«Как применять объемы на Forex» — бесплатный видеокурс
Случалось ли с вам такое: только вы открывали позицию и тут же рынок шел против вас, словно назло? Вы открываете противоположную сделку и цена опять двигается другом направлении. Словно кто-то наблюдает за вами.
Ваши опасения не беспочвенны. Помимо нас с вами, мелких ритейл-игроков, на валютном рынке форекс присутствуют «акулы» с многомиллионными капиталами. Они и пожирают ваши деньги. Двигать рынок продолжительное время они, конечно же, не могут, но они входят в местах массового скопления ордеров толпы и зарабатывают на наивных трейдерах. Вроде вас.
Есть ли способ борьбы с ними? Способа нет. Но мы можем не быть «овцами», а следовать за «большими дядями» и зарабатывать вместе с ними, забирая деньги у неудачников. Как отслеживать движения больших денег и извлекать из этого выгоду? Вы узнаете из видеокурса «Как применять объемы в торговле на Forex. О чем молчит ваш брокер».
О чем курс?
Обучающий курс посвящен, как нетрудно догадаться, анализу объемов на рынке форекс. Зачем анализировать объемы? Дело в том, что крупные игроки не могут войти в рынок незаметно. Они всегда оставляют следы. Следы выражаются в форме свечных моделей и относительной величины объема на том или ином отрезке графика.
Изучению этих следов крупных игроков рынка Форекс, их еще называют маркет-мейкерами, посвящена торговая методика под названием Volume Spread Analysis. Или сокращенно VSA.
Зачем мне ваш курс и VSA ?
C помощью VSA ваши торговые результаты значительно улучшатся, как минимум на 30%. Независимо от того, по какой форекс стратегии вы работаете. Почему? Вы начнете видеть движения больших денег и своевременно выходить из позиций, либо менять тактику.
Вы будете знать, когда начинается «резня» наивных дурачков и присоединится к правильной стороне рынка. Согласитесь, идти против цунами просто глупо. То же самое и с удержанием позиции, когда большие деньги двигают рынок в противоположном направлении.
Вы больше не будете чувствовать себя обманутым.
Наверняка вы слышали поговорку «Если вы играете в покер и не знаете, кто за столом дурак, то этот дурак скорее всего вы». С методикой анализа объемов VSA вы больше не будете дураком.
Я пробовал изучать vsa, но мне это показалось чересчур сложным и непонятным…
Многие инфобизнесмены (те люди, которые зарабатывают продажами курсов) специально стараются выставить все сложнее, чем есть на самом деле. Иначе доверчивые новички им просто не заплатят. Также с подачи этих горе-учителей появилось очень много псевдо-анализа объемов на рынке, проще говоря, нерабочие методики, созданные исключительно для продажи лохам.
В данном видеокурсе вы не найдете «воды» и пространных рассуждений ни о чем. Только рабочие приемы, только то, что можно применить на практике уже сегодня.
На каких таймфреймах работает VSA?
Теоретически, если верить основателю методологии анализа объемов Тому Вильямсу, Volume Spread Analysis работает везде. Но по опыту могу вам сказать, что на дневном таймфрейме от этой стратегии толку мало. Поэтому курс будет интересен прежде всего внутридневным трейдерам.
Сколько стоит видеокурс?
Не секрет, что обычно видео-курсы, посвященные торговле по объемам, стоят не менее 10 тысяч рублей. Наш видеокурс, как и все на этом сайте, бесплатен. Почему? Такова политика ресурса. Я человек не бедный, поэтому продажами инфопродуктов не занимаюсь.
Скачать видеокурс «Как применять объемы в торговле на Forex»
Источник: http://tradelikeapro.ru/kak-primenyat-obemyi-na-forex/
Метод VSA – анализ поведения маркет-мейкеров
Метод VSA, задача которого состоит в анализе деятельности крупных рыночных игроков – доступен для применения на Форекс. Что это за метод и поможет ли он заработать трейдерам? Изучаем инструменты и принципы работы Вайкоффа.
Если вы не первый день на Форекс, то уже наверняка знаете про два основных метода анализа рыночных колебаний – фундаментальный и технический. И если торговля мощным фундаментальным методом изучения объемов продаж и других показателей компании доказывает свою состоятельность на длинных дистанциях, то технический метод скорее годится для анализа и прогнозирования краткосрочных сделок.
Торговые сигналы, получаемые в процессе технического исследования, при помощи индикаторов, позволяют исследовать тайны рынка и заранее предсказывать, куда двинется ценовая отметка.
Мощный навык раскрытия направления движения графиков позволяет трейдеру в максимально короткие сроки оказываться на гребне успеха. И достигать таких уровней дохода, которые не способен дать ни один инвестиционный инструмент из известных человеку. И это не ради красного словца.
Известно, что торговля ценными бумаги на фондовых рынках, а также производные от них валютные торги – самые доходные инвестиционные механизмы из придуманных человеком. Задачей трейдера является лишь анализ и углубление знаний, которые, как известно, способны вознаграждаться самым ценным и объемным способом.
Форекс позволяет человеку превратить капитал своих знаний и навыков анализа в настоящие деньги, отсюда и вытекает такое разнообразие всевозможных методов торговли.
И если с классическими приемами извлечения прибыли из подобных инвестиций вы уже знакомы, то позвольте рассказать вам о свежем явлении, каким является торговля по методу VSA. Скажем прямо, торговый метод VSA придуман не вчера и уже имеет огромное количество сторонников. Но он серьезно уступает в плане популярности своим старшим, более консервативным собратьям.
Уступает ли по уровню дохода и прибыльности контрактов? Постараемся разобраться. Стоит сразу указать, что в рамках одной статьи физически невозможно раскрыть все грани. Но мы постараемся пополнить ваш багаж основными аспектами методы VSA для торговли на рынке Форекс.
Что это такое и как работает
Торговые сигналы VSA основываются на установлении причины колебания ценовой стоимости.
Экономические законы гласят, что движение цены на рынке характеризуется балансом между двумя основными понятиями: спросом и предложением. Баланс этот часто может нарушаться за счет действий, которые проводят некоторые скрытые трейдеры.
Как и в любой сфере деятельность, в финансовых институтах есть те, кто превосходит своих коллег не только навыками, и но имеющимся капиталом для вложений. Специфика финансовых рынков позволяет появляться здесь некоторым крупным деятелем, специализирующихся на срочных контрактах, фьючерсах и опционах.
Эти участники рынка не являются секретным обществом, “масонами” или кем либо еще. Просто это капиталы, которые имеют тенденцию двигать рынок. Подобные участники именуются маркет-мейкерами, дословно, делающими рынок.
Умеющий читать графики трейдер может увидеть действия этих профессионалов будь то серьезная закупка, продажа, тестирование метода либо проведение мероприятий по корректировке направления цены, с целью затем выжать из этого свои проценты прибыли.
Метод VSA базируется на взаимосвязи трех показателей, которые позволяют определить предложение и спрос, а так же возможное направление движения рынка. К этим показателям относятся объем торгов на ценовом баре, спред – это ценовой диапазон бара и цена закрытия этого самого бара на графике.
Немного подробноестей
Вышеупомянутые выделенные переменные позволяют трейдеру определять, на какой фазе деятельности в данный момент расположен рынок:
- существует “фаза накопления” (покупки по оптовым ценам);
- момент повышения цены;
- этап дистрибуции (продажи по розничным ценам);
- действия направленные на понижение цены.
Как это часто бывает, подавляющее большинство любителей (которые и формируют добротный процент капитализации рынков Форекс) не имеют понятия о данных движениях. А значит не осознают важность применения анализа с применением Volume Spread Analysis.
Конечно во многом это связано с малой информированностью трейдерской группы большинства. Но стоит отметить, что действия по чтению графиков без учета продаваемых там объемов попросту теряют под собой реальной логическое обоснование.
А значит в некотором роде превращают трейдинговую деятельность в очередной аналог лотереи. Важно помнить, что данные по торговому объему – это только часть необходимой информации.
Вторая часть – это данные непосредственно графика, а вернее, ценового спреда каждого конкретного бара.
Проведение исследования объемов позволяет распознать уровень активности на том или ином отраслевом сегменте. В то время, как спред стоимости сможет показать направление цены при имеющемся объеме. Провести параллельную комбинацию ценовой политики и объемов по силу грамотно подобранной группе индикаторов, но такой подход имеет свои ограничения.
Например, временами рынок движется вверх при высоком объеме, а иногда может происходить тоже самое, но при небольшом объеме. При наличии одного и того же показателя массы, уровень стоимости способен сформировать движение вбок, либо вовсе запустить снижение.
Кроме всего прочего, хороший анализ, проведенный согласно методике VSA позволяет выявить формирующийся дисбаланс, а значит дать дополнительную почву для проведение крайне доходных сделок.
Истоки и зачатки
Как это часто бывает со многими торговыми моделями и явлениями, истоки феномена лежат в литературе. После того как один эксперт делает свои открытия и наработки достоянием широкой общественности.
Началось все с наработок известного экономиста и трейдера, Ричарда Вайкоффа предложившего данный метод. А также аналитика Вильямса и его книги, которую сегодня не составит труда скачать.
Если вам интересна более подробная теоретическая часть, то рекомендуем видео лекцию Пурнова, посвященную применению данных наработок.
Пурнов также систематизирует основные мотивы и тенденции Вайкоффа, которые можно применять на рынках Форекс.
VSA метод торговли стал особенно популярен после опубликования теории принадлежащей известному фондовому трейдеру Тому Вильямсу, который добавив в теорию элемент ценового спреда, взаимосвязи его с объемом, а также новый элемент – цены закрытия.
Автор разработал собственную методологию. Имея возможность наблюдать торговую деятельность синдиката, сотрудником которой он являлся, и сопоставлять ее с графиком количественной стоимости, он сумел вывести несколько закономерностей. Т.
Вильямс в 1993 году впервые опубликовал свою методику в книге “Повелители рынков”.
VSA сумел стать универсальным инструментом как и в плане отношения ко всем торговым площадкам, так и в плане применения его на всех временных диапазонах. Одинаковыми будут основные принципы на любом используемом таймфрейме.
Несложно самостоятельно догадаться, что если М5 графике предложение имеет количественный перевест, то это значит, что последующее движение цены вниз будет менее значительным, чем если бы данный показатель был уточнен похожим способом роста конкретного предложения на дневной графической геометрии.
Но ключевой параметр остается в пределах основного экономического закона – стоимость неизменно упадет при преувеличении имеющегося предложения.
Изучив данную торговую модель, любой интересующийся торговец, конечно же, не сумеет предсказывать задумки распоряжающихся огромными денежными суммами лиц, но зато получит возможность реагировать на их действиях.
А значит сохранять собственный капитал на рынке, после чего, исходя из того же прогноза, распоряжаться контрактами на положительные и доходные для себя сделки.
Источник: https://news-hunter.pro/fxstrategy/metod-vsa-analiz-povedeniya-market-mejkerov.pro
VSA метод торговли на Форекс
Изначально VSA анализ носил название метода Вайкоффа. Подобный подход в торговле начал практиковаться более 70 лет назад и, как многое другое, пришёл из фондового сектора биржи.
Анализ объёмов является интересной методикой, которая в противовес техническому и графическому анализу не подразумевает использование каких-либо числовых значений и точных правил.
Это, конечно, не означает, что каждый волен трактовать сигналы так, как ему вздумается, но определённая вариативность однозначно присутствует.
На сегодняшний день метод VSA занимает своё место в списке наиболее популярных методик анализа графика и на рынке форекс, есть даже отдельные обучающие программы и курсы, посвящённые именно объёмам.
Отчасти это обусловлено тем, что каждому хочется быть “не таким как все”, причислять себя к тем, кто всё знает.
А отсутствие правил и чётких критериев породило огромное количество последователей, которые даже толком не разобрались в механизмах, но на каждом углу вещают о маркет-мейкерах (не зная даже определения этого слова) и кукловоде.
С учётом того, как развивается маркетинговая отрасль, нет ничего удивительного в том, что со временем даже те, кто реально полностью разобрался в этой непростой методике, смешиваются с теми, кто попросту обвинил заговорщиков в том, что его стодолларовый депозит слился.
Так получилось, что скептическое отношение к методу VSA отчасти обоснованно, но не в той мере, в какой сейчас иногда можно услышать. Обратимся к самым истокам метода Вайкоффа и посмотрим, что же является действительно правдивым, а что утеряло свою актуальность со временем.
Общие понятия
Итак, VSA анализ предполагает следование за крупным участником рынка. То есть считается несомненным тот факт, что есть участники торгов, которые знают, что будет дальше.
И речь тут идёт даже не об использовании инсайдерской информации, а о том, что есть большие объёмы средств, которые надо разместить на рынке, не вызвав при этом каких-либо колоссальных ценовых скачков.
Например, разместить тысячу лотов не очень проблематично, это копейки по сравнению с тем, что торгуется даже в рамках пятнадцатиминутной свечи. А вот сотни тысяч лотов перевеса в одном направлении уже окажут влияние.
Такое размещение не пройдёт незамеченным и вполне может случиться так, что ещё более крупные средства отправят в работу, чтобы нивелировать этот рывок и отвезти размещавшего на стопы. Это, конечно, утрированный механизм, но суть в целом должна быть понятна.
Второй важный момент, который нужно отметить – помимо осознания самой идеи метода VSA, нужно также обязательно понимать механизм функционирования рынка.
И не только на словах, а желательно с наблюдением за стаканом цен на каком-нибудь фондовом секторе, где в полной мере отображается поведение цены и окружающих её ордеров в самом стакане.
Это позволит увидеть нелинейность трактовки спроса и предложения, так как помимо текущих сделок прямо с рынка есть ещё огромные объёмы средств, размещаемые в виде отложенных ордеров.
Это приводит к тому, что картина может очень быстро поменяться, ещё с утра был мощный рост, а уже к середине американской сессии он полностью нивелирован и продолжается падение. А к завершению торговых суток цена оказывается там, где день открывался. Чтобы объяснить такое с технической стороны, много времени не потребуется, а вот в разрезе VSA анализа сложно.
Тиковые объёмы – один из самых простых вариантов анализа VSA
Для работы по методу Вайкоффа необходимо найти наиболее ликвидные торговые инструменты, которые не отличаются повышенной волатильностью. К таким, конечно же, можно отнести EUR/USD и USD/JPY, остальные пары в гораздо меньшей степени отвечают этим требованиям.
Всем известна подвижность британского фунта, поэтому часто можно видеть совершенно хаотичные колебания, которые, как ни странно, довольно неплохо укладываются в рамки волновой теории. Так или иначе, метод VSA применим практически везде, другой вопрос – это эффективность и статистика.
Не стоит забывать, что без точного описания не будет и точных результатов, поэтому доля субъективизма всё же будет присутствовать и чтобы её минимизировать, нужно как раз таки использовать наиболее подходящие инструменты, на которых практически исключены сильные движения вследствие пониженной ликвидности.
Но также бывают дни, когда рынок тонкий по всему миру, обычно это приходится на крупные праздники в отдельном регионе или же по всей планете.
Фазы рынка
VSA анализ предполагает деление рынка на отдельные промежутки, которым свойственно своё собственное уникальное поведение. Они имеют строгую последовательность, общие черты явно знакомы каждому трейдеру, который хотя бы неделю наблюдал графики.
Из-за того, что очень фрактален, одно и то же можно видеть как на пятиминутном графике, так и на четырёхчасовом и даже дневном.
То есть это точно такие же паттерны, как и в графическом анализе, только к ним привязано логическое обоснование, метод VSA позиционируется как мышление, изучение причин и характера движений.
1. Первой фазой в списке по методу Вайкоффа идёт накопление. По внешнему виду это можно назвать самой обычной консолидацией, что, в общем-то, так и есть.
Образуется некоторая ценовая область, ограниченная сверху и снизу, в которой происходит формирование сложного движения с разной интенсивности и величины откатами и движениями в направлении основного тренда, предшествовавшего этой самой консолидации.
Подразумевается, что в этот промежуток времени, пока цена заперта, происходит продолжение открытия позиций по тренду, которые полностью поглощаются крупным участником.
То есть присутствует некоторый баланс, так как нельзя сразу вывалить большие ордера, это тут же перевернёт настроение рынка и все поверят, что разворот состоялся – в этом случае крупный участник не найдёт тех, кто ему предоставит актив, попросту будет отсутствие встречного интереса и все пойдут в том же направлении, что и его накопляемая позиция. А это совсем не то, что нужно, поэтому он спокойно выкупает предложение, двигает цену к границе, затем снова даёт возможность совершить откат. В этот момент остальные участники думают, что коррекция заканчивается и вот-вот начнётся сильное движение.
Классический вид фазы накопления
Такой цикл может повторяться несколько раз, и чем дольше он длится, тем более серьёзный рывок цены можно ожидать сразу после того, как граница будет пробита. На всякий случай напомним – здесь в контексте анализа VSA подразумевается разворот после такой консолидации.
На практике же это нередко может выглядеть как паттерн графического анализа “флаг”, имеющий те же черты консолидации, что и методе VSA, но только после него происходит продолжение тренда, зачастую с ускорением.
В оправдание этого конфуза можно сказать, что графический паттерн хорошо работает на тайм-фреймах до Н4, а вот на старших периодах такая консолидация как раз чаще отрабатывает как задумано в методе VSA.
Достаточно взглянуть на все развороты среднесрочных тенденций по EUR/USD – они как правило весьма продолжительны и имеют черты описанного боковика.
Вместе с этим, также часто и развороты на М5 случаются как раз после консолидации, но тут уже придётся полагаться на опыт и общее направление рынка, а также всяческие области поддержки и сопротивления, которые нужно отмечать на старших периодах. В целом, можно сказать, что эту важнейшую составляющую VSA анализа стоит использовать с хотя бы минимальным набором самых простых графических и прочих областей анализа, это должно значительно повысить точность.
2. Ключевым моментом в методе Вайкоффа можно назвать прорыв границы образованной консолидации в направлении, противоположном предыдущему тренду. Это получается своего рода подтверждение того, что произошёл разворот.
Поскольку ложные протыкания этой границы могут происходить и в период самого формирования боковика, да и вообще вся эта граница довольно условна, нужно получить подтверждение.
Если закрытие свечи происходит выше границы, а лучше и не вблизи, а на расстоянии, то можно говорить о том, что с высокой долей вероятности движение в этом направлении будет продолжено и это и есть прорыв в рамках VSA анализа. Образование пин бара и прочих разворотных моделей указывают на то, что впереди будет ещё один накопительный цикл и лучше в рынок не входить.
Здесь возникает уместный и вполне логичный вопрос – а зачем же ждать пробоя, если и так подразумевается разворот по фигуре из метода Вайкоффа. Дело в том, что до тех пор, пока нет пробоя, не стоит и рассматривать такой разворот как модель накопления позиции в рамках VSA анализа.
До этого момента всё происходящее может быть чем угодно – паттерном графического анализа, плоской коррекцией из волнового, простой хаос на малоликвидном рынке, противоречивый новостной фон из фундаментального анализа.
Метод VSA рассматривается только после прорыва и относительное правило вносит достаточную упорядоченность для того, чтобы можно было самостоятельно пытаться анализировать рынок.
3. Возврат к границе. В трейдерском сообществе это явление носит название “Ретест”. В VSA анализе этому движению отводится отдельное место, так как это не только лишнее подтверждение самой модели в целом, но и прекрасная возможность войти в рынок.
Представляет собой самый обычный откат после того, как граница канала консолидации была пробита и цена начала формировать новый тренд.
Здесь одновременно можно описать эту ситуацию с двух других точек зрения – коррекция к первой волне нового направления и возврат к поддержке, которая стала таковой после того, как долгое время выступала в качестве сопротивления. Эти трактовки могут быть знакомы из волновой теории и торговых методов Price Action.
То есть каждый элемент метода VSA можно рассматривать в контексте разных других, но уникальной эту торговую идею делает тот факт, что есть логическая связь между всеми элементами.
То обоснование, которое предлагается в методе Вайкоффа вполне соответствует действительности, в этом можно убедиться в проскакивающих периодически новосятх о том, что какой-нибудь банк или группа банков в очередной раз оштрафована за манипуляции на валютном рынке и с валютными ставками, свопами. То есть реальность такова, что управление есть, поэтому и VSA анализ вполне актуален с точки зрения здравого смысла.
Прорыв накопления, ретест, трендовое движение и разгрузка небольшого масштаба
4. Трендовое движение. Здесь всё достаточно просто – развитие тренда после того, как позиция полностью укомплектована и находится в рынке.
Прорыв границы и есть тот самый катализатор, который заставил сменить настроение рынка, плюс, все те, кто сдавал актив крупному игроку, начинают фиксировать убытки, это ведёт к тому, что движение набирает силу, обычно после ретеста можно увидеть значительное ускорение.
Примерно по такой же схеме формируется паттерн “чашка с ручкой”, различия с методом VSA только в форме, смысл тот же.
Да и в целом сложно сказать, как именно будет отрисовываться консолидация именно в этот раз, она далеко не всегда принимает вид ровной горизонтальной консолидации, поэтому, торгуя по анализу VSA, нужно в основном ориентироваться на длительное пребывание цены в одной области и характер движений внутри этой области. Резкие отскоки будут свидетельствовать о том, что действительно формируется значительная позиция. Это поможет вовремя придумать торговый план в соответствии с общей схемой.
После образования всех четырёх промежуточных элементов метода VSA начинается то же самое, только в обратном порядке. Разумеется, масштабы могут быть разными, но подобные фигуры обычно используются для идентификации именно точек разворота.
В тот момент, когда движение начинает иссякать, можно сделать вывод, что вся эта большая позиция начинает закрываться, и чтобы не вызвать сильного обратного движения, нужно также провоцировать рынок, образовывая новую консолидацию, но в этот раз уже для разгрузки.
На таких циклах и строится метод Вайкоффа.
Источник: http://BabyForex.ru/blog/vsa_metod_torgovli_na_foreks/
Метод торговли VSA. Часть 2
Продолжаем разговор о методе торговле VSA. Сегодня мы перейдем к практической стороне вопроса. Как же можно использовать объемы в своей торговле? Я отвечу на этот вопрос чуть позже.
А для начала надо решить, каким образом мы будем отслеживать объемы на рынке. Для этого есть соответствующие индикаторы. Они установлены по умолчанию в торговом терминале МТ4.
Кроме этого, индикатор объема можно подобрать себе из тех, которые есть в достаточном количестве в сети. Я предложу вам сегодня один из них.
Индикатор объема Better Volume
На графике цены он располагается в отдельном окне и выглядит так:
Цвета имеют важное значение.
Красный – на рынке наблюдается большой объем и широкий спрэд. При этом цена закрытия свечи находится выше цены закрытия предшествующей свечи.
Белый – на рынке также наблюдается большой объем и широкий спрэд. Но при этом цена закрытия свечи находится ниже цены, по которой была закрыта предыдущая свеча.
Зеленый – большой объем при узком спрэде.
Желтый – и объем небольшой и спрэд узкий.
Голубой – этот цвет можно трактовать, как сохранение ситуации на рынке без каких-то значимых изменений. Другими словами, сигналы отсутствуют.
Индикатор объема Better Volume устанавливается на график по стандартной схеме. Что касается его параметров, то их немного. Наиболее важные из них: LookBars и MAPeriod. LookBars – это количество свечей для расчета значений индикатора. MAPeriod – период скользящей средней. Расположение столбиков относительно ее линии указывает на степень надежности сигнала.
Покупка и продажа по методу VSA
Принимать торговое решение о покупке можно, если объем растет на ап-барах (цена закрытия свечи превышает цену закрытия предыдущей свечи).
Если на восходящем движении объем падает, то это может свидетельствовать о слабости «быков». Покупка в этом случае не рекомендуется.
Если после нисходящего тренда цена пытается расти при низких объемах, то, скорее всего, перелома тенденции не произойдет, а значит покупка не будет правильным решением.
Пример:
При росте цены объем снижался, что сигнализировало о скором развороте восходящего тренда.
Для продаж используются аналогичные условия. Объем растет при даун-баре (цена закрытия свечи располагается ниже цены, по которой была закрыта предыдущая свеча).
Если на нисходящем движении объемы начинают падать, то это указывает на снижение давления на рынок, а значит можно ожидать его разворота. Если после восходящего тренда цена начинает снижаться при низких объемах, то продавать не рекомендуется.
Нисходящее движение без поддержки большими объемами, скорее всего, будет кратковременным.
И еще хочу обратить ваше внимание. Если в процессе трендового движения цены появляется столбик индикатора, указывающий на очень большой объем, то это может быть сигналом о завершении существующей тенденции. В это время лучше воздержаться от входа в рынок.
Источник: https://finprotect.info/metod-torgovli-vsa-chast-2/
VSA метод торговли на Форекс
VSA метод торговли на Форекс в основе несет определение покупок/продаж профессиональных крупных трейдеров, которые чаще других остаются с выигрышем, так как в своем пользовании имеют больше информации по рынку.
Как становится понятно, VSA метод торговли заточен на то, чтобы Вы научились понимать и перенимать то, что делают крупные игроки, когда проводят свои торги.
Как только Вы уловите суть, у Вас появится простои громадное преимущество перед теми, кто этого еще не понял и не изучил.
Используя VSA метод, мы просто продублируем сделку крупного трейдера и будем зарабатывать вместе с ним, либо будем уже подготовлены к неожиданностям в виде разворота рынка.
В наше время разработано огромное количество программ для компьютеров, которые занимаются исследованием объема рынка и дают хорошую пищу для размышления. Среди них есть как дешевые, так и довольно дорогие (Ninja Trader, Volfix, Bloomberg).
Только здесь есть один нюанс: человеческий фактор всегда быстрее. Крупные трейдеры намного скорее совершенствуют свои методики ведения торгов, чем это делают компьютерные программы.
И, если Вы не совсем полно понимаете все механизмы торговли крупных спекулянтов на рынке, то Вы легко попадете на крючок, при том, что будете использовать самую дорогую программу.
Именно поэтому так важно изучить VSA метод торговли, чтобы в последующем с легкостью предугадывать все механизмы действий крупных трейдеров, а так же научиться ставить перед собой правильные цели и вопросы, и находить наилучшие варианты.
VSA метод торговли на Форекс: истоки
VSA метод анализа ценовых объемов и движения зародился еще в позапрошлом столетии. Тогда не существовало компьютерных машин, а на торгах основной информацией служили открытия/закрытия, минимумы/максимумы, объемы цены. Многие считают, что VSA метод торговли изобрел Ричард Д. Вайкофф.
Именно он первым заметил, что ежегодно люди, которые не понимают степень своих рисков, имеющие совсем немного информации и знаний о структуре рынке, несут огромнейшие убытки на ценных бумагах. Поскольку сам г-н Вайкофф был брокером, он знал все «закулисные тайны» крупных игроков.
Исходя из этого, Ричард Вайкофф сделал вывод, что «ценовое движение отображает цели и планы тех, кто занимает доминирующую позицию на рынке, а значит, появляется возможность оценки будущего рыночного курса по действиям этого же рынка. Ведь закон предложения/спроса заправляет всеми ценовыми изменениями».
Так, в 1908 году, г-н Вайкофф напечатал первый в мире VSA метод теханализа. Но на этом брокер не остановился, и в 1911 году каждую неделю в печать стали поступать прогнозы, составленные по анализу графиков ценового объема и движения.
Понятно, что напечатанный VSA метод торговли произвел фурор. Далее было множество последователей Вакоффа, однако, ярчайшим представителем нашего времени считают Тома Вильямса.
Именно он разделил на классы фигуры и бары анализа, и создал базу, которой можно руководствоваться при создании различных торговых стратегий и индикаторов.
Том Вильямс более досконально описал всем те специфические стадии рынка, которые не до конца раскрыл, либо просто упустил Вайкофф.
VSA метод торговли на Форекс: главные понятия
VSA метод торговли имеет несколько базовых понятий, без которых трейдеру просто никуда. Одно из них бар, еще называют свеча. Бар отвечает за ценовое изменение выбранного валютного инструмента за определенный временной период.
Абсолютно любой бар имеет цену максимума/минимума, открытия/закрытия. По большому счету, нет никакой принципиальной разницы между свечой и баром и их использовании.
Если свеча делает больший упор на визуализацию периода, который зафиксирован в так называемом «теле» свечи, то бар делает меньший акцент на таких торговых моментах.
Есть такое понятие, как восходящий бар – это значит, что она закрылся выше, чем закрылся предыдущий бар.
VSA метод выделяет так же нисходящий бар, где, соответственно, закрытие произошло ниже, чем в предыдущем.
Еще есть спред – им называют разницу минимумом/максимумом бара. Он бывает узким, широким и средним. Чтобы вычислить спред бара, нужно сравнить его с предыдущими 20-30 барами.
VSA метод торговли выделяет еще такое понятие, как «объем», который бывает очень низким, просто низким, средним, высоким и очень высоким. Чтобы вычислить объем, его нужно сравнить с мнимым средним. Если объем оказался ниже среднего в два раза, они очень низкий, в полтора раза – он просто низкий, выше среднего в полтора раза – он просто высокий, выше в два раза – очень высокий.
Это и есть основные понятия, с которыми работает VSA метод торговли на Форекс.
Мы изучили VSA метод, узнали его историю и основные моменты, а так же понятия, которыми должен оперировать любой, уважающий себя, трейдер. Данный метод фактически единственный, кто дает реальное понимание происходящего на любом рынке.
Источник: https://pro-ts.ru/blogi/1374-vsa-metod-torgovli-na-foreks
Как я торгую по объемам
Roman_Straub19 ноября 2015 18:00
… Тех.анализ отвратителен.
То, что привычно сегодня,
может стать отвратительным завтра.
Все, что написано ниже – сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).
Что для меня значат сами объемы, что они мне дают ?
В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей ВАШЕЙ системой торговли, т.е. объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.
Все началось с ЛЕНТЫ
Что мы видим в ленте ? В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени. В ленте указываются только те сделки, которые прошли “по рынку”, т.е. били маркетом в лимит.
В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом – удары по бидам, бирюзовым – сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым – наоборот, в сторону бидов.
Сделки, отображенные в голубой рамке –это съем стопов шортистов, в красной рамке – съем стопов лонгистов.
В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая (как пиво:).
В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, – лента ускоряется – это сигнал к действию ! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не “загрубить” – сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом. В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.
Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее – покупаем, красное продаем.
Как мы знаем, сделку в ленте (особенно на фьючерсном рынке) можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая спекуляция с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по алгоритму, это может быть чье-то хеджирование позиции на споте, а может быть и вообще межрыночный арбитраж.
Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, – анализ объемов весьма и весьма относителен.
Если количество акций какой-то компании ,торгующейся на фондовом рынке – это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча – это говоря простым языком “резиновый пузырь” (в силу маржинальности рынка), начинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу (на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени). Резюмируя, можно сказать, что ОБЪЕМ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ТОЧКУ ВХОДА, А НЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ.
Горизонтальный объем
Горизонтальный объем – показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. На ней всегда будет выделен максимальный проторгованный объем (POC – Point Of Control). Он то, нам и нужен.
POC – величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне. В моей торговле его роль заключается в определении опорных ценовых диапазонов для входа/выхода из сделки.
В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, т.к.
не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, – применять его нужно только в сочетании с другими сигналами.
Дельта
Простыми словами, дельта – это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная.
Горизонтальная – показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная – перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты.
Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне.
Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, – это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что еще лучше.
Идикатор VWAP
Этот шикарный индикатор как-то описывал в своем недавнишнем вебинаре Алексей Раздолгин, спасибо ему огромное за это !
VWAP – это средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Average Price).
Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, – TWAP – для набора средневзвешенной позиции по времени.
Я использую VWAP (дневной) с отклонениями +2/-2.
Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии – покупки.
Как я торгую
1) VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент. Определяюсь с направлением (беру на заметку): цена ниже VWAP – ищу точки для захода в шорт, цена выше VWAP – ищу лонг. Сразу оговорюсь, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.
2) Горизонтальные объемы. Идеальная ситуация, когда цена находится вблизи основной линии VWAP и расторговывает максимальный дневной объем (POC). Это значит, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет ?
3) ДЕЛЬТА. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки.
Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, – раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку.
4) ЛЕНТА.
По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают.
В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием (бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры), – это означает нежелание игроков ждать.
Выход из позиции
Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема (POC), кстати формируется он с небольшим запаздыванием.
Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции.
Я всегда себе повторяю – “цена торгуется от объема к объему”.
Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, – т.е. ценовой уровень новой расторговки объема.
Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие.
Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе
Первую половину дня активны покупатели…
А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов…
P.S. Не пишу про мани-менеджмент – у каждого свои риски… Каждый решает сам за себя. Удачи !
Источник: https://utmagazine.ru/posts/15075-kak-ya-torguyu-po-obemam
VSA побарный анализ
Сегодня я хочу рассказать Вам об удивительном мире объемов и анализе каждого свечного бара. Но для начала нам необходимо определиться, а что собственное из себя представляет VSA
VSA (Volume Spread Analysis) – в дословном переводе означает метод анализа торгового объема. Помимо объема мы должны принимать в расчет форму и размер свечи.
Данный метод очень плотно соприкасается с техническим анализом Price Action. Отбирать идеальные точки входа с помощью анализа рынка форекс VSA. Основной задачей у нас будет следование за крупными игроками на рынке форекс. И так, приступим к содержанию.
Определяем объемы на рынке форекс.
Большим плюсом работы с объемами это нахождение большого игроками, с большими деньгами. Весь рынок форекс состоит из дисбаланса спроса/предложения, вот VSA и помогает нам определить текущее настроение на рынке.
Получит актуальную информацию по объемам крайне сложно, так как рынок форекс децентрализован. Теперь зададимся вопросом, насколько нам нужно знать весь объем или можно обойтись “относительным” объемом. Объем бывает: Средний, высокий или низкий.
Собственно для определения “относительного” мы сможем использовать фьючерсный рынок или тиковый.
Фьючерсный объем
Для поиска фьючерсных нам потребуется зайти на сайт Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME и скачать дневные бюллетени. Для примера, посмотрите на бюллетень на фьючерсный EUR/USD.
Анализ фьючерсных объемов
Тиковый объем
Среднее значение колебании цены в течении определенного времени. Это не точный показатель, а встроенный в метатрейдер терминал может примерно показать относительный объем торгов в течении дня. Ниже представлен график индикатора Better Volume, показывающий объемы CME GROUP
Тиковый объем
Зарабатываем на кульминации покупок/продаж
Кульминацией покупок или продаж принято считать дисбаланс спроса и предложения, который приводит к смене движения цены.
На житейском уровне, можно сказать, что если на графике появился новый минимум или максимум, и при этом объем выше среднего, то предполагается, что большой игрок начинает продавать свои активы, что приводит к изменению тренда. Давайте разберем конкретный пример по валютной паре GBPUSD
Кульминация продаж
На картинке мы видим продолжающийся trend вниз, далее появляется свеча с широким спредом и высоким объемом. Далее следом за ней появляется свечка с узким спредом и большим объемом. Данные свечки говорят о том, что маркет мейкера трейдеры не поддержали, и скорее всего требуется искать точки входа на покупки, или закрывать текущие сделки на продажу.
Как торгуют маркет-мейкеры
Накопление маркет мейкером позиции – это процесс входа в рынок, без сильного увеличения цены.
Ведь если крупный игрок зайдет в рынок огромным объемом сразу, то все игроки поймут это и будут пытаться повторить и следовать за ним.
Вообще я вижу накопление в виде флэта и постепенного выгода из него с помощью импульса. При этом флет будет появляется при возрастающих объемах. Посмотрите пример:
Накопление позиции
Вообще очень хорошо рассказано о данном методе анализа накопления и распределения с помощью объемов VSA можно посмотреть на видео:
Торгуем Ап-траст.
Есть замечательный паттерн Ап-траст (Up-thurst), который достаточно отлично показывает разворот. Данный сетап характеризуется крупной свечой с закрытием на минимуме, сопровождается большим объемом. Обычно возникает на бычьих рынках, и говорит о кульминации и смене тенденции. Если закрытие происходит ближе к точке минимума, тем сильнее и быстрее произойдет разворот.
Ап траст
Если следующая свечка закроется ниже, то разворот подтвердился, и можно входить в рынок.
Заключение:
Рынок постоянно меняется, но анализ рынка с помощью побарного анализа VSA форекс останется навсегда. Так как маркет-мейкеры используют одни и те же хитрости и нюансы при входе в рынок. Удачной вам торговли и профитных больше сделок.
Источник: http://pammfix.ru/forex-strategy/vsa-pobarnyy-analiz/
Торговля по методу VSA — торговля по объемам
Торговля по объемам – это одна из основных тактик работы на валютном рынке, но уже в начале своего карьерного пути многие игроки обходят ее вниманием. Поэтому стоит разобраться, чем же такая торговля важна для трейдера.<\p>
Как происходит торговля по объемам?
Анализ торговых объемов нужен каждому участнику рынка, и он может осуществляться с помощью метода VSA – Volume Spread Analysis, который предполагает анализ объемов торгов и движения цен.
Согласно этой методике изучается спред – размер японской свечи от минимума до максимума, ее форма, а также объем совершенных сделок. В основе методики лежит анализ «силы», влияющей на рынок, то есть денег игроков, задействованных в торговых операциях.
Задачей Volume Spread Analysis считается следование за теми, кто движет рынком, то есть за крупными игроками.
В целом объемы важны в торговой деятельности, так как именно они подвигают цену к уровню сопротивления или поддержки.
Иногда происходят ложные пробои, когда цена превосходит эти уровни, но они обычно сразу же возвращаются в колею и приносят многим игрокам убытки.
А все потому, что за ростом или падением не стоит должный объем. Поэтому важно перед совершением сделки подтверждать торговые сигналы объёмом торгов.
Данные об объемах на валютном рынке можно получить, но не в полном объеме. Это связано с тем, что торговые операции совершаются децентрализовано, и всех, кто участвует в торгах, сосчитать не представляется возможным. Но считается, что это и не обязательно – для успешного применения подойдут и относительное значения, которые необходимо научиться вычислять.
Самый главный показатель – это динамика торговых объемов. Она может быть сильной, слабой и умеренной. Именно динамика изучается в процессе реального трейдинга, прежде чем совершать взвешенные торговые действия.
Например, цена актива достигает уровня сопротивления, и многие трейдеры начинают задумываться о продаже.
Но прежде чем ее совершить, нужно предварительно оценить весь потенциал будущего нисходящего движения, то есть, готов ли рынок к длительному падению, или же трейдеров ждет небольшая коррекция.
Сигналы VSA дают понять, что первым признаком слабости движения является соприкосновение цены с сильной линией сопротивления. Таким образом, торговля по объемам VSA позволяет увидеть, есть ли слабые точки при растущей тенденции и сильные – при падающей.
Как выявить объемы на рынке?
В кругах трейдеров считается, что есть 2 метода для отслеживания данного показателя на валютном рынке.
- По информации на чикагском фьючерсном рынке. Дело в том, что рынок фьючерсов фактически идет за спот валютным рынком, поэтому его объемы сходятся со значениями второго.
- Анализируя тиковые объемы, то есть относительные, с помощью которых мы определяем число тиков за одну единицу времени. Для этого нам нужен индикатор, объем будет измеряться благодаря ему, показывая общее число торговых операций за выбранный интервал времени в виде гистограммы. Длина ее столбцов будет говорить о числе сделок, и чем они выше, тем больше, соответственно, совершённых операций. Каждый столбец отображает ситуацию по одной свече.
Говорят, что эти методы могут одинаково успешно использоваться для определения объёмов, имея лишь незначительные расхождения.
Графическое определение объемов
Сигналы, подаваемые рынком для тех, кто изучает тиковые объёмы, могут быть следующими:
- Восходящие свечи, имеющие широкий спред и серьезные объемы. Они закрываются на высшей ценовой точке, и если растущая тенденция не показывает признаки затухания, это и может послужить сигналом того, что за трендом стоят сильные игроки, и он имеет немалый потенциал.
- Нисходящие свечи, если они движутся так же, как и восходящие в предыдущем случае, но направляясь вниз.
- Если растущая свеча имеет маленький спред, нужно отслеживать объем: большое число сделок будет говорить о том, что сигнал слабый. Если заметно, что больший объем теперь набирают не покупки, а продажи, можно ожидать смены тенденции на нисходящую. Свечи будут короткими, но постепенно будут нарастать.
- Также свечи могут являть собой разворотный сетап VSA, который характеризуется широким спредом и закрывается около минимума, сопровождаясь относительно большим объемом. Хвост такой свечи будет большим, а тело – маленьким. Именно она будет говорить об увеличении показателя Volume, и при росте можно ожидать ослабления рынка. Если же свеча направлена вниз, тогда тренд может иметь потенциал к дальнейшему движению.
Еще один важный момент – если на графике появляются свечи с широкими спредами и объёмами, которые закрываются на ценовых минимумах или максимумах, это может послужить сигналом о затухании текущей тенденции.
К тому же важно понимать, что пики цены не показывают, куда тренд будет двигаться в дальнейшем. Поэтому не стоит ожидать четкого сигнала о смене тенденции на противоположную. В этом случае важную роль играет опыт трейдера и умение предугадывать ситуации на рынке.
Источник: https://hq-broker.net/torgovlya-po-obemam-torgovlya-po-metodu-vsa/
Загрузка...
