Индикатор keltner channel

Канал Кельтнера – Keltner Channel

Канал Кельтнера (Keltner Channel) был разработан Честером Кельтнером в 1960 году и описан им в его книге «Как сделать деньги на биржевых товарах».

 Данный индикатор аналогичен лентам Боллинджера (Bollinger Bands), в которых диапазон задается на основе стандартного отклонения.

 Но вместо стандартного отклонения Келтнер строит канал на основе среднего истинного диапазона (Average True Range, ATR).

Обратите внимание

Как правило, канал Кельтнера устанавливается шириной в 2 (два) ATR, отложенных выше и ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней EMA(20). Таким образом, экспоненциальная скользящая средняя диктует направление канала, а индикатор ATR задает его ширину.

Расчет канала Кельтнера

Рассчитывается канал Кельтнера в три этапа. На первом этапе определяется период экспоненциальной скользящей средней (в настройках по умолчанию используется 20-дневный период).

 На втором этапе задается период для среднего истинного диапазона (в настройках по умолчанию используется 10-дневный период – ATR(10)).

 На третьем этапе выбирается мультипликатор для истинного диапазона, который устанавливает ширину канала (в настройках по умолчанию используется мультипликатор 2хATR).

  • Средняя линия канала: EMA(20)
  • Верхняя линия канала: EMA(20) + (2 x ATR(10))
  • Нижняя линия канала: EMA(20) – (2 x ATR(10))

Сигналы канала Кельтнера

Будучи трендовым индикатором, канал Кельтнера помогает определить тренд и выявить его разворотные точки. Направление скользящей средней задает направление канала и действующий тренд. Поднимающийся канал означает  восходящую тенденцию; снижающийся – нисходящую; боковое движение канала указывает на отсутствие направленного движения.

Подъем канала и прорыв выше верхней границы может сигнализировать о начале тенденции к повышению. Спад канала и прорыв ниже нижней линии тренда может сигнализировать о начале нисходящего тренда. При отсутствии тренда (бокового движения) рынка или актива границы канала могут быть использованы для определения уровней перекупленности и перепроданности и выбора торговых целей.

  • Движение выше верхней линии канала отражает значительную силу рынка или актива.
  • Движение ниже нижней линии канала отражает значительную слабость.
  • Выход цены за пределы канала предупреждает о возможном окончании одного тренда и начале другого.

Пример движения цены акций Archer Daniels Midland Company (ADM) в канале Кельтнера

На графике выше видны места прорыва канала Кельтнера, подающие сигналы к возможной смене тренда. Однако даже после сильных движений цена может вернуться обратно в канал. Поэтому перед открытием позиции необходимо дождаться подтверждения сигналов изменения тренда от других индикаторов.

Стратегия торговли с применением канала Кельтнера при наличии тренда (четкого направления 20-day EMA) состоит в том, чтобы покупать при пересечении ценой средней линии – EMA(20) снизу вверх или сверху вниз (в зависимости от направления тренда). Закрытие позиции осуществляется при достижении верхней или нижней границы канала.

Следующий график отражает использование канала Кельтнера для определения уровней перекупленности и перепроданности. Значение индикатора вероятной направленности (Average Directional Index, ADX) ниже 30 указывает на отсутствие тренда. Прорыв верхней линии канала подтверждается ростом значения ADX.

Пример бокового движения цены акций International Business Machines Corp. (IBM) в каналах Кельтнера

Стратегия торговли с применением канала Кельтнера в боковом движении (при отсутствии тренда) состоит в том, чтобы продавать при закрытии цены над верхней границей канала и покупать при закрытии под нижней границей. При наличии подтверждения сигналов от других индикаторов.

3 различия между каналом Кельтнера и полосами Боллинджера

Между каналом Кельтнера и полосами Боллинджера есть три различия. Во-первых, канал Кельтнера является более плавным, чем полосы Боллинджера. Это связано с тем, что полосы Боллинджера основаны на стандартном отклонении, которое менее устойчиво, чем ATR.

Во-вторых, канал Кельтнера рассчитывается на базе экспоненциальной скользящей средней, которая более чувствительна, чем простая скользящая средняя, используемая в полосах Боллинджера.

Важно

В-третьих, канал Кельтнера лучше подходит для торговли акциями, а полосы Боллинджера – для торговли опционами. Это связано с тем, что границы канала Кельтнера находятся на постоянном расстоянии от скользящей средней и дают более надежные ценовые ориентиры.

В то время, как полосы Боллинджера зависят от волатильности рынка. Когда полосы Боллинджера сужаются, это значит, что волатильность на рынке низкая и можно покупать опционы.

Когда же полосы становятся шире, то волатильность на рынке возрастает и опционы следует продавать.

При этом важно помнить о том, что ни канал Кельтнера, ни полосы Боллинджера не должны рассматриваться как отдельная торговая система. Оба индикатора необходимо использовать в комбинации с другими индикаторами.

VKontakte

Источник: https://mindspace.ru/abcinvest/kanal-keltnera-keltner-channel/

Индикатор канала Форекс по теории Кельтнера. Разворот или пробой?

Нужно ли уметь выстраивать ценовые каналы при торговле на бирже Forex? Однозначно да! Почему это нужно и как это делается мы расскажем сегодня, а также рассмотрим в качестве примера такой инструмент, как индикатор Кельтнера.

Индикатор канала Кельтнера  – пробой или разворот?

К индикаторам канала относятся инструменты из группы технического анализа, разработанные для формирования и последующего анализа определённого канала или коридора, в котором заперты текущие значения средних колебаний курса рабочей валютной пары или любого другого актива.

Пограничными уровнями канала являются две прямые, выражающие поддержку и сопротивление для конкретно взятого ценового коридора. Вспомогательный уровень при этом проходит через все весомые значения нижних экстремумов, а прямая сопротивления выражает важные точки максимальных значений ценового графика.

Полностью верно сформированный коридор цены способен подсказать использующему его участнику рынка надёжные точки входа в позиции.

Структура и принципы работы торговых стратегий с использованием коридоров

Подавляющее большинство методик и техник торговли торговыми каналами пользуется одним из двух (реже — сразу двумя) способами входа в торги. Первый — это начало реверсного движения тенденции, а второй — формирование импульсного пробоя. Рассмотрим каждый более подробно.

Метод на развороте

Разворотная тактика на сегодняшний день является наиболее популярной, чем работа с пробоями. Основной причиной её популярности является надёжность, в некотором смысле её можно назвать классикой на Форекс, поскольку помимо надёжности данный тип стратегий предоставляет и стабильно высокую прибыль, а также низкое число отрицательных ордеров.

Принцип работы данной техники, как следует из названия — ожидание разворотного движения тренда. Цена, достигая определённого значения, совершает разворот, начиная тем самым новую тенденцию.

Именно в этот момент и нужно входить в рынок со сделкой покупки или продажи (в зависимости от поведения графиков отдельно взятого актива).

Важно предварительно убедиться в том, что это именно реверс, а не откат, но сделать это достаточно несложно: очень редки ситуации, когда возникает крупное откатное колебание, в среднем откат составляет около 10-ти пунктов.

Метод на пробой

Пробойная тактика — альтернативный метод «коридорных» стратегий на бирже Форекс, основанный на теории, что в случае пробоя одного из пограничных уровней текущего ценового канала курс получает определённый импульс.

Если уровень мощности импульса, заставившего цену преодолеть одну из прежних границ канала, будет достаточно мощным, то высока вероятность того, что тенденция продолжит движение в заданном пробоем направлении.

Как следствие — можно заработать на разнице в курсах на момент пробоя и новым пиковым значением, которого достигнет график стоимости, покинув канал.

Почти всегда при использовании пробойного метода ордеры выставляются с определённым интервалом, рассчитанного таким образом, чтобы количество пунктов между позициями превосходило величину отката. Таким образом график стоимости способен пройти несколько десятков пунктов после пробоя.

Торговля вышеописанными способами возможна и без применения «туннельных» инструментов, но применение специализированных ассистирующих значительно упрощает задачу.

Например, момент непосредственного пробития на графике рабочего валютного актива подсвечивается специализированными канальными индикаторами.

Соответственно при пробитии ценой вспомогательного уровня рекомендуется выставление ордера продажи, а при формировании пробоя линии сопротивления более актуальными будут позиции покупки.

Канал Кельтнера

Постройка канала Кельтнера — один из классических способов ведения торговли с использованием коридорного индикатора.

По сути этот метод и является комплексным индикатором, а своё название он получил по имени своего создателя Чарльза Кельтнера, впервые полностью описавшего подобную технику в своём труде по торговле на бирже.

Интерпретация сигналов коридора абсолютно идентична распознаванию более популярных Bollinger Bands и так называемых «конвертов» Moving Average. Отдельным достоинством можно выделить то, что данный элемент технического анализа можно найти и скачать абсолютно бесплатно.

Структура инструмента включает три кривые, образованные на базе ценового графика:

  • Классическая скользящая средняя, являющая собой основу коридора, располагается в центре;
  • Верхняя граница коридора располагается, как следствие на некотором расстоянии вверх относительно основы;
  • Нижняя граница канала, соответственно, формируется на расстоянии нескольких пунктов под кривой основы.

Построение

Стандартный способ расчёта коридора Кельнера базируется на значении общего параметра под названием Типичная цена, которая высчитывается по формуле

P(t) = (Max + Min + Close) / 3, где

P(t) — типичная цена;

Max/Min — соответственно верхнее и нижнее значение экстремума текущего ценового графика;

Close — курс, зарегистрированный на закрытии свечи.

Средняя кривая коридора — это классическая скользящая средняя, сформированная относительно значения типичной цены.

Ширина формируемого промежутка эквивалентна значению MA дневного временного периода, который также называют Trading Range или диапазон торгов. Он равняется разнице между верхним и нижним пиковыми значениями рабочего периода, а для повышения точности и снижения количества помех данный параметр сглаживается стандартной скользящей кривой с десятью периодами.

Задача индикатора Кельтнера

Кривые пограничных уровней, получаемых при построении коридора Кельтнера, служат для наглядного отображения стандартных границ поддержки и сопротивления стоимости в рамках определённого периода времени. Соответственно, пользователь данного инструмента может заключать сделки как в ходе тенденции, так и в моменты флетовых движений.

Поскольку главной задачей данного элемента теханализа является всё же распознавание тенденции, то основой интерпретирования сигналов становится утверждение о том, что вероятность отторжения цены уровнем значительно превышает шанс возникновения достаточного для пробития импульса.

Уязвимости системы Кельтнера

Данный торговый инструмент является в первую очередь ассистирующим, что говорит о необходимости подтверждения его сигналов другими инструментами. В качестве альтернативы можно использовать дополнительные фильтры, причём эти нюансы одинаково актуальны как для высоковолатильных периодов графика, так и для бокового изменения стоимости.

Источник: https://news-hunter.pro/fxindicators/indikator-kanala-foreks-po-teorii-keltnera.pro

Индикатор «Канал Кельтнера» + стратегия

Доброго времени суток, уважаемые господа трейдеры. Сегодня мы рассмотрим один из старейших индикаторов технического анализа – Канал Кельтнера (Keltner Channel), а также стратегию, основанную на этом индикаторе.

Данный индикатор довольно популярен среди Форекс трейдеров, несмотря на то, что в терминал MetaTrader 4 он изначально не встроен, и его приходится скачивать отдельно. Создан и описан Keltner Channel в 1960 году, одним из ведущих аналитиков рынка зерна, Честером У. Кельтнером (Chester W.

Keltner, 1909—1998 гг), в его исследовании «Как делать деньги на биржевых товарах». В 1980 году, американский трейдер Линда Рашке, а затем Роберт Колби, переработали его, сделав Канал Кельтнера более точным и эффективным.

Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров.

Характеристики стратегии «Канал Кельтнера»

Тип стратегии – индикаторная Время торговли – Европейская и Американская торговые сессии Таймфрейм – H1 и выше Валютные пары – любые

Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4you, AMarkets

Описание индикатора

Индикатор Канал Кельтнера создавался, прежде всего, как индикатор тренда, обладающий довольно высокой точностью. Будучи наложенным на ценовой график, он выглядит как канал, созданный двумя линиями, ограничивающими торговый диапазон.

В центре этого канала проходит еще одна линия – Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), обычно имеющая период 20 дней, хотя можно установить и 10-дневный период.

Совет

Расчет положения центральной линии на графике происходит по формуле так называемой «типичной цены» (сумма максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия, разделенная на 3).

Верхняя и нижняя линии, ограничивающие канал, рассчитываются прибавлением или вычитанием из значения средней линии разницы максимального и минимального значения дневного диапазона цен (EMA). Ширина канала напрямую зависит от волатильности дневной цены.

Фактически, Канал Кельтнера – это два индикатора в одном: EMA (скользящая средняя) и ATR (средний истинный диапазон). На первый взгляд, он напоминает индикатор полосы Боллинджера, уже описанный нами. Но Bollinger Bands менее специфичен, и предназначен для визуализации диапазона движения цены, тогда как Keltner Channel, прежде всего, используется для определения начала нового тренда.

Настройки индикатора

Индикатор Канал Кельтнера подходит для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. После его скачивания и установки в ваш терминал, он появится в папке Indicators. Изменяемых параметров у него три:

  • MA_Period – это период центральной линии, экспоненциальной скользящей средней. По умолчанию устанавливается значение 20 дней, но может использоваться и со значением 10 дней;
  • Mode_MA – тип скользящей средней (экспоненциальная, простая и т.д.);
  • Price_Type – определяет тип цен для центральной линии, и по умолчанию имеет значение PRICE_TYPICAL 3, 4, 5.

Использовать Канал Кельтнера имеет смысл только на часовых таймфреймах и старше. Если установить период ниже H1, появится слишком много ложных сигналов, и он станет бесполезным.

Торговые сигналы индикатора Канал Кельтнера

Индикатор Канал Кельтнера, несмотря на достаточную точность, был создан давно, когда рынок был проще, ведь в 1960 году даже компьютеры в торговле еще не использовались.

Поэтому, несмотря на его позднейшую модификацию, только на его торговые сигналы полагаться нельзя. Для эффективной работы нам обязательно потребуется подтверждение от других индикаторов или осцилляторов.

Лучше всего для этой цели подходят сигналы осциллятора MACD и индикаторов RSI и ADX.

Стратегия «Канал Кельтнера»

Рассмотрим подробнее стратегию торговли на примере сочетания Keltner Channel с индикатором ADX (Average Directional Movement Index), встроенным в любую платформу MetaTrader.

Такое сочетание дает хороший результат для любой валютной пары. Стратегия «Канал Кельтнера» подходит для таймфреймов от H1 до D1.

Для подтверждения сигналов будем использовать индикатор ADX с периодом 14 и уровнем, установленным на 30.

Сигнал на покупку по стратегии «Канал Кельтнера»

Обратите внимание

Сигнал на покупку определяем, если закрытие свечи произошло выше верхней линии канала Кельтнера. В этом случае, следующая свеча – наша, на ней и будем покупать. Подтверждением сигнала послужит переход зеленой линии индикатора ADX, показывающей силу тренда, выше установленного уровня 30 и продолжении ее направления вверх.

Второе подтверждение, которое могло пройти немного раньше основного сигнала – пересечение синей и красной линии индикатора ADX, причем важно, чтобы +DI (красная) двигалась снизу вверх и также стремилась к 30, а –DI (синяя) — уменьшаться к 15. Стоп-лосс устанавливаем по средней или нижней линии Канала Кельтнера, тейк-профит ставится на усмотрение трейдера.

Также сделку можно завершить при закрытии свечи внутрь Канала Кельтнера.

Сигнал на продажу по стратегии «Канал Кельтнера»

Сигнал на продажу появляется тогда, когда свеча пробивает нижнюю линию Канала Кельтнера и закрывается ниже нее. На следующей свече можно продавать.

Читайте также:  Двойная вершина в теханализе форекс, как найти эту фигуру на графике?

Дополнительно, на индикаторе ADX зеленая линия должна стремиться вверх и быть выше 30, а также иметься пересечение +DI и –DI, но только теперь –DI (синяя) поднимается вверх, к 30, а +DI (красная) спускается к 15.

Стоп-лосс ставим либо выше центральной линии Канала Кельтнера, либо по верхней линии, либо еще выше, за пределами канала. Тейк-профит устанавливается также по усмотрению трейдера, либо завершаем сделку по возвращении цены в Канал Кельтнера.

Можно попробовать торговать «на отбой» от границ Канала Кельтнера, но это более рискованно. В этом случае стоит работать ночью, или когда нет активных торгов по выбранной вами валютной паре. Надо ловить момент, когда цена движется во флете, но велик риск прекращения такого движения и придется торговать очень внимательно. К тому же, такая торговля менее доходна.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают самые выгодные торговые условия.

Выводы

Стратегия «Канал Кельтнера» может давать неплохие результаты, до 50 и даже 100 пунктов за один заход, с довольно низким риском. Но, лучше всего, использовать ее в качестве шаблона своей личной стратегии и немного доработать под себя. Профитной вам торговли!

Скачать индикатор Канал Кельтнера для MT4

Скачать индикатор Канал Кельтнера для MT5

Читайте обзор индикатора Arrow Trend.

Reader Interactions

Источник: http://RnmPartner.ru/strategii-foreks/indikator-kanal-keltnera-strategiya.html

Канал Кельтнера. Индикатор Keltner Channel для МТ4

Классика технического анализа порой незаслуженно обделена вниманием со стороны начинающих, да и опытных трейдеров.

Огромное количество инструментов, той великой эпохи трейдеров с товарного рынка были банально проигнорированы со стороны разработчиков торговых платформ.

Поэтому о некоторых из них можно узнать, лишь прочитав книги этих великих людей или наткнувшись на пользовательские инструменты тех трейдеров, кто воспользовались услугами программистов, чтобы воссоздать потерянные знания.

Собственно одним из таких инструментов, который незаслуженно обделили вниманием, является Канал Кельтнера. А в сегодняшней статье мы постараемся воссоздать этот пробел и рассмотрим не просто историю этого индикатора, но и изучим индикатор Keltner Channel для МТ4, а также стратегию применения в реальном времени.

Канал Кельтнера – это инструмент трендового типа, который делает построение ценового диапазона на основе скользящей средней и индикатора ATR. Инструмент носит название свое разработчика, а именно Честера Кельтерна, который поделился в своей книге не просто методологией расчета, но и тем как его использовать на товарной бирже. Между прочим, этот индикатор появился в 1960 году, когда весь технический анализ делался трейдерами вручную.

Важно

Поскольку трейдер опубликовавший его был весьма успешным, стало вполне закономерным использование его наработок сначала на рынке акций и фьючерсов, а уж позднее на рынке форекс и даже на бинарных опционах.

Поэтому Индикатор Keltner Channel для МТ4 может применяться на любой группе активов представленных в виде CFD, а также на любых валютных парах.

Сам же Честера Кельтерн использовал свой инструмент на дневном графике, однако многолетний опыт трейдеров указывает на то, что его можно успешно применить и на младших таймфреймах.

Как создавался Канал Кельтнера и индикатор

Для многих это может показаться открытием, но в открытом доступе можно встретить две версии этого инструмента, причем в одном случае Канал Кельтнера индикатор рисует правильно, следуя методике автора, а во втором применяет модификация Линды Рашке. Какой из них лучше? На самом деле они не очень далеко отошли друг от друга.

Следует знать, что оригинальная версия этого инструмента использует только Moving Average в своих расчетах. За счет этого канал получается более гладким и имеет одинаковую ширину (за исключением зон перепада).

Модификация Линды Рашке состоит в том, что в него был внедрен инструмент волатильности под названием ATR. Как следствие каналы получились гибкими и чувствительными, что очень похоже на принцип работы полос Боллинджера. Между прочим, выглядит Канал Кельтнера созданный с помощью оригинального индикатора так:

Рис 1. Канал Кельтнера

Установка и настойки канала Кельтнера

Как мы уже говорили, Keltner Channel был создан для МТ4, а это говорит о том что вам предстоит процедура установки, если конечно вы захотите им воспользоваться.

Для ее потребуется сам Keltner Channel, который находится прямо внизу и папка Indicators, собственно куда и следует перемещать загруженный файл.

Если все перемещения вами будут сделаны правильно, а ошибиться тут практически невозможно, то после нанесения его на график вы сможете увидеть вот такое окно настроек:

Рис 2. Настройки канала Кельтрена

В настройках вы можете встретить всего три строки, помимо базового функционала позволяющего влиять на цвет линий, их толщину и тип отображения. Итак, перечислим их:

  • MA Period – свечи, по которым происходит усреднение и построение Moving Average (видна как центральная линия канала);
  • Mode MA – по какому принципу будет происходить расчет Moving Average (экспоненциальное, средневзвешенная, обычная и так далее);
  • Price Type – на какую цен свечи при построении скользящей средней (цена открытия, максимум, минимум и так далее).

Стратегия каналы Кельтнера

Если вы посмотрите на построение, то скорее обратите внимание на то, что каналы Кельтнерна по сравнению с другими довольно узкие и практически впритык идут с ценой. Это происходит потому, что в нем не учитывается волатильность. Следовательно, классическая стратегия торговли на отбой от границ может быть применена со слабым успехом.

Следовательно, стратегия каналы Кельтнера может быть построена, используя лишь один тип сигнала — прорыв ценового диапазона.

Торговля на его основе сводится к тому, что вы будете открывать покупки при пересечении верхней границы, а продажи при пересечении нижней границы. Вот так это выглядит на истории:

Рис 3. Стратегия каналы Кельтрена для форекс

Как использовать индикатор канал Кельтнера для бинарных опционов

Специфика бинарных опционов, в плане достижения и фиксации прибыли полностью отличается от валютного рынка. Поэтому если на форекс мы рекомендуем работать только с пробоями, то канал Кельтнера для бинарных опционов может использоваться и на отбой.

Таким образом, опционы на повышение, а особенно турбо с небольшим временем экспирации, следует открывать при касании нижней границы. На понижение мы будем открывать опцион, как только цена прикоснется к верхней границе.

При этом время экспирации следует делать не более чем пару свечек:

Рис 4. Канал Кельтнера для бинарных опционов

Какие недостатки имеет индикатор Канал Кельтнера
Рассматриваемый канал, пусть и позволяет избавиться от рутины самостоятельного построения, но ему свойственны определенные недостатки. Именно их мы и перечислим:

  1. Диапазон довольно инертен;
  2. Из-за трендовой основы сигналы имеют долю запаздывания;
  3. Не учитывается реальная волатильность цены.

Видео про Keltner Channel

Скачать Keltner Channel под MT4

Грузим отсюда

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Источник: https://runettrade.ru/foreks-indikatory/kanal-keltnera.html

Стратегия торговли по каналу Кельтнера – Биржевые записки

Существует огромное количество индикаторов технического анализа, предназначенных для определения силы и направления трендовых тенденций на финансовых рынках. Но лишь немногие из них способны регулярно выдавать точные сигналы входа в рынок.

Одни трендовые индикаторы обеспечивают 70-процентную точность сигналов, другие работают с точностью 80%, и т. д. Инструмент Keltner Channel по этому параметру превосходит большинство других средств теханализа, которые предусмотрены в базовом наборе индикаторов в торговом терминале MetaTrader 4.

Точность его сигналов при правильной их расшифровке может превышать 95%, то есть лишь в 1 из 20 случаев точки входа окажутся неудачными.

Прежде чем перейти к рассмотрению торговых стратегий, основанных на использовании индикатора Keltner Channel, советуем открыть счет на CME.

Процедура установки индикатора

Большинство трейдеров не имеют никакого представления об этом индикаторе, поскольку он не входит в стандартный набор аналитических инструментов в платформе МТ4. Тем не менее, Keltner Channel имеется в свободном доступе.

Его можно легко найти в разделе «Библиотека» в терминале МетаТрейдер 4.

Процедура установки и настройки достаточно проста: нужно лишь выбрать его в списке, выбрать пункт «Загрузить» в контекстном меню, найти в папке «Downloads» (папка находится в нижней части списка стандартных индикаторов в МТ4) и дважды кликнуть по нему мышкой.

В процессе установки индикатора убедитесь в том, что в его настройках заданы правильные параметры. Наиболее эффективным этот инструмент будет при условии, что его рабочие параметры имеют следующие значения: PeriodMA = 20, PeriodATR = 10. При таких значениях наблюдается меньше ложных сигналов (всего 5-10% от их общего количества).

Общие сведения об индикаторе Keltner Channel

Канал Кельтнера сформирован из трех динамических линий. Они образуют своеобразный «коридор», внутри которого цена находится на протяжении большей части времени.

Когда на рынке высокая волатильность и цены активно двигаются в том или ином направлении, линии канала располагаются на большом расстоянии друг от друга.

Если же на графике наблюдается «боковик» (горизонтальное движение без резких рывков вверх или вниз), линии Keltner Channel сближаются.

Многие ошибочно проводят аналогию между каналом Кельтнера и линиями Боллинджера. Действительно, оба эти индикатора выглядят почти одинаково при нанесении на графики котировок. И Keltner Channel, и Bollinger Bands состоят из трех линий, которые выполняют несколько функций:

  • Во-первых, канал Кельтнера, как и линии Боллинджера, применяются для определения направления рыночной тенденции. Всё просто: если линии любого из этих индикаторов направлены вниз, то на рынке медвежий тренд, и наоборот.
  • Во-вторых, нижняя и верхняя линии Keltner Channel и Bollinger Bands часто оказывают поддержку и сопротивление ценам. Это делает их схожими с известным индикатором Moving Average, у которого эта функция является основной.
  • В-третьих, по углу наклона линий и по размеру «пузырей», образованных крайними линиями обоих индикаторов, можно определять силу тренда. Чем стремительнее линии снижаются или повышаются, и чем больше площадь «пузырей», возникающих по мере формирования движущих импульсов, тем сильнее рыночная тенденция.

Но это не значит, что канал Кельтнера и линии Боллинджера — это одинаковые и взаимозаменяемые аналитические инструменты. Между ними есть существенная разница.

Она состоит в следующем: если цена пробивает верхнюю или нижнюю линию Keltner Channel и закрывается за пределами канала, это является сигналом к тому, что в ближайшее время рынок продолжит движение в том же направлении (вверх, если пробита верхняя линия индикатора, или вниз, если пробита нижняя). При работе с инструментом Bollinger Bands этот сигнал не используется.

Торговля по тренду

Предлагаем рассмотреть эффективную и надежную стратегию торговли по каналу Кельтнера с минимальными рисками. Но перед этим рекомендуем открыть счет на CME.

Итак, алгоритм действий таков:

  • Проведите краткий визуальный анализ графиков разных валютных пар на таймфреймах Н1 и Н4. Оставьте только те, где на обоих временных интервалах видны сильные трендовые движения.
  • Нанесите на выбранные графики индикатор Keltner Channel.
  • Когда на часовом или 4-часовом таймфрейме одна из свечей закрывается за пределами верхней или нижней границы канала, следует открывать сделку BUY или SELL соответственно.
  • Фиксация прибыли происходит в точке, где цена после возвращения в канал Кельтнера касается его верхней (закрытие коротких позиций «SELL») или нижней границы (закрытие длинных позиций «BUY»).

Обратите внимание: для надежного сигнала требуется истинный пробой канала, при котором происходит закрытие свечи за пределами диапазона, ограниченного линиями Keltner Channel. Если цена просто пробила одну из линий, но затем вернулась в канал и закрылась в его пределах, сигнал будет ложным. Именно поэтому сделки нужно закрывать как можно ближе к моменту закрытия свечи, а не в процессе ее формирования.

Правила торговли во флэте

Также индикатор Keltner Channel можно использовать и для спекуляций на рынках, пребывающих в состоянии бокового тренда (флэта). Правила просты:

  • Когда котировки приближаются к нижней границе диапазона, сформированного крайними линиями Keltner Channel, следует открывать длинную позицию (покупать) или фиксировать прибыль по сделке SELL.
  • Когда цена касается верхней линии индикатора, нужно создавать короткую позицию (продавать) или закрывать ранее созданный ордер BUY.

На скриншоте выше изображено 9 точек входа. Все сделки, открытые по ним, принесли прибыль. Но не стоит забывать, что боковой тренд не может длиться постоянно. Рано или поздно боковой коридор будет пробит, и валютная пара снова отправится в рост или снижение по тренду. Поэтому нужно всегда пользоваться ограничительными стоп-лоссами.

Перед началом торговли не забудьте открыть счет на CME. Сотрудничество с проверенным и надежным брокером обезопасит ваш торговый капитал.

Источник: http://xn—-8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai/amerikanskij-rynok/strategiya-torgovli-po-kanalu-keltnera.html

ТелеТрeйд Групп | Индикатор «Канал Кельтнера» | Описание индикатора «Keltner Channel»

Канал Keltner – индикатор технического анализа. Был разработан Честером Кельтнером. Впервые «канал Кельтнера» описан в книге разработчика от 1960 года «Как делать деньги на рынках».

Канал Кельтнера состоит из трех линий. Центральная – это экспоненциальное скользящее среднее, обычно 10 периода. Верхняя и нижняя линии это производные ЕМА и значения индикатора Average True Range.

Вместе три линии формируют так называемый конверт цен.

На самом деле, Кельтнер создал действительно уникальный и заслуживающий внимания трейдеров технический индикатор, соединив между собой два столь разных по природе ЕМА и Average True Range.

Совет

Индикатором Кельтнера можно применить к любому финансовому рынку, в том числе и на рынке Форекс. Принципы торговли по этому техническому индикатору понятны и просты. Мы будем использовать его как трендовые индикаторы. Если цены находятся за пределами каналов то тренд есть и он довольно силен, если внутри то, вероятнее всего, тренда или нет, или он очень слаб.

Также, некоторые трейдеры используют канал Кельтнера как индикаторами волатильности рынка. Этот метод мало распространен, но тем не менее тоже имеет право на жизнь.

Если смотреть на индикатор с этой позиции, то интерпретировать ситуацию следует так: когда цены внутри каналов – волатильность низкая, когда за границами, соответственно высокая.

При чем, если цены за непродолжительное время достигают по очереди разных границ, то с 90% вероятностью на рынке очень высокая волатильность, при неопределенном направлении хода цен.

Обычно, цены ведут себя так в периоды выхода сверх важных новостей. Наиболее опытные трейдеры рекомендуют не торговать в такие периоды новичкам, так как риск потерять все особенно высок.

Не только из-за большой амплитуды колебаний, но и из-за того что обычные размеры спредов и время исполнения ордеров сильно увеличиваются в такие периоды.

Читайте также:  Индикатор cci1

И если ваши торговые стратегии построены на получении прибылей или убытков в 50-100 пунктов на сделку в среднем, то в такие моменты рынка, они могут увеличиваться в десять и более раз, что при стандартном мани менеджменте может как удвоить и утроить депозит, так и уничтожить его полностью. Будьте аккуратны!

Добавление канала Кельтнера в МТ4 МТ5

Индикатор канал Кельтнера не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере.

Если у вас МетаТрейдер 4. Откройте C:Program Files.Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …MQL4Indicators и скопируйте туда файл/файлы Keltner channel (Канал Кельтнера).

Если у вас МетаТрейдер 5. Откройте C:Program Files.Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …MQL5IndicatorsExamples и скопируйте туда файл/файлы Keltner Сhannel (Канал Кельтнера).

После этого запустите торговый терминал. Нажмите «Вставка/Индикаторы/Пользовательские». Откроется список индикаторов. Выберите Keltner channel .

Вариант добавления канала Кельтнера №2

Добавьте файлы как указано выше. Затем запустите МТ. По умолчанию на рабочем столе открыто окно «Навигатор». Выберите в нем канал Кельтнера, как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.

Параметры Keltner Сhannel

Тут, в общем-то, все очевидно. Вы можете менять только период канала. Ищите, пробуйте!

Торговая система

Торговых тактик с использованием Канала Кельтнера можно построить множество, ведь по своей сути – это стандартный канал. Если использовать индикатор со стандартными настройками, то есть с малым периодом, то он очень хорош для скальпинга.

Пример простой торговой тактики:

Для сделки на покупку:

1.Цена закрылась выше верхней границы канала;

2.На открытии следующей свечи покупаем;

3.Стоп Лосс ставим на 3-5 пунктов ниже локального экстремума;

4.Закрываем сделки когда цена закрылась ниже средней линии канала.

Для сделки на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Канал Кельтнера, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью канала Кельтнера.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Канала Кельтнера (Keltner channel) надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Keltner channel «от и до» позволит зарабатывать.

Cкачать канал Кельтнера для МТ4 можно по ссылке

Cкачать канал Кельтнера для МТ5 можно по ссылке

Источник: https://www.TeleTrade.ru/novice/indikator-keltner-channel

Индикатор каналов Кельтнера

Среди инструментов технического анализа, которые долгое время верой и правдой служат трейдеру, выделяется индикатор каналов Кельтнера – весьма эффективный помощник, сообщающий спекулянту сразу несколько крайне важных характеристик ценового движения.

Впервые об использовании инструмента заговорили еще в далеких 60-х годах прошлого века, когда автор Чарльз Кельтнер впервые сообщил о нем общественности, сделав детальный обзор в написанной им книге.

Обратите внимание

Собственно, именно по имени этого трейдера и аналитика индикатору и дали его сегодняшнее имя

Принадлежит индикатор каналов Кельтнера к группе трендовых инструментов, но в отличие от многих своих «одногруппников» он показывает, когда тенденция на рынке готова развиваться, куда пойдет цена и в какой момент лучше всего войти в рынок. То есть фактически это не просто технический помощник, а готовая торговая стратегия, которую можно эффективно применять в трейдинге. 

Сравнение индикатора с его собратьями

Созданный Кельтнером индикатор отображает канал, в котором цена совершает естественные колебания на пути развития ценового движения. В силу такого подхода инструмент крайне похож при установке на график с полосами Боллинджера и Envelopes – Конвертами скользящих средних.

Собственно, в основе идеи создания канала у всех этих инструментов лежит принцип использования нескольких moving average, которые сглаживают цену и за счет сдвига показывают, в каком диапазоне ей комфортнее всего находиться.

Скачиваем и устанавливаем инструмент определения каналов Кельтнера

Несмотря на свою довольно широкую популярность, индикатор Кельтнера пока не входит в состав стандартного арсенала MetaTrader4, поэтому его предварительно стоит загрузить и установить в свой терминал. Делается это крайне просто:

  1. Запускают платформу мт4.
  2. Вверху нажимают «Файл».
  3. Далее переходят на «Открыть каталог данных».
  4. В новом окне открывают папку «MQL4».
  5. Потом ищут здесь каталог «Indicators», куда перемещают скачанный файл.

Теперь о том, где взять этот самый файл. Для того чтобы скачать индикатор канала Кельтнера, достаточно нажать вот СЮДА. Загруженный архив распаковывают, файл из него перемещают в указанную папку «Indicators», а терминал потом перезапускают.

Если кто может использует для анализа вместо мт4 популярный веб-сервис для аналитики TradingView, то там ничего скачивать и устанавливать не нужно, так как тут каналы Кельтнера изначально доступны трейдерам для использования.

Добавив этот индикатор на график, появится вот такая картина.

Как можно видеть, внешнее сходство с Боллингжером и Конвертами очевидно – те же три линии, из которых две очерчивают диапазон канала Кельтнера, а средняя демонстрирует усредненное значение, куда стремится цена, а заодно показывает направление тренда.

Формула расчета каналов по Кельтнеру

Несмотря на общую схожесть индикатор канала Кельтнера имеет свои отличия, так как для расчета используется совершенно отличная от Боллинджера и тем более от Конвертов формула расчета.

Забегая наперед, следует сразу отметить, что канал строится с учетом текущей волатильности, позволяя получать актуальные данные относительно диапазона, который не нужно рассчитывать каждый раз подстраивать вручную, как в случае с конвертами.

Ну и при этом канал не растягивается за ценой, как это происходит при использовании полос Боллинджера.

Суть предложенного Кельтнером подхода заключается в определении так называемой типичной цены. Чтобы рассчитать ее, необходимо использовать цену High. Low и Close. Все эти три значения суммируются и делятся на 3, что приводит к усредненному значению между самой низкой ценой за период формирования свечи, самой высокой и ценой закрытия.

Полученные значения, сглаженные описанным способом, кладут в основу построения скользящей средней для центральной линии каналов Кельтнера.

Что касается ширины формируемого диапазона, то она равняется значению simple moving average, взятого с D1. То есть торгуемый канал представляет из себя разницу между минимумами и максимумам дневного периода.

Чтобы точность такого параметра была актуальной, период для простой скользящей (SMA) берут со значением 10.

Важно

Выше описан классический способ по расчету значений для индикатора Кельтнера, но есть также и немного усовершенствованный подход, где вместо SMA берут EMA, то есть exponential moving average. Значения ширины истинного канала в таком случае рассчитывают, как истинный диапазон, очерченный верхней и нижней границами.

Понятие истинного канала, формула которого была создана известной Линдой Рашке, позволило использовать в формуле значения moving average, которые были сглажены в значительно большей мере.

Как рассчитывают истинный интервал

Указанный метод для расчета истинного диапазона в рассматриваемом индикаторе Кельтнера опирается на следующие параметры:

  1. Для начала определяют максимальные котировки, сравнивая их между уровнем цен на момент закрытия в прошлом периоде и точкой High текущей свечи.
  2. Потом точно такую же операцию проводят для минимальных значений, сравнивая цену закрытия (Close) и текущую точку low.
  3. Потом от самого высшего значения отнимают наиболее низкое, что и позволяет получить точное определение истинного интервала.

При добавлении индикатора канала Кельтнера можно самостоятельно в настройках задать способ, при помощи которого будет рассчитываться диапазон. Для этого в mt4 открывают вкладку с параметрами, а если используется TradingView, то нужно перейти на Inputs из контекстного меню Bands Style. Тут можно задать метод range – торгуемого диапазона или true range для истинного диапазона.

Чем полезен индикатор при практическом применении

Формируя диапазон естественного колебания цены, индикатор Кельтнера на Форекс отображает, где бег котировок встретит естественное препятствие. Таким образом, границы канала – это естественные уровни сопротивления, останавливающие цену, если на рынке нет сильного покупатля/продавца.

Несмотря на то, что индикатор принадлежит к классу трендовых, он дает хорошие сигналы, как по направлению текущей тенденции, так и против нее во время боковых движений.

Как определять сигналы на вход вдоль тренда

Сигналом к открытию позиции по направлению текущей тенденции станет пробой верхней или нижней границы. Важно учитывать, что вход нужно осуществлять не по факту пробоя, а только после закрытия свечи, которое должно состояться за пределами канала Кельтнера, ограниченного крайними границами индикатора.

Да, в некоторых случаях после пробоя цена будет возвращаться обратно в канал, но все же входов, где движение продолжится, будет однозначно больше.

При этом не стоит ставить жесткий тейк-профит, а лучше всего сопровождать позицию при помощи трейлинг-стопа или путем перемещения стопа за экстремумами. Такой подход позволяет брать минимум 1:3, а в большинстве случаев дает 1:5.

Как торговать в боковике внутри канала

Также многие трейдеры активно применяют индикатор каналов Кельтнера для работы в боковике. Логика трейдов в таком случае опирается на то, что цена всегда стремиться к своему среднему значению, поэтому можно покупать от нижней границы и продавать от верхней.

Недостаток такого подхода состоит в том, что профит зачастую будет меньше, чем стоп-лосс, или примерно 1:1, так как в качестве тейка ориентиром выступает средняя линия канала. К тому же, чтобы зарабатывать таким методом, нужно учитывать волатильность рынка.

Самые стабильные результаты от торговли внутри канала Кельтнера на Форекс получаются в период азиатской сессии, когда рынок спокоен.

Особенности использования индикатора

Чтобы повысить качество торговых сигналов, применять индикатор каналов Кельтнера лучше всего на часовике и выше. Попытки опуститься на М15 или М5 приводят к тому, что численность ложных сигналов многократно возрастает, делая прибыльную торговлю крайне маловероятной.

Кроме того, желательно при пробое границ канала удостовериться в том, что на рынке действительно зарождается тренд, а не развивается так называемая провокация, когда кукл просто разводит толпу. Для этих целей хорошо подходит индикатор ADX, показывающий силу тренда.

Сравнение с другими индикаторами каналов

Индикатор каналов Кельтнера, как уже говорилось, очень схож с Полосами Боллинджера (Bollinger Bands) и Конвертами скользящих (Envelopes). Поэтому логично сравнить эти три индикатора, рассмотрев их достоинства и недостатки.

Тут можно сразу сделать вывод, что индикатор, рисующий каналы по Кельтнеру, лучше двух других за счет своей методики определения истинного диапазона, так как в Полосах Боллинджера для определения ширины просто берется отклонение от скользящих, а в Конвертах, по сути, тот же подход, но в процентном соотношении. 

Итоги рассмотрения индикатора Кельтнера

Работа индикатора каналов Кельтнера отличается эффективностью, но использовать его самого, чтобы реализовать стратегию торговли на Форекс или другом финансовом рынке, не рекомендуется. Лучше всего дополнить работу инструмента другими индикаторами или фильтрами, получая подтверждение пробойных или отбойных сигналов. Тогда результативность применения возрастает многократно.

Источник: http://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-kanalov-keltnera

Форекс индикатор “каналы Кельтнера”

Здравствуйте, уважаемые постоянные посетители и гости нашего сайта. Сегодня хочу вам представить далеко не новый, но довольно популярный среди многих трейдеров индикатор «каналы Кельтнера». Посмотреть, как он выглядит в терминале можно ниже на рисунке 1, а скачать индикатор «Keltner channel»( для терминалов мт4 и мт5) вы сможете в конце статьи.

Каналы Кельтнера представляют ценовой канал, разделенный осевой линией, благодаря которому можно не только определить вход в рынок, но и отслеживать волатильность рынка по той или иной паре.

Я не буду вам рассказывать историю происхождения индикатора «каналы Кельтнера», это вы и сами найдете при желании.

Скажу только то, что этот индикатор входит во многие, довольно прибыльные стратегии форекс, но об этом поговорим уже в другой статье.

Этот индикатор обладает малым количеством настроек, с которыми разберется даже самый начинающий трейдер. Ниже на рисунке 2 можно увидеть, что индикатор «Keltner channel» имеет всего три основных параметра, а на вкладке «Цвета» – вспомогательные, которые отвечают за его внешний вид в терминале.

Разберем основные три параметра нашего индикатора «Keltner channel»:

MA_Period – этот параметр отвечает за период скользящей средней, по которой рассчитывается канал. Для более длительных временных интервалов можно увеличить это значение.

При этом сам канал не увеличивается визуально, а только происходит изменение его показателей.

Совет

Но, как показывает практика, самым оптимальным значением является значение по умолчанию, но вам никто не запрещал подобрать настройки под себя.

Mode_MA – этот параметр отвечает за тип скользящей средней, от которой строятся верхний и нижний уровни на расстоянии, которое рассчитывается по волатильности за MA_Period баров. Параметр имеет значения в пределах от 0 до 3, где 0 – SMA, 1 – EMA, 2 – SMMA, 3 – LWMA. Здесь рекомендуется оставить значение по умолчанию.

Price_Type – название этой настройки говорит само за себя. Она регулирует тип используемых цен и имеет значение в пределах от 1 до 6, где 0 – Close, 1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – Median, 5 – Typical, 6 – Weighted.

В следующих вкладках идет оформление стилей вывода самого индикатора в терминале, здесь уже как кому угодно.

Ну что же дорогие друзья, качаем индикатор «каналы Кельтнера» под свой терминал, устанавливаем, наблюдаем, экспериментируем и пишем свои отзывы по этому поводу.

Удачных вам сделок и хорошего тренда.

Источник: http://traderfx.info/foreks-indikatory/foreks-indikator-kanaly-keltnera

Канал Кельтнер(а) — как использовать в торговле

Индикатор канала Кельтнера относится к семейству инструментов технического анализа, называемых окружающими индикаторами.

Окружающие Индикаторы, такие как канал Кельтнер, используют одну нижнюю полосу и одну верхнюю полосу для создания динамического канала вокруг ценового диапазона финансового инструмента.

Независимо от того, торгуется ли актив вверх, вниз или вбок, окружающие индикаторы могут помочь определить верхнее сопротивление и нижнюю поддержку.

Читайте также:  Описание индикатора ema для терминала mt4

Стратегия полос Кельтнер может быть очень важной частью арсенала технического трейдера. Однако, зная как соответствующим образом использовать торговую стратегию канала Кельтнер на основе прайс экшн актива и рыночного контекста, будет являться ключом к разработке успешной торговой стратегии полос Кельтнер.

Прежде чем мы погрузимся в объяснение внутренней работы торговой системы канала Кельтнер и обсудим, как его правильно использовать, вы должны сначала изучить на чём основывается этот технический индикатор.

Если вы не полностью поймете переменные этого технического индикатора, вы не сможете полностью понять, какие типы рыночных условий этот индикатор может наилучшим образом использовать или как применять индикатор в соответствии с вашей торговой стратегией.

Понимание формулы канала Кельтнер

Канал Кельтнер был представлен на торговой арене техническим аналитиком Честером Келтнером (Chester W.

Keltner), который впервые описал индикатор в своей книге «Как заработать деньги на сырьевых товарах», которая была опубликована в 1960 году.

Сначала он использовал 10-дневные скользящие средние полос Кельтнер для вычисления средней полосы канала Кельтнер вместо современного значения, которое использует 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю в настройках канала Кельтнер.

Обратите внимание

Современное разнообразие канала Кельтнер, идущее в качестве встроенного технического индикатора в популярном программном обеспечении для составления графиков, является детищем всемирно известного трейдера товарами и фьючерсами, Линды Брэдфорд Рашке, которая является Основателем и Президентом фирмы по управлению капиталом LBRGroup Inc.

Расчет канала Кельтнера можно легко получить по следующей формуле:

Средняя полоса = 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя величина

Верхний канал = 20-период Экспоненциальное скользящее среднее значение + умноженное значение среднего истинного диапазона

Нижний канал = 20-периодное экспоненциальное скользящее среднее значение + умноженное значение среднего истинного диапазона

Вы видите, что текущая версия канала Кельтнера состоит из двух отдельных технических индикаторов. Первым компонентом канала Кельтнера является 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая действует как средняя полоса.

Второй элемент канала Кельтнера представляет собой умноженное значение индикатора Average True Range (ATR), который обычно устанавливается на значении 2.

Это означает, что верхний и нижний каналы всегда находятся на расстоянии 2x ATR от экспоненциальной скользящей средней 20-го периода.

В отличие от простой скользящей средней (SMA), экспоненциальная скользящая средняя подчеркивает недавнее движение цены. Поскольку экспоненциальное скользящее среднее быстрее реагирует на изменение направленного движения цены, канал Кельтнера может обеспечить точное общее направление тренда путем сглаживания ценового действия.

Как вы можете себе представить, чем более волатильна пара Форекса, тем шире будут верхний и нижний каналы от среднего диапазона. Поэтому опытные Форекс трейдеры часто меняют период экспоненциальной скользящей средней и устанавливают его в диапазоне от 10 до 40, чтобы наилучшим образом соответствовать ценовым характеристикам по валютной паре.

В отличие от этого, индикатор Average True Range измеряет «среднюю волатильность» пары Форекса на основе предопределенного количества периодов, где временные рамки по умолчанию часто устанавливаются в последние 14 периодов.

Однако в зависимости от программного обеспечения для составления диаграмм и наличия настроек индикатора вы также можете изменить период обратного просмотра ATR, чтобы еще раз настроить индикатор канала Кельтнера, поскольку ценовое действие и волатильность каждой пары Форекса уникально.

Важно

Следовательно, вы можете сделать небольшие настройки в его параметрах, чтобы они соответствовали определенной валютной паре. Тем не менее, большинство начинающих трейдеров должны придерживаться стандартных настроек канала Кельтнера, пока они не приобретут достаточный опыт работы с ним.

Интерпретация сигналов окружающего технического индикатора канала Кельтнера
Помимо канала Keltner, имеется и несколько других популярных технических индикаторов основанных на окружении. Например, индикатор полос Боллинджера является еще одним популярным примером в этом семействе торговых индикаторов.

Практическое торговое составляющее большинства индикаторов основанных на окружении, довольно похоже, но в зависимости от формулы конкретного индикатора динамические каналы могут представлять собой широкий спектр интерпретации прайс экшн актива.

Рисунок 1: Каналы Кельтнера и полосы Боллинджера являются одними из самых популярных технических индикаторов

Например, в то время как полосы Боллинджера и каналы Кельтнера тянут каналы вокруг ценового диапазона, основное различие между этими двумя индикаторами заключается в расчёте значения верхнего и нижнего, а также среднего канала.

Как показано на рисунке 1, индикатор полос Боллинджера использует 20-периодное простое скользящее среднее для среднего диапазона и рисует свои верхние и нижние полосы на расстоянии 2 стандартных отклонений от среднего диапазона.

С другой стороны, средняя полоса расчета канала Кельтнера основана на 20-периодном экспоненциальном скользящем среднем, где верхний и нижний каналы рисуются на равном расстоянии от среднего множителя ATR.

В отличие от Среднего Истинного Диапазона, используемого в канале Кельтнера, стандартное значение отклонения полос Боллинджера не является средним числом, и создает более резкие края на диаграмме. Следовательно, некоторые Форекс трейдеры предпочитают канал Кельтнера полосам Боллинджера, поскольку он имеет более плавные каналы, которые иногда могут предоставлять более качественные сигналы.

Рисунок 2: Каналы Кельтнера могут обеспечить общий обзор рынка и сформировать торговые сигналы

Когда верхний и нижний каналы индикатора движутся в восходящем направлении, а цена постоянно торгуется вблизи верхнего канала, трейдеры интерпретируют этот сигнал как условие восходящее движение по тренду.

В отличие от этого, когда каналы движутся в нисходящем направлении, а цена постоянно торгуется вблизи нижнего канала, это считается тенденцией к снижению тренда.

Однако, когда каналы Кельтнера остаются плоскими, а цена начинает подпрыгивать между верхним и нижним каналами, не проявляя какой-либо направленной тенденции, трейдеры рассматривают такое состояние рынка как консолидирующий или диапазон на рынке.

Совет

Движения валютных курсов обычно могут останавливаться и даже иметь тенденцию колебаться в течение короткого периода времени во время восходящих и нисходящих трендов.

Во время незначительных откатов, которые возобновляют преобладающую тенденцию, технические индикаторы на основе окружения помогают форекс трейдерам распознавать возможности входа добавляя новые или дополнительные позиции в сторону основного тренда.

Во многих случаях вы можете быстро определить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде или же он консолидируется в пределах диапазона, просто взглянув на каналы Кельтнера. Затем, в зависимости от базовых условий, вы должны включить торговую стратегию канала Кельтнера, наиболее подходящую для конкретной ситуации на рынке.

Как обсуждалось ранее, верхний и нижний каналы Кельтнера всегда отображаются на равном расстоянии от 20-периодного экспоненциального скользящего среднего. Поскольку эти края каналов представляют собой множитель средней волатильности валютной пары, когда цена идет выше или ниже каналов Кельтнера, это означает, что рынок торгуется вне среднего или нормального ценового диапазона.

Форекс-трейдеры могут интерпретировать такое состояние рынка как сигнал об изменении тенденции или начале нового тренда в зависимости от ценового действия и импульса вокруг этих динамических уровней S / R. Однако, если каналы Кельтнера остаются плоскими, а цены торгуются в верхней и нижней полосах каналов Кельтнера, не выходя за пределы, это означает, что рынок находиться в диапазоне.

Одним из лучших аспектов канала Кельтнера является то, что он не только предоставляет трейдерам общий технический прогноз рынка о текущей тенденции, но также может и сигнализировать о возможном изменении тренда, когда цена меняет направление и пересекает противоположный канал. Используя стратегию канала Кельтнера, вы можете создавать эффективные входные и выходные торговые сигналы, которые могут предложить солидный профит с хорошим соотношением риска.

Примеры торговлипомощью стратегии канала Кельтнер

Многие опытные FX трейдеры предпочитают комбинировать несколько некоррелированных технических сигналов, чтобы подтвердить тренд, прежде чем разместить свои позиции. Когда вы торгуете с помощью стратегии канала Кельтнера, вы должны попытаться применить дополнительный технический индикатор для усиления силы сигнала Кельтнера.

В следующих трех примерах мы обсудим, как вы можете торговать тремя различными рыночными условиями, объединяя второй технический индикатор и создавая всеобъемлющую торговую систему канала Кельтнера.

Пример использования канала Кельтнера для торговых прорывов («Пулбэк»)

Одним из лучших вариантов использования канала Кельтнера на Форекс, является использование этого индикатора для торговых прорывов. Прорывы происходят когда цена заканчивается предыдущей консолидацией и начинает новую тенденцию.

Однако, если вы только полагаетесь на канал Кельтнера для торговли прорывами, вы можете обнаружить, что видите множество ложных сигналов.

Лучшим способом отсева ложных сигналов будет его объединение с индикатором сигнала тренда, такого как Индекс Среднего Направленного Движения (Average Directional Index (ADX)).

Рисунок 3: Торговые прорывы с каналом Кельтнера и Индексом Среднего Направленного Движения

Обратите внимание

На рисунке 3 цена EUR/USD впервые вышла из верхнего канала Кельтнера, что означало, что предыдущий период консолидации, возможно подошел к концу.

Тем не менее, опытные трейдеры не разместили бы заказ на ПОКУПКУ на этом этапе, потому что значение индикатора Индекса Среднего Направленного Движения (синяя линия) все еще было ниже значения 25.

Многие опытные Форекс трейдеры только полагают, что рынок усиливается, когда показания ADX выше 20-25, а когда тренд вошел в полную силу эти показания превышают уровень выше 40-45. Следовательно, как только показание ADX превысят уровень 25, вы можете рассмотреть возможность размещения заказа на покупку.

Самая сложная часть торговле прорывами при использовании стратегии канала Кельтнера, заключается в выборе времени для входа на рынок. Вы должны попытаться определить уровень психологического сопротивления во время восходящего тренда и уровень поддержки во время нисходящего тренда, как только будут выполнены следующие два условия.

  • Цена вышла и закрылась над верхним каналом или закрылась ниже нижнего канала и начала восходящий или нисходящий тренд.
  • ADX подтверждает начало тренда, показывая значение выше 25.

В этом случае мы обнаруживаем, что сопротивление находится на уровне 1.0935. Если бы вы разместили заказ на покупку как только цена EUR/USD превысила уровень 1.0935, эта сделка вышла бы в плюс.

Пример использования канала Кельтнер при торговле на откатах
Помимо возможностей на прорывах, канал Кельтнер также может предоставить сигналы откатов. Более того, если вы уже находитесь в торговле, вы можете использовать эти возможности отката для увеличения своего размера позиции.

Рисунок 4: Торговля на откатах с каналом Кельтнера и дивергенцией стохастика

На рисунке 4 я применил индикатор Стохастик в сочетании с каналом Кельтнера, чтобы найти откат движения. Чтобы торговать по этой стратегии, вы во-первых, должны дождаться, когда цена подтвердит тренд, пробив выше или ниже верхний или нижний канал Кельтнера. В этом случае цена GBP/USD опустилась ниже нижнего канала Кельтнера и сигнализировала о нисходящем тренде.

Как только тренд будет подтвержден, вы должны дождаться, когда цена начнет восстановление и приблизится к средней полосе канала Кельтнера, которая представляет собой 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю.

Время от времени цена может возвращаться назад и доходить до другого канала Кельтнера.

Ключевым моментом здесь является то, что цена не может «сломаться» и остановиться с другой стороны канала Кельтнера, так как это бы сигнализировало о возможном развороте торговли.

Третье, что вам нужно смотреть по этой стратегии откатов — это показатели индикатора Стохастик, который необходим для оценки перекупленности или перепроданости рынка. На примере выше, цена достигла средней полосы канала Кельтнера, а индикатор Стохастик перевернулся, сигнализируя о продолжении потенциального тренда.

Важно

В дополнение к этому, на ценовом графике мы также обнаруживаем дивергенцию стохастика, что значительно улучшает торговые шансы. Тем не менее, вам не нужно ждать +++дивергенции+++ стохастика при торговле этой стратегией канала Keltner. Стохастический сигнал перекупленности во время подтвержденного нисходящего тренда был бы достаточным для подтверждения потенциального продолжения тренда.

«Старт» по этой стратегии отката в канале Кельтнера — это проникновение цены ниже минимума полосы, которая сигнализировала о состоянии перекупленности стохастика.

Как вы можете видеть (на рисунке 4), мы идентифицировали этот конкретный бар черной стрелкой.

Если вы разместили заказ SELL, как только цена GBP/USD пробилась ниже минимума этого бара, эта сделка принесла бы какую-то значительную прибыль.

Пример использования канала Кельтнера во время рыночного диапазона

Помимо трендовых рынков, если вы хотите торговать в рыночном диапазоне, вы можете использовать комбинацию канала Кельтнера и Average Directional Index.

Это прекрасное сочетание двух индикаторов, и заключается оно в том, что в период консолидации верхний и нижний каналы Кельтнера будут выступать в качестве сопротивления и поддержки, где Индекс Среднего Направленного Движения будет подтверждать, что рынок находится в диапазоне или может начаться новая тенденция.

Рисунок 5: Торговля в рыночном диапазоне с каналом Кельтнера, Индексом Среднего Направленного Движения и ценовыми барами

На рисунке 5 видно, что цена GBP/USD торгуется в диапазоне, а каналы Кельтнера выступали в качестве уровней поддержки и сопротивления. Поскольку показания индикатора ADX оставались ниже уровня 25, оно подтвердило, что на рынке нет основного направленного движения.

Такое состояние рынка предоставило торговые возможности, если бы вы знали, как читать ценовые бары. В двух случаях GBP/USD произвел два бычьих пин бара после приближения к нижнему основанию канала Кельтнера, которое выступало в качестве поддержки.

Более того, GBP/USD сформировал медвежий внешний бар после приближения к верхнему уровню канала Кельтнера, который выступал в качестве сопротивления.

Если бы вы разместили заказ, когда цена GBP/USD сломала эти три ценовых бара (как указано красными стрелками на рисунке 5), то по крайней мере первые две из трех этих позиций оказались бы прибыльными.

Заключение

Как и другие технические индикаторы, основанные на каналах, канал Кельтнера имеет свои положительные моменты и недостатки.

Однако, если вы потратите некоторое время на понимание формулы, лежащей в основе индикатора, и объедините ее с другими техническими индикаторами для разработки торговой стратегии подходящей для разных рыночных условий, такие торговые системы могут привести к положительным результатам в вашей торговле.

Стоит отметить, что на момент написания этой статьи популярное программное обеспечение MetaTrader 4 не содержит встроенного индикатора для построения каналов Кельтнера.

Совет

Для того, чтобы нарисовать канал Кельтнера в mt4, вы можете скачать этот индикатор по этой ссылке.

Существует несколько версий индикатора канала Кельтнера, которые можно легко загрузить на официальном форуме платформы MetaTrader 4 или программном форуме MQL4.

  • Tweet
  • Share 0
  • Reddit
  • +1
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

Источник: http://info-fx.ru/torgovlya-po-indikatoram/kanal-keltnera.html

Ссылка на основную публикацию