Что такое своп в трейдинге на форекс?

Что такое своп в трейдинге?

Получение пассивного дохода мечта каждого, и трейдеры не исключение. Однако пассивность опасна и даже банковские депозиты уже не дают гарантии спокойного сна и получения заветных процентов. Так что открывать сделки придется, но может быть достаточно только одной, если грамотно использовать своп в трейдинге.

Расчет валютных свопов

Базовым параметром является учетная ставка Центробанка, которая определяет процент за пользование заемными средствами для государственных и коммерческих структур. Размер ставки влияет на уровень инфляции и определяет общее направление монетарной политики.

На рынке Forex кредитное плечо предоставляется максимум на сутки, поэтому сделка со стороны брокера фактически состоит из двух операций: открытия с заданным кредитным плечом и ее закрытие в ближайшие 00:00 по GMT. Если нужно перенести сделку на следующий торговый день купленная (BUY) валюта зачисляется на депозит, а реализуемая (SELL) оформляется как кредит.

Таким образом, получается своп или финансовая операция, выполняющая обратную продажу (контрсделку) по продаже валюты через ранее оговоренные сроки, цену и объем позиции.

В итоге сделка остается открытой на длительный период.

Обратите внимание

Операции купли-продажи производятся автоматически, без участия трейдера и каждый брокер устанавливает свои проценты за их проведение – именно поэтому значения swap могут отличаться на 2-3%.

На межбанковском рынке плата за перенос открытой позиции рассчитывается как разница между процентными ставками Центробанков принимающих участие в валютной сделке. В зависимости от торгуемого актива может быть как положительный, так и отрицательный.

В редких случаях он нулевой, когда ставки оказываются равными. Свопы рассчитываются и начисляются в 21:00 GMT.

По завершению торгового дня межбанковские сделки переходят в состояние условного закрытия (rollover), затем начисляются или снимаются проценты и в первую минуту нового дня позиции продолжают действовать.

Своп увеличивает баланс депозита, когда учетная ставка по валютной паре до 21:00 GMT меньше чем после 21:00 GMT. Соответственно проценты будут списаны со счета, когда итоговая ставка снизилась после 21:00 GMT Отрицательные значения появляются чаще, так как процентные ставки незначительно различаются между собой и брокер может добавить к ним еще и свои комиссии в пределах 0,5-1,5%.

Информация ежедневно публикуется в отчетах Центробанков, данные используются крупными игроками Forex и брокерами для расчета «внутренних свопов». Текущий своп Форекс входит в параметры спецификации торгового актива, доступен на сайте брокера или непосредственно в торговом терминале MetaTrader.

Своп может возвращаться брокером на постоянной основе или как рекламная акция. Обычно это касается только отрицательной части в виде бонуса – снять его нельзя, но вся полученная прибыль доступна к выводу. Может быть установлена предельная сумма, выше которой возврат не производится.

Биржевой, процентный и банковский своп

Биржевой вариант, в отличие от Форекс, может не предусматривать прямой обмен акциями. Он может произойти в будущем, что выгодно обеим сторонам: право владением акций не предается, появляется возможность обойти законодательные ограничения на покупку определенных активов.

Величина свопов может быть определена в биржевом контракте или определяться на специальном аукционе после закрытия торговой сессии. Имеется производный финансовый инструмент (дериватив) для упрощения операций использующих своп – EDS (Equity Default Swaps). Данный актив позволяет хеджировать риски падения курса акций или цены контракта.

Процентный представляет собой процент по отложенным поставкам финансовых средств на межбанковском рынке. Базовой является LIBOR – Лондонская межбанковская ставка предложения, обновляется ежедневно и косвенно влияет на своп Форекс.

После ипотечного кризиса 2008 года между ФРС и ЕЦБ была создана специальная «своп-линия» для проведения быстрых конвертационных операций Forex по согласованному курсу и срокам. Таким образом контролируется эмиссия обеих валют и европейский долларовый кредитный рынок.

Торговые счета, на которых отсутствует своп

Первоначально счета, на которых нет начислений за перенос позиции (swap-free), были созданы для трейдеров исповедующих ислам, поэтому они еще называются «исламскими». Его приверженцам запрещены любые финансовые операции, связанные с получением процента на капитал, что и представляют собой свопы.

Счета давно избавились от религиозных аналогий и предлагаются всеми крупными брокерами Forex.

Отсутствие комиссии за перенос теоретически позволяет держать открытую позицию неограниченно долго, но по факту это встречается редко.

Важно

В условиях подобных счетов могут быть ограничения по сроку действия, после которого позиция автоматически закрывается или торговым активам, на которых отсутствует своп Форекс.

Если брокер предлагает swap-free счет однозначно стоит воспользоваться даже при существующих ограничениях. Свопы не единственный источник заработка, среднесрочные (до месяца) торговые стратегии тоже могут принести хорошую прибыль при минимуме комиссии.

Стратегия Carry Trade

Закончим с теорией и начнем зарабатывать. С английского Carry Trade переводится как «открой и держи» или «торговля с переносом». Данный подход кардинально отличается от других стратегий и дает возможность трейдеру иметь пассивный доход, используя только своп. Пик его популярности приходится на 80-е года прошлого столетия. Принципы стратегии просты:

  • Находим актив с положительной динамикой и открываем покупку.
  • В начале каждого торгового дня брокер или биржа начисляет своп на торговый счет, который при благоприятной рыночной ситуации может доходить до 1,5% от объема сделки.
  • Если восходящий тренд продолжается, не закрываем позицию.

На первый взгляд может показаться, что 1,5% за один день не стоит внимания, когда можно попытаться заработать 20-30% на стратегии скальпинга или внутридневной торговле. Однако по итогам месяца своп Форекс может дать 15-20% пассивного дохода независимо от волатильности, бокового рынка, где заработать могут только профессионалы и прочих факторов.

Доход по стратегии считается по следующей формуле:

Таким образом, стратегия Carry Trade дает возможность:

  • Получать двойную прибыль. Когда позиция открыта по тренду, то кроме свопов получаем дополнительный доход от «взятых» пунктов.
  • Не требуется постоянный контроль. Внутри дня проверять своп можно не чаше 1-2 раз и остается достаточно времени на другие стратегии и анализ рынка.

Мультивалютный своп Форекс

Один из самых надежных способов торговли с минимальным риском – использование «корзины» валют. Пары и тройки валют подбираются таким образом, чтобы компенсировать убыток друг друга и выйти на общий положительный результат. Главное в использовании корзины – контролируемое изменение объема открытых позиций по данным процентных ставок и монетарной политики Центробанков.

Примером правильной комбинации валютных пар Forex является сеточный советник BasketFX. Из него мы возьмем только принцип создания «корзин» для безубыточных сделок. На первом этапе распределим пары на две группы – с долларом США и японской иеной.

Затем в каждой корзине выделяем «кольца» из трех пар подобранных так, чтобы не было одновременных сильных движений по всем элементам. Таким образом, достигается 100% диверсификация риска и даже при сильном росте или падении свопа на Форекс по третьей паре кольца должен компенсировать потери и большую часть времени корзина будет находиться в прибыли.

Мультивалютные свопы требует тщательного анализа и большого депозита, поэтому новички должны начинать с одного кольца и постепенно переходить на полную корзину.

Особенности работы по всем типам swap

На первый взгляд все просто: находим растущую пару и открываем покупку, на падающей паре продажу и получаем прибыль. Но в реальности торговать в плюс свопы на Форекс можно только при выполнении обязательных условий:

  1. Не должно быть признаков падения котировки. Доход увеличивается только когда идет долгосрочный восходящий тренд с пониженной волатильностью. Это поможет переждать периоды коррекций, не доводя депозит до критических значений.
  2. Падение процентной ставки Центробанка. За этим всегда следует разворот тренда вниз и падение котировок, как минимум, в среднесрочной перспективе. Крупные игроки проводят закрытие длинных позиций, перевод средств в иные активы, что нарушает стратегии отрабатывающие своп. В качестве примера можно вспомнить 2008 год когда снижение ставок банком Японии привело к росту иены и большим убытком по связанным валютам и сделкам Carry Trade.
  3. Валютная интервенция. Всегда начинаются неожиданно, и как это скажется на дальнейшем движении цены предсказать сложно. Чаще всего наибольшие «страдания» испытывает иена, на которой интервенции носят регулярный характер, связанный с экспортным характером экономики Японии, но одновременно она чаще всего используется в «корзине» валют.
  4. Стабильность ведущих мировых экономик. Своп будет приносить доход только при отсутствии негативных явление в экономике стран Евросоюза, США, Китая и Японии. Резкая смена политической ситуации тоже не идет на пользу – были случаи, когда после смены правящей партии или президента начинался длительный отрицательный тренд.

Некоторые рекомендации по торговле:

  1. Начинаем торговать своп Форекс с Сarry Trade по основным валютным парам и индексам, например, EUR/USD или S&P 500. По мере увеличения депозита и опыта постепенно переходим на фьючерсы, акции и валютный арбитраж.
  2. Новички должны начинать только с небольших лотов, так как если пара и связанный с ней своп Форекс начнут движение в противоположном направлении можно без дополнительной нагрузки на депозит провести усреднение или открытие новых ордеров по лучшей цене и закрыть текущие убытки. В случае возобновления основного движения по предыдущим сделкам опять будет положительный итог от переноса позиции.
  3. В ночь со среды на четверг большинство брокеров начисляют тройной своп. Причиной этому продолжающиеся межбанковские сделки в выходные дни, когда рынок Форекс закрыт. В Пн-Ср происходит закрытие, и рассчитываются коррекционный своп.
  4. Торгуя на экзотических валютных парах, всегда помните об их низкой ликвидности, высокой волатильности и большом спреде. Так для USD/MNX (доллар/мексиканский песо) даже 150 пунктов не являются пределом, а для GBP/CHF и 6 пунктов вызывают недовольство трейдеров. Такая разница между ASK и BID может забрать весь заработок, несмотря на долгий положительный тренд.
  5. Брокеры Forex не всегда положительно относятся к тому, что своп используется как инструмент пассивного заработка. Логика в этом есть: начисление дохода происходит без взимания спреда т.е. исключительно собственными средствами. Ограничения на статегии Carry Trade могут быть прописаны в Пользовательском соглашении, например, выше определенного значения своп корректируется в меньшую сторону. Могут быть скрытые комиссии по счетам swap-free, обмен информацией с другими ДЦ для выявления арбитражных схем использующих свопы.
  6. Встроенный тестер MetaTrader не учитывает своп, что искажает результаты автоматических советников. На скальпинговых и внутридневных стратегиях пропуском переноса позиции можно пренебречь, а вот методики, основанные на сетках ордеров и свинг-трейдинге могут дать на длинных периодах до 20% погрешности.

Выясните возможные ограничения перед открытием депозита, но как показывает практика у солидных брокеров можно без проблем использовать swap.

Подведем итог. Используя своп на Форекс получить ощутимую прибыль можно только долгосрочной торговлей. Чем дольше удерживается позиция, тем лучше итоговый результат, поэтому внутридневные и даже недельные сделки не имеют смысла. 

Конечно, долгосрочный своп в трейдинге предъявляет повышенные требования к размеру депозита, чтобы быть в рынке по нескольку месяцев, но шанс заработать есть не только у маркетмейкеров. Для этого нужно найти валютную пару с высокой процентной ставкой, открыть среднесрочную (несколько недель) позицию и быть готовым закрыть ее в начале разворота тренда.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/chto_takoe_svop_v_trejdinge/

Что такое своп на форекс и стратегия заработка на нем

Торговля на Форекс — покупка одной валюты в обмен на другую. Главная задача — заработать спекуляциями, купить валюту и продать дороже. Цель трейдера не поставка валюты, поэтому сделки могут оставаться открытыми дни, недели, месяцы. В таком случае спекулянт столкнется со свопами.

Они могут принести профит либо убыток. Чтобы торговля не принесла неприятных сюрпризов, требуется знать, что такое своп на форексе и как им пользоваться.

Что это такое

Своп (ролловер) — плата за перенос контракта позиции через ночь. В 17:00 на платформе закрывается текущий ордер и открывается новый, но с незначительным отклонением в сторону трейдера или брокера. Высчитывается на основе разницы процентных ставок центральных банков двух стран.

В отсутствии начисления ролловера, трейдер каждый день получал бы реальную поставку валюты. Неудобно.

Пример расчета своп. Трейдер открывает сделку по паре USDCHF. Он хочет купить доллары за франки. Процентная ставка USD — 2%. CHF — 1%, Цифры взяты для примера.

Когда трейдер продает USD – получает деньги за вычетом годовой процентной ставки -2% годовых. После переноса через ночь начисляются швейцарские франки +1%. Брокер взимает свою небольшую комиссию за перенос — условно 0,2%.

Совет

Получается формула: -2%+1%-0,2%=-1,2%. Это своп на Forex за перенос позиции. Каждый день удержится 1,2% годовых от объема сделки.

Контракт в обратную сторону — покупка долларов за франки. Спекулянт отдает франки под 1% и получает доллары под 2%. Формула расчета: -1%+2%-0,2%=0,8% годовых пользователь получает ежедневно.

Важно:

    • Выше приведена стандартная формула. Дилеры могут рассчитывать ролловер по-своему. Комиссия у каждой компании разная, плата за перенос у брокеров отличается.
    • В ночь со среды на четверг начисляется или взимается swap в тройном объеме – в субботу и воскресенье рынки не работают, а позиции все равно переносятся.
    • Актуальная информация по ставкам обновляется каждый день и отображается в спецификации контрактов на сайте брокера.
    • Swap показывается в пунктах.
  • Время расчета — 17:00 по Нью-Йорку.
  • В MetaTrader 4 своп показывается после открытия сделки в разделе «Торговля».

Стоит ли обращать внимание на ролловер?

Посмотрите спецификацию контрактов брокера. Заметите, что по некоторым активам на покупку и продажу только отрицательная плата за перенос. Нет пар только с положительными начислениями – значит, трейдеры больше теряют, чем зарабатывают.

Открывая сделки на несколько дней по основным валютным парам с отрицательным ролловером, спекулянт практически не заметит потерь. Например, сделка по EURUSD закрылась с профитом 100 пунктов и трижды перенесена через ночь.

На платформе Альпари отрицательный swap по паре — -1,41 п (значения обновляются ежедневно). На сделке спекулянт потеряет 4,23 п. Минус 2 п. на спред. Итого чистый профит – 93,77 п., комиссия — 6,23 п.

Торгуя долгосрочными контрактами и экзотическими парами, перенос ордера способен лишить трейдера ощутимой прибыли.

Так, шорт своп на паре USDSEK (американский доллар/шведская крона) — -15,5 пунктов. Продержав позицию 2 месяца, трейдер потеряет 930 пунктов. Среднедневная волатильность пары 673 пипса. Из-за переноса брокер снимет с клиента полтора дня движения в его сторону.

Стратегия заработка на свопах

Carry trade — стиль торговли на разнице процентных ставок.

Пример из классического кэрри трейдинга. Спекулянт берет кредит в японском банке под 0,5% годовых, обменивает на фунты стерлингов и вкладывает в банк под больший процент или покупает облигации под 4,5% годовых.

Чистый доход спекулянта — 4% годовых, при условии, что иена не изменилась в цене по отношению британской валюте.

Обратите внимание

Кэрри трейд используют и для работы с кредитным плечом. Применив рычаг 1:10, доходность может вырасти с 4% до 40%.

Риск Carry Trade — возможное изменение обменного курса в невыгодную сторону в результате спекулянт может потерять прибыль или уйти в убыток.

Кэрри трейдинг на платформе форекс брокера

Необходимо выбрать валютную пару с большим положительным свопом на форекс, открыть по ней сделку и держать открытой, ежедневно получая прибыль в несколько пунктов. На платформе любого брокера подобных активов немного. У Альпари один из самых выгодных — USDMXN (доллар/песо). Ежедневно на счет зачисляется ~ 9 пунктов при открытии короткой позиции.

Советы по работе со стратегией:

  • Выбирайте активы с небольшим спредом, чтобы не тратить дни или недели на окупаемость после открытия ордера.
  • Входите, если рынок направлен в вашу сторону. Чтобы получать 9 пунктов на паре USDMXN, открывайте короткую позицию. Если глобальный тренд восходящий, не делайте этого.

На скриншоте показан график пары USDMXN с таймфреймом D1. Выраженная тенденция отсутствует, поэтому торговля ради прибыли на ролловерах обоснована – обратной тенденции нет.

Для большинства трейдеров swap — практически незаметная комиссия, на которую можно не обращать внимания. Но при определенных обстоятельствах способен приносить дополнительный доход или снимать серьезную часть прибыли. Поэтому выбирайте брокеров с лучшими ролловерами. 3 из них показаны в начале статьи.

Источник: http://binium.ru/swap-na-forex/

Таблица свопов всех крупных брокеров Форекс. Как трейдеру заработать на свопе?

Таблица свопов брокеров, дает возможность трейдерам выбрать наиболее подходящую для них компанию Форекс, посредством которой они будут вести свою торговую деятельность в дальнейшем. Особенно актуальна таблица свопов брокеров для тех, кто в торговле пользуется советниками, алгоритм которых основан на свопах, для скальперов и других трейдеров.

Своп на Форекс. Можно ли обойтись трейдеру без него?

Первым делом необходимо вспомнить, что такое своп на рынке Форекс. Наверняка многие из вас замечали, что оставленная открытой какая-либо сделка в конце дня, приводит к незначительному изменению баланса в ту либо другую сторону, даже в момент, когда никаких торговых операций вы в это время не производили.

Данное явление, на сегодняшний день достаточно распространено и практикуется практически всеми современными Форекс брокерами.

Почему же так происходит? Ведь в первую очередь рынок Форекс славиться тем, что торговать здесь можно круглосуточно, то есть обходится без свопа за перенос сделок на другой день!

Но не смотря на статус независимого и свободного рынка, на бирже Форекс имеются определенные правила, распространяемые на любого ее участника.

Биржевые каноны требуют, чтобы в конце каждого рабочего дня все участники торгов по всем открытым ими позициям, производили расчет реальными денежными средствами.

При этом отметим, что трейдеры, торгующие на Форекс производят все операции посредством электронных терминалов и мобильных средств связи, поэтому физически произвести подобного рода операцию они просто не в состоянии.

Так вместо расчета наличными средствами, производится закрытие с последующим переоткрытием позиций, которые переносятся на следующие сутки, а за это взимается определенная комиссия. Как видите без свопа здесь не обойтись.

Перенос позиций уже на следующий торгуемый день, происходит в конце текущего торгового дня в 21:00 по Гринвичу (около 1 ночи по Москве). Величину свопа, вы можете увидеть в своем терминале в отдельной графе расположенной в правом нижнем углу.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Все о свопах у Форекс брокеров

Таблица свопов крупных брокеров Форекс

Каждая валюта Форекс, имеет свое значение свопа. Как правило, популярные валюты имеют меньшее значение, а экзотические – большее. Кроме того, величина свопа у брокеров отличается по величине, так как некоторые из них могут закладывать в нее собственную комиссию и тому прочее.

По этой причине, ведя долгосрочные и среднесрочные торги рекомендовано заранее узнать, какой у выбранного торгуемого инструмента будет своп.м

Таблица свопов брокеров валютного рынка публикуется на веб-ресурсах компаний и дилинговых центров. По большому счету, она остается неизменной.

Положительный своп у брокера. Как на этом можно заработать, опираясь на данные таблиц?

Что такое своп, а также как он выглядит в таблицах мы разобрали. Теперь давайте узнаем, как он рассчитывается и может ли существовать положительный своп?

Итак, величина свопа пары валют будет зависеть от процентной ставки каждой валюты, из которой эта пара сформирована.

Рассмотрим на примере пары фунт/доллар:

Здесь продается фунт, а покупается доллар. По фунту, процентная ставка составляет 2,5%, по американскому доллару – 1,5%. Соответственно 1,5% — 2,5% = — 1%. То есть в нашем случае своп равен -1%.

Важно

Нам приходится выплачивать данный процент так как продавая доллар, мы фактически отдаем то чего не имеем. То есть продаем доллар, взятый в кредит, а затем выплачиваем кредитную пеню в определенном размере.

При этом, на Форекс можно встретить и положительный своп. Таблица свопов брокеров, частенько показывает и положительные величины свопов.

Связано такое обстоятельство с тем, что, например, при операции покупки по паре валют фунт/доллар вы как бы позволяете взять другим рыночным участникам продаваемые вами фунты в кредит. Так получается положительный своп: 2,5% — 1,5% = 1%. При таких обстоятельствах положительный своп прибавляется к вашему депозиту, увеличивая его на процентную ставку.

Торговцам, работающим по долгосрочным стратегиям, держащим позиции в открытом положении по несколько дней, очень важно знать значения свопов, так как за длительный период может набежать достаточно крупная сумма. Как раз в этом им и помогает таблица свопов брокеров, публикуемая в сети на веб-площадках дилинговых компаний.

Благодаря таким таблицам, трейдер имеет возможность сравнить величину свопов разных компаний и выбрать для себя наиболее оптимальную.

Необходимо отметить, что трейдеры, торгующие по долгосрочной перспективе, зачастую прибегают к счетам без свопа, где комиссия за переносы позиций не берется. Но здесь, возникает необходимость оплачивать каждую из открытых сделок, поэтому перед тем как открывать счет без свопа или со свопом, следует рассчитать, что будет выгоднее.

Рекомендую: О положительном свопе у Форекс брокеров

Как в принципе заработать на свопе у брокера?

Сегодня свопы для трейдеров не являются проблемой, к тому же многие из них знают, как заработать на свопе. Рассмотрим несколько вариантов как заработать на свопе.

1 вариант заработка на свопе у брокера

Одна из стратегий получения прибыли на свопах носит название Carry Trade или Кэрри-трейд. Принцип данной системы заключается в приобретении инструмента, имеющего более высокую процентную ставку базовой валюты. Так, если переносить позицию уже на следующие сутки, можно получить своп с положительным значением.

При этом, следует всегда помнить, что такой вариант имеет достаточно высокие риски по причине непредсказуемости рынка Форекс. Риск здесь в том, что прибыль, полученная на свопе за перенос открытого ордера может не покрыть возможные убытки от непосредственно сделки в целом, если цена покупки вдруг окажется выше, чем цена продажи.

2 вариант заработка на свопе у Форекс брокера

Следующий метод как заработать на свопе, это хеджирование позиций по разным валютным парам, одна из них будет без свопа, а вторая с положительным свопом. Сделки по данным парам необходимо открывать по противоположным направлениям.

Как правило стоп-приказы в таких случаях не выставляются, так как формирование прибыли в долгосрочной перспективе будет происходить именно за счет свопов.

Наглядный пример, как заработать на свопе?

Суть данной стратегии в следующем. Вы открываете счета в разных компаниях, к примеру:

  • счет со свопом у брокера NordFx,
  • а счет без свопа у брокера Альпари.

Для торговли с NordFx, выбираете пару валют с ежедневными максимальными начислениями свопа и открываете позицию в направлении зачисления положительных свопов.

Одновременно открываете позицию в противоположную сторону у брокера Альпари по счету без свопа. Так у вас получится своего рода хеджирующая позиция или аналог локирования, только на разных счетах.

Другими словами, у вас получились полностью застрахованные от неожиданных колебаний цены позиции.

Совет

Такое хеджирование, даст возможность получать положительные свопы (на счете со свопами), которые в дальнейшем вы снимите, как чистую прибыль.

Как это выглядит на примере пары валют AUD/USD:

Своп на приобретение для данной пары у брокера Альпари = 0,83 пункта (скриншот выше). У брокера NordFx своп на покупку AUD/USD составляет 0,9 пункта (скриншот ниже).

На своповом счете заключаете сделку, к примеру, на сумму 100 000 AUD/USD и одновременно (для подстраховки первой сделки) на ту же сумму по той же паре валют заключаете сделку на продажу. Результатом таких манипуляций, будет ежедневная прибыль по каждому заключенному лоту стандартного счета в размере 9$.

Пример такой методики вы можете посмотреть в видео:

Источник: http://InfoFx.ru/trejding/tablica-svopov-vsex-krupnyx-brokerov-foreks-kak-trejderu-zarabotat-na-svope/

ТелеТрeйд Групп | Полезная информация

Большинство трейдеров ищет наиболее удобные позиции для входа и выхода из сделки. Зачастую оптимального момента для закрытия сделки приходится ждать, и он может наступить за пределами текущих суток. Поэтому сделку приходится переносить на следующий торговый день.

Какие же последствия наступают для трейдера, если торговая операция перенесена на следующий день или продолжается несколько торговых дней?

В этом случае возникает факт использования средств, предоставленных вам брокером при маржинальной торговле. Предоставление средств возникает потому, что стандартный контракт, которым оперируют на рынке Форекс, составляет, как правило, 100 тысяч единиц в валюте контракта.

Этот контракт и составляет 1 лот. В то же время, трейдер вкладывает лишь небольшую часть собственных средств в рамках данного контракта, а остальные средства предоставляются брокером в кредит для совершения сделки.

Размер кредита зависит от кредитного плеча, предоставляемого брокером трейдеру.

Понятие своп

Своп или swap в терминологии рынка Форекс означает обязательство покупки одной валюты на другую с последующим выкупом. Фактически вы покупаете одну валюту за другую, которая находится на вашем депозите. Как правило, это национальная валюта или доллары США.

При закрытии сделки на счет вы получаете именно валюту, в которой открыт ваш торговый счет, то есть совершаете операцию обратного выкупа.

Обратите внимание

Подробно знать механизм обмена валют на валютном рынке не обязательно, но понимать в общих чертах почему брокер списывает с вашего счета деньги за перенос открытой позиции на следующие сутки стоит. Собственно, не всегда списывает.

Списание средств происходит в случае, когда своп по выбранному инструменту и проводимой операции отрицательный. Если своп по инструменту и операции положительный, то брокер, наоборот, будет зачислять деньги на ваш торговый счет.

Как начисляется своп?

Так как трейдер торгует инструментом, в котором присутствует по факту одновременно две валюты, то своп определяется как разница между процентными ставками на предоставление кредита по одной и другой валюте.

Например, при покупке пары EUR/USD мы фактически покупаем евро за доллары (первая часть в паре EUR выступает как товар, то есть всегда говорит о том, что мы покупаем, а вторая часть пары – USD – подсказывает за какую валюты мы покупаем данный «товар»).

Кредитная ставка по евро (ставка ЕЦБ) составляет 0%, а ставка по американскому доллару – 1,5%.

Соответственно, при покупке пары мы получаем отрицательный своп: 0% -1,5%= -1,5%. Это значит, что при покупке стандартного контракта при переносе открытой позиции на 1 сутки он должен заплатить 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем заключаемой сделки.

Соответственно, при продаже пары, наоборот, ему зачисляются на счет 1,5% годовых в расчете на 1 день и объем сделки.

Подробнее читайте в следующей статье: Как понять какая сумма будет списана при переносе открытой позиции на 1 день

Источник: https://www.TeleTrade.ru/novice/chto-takoe-swap-na-forex

Что такое своп на форекс и как он рассчитывается?

Если вы удерживаете сделку на форекс более, чем одни сутки, вам придется либо выплачивать, либо получать определенную сумму денег, которая называется своп.

Размер свопа зависит от конкретной валютной пары, которой вы торгуете. Вы можете проверить у своего брокера, какие именно свопы для каждой из валютных пар актуальны на данный момент.

В терминале Meta Trader 4 свопы выглядят следующим образом:

Когда вы торгуете валютной парой на форекс, вы покупаете одну валюту и продаете другую. Каждый день вашему брокеру приходится закрывать и открывать для вас новую сделку, чтобы удерживать вашу позицию открытой. Это происходит автоматически в конце каждого торгового дня.

Важно

Если вы открыли длинную позицию и купили валюту в паре с более высокой процентной ставкой по сравнению с той, которую вы продали, ваш брокер будет выплачивать вам проценты.

Это происходит из-за разницы в процентных ставок торгуемых вами валют.

Если вы продаете валюту с более высокой процентной ставкой и покупаете валюту с более низкой процентной ставкой, вы должны выплачивать своему брокеру определенной процент или своп.

Предположим, что вы покупаете пару EUR/USD. На момент покупки процентная ставка в Еврозоне 0%, а процентная ставка в США составляет 2.25%. Ставка USD выше. Поскольку у вас есть EUR, вы должны выплачивать разницу в процентной ставке, которая составляет -2.25%.

По выходным дням свопы с вас не списываются, но зато по средам большинство брокеров спишет с вас тройной своп, поэтому внимательно следите за этим.

Для трейдеров, которые торгуют внутри дня, свопы не имеют значения. Также свопы не будут существенны, если вы удерживаете свои сделки в течение нескольких дней.

Однако если вы торгуете, держа позиции по несколько недель или месяцев, свопы могут снять с вашего счета довольно ощутимую сумму денег. В данном случае вы можете использовать безсвоповые счетам, которые предоставляются многими брокерами.

Однако имейте в виду, что в этом случае вам придется выплачивать повышенную комиссию за каждую сделку.

Как именно считается своп?

Чтобы вычислить размер свопа, нам нужно знать:

  • Обменный курс валютной пары.
  • Процентные ставки обеих валют.
  • Объем нашей позиции

Представим, что мы открываем длинную позицию по AUD/USD. Это означает, что мы покупаем AUD и продаем USD. Текущий обменный курс равен 0.7102. Процентная ставка Резервного банка Австралии составляет 1.5%, а процентная ставка Федеральной резервной системы США – 2,25%. Объем нашей позиции – 1 стандартный лот или 100 000$.

Мы используем следующую формулу:

((Размер лота x (Процентная ставка покупаемой валюты – Процентная ставка продаваемой валюты)) / (Количество дней в году x Текущий обменный курс) = Своп

Поэтому в нашем случае расчеты будут следующие:

((100 000$ x (0.015-0.0225)) / (365 × 0.7102) = -2.89$

В этой сделке мы были бы вынуждены выплачивать своп в размере 2.89$. Если бы мы продали валютную пару AUD/USD, тогда на наш счет зачислялся бы своп в размере 2.89$. Поскольку стоимость одного пункта на стандартном лоте равна 10$, наши потери были бы сравнительно невелики.

Поэтому если вы переносите позиции на ночь, вам полезно будет иметь представление о текущих процентных ставках валют, которые вы торгуете.

Источник: https://traderblog.net/chto-takoe-svop/

Своп — дополнительный источник прибыли для трейдера

Что такое своп? Как учитывать его в торговле на рынке Форекс. Правила расчета и преимущества свопа. Альтернативный вариант – торговля с фиксированной комиссией за возможность держать сделки. Ответы на все эти важные вопросы Вы узнаете из нашей статьи. 

Что собой представляет своп на рынке Форекс

Своп – это операция переноса позиции на следующие сутки. Его величина зависит от выбранной валютной пары и процентных ставок центробанков. От свопа можно отказаться, заменив его на фиксированную комиссию за перенос позиции на следующий день.

Любая сделка, заключенная на Форексе, подразумевает поставку валюты. При этом участники рынка имеют возможность удерживать свои сделки месяцами. Как это возможно?
Причиной такого положения дел является сделка своп, которую совершает брокер – фактически он одновременно закрывает и открывает сделку по текущему курсу.

Совет

Это происходит автоматически в конце каждого рабочего дня – срабатывают 2 сделки, направленные в разные стороны, но объем у них одинаковый – разница только в дате. Выполнение такой операции предполагает выплату комиссии, величина которой может быть не только положительной, но и отрицательной.

Разберем подробнее особенности расчета размера комиссии, также в нашем обучающем руководстве вы узнаете, как можно избежать ее оплаты.

Как реализуется своп

Что касается практической реализации ролловера, то в конце каждого рабочего дня 2 сделки, направленные в разные стороны, выполняются автоматически. Объем у сделок одинаковый, разница имеется только в дате валютирования.

Одна из сделок закрывает текущую сделку трейдера, тогда как другая заново ее открывает, но датой открытия значится уже новый день.

Отрицательный или положительный своп определяется процентной ставкой тех стран, валюты которых указаны в торгуемой паре, будь то американский доллар/рубль России на ммвб, австралийский доллар/фунт или любая другая валютная пара.

Своп или, как его еще можно назвать, ролловер или овернайт – операция, выполняемая брокером автоматически.  Трейдер в ней не участвует.

Овернайт позволяет учесть особенности работы валютного рынка Форекс, так что открытие и закрытие позиции на одну и ту же сумму в конце каждого дня позволяет урегулировать обязательства обеих сторон.

Аналогичная методика используется для реализации таких рыночных деривативов как кредитный, ипотечный, дефолтный своп, товарный своп-контракт и прочие виды своп договоров, созданных для минимизации рисков на финансовых рынках, рынках форвардов и фьючерсов.

Как рассчитать своп

Расчет ролловера разумнее будет рассмотреть на следующем примере:

  • Валютная пара eur / usd – трейдер открывает длинную позицию и покупает евро на 100000 долларов. Необходимо рассчитать величину свопа;
  • Дата валютирования должна быть перенесена на 1 день. То есть в активе брокера на этот день будет «лишних» 100000 евро, но не будет хватать тех долларов, которые трейдер потратил на покупку евро. Чтобы соблюсти баланс, брокер размещает 100000 евро под 0,0% и одновременно берет кредит в долларах с процентной ставкой 1,0%. Расчеты таковы: 100000 х 1,0866 = 108660 долларов. Узнать актуальные данные по процентным ставкам можно в открытых источниках;
  • Результат выполненных размещений следующий: за размещенные евро прибыли брокер не получает, поскольку процентная ставка нулевая, тогда как заем долларов подразумевает оплату процента за пользование кредитом за 1 день в валюте: 108660 х 0,01/365 = 2,98 долларов;
  • За перенос позиции через сутки со счета трейдера списывается следующая сумма: 0,0 – 2,98 = – 2,98 долларов, если пересчитать эту сумму в пунктах, то получится около 0,3 п – именно на такое количество пунктов сдвигается цена не в пользу трейдера. Таким способом брокер получает причитающиеся ему 2,98 долларов.

Расчеты величины ролловера по каждой валютной паре можно сделать самостоятельно, но гораздо проще и быстрее найти такую информацию на сайте брокера.

Как правильно начисляется своп

Ролловер не является постоянной величиной и изменяется вместе с процентными ставками центробанков. Так же на величину свопа оказывают влияние и дни недели. В частности, в среду овернайт начисляется в тройном размере.

Причина такого положения дел связана с выходными днями: позиция переносится со среды на четверг, при этом дата валютирования меняется с пятницы на понедельник – между этими днями не один, а целых три дня, включая субботу и воскресенье. Своп взимается сразу за 3 дня, учитывая и те, когда рынок не работает.

Большая часть современных брокеров, к примеру, Альпари позволяет трейдерам торговать без свопов. Если счет подразумевает отсутствие овернайта, то он называется исламским – по нормам шариата верующие не могут получать прибыль, не производя при этом материальных благ.

Обмен валют шариатом не запрещен, но если трейдер получает за него прибыль, то она попадает под понятие «ростовщичества», которое нормами шариата также запрещено. Правда, если ролловер будет отрицательным, то проблем никаких не будет.

Как зарабатывать на СВОП

Если есть желание заработать на ролловере, то при наличии большого количества свободных средств можно попробовать торговать по стратегии Керри-Трейд. Система состоит в следующем: трейдер открывает разнонаправленные сделки у разных брокеров – сделки равны по объему.

При этом важно подобрать валютную пару с максимальным положительным овернайтом. В соответствии со стратегией у одного из брокеров своп включен, а у другого – отключен.

В результате прибыль от сделок никак не связана с направлением движения валютной пары, поскольку источником прибыли является положительная разница процентных ставок.

Чаще всего, своп не играет роли в результативности торговых стратегий трейдеров. Заметные суммы ролловеров наблюдаются только тогда, когда трейдеры заключают сделки с большими объемами и держат их неделями. Что касается всех остальных случаев, то величиной свопа в трейдинге можно пренебречь – достаточно иметь в виду, что за это взимается плата.

Как сделать условия торговли более простыми

Это можно осуществить через личный кабинет – отключить функцию. Даже если брокер на рекламирует такую услугу, то возможность сделать это имеется.

Чтобы не терять клиентов и не работать себе в убыток, брокер может предложить фиксированную комиссию за перенос позиции на следующий день.
Если трейдер отключит своп, то лишит себя возможности получать прибыль от положительной разницы процентных ставок.

Но речь не идет о больших прибылях – на самом деле сумма мизерная, так что ею, чаще всего, вообще можно пренебречь.

Надеемся, что после прочтения данного материала у Вас не осталось вопросов, что же такое своп. Продолжайте изучение на нашем сайте и вскоре, Вы станете настоящим профессионалом трейдинга!

Источник: https://news-hunter.pro/important/svop-kak-dopolnitelnyj-istochnik-pribyli-dlya-trejdera.pro

Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год

Содержание статьи:

 

Форекс брокеры объясняют наличие свопов разницей при «доставке трейдеру валюты»:

Своп (swap) — это ежедневное начисление или снятие с депозита трейдера денежных средств за перенос позиции по открытым сделкам на следующие сутки. Форекс-брокер по свопам каждый день автоматически добавляет или снимает в 0 часов определенную сумму с вашего депозита.

а) в процентных ставках Нацбанков (если у ФРС США она 0.25% , в зоне евро 0.05%, у банка Англии 0.5%)

б) между кредитной и депозитной ставкой кредита, который они предоставляют трейдеру, торгующего плечом более, чем 1 к 1 (обычно у форекс трейдеров плечо 1-100, 1-200).

 Пример из жизни объяснения природы свопов.

Представьте: вы взяли кредит в европейском банке и разместили его, как депозит в банке США (продажа EURUSD брокером для своего трейдера), Что у вас получится? Верно, убыток.

А если наоборот: купить евро за доллары, взятые в кредит в США (покупка EURUSD). Выйдет… еще больший убыток, т.к. депозитная ставка в ЕС еще меньше, чем кредит в США.

Пример за перенос позиции на следующий день по сделке:

  • buy EURUSD своп — 0.4 доллара за каждый день при 0.1 лоте
  • sell EURUSD своп — 0.8 долларов (это 292 доллара за год при торговле всего 0.1 лотом или почти 3 тыс. долларов у тех, кто торгует «стандартным лотом»)

Для математиков даем точную формулу расчета свопов, которую гуманитариям не рекомендуем ни запоминать, ни даже вникать, т.к. считать размер свопов все-равно будете не вы, а ваш форекс-брокер.

Подробнее о формуле расчета свопа, а также о двух видах валютных свопов и сроках их валютирования можно прочитать в статье «Валютные свопы».

В итоге, небольшая сумма за сутки превращается для трейдера в существенную за месяц и гигантскую за год или несколько лет торговли на форексе от 3 до 12% депозита. К примеру, если у вас торговый счет на 10.000 долларов США, согласитесь, намного приятнее приобрести за год 500 долларов, чем потерять за этот период 1 тысячу, лишь в конце года случайно заменив потерю.

Masterforex-V: валютные свопы — это скрытый спред брокеров форекс

Трейдеры,торгуя средне- или долгосрочно, порой не обращают внимание на свопы, а зря. Потери от отрицательных свопов, могут не только уменьшить общую прибыль, но и превратить всю торговлю в убыточное мероприятие.

Не верите? Давайте вместе с новоиспеченным инвестором просто посчитаем: берем 1млн долларов, покупаем 250 лотов валютной пары EUR/USD по цене 1,05 у брокера FxPro и держим ордер четыре года с целью 1,25. Теоретически, прибыль составит 5 млн долларов.

А практически — в два раза меньше.

Почему? Потому что, своп лонг по валютной паре EUR/USD у данного брокера составляет -6,66 долларов за сутки за один лот! А если предположить, что валютная пара останется на отметке 1,05 или чуть ниже этого — то инвестор лишится своего миллиона долларов!

Обратите внимание

Поэтому, если трейдер торгует краткосрочно внутри дня — у него проблем не возникает (многие брокеры сегодня предлагают минимальный спред по паре EUR/USD всего 0.3 пункта).

Но как только (по разным причинам) закрыть сделку в этот же день не получилось, то в игру вступают уже другие правила — брокер ежедневно будет снимать со счета трейдера по 6 пунктов.

Другими словами, через сутки разница между покупкой и продажей будет равна не 0,3 пункта, а 6,3 пункта, через месяц уже 180 пипсов, через два — 360 пунктов, дальше можете посчитать сами. А если у вас не один открытый ордер, а два, три, четыре?

Вы не обращали внимание, что все брокеры рекламу «самых низких спредов» выносят на первую страницу сайтов, а таблицу свопов прячут так, что на ее поиски необходимо привлекать тех.поддержку сайта? Как, например, у брокеров FxPro или XM.

com, свопы которых по той же валютной паре EUR/USD составляют -6,6 и -6,84 пунктов соответственно. Причем обмана как такового и нет. Если вы закроете сделку в тот же день, спред составит 0,3 пункта, как в рекламе.

Если же нет, то каждый день с вашего счета будут списывать минимум 6,6 доллара за каждый лот.

Посмотрите на график внимательно и ответьте себе на вопрос: почему профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V не открывают счета в XM.com или FXPro? А, согласно статистики сайта pro-rebate.com почти 2/3 счетов трейдеров открыто в NordFX:

Таким образом, управляющие трейдеры Masterforex-V, зная данные особенности брокеров, ограниченно торгуют по валютным парам, имеющие отрицательные свопы, планируя закрывать ордера в тот же день и выбирают тех брокеров, у которых свопы минимальные (например, у NordFX своп по EUR/USD составляет -0,4 пункта (сравните с -6,84 у XM.com).

Как зарабатывают на свопах опытные трейдеры форекс?

  1. Теория заработка на свопах. По ТС Masterforex-V найдите самые высокие и самые низкие процентные ставки Нацбанков в мире, чтобы понять на каких свопов можно заработать, даже ошибочно открыв сделки.

    Итого: заработок на свопах будет лишь по валютным парам с максимальной разницей в процентных ставках Нацбанков.

  2. Проверка вашего понимания природы свопов: трейдер заработает на свопах, если откроет сделку buy по NZD и AUD, т.к. их Нацбанки имеют самую высокую процентную ставку (2.75% и 2%). Например, в брокерской компании NordFx, имеющей самые привлекательные свопы для трейдеров, брокер ежедневно добавляет трейдеру на счет при торговле 1 лотом
    • buy AUDJPY = 5 доллара в день
    • buy AUDCHF = 4
    • buy NZDJPY = 5
    • buy NZDCHF = 4 доллара в день.
  3. Пример консервативной торговли слушателя Академии Masterforex-V: 3%-4% в месяц:

    Чем хороша консервативная торговля? За полгода лишь дважды расходились красная и желтая линии, когда buy AUDJPY, AUDCHF уходили в минус. За эти дни брокер начислял свопы, тренд возвращался в прежнее русло и трейдер фиксировал профит.

  4. Пример агрессивной торговли слушателя Академии Masterforex-V на свопах: 9% в месяц в валюте:

    Данный трейдер:

    • имеет 9%-10% профита в валюте, открывая и оставляя по десятку открытых сделок, по которым брокер начисляет ему профит по свопам по тем же валютным парам
    • обратите внимание на первую часть торговли «по-классике» со стопами и вторую часть торговли без стопов по валютным парам с положительными свопами.

    Источник — сервис бесплатного копирования сделок слушателей Академии Masterforex-V — Автотрейдинг pro-rebate.com.

Таблица свопов у брокеров форекс

Таблица swap, как правило спрятана глубоко на сайте форекс брокера под названием «Специализация контрактов» в котором профессиональный трейдер, среди множества финансовых инструментов, всегда четко выделяет, валютные пары

  • с положительным свопом (подчеркнуто зеленым цветом) по которым брокер ежедневно начисляет трейдеру на торговый депозит оговоренную специализацией контракта сумму за каждую открытую сделку. По ним Masterforex-V рекомендует открывать своим трейдерам сделки по ТРЕНДУ;
  • с отрицательным свопом (подчеркнуто красным цветом). По ним трейдеру Masterforex-V, как правило, не торгуют, пропуская их тренды, т.к. любая ошибка по ним приведет.

Например, у форекс-брокера Fort Financial Services, если вы открываете 1 лотом сделку по GBPUSD

  • buy, то ежедневно форекс брокер высчитывает с вашего депозита 3.95 пункта или $5.01 доллар при курсе 1.27 (в месяц $150)
  • sell, тогда брокер ДОБАВЛЯЕТ вам на депозит ежедневно $2.99 пункта или $3.8 (в месяц $114, в год более 1.3 тыс. долларов)

Лучшие свопы для трейдеров форекс, по результатам рейтинга Академии Masterforex-V дают брокерские компании NordFx и Fort Financial Services.

Худшие свопы у брокера XM.COM, у которого swap в среднем 3 раза худший, чем у перечисленных брокеров. Сравните сами:

Валютные пары с положительным свопом

Лучшие валютные пары с положительным свопом образуются при самой большой разнице процентных ставок Национальных банков. Например, если ставка рефинансирования НБ Новой Зеландии составляет 2.75%, а НБ Швейцарии — 0.75%, то swap по валютной паре NZDJPY на

  • Long (buy) по NZDJPY будет всегда положительным (вы «купили» за японскую йену новозеландский доллар);
  • Short (sell) по NZDJPY будет всегда отрицательным.

Далее, как вы понимаете, все по конкретным цифрам свопов зависит от порядочности того или иного брокера форекс. Как показано в таблице выше, когда за одну и ту же сделку на sell GBPUSD

  • Fort Financial Services снимает ежедневно -3.13 пункта;
  • NordFx -4.5 пункта;
  • XM.COM целых — 8.81 пунктов.

Посчитайте в год разницу в свопах по GBPUSD в 5.68 пункта (3.13 и 8.81) между Fort Financial Services и XM.COM, например, всего в 1 лот. Получится, гигантская сумма в $26329, которую потеряет ОДИН трейдер всего за ОДИН год лишь по ОДНОЙ валютной паре GBPUSD у этого брокера в сравнении с другим (5.68 пунктов Х 1.

27 курс фунта доллара х 365 дней Х 10 дол. за лот. Удивлены? Представьте реакцию, сравнимую с шоком, инвесторов Masterforex-V, которые в рамках инвестиционного портфеля открыли реальные торговые счета в разных брокерских компаниях для автокопирования наших трейдеров, в итоге профит на торговых счетах XM.COM был в 2-2.

5 раза меньше, чем на депозитах у других форекс — брокеров. «Да, депозит с профитом, XM.COM вернул в полном объеме», — рассказал нам один из инвесторов, но я недополучил минимум 3000$ из-за свопов XM.COM и разницы котировок. Теперь я понимаю, откуда берутся у брокеров деньги на рекламу футбольных и баскетбольных клубов», — заявил он.

«Из свопов, на которые не обращают внимание новички рынка».

Быстрая проверка положительных и отрицательных свопов в МТ-4

Если трейдер не помнит какой именно своп у того или иного брокера по валютной паре, это легко проверяется в его торговом терминале МТ-4. Для этого нужно в окне котировок выбрать интересующий вас инструмент, нажав на него правой кнопкой мышки, выбрав «Специализацию контрактов». Например, по USDCHF

  • «своп длинных позиций» (long, это сделки buy), составляют 4 пункта х 0.987 = 3.98$ брокер будет ежедневно ДОБАВЛЯТЬ на терминал в полночь трейдеру за каждые сутки торговли при открытии ордера buy по USDCHF размером в 1 лот;
  • «своп коротких позиций» (short, это сделки sell), составляют 8 пункта х 0.987 = 7.96$ брокер будет ежедневно СНИМАТЬ с вашего торгового депозита в тоже самое время за каждые сутки торговли при открытии ордера sell по USDCHF размером в 1 лот;
  • день «тройного свопа» (зачет 2-х выходных дней на рынке + текущих суток) обычно среда, как и указано в данной специализации.

Обязательные условия для успешной торговли на свопах

 Академия Masterforex-V предупреждает, что не рекомендует новичкам самостоятельно торговать для заработка только на свопах, т.к. для успешной торговли необходимы

а) полное соблюдение манименеджмента, иначе вы… проиграете депозит;

б) торговать нужно только… по тренду.

Каким должен быть минимальный депозит, когда начнется долгосрочный тренд, как можно получать до 50% в валюте в год через свопы, а также методики хеджирования (защиты) открытых позиций вы узнаете из материалов рассылки Академии MasterForex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Источник: http://www.MasterForex-v.org/school_trader/basics_stock_trading/swap.html

Ссылка на основную публикацию