Классический мартингейл. пример серии сделок на продажу

Стратегия «классический мартингейл»

Существует множество различных мнений по поводу стратегий Мартингейла.

Одни говорят, что использование таких стратегий, это утопия и человек, который использует принципы Мартингейла в своей торговле, рано или поздно потеряет свой депозит.

Эти люди как правило строго настрого на своих форекс блогах предостерегают новичков от подобных стратегий и роботов основанных на этом принципе. Кроме смеха подобный бред вызывать больше ничего не может.

Ну что тут скажешь. Если эти люди боятся использовать мартингейл советников, флаг им в руки. Пусть довольствуются 1-2 -мя % в месяц и используют других роботов. Но факт остается фактом, им никогда не заработать 100% на депозит за 15 дней. Звучит не реально? Для этих людей да, это не реально. Потому что страх потерять депозит, не дает им рисковать. А кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Обратите внимание

А если честно, уже надоело читать все эти клише о том, что стратегии и мартингейл роботы, это зло. Я уже вижу летящие в меня камни от гуру по инвестированию и типо специалистам по торговым советникам.

Я уже говорил о том, что какой бы стабильный не был робот, он все равно потеряет свой депозит. И это не от того что робот плохой, просто ситуация на рынке может измениться. Вопрос в другом, когда это произойдет. Вот смотрите.

Советник стабильно проторговал 7 месяцев с доходностью 5% месяц и заработал 35% от вложенных средств. Вроде бы все очень даже не плохо. Семь месяцев стабильной торговли, это конечно же отлично. НО! Вдруг рынок изменился и робот теряет ваш депозит.

Мало того, вы потеряли свой депозит, так еще и время потратили впустую. А это ни много ни мало 7 месяцев.

Вот поэтому, мы должны максимально быстро вывести депозит в точку без убытка. Лично я считаю такую стратегию единственно верной, если вы используете мартингейл советников. А ждать 1,5 года при доходе 5% в месяц, пока робот заработает 100% от вложенных средств на самом изменчивом рынке, коим является форекс, это полный бред.

Auto Profit 3.0 – это советник сеточник. Все роботы сеточники основаны на принципе Мартингейла.

Что это значит?

Это значит, что когда робот открывает сделку, а рынок идет в противоположную сторону, через определенное количество пунктов (это называется “шаг” – величина постоянная и указывается в настройках советника) открывается еще один ордер в ту же сторону что и первый, но с увеличенным объемом.

На пример:

1 ордер – 0,05

2 ордер – 0,10

3 ордер – 0,20

4 ордер – 0,40

5 ордер – 0,80

Тем самым выстраивается сетка ордеров. Вот почему такие роботы называются роботами сеточниками.

Принцип работы робота сеточника Auto Profit 3.0

Важно

За объем по каждому открываемому ордеру у робота Автопрофит 3.0 отвечает параметр: LotMultiplicator

Параметр LotMultiplicator это множитель лота, который будет применяться в установке сетки ордеров в торговле советника. Еcли множитель например будет равен 2 , то ордера будут устанавливаться как показано в примере выше. Т.е каждый предыдущий объем лота будет умножен на 2. Это классический принцип мартингейла.

Если же, например множитель будет равен 1.3, то это значит что объем каждого последующего открываемого ордера будет равен: “Предыдущий объем” * 1.3

Например:

1 ордер – 0,05

2 ордер – 0,065

3 ордер – 0,084

4 ордер – 0,10

5 ордер – 0,14

Как Вы видите общий объем набираемый советником по сравнению с классической схемой, где множитель равен 2, намного меньше.

А теперь вам нужно понять очень важный принцип:

Чем больше значение LotMultiplicator, тем меньше необходимо пройти цене для выхода с просадки, но тогда советник быстрее набирает опасный объём сделок для счета .

Если множитель меньше двух, то это тоже мартингейл, но в отличии от классического варианта, общий объем ордеров будет меньше и соответственно, чтобы выйти из просадки, цене нужно пройти большее расстояние.

Так зачем же мы увеличиваем значение LotMultiplicator?

Чтобы цене нужно было пройти меньшее расстояние до уровня TP (Take Profit – красная линия на графике) и быстрее выйти из просадки.

Как мы можем сократить риск при стратегии классического мартингейла?

Вариантов не так уж и много. Мы можем:

1. Использовать одностороннюю торговлю

2. Изменить параметр RiskPercent. Стандартное значение этого параметра для валютной пары Eur/Usd=30%. Мы снижаем этот параметр ровно в два раза. Т.е RiskPercent = 15%
В случае двусторонней торговли, параметр выставляется следующим образом – 15% (Long) и 15% (Short)

Стратегия “Классический мартингейл:

Валютная пара: Eur/Usd
Таймфрейм: M1
Тип торговли: Двусторонняя
Настройки робота: LotMultiplicator=2 ; RiskPercent = 15% (Long) и 15% (Short)
Доходность:

И не забываем, что нам нужно максимально быстро заработать 100% вложенных средств и выйти в точку без убытка.

Посмотреть отчет по этой стратегии Вы можете здесь: Отчет по стратегии “Классический Мартингейл”

Протестируйте эту стратегию на Demo счете и я вас уверяю, результат вам определенно понравиться.

Источник: http://myfxrobots.ru/strategiya-klassicheskiy-martingeyl/

Безопасный мартингейл. как отдельными элементами мартингейла увеличить прибыльность стратегии?

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

В чем суть системы мартингейла?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар.

При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное.

И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

Как мартингейл применяется на форекс?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

  • Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
  • Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

Что необходимо для безопасного мартингейла?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

Подготовка к безопасному «мартину»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

  • Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

  • Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

Переходим к практике

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Совет

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

Минутка занимательной арифметики

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

  • Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
  • Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.
Читайте также:  Все паттерны прайс экшен (price action) и их сетапы в картинках

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

  • Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
  • Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

Что делать, если все не так гладко?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать.

В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Не цепляйтесь за одно направление

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Обратите внимание

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И снова о мани-менеджменте

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки

Источник: https://fx-vg.com/statii/bezopasny-martingeyl-kak-otdelynmi-lementami-martingeyla-uvelitchity-priblynosty-strategii/html

Торговля в обе стороны. Лучшие алгоритмы форекс на мартингейле

Безусловно, каждый трейдер рано или поздно сталкивается с просадкой по своей позиции. Если торговля ведётся системно, грамотно и с пониманием, то вскоре сработает стоп и сделка закроется.

В противном случае начинается томительно ожидание не то, что тейка, а хотя бы возврата цены к уровню открытия ордера. У кого-то хватает терпения переждать, а кто-то же добавляет позицию в надежде сократить время ожидания и уменьшить значение котировки, при котором выйдет безубыток.

И уж совсем единичны случаи, когда это делается осознанно, и трейдер воспринимает уход цены не в ту сторону как возможность добавить позицию по более выгодной цене.

Как правило, это опытные и уверенные в своей правоте люди, торгующие вдумчиво и с чётким планом действий.

Мы же рассмотрим, какие варианты выхода из негативной ситуации есть, их плюсы и возможные негативные последствия такого подхода.

Итак, простая ситуация: продажа британского фунта за доллар, которая сначала вышла в плюс, а затем пошла в отрицательном направлении (отмечена синей линией). При грамотном подходе изначально должен был быть установлен ценовой уровень, по которому сделка закрывается, чтобы не увеличивать убыток.

После того, как цена вышла с отрицательной территории, разумный трейдер позицию закрыл бы, так как был обновлён локальный максимум и возврат котировки к уровню открытия можно рассматривать, как большую удачу. В крайнем случае, всё же поставить стоп за новым локальным максимумом, который отмечен на графике красной горизонтальной линией.

Важно

Далее убыток только разрастался и значительный процент торгующих так или иначе решился бы закрыть сделку по уже совсем непривлекательной цене, когда, казалось бы,  рост набирает силу. Либо же добавить новую позицию, равную первой сделке по объёму в надежде на разворот тренда.

Добавив такую позицию получаем, что суммарный тейк, равный безубытку находится на уровне точно посередине между этими ордерами (красная горизонтальная линия). Не смотря на всю привлекательность подобного решения, при использовании слишком больших рабочих лотов можно получить огромный по меркам депозита убыток, если цена продолжит двигаться не в ту сторону, которая предполагается позициями.

Таким образом, получается практически лотерея, если убрать элементы анализа текущей ситуации и просто наращивать объём. Поскольку многие используют такой подход на краткосрочных движениях, подвох, а вернее, слив депозита, получить лишь после длительного и успешного вывода своих сделок из просадок.

Действительно, цена редко когда проходит безоткатно по 200 пунктов и практически всегда даёт возможность выровняться путём добавления новых ордеров. Подобный алгоритм перекочевал из теории игр, а конкретно из рулетки, где применение относительно оправдано, и выглядит на практике так:

Доход выглядит поначалу неплохо, но уже к четвёртой-пятой ставке начинает составлять очень малую долю от затраченных средств, и такой путь рано или поздно приведёт к тому, что деньги просто-напросто закончатся и ставить будет нечего. Как и в случае с рулеткой, на рынке также бывают очень продолжительные безоткатные движения.

Под безоткатными подразумеваются такие, у которых ретрейсмент по мере движения не превышает четверти от имеющейся на данный момент амплитуды.

То есть если торговлю ведётся на пятиминутных графиках, то выход, наверное и можно найти, если не попасть на вторую фазу роста или снижения после локальной коррекции, которая ошибочно была принята за новый виток продолжения старого тренда, и не зайти ну уж в самый неподходящий момент.

Тем не менее, такое случается. Возвращаясь к часовым графикам можно взглянуть на вот такой пример, сливший депозиты огромному числу приверженцев системы доливок убыточных позиций:

Совет

В сентябре 2007 года австралийский доллар по отношению к американскому доллару рос непрерывно в течение десяти торговых дней. Причём рост был практически безоткатным и каждый день закрывался выше предыдущего. Общий диапазон тогда составил около 600 пунктов и при использовании мартингейла даже пятипроцентными лотами от депозита привели бы к неминуемому обнулению счёта.

При меньших размерах ордеров потеря капитала просто немного отсрочилась бы, так как далее по графику видно продолжение движения вверх. В целом же можно разделить подобную торговлю на два типа – с равными по объёму ордерами или же с увеличением в каждом последующем. Для примера возьмём график фунта к доллару и рассмотрим обычный принцип с равными объёмами:

Предположим, на падении цены производятся покупки через каждые сто пунктов равными объёмами, уровни отмечены синими горизонтальными ценовыми метками. К моменту пятой покупки уже будет иметься убыток, равный: 400+300+200+100=1000 пунктов.

Если вход в сделки осуществлялся десятью процентами от депозита на каждую сделку и брокер давал огромное кредитное плечо, позволявшее заключать четвёртую и пятую сделку, то к моменту пятого ордера денег на балансе просто не останется, а каждая сделка последовательно закроется по стоп-ауту.

Если же использовалось меньшее количество средств на каждый ордер, то всё равно для выхода только лишь в ноль потребуется пройти расстояние в 250 пунктов, что достаточно много и займёт продолжительный период времени, что негативно сказывается на трейдере с психологической стороны.

Далеко не каждый сможет удерживать позицию длительное время имея такой огромный минус.

Как несложно посчитать, кратное увеличение объёмов каждого последующего ордера приведёт к ещё более быстрому обнулению без всякой возможности выровняться по балансу.

Конечно же, рассмотренная ситуация появляется довольно редко, и всё же не зря большинство стейтментов торговых советников, работающих по принципу мартингейла, имеют вот такой паттерн “кочерга” на графике:

Так или иначе, любой торговый счёт с мартингейловым советником заканчивает свой рост стремительным падением, как изображено на картинке. Причём несколько раз всё было на грани краха, но цена возвращалась куда надо, и счёт продолжал подрастать. Но, конец, вполне предсказуем и его обязательно надо учитывать.

Высокая доходность таких советников позволяет достаточно быстро вывести первоначальный капитал, вложенный в счёт с советником или же ручной торговлей по такому сценарию.

Обратите внимание

А далее можно смотреть и уже через значительное время сделать повторный вывод, пока не случился обвал.

Несмотря на свой предсказуемый конец, грамотное управление счётом позволит какое-то время снимать с него средства, по крайней мере, вытащить первоначальный объём можно почти всегда.

Обратный мартингейл

Вполне логичен вопрос – а почему бы не применить точно такой же принцип, только в обратную сторону? И действительно, наращивание плюсовой позиции сулит хороший итоговый профит. 

Повернув рассмотренный вариант с фунтом в обратную сторону получаем прибыль в 50% при задействовании для каждой сделки 5% от изначального размера депозита к моменту заключения пятого ордера на продажу. И уже 100% при проходе цены ещё на 100 пунктов, что, согласно графику, было реально.

Сложность такой торговли состоит в психологической стороне вопроса. Как это ни парадоксально, но удерживать и увеличивать профитную позицию зачастую даже сложнее, чем убыточную. Любой, даже самый незначительный и непродолжительный разворот будет казаться глобальной сменой тренда.

Поэтому, как раз при таком варианте, возможно, лучше обратиться к автоматизированному решению, ведь робот не подвержен стрессам, он функционирует строго в рамках заложенного в него алгоритма. И ровно также, как с обычным мартингейлом, здесь рано или поздно наступит внезапный рост объёма средств.

К тому же, в любой момент можно вмешаться и не ждать, пока произойдёт удвоение, хотя, это и является наиболее логичным, ведь каждый новый десяток пунктов, пройденный ценой в нужном направлении, приносит значительную прибыль, и чем дальше, тем больше она становится.

На представленной выше картинке графика представлено последовательное увеличение лота по новым ордерам через каждые сто пунктов. Начинается с первого ордера, который для удобства рассмотрим, как один торговый лот. Далее через сто пунктов сделка на продажу уже двумя лотами, затем тремя и так далее.

Стоп для каждой совокупной позиции указан горизонтальной красной линией с обозначением позиций, для которых он рассчитан. Так, линия с надписью stop 1, 2, 3 означает, что это уровень стопа для совокупной позиции по первым трём ордерам, то есть для шести лотов.

Важно

Общий тейк расположен на расстоянии пятисот пунктов от точки первого входа. Его итоговый объём составит: 500 пунктов на один лот, 400 пунктов на два, 300 пунктов на три, 200 на четыре и 100 на пять, то есть в сумме чистая прибыль получается 35 лотов или три с половиной тысячи пунктов от первоначального ордера.

Читайте также:  Inside benefit ea: очередная попытка приручить мартингейл

Безусловно, это совершенно подогнанный пример, просто подходящий для иллюстрации потенциальной прибыльности такой торговой системы.

И подавляющее большинство подобных сеток ордеров будут закрываться в какой-то момент по безубытку, но зато однажды сработавшая пирамида сделок может принести очень большую прибыль.

И нет никакой необходимости держать позиции подолгу, можно ограничиться и более скромными движениями, например на 150 пунктов с добавлением через каждые 30 пунктов.

Если присмотреться к графикам, то на многих парах можно увидеть обозначенные выше 150-пунктные диапазоны, на которых можно реализовать этот метод с увеличением объёма позиции как линейно, так и прогрессивно.

Ещё одной довольно любопытной модификацией является вход изначально большой позицией с добавлением по мере продвижения цены в нужном направлении более мелких ордеров, которые можно просто линейно уменьшать.

Начать, допустим, с пяти лотов и далее через каждые 30 пунктов добавлять соответственно четыре, три, два и наконец, один. Это, в отличие, от первого варианта, сильно сдвигает общий безубыток в сторону самого первого ордера, давая возможность спокойно переждать временный разворот цены.

Торговля в обе стороны

Данный вид ордеров не несёт никакого практического смысла и основан лишь на некоторой психологической разгрузке.

На картинке выше показан пример неудачного входа в покупку, который далее перекрывается позицией на продажу с целью переждать снижение цены и далее вернуться к уровню входа в первую сделку. По сути, гораздо проще зафиксировать убыток и анализировать дальнейшее поведение цены.

Но многим трейдерам проще поставить лок (или замок, как его ещё называют) и дожидаться разворота. Если подобная схема направлена на упрощение процесса и для снятия напряжения, то как-то ещё можно это понять, но финансовые результаты это не увеличивает никак. 

Подобный метод может применяться, например, когда целью движения стоит достижение какого-либо фибоуровня, но цена по какой-либо причине никак не может подойти к нему. Можно поставить позицию, направленную вниз, а тейк по первой выставить как раз около уровня. Если всё же цена не достигает обозначенного значения, локированная позиция сохраняет свою прибыль за счёт роста по второму ордеру.

Если же всё-таки тейк по ней достигается, то уже на отбое от уровня можно прикрыть в ноль вторую. Таким образом, сняв с себя тяжесть ожидания, можно и запланированную прибыль получить, и минимизировать риски, используя локи недалеко от важных уровней, где наиболее вероятен отбой цены. Подобная ситуация показана на следующей картинке:

Если целью покупки был выбран уровень 38,2%, то лок разумен на первой линии с надписью sell, так как цена, преодолев 23,6%, развернулась и, не обновляя минимума, потом опять вернулась, опять же притормозив в районе прошлого разворота. Аналогичная ситуация и с возможной целью движения 61,8%. В обоих случаях лок вполне мог помочь психологически. А именно дождаться исполнения ордера по тейку с дальнейшим закрытием локового ордера в ноль или даже профит.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/forex2/1985-torgovlya-v-obe-storony-luchshie-algoritmy-foreks-na-martingejle

Мартингейл. Основы стратегии, преимущества и недостатки

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

1. Что такое мартингейл
2. Как работает система Мартингейла
3. Как применяют стратегию Мартингейла на Форекс
4. Преимущества и недостатки системы Мартингейла

Что такое мартингейл

Начинающих трейдеров всегда привлекают простые торговые стратегии, которые обещают 100% прибыльность.

Ведь это значит, что можно при небольших затраченных усилиях быстро разогнать депозит и зарабатывать на Форексе без особых проблем.

К одной из таких стратегий и относится метод Martingale. И вправду, если торговать по этому методу, то можно выходить в плюс при любом раскладе.

Но это только в теории. На практике всё несколько сложнее.

Совет

Система мартингейл известна ещё с середины XVIII века. Первоначально использовалась как стратегия игры в казино. Сейчас используется как в азартных играх, так и в торговле на валютных рынках.

Вкратце суть стратегии такова: после каждого проигрыша игрок удваивает ставку до тех пор, пока ставка не будет выигрышной. В результате, какой бы продолжительной не была серия убытков, выигрышная ставка полностью перекрывает потери, и игрок получает прибыль в размере первоначальной ставки.

Создать личный кабинет

Как работает система Мартингейла

Разберём на конкретном примере. Допустим, вы пришли в казино и хотите сыграть в рулетку. У вас с собой $250, которые не особо жалко, и сегодня вы решили попробовать метод Мартингейла.

Итак, вот основные правила:

  • Начинать игру вы будете с минимальной ставки ($1).
  • Если проиграете — следующую ставку удваиваете.
  • Выиграли — опять начинаете с минимальной ставки.

Итак, алгоритм действий уяснили, игра начинается. Первая ставка — $1 на чёрное. Вам повезло и денег становится ровно на один доллар больше ($251).

Играем дальше. Ставить на красное было неудачным решением, так как на это раз вы проиграли. Ну, делать нечего, ставка удваивается на тот же цвет. Должно же выпасть красное.

Но нет. Красное не выпадает ни во второй раз, ни в третий, ни в пятый. На шестой раз вы ставите уже $32 и сделка оказывается выигрышной. На тот момент общий убыток составлял 1+2+4+8+16 = $31.

Но выиграв $32 все убытки перекрылись, плюс вы получили $1 прибыли. Да, пока результат слабоват, всего $2 прибыли за вечер, но вы начинаете понимать, что стратегия-то шикарная.

Никаких рисков, всегда в конечном итоге будет прибыль. Система Мартингейл рулит, $252 в кармане, игра продолжается.

Вы опять начинаете с минимальной ставки. И тут случается кое-что, чего вы никак не ожидали. Семь ставок подряд были убыточными. «Ну ничего, восьмая точно зайдёт» —думаете вы.

И может бы она и зашла, но проблема в другом:

  • последняя ставка была $64, соответственно теперь нужно ставить $128;
  • на текущий момент вы уже потеряли 1+2+4+8+16+32+64 = $127;
  • итого у вас в кармане — 252 – 127 = $125

Да-да, вам просто не хватило денег для следующей ставки. Вот принцип Мартингейла и подвёл. А так как прибыль составляла всего $1 за одну серию сделок, теперь нужно выиграть 125 раз, чтоб хотя бы уйти домой с тем, с чем пришли.

Но удваивать вы сможете только до шестой ставки, так как денег стало в два раза меньше.

Как применяют стратегию Мартингейла на Форекс

В применении к валютному рынку Форекс система Мартингейл несколько изменяется и редко используется в чистом виде. Основная её суть — построение сетки ордеров, при которой в каждом новом ордере увеличивается объём.

Рассмотрим пример применения классической стратегии Мартингейла.

  • Вы открыли длинную позицию объёмом в 0,1 лота. Но цена пошла вниз и убыток начинает потихоньку расти.
  • На некотором расстоянии от первого входа в рынок вы открываете ещё одну сделку на покупку, теперь уже с объёмом 0,2 лота (удваиваем, как в рулетке).
  • Цена продолжает падать, открываете третью длинную позицию. Объём — 0,4 лота.
  • Теперь если рынок развернётся в нужную сторону, то после того, как цена пройдёт уровень открытия первой сделки, вы получите большую суммарную прибыль по трём позициям.

То есть позиция с большим объёмом быстрее прокрывает убытки, соответственно для выхода в ноль нужно сравнительно небольшое движение цены в нужную сторону.

Мартингейл на форекс-рынке не всегда используется в чистом виде.

Можно выделить четыре основных типа в зависимости от способа увеличения объёмов:

  • Агрессивный мартингейл. Самый рискованный способ, для любителей пощекотать нервы (или сорвать куш). Объём каждой последующей позиции увеличивается более чем в два раза.
  • Классическая стратегия Мартингейла. Тут всё ясно, объём удваивается как в рассмотренном примере.
  • Консервативный. Объём сделок увеличивается менее чем в два раза. Коэффициент увеличения — от 1,1 до 1,9. Такой подход позволяет немного уменьшить риски, правда, и прибыльность уменьшается.
  • Усреднение. Сетка ордеров строится по тому же принципу, что и в классическом мартингейле. Однако объём остаётся фиксированным и не увеличивается.

Рассмотренные способы применения стратегии используются без установки стоп-лоссов. Поэтому результатом может быть: вывод позиций в безубыток, солидная прибыль или же слив депозита.

Другая реализация метода Мартингейл на Форексе предполагает чёткое использование тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, открывается сделка на покупку с тейк-профитом и стоп-лоссом по 50 пунктов каждый.

Если срабатывает стоп-лосс, открывается следующая сделка с удвоенным объёмом и такими же параметрами стопов. Как вариант автоматизации такого подхода можно использовать отложенные ордера на уровнях стоп-лосс и тейк-профит.

Преимущества и недостатки системы Мартингейла

Система мартингейл привлекает множество начинающих трейдеров, которые хотят побыстрее заработать первые деньги. Система очень проста, её легко применить, да и потенциальная большая прибыль хорошо так заманивает.

Хотя при трезвом рассмотрении стратегия больше похожа на те же ставки, просто теперь — на рынке Форекс.

И все недостатки становятся очевидными:

  • Высокие риски. При построении глубокой сетки ордеров потенциальная прибыль трейдера вырастает до крупных масштабов. Однако в такой же степени растут и риски. В какой-то момент размера депозита может не хватить для покрытия очередного отката цены.
  • Работа без стоп-лоссов. А ведь ограничение убытков — одно из важнейших правил мани-менеджмента. Трейдеры увлекаются открытием новых позиций и предвкушают огромную прибыль, которая будет после движения цены в нужную сторону. А что, если сейчас начался нисходящий тренд, а у вас уже открыто девять сделок на покупку? Скорей всего ваш депозит не выдержит дальнейшего падения цены даже если не открывать новых позиций.

Этих минусов достаточно для того, чтобы принять решение не использовать данный метод торговли. Однако может быть и безопасный вариант применения стратегии Мартингейл, как бы странно это не звучало.

Что для этого нужно:

  • Не зацикливаться на определённом направлении графика. Не стоит строить сетку ордеров с экспоненциальным ростом убытков. Если, к примеру, длинная позиция закрылась по стоп-лоссу, а при этом появился сигнал на продажу, то стоит открыть короткую позицию с увеличенным лотом.
  • Соблюдать мани-менеджмент. Самый крупный лот в последовательности ордеров не должен превышать 10 % от депозита. Таким образом, если даже сработает стоп-лосс по последней сделке, вы не потеряете всё.
  • Мартингейл в торговле на рынке Форекс следует использовать как дополнение к торговой системе, а не как основную стратегию. При этом основная система должна быть прибыльной сама по себе.

Источник: https://portal.gerchikco.com/martingejl-osnovy-strategii/

Система Мартингейла на Форекс – принцип работы, стратегии, советники

Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а начинающие трейдеры не оставляют попыток заработать с помощью этой системы.

В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими стратегиями – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков.

Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота.

Обратите внимание

Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота.

Читайте также:  Статистика форекс рынка или кому удается торговать в плюс?

Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны.

В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие брокеры с микро-счетами предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%.

То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль.

Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль.

За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

  1. Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

  2. Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в бинарных опционах. Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем.

Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый стоп-лосс и тейк-профит. Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов.

Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков.

Важно

Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на Форекс, при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

  1. Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

  2. Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

  3. Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать здесь;

  4. Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки.

    Использование чисел Фибоначчи делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.

    1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала.

    Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

  5. Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки.

    Например, сформировался нисходящий тренд, и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда.

    Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность советников, работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

  1. Тестируйте стратегию или советник на демо-счете в течение продолжительного промежутка времени;

  2. Соблюдайте все рекомендации относительно выбора торговых инструментов, рабочего таймфрейма и размера депозита, способного выдерживать глубокие просадки;

  3. Торгуйте на центовых счетах, так как для нормальной работы советников, использующих систему Мартингейла, необходим внушительных размеров депозит, а для торговли на центовых счетах вам потребуется не больше сотни долларов;

  4. Используйте максимальное кредитное плечо (1:500 и выше), поскольку, чем ниже размер кредитного плеча и больше убыточных сделок, тем быстрее это может привести к стоп-ауту;

  5. Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его в тестере стратегий и проведите оптимизацию его параметров;

  6. Используйте VPS-сервер, это избавит вас от возникновения форс-мажорных обстоятельств (отключение Интернета или электроэнергии) и нежелательных убытков;

  7. Регулярно выводите полученную прибыль каждую неделю или месяц, в идеале вы должны как можно быстрее вывести ваш первоначальный депозит и играть уже на заработанные советником средства.

При соблюдении этих правил вы можете заработать хорошие деньги за короткий промежуток времени, но от слива депозита вы все равно не застрахованы. Советник Мартингейл может в любой момент привести к потере вашего депозита.

Возможно, это произойдет через год, а может и на следующий день. Поэтому опытные трейдеры стараются обходить стороной такие советники. Торговать при помощи Мартингейла на счетах с большими депозитами – это неоправданный риск.

Система Мартингейла больше подходит для новичков, так как при грамотном подходе помогает быстро разогнать депозит.

Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic.

Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита.

Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной статье, поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

Советник Trio Dancer

Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения.

Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, скользящие средние и CCI.

Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, трейлинг-стоп и время торговли советника.

Совет

Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и валютной паре (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

Скачать бесплатно советник: Trio_Dancer.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник Silent Ilan

Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла.

Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый мани-менеджмент составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита.

Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

Скачать бесплатно советник: Silent_Ilan.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник PipSwinger

Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™.

Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является мониторинг счета, который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете.

Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар.

Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

Скачать бесплатно советник: PipSwinger.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Секреты прибыльной торговли советниками по системе Мартингейла

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

  1. Необходимо разбить депозит на десять равных частей, при этом каждая из них должна соответствовать минимальным требованиям мани-менеджмента. В случае слива одной части депозита вы всегда сможете воспользоваться резервной для продолжения торговли;

  2. Протестируйте советник в тестере стратегий и постарайтесь определить продолжительность периодов, в течение которых советник показывает стабильные результаты.

    Затем поставьте советник на демо-счет и дождитесь, когда образуется глубокая просадка или даже слив депозита. После этого вы можете ставить советник на реальный счет на тот период, который вы определили во время тестирования торгового эксперта.

    По окончании временного периода советник необходимо отключить и ждать, когда образуется следующая просадка;

  3. Одновременная торговля сразу несколькими советниками позволит диверсифицировать риски. Главное, чтобы советники применяли различные стратегии торговли. При этом должно выполняться требование относительно соблюдения минимального размера депозита для каждого советника.

Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам снизить риски во время торговли советниками и стратегиями по системе Мартингейла. Удачной вам торговли!

Читайте также статью «Как устанавливать советники в MT4».

Источник: http://TradeLife.ru/sistema-martingeyla-na-foreks-princip-raboty-strategii-sovetniki

Ссылка на основную публикацию