Как создать торговую систему?

Как создать торговую систему

Задача торговой системы – проанализировать состояние рынка на текущий момент, и в случае выполнения заложенных в нее условий, подать сигнал на совершение сделки. То есть трейдер должен создать такую методику, которая, используя определенные инструменты, принимает за него, эмоционального, ранимого и уязвимого человека, аргументированные и хладнокровные решения.

Система предполагает автоматизированный подход к торговле и дисциплинированное выполнение сигналов. Принципиально важно, чтобы её алгоритм был конкретным, однозначным, не допускающим различных толкований и сомнений.

Чтобы создать торговую систему, которая будет служить вам верой и правдой, важно четко сформулировать и записать правила, её составляющие или же оформить их в виде компьютерной программы, следуя главным принципам построения ТС.

Принципы построения торговой системы

Идея торговой системы

Для создания торговой системы, в первую очередь важно сформулировать ее основную идею. Идея должна быть рациональной и основываться на понятной вам закономерности поведения цены (например, следование тренду).

Самые простые идеи на рынке всегда работают лучше, чем сложные! Секрет успешной системы – в ее простоте. Именно к такому выводу обычно приходят опытные трейдеры, испробовав все самые сложные стратегии и изощренные индикаторы. Важно понимать, что успешная идея торговой системы – это простая и ясная концепция.

Большое количество правил или условий делает систему неповоротливой, а в трейдинге быстрота реакции чрезвычайно важна.

Торговые инструменты и стратегия

В момент создания своей системы вы должны уже определенно знать, какими инструментами (ценными бумагами) вы торгуете и какой торговой стратегии придерживаетесь.

Например, если вы решили торговать низко ликвидными акциями (второго и третьего эшелонов), то для системы приоритетными станут данные фундаментального анализа, согласно которого будет создан портфель акций с высоким потенциалом роста на долгосрочную перспективу.

Обратите внимание

Продают такие бумаги по мере достижения определенных ценовых ориентиров. В наши дни купить акции для долгосрочного инвестирования можно легко и быстро (для этого не требуется дополнительного программного обеспечения, которое необходимо спекулянтам).

Для торговли высоколиквидными инструментами лучше подойдет богатый арсенал технического анализа.

Принципы управления риском

Также торговая система непременно должна включать ваши принципы управления риском и конкретную методику определения размера позиции. Это подразумевает, что все возможные риски будут обязательно просчитаны и минимизированы.

Условия для открытия позиции

Правила открытия позиции должны определять те подходящие моменты, когда вероятность прибыльной сделки высока, а уровень риска мал. То есть система должна однозначно определять ситуацию, при возникновении которой нужно совершать сделку и подавать при этом соответствующий сигнал.

Нужно ли говорить, что сигналы к открытию у всех разные.

Это и пробой сопротивлений, и отбой от поддержек (статья Анализ графиков), и сигналы определенных индикаторов (например осцилляторов), и пересечения скользящих средних, и ценовой прорыв, и еще многое другое… Каждый трейдер выбирает свой, понятный и проверенный способ. Например, для трендовой системы в первую очередь важно сформулировать именно признаки зарождения и окончания рыночного тренда (см. Модели разворота тренда), а уж затем – непосредственно сигнал к совершению сделки.

Условия для закрытия позиции

Правила закрытия позиции должны помогать эффективно фиксировать прибыль, если рынок двигается в нужную сторону (например, с помощью приказа тейк-профит), и защищать от излишних убытков в случае разворота рынка. На этом принципиально важном этапе определяется уровень выставления защитного приказа стоп–лосс, который не позволяет убыткам стать катастрофическими, если события обернулись против вашей сделки.

Условия сопровождения позиции

Условия сопровождения позиции предусматривают «скользящий стоп-лосс». То есть четкие критерии, по которым стоп-ордер будет изменяться, подтягиваясь к цене бумаги по мере роста вашей прибыли (например, следуя за линией тренда на определенном расстоянии и тд). И первый перенос стопа лучше делать после прохождения точки безубыточности.

Позитивное ожидание

Система должна иметь позитивное ожидание. Это означает, что средняя прибыль по сделкам за определенный период должна быть положительной, учитывая все издержки (Размер торгового капитала). Поэтому, как бы внушительно ни выглядела ваша система, если она приносит убытки, то после тестирования ее нужно менять!

Поставив перед собой реальные цели, победив свое нетерпение и жадность, можно создать надежную, рабочую ТС.

Вы поймете, что создали ту самую, свою-собственную, родную методику по великолепному ощущению спокойствия и уверенности в своих силах.

Вместе с персональной торговой системой приходит и психологический комфорт, и удовольствие от процесса биржевой торговли, а также осознание того, что вы занимаетесь своим делом.

Но создать систему – это только полдела. Главное, – дисциплинированно следовать ее сигналам, что позволит вам сделать трейдинг надежным ремеслом, приносящим регулярные заработки.

Далее мы поговорим о Трендовой торговой системе.

Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса

Источник: https://stocktrainer.ru/kak-postroit-torgovuyu-sistemu/

Как разработать собственную торговую стратегию

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система.

Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль.

В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

  1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
  2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
  3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам.

Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной.

Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Важно

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

  1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
  2. Валютные пары для торговли;
  3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
  4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
  5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
  6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле.

Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом.

Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить.

Как правило — эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы.

В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Читайте также:  Ордер стоп лимит (stop limit) в quik терминале

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой — забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле — т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь — стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Совет

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии.

Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

Источник: http://tradelikeapro.ru/kak-razrabotat-sobstvennuyu-torgovuyu-strategiyu/

Как создать механическую торговую систему?

Всем привет! Сегодня покажу, как создать механическую торговую систему. Весь алгоритм действий, который я применял для своих стратегий, будет у вас перед глазами. Уверен, что каждый при желании может им воспользоваться и придумать что-то своё! 🙂

Для тех, кто не пробовал придумывать прибыльные стратегии, скажу, что это просто. Нужно попробовать, и всё получится. Конечно, придётся постараться, но без этого никуда!

    нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Варианты есть. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.определились, теперь нужно построить механическую торговую систему, которая будет зарабатывать на трендах. Не знаю, чем закончится реализация данной затеи. По сути, точки входа не очень важны, так как на трендовость это не влияет. Главное – сохранить соотношение риск/прибыль на хорошем уровне, чтобы терять в сделке мало, а зарабатывать много. В этом суть трендовой торговли.Для работы от уровней поддержки/сопротивления подход может кардинально различаться. Хотя, и в трендовой торговле есть исключения, например, одна из моих стратегий имеет соотношение риск/прибыль = 2/1. И ничего, работает!Вернёмся к нашей системе. Когда входить в рынок? Например, при закрытии бара над/под МА с периодом 100. Поясню. Если цена находится ниже линии МА, то мы ждём момента, когда произойдёт пересечение, если бар закрывается выше МА, то покупать. Для сделки на продажу всё наоборот. Скриншот ниже.Я не собираюсь на ваших глазах делать новую ТС, просто показываю, как я действую.Нажмите, чтобы увеличить.Можно придумать большое количество других точек входа: покупать при пробитии максимума предыдущего бара, покупать ровно в 24:00, открывать сделку перед выходом важных новостей и т.д.Теперь нужно определиться с уровнем стоп лосса и профита. Мне нравится 50 пп стопа и 250 пп профита. Просто нравится, поэтому и буду так выставляться! 🙂 Соотношение риск/прибыль получается 1/5, это хорошо. На трендах получится много заработать.Ну, что же, примерный план новой механической торговой системы есть. Будем открывать сделки при совпадении вышеописанных условий, выставлять стоп и профит, а затем ждать результата.нужно прикинуть, есть ли смысл мучиться дальше, либо стратегия совсем уж плоха. Мелкие таймфреймы мне не нравятся, поэтому выбираю D1. Протестирую её ручками за последний год на EUR/USD, риск 1%.Получается 18 убыточных сделок и 6 прибыльных (можете проверить). Конечно, выборка небольшая, нужно будет проводить более глубокое тестирование. Убыточные сделки в сумме дают -18%, прибыльные 30%.тест оказался удачным. Теперь подумаем о мани менеджменте для дальнейшего тестирования. В принципе, риск 1% на сделку подходит для трендовой системы, завышать точно не стоит, будут большие просадки, а занижать, смысла нет.б) Предварительный тест оказался неудачным. На это может быть несколько причин.Недостаток тестируемой истории. В моём случае за 1 год получилось всего 24 сделки. Могло сложиться и по-другому. Получили плохие результаты – не расстраивайтесь, протестируйте за 5 лет, возможно, попался неудачный период.Если с историей тестирования все в порядке, попробуйте изменить саму стратегию. Например, можно увеличить соотношение риск/прибыль до 1/10. Можно выставлять безубыток при достижении какого-то определённого уровня и т.д. В общем, измените стратегию.Если ничего не помогает, идём в пункт №1 и начинаем сначала.протестировать на длительной истории, чтобы убедиться в работоспособности стратегии. 10 лет будет в самый раз, можно и больше. Если подключить несколько инструментов, то вообще шикарно. Необходимо добиться нескольких тысяч сделок и разных периодов (кризис, флет), тогда результатам можно будет доверять.Умеете программировать, пишем код системы и думаем о смысле жизни. Если не умеем, думаем, как бы не помереть от переутомления, во время ручного тестирования. 🙂 Кстати, недавно прочитал, что вода очень важна для организма. Взрослый человек со временем всё меньше ощущает жажду, привыкает к этому чувству. Но для нормального функционирования вода так же необходима! Поэтому, больше пейте воды, работоспособность и активность мозга будут на высоте.Я свою экспериментальную систему тестировать за 10 лет не буду, всё-таки она для наглядности.результатов тестов внимательно их оцените. Попробуйте что-то изменить в стратегии и сравнить результаты, возможно, получится их улучшить.Если вас всё устраивает, тогда запишите все правила системы на отдельный лист. Когда входить в сделку, когда выходить, необходимые условия, исключения, всё, что вам нужно помнить. Этот листочек берегите!просадки и подкорректируйте риск в сделке. Например, если максимальная просадка получилась в районе 50%, стоит её уменьшить. Для меня комфортный уровень 25-35%, соответственно, снижаем риск на сделку до 0.5% и радуемся жизни.Если просадка вышла всего 10%, то можно увеличить её и итоговую прибыль.Определитесь с системой манименеджмента. Можно исходить из максимальной просадки, которую нельзя превысить (рассказывал здесь), либо применить пирамидинг для увеличения прибыли или рассчитывать объём сделки пропорционально текущему балансу.последний шаг: оценить влияние издержек на результаты. Может быть, эта система не подходит для реальной торговли.Если тестируете в мт4, то поищите скрипт, который позволяет изменять значение спреда. У меня такое название: MT4i — SpreadChanger.ex4.Необходимо увеличить спред на 1-1.5 пп, это средняя величина проскальзывания. Протестируйте вновь и посмотрите, что получится.Если тестируете руками, тогда к средней величине стопа прибавьте величину спреда+проскальзывание+комиссии. Узнаете влияние на одну сделку, сможете найти общее.если вы добрались до этого пункта! Ваша механическая торговая система прошла проверку в условиях близких к реальным. 🙂 Осталось соблюдать правила и зарабатывать.

Вот по такому плану я действую, когда создаю новые ТС. Заметьте, что здесь описаны шаги, которые нельзя пропустить, они очень важны!

Кому лень придумывать что-то своё, можете посмотреть рабочие системы, выкладывал в прошлых статьях:

Вот и всё, надо заканчивать. Тот, кто подпишется на обновления блога, будет получать свежие новости и рабочие ТС на почту, агитирую! 🙂

Пусть ваши механические торговые системы приносят только прибыль! Пока!

Источник: https://like-to-trade.ru/mehanicheskaya-torgovaya-systema/

Торговая система трейдинга – Как создать прибыльный торговый Алгоритм и его значение в трейдинге

Начинающие трейдеры, после определенного времени беспредельной торговли, приходят к мысли, что прибыльно торговать можно только при наличии торговой системы в трейдинге. Никто не добился успеха, торгуя так как попало. Трейдинг это серьезный бизнес, где без хорошего бизнес-плана, терпением и трезвой головы, вам нечего делать.

Узнать больше о том, кто такие трейдеры и как они зарабатывают, можете перейдя по ссылке.

Из этого поста, вы узнайте, что такое торговая система в трейдинге, какие элементы в нее входит, а также важность её исполнения.  

Содержимое:

Что такое торговая система или Алгоритм?

Торговая система – это план действия на финансовом рынке, где описано подробно все ваши действия на рынке ценных бумаг. Без бизнес-плана, люди не начинают создавать бизнесы, но в трейдинге почему-то не все так действуют. Последствия от этого – плачевны, на длинной дистанции, более 90% трейдеров, теряют свои вложенные деньги.

Чтобы не совершать ошибки в ходе торгов, когда эмоции трейдера могут зашкаливать, нужно иметь под рукой план действий, то есть – торговую систему трейдинга, и что самое главное, обязательно нужно её придерживаться. Почему это важно, я расскажу дальше в ходе статьи.

 

Для чего нужен торговый Алгоритм?

Выше я упомянул, что торговая система интернет трейдинга, это бизнес-план, которому нужно придерживаться чтобы достичь успехов.

Если торговать каждый день по-разному, не иметь четкой картинке, нарисованной на бумаге, когда входить в рынок, когда выходить и остальные нюансы, а торговать, когда вам покажется нужным, то такой трейдинг приведет к потере части средств, или вовсе всех. Да, кому-то может повести некоторое время, а потом я уверяю вас, они потеряют абсолютно все деньги со счета.

Я так уверенно говорю, потому что везение заставит их увеличить объемы для более быстрого заработка. Несколько убыточных сделок, и нет денег на счете. Поверьте, многие трейдеры через это проходили. Мне повезло, перед тем как начинать торговать, я изучил много материала на эту тему, и всегда сдерживал себя от неразумных шагов.

Торговая система в трейдинге, если правильно составлена, нацелена на долгосрочном успехе. Сочетание паттернов, плюс управления рисками и деньгами, позволяет математически сделать вашу торговлю на 100% прибыльной на длинной дистанции. Не имеется введу все торговые операции плюсовые, а результат в целом. Главное исполнять правила Алгоритма.

 

Что входит в торговый Алгоритм?

Каждый трейдер по-своему составляет торговый план. Для кого-то на обычном листе поместиться, для других и 5 листов A4, будет мало. Все зависит от информации, что хотите туда включить. Далее я вам расскажу про самые важные элементы систем трейдинга.  

Читайте также:  Отчет по сделкам за 11.04.2016

1) Точки входа в рынок – Паттерны, по которым будете покупать и продавать ценные бумаги.

2) Условия для входа – Все условия, которые нужно соблюдать при входе в рынок. От времени до направления тренда.

3) Условия для выхода из рынка – Выход на много важнее чем вход, так что отнеситесь к этому пункту серьезно, да и к остальным тоже.

Нужно описать при каких обстоятельствах вы можете закрыть сделку. По достижение фиксированного профита, или закрытие части сделки, а остальное придержать для возможного большего профита.

Также в каких аномальных случаях можно закрыть вручную сделку.

4) Риск Менеджмент – От грамотного управления рисками, зависит прибыльность вашей торговой системы трейдинга.

Кто-то из успешных трейдеров (не помню кто), говорил, что любой торговый алгоритм можно сделать прибыльным, если правильно работать с рисками. На самом деле, так и есть.

Обратите внимание

Если прибыльных сделок системы в районе 35%, то при соотношении риска к потенциальной прибыли 3-4 к 1, алгоритм хорошо работает. Обратите внимание на этот элемент.

Книги по риск менеджменту и торговле ценными бумагами, найдите в статью: “Лучшие книги по трейдингу.”

5) Маней Менеджмент – Управление деньгами не только на прибыльность системы влияет, но на ваш рост как трейдера тоже.

Элемент маней менеджмент, должен включать в себя размер вашей потенциальной прибыли на сделку, также постепенное увеличение объема при успешной торговле и уменьшение, когда алгоритм дает убыток за определенное время.

  Хочу добавить если кто-то не знает. Обязательно используйте стоп-ордера. Очень важно, если хотите надолго остаться в этом бизнесе и стать успешным.

 

Как создать торговую систему?

Каждый элемент, перечисленный выше, должен попасть в ваш Алгоритм. В начале сделайте распорядок торгового дня. Время на анализ основных финансовых активов, анализ вчерашних сделок, время на обед и так далее. Это поможет развивать дисциплину.

Открыть счет можете в брокерской компании БКС.

Все паттерны должны быть нарисованы и детально описаны при каких обстоятельствах можно входить в эту торговую модель. Стандартный выход из сделки должен быть указан, также ситуации, при которых выход осуществляется вручную.

В риск менеджменте должно присутствовать максимальный риск на сделку, риск за торговую сессию, также за неделю-месяц. Измеряйте как вам удобно, лучше всего в процентах.

Если у вас максимум 2 убыточные сделки подряд в день, или 3% риск от депозита, и вы достигли этот уровень, то нужно останавливать торговлю и пойти прогуляться.

Воспользуйтесь сервисом статистика трейдера, очень помогает в анализе сделок и выявления ошибок.

Не забывайте внедрить в систему элементы, которые помогают и мешают вашей торговле. Все должно быть написано, чтобы снова не совершать данные ошибки.

Еще одно, пожалуй, самое главное. Можно даже как цитату обозначить :-).

“Даже самая лучшая система в мире ничего не стоит, если её не соблюдают.”

Если не будете соблюдать риски, входить – выходить не по правилам, то гарантированно потеряйте время и деньги. Когда в процессе долгих торгов, заметили новые паттерны, или поменялось поведения рынка и нужно уменьшить прибыль, риски так далее, то тогда можно вносить небольшие изменения в систему трейдинга, но это в редких случаях.

 

Насколько важно соблюдать торговый Алгоритм?

Каждый элемент по отдельности, не играет особую роль в торговом успехе, а вот когда их всех соблюдают, результат сразу чувствуются. Представьте ситуацию, когда трейдер не придерживается рисков прописанные в алгоритме, и вместо 0,5%, ставит 2% риск на сделку, а профит остается не измененным – 1,5% или 2%, тогда математика точно не в его пользу. Такая торговля приведет к потере средств.

Отключайте свои эмоции во время торговли. Вы должны исполнять свой Алгоритм, и настроиться на долгосрочный результат.

Даже самые лучшие трейдеры в мире, совершают минусовые сделки, имеют отрицательные дни и даже месяцы, но в отличие от других, они знают, что без небольших потерь, не возможен процесс торговли на финансовом рынке. Это те-же расходы как в традиционном бизнесе, главное конечный результат.

Важно

Все приходят в этот бизнес для заработка денег, создание капитала, но только те, кто серьезно относиться к своему делу — добиваются успеха. Кто нацелен на быстрые деньги, у того шанс как в казино.

Так что только дисциплина и контроль над эмоциями, лучшие помощники трейдера. Развивайте эти качества.

 

Заключение

Надеюсь сейчас вам стало ясно зачем нужна система трейдинга. Без нее успехов в торговле ценными бумагами невозможно добиться.

Не начинайте торговлю без знаний и хорошего плана действий, лучше немного изучите бизнес, наблюдайте за графиками ценных бумаг и найдите закономерностей.

Моменты, которые часто повторяются на графике того или иного актива, запоминайте, или лучше нарисуйте на бумажку, возможно этот паттерн сделает вас богатым.

Подходите к торговле со всей ответственности. После создание Торгового Алгоритма, торгуйте по нему на бумажке неделю, привыкайте к трейдингу, если только начали этим заниматься. Изучайте самого себя, и развивайте лучшие стороны, а ваших плохих привычек, старайтесь не повторять. Помните, дисциплина и контроль над эмоциями – это ваш путь к успешному трейдингу.

Вот и всё уважаемые читатели. Я желаю вам успехов в переходе от любителя к уровню профессионала в торговле ценными бумагами. Не забывайте поделиться с друзьями, задавать интересующие вопросы в комментариях, а также вступить в группу вк, таким образом, первыми узнайте о новых статьях на блоге. Надеюсь вам понравилась статья о системе трейдинга.

Источник: https://rfblog.ru/trejding-i-investicii/torgovaya-sistema-trejdinga.html

Как создать собственную торговую систему

Алгоритм создания торговой системы на валютном рынке относительно прост: собственную стратегию можно создать ориентировочно за несколько часов, однако дело останется за малым — тактика должна работать. Увы, многие трейдеры месяцами не могут подобрать свою оптимальную стратегию, и надеюсь, что с этим алгоритмом задача станет чуточку проще.

Как я уже говорил выше, торговая система на валютном рынке разрабатывается только под конкретную задачу. Например, торговля ценными бумагами компаний после стихийных бедствий или же торговля ликвидной валютной парой в момент открытия торговой сессии и т.д. Следует учесть возможность флэта, который напрямую влияет на реализацию стратегии.

Под оболочкой я рассматриваю условия, в которых будет реализовано построение стратегии:

  • соотношение риска и прибыльности;
  • установка длинного или короткого стоп-лосса;
  • принцип работы стратегии (например, от уровней сопротивления и поддержки);
  • определение точек входа на рынок (например, на пересечении индикаторов или одновременном выполнении конкретных условий).

Все эти моменты зависят от индивидуальной политики трейдера.

Рекомендуется использование больших таймфреймов. Тактика тестируется как на активе, под который она затачивалась, так и на других активах с целью определить насколько удалось справиться с задачей. Фиксируется количество прибыльных и убыточных сделок, а также итоговая прибыль.

Если тестирование оказалось неудачным, экспериментируйте на других временных периодах, меняйте индикаторы — ищите все возможные ошибки и снова тестируйте стратегию.

Торговая система на валютном рынке лишь тогда будет считаться успешной, если есть реальные примеры торговли на протяжении длительного периода, например, года. Если предварительное тестирование — это 30-50 сделок, то длительное — несколько тысяч. Советую попробовать самому разобраться в коде и перевести стратегию из ручного режима тестирования в автоматическую.

Совет

50% — это слишком большой уровень (если просадка составила более 50%, торговая система на валютном рынке считается нерабочей), при просадке 10% имеет смысл поднять и её уровень, и уровень итоговой прибыли. Оптимальный уровень — 25-35%.

На практике оказывается, что разработанная торговая система на валютном рынке не подходит для реальной торговли из-за её несовместимости с торговой платформой или проблем с проскальзыванием. Оцените прибыльность торговой стратегии с учетом спреда и комиссий.

Конечно это только лишь общий алгоритм, но кое-чем он все-таки помочь может. Как показывает практика, на создание успешной стратегии может уйти как 1 месяц, так и 1 год. Потому и существуют платные рабочие стратегии, которые в отличие от бесплатных показывают куда более высокую доходность.

Подпишитесь на тонкости биржевой торговли 

Источник: https://investlb.com/ru/kak-sozdat-sobstvennuyu-torgovuyu-sistemu/

Как разработать свою торговую систему?

     Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберёмся, на какие вопросы должна отвечать торговая система.

1.   Стратегия торговой системы. Что происходит на рынке? Куда совершать сделки?

2.   Тактика торговой системы. Когда и при каких условиях совершать сделки? Когда закрывать сделку?

3.   Управление капиталом в торговой системе. Как распределить депозит между рынками? Как определить риск в конкретных сделках? Как управлять рисками?

Рассмотрим отдельные блоки

     Этот раздел вашей торговой системы должен сказать вам

– Как развивается ситуация на рынке в текущий момент?

– Что с большей долей вероятностью произойдёт в интересующий вас отрезок времени?

     Ответив на эти вопросы, вы будете знать, куда совершать сделки.

     Например, если вы работаете по тренду, вам необходимо определить: куда направлен тренд и как долго он будет продолжаться.

     В этом вам могут помочь такие элементарные инструменты, как скользящее среднее и линия тренда.

     Но ваша торговая система должна давать вам также и сигналы смены тренда. Чтобы вы вовремя могли среагировать и прекратить торговлю по прежнему тренду.

Обратите внимание

     Разобравшись куда совершать сделки, вы должны знать, когда и при каких условиях их совершать.

     Ответ на это вопрос также кроется в главных принципах вашей торговой системы

– трендоследящая торговая система должна давать вам сигналы об окончании коррекции. Здесь могут помочь трендовые линии и осцилляторы.

– торговая система, работающая внутри коридора, должна показать вам границы этого коридора. Вы принимаете торговое решение только около этих границ.

и т.д.

     Предположительное окончание коррекции или нахождение около границы коридора ещё не достаточное условие для совершения сделок.

     Мы должны увидеть, что цена действительно пошла в нужном нам направлении. Осцилляторы с зонами «перепроданности» и «перекупленности» или пересечение средних на графике дадут нам необходимую визуальную информацию. Хотя можно обойтись одним графиком цен.

     Зачастую это самый важный вопрос. Ведь от ответа на него зависит не только прибыль в конкретной сделке, но и общая прибыльность вашей торговой.

     Тут нет однозначного ответа для тоги или иного вида торговых систем.
     Целями движения могут быть:

– пересечение скользящих средних, трендовой линии, достижение противоположной границы ценового коридора либо достижение важных уровней «поддержки» и «сопротивления» и т.д. в техническом анализе.

– достижение целей Фибоначчи в волновом анализе

и т.д.

     Сигналами закрытия сделки могут послужить так же:

– определённое время, например, перед выходом важных новостей или окончанием торговой сессии.

– сигналы индикаторов, например, выход осциллятора из зоны «перекулености» и «перепроданности».

     Управление капиталом – достаточно серьёзная тема. Она, как и психология трейдинга, достойны рассмотрения в отдельных темах.

     Как видите создание собственной торговой системы – достаточно сложный процесс. Здесь нельзя полностью полагаться на мнение друзей, авторов популярных книг и т.д. Лучшим помощником в этом вопросе будет ваш личный дневник трейдера.

     Дневник даст вам необходимую статистику, собранную на вашей личной торговле в реальном времени. Покажет ваши ошибки, как вы соблюдаете правила вашей торговой системы. И много другой, очень полезной, пищи для размышлений.

     Главное, что вы должны помнить при разработке своей торговой системы.

     Торговая система должна

– отвечать на все выше перечисленные вопросы;

– содержать простые и понятные вам правила;

– опираться необходимый минимум инструментов анализа.

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Источник: http://www.MasterForex-v.org/school_trader/trade_system/development_of_the_trading_system.html

Как создать свою торговую систему

Сегодня я думаю рассказать о, пожалуй, самом интересной теме трейдинга, создание своей торговой системы (ТС).

Освоив торговый терминал, начинающий трейдер начинает замечать некоторые закономерности движения рынка, пытается прогнозировать движение цен и следует некоторой своей торговой стратегией – так рождается идея.

Читайте также:  Стратегия supremacy для превосходства на рынке форекс

Это можно назвать первым шагом к созданию своей торговой системы, но она еще неполноценная.

Торговая система имеет несколько обязательны частей и формализует все ваши правила торговли. Формализация необходима из-за особенностей человеческой психологии направленной на получения быстрой прибыли, она избавит вас от сиюминутных необдуманных сделок, которые могут привести к потери части или всего капитала.

Торговая система состоит из несколько частей:

• определение направления рынка/входа в рынок (тренд или боковое)

• сигнал для входа в рынок

• определение предполагаемой прибыли и допустимых убытков (take profit, stop loss)

• возможные форсированные выходы.

Так же в торговую систему включают систему управления капиталом (money management) – с помощью него вы определяете для себя количество денег от общего капитала, которым вы будете рисковать в конкретной сделке в случае убыточной сделки.

Типы торговых систем

Трендовые системы за основную идею этого класса торговых систем взято существование рынка в двух состояниях – трендовое, то есть направленное вверх или вниз и флетовое состояние, боковое движение рынка. В данном случае можно торговать:

• по тренду, в сторону основного движения

• или против тренда, работать в направление коррекций

Пробойные торговые системы – в основе этого класса систем лежит идея существования и пробоя ценой значительных уровней поддержки / сопротивления.

Отбойные торговые системы (канальные) – идея таких систем заключается в отбое цены от стенок канала. Каналы могут быть образованны линиями поддержки / сопротивления или это может быть конверт EMA или полос Болинжера или сочетание всех этих линий.

Идеи для торговых систем

• волновая теория рынка, волны Вульфа

• торговые системы основанные на индикаторах

• ТС основанные на временных промежутках

• Графические паттерны (треугольники, флаги, двойное дно и т.д.)

• Японские свечи

Несколько торговых систем из этого списка мы рассмотрим в следующих постах.

Есть особенности в терминологии торговых систем различают: механические и автоматические торговые системы (форекс советники). В первом случае присутствуют четкие правила, так сказать «на все случаи жизни» и отступление от них не допустимо. В аналитических системах допускается торговля с отступлением от правил, а следовательно присутствует некая субъективность в оценки рыночной ситуации.

Многие частные трейдеры и работники крупных финансовых организаций имеют портфели торговых систем, хорошо работающих в отдельности на определенном типе рынка (тренд, боковое движение и т.д.) используя портфель торговых систем они повышают свои доходы в не зависимости от настроения мировых рынков.

В завершение хочу выделить основную идею, что без торговой системы успешной торговли добиться практически не возможно.

Источник: https://proFXtrader.ru/kak-sozdat-svou-torgovuu-sistemu/

Как создать свою торговую систему на Форекс?

В сегодняшнем посте я хотел бы обсудить тему трейдинга. Моего трейдинга, моей системы убеждений и взглядов, которые лежат в основе принимаемых мною торговых решений.

Для тех, кто впервые слышит это слово, поясню, что трейдингом называют процесс открытия/закрытия сделок, нацеленных на получение прибыли.

Конечно, я торгую на Форекс не так давно, чтобы быть гуру в этом вопросе, но уже достаточно для того, чтобы иметь свою собственную точку зрения на этот счёт. И моя главная цель – показать, что по ту сторону вашего торгового терминала, на стороне вашего брокера, работают такие же люди, как и вы, которые также увлечены трейдингом, ежедневно анализируют рынок и пытаются на нём заработать.

В основе любой торговой системы должны лежать три элемента:

  1. управление капиталом;
  2. определение условий для открытия позиции;
  3. техника входа и выхода.

Я сразу приведу пример, чтобы всем было понятно, что я имею в виду.

Например, вы узнаёте, что в США приняли “программу количественного смягчения”, и на этом фоне золото, скорее всего, будет дорожать. Это то условие, которое будет влиять на цену золота.

Далее, следуя своим правилам, вы определяете точки на графике, где планируете открыть и закрыть сделку. Это и есть техника входа и выхода.

Важно

Перед тем, как открыть сделку, вам также надо будет решить вопрос контроля рисков и объёма сделки. Здесь вы занимаетесь управлением капитала.

Несомненно, все три элемента одинаково важны и требуют к себе соответствующего внимания. Однако сегодня я бы хотел поговорить исключительно об условиях, поскольку я убеждён, что это – фундамент любой торговой системы, т.к. именно на условия мы опираемся, когда принимаем решение открыть сделку.

Что определяют условия?

Условия, прежде всего, определяют когда или где нам стоит открыть сделку.

Приведу ещё пару примеров из моей практики. До января 2015 года в течение трёх лет существовала привязка швейцарского франка к евро, и много торговых систем было построено именно на этом условии.

Наверняка этот пример у многих вызвал улыбку, поскольку все мы знаем, чем эта история закончилась, но я вас уверяю, что очень много людей на этом заработали.

Больше остальных пострадали именно брокеры, а не трейдеры.

Следующий пример – это период низкой волатильности в начале тихоокеанской сессии, после закрытия самых крупных площадок. Именно это время часто используют алгоритмические трейдеры для запуска своих роботов.

Даже предстоящий выход Великобритании из Евросоюза может выступить в качестве условия, т.к. данное обстоятельство, несомненно, будет оказывать влияние на стоимость британского фунта по отношению к другим валютам.

Как видите, условий, влияющих на цену, очень много. Одни влияют на цену постоянно изо дня в день, другие приходят и уходят. Естественным образом возникает вопрос выбора. Делая этот выбор, каждый из нас опирается на свою систему убеждений.

Кто-то верит в технический анализ, и для него история движения цены будет выступать в качестве определяющего условия. Другой свято верит волновой теории и т.д.

Совет

В любом случае, этот выбор будет обусловлен только вашей собственной системой убеждений.

Я так подробно на этом остановился, потому что долгое время сам не мог ответить на этот вопрос. Во что верю я? Каким идеям или инструментам я бы доверял больше, чем остальным? И несмотря на то, что сегодня я уже определился и с идеями, и с инструментами, я не перестаю задавать себе этот вопрос в поисках всё более эффективных инструментов для анализа рынков.

Моя система убеждений

Как мы все знаем, большинство трейдеров на рынке Forex теряют деньги. Следовательно, есть какой-то небольшой процент тех, кто оставляет у себя все эти деньги. Поскольку если кто-то проиграл, то кто-то другой выиграл.

Это, конечно, очень упрощённая модель, но здесь важно понимать, что прибыль одних участников складывается из убытков других. Когда я говорю убыток, я не имею ввиду проигрыш в прямом смысле, а скорее то, что кто-то за это заплатил.

Возможно, даже добровольно и по собственному желанию. Да, такое тоже бывает…

В результате мы получаем некую группу, которая распределяет между собой потери всех остальных участников. Естественным образом назревает вопрос — кто они?

Для меня это самые крупные финансовые институты мира: Deutsche Bank, UBS, Citi, Barclays, HSBC, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan и др.

Я верю, что именно эти структуры в конечном итоге принимают на себя весь риск, от которого другие участники хотят избавиться и готовы за это заплатить.

После того, как эти финансовые институты приняли на себя этот риск, они будут делать всё возможное, чтобы сценарий, при котором они потеряют деньги, не был реализован.

Исходя из этого, при определении условия моя цель – открывать сделки в направлении, которое бы соответствовало интересам данной группы участников.

Какие инструменты я использую?

В настоящий момент для отслеживания поведения этой группы участников на рынке я использую два отчёта:

Я не буду в рамках этой статьи подробно останавливаться на том, как построены эти отчёты и какую информацию они содержат. Это очень объёмный материал, который заслуживает отдельного внимания.

Скажу лишь, что на базе первого отчёта я анализирую структуру открытого интереса на валютные фьючерсы, а на основании второго – расстановку открытого интереса по опционым страйкам на те же фьючерсные контракты.

Обратите внимание

Выделю 3 преимущества использования данных отчётов для определения условий на рынке:

  1. Доступность. Они находятся в открытом доступе и за эти данные не надо платить.
  2. Регулярность. Вы можете построить рабочий процесс и отслеживать динамику изменения условий.
  3. Конкретика. В обоих отчётах мы получаем очень точную и конкретную информацию.

Выводы: в основе каждой системы должна лежать идея, которая отражает только вашу собственную систему убеждений и ничью другую. Именно поэтому очень трудно следовать торговым системам, которые созданы кем-то другим, не вами лично. И именно поэтому, когда мы изучаем опыт лучших трейдеров мира, мы всегда видим свой индивидуальных подход у каждого из них.

Источник: http://sergeyshirko.com/ritejl-foreks/kak-sozdat-svoyu-torgovuyu-sistemu/

Источник: https://blog.fxopen.ru.com/kak-sozdat-svoyu-torgovuyu-sistemu/

Как создать торговую систему?

создание торовой стратегии

Cоздание торговой системы – это процесс, когда человек, торгующий на финансовых и других рынках, начинает создавать четкие правила для своей торговой деятельности. Создание своей торговой стратегии очень трудоёмкий процесс.

Начинающие трейдеры тратят на поиски своей торговой системы от нескольких месяцев до нескольких лет, и большинство из них не находят её никогда.

Вы спросите, почему всё так пессимистично? Да потому что это правда! Во многих статьях написано, что 3-5% зарабатывают, на самом деле это совсем не так. Зарабатывают действительно единицы из тысяч, а может из десятков тысяч трейдеров.

Опять же почему? Потому что, эти трейдеры при создании своей системы торгов не учли некоторых нюансов построения этих систем, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Создание торговой системы для себя

При создании торговой системы нужно учитывать некоторые нюансы.

Рынок меняется

Перекупленности и перепроданности не существует – это миф.

Различные фигуры и ценовые модели хорошо работают только на истории

Различные дивергенции и конвергенции тоже хорошо работают только на истории.

Волны Элиота тоже не работают, эта теория лишь объясняет, как ходила цена на истории.

Вы спросите как же так, автор этой статьи исключил практически все постулаты, которым нас так долго учили? И на что же мне опираться при конструировании своей тактики?

закономерности при создании торговой системы

Обратите внимание что, все эти постулаты и мифы распиарены брокерскими конторами, организациями или людьми, зарабатывающих на обучении. Им всем выгодно, чтобы люди верили и продолжали верить в эти мифы.

Важно

При создании тактики торгов вам необходимо обращать внимание лишь на некоторые закономерности рынка.

Как выявить эти закономерности при создании стратегии? Очень просто! Вам поможет простая человеческая наблюдательность.

Создание торговой системы путём отсеивания индикаторов

При создании торговой системы, как правило, выделяются определённые закономерности в поведении рыночной цены. Самый простой способ это сделать – при помощи определённого набора индикаторов. Для каждой торговой системы – это свои индикаторы. При создании можно начать с самых простых индикаторов, например, возьмём две МА. Одну МА настраиваем на период 14, вторую на период 7.

При наложении их на график цены мы увидим, что эти индикаторы в некоторых участках рынка пересекаются между собой, это сигнализирует о смене тренда. Теперь можно протестировать на истории, работает ли наша стратегия. Ели нет, то возможно нужно поменять настройки индикаторов или добавить ещё один. Таким образом, путём перебора индикаторов вы можете найти свою тактику торгов.

Создание торговой системы повышенной сложности

Для создания торговой системы повышенной сложности можно взять за основу уже готовые торговые системы с нашего сайта. Они находятся на страничке торговых стратегий.

Путём добавления новых индикаторов можно получить своеобразный фильтр, и результат не заставит себя ждать.

Тестирование торговых систем является процессом очень трудоёмким и долгим, но для стратегии он необходим. Запаситесь терпением! Удачи!

Источник: http://Exante.pro/Forex_Strategy_Trading_Systems/Kak_sozdat_torgovuyu_sistemu_.html

Ссылка на основную публикацию