Stop loss и другие методы фиксации прибыли на форекс

Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс

Стоп лосс (от англ.

термина stop loss — «останови потери») – биржевой ордер на торговом терминале брокера, выставленный для ограничения убытков, если цена пойдет против открытой вами на рынке позиции.

Stop loss срабатывает автоматически по цене указанной трейдером и закрывает с убытком открытый ранее ордер, якобы, для того, чтобы “ограничить” / “остановить” дальнейшие убытки.

Содержание

  • Зачем нужен стоп лосс?
  • Главные ошибки в применении стоп-лоссов.
  • Как выставить ордера стоп лосс в МТ-4 и МТ-5.
  • Как изменить (“передвинуть”) уровень ордеров стоп лосс в МТ-4.
  • 1 к 3 классическое соотношение стоп лосса к тейк профиту
  • Где выставляют стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?
  • Недостатки в использовании трейдерами методики установки stop loss Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана.
  • Где ставят stop loss трейдеры – “волновики” – последователей
  • Проблема stop loss в “Торговом хаосе” Билла Вильямса
  • Взаимосвязь стоп лосс и мани менеджмента в трудах Джесси Ливермора и Ларри Вильямса: рисковать можно по сделке 2% или 10% от депозита
  • Стоп лоссы с разворотом Ларри Уильямса (Вильямса).
  • Стоп лосс в “безубытке” или когда и как стоп лосс фиксирует не убыток, а прибыль.
  • Явно ошибочные методики выставления Stop loss, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете.
  • Индикатор – “робот” стоп лоссов – очередная scam технология форекс.
  • Почему выставляя stop loss, вы должны быть 100% уверены в своем форекс-брокере?
  • Тест по stop loss: нужен ли трейлинг стоп успешному трейдеру?
  • Где выставлять стоп лосс при торговле криптовалютами, в т.ч. на Binance, Yobit, Bittrex.
  • Stop loss и юмор трейдеров Masterforex-V: видовой состав лосей и способы охоты на этих «зверей».
  • Что прочесть дополнительно полезного по теме stop loss.

На сленге трейдеров и инвесторов стоп лосс называется “лосем” (LOSS). Созвучие в русском языке названия животного и названия приказа, и дало такое жаргонное обозначение убытков.

В среде профессионалов, занимающихся торговлей на форексе или на бирже, часто можно встретить такие выражения: «Пришел лось», «Поймал лося», «Встретил рогатого» и даже… «Переспал с лосем».

Это обозначает, что вместо прибыльной, Ваша сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп лоссу.

Рис.1. Стадо довольных лосей и лосят: настольная картинка для начинающих трейдеров форекс

Зачем нужен стоп лосс?

Считается, что торговать на рынке Форекс без применения стоп лосса очень опасно, т.к. Stop loss

  • ограничивает убытки, поэтому даже при скальпинге новичок не проиграет свой депозит в первый же день;
  • снимает психологическое напряжение: трейдер знает, что заработает или профит в 60 пунктов или у него сработает стоп лосс в 20 пипсов (о соотношении стопа к тейк профиту 1 к 3 читать ниже);
  • показывает в каком направлении идет тренд, поэтому часто стоп лосс ставят вместо с ордером по открытию сделки (см. ниже торговую стратегию по скальпингу Ларри Вильямса).

Главные ошибки в применении стоп-лоссов

  1. Трейдер не знает, где ставить стоп лосс.
  2. Трейдер передвигает stop loss по мере приближения к нему цены рынка.

Как выставить ордера стоп лосс в МТ-4 и МТ-5

Установить stop loss довольно легко. Например, при открытии сделки buy по EURUSD вы можете сразу установить и тейк-профит, и стоп лосс на определенное число пипсов, соответственно ниже и выше текущей цены.

Рис.2. Установка stop loss

При открытии сделки действуют правила Bid и ask: брокеры всегда открывают и закрывают buy и sell по худшей цене. Это же правило распространяется на стоп лосс в рамках спреда.

Как изменить (“передвинуть”) уровень ордеров стоп лосс в МТ-4

Рис.3. Stop loss на графике изображён красным “пунктиром”

После открытия ордера,

  • его цена будет отображена на графике зеленой пунктирной линией;
  • стоп лосс – красным “пунктиром”.

Чтобы изменить (“передвинуть”) уровень стоп лосс в МТ-4, щелкните дважды по строке в торговом терминале и измените цифры вашего стопа.

Рис.4.

Передвижение уровня stop loss

1 к 3 классическое соотношение стоп лосса к тейк профиту

Стандартным соотношением в среде профессиональных трейдеров форекс стоп лосс к Take Profit считается 1 к 3. Т.е. если вы выставили

  • стоп на 25 пунктов, планируйте по той же сделке получить не менее 75 пипсов профита;
  • если стоп составляет 2% от депозита, тогда прибыль должна планироваться не менее 6% от размера вашего торгового счета.

Рассмотрим наиболее популярные правила установки stop loss, условно разбив их на

  • “классические”, взятые от наиболее известных в мире авторов фундаментальных произведений о форексе;
  • “дилетантские” или “ошибочные” стоп лосс, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете;
  • профессиональных трейдеров Masterforex-V, давно заменивших стоп лосс на хедж / локк / замок или работающие даже… без Stop loss.

Где выставляют стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?

Stop loss по методике чартистов выставляется ЗА важными уровнями сопротивления и поддержки от которых начинается мощная волна тренда. Графически это выглядит следующим образом: при открытии сделки buy с целями на сопротивлении №1, 2 или 3, выставляется в обязательном порядке Stop loss под поддержкой 1.

Рис.5.

Указанный стоп лосс абсолютно логичный на случай АЛЬТЕРНАТИВНОГО варианта рынка, а именно ложного пробития сопротивления №1 и стремительного разворота вниз с пробитием поддержки 1 волной более крупного таймфрейма. Например, вверх была 5-я в С волна н8, соответственно вниз идет а-в-с д2-w1. Соответственно

* сработает стоп лосс ранее открытой сделки buy;

* открывается двойным лотом ордер на sell.

Один из вариантов установки Локка / замка (вместо стоп лосса) по Masterforex-V связан именно с этой методикой. От МФ добавлены волновые уровени (н8, д2, д3, w1 и т.д.) при полноценных ФЗРах которых, стоп лосс / локк обязательны, т.к. меняются ДОЛГОсрочные тренды.

Недостатки в использовании трейдерами методики установки stop loss Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана

В чем же недостатки методики установки стоп лосс по рекомендациям Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана? – спросите вы. Метод прост и логичен, мало того, он пришелся по душе миллионам трейдеров и инвесторов не только форекса, но и фондовых и товарных рынков, а в последние годы и криптовалют.

Дело не в теории, а в практике ее применения. Где расположены ЭТИ уровни? Почему никто из перечисленных авторитетов не обучает трейдеров год – два – три, подсказывая ОНЛАЙН и эти уровни, и цели движения, и стопы, и развороты по ним.

Вы поняли суть проблемы? Найти уровни на истории и находить их онлайн – совершенно разные вещи.

Уже не удивлены, что книги перечисленных авторов так и не изменили статистику 3% успешных и 97% проигравшихся трейдеров, чьи стопы беспощадно сбиваются рынком?

Что сделала Академия Masterforex-V?

1. ввела новый авторский инструмент – уровни сопротивления и поддержки МФ;

2. регулярно много лет подряд дает онлайн эти крупные скопления ордеров, отскок от которых и помогает понять замысел рынка, цели движения и уровни для стоп лосса / локка / замка.

Пример по AUDUSD

Пример GBPJPY: отскок от 1.2246 и 1.2425

Скажите, легче с такими уровнями МФ понимать замысел рынка, его цели и места установки stop loss / локка / замка? Наверное, да, учитывая, что слушатели Академии Masterforex-V всегда имеют возможность задать вопрос в режиме онлайн.

Где ставят stop loss трейдеры – “волновики” – последователей Роберта Пректера, Глена Нили, Билла Вильямса и др. и их проблемы?

Волновая теория Эллиотта дает свой алгоритм движения валютных пар Форекса, представленных в виде

* 5-ти волновок импульса (тренда);

* 3-х волновок а-в-с коррекции, где стоп лосс ставится под основанием 1-й волны

Проблемы установки стопов у последователей Эллиотта в одном: слишком далеко выставляется stop loss, особенно если сделка открывается при пробитии вершины 1-й волны.

Как решается данная проблема в торговой стратегии Академии Masterforex-V?

  • открытие buy ордеров при пробитии пивота МФ-3 второй волны (красным цветом выделен buy-1)
  • соединением волнового анализа с уровнями скопления ордеров МФ;
  • стоп лосс под основанием 1-й или 2-й волны.

Пример по EURUSD на таймфрейме w1:

Проблема stop loss в “Торговом хаосе” Билла Вильямса

Билл Вильямс в единственной задокументированной своей сделке, описанной в его книге “Торговый хаос”, так же выступил апологетом stop loss, указав, что его обязательно нужно ставить под основанием 1-й волны?

В чем юмор со стоп лоссу по сделке Билла Вильямса? Обратите внимание, где и сколькими лотами (сразу 12-ю!) при депозите всего в $10 тыс. открыты сделки широко известным в мире “классиком трейдинга”. По подсчетам Masterforex-V данный стоп Билла Вильямса откровенная фикция.

Зачем ставить этот стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер итак принудительно закрыл бы все (!!) ордера Билла Вильямса, если цена опустилась бы на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов);

б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок, который пропустил Билл Вильямс.

Подробности читай в главе книги Masterforex-V Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей для рынка форекс?

Взаимосвязь стоп лосс и мани менеджмента в трудах Джесси Ливермора и Ларри Вильямса: рисковать можно по сделке 2% или 10% от депозита

Другие известные в мире трейдеры утверждают, что стоп лосс нужно привязывать не к волновому или техническому анализу трейдинга, а к величине вашего торгового депозита. Так,

Джесси Ливермор (1877-1940) – “Великий Медведь Уолл-Стрит”, несколько раз проигрывавший и зарабатывавший огромные капиталы утверждал, что стоп лосс нужно устанавливать на отметке не более 10% от вашего депозита;

– Ларри Вильямс (Larry Williams, 1944 г. р.) чемпион мира по трейдингу (противник технического и волнового анализа) так же уверен, что стопы должны быть с разворотом (т.е. моментальным открытием ордера в противоположную сторону) и рисковать можно лишь 2% торгового депозита.

Стоп лоссы с разворотом Ларри Уильямса (Вильямса)

Данная методика установки стоп лоссов с разворотом дана в его книге «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга». Система проста и построена на разворотах и пробитии локальных пиков (на МТ4 форекс брокеров их значение показывает индикатор Zig-Zag). Практические примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом – казначейские бонды (15-минутные бары).

Суть: если срабатывает стоп лосс сделки buy – в той же точке нужно открыть ордер sell.

Стоп лосс в “безубытке” или когда и как стоп лосс фиксирует не убыток, а прибыль

  • Стоп-лосс может вместо тейк профита фиксировать и прибыль. Если кривая графика ушла в нужном направлении на большое расстояние, достаточно установить стоп-лосс на уровне, при котором операция остается прибыльной. В случае разворота, Вы все равно получите доход. Если же котировки продолжат движение по тому же направлению, нужно время от времени переставлять стоп лосс все дальше и дальше от нулевой отметки.

Явно ошибочные методики выставления Stop loss, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете

Интернет часто называют “мусорной свалкой” современного мира. Каждый раз вспоминаю эти слова, когда помощники дают из интернета “новые торговые стратегии” рынка форекс, написанные, якобы, “авторитетными авторами” на их не менее “авторитетных” форекс ресурсах.

Привожу некоторые из них по установке Stop loss с логотипом scam, т.к. 100% уверен, что эти стоп лоссы будут сбиты на рыночных откатах без изменения тренда.

Бессмысленный стоп лосс под основанием скользящей средней

Источник: http://www.MasterForex-v.org/school_trader/sjekrjety-primjenjenija-komandy-stop-loss-na-rynkje-forjeks-akadjemija-trjejdinga-masterforex-v.html

Что нужно знать о Стоп-Лоссах

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры!

В этом уроке мы поговорим о стоп лоссе. Стоп лосс (Stop Loss) – это колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех, либо же неудача в трейдинге.

Далее мы узнаем, что такое стоп лосс, где его выставлять и каким именно образом, какой стоп лучше использовать, сравним короткие и длинные стоп приказы, ну и наконец придем к выводу, можно ли торговать без стопа и насколько это грамотная идея.

Что такое стоп лосс?

Стоп лосс – это ордер, ограничивающий ваши убытки, автоматически закрывающий вашу позицию при достижении ценой определенного ценового уровня. Допустим, вы посмотрели на указанную свечу и решили, что ее нетипично длинная тень скорее всего свидетельствует о предстоящем развороте. Таким образом, после закрытия свечи, вы открываете ордер на продажу.

Но спустя некоторое время цена идет вверх, то есть ваше предположение оказалось неверным и цена идет против вашей позиции.

Конечно, вы можете в любой момент закрыть позицию вручную, тем самым зафиксировав убыток, но, к примеру, вас в этот момент может просто не оказаться рядом с монитором, либо может сработать какой-то эмоциональный фактор, наивная вера в то, что цена обязательно развернется.

Обратите внимание

Впоследствии убытки могут привести вплоть до полного истощения вашего счета. То есть, теоретически, если у вас нет стоп лосса, то риск сделки будет равен депозиту.

В том случае, когда мы заранее устанавливаем стоп лосс на каком-то уровне, мы тем самым заранее ограничиваем потенциальный риск, зная, что в этой конкретной сделке мы не сможем потерять более определенной суммы, либо, что более грамотно, определенного процента от депозита.

Читайте также:  Фигура треугольник в техническом анализе форекс

Стоп лосс необходимо ставить в том месте, где точно будет ясно, что мы были неправы. То есть там, где сетап теряет свой смысл. В данном случае очевидно, что наше предположение потеряет свою силу, если цена уйдет за крайнюю точку хвоста. Соответственно, стоп лосс мы ставим немногим выше максимума свечи. На случай каких-либо технических выбросов всегда прибавляем пару пунктов.

Как устанавливать стоп лосс в MT4/MT5

Стандартное окно открытия ордера практически одинаково в терминалах MetaTrader 4 и MetaTarder 5. Помимо кнопок купить/продать здесь имеются поля для установки тейк профита и стоп лосса. Здесь вы можете выбрать стоп лосс еще до открытия сделки, что рекомендуется делать, если рынок достаточно спокоен. В случае продажи стоп ставится выше цены открытия, в случае покупки – ниже.

Если мы откроем позицию, стоп лосс будет отображен на графике в виде штрих-пунктирной линии и также в окне терминала в столбике “S / L”. Для редактирования ордера щелкните два раза по соответствующей строке в терминале.

Здесь вы можете изменить стоп лосс в любую из сторон. Если вы открыли сделку без стоп лосса, то таким образом его можно добавить к позиции. Стоит учесть, что на некоторых типах счетов нельзя поставить стоп лосс одновременно с открытием сделки, и сделать это можно, только открыв позицию.

Способы установки стоп лосса

Локальный экстремум. Допустим, в данном случае мы решили, что тренд вверх продолжится и открыли сделку на покупку по текущей цене. Один из самых банальнейших, классических методов установки стоп лосса – установка ниже (в случае покупок), либо выше (в случае продаж) предыдущего экстремума.

Обратите внимание, что мы никогда не ставим стоп лосс ровно на ценовом максимуме или минимуме (пункт в пункт). Нужно учитывать, что всегда возможны небольшие ценовые всплески, и чтобы стоп по чистой случайности не выбило таким всплеском, мы всегда ставим стоп лосс чуть выше или чуть ниже ориентира (экстремума).

Большая свеча. Следующий способ установки стоп лосса – под крайней точкой или над крайней точкой большой свечи. Под определение большой свечи подходит свеча раза в три больше средней свечи на видимом графике.

Допустим, вы увидели такую большую свечу и решили, что это сигнал к покупкам. В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума.

Трендовая линия. Также стоп лосс можно устанавливать под (в случае с покупками) или над (для продаж) трендовой линией. О том, как построить трендовую линию, у нас есть отдельный видео урок.

Логичный вопрос, так как цена и, соответственно, трендовая линия будут меняться с течением времени, то стоит ли перемещать стоп лосс? В данном случае, стоп лосс действительно можно перемещать вдоль трендовой линии, например, с каждой новой свечой.

Скользящая средняя. Еще один метод – выставление стоп лосса по скользящей средней. В целом, здесь есть нечто общее с методом установки по трендовой линии. Такой стоп также можно передвигать вслед за средней.

По времени. Стоп можно устанавливать не только по цене, но и по времени. По открытии сделки устанавливаем стоп лосс на достаточно большом расстоянии, на случай форс-мажорных обстоятельств.

Но, на самом деле, выходим из сделки по истечении какого-то времени, если не было движения в сторону прибыли. Общеизвестная стратегия – фильтр 5 свечей.

То есть на основе какого-либо сигнала мы открываем позицию, и, если в течении 5 свечей цена стоит на месте, что значит сигнал не оказал никакого влияния на рынок, то мы просто выходим из сделки.

Ключевые уровни. Надежный способ установки стоп лосса – за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления. В случае продаж стоп ставим чуть выше уровня сопротивления, в случае покупок – чуть ниже уровня поддержки.

Волатильность. Неплохим ориентиром для установки стоп лосса является волатильность. Данный метод установки стоп лосса подходит для внутридневной торговли. Данные по волатильности можно смотреть тут. В списке находите нужную пару и смотрите среднюю дневную волатильность. Например, по GBPUSD это значение составляет чуть менее 100 пунктов.

Далее вычитаем из этого значения, какое расстояние цена уже прошла за день. В данном случае цена уже прошла вверх 60 пунктов. Значит, теоретически цена может либо пройти вверх еще 40 пунктов, либо пройти вниз 100 пунктов. Стоп лосс устанавливаем соответственно этим значениям.

В целом, этот метод очень субъективный и скорее подходит для определения того, куда цена может пойти, то есть сколько цена еще может выжать из рынка.

Важно

Но, к примеру, если цена уже прошла 120 пунктов, можно установить совсем небольшой стоп лосс в районе 10-20 пунктов с расчетом на то, что среднедневная волатильность у пары уже исчерпана и вероятность дальнейшего хода цены в том же направлении небольшая.

Parabolic SAR. Еще один классический метод для расчета стопа – индикатор Parabolic SAR. Тут все просто. При открытии сделки устанавливаем стоп лосс на некотором расстоянии за точками Параболика.

Индикатор ATR. Способ, который я настоятельно рекомендую – установка стоп лосса по индикатору Average True Range (или ATR). Данный индикатор является показателем волатильности рынка.

В качестве инструмента для установки стоп лоссов он очень и очень хорош.

Показания индикатора изменяются вместе с волатильностью рынка и, соответственно, мы всегда имеем стоп лосс, соответствующий текущей волатильности рынка.

Для установки стопа смотрим текущее значение ATR. В данном случае 12 пунктов – это минимально возможный стоп лосс для данного инструмента и таймфрейма. Как правило, показания ATR умножают на какой-либо множитель, обычно от 2 до 4. Зависит от стратегии, вашей восприимчивости к риску и взглядов на рынок.

Лучше всего использовать комбинированный вариант. То есть  в качестве ориентира берем показания ATR и при установке стопа корректируем его относительно ближайшего экстремума или уровня поддержки/сопротивления.

Короткий стоп лосс или длинный? Здесь, опять же, лагеря расходятся. Вы вольны выбирать свой вариант, что вам больше по душе – больше коротких стопов или меньше стопов, но более длинных. Многое здесь зависит от конкретного трейдера.

Можно ли торговать без стоп лосса? Теоретически можно, конечно, но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп лосса успешно, однако у них за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года — то стоп лосс ставьте всегда.

Также правильно рассчитанный стоп лосс можно двигать за ценой. Однако, никогда не передвигайте стоп лосс против цены. То есть  цена идет против вас, а вы пытаетесь отодвинуть стоп лосс подальше – так делать точно не стоит, так как есть определенные ценовые уровни, к которым цена не возвращается на протяжении очень долгого периода времени.

Заключение

На этом все, друзья. Обязательно изучите индикатор ATR, если вы с ним еще не знакомы. Помните, технический анализ – это не точная наука, а искусство. Применяйте комбинированные методики и не забывайте использовать стоп лоссы.

Источник: http://tradelikeapro.ru/stop-loss/

Методы фиксации прибыли на форекс

Многие трейдеры грешат на  точки входа, поскольку уверенны, что именно от входа в рынок напрямую зависит их прибыльность. Однако на практике зачастую неумение правильно фиксировать прибыль приводит уменьшению баланса.

Дело в том, что у большинства трейдеров, пусть они это и не признают, существует комплекс неполноценности в плане фиксации прибыли. К сожалению, данный комплекс появляется практически на самых первых этапах становления трейдера, поэтому даже профи могут не подозревать причину своих потерь.

Каждый из вас, кто ведет активную торговлю, не раз замечали ситуацию, когда многодневная прибыльная позиция по тренду в одну секунду после публикации какой-то новости становится отрицательной и приносит урон вашему балансу.

Если вас затронула такая ситуация впервые – вы везучий человек, однако когда трейдера мягко говоря выносит неоднократно по стопам из прибыльной позиции начинает, появляется страх и боязнь потерять прибыль.

Естественно такой комплекс обостряется, поэтому подавляющее большинство, увидев пару пунктов прибыли досрочно закрывают позицию, что приводит к нарушению соотношения прибыли к убыткам. Итак, давайте рассмотрим различные методы фиксации прибыли на форекс и выделим достоинства и недостатки каждого из подходов.

Основные методы фиксации прибыли

Условно все методы фиксации прибыли  можно разделить на ручной и автоматический.

Под ручным методом фиксации прибыли подразумевается досрочное закрытия ордера руками без вмешательства брокера и ли вашей программы МТ4.

Итак, если говорить о ручных методах фиксации прибыли можно выделить два основных метода, а именно частичное закрытие позиции, а также позитивное локирование ордеров.

Частичное закрытие

Трейдеры форекс используя торговую платформу МТ4 даже не подозревают, что позицию которую вы открыли можно закрывать не целиком, а частично.

Для примера, если вы открыли позицию 1 лотом и получив определённую прибыль вы сомневаетесь что цена продолжит свое движение вы можете зафиксировать часть позиции, например 0.5 лота , а половину оставить в рынке.

Совет

Для того чтобы это сделать нажмите два раза мышкой на ваш ордер и перед вами появится окошко в котором можно модифицировать ордер. Выберите во вкладке «Тип» рыночное исполнение. Далее в графе «Объем» впишите объем позиции, который хотите закрыть, а затем выберите «Закрыть».

Данный подход позволяет уберечь часть прибыли от непредвиденных ситуаций, однако при злоупотреблении данным методом фиксации вы можете терять значительную часть средств из-за ваших опасений и страхов.

Позитивное Локирование

Некоторые трейдеры считают, что локирование ордеров является методом ограничения убытков. Однако на самом деле с помощью замка вы также можете зафиксировать вашу прибыль. Для этого вам потребуется открыть ордер в противоположную сторону равным объемом вашей позиции. Поскольку один ордер будет приносить убыток, а второй прибыль, поэтому ваш профит будет зафиксирован на одном уровне.

Если говорить о достоинствах и недостатках данного подхода, то к недостаткам можно отнести потерю на комиссии при открытии ордера. Из достоинства данного подхода можно отметить тот факт, что при наличии опыта можете, умело разруливать замок вблизи сильных уровней поддержки и сопротивления, превращая защитный ордер в дополнительную прибыль.

Фиксированный профит

Фиксированный профит – это стандартная функция вашего торгового терминала, которая доступна как в момент открытия ордера, так и в момент модификации ордера после его закрытия. Фиксация профита по Take Profit  является самым простым, но и в тоже время самым эффективным методом.

Однако для того чтобы эффективно использовать данный метод вам необходимо провести тщательную работу на историческом отрезке, дабы подогнать вашу стратегию под волатильность рынка.

Если говорить об автоматических методах то их существует только два, а именно трейлинг стоп непосредственно в торговом терминале как базовая функция либо специальные усовершенствованные советники помощники.

Метод Трейлинг Стопа

Суть данного метода фиксации прибыли сводится к тому, чтобы торговый терминал автоматически переводил ваш стоп приказ на заданное число пунктов по ходу цены. Таким образом чрез определённый шаг происходит перенос вашего защитного ордера и фиксация прибыли, причем чем прямолинейней будет тренд на рынке, тем большее расстояние в пунктах вы можете с его забрать.

Собственно недостатком стандартного трейлинга  является его грубость, поэтому различные скрипты и советники позволяют делать трейлинг более гибким с помощью различных параметров (отступ от точки входа, шаг трейлинга и так далее). Однако стоит понимать, что изза повышение волатильности вас может выбить с рынка горазда ранее, нежели бы вы установили простой профит.

Какой метод выбрать?

Обратите внимание

Как вы можете видеть, каждый из выше описанных методов обладает своими достоинствами и недостатками.  При выборе определенного метода в первую очередь необходимо ориентироваться на вашу торговую стратегию, однако стоит понимать, что если вы не можете контролировать свои эмоции, то трейлинг стоп, как в терминале, так и с помощью специальных советников является отличным решением проблемы.

Источник: http://time-forex.com/vopros/fiksat-pribyl

Стоп Лосс на Форекс: все секреты о том, как их правильно ставить

Для торговых входов и выходов я показал уже множество стратегий и концепций. Сегодня мы обсудим один торговый компонент, который является неотъемлемой частью каждой успешной торговой стратегии на Форексе. Это стоп-лосс, который необходимо использовать для защиты каждой сделки, которую вы выполняете на рынке.

Я посвящу эту статью изучению этого важного элемента и того, как вы должны использовать его для управления своим риском на валютном рынке.

Что такое Стоп Лосс?

Стоп-лосс — это ордер, который вы добавляете к своей торговой позиции во время или после начала вашей торговли.

Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы запросить автоматический выход из сделки в случаях, когда цена достигает определенного уровня.

Таким образом, если ценовое действие движется против вашей торговли, ваша позиция будет автоматически закрыта по достижении предопределенного указанного уровня.

Представьте, что вы покупаете EUR / USD по цене $ 1.1500, исходя из предположения, что пара будет расти в цене. Да, но никто и ничто не может гарантировать вам, что цена действительно увеличится согласно Вашему прогнозу, верно? Поэтому вы бы хотели защитить эту сделку с помощью ордера Stop Loss.

Если вы разместите стоп-лосс ниже рынка на уровне $ 1.1470, это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта, если цена снизится до $ 1.1470. Таким образом, ордер Stop Loss гарантирует, что ваша потеря в случае неблагоприятного движения будет ограничена теоретически 30-ю пипсами (1.1500 — 1.

Читайте также:  Андрей, индивидуальное обучение

1470).

Типы Стоп Лоссов

Существует два основных типа ордеров Stop Loss. Они включают в себя жесткий стоп и трейлинг-стоп. Теперь мы обсудим каждый из них отдельно.

Фиксированный Стоп Лосс Ордер

Фиксированный (Жесткий) Стоп Лосс — это стоп-ордер в его простейшей форме. Вы размещаете свой ордер на определенном уровне, и ваша торговля автоматически закрывается по рыночной цене, когда этот уровень стоп-лосса будет достигнут прайс экшн. Больше ничего не происходит. Hard Stop Losss обычно используются для того, чтобы сдержать риск убыточной сделки.

Трейлинг стоп-лосс

Trailing Stop Loss немного отличается от стандартного. Трейлинг-стоп остается на месте в том случае, если действие цены движется против вас, как и при Жестком Стоп Лоссе.

Однако, если цена движется в вашу пользу, Stop Loss постепенно движется в том же направлении.

Вот почему этот тип ордера называется «трейлинг-стоп», потому что он следует за ценовым действием, когда цена движется в намеченном направлении.

Важно

Обычно, когда вы используете ордер Trailing Stop Loss, вы вручную выбираете расстояние между трейлинг-стопом и действием цены. Итак, если вы выберете стоп к примеру в 30 пунктов за ценой, он будет следовать ценовому действию, соответствующему этому расстоянию, в момент когда пара движется в вашу пользу. Но если цена движется против вашей торговли, трейлинг-стоп остается неподвижным.

Трейлинг-стоп особенно полезен, когда вы преследуете трендовые ценовые движения. Когда валютная пара входит в тренд, трейлинг-стоп будет следовать за ценовым действием, и сработает, когда тренд начнет терять пар или изменит направление. Таким образом, ордер Trailing Stop Loss уменьшает человеческий фактор при торговле.

Теперь, когда вы знакомы с основными типами ордеров стоп-лосс, мы поговорим о размещении этих ордеров на одном из наиболее широко используемых торговых терминалов — MetaTrader 4.

Первый способ, которым вы можете разместить ордер Stop Loss на платформе MT4, является симулятором при открытии новой сделки. Когда вы решите купить или продать валютную пару, вы получаете всплывающее окно, чтобы подтвердить уровень, на котором вы входите. В этом окне вы также увидите поле Stop Loss.

Просто введите желаемый уровень, и при подтверждении сделки стоп-лосс автоматически отобразится на графике.

Другой способ размещения стопа на платформе MetaTrader 4 — это щелкнуть правой кнопкой мыши на диаграмме или информации о сделке в списке ордеров в нижней части терминала MT4. Затем вы должны выбрать «Изменить», что приведет вас к тому же всплывающему окну, о котором мы говорили выше.

Пример стоп-лосс ордера

Stop Loss обычно отображается как визуальный уровень на вашем графике. На платформе MT4 Стоп Уровень отображается как пунктирная горизонтальная линия. На следующем рисунке показано, как отображается стоп-ордер.

Эта диаграмма показывает торговый пример по длинной позиции по паре GBP/USD. После прорыва уровня сопротивления (черная линия) вы можете купить GBP/USD, исходя из предположения, что цена будет расти. Хорошим местом для вашего ордера Stop Loss будет зона ниже предыдущего большого дна на графике (как показано на изображении).

Красная стрелка показывает расстояние между вашей зоной входа и размещенным стопом. Это — то, чем вы рискуете в торговле. Торговля будет положительной, пока цена будет выше вашей точки входа, и будет отрицательной, если цена будет ниже вашей точки входа. Ордер Stop Loss служит для ограничения вашей потери до цены в $ 1.40834, а ваша потенциальная прибыль теоретически неограниченна.

Перемещение стоп-лосса

Если вы используете Жесткий Стоп, вы всегда можете его регулировать. Это целесообразно, когда вы пытаетесь зафиксировать прибыль в выигрышной сделке, но это не очень хорошая идея, когда вы пытаетесь справиться с проигрышной сделкой, так как его цель ограничить риск.

Предположим, что у вас пара USD / JPY. Вы продаете пару, исходя из предположения, что цена упадет, и вы получите прибыль. В то же время вы размещаете стоп-лосс немного выше точки входа, чтобы защитить свою торговлю в случае неожиданного роста. После этого действие цены быстро начинает падать.

В этом случае вы можете вручную переместить свой ордер Stop Loss вниз, чтобы заблокировать часть полученной прибыли. Помните об этом, если вы Продаёте, и ваш ордер Stop Loss уже ниже вашей точки входа, то ваша сделка является гарантированным победителем.

То же самое действует, если вы Покупаете, и перемещаете свой ордер Stop Loss выше точки входа.

Перемещение стоп-лосса очень легко осуществляется на платформе MetaTrader 4. Вы просто перетаскиваете линию вверх или вниз левой кнопкой мыши. Когда вы выберете нужное место, вы должны отпустить кнопку мыши, и ордер Stop Loss переместится.

Правила размещения стоп-лосса

Теперь вы знаете, как работать с ордером Stop Loss. Но вы, вероятно, спрашиваете себя: «На какое расстояние я должен поставить свой стоп-лосс?» По этой причине я объясню некоторые основные правила Stop Loss и методы наиболее успешной практики.

Никогда не рискуйте более чем на 1-2% от вашего торгового счёта. Если вы новичок, я бы посоветовал вам придерживаться 1%-ного риска. Если вы более опытный трейдер, вы можете использовать его немного более свободно, беря 2%.

Давайте проиллюстрируем это понятие базовым расчетом. Возьмем для начала правило 1-го процента. Что вы должны делать, чтобы не рисковать более чем 1% вашего банкролла на сделку? Чтобы объяснить это, вы должны рассмотреть несколько факторов — размер счета, торговое распределение и кредитное плечо.

Совет

Допустим, что ваш банкролл составляет 10 000 долларов США, и вы используете кредитное плечо 50:1. Это означает, что независимо от того, какую сумму вы выделите для торговли, она будет умножена на 50 — «кредит», который предоставляется вашим брокером.

Предположим, вы будете использовать на сделку 20% своего капитала. Это означает, что вы будете инвестировать 2000 долларов в каждую торговую сделку, которую вы открываете.

А после применения кредитного плеча 50:1, 2000 долларов будут иметь покупательную способность 2000 x 50 = 100 000 долларов США.

Чтобы рассчитать 1% -ный риск при торговле на $ 2 000, который используется на уровне 50:1, вам сначала нужно будет рассчитать 1% от вашего капитала в 10 000 долларов: 10 000 x 0,01 = 100 долларов США. Это означает, что вы не должны рисковать более чем $ 100 в вашей торговле.

Ваши 2000$ покупают 100 000 долларов США благодаря плечу 50:1. Теперь вам нужно рассчитать процент, который составит 100$ от 100 000 долларов США: 100/100 000 = 0,001, или 0,1%. Это означает, что ваш ордер Stop Loss составляет 0,1% от вашей начальной цены.

Если вы покупаете EUR / USD по цене 1,0500 долларов, то вы можете поместить свой стоп-лосс на: 1.0500 x (1 — 0.001) = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Когда вы установите Stop на $ 1,04895, он будет на 0,1% ниже вашей начальной цены в $ 1.0500.

Это на 10,5 пунктов ниже вашего начального уровня.

Вычисление действует одинаково с правилом 2%, но здесь вам нужно будет рассчитать 2% -ную потерю от капитала в 10 000 долларов, что составляет 200 долларов США. Затем вам нужно будет рассчитать процент от 200 долларов США от инвестиций в размере 100 000 долларов США (2000 долларов США с плечом 50:1): 200/100 000 = 0,002 или 0,2%. Затем вы вычисляете 0.

2% от вашего входа на 1.0500$: 1.0500 x (1 — 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. Это уровень, на котором вы можете разместить свой стоп-лосс, что на 21 пипс ниже отметки $ 1,0500. Очевидно, что риск, который вы принимаете с правилом 2%, вдвое превышает риск, который вы принимаете с правилом 1% (мы ожидали этого, не так ли?): Риск 10,5 пипсов против 21 пипса.

Обратите внимание

Этот пример иллюстрирует основную концепцию, но трейдеры должны также смотреть на уменьшение размера позиции и на более широкие стопы на основе ценового действия для достижения аналогичных максимальных процентных ограничений.

Торговля со стопом

Давайте теперь продемонстрируем торговую ситуацию и то, как вы можете настроить ордер Stop Loss на ценовом графике.

Это пример длинной сделки на часовом графике пары USD / JPY с 6 по 13 декабря 2016 года.

Черная горизонтальная линия — это область сопротивления, созданная двумя вершинами, которую мы обозначили на изображении двумя черными стрелками.

В красном круге вы видите момент, когда ценовое действие ломает область сопротивления вверх, создавая бычий потенциал на графике.

Это момент, когда у вас есть хорошая возможность купить USD / JPY, исходя из предположения, что цена будет увеличиваться.

Теперь вам нужно разместить ордер Stop Loss. Хорошим местом для вашего стопа будет уровень дна, созданный до прорыва. Если цена снизится до этого уровня, тогда вероятность восходящего бычьего движения будет несколько ниже. Мы отмечаем начальный стоп-лосс «Stop Loss (1)». Этот уровень находится примерно на 0,3% от нашей начальной цены.

Давайте теперь используем некоторые правила управления рисками с условиями, которые мы обсуждали выше.

Если у нас есть торговый счет в размере 10 000 долларов США, и мы выделяем не более 2000 долларов с нашего торгового счета на одну сделку и решаем использовать кредитное плечо 50:1, то это означает, что 2,000$ составляет 100 000$.

Важно

Мы обсудили, что лучше не рисковать более чем на 1-2% в торговле на основе размера счёта. Согласно расчетам, Стоп должен быть на 0,1-0,2% от начальной цены входа, что составляет максимум $ 100-200 за каждую сделку.

В нашем случае стоп находится на расстоянии 0,3%, а это означает, что мы будем рисковать около 300 долларов на сделку, что выходит за рамки нашей стратегии Стоп Лосса. Поэтому лучше пропустить торговлю или отрегулировать размер позиции в меньшую сторону, чтобы соответствовать дистанции стоп уровня.

Теперь вернемся к торговле, заметим, что цена начинает расти, и после окончания импульса пара USD / JPY начинает коррекцию. Когда коррекция завершена, пара начинает новый бычий импульс. В этом случае вы можете вручную переносить стоп-лосс на уровень ниже первой коррекции (Stop Loss 2).

Теперь ваша Стоп соответствует уровню сопротивления, который вы использовали для входа в торговлю, а это означает, что вы переместили свой стоп в безубыточность и в настоящее время не рискуете чем-то в торговле, в то же время вы все еще находитесь в торговле надеюсь получить потенциальную прибыль.

Ценовое действие вновь создает новую коррекцию и начинает новый бычий импульс. Пришло время снова переместить стоп-лосс. Перетащите уровень вверх и отрегулируйте его под созданным дном на диаграмме (Stop Loss 3).

После окончания этого импульса прайс экшн снова уменьшается. Однако на этот раз это не коррекция, а начало нового разворота. Действие цены достигает Стопа, и торговля автоматически закрывается с положительным результатом.

Риск при не использовании Стоп-ордера

Да, у вас есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле, но желательно делать это реже.

Валютная пара может мгновенно переместиться на сотни пунктов. Мы видели много случаев, когда валютные пары быстро создают огромные движения.

Что делать, если движение составляет 5-10%? Готовы ли вы рискнуть 5-10% вашего капитала, умноженное на сумму вашего плеча, что может эффективно уничтожить вас? Можете ли вы позволить себе потерять эту сумму в мгновение ока? Некоторые из вас, возможно, думают: «Это вряд ли произойдет!», Но те, кто был на рынке форекс продолжительное время понимают эту ситуацию лучше.

Источник: http://info-fx.ru/stati-o-foreks/stop-loss.html

Что такое стоп лосс: секреты и правила для прибыльной торговли

Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.

Cтоп лосс — что это такое?

Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены.

Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли.

В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции.

Совет

Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.

Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения.

Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров.

Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.

Читайте также:  Советник swb grid форекс скачать бесплатно

к содержанию ↑

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки.

Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков.

Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе.

В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

к содержанию ↑

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

  1. Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;
  2. Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
  3. Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли. Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
  4. Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор. Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.

к содержанию ↑

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

  • Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
  • Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
  • Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
  • Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

к содержанию ↑

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

к содержанию ↑

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость.

В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом. Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как Transaq.

Причиной выбора этого софта стало то, что именно ним я пользуюсь при торговле через брокера just2trade.

Обратите внимание

По мнению профессиональных трейдеров, устанавливать эту опцию следует в тот самый момент, когда открывается ордер. Такое решение считается неотъемлемой составляющей системного подхода к торговле. Немного дальше я расскажу вам, как ставить стоп лосс и тейк профит для ордеров на покупку или продажу ранее открытых позиций.

к содержанию ↑

Особенности установки стоп лосс в терминале transaq

При выставлении стоп заявки в Транзаке нужно знать основные моменты:

  • Стоп заявка является условной заявкой, ее целью является исполнение только при достижении ценой заданного уровня;
  • Заявка состоит из 2-х частей: сама заявка и условие для ее выполнения. По мере работы можно редактировать выставленные значения в заявке, тем самым старая заявка будет отменена и появится новая заявка со свежими значениями;
  • Условная заявка находится на сервере брокера до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие, после чего она отправится на биржу;
  • Чтобы заявка на 100% была исполнена, в поле «Цена заявки» нужно указать галочку «По рынку».

к содержанию ↑

Поля к заполнению

Для оформления стоп заявки нужно заполнить поля:

  • Инструмент (название акции);
  • Режим (продать или купить);
  • Клиент (номер вашего счета);
  • Цена активации. При этом значении заявка уйдет на биржу и исполнится по рыночной цене, как я советовал выше. При выставлении точной стоимости акции, вы рискуете не найти на нее покупателя. Заявка будет активирована, но не исполнена, и цена пойдет еще ниже;
  • Количество (количество лотов или % от позиции);
  • Период действия стоп заявки на выбор: до конца дня, до отмены или до конкретной даты или времени. Я выставляю вариант до отмены, в этом случае она будет находиться в рабочем режиме до момента исполнения или отмены с моей стороны.

В своем примере я использовал тот терминал, в котором веду всю свою торговлю. Вы можете выбрать Metatraider 5 или 4 версии, если ваша деятельность сосредоточена в рамках Форекса или если вы работаете с брокером Амаркетс.

Не имеет значения, какой терминал будет вами использован. Логика установки будет одной и той же, разница только в особенностях интерфейса.

Самое важно, что вам необходимо будет понять, — это какие параметры должны быть установлены в обязательном порядке.

к содержанию ↑

Торговые стратегии с использованием стоп лосс

В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие идеального метода использования Stop Loss. Вы должны понимать, что не существует универсального рецепта, который расскажет вам, как создать стоп лосс, который подойдет для любой торговой стратегии и подстроится под любую рыночную ситуацию.

Правильная установка опции – это сложная в расчетном смысле процедура. С технической точки зрения процесс не требует от вас больших затрат времени и сил, в чем вы могли убедиться ранее, если внимательно читали приведенные в этой статье инструкции.

Однако, расчетная сторона полностью располагается в области теоретических знаний трейдера, завязана на понимании им особенности используемой торговой стратегии, на его опыте.

Именно последний часто становится хорошим советчиком, помогает трейдеру понять движение рынка, оценить перспективы развития с учетом предыдущих сделок.

На сегодняшний день выделяется несколько стратегий использования инструмента Stop Loss:

к содержанию ↑

Фиксированный стоп лосс

Это, пожалуй, самый распространенный вариант опции. Точно так же, как и все прочие стратегии, он не может быть ни плохим, ни хорошим, ведь в одном случае его применение просто необходимо, а в другой – глупо и неоправданно.

Суть данной стратегии заключается в следующем: трейдер задает параметру стоп лосса значение, которое равняется количеству пунктов, расположенных от цены открытия ордера.

Такой метод широко используется трейдерами, которые придерживаются жесткой политики мани-менеджмента.

к содержанию ↑

Гибкий стоп лосс

Несколько более универсальный и надежный способ установки stop lossa, который основан на результатах анализа рыночной ситуации.

В роли фундамента для выбора значения параметра используются предыдущие максимальные и минимальные значения цены, данные графических уровней или любые другие фундаментальные причины.

Данный способ наиболее рекомендован, поскольку максимально адаптируется к рыночным колебаниям и изменениям.

к содержанию ↑

Безубыточная торговля

Довольно нестандартный вариант использования stop loss, о котором я уже упоминал вам ранее.

Суть данного метода заключается в необходимости переноса уровней инструмента из зоны просадки в область гарантированного профита в тот самый момент, когда цена уже успела преодолеть приличное расстояние в заданном направлении.

Этот способ хорош тем, что предоставляет трейдерам возможность максимально близко подойти к идее безубыточной торговли, манящей не только новичков инвестиционного мира, но и опытных его участников.

к содержанию ↑

Трейлинг стоп

Несколько усовершенствованный вариант стратегии «безубыточной торговли», который отличается только лишь использованием автоматизированной системы постепенного переноса уровней stop loss за уровнем цены.

Таким образом получается, что минимальная прибыль будет расти прямо пропорционально росту самой цены. Основная настройка трейлинг стопа в данном случае заключается в необходимости определить минимальное расстояние от stop loss до нового уровня цены в момент переноса.

Например, в трейлинг стоп заявке для позиции на покупку установлено значение в 2 %. Если цена повысится до нового максимума, то стоп ордер автоматически пойдет вслед за ней, но не ближе чем на 2 %.

Важно

Для полного понимания нужно сказать, что подобным образом стоп заявка перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении она не движется, так как это лишено какого-либо смысла.

к содержанию ↑

Трендовая торговля

Если рассматривать эту стратегию с технической точки зрения, то стоит отметить, что постановка стоп-лосс и тейк-профит напрямую зависит от местоположения сильных уровней поддержки и сопротивления:

Логика применения этого метода проста как мир. Маловероятно, что цена сумеет пробить сильный уровень поддержки или сопротивления. Скорее всего, она просто оттолкнется от него и продолжит движение в обратном направлении.

Исходя из этого, stop loss нужно установить на уровне, расположенном на границе предыдущего максимума или минимума. Если же цене удастся преодолеть уровень, то говорить о продолжении тенденции, на которую мы рассчитывали, уже не приходится.

Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала):

Аналогичный принцип установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех прочих типах торговли. Определиться с сильными уровнями поддержки и сопротивления вы вполне сможете самостоятельно или воспользовавшись помощью технических индикаторов уровней. Существует несколько важных моментов, на которые нужно обращать внимание при установке значений стоп-лосс и тейк-профит:

  • Помните о том, что наибольшая концентрация стоп-лоссов приходится именно на области важнейших технических уровней. Чем больший возраст имеет таймфрейм, тем более сильный уровень, а значит, и большая вероятность того, что на нем будет располагаться огромное множество чужих stop loss;
  • Не спешите располагать stop loss на уровнях, имеющих круглые значения. По необъяснимым причинам именно на них скапливается наибольшее количество трейдеров.

к содержанию ↑

Рассчитываем stop loss

Итак, перед нами стоит задача по выведению формулы расчета размеров stop loss. Очень важно, чтобы эта формула была достаточно универсальной и могла определять, насколько могут упасть наши акции, имеющиеся в портфеле инвестора, исходя из его персональных особенностей.

к содержанию ↑

Теория

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/pravila-ispolzovaniya-stop-loss/

Ссылка на основную публикацию