Что такое atr

Индикатор ATR

ATR (средний истинный диапазон) может использоваться в качестве индикатора на основе которого можно построить цельную торговую систему.

Так же ATR можно использовать как часть общей стратегии для фильтрации сигналов на выход и выход из позиции.

Профессиональные трейдеры применяют средний истинный диапазон уже не одно десятилетие, так как он позволяет существенно улучшить результаты торговли.

Альтернатива индикатору ATR

ATR является индикатором изменчивости, которая как известно, является своеобразным измерителем силы ценового действия.

Средний истинный диапазон незаслуженно игнорируется некоторыми трейдерами из-за чего осложняется поиск ключей для предстоящего ценового движения. Одним из наиболее широко изветсных и лучших индикаторов для измерения изменчивости являются Полосы Боллинджера.

Описывая свой индикатор Джон Боллинджер писал что «высокая изменчивость порождает низкую, а низкая изменчивость порождает высокую».

Циклы изменчивости

Обратите внимание

На графике «Циклы изменчивости» представлены Полосы Боллинджера наглядно демонстрирующие цикличность ценовой изменчивости. Расстояние между верхней и нижней линиями индикатора Полосы Боллинджера в любой момент времени наглядно демонстрирует степень изменчивости стоимости финансового инструмента.

Видно, что верхняя и нижняя границы индикатора в периоды максимально высокой изменчивости или волатильности находятся на значительном расстоянии друг от друга, а в сменяющие их периоды, которые сопровождаются низкой изменчивостью, сближаются.

Индикатор изменчивости Полосы Боллинджера достаточно хорошо известен широкому кругу трейдеров так как он способен с высокой вероятность предсказать повышение изменчивости (волатильности).

Зная, что в том или ином рыночном инструменте появилась есть высокая вероятность повышения волатильности после периода низкой изменчивости, когда Полосы Боллинджера находились близко друг к другу, трейдеру необходимо внимательней наблюдать за данным рыночным инструментом, так как после выхода из зоны накопления произойдет хорошее ценовое движение.

Взгляд на изменчивость с помощью индикатора ATR

Индикатор ATR дает возможность посмотреть на изменчивость финансовых инструментов под немного другим углом, нежели при использовании индикатора Полосы Боллинджера.

Дневной график компании Aon на котором индикатор ATR отражает циклы изменчивости

На представленном графике видно, что индикатор ATR показывает такое же циклическое поведение как и индикатор Полосы Боллинджера. Но визуальному восприятию изменений индикатора ничего не мешает как в случае с Полосами Боллинджера, которые расположены на ценовом графике.

Торговля с применением индикатора ATR

Как можно использовать индикатор ATR в торговле, если он не способен предсказывать будущее направления ценового движения, а только сигнализирует о повышении волатильности финансового инструмента? Наблюдение за индикатором в рамках уже существующей торговой системы может помочь отфильтровывать торговые сигналы.

Это станет возможным при сравнивании текущей волатильности с волатильностью в недавнем прошлом. Так входы в позиции при работе на пробойных стратегиях будут хорошо дополняться сигналами возрастающей волатильности, а входы при работе в торговом диапазоне будут работать лучше при средних и низких показателях волатильности торгового инструмента.

Помимо входа в позицию значение волатильности может подсказать где лучше покрыть часть позиции или вовсе закрыть сделку. Например, для трендовых стратегий это будет снижение волатильности, которое скажет о том, что тренд остановился либо закончился, и нужно крыть часть позиции или забирать уже имеющийся профит закрыв позицию.

Выход из позиции по показателям индикатора волатильности нужно осуществлять независимо от того какой торговый сигнал послужил причиной для открытия данной позиции. Одним из наиболее популярных методов выхода из позиции с применением индикатора ATR был разработан Чаком ЛеБуа и получил название «люстра».

Используя данный метод нужно размещать скользящий стоп-ордер в зависимости от наиболее высокого экстремума, который образовался после входа в позицию. Расстояние между ценовым экстремумом и уровнем стоп-ордера определяется посредством увеличения значения ATR в несколько раз.

Некоторые трейдеры используют показатели волатильности торговых инструментов для того чтобы спрогнозировать наступление разворота ценового движения. При таком подходе берется среднее значение ATR по торговому инструменту и ожидается разворот, когда цена прошла среднее значение. Существуют пробойные торговые системы, которые основаны на ATR.

Они могут использоваться на любом таймфрейме, но особенно полезными они будут для трейдеров работающих внутри дня. Тоби Крабель в своей книге «Внутри-дневная торговля с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия» продемонстрировал успешную работу стратегий с использованием ATR на самых различных финансовых рынках.

Заключение

В данной статье приведены лишь некоторые способы применения индикатора волатильности в торговле. На самом деле возможности для использования данного индикатора практически безграничны, как и возможности получения прибыли для творческого трейдера работающего внутри дня.

Для долгосрочных инвесторов индикатор волатильности может быть не менее полезен чем для дейтрейдеров.

При инвестировании можно отслеживать периоды повышенной волатильности каждый раз когда значение ATR оставалось относительно устойчивым на протяжении длительных временных интервалов.

Важно

Именно в такие моменты им нужно быть готовыми к появлению резких и сильных ценовых движений, что позволит избежать необдуманных торговых решений из-за панических настроений в рынке при движении цены против открытых позиций и неплохо заработать при движении цены в нужную сторону.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/4653-indikator-atr.html

Удивительная полезность ATR (бесплатный индикатор прилагается)

Так часто хороший торговый план рушится из-за его неоптимального исполнения. Иногда мы выявляем большой тренд с сильными фундаментальными  основаниями только для того, чтобы присоединиться к его окончанию. Иногда мы пытаемся найти лучшее место для входа, а цена продолжает свой веселый путь без нас.

Иногда мы всё-таки попадаем на борт большого движения и удерживаем сделку, ожидая многодневного или многонедельного движения, а в итоге видим, как цена возвращается, частично или даже на всё движение, прошедшее в нашу сторону.

Очень разочаровывающие ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как простой индикатор, основанный на Average True Range, может помочь нам решить эту дилемму логическим и последовательным образом. Мы выясним, как ATR может помочь нам:

– Более свободно входить в сделки

– Уверенно управлять сделками

– Систематически измерять силу тренда

Что такое ATR?

Проще говоря, Average True Range (Средний Истинный Диапазон) является мерой волатильности. Он говорит нам, как далеко, в среднем, цена пройдет за определенный период времени.

Как и с любым другим индикатором, важно понять, как он устроен. Давайте начнем с истинного диапазона (True Range). Истинный диапазон учитывает диапазон текущего периода (Хай – Лоу), и также сравнивает его с закрытием предыдущего периода.

TR (истинный диапазон) = максимальное значение из:

Хай минус лоу текущего периода

Предыдущее закрытие минус текущий лоу

Текущий хай минус предыдущее закрытие

«Средний» истинный диапазон это экспоненциальная скользящая средняя предыдущих 20-ти (в нашем случае) Истинных Диапазонов:

Текущий 20-ти периодный ATR = [(Предыдущий ATR х 19) + Текущий TR] / 20

И после этого краткого путешествия в мир математики приятно узнать, что сейчас большинство брокеров включают ATR в стандартный набор индикаторов своих графических пакетов, так что не нужно проделывать всю эту работу самому.

Использование ATR для управления входами и выходами

Теперь мы знаем, что АТR является мерой волатильности. Как это может быть полезным? Вот пример:

Текущий дневной ATR по USDCAD сейчас 0.0114 – это 114 пунктов. Итак, мы знаем, что цена в среднем проходит 114 пунктов в день на протяжении последних 20 дней. Давайте скажем, что сегодня мы хотим продать эту пару на открытии Лондонской сессии:

К 7:00 утра по GMT цена прошла всего лишь 27 пунктов от максимума до минимума, это только 23% от суточного ATR. Поэтому у цены остаётся много пространства для движения, если рынок намерен двигаться дальше.

Если рынок хочет сделать сегодня 100% ATR, он потенциально может двинуть пару к 1.2647 (азиатский хай – 114 пунктов), или если он входит в коррекцию, это может привести к росту до 1.2838 (азиатский лоу + 114 пунктов). Таким образом, для каждого дня у нас есть мера того, сколько – в лучшем случае – цена может пройти.

Но цена не всегда проходит 100% ATR. Чаще всего, есть циклы низкой и высокой волатильности. В среднем, цена, как правило, проходит около 70% от своего 20-дневного ATR.

В нашем случае это 70% от 114 пунктов, что составляет 80 пунктов.

Таким образом, это означает, что потенциальной целью для внутридневной продажи или частичного закрытия среднесрочного шорта логически может быть 1.2681 (азиатский хай – 80 пунктов).

Это также означает, что если мы ищем вход, а цена уже прошла более 50% от 20-дневного ATR, то остается малый запас движения. Это очень важно, особенно для внутридневных сделок, потому что цена должна иметь пространство для движения.

Совет

Например, пара AUDUSD недавно поднялась выше, когда заявление RBA оказалось менее голубиным, чем ожидалось. Проснувшись в начале Европы, трейдеры увидели такую картину:

Многие трейдеры искали еще один толчок от Лондона на этой новости, что, как правило, логично, учитывая, что центральные банки и нонфарм пейроллы оказывают большое влияние на психологию рынка.

Но не забывайте, что торговля эта игра вероятностей. Таким образом, какова вероятность того, что цену агрессивно толкнут выше? Кроме того, если вы открываете лонг на открытии Лондона, где ваш стоп?

Где должна быть потенциальная цель, чтобы взять хотя бы 1R? Принимая во внимание эти соображения трейд-менеджмента, сделка выглядит низко вероятной.

Теперь, возвращаясь к более лучшему примеру на USDCAD, мы ищем шорт с целью 1.2681:

По факту цена прошла 95% ATR за день, перед тем как скорректироваться. Как и многие вещи на рынках, уровень 70% ATR не является совершенным, но он систематически фиксируется, и чаще работает, чем нет.

Читайте также:  Индикатор «осциллятор чайкина» (chaikin oscillator)

Что еще более важно, ясная граница принятия или отказа от сделок (50%), ясная цель по частичному закрытию/тейк-профиту (70%) и ясное ожидание волатильности (100% ATR) делают возможным последовательное планирование.

ATR Pivots – наш фирменный индикатор

Вероятно, сейчас большинство читателей думают, как утомительно каждый день вычислять все эти значения и постоянно быть в курсе того, сколько цена прошла за определённый период времени. К счастью, у нас есть решение: ATR Pivots.

Красные линии это недельные пивоты. Оранжевые линии дневные пивоты. Всегда есть 3 пивота выше дневной и недельной цены открытия (черная линия) и 3 пивота ниже цены открытия.

Все пивотные уровни задаются пользователем, но в свете того, что мы уже сказали, логическими уровнями для пивотов будут:

+ 100% ATR

+ 70% ATR

+ 50% ATR

Открытие Недели/Дня

-50% ATR

-70% ATR

-100% ATR

Таким образом, минимально засоряя графики, вы всегда выделяете ключевые уровни. Вот перечень вводных данных. Все редактируются:

Скачать FXR ATR PIVOTS

Также, мы создали файл с настройками индикатора, чтобы было проще начать им пользоваться.

Скачать файл настроек индикатора

Использование ATR для измерения силы тренда

Преимущества использования ATR не заканчиваются только входами и выходами. Удивительно, но ATR также может помочь измерить силу тренда. Для иллюстрации этой логики возьмем 2 валютные пары:

– AUDUSD, ATR 74 пунктов

– GBPUSD, ATR 127 пунктов

Если мы хотим разыграть слабость USD, и мы хотим выбрать самый сильный тренд для входа, как нам сравнить результативность двух пар? Они различны по своей природе: они имеют совершенно разные профили волатильности.

Для того чтобы сравнить яблоки с яблоками и сделать логическое и последовательное решение, мы можем “масштабировать” их результативность с помощью их ATR. Как это сделать?

(Текущий хай – текущий лоу) / 20-дневный ATR = Результативность текущего дня в %

Чем выше значение (если сравнивать восходящий тренд) или чем ниже значение (если сравнивать нисходящий тренд) тем сильнее соответствующий тренд.

Обратите внимание

Трейдеры, не учитывающие ATR, на самом деле измеряют только абсолютный импульс, что делает трудным сравнение яблок с яблоками. Относительный импульс это одно из возможных решений.

Вот график значений относительного импульса главных пар:

Ваша очередь

Использование Average True Range логическим и последовательным образом может помочь вам:

  • Избегать сделок, имеющих низкие шансы хорошо отработать внутри дня или внутри недели
  • Избегать слишком раннего выхода из хорошей сделки или передерживания сделки
  • Объективным образом анализировать качество тренда.

Все это делается для последовательной, логичной и безопасной торговли.

Как вы можете применить ATR к вашей торговле?

Об авторе

Джастин Паолини – валютный трейдер и член команды FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров (получите бесплатный пробный период или пройдите бесплатный Расширенный Форекс Курс для Умных Трейдеров ). Если вам нравятся статьи Джастина, вы можете .

Источник: http://fxrenew.ru/udivitelnaya-poleznost-atr-besplatnyj-indikator-prilagaetsya/

Индикатор: Средний истинный диапазон (ATR)

27.02.2017

Индикатор: Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор для проведения технического анализа, который позволяет определять волатильность рынка.

Средний истинный диапазон был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который первый раз его рассмотрел в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году.

Изначально он был создан для технического анализа ситуации на товарных рынках. Ведь именно этот тип рынков отличается наибольшей волатильностью. Но сейчас этот индикатор используется на валютном и фондовых рынках.

Именно с его помощью можно измерить волатильность.

Средний истинный диапазон (Average True Range) рассчитывается по формуле:

ATR = Moving Average(TRj, n)

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Изначально Уайлдер определял Истинный диапазон (True Range — TR), выбирая самое большое из трех:

  • Разницой между текущими максимумом и минимумом
  • Абсолютной разницой текущего максимального значения и ценой закрытия прошлой сессии
  • Абсолютной разницой текущего минимального значения и ценой закрытия прошлой сессии

Если больше первое значение (колебания внутри текущего дня), то TR будут рассчитывать из этого числа. Если же цена предыдущего закрытия была больше текущих максимумов возможны разные варианты.

Также два последние варианта расчета могут использоваться при ценовых разрывах или гэпах, которые являются достаточно редкими на валютном рынке.

После этого TR усредняется любым типом скользящих средних и, таким образом, получается средний истинный диапазон Average True Range (ATR).

Применение индикатора:

Как правило, используется 14-периодный ATR. Но он может быть рассчитан на различных периодах – данных за день, за неделю или месяц.

Если средний истинный диапазон достигает экстремальных значений, это говорит о разворотных точках или начале нового движения.

Нужно учитывать, что индикатор (впрочем, как и остальные индикаторы волатильности) не показывает направление или длительность движений. С его помощью можно определить только активность.

Чем ниже значений индикатора, тем спокойнее торговая сессия. Движения цен происходят в узком диапазоне. И наоборот – чем больше индикатор, тем более интенсивная торговля происходит на рынке.

Если долгое время ATR показывает низкие значения, это говорит о консолидации. Она, скорее всего, поведет за собой быстрое движение или разворот.

Высокое значение среднего истинного диапазона, как правило, имеет краткосрочный характер.

Основная концепция индикатора – с увеличением значения среднего истинного диапазона, растет возможность разворота тренда, с уменьшением – происходит ослабление направленности тренда.

Недостатки:

Важно

Средний истинный диапазон имеет один существенный недостаток — при большом периоде ATR обычно запаздывает, показывая прошлый уровень волатильности.

Источник: https://fintrader.pro/indicator-analysis/indicator-atr/

Средний истинный диапазон (ATR) — Берг

Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон» показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.

Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) — технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента. Изначально он предназначался для фьючерсов на сырье, т.к. во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции.

Более подробно про средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще.

Средний истинный диапазон исключительно предназначен для описания текущей изменчивости (волатильности) инструмента, и сделан как дополнительный инструмент технического анализа, который необходимо применять лишь в комбинации с другими техническими индикаторами и накладками.

Иными словами, средний истинный диапазон — вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента.

Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента. Т.е. для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. — другие.

Читайте такжеИндикатор «Трикс» (TRIX) Трикс (англ. TRIX) — технический индикатор, который показывает относительное изменение цены, фильтруя незначительные колебания. Трикс является гибридо…

Более того, на долгосрочных графиках, если цена существенно изменяется в течение периода на графике, индикатор тоже может вводить в заблуждение и становится несравнимым.

Следовательно, стоит применять средний истинный диапазон только для сравнения в пределах одного инструмента, и то если цена этого инструмента не сильно изменяется.

Технический индикатор средний истинный диапазон врядли будет так применим в техническом анализе как, например, стохастика или развал-схождение скользящих средних (о котором нам еще предстоит написать), но, т.к. средний истинный диапазон применяется в других индикаторах и накладках, нам без него не обойтись и знать его — полезно.

Истинный диапазон (TR)

Понятие истинного диапазона (англ. true range, TR) применяется в нескольких технических индикаторах, включая и средний истинный диапазон. (Мы уже говорили о среднем диапазоне в статье про индикатор индекс среднего направления ADX).

Напомним, что истинный диапазон — это бóльшая из трех следующих разниц:

  • Макс — Мин
  • Макс — Закрпред
  • Закрпред — Мин

Для вычисления среднего истинного диапазона, которое — сразу предупреждаю — не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.

Вычисление среднего истинного диапазона

Читайте такжеИндекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы — распространенный и полезный технический индикатор, который показывает, насколько сильно цена изменяется в сторону своего д…

Как и у любого индикатора, у среднего истинного диапазона есть важный (он же единственный) параметр: период вычисления n.

Как правило, для среднего истинного диапазона берется период в 14, но можно брать и другой период, в зависимости от требований, предпочтений, стратегии и т.п.

Для полноценного вычисления значения индикатора необходимо подождать пока пройдет n периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления. Значение индикатора можно получить только начиная с периода n. В период k (кот. >n), значение ATR будет равно:

ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n

Сразу вопрос рекурсии: как вычислить значение за предыдущий период ATRk-1 или даже в 14-ый период? Очень просто: в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. А первый TR расчитывается как просто разница между максимумом и минимумом в этот период.

Применение среднего истинного диапазона

Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. тех, который достаточно изменчивы.

Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза, а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности).

Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе.

Уровень изменчивости, конечно, может быть очень полезным в анализе, но он даст намного меньше, чем, к примеру, коридор полос Боллинджера.

Вывод

Читайте такжеИндикатор «Вильямс %R» Вильямс %R — технический индикатор, который расскажет о завышенной или заниженной цене анализируемого финансового инструмента. Вильямс %R (англ. Wi…

Читайте также:  Как правильно анализировать рынок форекс?

Сложный и не очень востребованный технический индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента. Он не позволяет ничего спрогнозировать, а лишь используется для описания текущей волатильности.

Поэтому, применять этот индикатор стоит в дополнение с другими индикаторами. Но стоит помнить, что этот индикатор используется для вычисления некоторых других индикаторов, потому ознакомится с ним надо.

Источник: http://berg.com.ua/indicators-overlays/atr/

Индикатор ATR

Индикатор ATR (Average True Range) измеряет волатильность цены.

Был представлен Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder) в книге «New concepts in technical trading systems» с рядом других популярных индикаторов: ADX (Average Directional Index), RSI (Relative Strength Index), Parabolic SAR.

Индикатор ATR не показывает направление цены и разрабатывался, в первую очередь, для оценки волатильности товарных фьючерсов на дневных графиках.

Уайлдер разрабатывал ATR с целью получить наиболее точный инструмент оценки волатильности цены. Для этого, в качестве истинного диапазона (True Range), он предложил использовать максимальную по модулю величину из трех возможных вариантов:

  • диапазон между текущими максимумом и минимумом;
  • диапазон между предыдущим закрытием и текущим максимумом;
  • диапазон между предыдущим закрытием и текущим минимумом.

При расчете используются абсолютные значения, так как необходимо оценить сам факт движения, а не его направление. Такая методика позволяет эффективно включать в значения индикатора ценовые разрывы (гэпы) и внешние бары.

Расчет значений индикатора ATR

Рассмотрим методику расчета индикатора с периодом 14, так как обычно именно это значение используется для построения ATR. Для расчета первого значения индикатора используется обычное среднее значение истинного диапазона (True Range — TR) за последние 14 периодов (баров/свечей). Для расчета последующий значений Уайлдер использовал сглаживание с учетом предыдущих значений индикатора ATR:

ATRc = (ATRc-1 * (n-1) + TRc) / n

ATRc — текущее значение ATR ATRc-1 — предыдущее значение ATR TRc — текущее значение истинного диапазона

n — период расчета ATR

Для упрощения восприятия приведем формулу для периода 14:

Текущий ATR = (Предыдущий ATR * 13 + Последний TR) / 14

Совет

Из методики расчета видно, что значение ATR частично зависит от места начала построения индикатора. Но так как это влияет только на сглаживающий компонент, в большинстве случаев разница будет незначительной.

Индикатор ATR рассчитывается на основе истинного диапазона (TR), значения которого выражаются в абсолютных ценах.

Соответственно ATR также выражается в абсолютных ценах и его значение зависит от ценового диапазона базового актива.

В результате, для интерпретации индикатора ATR используется визуальный анализ его динамики; числовые уровни определяются отдельно для каждого инструмента и временного интервала.

ATR колеблется в диапазоне 0.0086 — 0.0121, график GBP/USD, D1

ATR колеблется в диапазоне 0.5663 — 0.9473, график USD/JPY, D1

Индикатор ATR — применение

Так как Average True Range измеряет волатильность, его можно использовать для определения вероятного диапазона движения. Например, если Вы торгуете внутри дня, то ATR на дневном графике покажет вероятное расстояние между максимумом и минимумом дня.

Наиболее вероятный диапазон движений за 1 день между 64 и 106 тиками, график EUR/USD, D1

Индикатор ATR помогает определить периоды высокой и низкой волатильности на рынке. Высокая волатильность характеризуется колебаниями цены в широком диапазоне, а низкая волатильность указывает на слабую активность движений. Учет волатильности рынка позволяет определить подходящие условия для Вашего стиля торговли, более точно оценить возможный потенциал сделок и уровень риска.

Определение изменения волатильности с помощью ATR, график акций United Parcel Service (UPS), D1

Также ATR используется в построении некоторых других индикаторов технического анализа. Например, истинный диапазон (True Range) является частью расчета значений ADX (Average Directional Index).

Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка. Он не призван определять направления и поэтому обычно используется в комплексе с другими методами анализ поведения цены. Благодаря специфическому методу расчета, индикатор ATR стал популярным элементом различных торговых систем.

В статье использованы изображения с платформ: MetaTrader и thinkorswim (TD Ameritrade).

Источник: http://tradoman.ru/indikator-atr/

Индикатор средний истинный диапазон (ATR)

Индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает, насколько цена актива изменилась за определенный период времени. Другими словами, он показывает, какова волатильность этого актива.

Он помогает трейдерам предсказать, насколько сильно цена актива может измениться в будущем, а также на каком удалении от нее размещать стоп-лосс или уровень прибыли.

ATR – это вид скользящего среднего ценовых маневров актива, обычно строящийся для периода в 14 дней; эта цифра может изменяться в зависимости от вашей стратегии.

Индикатор ATR показывает, насколько цена актива изменилась за определенный период времени.

На графике ATR выглядит как линия скользящего среднего

Индикатор ATR на графике обычно выглядит как линия. На изображении ниже показан типичный вид ATR на графике. Синяя линия на графике представляет собой изменения в волатильности актива.

В верхнем левом краю вы видите текущее значение – 0,0065 в данном примере. Это диапазон в пунктах, который цена прошла за данный таймфрейм. Выше приведен дневной график, то есть, волатильность цены в среднем составляет 65 пунктов за прошедшие 14 дней.

Трейдеры ждут, что в данном дне цена изменится на это значение – на 65 пунктов.

Волатильность актива может увеличиваться или уменьшаться

Если линия поднимается, волатильность актива растет; если же линия опускается, волатильность падает. ATR не показывает направления, в котором движется актив.

На изображении ниже показано, как с помощью ATR определить высокую и низкую волатильность:

Торговля с индикатором ATR

Трейдеры используют ATR для получения информации о предполагаемых размерах ценового маневра за день. Эта информация может быть использована для определения того, насколько далеко уровень прибыли и стоп-лосс могут быть размещены от точки входа.

Например, если ATR показывает значение в 100 пунктов, а обозреваемый вами тренд превысил 100 пунктов, тогда велика вероятность того, что он подходит к концу.

На следующем графике показано использование ATR для выяснения примерных размеров ценового маневра.

Использование ATR для стоп-лоссов

Вы также можете использовать ATR для размещения стоп-лосса, используя тот же принцип.

ATR дает хороший индикатор того, насколько цена должна измениться, и вы можете разместить ваш стоп-лосс соответственно.

Размещая стоп-лосс в зависимости от ежедневного диапазона изменения цены, вы эффективно избегаете рыночный «шум» – временные ценовые маневры вверх и вниз, когда у цены есть общее направление.

Обратите внимание

Если цена после этого достигает вашего стоп-лосса, ежедневный диапазон цен увеличивается в сторону, противоположную направлению вашей сделки, и вам стоит закрыть убыточные сделки как можно быстрее.

Таким образом, использовать ATR для размещения стоп-лоссов оптимально: он позволяет вам разместить стоп-лосс максимально далеко и избежать любого рыночного шума, используя самый короткий из возможных для этого стоп-лоссов.

Использовать ATR для размещения стоп-лоссов оптимально: он позволяет вам разместить стоп-лосс максимально далеко и избежать любого рыночного шума, используя самый короткий из возможных для этого стоп-лоссов.

Изменение настроек ATR влияет на его чувствительность

Временные интервалы для ATR можно изменять, что приводит к изменению его чувствительности.

Стандартное значение для ATR – 14, то есть, индикатор измеряет волатильность цены на основе 14 последних периодов времени. Как указано выше, обычно это 14 дней.

Использование более низких значений означает меньшее количество данных для работы. Это делает индикатор гораздо более чувствительным к недавним ценовым маневрам и позволяет быстрее получать информацию

Повышение значения оказывает противоположный эффект: линия скользящего среднего становится сглаженной, сравнительно одинаковой на протяжении больших периодов времени.

Использование значений меньше 14 в ATR делает его более чувствительным, а линию скользящего среднего – менее ровной. Значения выше 14 делают его менее чувствительным, а линию скользящего среднего – более сглаженной.

На изображении ниже показано, насколько различно эти два варианта выглядят на графике. Здесь ATR был установлен на 7 (левое верхнее значение окна индикатора), что составляет ровно половину от стандартного значения в 14.

Это привело к достаточно неровной линии.

На изображении ниже ATR был установлен на 28; линия индикатора стала гораздо более сглаженной.

При изменении настроек ATR важно проверить, улучшают или ухудшают ли изменения ваши торговые результаты.

Для выяснения того, какие из настроек лучше всего подходят для ваших личных торговой стратегии и стиля, совершите серию сделок с использованием каждой из настроек, которые хотите протестировать, запишите результаты в торговый журнал и затем сравните их, чтобы найти наиболее прибыльную для вас.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

  • … индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает, насколько волатильной была цена актива за определенный период времени, и помогает трейдерам предсказать будущую волатильность цены;
  • … он похож на индикатор средний дневной диапазон (ADR), но может быть применен к любому таймфрейму;
  • … на графике он выглядит как линия скользящего среднего;
  • … обычно он используется для управления рисками: трейдеры используют большие стоп-лоссы при высоких величинах ATR, и небольшие – при низких;
  • … для него не существует плохих рыночных условий;
  • … он не дает информацию о направлении цены, точках входа, наличии или отсутствии тренда;
  • … изменение стандартных настроек ATR в 14 периодов повлияет на его чувствительность;
  • … значения ниже 14 сделают его более чувствительным, а показания – неровными;
  • … значения выше 14 сделают его менее чувствительным, а показания – более сглаженными.
Minimum Deposit $100
Average Spread 2,2 pips
Regulation CySEC, FSB
Founded 2010
Читайте также:  Скальпинг стратегии форекс 2018 года от академии форекс

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

Minimum Deposit $200
Average Spread 3 pips
Regulation FCA
Founded 2008

Why

Get 12-month Premium Membership for free. Deposit and send us an email to premium@tradimo.com to claim your free Premium Membership.

Источник: https://learn.tradimo.com/tekhnicheskii-analiz-kak-rabotat-s-indikatorami/srednii-istinnyi-diapazon-atr

Форекс индикатор ATR (Average True Range): обзор

Изначально стоит принять во внимание что понятие супер индикатор форекс или самый точный индикатор форекс и даже самый эффективный индикатор форекс — все это сильно преувеличенные термины. Дело в том, что практически все индикаторы запаздывают, а значит они не могут предсказать тренд, просто не могут. Почему?

Большинство индикаторов запаздывают (отстают)

Изначально происходит изменение цены и только потом индикатор по своей формуле отрабатывает и отрисовывает это изменение. Форекс брокеры об этом не упоминают, конечно. Но мы будем иметь эт ввиду.

Однако некоторые индикаторы действительно полезны, если вы составляете свою торговую стратегию, пусть это будет простая прибыльная стратегия форекс или попытка получить то, что называется безубыточная стратегия форекс.

ATR и волатильность на форекс и NYSE

ATR тоже не самый лучший индикатор форекс, но он один из самых полезных при рассмотрении понятия волатильность, а от того насколько вы умеет пользоваться волатильность в интрадей трейдинге на форекс напрямую зависит ваш результат.

Итак, сегодня мы рассмотрим как нам может быть полезен индикатор

Average True Range, ATR — средний истинный диапазон. 

ATR, Average True Range (средний истинный диапазон или диапазон волатильности) — это показатель волатильности рынка. Впервые ATR был введен как индикатор волатильности  Джеймсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технических торговых систем».

Average True Range, ATR представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона

Как рассчитывается ATR?

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • разность между текущими максимумом и минимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Вайлдер использовал среднюю для сглаживания разности. Чаще всего применяется средняя с периодом 14.

Превышение допустимого риска как причина потери депозита

Основная причина того, что большинство трейдеров по-прежнему сливают депозиты, причем это не зависит от того, на каком рынке они торгуют, состоит в том, что они допускают риски, превышающие 2 % от депозита.

В идеале было бы автоматически настраивать свой стоп с максимальной просадкой не более 2 % от депо. Но более правильный вариант при определении уровня стопа все же учитывать историческую волатильность инструмента, по которому вы сейчас работаете (historical implied volatility).

К примеру, рассмотрим две акции одинаковые по цене , но с разной волатильностью внутри дня. Условия :

  • первая акция  стоимостью 100 долларов ходит (имеет волатильность) примерно в диапазоне 5 долларов в день;
  • вторая акция  стоимостью 100 долларов ходит (имеет волатильность) примерно в диапазоне 1 долларов в день.

Естественно, если вы выставите стоп в 1 доллар по обеим акциям, то вероятность того, что вас вынесет по стопу на акции с исторической волатильностью в 5 долларов в 5 раз выше. Все просто.

Индикатор ATR часто применяется для определения уровня стопа

Формула для определения стопа: ATR выбранного тайм-фрейма x 2

Я использую такую формулу для определения своего стопа — ATR выбранного тайм-фрейма я умножаю на 2.
Внимание! На разных тайм-фреймах ATR также будет разным, так что обращайте внимание прежде всего на ATR той акции с которой вы собираетесь работать.

Уже одна эта цифра часто остановит вас от открытия позиции по акции.

Ведь если вы можете позволить себе стоп в 20 центов , что при входе 100 шерз составит 20 долларов потери, а ATR по акции 45 , то вас просто быстро выкинет из позиции , причем акция даже не изменит своего тренда — вас просто выкинет на стандартной волатильности акции выбранного тайм-фрейма.

Ниже примеры ATR по двум акциям DELL и BIDU —  волатильность этих акций сильно отличается, соответственно, стопы будут также сильно отличаться.

Average True Range, ATR — DELL

Average True Range, ATR — BIDU

Разница , как говорится, на лицо.

Все лучшее трейдерам: наши наработки по автоматизации трейдинга

[et_bloom_inline optin_id=optin_15]

Почему обычные индикаторы не помогают трейдеру зарабатывать:

Друзья, если вы не нажмете на лайк, то эту статью никто кроме вас не увидит, а ведь это несправедливо, правда?

Источник: http://www.profitmania.ru/chto-takoe-atr-istoricheskij-diapazon-volatilnosti-i-kak-ego-primenyat-dlya-opredeleniya-urovnya-stopa/

Cредний истинный диапазон — ATR

Средний истинный диапазон* (ATR) — это технический индикатор, разработанный Дж. У. Уайлдером и позволяющий определять историческую волатильность рынка.Чем выше показатели ATR — тем выше волатильность, и наоборот, чем ниже показания индикатора — тем ниже волатильность рынка.

Уайлдер использовал скользящие средние для того, чтобы сгладить показатели ATR и привести его к тому виду, который он имеет сейчас:

Как считывать показатели индикатора ATR?

Во время более волатильных рынков (когда ценовые бары становятся длиннее) ATR движется вверх, а в периоды пониженной волатильности (когда расстояние между максимумом и минимумом ценового бара сокращается) индикатор стремится вниз.Следует понимать, что индикатор ATR отображает средний истинный диапазон (то есть волатильность), а не направление или длительность тренда.

Как торговать с помощью ATR?

Важно

Стандартный параметр для ATR – 14. Уайлдер использовал дневные графики цен и 14-дневный ATR для того, чтобы объяснить концепцию, лежащую в основе его индикатора.

Данный индикатор помогает определить среднюю величину дневного диапазон цен. Он не является опережающим индикатором.

Валютные спекулянты используют ATR для того, чтобы определить наиболее подходящий уровень для постановки стоп-лосс ордеров исходя из текущего уровня волатильности рынка.

Когда рынки волатильны, трейдеры стараются размещать стоп приказы подальше от цены входа в рынок, чтобы они не сработали. Когда волатильность понижена, нет никакого смысла выставлять стоп ордера далеко от цены входа.

Пример:

Возьмем валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: Поставите ли вы стоп-лосс приказ на одинаковом расстоянии от цены входа для обеих валютных пар? Скорее всего, нет, так как это будет нерациональным решением, если вы выделили, скажем, по 2% от своего торгового капитала для каждой сделки.Почему? EUR/USD в среднем проходит 120 пунктов в день, а GBP/JPY — 250-300 пунктов. Поэтому нет смысла выставлять одинаковые стопы для обеих пар.

Как использовать индикатор ATR для эффективной постановки стоп-лосс приказов?

Смотрим на показатель ATR. Размер стоп-лосс приказа (расстояние от него до цены входа) будет в 2-4 раза больше. Давайте посмотрим на дневной график EURUSD, расположенный ниже. Если мы продаем на текущей свече и решаем, что размер стоп-лосса будет в два раз больше, чем текущее значение ATR, которое равняется 100, то мы умножаем 100 пунктов на 2 и получаем стоп-лосс, равный 200 пунктам.

Как рассчитать текущее значение ATR?

ATR – это истинный диапазон, сглаженный (усредненный) скользящим средним с периодом 14 (значение по умолчанию).Истинный диапазон рассчитывается одним из следующих способов:

1. TR = H – L2. TR = H – Cl

3. TR = Cl – L

где:

TR – истинный диапазон

H – сегодняшний максимум
L – сегодняшний минимум
Cl – вчерашняя цена закрытияВ обычные дни ИТ рассчитывается первым способом.В дни, которые открываются бычьим гэпом, для расчетов будет использоваться второе уравнение.

В дни, которые открываются медвежьим гэпом, для расчетов будет использоваться третье уравнение.

Методика использования ATR для фильтрации сигналов на вход в рынок и отсеивания ложных пробоев

Как мы уже выяснили, главная задача индикатора ATR заключается в измерении уровня волатильности. Но сам индикатор никогда не используется как генератор сигналов на покупку или продажу. Это вспомогательный инструмент для хорошей торговой системы.Например, если трейдер торгует на пробое, было бы неплохо узнать, каковы шансы на успех у каждой конкретной сделки.

Данный индикатор может помочь нам в этом. Но как?Давайте рассмотрим в качестве примера торговую систему, которая генерирует сигнал на покупку каждый раз, когда цена обновляет максимум предыдущего дня. Например, возьмем пару EURUSD. Предположим, что максимум предыдущего дня равен 1.3000. Без использования фильтров, мы бы вошли в рынок по цене 1.3002.

Совет

Но рискуем ли мы попасть на ложный пробой? Конечно же.Вот последовательность действий, которая поможет трейдерам отсеивать ложные сигналы с помощью ATR:•Измеряем показатели индикатора за последние 14 дней (стандартный диапазон) или 21 день ( дополнительное значение).

•Например, мы обнаружили, что на дневном графике EURUSD значение 14-дневного ATR равно 110 пунктов.

•Мы решаем войти на пробое. Но ордер на покупку выставим выше максимума на определенную величину, которая будет равняться 20% от значения ATR (110 Х 20% = на 22 пункта).•Теперь, чтобы свести к минимуму риски попадания на ложный пробой, мы входим в рынок на уровне 1.3000+22= 1.3022.

ATR для трейлинг-стопов

Данный индикатор также можно применять в качестве инструмента для определения уровней выставления трейдинг-стоп ордеров. Здесь можно использовать параметры 30%, 50% или более процентов от уровня ATR.

Допустим, если значение ATR равно 110 пунктов, а мы хотим использовать параметр 50%, то трейлинг-стоп мы будем выставлять на расстоянии 55 пунктов от цены (110 х 50% = 55п).

Торговая платформа MT4: Индикаторы на основе ATR

Необходимо отметить, что ATR является достаточно популярным индикатором, на основе которого многие пользователи торговой платформы Metatrader 4 создают свои собственные индикаторы для торговли на рынке Форекс. Ниже представлены примеры таких индикаторов:

 

Источник: http://www.profi-forex.org/journal/number32/page20.html

Ссылка на основную публикацию