Как выглядят уровни торговой системы мюррея и из чего они состоят?

Стратегия по уровням Мюррея

Каждый трейдер, применяющий в своей торговле технический анализ, занимается поиском наиболее эффективного инструмента, позволяющего анализировать рынок и предугадывать дальнейшее поведение ценового курса.

Один из достаточно интересных индикаторов – уровни Мюррея. Несмотря на достаточно простые и эффективные интерпретации, в повседневной практике данный инструмент используется не так часто.

Его нет и в популярной торговой платформе MetaTrader 4.

В основе уровней Мюррея лежат закономерности, о которых впервые упоминал в своих трудах В.Д. Ганн.

Обратите внимание

Заслуга Мюррея состоит в том, что он смог дать простую интерпретацию наблюдениям Ганна, которые считались слишком трудными для применения на финансовых рынках.

Мюррей стал создателем геометрической системы, важным достоинством которой является возможность оценки движения ценовых курсов во времени.

Характеристики уровней Мюррея

Уровни Мюррея 0/8 и 8/8 считаются наиболее сильными и выступают серьезной поддержкой и сопротивлением. Ценовой уровень 7/8 слабый. Обычно после краткосрочного резкого рывка к данному уровню через некоторое время следует ожидать коррекции.

Если же возле него не произошла консолидации, то следующей целью будет 8/8. Уровень 1/8 также слабый. Поведение цены возле него следует трактовать аналогично 7/8.

Если цена достаточно резко упала к 1/8 и остановилась у поддержки, то дальше можно ожидать движения вверх.

Уровни 2/8 и 6/8 называются разворотными. Обычно цена отталкивается от них, чтобы в дальнейшем приблизиться к 4/8. Уровень 5/8 называется вершиной ценового диапазона.

Путем многочисленных исследований было выяснено, что цена находится между 5/8 и 3/8 примерно 45% всего времени. Нахождение ценового курса в течение длительного периода вблизи 5/8 рассматривается многими спекулянтами как сигнал на продажу.

Если цене удается закрепиться выше него, то скорее всего далее на рынке будет преобладать восходящий тренд.

Стратегия по уровням Мюррея может базироваться только на этих предположениях. Чтобы превратить ее в полноценную стратегию, следует разработать систему управления капиталом, определиться с постановкой стоп-лоссов и тейк-профитов. Различных вариантов в данном случае может быть много. В данной статье рассматриваются две достаточно популярные стратегии.

Первый вариант стратегии

Чтобы определить тренд, господствующий на рынке, можно использовать модификацию скользящей средней или ориентироваться на старший таймфрейм. Период МА в данном случае нужно выбирать в зависимости от личных предпочтений.

Чем он больше, тем соответственно медленнее будет скользящая. Сам Мюррей советовал использовать периоды 5, 20, 50 и 89. Оптимальными он признавал экспоненциальные средние.

После нахождения доминирующей тенденции следует ждать, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Важно

Далее следует выставить лимитный ордер на открытие сделки по тренду. Он должен находиться на уровне Мюррея или же за ним на расстоянии 50%. В последнем случае можно добиться лучшего соотношения размера тейка к стопу, но тогда придется дольше ждать входа в рынок.

Тейк можно поставить на следующий парный уровень. Можно использовать трейлинг – в таком случае тейк ставится на 0/8 или 8/8. Стоп-лосс размещаем так, чтобы соотношение профит/лосс было равно 1,6.

 Если цена достигает 0/8 или 8/8, то нужно следить за ее дальнейшим поведением.

Если свеча закрывается выше или ниже сильного сопротивления или поддержки, появляется два варианта:

  • пробой зоны перепроданности или перекупленности, тогда перерисовываем уровни и ставим новый лимитный ордер по тренду;
  • если цена не пробивает зоны перекупленности/перепроданности, то ждем разворота. Разворотный ордер можно выставить после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закрывается по тейк-профиту, в этом случае можно попробовать еще раз поставить buy-limit на 6/8 или sell-limit на 2/8

Второй вариант стратегии

В данной стратегии используется исключительно индикатор уровни Мюррея, и рассматриваются сигналы от него. Самыми популярными являются сигналы на отскок. Они подразумевают, что цена достигнет определенного уровня, а затем продолжит движение в другом направлении. Тейк разумно располагать на следующем парном уровне. Тейк может составлять фиксированное количество пунктов.

Сигналы на разворот являются менее распространенными. Чаще всего возникают вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются только после неудачного тестирования. Ордер на покупку располагается на 1/8, а первичный стоп можно поставить немного ниже 0/8.

Сигнал на закрепление возникает после консолидации возле какого-либо уровня. Например, закрепление над 0/8 после консолидации в перепроданной зоне. Если прогноз оправдается, то можно будет получить хорошую прибыль.

Чтобы не ограничивать ее, разумно использовать трейлинг или ждать противоположного сигнала. Величину стопа можно подобрать, основываясь на ширине уровня.

Например, рекомендуется поставить ордер ниже 0/8 на половину ширины уровня.

Также популярны сигналы на пробой. Границами канала являются 3/8 и 5/8. Если цена некоторое время двигалась в данном диапазоне, а потом вышла из него, то это можно рассматривать как сигнал на продолжение тенденции. Естественно, что заранее предугадать, будет ли пробой истинным или ложным, не получится. Стоп-лосс в данной ситуации можно располагать за противоположным уровнем Мюррея.

Видео

Предлагаем ознакомиться с полезным видео по теме статьи.

Видео

Источник: https://TraderHelp.info/strategy/strategiya-po-urovnyam-myurreya/

Уровни Мюррея: стратегия торговли на форекс

А комбинация этих уровней с показателями объема станет хорошим дополнением для формирования целостной картины. В отношении объемов Мюррей назвал несколько основных принципов оценки:

  1. Каждый мощный восходящий тренд, продолжительный или резко появившийся, завершается увеличением объема продаж. Такое увеличение вызвано появлением продавцов, следует ожидать разворота.
  2. Если в узком ценовом коридоре после снижения цены происходит снижение объема, скорее всего, тренд начнет расти.
  3. Если произошел пробой ценового канала, а затем появление второго пика и появление флэта, значит, медвежий тренд будет продолжаться.
  4. Если в момент отката на верхнем развороте объем небольшой, стоит ожидать сильного бычьего тренда.

При построении стратегии на основе уровней Мюррея хорошими дополнением будут уровни Фибоначчи, фракталы, экраны Элдера, волны Эллиота (например, совпадение уровней Мюррея и Фибоначчи свидетельствует о сильной предстоящей коррекции тренда).

Стратегия по уровням Мюррея

Нам понадобится только индикатор Мюррея, опираться будем на его сигналы. Наиболее распространенными считаются сигналы на отскок – когда цена касается какого-то уровня, а затем наблюдается разворот в обратном направлении. Тейк профит, как правило, фиксированный, его лучше всего ставить на последующем уровне (парном).

Сигнал на подтверждение тренда наблюдается после консолидации около определенного уровня, допустим, закрепление выше 0/8 после консолидации в перепроданной зоне. При подтверждении этого можно получить хороший профит.

А чтобы преждевременно не закрыть сделку, воспользуйтесь трейлинг стопом или ожидать обратного сигнала.

Совет

Размер стоп лосса стоит определять на базе ширины канала, например, ставим стоп под 0/8 на величину уровня, деленную на 2.

Довольно распространены и сигналы на пробой канала, формируемого из 3/8 и 5/8. Если значение цены пребывало в этом канале некоторое время, а затем произошел его пробой, значит, скорее всего, тренд продолжится в этом направлении. Хотя, разумеется, сразу определить ложность или истинность пробоя не удастся. Стоп лосс в такой ситуации лучше поставить за противоположным уровнем.

Торговля по уровням Мюррея требует должной подготовки и понимания рынка, поэтому для новичков будет сложной. Однако прибыльность данной системы может быть очень перспективной, если тщательно подойти к анализу и следовать всем условиям.

Источник: https://investment-school.ru/murray-levels-strategy/

Уровни Мюррея – законы рынка

“…Недостаточно просто иметь понимание, чтобы увидеть нечто такое, чего не видит остальная толпа.

Вам также нужно иметь мужество, чтобы предпринимать необходимые действия и не отступать от них.

Очень трудно большую часть времени быть не таким, как все остальные, что по определению и необходимо делать тому, кто является успешным трейдером…”

 (c) Jack D. Schwager “The New Market Wizards”

   

Предисловие

     Любой трейдер знает, что для успешной торговли на рынке, просто-таки необходимо иметь собственную торговую систему (ТС). Но что такое ТС? Просто набор индикаторов? Сигналов на выход и вход? Механическая ТС, способная «качать» деньги с рынка? Нет… ТС – это набор убеждений конкретного трейдера, это то, с чем трейдер выходит на рынок, это то, на чём трейдер собираетесь заработать на рынке. И в зависимости от того, с какими убеждениями трейдер приходит на рынок, зависит его заработок. Я хочу Вам рассказать об основе своей ТС, а, следовательно, о своих убеждениях на рынке. Я расскажу Вам, как я использую The Murrey Math Trading System (Математическую торговую систему Мюррея).  

Законы рынка

     Всем известно, что существуют некие «крылатые фразы», в которые никто не верит, но, подтверждение которых, все постоянно видят на рынке. Одной из таких фраз является «Тренд – твой друг». Вроде всё понятно. Смотрим на графики, находим тренды, прикидываем в уме: «Это сколько же можно заработать, если купить вот отсюда (показываем на самую нижнюю цену на графике) и вот досюда (находим на графике самую высокую цену)». И… с мечтами о ближайшем отпуске на Мальдивах, приступаем к прочтению книг и поиску Грааля, которого не может ни быть, так как в каждой прочитанной книге, чёрным по белому написано, что торговать – это просто. Нужно просто найти тренд. И предлагается один из способов как это сделать. Так почему же так много людей проигрывают в тренде? Почему, прочитав дюжину книг и найдя на графиках подтверждения всего, в них написанного, трейдеры продолжают сливать свои депозиты? T. Henning Murrey пишет: «87.5% всех маклеров в мире думают, что все рынки произвольные…». Прочитав первый раз эти слова я, честно говоря, улыбнулся. «Ну как это возможно?! Должны ведь быть законы, по которым двигается рынок, должны быть  средства для предсказаний этих движений, в конце концов, есть же люди, которые неплохо зарабатывают на этих движениях! Неужели 87.5% людей, торгующих на рынках – мягко говоря, не умные?». Но он оказался прав!  Много раз на моих глазах проводились абсолютно нелогичные, неоправданные и, главное, неподдающиеся объяснению самим трейдером, сделки. Анализируя причины, приводящие к таким сделкам, я и убедился в правоте Мюррея. Трейдера, прочитавшего множество книг, закончившего многочисленные курсы, знающего вроде бы все законы рынка, преследуют неудачи. Его постоянно мучают вопросы: «Как узнать где начинается тренд? Как определить его окончание. Как понять, что происходит на графиках, разворот существующего тренда или небольшой выдох перед новым рывком?». И многие другие, ответы на которые он знает, но которые он не сделал своими убеждениями. И… торговля постепенно превращается в беспорядочное открытие-закрытие сделок, с полным непониманием происходящего на рынке и твердое убеждение, что, как пишет Мюррей, рынки произвольны и можно надеяться только на удачу.      Я сейчас напишу некоторые законы рынка, которые будут всегда, пока существуют рынки и которые всегда будут приносить прибыль, на любых рынках и в любое время. Я уверен, все вы их хорошо знаете, но я так же уверен, что 87.5% трейдеров так никогда и не смогут сделать их своими убеждениями и следовать им.   1)      Тренд – Ваш друг! Один только этот закон может улучшить торговлю трейдера во много раз, если он сделает его своим убеждением. 2)      Давай прибыли расти и быстро фиксируй убытки. Как пишет Мюррей: «Если Вы ведёте торговлю и она идёт против Вас, Вы должны  закрыть Ваши убытки, иначе синдром неудач проползёт в ваш ум. А вот прибыль надо растить, так как её очень легко разрушить». 3)      Прежде, чем открывать сделки, составьте себе торговый план. Торгуйте по чёткому, простому и ясному плану. Не торгуйте только потому, чтобы торговать. Иными словами, Вы должны знать и адекватно реагировать на любые события, происходящие на рынке, в не зависимости от того, оправдались ваши ожидания, или нет. Вы должны твёрдо знать, что делать в том или ином случае ещё перед открытием сделки. «Каждый серьёзный трейдер уже знает стратегию своей торговли ещё до поступившего сигнала» (Мюррей). Трудно следовать этим законам и сделать их своими убеждениями? Да, трудно. Потому что тогда «игра на рынке» становиться работой на рынке. Именно работой. Стоит ли следовать этим законам. Я думаю, стоит. Потому что в подавляющем большинстве случаев, работа приносит больше денег, чем игра.  

Читайте также:  Стратегия «cнайпер» – определение тренда в системе

О главном законе

     Ну, а теперь, настало время поговорить о главном законе – законе движения рынка. О том, как двигается рынок. Всем давно известно, что рынком движет огромная армия трейдеров, банков, хедж.фондов и других участников рынка. Толпа, проще говоря. И все изменения, которые происходят на графике, есть совокупность действий этой толпы. Так как можно разобраться, и уж тем более, предсказать, в каком направлении пойдёт рынок в ближайшее время? Ведь действия толпы непредсказуемы. Как можно создать ТС, способную предсказать поведение толпы?! И вот тут-то и вступает в силу главный закон рынка. Цена учитывает всё! То есть, изучив основные законы, по которым движется цена, найдя закономерности в этих движениях, объединив эти знания в систему, можно с большой долей вероятности предсказать поведение толпы (а значит и поведение цены) в ближайшем будущем. Именно этим занимались Эллиотт, Моррис, Вильямс, Нисон, Демарк, Ганн, Мюррей – поиском математических законов «движения толпы». В результате этих изысканий и появилось такое понятие, как технический анализ (ТА). Вот об одном из таких ТА в дальнейшем и пойдёт речь. Сначала мы разберёмся в теории и в том, что сам Мюррей пишет о своей системе, а потом применим всё это на практике и я добавлю кое-что от себя.  

Введение

      The Murrey Math Trading System (в дальнейшем – ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. В независимости от того, рынок акции это, бондов, фьючерсов, валют или опционы. Основная мысль системы ММ заключается в том, что все рынки движутся в одинаковой манере. (т.е. всеми рынками управляет толпа и следовательно они имеют одинаковые характеристики). ММ базируется на открытиях сделанных В.Д.Ганном в первой половине 20-го века. В то время как Ганн считался прекрасным трейдером на любом рынке, его техника считалась комплексной и трудной для исполнения. Великим достижением Мюррея было то, что он создал геометрическую систему, которая может быть использована для описания движения цены во времени. Эта геометрия облегчает использование техники Ганна.        Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах. ММ не святой Грааль, но при исполнении должным образом, может прогнозировать движение цены. Поскольку правила ММ привязаны к геометрии ММ, трейдер может ожидать некоторые предопределенные движения цены. Признавая эти движения, трейдер увеличивает свои шансы нахождения на правильной стороне рынка. Основной принцип торговли по ММ, можно определить как – определение тренда на рынке, торговля в тренде, и быстрый выход из тренда с прибылью (т.к. тренды очень коротки).       Геометрия ММ, также проста, как и элегантна. Мюррей, описывая ее, говорил: «Это идеальная математическая фрактальная торговая система».       Естественно следующим вопросом будет: «Что могут сделать фракталы на рынке?». Представьте себе, что кто-нибудь подарил вам коллекцию графиков различных рынков. Каждый из этих графиков нарисован на различных ТФ. Одни дневные, другие недельные, третьи часовые. Ни один из этих графиков не подписан. Без подписей сможете ли вы или кто-нибудь еще отличить дневной график Доу от недельного IBM. Вряд ли. Каждый из этих графиков, не похожи друг на друга, но они имеют некоторые общие модели. На заданном промежутке цена движется в одном направлении, потом изменяет направление и восстанавливают частично предыдущее движение. Итак, не имеет значения какой ТФ используем для наших графиков они все выглядят приблизительно одинаково (так же  как и фракталы). «Сходство» этих различных графиков может быть формально описано математически.     Продолжение следует….

Источник: http://ignat.news/post/murray-math-markets-nature/

Уровни Мюррея

Идея уровней основана на теории Ганна, который отличался удивительно точными прогнозами не только рыночного поведения, но и общественных событий. Главное преимущество уровней Мюррея состоит в том, что они успешно работают на любых активах и периодах, они отлично сочетаются с волновой системой Эллиотта, системой 3-х экранов Элдера и фрактальными системами.

Итак, строим знаменитые уровни.

Точки, от которых начинается отсчет, должны выставляться на таймфрейме не ниже H4 на значимых экстремумах, чтобы полностью поймать трендовое движение. Все ценовое пространство от max до min разбивается на ключевые горизонтальные уровни с шагом 1/8. При смене периодов от меньшего к более длительному на графике уровни перестраиваются с новыми значениями.

Для достоверности расчетов данных важно правильно выбрать параметра P и торговый период – именно они будут определять «размах» или диапазон построения, то есть расстояние между уровнями. Автор индикатора предлагает комбинацию D1 (дневной период) и 64 (параметр P) , но чаще трейдеры выбирают P=100 (или 200), чтобы расстояние между уровнями было больше.

Центральной зоной считается (4/8), остальные уровни рассчитываются и строятся «зеркально» по обе стороны от базовой линии: (0/8) в паре с (8/8); (1/8)–(7/8); (2/8) и (6/8); (3/8) и (5/8).

На практике строят еще и дополнительные уровни (для высоковолатильных активов): за линией (8/8) размещают (+1/8) и (+2/8), ниже уровня (0/8) строят пару (– 1/8) и (– 2/8).

Значение уровней Мюррея

Всегда нужно четко понимать в какой ценовой зоне находится рынок в данный момент. Конечно, цена не ходит строго по уровням, но имеет высокую вероятность отбоя от них или пробоя с переходом на следующий уровень. Каждый уровень обладает своими уникальными свойствами.

(8/8)–(0/8) – уровни самого сильного сопротивления/поддержки или максимально сильных сигналов. Чаще всего, цена при достижении (8/8) разворачивается – это отличный сигнал для закрытия длинных позиций, а разворот на уровне (0/8) – для фиксации коротких позиций.

(7/8)–(1/8) – более слабые но тоже уровни разворота и остановки: при пробое (7/8) – возможен резкий разворот вниз, при пересечении (1/8) – сильный толчок вверх.

(6/8)–(2/8) – также считаются уровнями вращения, но вероятность разворота гораздо слабее чем на двух предыдущих.

(5/8)–(3/8) – главный пик (или главная впадина), считается, что если цена не выходит за границы этого диапазона более 10-12 торговых дней, то это означает что надо от уровня (5/8) – продавать, от (3/8) – надо покупать.

Если цена долго «висит» выше уровня (5/8), то она с большей вероятностью уйдет выше, чем ниже. Для уровня (3/8) – рассуждаем также.

Читается, что 43,75% торгового времени цена на любой актив проводит между уровнями Мюррея (3/8) и (5/8).

(4/8) – центральная (базовая) линия или оптимальный силовой уровень, пересечение которого считается наилучшей ситуацией для входа в рынок: когда цена уходит выше – покупка (для нее этот уровень будет сильной поддержкой), если пробивает и стремится вниз – продажа (уровень выполняет роль сильного сопротивления).

(+1/8)–(-1/8) – считаются «экстремальными» силовыми линиями (сопротивлением/поддержкой), означает хорошие сигналы для краткосрочных позиций продажи/покупки и первое предупреждение об окончании текущего тренда.

(+2/8)–(-2/8) – воспринимаются как «окончательные» уровни (линии сопротивления/поддержки), пробой которых текущей ценой дает сигнал к полной перестройке всех уровней.

Помните: несмотря на то, что индикатор Мюррея кажется сложным для понимания, он очень точно характеризует текущее состояние рынка и позволяет вовремя поймать моменты разворотов.

Изучайте, пробуйте и – зарабатывайте!

10.04.2015 monetary

Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Встречная сделка (от англ. offsetting transaction, или offset) всегда открывается в направлении, противоположном основной позиции, как правило, таким же или меньшим торговым объемом. То есть,

Задача индикаторов семейства скользящих средних – сглаживать цену при определении направления тренда. Чтобы уменьшить ошибки при построении линии, применяют метод Exponential Moving Average. Расчетное сглаживание

Сразу нужно отметить, что предлагаемый индикатор найти отдельно в сети достаточно трудно. Он впервые увидел свет в составе стратегии «New Science of Forex Trading», где

Обратите внимание

Система явно предназначена для любителей индикаторов, хотя обилие инструментов, входящих в систему, мягко говоря, удивляет. Подробное описание параметров каждого из них есть в общедоступном руководстве.

Источник: https://monetary.su/forex/strategii/urovni-myurreya/

Уровни Мюррея – стратегия для упрощенной торговли

Торговая система Уровни Мюррея весьма популярна среди трейдеров, однако мало кто получает на ней достойный заработок.

Главная ошибка дельцов заключается в поверхностности их знаний, тогда как для приумножения капитала требуется качественная аналитика.

При подробном рассмотрении данного индикатора делец может быстро повысить результативность торговых операций и упростить методику действий.

Уровни Мюррея: описание стратегии

Популярная теория была выстроена на основе разработок успешного дельца Ганна. Современники считали его гением рынков, ведь мужчина научился предсказывать перемещение котировок с удивительной точностью. Кроме торговых процессов он мог сделать высокоточные предположения о важных политических и экономических событиях.

К примеру, Ганн заранее назвал дату отречения короля Кайзера от престола. Он также рассказал об окончании Первой и начале Второй мировой войн.

Аналитик безошибочно угадывал результаты президентских выборов и немало внимания уделял торговым отношениям на мировых площадках.

Его тактика определения будущих событий настолько поразила общественность, что многие инвесторы стали придерживаться того же метода предопределения цен.

Важнейшим инструментом теории считается квадрат Ганна. Он представляет собой модель размером 8×8. Система может показаться сложной для новичка, однако после её изучения трейдер получит высокоточный инструмент. Многие дельцы считают, что главным недостатком разработки является её удаленность от рынка.

Для получения максимально точных результатов квадрат стоит располагать по отношению к началу и концу трендового движения. Определение граничных точек становится самой сложной задачей пользователя.

Важно

Теория хорошо действует на цикличных рынках, где промежуток составляет один квартал или один год.

Эти условия накладывают многочисленные ограничения на использование модели, ведь реальный рынок не всегда работает подобным образом.

Как торговать по уровням Мюррея?

Уровни Мюррея – индикатор с особой методикой определения точек входа. Для освоения тактики дельцу придётся потратить некоторое время, однако в итоге он получит новый способ организации торгов. Схему часто используют совместно с EMA, именно так достигается максимальная точность в определении ценовых движений.

Стратегия Уровни Мюррея рассматривает несколько временных периодов:

  1. На краткосрочных торгах – 5 дней.
  2. На более длительных периодах – 20 суток.
  3. При выборе среднесрочных торгов – 50 дней.
  4. В случае выявления базовой долгосрочной тенденции – 89 суток.
Читайте также:  Безиндикаторная торговая система империя форекс

Осуществляя аналитику на 4-х Moving Average, делец может связать важнейшие сигналы и определить приближение трендового разворота по уровням Мюррея. Стратегия предполагает возможность использования нескольких сочетаний EMA.

Работая с индикатором Уровни Мюррея для MT4, нужно обратить внимание на следующие закономерности:

  • Каждый сильный восходящий тренд завершается обязательным увеличением объёма продаж. Такая ситуация обуславливается появлением продавцов, поэтому дельцу следует ожидать разворота.
  • Когда в узком ценовом диапазоне за снижением котировки следует сокращение объёмов, нисходящий тренд продолжится.
  • При пробое ценового канала и появлении второго пика с флетом стоит ожидать продолжения текущей тенденции.

Имея понимание о том, как строить уровни Мюррея, делец должен опробовать тактику на демонстративном счету и только потом переходить к работе на реальном депозите. Подобный тестинг поможет ему разобраться в теории, усовершенствовать собственные навыки и выявить эффективность индикатора.

Источник: https://hq-broker.org/urovni-mjurreja-strategija-dlja-uproshhennoj-torgovli/

Формула расчета уровней Мюррея

Томас Мюррей – теоретик на финансовом рынке, сумевший подогнать торговую стратегию Ганна для остальных спекулянтов.  Благодаря острому уму и терпению, практикующий теоретик смог создать систему для торговли, которая отличается простотой использования, а главное легкостью в понимании.

При этом стоит отметить, что основой данной ТС являются уровни Мюррея, формула известна своей сложностью, поэтому не каждый трейдер задействует ее на практики.

Сегодня же каждый участник финансового рынка может использовать на своем торговом терминале индикатор, занимающийся расчетом данных уровней, пуская вход при этом заложенный в него алготирм.

Характерные особенности формулы расчетов: что следует помнить трейдеру

Изначально следует пройтись по теории формирования уровней М. в их основе предположение, касательно того, что финансовый рынок не сталкивается с состоянием покоя. То, есть он на протяжении всего времени находится в движении.

Так вот, что касается движения, то направленность рынка можно узнать с помощью математической формулы. Для того чтобы возвести уровни Мюррея, предстоит поработать не с одной формулой.

Тут задействуется установленный перечень расчетов, известные практикующим трейдерам как уровни Фибо.

Базовые факторы, лежащие в основе торговой стратегии Т. Мюррей:

  • Теория Ганна – более того, трейдеру предстоит разобраться во всех методиках, способах и разработках данного спекулянта. Стоит отметить, что особенности управления рисками позаимствованы из теории Г.
  • Установленные математические догмы и уравнения. Уровни М. внешне многим трейдерам напоминают геометрическую диаграмму. По этой причине для их формирования теоретик задействовал геометрические фигуры.

Как показывает практика, пуская в ход этот финансовый инструмент теханализа, трейдер получает возможность с максимальной точностью вычислить рыночные изменения.

Первым делом спекулянт должен отыскать максимальные и минимальные промежутки, касательно чего будет происходить прогнозирование дальнейшего хода стоимости. Этот этап является самым сложным практически для каждого игрока.

После того, как точки будут вычислены, используя индикатор, игрок должен нарисовать 8-мь уровней М.

Обращая внимание на эти отрезки можно сказать, что каждый из них обладает определенными характеристиками.

0-8 и 8-8 – это верхний и нижний уровень. В момент, когда стоимость пересекает данные уровни, трейдеру следует насторожиться, и следить за появлением новых сигналов. Присутствует большой шанс того, что стоимость на этих отрезках начнет двигаться в другом направлении. Приближаясь к центральной точке, разворотная мощь уровней уменьшается.

Теоретик подчеркивал, что движение стоимости будет напоминать движение маятника. То есть чем сильнее стоимость стремиться за трендом, тем больше вероятность того, что будет начинаться разворот.

Когда же стоимость пересекает уровни минимального и максимального значения, то есть пробивает их, можно считать что ранее совершенные вычисления были ошибкой? Нет, в данном случае производился расчет новых отметок, касательно которых будут формироваться уровни. Для расчета точек задействуются коэффициенты, указанные в книге самого теоретика.

Профессиональные спекулянты рекомендуют перед началом работы с уровнями М, нужно изучить теорию Ганна. Все нюансы теории не нужно рассматривать, но общий смысл и идеи знать нужно.

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/stati/formula-rascheta-urovnej-myurreya

Торговая стратегия Мюррея

Наиболее перспективный, интересный и выгодный метод торговли на рынке Форекс – трендовая торговля. Поиск тренда – главное, чем занимаются 90% всех трейдеров. Ну, а раз есть спрос, то будет и предложение.

Трендовых индикаторов и стратегий, основанных на таких индикаторах, очень много.

Некоторые поразительно похожи друг на друга, некоторые лишь слегка напоминают какой-то из методов, а некоторые представляют собой что-то крайне оригинальное, необычное, но, тем не менее, эффективное.

Торговая стратегия Хеннинга Мюррея, основанная на так называемых уровнях Мюррея, – одна из таких необычных стратегий, у которой есть масса неприятелей, но есть и поклонники, которых больше, чем недругов. А всё потому, что стратегия Мюррея затягивает сразу, доступно демонстрируя трейдеру собственные преимущества.

Сразу стоит отметить, что данная стратегия ни в коем случае не подойдёт для новичков. Уровни Мюррея потребуют от трейдера не только понимания макропроцессов, происходящих на рынке Форекс, но и умения подстраховаться за счёт модернизации стратегии. Впрочем, уровни Мюррея нельзя назвать полноценной стратегией.

Совет

Скорее это некий инструмент, мощный и объёмный который настолько функционален и самодостаточен, что сам может полностью «обслуживать» трейдера.

Впрочем, практически все, кто какое-то время пользовались уровнями Мюррея, начинали экспериментировать с добавлением новых индикаторов, сменой типа графика, изменением временных рамок и т.д.

Хеннинг Мюррей взял основу для своего изобретения у патриарха биржевой торговли В.Д. Ганна. Метод Ганна, хотя и был крайне эффективным, но приёмы, которые он использовал, считались слишком сложными для восприятия и оперативного управления. По сути, Мюррей не выдумывал велосипед.

Он просто создал особую геометрическую систему, которая давала бы сигналы по текущей цене, её настроению и будущим движениям. В общем, именно то, что нужно каждому Форекс-трейдеру. Стратегия Мюррея позволяет торговать с любыми валютами и на любых таймфреймах.

Это одно из неоспоримых преимуществ.

Что касается недостатков, то сразу нужно сказать, что уровни Мюррея перерисовываются. Поэтому если вам нужны не перерисовывающиеся индикаторы, этот метод вам не подойдёт.

Кроме этого индикатор Мюррея демонстрирует идеальную эффективность при цикличном развитии рынка, когда временной интервал составляет, скажем, квартал или год.

Данное обстоятельство накладывает определённые ограничения на использование этой стратегии, поскольку на рынке Форекс крайне сложно выделить временной участок с цикличностью. Всем остальным, кто заинтересовался, предлагаем более детально ознакомиться с торговой стратегией Мюррея.

Стратегия Мюррея строится на одноимённом индикаторе. Данный инструмент представляет собой несколько горизонтальных линий, которые, анализируя рыночную ситуацию, выстраиваются в несколько «этажей», где каждый из которых имеет свой собственный сигнал.

Обратите внимание

Бывает, конечно, что цена гуляет так, как ей заблагорассудится, не обращая никакого внимания на какие-то там уровни, но большинство трейдеров справедливо отмечает, что, хотя стратегия Мюррея – не панацея, но всё же это довольно простой и полезный инструмент.

Индикатор Мюррея имеет границу в виде двух уровней 0/8 и 8/8. Эти пороги называются уровнями окончательного сопротивления. Цена, которая подберётся к одному их них, часто подвергается сильному давлению в виде сопротивления или поддержки. Далее идёт уровень 7/8.

Данный уровень сигнализирует трейдеру о более или менее отчётливых, но всё ещё слабых перспективах разворота цены. Если график, по пути к уровню 7/8 остановился, непосредственно, у самого уровня, скорее всего, тренд развернётся и начнёт нисходящее движение.

Если цена не остановилась, с большой долей вероятности, тренд будет подниматься дальше и дойдёт до порога 8/8. Кстати, уровень 1/8 является зеркальным, симметричным отражением уровня 7/8. В той лишь разницей, что он отвечает за нисходящий, «медвежий» тренд.

Если цена замерла у уровня поддержки, значит, нужно ждать разворота. Если тренд пролетел точку 1/8 и не заметил, значит нужно ожидать её у границ 0/8.

То же самое можно сказать и об уровнях-побратимах 6/8 и 2/8. Удел этих уровней – характеризовать вращение и разворот цены. Они способны всерьёз и надолго развернуть направление движения цены. Их «влияние», пожалуй, уступает лишь уровню 4/8.

А вот уровень 5/8 является верхней границей торгового диапазона. В соответствии со всеми торговыми инструментами, движение графика в коридоре 3/8 – 5/8 и может послужить для открытия торгов.

Важно

В том случае, если цена, по одной из валютных пар, в течение, скажем, нескольких дней удерживается вблизи этого уровня, значит, продавать нужно отталкиваясь от того, что цена колеблется выше отметки 5/8. В большинстве случаев это значит, он тренд продолжит своё восхождение.

В то же время, если цена несколько дней продолжает держаться ниже этого уровня, следовательно, она продолжит свой путь к следующей точке сопротивления.

Дном нашего торгового диапазона является граница уровня 3/8. В этом случае, если цена, которая находится ниже этого уровня, но постоянно демонстрирует «бычьи» тенденции, она вряд ли пробьёт этот уровень.

Но если это случилось, и цена пробила 3/8, не опустившись при этом назад в течение 10-12-ти суток, значит, с огромной долей вероятности, как утверждает сам мистер Мюррей, она будет двигаться далее на протяжении 43,75% своего времени в коридоре между уровнями 3/8 и 5/8.

Уровень 4/8 можно считать главным уровнем сопротивления или поддержки. Отметка 4/8 наилучшим образом подходит для входа в рынок. Если график движется ниже уровня, значит, 4/8 нужно считать сильнейшей границей сопротивления, если выше – границей поддержки.

Давайте взглянем на график. На двух прямоугольниках, обозначающих уровень 8/8, являющихся уровнем сопротивления, мы видим, как цена разворачивается.

Пробить уровень удалось, лишь со второго раза, да и то, как мы видим, это вылилось в достаточно глубокую корректировку цены.

Также, многие трейдеры, небезосновательно отмечают, что перед штурмом уровня 8/8 цена длительное время проходит процесс консолидации и самотестирования, прислушиваясь к себе и корректируясь.

Аналогичную ситуацию вы сможете часто наблюдать близ уровней 1/8 и 7/8, несмотря на то, что эти уровни более слабы. Не будем уделять особое внимание этим уровням, поскольку, чаще всего цена проходит их, даже не заметив.

Совет

Однако, как мы видим, при смене движения на 7/8, следующая цель обрисовалась в виде 4/8. После небольшой тренировки трейдер сможет достаточно быстро различать момент разворота, имея возможность для входа или своевременного выхода из рынка.

Теперь переходим к рассмотрению уровней 6/8 и 2/8. Обе этих отметки являются сильными уровнями сопротивления или поддержки, хотя и проигрывают по авторитету уровням 0/8 и 8/8.

Движение графика, как правило, мало обращает внимание на эти уровни, хотя небольшая коррекция всё же возможна. Впрочем, многие трейдеры мало обращают внимания на 6/8 и 2/8, чего нельзя сказать об уровнях 5/8 и 3/8.

Задача этих уровней не показывать границы поддержки и сопротивления, а играть роль внутренних каналов, внутри которых, как мы писали ранее, график будет находиться на протяжении 43,75% от своего времени. Естественно, определение не является аксиомой, а всего лишь, неким средним арифметическим.

На рисунке, приведённом выше, мы видим, как цена некоторое время двигалась внутри канала, после чего покинула его пределы, достигнув цели на уровне 0/8. Иными словами, боковой тренд прекратит своё течение, как только цена достигнет одного из «берегов» канала.

Ну, и главное – то, что к какой из сторон цена подошла, в ту же сторону она и пойдёт далее.

Читайте также:  Форекс для начинающих трейдеров | forex: как начать торговать с нуля?

Переходим к уровню 4/8. Ему стоит уделить особое внимание, так как это самый сильный уровень, показывающий наиболее жёсткую поддержку или сопротивление, если цена находится выше или ниже уровня соответственно. Исключение заключается в том, что уровень 4/8 следует игрорировать, если наша валютная пара развивает боковое движение.

Взгляните на график. Ситуация с двойным отскоком цены от нашего уровня, является уверенным сигналом будущего разворота тренда. В частности, на вышеприведённом рисунке вы можете наблюдать выполнение роли, как поддержки, так и сопротивления. У нас остались уровни -1/8, +1/8 и -2/8 и +2/8. Первая пара с -1 практически бесполезна.

Обратите внимание

Единственную пользу уровни -1 могут принести, если мы наблюдаем ситуацию, когда цена уверенно движется к уровню 0/8 и проходит его, что свидетельствует о том, что с большой долей вероятности, график отскочит от уровня -1/8, да и то не факт. Уровни -2 дополняют роль уровней -1, тем, что дают себя пройти без преград в сторону пробоя.

Если преграды имели место быть, то следует с большей осторожностью отнестись к текущему тренду.

Как видим, индикатор Мюррея позволяет полноценно торговать, являясь, по сути, полноценной стратегией, однако, никто никому не запрещает создать собственную стратегию, основанную на целом комплексе индикаторов, выгодно дополняющих, а порой и оттеняющих друг друга.

Источник: https://finansplay.com/strategy/torgovaya_strategiya_myurreya.html

Математическая система Мюррея – Прибыльный трейдинг на биржах: NYSE, NASDAQ, AMEX

Уровни поддержки и сопротивления являются одними из самых распространенных инструментов технического анализа, т.к. они информируют инвестора о значениях цены до того, как они будут достигнуты.

С помощью этих уровней можно определить точки входа в рынок, цели для закрытия позиции или максимальную сумму денег, которую можно потерять. В большинстве случаев эти уровни высчитываются по математическим формулам, что позволяет вывести несколько уровней, основанных на движении цены в прошлом.

В качестве примера можно привести последовательность Фибоначчи или углы Ганна. Данная статья посвящена одному из таких методов – математической системе Мюррея.

Уровни Мюррея

Данная система была разработана Т. Хеннингом Мюрреем и описана в его книге «Murrey Math Trading System for All Traded Markets». В своей основе система представляет собой метод поиска гармонических ценовых моделей. Как только такие модели будут найдены, создается группа уровней поддержки и сопротивления в соответствии с наиболее значимыми точками модели.

Давайте начнем с объяснения моделей, которые нам необходимо найти. Мюррей обращается к музыкальным ритмам, которые можно сравнить с ценовыми последовательностями. Для их анализа он создает фигуру на графике цены, чтобы представить ее как последовательность восьми нот в музыкальной гамме (в музыке называется октава).

Фигура представляет собой квадрат, поделенный на восемь равных частей, также как октава. Цель всего этого – узнать ценовые рамки, необходимые в прогнозировании движения цены.

Далее мы рассмотрим процесс построения гармонического квадрата и затем узнаем, как интерпретировать поведение цены на каждом уровне (или ноте, если смотреть в ракурсе аналогии с музыкой), и что из этого следует.

Построение гармонического квадрата

В этой статье вы найдете алгоритм, разработанный для построения алгоритмического квадрата в приложении на рис.5. Мы постараемся кратко объяснить процесс создания данной фигуры. Последовательность будет такой:

Шаг 1: Нахождение экстремальных значений

Важно

В зависимости от определенного периода баров, мы находим максимальную и минимальную цену для этого периода.

Шаг 2: Определение соответствующего фрактала

Как только максимум цены был найден, нам нужно определить позицию, которую она занимает внутри ритмической гаммы по Мюррею и перевести это значение в соответствующую точку. Список гамм должен быть найден в ранее упомянутом программном коде.

Шаг 3: Расчет диапазона перемещения

Следующим шагом будет вычисление диапазона между максимальным и минимальным значением. Этот размер должен уточняться в гамме значения, полученного в точке 2.

Шаг 4: Определение основания и высоты квадрата

Как только все вышеперечисленное определено, мы можем приступать к вычислению основания и высоты квадрата. Этот процесс требует серии математических расчетов и его объяснение может быть немного скучным, поэтому мы его пропустим. Для тех, кому это интересно, его можно найти в алгоритме программирования.

Шаг 5: Деление квадрата на октавы

Следующим шагом после получения основания и высоты квадрата будет разделение фигуры на восемь равных частей, с помощью каждой из которых мы сможем представить размер октавы. Этот процесс довольно простой, т.к. он подразумевает деление высоты на восемь пропорциональных отрезков.

Как только мы получим линии, формирующие квадрат Мюррея, мы можем нанести их на график. На рис. 1 Вы можете увидеть, как изображено сжатие 64 баров. Если присмотреться к примеру более внимательно, квадрат был рассчитан с использованием больших и меньших цен между точками А и В.

Индикатор, созданный для графика 5, проводит исследование, начав в точке В в обратном направлении через 64 предыдущих баров, и рисует фигуру для данного интервала. На графике фьючерсов IBEX мы замечаем, что фигуры окрашены в зеленый цвет. Квадрат пересекают несколько линий.

В результате, образуется ряд пересечений, которые по идее автора формируют ключевые точки фигуры. Эти точки будут основой для создания уровней поддержки и сопротивления, которые нужно будет проанализировать позже.

Совет

Это изображение – всего лишь для наглядности, оно не поможет определить, почему сформировались различные уровни. Для того, чтобы отличить их друг от друга, каждый уровень получает имя от «8/8Р» до «0/8Р», как показано на рисунке.

Это уровни будут нарисованы над 64 барами подряд после появления гармонического квадрата, причем это должно соответствовать периоду формирования. После 64 новых баров, мы опять рассчитываем новый квадрат, определяя следующие экстремальные значения, и повторяем процесс заново.

В результате, мы получаем ряд уровней, которые рассчитываются через каждые 64 баров (или мы сами определяем период, который мы считаем адекватным). Контакт цены с каждой из этих точек приводит нас к разным выводам, которые мы объясним далее.

Анализ уровней поддержки и сопротивления в системе Мюррея

Как мы уже упоминали ранее, продление основных линий гармонического квадрата будет самым полезным элементом для изучения поведения цены. Мюррей наделяет каждую из линий разной значимостью, поэтому каждая из них обладает б?льшим или меньшим влиянием.

На рис. 2 Вы наблюдаете линии математической системы Мюррея применительно к 15-минутному графику евробондов. Это поможет нам следить за ценовой реакцией на каждом из этих уровней. Давайте рассмотрим свойства каждой группы.

• Линии 0/8Р и 8/8Р. Эти две линии – экстремальные уровни квадрата. Обе являются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, следовательно, эти уровни сложно преодолеть. Цена продажи заключена за пределами квадрата, поэтому оба уровня будут работать в противоположном смысле. Фактически, линия 0/8Р превратится в сильное сопротивление, а 8/8Р – в сильную поддержку.

На рис.2 эти линии нанесены красным. Точки С и I изображают данную ситуацию. В точке С цена несколько раз дотрагивается до уровня 8/8Р. Даже если уровень окончательно преодолен, его функция в качестве точки сильного сопротивления очевидна. Реакция цены в точке I более интересная: цена пробивает уровень, однако возвращается назад два дня спустя из-за силы данной поддержки.

• Линии 1/8Р и 7/8Р. Эти новые линии также актуальны. Обычно, это наиболее изучаемые уровни. Если цена продажи находится выше/ниже данных уровней, то она, вероятно, достигнет уровней 0/8Р и 8/8Р соответственно.

Однако, если цена приближается к ним, но не пробивает их, то можно ожидать сильное движение в противоположном направлении. На рис.2 эти линии окрашены в зеленый и более широкие. В точке А мы замечаем, как отскакивает цена, достигая уровня 7/8Р.

Теоретически, чтобы произошел отскок, этот уровень не должен быть преодолен, но в данном случае, он достигнут. Этот факт приводит нас к мысли, что нужно учесть фактор ошибки в точке Х до разработки торговой стратегии. Однако, точка G – это идеальный пример отскока цены после касания линии 7/8Р.

Обратите внимание

Точки В и F – это примеры прорыва, возникающего из-за повышения цены до уровней 8/8Р и 0/8Р соответственно. Это можно считать правильным уровнем, но мы не должны забывать о возможной ошибке, упомянутой ранее.

• Линии 2/8P и 6/8P. По мнению автора, эти линии менее важны, даже не смотря на то, что направление цены может измениться при достижении их.

На рисунке 2 эти линии окрашены серым цветом, но мы не придаем им большого значения. Однако, при приближении графика видно, что на этих уровнях происходит реакция цены.

В качестве примера может быть рассмотрена ситуация в начале апреля, сразу после разворота цены в точке A.

• Линии 3/8P и 5/8P. Автор описывает эти два уровня в качестве границ флэтового движения цены. Следовательно, мы можем сделать вывод, что пока цена движется внутри границ канала, сформированного этими двумя уровнями, базовый актив остается в зоне консолидации (нетрендовым).

Прорыв границ этого канала может активизировать новый процесс распределения. На рисунке 2 изображены линии фиолетового цвета. В приведенном примере боковые движения незначительны, и в результате цена не задерживается надолго между этими уровнями.

Пример подобной ситуации можно найти 20 мая, сразу после разворот в точке G.

• Линия 4/8P. Этот уровень также приобретает особое значение в качестве зоны сопротивления для процесса распределения, берущего начало на уровне 0/8P или 8/8P. По мере приближения цены к этому уровню растет вероятность разворота в ценовом движении (при условии, что движение началось на ранее перечисленных уровнях).

Наглядный пример описанной ситуации можно найти в точке Е. После неудачной попытки цены протестировать уровень 8/8P, произошла коррекция, результатом которой стал откат цены на уровень 4/8P.

Интересно отметить тот факт, что при резком развороте цена возвращается к уровню 5/8P. Движение, которое могло бы продолжится флэтовым рынком, если бы цена не оттолкнулась от нижнего предела зоны консолидации (уровень 3/8P).

Однако медвежий тренд сильнее и расширяет область значений к нижней стороне квадрата (уровень 0/8P).

Заключение

Одним из наиболее интересных аспектов анализа реакции цены на уровни гармонических квадратов является то, что образование каждой модели является результатом предыдущей фазы движения цены.

Важно

Однако напомним, что гармонический прямоугольник основан на учении о музыкальных октавах, поэтому, с теоретической точки зрения, не должно быть прямой зависимости между построением модели и ее влиянием на изменение цены на рынке.

Не смотря на это, мы заметили, что использование моделей достаточно часто встречается в природе и в его основе лежит не научная гипотеза, а поведение человека, что довольно широко распространено в техническом анализе.

Источник: https://nyseclub.com/matematicheskaya-sistema-myurreya/

Ссылка на основную публикацию