Биржевые секреты. линда рашке. скачать книгу бесплатно pdf

Линда Рашке (Linda Bradford Raschke) – биография, книги, цитаты и фото

Родилась Линда Рашке (Linda Bradford Raschke) в 1956 году в семье финансового спекулянта. Именно отец с самого детства обучил ее основам трейдинга: производил с ней расчетные операции, показывал графики с изменениями цен на акции.

Карьера трейдера

Сразу после окончания колледжа Линда попыталась устроиться брокером, но везде получала отказ из-за отсутствия опыта работы на этой должности. Вскоре Рашке устраивается финансовым аналитиком. Рядом с местом ее работы находилась Тихоокеанская фондовая биржа, в которую она частенько забегала по утрам и просто наблюдала за всем происходящим в залах.

Один из трейдеров обратил внимание на заинтересованность девушки и выделил Линде капитал для торговли в размере 25,000 долларов. Это был 1981 год. Рашке начинает активно заниматься трейдингом.

Хотя уже прошло 17 лет, с тех пор как она перестала торговать в зале, Линда говорит, что рыночные принципы и методы анализа, которые она разрабатывала в то время, остаются составной частью ее торговли и сегодня. На самом деле, некоторые из инструментов, которые она использует сегодня, вроде осциллятора «3-10», являются по существу теми же самыми, которые она взяла от своего первого наставника более 20 лет назад.

Обратите внимание

Линда говорит, что торговля «на более высоком уровне» потребовала небольшой корректировки, хотя первоначально все шло достаточно хорошо.

Полагаясь исключительно на «Quotron» (простой показ ценовых котировок, который был распространен в 1980-ых), она успешно торговала в течение 45 недель, частично из-за того, что технология способствовала использованию ее навыков чтения данных, которые она приобрела в биржевом зале.

Но когда она получила свое первое программное обеспечение для графического анализа в 1987 г., она потеряла деньги в течение трех месяцев.

«Это было безумием в некотором смысле», говорит она. «Это походило на теннисного игрока, который всегда играл на глине и перешел на траву».

Неудачи и проблемы обычно не украшают истории профессиональных трейдеров, но Линда Рашке довольно откровенна относительно прошлых оплошностей и фактов неудачных сделок, включая тот факт, что она обанкротилась еще раньше в бытность своей торговли в биржевом зале и даже сегодня не всегда бьет точно в цель. Как и многие трейдеры с опытом торговли в биржевом зале, она сосредотачивается на последовательности — меньших сделках с высокой вероятностью.

«Мне потребовалось 11 лет, чтобы сделать большой путь», — говорит она. «Это было в начало 90-ых, на соевых контрактах — краткосрочная сделка, которая стала большой.

Была бычья дивергенция на осцилляторе 3-10. Я купила по 4.80 $, ожидая движение к 5 $.

Это был год наводнения на реке Миссиссипи, и я закончила держать позицию еще с двумя дополнительными пунктами (движение в 10.000 $ на контракт)».

Часть из того, о чем говорит Линда и пробует на своем торговом месте — это реализм в отношении отдельных сделок, так же как торговли в целом — приведенный выше пример является скорей исключением, чем правилом и ошибки случаются с каждым.

«Я всегда стараюсь видеть свои ошибки», говорит Линда. «Люди должны знать, что такие вещи случаются с каждым».

Линда Брэдфорд Рашке придерживается практического подхода к торговле. Она указывает, что много потенциальных трейдеров оставляют свою работу, когда впервые пытаются торговать профессионально, и напряжение при попытке делать деньги на торговле может быть очень изнурительным.

«Это походит на учебу в колледже», говорит она. «Вы все еще должны платить по счетам, когда идете учиться — вы работаете по вечерам в баре или где-то еще. Очень трудно торговать, когда вы беспокоитесь о том, как будете платить по счетам».

Важно

Линда Рашке говорит, что не разрабатывает или тестирует полноценную систему торговли, как большинство людей себе ее представляет — определенные наборы правил для входа, выхода и размещения стоп-ордеров.

Груды записных книжек в ее офисе, заполненные статистическими моделями и рыночными тенденциями, больше похожими на указатели, которые она использует, чтобы принимать торговые решения в определенное время.

«Вещи, которые я в основном проверяю, включают основной подсчет» или моделирование рыночного тренда», — говорит Линда.

Список используемых индикаторов

Вот приводится список индикаторов, которые Линда Рашке наиболее часто использует в своей торговле и анализе:

  1. Осциллятор 3-10. «Осциллятор 3-10 я использую с 1981 г. Это разница между трехдневной простой Скользящей средней и 10-дневной простой Скользящей средней. Плюс, есть вторая линия, которая является 16-периодной простой Скользящим средней от линии 3-10. На графике, я обычно использую MACD, изменяя параметры Скользящих средних с экспоненциальных на простые и длины Скользящих средних в 3, 10 и 16».
  2. 14-периодный ADX. Этот индикатор используется, чтобы измерить силу тренда.
  3. Каналы Кельтнера, которые являются торговыми полосами, состоящими из линий, размещенными на 2.5 среднего истинного диапазона с обеих сторон от 20-периодной экспоненциальной Скользящей средней.
  4. 2-периодный индикатор ROC на дневных графиках.
  5. Широта закрытия: 10-периодная SMA от биржевых повышений минус снижения.
  6. Отношение спроса к предложению. Линда Рашке использует пятипериодную простую Скользящую среднюю от отношения спроса-предложения. Это обычно индикатор TRIN.

Поэтому можно говорить о том, что стратегия Линды Рашке является строго обоснованной большим количеством используемых индикаторов.

Книги Линды Рашке

Является автором книги «Виртуозы Уолл-стрит».

Совместно с Лари Коннорсом написала книгу под название «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли».

Перейдя по ссылке, вы сможете прочитать описание книги, а также скачать её бесплатно.

Также предлагаем посмотреть видео про Линду Рашке

Источник: http://sweetrading.ru/velikie-trejdery/linda-bredford-rashke.html

«Биржевые секреты» Л. Коннорс, Л. Рашки

В книге «Биржевые секреты», которую написали Лоренс Коннорс и Линде Рашки, основной акцент делается не столько на обучение трейдингу, сколько на дружеское общение между собой и рассказы о своих подходах к торговле.

На момент написания книги, на двоих у авторов получилось более 34 лет опыта в роли биржевых трейдеров, членов биржи, институциональных трейдеров, менеджеров хеджевых фондов и консультантов по торговле фьючерсами. Надо сказать им спасибо за то, что поделились своим опытом. Самый важный секрет, которого придерживаются (о чем сами пишут) Коннерс и Рашке: “Учитесь слушать рынки и не навязывать им свою волю”.

Книга будет крайне интересна не только новичкам, но более опытным трейдерам и это не только мое мнение, на эту книгу из раза в раз ссылаются самые известные биржевые спекулянты.

Кто не любит читать книжки с огромным количеством сплошного текста, радуйтесь.

Книга «Биржевые секреты» Л. Коннорс, Л. Рашки, насчитывает всех 150 pdf страниц, а если вспомнить, что здесь так же присутствуют иллюстрации, то вообще окажется, что прочитать нужно от силы страниц 90. Лично у меня, на все про все, ушло примерно полтора дня и это с учетом, что каждую стратегию проверял лично на графиках, а некоторые разделы перечитывал по два три раза.

В общем, не ленитесь, читайте. Информация очень мощная. Если честно, мне даже немного обидно, что книжка такая маленькая. Хотелось поглощать и поглощать новую информацию.

Цитаты из книги «Биржевые секреты» Л. Коннорс, Л. Рашки

Для себя выписал некоторые цитаты, которые уж очень мне понравились.

Читайте также:  Трейдер форекс и его типы

Первая цитата связана с попыткой взять с рынка все до копеечки. Спустя некоторое время я и сам дошел до мысли что сделать это врятли получится и как нельзя лучше это подтверждает пример, приведенный Линдой Рашке.

Независимо от того, как долго вы торгуете, вы никогда не будете делать это идеально. Например, у меня есть друг, удалившийся от дел чародей рынка. Этот человек сделал свыше 100 млн. долл., торгуя фьючерсами. Он сказал мне, что его самая большая слабость в том, что он так и не освоил стратегию выхода!

Этот трейдер мог переживать о тех немногих случаях, когда он выходил слишком рано, но, очевидно, это был правильный способ торговать, судя по его прибыли! Возможно, идеальной стратегии выхода не существует, но вы должны фиксировать прибыль, когда она есть, даже если это означает, что у вас из-за небольшой реакции преждевременно сработает стоп.

Вторая цитата для любителей захламлять графики кучей разных индикаторов.

Совет

У многих начинающих трейдеров возникает чувство подавленности при виде столь огромного количества технических индикаторов. Как гласит старая пословица, дай человеку одни часы, и он будет знать, сколько времени. Дай ему двое часов, и он никогда не будет уверен, который час!

В большинстве случаев осцилляторы и скользящие средние не выстраиваются одновременно в линейку, указывая на идеальную сделку. Подходите к рынку маленькими шажками, и он будет более управляем.

Большую часть времени даже профессионалы не имеют ясной картины происходящего, но они научились иметь терпение дожидаться появления конкретных избранных схем. Вы должны научиться торговать, используя только наиболее распознаваемые и надежные модели. Вы должны также научиться следить за сигналами, которые дает вам сам рынок.

Следующие цитаты, больше похожи на советы для трейдеров, а точнее сказать, ошибки, которые не следует совершать, если хочешь зарабатывать.

  • Ваш самый большой враг — ваши собственные предвзятые мнения о том, куда мог бы пойти рынок.
  • Ваш следующий по величине враг — мнения ваших друзей или брокеров.
  • Не переносите проигрышные сделки на следующий день! Один лишь этот совет спасет вам тысячи долларов. Гораздо лучше выйти и на следующий день попытаться войти на более благоприятном уровне.
  • Исправляйте ошибки немедленно! Если рынок закрыт и вы понимаете, что сделали ошибку, выходите на открытии следующего дня. Не старайтесь «выторговаться» из этой ситуации. Весьма велика вероятность, что проигрышная позиция с течением дня ухудшится!
  • Если рынок предлагает вам неожиданно большую прибыль от сделки, следует зафиксировать ее! Это означает или взять прибыль, или подтянуть к позиции чрезвычайно близкий стоп. При торговле на колебаниях жизненно важно быть начеку и не отдавать обратно прибыль.

А философию, которую пропагандирует Рашке, так вообще можно в рамочку положить и повесить перед собой на стену не только трейдерам, но и сотрудникам любой другой профессии.

Философии K.I.S.S (Keep It Simple, Stupid) — делай все просто и глупо.

Была бы у меня возможность, я бы всю книгу на цитаты разложили. Как по мне, все сказано очень правильно и сразу видно, что трейдеры действительно успешны и понимают о чем говорят.

Торговые стратегии представленные в книге «Биржевые секреты» Л. Коннорс, Л. Рашки

В книге представлено порядка 20 торговых стратегий. Понятное дело я не буду их описывать, иначе и книгу читать не пришлось бы, но свое мнение о них высказать хочу.

Довольно таки редко приходится читать книги, которые оставляют после себе кучу эмоций. Последние которые приходят на ум, это книга Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и книга Кетти Лин «Трейдеры миллионеры». Эти книги реально заставили мой мозг работать и от прочтения, перейти сразу же на график для изучения полученной информации.

Линда Рашке и Лоренс Коннорс, поделились стратегиями, с очень понятным и простом алгоритмом. Возьмем к примеру стратегию Черепаховый суп (я описал ее в статье Прибыльная торговая система «Черепаховый суп» на Форекс), ничего сверхъестественного. Даются правила входа, остается только следовать им.

Что то конечно я уже знал, к примеру как торговать по Волнам Вульфа, а что то видел, но не использовал до текущего времени. Прочитав книгу «Биржевые секреты», авторы мне открыли глаза на те паттерны, которые раньше не понимал как торговать.

В общем, хватит лить воду. Мое мнение, книга фантастическая и ее нужно прочитать, может быть даже не один раз. Я это сделал, теперь дело за вами.

Прочитать книгу «Биржевые секреты» Л. Коннорс, Л. Рашки, можно прямо на моем сайте в формате pdf (ниже ссылка). Читайте и делитесь своими впечатлениями в комментариях, будет интересно ваше мнение.

Читать книгу «Биржевые секреты» Л. Коннорс, Л. Рашки онлайн

Источник: http://www.tevola.ru/book/technical-analysis/birzhevye-sekrety-konnors-rashki.html

«Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» Линда Рашке

Линда Рашке является уникальным явлением в мире Форекс. До нее женщины как профессиональные биржевые игроки не воспринимались всерьез профессиональным сообществом.

За короткий срок ей удалось стать не только прибыльным торговцем, но и талантливым аналитиком, разработавшим множество новых систем и методик технического анализа, которые уже на протяжении долгого времени актуальны и используются множеством трейдеров по всему миру.

Талант Линды как торговца и управляющего капиталом, доказывают ее результаты за 30 лет – на протяжении всего этого периода у нее не было ни одного убыточного года. Этот результат подтверждает высочайший уровень профессионализма автора и гибкость используемых торговых приемов при любой цикличности изменений валютного и финансового рынка.

«Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» написана в соавторстве с биржевым специалистом Ларри Коннорсом и построена как диалог двух профессионалов рассуждающих и спорящих о стратегиях, способах определения оптимального уровня прибыли и убытков, и наполнена реальными примерами сделок на различных финансовых инструментах.

Обратите внимание

Информация предназначена для активно торгующего трейдера и представляет не учебник технического анализа, а только сборник торговых методик для Форекс, акций и фьючерсов. Многие из описанных торговых стратегий, были известны и ранее, но именно после выхода книги они стали так популярны.

Известные торговые модели, такие как «Волны Вульфа», «Три индейца», «Расширение диапазона» возникающая когда крупные участники ловят неопытных игроков, и многие другие методики получили в новое развитие и систематическое описание. Валютный рынок всегда находится в одном из трех состояний: проба (tests), восстановление (retracements) и кульминационный разворот (climax reversals). Могут применяться на любом инструменте и временном диапазоне.

Среди популярных тактик представлена система позволяющая получить значительную прибыль на развивающимся тренде под названием «Святой Грааль». Авторы дают четкие рекомендации по идентификации тренда и открытия позиции.

И нельзя не упомянуть еще две отличные методики для заработка на Forex при среднесрочных сделках.

Это «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп+» разработанные Линдой Рашке для нивелирования флетовых периодов, в которых так легко потерять наработанную прибыль.

Трейдер получает в свое распоряжение отличные стратегии для swingtrading или продажи/покупки на колебаниях. Работа на колебаниях – это анализ ситуации для нахождения оптимальных уровней поддержки/сопротивления и умение предвидеть наиболее вероятные рыночные движения. Система базируется на двух принципах, описанных еще в 1908 году Чарльзом Доу:

  • Сделки «на перспективу». Это значит необходимо пытаться определять стоимость валютной пары или ценной бумаги исходя из связанных с ними фундаментальных параметров (долгосрочные экономические политики государств и банков, сильные изменения спроса и предложения и т.д. ). В этом случае открытая позиция торгуется до момента переоценки, т.е. аналогична методикам следования за трендом.
  • Работа на активном рынке с большим количеством сделок и защитой плавающих стоп-ордерами (trailing stops). Торговля производится независимо от типа долгосрочного тренда.
Читайте также:  Индикатор ichimoku cloud и стратегия торговли по нему

 Основные принципы торговли на колебаниях

Для получения максимальной пользы от описанных в «Высокоэффективная стратегия краткосрочной торговли» методик авторы рекомендуют учитывать следующие важные принципы:

  • Любые торговые системы вначале необходимо протестировать для 100% уверенности и комфортного применения. Если нет полной веры в систему, будет сложно переживать проигрыши.
  • Для стабильного заработка всегда достаточно только одной торговой модели. Самый большой враг трейдера – слушать чужие мнения и постоянно метаться между стратегиями. Авторы предлагают концентрироваться только на рынке и своей торговой системе.
  • Представленные методики не предназначаются для автоматической работы. Несмотря на взрывной рост автоматического трейдинга ручной трейдинг по-прежнему имеет право на существование и приносит стабильный доход при грамотном использовании капитала и внимательности.
  • Важно всегда быть в курсе общей рыночной ситуации, но она не должна сильно влиять на параметры сделки. Не стоит превращать краткосрочный скальпинг в «стратегическую» деятельность.
  • Не торгуйте на спокойном рынке и выходите из рынка при первых сомнениях. Для получения прибыли на рынке должен присутствовать тренд и достаточный уровень ликвидности. Если активность рынка снижается не ждите срабатывания стоп-ордера, а просто закройте ее.
  • Будьте предельно внимательны при работе на колебаниях. Не оставляйте убытки на следующие дни и берите прибыль при любой возможности. Лучше взять половину прибыли чем потерять все при обратном колебании цены.
  • При любой торговой системе распределение выигрыша никогда не бывает равномерным. Основная часть месячной прибыли может прийти всего от двух-трех сделок. Но важен не уровень прибыли а минимизация убытков.

«Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» — тщательное управление капиталом

Любая методика не имеет смысла без системы мани-менеджмента. Истории о талантливых трейдерах, которые умудрились разориться из-за одной плохо спланированной сделки известны всем.

Под «управлением капиталом» авторы понимают абсолютный минимум удерживаемых убытков и просадки капитала при максимуме возможности получения прибыли.

Управление капиталом для инвесторов оказывается гораздо важнее, чем для трейдеров. Например, при краткосрочных позициях обычно не используются большие суммы в отличие от «трендовиков». Если в при каждой сделке убытки будут минимальными, считайте что сражение уже выиграно.

Все модели в книге включают в себя рекомендации по управлению капиталом при любом типе торговли!

Важно

Подведем итог. Книга Линды Рашке «Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» (англ. «Street Smarts. High Probability Short-Term Trading Strategies»). Она написана двумя успешными трейдерами любящими свою профессию и охотно делящимися своими знаниями со всеми. Книгу однозначно можно рекомендовать в качестве обязательного изучения трейдерами.

Скачать бесплатно книгу только для ознакомительных целей можно по следующим ссылкам :

.
Аудиокнига и вариант для Android с расширением *.apk доступны в сети Интернет.

Источник: https://lahore-airport.com/vysokoeffektivnye-strategii-kratkosrochnoj-torgovli-linda-rashke

Линда Рашке “Биржевые секреты”

Общаясь между собой, трейдеры не обязательно обсуждают медвежьи или бычьи рынки. Они чаще всего обмениваются взгляды на замысловатость и необычную природу своего бизнеса.

В своей книге Линда Рашке Биржевые секреты расскажет о том, что начиная разговор, трейдеры могут обменяться опытом, выявить сходство или различия усвоенных ранее уроков. И многие из них приходят к одним и тем же выводам абсолютно независимо друг от друга.

И отгадки на подобные вопросы кроются в нас самих, в наших головах. В таком общении, каждый трейдер, зачастую пытается понять самого себя хоть немного лучше.

И не смотря на всеобщее неослабевающее стремление к знаниям, рынок все преподносит так, что обучение не заканчивается никогда. И как считает автор Линда Рашке Биржевые секреты, опыт является наивысшим учителем и заменить его невозможно ничем.

За нами остается выбор отношения к процессу постижения торговли. Каждый из нас либо выбирает и учится на неизбежных неудачах, либо можем уступить собственному упорству, и тогда придется выполнять все те же уроки раз за разом.

И успех и неудачи, все это заложено в голове каждого трейдера, более того, в умах каждого человека.

Все возможные биржевые секреты и ответы на них

Писалась данная книга двумя людьми, которые любят этот процесс. И, как оказалось, это не единственные люди, кому на своем пути довелось совершить ряд ошибок. И оба автора сумели открыть для себя одинаковые секреты успеха.

В своей работе Линда Рашке Биржевые секреты хочет разделить с читателем эти тайны. Она желает показать, что можно иначе подойти к вопросу, не потеряв при этом ничего.

И одним из самых важных секретов, авторы книги называют то, что необходимо уметь слушать рынки, а не навязывать им собственную волю.

Совет

Любой известный авторам и при этом успешный трейдер познал всю необходимость последовательности. По мнению автором, в этом содержится ключ ко всему. Из книги Рашке Биржевые секреты Вы узнаете, что должны торговать, применяя последовательную методологию.

При этом, Вам необходимо всегда следовать какой-либо определенной торговой стратегии. И среди множества таких стратегий можно выделить один общий принцип – уменьшение риска, а уже затем максимизация прибыли.

Это будет служить отправной точкой каждому трейдеру, определение и постановка под контроль риска и, как следствие, максимизация доходов.

Коннорс и Рашке -“Биржевые секреты”

Тридцать четыре года опыта в сфере биржевых трейдеров есть на двоих у авторов этой книги. Они выступали в роли не только трейдеров, но и институциональных трейдеров, членов биржи, менеджеров хеджевых фондов и консультировали людей по вопросам торговли фьючерсами.

И на протяжении всего этого времени, авторы книги торговали за свой собственный счет. А хорошо торговать у них получалось, потому что они следовали первейшему руководящему принципу. Он говорит о том, что в первую очередь обязательно находить схемы и способы вхождения на рынок, которые сведут к минимуму весь риск.

А прибыль, после этого, приходила сама по себе.

Чтобы преуспеть в этом деле, каждому трейдеру необходима только одна стратегия. И это не смотря на то, что в своей книге Линда Рашке Биржевые секреты скачать которую можно у нас, представила много различных моделей.

Авторы выражают надежду на то, что все модели, изложенные в данном руководстве, поспособствуют пониманию читателем некоторых аспектов рынка. И также они призваны сформировать или подтвердить собственные соображения читателя о рынке.

Эта работа просто обязана стать настольной книгой любого, желающего преуспеть, трейдера.

Скачать книгу

Источник: https://vpluse.net/tekhnicheskij-analiz/207-linda-rashke-birzhevye-sekrety

Практическое применение торговой стратегии Линды Рашке 8020

Оцените материал

Когда вы долго наблюдаете за графиками, то начинаете замечать определенные закономерности. И вы сразу же пытаетесь применить их в торговле. А еще, вы много читаете, интересуетесь чужими торговыми идеями и методами.

Читайте также:  Внутренний бар (inside bar) и стратегия торговли по нему

Безусловно, черпать идеи можно из книг. Одним из моих любимых книг по трейдингу является “Биржевые секреты” Линды Рашке. Книга не простая. Я ее понял далеко не с первого раза, и только тогда, когда сам торговал многие ситуации, которые она описала.

Например, модель 80/20.

Обратите внимание

Она представляет собой контр-трендовую торговлю после расширения диапазона.  В своей книге Линда приводит в пример исследования Тейлора и Стива Мура. Несмотря на то, что в книге описаны правила торговли, применить их на практике в этом виде не представляется возможным.

Как и в большинстве книг, торговые методы приводятся в виде идей. И когда вы начинаете эти правила применять на рыке, появляется больше вопросов, чем ответов.

От торговой идеи к торговым правилам

В этой статье я хотел бы показать, как рождаются торговые правила на примере идеи Линды Рашке.

Краткое описание модели в теории (если вам интересны оригинальные правила, можете почитать Главу 6):

  1. Вчера на дневном графике была импульсная свеча (тело которой гораздо больше всех предыдущих свечей, а тени составляют не более 20% от тела). Такие дни часто называют “ударными”.
  2. Для шорта (вчера был рост): сегодня рынок торгуется выше вчерашнего максимума. Ставим продающий стоп ниже вчерашнего хая на 1 тик. Если сделка открылась, стоп размещаем над сегодняшним максимумом.
  3. Для лонга (вчера было падение): сегодня рынок торгуется ниже вчерашнего минимума. Ставим покупающий стоп выше вчерашнего лоу на 1 тик. Если сделка открылась, стоп размещаем под сегодняшним минимумом.

Выход: внутри дня, в книге предлагается трейлинг стоп.

Казалось бы абсолютно простая и логичная идея. Обычно расширение диапазона является кульминацией локального движения. На следующий день рынок откатывается, как минимум на половину движения. Прежде чем начинать торговлю, необходимо собрать статистику и здесь возникает первый вопрос: на каком периоде ее собирать. На дневных барах сделать это невозможно.

Как видно на рисунке 1 торговая идея сработала отлично. Но, если посмотреть, что происходило внутри дня, то видно – вход в шорт получился со второго раза.

Очевидно что тесты необходимо делать на внутридневном графике. Анализируя рисунки 1 и 2 появляется еще несколько важных вопросов:

  • Чтобы не попадать в распил вчерашнего максимума (в данной статье мы будем для примера использовать сделку в шорт), очевидно надо определить величину сегодняшнего роста (10 пт., 200 пт. или 500?) после которого мы можем реагировать на возврат во вчерашний хай.
  • Какой максимальный заскок считать допустим?
  • Стоит ли шортить, если рынок прошел среднедневной размах?
  • Какое количество стопов в один день допустимо, если все-таки цена запилит вчерашний хай?

Ответы на все эти и другие вопросы, книги не дают. Это та работа, которую трейдеры делают самостоятельно.

Район шума на активе примерно 0,1-0,2% от стоимости. Так для фьючерса на индекс РТС это составляет примерно 200 пт. Все что меньше не стоит нашего внимания.  И будем тратить не более 2 стопов в один день на эту идею. И еще, вход может случится через день-два после ударного, торгуем, если были внутренние дни. Максимальный заскок 500 пт.

На самом деле, если вы обладаете достаточными навыками торговли разворотных формаций, лучше всего использовать именно их на пятиминутном графике в день входа. Но часто случается и V – образный разворот:

Итак, у нас есть достаточно условий для входа и можно приступить к тестированию на истории. Когда мы переходим к практике, часто начинаем сомневается: можно ли считать определенную свечу достаточно большой? Можно отбирать свечи визуально, а можно использовать математику: среднедневной размах умножить на три.

Но, даже когда мы учли все эти моменты, хочу обратить внимание на еще один момент. Когда вы смотрите на график постфактум, будет хорошо видно прибыльные входы, а убыточные не всегда. Если вы используете специальные программы для тестирования лучше выделить большие свечи другим цветом (создать индикатор). Иначе можно пропустить вот такие моменты:

И статистика не будет соответствовать действительности.

Один из самых сложных моментов любого метода это придумать оптимальный выход из сделки. Линда Рашке предлагает выходить внутри дня путем трейлинга стопа. Естественно правил трейлинга нет, это все на уровне идеи. И я думаю вы прекрасно понимаете что, начав трелить от точки входа мы выйдем через пару сотню пунктов. Важно понимать в какой момент начинать трейлить стоп, и по каким правилам.

В книге указано, что сделка подходит исключительно для внутри дня. Но, если вы внимательно посмотрите на график, то по тренду такие входы имеют хорошие шансы на успех. Их можно удерживать несколько дней:

Важно

Я не буду углубляться в правила определения тренда, они у каждого свои. Если их нет, используйте скользящие средние. Хотя правильно использовать МА не легче, чем тестировать 80/20.

Анализируя данную модель на исторических данных, я выбрал для себя оптимальный выход из сделки:

Если сделка против дневного тренда выход на 50% от вчерашнего дня. Можно ставить алерт в этой области и начинать трейлить стоп или ждать разворотную формацию. Если таких навыков нет, просто ставим профит.

Если сделка по тренду – удерживаем сделку до пробоя прошлого минимума (торгуем в шорт) на дневке. Как только минимум обновился (даже тенью) – подтягиваем стоп выше хая текущего дня. Далее трейлим стоп под каждую свечу, которая обновила минимум прошлой свечи закрытием.

Исторические данные я тестирую в Metastock. Исследования проводились с начала 2014 года по конец 2015. Результаты собраны в Excel в произвольном виде:

Далее обрабатываем полученные данные, используя замечательные возможности программы:

Итак основные показатели бектестов:

  • За два года у нас было 102 сделки;
  • 53% из них закрылись с прибылью, а 47% – с плановым убытком;
  • при этом максимальная череда отрицательных сделок составила 4, прибыльных – 6 сделок;
  • в зависимости от фазы рынка вознаграждение на риск колебалось от 3 до 14 к 1;
  • средний выигрыш в 6 раз превышал плановый риск;
  • при плановом риске в 1% без реинвестирования накопленной прибыли результат составил +311% при максимальной просадке в 4%.

Используя среднестатистические показатели можно оценить результат при уменьшении количества прибыльных сделок.

Как видно из таблицы, система остается прибыльной даже при 30% прибыльных сделок.

В исследовании размер ударного дня определялся “на глаз”. Естественно, в любом ручном тестировании есть доля погрешности, связанная с человеческим фактором, в данном случае моим). Данная торговая модель, на мой взгляд, является очень интересной и заслуживает внимания даже по той причине, что вы не торгуете каждый день.

Целью данной статья не являлась реклама или пропаганда данного метода. Здесь показан подход, который я использую, если необходимо в первом приближении проверить определенную торговую идею свою или чужую. А если вам понравилась сама идея, прежде необходимо выполнить собственное исследование. Такова работа трейдера: брать идеи и создавать торговые методы.

Прибыльной вам торговли!

Источник: https://fortsforyou.com/blog/o-torgovle/2346-prakticheskoe-primenenie-torgovoj-strategii-lindy-rashke-80-20

Ссылка на основную публикацию