Метод вайкоффа: основа трейдинга на форекс

Метод Вайкоффа — стратегия хладнокровного трейдера

27.05.2018

Все мы хотели бы, заходя на биржу, получать по-настоящему значительный доход и играть по-крупному. Но какая методика торговли поможет нам в этом? Сегодня мы расскажем о методе, который был разработан ещё в начале прошлого века и остаётся актуальным до сих пор. Метод Вайкоффа – осваиваем премудрости рынка.

Метод Вайкоффа, как умное применение теханализа

В данном обзоре мы поговорим об одном из популярных методов взаимодействия с биржей Forex под названием Метод Вайкоффа. Разработчиком данной техники является Ричард Вайкофф, занимавшийся развитием и популяризацией аналитики рыночных колебаний. Ричард пользовался значениями стоимости активов и объёма ордеров для того, чтобы определить модель колебаний, которые он делил на две группы:

  • Распределяющие;
  • Аккумулирующие.

После этого он выстраивал комплексную последовательность, выражая таким образом активность рынка.

 Американский учёный, разработавший рассматриваемую сегодня систему, имел немало последователей, в списке которых и Томас Уильямс, и Дэвид Вайс, автор современной адаптации метода Вайкоффа, полный курс которой является одной из мощнейших методик взаимодействия с рынком.

Тщательно исследовав теорию и практику метода Вайкоффа, Уильямс сформировал свой способ инвестирования и новый вариант методики теханализа, работающей со значениями объёма, и назвал её Volume Spread Analysis или VSA. Стратегии торговли, разработанные Вайкоффом и Уильямсом, носят заслуженное звание лучших инструментов теханализа.

Метод Вайкоффа на бирже Форекс

Большинство инвесторов, приходящих на рынок, поначалу пугает хаос, довольно часто творящийся на индикаторах и, в частности, на ценовых графиках.

Они попросту не могут понять как в этой вакханалии определить хоть что-то последовательное, чтобы спрогнозировать очередное колебание показателей вверх или вниз, и поймать момент для входа в торги.

Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно научиться понимать рынок и найти верный подход к торгам.

Обратите внимание

Как раз для этого и была разработана система Вайкоффа, основой для которой послужили фазовые торги, а точнее фазы равенства и дисбаланса. Пополнив себя этими знаниями — и начинайте зарабатывать по-настоящему на каждой сделке, делая верные прогнозы!

Ричард Вайкофф занимался исследованиями рынка финансов ещё в начале прошлого века, и именно благодаря его революционным взглядам на теханализ и сформировалась инновационная техника торговли, названная его именем.

Система Вайкоффа, вобрав в себя самые полезные методики и знания о бирже, позволяет применять только наиболее доходные инструменты, а также держать под контролем риски, опираясь как на технические средства, так и на психологию людей.

Ричард Вайкофф не был гуру трейдинга от рождения, но он добился успеха и определённой славы благодаря незаурядному интеллекту и многим часам усердной работы с рынком и акциями.

И плодом его работы стала уникальная пошаговая стратегия взаимодействия с рынком, вобравшая в себя наиболее эффективные и продуктивные методы великих современников. Техника Вайкоффа позволяет обнаружить оптимальные периоды для входа в торги, либо для воздержания от сделок.

Изучив данную стратегию, Вы глубже поймёте то, как крупные инвесторы видят биржу и контролируют её, меняя тенденцию и провоцируя повышение активности при любых ценовых колебаниях.

Психологический аспект теории придаёт особое значение страху слива капитала и человеческой жадности, которая присуща любому трейдеру. Её создатель был уверен, что именно эти два мощнейших фактора психологии не дают рынку стоять на месте.

Важно

Каждое действие любого из игроков подконтрольны одновременно боязни потерять депозит и желанию получить ещё.

А значит адекватно оценить обстановку и извлечь из текущей ситуации как можно больше прибыли смогут только игроки, способные сохранять голову холодной, управляя своими эмоциями.

Техника Вайкоффа

Данная методика построена на исследовании поведения цены, значимых событиях тренда и моментами концентрации и децентрализации. Вайкофф вывел список закономерностей, которые в комбинации с циклами способны определить расположение стоимости в достаточно обширном ценовом периоде.

Основные положения теории таковы:

  • Для игры на бирже используются откладываемые сделки;
  • Важно применять Stop-Loss;
  • Необходим грамотный пирамидинг;
  • Максимально снижайте потери;
  • Для работы оптимальны малые таймфреймы;
  • Тщательно продумывайте каждую открываемую сделку;
  • Важна не только работа, но и углубление знаний о рынке.

Главная аксиома, диктуемая методом Вайкоффа – биржа, равно как и те или иные активы в отдельности, никогда не создают одних и тех же сочетаний дважды.

Развитие тренда происходит путём многообразия похожих, но не повторяющихся моделей поведения стоимости, которые развиваются индивидуально во множестве вариаций.

И с каждым новым событием график стоимости, как правило, старается ввести инвесторов и трейдеров во всё большее заблуждение, чтобы после поймать на ошибке.

Теория мистера Вайкофф допускает:

  • Трёхступенчатую классификацию тренда: восходящий, нисходящий, флэт;
  • Три вида таймфреймов: кратковременные, средние и долговременные;
  • Значительную вариативность тренда на том или ином временном интервале.

Практическое применение системы

Вайкофф выделяет две комбинации сигналов, оптимальных для входа в ордер. Сделка покупки открывается после падения цены при соблюдении следующих условий:

  • Достигнут нижний экстремум;
  • Значение объёма прямо пропорционально типу тенденции;
  • Близкое расположение к уровню поддержки;
  • Рынок активируется при восходящих колебаниях, стараясь ликвидировать нисходящие;
  • Зарегистрирован пробой уровня противодействия;
  • Возрастают поддержка и нижние экстремумы дня;
  • Пики и верхние экстремумы дня носят восходящий характер;
  • Присутствует боковое колебание;
  • Потенциальная прибыль относится к расходам как три к одному.

Сделка продажи открывается после, соответственно, восходящего изменения стоимости:

  • Достигнут пик восхождения;
  • Значение объёма обратно пропорционально типу тренда;
  • Малое расстояние от уровня противодействия;
  • Рынок поддерживает нисходящие колебания, стараясь ликвидировать восхождение;
  • Зарегистрировано пробитие вспомогательного уровня;
  • Поддержка и нижние экстремумы дня падают;
  • Пики и верхние экстремумы дня снижаются;
  • Присутствует боковое колебание;
  • Потенциальный доход относится к расходу как три к одному.

Техника Вайкоффа предписывает проверять приведённые выше параметры перед созданием ордера. Игнорирование какого-либо пункта при этом недопустимо, поскольку приведённые выше тесты составляют единую систему.

Исключение хотя бы одного параметра из-за того, что он не замечен в текущей ситуации, может повлечь за собой многократное возрастание рисков и слив депозита.

Но полноценное использование данной системы позволит:

  • Классифицировать действующий тренд для предсказания его будущих изменений;
  • Пользоваться наиболее полезными и эффективными инструментами, получая как можно больше дохода на основе теории относительности силы;
  • Выбрать актив, имеющий наиболее перспективные показатели для последующего движения к необходимым Вам экстремумам. Для прогнозирования последующих ценовых колебаний используются графики текущих и прошлых колебаний.

Фигурные индикаторы

Система Вайкоффа использует три вида графиков:

  1. Бары — восходящие или нисходящие вертикальные кривые;
  2. Графики фигур, используемые в стратегии «Крестики-Нолики»;
  3. Вспомогательный график волн.

Каждый из этих индикаторов Forex даёт уникальные данные, дополняя другие. Побарный анализ предоставляет информацию об ориентации тенденции, точках входа и выхода для ордеров, примерное значение стоимости, координаты положения Stop-Loss, результатах аналитики стоимости и объёмов.

Фигурные индикаторы позволяют определить количество пунктов, которое пройдёт график стоимости. Они влияют на доход, не позволяя покинуть сделку раньше, чем нужно.

Графики волн занимаются психологическими факторами торгов, анализируя действия игроков всех уровней при тех или иных событиях, а также реакцию на критические показатели.

Основные законы техники Вайкоффа

  1. Перенасыщение рынка определённым товаром провоцирует снижение его стоимости, поскольку необходимо сохранение баланса, а значит — привлечение средств для ликвидации лишних объёмов. А поскольку этих средств не хватает, держатели товара вынуждены требовать меньше, чтобы заинтересовать покупателей.

    Нехватка товара провоцирует обратную реакцию — повышенный спрос и рост показателей стоимости, поскольку игроки заинтересованы в приобретении товара и готовы покупать его за большую цену.

  2. Для провокации ценовых колебаний нужна определённая причина.

    Степень изменения при этом будет прямо пропорциональна серьёзности события, его спровоцировавшего. Максимальные колебания стоимости происходят, как правило, при выходе из зон концентрации или децентрализации показателя, зафиксированного там на длительный срок.

  3. Сила, приложенная для достижения той или иной цели, обязательно приводит к какому-либо результату. Если этого не произошло — что-то пошло не так, были нарушены те или иные правила, или закономерности.

    Чтобы глубже понять это, можно задуматься о том, как смена объёма влияет на валютный курс? То есть, имея значительный объём средств, можно провоцировать удобную смену курса, добиваясь больших успехов в торговле.

Циклы Вайкоффа

Система Вайкоффа подразумевает четыре составляющие цикла:

  1. Концентрация. Старт каждого цикла характеризуется возникновением фазы накопления, которая задаёт диапазон на весь цикл торгов. По прошествии последней кульминации продаж биржа напоминает сжатую пружину, в которой концентрируется энергия. И чем дольше продлится этот период цикла, сковывая стоимость в узком коридоре — тем мощнее будет высвобождающий импульс, и, соответственно, сильнее будет последующее колебание цены. Нередка картина, когда вспомогательный уровень пробивается на малых объёмах торговли, провоцируя срабатывание Stop-Loss, который выбрасывает из игры многих инвесторов. После этого крупные игроки вызывают восходящее движение стоимости, заставляя её превышать уровень сопротивления. Это называют охотой за стопами.
  2. Разметка. Второй наступает фаза разметки, являющаяся сменой тренда. Это изменение вызывает преодоление ценой текущих пределов в стремлении к новым экстремумам. При таком положении рынка рекомендуется строго следовать тенденции, находя точки входа через зоны отката. Оптимальным будет вход в покупку либо присоединение к уже созданным ордерам. Эта фаза почти всегда характеризуется восхождением объёмов и закреплением новых показателей локального минимума и максимума. Концентрирование средств закончилось вместе с прошлой фазой, задавая направление тенденции цикла.
  3. Децентрализация (распределение). Рост стоимости заканчивается тогда, когда достигается определённый порог, максимум для данного цикла, и гаснет заданный окончанием первой фазы импульс. Таким образом происходит вторая проверка верхнего экстремума. Провальная попытка повышения покупателями пиков сигнализирует о начале третьей фазы цикла — распределения имеющихся средств. Эта фаза схожа с первой, наиболее сообразительные игроки закрывают открытые сделки, стараясь мягко закрепить достигнутые результаты и полученный доход. Резкое закрытие ордеров при этом исключено, поскольку может спровоцировать дисбаланс спроса и предложения. И, чтобы этого не произошло, участники покрупнее начинают «игру в имитацию», провоцируя ценовые колебания в пределах существующего диапазона торгов. Эта постоянная смена ценовых показателей привлекает новых трейдеров, создавая на горизонте иллюзию восхождения стоимости. Но на деле же, продав всё, что было приобретено в предыдущей фазе, крупные игроки рынка готовятся к предстоящим продажам и децентрализуют имеющиеся средства.
  4. Падение цены.Завершающей фазой цикла по Вайкоффу является спад ценовых показателей. Этот этап характеризуется обилием приказов предложения и практически непрерывающимся нисхождением стоимости. Задача грамотного трейдера здесь — внимательно наблюдать за результатами анализа биржи, ожидая фазы концентрации, которая запустит новый цикл.

В заключение

Теория Вайкоффа добавляет понятие дна кульминации продаж. Кульминацией в данном случае называют окончание отчаянного слива какой-либо валюты.

Она обычно сопровождается сильным повышением объёмов, поскольку держатели в панике стараются снизить убытки. Ценовой график при этом быстро движется к уровню нижнего экстремума.

По окончании продаж рынок совершает реверсивное движение, начиная вновь расти уже на малых объёмах.

Это вся общая информация о такой системе торговли, как “метод Вайкоффа”. Для получения более полной информации и изучения тонкостей данной техники советуем прочесть книгу “Метод Вайкоффа”, автором которой является Джек Хатсон.

Источник: https://news-hunter.pro/fxstrategy/metod-vajkoffa-strategiya-hladnokrovnogo-trejdera.pro

Методы Вайкоффа — хладнокровный трейдинг для профессионалов

На первый взгляд рынок и ситуации на нем развиваются непредсказуемо и беспорядочно. Но если смотреть внимательно — то во всем этом движении есть своя закономерность. Такие законы увидел Ричард Вайкофф еще в начале ХХ-го века. Как работает метод Вайкоффа, чем он поможет трейдерам сейчас, какая связь между VSA и методом Вайкоффа — давайте рассмотрим более детально.

Ричард Вайкофф и его метод

Ричард Вайкофф на бирже работал с очень раннего возраста. Он начинал как посыльный, стал трейдером и основал свою собственную компанию.  Изучая рынок, в 30-е годы написал учебник по торговле на бирже. И описал свой метод анализа биржевой ситуации.

Вайкофф проводил свой анализ опираясь на три показателя:

  1. Цена открытия;
  2. Цена закрытия;
  3. Объем сделок.

На то время метод был просто революционным. Бюллетень, который стал публиковать Вайкофф, печатая там свои прогнозы и результаты работы биржи, очень быстро стал популярен среди трейдеров.

В основу метода Вайкофф поставил теорию баланса. То есть рынок всегда стремится находиться в сбалансированном состоянии спроса и предложения. Иногда этот баланс нарушается из-за преобладания спроса или предложения. И тогда котировки либо растут, либо падают до уровня, на котором будет опять наблюдаться баланс.

В результате таких движений котировок будут просматриваться определенные тренды, зависящие от преобладающей на бирже силы.

Виды трендов по методу Вайкоффа

Всего, по Вайкоффу, на рынке наблюдается три тренда:

  • Восходящий;
  • Нисходящий;
  • Горизонтальный, он же боковой.

Восходящий тренд

Восходящий тренд наблюдается при сильной позиции бэков и предложения меньше, чем спроса. Определить растушую тенденцию можно по таким признакам:

  • Каждый последующий минимум находится выше предыдущего;
  • Каждый максимум всегда выше предыдущего.

Нисходящий тренд

Падение цен на рынке происходит, когда сильны медведи и на рынке больше тех, кто хочет продать активы, чем купить их.

Заметить падающую тенденцию можно по таким факторам:

  • Каждый минимум на графике будет ниже предыдущего;
  • Каждый максимум цены будет ниже предыдущего.

Боковой тренд

В этот период особых движений нет, и цена не может пробить пределы ни в верх ни вниз. Максимумы и минимумы цен находятся примерно в одной плоскости. Эти временные промежутки называют зонами накопления и распределения.

Наступают такие периоды после завершения сильных трендов, когда участники рынка завершают сделки, фиксируют позиции. Попытки вырваться из создавшегося коридора к успеху не приведут, пока не включится сильный объем.

Изменения трендов

Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике.

Совет

Если наблюдается некоторое движение и рост объема, то с большой вероятностью можно говорить о сохранении и росте тренда.

Если же объемы минимальные — тренд угасает и продолжаться не будет.

Выход из зоны накопления

Зона накопления начинается после формирования коридора цены по окончании сильного нисходящего тренда.

В этот период крупные участники закрывают свои позиции и поддерживают цену в сложившихся пределах. Снизить цену обычно не получается из-за существующего сильного спроса.

Если же на графике будет отмечаться попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд. Значит пришло время входить в рынок.

Выход из зоны предложения

Период предложения начинается после того, как закончился тренд роста цены.

В этот период игроки фиксируют свои позиции и не пропускают роста цены сильным предложением. В результате цена будет двигаться в коридоре максимума и минимума цены, не выходя за него.

Входить в сделку можно после сильного пробития уровня вниз, дождавшись закрытия сигнального бара.

В этом периоде часто бывает ложно пробитие, после которого цена опять отскакивает к уровню коридора. Поэтому отследить реальное срабатывание можно по объему сделок, который больше предыдущих значений.

Таким образом, применяя анализ по Вайкоффу, можно отследить момент для входа в рынок при выходе из боковых трендов.

Как работать по методу Вайкоффа

Задача трейдера, при анализе по Вайкоффу состоит в выполнении таких действий:

  1. Определить текущий тренд рынка.
  2. Определить объемы в текущий момент.
  3. Дождаться пробития и открытия сделки.

Но все же следует быть осторожным — часто случаются ложные пробои уровня, после которых цена опять возвращается во флет.

Поэтому, открывать сделки следует по закрытию сигнальной свечи и на уровне ее закрытия.

Уровни тейк-профит и стоп-лосс расставляются так:

  • Тейк-профит на любом тренде ставится немного ниже чем уровень формирования новой зоны накопления;
  • Стоп-лосс устанавливается на уровне выхода из ценового коридора.

Зная, как работает метод и как можно определить эти моменты — торговать по Вайкоффу совсем не сложно.

О торговых методах Ричарда Вайкоффа более подробно читайте в блоге https://blog.purnov.com/richarda-vajkoff-i-ego-torgovye-metody/

Источник: https://equity.today/metody-vajkoffa-xladnokrovnyj-trejding-dlya-professionalov.html

Метод Вайкоффа

Рейтинг форекс брокеров Статьи Метод Вайкоффа

Пока многие новички пытаются использовать в анализе всякие индикаторы, профессиональные трейдеры опираются при прогнозировании цены на реальные рыночные объемы, которые точно говорят им о том, что же собираются делать крупные игроки, толкающие цену. Для того чтобы определить фазы рынка и точно сказать, в какой из них он находится и куда собирается направиться, используется метод Вайкоффа – названный так по имени аналитика, первым показавшим на неэффективность крупного капитала.

Суть метода состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем.

В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке, согласно Вайкоффу, наблюдается фаза баланса. Ну а тренд – это дисбаланс.

Обратите внимание

Соответственно, если понять и принять такую структуру рынка, то несложно определить – цена всегда ходит в широком боковике, двигаясь от баланса к балансу.

Ниже мы поговорим о том, как метод Ричарда Вайкоффа можно использовать сегодня на практике, уверенно зарабатывая на любом современном финансовом рынке.

Основы рыночной структуры

Чтобы лучше понимать, как применять описываемый метод на деле, нужно усвоить, что каждому тренду предшествует фаза баланса, которая представляет собой проторговку в узком ценовом коридоре.

В этот момент крупный игрок набирает нужный ему объем по допустимой для себя цене, не выпуская ее за пределы определенных границ.

Как только позиция набрана, происходит ценовое движение, которое всегда направлено в ту сторону, куда больше прошло объема – в лонг или шорт.

На графике это выглядит так.

Если изобразить схему движения цен на рынке схематически, то выглядеть она будет так.

Всегда цены ходят от баланса к балансу и не иначе.

Сам Вайкофф говорил, что котировки в любой момент времени пребывают в одной из следующих 4-х фаз:

  • зона консолидации (флэт), где большой игрок набирает объем, называется аккумуляцией;
  • если после выхода из флэта спрос выше предложения, то цена растет и на рынке наблюдается развитие up-trend;
  • область консолидации (флэт), где крупные игроки выходят из позиции, получила название дистрибуции или распределения;
  • ну, а если после выхода предложение преобладает над спросом, то образуется down-trend.

Если посмотреть на эти 4 фазы рынка, то ключевая проблема прогнозирования дальнейшего поведения цены будет заключаться именно в первой из них, то есть при аккумуляции, когда может быть не совсем понятно, куда двинется цена после проторговки. Ниже, опираясь на метод Вайкоффа и VSA, мы покажем, как правильно оценить ситуацию и занять позицию в верном направлении.

Как определить фазу аккумуляции и дальнейшее направление движения цены

Ниже на скриншоте можно видеть флэт, в котором происходит какое-то движение. Трейдер сначала не знает, что перед ним – аккумуляция или дистрибуция, а также не может сказать, куда потом двинется цена. Но это можно исправить.

Прежде чем понять, что имел в виду Вайкофф, изучим график и определим, какие буквенные обозначения на нем есть.

  1. Прежде всего можно видеть уровни поддержки А, В. Соответственно, уровни C, D – сопротивление.
  2. Очень интересна точка PS, которая находится в зоне консолидации в самом начале. Обычно она обозначает свечу с большим диапазоном и высоким объемом, которая своим появлением первая говорит о том, что продолжительное нисходящее движение готово закончиться. Название этой точки аббревиатура от термина Preliminary Support, обозначающего предварительную или промежуточную поддержку.
  3. Однако движение еще какое-то время продолжается и вновь появляется широкая свеча с большим объемом, но уже в точке SC. Как правило, закрытие цены происходит близко к открытию, то есть перед нами кульминация, предшествующая развороту. Название этой точки аббревиатура от термина Selling Climax, обозначающего последнее усилие или кульминацию в VSA.
  4. Далее происходит всплеск активности покупателей – AR. Перед нами опять же аббревиатура от Automatic Rally. Цена легко идет вверх на небольших объемах, так как силы продавцов ослаблены. Помимо активизации быков, медведи могут тут в спешке крыть короткие позиции, что также способствует росту.
  5. После кульминации цена еще несколько раз тестирует поддержку, достигая и пробивая ее в точках с цифрами 4, а потом 7. Если рынок достиг своего дна, то эти ST (от англ. слов – Secondary Test) происходят на свечах со значительно уменьшенным размером и объемом, если сравнивать их со свечой кульминации.
  6. Внутри зоны флэта можно видеть кривую, которая проведена по максимумам цен. Она подписана, как Creek. Это своеобразный уровень сопротивления, поэтому закрепление цен выше него, говорит о вероятном развитии восходящего тренда.
  7. Очень интересную информацию дает точка с цифрой 8. Может показаться, что это ST, но в методе анализа объемов по Вайкоффу ее называют спрингом, от английского Springs. Это не просто тест, как сразу после кульминации, здесь большие игроки проводят анализ ситуации, чтобы убедиться, насколько толпа готова продавать. Если пробитие поддержки происходит на большом объеме продаж, то, скорее всего, нисходящий тренд после зоны баланса получит развитие, и цена пойдет дальше вниз. Если же пробой был на небольших объемах, то маркет-мейкеры понимают, что серьезных препятствий для похода наверх нет, а, значит, вскоре на рынке получит развитие сильный восходящий тренд.
  8. В 11-й и еще в 13-й точке можно видеть SOS – в данном случае эта аббревиатура происходит от Sign of Strength, что в переводе обозначает признаки мощи или силы. Визуально это пробой сначала зоны Creek, а потом сопротивления CD на свечах с большим диапазоном и высоким объемом.
  9. Для входа лучше всего использовать точки наподобие 12-й и 14-й, где заканчивается коррекция после преодоления сопротивления. Откат обычно формируется на свечах с небольшим диапазоном и незначительным объемом.

Как должен мыслить трейдер

Теперь рассмотрим, как должен думать трейдер, использующий метод Вайкоффа. Здесь в его мышлении можно выделить несколько основных этапов или фаз, которые основаны на наблюдении за рынком и позволяют сделать определенные выводы.

Этап 1 или начальные наблюдения

Используя выше предоставленный скриншот, посмотрим, как происходит анализ ситуации. Трейдер видит сильный нисходящий тренд, где продавцы контролируют ситуацию, поэтому он выжидает.

Затем он видит первый признак того, что ситуация готова измениться – об этом говорит формирование PS. Далее подтверждением того, что тренд иссякает, становится SC – кульминация продаж, где формируется длинная свеча с большим объемом.

После нее формируется AR – быстрый откат.

Как только ралли наверх закончится, маркет-мейкеры обязательно захотят проверить образовавшуюся при кульминации поддержку, поэтому на графике появляется ST.

Тестирование обычно не сопровождается таким большим объемом, как при кульминации.

Нижняя точка кульминации, повторного теста и верхняя точка отката при AR – образуют диапазон, около границ которого обычно повышается активность маркет-мейкеров, которых помогает вычислить VSA и метод Вайкоффа.

Таким образом, первый этап – окончание или остановка нисходящего тренда.

Этап 2-й – аккумуляция или дистрибуция

На этом этапе трейдер не знает, что последует в будущем. То есть тренд может развернуться после аккумуляции или продолжиться после дистрибуции. Поэтому главная задача – оценить баланс спроса и предложения.

Для этого нужно наблюдать, что будут делать маркет-мейкеры около зон поддержки А, В и сопротивления C, D. Установить соотношение сил покупателей/продавцов поможет 3-й этап.

Этап 3-й – реакция на поддержку и сопротивление

На этом этапе важно помнить – метод Вайкоффа позволяет определить действия крупных игроков, поэтому нужно стараться научится мыслить, как они. В то же время нужно быть терпеливым, что, в конце концов, позволит входить в рынок в лучший для этого момент времени с очень коротким стопом и огромным потенциалом трендового движения.

Признаком того, что тренд готов измениться и перед трейдером действительно аккумуляция, станут спринги. Их еще могут называть ложными пробоями. Главная задача их появления – желание маркет-мейкеров убедиться в том, насколько продавцы ждут продолжения нисходящего тренда. Если желающих активно продавать в точках пробития поддержки не будет, то перед нами аккумуляция.

В местах ложного пробоя находятся лучшие точки для входа в покупки. Однако поиск дна может быть очень опасным, из-за чего более осторожные спекулянты сначала ждут повторного теста поддержки после спринга, а уж потом входят в рынок.

Этап 4-й – наращивание позиции

Если трейдер правильно проанализировал рынок на основе метода Вайкоффа, то в краткосрочной тенденции цена легко взлетает наверх, пробивая сначала Creek, а потом C, D. При откате от этих пробитий, можно добавлять объем в лонг.

Однако нужно обращать внимание, что пробой сопротивления должен происходить на возросших объемах, а откат происходит на пониженных со свечами небольшого диапазона. Если этого не происходит, то от наращивания объемов лучше воздержаться.

Этап 5-й – развитие нового тренда

На этом этапе цена выходит из зоны флэта и начинается развитие тренда. Крупные игроки, набравшие объем, станут толкать цену до новой области баланса, где они вновь станут аккумулировать объемы, если захотят двигаться дальше, или устроят дистрибуцию, решив, что дальнейший рост нецелесообразен.

После пробития диапазона и отката цены к зеркальному уровню, также можно войти в позицию, присоединившись к текущему тренду.

Пример дистрибуции на рынке

Выше мы рассмотрели аккумуляцию после падающего тренда. Для дистрибуции правила те же, но наоборот, однако чтобы было понятнее рассмотрим ее на конкретном примере. В данном случае метод Вайкоффа VSA позволит войти в короткую позицию после восходящего тренда, когда крупные игроки решат выйти из длинных позиций.

Ниже на скриншоте можно видеть график серебра, взятый на 5-минутном таймфрейме.

Сначала на рынке наблюдался уверенный восходящий тренд, после которого на пике появляется длинная свеча с большим объемом – кульминация покупок. Через ее верхнюю точку можно провести горизонтальный уровень, который станет границей сопротивления.

После того как кульминация произошла, на рынке появляется up-thrust – небольшая свеча с высоким объемом, показывающая, что крупные игроки поглощают все попытки покупателей продвинуть цену дальше.

Важно

В эти моменты маркет-мейкеры или выходят из своих длинных позиций, или уже начинают входить в короткие, используя толпу.

В скором времени происходит обязательное повторное тестирование сопротивления, которое обычно способствует появлению пин-баров. То есть закрытие таких свечей происходит близко к цене открытия, указывая на то, что покупатели уже не в силах контролировать ситуацию.

После этого можно видеть легкое снижение цен, которое происходит с помощью длинных свечей и возросшего объема. Это своеобразные признаки слабости, которые явно указывают на то, что силы продавцов значительно превалируют над тем, что готовы противопоставить покупатели.

Используя метод Вайкоффа, как основу анализа рынка, следует понимать, что само по себе появление кульминации покупок еще не говорит о том, что тренд развернется. Тут всегда нужно учитывать комплекс факторов и естественную структуру рынка, двигающегося от баланса к балансу.

К тому же описанные выше схемы и примеры представляют собой идеальный вариант развития ситуации. Да, на практике он часто встречается, однако в части случаев тесты и ложные пробития могут отсутствовать или повторяться многократно.

Так что в каждом случае трейдер должен искать точки с коротким стопом, обязательно ориентируясь на объемы, и после некоторого движения цены в свою сторону переводить сделку в безубыток. Это даст лучший шанс присоединиться к зарождающемуся тренду на безопасных началах.

При такой стратегии опытные трейдеры делают по 10 прибыльных торговых операций против одной убыточной с соотношением прибыли к потерям минимум 5:1.

  • Олег, 16 фев 2019 В черные брокеры обязательно добавить Noverk. Однозначные жулики и аферисты. Заманивают красиво, обещают страховку, но когда страховой случай наступает никакой страховки не выплачивают (какая вообще может быть страховка на такой торговле?). Неопытные трейдеры ведутся на эту рекламу страховку но никто и никогда её не получит. Я тоже потерял деньги на Noverk, когда дело дошло до страховки они просто перестали отвечать на электронные сообщения и занесли мой номер в черный список, не дозвонюсь!Old-Believer, 15 фев 2019 Отзыв оставлен для брокера:БинариумИскал заработок в интернете и нашел обзор стратегии на платформе Бинариум. Решил зарегистрироваться и попробовать поторговать, благо там есть демосчет, стратегия и вправду оказалась весьма прибыльной, и счет стал расти. Еще почитал материалы с сайта, там тоже есть полезная информация. Далее внес депозит и начал торговать, уже эмоции совершенно другие когда рискуешь реальными деньгами. Могу добавить лишь, что тут не самые легкие деньги, главное не отходить от стратегии и не пытаться быстро отыграться, даже если оказался в череде неудач и счет просел.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/metod-vajkoffa

Метод Вайкоффа

Так уж сложилось, что большинство трейдеров-новичков не понимают, что происходит на рынке, смотря на графике. Все дело в том, что Форекс характеризуется хаотичным движением цены, поэтому, как правило, никто и не может без должной практики определить, куда же пойдет рынок, а также, где найти точку входа.

Именно поэтому необходимо и найти правильный «подход» к нему, который и поможет Вам узнать и понять, как «живет» валютный рынок, а также научиться прогнозировать, куда в итоге пойдет дальше цена. Для этого и был разработан метод Вайкоффа, о котором мы сегодня с Вами и поговорим.

Сама по себе методика Вайкоффа успела стать действительно значимой в трейдерских кругах, ее результатам могут позавидовать многие другие способы прогнозирования движения цены. Но в чем ее преимущество? Что она вообще поможет узнать трейдеру? Начнем!

Совет

Сегодня мы рассмотрим практические примеры применения методики Вайкоффа, научимся с его помощью анализировать рынок, искать на нем закономерности, а также искать точки входа. Но стоит учесть, что наша теория Вайкоффа, которую мы сегодня рассмотрим, интепретирована на современный лад.

Сам по себе данный метод основывается на 2-ух рыночных фазах, а именно баланс и дисбаланс. Так или иначе, из этого следует вынести сразу три слагаемых, на которые мы будем обращать внимание, используя метод Вайкоффа:

  1. Тенденция.
  2. Зона спроса.
  3. Зона предложения.

Отметим, что трейдинг, в котором используется метод торговли Ричарда Вайкоффа, подразумевает также использование биржевых объемов.

Дело в том, что трейдерам рекомендуется использовать именно данные по фьючерсам, потому что тиковые, которые предоставляют платформы Метатрейдер, указывают именно на то, насколько изменилась цена за одну единицу времени, другими словами, они не показывают саму картинку.

Метод Ричарда Вайкоффа появился еще в далеком 20-ом веке. Сама теория Вайкоффа появилась именно за счет новаторского подхода автора к техническому анализу. Уже тогда он удивлял тем, насколько прибыльные инструменты можно выбрать, торгуя на валютном рынке, а также тем, как можно использовать правила мани-менеджмента, основываясь на психологических особенностях рынка.

Ричард Вайкофф никогда не называл себя каким-то великим трейдером, но именно его усердие и самоконтроль, а также стремление к знаниям помогли добиться действительно впечатляющих результатов, и это все подтверждает метод Вайкоффа, который мы с Вами сейчас изучаем.

Сам метод торговли Вайкоффа появился достаточно интересно, потому что в его основу вошли несколько методик наиболее успешных «современников», которые и были после объединены в одну теорию. После уже было составлено пошаговое руководство и дано название – метод Вайкоффа.

Данный принцип торговли позволяет выявить самые лучшие моменты для открытия позиций, а также наилучшие моменты для нахождения вне рынка. И, что является наиболее важным, именно теория Вайкоффа позволяет трейдеру узнать, каким же образом крупные маркетмейкеры управляют рынком, как они меняют тренд, а также создают активность при изменении движения цены.

Сам метод Вайкоффа уделяет очень много внимания двум вещам – это страх и жадность. Сам Ричард утверждал, что эти два фактора являются основными в психологии, которая движет рынок.

И, как он сказал, только тот трейдер, что сможет абстрагироваться от этих факторов, действительно начнет зарабатывать на рынке, так как научится «трезво» анализировать движение цены, извлекая большую прибыль, нежели до этого.

Обратите внимание

Конечно, теория Вайкоффа также привлекла и огромное количество последователей. Один из них – Том Уильямс. Именно он, используя метод Вайкоффа, смог изобрести собственную торговую систему, которая называется VSA – Volume Spread Analysis. Две эти системы уже по праву считаются «классикой торговли», потому что действительно завоевали многомиллионную аудиторию.

Что же включает в себя метод Вайкоффа? В чем он заключается? В первую очередь, конечно, стоит упомянуть, что основан он непосредственно за наблюдением за ценой, а также на ключевых моментах развития тренда, зонах накопления и распределения.

Ричард Вайкофф выделил несколько правил, которые необходимо использовать наравне с циклами, благодаря чему Вы сможете с наибольшей вероятностью выделить местоположение цены в ценовом диапазоне.

Теория Вайкоффа подразумевает следующие правила:

  1. Использование отложенных ордеров в торговле.
  2. Использование Стоп-Лоссов.
  3. Минимизация потерь.
  4. Пирамидинг в трейдинге.
  5. Небольшие таймфреймы.
  6. Планирование открытия ордеров.
  7. Необходимость не только работать, но и учиться.
  8. Использование конспекта.
  9. Торговля только на реальном счете.

Метод Вайкоффа, как говорится, обучает одновременно и трейдера, и инвестора, потому что рынок никогда не будет повторяться в своих комбинациях. Тренд постоянно будет развиваться через очень широкий спектр схожих моделей цены, имеющих бесконечную вариацию развития событий.

Соответственно, каждый последующий виток будет только путать рыночных игроков, заводить их в постоянное заблуждение. Так же метод Вайкоффа предполагает на практике два вида тестирования перед входом в рынок. Здесь:

1. Тестирование покупок. Начало после того, как цена упала.

  • Должна быть достигнута нисходящая цель движения.
  • Объем должен возвышаться при росте, а при падении падать.
  • Уровни поддержки должны быть близки.
  • Рынок постоянно откликается на некоторые подъемы, а при снижении сопротивляется.
  • Уровень сопротивления пробивается.
  • Поддержка должна расти, а дневные минимумы также подниматься.
  • Вершины должны идти вверх, дневные максимумы также.
  • Флэт на рынке.
  • Соотношение прибыли к убыткам должно быть 3 к 1.

2. Тестирование продаж. Начало после того, как цена выросла.

  • Должна быть достигнута восходящая цель движения.
  • Объем должен возвышаться при падении, а при росте падать.
  • Уровни сопротивления должны быть близки.
  • Рынок постоянно откликается на некоторые спуски, а при росте сопротивляется.
  • Уровень поддержки пробивается.
  • Поддержка должна падать, а дневные минимумы также снижаться
  • Вершины должны идти вниз, дневные максимумы также.
  • Флэт на рынке.
  • Соотношение прибыли к убыткам должно быть 3 к 1.

Метод Вайкоффа требует, чтобы данные тесты всегда применялись перед тем, как Вы откроете сделку. Нельзя допустить даже малейшего отклонения от одного из пунктов, потому что тест тут же будет считаться проваленным. Ведь именно с этими тестами и строится целая система, которую и задает теория Вайкоффа. А должны быть использованы тесты для следующего:

  1. Определение настоящего тренда, прогноз поведения.
  2. Выбор наиболее ликвидного инструмента торговли с целью извлечения большей прибыли.
  3. Выбор валюты, имеющей самые лучшие предпосылки для того, чтобы двигаться сильно. Здесь необходимо дополнительное изучение ценовых графиков.

Сам же торговый метод Вайкоффа основывается на трех графиках:

  1. Вертикальные линии.
  2. Крестики-нолики.
  3. Дополнительный график волн.

Соответственно, каждый из этих графиков способен дать трейдеру именно ту информацию, которая будет ему полезна. Но также эти графики полностью дополнят и раскроют друг друга. Метод Вайкоффа отдает каждому из графиков определенную роль. Вертикальные линии:

  1. Определяют направление линий тренда.
  2. Определенные периоды, когда необходимо входить в рынок/выходить из него.
  3. Примерный тейк-профит.
  4. Место, где необходимо установить стоп-лосс.
  5. Помогает провести анализ цены и объема.

Крестики-нолики помогают найти определенное расстояние, которое должна пройти цена. Соответственно, графики помогут Вам не закрыть сделку раньше времени.

График волн поможет, соответственно, уже проанализировать психологические аспекты, являющиеся основными в данной торговой системе. Именно они и позволяют понять и учесть поведение игроков (как крупных, так и мелких), а также проследить их реакцию за событиями.

Сам метод Вайкоффа предполагает следующее:

  1. Существует три вида тренда: бычий, медвежий, боковой.
  2. Три интервала: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.
  3. А также предполагает существование различий трендов в разные интервалы.

Здесь же упомянем, что метод Вайкоффа включает в себя сразу 4 различных цикла:

  1. Фаза накопления.
  2. Разметка.
  3. Фаза распределения.
  4. Уценка.

Но и на этом еще не все! Здесь же метод Вайкоффа выделяет три важнейших закона, которых нужно следовать:

  • Закон спроса и предложения. Если на рынке произошел, так называемый, переизбыток, то цена товара, соответственно, будет снижаться. Дело в том, что рынок должен привлекать средства для того, чтобы произошел «выкуп» излишка. А если средств недостаточно, то продавцы в свою очередь понижают цену для того, чтобы покупатели видели для себя выгоду. Если же вдруг будет нехватка, то цена начнет уже подниматься, потому что покупатели будут «охотиться» за товаров, будучи готовыми заплатить больше.
  • Закон причинно-следственной связи. Для того, чтобы изменить цену на товар, необходимо наличие важной причины. Соответственно, сила движения цены будет пропорционально зависеть от причины, которая ее вызвала. Соответственно, наиболее сильное движение во время изменения стоимости будет в момент, когда цена уже достаточно большое время находится в зоне накопления/распределения.
  • Закон связи усилий и результатов. Если вдруг произошло какое-то усилие для достижение какой-либо цели, то обязательно необходимо наличие результата. Если Вы видите, что что-то пошло не так, то это означает нарушение определенных принципов и законов. Соответственно, как какое-то усилие повлияет на изменение объема и стоимости валюты? Если у Вас имеется доступ к большим средствам, то Вы с легкостью измените курс, добившись наилучшего результата.

Соответственно, Вы должны понимать, что любой участник торговли будет принимать свое решение, основываясь исключительно на анализе: будь то новость, реакция на других игроков, слухи или же советы каких-либо субъектов торговли. Все это не имеет значение, потому что метод Вайкоффа является лишь неким отражением главных принципов технического анализа Форекс.

Здесь будут такие разворотные фигуры, как двойная вершина, голова и плечи, вымпел, клин, флаг, блюдце и другие. Но на самом же деле сигналы данной теории, в первую очередь, определяются показаниями психологии как крупных, так и мелких спекулянтов.

И только после того, как будут учтены все факторы, будь то психологические, технические, фундаментальные и прочие, будет найдена точка входа в рынок.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/metod_vajkoffa/

Метод Вайкоффа на Форекс: принципы влияния спроса и предложения

Исследования закономерностей рыночных изменений в биржевой торговле, методами технического анализа, представлены множеством разработок классиков и современных аналитиков. Метод Вайкоффа и побарный анализ относится к числу осовремененных классических теорий, основанных на прогнозировании рыночных колебаний в зависимости от главных законов рынка – спроса и предложения.

Баланс спроса и предложения формирует цену

Использование зон спроса и предложения по Вайкоффу

Метод торговли Ричарда Вайкоффа опирается на данные по объемам и ценовым значениям сделок и фокусирует внимание на базисных понятиях состояния рынка – балансе и дисбалансе.

Анализируя силу спроса и предложения, Вайкофф находил вектор тренда и точки экстремального развития цены, чтобы вход в рынок осуществлялся с максимальной эффективностью.

Что надо учитывать, используя на практике метод торговли Вайкоффа?

Как выявить момент входа на покупку после падения цены:

  • нижняя цель ценового движения достигла дна;
  • объем растет на росте и показывает снижение на падении;
  • расположение уровней поддержки максимально приближено;
  • происходит пробой сопротивления;
  • рост дневных минимумов;
  • при росте вершин происходит рост дневных максимумов;
  • движение во флэте;
  • прогнозируемая прибыль втрое превышает возможные убытки.

Как определить продажи (после окончания роста):

  • верхняя цель достигла максимума;
  • объем растет при падении и снижается на росте;
  • уровни сопротивления расположены близко;
  • рынок активно реагирует на падение и росту оказывается сопротивление;
  • происходит пробой поддержки;
  • уровень поддержки опускается и идет тенденция к снижению дневных минимумов;
  • флэт;
  • отмечается падение вершин и дневных максимумов;
  • возможные убытки должны втрое меньше прогнозируемой прибыли.

Подробно изучить цели и методы анализа Вайкоффа можно, прочитав книгу Д.Хадсона

Чтение рынка по методике VSA (метод Д.Вайса)

Современная адаптация метода Вайкоффа изложена в книге, которую написал Дэвид Вайс (скачать книгу метод Вайкоффа и VSA можно бесплатно в свободном доступе).

Методика VSA (анализ по спредам) пользуется популярностью у трейдеров с разным уровнем подготовки (доступна для начинающих) и построена на следующих принципах:

  1. Определение доминирующей тенденции (покупки или продажи).
  2. Определение причинно-следственной связи. Любое ценовое движение вызвано определенными действиями, на рынке – это появление значительных торговых объемов.
  3. Анализ прямой связи результата и вложенных в него усилий. Если большой торговый объем не повлиял на изменения цен, либо противоречит логичному движению, то есть вероятность, что рынок умышленно ведут на ложные сигналы.

Метод Вайкоффа и VSA исследует силу и слабость рынка по анализу используя:

  • фигуры;
  • бары;
  • фазы рыночного цикла.
  • фон;

Изучая взаимосвязь объема конкретной свечи, спреда и стоимости закрытия бара можно в краткосрочной перспективе определить направление тренда, а также спрос и предложение.

Фазы циклов рынка и метод Вайкоффа: побарный анализ

Что принято выделять?

Этап накопления, когда на рынке  у больших игроков аккумулируется значительная часть актива. Обычно, отмечается на дне нисходящего тренда. Цель этапа – скупка акулами активов у толпы по самой низкой цене. Фаза характеризуется достаточно длительным периодом, т.к. акулы ведут своеобразную психологическую игру с мелкими трейдерами, провоцируя их на вход в сделку по расставленным ловушкам.

В накопительной стадии свечи (бары) на графике, сформированные в нижней границе ценового диапазона, имеют объем меньше, нежели те, которые относятся к верхней части границы. По правилам  фаза распределения дифференцируется с накопительной по указанным признакам поведения баров.

Этап распределения характеризуется ложными фигурами продолжения тенденции (игра маркетмейкеров) и флэтовым коридором после роста объемов актива.

Анализ бара

Тренд – здесь просматриваются фазы для дополнительного накопления, например, когда трейдеры с крупным депозитом добавляют свои сделки на откате.

На возникающий вопрос – где откат, а где истинный разворот, ответ надо искать в дополнительных приемах технического анализа. Следует также обратить внимание, нет ли в данный момент принципов образования фазы распределения.

И если таковые обнаружены, то рекомендуется фиксировать профит.

График побарного анализа

Анализ баров поможет определить:

  • направление тренда;
  • период открытия и закрытия сделок;
  • ориентировочные максимумы и минимумы колебаний цены;
  • уровни выставления стоп-приказов.

Сторонники присутствия маркетмейкеров на валютном рынке убеждены, что именно VSA-методика, учитывающая влияние объемов, дает возможность выявить следы крупных игроков и строить собственную торговую стратегию с учетом их действий.

Методы Ричарда Вайкоффа исследуют комплекс технических и фундаментальных факторов, влияющих на рыночные котировки, в т.ч. психологические особенности поведения участников торговли, чему Вайкофф отводил важное место в итоговой результативности трейдеров.

Проверенный временем метод инвестирования и торговли акциями Ричарда Вайкоффа, является классическим примером жизнеспособности теорий, созданных задолго до начала эры компьютерных технологий.

Важно

Своим опытом и видением торговли, с помощью методики VSA, делится профессиональный трейдер А.Пурнов в своем учебном курсе.

С индикаторами, рыночными манипуляциями и другими полезными знаниями трейдера знакомят в четырех бесплатных уроках. Пурнов побарный анализ рассматривает на практических примерах, используя слайды.

Побарный анализ по Пурнову скачать бесплатно можно на его официальном сайте.

Стратегия Пурнова и метод Вайкоффа видео:

Источник: http://ru.i-like-trading.com/foreks/spravochnik-po-foreks/metod-vajkoffa-na-foreks-2395.html

Ссылка на основную публикацию