Что такое профиль рынка?

Профиль рынка

Объемный профиль рынка не дает конкретных сигналов на вход или выход из позиции, он дает возможность увидеть происходящее в рынке под другим углом при помощи визуальной структуры. С помощью профиля рынка можно понять, где появляются лучшие торговые возможности по отношению к предыдущей области наторговки.

Применяя профиль объема при анализе рынка, трейдер наверняка будет знать ценовые уровни, где проходил максимальный торговый объем. Что позволит лучше интерпретировать происходящее в конкретной бумаге.

Ни для кого не является секретом то, что рыночные тенденции формируются большими деньгами и если трейдер сможет отделить действия крупных игроков от действий толпы, то он обречен на успех.

Ключевые уровни по профилю рынка

Профиль рынка создает ключевые уровни в роли которых выступают зона накопления объема и уровень максимального объема

Эти ключевые уровни могут использоваться как уровни поддержки и сопротивления при входе или выходе из сделок для расчета соотношения риска к прибыли. Если посмотреть на ценовой график с профилем рыночного объема, то сразу видно на каких ценовых уровнях проходит большая торговая активность. Именно эти ценовые уровни могут выступить в роли сильной поддержки или сопротивления.

Развитие объемного профиля рынка

Если на рынке происходит период наторговки, которая составляет 70% от объема всех проходящих сделок между большими деньгами и толпой то происходит горизонтальное развитие объемного профиля рынка, которое визуально имеет вид колокола. Такой вид рыночного профиля говорит о состоянии баланса

Если на рынке начинается тренд, который является дисбалансом, это говорит о том, что крупные игроки уже реализовали свой интерес по данной цене и организовали тренд для похода к следующим ценовым уровням. В таком случае профиль рыночного объема получает вертикальное развитие.

 

 

Использование объемного профиля рынка в торговле

При использовании объемного рыночного профиля в торговле используется несколько основных ориентиров:

1) POC (point of control) – максимальное значение проторгованного объема по определенной цене

2) VAH (volume area hi) – верхняя граница 70% зоны стоимости

3) VAL (volume area low) – нижняя граница 70% зоны стоимости

Первый пример применения профиля рынка: На падающем рынке, когда текущая торговая сессия открывается ниже ориентира VAL вчерашней торговой сессии, нужно открывать короткую позицию от ориентира VAL и дополнительно от ориентира POC.

Постановка стопа за ориентир VAH На растущем рынке, когда текущая торговая сессия открывается выше ориентира VAH вчерашней торговой сессии, нужно открывать длинную позицию от ориентира VAH и дополнительно от ориентира POC.

Постановка стопа за ориентир VAL

Второй пример применения профиля рынка: На падающем рынке, когда текущая торговая сессия открывается внутри 70% зоны стоимости объемного профиля рынка прошлой торговой сесии, нужно открывать короткую позицию от ориентира VAH с постановкой стопа за ориентир POC прошлой торговой сессии.

Обратите внимание

На растущем рынке, когда текущая торговая сессия открывается внутри 70% зоны стоимости объемного профиля рынка прошлой торговой сесии, нужно открывать короткую длинную от ориентира VAL с постановкой стопа за ориентир POC прошлой торговой сессии.

Третий пример применения профиля рынка: На падающем рынке, когда текущая торговая сессия открывается выше ориентира VAH вчерашней торговой сессии, но ниже ориентира VAL позавчерашней торговой сессии, нужно открывать короткую позицию на ориентире VAL позавчерашней торговой сессии и на ориентире позавчерашнего POC, с установкой стопа за позавчерашним уровнем VAH.

На растущем рынке, когда текущая торговая сессия открывается ниже ориентира VAL вчерашней торговой сессии, но выше ориентира VAH позавчерашней торговой сессии, нужно открывать длинную позицию на ориентире VAH позавчерашней торговой сессии и на ориентире позавчерашнего POC, с установкой стопа за позавчерашним уровнем VAL.

Четвертый пример применения профиля рынка: На падающем рынке, когда текущая торговая сессия открывается выше позавчерашнего ориентира VAL, но ниже позавчерашнего ориентира POC, то нужно открывать короткую позицию от ориентира VAL позавчерашнего дня и от ориентира POC позавчерашнего дня. Постановка стопа за максимумом позавчерашнего дня.

На растущем рынке, когда текущая торговая сессия открывается ниже позавчерашнего ориентира VAH, но выше позавчерашнего ориентира POC, то нужно открывать длинную позицию от ориентира VAH позавчерашнего дня и от ориентира POC позавчерашнего дня. Постановка стопа за минимумом позавчерашнего дня.

При работе с объемным профилем рынка необходимо принимать во внимание волатильность и текущую фазу рынка. Лучшим способом применения профиля рыка является включение его в качестве составной части в уже существующую торговую систему.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/4172-profil-rynka.html

Что такое профиль рынка | Институт Cпроса и Предложения

Профиль Рынка – уникальный графический инструмент, позволяющий торговцам наблюдать двухсторонний аукционный процесс, который стимулирует все движения на рынке.

Профиль рынка раскрывает приливы и отливы цены во времени таким образом, что обнажаются шаблоны в поведении толпы (стада).

Другими словами, профиль рынка – просто постоянно обновляемый график, который ведет запись и организовывает для анализа данные о проходящем аукицонном процессе на бирже.

Ученые из всех областей анализируют информацию, используя проверенную “Кривую нормального распределения.

” Профиль рынка основан на тех же самых принципах; он соотносит цену (переменная) на вертикальной оси ко времени (константа) на горизонтальной оси, чтобы создать перераспределение активов в течение любого операционного дня.

Торгуете ли Вы ETFs, акции или фьючерсы, профиль рынка является своевременной постоянно пополняющейся базой данных, в реальном времени обеспечивающей понимание сил, формирующих деятельность рынка.

Основной аукционный стандартный блок, отображающийся в Профиле называется TPO (time-price opportunity – “временная-ценовая возможность.”

TPO состоит из трех компонентов:

  1. Цена – рекламирует возможность. Цена и ценность (value) – две большие разницы.
  2. Время – регулирует все рекламируемые возможности.
  3. Объем – измеряет успех или провал этих рекламируемых возможностей.

Профиль Рынка предлагает графический подход к рынку, заметно отличающийся от графиков баров или свечей, которые исторически привычны в отображении деятельности рынка.

Следующий график отображает визуальное сравнение этих двух подходов, чтобы проиллюстрировать важные различия в способе, которым они изображают информацию о рынке. Обычный 30-минутный свечной график слева; Профиль Рынка, представленный в 30-минутных периодах, находится в центре; и справа Профиль Рынка в его заключительной комбинированной форме.

Профиль рынка

Заметьте различие в графике свечей слева с составным Профилем Рынка справа. Уникальное построение Профиля рынка производит двумерную фигуру, которая содержит структуру.

Так показывается больше информации, чем при одномерном представлении, присущее обычному графику свечей или баров, которые не выставляют характер рынка – как заключалось большинство сделок, на каком ценовом уровне, и как долго.

Профиль передает значительно больше информации, которая предоставляет опытному наблюдателю подсказки и о сложности и о нюансах, при оценке продолжающегося аукциона.

Структура, сконструированная Профилем Рынка, отражает произведенную рынком информацию; он представляет фактические ордера на покупку и продажу, исполненные на рынке.

Это позволяет нам интерпретировать, какие временные периоды участвуют, и обеспечивает понимание условий капитала, эмоций трейдеров и других важных сообщений, которые не очевидны на обычных типах графиков с индикаторами, основанных на пересчете цены.

Важно

Профиль Рынка намного больше, чем собрание значений. Он графически передает сложную информацию, чтобы отразить сложную, широкую перспективу рынка в целом.

Благодаря профилю рынка торговцы имеют способность более точно наблюдать развитие аукционов через этот удивительно полезный инструмент.

Подробная экспертиза, предоставляемая Профилем, используется разумными торговцами, которые посвящают свое время на изучение техники, как читать его детальные аспекты, чтобы уменьшить риск и улучшить шансы на успех.

Источник: https://inssip.ru/chto-takoe-profil-rynka/

Тактика торговли по профилю рынка “80% rule”

В этой статье мы продолжим рассмотрение методов торговли по профилю рынка, начатых в прошлой статье.

Если рынок открывается выше или ниже зоны VA, и затем цена в течение двух 30-минутных последовательных баров вновь входит в область зоны VA, то существует высокая вероятность (около 80%), что в этот торговый день зона VA будет заполнена. И в такой ситуации оптимальной торговой стратегией будет торговля внутри диапазона VA.

Рынок проявляет определённые реакции на цену открытия актива относительно зоны VA. Напомним, что VA представляет собой ценовую зону, в которой формируется 70% диапазона объема от всей дневной активности цены финансового инструмента.

Как правило, для точки отсчета на сегодняшний торговый день используют данные вчерашней торговой сессии.

Рыночные сценарии торговли по профилю рынка

1-й сценарий торговли по профилю рынка

Если рынок находится (открылся) выше VA и закрылся сверху уровня VA, то это является бычьим торговым сигналом. Однако если торговый объем вырос, но роста цены нет, находимся вне рынка и выходим из длинных позиций.

2-й сценарий торговли по профилю рынка

Если рынок открылся сверху зоны VA, но в последующие две 30-ти минутки торговля происходит внутри зоны, то это свидетельствует о наличии на рынке сильной тенденции к развороту цены, прохождения зоны VA и тестирования её нижнего уровня.

3-й сценарий торговли по профилю рынка

Рынок открылся ниже зоны VA, затем, в течение двух 30-ти минуток торговался внутри – это является сильным торговым сигналом к развороту цены, прохождения ею зоны VA и тестирования её верхнего уровня.

4-й сценарий торговли по профилю рынка

Совет

Рынок открылся ниже зоны VA, а затем закрепляется ниже. Это является сильным медвежьим торговым сигналом. Однако если рынок начинает вновь торговаться внутри зоны VA и цены при этом растут, то рекомендуется выходить из коротких позиций.

5-й сценарий торговли по профилю рынка

Если открытие рынка происходит внутри зоны VA, то это служит признаком наличия на рынке равновесия.

Знание этих сценариев может значительно помочь трейдеру в проведении анализа состояния рынка.

Сегодня на десерт: видео – AForex. Выводит ли Ваш брокер сделки на межбанк? 

Тема вывода брокерами сделок на межбанк активно обсуждается трейдерами последние 2-3 года. Однако для многих эта тема все еще является нераскрытой. Узнайте всю правду о конфликте интересов на рынке Forex на вебинаре AForex.

Проводит вебинар Сергей Ковжаров, Управляющий активами компании AForex. Имеет 17-летний опыт управления активами на фьючерсном рынке, а также на рынках акций и еврооблигаций.

Помимо активных операций на рынке, Сергей ведет свой аналитический раздел в сообществе трейдеров и проводит мастер-классы для клиентов AForex. Имеет лицензии ФСФР 1 и 5 серии.

Смотрите также по теме:

Источник: https://tempofox.com/taktika-torgovli-po-profilyu-rynka-80-rule/

Профиль рынка

    Идею оценки поведения рынка в вертикальном отражении объемов была придумана Питером Стадлмэйером в 1981-1983 годах в США. И сейчас этот метод получает широкую огласку. Что ж, попробую и я разобраться с этой темой.

Объем и Время являются главными параметрами при определении стоимости.

Когда торговля по некоторой цене недолго длится, то это означает, что рынок не принимает эту цену, то есть отвергает и НЕ Устанавливает Стоимость. А когда цена торгуется довольно долго и с хорошим объемом, то это означает, что рынок принимает данную цену, то есть рынок в диапазоне таких цен Установил Стоимость.

Читайте также:  Бинарные опционы

Данный диапазон принятой рынком цены охватывает 70% объема дня.

Профиль объемов позволяет увидеть текущее состояние рынка, характеризуемое объемами торговли, с помощью понятной визуальной структуры. Также Профиль рынка позволяет легко найти лучшие возможности для входа в рынок.

Профиль объемов ясно показывает расположение важных ценовых уровней и уровня с максимальным проторгованным объемом. Сейчас уже всем трейдерам известно, что тенденции на рынке формируются крупными игроками. А если трейдер может распознать действия крупных игроков и действовать также, то обязательно будет зарабатывать.

Ценовые уровни Профиля рынка

Профиль объемов рынка указывает уровень наибольшего объема и важные уровни верхней и нижней границ Зоны Накопления Объемов.

Данная зона выделяется на Профиле окрашенным прямоугольником, здесь цена была наиболее востребована рынком, то есть Принята рынком и называется она еще Зоной Стоимости.

Обратите внимание

Данные уровни используются для открытия/закрытия ордеров и для расчета риска (или отношения риска/прибыль).

Развитие Профиля объемов рынка

Когда на рынке наблюдается период проторговки (привычнее — период флета), который занимает 70% объемов всех сделок, то Профиль рынка увеличивается в горизонтальном направлении, принимая при этом форму колокола, лежащего на боку. Такой вид Профиля говорит о равновесии на рынке или иначе говоря, – о состоянии баланса.

Когда на рынке возникает тренд (неравновесие), свидетельствующий о Дисбалансе на рынке, то это означает, что крупные участники уже потеряли интерес к данной цене и продвигают цену к другим уровням. А Профиль в этом случае начинает развиваться в вертикальном направлении.

Индикатор “Профиль рынка” вскоре появится на странице Индикатор “Профиль рынка” , на которой будет прочитать о нем подробнее и скачать.

Применение Профиля рынка для торговли

Торговые стратегии с использованием Профилей создаются на основе вида Профилей за предыдущий день, а ориентирами являются уровни-границы 70-процентной Зоны Стоимости и уровень наибольшего скопления объема.

Используемые сокращения для обозначения уровней для Профиля: 1. POC (Point of Control) — наибольшее значение проторгованного объема по некоторой цене; 2.

VAH (Volume Area Hi) — верхняя граница 70-процентной зоны стоимости; 3. VAL (Volume Area Low) — уровень нижней границы 70-процентной зоны стоимости. 4. VA (Volume Area) – Диапазон Зоны Стоимости.

1-я стратегия по Профилю:

– Рынок понижающийся. Если текущая торговая сессия открылась НИЖЕ уровня VAL вчерашней сессии, то открывается сделка на продажу от уровня VAL и ставится Sell-Limit от уровня POC. Stop-Loss ставится за уровень VAH. – Рынок повышающийся. Если текущая сессия открылась ВЫШЕ уровня VAH вчерашней сессии, то открывается сделка на покупку от уровня VAH и ставится Buy-Limit от уровня POC. Stop-Loss ставится за уровень VAL.

2-я стратегия по Профилю:

Рынок понижающийся.

Если текущая сессия открылась внутри 70-процентной Зоны Стоимости Профиля вчерашней торговой сессии, то надо открыть сделку на продажу от уровня VAH, а Stop-Loss установить за POC прошедшей сессии.

Рынок растущий. Если текущая открылась внутри 70-процентной Зоны Стоимости Профиля прошедшей торговой сессии, то надо открыть сделку на покупку от VAL со Stop-Loss за POC этой прошедшей торговой сессии.

3-я стратегия по Профилю объемов рынка:

Рынок понижающийся.

Если текущая сессия открылась ВЫШЕ уровня VAH прошедшей вчера торговой сессии, НО НИЖЕ уровня VAL ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ сессии, то надо открыть сделку на продажу на уровне VAL позавчерашней сессии и и установить Sell-Limit на уровне позавчерашнего POC. Stop-Loss устанавливается за позавчерашним VAH.

Рынок повышающийся. Если текущая сессия открылась НИЖЕ уровня VAL прошедшей вчера торговой сессии, НО ВЫШЕ уровня VAH ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ сессии, то надо открыть сделку на покупку на уровне VAH позавчерашней сессии и установить Buy-Limit на уровне позавчерашнего POC.

Stop-Loss ставится за позавчерашним VAL.

4-я стратегия по Профилю рынка:

Рынок понижающийся.

Если текущая сессия открылась ВЫШЕ позавчерашнего VAL, НО НИЖЕ позавчерашнего POC, то открывается сделка на продажу от VAL позавчерашнего дня и ставится Sell-Limit от POC позавчерашней сессии. Stop-Loss ставится за МАКСИМУМОМ позавчерашнего дня.

Рынок повышающийся. Если текущая сессия открылась НИЖЕ позавчерашнего VAH, НО ВЫШЕ позавчерашнего POC, то открывается сделка на покупку от VAH позавчерашнего дня и ставится Buy-Limit от POC позавчерашнего дня. Stop-Loss ставится за МИНИМУМОМ позавчерашнего дня.

Важно

Во время торговли с помощью Профиля рынка нужно еще обращать внимание на волатильность и текущее направление рынка.

_______________

Другие Индикаторы:

      График РЕНКО
      “ForexPrediction”
      “Ultra Wizard”
      “Forex Goiler”
      “JMA”

Источник: http://jobmm.ru/publ/torgovie_systemi/profil_rynka/3-1-0-112

Индикатор профиля рынка: характерные черты данного элемента

Практикующие спекулянты знают, что не всегда свечи, представленные на графике готовы предоставить правильную информацию касательно происходящего на рынке в данный момент. Порой участники рынка из-за причин объективных или субъективных, не могут разглядеть главное значение стоимости.

Поэтому довольно часто трейдер ставит перед собой задачу, научиться вычислять базовую ценность торговли. Как можно познать особенности моментального нахождения на рынке настоящего тренда, при этом не терять время на различного рода отвлекающие сигналы?

Для того чтобы познать эти знания, следует ознакомиться с профилем рынка.

Но перед тем как переходить к терминологии профиля рынка, нужно сказать о нормальном распределении, которое и является базисом для построения всей идеи.

Нормальное распределение представляет собой грамотное разделение возможностей. Как правило, этот постулат используется в физике. Но, и на рынке Форекс это явление нашло себе место.

Говоря о распределении в жизни человека, можно свести данную теорию к таким процессам как отхождение от стрельбы, или же колебания в размерах.

Особенностью данного явления является то, что он включает в себя порядка 68 процентов всех ранее произведенных наблюдений, которые легли в основу интервала минуса или плюса одного базового отклонения от предоставленных средних контрольных данных.

Ниже представлено изображение, на котором отмечено расстояние, о котором ранее шла речь.

Стоит отметить, что игрок Форекс должен понимать, что это ценная информация. Так как для трейдинга, это территория или место где стоимость чаще всего была внутридневная торговля.

Совет

Два базовых отклонений интервала «+» и «-» включают в себя около 95 процентов показателей стандартного распределения. Оставшиеся данные для участника на рынке, не являются важными.

Говоря об информации, которая будет полезная для торговли, то трейдеру предстоит сосредоточить свое внимание на зоне ценности. В случае если в «+» 1-го базового отклонения всех значений стоимости за весь рабочий день, на оставшиеся показатели стоимости спекулянту не следует даже обращать внимание.

Не стоит забывать что, трейдеру предстоит брать во внимание главнейшую стоимость контроля рабочего дня. Следует отметить сразу, что не обязательным фактом, является ее расположение посередине.

Рыночный профиль – что это такое и как его следует задействовать на практике

Этот способ основывается на принципах нормального распределения. Сформировался профиль рынка на одной из существующих бирж мира – Чикагской. С помощью профиля рынка можно вычислить место ценности, то есть более детально узнать, где находилась стоимость 70 процентов времени, на протяжении одного рабочего торгового дня.

Такой тип методики подходит для краткосрочного вида трейдинга на рынке, более того спекулянт может задействовать его даже при внутридневной торговле. Более того, использовать этот способ можно в течение двух-трех суток. Если же говорить про более длительные торговые сигналы, их предстоит отыскивать, полагаясь на другие критерии и ситуации, происходящие на рынке.

Благодаря профилю рынка участник сможет отыскать две точки стоимости, расстояние или зона между этими местами называется местом ценности. Используя полученную информацию, спекулянт с легкостью вычислит шум при торговле.

Местом ценности трейдер может называть территорию, на которой присутствует реальное доминирование на графике стоимости. Тут же спекулянту предстоит задействовать индикатор.

Инструментов способных отображать профиль рынка достаточно большое количество. В целом их главными отличиями являются визуальные данные, и возможно будут присутствовать специальные функции.

А в целом, рассматривая их с практической точки зрения трейдера, стоит отметить, что они являются абсолютно одинаковыми при работе.

Профессиональные спекулянты могут сказать, что зону, где стоимость больше всего проявила себя при внутридневной торговли, можно определить на глаз.

Обратите внимание

Но, стоит отметить, что для начинающих спекулянтов этот процесс может оказаться довольно сложным, и нет вероятности того, что это будет правильно определенное место.

Так что задействовать индикатор, следует не зависимо от того присутствует ли опыт трейдинга за плечами участника рынка, или нет. Индикатор правильно вычислит нужное место.

В качестве примера можно использовать riv_ay—TPOChart. Для того чтобы установить его на график, следует придерживаться инструкции. Проблем с поиском такого инструмента не возникнет.

ТФ для рыночного профиля чаще всего выбирают М30, этот таймфрейм можно задействовать при проведении анализа, а открывать сами позиции разрешается на другом удобном ТФ для спекулянта.

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/stati/indikator-profilya-rynka-xarakternye-cherty-dannogo-elementa

Инструмент “Ценовая гистограмма” (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5

Рыночный профиль (Market Profile) пытается привнести внутреннююлогику в контекст рынка. Это – метод анализа, который начинаетсяс понимания факта, что сама по себе цена еще не несет информации,подобно словам, не имеющим смысла вне контекста или синтаксиса.А вот объем рынка – интегральная часть его прямого выражения.Понимание объема даст вам понимание языка рынка. Робин Месх.

Введение

Как-то сидя в офисе одного из дилинговых центров, и перелистывая подписку журнала “ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ” (был такой журнал, сейчас он называется “Active Trader”), я наткнулся на статью   Робина Месха “Рыночный профиль и понимание языка” (октябрь 2002). (Полная версия опубликована в сборнике статей “Новое мышление в техническом анализе” под ред. Рика Бенсигнора)

Рыночный профиль был разработан Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer), замечательным и остроумным мыслителем. Он обнаружил естественное проявление рынка (объем) и представил его таким способом (колоколообразной кривой), чтобы можно было читать объективную информацию, генерируемую рынком.

Стидлмайер предложил использовать альтернативное представление информации как о горизонтальном, так и о вертикальном движении рынка, что дает полностью отличный набор моделей.

Он предположил, что у рынка существует основной рыночный пульс, или фундаментальная модель, которая называется цикл равновесия и неравновесия (cycle of equilibrium and disequilibrium).

Рыночный профиль измеряет горизонтальное движение рынка через его вертикальное движение. Назовем это «равновесие» через «неравновесие». Это соотношение является фундаментальным организующим принципом на рынке.

В зависимости от того, в какой части цикла равновесия/неравновесия находится рынок, может меняться торговый стиль трейдера в целом.

Рыночный профиль может определить, и когда рынок собирается сдвинуться от равновесия к неравновесию, и насколько большим это движение может быть. Существуют две базовые концепции рыночного профиля:

  1. Рынок – это аукцион, и он двигается в направлении ценового диапазона, в котором спрос и предложение будут более или менее равны.
  2. Рынок имеет две фазы: вертикальная активность и горизонтальная активность. Рынок двигается вертикально, когда спрос и предложение не равны или неравновесны, а горизонтально – когда они равновесны или сбалансированы.
Читайте также:  Глубокое погружение в коррекции волн: часть 2.

Равновесный рынок, изображенный с помощью рыночного профиля, на графике ниже, имеет тенденцию сформировать почти идеальную колоколообразную кривую, повернутую на 90 градусов в силу ориентации диаграммы.

Рис 1. Рыночный профиль равновесного рынка

Трендовый рынок, неравновесный, также формирует колоколообразную кривую, но центр данной кривой смещен вверх или вниз, и возможны конфигурации образующие две вершины колокола, в зависимости от движения цены и уверенности игроков в своих действиях.

Рис 2. Рыночный профиль неравновесного рынка

Использование очертаний дневного профиля для определения уровня баланса/дисбаланса рынка может оказаться полезным, потому что дает вам точку отсчета в понимании подвижек между участниками рынка.

Возможность сделки с наибольшей выгодой появляется тогда, когда на рынке собирается произойти сдвиг от баланса к дисбалансу. Более того, если вы можете идентифицировать такую торговую возможность и аккуратно просчитать потенциальный размах этого сдвига, вы также можете оценить и качественность данной сделки, и требуемое для нее количество времени.

Важно

Сразу укажу на то, что в данной статье будет приведен пример кода для построения упрощенной версии рыночного профиля. Так называемой «Ценовой гистограммы» (Price Histogram), основанной на связи цены и времени.

Пример методики работы с данным инструментом Вы сможете посмотреть на англоязычном сайте http://www.enthios.com/, где с 1998 группа трейдеров занимается изучением работы с «Ценовой гистограммой», там же Вы найдете описание стратегии Enthios Universal и примеры ее использования. 

1. Ценовая гистограмма

Ценовая гистограмма (Price Histogram) – очень надежный инструмент. Он немного интуитивен, и в тоже время чрезвычайно эффективен. Ценовая гистограмма просто показывает Вам, где рынок будет «самым удобным» для  торговли.

Данный индикатор является опережающим, так как показывает  заранее, где рынок может развернуться.

Такие индикаторы как скользящие средние или осцилляторы, не могут с точностью указать место, где рынок встретит сопротивление или поддержку, они могут только показать, что рынок перекуплен или перепродан.

Традиционно Ценовая Гистограмма или как ее иногда называют Market Profile (Срез рынка), применяется для 30 мин. графика, чтобы исследовать рыночную активность в течение одного дня. Я предпочитаю использовать 5 мин. график для фондовых рынков и 15-30 мин. для форекс.

2. Точка Контроля

На рисунке выше видно уровень, на котором рынок торговался максимальное количество времени, он обозначен самой длинной линией в гистограмме. Ее называют Точкой Контроля, сокращенно  POC  (Point of Control). Иногда, как видно на рисунке, у гистограммы есть две вершины, одна чуть меньше другой в этом случае, хотя индикатор показывает один POC, на самом деле их два и это надо учитывать.

Кроме этого, процентный уровень диапазона в гистограмме тоже создает дополнительные уровни, так называемые вторичные уровни Secondary POC:

Рис 3. Точки контроля

Что нам показывает POC? Цену, которую помнит большинство трейдеров. Чем дольше рынок торгуется на данной цене, тем дольше рынок ее помнит.

В психологическом смысле POC действует как центр притяжения.

Совет

На следующем графике показано, что происходило несколькими днями раньше. Это хорошая демонстрация силы Ценовой Гистограммы.

Рис 4. Точка Контроля (POC) не является абсолютной, она указывает диапазон торговли

Точка Контроля (POC) не является абсолютной, она указывает диапазон торговли. Таким образом, трейдер должен быть готов к действиям, когда рынок приближается к POC. Она помогает оптимизировать ордера, основываясь на исторических наблюдениях.

Рассмотрим рис. 4. Точка Контроля на 29/12/2009 находилась на уровне 68.87. Даже без гистограммы и линии POC видно, что в этот день рынок большую часть дня провел в диапазоне 68.82~68.96. В конце дня рынок закрылся на 5 пунктов ниже POC. На следующий день это привело к открытию с гепом вниз.

Важно понимать, что мы не можем предсказать, поднимется рынок вверх или опустится вниз. Мы можем только предполагать, что рынок вернется к линии POC, и скоплению максимальных линий гистограммы.

Что случится, когда цена коснется линии? А то, что случается с любым упругим объектом, падающим на землю – она оттолкнется.

Если это произойдет достаточно быстро,  как при ударе теннисного мяча о ракетку, то цена возвратится очень быстро туда, откуда это произошло.

После открытия рынка 30/12/2009 мы видим, что после открытия с гепом рынок коснулся POC предыдущего дня, а затем быстро вернулся к открытию и после обновил минимум.

Обратите внимание

Также заметим, что POC не абсолютно точен (опытные трейдеры знают, что когда цены достигают максимума, минимума или диапазона скопления, не бывает четкого уровня сопротивления).

Что произойдет в этой точке, зависит от игроков на рынке.

Если коллективное желание (например, выход новостей) совпадет, то рынок пройдет сквозь POC, но это случается относительно редко и это можно использовать для построения торговой системы.

Обратите внимание, что точно также рынок повел себя 31/12/2009. Когда цена коснулась POC, покупатели уступили продавцам. 

3. «Девственная» Точка Контроля

Virgin POC («Девственная» Точкой Контроля) – это уровень, который цена не достигла в последующие дни.

Логика проста, как описано выше, POC является для рынка точкой притяжения. Поскольку цена удаляется от POC, сила притяжения растет. И чем дальше цена уходит от Virgin POC, тем больше вероятность того, что при возврате к данному уровню возникнет отскок, а возможно, и разворот цены.

Рис 5. Бывшие и текущие Virgin POC

На рис 5. кружочками отмечены бывшие Virgin POC, которые служили линиями поддержки или сопротивления, ценовыми значениями отмечены «рабочие» Virgin POC.

После того, как цена коснулась Virgin POC, она перестает быть «девственной». Психологически рынок больше не видит ее как существенный уровень поддержки или сопротивления. Трейдеры все еще могут видеть уровни цены, которые первоначально сформировали POC, но уже как простое скопление цен.

Подробнее о работе с ценовыми уровнями Вы можете прочитать в книге Эрика Наймана «Мастер-трейдинг: Секретные материалы», глава 4 «Уровень – линия опоры».

4. Реализация «Ценовой гистограммы» на языке MQL5

Первая версия «Ценовой гистограммы» в моем исполнении появилась в 2006 году и была написана на MQL4 в МetaТrader4 для личного использования. При создании данного индикатора мне пришлось столкнуться с несколькими проблемами, вот некоторые из них:

  1. количество хранимых баров периода М5 (очень малый объем дневной истории), про период М1 я просто промолчу;
  2. необходимость написания функций манипулирования историей, таких как возврат на день назад с учетом выходных, проверки времени закрытия рынка в пятницу, проверка времени открытия и закрытия рынка CFD и т.д.;
  3. пересчет индикатора при переходе с одного временного периода на другой, и соответственно, «торможение» терминала.

Поэтому когда началось тестирование МetaТrader5 и языка MQL5, я сразу решил перевести свой индикатор на новые рельсы.

Как говорят, «первый блин комом», я попытался реализовать данный инструмент в форме индикатора.

Начнем с хорошего: наличие длительной истории минутных котировок по всем инструментам, возможность получения блоков исторических данных за определенный промежуток времени на любом временном диапазоне.

Важно

Теперь объясню, почему получился «ком». Я не учел специфику работы индикаторов в MQL5:

  1. «критичность» времени исполнения;
  2. особенности работы индикатора при переключении временного диапазона.

Дело в том, что работа функции OnCalculate() – обработчика события Calculate, очень критична ко времени выполнения. Соответственно, обработка например, 260 дней (приблизительно рабочий год) при использовании минутной истории занимает довольно длительный промежуток времени, до нескольких минут.

С этим можно смириться, если проводить расчет один раз в момент подключения индикатора к графику. Но особенность индикаторов такова, что при переходе на другой временной диапазон, старая копия индикатора уничтожается и создается новая.

Таким образом, при переходе с одного таймфрейма на другой, мы постоянно делаем перерасчет одних и тех же уровней, и тратим на это драгоценные минуты.

Но, как говорится, если не знаешь, что делать – «ЧИТАЙ ДОКУМЕНТАЦИЮ», в нашем случае справку по MQL5. Решение оказалось очень простым – реализовать данный индикатор в форме не торгующего эксперта.

В чем преимущество эксперта:

  1. не критичность времени обработки события Init в обработчике OnTick();
  2. возможность получения параметров обработчика OnDeinit (const int reason).

Отличие экспертов от индикаторов заключается в том, что при переходе на другие временные диапазоны, эксперт просто генерирует событие Deinit с параметром REASON_CHARTCHANGE, не выгружаясь из памяти и сохраняя значения глобальных переменных. А это дает нам возможность производить вычисления только при загрузке советника, изменении параметров и появлении новых данных, в нашем случае нового торгового дня.

Введем несколько определений, которые понадобятся нам позднее.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — стиль написания программ, в котором основными концепциями являются понятия объектов и классов.

Объект — некоторая сущность в виртуальном пространстве, обладающая определённым состоянием и поведением, имеет заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними (методов).

Совет

Класс – частный случай абстрактного типа данных в объектно-ориентированном программировании (ООП), характеризуемый способом своего построения. Класс является ключевым понятием в ООП. Суть отличия классов от других абстрактных типов данных состоит в том, что при задании типа данных класс определяет одновременно и интерфейс (методы класса).

В программировании существует понятие программного интерфейса, означающего перечень возможных вычислений, которые может выполнить та или иная часть программы, включая описание того, какие аргументы и в каком порядке требуется передавать на вход алгоритмам из этого перечня, а также что и в каком виде они будут возвращать. Абстрактный тип данных интерфейс придуман для формализованного описания такого перечня. Сами алгоритмы, т.е. действительный программный код, который будет выполнять все эти вычисления, интерфейсом не задаётся и называется реализацией интерфейса.

В современных объектно-ориентированных языках программирования создание класса сводится к написанию некоторой структуры, содержащей набор полей и методов. Практически класс может пониматься как некий шаблон, по которому создаются объекты — экземпляры данного класса. Экземпляры одного класса созданы по одному шаблону, поэтому имеют один и тот же набор полей и методов.

Итак, приступим…

Текст советника находится в четырех файлах. Основной файл PriceHistogram.mq5, и три включаемых (#include) файла ClassExpert.mqh, ClassPriceHistogram.mqh и ClassProgressBar.mqh. Во включаемых файлах, с расширением .mqh, находятся описания классов, и методов работы с классами. Все файлы должны находятся в одном каталоге, в моем случае это каталог ..MQL5ExpertPriceHistogram.

4.1. PriceHistogram.mq5

Первая функциональная команда, которую мы встречаем в тексте программы:

#include “ClassExpert.mqh”

Директива #include включает в программный текст содержимое указанного файла. В нашем случае описание класса CExpert (рассмотрим ниже).

Вслед за директивой #include, следует блок входных параметров, input переменных.

input int         DayTheHistogram   = 10;           input int         DaysForCalculation= 500;         input uint        RangePercent      = 70;           input color       InnerRange        =Indigo;       input color       OuterRange        =Magenta;       input color       ControlPoint      =Orange;       input bool        ShowValue         =true;        

Читайте также:  Настройка индикатора фрактал

Затем объявляется переменная класса CExpert ExtExpert.

Далее следуют стандартные события, присущие программам, написанным на языке MQL5, в которых я передаю управление соответствующим методам класса CExpert.

Единственный метод, в котором производятся некоторые манипуляции, перед тем как передать управление методу класса CExpert, это метод OnInit().

int OnInit()   {    int err=0;    while(!(bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCRONIZED) && err

Источник: https://www.mql5.com/ru/articles/17

Что такое профиль рынка и как использовать его в торговле

Составить верный прогноз рыночного движения непросто. Свечи валютного графика порой не отражают всей полноты картины происходящего, и зачастую из-за рыночного шума не видно действительно важных движений цены.

Чтобы выделить важную информацию из общей массы, несколько десятков лет назад на Чикагской бирже был создан метод под названием профиль рынка (market profile). Важно заметить, что даже спустя столько лет профиль рынка не утратил свою актуальность и даже стал популярен среди современных трейдеров. Для упрощения анализа было разработано множество индикаторов.

Обратите внимание

Научившись правильно «читать» профиль рынка, вы приобретете способность глубже понимать ситуацию на валютном рынке: видеть истинный тренд, выделять главные значения цены и так далее.

Основан этот метод на законе нормального распределения, который нашел широкое применение во множестве областей знаний.

Что такое нормальное распределение?

Нормальное распределение – это, по сути, распределение вероятностей случайных величин, а также случайных процессов и случайных элементов.<\p>

В быту такое распределение встречается сплошь и рядом: измерение величин, стрельба. Разумеется, что нормальное распределение работает и в случае с котировками.

<\p>

Основной характерной особенностью данного распределения является то, что в диапазоне ±1 стандартное отклонение расположено ~68 % общего числа значений, а если рассматриваемый отрезок будет расширен до ±2 стандартных отклонений, то данная область будет включать в себя уже ~ 95 %.<\p>

Нормальное распределение применимо и к рынку форекс.

Рассмотрим движение цены в рамках одного дня.<\p>

Индикаторами профиля рынка используется диапазон, величиной ±1 стандартное отклонение для построения так называемой зоны ценности(Value Area) на валютном графике (цена будет располагаться в этой зоне большую часть дня).

Область, величиной ±2 стандартных отклонения служит для определения индикаторами точек выхода из этой зоны. Для анализа достаточно 95 % данных, остальными 5 %, как показывает практика, можно пренебречь.

Максимум кривой распределения в идеальном случае расположен строго посередине, однако в случае с графиками цен такая ситуация является редкостью: возвышенность либо смещена, либо же вовсе раздваивается. В любом случае, все основные принципы остаются действующими.

Индикатор riv_ay – TPOChart – отображение профиля рынка

На сегодняшний день разработано достаточно много индикаторов для MT4, отображающих профиль рынка.

<\p>

Особое внимание уделим инструменту riv_ay-TPOChart – он обладает довольно внушительным числом опций и не конфликтует с последними обновлениями торговой платформы MT4. Riv_ay-TPOChart устанавливается на терминал стандартным способом.

<\p>

Для отображения диапазона цены в конкретный временной отрезок используются буквы, каждая из которых соответствует 30-минутному периоду торговли.

Добавив индикатор на график (таймфрейм строго = М30), вы обнаружите обозначенную цветным прямоугольником зону ценности, ряды латинских букв и горизонтальную линию, именуемую точкой контроля. Первые две свечи графика нового торгового дня являются базовыми – как только они сформируются, индикатор начнет построение профиля.

Настройки riv_ay-TPOChart:

  • Look Back – количество дней для построения профиля.
  • Shift Broker of GMT – разница между временем вашего брокера и временем по Гринвичу.
  • Show Price Profile – отображать/скрыть ценовой профиль.
  • Show From Start Period – отвечает за начальную свечу при построении. Данный параметр желательно не изменять, во избежание неполадок (изначально установлено значение =TRUE).
  • Mode Letter – отображение профиля литерами.
  • Mode Pseudo Letter – замена букв квадратами.
  • Show Color By Session – включить/отключить цветовое выделение торговых сессий.
  • Show Profile Info – включить/отключить  показ дополнительных данных по профилю.
  • ShowPoc_AsLineSupRes – включить/отключить построение линий поддержки/сопротивления по точкам контроля
  • Show Poc Info – показ данных по контрольным точкам.
  • Show Current TVPO – включить/отключить отображение объемов торгов на ценовых уровнях.
  • Show VAHL_Lines – границы области ценности отображены линиями (если значение =TRUE).
  • UseVaHL_AsLineSupRes – включить/отключить формирование линий поддержки/сопротивления, основываясь на границах области ценности.
  • Show OHLCbar – при активном данном параметре в левой части экрана будет отображена дневная свеча прошедшего дня.

Подробнее о настройках – на скриншоте ниже.

Также вы можете настроить визуальное оформление индикатора riv_ay-TPOChart и время начала и окончания торговых сессий.

Как осуществляется торговля по профилю рынка?

Детальный анализ данных индикатора не только поможет вам выяснить реальное соотношение сил на рынке, но и позволит определиться с точками входа и выставлением защитных ордеров.

Начнем с данных, отображаемых riv_ay-TPOChart на графике валютной пары. В первую очередь следует обратить внимание на строки, сформированные буквами: чем строка длиннее – тем продолжительнее цена была расположена на этом уровне.

Если же строка состоит всего из одной-двух букв, то это говорит о том, что данный участок был достаточно быстро пройден ценой, не встретившей должного сопротивления.

<\p>

По форме кривой нормального распределения и ширине профиля рынка можно сделать вывод о том, трендовым или нейтральным был день:

  • Для нейтрального дня характерна «классическая» форма кривой распределения и широкий профиль. Такая форма кривой говорит о состоянии баланса.
  • В трендовые дни профиль рынка будет относительно узким, иными словами – получает вертикальное развитие. Также для такого дня может быть характерно двойное распределение, форма кривой будет соответствующей.

Следует обратить внимание на расположение зон ценности: если пересечений этих зон нет, то на рынке присутствует сильный выразительный тренд, если же зоны ценности наложены друг на друга, то четкий тренд отсутствует.

Пример нисходящего тренда показан на рисунке ниже.

Выделяют четыре основных способа торговли по профилю рынка.

Для начала введем несколько основных понятий:

  • PointOfControl (POC) – точкаконтроля.
  • ValueAreaLow (VAL) – нижняя граница зоны ценности.
  • ValueAreaHigh (VAH) – верхняя граница зоны ценности.

Первый способ

Если наблюдается нисходящий тренд и текущая торговая сессия открывается ниже линии VAL предыдущего дня, то следует открыть позицию на продажу на VAL, также имеет право на жизнь открытие такой позиции и на POC. StopLoss в данном случае необходимо установить за ориентиром VAH.  

В случае, если тренд восходящий, а сегодняшняя сессия открывается выше VAH вчерашних торгов, то целесообразно будет открыть позицию на покупку на VAH (также можно продублировать данную позицию на линии POC). StopLoss ставится за ориентиром<\p>

VAL.

Второй способ

На рынке наблюдается слабый нисходящий тренд, при этом торговая сессия текущего дня открывается внутри Value Area вчерашнего дня – следует открывать позицию на продажу, ориентируясь на VAH. В таком случае StopLoss устанавливается на линии POC позавчерашней сессии.

Аналогичная ситуация и со слабым восходящим трендом – позиция на покупки открывается на линии VAL. StopLoss также выставляется на уровне POC позавчерашней сессии.

Третий способ

Этот способ применяется в случае присутствия на рынке мощного нисходящего тренда, причем открытие цены сегодняшних торгов расположено между вчерашним VAH и позавчерашним VAL. При этом следует расположить приказы на покупку на линиях позавчерашних VAL или POC. StopLoss устанавливается выше границы VAH.

При восходящем тренде нужно действовать с точностью до наоборот.

Четвертый способ

Если на рынке присутствует нисходящий тренд и торговая сессия текущего дня берет начало в области между позавчерашними VAL и POC, то следует открыть короткую позицию от линии VAH того же дня. Стоп выставляется на максимальном значении цены.

Соответственно, при восходящем тренде действия будут кардинально противоположными. 

Необходимо не упускать из поля зрения тот факт, что все сделки нужно открывать при формировании отбоя.

Важно

Главным достоинством данного метода является то, что происходит обобщение информации, и удаляются ненужные рыночные шумы, которые только отвлекают от сути происходящего. Выделяя основные данные, этот метод существенно облегчает анализ рынка.

Источник: https://fxbook.su/baza-znanii/chto-takoe-profil-rynka-i-kak-ispolzovat.html

Понятие профиль рынка и как трейдеру с ним работать?

Одним из уникальных способов в сфере трейдинга является профиль рынка, который был создан еще десятки лет назад в рамках функционирования Чикагской биржи.

В первую очередь, стратегия профиль рынка дает возможность, как говорится, отобрать зерна от плевел. Другими словами, трейдер может спокойно определить истинную торговую направленность от спекулятивных схем.

При этом очень важно понимание такого явления, как нормальное распределение на финансовом рынке, поскольку профиль рынка базируется на нем.

Профиль рынка как определение

Профиль рынка или, как часто его называют специалисты, профиль объема направлен на обозначение территории ценности, то есть места ценового расположения, где цена пребывала семьдесят процентов времени в продолжение всего лишь одного дня (Point Of Control). Этот способ проведения рыночного анализа является подходящим для недолгого трейдинга.

Более длительные звуковые оповещения торгового характера необходимо будет выискивать, опираясь на вспомогательные аспекты.
Стратегия профиль рынка заключается в том, что она позволяет трейдеру обнаружить две ценовые метки, пространство между ними можно обозначить, как территория (зона) ценности. С ее помощью возможно отделение лишних схем.

То есть это настоящее преимущество на ценовом графике, отображение которого возможно благодаря использованию такого инструмента, как индикатор профиль рынка. Таких определителей существует большое количество, они размещаются на базе информационно-торговой платформы Metatrader 4.

Индикаторы, практически, ничем не отличаются между собой, только визуальными элементами и вспомогательными свойствами.

Характеристика индикатора

Здесь рассмотрим наиболее распространенный вид индикатора в рамках платформы Metatrader 4, направленного на создание профиля рынка, который называется riv_ay – TPOChart.v102-6.

Он содержит в себе значимый арсенал функций и приспособлен к взаимодействию со свежими версиями МТ4. Процесс установки определителя в торговый терминал является стандартным.

Итак, ознакомимся с некоторыми настройками индикатора riv_ay –TPOChart.v102-6:

  1. Сумма дней, в рамках которых планируется выстраивание рыночного профиля (Look Back).
  2. Смещение брокерского времени от гринвичского (Shift Broker of GMT).
  3. Демонстрация ценового профиля (Show Price Profile).
  4. Параметр, который не должен поддаваться изменениям со стороны трейдера, поскольку изображение будет сбитым (Show From Start Period).
  5. Возможность включения/выключения демонстрации профиля в буквенной форме (Mode Letter).
  6. Возможность включения/выключения демонстрации профиля в квадратичной форме (Mode Pseu do Letter).
  7. Возможность включения/выключения разрисовки на базе торговых сессий (Show Color By Session).
  8. Возможность включения/выключения изображения вспомогательных сведений: пределы, протяжность и т. д. (Show Profile Info).
  9. Возможность включения/выключения изображения проверочной дневной цены в форме прямых поддержки (сопротивления) – Show Poc_As Line Sup Res.

Торговая стратегия профиль рынка является прекрасным ориентиром для трейдера в процессе осуществления им финансовых операций. Благодаря четкому пониманию направленности тренда и отсеиванию ненужных элементов увеличиваются шансы на достижение максимально высокой прибыли.

Источник: http://financebo.net/ponyatie-profil-ryinka/

Ссылка на основную публикацию