Корреляции валютных пар как прибыльная торговая стратегия

Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию.

Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль.

Обратите внимание

Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам.

Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар.

В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной.

Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар.

Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции.

В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

Важно

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год.

Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение.

Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой.

Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой.

В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе.

Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар.

В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар.

На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart.

Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD.

Совет

По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Скачать бесплатно индикатор: OverLayChart.zip

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты.

В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции.

Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи.

Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала.

В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте.

Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Скачать бесплатно скрипт: Correlations.zip

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга.

Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам.

В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов.

Обратите внимание

Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить.

Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера.

Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD.

На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1.

При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента.

Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

Важно

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет.

Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию.

Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!

Читайте также статью «Все о Price Action».

Источник: http://TradeLife.ru/strategiya-parnogo-treydinga-kak-zarabotat-na-korrelyacii-valyutnyh-par

Стратегия основанная на корреляции валютных пар Forex Sabotage

Торговая стратегия Forex Sabotege, основанная на корреляции валютных пар. Для каждой валютной пары прилагается свой вариант индикатора, авторы стратегии заранее продумали индикатор отдельно для нужных пар.

Вступление от автора

Я очень рад разделить этот удивительный пакет программного обеспечения с вами. Это продукт разрабатывался несколько лет, и я надеюсь, что вы улучшите вашу торговлю и будете получать прибыль.

Пожалуйста, прочитайте всю стратегию перед началом её применения в торговле — так у вас есть полное знание и основы, необходимое для осуществления сделок с прибылью. Пожалуйста, торгуйте на демо-счете, прежде чем торговать на реальные деньги, чтобы у вас появился опыт торговли и уверенность в стратегии.

Мы уверены в том, что если применить стратегию в своей торговле, ваша прибыль будет увеличиваться за ваши смелые мечты и вы будете наслаждаться системой с высоким уровнем выигрыша и рентабельности.

Мы приложили много усилий, чтобы представить материал в данном руководстве как можно проще. Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся материала, не стесняйтесь обращаться к нам.

Для Вашего успеха,
Forex Sabotage Team.

Характеристика и условия

  • Торговая платформа: MetaTrader4 (MT4).
  • Валютные пары: EURUSD, EURJPY, GBPJPY, USDJPY, GBPUSD, EURGBP.
  • Время торговли: Во время Лондонской и Американской сессии.
  • ТаймФрейм: M15, M30, H1, H4, D1.
  • Рекомендуемый брокер: Можно использовать у любого брокера.

Введение в технику анализа

Основная идея Форекс Саботаж смотреть на общую картину. Алгоритм позади этого использует анализ кросс-пары, чтобы определить фазы, в которых находится цена, начало новых циклов и конец текущего цикла. Это разворотные сигналы, которые мы будем торговать.

Читайте также:  Отслеживай крупные деньги с помощью пошагового руководства

Индикатор Forex Signal Sabotage использует динамический D.S.P. Алгоритм, чтобы найти относительную силу каждой валюты, а также определить «смену власти», это приводят к торговым сигналам.

Каждая линия индикатора привязана к определенной валютной паре,  список пар:

  • Линия синего цвета : Euro
  • Линия красного цвета: Japanese Yen
  • Линия зелёного цвета : US Dollar
  • Линия золотого цвета : Pound

Второй показатель ForexSabotage является индикатор импульса Momentum Senes. Он анализирует импульсы на рынке и говорит вам, когда безопасно войти в сделку, а когда он находится в диапазоне,  вы должны избегать торговли.

3-й и последний показатель ForexSabotage является индикатор рыночной информации. Этот индикатор дает нам все виды понимания текущей ситуации на рынке: увеличение уменьшение объема, объем на покупки продажи и много ценной информации о торговле. 99% от этого информации вы не можете видеть и она находится «под капотом», эта информация может улучшить вашу торговлю.

Установка торговой системы происходит по стандартной инструкции, с которой вы можете ознакомиться по следующей ссылке.

Интерпретация и торговые сигналы

В этой главе вы узнаете, как торговать по системе ForexSabotage .

Вы узнаете, как использовать эту систему, чтобы добиться невероятного дня торговой прибыли в день.

Вход в покупку:

  • Когда Форекс индикатор Sense Sabotage Momentum сменил цвет с синего на зелёный.
  • Если вы торгуете на основных парах: требуется подтверждение от индикатора Forex Sabotage Signal. К примеру, если вы торгуете на EURUSD, убедитесь, что EUR линия выше USD линии.

Если вы торгуете не на основных парах, игнорируйте последнее условие.

Вход в продажу:

  • Когда Форекс индикатор Sense Sabotage Momentum сменил цвет с синего на красный.
  • Если вы торгуете на основных парах: требуется подтверждение от индикатора Forex Sabotage Signal. К примеру, если вы торгуете на EURUSD, убедитесь, что EUR линия ниже USD линии.

Если вы торгуете не на основных парах, игнорируйте последнее условие.

Примеры входа в сделку

Выход из позиции

Stop Loss рассчитывается следующим способом:

  • Для длинных позиций (покупка), стоп-лосс устанавливается на 1 пипс ниже самого низкого минимума за последние 4 бара.
  • Для коротких сделок (продажа), стоп-лосс устанавливается на 1 пипс выше самого высокого максимума за последние 4 бара.

Уровень Stop Loss для каждой сделки также показан на индикаторе  Forex Sabotage Market Insight. Если вы входите в покупки, нужно смотреть на показатель «Stop Loss for Long Trades».  Если вы входите в продажи, смотрите на показатель «Stop Loss for Short Trades»

Выход из сделки

Выход из торговли, когда Market Insight говорит вам, что объем сокращается.
Другой сигнал на выход является когда Forex Sabotage Momentum Sense индикатор сменит цвет на синий. Если цвет изменяется и бар закрыт — выходите из сделки.

Money Management (определение лотности)

Размер торговли для каждой сделки определяется индикатором рынка Info. Он рассчитывается таким образом, что у вас есть постоянная, 2% риска в каждой сделке.

В архиве имеется несколько шаблонов для трёх основных пар, на которых торговал сам автор, на все остальные пары вы можете подобрать настройки самостоятельно. Также в архиве есть мануал на английском языке от разработчика.

  • Tweet
  • Share 0
  • Reddit
  • +1
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

Источник: http://info-fx.ru/torgovie-strategii/forex-sabotage.html

Корреляция валютных пар

Результаты торговли на Форекс улучшаются постоянной планомерной работой: изучением рынка и получением практического опыта. Прогрессирует понимание рыночного поведения знакомством с моментами, которые, на первый взгляд, могут показаться незначительными.

Корреляция валютных пар — процесс, безоговорочно влияющий на результативность торговли и определяющий степень рискованности открытия позиций. Владение знаниями о ней определяет итоговый объем прибыльности.

Стратегия корреляции валютных пар позволит трейдеру сделать отличный доход и минимизировать риски, обязательно возникающие в ходе торгов.

Что это?

Феномен взаимодействия между валютами – статистическая взаимосвязь, когда изменение значения одной валюты сопутствуется систематическим преобразованием ее значения против других.

Значит, рост или падение одной денежной единицы против другой сопровождаются ее удорожанием или удешевлением и против остальных денежных единиц, не исключительно относительно одной конкретной.

Если в EUR/USD растет евро, то рост происходит и относительно доллара, и против остальных валютных пар.

Совет

Однако, изменение редко происходит на одинаковую величину: например, к доллару EUR подорожало на 100 пп, а к йене — на 75.

Вышесказанное неизбежно влияет на тактику торговли, т. к. становится понятным — изолированно торги валютных пар проходить не могут.

Рассматривают две разновидности корреляции валютных пар:

  • положительная — стоимость меняется однонаправленно;
  • отрицательная — стоимость меняется разнонаправленно.

Измерение экономического явления

Корреляция валютных пар — не точная величина. Влияние оказывают фундаментальные факторы, ставшие ее причинами: в результате эффект усиливается, ослабевает или даже целиком нарушается. Корреляция между валютными парами стандартно измеряется в диапазоне от +1 (идеальная положительная) до -1 (идеальная отрицательная). Значение 0 говорит об абсолютном ее отсутствии.

Что такое следующие цифровые показатели:

  • 0 – 0,2 — незначительное взаимодействие;
  • 0,2 – 0,4 — слабая взаимосвязь;
  • 0,4 – 0,7 — умеренное взаимодействие;
  • 0,7 – 0,9 — сильная связь ВП;
  • 0,9 – 1 — очень сильная связь ВП.

Существуют специальные таблицы, помогающие трейдерам определять, какая тактика будет использована в ходе торгов. Их необходимость возникает при торговле более чем одной двойкой денежных единиц в конкретном таймфрейме.

Источник: http://binary-options-university.ru/korrelyatsiya-valyutnyh-par/

Форекс стратегия — корреляция валютных пар

В данном обзоре мы поговорим об интересном подходе к торговле на Форекс, в основе которого лежит корреляция валютных пар. Данная методика работы на Форекс нравится мне тем, что является достаточно простой в использовании, но при этом весьма эффективной, в чем я, как обычно, убедился на личном опыте и теперь хочу поделиться с вами своими результатами.

В основе торговой стратегии, о которой сегодня пойдет речь, лежит корреляция валютных пар. Данная форекс стратегия обладает следующими торговыми параметрами:

Терминал: MT4;
Рекомендуемая валюта: GBP/JPY, CHF/JPY, EUR/JP и AUD/JPY;
Таймфрейм: от H1 до D1;

Перед тем, как мы перейдем к изучению особенностей торговли в рамках данной торговой стратегии Форекс, давайте сперва ознакомимся с принципом корреляции валюты на Форекс.

Корреляция валютных пар

Из курса высшей математики, мы усвоили, что корреляция — это статистическая взаимосвязь нескольких величин, именно ее мы и будем рассматривать далее, но только уже на примере валюты Форекс. Давайте рассмотрим сперва явление отрицательной корреляции Forex на примере EUR/USD и USD/CHF.

На графиках наблюдается разная направленность движения ценовых уровней, а это и есть ничто иное, как отрицательная форекс корреляция, то есть движение валюты происходит в противоположных направлениях.

Обратная зависимость валютных пар говорит нам о том, что при снижении стоимости EUR/USD пара USD/CHF будет расти, то же самое и наоборот.

Положительная корреляция форекс, напротив, предполагает прямую зависимость, а не обратную, что выражается в одностороннем движении графиков, пример — пары AUD/CHF и AUD/CAD.

Как определить корреляцию валюты на Форекс, спросите вы? На самом деле все очень просто, так как нам самим не нужно ничего рассчитывать и определять, так как все уже давно сделали за нас на сайте сервиса мониторинга MyFxBook. Благодаря встроенному фильтру, вы можете подобрать валюту в соответствии со своими пожеланиями, например, выбрать силу корреляции, ее направленность и таймфреймы.

Нас, в первую очередь, интересуют сильные и ярко выраженные зависимости, поэтому во внимание берем значения близкие к 100% если нас интересует положительная корреляция на форекс или, наоборот, -100%, если мы хотим максимально приблизиться к отрицательной зависимости. После того, как мы определили, что такое форекс корреляция валюты, давайте перейдем непосредственно к нашей торговой системе.

Как зарабатывать на корреляции валют?

Смысл данной методики заработка на Форекс заключается в сравнении мажоров с их кросс-курсом USD/JPY. Если движение основных пар будет совпадать по своей направленности, нам нужно входить в сделку по их кроссу. Допустим, если GBP/USD и USD/JPY растут, соответственно, наша задача купить GBP/JPY. Такая корреляция валют на форекс принесет нам прибыль.

Если вы сравните их графики, то заметите, что в большинстве случаев их движение является разнонаправленным.

Наша задача — поймать нужный сигнал, когда между валютными парами образуется максимальная положительная корреляция.

Обратите внимание

В данном случае, при росте GBP/USD будет расти и фунт, а, если USD/JPY показывает рост, то йена, напротив, падает. Когда же мы параллельно наблюдаем рост фунта и падение йены, то следом мы ожидаем рост GBP/JPY.

Аналогично система работаем и с остальными кроссами, поэтому можете выбрать их на свое усмотрение из представленной таблицы по ссылку, которую я указал выше.

Например, когда USD/CHF идет вниз, а USD/JPY вверх, то мы покупаем пару швейцарца против йены, и наоборот, если USD/CHF пошло на рост, а USD/JPY вниз, то продаем CHF/JPY.

Определять направление движения рынка мы будем с помощью простейшего инструмента — скользящая средняя. Stop Loss определяем с помощью индикатора волатильности ATR с нормализованным значением относительно установленного таймфрейма.

Теперь я хочу подвести итоги рассмотренной нами торговой стратегии корреляции форекс. Система достаточно простая и основана на достаточно старом, но проверенном временем подходе. Мы зарабатываем на корреляции кросс-курса в результате анализа динамики тренда на мажорах, которые его формируют. Звучит сложно, но на деле все просто.

Для моих ленивых читателей я подготовил форекс советник, в основе алгоритма которого заложен принцип корреляции валютных пар, поэтому свое мастерство вы можете оттачиваться в процессе ручной торговли, а зарабатывать на Форекс, не напрягаясь можно и с советником. Бесплатный Форекс советник, который я приложил к данной статье, устанавливаем непосредственно на выбранный кросс-курс, любая корреляция сразу будет ему заметно.

Я тестировал его на паре GBP/JPY с таймфреймом не ниже H1, но вы можете выбрать другую пару на свое усмотрение. О результатах его работы можете судить сами, но я считаю, что они весьма неплохие. Как и всегда, советника я тестировал на базе брокерской компании AMarkets.

Напоминаю, что Форекс советник Yen Trader предназначен для работы любым кросс-курсом, но я выбрал именно фунт для теста, так как индикатор волатильности подвел меня именной к данной валютной паре в свете недавних событий. Таким образом, корреляция валют Форекс была испробована мной на личном опыте, поэтому теперь могу ее смело рекомендовать вам.

Скачать советник Yen Trader бесплатно вы можете по ссылке, указанной ниже, а так же открыть счет в рекомендованной мной компании AMarkets с целью тестирования советника и последующего заработка на Форекс, если данная торговая система покажется вам интересной. А если же нет, то вы всегда можете подобрать себе другую Форекс стратегию.

Источник: http://profitka.ru/strategiya-korrelyatsiya-valyut-forex

Стратегия на основе корреляции валютных пар

Обычно, корреляция валютных пар — это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

Я не раз видел, как трейдеры изобретают какие-то сложные стратегии хеджирования на основе корреляции, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

Я же хочу рассказать вам о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с понятиями.

Что такое корреляция валютных пар?

Не будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети. Вместо этого я хочу выделить саму суть понятия.

Итак, если говорить простым языком, то корреляция на форекс — это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

Читайте также:  Vsa-анализ: отслеживай крупные деньги – как выглядит объем?

Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например EUR/USD и USD/CHF.

Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. К примеру, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует Йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта Йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

Но еще большим источником корреляция является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него, и если он, к примеру, начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо, или обратно коррелировать к нему.

С чем вообще коррелируют валюты:

  • Между собой за счет совпадения валюты в составе пары;
  • Корреляция валют и индексов, например, индекс доллара, или индекс S&P 500;
  • С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью, и австралийца с золотом.

Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов. Вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD, как по мне это лишено любого здравого смысла. Это — один из серьезных недостатков Форекса, если сравнивать его с другими рынками, но и это можно использовать с умом.

Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

Что нам нужно?  Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, думаю, для вас и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Суть стратегии такова: Используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, я никогда не пойду покупать евро, какой-бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень, и дорога ему —  только вниз.

По правде говоря, как я не старался описать суть этой стратегии на словах, но, все равно, звучит как-то неубедительно, поэтому внизу будет несколько реальных примеров, которые помогут расставить все на свои места.

Пример 1 — Уровень

Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие, коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это — так называемый «ретест». Это — обычная картина в техническом анализе, и, как мы знаем, — это сигнал о покупках. А так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это — сигнал о продаже фунта, и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

Пример 2 — Другое

Я специально поставил «Другое» на второе место, чтобы вы случайно не пропустили эту информацию, т.к. она тоже является важной.

Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках. Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой.

Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD.

Также не стоит покупать фунт, когда по евро 70% покупателей… Вообще сигнал может быть какой угодно.

Важно

Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD, и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров, мы видим некую «неопределенность» по фунту, однако, если посмотреть на коррелирующие пары, ситуация кардинально меняется.

Кстати, в данной ситуации я бы больше поверил сигналу трех пар, даже если бы по фунту был четкий сигнал о продажах.

Пример 3 — Паттерн

В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн.

Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар — это отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн «кривой» на всех парах, его лучше не торговать.

Обобщим:

Данная стратегия дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте, или на индексе доллара.

Рекомендую вам ознакомиться с похожей темой: эффект домино на форекс.

Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему-бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче?

  • Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д;
  • Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно;
  • Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

Так-что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами.

На этом, пожалуй, все. Жду ваших комментариев.

Источник: https://sharkfx.ru/strategiya-korrelyaciya-valyut

Корреляция валютных пар

Хочу вам продемонстрировать очень простую стратегию торговли на бинарных опционах. Данная стратегия бинарных опционов основывается на таком свойстве, как корреляция валютных пар.

Этот подход к бинарному трейдингу может принести около 100% дохода за одну неделю торговли, а сама торговля происходит почти без биржевых рисков.

Стратегия «Корреляция валютных пар» отлично подойдет новичкам, так как не потребует от них глубоких знаний по дисциплине «Биржевая торговля» и какого-либо значительного опыта трейдинга бинарными опционами. Все то, что вам необходимо для трейдинга по моей системе – подробно описано в этом материале.

Корреляция валют

Начну с разъяснения – что значит корреляция валют. Это своего рода взаимосвязь между конкретными валютными парами.

Соответственно, когда различные пары находятся в зависимости друг от друга, то и колебания их котировок будут схожими между собой, или же – при различных комбинациях они будут кардинальным образом расходиться по отношению друг к другу.

Давайте рассмотрим корреляцию валют на примере. Для чего взглянем на график котировок актива валютной пары EURUSD:

Как вы видите сами – мы имеем здесь отрезок котировок, на котором евро снижается по отношению к доллару США. А теперь – посмотрите на график актива, где доллар США находится на ведущей позиции в валютной паре, скажем – USDJPY, в аналогичный временной промежуток:

Тут уже доллар быстро растет по отношению к японской валюте. Из этого можно вывести, что доллар США может набирать силу относительно основных валют мирового рынка. Подобную корреляцию валютных пар вы можете успешно применять для того, чтобы получить прибыль на бинарных опционах.

Чтобы с успехом применить корреляцию валюты к трейдингу бинарными опционами, вам будет необходим такой брокер, на платформе которого вы сможете найти: большое число торговых активов, точные графики, минимальные лоты небольшого размера, возможность оформления неограниченного количества биржевых контрактов. Лично я веду трейдинг таким способом у брокера Binomo, и очень эффективно. Список активов на терминале данной компании представлен более, чем 80 наименованиями, стоимость биржевых контрактов начинается с 1 USD, и это способствует корректному управлению капиталом, а коме того – здесь совершенно нет никаких ограничений по торговле.

Корреляция валютных пар – бинарные опционы

Я постараюсь не влезть в дебри технического анализа графиков, и применю для вас этот подход максимально просто. Торгую я, по большей части, на валютной паре EURUSD, а актив пары USDJPY использую в качестве страхующего актива. Скажем – оформляю биржевой контракт на EURUSD сделкой ВНИЗ:

И если я понимаю, что мой прогноз подтверждается и цена начала снижаться, я перехожу на пару страхующего актива USDJPY и открываю сделку ВВЕРХ, так как я уже уверен, что цена этой пары будет расти, а я – заработаю дополнительный доход на бинарных опционах. Вот вам и корреляция валют в бинарных опционах.

И другой вариант развития ситуации при корреляции валютных пар в бинарных опционах. Я точно так же оформляю торговую позицию с направлением ВВЕРХ на паре валют EURUSD, а котировки актива начинают снижаться, и мой открытый контракт, выходит – принесет убыток:

Совет

Когда я уже увидел ошибочность данного мною прогноза, я перехожу на все ту же страхующую пару валют – и оформляю серию сделок «ВВЕРХ».

В результате чего мои потери по биржевому контракту на изначальной валютной паре EURUSD целиком покрываются за счет доходов по страхующей серии биржевых контрактов, и мой торговый счет вновь имеет положительную прибыльную статистику. Выходит положительный результат при корреляции валют в бинарных опционах.

Стратегия корреляция валют в бинарных опционах

Количество торговых позиций в стратегии Корреляция валютных пар вы сможете определить сами. Главное, не перегружайте депозит большим их числом. В этом вам могут помочь минимальные сделки объемом 1 USD от компании Binomo. Согласитесь, все предельно понятно и просто – Корреляция валют доступна даже новичкам, впервые увидевшим торговый терминал.

Стратегия Корреляция валютных пар предназначается для трейдинга опционами с краткими сроками экспирации.

Оптимальным периодом времени «жизни» вашего биржевого контракта будет временной отрезок в 5 минут.

Этого вполне хватит для определения корректности данного прогноза по основному активу и быстрого оформления торговых позиций на страхующем – для того, чтобы получать прибыльные завершения.

https://www.youtube.com/watch?v=ziwjbZdW3qI

Для тренировки и тестинга корреляции валют к торговле опционами, вы сможете воспользоваться акцией компании Binomo, которая дарит каждому клиенту бесплатные бинарные опционы – просто за регистрацию депозитного счета без его пополнения!

Источник: https://www.options-review.com/help/strategii/avtorskie/337-korrelyatsiya-valyutnykh-par

Корреляция и способы ее применения

Сегодня мы рассмотрим методы применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары.

Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами.

Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.

В качестве примера подойдут пары USD/JPY и EUR/JPY. Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция.

В случае роста йены обе пару начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам.

Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.

Если же рассматривать такие пары как EUR/USD и USD/CHF, то мы обнаружим наличие обратной корреляции, т.е. при развитии ростового тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти. Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.

Чтобы лучше понять данные зависимости, взгляните на скриншот:

Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.

Обратите внимание

Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR.

Читайте также:  Фибоначчи - мой друг!

Но дополнив ее иными связанными парами, такими как, EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. Т.е.

в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:

  • USD растет по отношению к EUR и JPY;
  • EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD;
  • JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.

Исходя из полученной информации можно сделать вывод, что следует покупать колл-опцион на пару USD/JPY.

Идеальной точности такой способ не гарантирует, но он явно помогает определить более сильное движение из представленных.

На практике, в такой ситуации неплохо использовать непродолжительные входы длительностью 5-10 минут, после возврата цены к поддержке основного тренда.  Ярким примером такой торговли является стратегия Реверс.

Поиск коррелирующих пар

Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет.

Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции.

Значения в них располагаются в диапазоне от 1 до -1, где 1 обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а -1  обратной.

Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.

По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей.

Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных ставок.

Источник: https://www.WinOptionSignals.com/korrelyaciya

Стратегия на основе корреляции

  1. Вид стратегии: кратко-, среднесрочная; умеренно агрессивная/агрессивная; фундаментальная, с ручным способом проведения сделок.
  2. ROI: 80%.
  3. ITM: 3 из 5.
  4. Примерное количество сделок в месяц: 10-25.
  5. Экспирация: от 6 часов.

  6. Торговые инструменты: коррелируемые активы.
  7. Виды бинарных опционов: классические.

Торговля опционами далеко не всегда построена на техническом анализе, где для получения качественных сигналов необходимо воспользоваться индикаторами, советниками и сложным последовательным набором условий.

Существует и альтернативный вариант, который предполагает заработок на основе знаний рыночных особенностей. Сегодня мы разберем понятие корреляция и научимся, как с помощью этого свойства проводить прибыльные сделки на опционной бирже.

В финансовой литературе под корреляцией принято считать процесс взаимосвязи двух и более финансовых активов. Если рассматривать только опционный рынок, то здесь трейдеру достаточно будет ограничиться двумя инструментами.

Корреляция – это известная величина, которая вычисляется на основании действующих коэффициентов, имеющих значение от -1 до + 1. Если сформированный корреляционный инструмент получился положительным, то выбранные активы на графике будут двигаться синхронно, а если отрицательным – покажут противоположную направленность.

График движения активов с прямой корреляцией

График движения активов с обратной корреляцией

От величины полученного коэффициента напрямую зависит сила взаимосвязи между инструментами. В этих показателях должен разбираться каждый трейдер, решивший серьезно заняться заработком на бинарных опционах. Разберем на примере валютных пар, что значат цифры для каждой выбранной связки.

  • 1 – выбранные активы обладают однонаправленной динамикой.
  • 0,9 – 0,5 – связь сильная, однако на графике будут возникать несущественные расхождения.
  • 0,5 – 0,1 – пары обладают условной зависимостью, которую заранее спрогнозировать практически невозможно.
  • 0 – корреляция отсутствует, т.е. активы абсолютно независимы.
  • 0,1 — — 0,5 – низкая обратная зависимость, которую для анализа воспринимать нежелательно.
  • 0,5 — — 0,9 – связки имеют выраженную обратную направленность, которая на графике будет отображаться с несущественными искажениями.
  • 1 – сформированные активы движутся разнонаправлено.

Научитесь правильно коррелировать активы и беспроигрышная стратегия для бинарных опционов вам обеспечена.

Способы вычисления корреляционных коэффициентов

Для определения нужных коэффициентов достаточно воспользоваться готовыми таблицами, а затем проверить полученные значения на онлайн-калькуляторе.

Сводная таблица коррелируемых активов

Сила коррелируемых коэффициентов с учетов временных интервалов

Рассмотрим условия несложной стратегии, которая позволит заработать на корреляционных связях валютных пар. В качестве примера будет взята комбинация активов EUR/USD-USD/CHF. При желании каждый сможет воспроизвести систему на любых других инструментах с взаимной зависимостью.

Алгоритм торговли на коррелируемых активах

Подготовительный этап:

  • Скачивание платформы Meta Trader 4/5 и добавление на график выбранные активы с высоким коэффициентом зависимости (прямой или обратной).

EUR/USD

USD/CHF

  • Регистрируемся на сайте брокера (например, компании 24option и IQ Option) с положительной репутацией и открываем онлайн-график инструмента, на котором будут открываться позиции.

Как торговать:

  • Находим новостное событие, которое может сильно повлиять на динамику одного из активов в сформированной связке.
  • Дожидаемся импульса на графике EUR/USD или USD/CHF.
  • На графике, где движение слабо выражено или еще не началось, открываем позицию, противоположную возникшему импульсу.
  • Рекомендованный таймфрейм – 1 Н.
  • Базовый период экспирации – 6 часов.
  • Торговый период – европейская/лондонская сессия.
  • Риск в одной позиции – 1,5 -2% от депозита.

Торговля на корреляции активов – это непростая методика, имеющая множество нюансов. Поэтому, с ней работают преимущественно профессиональные участники бинарного рынка. Однако, новички и все желающие могут использовать ее в дополнение к действующей тактике заработка.

  • Это помогает спрогнозировать предстоящий импульс и приготовиться к открытию позиции.
  • За счет корреляционных коэффициентов можно выявить ложные сигналы и обезопаситься от некачественных сделок.

Вам нравится перспектива стать профессиональным трейдером? Тогда уже сегодня изучите отзывы про бинарные опционы и подберите проверенного партнера (как вариант, 24option и IQ Option), с которым вы проработаете не один год. Успехов!

Источник: http://forexvision.ru/luchshie-strategii/strategiya-na-osnove-korrelyatsii

Стратегия “Корреляция валютных пар” – пример с eurusd и usdchf

Открыв графики разных валютных пар, но имеющих в своем составе одинаковые валюты, можно заметить определенную закономерность в динамике их котировок.

Это происходит из-за наличия в их составе общего актива, изменение стоимости которого синхронно влияют на оба финансовых инструмента.

На этом принципе построена стратегия корреляции валютных пар, предполагающая прогнозирование поведения одной из них на основе движений другой.

Различают два типа корреляции как явления:

  • положительную – при увеличении (уменьшении) одной из взаимозависимых величин, другая взаимозависимая величина, соответственно, увеличивается (уменьшается);
  • отрицательную – при уменьшении (увеличении) одной из взаимозависимых величин происходит увеличение (уменьшение) другой взаимозависимой величины.

Выражается корреляция в виде коэффициента:

  • при его значении около 1 наблюдается сильная положительная корреляция;
  • при его значении -1 наблюдается сильная отрицательная корреляция;
  • при его значении около 0 наблюдается отсутствие корреляции.

Рисунок 1. Положительная корреляция между EURJPY и USDJPY.

Примером положительной корреляции может служить зависимость между динамикой USDJPY и EURJPY (рис. 1). Одна из причин роста USDJPY – уменьшение спроса на йену. При такой причине будет расти и EURJPY.

Поэтому положительная корреляция наблюдается у валютных пар, в которых одинаковая валюта является либо базовой, либо котируемой.

При этом, если USDJPY растет за счет увеличения спроса на американский доллар, то аналогичный рост на EURJPY может и не наблюдаться.

Рисунок 2. Отрицательная корреляция между GBPJPY и EURGBP.

В качестве примера отрицательной корреляции можно привести пару EURGBP и GBPJPY (рис. 2).

Важно

Падение EURGBP может быть вызвано увеличение стоимости британского фунта. Эта же причина вызывает рост GBPJPY.

Поэтому отрицательная корреляция характерна для валютных пар, одинаковая валюта в одной из которых является базовой, а в другой – котируемой.

Стратегии корреляции валютных пар

Использовать свойство корреляции при торговле финансовыми инструментами можно различными способами. В частности, она позволяет подтверждать прогнозы или торговые сигналы, поступающие от индикаторов.

Эта идея предполагает изменение динамики сильно зависимых активов такое же (при положительной корреляции) или противоположное (при отрицательной корреляции). При этом точной корреляции практически никогда не наблюдается, поэтому искать следует только подобные (частично схожие) изменения.

Например, если положительно коррелированный актив растет (падает) при прогнозе роста (падения) анализируемого актива, то высока вероятность, что данный прогноз правильный.

Аналогично для подтверждения прогноза можно использовать и отрицательно коррелированный актив – если он падает (растет), то прогноз роста (падения) по канализируемому активу можно считать достоверным.

Основана описанная стратегия корреляции валют на задержке (запаздывании) динамики одного актива относительно динамики другого актива. Это свойство заключается в том, что начала эквивалентных движений котировки на коррелированных активах могут не совпадать по времени. Т. е., например, ценовой импульс на одном активе может возникать раньше, чем на другом.

Поэтому, зафиксировав его на активе, динамика которого является опережающей, можно открыть соответствующую сделку на активе, динамика которого является запаздывающей и получить прибыль со всей амплитуды ценового импульса.

А затем, точно так же, зафиксировав начало коррекции после ценового импульса (а она возникает практически всегда), сделка закрывается в самой оптимальной точке.Рисунок 3. Пример стратегия на корреляции валют с запаздыванием (задержкой).

На рис. 3 верхний график показывает динамику котировки GBPJPY, а нижний – CADJPY.

Голубая вертикаль проведена через свечу, после которой котировка GBPJPY прекратила падение на две свечи. В то же время котировка CADJPY продолжила падать. В данной ситуации из-за задержки падение GBPJPY можно сделать два вывода:

  1. либо падение GBPJPY продолжится;
  2. либо CADJPY вырастет.

В приведенном примере верным оказался первый вывод – котировка GBPJPY продолжила снижаться с запаздыванием.

Вариант пробойной стратегии на корреляции EURUSD и USDCHF

Практически все важные и достоверные уровни (поддержки и сопротивления) дублируются на коррелированных активах. Например, если на одном из уровней EURUSD возник максимум, то на USDCHF в этот же момент, вероятнее всего, сформируется минимум (поскольку корреляция между этими валютными парами отрицательная).

Суть стратегии корреляции EURUSD и USDCHF заключается в том, что подтверждением пробоя ключевого уровня на одной из этих валютных пар, является пробой соответствующего ключевого уровня на другой валютной паре (если он произошел, то можно открывать сделку в направлении пробоя).

Если же пробой был зафиксирован лишь на одной валютной паре, то его можно считать ложным, и котировка с высокой вероятностью совершит обратное пересечение пробитого уровня.Рисунок 4. Пояснение к стратегии корреляции EURUSD и USDCHF.

Графическое описание описанного метода приведено на рис. 4.

Белыми вертикалями на графиках обозначены моменты формирования экстремумов:

  • на верхнем графике (пара EURUSD) максимума (он сформировал сопротивление);
  • на нижнем графике (пара USDCHF) минимума (он сформировал поддержку).

Кстати, именно так лучше располагать графики при торговле по стратегии корреляции валютных пар – горизонтально (так называется пункт в меню «Окно»).

Красными вертикалями на графиках обозначен момент, когда котировка на нижнем графике пробила поддержку. При этом на верхнем графике пробоя соответствующего сопротивления не было (котировка находится далеко от него). Поэтому можно сделать вывод о ложности этого пробоя.

И действительно через несколько десятков свечей (за этот период котировка EURUSD два раза протестировала сопротивление – моменты тестирования показаны фиолетовыми стрелками) котировка USDCHF совершила обратное пересечение поддержки (этот момент отмечен желтой вертикалью).

Совет

А вот истинный пробой уровней на обоих валютных парах произошел в момент, отмеченный голубыми вертикалями. Именно тогда произошло одновременное пересечение котировкой EURUSD сопротивления вверх и котировкой USDCHF поддержки вниз.

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 4,67 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/strategii-foreks/strategiya-korrelyatsiya-valyutnyh-par.html

Ссылка на основную публикацию