направлены в одну сторону, значит, они не только движутся в одном направлении, но и продолжают ускоряться.
5. Линия баланса – линия расположения цены до поступления новой информации, которая бы влияла на финансовый рынок в текущий момент времени.

Источник: https://kbrobot.ru/systema-i-strategiya-billa-williamsa.html/

Билл Вильямс

Билл Вильямс (Bill M. Williams, 1932 г.р.) – легендарный трейдер, основатель Profitunity Trading Group и мультимиллионер. Мировую известность Вильямсу принесло создание теории торгового хаоса – революционного направления рыночного анализа. Данная теория поставила под сомнение значимость фундаментального и технического анализа.

Билла Вильямса часто называют феноменом и гением торговли. Сам же он считает себя обычным человеком, достигшим успеха благодаря терпению, упорству и титаническому труду.

Первые шаги в торговле на бирже

1959 г. – Вильямс начал обучатся, а заодно и практиковаться в трейдинге.

В то время будущий мультимиллионер был преподавателем экономического факультета Университета Южной Флориды.

Первые шаги в трейдинге Вильямс делал под руководством своего коллеги, профессора бухгалтерского учета по имени Джим, который был его близким другом.

Позже он признавался, что поначалу просто копировал действия друга. Но уже тогда Вильямс зарабатывал на торговле больше, чем на преподавательской работе.

После 5-летнего сотрудничества обстоятельства изменились. Вильямс женился и переехал в другой город. Он решил торговать самостоятельно.

Профессиональная карьера

1980 г. – Билл Вильямс становится профессиональным трейдером.

Начало не предвещало ничего хорошего. Вильямс постоянно терял деньги.

В течение 1-го месяца профессиональной торговли на информационные бюллетени ушло около $6000 долларов, но ни один предложенный совет не помог заработать. В итоге Вильямс полностью отказался от чтения подобной литературы.

Он решил полагаться только на себя, на собственный опыт, знания и интуицию. И только после этого его дела пошли в гору, а прибыль начала расти.

Вскоре Билл начинает делиться приобретенными знаниями с другими трейдерами. Он проводит семинары, посвященные торговле, в 16 странах мира.

Совет

1984 г. – Вильямс основывает школу трейдеров Profitunity Trading Group, которая считается столпом современного трейлинг-образования. Основа преподавания в названной школе – сочетание психологии торговли с техническим анализом торгового хаоса. И в настоящее время в этом учреждении обучаются трейдеры со всего мира.

В свое время учениками названной школы были вице-президент крупной фондовой биржи и вице-президент Центрального Банка в Москве. В настоящий момент штаб-квартира Profitunity Trading Group расположена в Сан-Диего (Калифорния).

Начиная с 80-х годов 20 века, Вильямсу удалось достичь немалых успехов в сфере биржевой торговли. Благодаря своим достижениям его приглашали в качестве консультанта крупные банки, известные хеджеры, а также многие инвесторы и трейдеры. В этот период Вильямс издает бестселлеры по биржевой торговле.

2003 г. – Вильямс решил оставить пост президента Profitunity Trading Group. Компанию возглавила дочь Билла Джастин Грегори-Вильямс. Она также стала соавтором книги «Торговый хаос II».

Семья Вильямсов продолжает заниматься биржевой торговлей до сего дня, регулярно отчисляя крупные суммы на благотворительность.

Книги написанные Вильямсом

Исследования Билла Вильямса основаны на передовых достижениях в математике, физике и психологии. Их объединяет парадоксальная идея: чем проще отношение к торговле, тем успешнее будут идти дела. Книги имеют глубокое содержание, но написаны простым языком, понятным даже новичку.

1995 г. – опубликована книга «Торговый хаос». В свое время она являлась самой популярной книгой в своей области на Amazon.com.

1-я книга Вильямса имела эффект информативной бомбы. Автор отрицал необходимость использования фундаментальной и технической аналитики для анализа рынка. По мнению Вильямса, для рынка характерны свойства природного явления. Он предлагал экспериментальные методики максимизации прибыли.

Обратите внимание

Сначала идеи, описанные в книге, были приняты в штыки, но со временем появилось немало их сторонников. В итоге индикаторы Вильямса все чаще становились основой рыночных прогнозов. Благодаря книге «Торговый хаос» Билла Вильямса стали называть новатором рыночного анализа.

1998 г. – опубликована книга «Новые измерения в биржевой торговле».

2-ю книгу Вильямс посвятил способам извлечения прибыли из «торгового хаоса», а именно из рынков акций, облигаций и фьючерсов. Речь шла об использовании трейдерского опыта на более высоком уровне. В книге рассматривалась суть торговой системы в целом и технология погружения психологии трейдера в рыночное состояние.

2004 г. – публикация книги «Торговый хаос II».

Это обновленная версия «Торгового хаоса», предлагающая максимизировать прибыль путем использования доказанных технических приёмов. Вильямс предлагает по-новому использовать инструменты, знакомые ещё с первой книги.

В книгах Вильямс приводит ряд экономических показателей, помогающих в торговле. Речь идет о таких известных концепциях, как «Три мудреца», «Индикатор Фрактал» и «Принцип Аллигатора».

Согласно работам Вильямса биржевая торговля подобна непредсказуемой природе, которая тем не менее подчиняется собственным законам. Отсюда вывод, что рынок нельзя предсказать, но можно выделить его закономерности.

Именно это и сделал легендарный трейдер.

Известные цитаты Билла Вильямса

01.06.2017 monetary

Источник: https://monetary.su/istorii-uspeha/bill-williams/

Ссылка на основную публикацию