Индикатор ишимоку. как им пользоваться на форекс?

Индикатор Ишимоку

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору “Ишимоку”, благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Индикатор Ишимоку, описание которого приводится здесь, обладает интересной особенностью: некоторые линии можно рассматривать как скользящие средние (Tenkan, Kijun и Senkou B), их совокупность как аналог MACD, а линия Chikou – показания Momentum. 

Жмите ниже кнопку “изучить”, чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор Ишимоку в 5 простых шагов

Любой индикатор технического анализа не может быть единственным источником для принятия решения и должен быть подтвержден дополнительными сигналами. Однако, есть инструменты, которые этого не требуют и сами по себе представляют комплексную торговую стратегию, учитывающую все рыночные факторы, влияющие на цену, такие как индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo).

Разработан японским биржевым аналитиком Хосодой для прогнозирования движения фондового индекса Nikkei, но и на рынке Форекс он практически не дает ложных сигналов. В расчете используются скользящие средние, поэтому лучше всего использовать на трендовых участках – при боковом движении (флэте) индикатор Ишимоку начинает давать ложные сигналы.

Структура индикатора Ишимоку

Входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ и состоит из пяти линий на графике, четыре из которых рассчитываются как срединный ценовой диапазон за определенные временные промежутки.

Пробой линий говорит о смене баланса сил между покупателями и продавцами – подобного подхода придерживается и волновая теория Эллиотта, но индикатор Ишимоку не привязан к ценам закрытия (Close), что делает его более точным.

Индикатор Ишимоку в терминале MetaTrader.

  • Tenkan-Sen (Тенкан сэн). По ней смотрим краткосрочное  ценовое движение или «малый тренд/разворот». Рассчитывается как первый срединный интервал по формуле (High+Low)/2. По умолчанию 9 расчетный периодов, чем больше угол наклона, тем сильнее краткосрочный тренд, также работает как сильный уровень поддержки/сопротивления, пробитие которого будет первым разворотным сигналом.
  • Kijun-Sen (Киджун сэн). Указывает направление «длинного» тренда и является основным элементом индикатора Ишимоку. Если рынок идет выше линии – высока вероятность продолжения восходящего тренда, и нужно искать подтверждение сигнала на покупку, соответственно, ниже нее будет продолжение нисходящего движения и стоит рассматривать только продажи (SELL). Представляет собой скользящую среднюю с периодом 26, при изменении значения по умолчанию необходимо, чтобы новый период был как минимум в 3-4 раза больше чем Тенкан сэн.
  • Senkou Span A (Сенкой A, Kumo Up). Первая или верхняя опережающая линия индикатора Ишимоку, представляющая собой среднее диапазона между Tenkan-Sen и Kijun-Sen, смещенная вперед на его период.
  • Senkou Span B (Сенкой Б Kumo Down). Вторая «нижняя» линия опережения рассчитанная как серединная линия, смещенная вперед на период Kijun-Sen (по умолчанию 52).

Индикатор Ишимоку выводит заштрихованную область между Senkou Span A и B называемую «облако» (Kumo). Если цена движется внутри него, это означает период консолидации, границы рассматриваются как сильные сопротивления подтверждающие пробой других линий. Верхняя подтверждает восходящий тренд, нижняя – нисходящий.

  • Chinkou Span (Чинкоу Спэн). Последняя пятая линия, это ценовой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн. Как и облако используется для окончательного подтверждения сигнала и представляет собой практически полный аналог Momentum’а показывающего текущую динамику рынка.

Индикатор Ишимоку хорош тем, что реагирует без запаздывания на появление нового ценового экстремума. Все линии представляют собой 50% уровень отката цены, что широко используется в волновой теории для определения момента точки входа, когда начало тренда пропущен.

Настройка периодов

Перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку, необходимо убедиться в правильной настройке временных интервалов его линий под конкретный торговый инструмент и тайфрейм.

Автор установил по умолчанию значения 9, 26 и 52 периода.

На тот момент это были оптимальные значения для прогнозирования индекса Nikkei и следует обратить внимание трейдеров, что рынок акции менее динамичен, чем Форекс даже после появления высокочастотной торговли. Подробнее о цифрах:

  • 52 – базовый параметр индикатора Ишимоку и равен количеству недель в году для определения направления глобального тренда.
  • 26 – половина годового цикла. Подобное деление широко применяется в анализе финансовых рынков для торговли по среднесрочному тренду. Аналогичное значение как наиболее оптимальное указывает и Элдер для настройки осцилляторов.
  • 9 – кратковременные движения, значение было подобрано эмпирическим путем на основе исторических данных.

Индикатор Ишимоку в классическом сочетании «9-26-52» дает надежные прогнозы на половине недельного цикла, но при выходе сильных фундаментальных событий логика «ломается» и появляются ложные сигналы. Впрочем, подобное поведение наблюдается на большинстве технических инструментов.

Для использования на Форекс были разработаны новые комбинации параметров, показывающие стабильные результаты на основных валютных парах такие как:

  • «2-24-120». Максимальный исторический период – неделя. Параллельно анализируется внутридневная волатильность и ее половинный диапазон. Сочетание показало стабильные результаты для внутридневных стратегий и на мелких таймфреймах (М1-М15). В случае среднесрочного тренда сигналы индикатора Ишимоку существенно снижают точность.
  • «24-60-120». Более «медленный» вариант уменьшающий количество ложных сигналов на среднесроке. Рекомендуются пары со средней или низкой волатильностью.
  • «120-240-480». Для часовых графиков, максимальный исторический период – месяц. Настройки можно считать «переходными» от внутридневной к дневной торговли. При этом сглаживаются периоды междневной коррекции, которые на более «мелком» индикаторе Ишимоку выглядят как канал внутри которого можно открыть сделки, но по факту большинство их них оказывается ложным.

Зато, если получится попасть на месячный тренд, когда пробито облако Ишимоку, можно взять значительную прибыль. Однако, не следует забывать о мани менеджменте особенно на волатильных парах.

Примеры настроек параметров индикатора Ишимоку.

Торговые сигналы

В индикаторе Ишимоку одновременно используются две торговые стратегии: трендовая, в которой сигналы возникают на пересечении линий или смене их движения, и канальная, где торговля идет от их границ или по факту пробоя. Теперь рассмотрим сигналы более подробно.

Пересечение Tenkan-Sen и Kijun-Sen

Здесь дополнительно нужно смотреть на положение линий относительно друг друга и Senkou Span B.

Если все три линии движутся в одной направлении, это можно использовать как указатель направления и силы тренда: три вверх будут подтверждать восходящее движение, три вниз нисходящее.

Пока тенденция сохраняется, держим позицию открытой, т.е. действуем по аналогии с индикатором «Аллигатор» и закрываем, как только линии начинают пересекаться.

Пересечение линий называют «крестами»:

  • Kijun пробита Tenkan снизу вверх или «Золотой крест» будет сигналом на покупку.
  • Противоположные условия для продажи: Tenkan пробивает Kijun сверху вниз или «Мертвый крест».

Сигналы «Мертвый крест» и «Золотой крест» на индикаторе Ишимоку.

Для оценки силы сигнала используем облако. Для покупок пересечение должно быть над верхней границей Kumo, для продаж за нижней. Если наблюдается обратная ситуация сигнал считается слабым и новичкам лучше дождаться следующего. «Кресты» внутри указывают на нейтральный сигнал, и открываться нужно только учитывая данные осцилляторов и объема.

Пробой Kijun-Sen

Один из самых надежных сигналов индикатора Ишимоку и работает как скользящая средняя: пробой снизу вверх открываем Buy, обратная ситуация для Sell. При этом следует учитывать положение Тенкан:

  • Если пробой идет в ее сторону это с большой вероятностью указывает на продолжение тренда особенно, когда до этого цена несколько раз тестировала Киджун.
  • Когда Тенкан находится позади цены в момент пересечения на индикаторе Ишимоку дает сигнал о завершении текущего движения и переходу в период консолидации или даже развороту, если пара имеет высокую волатильность.

Сигналы пробоя линии Киджун на индикаторе Ишимоку.

Силу сигнала определяем, как и в предыдущем случае – смотрим, где находится облако относительно пробоя.

Пересечение Senkou Span A и B

В этом случае по индикатору Ишимоку определяется момент начала коррекции по направлению Senkou A или полного разворота тренда. Сигнал является опережающим,  так как обе линии смещены вперед относительно цены, но здесь важно получить подтверждение, например, от осцилляторов перекупленности/перепроданности.

Точку пересечения можно принять за нулевой уровень и действовать аналогично индикатору MACD. Если облако начинает «расти» вверх открываем покупку, соответственно «вниз» для продаж. Опытные трейдеры учитывают расхождение (дивергенцию) Kumo и осцилляторов, которая дает сильные точки входа, но подобная тактика применима только на таймфремах старше Н1 и сигналы такие возникают достаточно редко.

Торговля по индикатору Ишимоку на пересечении линии Senkou Span A и B.

Силу сигнала смотрим по Chinkou Span. Для покупок пересечение должно быть выше линии, для продаж ниже. Однако, все зависит от текущей ситуации, и перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку проанализируйте особенности торгового актива. Возможно, таким подтверждением можно пренебречь.

Обратите внимание

Обращаем внимание трейдеров, что пробой Senkou Span B, которая в индикаторе Ишимоку отвечает за направление долгосрочного тренда, будет первым подтверждением возможной смены общей тенденции.

Это сильный уровень текущего баланса сил покупатели/продавцы и пробитие обычно сопровождается несколькими ретестами с большими японскими свечами и объемами.

Поэтому до прояснения ситуации открываться в такие моменты не рекомендуется.

Пересечение Chinkou Span

Напомним, что линия смещена вперед относительно цены на период Киджун поэтому используется в качестве «медленной» скользящей средней для подтверждения пересечений других линий.

Индикатор Ишимоку и линия долгосрочного тренда Chinkou Span.

Отбой/пробой границ Kumo

Здесь возникает большинство ложных сигналов, хотя если облако достаточно большое по ширине вполне можно торговать, особенно в периоды бокового движения. Правила такие же, как и в других канальных индикаторах (Bollinger Bands, Envelopes):

  • Пробой. Свеча закрывается выше верхней границы для покупок, нижней для продажи.
  • Отскок. Противоположные условия – свечи около границ закрываются внутри Kumo.

Индикатор облако Ишимоку как торговый сигнал.

Силу сигнала смотрим по направлению и «настроению» рынка, которое показывает индикатор. Облако Ишимоку должно быть направлено в сторону сигнала и существуют модификации, в которых области Buy и Sell выделены разными цветами. Если направления не совпадают лучше не открывать позицию.

Рекомендации по сигналам индикатора Ишимоку

  • К слабым сигналам относятся те, которые возникают на границах облака и многие трейдеры считают, что открывать сделку можно сразу после закрытия пробойной свечи. Как показала практика лучше не смешить с открытием, так как после захода в облако Kumo рынок обычно «тормозит» на некоторое время и становится трудно делать какие-либо прогнозы. Рекомендуется перенести Stop Loss поближе к облаку и контролировать ситуацию. Если рынок продолжит движение в правильном направлении, удерживаем  открытую сделку, также можно использовать трейлинг-стоп.
  • Нейтральным сигналом можно считать пересечение Киджун-сэн снизу вверх Тенкан-сэн и цена в этот момент продолжает идти внутри облака. С одной стороны на индикаторе Ишимоку явный сигнал, но с другой рынок перешел в стадию неопределенности и нужно принять решение – входить в рынок, что достаточно рискованно или оставаться вне рынка? Опытные трейдеры считают, что можно открыть сделку, но при этом нужно следить за облаком. Если цена пробивает противоположную границу, нужно или перевести стоп-лосс в безубыток или закрыть сделку.
  • В свою очередь выход цены за пределы Kumo будет самым надежным сигналом индикатора Ишимоку. Именно в эти моменты появляются сильные ценовые импульсы и можно как войти в новый тренд, так и добавиться к текущему сильному движению. Здесь важно убедиться в истинности пробоя, особенно когда пробивается облако и не забывать о мани менеджменте.
Читайте также:  Вилы эндрюса: как они работают и как их правильно построить?

Индикатор Ишимоку и дополнительные инструменты анализа

Автор предполагал использовать индикатор в первую очередь как дополнительное подтверждение паттернам графического анализа.

Также эффективен и противоположный подход: первым фактором будут сигналы индикатора Ишимоку  дополненные свечными конфигурациями, которые часто возникают в зоне пробоя или отката.

Здесь нужно придерживаться правила: свечной паттерн Price Action должен подтверждать сигнал.

Паттерн Price Action и сигнал индикатора Ишимоку.

В качестве дополнительных инструментов нет смысла использовать скользящие средние, так как они уже присутствуют в индикаторе Ишимоку. Лучше дополнять его осцилляторами отражающими динамику тренда и текущий баланс сил покупатели/продавцы.

При определении моментов перекупленности/перепроданности помните, что на длительном сильном тренде индикаторы RSI и Stochastic имеют свойство «залипать» в крайних зонах даже когда начался разворот – здесь графический анализ срабатывает быстрее.

Индикатор облако Ишимоку и подтверждение пробоя осцилляторами.

Также будут нелишними рыночные объемы пусть даже и тиковые. Когда облако пробивается, они резко увеличиваются, особенно при выходе из периода флэта. И наоборот, когда движение заканчивается это в первую очередь видно по снижению Volumes, хотя цена еще некоторое время продолжает идти по текущему тренду.

Индикатор Ишимоку дает стабильную прибыль на большинстве финансовых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы и опционы).

Важно

Но следует помнить, что при базовых настройках он дает значительное запаздывание на таймреймах меньше недельного.

Для внутридневной торговли необходимо пропорциональное уменьшение значений и тогда надежность сигналов остается в приемлемых пределах, снижаясь только в периоды фундаментальных новостей и спекулятивных действий крупных игроков.

Источник: https://academyfx.ru/indikator-ishimoku

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку является одним из первых инструментов технического анализа, построенных на математических расчётах. Как и многие другие инструменты для построения стратегии, первоначально предполагалось использовать его на рынке ценных бумаг, но, со временем и валютные спекулянты взяли на вооружение эту практически готовую торговую систему.

Он стал настолько популярен, что в данный момент входит практически в каждый набор стандартных индикаторов разных торговых терминалов, что свидетельствует о высокой степени доверия среди трейдеров.

Наверное, многие замечали, что в аналитических разделах многих брокеров или частных трейдеров присутствует отдельный раздел с анализом текущей рыночной ситуации как раз по индикатору Ишимоку.

Это говорит о том, что на нём реально можно построить целую торговую систему, основанную на основных сигналах и правилах работы с ним.

Индикатор Ишимоку построен на использовании скользящих средних.

По отдельности они не особо информативны, можно использовать для понимания текущего направления рынка, но, в целом, это достаточно проблематично, так как с уменьшением периода сильно возрастает чувствительность к текущим колебаниям, что в условиях высокой волатильности валютных пар на периодах до Н4 может негативно сказаться на количестве точных сигналов.

Если же увеличивать период, то можно получить сильно запаздывающий результат, который станет неакутальным или серьёзно поменяет соотношение тейка к стопу, а это, в свою очередь, отразится на общей эффективности системы. Индикатор Ишимоку лишён этих недостатков, он состоит из пяти линий, каждая из которых имеет свой собственный смысл и алгоритм работы.

Индикатор Ишимоку на четырёхчасовом графике евродоллара

Работа с индикатором

Поначалу большое количество разноцветных линий может мешать восприятию, но со временем это перестаёт быть проблемой, достаточно буквально одной сделки, совершённой по сигналу Ишимоку и всё отложится в памяти, даже непривычное название линий. Стратегия торговли подразумевает следующие принципы:

  1. Работа ведётся на среднесрочных и долгосрочных периодах времени. Это означает, что графики меньше, чем четырёхчасовой рассматривать смысла нет, в этом случае сильно падает общая статистика по сигналам. Некоторые трейдеры утверждают, то можно применять индикатор Ишимоку на часовом и даже получасовом периоде, но для этого необходим большой опыт использования и длительное наблюдение.
  2. В качестве торговых инструментов можно использовать практически все валютны пары, представленные у брокеров. Исключением являются малоликвидные инструменты, которые обычно никто и не торгует, например, пары с гонконгским долларом или турецкой лирой.
  3. Не смотря на то, что индикатор Ишимоку –  очень мощный инструмент анализа графика, все торговые решения трейдер принимает сам, опираясь либо на имеющиеся готовые варианты, либо разрабатывая свою собственную стратегию. Это означает, что есть универсальные сигналы, но вместе с этим есть и большое количество авторских разработок, показывающих положительную динамику. Консервативным методом можно назвать работу по классическим сигналам.

Для тех, кто готов посвятить время на изучение работы индикатора Ишимоку в прошлом будет большим преимуществом тот факт, что он был разработан более полувека назад.

Это отличает его от множества современных методов, которые показывают прекрасные результаты, но в какой-то момент оказываются полностью неработоспособными. Связано это с тем, что рынок постоянно меняется и то, что работало год назад, сегодня оказывается бесполезным.

Такой своеобразный временной фильтр индикатора Ишимоку помогает отличить действительно стоящие алгоритмы от подведённых под условия торговли за последние пару лет.

Настройки индикатора Ишимоку

Открыв панель настроек, мы увидим всего лишь три значения параметров. Связано это с тем, что основными рабочими линиями являются только три, а две из них по сути вспомогательные и образованы от первых.

Происходит это за счёт смещения по временной шкале. Очень важно настроить цветовую схему таким образом, чтобы не путать сигнальные линии.

Настройки индикатора Ишимоку по умолчанию подразумевают использование стандартной цветовой схемы метатрейдера – зелёный график на чёрном фоне.

Настройки индикатора Ишимоку

Совет

В целом, практически вся работа с Ишимоку делится на два вида – использование в качестве сигнала пересечение линий и торговля по стратегии, использующей облако, причём в разных вариантах.

Для начала необходимо понять, что представляет собой каждый элемент, как называется и в каком виде применим.

Рассмотрим по порядку все пять составляющих индикатор Ишимоку частей с пояснением метода их вычисления:

  1. Tenkan-sen. Первая в списке настроек Ишимоку, имеет схожие черты со скользящей средней. Основное отличие заключается в том, что для вычисления конечного значения этой линии в индикаторе Ишимоку используются всего два показателя за указанный период – максимальное ценовое значение и минимальное. Далее они складываются и делятся пополам. Такой упрощённый метод может в некоторой степени служить указателем тренда на небольшом участке. Основное преимущество индикатора Ишимоку заключается в том, что данная линия не реагирует на длительное(в рамках периода) пребывание котировки в боковом движении, то есть нет присущей всем быстрым мувингам излишней реакции на короткие рывки цены. Перемещение происходит только в том случае, когда обновляется минимум или максимум.
  2. Kijun-sen. Вторая линия индикатора Ишимоку. Отличается от первой только несколько увеличенным показателем периода. Вычисления проводятся таким же образом с использованием значений экстремума. В какой-то степени это может походить на простейшие торговые стратегии, построенные на нескольких мувингах с разными периодами. То есть по факту получается, что в составе одного индикатора можно выделить отдельный элемент и применять его как самостоятельную стратегию. Но это в большей степени эксперимент, так как основное направление Ишимоку заключается в более серьёзной оценке состояния рынка.
  3. Senkou Span B. Эта линия представляет графическое отображение области, закрашенной горизонтальными пунктирными линиями – облака Ишимоку. В паре к ней идёт линия с тем же названием, но только вместо B будет А. Сенкоу спан А и Сенкоу Спан В вместе отрисовыают эту область. Для вычисления второй индикатор Ишимоку использует всё ту же схему с усреднением значения, но только теперь в качестве аргументов используются не ценовые значения, а первые две линии – тенкан и киджун. Вторым действием для конечного отображения является смещение этой линии вперёд по графику на величину периода киджуна. Значение этой линии сейчас будет актуальным через указанное значение свечей, это в некотором роде опережающий элемент в индикаторе Ишимоку.

Вторая линия, образующая облако индикатора Ишимоку, показывает усреднённую цену, посчитанную по тому же методу за прописанный в параметрах интервал времени. И также как предыдущая линия, эта сдвинута по горизонтали.

Стоит отметить, что все стандартные параметры можно назвать эталонными для стратегии четырёхчасового и дневного периодов. Изначально эти значения использовались на недельных графиках, поэтому основным числом является 52, как раз по количеству недельных баров на протяжении года.

Это лишний раз подчёркивает ориентированность Ишимоку на более долгосрочную торговлю.

Последняя линия индикатора Ишимоку– чинкоу спан. Пожалуй, её можно назвать наименее полезной, но в роли некоторого фильтра и дополнительного аргумента она вполне сгодится.

Представляет собой текущую котировку, которая смещена по горизонтали, но только не вперёд, как в случае с облаком, а назад. Величина смещения равна указанному в параметрах показателю периода Kijun.

Таким образом, можно сказать, что киджун является самой главной линией всего Ишимоку, так как на базе неё рассчитывается много показателей.

Все элементы индикатора Ишимоку

Создатель индикатора Ишимоку и стратегии торговли по нему был японцем, поэтому совсем неудивительно, что он уделял большое внимание популярному виду отображения графика – японским свечам, на основе формы и внешнего вида которых построен отдельный вид анализа.

Обратите внимание

В связи с этим есть предписание игнорировать сигнал с индикатора Ишимоку, если он указывает противоположное направление от того, которое подразумевает образовавшаяся свечная модель. Это особенно эффективно, если такая модель появилась, например, на недельном графике, а индикатор наложен на дневной.

То есть сохраняется система приоритета более крупного тайм-фрейма.

Торговля по индикатору Ишимоку

Первая методика строится на подтверждении разворота. Для этого необходимо дождаться момента, когда две основные линии пересекутся. В этой ситуации тенкан выступает в роли быстрой скользящей средней, а киджун – медленной. Простая методика, похожая на десятки других стратегий.

Но, в отличие от них, здесь имеется преимущество в идее другого метода вычисления этих скользящих Ишимоку, а именно фильтрация флэтов. Это позволяет отслеживать действительно ключевые изменения конъюнктуры рынка, разворот тренда происходит с подтверждением.

Конечно, сигнал получается с некоторым опозданием, но оно в находится в приемлемых рамках, и соблюдается баланс между оперативностью и надёжностью.

Указанные параметры индикатора Ишимоку идеально подходят для торговли на четырёхчасовом графике, поэтому, если планируется использовать именно этот тайм-фрейм, то ничего менять не следует.

Неплохим дополнением для стратегии торговли по индикатору Ишимоку может послужить добавление на график фракталов Билла Вильямса, они не будут иметь ключевого значения, но помогут грамотно поставить стоп. При торговле на пересечениях важно соблюдать правила установки ограничения на убыток.

Если торгуем вверх, то нужно найти либо ближайший минимум, либо устанавливать за локальный для более старшего периода. Здесь как раз и проявится удобство фракталов при работе с индикатором Ишимоку, все значимые экстремумы будут отмечены.

Это также позволит сопровождать позицию, подтягивая стоп, если согласно стратегии планируется длительное удержание ордера. Если же нет желания перегружать график или есть возможность постоянно находиться за терминалом, то в этом случае можно фиксировать часть прибыли после того, как будет пройдено 30-50 пунктов, по меркам Н4 это вполне подходящие значения.

Важно

Также на Ишимоку применим и трейлинг стоп, но бывает очень сложно определить адекватное значение, особенно, учитывая разный характер колебаний и диапазон каждой пары.

Пересечение тенкан и киджун

Эти сигналы с мувингов индикатора Ишимоку очень часто образуются при появлении других сигналов с графического анализа.

В частности линии сближаются при формировании паттернов продолжения движения – флаг, вымпел, но гораздо чаще и с совпадением направленности они возникают в момент, когда заканчивается отрисовка разворотной модели и начинается движение в новом направлении. В таких ситуациях сигнал с индикатора Ишимоку может быть как главным, так и подтверждающим в стратегии.

Самым лучшим методом торговли с использованием Ишимоку можно назвать торговлю по главному направлению рынка с сопровождением позиции по отбойным и пробойным сигналам от линий и облака.

Дело в том, что периоды, подобранные для стандартного исполнения, создают динамические поддержки для цены. То есть по мере продвижения по тренду линии двигаются за графиком и очень часто оказывают поддержку цене.

Похожим на Ишимоку примером может служить простая скользящая средняя с периодом 100, 150, 200, а также самый простой случай – трендовая линия. Коррекции по ходу движения могут заканчиваться как раз в тот момент, когда цена приближается к ключевым линиям индикатора Ишимоку или облаку.

Соответственно, это удобные уровни для увеличения общего объёма позиции. В случае пробоя можно закрывать имеющиеся, так как высока вероятность разворота.

Отбои от облака и ключевых линий

Облако Ишимоку можно назвать самым универсальным элементом в стратегии торговли. Оно может выступать как в качестве поддержки на трендовом движении, так и в роли сопротивления в коррекции. Если посмотреть на истории, то можно увидеть, как цена надолго задерживается и торгуется внутри облака, двигаясь от одной границы облака Ишимоку до другой.

По методике торговли это напоминает консолидации, но отличается тем, что границы не фиксированные, а периодически меняются по мере продвижения графика – это связано с особенностями формирования линий, составляющих индикатор Ишимоку.

Совет

Однако чаще в таких консолидациях само облако служит лишь одной из границ, поэтому торговля в обе стороны не всегда реализуема.

Сигнал с линией индикатора Ишимоку Чинкоу спан достаточно прост. В случае, когда она пересекает график после продолжительного движения, весьма вероятен если не разворот, то достаточно масштабная коррекция с широким диапазоном колебаний.

Это не рекомендуется использовать в качестве основного сигнала, но как подтверждающий вполне удобно, индикатор Ишимоку позволяет повышать точность, используя разные все линии и облако. Комбинации встречаются не так часто, зато входы по ним получаются точнее и надёжнее.

В качестве основного ориентира лучше всего использовать облако Ишимоку, так как оно помогает торговать и в тренде, и в коррекции, давая возможность использовать разные стратегии.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/indikator_ishimoku/

Индикатор облако Ишимоку — описание и стратегии

В этой статье мы подробно рассмотрим индикатор Ишимоку. На первый взгляд, он покажется довольно сложным и загадочным. Но на самом деле все довольно понятно. Прочтите статью до конца и Вы сможете с легкостью освоить торговлю в основе с Ишимоку.

1. Общие сведения об Ишимоку

Индикатор Ишимоку относится к группе осцилляторов. Разработчик японский трейдер Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Ишимоку является его псевдонимом. Более тридцати лет индикатор зарождался и тестировался разработчиком, прежде чем он решил опубликовать его. Впервые о нем узнали в мире в 1968 году. Широкое распространение он получил в период массовой компьютеризации торгов.

Тестировался и разработался Ишимоку для торговли на японском индексе Nikkei. Но современные трейдеры смогли написать множество стратегий для торговли с его использованием на любых инструментах:

С японского перевода слово “Ишимоку” (Ichimoku) означает “мгновенное представление” или “один взгляд”. Полное название индикатора “Ишимоу Кинко Хайо” (Ichimoku Kinko Hyo) переводится как “один взгляд на облако графика”.

В основе Ишимоку 5 линий. Чтобы понять суть работы индикатора рассмотрим каждую линию в отдельности.

Пример Ишимоку на графике:

2. Линии Ишимоку — описание и формулы

2.1. Линия Тенкан-Сен

Тенкан-Сен (разворотная линия, с япон. “Tenkan-sen”) — быстрая линия тренда. Определяется как среднее максимума и минимума за период. На графике обозначается красной линий, по умолчанию ее период равен 9.

Формула Тенкан-сенTS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

  • Max(P) — максимум за период P;
  • Min(P) — минимум за период P;

Как показывает опыт и практика, индикатор Тенка-Сен очень хорошо работает в плане определения тенденции и для поиска точки входа. Можно с уверенностью сказать, что позиции открытые вблизи этой линии будут точно не плохими, т.к. это середина быстрого периода.

2.2. Линия Кинджун-Сен

Кинджун-Сен (основная линия, с япон. “Kijun-sen”) — долгосрочная линия тренда. На графике обозначается синей линий, по умолчанию этот период равен 26.

Формула Кинджун-СенKS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

  • Max(P) — максимум за период P;
  • Min(P) — минимум за период P;

Примечание

Эти две линии напоминают индикатор скользящих средних. Фактически они дают одинаковые сигналы.

2.3. Линия Сенкоу-Спен «А»

Сенкоу-Спен “А” (опережающая линия А, с япон. “Senkou Span A”) — середина первых двух линий сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 26 (второй параметр индикатора).

Формула: SSA = [ (TS + KS) / 2].

2.4. Линия Сенкоу-Спен «Б»

Сенкоу-Спен “Б” (опережающая линия Б, с япон. “Senkou Span B”) — середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 52 (третий параметр).

SS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

  • Max(P) — максимум за период P;
  • Min(P) — минимум за период P;

2.5. Линия Чикоу-Спен

Чикоу-Спен (запаздывающая линия, с япон. “Chinkou Span”) — линия цен закрытия сдвинутая на величину второго значения параметра Ишимоку. По умолчанию значение 26 (второй параметр).

3. Облако Ишимоку

Расстояние от Сенкоу-Спен «А» до Сенкоу-Спен «Б» образует заштрихованное облако Ишимоку. Если Сенкоу-Спен «А» находится выше Сенкоу-Спен «Б», то облако окрашивается в зеленый, иначе в красный.

Эти цвета показывают текущую ситуацию на рынке. Очень похож на индикатор MACD. Естественно “зеленый” означает рост, красный “падение”.

Попадание цены в облако Ишимоку говорит о том, что на рынке происходит один из следующих вариантов:

  • Коррекция
  • Смена тренда
  • Флэт

Цена в облаке может находится относительно долгое время и в этот момент на рынке отсутствует единая тенденция. В такие периоды рекомендуется воздерживаться от торговли, либо применять стратегии по работе от уровней.

4. Рекомендуемы значения параметров Ишимоку

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

  1. 9, 26, 52.
    Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на H1.
  2. 8, 24, 48.
    Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
  3. 15, 60, 120
  4. 24, 72, 120
  5. 12, 24, 120.
    Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
  6. 120, 240, 480.
    Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше значения параметров Ишимоку, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.

5. Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой период. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие делают следующим образом: определяют на больших периодах направление, а на мелких уже ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

6. Как пользоваться индикатором Ишимоку

Индикатор Ишимоку предлагает множество вариантов для разработки торговых систем. Рассмотрим, как используют его профессиональные трейдеры по техническому анализу.

Важное замечание

Индикатор Ишимоку гораздо лучше работает со свечными паттернами. Если свечной анализ не дает сигналов, то лучше не открывать сделку. Этим можно отсеивать множество ложных сигналов в периоды флэта.

Читайте также отдельную статью про стратегии Ишимоку:

6.1. Облака Ишимоку указывают направление

Облака Ишимоку хорошо показывают действующий тренд. Поэтому никогда не входите в “лонг”, если облако находится выше цены.

Аналогично с шортом. Если облако находится ниже цены, то “шортить” нельзя.

Облака Ишимоку является индикатором в какую сторону можно открывать позицию. Если цена находится прямо в облаках, то на рынке пока, что нет четкого движения.

6.2. Пересечение Тенкан-сен и Кинджун-Сен

Пересечение первых двух линий Тенкан-сен и Кинджун-Сен дает хорошие сигналы для входа в сделку. Эта стратегия напоминает пересечение скользящих средних.

Если Тенкан-сен пересекает снизу вверх Кинджун-Сен, то это сигнал на покупку. У трейдеров есть специальное название для этого входа “золотой крест”.

Аналогичная ситуация для продажи: пересечение быстрой линий Тенкан-сен сверху вниз медленной Кинджун-Сен. Такой сигнал называется “мертвый крест”.

6.3. Выход цены из облака Ишимоку

Резкий выход цены из облака Ишимоку дает сильный сигнал для входа развития в новую тенденцию. Конечно, не все сигналы будут истинными, но как показывает график и история фактически каждый второй такой вход сулит большую прибыль.

Лучше всего выход из облака Ишимоку будет работать в совокупности с другими сигналами. Например, пересечение скользящих средних, большие объемы, свечные паттерны.

6.4. Смена цвета облака Ишимоку

Цвет облака Ишимоку изменяется в случае пересечения линий Сенкоу-Спен «А» и Сенкоу-Спен «Б». Можно открывать позицию в сторону развития тенденции при смене цвета облака.

6.5. Облако Ишимоку как зона сопротивления и поддержки

Зона облака Ишимоку считается сильной зоной сопротивления и поддержки. Цена попадая в него, скорее всего, задержится в нем или же продолжит движение.

7. Выбор стоп лосса при стратегии Ишимоку

Как и во всех стратегиях, при торговле по индикатору Ишимоку необходимо использовать защитные ордера “стоп-лосс”.

Главная проблема при поиске точек для стоп-лосса в том, что их приходится ставить довольно большими, т.к. пока сформируется сигнал на покупку цена уже обычно сильно уходит от уровней минимума (в случае лонга). Но надо помнить, что позиция открывается на долгосрок и с большим потенциалом прибыли, поэтому большой стоп компенсируется и большой прибылью.

Поэтому рекомендуется ставить стоп-лосс на уровень минимума облака или же на уровне 2 ATR. Также есть хороший вариант поставить на минимум последних 5 дней.

Смотрите также видео описание индикатора Ишимоку:

Источник: https://vsdelke.ru/indikatory/indikator-oblako-ishimoku-opisanie-i-strategii.html

Индикатор Ишимоку. Японская кухня трейдинга!

Современные средства технического анализа разнообразны и имеют массу теоретических обоснований. Некоторые из них сложны и тем самым отпугивают начинающих трейдеров.

Другие наоборот привлекают простотой. Однако таких индикаторов, которые могли бы предложить самую развёрнутую информацию о ситуации на рынке существует довольно ограниченное количество.

И одним из таких немногих, является индикатор Ишимоку.

Его название широко известно в среде профессиональных трейдеров. Индикатор Ишимоку вобрал в себя все, что необходимо трейдеру работающему на основе технического анализа. Японское облако качественно отражает уровни поддержки и сопротивления, а также указывает индекс цен и направление линии тренда. Предпочтительно использовать данный индикатор на недельных и дневных таймфремах.

Однако, индикатор Ишимоку настолько хорош, насколько и непонятен многим начинающим трейдерам. Довольно не малое количество торгующих на Форекс технарей отказались его использовать уже в тот момент, когда увидели его на экране мониторов.

В тоже время кажущаяся сложность и непонятность, которое навевает облако, большей частью возникает от нежелания преодолеть незначительные барьеры. Индикатор Ишимоку можно понять и прибыльно использовать. Надо только немного попрактиковаться и понять ряд показателей.

Необходимо отметить дефицит литературы по данному инструменту аналитики на европейских языках. Тем не менее, применение индикатора Ишимоку будет способствовать развитию трейдера. Важен и психологический аспект применения Ишимоку.

Осознание овладением такого метода вдохновляет и дарит уверенность в себе.

История создания индикатора Ишимоку

Этот индикатор был разработан в далёких тридцатых годах японским журналистом Гоичи Хосода, который задался целью обеспечить качественный анализ индекса Nikkei. Название данный индикатор получил от псевдонима своего первоизобретателя Ichimoku Sanjin.

В не совсем точном переводе на русский язык название Ichimoku Kinko Hyo звучит следующим образом: «графический баланс с первого взгляда». Такое название, пусть и не вполне корректно, но в целом отражает суть данного инструмента.

Долгое время облако использовалось исключительно японскими трейдерами, которые строили на его основе аналитические прогнозы, касавшиеся индекса Nikkei. Расширение сфер влияния данного инструмента произошло примерно через 10 лет после внедрения.

Обратите внимание

В мировой практике торговли на Форекс данный индикатор заявил о себе только в конце 1960 годов. Реакция на появление такого непростого индикатора в сфере торгующих трейдеров была неоднозначной.

Одни так как не смогли понять, как пользоваться индикатором Ишимоку, категорически отвергли его и перешли к более «простым» показателям, другие гордились тем, что освоили и «поняли логику» японских мастеров анализа и сумели его использовать.

Базовые показатели индикатора Ишимоку

На первый взгляд, индикатор Ишимоку выдаёт большое количество информации, которую очень сложно понять и рационально проанализировать. Для того чтобы на простом и доступном языке описать японский индикатор надо максимально исключить всё лишнее. В этом случае, мы получим три главных составляющих, которые подскажут как пользоваться Ишимоку:

  1. Конверсионную и базовую линии.
  2. Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud).
  3. Линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан В.

Линии индикатора.

Совокупность этих показателей дают возможность получить наглядную картину и предполагать дальнейшее развитие событий на валютном рынке.

Как устроены конверсионные и базовые линии?

Конверсионная (Tenkan-sen) и базовая (Киджун-сен) линии несколько напоминают скользящие средние.

Однако отличаются от них тем, что строятся на основе японских свечей и баров в первом случае по последним 9 показателям во втором на основе последних 26 свечей.

Простая скользящая средняя в большей части случаев не совпадает с Tenkan-sen не смотря даже на то, что может быть поставлена на 9-тичном периоде.

Конверсионная (Tenkan-sen) линия показывает направление тренда. Это самая быстрая линия и её показатель иногда является знаком к действию для многих трейдеров.

Пример движения Tenkan-sen на графике.

Базовая (Киджун-сен) показывает уровни поддержки и сопротивления. Такая линия отлично используется медведями и быками в тех случаях, когда цена заходит выше или ниже неё.

Примеры сигналов Kijun-sen.

Облако Ишимоку и его движение

Индикатор Ишимоку обозначается на графике в виде своеобразной области располагающейся между двумя вышеуказанными линиями и выглядит действительно как облако. Отсюда и название. Облако включает в себя три основных показателя, на основе которых отдельными трейдерами формируется собственная стратегия для индикатора Ишимоку.

 Эти показатели следующие:

  1. Senkou Span A (Сенкоу Спан А) – указывает среднее значение между линиями тенкан и киджун. Имеет 17-й период.
  2. Senkou Span В (Сенкоу Спан В) – показывает значение между минимумом и максимумом на основе 52 свечей.
  3. Облако Ишимоку (Kumo) – выглядит в виде заштрихованной области и сдвигается для коррекции запаздывания на 26-й период.

На основе общих показателей можно использовать строить выводы и рисовать картину будущего тренда.

Облако Ишимоку.

Линии-предвестники событий Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан В

В торговле на Форекс не бывает мелочей и линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан В, которые большей частью находятся внутри облака, могут дать очень полезную информацию для предугадывания событий на рынке.

Линии Сенкоу Спан, некоторым образом напоминают известный осциллятор Momentum. Цена показывается в сравнении с самой собой на установленном временной интервале направленном назад. Таким образом, трейдер получает возможность оценить возможные откаты цены.

Какие выводы позволяет делать индикатор Ишимоку?

Наиболее ярко продемонстрировать свои преимущества индикатора Ишимоку способен при двух позициях:

Ситуация 1: восходящий тренд. Он наблюдается в том случае если быстрая линия проходит через медленную линию снизу вверх.

Сигнал на покупку (линия Tenkan-sen проходит через Kijun-sen и стремится снизу вверх).

Ситуация 2: нисходящий тренд. Его можно увидеть в обратном случае, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз.

Сигнал на продажу (линия Tenkan-sen проходит Kijun-sen и стремится сверху вниз).

Необходимо учитывать, что большое облако может указывать на стремительность изменений цен. Оно может сигнализировать о том, что тренд будет достаточно большим, а, следовательно, стоит подумать о хорошем тейк-профите.

При использовании индикатора Ишимоку, японские трейдеры советуют реагировать только на две фигуры: «золотой крест» и «мёртвый крест».

В их кругу довольно часто встречается поговорка: « на золотом кресте обогатился, на мёртвом – разорился.

На практике такое выражение означает, что необходимо покупать на золотом кресте (Tenkan-sen проходит через Kijun-sen), снизу вверх и продавать на мёртвом кресте (линия Tenkan-sen проходит Kijun-sen сверху вниз).

По словам некоторых японских гуру, в таком поведении заложен секрет настоящего богатства. Остаётся только научиться правильно пользоваться индикатором ишимоку и вести себя на рынке должным образом.

Параметры индикатора Ишимоку

Начинать работу с данным индикатором следует с установки параметров, которые будут отвечать наиболее точному анализу текущей ситуации на рынке.

Цветовую гамму трейдер может задать по собственному предпочтению, тогда как показатели и значения линий требуют определённой последовательности.

Стандартными и наиболее часто встречающимися параметрами индикатора Ишимоку являются следующие данные:

  1. Конверсионная линия Tenkan-sen – 9 (работает на основе показателей 9-ти периодов).
  2. Базовая линия Киджун-сен – 26 ( расчёт данного показателя производится на основе 26 периодов).
  3. Линия Сенкоу Спан В – 52 (указывает двухкратный показатель Киджун-сен).

Необходимо отметить, что данные настройки принято считать наилучшими для работы на рынке по индексу Nikkei. Кроме того, использовать индикатор облако Ишимоку с такими параметрами на пятиминутном графике или получасовом таймфрейме не стоит, так как в подобном случае не будет отражаться точная текущая картина рынка. В других временных интервалах необходимо задавать иные параметры.

Настройка параметров индикатора Ишимоку.

Некоторые трейдеры считают, что задавая параметры, следует учитывать торговую пару в силу того, что каждая пара имеет свои волатильные особенности. Однако, большинство тех, кто использует данный индикатор, придерживается традиционных установок.

Как управлять рисками при работе с индикатором Ишимоку?

Всякое вхождение в рынок сопряжено с определённым риском для капитала, управляющего им. Отдельные опытные игроки допускают некоторое пренебрежение к рискам, но только отчасти.

Мировая экономика представляет собой единое целое и валютные пары, а также индексы находятся в неразрывной связи между собой.

Это обстоятельство необходимо учитывать как при торговле на валютных парах, так и на индексе Никей, где на основе индикатора Ишимоку строят анализ и прогноз положения рынка.

Важно

В торговле мы можем открыть ордер по одной из валют ориентируясь на данные индикатора и затем, учитывая коэффициент корреляции, заключить ордер по другой валюте. Риск при этом следует установить не более чем в 2 % по обоим ордерам суммарно.

График кросс-курса даст ответ на вопрос о работе корреляции на данный период времени. При обратной зависимости такая корреляция отсутствует и посредством этого риски не возрастают.

Исходя из этого положения, можно определить возможность дальнейшего вхождения на рынок.

В том случае, если индикатором Ишимоку подаётся несколько различных по силе сигналов, опытные трейдеры рекомендуют пользоваться кратными лотами.

Например, при первом, слабом сигнале использовать 1 лот, при втором более сильном 1,2 лота, при третьем ещё более весомом 1,4 лота. При этом не следует забывать об ограничении рисков.

Таким образом, можно создать стратегию с помощью, которой, при минимальных рисках и потерях, будет достигаться максимально возможная прибыль.

Прежде всего, требуется учитывать то, что индикатор облако Ишимоку является трендовым индикатором. А потому его показатели будут давать отличную картину происходящим событиям на трендовом рынке.

Совет

Когда же наступает время флэта ситуация кардинально меняется и данный индикатор, даже не смотря на наличие показателя бокового движения становится не вполне удобен.

Стратегия, которую выбрал трейдер использующий индикатор облако Ишимоку, должна учитывать это в первую очередь.

Выставление стоп-лосса и тейк-профита

Для технического анализа и торговли можно, пользуясь индикатором Ишимоку, применять следующий подход в выставлении стоп-лоссов и тейк-профитов:

  1. Стоп-лоссы выставляются в одном из 4-х вариантов:
    • Стоп-лосс технический. Подходит для торговли на часовом графике по евро (15-30 пунктов), франку(30-80 пунктов), фунту(20-40 пунктов) и иене (35-50 пунктов);
    • Стоп-лосс у ближайшего сильного уровня. Выбор исходит из того что ближе расположено: облако цен или же сильный уровень. Берётся за основу то что расположено ближе.
    • Стоп-лосс в 15 пипсов. По франку такой показатель устанавливается на уровне 30 пунктов.
    • Стоп-лосс заоблачный. Такой стоп-лосс выставляется за пределами облака.
  2. Тейк-профит может устанавливаться в двух планируемых целях: ближней и дальней. Выставляя тейк-профит следует учитывать закономерности, по которым развивается движение цены. При этом можно получать прибыль на ограниченном отрезке и на отрезке более высокого уровня.
    • Устанавливая ближнюю цель, следует помнить теорию волн Эллиотта, согласно которой, целью является один из показателей стенки канала, уровня Фибо или сопротивления.
    • Устанавливая дальнюю цель, следует учитывать уровень второй или третьей волны по соответствию уровня, на котором находится цена на текущий момент.

Открывать позиции и работать с валютой тех стран, где политическая ситуация лишена стабильности не следует, так как индикатором ишимоку их не предугадать. Тут никакое облако и сопутствующие ему линии не смогут предсказать развития событий.

Выводы

Индикатор Ишимоку способен оказывать трейдерам неоценимые услуги в виде сигналов высокой точности на покупку и продажу.

Применение индикатора Ишимоку возможно при торговле на рынке Форекс, на индексе Nikkei, для которого он изначально создавался, на фондовом рынке и при торговле фьючерсами.

У данного инструмента, как уже отмечалось, имеются похожие свойства других индикаторов и каждая линия индикатора Ишимоку способна реагировать на возникновение нового экстремума в своей временной области.

При этом нет запаздываний, и сигналы подаются достаточно точно.

Применять данный индикатор можно как самостоятельно, так и в совместной работе с другими индикаторами. Однако, возможности индикатора Ишимоку достаточно полны, для того что бы в одиночку показывать необходимые трейдеру данные.

Скачать бесплатно индикатор Ишимоку

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Источник: https://pro-ts.ru/indikatory-foreks/67-indikator-ishimoku

Ссылка на основную публикацию