Ныряй глубже: “вершина” и “дно” в волнах эллиотта.

Ныряй глубже: “вершина” и “дно” в волнах Эллиотта

09.02.2016

Автор: Евгений Качалов

Наверное, Вы уже не раз слышали о волновой теoрии Эллиoтта. Возможно, что даже кто-то из Вас использует ее как базовую стратегию в торговле на Forex. Но знаете ли Вы все тонкости волнового анализа?

Статью подготовил трейдера-аналитик AcademyFX Евгений Качалов.

Стоит сказать, что вoлны Эллиoтта – это слегка необычное представление максимумов и минимумов цены. Цена имеет как вершину, так и дно. Следовательно, вполне разумно предположить, что вершина – это максимум, а дно – минимум.

Однако в вoлнах все не совсем так. Вершина не является наивысшей отметкой, а дно – наименьшей. Звучит странно, согласитесь. В вoлновой теoрии цена «передвигается» паттернами, которые мы, как трейдеры, различаем. И в действительности дистанция, которую проходит паттерн, не обязательно заканчивается на максимуме/минимуме.

Как, например, на данном примере:

На пример №1 видно, что это восходящая 5-ка с усечением в 5-ой волне. Посмотрите на третью волну: видите, что ее вершина выше, чем у пятой волны? Следовательно, последняя цена паттерна, на которой «сошлись», формируется по завершению 5-ой волны. Иными словами, путь, который преодолела пятерка, – это промежуток от отметки 0 и до отметки 5.

  • Когда Вы будете протягивать сетку Фибоначчи, для определения отката, то тянуть ее нужно на фактический промежуток от 0 до 5.
  • Когда Вы будете определять соответствие движущих волн, то расширение нужно будет тянуть через точки 0 – 5, которые являются окончанием коррекции.

Для волнового анализа такое же правило характерно и при торговле в треугольнике Форекс, когда волна E не обязательно является минимальной отметкой, в «ускользающем» флете Форекс, где С превосходит локальный минимум.

Если говорить про комбинации, то там из-за сильного шума завершающий паттерн, собственно, никогда не является локальным максимумом/минимумом. Это так называемые ортодоксальные (последовательные) точки – точки завершения паттерна.

Последовательные тoчки Вы можете увидеть на графике ниже: Вoлны Эллиотта (1) – завершение импульса, а не минимум, (w) (усеченная 5-ка в волне С зигзага) и (z) (завершение двойного зигзага и завершение двойки – располагается между мaксимумoм и минимумoм).

Что ж, мы с Вами разбираем волны уже не один вебинар, надеюсь, что Ваш профит только растет. Приглашаю всех трейдеров на свой бесплатный вебинар в эту среду, разберем интересные ситуации, пообщаемся на тему волн и не только. Мы разбираем множество интересных инструментов на своих вебинарах, например, индикатор Ишимоку.

Источник: https://academyfx.ru/article/volny-elliotta/834-nyryaj-glubzhe-vershina-i-dno-v-volnakh-elliotta

Волны Эллиота: теория и применение в реалиях рынка

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.

В чем сложность?

Никто не может однозначно сказать, как правильно применять этот метод на практике. Поэтому, чтобы данная статья оказалась для вас максимально полезной, я предлагаю поступить следующим образом.

  1. Подумайте и ответьте на вопрос: хотите ли вы потратить несколько лет на обучение, чтобы научиться торговать по правилам волновой теории?
  2. Если ответ отрицательный, то вам достаточно посмотреть всего два раздела: «Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории» и «Пример из практики: как волны Элиота могут усилить индикаторную стратегию».
  3. Если ответ положительный, то нужно досконально изучить весь материал этой статьи и после этого на 2-3 года составить план самостоятельной подготовки.

Какой бы ответ вы не дали, чтение этой статьи даст вам целый комплекс преимуществ.

  • Из серии подобранных видеороликов вы узнаете основные принципы волновой теории;
  • Вам будет сразу понятно, в чем основная проблема всех волновиков и почему этот принцип прогнозирования не пользуется такой популярностью, как теханализ;
  • Вам будет доступна подборка учебников, которые позволят получить углубленные знания о волновой структуре рынка. Все книги доступны для бесплатного скачивания и не требуют от вас никаких ответных действий.

Итак, начинаем!

к содержанию ↑

Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории

Поклонники волновой теории долго наблюдали за рынком и определили, что все ценовые колебания можно разделить на конечное количество конструкций, которые, подобно волнам, последовательно меняют друг друга.

Базовая структура одного завершенного волнового цикла

Чтобы использовать эти знания для получения прибыли, трейдеру достаточно выполнить три простых действия:

  • Определить, какая конструкция сейчас на рынке;
  • Посмотреть ее структуру и найти точку, в которой находится цена;
  • Открыть сделку и торговать по заранее рассчитанным параметрам.

Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.

Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет.

Ключевая проблема всей волновой теории

В следующем разделе мы поговорим об этом подробней. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа.

к содержанию ↑

Волны Эллиота: экспресс-курс

к содержанию ↑

Историческая справка

Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот, бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.

В 67 лет (1938 год) издает первую научную работу «Закон Волн». Скачать ее можно здесь. В 75 лет (1946 год) публикует новую книгу «Закон природы: секрет вселенной», в которой длина волны прогнозируется с помощью чисел Фибоначчи. Здесь же он дополняет все предыдущие наработки.

Чтобы загрузить «Закон природы: секрет вселенной», нажмите здесь.

В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2017 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов, позволяющих предсказать поведение цены на рынке.

к содержанию ↑

Концепция

Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.

Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных. Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.

Порядок разметки движущих и коррекционных волн

к содержанию ↑

Способы определения волновой модели

Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа, позволяющего ей продвигаться вперед. Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом.

Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота», которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота».

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке

к содержанию ↑

Разновидности волн

Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию.

Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке

Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке

Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации.

к содержанию ↑

Виды импульсов

Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций, установленных «Правилами Эллиота».

Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.

Модель «Двойная вершина»

Модель «Восходящий клин»

Модель «Двойное дно»

Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота».

к содержанию ↑

Виды коррекций

Волновики не рекомендуют новичкам работать с этим типом волн. Все дело в том, что они имеют слишком много вариаций, которые сложно распознать даже опытному пользователю. Выделим основные разновидности коррекций.

Зигзаг

Плоская коррекция

Треугольники

Двойная тройка

Тройная тройка

к содержанию ↑

Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

Теория числового ряда Фибоначчи

Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.

Обратите внимание

Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

к содержанию ↑

Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

Нотации волновой разметки

После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

к содержанию ↑

Почему волновая теория не перестанет работать в будущем

Движение на рынке зависит от двух факторов:

  • скорости распространения информации;
  • способа мышления, на который ориентируются большинство трейдеров.

Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции. Во время торговли они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.

Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.

  • 1-й этап. 10% получают новые данные о скором рыночном росте. Формируется первая волна, предшествующая будущему тренду.
  • 2-й этап. 90% видят в повышении возможность продать по выгодной цене. График ненадолго снижается и образует вторую коррекционную волну.
  • 3-й этап. Цена растет и движется против большинства. Основная часть пользователей закрываются с убытком и в конце третьей волны входят в сделку на повышение.
  • 4-й этап. На четвертой коррекционной волне 10% проинформированных участников закрывают свои позиции.
  • 5-й этап. Основная часть игроков определили восходящий тренд и активировали сделки на повышение. На этом фоне развивается непродолжительная пятая волна.
  • 6-й этап. Возникает серия коррекционных импульсов, которые вновь забирают деньги 90% трейдеров.
  • 7-й этап. Появляется новая информация, и цикл повторяется.

Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров.

Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.

к содержанию ↑

Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию

В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул», которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.

к содержанию ↑

Подготовительная работа

Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.

  • На реальном графике установите таймфрейм Н4.
  • В корневую папку терминала добавьте комплект индикаторов и готовый шаблон системы.
  • Закройте все окна, перезагрузите платформу и добавьте шаблон данной стратегии.
Читайте также:  Следи за крупными игроками: усилие-результат в vsa

Скачать файлы тестовой стратегии «Оракул» вы можете здесь.

Если вы не можете подобрать хороший трендовый индикатор, прочтите статью «Все о скользящих средних».

к содержанию ↑

Условия входа на повышение

  • Цена закрепилась над красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в синий цвет;
  • StopLoss прячем под линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита. Если вы не знаете, как правильно выставлять защитные ордера, прочтите статью «Что такое стоп-лосс».

Пример удачного входа на повышение

к содержанию ↑

Условия входа на понижение

  • Цена закрепилась под красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в красный цвет;
  • StopLoss прячем над линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита.

Пример удачного входа на понижение

Если у вас возникают сложности с чтением графика, посмотрите статью «Японские свечи для начинающих».

к содержанию ↑

Усиление сигналов

А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.

  1. Получите сигнал, который генерирует система «Оракул»;
  2. Добавьте на график волновой индикатор;
  3. Посмотрите, совпадают ли сигналы ТС «Оракул» и добавленного волнового индикатора;
  4. Если у цены есть потенциал двигаться дальше, входите в сделку. Если нет — ждите новых условий для входа.

Нажав на эту ссылку, вы загрузите волновой индикатор.

Чтобы усилить точность получаемых сигналов, также посмотрите публикацию: «Фигуры технического анализа с изображениями примерами».

Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды. Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами.

к содержанию ↑

Библиотека трейдера

В этом разделе я собрал для вас подборку тематической литературы для самостоятельного изучения. Если вы хотите получать точную аналитику и прогнозы по волнам Эллиота, то вам желательно подробно ознакомиться со всеми учебниками, перечисленными ниже.

Весь материал вы можете скачать бесплатно и без какой-либо регистрации. Для чтения вам понадобятся программы, открывающие форматы PDF и DjVu.

  • Скачать программу для чтения PDF-файлов
  • Скачать программу для чтения DjVu-файлов

Книга Сафронова “Практическое использование волн Эллиота в трейдинге” доступна по этой ссылке.

Скачать учебник Роберта Балана можно здесь.

Загрузить полный курс от Фроста и Пректера.

Получить книгу Глена Нили “Мастерство анализа волн Эллиота”.

Перейти к чтению справочника Дмитрия Возного.

Загрузить методичку Джозефа по упрощённому анализу волн Эллиота.

Друзья, я понимаю, что предложенный список литературы далеко не полный. Поэтому если в процессе знакомства с темой вы обнаружите какую-либо полезную книгу, пожалуйста, напишите ее название в комментариях под этой статьей. Будем обучаться вместе.

к содержанию ↑

Резюмируем полученные сведения

Волновая теория – это сложнейший метод прогнозирования, который пытаются освоить трейдеры с многолетним рыночным опытом. Если вы в рынке недавно, начните с основ и постепенно переключайтесь на изучение более сложных закономерностей. Например, прямо сейчас вы можете узнать, чем интересно инвестирование в акции.

Друзья, если вы прошли полный курс подготовки и готовы к решительным действиям, — не стоит ждать. Выберите подходящего брокера и пробуйте конвертировать свои знания в деньги. Вот компании, с которыми я вам рекомендую сотрудничать: Just2Trade и Exness.

Подписывайтесь на мои публикации, делитесь статьями в соцсетях и не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за внимание!

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/elliot-theory/

Почему я не буду использовать в анализе волны Эллиота? PART2 для COINBASE:ETHUSD от AboutCrypto

Предыдущая идея вызвала большой резонанс в комментариях и в личке. Я бы сказал ОЧЕНЬ большой, поэтому я решил описать более подробно свое мнение на этот счет.

Подчеркну, это мнение отдельного трейдера, вы можете быть с ним как согласны, так и нет. Эта точка зрения может быть и правильной и неправильной, выбирать вам. Читайте до конца. На комментарии я отвечу всем.

Итак, немного моих аргументов, да и сверху это шуточный график.

Если кратко, то если взять 5 “элиотчиков” и дать им один и тот же график, то скорее всего мы получим 5 совершенно разных прогнозов на рост и коррекцию. Да, и каждый из них сделаем по примерно 3 варианта вероятного движения исходя из волн, и не в одном не будет точных аргументов.

Дело в том, что в волнах Эллиота используются математические соотношения, которые можно приплести вообще куда угодно и найти на любом графике любого актива на любом временном промежутке.

Волновая теория Эллиота это искусство, в котором субъективная оценка специалиста имеет весомое значение. Поэтому 5 разных людей сделают разные анализы.

По волнам Эллиотта невозможно даже определить где хотя бы приблизительно закончится формирование той или иной новой волны.

Да, согласно теории Эллиота, импульсные волны (они бывают разными) формируются на основе чисел Фибоначчи (метрики указаны ниже)

•Волна 2 – 50%, 61.8%, 76.4%, или 85.4% от волны 1 • Волна 3 – 161.8% от волны 1 • Волна 4 – 14.6%, 23.6%, или 38.2% от волны 3 • Волна 5 – 61.8%, 100%, или 123.6% от волны 1

Ну и как вам этот разброс? И это лишь для импульсных волновых образований, а есть же еще и коррекционные и там совсем другая история с множеством вариаций и разбросов по соотношениям Фибоначчи. Это похоже на игры со статистикой, где чем больше вариации ты задаешь, тем, естественно, выше шанс того, что, действительно, так или иначе когда-нибудь на рынке сформируются волны, близкие к моделям, сконструированными Эллиотом.

В теории Эллиота вообще нет четкой схемы. Волны могут растягиваться практически как угодно и никогда не знаешь где конкретно волна пойдет наверх/вниз и насколько сильно

Да, иногда вы будете находить на рынке вполне себе “идеальные” волновые формирования Эллиотта. Поверьте, крайне мало было ситуаций, где Эллиот помогал бы нам определять идеальную зону покупки и продажи. А не это ли самое важное в трейдинге?.

Посмотрите на торговые сигналы многих трейдеров на Trading View и просто посчитайте как часто их прогнозы срабатывали.

Важно

И когда все же сможете найти сработавшие сигналы, то задайтесь вопросом – а разве это по волнам Эллиотта сработал сигнал? (Намек на линии поддержки и сопротивления и другие работающие инструменты)

Я догадываюсь почему их используют. Первое, это проще психологически. Разволновка дает хоть какое то представление (вероятно ошибочное) насчет будущего.

И лучше чтобы было хоть какое-то, нежели его не было. Поэтому трейдеры его используют.

+ вклад сделали “трейдеры-гуру”, которые учат новичков хоть чему то, чтобы взять деньги и делают популярным этот инструмент, и о нем говорят на каждом шагу в интернете.

В заключении хочется сказать, что пока что наиболее эффективными инструментами технического анализа на крипторынке да и вообще – являются индикаторы MACD , Средние скользящие линии (Moving Averages), RSI , Облако Ишимоку, линии поддержки и сопротивления, графические фигуры, уровни Фибоначчи, индикатор объемов и стакан котировок на биржах.

А почему эти инструменты работают вы задавали себе вопрос? Я могу подсказать. Трейдеры по всему миру их используют. Трейдеры знают уровень 0.618, пробитие линий сопротивления и поддержки в трендах и фигурах, дивергенцию, перекупленность/перепроданность. Ну вы поняли, и применяют их, и рынок двигается. Волны Эллиота это очень субъективный инструмент, где 5 трейдеров на одном графике найдут разные разволновки. Безусловно один из них попадет. Но как применять на практике инструмент, который не является точным? Чтобы испытать удачу?

Источник: https://ru.tradingview.com/chart/ETHUSD/yIFUgAfr-pochemu-ya-ne-budu-ispolbzovatb-v-analize-volny-ehlliota-part2/

Коррекция по теории Волн Эллиотта. Антон Ганзенко

После рассмотрения коррекционных моделей «зигзаг» и «плоскость»
стоит упомянуть о корректирующих комбинациях в теории Волн Эллиотта.

Что представляет собой Коррекция по теории Волн Эллиотта

Корректирующими комбинациями Эллиотт называл движущееся в боковом тренде (флэте) волновые комбинации «двойная тройка» и «тройная тройка». Простая тройка может представлять собой зигзаг или плоскость; повторяющиеся тройки представляют собой простые комбинации, которые развиваются в боковом тренде.

Двойные и тройные тройки, в большинстве, являются горизонтальными по характеру движения и не несут в себе основное движение рынка. Поэтому двойные и тройные тройки представляют собой коррекционную модель движения и несут в себе не основное движение рынка, а побочное (коррекционное).

Ортодоксальные вершина и дно

Бывает, что конечные точки модели отличаются от соответствующих значений, в таком случае окончательная модель называется ортодоксальной. Образование ортодоксальных точек или вершин в свою очередь образовывает ортодоксальные вершина и дно.

Чередование

После изучения моделей движения рынка по теории Волн Эллиотта стоит обратить внимание на возможные чередования, которые данные модели могут образовывать. Сами чередования не дают 100 процентной гарантии того, что произойдёт именно так, но оно даёт ценную информацию чего следует ожидать, а чего нет.

Чередования в импульсных волнах

Если волна 2 резко корректируется, то коррекционная волна 4 будет корректироваться в боковом тренде и наоборот.

Волновые удлинения являются чередованием по длине. Самый распространённый случай: первая волна – короткая, третья – удлинённая, пятая короткая. Также бывают случаи, когда волновое удлинение происходит не в третьей волне, а в первой или пятой, но только один раз во всех случаях. Подробнее об удлинении написано здесь.

Чередование в корректирующих волнах

Если боковая коррекция (флэт) начинается с плоскости, то в качестве продолжения ожидается зигзаг. Также возможна обратная закономерность. После коррекции зигзагом возможно образование плоскости.

Также весьма часто бывает, что значительная коррекция, начинаясь с зигзага, приобретает сложный вид. Получая новые зигзагообразные модели движения, и постепенно усложняя существующую структуру.

На этом изучение моделей движений заканчиваем. В следующей статье рассмотрим методы технического анализа по теории Волн Эллиотта: прогнозирование коррекции и формирование каналов.

Антон Ганзенко

Источник: https://esterholdings.com/ru/korrektsiya-po-teorii-voln-elliotta/

Ортодоксальные вершина и дно

   Очень часто возникает вопрос, почему у аналитиков, использующих в своих исследованиях волновой анализ – в народе «эллиоттчики», сильно различаются графики и волновая раскладка. В действительности это не графики отличаются и не волновая раскладка, а виды анализа.

Зачастую под волновым анализом Эллиотта многие аналитики выдают совершенно иной вид теханализа и при этом, почему то называют его волновым анализом Эллиотта. Они видимо искренне считают, что открыл график поставил циферки от 1 до 5 и буковки от А до С и вот он волновой анализ Эллиотта, при этом не имея ни малейшего понятия о нем.

   Эта запись будет посвящена развенчанию некоторых мифов, которые сложились вокруг волнового анализа и разоблачению некоторых псевдоэллиотчиков путающих хороших людей своими графиками-мазилками называя их волновой раскладкой.

Читайте также:  Советник swb grid форекс скачать бесплатно

   Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга.

   Знания многих лжеэллиоттчиков ограничиваются Базовой моделью движения рынка, которая состоит из восьми волн.

Их можно представить двумя различными фазами: движущей фазой (также называемой «пятеркой»), чьи подволны обозначены цифрами, и корректирующей фазой (также известной, как «тройка»), чьи подволны обозначены буквами.

Последовательность a, b, c корректирует последовательность 1, 2, 3, 4, 5 на рис.1. На этом их знания о Законе волн Эллиотта ограничиваются, дальше начинается «свободное творчество».

 

Рисунок 1. Базовая модель движения рынка по Закону волн Эллиотта.

Совет

    Бывают ситуации когда рисунок цены несколько отличается от Базовой модели. Эллиотт использовал слово «неудача» (“failure”) для того, чтобы описать ситуацию, в которой пятая волна не превышает верхушку третьей волны. Этот термин называется – «усечение» или «усеченная пятая».

Удостовериться в том, что это действительно волновое усечение можно путем проверки того, что предполагаемая пятая волна содержит необходимые пять подволн, как показано на рис. 2 и 3. Усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной третьей волны.

В таких случаях, окончание модели называется «ортодоксальной» вершиной или дном для того, чтобы отличать их от подлинного максимума или минимума, который зафиксирован внутри модели. Например, на рис.

2 окончание волны 5 является ортодоксальной вершиной, несмотря на тот факт, что волна 3 показала большую цену. На рис.3 конец волны 5 – ортодоксальное дно.

 
 

Рисунок 2. Волновая модель – Усечение. (формирование ортодоксальной вершины на бычьем рынке). 
     

Рисунок 3. Волновая модель – Усечение. (формирование ортодоксального дна на медвежьем рынке).

      Это понятие важно прежде всего потому, что успешный анализ всегда зависит от правильной маркировки моделей. Ошибочное принятие того, что отдельный ценовой экстремум является истинной начальной точкой для маркировки волн, уведет вас в сторону на некоторое время, в то время как знание необходимых условий волновой формы будет держать вас на правильном курсе. Более того, применяя концепции прогнозирования, длина и продолжительность волны обычно определяется путем измерения от ортодоксальных конечных точек волн и проектированием их.    Вот и возникают ситуации, когда сидят два «эллиоттчика» (подчеркиваю в кавычках) со своими мазилками и высокофилософски решают, куда же пойдет рынок? А когда рынок идет не по их «волновой раскладке» громко кричат: «фуфло ваш волновой анализ», «Эллиотт устарел, ему не место в нашем современном мире». А дело то вовсе и не в Эллиотте!    Делайте правильные раскладки, читайте А. Фроста, Р. Пректера и Г. Нили в них настоящий волновой анализ.

   Удачи в инвестициях!!!

Источник: https://s30259425367.whotrades.com/blog/43955465735

МанВал гильдия инвесторов

Программы для чтения книг по волновой тории, свечной теории, графическому анализу скачанные с библиотеки сайта.

alexastrader, Большое спасибо за предоставленные книги . К сожалению в данной книге Бенджамин Грэхем «Разумный инвестор»

полностью отсутствует текст на русском языке . Остались только цифры и английские буквы . Возможно это моя проблема, но проверьте пожалуйста файл .

И покупай реальную книгу всегда, чтоб в мозгах информация реально осела… Скачивание это чисто для ознакомления. Согласись реальная книга на столе или полке рядом с тобой это твой багаж знаний. Счастье купить книгу такую, в молодости я на последние деньги покупал книги, меня друзья идиотом считали, лучше бы прогуляли говорили они)). Но я не мог удержатся))

Прочитал Роберта Хагстрома “Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила инвестора”.
Понравилась =)

Книга разведчика-нелегала АНДРЕЯ БЕЗРУКОВА (по легенде Дональд Хитфилд, руководил консалтинговой компанией в сфере стратегического планирования), проработавший в США более 20 лет. Работает советником Сечина “Роснефть” и преподает в МГИМО. Скачать книгу “Россия и мир в 2020 году. Контуры тревожного будущего”.

Книга эта хоть и далека от темы финансов, но одновременно и очень влияет и будет влиять на неё. Например цены на нефть на дестабилизации военной и политической обстановки на Ближнем Востоке.

Для понимания основ финансовой отчетности советую книгу Алексея Герасименко – Финансовая отчетность. Мне понравилась

Обратите внимание

Книга наиболее полно отражает методы свечного анализа. В книге более 180 моделей японских свечей, большинство из которых неизвестно в России (для сравнения, в книге Грегори Морриса описывается всего 55 моделей).

Дано описание каждой модели, ее стилизованное графическое изображение, и реальные примеры из российских акций.

О чём эта книга оглавление: Введение История возникновения. Хонма Мунехиса – биография и труды. методы Саката и философия свечного анализа. книги о свечном анализе на западе – Нисон, Моррис, Булковски, Тудела.

книги о свечном анализе в России – Сафин и др. особенности моделей на вершине. особенности модели на дне. особенности моделей продолжения. статистика. применение моделей на разных временных интервалах.

особенности моделей на рынке форекс.

список всех моделей.

Всё сылки удалил на закачку книг из библиотеки. Всё ребята, я вас давно предупреждал. Теперь ищите где хотите эти книги. Гугл итак эту ветку забанил из поисковика за книгу Пректера-Фроста… Потому что она была на 1 месте по выдаче при запросе…

И пожаловались из редакции, я удалил сылку, написал в Гугл, но кто там разбираться будет.
Оставил сылки на закачку только редких книг которые у нас не переиздают, например пособие по измерению волн циркулем молодого Пректера. Рамки и пару ещё.

Спасибо за подробные пояснения.

Владимир где купить книгу Хонма Мунехиса “Золотой источник трех обезьян” на русском языке? Первоисточник.

Кое что можете прочитать в моей статье 2010 года.

Книг Хонма на русском нет, нет и на английском. Если все пойдет нормально и здоровье позволит то через год будет перевод с японского книги “Секреты мастерства от Хонма Сокю”. Это более полный труд Хонма, “золотой источник” – это первый вариант этой книги.

Владимир Павлович Гусев посоветовал почитать про временные зоны Фибоначчи эту книгу:

Новые методы торговли по Фибоначчи, Авторы: Роберт Фишер, Йенс Фишер

Конечно вы можете её скачать через торрент, но реальная книга даст больше пользы. В книге описаны методы уже новые по торговле с помощью Фибоначчи. Книга написана Фишером вместе с сыном Йенсом. Первая же книга Фишера стала бестселлером «Приложения и стратегии Фибоначчи для трейдеров». В книге описываются шесть геометрических инструментов по Фибоначчи:

  1. Ряды суммирования Фибоначчи.
  2. Коррекции и расширения.
  3. Фибо каналы.
  4. Фибо эллипсы.
  5. Фибо спирали.
  6. Анализ временных целей Фибоначчи.

Книга бестселлер

«Приложения и стратегии Фибоначчи для трейдеров» Роберт Фишер

Оглавление книги:

  1. соотношение Фибоначчи;
  2. волновая теория Фибоначчи;
  3. работа с пятиволновой формой;
  4. работа с корреляциями;
  5. работа с растяжениями;
  6. множественные ценовые цели;
  7. временной анализ;
  8. объединение цены и времени;
  9. логарифмическая спираль;
  10. циркуль золотого сечения.

Потрясающая книга, я лично подвис на ней сейчас электронной версией к сожалению.

“Полная энциклопедия графических ценовых моделей” автор Томас Н.Булковски

Это просто новые открытия для меня, почитайте толькоч атсь оглавления этой чудесной энциклопедии: – Расширяющееся дно; – Расширяющиеся вершины; – Чашка с ручкой; – Чашка с ручкой, перевернутая; – Ромбовидное дно; – Ромбовидные вершины; – Двойное дно, – Двойная вершина, – Флаги, высокие и компактные; – Гэпы; – Дно “голова и плечи”; – Комплексное дно “голова и плечи”; – Вершины “голова и плечи”; – Комплексная вершина “голова и плечи”; – Рогообразное дно; – Рогообразные вершины; – Островные развороты; – Острова, длинные; – Вымпелы; – Прямоугольное дно; – Прямоугольные вершины; – Закругляющееся дно; – Закругляющиеся вершины; – Тройное дно; – Тройные вершины; – Прыжок дохлой кошки!

Эту книгу и две книги – Ниссон и Пректер вы обязаны купить иначе не состоитесь.

[quote=alexastrader]

Книга бестселлер

«Приложения и стратегии Фибоначчи для трейдеров» Роберт Фишер

[/quote]

С 10 минуты

Новые книги рекомендую William O'Neil Уильям ОНил.

Модель чашку с ручкой впервые описал Уильям Дж. О'Нил в книге:

  • 1. “Как делать деньги на акциях.
  • 2. “Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении”.
  • 3. “Преуспевающий инвестор. Что нужно знать, чтобы инвестировать с прибылью и избегать больших убытков”

Идеальный паттерн для входа в акцию Бил Онил.

Легендарный трейдер времён Великой Депрессии продавший все свои акции и акции всех своих клиентов перед 1929 годом.
Эта книга потрясла Уильяма ОНила и являлась лучшей книгой из всех когда либо написанных для него.

Джеральд Лоэб(Gerald Loeb). Битва за инвестиционное выживание (1935)

Ливермор величайший биржевой спекулянт в истории, он был одиночкой и самым успешным биржевым спекулянтом в Великую Депрессию и не только.

Пример из книги замечательный:

Вы не поверите, но популярные книги авторов Gil Morales Chris Kacher под названием

“In The Trading Cockpit with the O'Neil Disciples”

Источник: http://manval.manval.ru/comment/40505

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Давно бытует шутка, что если перед одним графиком посадить двух волновиков, то они дадут 9 разных разметок. Чтобы немного упростить работу трейдера в поиске волн Эллиотта, в этой статье мы представим несколько простых критериев для поиска начала и окончания волн, а также несколько простых правил маркировки.

Приемы взяты из доступных каждому книг по волновому анализу и уровням Фибоначчи. Недостатком этих книг является то, что в каждой из них способы подсчета волн или уровней рассматриваются в отдельности друг от друга. Поэтому нашей задачей будет совместить их воедино.

Освоив их и применяя каждый день на практике, вы будете получать от своей работы удовольствие, т.к. приведенные ниже правила полностью формализованы. И чем вам не мечта трейдера — полная формализация торговой системы, всех построений и критериев подсчета.

Важно

Также следует добавить, что ваши решения о входе/выходе из рынка могут и даже должны (для вашего же блага) подтверждаться иными элементами вашей ТС — индикаторами, математическими уровнями, локальными пиками и проч., т.к. представленный ниже материал не является самодостаточным для определения точек входа.

Самой большой проблемой для волновика является определение волны в режиме онлайн. Подсчитывать волны на истории легче, чем в разгар торговли: здесь первая с откатом до 61.8% по Фибоначчи, здесь третья ушла до уровня расширений 261.

8% от первой, вот четвертая — затяжной и изнуряющий флэт с изобилием ложных пробитий и «захватом ордеров», вот пошла пятая, сделав 138.2% от третьей, а теперь по идее должен быть откат А-В-С… Но даже и на истории не всегда можно определить, «что это было»…

Давайте вспомним, как же выглядит рынок с точки зрения Эллиотта, а также разберем свойства каждой волны в отдельности.

Итак, всякий тренд (волна крупного порядка) состоит из подволн меньшего порядка. К примеру волна на 4-часовом графике состоит из подволн часового уровня и меньше.

Согласно модели Эллиотта, импульсная волна состоит из 5-волнового цикла в одну сторону и 3-волнового в обратную.

Далее, пять волн часового уровня складываются в волну 4-часового уровня, волновой цикл на 4-часовом графике складывается в волну дневного уровня и т.д.

Читайте также:  Индикатор pro arrows: узнай, где нужно войти в рынок

Из свойств каждой волны также следует отметить следующие: 1-я волна, импульсная, состоит из 5-ти подволн, т.е. если волна в противоположную от тренда сторону имеет 5-волновую структуру, то, скорее всего, это будет не коррекция, а возможный разворот, хотя на форексе нужно быть готовым ко всему.

Совет

2-я волна, коррекционная, чаще всего откатывает к уровню 38.2%, 61.8% или 23.6% по сетке коррекции Фибоначчи. 3-я волна, импульсная, самая длинная, следовательно, самая профитная. Она может тянуться до уровней 138.2%, 161.8%, 238.2%, 261.8% от первой волны по сеткам расширений Фибоначчи. 4-я волна, коррекционная.

Для нее следующие правила: она не должна входить в зону первой, по классике, т.е. не перебивать вершину первой волны. Также она не должна откатываться ниже уровня 50% по сетке коррекций Фибоначчи. 4-я волна — это чаще всего продолжительный флэт.

Как писал классик, «если вы не знаете, в какой волне находитесь, то это, вероятнее всего, четвертая».

5-я волна, импульсная. Может отработать ближайший уровень расширения от 3-й, либо незначительно ее превысить, либо остановиться на том же уровне (двойная вершина/дно).

Из классических книг по волновому анализу следует, что 5-я волна может и не доходить до вершины 3-й. Но, на наш взгляд, раз это импульс, то он должен выполнять свою главную роль — обновлять предшествующий пик, а если это не так, то имеем дело с коррекцией.

Во всяком случае, за трейдером всегда остается право, какого именно взгляда придерживаться.

Несколько слов о подволнах в вышеприведенных волнах. Как видно из рисунка, каждая импульсная волна состоит из 5-ти подволн (1-2-3-4-5), а каждая коррекционная из 3-х (А-В-С). Этот же шаблон повторяется для волны более крупного порядка. Правило чередования действует для 2-й и 4-й волн.

Если вторая волна — это резкий откат, то на четвертой следует ожидать продолжительного флэта. Если же тренд развернулся, дав первую волну, а вторая вошла в длительный флэт, то после третьей волны 4-я может быть очень резкой (помним про основные ее критерии: не больше 50% коррекции и непробой вершины первой).

Обратите внимание

Исходя из вышесказанного, трейдер должен ожидать после 5-волнового цикла вверх 3-х волновой коррекционный цикл вниз, или же, при наличии данных двух циклов, он должен ожидать продолжения тренда вверх. Но на практике это происходит нечасто. Импульсные волны часто удлиняются, коррекционные становятся началом нового тренда и т.д.

Поэтому в качестве выхода предлагается следующая модель, в которой мы будем использовать слегка «урезанную» маркировку волн, трендовые линии, уровни коррекций и расширений Фибоначчи и, собственно, само понятие тренда. Возьмем последний инструмент из списка: как вы помните, тренд — это последовательность повышающихся/понижающихся максимумов и минимумов.

Соответственно, если эта последовательность нарушена и рисуется новая в обратную сторону, то уже можно говорить о начале коррекции или смене тренда.

Весь волновой анализ сводится к поиску 1-й и 2-й волн, после которых следует 3-я, о свойствах которой мы знаем.

Наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, с помощью трендового индикатора определить направление тренда, во-вторых, с помощью трендовых линий (о которых чуть ниже) видеть рамки, в которых идет цена по данному тренду, в-третьих, с помощью сеток коррекций Фибоначчи определять точку входа по тренду, а с помощью сеток расширений Фибоначчи выставлять логичные цели.

Трендовая линия (ТЛ), в нашем видении, выполняет 2 функции: ее наклон дает направление тренда (если он совпадает с показаниями трендового индикатора, то нам «туда»!), ее пробитие значит окончание текущей волны. Следует сразу сказать о некоторых правилах построения ТЛ в нашей ТС.

ТЛ строится по двум точкам: по двум последовательно повышающимся минимумам для восходящего тренда, по двум последовательно понижающимся максимумам для нисходящего тренда. Но то, что происходит между этими точками, по которым строится ТЛ, и после, является ключевым моментом в построении ТЛ, т.к. не каждый пик можно взять за точку для построения ТЛ.

Итак, после нисходящего тренда цена пробивает его ТЛ и ближайший максимум, это может говорить о переломе тренда, т.е. предыдущий нисходящий тренд уже не соответствует самому понятию тренда (последовательность понижающихся минимумов и максимумов).

Важно

После пробития ТЛ и максимума с помощью сетки коррекции Фибоначчи можно найти ориентир для окончания отката данной волны (предполагаемой первой). В сделку в новом направлении можно входить, если у одного из ключевых уровней коррекции осцилляторы дают сигнал на покупку. Цели выставляются по сетке расширений Фибоначчи. Ближайшие логичные цели: либо вершина волны, после которой имеем откат, либо 138.2%, либо 161.8% расширения предполагаемой первой волны (см. рис.).

Для вычисления отката от следующей импульсной волны применяются те же инструменты, плюс сетка коррекции на всю волну против предыдущего тренда (см. рис.).

В случае проникновения цены за свою ТЛ действуют те же сетки для вычисления коррекции более высокого волнового уровня, которая идет в данный момент.

Когда ТЛ пробита, она становится недействительной, новая ТЛ для восходящего тренда чертится ТОЛЬКО в том случае, когда будет обновлен предыдущий максимум.

Возьмем в качестве наглядного пособия пример из реальных торгов и посмотрим, как пробиваются и чертятся ТЛ, сетки коррекций и расширений Фибоначчи… и с какой точностью они отрабатывают!..

После пробития ТЛ (первый фиолетовый кружок) имеем первую предполагаемую волну вверх, откат от которой (вторая волна) останавливается чуть ниже уровня 23.6%… Далее отрабатывает классическое расширение 161.8% (третья) и откат 50% от ВСЕЙ волны вверх (предполагаемая первая более высокого уровня).

Следующий импульс не отрабатывает расширений, что может свидетельствовать о большом запасе хода вверх, и откат от всего движения вверх после пробития ТЛ отрабатывает 50% и снова вверх.

Заметьте также, что ТЛ пробита (второй фиолетовый кружок) и построить новую мы сможем только уже после обновления максимума.

Источник: http://forex-ratings.ru/lib_technical_analys/?id=12953

Двойное дно и двойная вершина

Модель двойное дно напоминает букву «W», а двойная вершина похожа на букву «М». Свойства данных моделей очень схожи с известной «голова и плечи», но состоят, в отличие от последних, из двух, а не трех пиков. А теперь более подробно остановимся на особенностях двойного дна и вершины.

Описание «двойной вершины»

Модель «двойная вершина» образуется из двух пиков, расположенных на одном уровне, которые обозначены на графике точками 1 и 3. Построение модели сопровождается обозначением уровня спада (2), расположенного между двумя пиками. При преодолении его ценой, двойную вершину можно считать завершенной.

Как правило, второй пик (2) сопровождается значительно меньшим объемом торгов, рост которого происходит в точке прорыва (4). Далее происходит коррекция до отметки (2).

Чтобы отметить минимальный уровень ценового падения после прорыва, нужно от точки прорыва отложить вниз отрезок, равный промежутку между пиком и уровнем поддержки.

Описание «двойного дна»

Фигура «двойное дно» выстраивается аналогично «вершине», но только в зеркальном отражении. Также наблюдается увеличение объема торгов при прорыве вверх. Отличительной чертой данной модели можно назвать наличие возвратного хода цены до уровня прорыва.

Перед началом нисходящего тренда образовывается новый ценовой минимум, получаемый за счет увеличения объемов торговли на рынке. Далее наблюдается промежуточное восхождение, являющееся основой линии сопротивления.

Пока все происходит по правилам нисходящего тренда, но последующее ценовое снижение, не пройдя сквозь уровень предыдущего минимума, поворачивается в обратном направлении – вверх, одновременно заканчивая построение модели «двойное дно».

Совет

Данный этап расценивается, как потенциальный, поскольку разворот тенденции считается оконченным лишь в случае пересечения цен закрытия и предыдущего уровня сопротивления.

Лишь выполнение этого условия указывает на явный перелом, в противном случае движение может означать обычную горизонтальную фазу консолидации, когда тенденция продолжит развитие.

В идеальном варианте рассматриваемая модель должна обладать двумя четкими пиками, расположенными примерно на одном уровне. При этом первый пик сопровождается объемом торгов большим, чем второй.

Завершение модели можно отмечать лишь после стремительного прорыва ценой закрытия уровня спада. Такое положение говорит о переломе тренда.

Тем не менее, полностью исключить возврат к уровню прорыва, нельзя.

Отклонение от идеальной фигуры «двойное дно»

Естественно, что в условиях реальной торговли идеальный вариант описываемой схемы «двойное дно» не встречается. Например, пики могут быть расположены на разном уровне. Если второй пик превосходит требуемое значение, то это может сигнализировать о продолжении нисходящего тренда. Для решения этой проблемы созданы специальные фильтры.

В частности, не принимают во внимание значение фигуры «двойное дно» при преодолении уровня предыдущего пика ценой закрытия, но не на протяжении дня.

В качестве ценовых фильтров может быть использован критерий прорыва, принимаемый в процентах от цены.

Также применяется методика двухдневного прорыва, где ценовое закрытие не менее чем в течение двух дней должно фиксироваться выше отметки последнего пика. Это говорит о явном прорыве.

При помощи фильтров мы не получим истинную рыночную картину, однако можем избежать массы ложных сигналов, обнаружив фигуру «двойное дно».

Тем не менее, полностью полагаться на фильтры не стоит, при торговле всегда могут возникнуть некоторые неожиданные повороты.

Так, новый максимум устанавливается на волне бычьего тренда или на последнем отрезке, а далее цена совершит разворот. При наличии прорыва вверх, образовывается модель «бычья западня».

Обратите внимание

Как правило, основное количество технических трендовых сигналов можно считать достаточно надежными, поскольку иначе терялся бы смысл существующих методов анализа, основанных на теории следования за трендом.

Рисунок показывает ситуацию ложного прорыва вниз, преобразованного в «двойное дно». Это именно случай «медвежьей западни». Цена перед окончанием нисходящего тренда, слегка превышает уровень предшествующего минимума, а затем начинает повышаться. Для правильного понимания сигнала, применяют определенные ценовые и временные фильтры.

Ошибочная трактовка модели “двойное дно”, “двойная вершина”

Терминология «двойная вершина и дно» на финансовых рынках трактуется несколько двояко. Очень часто фигуры с двойным основанием принимаются за то, чем они не являются.

Такова особенность динамики цены: она во время своего роста при столкновении с предыдущим пиком или во время падения при столкновении с уровнем предыдущего спада, иногда не преодолевает их с первого раза. Зачастую происходит откат цены в противоположном направлении. Это не является переломом тренда.

Поэтому фигура «двойное дно» расценивается, как потенциальная и сформированная, когда ценой будет преодолен уровень предыдущего восхождения или спада. В иной ситуации может быть получен ложный сигнал.

На приведенном рисунке изображен пример ошибочной модели «двойная вершина». Уровень предыдущего пика (1) достигается ценой в точке (3). Зачастую данную ситуацию принимают за формирование «двойной вершины», в которой новый пик чуть выше предыдущего. Но это не является фигурой «двойная вершина» до тех пор, пока не будет пробит уровень точки (2).

Таким образом, следует находить верную трактовку ситуации, чтобы определить, является это откатом от предыдущего пика или отскоком от коррекции тренда. Напомним основное правило теханализа, гласящее, что тренд считается действующим, пока не наступают признаки разворота. Поэтому любые действия нужно совершать лишь после окончательного формирования фигуры подтверждения.

Источник: https://vpluse.net/patterny-foreks/346-dvojnoe-dno-i-dvojnaya-vershina

Ссылка на основную публикацию