Алготрейдинг на форекс. как торговать с помощью алгоритмического трейдинга?

Торговые алгоритмы Форекс (торговые системы)

Как только человек начинает интересоваться трейдингом, он обычно сразу пытается найти легкий путь, например, разыскивая какой-нибудь супер-советник для автоматической торговли. Возможности ручной работы многие упускают из виду совершенно напрасно: торговые алгоритмы Форекс могут быть более чем полезны.

С одной стороны, ручная торговля дает понимание рынка на базовом уровне. Успешное использование торговых алгоритмов Форекс возможно только при эффективном сочетании анализа, мани-менеджмента, управления рисками и других его элементов.

Кроме того, пытаться торговать с помощью автоматических роботов-советников, не изучив рынок самостоятельно и не получив личный практический опыт ручной торговли, – значит заведомо согласиться на потерю депозита. Ни один робот не может предсказать поведение котировок и не способен действовать самостоятельно в сложной ситуации.

Обратите внимание

Задача робота – циклическое использование определенного алгоритма действий в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Торговать всегда должен только трейдер, а робот является лишь его инструментом.

Соответственно, чем больше у вас опыта в ручной торговле, тем проще будет использовать разные автоматические советники и тем легче будет разобраться с тем, какой из них может быть эффективным.

Используя торговые алгоритмы Форекс, трейдер получает нужный опыт для создания уже собственной стратегии – проработанной и эффективной.

Что же представляют собой торговые алгоритмы Форекс? Их можно определить как четкий алгоритм действий, который должен использоваться для торговли. Этот алгоритм включает в себя:

  • Сочетание приемов технического и фундаментального анализа в режиме реального времени. Например, вы следите за новостями, которые касаются строго выбранного актива, и одновременно с этим использует фигуры технического анализа Price action.
  • Ясное понимание ситуации и строгое следование правилам торговли. Вы должны знать, когда открывать позицию на продажу, когда – на покупку. Исключите стресс-факторы, мешающие вам следовать торговым алгоритмам.
  • Четкое определение рисков и мани-менеджмента до начала торговли. Следите за тем, чтобы череда провальных сделок не “съела” ваш депозит.

Хотя бы минимальный успешный опыт ручного трейдинга с помощью торговых алгоритмов Форекс может стать важным шагом на пути к повышению профессионального уровня новичка.

Как использовать торговые алгоритмы Форекс

Алгоритм торговли несколько напоминает стратегию тем, что должен включать в себя все элементы трейдинга. Торговые алгоритмы Форекс создаются трейдером заблаговременно.

Все начинается с анализа ситуации. Трейдер должен выбрать методику анализа и понимать, какую именно сделку открывать и как долго она должна быть открыта. Для этого следует, выбрав инструмент торговли, проверять именно те новости, которые имеют к нему непосредственное отношение.

Также сто́ит сказать об индикаторах.

Для ручной торговли они тоже используются, но выбирать нужно индикаторы, имеющие наименьшее запаздывание, поскольку торговые алгоритмы Форекс – в отличие от обычных стратегий – делают акцент не столько на попытке предугадать движение котировок, сколько на использовании текущей ситуации. Кроме того, желательно комбинировать их, например, сочетая трендовые индикаторы и осцилляторы.

Также нужно внимательно подобрать саму валютную пару или корзину валютных пар для работы. Обычно используются инструменты, обладающие высоким уровнем волатильности.

Создавая алгоритм, трейдеру следует четко сформулировать:

  • Цели. Какова эффективность алгоритма, как должен быть увеличен стартовый капитал после недели, месяца, 2 месяцев работы.
  • Правила управления рисками для данного алгоритма, включающие:
    • Определение места для стопа, то есть сколько трейдер согласен потерять в случае просадки.
    • Определение тейк-профита, то есть какова цель закрытия каждого взятого в отдельности ордера.

Помните, что по классическим правилам мани-менеджмента тейк-профит больше стоп-лосса втрое. Первое время сохраняйте такую пропорцию. Размер стопа в пунктах соизмеряется с кредитным плечом с учетом стоимости пункта. Например, если трейдер задействует все плечо 100:1, то 1 пункт сто́ит 10$.

Для реализации алгоритма торговли необходимо проследить и за технической стороной:

  • Успешная работа по торговым алгоритмам невозможна при запаздывании приказов.
  • Все индикаторы должны работать качественно, давая минимум пустых сигналов.

И, конечно, нельзя допустить влияние эмоций и страхов на торговый процесс. Трейдер должен конструктивно и оптимально реагировать на изменение ситуации.

Преимущество использования торговых алгоритмов сводится именно к возможности импровизировать в пределах заданных правил. Если трейдер недостаточно хладнокровен и не до конца отработал свою линию поведения в зависимости от обстоятельств, торговать с помощью алгоритмов ему еще рано.

Торговые алгоритмы Форекс на практике

Каждый алгоритм торговли индивидуален и отражает именно тот стиль работы, который наиболее удобен для конкретного трейдера.

Но есть ряд общих правил, особенно актуальных для новичков:

  • Составляя торговый алгоритм, лучше всего ориентироваться на тренд. Работать против рынка не сто́ит.
  • Найдите наиболее удобный таймфрейм. Ручная торговля не подразумевает постоянное сидение за монитором, но важно подыскать для себя психологически комфортный темп торговли.
  • Используйте торговый план для формулировки целей. Это необходимо для дисциплины. Пытаться превысить поставленные цели – значит чрезмерно рисковать. Это так же плохо, как игнорировать обстоятельства, которые подходят для открытия сделки.
  • Не использовать только пики рынка. Рынок становится весьма непредсказуемым в этот период.
  • Применять сочетание фундаментальных факторов и таких технических инструментов, как модели Price action.
  • Всегда оставляйте часть депозита, невовлеченную в торговлю, как “подушку безопасности”.

Сократить убытки и заставить прибыль расти можно с помощью изменения размера лота в зависимости от периода торговли и успешности ряда сделок.

Как создать свою торговую систему

Источник: http://findfxway.com/torgovyie-algoritmyi/

Алгоритмическая торговля

Согласно недавним исследованиям фондового рынка, алгоритмическая торговля занимает половину всего количества сделок с участием американских акций.

Сегодня миллионы позиций как на фондовой, так и валютной бирже, открываются именно с помощью готовых алгоритмов, которые абсолютно сопоставимы с торговлей реальным трейдером.

Именно алгоритмический трейдинг помогает его участникам открывать и закрывать сделки максимально быстро, из чего вытекает понятие «высокочастотная торговля».

Как развивалась алгоритмическая торговля?

До 1970-х годов фондовые торги проходили на специальных площадках в форме аукциона. Трейдеры оплачивали там места, и проводили торговую деятельность. Позже, в связи с возникновением телекоммуникационных систем, у участников биржи появилась потребность в их проведении в удаленном режиме. Не находясь в торговом зале, что постепенно давало почву для развития алгоритмической торговли.

Отчет о плюсах алгоритмов для человечества, опубликованный аналитиками IBM в начале 2000-х, дало сильный толчок для развития этой сферы. Данная публикация и то, что глобальные биржи постепенно соединялись в одну масштабную сеть, со временем привело к обширному использованию алгоритмов и систем, запрограммированных на ведение покупок и продаж без самого человека, но с заданными им условиями.

Глобальный технологический прогресс породил явление высокочастотной торговли. Суть ее заключается в том, что информация, необходимая для торговой деятельности, поступает алгоритму раньше, нежели трейдеру. Благодаря этим данным, открываемые позиции несут гораздо меньшие риски, чем без них.

Алгоритмическая торговля на Форекс: виды стратегий

Самым конкурентным сегментом как на валютной, так и фондовой бирже является именно трейдинг с алгоритмами. Лидирующие компании, занимающиеся их производством, из-за высокого уровня конкуренции вынуждены оптимизировать и модернизировать свою продукцию на постоянной основе, ведь роботы склонны к быстрому устареванию в таких условиях.

Для подтверждения этого факта стоит сказать, что одна фирма, специализация которой – высокочастотный трейдинг, из-за простой помехи в работе ее алгоритма потерпела убытки в 400 млн $ менее чем за час!

Условное деление стратегий, которые применяются в данном виде торговой деятельности на валютном рынке, предполагает 3 вида торговых тактик:

  1. Арбитражные.
    Алгоритмические трейдеры могут проводить арбитражные сделки, основанные на соотношении разных активов определенных сегментов. Это значит, что после нахождения конкретной закономерности в изменении цены, алгоритм проводит операции на разные направления движения стоимости, задерживающиеся лишь на долю секунды. Поэтому именно советники и алгоритмы помогают минимизировать риски при реализации таких торговых стратегий.
  2. «Опережающие» стратегии.
    Размещая собственные алгоритмические сервера недалеко от биржевых зданий, трейдеры рассчитывают, что их торговые приказы будут исполняться максимально быстро, получая доступ к данным о ценах раньше своих коллег. Именно на основании этого преимущества они формируют свои тактики торговли высокочастотного уровня.
  3. Тактики маркетмейкеров.
    Когда речь идет о ликвидности на валютном рынке, стоит упомянуть о маркетмейкерах – компаниях, которые создают ее в большом размере на разных торговых инструментах, обеспечивая при этом наиболее благоприятные для себя условия. Примечательно, что малопопулярные или вовсе неликвидные активы также могут становиться ликвидными благодаря фирмам, которые получают большие суммы за ее создание.

Последствия развития алгоритмического трейдинга на Форекс

Каждый среднестатистический трейдер может отметить те улучшения, которые биржевые алгоритмы привнесли в торговый процесс. Одно из них – высокая степень ликвидности почти всех базовых инструментов, которая позволяет участникам валютной биржи заключать сделки по заявленной стоимости.

Еще одно позитивное изменение – значительное уменьшение значимости спреда, вызванное конкуренцией компаний в сфере высокочастотной торговли.

Но в то же время, трейдеры не могут уберечься от злоупотребления таким видом торговли крупными маркетмейкерами, а также их манипуляций, вызывающих возникновение реквот и неожиданных изменений в цене.

Источник: http://forex-innovation.com/algoritmicheskaya-torgovlya/

Проверенные алгоритмы на Форекс для торговли

Финансовые рынки это отличная возможность заработать деньги своим умом, чем и стараются воспользоваться многие люди. Зарабатывать на Форекс можно разными способами, так что нет смысла концентрироваться строго на одном способе.

Одни спекулянты предпочитают фундаментальный анализ, оценивая политическое и экономическое положение в мире, другие придерживаются системного подхода, используя технический анализ.

Алгоритмы на Форекс это системы торговли, построенные на наблюдениях, успешно прошедших проверку.

Другими словами, системные трейдеры считают, что на рынке все повторяется, ведь реакция цены на ограниченное количество возможных событий и факторов, влияющих на Форекс, одна и та же.

В принципе, весь технический анализ построен всего лишь на нескольких постулатах, один из которых – на рынке все повторяется. Раз имеют место быть повторения, то можно постараться создать систему, выявляющую именно те моменты рыночного состояния, которые нам и нужны.

Слишком сложно объясняюсь? Тогда простой пример.

Важно

Представьте, что Вы наблюдаете за графиком котировок валютной пары EUR/USD. После нескольких недель наблюдений Вы заметили, что в период с 17-00 по 18-00 по мск. цена начинает двигаться значительно быстрее и чаще растет, чем падает. Это может быть связано с открытием американских рынков, которые знамениты своей высокой ликвидность.

Теперь мы создаем алгоритм, в рамках которого, что бы ограничить время для использования закономерности, выбирается период 17-00 – 18-00. В этот промежуток времени мы будем готовы к покупке некоторого объема валютной пары, причем, сделку мы не станем оставлять открытой после 18-00.

Это очень простой пример торговой системы, но он отражает все основные ее особенности.

Дело в том, что торговый алгоритм содержит:

  1. фильтр по времени работы (могут быть и круглосуточные системы);
  2. условия для заключения сделки (например, после 17-00 цена должна начать расти, что бы мы открыли позицию);
  3. условия сопровождения (например, трейлинг стоп);
  4. закрытие позиции (например, в 18-00 или при достижении некоего размера прибыли).

Разновидностей алгоритмов довольно много на валютном рынке и постоянно создаются все новые. Конечно, лучшим вариантом развития на Forex является получение знаний и опыта, позволяющих создать собственную торговую систему, но если понимаете, что для Вас это еще слишком сложно, можно воспользоваться одним из готовых вариантов:

  • Крюки Росса
  • Стратегия по Ишимоку
  • Арбитраж на Форекс

Будьте аккуратны с применением последней из перечисленных выше методик, так как арбитражные стратегии запрещены многими брокерскими компаниями! Лучше сначала поинтересоваться о возможности применения подобных алгоритмов у службы поддержки той компании, с которой планируете работать.
Используя алгоритм на Форекс, трейдер каждый раз совершает одни и те же действия, позволяющие оценить ситуацию, согласно правилам и условиям, заложенным в систему. Психологическая нагрузка при таком способе трейдинга будет относительно низкой, ведь у человека нет причин для паники, он знает, как именно ему следует поступить в той или иной ситуации.
Каждая система может считаться законченной, когда человеку, ее использующему, абсолютно понятно, что и при каких обстоятельствах делать. В ТС включены не только рекомендации, как и когда действовать, но и правила по мани менеджменту, да и учет любых других факторов и обстоятельств, влияющих на торговлю.Применение торгового алгоритма позволяет в долгосрочной перспективе использовать одни и те же правила для заключения, сопровождения и закрытия позиций. Такой подход к работе на рынке получается куда более объективным, чем учет разных факторов при открытии каждой новой сделки.

Источник: https://www.ratingsforex.ru/proverennye-algoritmy-na-foreks-dlya-torgovli/

Алготрейдинг и высокочастотная алгоритмическая торговля

Евгений Смирнов

27 мая 2017

# Трейдинг

В 2012 году алгоритмический робот стал причиной падения стоимости акций компании Global Markets с 16 долларов до пары центов всего за 9 секунд. Уменьшение цены одной акции произошло в результате действий запрограммированного робота.

  • Алгоритмическая торговля суть и особенности
  • Суть алготрейдинга
  • Типы используемых алгоритмов
  • Преимущества метода
  • Недостатки
  • Риски алгоритмической торговли
  • Операционные риски
  • Проблема волатильности
  • Отток ликвидности
  • Постоянный рост издержек
  • Манипулирование рынком
Читайте также:  Торговый хаос. билл вильямс. скачать бесплатно doc

Ручная торговля на бирже, несмотря на свои преимущества и прибыльность, уверенно уходит в прошлое. Сейчас подобным методом торгуют только трейдеры старой школы, а вот новички отдают предпочтение автоматическим операциям.

Алгоритмический трейдинг – это вид биржевой торговли, который предполагает заключение сделок роботом в рамках специальных алгоритмов, установленных самим трейдером. Основное преимущество подобного механизма состоит в его беспристрастности: торговый робот лишен эмоций и не отвлекается на внешние раздражители, как обычный человек.

Алгоритмическая торговля: суть и особенности

Датой рождения алгоритмической торговли принято считать 1971 год, когда была создана первая автоматизированная система биржевой торговли, известная как NASDAQ, а наиболее крупные негативные последствия мир увидел в 1987 году: программная торговля привела к обвалу фондового рынка США.

Суть алготрейдинга

Трейдеры, специализирующиеся на алгоритмической торговле, используют вероятность движения котировок в определенном диапазоне. Для расчетов применяются не только исторические данные актива, но и другие инструменты.

На данный момент выделяют три основных метода подбора правил:

  • Генетический, который предполагает разработку алгоритмов компьютерными системами.
  • Ручной – торговый робот создается на основе математических моделей.
  • Автоматический – используется ПО для тестирования множества правил.

Единственным способом уменьшить количество торговых ошибок и неудач является диверсификация алгоритмов. Именно подобный подход используют алготрейдинговые компании, среди которых Citadel и Virtu.

Типы используемых алгоритмов

Алгоритм – набор четких программных инструкций, призванных выполнять определенные задачи. На фондовом или финансовом рынке алгоритмы исполняются компьютерами. Алгоритмическая торговля на фондовом рынке делится на несколько целевых типов:

  • статистическая стратегия, суть которой состоит в том, чтобы определить наиболее вероятные торговые возможности на основе изучения поведения актива в прошлом;
  • хеджирование, позволяющее трейдеру снизить риски при торговле;
  • алгоритмическое исполнение – метод позволяет в автоматическом режиме открывать и закрывать задачи.

Преимущества метода

Алготрейдинг пользуется популярностью благодаря огромному количеству преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

  • Точность. Специальное программное обеспечение (торговый робот) не может поставить лишнюю запятую при определении цены или же открыть неправильную сделку (продажа вместо покупки). Робот будет торговать на основе той последовательности, которая была заложена в него программистом.
  • Возможность моментально получить прибыль. Для самостоятельной торговли необходимо внимательно изучить фондовый рынок или биржу криптовалют, набраться опыта, потеряв определенную часть капитала. Алгоритмический трейдинг позволяет зарабатывать даже новичкам, которые купили ПО у более опытных коллег.
  • Возможность круглосуточной работы. Профессиональные трейдеры в курсе, что иногда приходится часами или днями ждать благоприятного момента для открытия сделки. В результате, необходимо постоянно находиться у монитора и следить за движением рынка. Робот справится с подобной задачей: он сможет терпеливо следить за графиком 24 часа в сутки, не теряя при этом своей эффективности.
  • Скорость работы. Возможности человека ограничены: он не может следить одновременно за большим количеством графиков, а вот торговый робот способен наблюдать за изменением котировок и индикаторов, а также открывать множество сделок одновременно.
  • Отсутствие эмоций и внешних раздражителей. Программа может принимать решения, вытекающие из заложенного в нее алгоритма. Торговый робот не будет бояться, лениться или торопиться, что непременно скажется на успешности открытых сделок.

Еще одно преимущество алгоритмического трейдинга – его универсальность и масштабируемость. При ручной торговле, для каждой валюты или актива необходимо проводить исследование, чтобы набраться знания и изучить их особенности. Что касается программного обеспечения, то его можно приспособить для работы с любыми валютами, сырьем, акциями, фьючерсами и т. д.

При необходимости, каждый трейдер может менять алгоритмы, делая торгового робота более модернизированным и прибыльным. Благодаря этому, алготрейдинг сможет приносить большие прибыли. Функциональные возможности робота ничем не ограничены и зависят только от опыта разработчика.

Недостатки

Несмотря на огромное количество преимуществ, алгоритмический трейдинг имеет и некоторые слабые стороны:

  • Технологическая сложность. Использование программного обеспечения не вызовет ни у кого труда, ведь необходимо просто установить его и запустить для торговли. А вот создать такое ПО под силу далеко не каждому трейдеру или программисту. Рынок постоянно меняется и пока никто не сумел создать идеальный алгоритм, способный подстраиваться под все изменения.
  • Высокая цена. Если человек не разрабатывает алгоритм самостоятельно, а хочет купить уже готовую программу, то придется на самом деле раскошелиться. Следует понимать, что написанные профессионалами программы, способные приносить прибыль при торговле, стоят немалых денег.
  • Невозможность импровизации. Алгоритмы никогда не отступают от заданных параметров, даже если на рынке наблюдается форс-мажорная ситуация. Трейдер может пойти наперекор своей стратегии, видя проблемы или возможности на рынке, а вот программа никогда так не поступит.

Риски алгоритмической торговли

На фоне популяризации алготрейдинга, в последние годы выросло и его влияние на рынки. Разумеется, применение новых технологий для торговли на фондовой бирже стало причиной повышения рисков. В первую очередь, это касается алгоритмического высокочастотного трейдинга, что должно приниматься во внимание как институциональными, так и другими участниками рынка.

Операционные риски

Независимый трейдер Марсель Тазетдинов называет одним из наиболее опасных рисков использования алгоритмических роботов возможность технологических сбоев. Программные обеспечения трейдеров открывают и закрывают такое количество заявок, что сервера фондовой биржи не выдерживают столь большой поток данных и происходит отказ.

Остановка системы приводит к убыткам или недополучению прибыли со стороны трейдеров. Операционные риски также могут быть вызваны проблемами в коде торгового робота из-за ошибок, допущенных разработчиком.

Проблема волатильности

На всех крупных мировых биржах происходит необоснованное повышение или снижение стоимости определенного актива. Подобные проблемы с волатильностью получили название «флэш-крэш» и происходят в основном из-за активного использования алгоритмических программ трейдерами, которые и так составляют большую долю в объеме ежедневных операций.

Отток ликвидности

Современные финансовые рынки настолько зависимы от алгоритмических игроков, что уход последних может вызвать сильное колебание ликвидности или полную остановку рынка. К примеру, если при стрессовой ситуации на рынке трейдеры начнут отключать свое ПО, то избежать крупного оттока ликвидности не получится.

Кроме того, это окажет неизбежное влияние на котировки активов, включая сырьевые и валютные. Спровоцированная в результате паника еще больше усугубит ситуацию и усилит тенденцию на изменение котировок.

Постоянный рост издержек

Использование трейдерами торговых роботов приводит к ежедневному росту заявок, что вынуждает регуляторов и площадки вкладывать огромные средства в технологическое оснащение бирж. В противном случае их сервера перестанут справляться с огромным потоком данных. Растущие расходы регулятора неизбежно ведут к повышению тарифов для участников рынка.

Манипулирование рынком

Большинство экспертов сходится во мнении, что крупные алгоритмические компании способны манипулировать ценами на определенные активы.

При правильном подходе и массовости, алготрейдеры способны искусственно повышать или понижать волатильность рынка для получения максимальной прибыли.

Роботы вводят обычных трейдеров в заблуждение, а биржевой стакан не отражает реальные спрос и предложение по активу.

В книге по алгоритмической торговле Нассима Талеба «Одураченные случайностью» автор утверждает, что крупные компании зарабатывают миллионы долларов каждый день при помощи манипулирования рынком.

Таким образом, алготрейдинг – это одно из наиболее прибыльных и перспективных направлений деятельности. Биржевая торговля, как и другие сферы деятельности, не стоит на месте и проходит автоматизацию. Результат, который показывают в последние годы биржевые алгоритмы, доказывает их эффективность и неспособность обычного человека добиваться подобных результатов.

Роботизированные комплексы лишают уверенности традиционных трейдеров, что приводит к постепенному отказу от ручной торговли. Укрепление позиций алгоритмических роботов повышает риски, которые обязательно присутствуют в трейдинге.

Источник: https://Delen.ru/treyding/sut-i-osobennosti-algotrejdinga.html

Алготрейдинг и современные финансовые рынки

Мы открыли форум, на котором предлагаем каждому бесплатно торговых роботов, способных приносить очень хорошие прибыли.

Перейти на этот форум можно по ссылке выше, где написано «Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно!».

Но с открытием такого полезного для людей форума возникла проблема, оказывается, многие еще просто не понимают, что такое алготрейдинг и какими особенностями он обладает.

Совет

В связи с этим было решено написать обзорную статью, которая поможет глубже вникнуть в суть этого таинственного явления, а заодно обратит внимание на некоторые специфические особенности, чтобы автоматическая торговля велась с максимальной осознанностью и эффективностью. 

Для начала опишем, какие преимущества демонстрирует алготрейдинг. Ведь именно они склонили огромную армию практикующих профессионалов к тому, чтобы полностью вверить судьбу своих депозитов торговым роботам или советникам, как их называют на Форекс.

  1. Принцип работы торговых экспертов вынуждает каждого трейдера приобретать комплексные знания о финансовых рынках. В ручной торговле на Форекс такого нет, поскольку новички обычно просто вооружаются первой попавшейся стратегией и спешат войти в рынок, что, естественно, плохо заканчивается. Но робот – это уже квинтэссенция практических познаний, проверенного на истории алгоритма, для чего обычно берут большие выборки данных. Поэтому торговля советников обычно более системная.
  2. Отсутствие психологического давления. Многие даже опытные трейдеры испытывают сильнейший дискомфорт, когда позиция находится в просадке или необходимо крыть ее в минус, фиксируя убыток. Но в алготрейдинге этого нет – робот сам за всем смотрит, открывает и закрывает сделки на основании стратегии, четко по заданным правилам. Причем он может это делать на нескольких десятках инструментов одновременно 24 часа в сутки, не впадая в азарт, не жадничая и не поддаваясь страху.
  3. Научный подход к анализу рынка. Применяя алготрейдинг, спекулянт проводит анализ рынка при помощи самых продвинутых технических программ, позволяющих выявить разнообразные закономерности, которые можно и нужно использовать в своих интересах. Да, на освоение специфики алгоритмической торговли и овладение нужными программами тоже может уйти немало времени, но значительно меньше, чем если трейдер будет методом проб и ошибок сам искать определенные последовательности на графиках.  
  4. Скорость работы и ее результативность возрастает в разы. Автоматическая система способна, как уже выше упоминалось, проводить одновременный анализ десятков торговых инструментов, осуществлять тысячи операций в секунду, занимаясь сложнейшими вычислениями. Трейдеры, которые доверяют роботам получение прибыли, получают неоспоримое преимущество перед коллегами, вынужденными сокращать число акций, валют и других активов, выбирая только часть из них, чтобы делать деньги.
  5. Высокая точность роботы. Если советник не содержит ошибок в коде, то он без отклонений станет выполнять торговлю, отслеживая ситуации на рынке до мельчайших параметров. Он не поставит лишнего нуля, не ошибется с выбором объема, правильно определит торговую возможность, не станет медлить с принятием убытков и так далее.
  6. Последним весомым плюсом является легкий переход к большим масштабам работы. Например, трейдер хочет использовать несколько проверенных стратегий, да еще и диверсифицировать риски, применяя их на разных инструментах для различных счетов. К тому же, раз торговля идет хорошо, то почему бы не открыть ПАММ, а может даже несколько или продавать сигналы и так далее. Осилить все это самостоятельно не получится, так как один лишь контроль ПАММ может забрать все свободное время, ведь одни инвесторы снимают деньги, другие заводят их, поэтому нужно постоянно просчитывать риск-менеджмент и пр. Что же касается роботов, то здесь нет никаких проблем, ведь алготрейдинг на Форекс позволяет всегда дописать нужный кусок кода, заставить советника автоматически контролировать риски в зависимости от депозита, усложнить стратегию, применить несколько торговых систем…

К сожалению, помимо очевидных преимуществ есть у алготрейдинга и ряд недостатков, о которых нужно поговорить детальнее.

  1. Первый минус состоит в том, что, точно также как робот неотступно следует торговой системе, выполняя ее правила для зарабатывания денег, таким же способом он будет их сливать, если в код закралась ошибка или на рынке происходит некая непредвиденная ситуация. То есть в моменты, где у трейдера сработал бы инстинкт самосохранения, робот может просто долбить ордера, что приведет к потере средств. Устраняется этот недостаток тщательным тестированием и внимательной проверкой советника на демо-счете и центовом счету перед установкой его на реал.
  2. Отсутствие полезной информации по алготрейдингу. К сожалению, в Сети очень мало полезной литературы по освоению программной среды для создания роботов. Даже такое понятие, как алготрейдинг обучение, сейчас совсем неразвито, хотя популярность торговых советников очень высока. Поэтому многие из тех, кто самостоятельно пытается освоить эту тему, часто могут делать ложные выводы и основывать на них свои суждения и работу, допуская потери денег. При ручной торговле выявить ошибки в своей логике значительно проще.
  3. Психологическая составляющая, которую мы выше описали, как преимущество, является и недостатком, так как человеку все равно свойственно проявлять эмоции. Поэтому многие часто вмешиваются в торговлю советников, чем нарушают работу алгоритмов, а это усложняет тестирование и создает сильный психологический дискомфорт.
Читайте также:  Price action (прайс экшен) для бинарных опционов с паттерном два индейца

Теперь поговорим о том, как же все-таки стоит относиться к заработку при помощи роботов. Первое, что нужно уяснить сомневающимся новичкам – заработать все-таки можно, причем делают это многие на протяжении многих лет. Вот, к примеру, график доходности одной автоматической системы за последние 4 года.

Вот еще хороший пример.

В то же время есть интересная тенденция. Алгоритмические системы, даже очень успешные, существуют обычно не более 5-ти лет. Поэтому нужно понимать, что мониторинг с положительными результатами за пару лет еще ни о чем не говорит.

Кроме того, нужно понимать, что на Форекс в основном работают сеточники, то есть роботы на основе стратегии Мартингейл, которые усредняются против движения, наращивая лот, пока им это позволит делать размер депозита.

Несмотря на их основной недостаток – высокие риски слить депо, все же именно этот класс советников приносит трейдерам наибольшую прибыль.

Но если не понимать их слабостей, нивелируя опасность в определенные периоды, то результатом торговли неизбежно станет потеря депозита.

Также нужно упомянуть о системах, которые были эффективны в определенные периоды рынка. Например, в конце 2010 года большой популярностью пользовались алгоритмические системы, которые постоянно покупали золото. По схожей системе еще работали советники на фунте и канадском долларе, но всем им пришел конец, как только рынок изменился.

Для чего были приведены все эти примеры? Дело в том, что стабильно получать прибыль можно только в том случае, если есть четкое понимание того, как именно функционирует тот или иной робот. Без этого в алготрейдинге никуда, так как нужно сразу научиться отличать хлам от чего-то стоящего, ведь торговых советников для MT4 на сегодня уже написано много тысяч.

Чтобы было легче определить хорошего робота, рассмотрим их основные особенности.

Признаки хорошей алгоритмической системы

Если взять мониторинг любого хорошего советника, который на протяжении 3-5 лет демонстрирует плавную кривую роста, то он обязательно будет отличаться от сливных роботов по следующим признакам.

  1. Стабильно работающие эксперты не нацелены на маленькую прибыль. То есть встретить по-настоящему хорошего пипсовщика практически невозможно.
  2. Еще одной отличительной особенностью является время в сделке, которое обычно составляет от 4 часов до 5-6 торговых дней.
  3. Весьма интересно обратить внимание на соотношение риск/прибыль, так как в хороших системах, созданных благодаря алготрейдингу, обычно соотношение потенциальной прибыли к убытку равняется 1 к 1 или даже 2 к 1, а совсем не 1 к 2 или даже 1 к 3, как это рекомендуют в книгах по классическому техническому анализу.
  4. Многое о торговле на Форекс может сказать и процент успешных сделок в роботах, которые приносят прибыль на постоянной основе. Он там вовсе не 90 или 100 процентов, а колеблется в пределах 65-85%, чего вполне хватает для хорошего заработка.

Может ли частный трейдер заработать на Форекс

Когда заходит речь про алготрейдинг, часто многие «специалисты» озвучивают мнение, будто на Форекс мелким трейдерам не заработать таким способом.

В качестве аргумента они высказывают мысль о том, что крупные маркет мейкеры сами разрабатывают роботов, знают, какие алгоритмы используются для получения прибыли, а потому сделают все, чтобы использовать это в своих интересах и не дать трейдерам взять свой доход.

На самом деле не нужно поддаваться этой панике, так как действия нас с вами, то есть мелких трейдеров практически незаметны для маркет-мейкеров или даже брокеров, если счет открыт в большой известной компании. Проблемы с использованием советников могут возникнуть только у крупных институтов, наподобие хедж-фондов, коммерческих банков и тому подобного. Причины этого кроются в следующем:

  1. То, что считается доходом для частных трейдеров – это незначительные цифры для крупных игроков, поэтому им нет нужды непосредственно отслеживать, как много зарабатывают мелкие участники и ставить им палки в колеса. Хедж-фонды же и коммерческие банки зарабатывают уже немало, поэтому их действия уже берутся в расчет крупными игроками.
  2. У фондов есть проблема в виде текучести рабочей силы и универсальности общих торговых подходов. Поэтому такие коммерческие структуры часто действуют синхронно, что усугубляет для них процесс делания денег. Мелкие игроки действуют, как правило, асинхронно, поэтому они часто зарабатывают хорошо в тех ситуациях, где, используя алготрейдинг, фонды позволить себе этого не могут.
  3. Поскольку мелкие участники торгуют на малые суммы, то их действия практически никак не отражаются на рынке. Вследствие этого они легко могут входить и выходить из позиций.
  4. Кроме того, отдельным так называемым  домашним трейдерам проще соблюдать классические риски, чего не могут позволить себе крупные фонды, являющиеся заложниками своего капитала. Они ведь не могут просто взять и закрыть одну из своих позиций, так как это сильно изменит текущую цену и не даст им возможности совершить сделку по хорошей цене. Вследствие этого быть незначительным игроком намного лучше.
  5. Доверяя свой депозит торговому роботу, мелкие трейдеры переживают только за свою абсолютную прибыльность и у них нет ограничений по просадке.
  6. Работать частным трейдером проще, так как нет нужды готовить какие-то отчеты, закрывать позиции к определенному моменту и тому подобное. Все это экономит времени и силы, да и не отвлекает от торговли.

Вместо заключения

Вот такой вышел алготрейдинг для начинающих. Надеемся, что этот обзор прояснил некоторые моменты взаимодействия с торговыми советниками. Больше конкретных рекомендаций о том, как устанавливать, тестировать и оптимизировать роботов, можно найти на нашем форуме.

Там же достаточно просто можно получить лучших экспертов, которых мы смогли приобрести и найти в Сети. К ним прилагаются детальные объяснения по специфике работы, даются рекомендации по мани-менеджменту и так далее.

Все это позволит даже абсолютному новичку приступить к, по сути, довольно простому процессу получения денег.

Использованы материалы из: brokers-fx.ru

Источник: https://businesslike.ru/forex/algotreiding-i-sovremennye-finansovye-rynki

Что такое торговый алгоритм и как он применяется в трейдинге?

Рассказывая о роботах для автоматической торговли на Форекс и рынках FORTS, нельзя забывать о том, что большинство механизмов в своей автоматической торговли опираются на некоторые алгоритмы.

В зависимости от уровня надежности и соответствия текущему рынку, торговый алгоритм способен приносить достаточно прибыльные сделки даже в условиях сложного рынка, например, потрясенного неожиданными экономическими или политическими новостями. В такой методологии, иметь при себе действительно рабочую и проверенную схему все равно что достать из рукава козырного туза. Что же такое торговый алгоритм и на как его применять?

Чертеж работы

Многие люди, особенно не знакомые на практике, считают активный трейдинг весьма суетливым занятием, которое имеет неожиданные исходы и не оставляет торговцу времени и покоя.

Во многом это правда, так как биржевая торговля – это совокупность всех операций настоящей толпы брокеров, трейдеров, эмитентов и регуляторов. А где толпа – там шум и гам.

Обратите внимание

Даже если вы торгуете дома, в одиночестве у собственного компьютера, вы все равно являетесь частью огромного конкурентного коллектива.

Как добиться такого же результата начинающему трейдеру, решившему попробовать себя в активной, напряженной работе на краткосрочных сделках и контрактов, будь то Forex, срочные рынки опционов, фьючерсов или даже криптовалютная торговля.

Использовать алгоритм

Алгоритм представляет собой четкий план действий на торговой платформе. Сюда включается поведенческая модель, расписание операций, режим дня. Опытные трейдеры даже прописывают каждый свой момент, когда они могут позволить себе отвлечься от терминала к чашке кофе.

В зависимости от выбираемого географического фондового рынка, трейдеры ориентируются на время суток, когда начинается их рабочий день.

Живущие в европейской части России трейдеры, ориентирующиеся на Московскую Биржу, начинаются официальную работу с 9 – 10 часов утра и продолжают до 6 – 7 часов вечера.

А вот те, кто живет в других поясах, или предпочитает Северо-Американские рынки, могут и вовсе перейти на ночной образ жизни, ведь Нью-Йорк стартует примерно в 9 – 10 часов вечера, соответственно пики торгов могут пройти в 3 часа ночи или еще позже.

Но не стоит ориентироваться именно на временные расчеты. В первую очередь, перед тем как составлять свой алгоритм и вступать на торги, ориентируйтесь на непосредственные активы, которые сулят вам прибыль. Возможно вам будут по душе акции российских компаний, а значит, вам лучше выбрать классический режим дня (если, конечно, вы не житель Дальнего Востока).

Опоры и точки

Непосредственные рыночные операции, будь то заключение срочного контракта, или покупка пакета ценных бумаг для перепродажи в течении часа, ориентируются все же на рыночные колебания.

Только после того, как вы создали надежную информационную опору, вы можете организовывать свои точки работы. После того, как вы прошли базовое обучение трейдингу, стадии проектирования своей работы, вы можете быть приступать.

Алгоритм представляет собой совокупность задокументированных действий, которых должен придерживаться трейдер во время своей сессии.

Важно

Начиная от подготовки рабочего места и заканчивая хеджированием своих рискованных позиций. Вы поочередно прорабатываете каждый момент рабочего дня и записываете его на бумаге.

Не удивляйтесь, если через пару недель у вас в руках будет настоящая книга ваших операций.

Моменты алгоритма

Еще раз повторимся, что все начинается с подготовки. Даже каждый рабочий день. В идеале – вы должны начинать работу по алгоритму еще за несколько часов до открытия биржи.

Первый этап можно опустить – это подготовка рабочего места, проверка Интернет – соединения, работоспособности вашего компьютера.

Правильно ли настроены часы? Удобно ли ваше кресло? Ведь вам придется просидеть в нем несколько часов.

После чего – проработка потенциальных активов на новый день. Обратите внимание на цену активов, предыдущие несколько дней, волатильность. Если вы исследовали рынок, то для вас здесь не будет ничего сложно. Определите ваш оперативный портфель на сегодня. Соотнесите возможные объемы и имеющийся капитал.

Воспользуйтесь экономическим календарем на главной странице нашего сайта, а также проверьте положение основных мировых индексов. Ознакомьтесь с новостными подборками на сегодня. Например, на Investing.

Чек – лист хорошего алгоритма

Перед тем, как произвести внедрение своего алгоритма в свой рабочий день, проверьте его на соответствие данным характеристикам:

  • Грамотно и точно прописаны ваши текущие цели и долгосрочные задачи. Четко определитесь, за счет чего вами будут зарабатываться деньги. Какие конкурентные преимущества у вас, как у торговца, есть перед рынком?
  • С максимальной детализацией расписан распорядок дня. Когда старт деятельности, когда отбор инструментов, когда перерыв, выходной день. Указываются объемы торгов, в денежном эквиваленте, либо в ценных бумагах. Прописываются оперативные ситуации, при которых вы вовсе выходите из торговли и на какой период.
  • Вами прописаны ваши правила мани – менеджмента. Вы точно указали сумму депозита, счета, комиссионные издержки, количество позиций и их денежное выражение. Имеется процентное соотношение, либо выраженное реальными суммами с учетом текущего курса.
  • Конечно же, расписана ваша торговая стратегия. Сюда вы включаете индикаторы, которыми будете пользоваться, правила взаимодействия с ними. Вы создаете для себя образ идеальной точки входа и выхода, хорошей точки, средней и нежелательной. Ориентируясь на эту визуализацию, вы рассчитываете денежное выражение контракта и вашей позиции.

В принципе, это все базовые принципы, которые опытные трейдеры применяют для создания собственного торгового алгоритма.

Еще раз повторимся, что дело это является сугубо личностным и оригинальным, так что ориентироваться на чужие разработки вам не стоит. Просто используйте их для вдохновения и оценки потенциальных действий.

Разработайте модель, заточенную под собственные позитивные ощущения и трейдинг будет приносить вам не только прибыль, но и существенное наслаждение от процесса.

Источник: https://news-hunter.pro/important/torgovyj-algoritm-kak-stat-hladnokrovnym-i-uverennym-trejderom.pro

С чего начать алгоритмическую торговлю?

Для начала спросите себя, действительно ли вы этого хотите? Во-первых, вероятность того, что кто-то даст торговать реальными деньгами на реальном рынке стремится к нулю. Окей гугл, форекс кухни. Во-вторых, какие-бы современные алгоритмы не были бы использованы, всё таки по-настоящему эффективных алгоритмов нет.

Почему? Нет, серьёзно задали этот вопрос? А вы действительно всё ещё хотите в финансы? Ну ладно, банально потому, что достаточно (не идеально, а лишь достаточно) эффективный алгоритм лишил бы работы бОльшинство трейдеров.

Как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха (хотя технически деньги и правда из воздуха, так как при изготовлении используется органические соединения, содержащие углерод как основной компонент, источник которого – атмосфера, углекислый газ точнее – фотосинтез; простите, не удержался)…

Читайте также:  Что такое лот форекс и как его рассчитать?

В общем, как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха – спекуляции – зло, необходимое зло свободного рынка.

По той простой причине, что роль санатора рынка они выполняют как нельзя плохо (рисковые вложения сегодня ну очень популярны), стабилизацией они тоже занимаются посредственно (благо агенства вроде Bloomberg строят рейтинги, ограждая крупных игроков, да да – игроков, рынка от излишне спекулятивных операций), ну а что до материальных благ, то и тут они ну совсем не создают; сродни голодным волкам, бросающимся на любой кусок мяса, даже тот, который их кормит. Но! Даже к этим голодным волкам вас не допустят – мало денег. Нет. Ну очень мало денег. Капля не в море, но в океане. Контракты на миллиарды и триллионы долларов заключаются еженедельно, ежедневно, ежечасно. С целью получить выгоду хотя бы в тысячу долларов. Единственный удел простого смертного – кухни, разной степени никчёмности. Выиграть тут можно, но знайте одно – владелец кухни всегда, всегда в плюсе. Те крохи, что останутся трейдерам поделят самые удачливые. А потому, что не дадут вам поиграть на адекватных плечах, ибо 1:20 – самый нереальный максимум, что может себе позволить опытный трейдер. Риск, штука которую можно рассчитать. Но выбирая плечо больше – есть неиллюзорная вероятность потерять ВСЕ вложения. Ну ладно, если всё ещё желаете попытать счастье здесь, то напомню. Алгоритма нет. Да не потому, что никто не делится. Если бы был алгоритм – это сразу бы заметили. Есть лишь жалкие попытки, тучи систем анализа данных, но серьёзные решения всегда принимает человек. Вообще, существует грубо три варианта работы алгоритма. Первый, кибернетический – анализ сигнала. Точнее – сигналов. Кибернетика – наука об обратных связях. То что в мире финансов они есть – абсолютно точно. В какой-то степени – самый результативный способ. Если смотреть по прошлому. Сколько-нибудь далёкое будущее предсказывать ну абсолютно не умеет. Второй, алгоритмический. Датамайнинг сложным конечным автоматом. Без построения систем диффиринциальных уравнений, а банальным множеством захардкоженных условных переходов. Можно точно сказать, таким пользуется абсолютное большинство.

Ну и третий, нечёткие алгоритмы, генетика, нейронные сети. В общем и целом, самое перспективное направление. Суть – создать ИИ, или хотя бы его подобие. Проблемы две – сугубо философская “имеем ли мы право” и сугубо техническая “возможности”. В остальном – флаг в руки. Однако стоит понимать, что ИИ здесь нужен тот, который будет не принимать решения, а рассчитывать риски. Решение может и решка принять. А вот подсчитывать риски – основная задача здесь – не умеет никто, даже человек считает их весьма и весьма грубо. Просто кто-то чуть более удачлив, ибо рассуждая об успешных трейдерах мы забываем упомянуть про миллионы погоревших его коллег. Не потому, что они тупые или не прозорливые, нет, просто потому, что им не повезло.

Нравится 21 21 комментарийАлгоритмическая торговля – миф. Биржа это генератор случайных чисел на основе новостей. Лучше займитесь настоящей торговлей товарами – это выгоднее и стабильнее.

Например посмотрите какие в вашей местности есть предприятия крупного производства и создайте компанию, торгующую товарами данного производства, т.е.

покупайте крупным оптом, продавайте мелким оптом или в розницу.

Залез в алгоритмическую торговлю в 2014 году, погряз по уши в изучении предметной области. До сих пор пишу робота, которого пока ещё рано выпускать в продакшн.
Попробуй разобраться с машинным обучением, техническим анализом, фундаментальным анализом.

Нравится 2 Комментировать

Если вы хотите написать торгового робота – то есть часть связанная с освоением непосредственно софта и API контор брокеров-дилеров, а есть собственно разработка алгоритмов. Первое – вполне очевидно, детали подскажут.

Второе – темный лес – потому что хорошими алгоритмами никто не делится, а плохие вам не нужны. Традиционно используется матстатистика, а дальше кто во что горазд – какие угодно модели рынка, психологические модели, и т.п… Это некоторое капитанство, но вдруг как-то поможет.

Совет

Наверное надо вначале написать что-то чтобы работало абы как – а дальше залезать в книжки по статистике и финансам.

Нравится 1 КомментироватьТут нужно определиться чем собираешься торговать, так как для каждого инструмента свой подход. Ещё нужно определиться с деятельностью на бирже: это либо трейдинг, либо инвестирование.

Лично я пробовал автоматизировать торговлю (инвестирование в моём случае), но в итоге из написанного ПО оставил только калькуляторы коэффициентов для более удобного анализа финансовой отчётности. Слишком много моментов существуют, которые не запихнёшь в код.

Как мне кажется, для разработка хорошего торгового робота это целая научная работа не только по программированию, но и по экономике. Хотя это довольно увлекательное занятие)

1. Вы выбрали интересное направление своего развития. Это хорошо. 2. Трейдинг и алготрейдинг – это игра. Чтобы выигрывать в любой игре нужно хорошо знать правила игры, баги, читы и нужно понимать как действует соперник (он тоже хочет выиграть). Важно обходить стороной мошенников. Играя с ними поражение будет гарантировано. 3. Нужно знать торговые стратегии (индикаторные или безиндикаторные) 4. Нужно знать как влияет на доходность управление капиталом (какой способ при каких условиях эффективнее). Это даже важнее стратегии. Подтверждено статистикой и опытом. 5. Нужно знать инструменты для быстрого и качественного создания роботов. Это позволяет не буксовать подолгу на одном месте. 6. Нужно уметь мыслить аналитически и понимать в каких местах нужно оптимизировать стратегии, чтобы увеличить доходность и уменьшить просадки. 7. Желательно, по сделкам от прибыльных стратегий уметь восстанавливать условия приводящие к сигналам на совершение этих сделок. Если вам всё это действительно интересно, то отправьте по электронной почте мне запрос, я рассмотрю его и вполне возможно могу стать наставником или партнером, как вам будет удобнее. Могу помочь с практическими наработками (скрипты, инструменты). Могу научить зарабатывать с помощью алготрейдинга. Предложение касается и других талантливых студентов. Контакты есть на моем сайте. Название сайта является моим ником. Пишите.

Желаю всем прибыльной торговли!

Источник: https://toster.ru/q/261999

Плюсы и минусы алгоритмического трейдинга и ручной торговли

Выбор между ручным трейдингом и алгоритмической торговлей в большинстве случаев происходит импульсивно. Очень часто трейдер, узнав о перимуществах торговли с помощью роботов, незаслуженно забывает о ручном способе торговли, даже если торговал таким образом до этого не один год.

Каждый из подходов к торговле имеет как свои плюсы, так и минусы. Причём далеко не всегда очевидные и заметные на первый взгляд.

Давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы каждого из видов торговли.

Алгоритмический трейдинг

Если вы решили зяняться алгоритмичеким трейдингом, то должны быть готовы к изучению большого количества нового материала. Какие знания требуются для создания прибыльных торговых роботов ?

1) Общие знания о алгоритмах. Вы должны уметь составлять пошаговый алгоритм решения задачи. Без наличия этого навыка практически невозможно переложить торговую стратегия на язык программирования. Либо же, при недостаточной квалификации разработчика, торговая стратегия будет работать не так, как было задумано изначально, что, фактически, поставит крест на разработанном торговом роботе.

2) Приёмы программирования на каком — либо языке. Иметь логическое мышление и уметь хорошо составлять алгоритмы — это, как ни странно, только пол — дела.

Не менее важным является навык программирования алгоритма. Тут сложно давать какие — то конкретные рекомендации.

Но стандартные вещи, типа проверки деления на ноль и выхода значений массива за его границы, к примеру, должны всегда выполняться программистом.

3) Навыки тестирования. Здесь под тестированием понимается как тестирование торгового робота как программы, как и тестирование стратегии. Навык поиск программных ошибок, впринципе, можно отнести ко второму пункту списка необходимых для разработки знаний.

Тестирование же самой торговой стратегии должно производится как на разных инструментах, так и таймфреймах. Если нет информации о применимости торговой системы, лежащей в основе советника, то тестирование должно производится на всех возможных таймфреймах.

Ручной трейдинг

Ручной трейдинг практически лишён недостатков, свойственных алгоритмическому трейдингу. Отметим по аналогии с алгоритмическим трейдингом навыки, необходимые для успешного занятия трейдингом ручным.

1) Общие знания о видах торговых стратегий. Так, к примеру, торговать развороты лучше всего с использованием контртрендовых стратегий, а торговлю с использованием паттернов японских свечей лучше всего применять на таймфреймах, начиная от H1.

Знания о видах торговых стратегий необходимы в первую очередь для исключения неправильного выбора какой — либо стратегии для использования её в контексте стиля торговли отдельно взятого трейдера. Ведь, как известно, сколько стилей торговли, столько и трейдеров по большому счёту.

Обратите внимание

Не стоит также пытаться использовать в своей торговле торговые системы, принцип действия которых вы не понимаете.

2) Наличие таких черт характера как стрессоустойчивость и выдержка.

Под стрессоустойчивостью понимается умение трейдера сохранять трезвость рассудка при различных внештатных ситуациях на рынке. Например, во время выхода важных экономических новостей движения цен очень часто приобретают хаотический и быстроизменяющийся характер.

Очевидно, что в таких случаях трейдер не должен впадать в панику и терять над собой контроль. Конечно, в моменты выхода важных экономических новостей лучше всего вообще воздержаться от торговли.

Но если уж вы находитесь в рынке с открытыми позициями, то не стоит пытаться что — то исправить в плане коррекции позиций в это время.

Выдержка. Это качество важно для трейдера не менее первого.

Частично выдержка необходима во время сильных и непредстказуемых движений на рынке, но в большей степени она необходима при сопровождении открытых позиций, особенно при среднесрочной торговле.

Трейдеры, не обладающие выдержкой, очень часто преждевременно выходят из позиции, систематически недополучая прибыль. Нереализованная прибыль налицо.

Отдельно отметим плюсы и минусы алгоритмической торговли и ручного трейдинга.

Плюсы алгоритмического трейдинга:

  • Отсутствие психологической нагрузки. Это один из важнейших плюсов торговли роботами. Действительно, психологическая нагрузка очень часто приводит к ошибкам в торговле и нарушении правил риск — менеджмента. Робот же никогда не откроет по ошибке, скажем, 0.1 лота вместо 0.01 и продаст вместо того, чтобы купить. Можно сказать, что автоматизированная торговля полностью защищена от принятия подобных ошибочных решений.
  • Возможность протестировать торговую систему за короткое время. Действительно, полностью автоматизированная торговая система в ряде случаев может быть протестирована и на основе анализа тестов принято решение о целесообразности её использования. Однако, множество систем не могут быть протестированы на истории, либо же результаты тестов заведомо ожидаемо будут содержать множество ошибок, что автоматически делает данные торговые системы малоприменимыми на практике. Частично проблему может решить лишь тестирование торговой системы на демо — счету, однако результаты такого тестирования в ряде случаев не будут иметь практически полезной ценности. Таким образом, данный пункт можно причислить лишь наполовину к достоинствам автоматизированных торговых систем.
  • Невозможность или крайне низкая возможность торговли вручную с помощью какой — либо торговой системы. Так, высочастотный трейдинг принципиально невозможен в «ручном исполнении». Скальпинг, к примеру, возможен, для использования в ручной торговле, однако, торговать им с помощью торгового робота значительно проще.

Минусы алгоритмического трейдинга:

  • Высокий порог входа (особенно для случая высокочастотного). Создание автоматизированных торговых систем требует хорошей математической подготовки и навыков программирования выше среднего.
  • Возможность существенных финансовых потерь в случае несвоевременного обнаружения ошибок функционирования торгового робота.

Плюсы ручного трейдинга:

  • Гибкость торговой системы. Трейдер может самостоятельно делать поправки на входы в позицию, уровни стоп — приказов и вывода из позиции, основываясь на своём опыте. Опыт также позволяет не торговать в периоды неопределённости, когда ТС по объективным причинам неэффективна. Робот крайне трудно «научить» такой избирательности.
  • Возможность совмещения нескольких торговых стратегий одновременно.  В случае использования множества торговых систем в одном роботе трудно анализировать причины убыточных сделок.

Минусы ручного трейдинга:

  • Психологическая нагрузка. Если стратегия предполагает открытие большого количество сделок одновременно (особенно внутри дня), то это ведёт к довольно высокой нагрузке на трейдера и быстрой утомляемости последнего.
  • Невозможность быстрого теста стратегии. Для того, чтобы протестировать стратегию вручную, требуется достаточно большой промежуток времени. В случае среднесрочных стратегий — от полугода и более.

Нельзя сказать, что какой — либо из видов трейдинга более предпочтителен по сравнению с другим. Всё зависит от используемой торговой стратегии. Так, скальпингом лучше торговать при помощи торгового робота, а позиционная торговля подойдёт людям творческим и тем, кто любит порядок и стабильность во всём.

Источник: https://rivaforex.ru/plyusy-i-minusy-algoritmicheskogo-trejdinga-i-ruchnoj-torgovli/

Ссылка на основную публикацию